嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
（QDII-LOF ）2014 年年度报告摘要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 31 日
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
基金 简称 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ）
场内简称 恒生 H 股
基金主代码 160717
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 9 月30 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 81,420,410.56 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市 日期 2010 年 10 月 28 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律
约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于
0.3% ，年跟 踪误差不超过 4%，以实 现对恒生中国企业
指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企
业指数的有效投资工具。
投资策略 本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企
业指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准 人民币/ 港币 汇率 ×恒生中国企业指数
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预
期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合
型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品
种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
2.4 境 外 资 产 托管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道富银行
注册地址 美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
办公地址 美国马萨诸塞州波士顿林肯 1 号街
邮政编码 02111
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.jsfund.cn 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 -3,860,133.35 -5,859,375.16 -19,532,324.30
本期利润 9,205,324.32 -5,331,190.42 16,383,733.96
加权平均基金份额本期利润 0.1027 -0.0479 0.1103
本期加权平均净值利润率 13.83% -6.42% 15.19%
本期基金份额净值增长率 14.88% -6.00% 15.44%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 -27,965,312.31 -28,600,598.31 -31,725,187.69
期末可供分配基金份额利润 -0.3435 -0.2976 -0.2446
期末基金资产净值 70,335,280.51 72,265,344.51 103,774,024.42
期末基金份额净值 0.8639 0.7520 0.8000
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增长率 -13.61% -24.80% -20.00%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
15.88% 1.44% 15.71% 1.53% 0.17% -0.09%
过去六
个月
16.68% 1.22% 15.25% 1.30% 1.43% -0.08%
过去一
年
14.88% 1.11% 11.18% 1.18% 3.70% -0.07%
过去三
年
24.66% 1.21% 17.37% 1.29% 7.29% -0.08%
过去五
年
-13.61% 1.38% -11.84% 1.48% -1.77% -0.10% 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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自基金
合同生
效起至
今
-13.61% 1.38% -11.84% 1.48% -1.77% -0.10%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2010 年 9 月 30 日至 2014 年 12 月31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十四（二）投资范围和（六）1、组合投资比例限制）
的有关约定。
注 2：2014年 3月 11 日，本基金管理人发布《关于嘉实 H股指数（QDII-LOF）基金经理变更的公
告》 ，杨阳先生不再担任本基金基金经理；聘请杨宇先生担任本基金基金经理职务。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金基金合同生效日为 2010年 9月 30日， 2010年度的相关数据根据当年实际存续期 （2010
年 9月 30 日至 2010年 12 月31日）计算。
3.3
过 去 三 年基 金 的 利 润分 配 情 况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1
基 金 管 理人 及 其 管 理基 金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第 一 批 基金管 理公 司之一 ，是 中外合 资基 金管理 公司 。公司 注册 地在上 海， 总部设 在 北 京 并
设深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州分公 司。 公司获 得首 批全国 社保 基金、 企 业 年 金
投资管理人和 QDII 、特 定资产管理业务资格。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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截止 2014 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证 券投资基金、66 只开放 式证券投
资基金， 具体包括嘉实丰和封闭、 嘉实元和、 嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、 嘉实稳健 混 合 、
嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质 企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉
实 超 短债 债券 、 嘉实 主题 混 合、 嘉实 策 略混 合、 嘉 实海 外中 国 股票(QDII) 、嘉 实研究 精选股票、
嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法股票、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值优 势
股票、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、 嘉实主题新动力股票、 嘉实多利分级债券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用 债券 、嘉 实 周期 优选 股 票、 嘉实 安 心货 币、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实
中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、 嘉实优化红利股票、 嘉实全球房地产 （QDII）、 嘉实理财宝
7 天债券、 嘉实增 强收 益定期 债券 、嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证中 期企 业债指 数（LOF ） 、嘉实 中 证
500ETF 、 嘉 实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉 实中证中期国债 ETF 、 嘉 实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实 丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期 宝货币、嘉实 1 个月理 财债券、嘉实
