汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2014 年年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 31 日
汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70,348,991.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 11 月 24 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超
过2%。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李文 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼 汇添富基 金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 10,664,233.87 -1,689,561.19 -20,365,010.09
本期利润 21,733,151.58 11,749,220.81 20,949,167.86
加权平均基金份额本期利润 0.2206 0.0618 0.0662
本期基金份额净值增长率 30.29% 4.85% 2.52%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配 基金份额利润 0.0322 -0.1004 -0.1419
期末基金资产净值 82,464,355.50 128,073,189.42 215,499,796.37
期末基金份额净值 1.1722 0.8997 0.8581
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字 。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.26% 1.37% 17.67% 1.38% -0.41% -0.01%
过去六个月 35.20% 1.16% 36.21% 1.17% -1.01% -0.01%
过去一年 30.29% 1.17% 30.66% 1.17% -0.37% 0.00%
过去三年 40.05% 1.33% 0.00% 1.34% 40.05% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
17.22% 1.30% 11.93% 1.37% 5.29% -0.07% 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月 16 日，至 本报告期末未满五年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注：1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月16 日， 至本报告期末未满五年。
2 、合同生效 当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金成立于 2011 年 9 月16 日，2011 年度 至 2014 年度 未进行利润分配
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年2 月， 总部设在上海陆家嘴， 公司旗下设立了北
京 、 南 方 以 及 上 海 虹 桥 机 场 三 个 分 公 司 ， 以 及 两 个 子 公 司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有 限 公 司
(China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇添 富 资 本 管 理 有 限公
司。
汇 添 富是 中国 第 一批 获得 QDII 业务 资 格、 专户 业 务资 格、 设 立海 外子 公 司并 且获 得 RQFII汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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业务资 格的 基金公 司， 同时是 全国 社会保 障基 金投资 管理 人。在 投资 管理领 域， 汇添富 已 形 成 公
募、专 户、 国际、 养 老 金四大 块业 务以及 股票 、固定 收益 、被动 投资 、海外 投资 、另类 投 资 五 大
块投资领域协同发展的格局。
截止 2014 年 末，汇添富共管理 50 只 证券投资基金，涵盖股票、指数、QDII、债券、 货币 市
场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内，汇添富共发行 6 只基 金产品，包括汇添富恒生指
数分级 证券 投资基 金， 汇添富 和聚 宝货币 市场 基金、 汇添 富移动 互联 股票型 证券 投资基 金 、 汇 添
富环保 行业 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 外延 增长主 题股 票型证 券投 资基金 、汇 添富收 益 快 钱 货
币市场基金。
汇添富始终坚持 “以企业基本分析为立足点, 挑 选高质量的证券， 把握 市场脉络， 做中长期 投
资布局, 以获 得持续稳定增长的较高的长期投资收益 ”这一长期价值投资理念， 并在 投资研究中坚
定有效地贯彻和执行。2014 年， 汇添 富取得了良好的整体投资业绩， 准 确把握市场节奏， 精准布
局产品线。旗下基金产品（除 QDII 产品）成立以来均实现正收益。其中逆向、美丽 30、价值 、
民营等基金位列全市场股票型基金前 1/4 。
2014 年， 汇添 富 专户 业务 快 速发 展， 积 极创 新， 推 出了 战略 型 定增 专户 、 新股 投资 主题专
户、海外市场 QDII 专户 、企业现金管理专户等创新型产品。2014 年， 公司成功获得包括国内全
部大型保险公 司在内的多家保险专户资格，获得多个专户组合并取得优异投资业绩。
2014 年， 汇 添富积极协助社保理事会研发新投资品种、 参与社保产品设计和改造， 并加强社
保组合投资管理工作。目前公 司的社保组合已经涵盖了股票、债券等品种，整体投资业绩优良。
2014 年， 汇 添富国际业务继续向前推进， 香港子公司各项业务继续顺利推进， 并成功发行添
富主要消费 RQFII ETF 和 医药 RQFII ETF ，以 及 RQFII 货币市场 基金。同时加强国际机构合作，
在北欧、中东都有业务推进。
2014 年， 汇 添富电子商务业务继续坚持 “两条腿走路”， 一方面 加强公司官网直销能力优化
客户体验， 一方面继续加强跨界合作， 目前汇添富电商合作伙伴已达 11 家。2014 年， “现金宝”
品牌影响力进一步加强，现金宝 APP 成为下载和 使用排名前十位的理 财类手机应用中唯一由基金
公司开发的应用。
2014 年， 汇 添富资本子公司发展良好， 大力开展各类创新业务， 推出按揭贷款收益权和供应
链融资等创新业务。 同时完成了大批规章制度和业务指引的修订， 有力地保障公司运营合法有序。
公司在 2014 年还涉足一级市场业务， 积极参与了绿地集团增资扩股项目， 成为第一家介入一级市
场并参与国企改革的公募基金公司。
2014 年， 汇 添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。 公司围绕向 “现代财富管理机构”汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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转型的 思路 ，从不 同类 型客户 的切 身需求 出发 ，大力 建设 投顾式 客户 服务体 系； 同时， 公 司 进 一
步着力 开展 “投资 者见 面会 ” 、“ 添富之 约 ” 客户沙 龙、 投资者 “走 进汇添 富 ” 和“走 进 上 市 公
司 ”等全方位的投资者服务与教育活动。
2014 年， 汇添 富 社会 责任 事 业进 一步 深 入开 展。 “ 河流? 孩子 ” 助学 计划 启 动第 七季 活动，
