嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金
(LOF)2014 年年度报告摘要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 31 日
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经全 部 独 立 董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)
场内简称 嘉实50
基金主代码 160716
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,693,186,367.44 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 2 月10 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数
量化的风险管理手段，追求对标 的指数的有效跟踪。
投资策略 采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及
其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中 证 锐 联 基 本 面 50 指 数 收 益 率 ×95% ＋ 银 行 同 业 存
款收益率×5%
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预
期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合
型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品
种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息披露负责人
姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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管理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 -35,155,791.58 -230,329,763.27 -233,904,774.31
本期利润 627,053,569.20 -191,270,378.28 212,090,494.20
加权平均基金份额本期利润 0.4529 -0.0823 0.0771
本期加权平均净值利润率 68.81% -12.33% 12.02%
本期基金份额净 值增长率 77.24% -10.82% 11.28%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 -677,745,667.43 -573,907,795.28 -786,640,290.01
期末可供分配基金份额利润 -0.4003 -0.3756 -0.2975
期末基金资产净值 1,880,120,189.79 957,369,606.26 1,857,801,785.68
期末基金份额净值 1.1104 0.6265 0.7025
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增长率 11.04% -37.35% -29.75%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 64.65% 2.03% 64.74% 2.04% -0.09% -0.01%
过去六个月 82.27% 1.58% 78.74% 1.59% 3.53% -0.01%
过去一年 77.24% 1.33% 72.20% 1.34% 5.04% -0.01%
过去三年 75.89% 1.26% 65.77% 1.26% 10.12% 0.00%
过去五年 11.04% 1.27% 2.58% 1.28% 8.46% -0.01%
自基金合同
生效起至今
11.04% 1.27% 5.70% 1.28% 5.34% -0.01%
注：本基金业绩比较基准为：中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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中证锐联基本面 50 指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模，选取其中最大的 50 家 A 股上
市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券市场
基本面良好企业的整体状况，适合作为本基金的标的指数。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t) =95%×(中证锐联基本面50指数(t)/中证锐联基本面50指数(t-1)-1)＋5%×银行同业
存款每日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,…。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实基本面 50 指数 （LOF ）基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2009 年 12 月 30 日至 2014 年 12 月31 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、基金投资组合限制）
的有关约定。
注 2： 2014年 3月11日， 本基金管理人发布 《关于嘉实基本面 50 指数(LOF)基金经理变更的公告》 ，
杨阳先生不再担任本基金基金经理；聘请杨宇先生担任本基金基金经理职务。
3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年本基金未实施利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基金管理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第 一批 基金管 理公 司之一 ，是 中外合 资基 金管理 公司 。公司 注册 地在上 海， 总部设 在 北 京 并
设深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州分公 司。 公司获 得首 批全国 社保 基金、 企 业 年 金嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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投资管理人和 QDII 、特 定资产管理业务资格。
截止 2014 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证 券投资基金、66 只开放 式证券投
资基金， 具体包括嘉实丰和封闭、 嘉实元和、 嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、 嘉实稳 健 混 合 、
嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质 企业股票、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉
实 超 短债 债券 、 嘉实 主题 混 合、 嘉实 策 略混 合、 嘉 实海 外中 国 股票(QDII) 、嘉 实研究 精选股票、
嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法股票、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF ） 、 嘉实价值优 势
股票、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、 嘉实主题新动力股票、 嘉实多利分级债券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉 实信 用 债券 、嘉 实 周 期 优选 股 票、 嘉实 安 心货 币、 嘉 实中 创 400ETF 、 嘉实
中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF、 嘉实优化红利股票、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉实理财宝
7 天债券、 嘉实增 强收 益定期 债券 、嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证中 期企 业债指 数（LOF ） 、嘉实 中 证