活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利 定 期开 放混合 、嘉 实中证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中 证金融地产 ETF 、 嘉实3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、
嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数 研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2
基 金 经 理（ 或 基 金 经理 小 组 ） 及基 金 经 理 助理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨宇
本基金、 嘉实 沪深
300ETF、 嘉实 沪 深
300ETF 联接
（LOF ） 、 嘉实 中证
500ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 基 本 面
50 指数（LOF）、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 及 其 联
接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF)
2014 年 3 月
11 日
- 16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资
管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任
及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司
投资部总经理、 万家 （天同）
180 指数基金 经理。2004 年
7 月加入嘉 实基金。南开大
学经济学硕士， 具有基金从
业资格，中国国籍。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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基金经理， 公 司指
数投资部总监
杨阳
本基金、 嘉实 基本
面 50 指数 （LOF）、
嘉 实 深 圳 基 本 面
120ETF、 嘉实 深圳
基本面 120ETF 联
接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF)
基金经理
2013 年 1 月
25 日
2014 年 3
月 11 日
13 年
曾任贝尔斯登高级工程师，
HBK 投 资 公 司 高 级 工 程 师/
交易操盘手，Citadel 投资
集团高级数量分析师， 高盛
集团高级数量分析师。2008
年3 月加入 嘉实基金任高级
数量分析师。 宾夕法尼亚州
立大学硕士， 具有基金从业
资格，中国国籍。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实恒生中国企业指数证券投资基金 (QDII - LOF) 基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金份额 持 有 人 谋
求最大 利益 。本基 金运 作管理 符合 有关法 律法 规和基 金合 同的规 定和 约定， 无损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公 司 公平 交易 管 理制 度要 求 境内 上市 股 票、 债券 的 一级 市场 申 购、 二级 市 场交 易以 及投资管
理过程 中各 个相关 环节 符合公 平交 易的监 管要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建
议，并 在投 资决策 委员 会的制 度规 范下独 立决 策，实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投
资决策 与交 易执行 保持 隔离， 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合 享 有平等 的 交 易 权
利，共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易所大 宗交 易等非 集 中 竞 价
交易制 定专 门的交 易规 则，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、
非公开 发行 股票申 购等 以公司 名义 进行的 交易 ，严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 ，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交 易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 7 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1
报 告 期 内基 金 投 资 策略 和 运 作 分析
本报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.14% ， 年度化拟合偏离度为 2.24% ， 符合基金 合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.3%的限制。 本基金跟踪误差来源主要是由限制投资股票的替代选择、 股
票组合最高仓位限制、人民币港币的汇率变化以及申购赎回的冲击所带来的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.8639 元； 本报告期基金份额净值增长率为 14.88% ，业
绩比较基准收益率为 11.18%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本 基 金跟 踪的 恒 生中 国企 业 指数 成分 股 均为 在香 港 上市 交易 的 内地 公司 ， 企业 盈利 增速的变
化跟随 国内 经济周 期的 趋势； 但市 场交易 主体 主要由 欧美 等海外 资金 构成， 流动 性受欧 美 等 发 达
经济体的直接影响较大。报告期内，恒生中国企业指数震荡上涨 10.8% 。
本基金作为一只投资于香港恒生 H 股指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动
投资策 略， 积极 应 对基 金申购 赎回 等因素 对指 数跟踪 效果 带来的 冲击 ，力争 进一 步降低 本 基 金 的
跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生 H 股指数 的投资工具。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、监 察稽核等
部门负 责人 组成， 负责 研究、 指导 基金估 值业 务。基 金管 理人估 值委 员和基 金会 计均具 有 专 业 胜
任能力 和相 关工作 经历 。报告 期内 ，固定 收益 部门负 责人 同时兼 任基 金经理 、估 值委员 ， 基 金 经
理参加 估值 专业委 员会 会议， 但不 介入基 金日 常估值 业务 ；参与 估值 流程各 方之 间不存 在 任 何 重
大利益冲突；与估值相关的机构为香港证券交易所等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ）报告期 内本基金未实施利润分配；
（2 ） 根据本报告 3.1.1“ 本期利润 ”为 9,205,324.32 元、 3.1. 2“ 期末可供 分 配基金份额利
润 ”为-0.3435 元、 3.1.2“ 期末基金 份额净值 ”为 0.8639 元 ，以及本基金基金合同（十九( 三)
基金收益分配原则） “3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收 益分配基准日的
基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能低 于面值 ”的 约定， 因此 本基金 报 告 期 内
未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
嘉 实 恒生 中国 企 业指 数证 券 投资 基金(QDII - LOF) 2014 年度 财 务会 计报 告 已由 普华 永 道 中
天会计 师事 务所（ 特殊 普通合 伙） 审计， 注册 会计师 许康 玮、洪 磊 签 字出具 了“ 无保留 意 见 的 审
计报告”（ 普华永道中天审字(2015) 第 20094 号 ）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,082,098.78 5,046,155.92