公司公 益基 金会捐 资在 青海省 海东 地区互 助县 建设 “ 添富 小学 ” ；为 添富小 学校 长及优 秀 乡 村 教
师提供 国内 外知名 教育 机构的 师资 培训； “河流 ? 孩子 ”公 益纪录 片成 功在全 国范 围公映； “ 添 富
之爱
感 恩 十年 ” 公益 行走遍 六所 添富小 学， 让汇添 富的 业务伙 伴更 加深入 了解 了汇添 富的 感 恩
文化。
2014 年， 汇 添富荣获了包括金牛基金奖、 上海市金融创 新二等奖、 最佳债券公司奖、 上海市
五一劳动奖状、模范职工之家等多个重要奖项，行业地位进一步彰显。
展望 2015 年 ，是中国改革深化的关键之年， “互联网+” 正 式写入政府工作报告，财富管理
行业也将在互联网和移动互联网的催化之下发生更加剧烈的变化。2015 年我们将继 续为实现汇添
富的梦想奋勇前行、为筑造中国梦添砖加瓦！
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪洋
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇 添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
2013 年11 月
7 日
- 5 年
国籍：中
国。 学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任华泰联
合证券有
限责任公
司金融工
程高级研
究员，华
泰柏瑞基
金管理有
限公司基汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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金经理助
理。2013
年 5 月 6
日加入汇
添富基金
管理股份
有限公
司，从事
指数及
ETF 产品
的投资、
研究工
作，2013
年 9 月 13
日至今任
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 基金
的基金经
理，2013
年 11 月 7
日至今任
汇添富深
证 300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理。
赖中立
汇添富上
证综合指
数、汇添
富深证
300ETF 、
汇添富深
证 300ETF
2012 年 2 月
15 日
- 7 年
国籍：中
国， 学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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联接基金
的基金经
理助理，
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理，汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金的基
金经理。
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司任金
融工程部
分析师。
2012 年 2
月15 日至
今任汇添
富上证综
合指数基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理，2012
年 11 月 1
日至今任
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日至今任汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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汇添富恒
生指数分
级（QDII ）
基金的基
金经理。
温琪
汇添富中
证主要消
费 ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金
经理助
理。
2014 年12 月
23 日
- 4 年
国籍：中
国。 学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011 年 8
月加入汇
添富基
金，历任
金融工程
助理分析
师, 金融
工程分析
师。2014
年 12 月
23 日至今
任汇添富
中证主要
消费 ETF 、
汇添富中
证医药卫
生 ETF、汇
添富中证
能源 ETF 、
汇添富中
证金融地
产 ETF、汇
添富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 基
金联接基
金的基金汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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经理助
理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， 其 “ 离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规 行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本基金管理人制定了 《汇
添富基金管理有限公司公平交易制度》 ， 建立了健全、 有效的公平交易制度体系， 覆盖了全部开放
式基金 、特 定客户 资产 管理组 合和 社保组 合； 涵盖了 境内 上市股 票、 债券的 一级 市场申 购 、 二 级
市场交 易等 投资管 理活 动；贯 穿了 授权、 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行、 业绩 评估、 监 督 检 查
等投资 管理 活动的 各个 环节。 具体 控制措 施包 括： （1 ） 在 研究环 节 ， 公司建 立了 统一的 投研 平 台
信息管 理系 统，公 司内 外部研 究成 果对所 有基 金经理 和投 资经理 开放 分享。 同时 ，通过 投 研 团 队
例会 、 投资 研究联 席会 议等投 资研 究交流 机制 来确保 各类 投资组 合经 理可以 公平 享有信 息 获 取 机
会。 （2 ） 在 投资环 节， 公司针 对基 金、专 户、 社保分 别设 立了投 资决 策委员 会， 各委员 会根 据 各
自议事 规则 分别召 开会 议，在 其职 责范围 内独 立行使 投资 决策权 。各 投资组 合经 理在授 权 范 围 内
根据投 资组 合的风 格和 投资策 略， 独立制 定资 产配置 计划 和组合 调整 方案， 并严 格执行 交 易 决 策
规则， 以保 证各投 资组 合交易 决策 的客观 性和 独立性。 （3 ）在交 易环 节 ，公 司实 行集中 交易 ， 所
有交易 执行 由集中 交易 室负责 完成 。投资 交易 系统参 数设 置为公 平交 易模式 ，按 照 “时 间 优 先 、
价格优 先、 比例分 配” 的原则 执行 交易指 令。 所有场 外交 易执行 亦由 集中交 易室 处理， 严 格 按 照
各组合 事先 提交的 价格 、数量 进行 分配， 确保 交易的 公平 性。 （4 ） 在 交易监 控环 节，公 司通 过 日
常监控 分析 、投资 交易 监控报 告、 专项稽 核等 形式， 对投 资交易 全过 程实施 监督 ，对包 括 利 益 输
送在内 的各 类异常 交易 行为进 行核 查。核 查的 范围包 括不 同时间 窗口 下的同 向交 易、反 向 交 易 、汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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交易价 差、 收益率 差异 、场外 交易 分配、 场外 议价公 允性 等等。 （5 ） 在报告 分析 方面， 公司 按 季
度和年 度编 制公平 交易 分析报 告， 并由投 资组 合经理 、督 察长、 总经 理审核 签署 。同时 ， 投 资 组
合的定期 报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 。报 告期 内 ，本 基金 管 理人 持续 完 善公 司投 资交易业
务流程 和公 平交易 制度 ，进一 步实 现了流 程化 、体系 化和 系统化 。公 司投资 交易 行为监 控 体 系 由
