汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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中证 主要 消费 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2014 年年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 31 日
汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内 部有关 本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 18
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 19
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 20
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 46
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 52
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61
汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证主要消费 ETF
场内简称 消费 ETF
基金主代码 159928
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,157,260.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月16 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.1% ， 年化跟 踪误差不超过2% 。
业绩比较基准 中证主要消费指数
风险收益特征 属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李文 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦 区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国 北京市西城区复兴门内大街 55汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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际大楼 21 层 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 林利军 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年
2013 年8 月23 日( 基金合 同
生效日)-2013 年12 月 31 日
本期已实现收益 4,771,618.47 12,939,865.64
本期利润 17,056,407.67 12,472,112.59
加权平均基金份额本期利润 0.1033 0.0314
本期加权平均净值利润率 10.65% 3.12%
本期基金份额净值增长率 15.94% -0.76%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 8,056,635.47 -1,584,286.76
期末可供分配基金份额利润 0.0969 -0.0076
期末基金资产净值 95,683,549.60 208,072,973.24
期末基金份额净值 1.1506 0.9924
3.1.3 累计 期 末指标 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率 15.06% -0.76%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4 、 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年8 月23 日， 至本报告期末未满三年， 因此 主要会计数
据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2014 年 12 月 31 日数据，特此说明。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.10% 1.14% 8.32% 1.14% -0.22% 0.00%
过去六个月 25.30% 1.03% 24.91% 1.04% 0.39% -0.01%
过去一年 15.94% 1.11% 14.83% 1.12% 1.11% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
15.06% 1.14% 18.53% 1.17% -3.47% -0.03%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月 23 日，至 本报告期末未满三年。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 8 月 23 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月23 日， 至本报告期末未满五年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2013 年 8 月23 日 ，本年度及上年度可比期间未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京 、 南 方 以 及 上 海 虹 桥 机 场 三 个 分 公 司 ， 以 及 两 个 子 公 司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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业务资 格的 基金公 司， 同时是 全国 社会保 障基 金投资 管理 人。在 投资 管理领 域， 汇添富 已 形 成 公
募、专 户、 国际、 养 老 金四大 块业 务以及 股票 、固定 收益 、被动 投资 、海外 投资 、另类 投 资 五 大
块投资领域协同发展的格局。
截止 2014 年 末，汇添富共管理 50 只 证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、 货币 市
场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行 6 只基 金 产品，包括汇添富恒生指
数分级 证券 投资基 金， 汇添富 和聚 宝货币 市场 基金、 汇添 富移动 互联 股票型 证券 投资基 金 、 汇 添
富环保 行业 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 外延 增长主 题股 票型证 券投 资基金 、汇 添富收 益 快 钱 货
币市场基金。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握 市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2014 年， 汇添 富取得了良好的整体投资业绩， 准确把握市场节奏， 精准布
局产品线。旗下基金产品（除 QDII 产品）成立以来均实 现正收益。其中逆向、美丽 30、价值 、
民营等基金位列全市场股票型基金前 1/4 。
2014 年， 汇添 富 专户 业务 快 速发 展， 积 极创 新， 推 出了 战略 型 定增 专户 、 新股 投资 主题专
户、海外市场 QDII 专户 、企业现金管理专户等创新型产品。2014 年， 公司成功获得包括国内全
部大型保险公 司在内的多家保险专户资格，获得多个专户组合并取得优异投资业绩。
2014 年， 汇 添富积极协助社保理事会研发新投资品种、 参与社保产品设计和改造， 并加强社
保组合投资管理工作。目前公司的社保组合已经涵盖了股票、债券等品种，整体投资业绩优良。
2014 年， 汇 添富国际业务继续向前推进， 香港子公司各项业务继续顺利推进， 并成功发行添
富主要消费 RQFII ETF 和 医药 RQFII ETF ，以 及 RQFII 货币市场 基金。同时加强国际机构合作，
在北欧、中东都有业务推进。
2014 年， 汇 添富电子商务业务继续坚持 “两条腿走路”， 一方面 加强公司官网直销能力优化
客户体验， 一方面继续加强跨界合作， 目前汇添富电商合作伙伴已达 11 家。2014 年， “现金宝”
品牌影响力进一步加强，现金宝 APP 成为下载和 使用排名前十位的理财类手机应用中唯一由基金
公司开发的应用。
2014 年， 汇 添富资本子公司发展 良好， 大力开展各类创新业务， 推出按揭贷款收益权和供应
链融资等创新业务。 同时完成了大批规章制度和业务指引的修订， 有力地保障公司运营合法有序。
公司在 2014 年还涉足一级市场业务， 积极参与了绿地集团增资扩股项目， 成为第一家介入一级市
场并参与国企改革的公募基金公司。
2014 年， 汇 添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。 公司围绕向 “现代财富管理机构”汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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转型的 思路 ，从不 同类 型客户 的切 身需求 出发 ，大力 建设 投顾式 客户 服务体 系； 同时， 公 司 进 一
步着力 开展 “投资 者见 面会 ” 、“ 添富之 约 ” 客户沙 龙、 投资者 “走 进汇添 富 ” 和“走 进 上 市 公
司 ”等全方位的投资者服务与教育活动。
2014 年， 汇添 富 社会 责任 事 业进 一步 深 入开 展。 “ 河流? 孩子 ” 助学 计划 启 动第 七季 活动，
公司公 益基 金会捐 资在 青海省 海东 地区互 助县 建设 “ 添富 小学 ” ；为 添富小 学校 长及优 秀 乡 村 教
师提供 国内 外知名 教育 机构的 师资 培训； “河流 ? 孩子 ”公 益纪录 片成 功在全 国范 围公映； “ 添 富
之爱
感 恩 十年 ” 公益 行走遍 六所 添富小 学， 让汇添 富的 业务伙 伴更 加深入 了解 了汇添 富的 感 恩
文化。
2014 年， 汇 添富荣获了包括金牛基金奖、 上海市金融创新二等奖、 最佳债券公司奖、 上海市
五一劳动奖状、模范职工之家等多个重要奖项， 行业地位进一步彰显。
展望 2015 年 ，是中国改革深化的关键之年， “互联网+” 正 式写入政府工作报告，财富管理
行业也将在互联网和移动互联网的催化之下发生更加剧烈的变化。2015 年我们将继 续为实现汇添
富的梦想奋勇前行、为筑造中国梦添砖加瓦！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要消费
ETF 、 汇添
富中证医
药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富 沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理，指数
与量化投
资部副总
2013 年 8 月
23 日
- 8 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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监。 级经理。