500ETF 、 嘉 实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉 实中证中期国债 ETF 、 嘉 实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实 丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票 （QDII ） 、 嘉实丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉实新兴市场双币分 级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B 、嘉实活期 宝货币、嘉实 1 个月理 财债券、嘉实
活钱包 货币 、嘉实 泰和 混合、 嘉实 薪金宝 货币 、嘉实 对冲 套利定 期开 放混合 、嘉 实中证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中 证金融地产 ETF 、 嘉实3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、
嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数 研究增强。其中嘉实增长混合、嘉实稳
健混合和嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企
业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉
实中证 500ETF 及其联
接 、 嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 及其 联接、 嘉实
H 股指数、嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF) 基金经
理 ， 公 司 指 数 投 资 部 总
监
2014 年 3
月 11 日
- 16 年
曾先后担任平安保险投资
管理中心基金交易室主任
及天同基金管理有限公司
投资部总经理、万家（天
同）180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月 加 入 嘉 实 基
金。 南开大学经济学硕士，
具 有基金从业资格，中国
国籍。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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杨阳
本 基 金 、 嘉 实 深 证 基 本
面 120ETF 、 嘉实深证基
本面 120ETF 联接、 嘉实
黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ）基金经理
2009 年 12
月 30 日
2014 年 3
月 11 日
13 年
曾 任 贝 尔 斯 登 高 级 工 程
师， HBK 投 资公司高级工
程师/ 交 易 操 盘 手 ，
Citadel 投 资 集 团 高 级 数
量分析师，高盛集团高级
数量分析师。2008 年3 月
加入嘉实基金任高级数量
分析师。宾夕法尼亚州立
大学硕士，具有基金从业
资格，中国国籍。
注:（1）基金经理杨阳的任职日期是指本基金合同生效之日，基金经理杨宇的任职日期是指公司
作出决定后公告之日，离职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实中证锐联基本面 50 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有 人 谋 求
最大利 益。 本基金 运作 管理符 合有 关法律 法规 和基金 合同 的规定 和约 定，无 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
公司制定了 《公平交易管理制度》 ， 按照证监会 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》等 法律 法规的 规定 ，从组 织架 构、岗 位设 置和业 务流 程、系 统和 制度建 设、 内控措 施 和 信 息
披露等 多方 面，确 保在 投资管 理活 动中公 平对 待不同 投资 组合， 杜绝 不同投 资组 合之间 进 行 利 益
输送，保护投资者合法权益。
公 司 公平 交易 管 理制 度要 求 境内 上市 股 票、 债券 的 一级 市场 申 购、 二级 市 场交 易以 及投资管
理过程 中各 个相关 环节 符合公 平 交 易的监 管要 求。各 投资 组合能 够公 平地获 得投 资信息 、 投 资 建
议，并 在投 资决策 委员 会的制 度规 范下独 立决 策，实 施投 资决策 时享 有公平 的机 会。所 有 组 合 投
资决策 与交 易执行 保持 隔离， 任何 组合必 须经 过公司 交易 部集中 交易 。各组 合享 有平等 的 交 易 权
利，共 享交 易资源 。对 交易所 公开 竞价交 易以 及银行 间市 场交易 、交 易所大 宗交 易等非 集 中 竞 价
交易制 定专 门的交 易规 则，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场 申 购 、
非公开 发行 股票申 购等 以公司 名义 进行的 交易 ，严格 遵循 各投资 组合 交易前 独立 确定交 易 要 素 ，
交易后按照价格优先、比例分配的原则对 交易结果进行分配。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 证 监会 《证 券 投资 基金 管 理公 司公 平 交易 制度 指 导意 见》 和公司内
部公平 交易 制度， 各投 资组合 按投 资管理 制度 和流程 独立 决策， 并在 获得投 资信 息、投 资 建 议 和
实施投 资决 策方面 享有 公平的 机会 ；通过 完善 交易范 围内 各类交 易的 公平交 易执 行细则 、 严 格 的
流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 对投资交易行为进行监察稽核， 通过 IT
系统和 人工 监控等 方式 进行日 常监 控和定 期分 析评估 并完 整详实 记录 相关信 息， 及时完 成 每 季 度
和年度公平交易专项稽核。
报告期内， 公司对连续四个 季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内 、5 日内） 公 司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 7 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和
其他组合发生反向交易，不存在利益输送等异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.08% ， 年度 化拟合偏 离度为 1.21% ， 符合本基金基金合同
中 约 定的 日均 跟 踪误 差不 超 过 0.35% 的限 制。 本基 金 跟踪 误差 来 源主 要是 由 于本 基金 的限制投资
股票的替代选择，样本股分红以及样本股调整的冲击所带来的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1104 元； 本报告期基金份额净值增长率为 77.24% ，业
绩比较基准收益率为 72.20%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
基本面 50 指 数为 A 股市 场首款策略指数， 秉承基本面价值投资理念， 以 4 个基本面指标 （营
业收入、现金流、净资产、分红）进行衡量，选取覆盖 沪深两地市场基本面最优的 50 家 A 股上
市公司为样本，是 A 股 市场大盘蓝筹的代表指数。报告期内，基本面 50 指数上涨76.91%。
作 为 被动 管理 的 指数 基金 ， 本基 金在 严 守基 金合 同 及相 关法 律 法规 要求 的 前提 下， 将继续秉
承指数化投资管理策略， 积极应对成份股调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，
进一步 降低 基金的 成本 及跟踪 误差 ，力争 投资 回报与 业绩 基准保 持一 致，给 投资 者提供 一 个 标 准
化的基本面 50 指数的投 资工具。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投 资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、监 察稽核等
部门负 责人 组成， 负责 研究、 指导 基金估 值业 务。基 金管 理人估 值委 员和基 金会 计均具 有 专 业 胜