稽核监 察部 、集中 交易 室、投 资研 究部组 成， 各部门 各司 其职， 对投 资交易 行为 进行事 前 、 事 中
和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。
报 告 期内 ，公 司 对本 基金 与 公司 旗下 所 有其 他投 资 组合 之间 的 收益 率差 异 、分 投资 类别（股
票 、 债 券 ） 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析 ， 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 （ 日 内 、3
日、5 日） 同向交易的样本， 利用统计分析的方 法和工具， 根据对样本个数、 差价 率是否为 0 的 T
检验显著程度、 差价率均值是否小于 1%、 同向 交易占优比等原因进行综合分析， 未发现旗下投资
组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 交易次数
共 8 次，其中因专户到期清盘发生 2 次、因基金流动性需要发生 3 次、因对冲策略发生 3 次，经
检查和分析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2014 年，A 股市场在 经历了上半年的压抑之后， 迎来了多年不遇的强势。 伴随着流动性
逐渐宽 松，A 股国际化 和价值 重估 的预期 ，前 期表现 较为 平淡的 指数 蓝筹股 在下 半年全 面 反 攻 。
以券商 为代 表的金 融行 业在本 轮牛 市行情 中一 路领涨 ；而 四季度 与 “ 一带一 路 ” 密切相 关 的 基 础
建设、 建筑 装饰、 交通 运输等 行业 亦表现 抢眼 ；随着 流动 性宽松 的预 期逐渐 兑现 以及地 产 行 业 托
底政策逐渐出台， 地产行业在下半年也有很好表现。 在这些行业的推动下，2014 年下半年各大指
数表现 良好 。相比 于二 级市场 的热 火朝天 ，经 济基本 面的 复苏则 是另 一番景 象。 上半年 复 苏 较 明
显 的 PMI 指 标经过三季度的反复， 终于在四季度创出 18 个月 新低， 各种刺激政策如 “一带一路”
等目前也仍有待落实。 综合来看， 虽然 14 年下 半年以来市场一路高歌猛进， 但考 虑到经济基本 面
的好转尚待时日，投资者因在跟随趋势的过程中注意风险控制。 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓 位 在考 察期 内 始终 保持 在 98% ～100% 之间 ，基本 实 现了 有效 跟 踪业 绩比 较 基准 的投 资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内深证 300 指数 上涨 30.66% ， 本基金在报告期内累计收益率为 30.29%， 收益率落后业
绩 比 较基 准-0.37% 。收 益率 的 差异 因素 主 要来 源于 期 间成 份股 分 红、 日常 申 购赎 回等 因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0132% ， 这一跟 踪误差水平远低于合同约定上限， 在报告期达到了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望15 年一 季度， 我们认 为前期市场的暴涨已经为多年以来表现平淡的A 股市场点燃了热情，
四 季度 沪深两 市成 交量屡 创新 高印证 了我 们的看 法。 延续多 年的 熊市思 维或 许 在 15 年将不 在 适
用， 积极配置权益类资产或成为各路投资者的优先选择。 15 年将是深化改革的一年， 在 “渐进式”
改革逐 渐进 入深水 区， 国企改 革、 “ 一带 一路 ”等政 策逐 渐落实 之际 ，A 股市场 的改革 红 利 或 将
逐渐释放， 之前沉寂已久的低估值大盘蓝筹或将延续价值重估的过程。 流动性方面，2014 年 的流
动性供给相对稳健， 而 15 年在深化改 革的大背景下， 流动 性供给或将稳中偏松， 为 各项改革 措施
提供充分空间， 而这也为股票市场继续走牛提供了支持。 综合来看，2015 年将是充满机会的一年，
而一季度的市场走向将很大程度上决定之后的市场热情。我们认为通过指数基金和 ETF 进行 跟随
操作，将是之后一段时间的优选策略。
目 前 市场 整体 估 值较 低， 而 近期 的反 弹 已经 积蓄 了 一定 的市 场 情绪 。随 着 基本 面的 改善及市
场情绪的好转，权益类资产的配置价值将逐渐提高。深证 300 指数作为 深圳市场的标杆指数之一
很可能会有较好的表现。
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同 ， 继续坚持
既定的 指数 化投资 策 略 ，积极 采取 有效方 法去 严格控 制基 金相对 业绩 比较基 准的 跟踪误 差 。 我 们
非常期望汇添富深证 300ETF 能继续与 投资者一起分享中国经济的美好未来。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 公 司以 维护 基 金份 额持 人 利益 为宗 旨 ，有 效地 组 织开 展对 基 金运 作的 内部监察
稽核。 督察 长和稽 核监 察部门 根据 独立、 客观 、公正 的原 则，认 真履 行职责 ，通 过常规 稽 核 、 专
项检查 和系 统监控 等方 式方法 积极 开展工 作， 强化对 基金 运作和 公司 运营的 合规 性监察 ， 促 进 内
部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董 事会报送监察稽核报告。 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 40 页
本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度，健全内部控制体系
在 本 报告 期内 ， 督察 长和 稽 核监 察部 门 积极 督促 公 司各 部门 按 照法 律法 规 和监 管机 构规定对
相关制度的合法性、 规范性、 有效性和时效性进行了评估， 并根据各项业务特点、 业务发展实际，
建立和 健全 了业务 规章 、岗位 手册 和业务 操作 流程， 进一 步明确 了内 部控制 和风 险管理 责 任 ， 公
司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善， 为切实维 护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 坚 持以 法律 法 规和 公司 各 项制 度为 依 据， 按照 监管机构
的要求 对基 金运作 和公 司经营 所涉 及的各 个环 节实施 了严 格的稽 核监 察，包 括对 基金投 资 交 易 行
为、投 资指 标的监 控， 对投资 组合 的风险 度量 、评估 和建 议，对 基金 信息披 露的 审核、 监 督 ， 对
基金销 售、 营销的 稽核 、控制 ，对 基金营 运、 技术系 统的 稽核、 评估 ，切实 保证 了基金 运 作 和 公
司经营的合法合规。
（三）强化培训教育，提高全员合规意识
本 报 告期 内， 督 察长 和稽 核 监察 部门 积 极推 动公 司 强化 内部 控 制和 风险 管 理的 教育 培训。公
司及相 关部 门通过 及时 、有序 和针 对性的 法律 法 规、 制度 规章、 风险 案例的 研讨 、培训 和 交 流 ，
提升了 员工 的风险 意识 、合规 意识 ，提高 了员 工内部 控制 、风险 管理 的技能 和水 平，公 司 内 部 控
制和风险管理基础得到夯实和优化。
通 过 上述 工作 ， 本报 告期 内 ，本 基金 管 理人 所管 理 的基 金运 作 合法 合规 ， 充分 维护 和保障了
基金份 额持 有人的 合法 权益。 本基 金管理 人将 一如既 往地 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管 理 和
运用基 金资 产，继 续加 强内部 控制 和风险 管理 ，进一 步提 高稽核 监察 工作的 科学 性和有 效 性 ， 充
分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵 守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、集