2008 年 3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，历任
产品开发
高级经
理、数量
投资高级
分析师，
现任指数
与量化投
资部副总
监。2010
年 1 月 8
日至 2010
年 2 月 4
日任汇添
富上证综
合指数基
金的基金
经理助
理，2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经
理，2011
年 9 月 16
日至 2013
年 11 月 7
日任汇添
富深证
300ETF 基
金的基金
经理，
2011 年 9
月28 日至
2013 年11
月 7 日任
汇添富深汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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证 300ETF
基金联接
基金的基
金经理，
2013 年 8
月23 日至
今任中证
主要消费
ETF 基金、
中证医药
卫生 ETF
基金、中
证能源
ETF 基金、
中证金融
地产 ETF
基金的基
金经理，
2013 年11
月 6 日至
今任汇添
富沪深
300 安中
指数基金
的基金经
理。
汪洋
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇 添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
2013 年 9 月
13 日
- 5 年
国籍：中
国。 学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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金管理有
限公司基
金经理助
理。2013
年 5 月 6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，从事
指数及
ETF 产品
的投资、
研究工
作，2013
年 9 月 13
日至今任
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013
年 11 月 7
日至今任
汇 添富深
证 300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
温琪
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
2014 年12 月
23 日
- 4 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
中证主要
消费 ETF 、
汇 添富中
证医药卫
生 ETF、汇
添富中证
能源 ETF 、
汇添富中
证金融地
产 ETF、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， 其 “ 离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全 部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各委员 会根 据 各
自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合经 理在授 权 范 围 内
根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并严 格执行 交 易 决 策
规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节，公 司实 行集中 交易 ， 所
有交易 执行 由集中 交易 室负责 完成 。投资 交易 系统参 数设 置为公 平交 易模式 ，按 照 “时 间 优 先 、
价格优 先、 比例分 配” 的原则 执行 交易指 令。 所有场 外交 易执行 亦由 集中交 易室 处理， 严 格 按 照
各组合 事先 提交的 价格 、数量 进行 分配， 确保 交易的 公平 性。 （4 ） 在 交易监 控环 节，公 司通 过 日
常 监控 分析 、投资 交易 监控报 告、 专项稽 核等 形式， 对投 资交易 全过 程实施 监督 ，对包 括 利 益 输
送在内 的各 类异常 交易 行为进 行核 查。核 查的 范围包 括不 同时间 窗口 下的同 向交 易、反 向 交 易 、
交易价 差、 收益率 差异 、场外 交易 分配、 场外 议价公 允性 等等。 （5 ） 在报告 分析 方面， 公司 按 季
度和年 度编 制公平 交易 分析报 告， 并由投 资组 合经理 、督 察长、 总经 理审核 签署 。同时 ， 投 资 组
合的定期 报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进 一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 行为监 控 体 系 由汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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稽核监 察部 、集中 交易 室、投 资研 究部组 成， 各部门 各司 其职， 对投 资交易 行为 进行事 前 、 事 中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对本 基金 与 公司 旗下 所 有其 他投 资 组合 之间 的 收益 率差 异 、分 投资 类别（股
票 、 债 券 ） 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ， 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、3
日、5 日） 同向交易的样本， 利用统计分析的方 法和工具， 根据对样本个数、 差价 率是否为 0 的 T
检验显著程度、 差价率均值是否小于 1%、 同向 交易占优比等原因进行 综合分析， 未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的交易次数
共 8 次，其中因专户到期清盘发生 2 次、因基金流动性需要发生 3 次、因对冲策略发生 3 次，经
检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票 投资
仓位在考察期内始终保持在 98% ～100% 之间，基 本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
本 基 金日 常管 理 中非 常重 视 风险 管理 ， 对股 票和 现 金头 寸严 格 管理 、实 时 监控 ，基 本实现了
ETF 平稳运作 管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内中证消费指数上涨 14.83% ， 本基金在报告期内累计收益率为 15.94%， 收益率超越业
绩 比 较基 准 1.11% 。收 益率 的 差异 因素 主 要来 源于 期 间成 份股 分 红、 日常 申 购赎 回等 因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0162% ， 这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限， 在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年， 消 费行业表现总体较为稳健， 特别是在下半年行业整体保持了较好的上涨势头。 食
品饮料 子行 业标的 在年 末迎来 消费 旺季， 股价 也迎来 了较 大幅度 的反 弹；农 林牧 渔子行 业 受 益 于
土地流转等政策，四季度表现稳健，随着后续政策的跟进，该板块有望持续上行。
从 行 业基 本面 角 度来 看， 白 酒行 业正 在 缓慢 复苏 ， 在回 归大 众 消费 品以 及 产业 改革 升级之后
将会迎 来新 的成长 机遇 ，乳制 品行 业依然 保持 稳健的 增长 态势， 相关 个股的 表现 也较为 稳 健 ； 农
林牧渔 行业 方面， 近期 农地流 转政 策进展 喜人 ，对行 业的 基本面 产生 深刻影 响。 总体来 看 ， 消 费汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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行业作 为关 系到国 计民 生的重 要行 业，其 景气 度的回 升是 大概率 事件 ，投资 消费 行业将 对 资 产 组
合起到稳定作用。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富中证消费 ETF 将严格遵 守基金合同，继续坚
持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则，认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公
司内部控制体系和风险管理体 系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构
的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和 有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基 金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金
估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估 值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近
标的。
本基金 2014 年度及上年度可比期间内未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报告期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 中证 主要 消 费交 易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金的托管
过程中 ，严 格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任 何 损 害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 中 证主 要消 费 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 的 管理 人 ——汇添 富基 金管理股
份有限 公司 在中证 主要 消费交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计 算 、 基
金份额申 购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，中 证主要 消费 交易型 开 放 式 指
数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 中证 主 要消 费交 易型开放
式指数证券投资基金 2014 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金财务报表， 包括 2014 年12 月 31 日的 资产负债表、2014 年度
的利润表和所有者权益 （基金净值） 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定