任能力 和相 关工作 经历 。报告 期内 ，固定 收益 部门负 责人 同时兼 任基 金经理 、估 值委员 ， 基 金 经
理参加 估值 专业委 员会 会 议， 但不 介入基 金日 常估值 业务 ；参与 估值 流程各 方之 间不存 在 任 何 重
大利益 冲突 ；与估 值相 关的机 构包 括上海 、深 圳证券 交易 所，中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司 ，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国 基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本报告 3.1.2“ 期末 可供分配基金份额利润 ”为-0.4003 元， 以及本基 金基金合同第十五
部分三、收益分配原则的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实中证锐联基本面 50 指 数证券投资基金(LOF) 的 托管过程
中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损 害 基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投 资基金(LOF) 的管理人 ——嘉实基金管理有
限公司在嘉实中证锐联基本面 50 指 数证券投资基金(LOF) 的 投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申 购赎 回 价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 嘉实中证锐联基本面 50 指数证
券投资基金(LOF) 未进行 利润分配。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 嘉实 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的嘉 实中 证 锐联 基本 面 50 指数 证 券投资
基金(LOF)2014 年年 度报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)2014 年度财 务会计报告已由 普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 审计， 注册会计师许康玮、 洪磊签字出具了 “无保留意 见的审计报告 ”
（ 普华永道中天审字(2015)第 20097 号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 136,796,258.49 24,011,757.86
结算备付金
244,072.62 -
存出保证金
114,832.01 386,015.56
交易性金融资产 7.4.7.2 1,778,739,148.53 936,373,652.32
其中：股票投资
1,778,739,148.53 906,594,652.32
基金投资
- -
债券投资
- 29,779,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 34,332,207.08
应收利息 7.4.7.5 22,240.77 513,841.00
应收股利
- - 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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应收申购款
58,241,422.39 231,450.96
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,974,157,974.81 995,848,924.78
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
27,645,696.65 -
应付赎回款
63,816,724.96 36,458,953.50
应付管理人报酬
1,079,178.88 900,588.36
应付托管费
194,252.19 162,105.90
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 456,315.57 208,085.18
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 845,616.77 749,585.58
负债合计
94,037,785.02 38,479,318.52
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,693,186,367.44 1,528,064,194.61
未分配利润 7.4.7.10 186,933,822.35 -570,694,588.35
所有者权益合计
1,880,120,189.79 957,369,606.26
负债和所有者权益总计
1,974,157,974.81 995,848,924.78
注：报告截止日 2014年12月 31 日，基金份额净值 1.1104元，基金份额总额 1,693,186,367.44
份。
7.2 利润表
会计主体： 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
640,563,478.23 -167,348,929.21
1. 利息收入
1,328,049.02 1,810,631.76
其中：存款利息收入 7.4.7.11 195,709.29 367,215.23 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 12 页 共 24 页
债券利息收入
1,132,339.73 1,443,416.53
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
-23,381,892.50 -209,397,636.54
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -56,436,292.37 -264,650,537.19
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 191,880.00 863,228.97
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 32,862,519.87 54,389,671.68
3. 公允价值变 动收益 7.4.7.16 662,209,360.78 39,059,384.99
4. 汇兑收益
- -
5. 其他收入 7.4.7.17 407,960.93 1,178,690.58
减： 二 、费用
13,509,909.03 23,921,449.07
1 ．管理人报 酬
9,102,279.37 15,612,067.94
2 ．托管费
1,638,410.29 2,810,172.27
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 1,210,312.90 3,135,233.68
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 1,558,906.47 2,363,975.18
三、 利 润总额
627,053,569.20 -191,270,378.28
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
627,053,569.20 -191,270,378.28
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,528,064,194.61 -570,694,588.35 957,369,606.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 627,053,569.20 627,053,569.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
165,122,172.83 130,574,841.50 295,697,014.33 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 24 页
其中：1. 基 金申购款 1,126,515,895.58 -75,135,659.10 1,051,380,236.48
2. 基金赎回 款 -961,393,722.75 205,710,500.60 -755,683,222.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,693,186,367.44 186,933,822.35 1,880,120,189.79