中交易 室、 基金营 运部 和稽核 监察 部人员 及基 金经理 等组 成了估 值委 员会， 负责 研究、 指 导 基 金汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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估值业 务。 估值委 员会 成员均 为公 司各部 门人 员，均 具有 基金从 业资 格、专 业胜 任能力 和 相 关 工
作经历 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 作为 公司估 值委 员会的 成员 ，不介 入 基 金 日
常估值 业务 ，但应 参加 估值小 组会 议，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有 权 表 决
有关议 案但 仅享有 一票 表决权 ，从 而将其 影响 程度进 行适 当限制 ，保 证基金 估值 的公平 、 合 理 ，
保持估值政策和程序的一贯性。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近
标的。
本基金本报告期及上年度未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守 《证 券 投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 汇添富基金管理股份有
限公司在深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 在 各 重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300 交易型开放式指数证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的深证 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2014 年年度报告 中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
汤骏 、 蔺育化于 2015 年3 月27 日签 字出具了 安永华明 （2015 ） 审字第60466941_B19 号标准无保
留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,495,695.02 1,281,647.05
结算备付金 15,369.04 9,453.82
存出保证金 1,599.55 798.94
交易性金融资产 81,609,823.01 126,945,563.44
其中：股票投资 81,568,986.17 126,945,563.44
基金投资 - -
债券投资 40,836.84 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 165,069.87
应收利息 208.96 164.71
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 83,122,695.58 128,402,697.83
负债和所 有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - - 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 432,733.84 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 36,457.83 54,792.53
应付托管费 7,291.57 10,958.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 16,447.64 18,757.39
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 165,409.20 245,000.00
负债合计 658,340.08 329,508.41
所 有 者 权益：
实收基金 70,348,991.00 142,348,991.00
未分配利润 12,115,364.50 -14,275,801.58
所有者权益合计 82,464,355.50 128,073,189.42
负债和所有者权益总计 83,122,695.58 128,402,697.83
注： 报告截 止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额 净值 1.1722 元，基金份额总额 70,348,991.00
份。
7.2 利润表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
一、收入 22,850,010.81 13,625,472.99
1. 利息收入 9,650.19 10,865.29
其中：存款利息收入 9,642.96 10,701.35
债券利息收入 7.23 163.94
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 11,622,406.28 148,297.28
其中：股票投资收益 10,426,256.93 -1,904,316.64
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 18,714.71 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,196,149.35 2,033,899.21
3. 公允价值变 动收益（损失 以
“- ”号填列）
11,068,917.71 13,438,782.00
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
149,036.63 27,528.42
减： 二 、费用 1,116,859.23 1,876,252.18
1 ．管理人报 酬 453,511.51 859,286.14
2 ．托管费 90,702.28 171,857.32
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 62,450.94 94,832.22
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金 融资产支出 - -
6 ．其他费用 510,194.50 750,276.50
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
21,733,151.58 11,749,220.81
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
142,348,991.00 -14,275,801.58 128,073,189.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 21,733,151.58 21,733,151.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-72,000,000.00 4,658,014.50 -67,341,985.50
其中：1. 基金 申购款 121,600,000.00 -4,473,227.75 117,126,772.25
2. 基金赎回 款 -193,600,000.00 9,131,242.25 -184,468,757.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
70,348,991.00 12,115,364.50 82,464,355.50
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
251,148,991.00 -35,649,194.63 215,499,796.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 11,749,220.81 11,749,220.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-108,800,000.00 9,624,172.24 -99,175,827.76