编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护
必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成
果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤
骏
蔺育化
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2015 年 3 月27 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体：中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 796,973.26 744,824.56
结算备付金
9,763.60 143,602.14
存出保证金
12,025.87 340,242.69
交易性金融资产 7.4.7.2 95,219,501.91 207,163,112.20
其中：股票投资
95,219,501.91 207,163,112.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 190.07 380.77
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
96,038,454.71 208,392,162.36
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- - 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
41,018.05 88,792.41
应付托管费
8,203.61 17,758.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 25,683.45 42,638.22
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 280,000.00 170,000.00
负债合计
354,905.11 319,189.12
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 83,157,260.00 209,657,260.00
未分配利润 7.4.7.10 12,526,289.60 -1,584,286.76
所有者权益合计
95,683,549.60 208,072,973.24
负债和所有者权益总计
96,038,454.71 208,392,162.36
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、 报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.1506 元， 基金份 额总额 83,157,260.00
份。
7.2 利润表
会计主体：中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 8 月23 日( 基
金 合 同 生效日) 至2013
年 12 月 31 日
一、收入
18,747,405.58 14,762,002.13
1. 利息收入
8,539.55 1,604,587.42
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,539.55 1,604,587.42
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
6,430,177.75 13,630,047.50
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,109,112.77 13,630,047.50 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,321,064.98 -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 12,284,789.20 -467,753.05
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17 23,899.08 -4,879.74
减： 二 、费用
1,690,997.91 2,289,889.54
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 803,119.69 723,217.91
2 ．托管费 7.4.10.2.2 160,623.93 144,643.58
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.18 156,105.79 1,078,819.89
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 571,148.50 343,208.16
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
17,056,407.67 12,472,112.59
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
209,657,260.00 -1,584,286.76 208,072,973.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 17,056,407.67 17,056,407.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-126,500,000.00 -2,945,831.31 -129,445,831.31 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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其中：1. 基金 申购款 31,563,761.25 -2,094,896.87 29,468,864.38
2. 基金赎回 款 -158,063,761.25 -850,934.44 -158,914,695.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
83,157,260.00 12,526,289.60 95,683,549.60
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 8 月 23 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
794,657,260.00 - 794,657,260.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 12,472,112.59 12,472,112.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-585,000,000.00 -14,056,399.35 -599,056,399.35
其中：1. 基金 申购款 29,500,000.00 -414,352.87 29,085,647.13
2. 基金赎回 款 -614,500,000.00 -13,642,046.48 -628,142,046.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
209,657,260.00 -1,584,286.76 208,072,973.24
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____ 王小 练____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金”) ， 系经中国证券监督管
理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2013]757 号 文 《关于核准中证主要消费交易型开
放式指 数证 券投资 基金 募集的 批复 》的核 准， 由基金 管理 人汇添 富基 金管理 有限 公司（ 现 汇 添 富
基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式 生效，首次设汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 25 页 共 61 页
立募集规模为 794,657,260.00 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基
金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 投资 于 标的 指数 成份股、
备 选成 份股的 资产 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ， 权证 、股 指期 货及其 他金 融工具的投 资 比 例
依照法 律法 规或监 管机 构的规 定执 行。本 基金 的投资 目标 为紧密 跟踪 标的指 数表 现，追 求 跟 踪 偏
离度和跟踪误差的最小化。本基金的业绩比较基准为中证主要消费指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释 以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企
业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 和 《企业 会计准则第 33 号—— 合并 财务报表》 ； 上述
7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起 施行。2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号
—— 金融工具列报》 ，在2014 年年度 及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2014 年12 月 31 日的财
务状况以及 2014 年度的经 营成果和净值变动情况。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 26 页 共 61 页
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 和其他
相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资 产分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资。
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 结算 备 付金 、存 出保证金
和各类应收款项等。
(2) 金融负 债分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。
本 基 金目 前持 有 的金 融负 债 均划 分为 其 他金 融负 债 ，主 要包 括 卖出 回购 金 融资 产款 和各类应
付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产 取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 27 页 共 61 页