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,644,442,075.69 -786,640,290.01 1,857,801,785.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （本
期利润）
- -191,270,378.28 -191,270,378.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-1,116,377,881.08 407,216,079.94 -709,161,801.14
其中：1. 基 金申购款 872,540,302.05 -277,690,439.27 594,849,862.78
2. 基金赎回 款 -1,988,918,183.13 684,906,519.21 -1,304,011,663.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,528,064,194.61 -570,694,588.35 957,369,606.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 赵学 军______
______ 李松林______
____ 王红____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告 不一致， 会 计估计 与最近一期年度报告一致。
7.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 14 页 共 24 页
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。 上述 准则的施行对本基金本报告期及上年度可比期间无重大影
响。
7.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理( 亚洲) 有限公司 基金管理人的股东
7.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日）及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日) ，本基金 未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
9,102,279.37 15,612,067.94
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,830,925.95 2,279,434.53
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0%
/ 当年天数。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 24 页
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,638,410.29 2,810,172.27
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运 用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日） 及上年度可比期间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2014 年12 月 31 日）及上年度末（2013 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 136,796,258.49 189,205.85 24,011,757.86 315,903.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期 （2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日） 及上年度可比期间(2013 年 1 月1 日至 2013 年 12
月 31 日) ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 24 页
7.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2014 年12 月 31 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,778,739,148.53 90.10
其中：股票 1,778,739,148.53 90.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 137,040,331.11 6.94
7 其他各项资产 58,378,495.17 2.96
合计 1,974,157,974.81 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 99,899,939.19 5.31
C
制造业 211,129,226.11 11.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
73,703,079.50 3.92 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 17 页 共 24 页
E
建筑业 318,312,113.45 16.93
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 45,613,159.38 2.43
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
47,611,451.25 2.53
J
金融业 906,294,837.35 48.20
K
房地产业 76,175,342.30 4.05
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,778,739,148.53 94.61
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600016 民生银行 10,470,330 113,917,190.40 6.06
2 600036 招商银行 6,734,297 111,721,987.23 5.94
3 601668 中国建筑 14,097,537 102,630,069.36 5.46
4 601318 中国平安 1,231,841 92,030,841.11 4.89
5 600030 中信证券 2,501,258 84,792,646.20 4.51
6 601288 农业银行 22,557,229 83,687,319.59 4.45
7 601390 中国中铁 8,494,296 78,996,952.80 4.20
8 600000 浦发银行 4,590,766 72,029,118.54 3.83
9 601166 兴业银行 4,303,505 71,007,832.50 3.78
10 601186 中国铁建 3,997,185 60,997,043.10 3.24 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 24 页
注：本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等，成份股及备选股
投资比例不低于基金资产的 90%； 投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应 阅 读 登
载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn ）的年度报告正文
8.3.2 期末积极投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 47,309,367.25 4.94
2 600036 招商银行 37,602,770.30 3.93
3 601668 中国建筑 32,511,831.62 3.40
4 601288 农业银行 28,958,736.99 3.02
5 601318 中国平安 27,803,782.89 2.90
6 601390 中国中铁 25,945,924.00 2.71
7 600030 中信证券 25,243,555.38 2.64
8 601166 兴业银行 23,244,150.22 2.43
9 600000 浦发银行 22,806,222.74 2.38
10 601328 交通银行 18,421,314.02 1.92
11 000002 万
科Ａ 17,822,666.23 1.86