其中：1. 基金 申购款 40,000,000.00 -4,103,286.70 35,896,713.30
2. 基金赎回 款 -148,800,000.00 13,727,458.94 -135,072,541.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
142,348,991.00 -14,275,801.58 128,073,189.42
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 林利 军______
______ 陈灿辉______
____ 王小 练____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系 经中 国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2011]886 号文 《关于核准汇添富深证 300 交易型 开
放式指 数证 券投资 基金 及其联 接基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理 有 限 公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效， 首次设立募集规模为 521,548,991.00 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 。
本基金 的基 金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 本基 金 投资 于标 的指数成汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 权证 、股指 期货 及其他 金融工 具 的 投
资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 本基金 主要 采取完 全复 制法。 正常 情况下 ， 本 基 金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金业绩比较基准为： 深证 300
指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准 则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告>》及 其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企 业会计准则第
30 号——财 务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会 计准则第 37 号 ——金融工具列报》 ，
在 2014 年年 度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2014 年12 月 31 日的财
务状况以及 2014 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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7.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 过程中 因非 流通股 股东 向流通 股股 东支付 对价 而发生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入， 债券的 利息 收入、 储蓄 存款利 息 收 入 ，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人 所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通 知》 的规定 ，股 权分置 改革 中非流 通股 股东通 过对 价方式 向流 通股股 东支 付的股 份 、 现 金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2008]132 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 储蓄 存 款 利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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征收个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知 》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联 合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
43,318,766.32 99.35% 59,894,197.77 94.22%
债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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东方证券股份有限公
司
- - 185,985.92 100.00%
债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度 可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
38,333.33 99.35% 16,447.64 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
53,000.57 94.22% 18,757.39 100.00%
注: 上述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
453,511.51 859,286.14
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- - 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.50 ％÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金管 理人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
90,702.28 171,857.32
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每 月月 末， 按月支 付， 由基金 托管 人根据 基金 管理人 的 授 权 委
托书， 于次 月前 2 个工 作日内 从基 金财产 中一 次性支 付给 基金托 管人 。 若遇 法定 节假日 、 公 休
假等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基 金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
1,495,695.02 8,582.09 1,281,647.05 10,061.71
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，2014 年 度 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 1,044.88 元(2013 年 度 ： 人 民 币
561.02 元) ，2014 年末结 算备付金余额为人民币 15,369.04 元(2013 年末： 人民币 9,453.82 元) 。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000562
宏源证
券
2014 年12 月 10 日
重大资产
重组停牌
30.50 2015 年1 月26 日 17.77 48,443 563,455.96 1,477,511.50 -