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转 移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以结转；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的 ， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市 场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资 产 和负 债进行重汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 28 页 共 61 页
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1 ) 存在 活跃 市 场的 金融 工 具， 按照 估 值日 能够 取 得的 相同 资 产或 负债 在 活跃 市场 上未经调
整的市 价作 为公允 价值 ；估值 日无 市价， 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券 发 行 机
构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的，按 最近 交易市 价确 定公允 价值 ；如估 值日 无市价 ， 且 最 近
交易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，参 考 类 似 投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确 定公允价值；
(2) 不 存在活 跃 市场 的金 融 工具 ，采 用 市场 参与 者 普遍 认同 ， 且被 以往 市 场实 际交 易 价格验
证具有 可靠 性的估 值技 术，确 定公 允价值 。本 基金采 用在 当前情 况下 适用并 且有 足够可 利 用 数 据
和其他 信息 支持的 估值 技术， 优先 使 用相 关可 观察输 入值 ，只有 在可 观察输 入值 无法取 得 或 取 得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如 有确凿 证 据表 明按 上 述估 值原 则 仍不 能客 观 反映 其公 允 价值 的， 基 金管 理人 可 根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新 增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和 金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 29 页 共 61 页
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存 款利息 收 入按 存款 的 本金 与适 用 的利 率逐 日 计提 的金 额 入账 。若 提 前支 取定 期 存款，
按协议 规 定 的利率 及持 有期重 新计 算存款 利息 收入， 并根 据提前 支取 所实际 收到 的利息 收 入 与 账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券利息 收 入按 债券 票 面价 值与 票 面利 率或 内 含票 面利 率 计算 的金 额 扣除 应由 债 券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资 产支持 证 券利 息收 入 按证 券票 面 价值 与票 面 利率 计算 的 金额 ，扣 除 应由 资产 支 持证券
发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买 入返售 金 融资 产收 入 ，按 买入 返 售金 融资 产 的摊 余成 本 及实 际利 率 （当 实际 利 率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回 购期内逐日计提；
(5) 股票投 资收益/(损失) 于卖出股 票成交日确认， 并按卖出 股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投 资收益/(损失) 于成交日 确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工 具收益/(损失) 于卖出权 证成交日确认， 并按卖出 权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8) 股 利收益 于 除息 日确 认 ，并 按上 市 公司 宣告 的 分红 派息 比 例计 算的 金 额扣 除应 由 上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价 值 变动收益/( 损失) 系本 基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收 入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益 很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管 理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 的年费 率计提；
(2) 基金托 管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费 率计提；
(3) 基金标 的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率 计提；
(4) 卖 出回购 金 融 资 产支 出 ，按 卖出 回 购金 融资 产 的摊 余成 本 及实 际利 率 （当 实际 利 率与合汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 30 页 共 61 页
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其 他费用 系 根据 有关 法 规及 相应 协 议规 定， 按 实际 支出 金 额， 列入 当 期基 金费 用 。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或 预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
1 、基 金收 益评 价 日核 定的 基 金净 值增 长 率超 过标 的 指数 同期 增 长率 达到 1%以 上时， 基金管
理人可以进行收益分配；
2 、在符合基 金收益分配条件的前提下，本基金每年收益分配最多 12 次 ，收益分配比例根据
以下原 则确 定：使 收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数同 期增长 率。 基于本 基 金 的 性
质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
3 、本基金收 益分配采取现金分红方式；
4 、每一基金 份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期会计政策变更的说明可参见 7.4.2 会计报表 的编制基础。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 31 页 共 61 页
让，暂免征收印花税。
2 、营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所 得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股 权 分 置试 点 改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证 券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 32 页 共 61 页
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
活期存款 796,973.26 744,824.56
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 796,973.26 744,824.56
注：本基金2014 年度未 投资于定期存款。
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 83,402,465.76 95,219,501.91 11,817,036.15
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 83,402,465.76 95,219,501.91 11,817,036.15
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 207,630,865.25 207,163,112.20 -467,753.05
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 207,630,865.25 207,163,112.20 -467,753.05
7.4.7.3 衍生金融资 产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债 余额。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
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7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 180.27 163.07
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4.40 64.60
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 5.40 153.10
合计 190.07 380.77
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 25,683.45 42,638.22
银行间市场应付交易费用 - -
合计 25,683.45 42,638.22
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - - 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 34 页 共 61 页
预提审计费用 50,000.00 70,000.00
预提指数使用费 50,000.00 50,000.00
预提信息披露费用 180,000.00 50,000.00
合计 280,000.00 170,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 209,657,260.00 209,657,260.00
本期申购 31,563,761.25 31,563,761.25
本期赎回( 以"-" 号填列) -158,063,761.25 -158,063,761.25
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 83,157,260.00 83,157,260.00
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,052,536.99 -10,636,823.75 -1,584,286.76