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 64,964,599.53 66,818,267.61
其中：股票投资
64,964,599.53 66,818,267.61
基金 投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 900,630.29 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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应收利息 7.4.7.5 894.46 621.39
应收股利
12,006.93 -
应收申购款
3,114,374.72 13,554.13
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
74,173,974.42 72,779,229.34
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,369,692.48 -
应付赎回款
2,015,256.67 65,035.79
应付管理人报酬
41,618.92 47,583.59
应付托管费
13,872.93 15,861.21
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 398,252.91 385,404.24
负债合计
3,838,693.91 513,884.83
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 81,420,410.56 96,094,364.26
未分配利润 7.4.7.10 -11,085,130.05 -23,829,019.75
所有者权益合计
70,335,280.51 72,265,344.51
负债和所有者权益总计
74,173,974.42 72,779,229.34
注：报告截止日 2014年12月 31 日，基金份额净值 0.8639元，基金份额总额 81,420,410.56份。
7.2 利润表
公告主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
10,404,056.17 -3,950,792.27
1. 利息收入
19,213.05 19,918.96
其中：存款利息收入 7.4.7.11 19,213.05 19,918.96 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
-2,737,179.66 -4,084,441.02
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,148,438.63 -6,831,031.84
基金 投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.15 52,306.44 166,107.02
股利收益 7.4.7.16 2,358,952.53 2,580,483.80
3. 公允价值 变动收益 7.4.7.17 13,065,457.67 528,184.74
4. 汇兑收益 7.4.7.21 23,247.29 -435,517.91
5. 其他收入 7.4.7.18 33,317.82 21,062.96
减： 二 、费用
1,198,731.85 1,380,398.15
1 ．管理人报 酬
498,228.15 625,712.91
2 ．托管费
166,075.89 208,570.99
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 60,427.84 70,673.05
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 473,999.97 475,441.20
三 、 利 润总额
9,205,324.32 -5,331,190.42
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
9,205,324.32 -5,331,190.42
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF ）
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
96,094,364.26 -23,829,019.75 72,265,344.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 9,205,324.32 9,205,324.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -14,673,953.70 3,538,565.38 -11,135,388.32 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
产生的基金净值变动数
其中：1.基 金申购款 37,769,320.50 -8,185,642.71 29,583,677.79
2.基金赎回 款 -52,443,274.20 11,724,208.09 -40,719,066.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
81,420,410.56 -11,085,130.05 70,335,280.51
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
129,712,717.24 -25,938,692.82 103,774,024.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -5,331,190.42 -5,331,190.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-33,618,352.98 7,440,863.49 -26,177,489.49
其中：1.基 金申购款 12,436,345.89 -3,370,786.87 9,065,559.02
2.基金赎回 款 -46,054,698.87 10,811,650.36 -35,243,048.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
96,094,364.26 -23,829,019.75 72,265,344.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 赵学 军______
______ 李松林______
____ 王红____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 报 告期 所采 用 的会 计政 策 与最 近一 期 年度 报告 不 一致 ，会 计 估计 与最 近 一期 年度 报告相一
致 。
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计 准则第40 号——嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。 上述 准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影
响 。
7.4.1.2
会 计 估 计变 更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2
差 错 更 正的 说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
美 国 道 富 银 行 （State Street Bank and
Trust Company ）
境外资产托管人
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
德意志证券亚洲有限公司Deutsche
Securities Asia Limited
- - 5,894,082.82 15.32% 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
注：本期（2014 年 1月 1日至 2014年 12月 31 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 债券交易
本期 （2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间(2013 年 1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日) ， 本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.3 债 券 回 购 交易
本期 （2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间(2013 年 1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日) ， 本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.4.1.4 基金交易