000009
中国宝
安
2014 年12 月 29 日
重大资产
重组停牌
12.95 2015 年1 月7 日 13.88 35,973 418,348.23 465,850.35 -
000977
浪潮信
息
2014 年12 月 22 日
重大事项
停牌
41.18 2015 年1 月19 日 45.30 6,573 185,651.07 270,676.14 -
002152
广电运
通
2014 年12 月 17 日
重大事项
停牌
22.15 2015 年3 月11 日 24.37 11,740 193,669.18 260,041.00 -
000883
湖北能
源
2014 年11 月 18 日
重大事项
停牌
6.43 - - 36,080 141,139.97 231,994.40 -
000413
东旭光
电
2014 年11 月 25 日
重大事项
停牌
7.67 2015 年1 月28 日 8.44 27,249 216,820.75 208,999.83 -
000612
焦作万
方
2014 年12 月 29 日
重大事项
停牌
10.10 2015 年1 月16 日 10.20 19,184 174,101.42 193,758.40 -
000616
亿城投
资
2014 年12 月1 日
重大事项
停牌
4.77 - - 30,876 114,477.90 147,278.52 -
002312
三泰电
子
2014 年12 月3 日
重大事项
停牌
23.89 2015 年3 月6 日 26.28 6,161 133,589.32 147,186.29 -
000996
中国中
期
2014 年12 月8 日
重大事项
停牌
28.60 - - 4,910 85,119.40 140,426.00 -
300315 掌趣科 2014 年7 月14 日 重大事项 15.83 2015 年2 月16 日 17.41 8,762 149,488.04 138,702.46 - 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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技 停牌
002050
三花股
份
2014 年10 月 27 日
重大事项
停牌
13.57 2015 年1 月27 日 14.93 9,789 110,337.22 132,836.73 -
002168
深圳惠
程
2014 年11 月 28 日
重大事项
停牌
10.13 2015 年1 月28 日 9.51 11,967 102,959.71 121,225.71 -
002396
星网锐
捷
2014 年10 月 20 日
重大事项
停牌
27.31 2015 年2 月9 日 30.04 4,264 104,014.79 116,449.84 -
000982
中银绒
业
2014 年8 月25 日
重大事项
停牌
4.64 - - 24,187 111,484.25 112,227.68 -
000938
紫光股
份
2014 年12 月 22 日
重大事项
停牌
29.13 - - 3,742 107,174.62 109,004.46 -
000501
鄂武商
Ａ
2014 年12 月 24 日
重大事项
停牌
15.82 2015 年1 月16 日 17.20 6,333 85,484.17 100,188.06 -
002123
荣信股
份
2014 年12 月 22 日
重大事项
停牌
9.22 2015 年3 月26 日 10.14 10,694 108,537.50 98,598.68 -
002308
威创股
份
2015 年12 月 29 日
重大事项
停牌
8.25 2015 年2 月4 日 9.08 9,874 85,735.20 81,460.50 -
300168
万达信
息
2014 年12 月 31 日
重大事项
停牌
46.20 2015 年1 月8 日 44.50 1,600 73,445.00 73,920.00 -
002577
雷柏科
技
2014 年12 月 26 日
重大事项
停牌
27.31 2015 年1 月9 日 26.00 2,285 66,646.02 62,403.35 -
注：申银万国证券股份有限公司以 2.049 倍的比 例向所有宏源证券股份有限公司（以下简称 “宏
源证券 ”）股东发行 A 股的方式吸收合并宏源证券，并更名为申万宏源集团股份有限公司（以下
简称 “申万宏源”）。 2015 年 1 月 26 日申万宏源 在深交所挂牌（交易代码：000166） ，同日宏源
证券股票摘牌。换股完成后，本基金持有申万宏源 99,278 股。
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场 债券正回购
截至本报告期末 2014 年12 月 31 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.10.1 公 允价值
7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.10.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 76,919,083.11 元， 属于第二层次的余额为人民币 4,690,739.90 元，
无第三层次余额。
7.4.10.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
2014 年度， 对于以公允价值计量的金融工具， 由第一层次转入第二层次的投资的金额为人民
币 3,752,046.17 元，由第 二层次转入第一层次的投资的金额为人民币 2,341,038.98 元。
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在 前后各会计期间保持一致。
7.4.10.1.2. 3 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具本 期末 和 上期 末均 不以第三
层次公允价值计量。
7.4.10.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2015 年3 月27 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 81,568,986.17 98.13
其中：股票 81,568,986.17 98.13
2 固定收益投资 40,836.84 0.05
其中：债券 40,836.84 0.05 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,511,064.06 1.82
7 其他各项资产 1,808.51 0.00
8 合计 83,122,695.58 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,161,759.31 1.41
B
采矿业 2,143,777.90 2.60
C
制造业 45,150,791.20 54.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,531,421.54 1.86
E
建筑业 1,163,343.56 1.41
F
批发和零售业 2,939,525.92 3.56
G
交通运输、仓储和邮政业 176,061.60 0.21
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,077,123.59 7.37
J
金融业 10,070,171.05 12.21
K
房地产业 5,829,842.93 7.07
L
租赁和商务服务业 1,588,089.52 1.93
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,767,371.34 2.14
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 143,700.80 0.17
R
文化、体育和娱乐业 1,360,155.56 1.65
S