本期利润 4,771,618.47 12,284,789.20 17,056,407.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-5,767,519.99 2,821,688.68 -2,945,831.31
其中：基金申购款 1,277,012.11 -3,371,908.98 -2,094,896.87
基金赎回款 -7,044,532.10 6,193,597.66 -850,934.44
本期已分配利润 - - -
本期末 8,056,635.47 4,469,654.13 12,526,289.60
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
活期存款利息收入 6,025.15 150,102.26
定期存款利息收入 - 1,442,777.78
其他存款利息收入 - - 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 35 页 共 61 页
结算备付金利息收入 964.40 10,305.01
其他 1,550.00 1,402.37
合计 8,539.55 1,604,587.42
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生
效日) 至 2013 年12 月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价
收入
-1,164,527.33 -131,639.09
股票投资收益 ——赎回差价收入 4,273,640.10
13,761,686.59
股票投资收益 ——申购差价收入 -
-
合计 3,109,112.77
13,630,047.50
7.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月23 日( 基金合
同生效日) 至2013 年12 月31 日
卖出股票成交总额 52,202,602.35 117,993,496.29
减：卖出股票成本总额 53,367,129.68 118,125,135.38
买卖股票差价收入 -1,164,527.33 -131,639.09
7.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合
同生效日) 至2013 年 12 月31
日
赎回基金份额对价总额 149,002,671.99 628,142,046.48
减：现金支付赎回款总额 3,837,056.99 -3,212,947.52
减：赎回股票成本总额 140,891,974.90 617,593,307.41
赎回差价收入 4,273,640.10 13,761,686.59
汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 36 页 共 61 页
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月23 日( 基金合 同生
效日) 至 2013 年12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 3,321,064.98 -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,321,064.98 -
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同
生效日) 至 2013 年 12 月31 日
1. 交易性金 融资产 12,284,789.20 -467,753.05
——股票投资 12,284,789.20 -467,753.05
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 12,284,789.20 -467,753.05
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月23 日( 基金合 同
生效日) 至 2013 年 12 月31 日
基金赎回费收入 14,868.04 -
申购费 4,997.50 -
替代损益 4,033.54 -4,881.37
其他收入 - 1.63
合计 23,899.08 -4,879.74
汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生效
日) 至 2013 年 12 月 31 日
交易所市场交易费 用
156,105.79 1,078,819.89
银行间市场交易费用
- -
合计
156,105.79 1,078,819.89
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生
效日) 至 2013 年12 月 31 日
审计费用 50,000.00 70,000.00
信息披露费 260,000.00 150,000.00
其他 900.00 -
上市年费 60,000.00 50,000.00
银行费用 248.50 429.50
指数使用费 200,000.00 72,778.66
合计 571,148.50 343,208.16
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代 销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 38 页 共 61 页
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合同 生效日) 至
2013 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份
有限公司
102,636,524.23 99.97% 122,197,499.48 12.83%
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
92,318.08 99.97% 25,683.45 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年8 月23日( 基金合同 生效日) 至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
109,168.90 12.76% 692.12 1.62% 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 39 页 共 61 页
注: 上述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
803,119.69 723,217.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注: 基金管理 费按前一日的基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假
等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年8 月23 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
160,623.93 144,643.58
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书，于次月前 2 个工 作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 40 页 共 61 页
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证券股份
有限公司
4,037.00 0.0049% 4,037.00 0.0020%
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 8 月23 日( 基金合 同生效日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
796,973.26 6,025.15 744,824.56 1,592,880.04
注: 除上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2014 年度 获得的利息收入为人民币 964.40 元(2013 年 8 月 23 日（基 金
合同生效日） 至 2013 年12 月 31 日止 期间： 人民币 10,305.01 元) ，2014 年末结算备付金余额为
人民币 9,763.60 元(2013 年末：人民币 143,602.14 元) 。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直 接购入关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 41 页 共 61 页
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金未持 有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报 告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金未持 有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合 约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行。 另外 ，本基 金在 交易所 进行 的交易 均与 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司完 成证券 交 收 和 款
项清算 ，因 此违约 风险 发生的 可能 性很小 ；基 金在进 行银 行间同 业市 场交易 前均 对交易 对 手 进 行
信用评估，以控制相应的信用风险。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 42 页 共 61 页
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基 金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 。本 基金所 持有 的证券 均在 证券交 易所 上市， 因此 ，于本 期末 均能及 时 变 现 。
此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 要求， 其上 限一般 不 超 过 基
金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类 价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 796,973.26 - - - - - 796,973.26
结算备付金 9,763.60 - - - - - 9,763.60
存出保证金 12,025.87 - - - - - 12,025.87
交易性金融资产 - - - - - 95,219,501.91 95,219,501.91
应收利息 - - - - - 190.07 190.07
资产总计 818,762.73 - - - - 95,219,691.98 96,038,454.71
负债
应付管理人报酬 - - - - - 41,018.05 41,018.05
应付托管费 - - - - - 8,203.61 8,203.61
应付交易费用 - - - - - 25,683.45 25,683.45
其他负债 - - - - - 280,000.00 280,000.00
负债总计 - - - - - 354,905.11 354,905.11