本期 （2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间(2013 年 1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日) ， 本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.4.1.5 权证交易
本期 （2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间(2013 年 1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日) ， 本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.6 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总
额的比例
德意志证券亚洲有限公司 Deutsche
Securities Asia Limited
5,894.14 20.46% - -
注 1：本期（2014 年 1月1日至 2014 年 12 月 31 日） ，本基金无应支付关联方的佣金。
注 2：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的
证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
498,228.15 625,712.91
其中： 支付销售机构的客 102,312.33 131,078.59 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
户维护费
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资
产净值×0.75% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
166,075.89 208,570.99
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当
年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日） ，本基金未 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2014 年12 月 31 日）及上年度末（2013 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,224,481.43 19,001.31 2,176,469.84 19,808.03
美国道富银行 2,857,617.35 - 2,869,686.08 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按
适用利率计息。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 （2014 年 1 月1 日 至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间(2013 年 1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日) ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
报告期末（2014 年12 月31 日 ） ，本基 金未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
报告期末（2014 年12 月31 日 ） ，本基 金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
报告期末（2014 年12 月31 日 ） ，本基 金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
报告期末（2014 年12 月31 日 ） ，本基 金交易所市场债券正回购余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 64,964,599.53 87.58
其中：普通股 64,964,599.53 87.58
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - - 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,082,098.78 8.20
8 其他各项资产 3,127,276.11 4.22
合计 74,173,974.42 100.00
8.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位： 人民 币 元
国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
中国香港 64,964,599.53 92.36
合计 64,964,599.53 92.36
8.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
8.3.1 指 数 投 资 按行 业 分 类 的权 益 投 资 组合
金 额单位： 人民币元
行 业类别
公允价 值 占基金资产净值比列(%)
金融 43,721,537.38 62.16
能源 10,554,279.91 15.01
非必需消费品 2,518,668.63 3.58
工业 2,191,078.54 3.12
原材料 1,723,333.85 2.45
电信服务 1,454,076.74 2.07
公用事业 1,403,494.40 2.00
医疗保健 900,195.34 1.28
必需消费品 497,934.74 0.71
合计 64,964,599.53 92.36
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
8.3.2 积 极 投 资 按行 业 分 类 的权 益 投 资 组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
8.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 权 益 投 资明 细
8.4.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 公司
名称
( 中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价值 占基金
资产净
值比列
(%) 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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1 Industrial and
Commercial
Bank of China
Ltd.
工商
银行
1398
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,314,000 5,867,015.52 8.34
2 Bank of China
Ltd
中国
银行
3988
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,689,000 5,822,594.25 8.28
3 China Life
Insurance Co.
Ltd.
中国
人寿
2628
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
218,000 5,236,597.95 7.45
4 Bank of
Communications
Co., Ltd.
交通
银行
3328
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
832,400 4,754,185.01 6.76
5 PetroChina Co.
Ltd.
中国
石油
股份
857 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
618,000 4,192,686.28 5.96
6 Ping An
Insurance
(Group) Co. of
China Ltd.
中国
平安
2318
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
59,500 3,712,777.21 5.28
7 China
Petroleum &
Chemical
Corporation
中国
石油
化工
股份
386 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
747,600 3,685,995.08 5.24
8 Agricultural
Bank of China
Ltd.