综合 465,850.35 0.56 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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合计 81,568,986.17 98.91
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 211,997 2,946,758.30 3.57
2 000651 格力电器 58,528 2,172,559.36 2.63
3 000001 平安银行 128,262 2,031,670.08 2.46
4 000776 广发证券 72,560 1,882,932.00 2.28
5 000562 宏源证券 48,443 1,477,511.50 1.79
6 000783 长江证券 87,161 1,466,048.02 1.78
7 000333 美的集团 53,417 1,465,762.48 1.78
8 000858 五 粮 液 45,459 977,368.50 1.19
9 002024 苏宁云商 107,548 967,932.00 1.17
10 000625 长安汽车 53,570 880,155.10 1.07
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.99fund.com 网站的年
度报告正文。
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未进行积极投资。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002465 海格通信 583,369.00 0.46
2 002400 省广股份 521,820.00 0.41
3 002410 广联达 456,707.56 0.36
4 000413 东旭光电 454,799.80 0.36 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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5 002475 立讯精密 452,821.00 0.35
6 002252 上海莱士 346,236.92 0.27
7 000333 美的集团 322,707.00 0.25
8 300315 掌趣科技 319,249.49 0.25
9 002573 国电清新 310,986.53 0.24
10 000748 长城信息 295,697.11 0.23
11 300274 阳光电源 285,651.00 0.22
12 300212 易华录 284,180.00 0.22
13 300157 恒泰艾普 282,848.76 0.22
14 300253 卫宁软件 282,183.00 0.22
15 000100 TCL 集团 273,544.00 0.21
16 002049 同方国芯 271,534.11 0.21
17 300090 盛运股份 269,334.00 0.21
18 300257 开山股份 261,035.42 0.20
19 000851 高鸿股份 253,648.00 0.20
20 000686 东北证券 243,996.00 0.19
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ 442,938.23 0.35
2 000538
云南白药 424,863.47 0.33
3 000651
格力电器 302,625.78 0.24
4 000001
平安银行 242,393.98 0.19
5 000776
广发证券 227,978.26 0.18
6 000402
金 融 街 225,644.33 0.18
7 002353
杰瑞股份 218,028.60 0.17
8 300027
华谊兄弟 194,808.60 0.15
9 002304
洋河股份 185,960.72 0.15
10 000926
福星股份 175,132.53 0.14
11 002594
比亚迪 174,890.43 0.14
12 000423
东阿阿胶 172,409.71 0.13
13 000830
鲁西化工 167,918.41 0.13
14 000726
鲁
泰Ａ 164,843.58 0.13
15 000488
晨鸣纸业 159,990.27 0.12 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
16 000963
华东医药 159,977.25 0.12
17 002415
海康威视 159,813.11 0.12
18 000900
现代投资 151,874.88 0.12
19 000731
四川美丰 148,919.18 0.12
20 000858
五 粮 液 145,009.47 0.11
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 24,749,005.80
卖出股票收入（成交）总额 18,853,598.79
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 40,836.84 0.05
8 其他 - -
9 合计 40,836.84 0.05
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 128009 歌尔转债 330 40,836.84 0.05
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形
8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,599.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 208.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,808.51
汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未 持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000562 宏源证券 1,477,511.50 1.79 重大资产重组停牌
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,277.00 55,089.26 49,532,848.00 70.41% 20,816,143.00 29.59%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 中国工商银行股份有限公司- 汇添富
深证 300 交 易型开放式指数证
47,685,043.00 67.78%
2 上海市中小学幼儿教师奖励基金会 1,262,716.00 1.79%
3 苗桂玲 700,000.00 1.00%
4 潘群霞 564,958.00 0.80%
5 李伟 500,104.00 0.71%
6 凌蔚盈 500,020.00 0.71%
7 杨卓兴 489,903.00 0.70%
8 沈东来 350,014.00 0.50%
9 胡宝军 300,070.00 0.43%
10 梁国钊 300,012.00 0.43%
汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员 、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额
521,548,991.00
本报告期期初基金份额总额 142,348,991.00
本报告期基金总申购份额 121,600,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 193,600,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 70,348,991.00
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、 基金管理人 2014 年1 月 23 日公告 ， 增聘汤丛 珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