利率敏感度缺口 818,762.73 - - - - 94,864,786.87 95,683,549.60
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 43 页 共 61 页
资产
银行存款 744,824.56 - - - - - 744,824.56
结算备付金 143,602.14 - - - - - 143,602.14
存出保证金 340,242.69 - - - - - 340,242.69
交易性金融资产 - - - - - 207,163,112.20 207,163,112.20
应收利息 - - - - - 380.77 380.77
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,228,669.39 - - - - 207,163,492.97 208,392,162.36
负债
应付管理人报酬 - - - - - 88,792.41 88,792.41
应付托管费 - - - - - 17,758.49 17,758.49
应付交易费用 - - - - - 42,638.22 42,638.22
其他负债 - - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总计 - - - - - 319,189.12 319,189.12
利率敏感度缺口 1,228,669.39 - - - - 206,844,303.85 208,072,973.24
注 ：上 表统 计了本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及负 债的公 允 价 值 ，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本 基 金本 报告 期 末计 息资 产 仅包 括银 行 存款 、结 算 备付 金及 存 出保 证金 ， 且均 以活 期存款利
率或相对固定的利率计息； 假定利率变动仅影响其未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响，
因而在本基金本报告期末未持有其他资产/ 负债 的情况下， 利 率变动对基金资产净值的影响并不显
著。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金其 他价 格 风 险 主要 系 市场 价格 风 险， 市场 价 格风 险是 指 基金 所持 金 融工 具的 公允价值
或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 主
要投资 于标 的指数 成份 股、备 选成 份股， 所面 临的最 大市 场价格 风险 由所持 有的 金融工 具 的 公 允
价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且本 基金管 理人 每日对 本 基 金 所
持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 44 页 共 61 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 95,219,501.91 99.52 207,163,112.20 99.56
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 95,219,501.91 99.52 207,163,112.20 99.56
注：本 基金 的投资 组合 比例为 ：本 基金投 资于 标的指 数成 份股、 备选 成份股 的资 产比例 不 低 于 基
金资产的 90%， 权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
中证主要消费指数上涨 5% 4,683,184.75 10,039,831.18
中证主要消费指数下跌 5% -4,683,184.75 -10,039,831.18
注： 本基金管理人运用资本- 资产定价 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事 项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 工 具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括银 行 存款 、结 算 备付 金、 存 出保 证金 以及其他
金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 45 页 共 61 页
7.4.14.1.2 以 公 允 价 值计 量 的 金 融工 具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允 价值
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 95,219,501.91 元 ，无第二层次和第三层次余额。
7.4.14.1.2.2 公允价值 所 属 层 次 间的 重 大 变 动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
2014 年度， 对于以公允价值计量的金融工具， 无由第一层次转入第二层次的投资， 由第二层
次转入第一层次的投资的金额为人民币 2,246,594.26 元。
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余 额和本期变 动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具本 期末 和 上期 末均 不以第三
层次公允价值计量。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务 报 表 的 批准
本财务报表已于 2015 年3 月27 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 95,219,501.91 99.15
其中：股票 95,219,501.91 99.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 46 页 共 61 页
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 806,736.86 0.84
7 其他各项资产 12,215.94 0.01
8 合计 96,038,454.71 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 8,878,364.90 9.28
B
采矿业 - -
C
制造业 69,552,386.01 72.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 14,357,705.40 15.01
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 2,431,045.60 2.54
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 95,219,501.91 99.52
汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 47 页 共 61 页
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600519 贵州茅台 53,673 10,177,474.26 10.64
2 600887 伊利股份 354,826 10,158,668.38 10.62
3 000858 五 粮 液 259,192 5,572,628.00 5.82
4 002304 洋河股份 43,991 3,477,488.55 3.63
5 600518 康美药业 210,236 3,304,909.92 3.45
6 000895 双汇发展 90,419 2,852,719.45 2.98
7 600315 上海家化 73,268 2,514,557.76 2.63
8 000061 农 产 品 185,576 2,431,045.60 2.54
9 601933 永辉超市 266,937 2,325,021.27 2.43
10 601607 上海医药 131,389 2,167,918.50 2.27
11 600108 亚盛集团 212,830 1,987,832.20 2.08
12 600600 青岛啤酒 47,477 1,983,589.06 2.07
13 000568 泸州老窖 95,760 1,953,504.00 2.04
14 600827 百联股份 105,567 1,888,593.63 1.97
15 000998 隆平高科 95,239 1,875,255.91 1.96
16 600811 东方集团 182,211 1,731,004.50 1.81
17 000963 华东医药 29,563 1,555,309.43 1.63
18 000729 燕京啤酒 191,700 1,531,683.00 1.60
19 600873 梅花生物 212,268 1,519,838.88 1.59
20 002385 大北农 109,410 1,468,282.20 1.53
21 600597 光明乳业 83,633 1,460,232.18 1.53
22 002570 贝因美 83,906 1,358,438.14 1.42
23 600737 中粮屯河 140,345 1,249,070.50 1.31
24 600511 国药股份 39,368 1,220,014.32 1.28
25 000876 新 希 望 85,492 1,196,888.00 1.25
26 600872 中炬高新 108,683 1,128,129.54 1.18
27 300146 汤臣倍健 35,927 934,102.00 0.98
28 000735 罗 牛 山 120,279 916,525.98 0.96
29 600056 中国医药 55,496 910,689.36 0.95
30 000848 承德露露 41,337 909,000.63 0.95 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 48 页 共 61 页
31 002505 大康牧业 118,400 861,952.00 0.90
32 000930 中粮生化 105,586 838,352.84 0.88
33 603288 海天味业 20,600 822,970.00 0.86
34 600809 山西汾酒 35,544 813,602.16 0.85
35 600998 九州通 44,760 808,813.20 0.85
36 000028 国药一致 16,854 804,441.42 0.84
37 002299 圣农发展 62,100 785,565.00 0.82
38 000078 海王生物 79,899 780,613.23 0.82
39 002311 海大集团 58,300 715,924.00 0.75
40 600702 沱牌舍得 36,908 687,596.04 0.72
41 000869 张
裕Ａ 18,605 648,570.30 0.68
42 600993 马应龙 31,678 642,429.84 0.67
43 600199 金种子酒 53,236 621,264.12 0.65
44 002041 登海种业 19,249 616,930.45 0.64
45 600073 上海梅林 64,088 601,145.44 0.63
46 600059 古越龙山 66,334 593,025.96 0.62