农业
银行
1288
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
1,138,000 3,519,117.52 5.00
9 China
Merchants Bank
Co., Ltd.
招商
银行
3968
HK
香港
证券
交易
所
中国香
港
221,850 3,405,710.35 4.84
10 China CITIC
Bank
Corporation
Ltd.
中信
银行
998 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
648,000 3,179,587.87 4.52
注：(1) 根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投
资比例不低于基金资产的 90% 。（ 2）本表所使用的证券代码为彭博代码。 （3）投资者欲了解本报
告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
年度报告正文。
8.4.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 益投 资 明 细
报告期末，本基金未持有积极投资股票及存托凭证。
8.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.5.1 累 计 买 入 金额 前 20 名 的 权 益 投 资明 细
金 额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Agricultural
Bank of China
Ltd.
1288 HK 1,808,751.37 2.50
2 Industrial and
Commercial Bank
of China Ltd.
1398 HK 1,023,020.60 1.42
3 BYD Co. Ltd. 1211 HK 949,897.70 1.31
4 Bank of
Communications
Co., Ltd.
3328 HK 912,905.98 1.26
5 Bank of China Ltd 3988 HK 868,454.04 1.20
6 China Cinda
Asset Management
Company Ltd.
1359 HK 855,324.13 1.18
7 PetroChina Co.
Ltd.
857 HK 736,118.91 1.02
8 China Life
Insurance Co.
Ltd.
2628 HK 691,068.32 0.96
9 China Petroleum
& Chemical
Corporation
386 HK 629,593.31 0.87
10 CHINA VANKE CO
LTD-H
2202 HK 529,049.95 0.73
11 China CITIC Bank
Corporation Ltd.
998 HK 495,982.31 0.69
12 China Merchants
Bank Co., Ltd.
3968 HK 476,792.30 0.66
13 Ping An
Insurance
(Group) Co. of
2318 HK 461,075.29 0.64 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
China Ltd.
14 PICC Property
and Casualty Co.
Ltd.
2328 HK 346,126.95 0.48
15 China Pacific
Insurance
(Group) Co.,
Ltd.
2601 HK 266,860.19 0.37
16 China Shenhua
Energy Co. Ltd.
1088 HK 263,380.16 0.36
17 China Telecom
Corporation Ltd.
728 HK 252,400.57 0.35
18 China Minsheng
Banking Corp.,
Ltd.
1988 HK 242,602.06 0.34
19 NEW CHINA LIFE
INSURANCE Co.Ltd
1336 HK 150,559.86 0.21
20 China Longyuan
Power Group
Corporation Ltd.
916 HK 145,143.16 0.20
8.5.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名 的 权 益 投 资明 细
金 额单位： 人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 Bank of China Ltd 3988 HK 3,076,054.13 4.26
2 Industrial and
Commercial Bank
of China Ltd.
1398 HK 2,243,714.22 3.10
3 Bank of
Communications
Co., Ltd.
3328 HK 2,105,202.74 2.91
4 PetroChina Co.
Ltd.
857 HK 1,562,096.14 2.16
5 China CITIC Bank
Corporation Ltd.
998 HK 1,420,486.12 1.97
6 China Life
Insurance Co.
Ltd.
2628 HK 1,380,693.38 1.91
7 China Petroleum
& Chemical
Corporation
386 HK 1,369,824.30 1.90
8 Ping An 2318 HK 988,538.08 1.37 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
Insurance
(Group) Co. of
China Ltd.
9 China Merchants
Bank Co., Ltd.
3968 HK 987,440.00 1.37
10 Agricultural
Bank of China
Ltd.
1288 HK 862,960.01 1.19
11 China Shenhua
Energy Co. Ltd.
1088 HK 569,090.77 0.79
12 China Pacific
Insurance
(Group) Co.,
Ltd.
2601 HK 524,181.31 0.73
13 China Telecom
Corporation Ltd.
728 HK 500,855.11 0.69
14 PICC Property
and Casualty Co.
Ltd.