12 601088 中国神华 17,569,765.62 1.84
13 601186 中国铁建 17,357,556.94 1.81
14 600050 中国联通 15,978,847.09 1.67
15 601818 光大银行 15,809,820.74 1.65
16 000333 美的集团 15,610,495.15 1.63
17 600104 上汽集团 13,788,520.95 1.44
18 000858 五 粮 液 11,984,280.39 1.25
19 600585 海螺水泥 11,207,617.03 1.17
20 601800 中国交建 10,681,354.53 1.12
8.4.2 累 计 卖 出 金额 前 20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 24 页
值比例（％）
1 601318
中国平安 20,152,420.12 2.10
2 601288
农业银行 19,554,310.09 2.04
3 600036
招商银行 18,733,474.25 1.96
4 600000
浦发银行 18,222,946.27 1.90
5 600016
民生银行 17,190,204.98 1.80
6 002024
苏宁云商 14,323,407.68 1.50
7 601668
中国建筑 12,689,130.07 1.33
8 600030
中信证券 11,882,946.01 1.24
9 601166
兴业银行 11,726,880.43 1.22
10 600050
中国联通 11,432,789.38 1.19
11 600028
中国石化 10,865,120.12 1.13
12 600058
五矿发展 9,487,454.12 0.99
13 601328
交通银行 9,018,384.41 0.94
14 600104
上汽集团 8,959,101.83 0.94
15 600019
宝钢股份 8,558,169.72 0.89
16 601006
大秦铁路 8,409,820.42 0.88
17 000002
万
科Ａ 8,059,074.48 0.84
18 601390
中国中铁 7,494,648.35 0.78
19 000776
广发证券 7,409,017.91 0.77
20 600029
南方航空 7,347,176.40 0.77
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 637,342,114.69
卖出股票收入（成交）总额 370,963,106.89
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及 8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
报告期末，本基金未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大小排序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债 期货交易。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 114,832.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,240.77
5 应收申购款 58,241,422.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 58,378,495.17
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
报告期末，本基金指数投资前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
38,716 43,733.50 136,295,256.30 8.05% 1,556,891,111.14 91.95%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 贵州省贵财投资有限责任公司 5,300,000.00 6.38%
2 金立赞 2,157,661.00 2.60%
3 王云珠 1,994,087.00 2.40%
4 茅志理 1,454,671.00 1.75%
5 黄香玉 1,000,050.00 1.20%
6 李东 925,982.00 1.11%
7 江涤非 700,000.00 0.84%
8 韩桂珍 660,000.00 0.79%
9 李强 571,433.00 0.69%
10 王海英 560,692.00 0.67%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,488,661.83 0.15%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
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§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月 30 日 ）基金份额总额
3,437,029,943.95
本报告期期初基金份额总额 1,528,064,194.61
本报告期基金总申购份额 1,126,515,895.58
减: 本报告期基金总赎回份额 961,393,722.75
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份 额总额 1,693,186,367.44
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2014 年 3 月11 日， 本基 金管理人发布 《关于嘉实基本面 50 指数(LOF) 基金 经理变更的公告》 ，
杨阳先生不再担任本基金基金经理，聘请杨宇先生担任本基金基金经理。
2014 年 10 月 10 日本基 金管理人发布公告， 聘请邵健先生、 李松林先生担任公司副总经理职
务。
2014 年 12 月 10 日本基 金管理人发布公告， 安奎先生因任期届满不再担任公司董事长， 邓红
国先生任公司董事长。
（2 ）基金托 管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本 报 告 期 内 ， 因 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 行 ” ） 工 作 需 要 ， 周 月 秋 同 志 不
再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管
理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授
权职责。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所( 特殊普通 合伙) 的审计 费 80,000.00 元，该审计 机构已连续 5 年提供审计 服务。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份有限公司 2 528,254,593.03 52.39% 369,782.80 52.39% -
国泰君安证券股份有限公司 2 230,826,122.24 22.89% 161,578.27 22.89% -
海通证券股份有限公司 2 194,737,967.21 19.31% 136,316.71 19.31% -
招商证 券股份有限公司 2 46,470,373.33 4.61% 32,536.71 4.61% -
中信建投证券股份有限公司 2 8,016,165.77 0.80% 5,611.38 0.80% -
国信证券股份有限公司 1 - - - - -
北京高华证券有限责任公司 2 - - - - -
国金证券股份有限公司 1 - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - -
广发证券股份有限公 司 1 - - - - -
国都证券有限责任公司 1 - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - -
民生证券股份有限公司 1 - - - - -
申银万国证券股份有限公司 1 - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
长城证券有限责任公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年年度报告摘要
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中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2015 年 3 月 31 日