47 600251 冠农股份 32,156 587,168.56 0.61
48 600300 维维股份 114,208 582,460.80 0.61
49 000860 顺鑫农业 31,079 580,555.72 0.61
50 000596 古井贡酒 15,670 579,006.50 0.61
51 002477 雏鹰农牧 64,126 561,743.76 0.59
52 600132 重庆啤酒 33,140 536,205.20 0.56
53 002646 青青稞酒 24,753 530,951.85 0.55
54 600438 通威股份 56,000 520,800.00 0.54
55 600298 安琪酵母 26,859 495,817.14 0.52
56 002069 獐 子 岛 39,084 465,099.60 0.49
57 002727 一心堂 10,546 433,546.06 0.45
58 600439 瑞贝卡 90,440 432,303.20 0.45
59 002216 三全食品 22,161 430,145.01 0.45
60 002714 牧原股份 9,722 427,768.00 0.45
61 600429 三元股份 48,295 426,444.85 0.45
62 600616 金枫酒业 41,976 393,734.88 0.41
63 600467 好当家 59,700 379,692.00 0.40
64 603369 今世缘 13,600 379,032.00 0.40
65 600197 伊力特 30,033 368,805.24 0.39
66 002461 珠江啤酒 27,707 354,926.67 0.37
67 002557 洽洽食品 18,492 349,683.72 0.37
汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 49 页 共 61 页
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600518 康美药业 8,452,859.88 4.06
2 600887 伊利股份 4,457,682.13 2.14
3 600519 贵州茅台 3,220,008.49 1.55
4 600811 东方集团 2,527,567.96 1.21
5 000858 五 粮 液 1,850,108.48 0.89
6 600998 九州通 1,613,758.30 0.78
7 002714 牧原股份 1,452,413.00 0.70
8 002311 海大集团 1,367,181.00 0.66
9 000061 农 产 品 1,230,427.00 0.59
10 000895 双汇发展 1,218,386.16 0.59
11 600873 梅花生物 1,091,467.19 0.52
12 300146 汤臣倍健 1,051,535.20 0.51
13 601933 永辉超市 1,005,190.85 0.48
14 002299 圣农发展 971,374.94 0.47
15 002304 洋河股份 939,342.81 0.45
16 002505 大康牧业 905,717.00 0.44
17 603288 海天味业 869,120.00 0.42
18 600737 中粮屯河 832,290.00 0.40
19 600315 上海家化 741,344.70 0.36
20 600600 青岛啤酒 586,371.79 0.28
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519
贵州茅台 8,554,687.21 4.11 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 50 页 共 61 页
2 600887
伊利股份 2,789,458.14 1.34
3 000858
五 粮 液 2,776,770.65 1.33
4 000998
隆平高科 2,130,002.79 1.02
5 002299
圣农发展 1,866,273.17 0.90
6 600598
*ST 大荒 1,860,402.40 0.89
7 000895
双汇发展 1,800,295.22 0.87
8 002570
贝因美 1,798,750.23 0.86
9 002304
洋河股份 1,342,901.42 0.65
10 600600
青岛啤酒 1,103,911.14 0.53
11 002262
恩华药业 1,037,643.43 0.50
12 601607
上海医药 1,009,147.89 0.48
13 600315
上海家化 1,006,764.07 0.48
14 000568
泸州老窖 921,698.21 0.44
15 600873
梅花生物 907,634.42 0.44
16 000759
中百集团 904,390.35 0.43
17 000876
新 希 望 896,471.90 0.43
18 600597
光明乳业 859,880.47 0.41
19 002385
大北农 795,887.91 0.38
20 000028
国药一致 770,518.07 0.37
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 50,467,164.29
卖出股票收入（成交）总额 52,202,602.35
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金报告期末未持有贵金属证券。 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 51 页 共 61 页
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,025.87
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 190.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 52 页 共 61 页
9 合计 12,215.94
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基 金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
9.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
951 87,441.91 52,758,162.00 63.44% 30,399,098.00 36.56%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 泰康人寿保险股份有限公司- 分红-
个人分红-019L-FH002 深
14,252,356.00 17.14%
2 泰康资产管理有限责任公司- 自有资
金
12,126,089.00 14.58%
3 富德生命人寿保险股份有限公司- 投
连- 平衡I 号
5,140,134.00 6.18%
4 中信证券股份有限公司 4,078,084.00 4.90%
5 龚利 3,475,100.00 4.18%
6 泰康人寿保险股份有限公司- 分红-
团体分红-019L-FH001 深
3,399,800.00 4.09% 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 53 页 共 61 页
7 中航三星人寿保险有限公司- 传统保
险
3,217,301.00 3.87%
8 泰康人寿保险股份有限公司- 万能-
个险万能( 乙)
2,879,030.00 3.46%
9 方正证券股份有限公司 2,082,068.00 2.50%
10 泰康人寿保险股份有限公司- 万能-
团体万能
2,065,500.00 2.48%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本报告期末管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 8 月23 日 ）基金份额总额
794,657,260.00
本报告期期初基金份额总额 209,657,260.00
本报告期基金总申购份额 31,563,761.25
减: 本报告期基金总赎回份额 158,063,761.25
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 83,157,260.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 54 页 共 61 页
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、 基金管理人 2014 年1 月 23 日公告 ， 增聘汤丛 珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，曾刚先生不 再担任该基金的基金经理。
2 、 基金管理人 2014 年1 月 23 日公告 ， 增聘汤丛 珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
3 、基金管理 人 2014 年 1 月 23 日公告 ，增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金
的基金经理，陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2014 年 1 月 23 日公告 ，增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理 ，与陈加荣先生共同管理该基金。
5 、 《汇添富 恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效，赖中立先
生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2014 年 3 月 28 日公告 ，增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资
基金的基金经理，与齐东超先生共同管理该基金。
7 、基金管理 人 2014 年 4 月 10 日公告 ，增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投
资基金的基金经理，齐东超先生不再担任该基金的基金经理。
8 、基金管理 人 2014 年 4 月 10 日公告 ，增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投
资基金的基金经理 ，与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。
9 、基金管理 人 2014 年 4 月 10 日公告 ，齐东超先生不再担任汇添 富成长焦点股票型证券投
资基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金。
10 、 《汇添富 和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效 ，汤丛珊女士任
该基金的基金经理。
11 、 《汇添富 移动互联股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 26 日正式生效，欧阳
沁春先生任该基金的基金经理。
12 、 《汇添富 环保行业股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 16 日正式生效，叶从
飞先生任该基金的 基金经理。