2 、 基金管理人 2014 年1 月 23 日公告 ， 增聘汤丛 珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，曾刚先生不再担任该基金的基金经理。
3 、基金管理 人 2014 年 1 月 23 日公告 ，增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金
的基金经理，陈加 荣先生不再担任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2014 年 1 月 23 日公告 ，增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理 ，与陈加荣先生共同管理该基金。
5 、 《汇添富 恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效，赖中立先汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
第 36 页 共 40 页
生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2014 年 3 月 28 日公告 ，增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资
基金的基金经理，与齐东超先生共同管理该基金。
7 、基金管理 人 2014 年 4 月 10 日公告 ，增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投
资基金的基金经理，齐东超先生 不再担任该基金的基金经理。
8 、基金管理 人 2014 年 4 月 10 日公告 ，增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投
资基金的基金经理 ，与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。
9 、基金管理 人 2014 年 4 月 10 日公告 ，齐东超先生不再担任汇添富成长焦点股票型证券投
资基金的基金经理，由雷鸣先生单独管理该基金。
10 、 《汇添富 和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效 ，汤丛珊女士任
该基金的基金经理。
11 、 《汇添富 移动互联股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 8 月 26 日正式生效，欧阳
沁春先 生任该基金的基金经理。
12 、 《汇添富 环保行业股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 16 日正式生效，叶从
飞先生任该基金的 基金经理。
13、基金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富理财 7 天债券型证券
投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14、基金管 理人 2014 年 10 月 25 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理，与陆文磊先生共同管理该基金。
15、基金管 理人 2014 年 11 月 27 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富和聚宝货币市场基金
的基金经理，与汤丛珊女士 共同管理该基金。
16 、 《汇添富 外延增长主题股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 8 日正 式生效，
韩贤旺先生任该基金的 基金经理。
17 、 《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》 于 2014 年 12 月23 日正 式生效， 陆文磊先生、
徐寅喆女士共同任该基金的基金经理。
18、 本报告 期内， 因基金托管人中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行”） 工作需要，
周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基
金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总 经
理部分业务授权职责。
汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2011 年 9 月 16 日）起至本
报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付当期审计费用为人民币伍万元整。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 43,318,766.32 99.35% 38,333.33 99.35% -
国泰君安 1 154,979.18 0.36% 137.21 0.36% -
国金证券 2 96,636.60 0.22% 85.52 0.22% -
中信证券 1 32,222.49 0.07% 28.53 0.07% -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - - 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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国信证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
建银投资 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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信达证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
建银投资 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及 最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决 定， 投资总监审
批；
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。 汇添富深证 300ETF2014 年年度报告摘要
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2 、 此 39 个交 易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、
汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富可转换 债券债券型证券投资基金、深证 300 交 易型
开放式 指数 证券投 资基 金、中 证医 药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 汇添 富中证 主 要 消 费
交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交 易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300 安
中动态 策略 指数型 证券 投资基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 收益快 钱 货 币 市
场基金 、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 共用。本报告期新增 2 家
证券公司的 3 个交易单元 ：民族证券（上交所交易单元） 、民 族证券（深交所交易单元） 、华西证
券（上交所交易单元） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年3 月31 日