2328 HK 448,570.62 0.62
15 China Minsheng
Banking Corp.,
Ltd.
1988 HK 366,474.22 0.51
16 Yanzhou Coal
Mining Co. Ltd.
1171 HK 360,051.22 0.50
17 China Cinda
Asset Management
Company Ltd.
1359 HK 334,215.75 0.46
18 Zijin Mining
Group Co., Ltd.
2899 HK 274,474.51 0.38
19 Great Wall Motor
Co. Ltd.
2333 HK 264,406.97 0.37
20 China Coal
Energy Co. Ltd.
1898 HK 250,342.03 0.35
8.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额 13,384,719.98
卖出收入（成交）总额 23,155,407.10
注：8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及 8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的前五名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
8.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有基金。
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股
票。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 12,006.93
4 应收利息 894.46
5 应收申购款 3,114,374.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 3,127,276.11
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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8.11.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,950 27,600.14 621,269.72 0.76% 80,799,140.84 99.24%
9.2 期 末 上 市 基金 场 内 前 十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 冯柳生 1,000,030.00 3.95%
2 张薇 974,203.00 3.85%
3 任立平 800,143.00 3.16%
4 曹振寰 559,570.00 2.21%
5 颜陆伍 507,116.00 2.00%
6 夏淑芳 495,044.00 1.95%
7 许凤兰 474,080.00 1.87%
8 陈莲芝 376,104.00 1.48%
9 陈秀琴 346,065.00 1.37%
10 北京大栅栏商贸有限责任公司 300,115.00 1.18%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
5,846.95 0.01%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2010 年 9 月30 日 ）基金份额总额 1,016,850,356.49
本报告期期初基金份额总额 96,094,364.26
本报告期基金总申购份额 37,769,320.50
减: 本报告期基金总赎回份额 52,443,274.20
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 81,420,410.56
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人 事变动情况
2014 年 3 月 11 日，本基 金管理人发布《关于嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）基金经理变更的公
告》 ，杨阳先 生不再担任本基金基金经理；聘请杨宇先生担任本基金基金经理。
2014 年 10 月 10 日本基 金管理人发布公告， 聘请邵健先生、 李松林先生担任公司副总经理职
务。
2014 年 12 月 10 日本基 金管理人发布公告， 安奎先生因任期届满不再担任公司董事长， 邓红
国先生任公司董事长。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布 任免通知，解聘尹东中国 建设银行投资托管业务部总经
理助理职务。
本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发 布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总
经理。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）的审计费 50,000.00 元，该 审计机构已连续 5 年为 本基金提供审计服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
高盛（亚洲）有
限责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- 26,898,810.24
73.82% 11,361.00
54.36%
-
瑞士银行有限公
司 UBS
Securities
Asia Limited
- 7,126,312.74
19.56% 7,126.35
34.10%
-
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- 2,413,799.58
6.62% 2,413.79
11.55%
-
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities
Asia Limited
- - - - - -
建银国际证券有
限公司 CCB
International
Securities
Limited
- - - - - -
摩根大通证券 - - - - - - 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
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（亚太）有限公
司 J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
农银证券有限公
司 CAF
Securities
Company
Limited
- - - - - -
瑞士信贷 （香港 ）
有限公司
Credit Suisse
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
野村国际 （香港 ）
有限公司
Nomura
International
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
招商证券 （香港 ）
有限公司 China
Merchants
Securities
(HK) Co., Ltd.
- - - - - -
中国国际金融香
港证券有限公司
China
International
Capital
Corporation
Hong Kong
Securities
Limited
- - - - - -
中国平安证券
（香港）有限公
司 Ping An of
China
Securities
(Hong Kong) Co.
Ltd.
- - - - - -
中信证券国际 有
限公司 CITIC
- - - - - - 嘉实H 股指数 （QDII-LOF）2014 年年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
Securities
International
Company
Limited
中银国际证券有
限公司 BOCI
Securities
Limited
- - - - - -
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指
标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2015 年 3 月 31 日