13、基金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富理财 7 天债券型证券
投资基金的基金经理，与 曾刚先生共同管理该基金。
14、基金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理，与陆文磊先生共同管理该基金。
15、基金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富和聚宝货币市场基金汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 55 页 共 61 页
的基金经理，与汤丛珊女士共同管理该基金。
16 、 《汇添富 外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 8 日正 式生效，
韩贤旺先生任该基金的 基金经理。
17 、 《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》 于 2014 年 12 月23 日正 式生效， 陆文磊先生、
徐寅喆女士共同任该基 金的基金经理。
18、 本报告 期内， 因基金托管人中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行”） 工作需要，
周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基
金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经
理部分业务授权职责。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2013 年 8 月 23 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币 伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 102,636,524.23 99.97% 92,318.08 99.97% -
中投证券 1 33,242.41 0.03% 30.29 0.03% -
中金公司 2 - - - - - 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 56 页 共 61 页
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成 交金额
占当期权证
成交总额的
比例 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 57 页 共 61 页
东方证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 58 页 共 61 页
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评 分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批；
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：此 39 个交 易单元与汇添富优势精选混合型证券
投资 基 金、汇 添富 上证综 合指 数证券 投资 基金、 汇添 富医药 保健 股票型 证券 投资基金、 深证 300
交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300 安中动态 策略指数型证券投资基金、汇添富可
转换债 券债 券型证 券投 资基金 、汇 添富中 证能 源交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 金
融地产 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 汇添 富中证 医药 地产交 易型 开放式 指数 证券投 资 基 金 、
汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 收益快 钱货 币市场 基金 、汇添 富中 证主要 消 费 交 易
型开放式指数证券投资基金联接基金共用。本报告期新增 2 家证券公司 的 3 个交易 单元：民族证
券（上交 所交易单元） 、 民族证券（深交所交易单元） 、华西 证券（上交所交易单元） 。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整现金宝快速取现业务规则
的公告
管理人网站 2014 年 1 月1 日
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2013 年年度资 产净值
的公告
管理人网站 2014 年 1 月2 日
3 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2013 年第4 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 1 月20 日
4 汇添富现金宝理财服务 澄清公告 中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 2 月25 日
5 汇添富基金管理股份有限公司关
于中证行业ETF 增加申购 赎回代理
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
2014 年 3 月18 日 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 59 页 共 61 页
券商的公告 理人网站, 深 交所
6 关于中证主要消费交易型开放式
指数证券投资基金开通场外现金
申购赎回业务并修改基金合同的
公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 3 月21 日
7 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金 2013 年年度
报告
管理人网站 2014 年 3 月26 日
8 汇添富中证主要消费交易型开放
式指数证券投资基金 2013 年年度
报告摘要
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 3 月26 日
9 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2014 年第 1 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 4 月8 日
10 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2014 年第 1 号）
管理人网站 2014 年 4 月8 日
11 汇添富基金管理股份有限公司关
于客服中心变更办公地址的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 4 月10 日
12 汇添富基金管理股份有限公司关
于变更直销中心银行账户信息的
公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 4 月21 日
13 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年第1 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 4 月22 日
14 汇添富基金管理股份有限公司关
于中证行业ETF 增加申购 赎回代理
券商的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 5 月7 日
15 汇添富基 金管理股份有限公司关
于中证行业ETF 增加申购 赎回代理
券商的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 5 月21 日
16 汇添富基金管理股份有限公司关
于公司董事、 监事、 高级 管理人员
以及其他从业人员在子公司兼职
情况的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 6 月10 日
17 汇添富基金管理股份有限公司关
于香港子公司办公地址变更的公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 7 月1 日
18 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2014 年上半年 度 资产
净值的公告
管理人网站 2014 年 7 月1 日
19 汇添富基金管理股份有限公司关
于中证行业ETF 增加申购 赎回代理
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
2014 年 7 月11 日 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 60 页 共 61 页
券商的公告 理人网站, 深 交所
20 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年第2 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 7 月19 日
21 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年半 年度报告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 8 月25 日
22 中证主 要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年半 年度报告
摘要
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 8 月25 日
23 汇添富基金管理有限公司澄清公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 8 月29 日
24 汇添富基金管理股份有限公司澄
清公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2014 年 9 月3 日
25 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘
要（2014 年第 2 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 9 月30 日
26 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书
（2014 年第 2 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 9 月30 日
27 中证主要消费交易型开放式指数
证券投资基金 2014 年第3 季度报
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2014 年 10 月 24 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《中证主 要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中证主 要消费交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司 汇添富中证主要消费 ETF2014 年年度报告
第 61 页 共 61 页
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年3 月31 日
