建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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建信 优势 动力 股票 型证 券投 资基 金（LOF ）
2014 年年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 3 月 31 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 报 告中 的财 务 资料 经审 计 ，普 华永 道 中天 会计 师 事务 所有 限 公司 为本 基 金出 具了 标准无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券 市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
8.10 报告期 末本基金投 资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 50
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 建信优势动力股票型证券投资基金（LOF ）
基金简称 建信优势动力股票（LOF ）
场内简称 建信优势
基金主代码 165313
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 3 月19 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,132,851,685.51 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-04-03
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性
成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势上市
公司， 通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，
在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获
取超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。
基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观
层面信息和个股、 个券的微观层面信息进行综合分析，
作出投资决策。
业绩比 较基准 75%× 沪深300 指数收益率+25% × 中国 债券总指数收益
率
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险
和收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。
属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 汤嵩彦
联系电话 010-66228888 95559
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
400-81-95533
95559 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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010-66228000
传真 010-66228001 021-62701216
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 杨文升 牛锡明
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27 号投资
广场 22-23 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2014 年
2013 年 3 月19 日( 基金合 同生效
日)-2013 年12 月 31 日
本期已实现收益 184,545,194.19 165,499,088.99
本期利润 443,432,573.17 33,001,973.67
加权平均基金份额本期利润 0.2544 0.0097
本期加权平均净值利润率 26.47% 1.02%
本期基金份额净值增长率 34.86% 0.75%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可供分配利润 69,442,764.31 -142,863,921.57
期末可供分配基金份额利润 0.0613 -0.0652
期末基金资产净值 1,437,657,407.42 2,060,199,000.50
期末基金份额净值 1.269 0.941
3.1.3 累计期 末指标 2014 年末
2013 年末
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基金份额累计净值增长率 35.87% 0.75%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分 配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.77% 1.36% 32.85% 1.23% -7.08% 0.13%
过去六个月 36.45% 1.09% 46.46% 0.99% -10.01% 0.10%
过去一年 34.86% 1.02% 40.83% 0.91% -5.97% 0.11%
自基金合同
生效起至今
35.87% 1.01% 32.89% 0.96% 2.98% 0.05%
注： 本基金投资业绩比较基准为： 75 %× 沪深 300 指数收益率+25%×中国债 券总指数收益率。 其中：
沪深 300 指 数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量 基金债
券投资部分的业绩基准。沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制
而成的 成份 股指数 ，它 是反映 沪深 两个市 场整 体走势 的 “ 晴雨表 ”。 指数样 本选 自沪深 两 个 证 券
市场， 覆盖 了大部 分流 通市值 。成 份股为 市场 中市场 代表 性好， 流动 性高， 交易 活跃的 主 流 投 资
股票， 能够反映市场主流投资的收益情况。 中债系列指数由一个总指数 （即中国债 券总指数） ， 若
干个分 指数 构成。 中国 债券总 指数 是全样 本债 券指数 ，包 括市场 上所 有具有 可比 性的符 合 指 数 编
制标准的债券 （如交易所和银行间国债、 银行间金融债券等） ， 理论上 能客观反映中国债券 总体情
况。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期本基金投资比例符合基金合同要求。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：本基金于 2013 年 3 月 19 日由建 信优势动力股票型证券投资基金转型而成，转型当年净值增
长率以实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金基金合同自 2013 年 3 月19 日 起生效，基金合同生效以来未发生过利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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公 司 下设 综合 管 理部 、投 资 管理 部、 专 户投 资部 、 海外 投资 部 、交 易部 、 研究 部、 创新发展
部、市 场营 销部、 专户 理财部 、市 场推广 部、 人力资 源管 理部、 基金 运营部 、信 息技术 部 、 风 险
管理部 和监 察稽核 部， 以及深 圳、 成都、 上海 、北京 四家 分公司 ，并 在上海 设立 了子公 司--建信
资本管 理有 限责任 公司 。自成 立以 来，公 司秉 持 “诚 信、 专业、 规范 、创新 ”的 核心价 值 观 ， 恪
守 “持 有人 利益重 于泰 山 ”的 原则 ，以 “ 建设 财富生 活 ” 为崇高 使命 ，坚持 规范 运作， 致 力 成 为
“ 最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司 ”。
截至 2014 年12 月 31 日， 公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、 建信货币市场基金、
建信优 选成 长股票 型证 券投资 基金 、建信 优化 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 核心 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信收 益增强 债券 型证券 投资 基金、 建 信 沪 深
300 指数 证券 投资 基金（LOF ） 、上证 社会 责任交 易型 开放式 证券 投资指 数基 金及其 联接基 金 、 建
信全球 机遇 股票型 证券 投资基 金、 建信内 生动 力股票 型证 券投资 基金 、建信 积极 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 建信双 利策 略主题 分级 股票型 证券 投资基 金、 建信信 用增 强债券 型证 券投资 基 金 、 建
信新兴市场优选股票型证券投资基金、 深证基本 面 60 交易型 开放式指数证券投资基金及其联接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数
增强型 证券 投 资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 全球 资源股 票型 证券投 资 基 金 、
建信社 会责 任股票 型证 券投资 基金 、建信 双周 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信纯债 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信优势动力股票型证券投资基金 （LOF ） 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建 信
安心回 报定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建信 消费升 级混 合型证 券投 资基金 、建 信双债 增 强 债 券
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本混 合型证 券投 资基金 、建 信周盈 安心 理财债 券型 证券投 资 基 金 、
建信创 新中 国 股票 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报两 年定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 建 信 稳 定
添利债券型证券投资基金、建信中证 500 指数 增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投
资基金 、建 信改革 红利 股票型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信中 小盘先 锋 股 票 型
证券投 资基 金、建 信潜 力新蓝 筹股 票型证 券投 资基金 、建 信现金 添利 货币市 场基 金、建 信 稳 定 得
利债券型证券投资基金共 46 只开放 式基金，管理的基金资产规模共计为 1215.98 亿元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姜锋 本基金的 2013 年 3 月 - 7 硕士。2007 年 7建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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基金经理 19 日 月加入本公司， 从
事行业研究， 任研
究员。2011 年 7
月11 日至2013 年
3 月 18 日任封闭
式 基 金 建 信 优 势
动 力 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理， 该基金于2013
年 3 月 19 日起转
换 为 开 放 式 基 金
建 信 优 势 动 力 股
票 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） ， 姜 锋继
续 担 任 该 基 金 基
金经理； 2014 年3
月 21 日起任 建信
健 康 民 生 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理。
万志勇
投资管理
部副总
监、本基
金的基金
经理
2013 年 3 月
19 日
- 13
硕士。 曾就职于西
安 创 新 互 联 网 孵
化器有限公司、 北
方 证 券 有 限 责 任
公司、 大成 基金管
理有限公司、 摩根
士 丹 利 华 鑫 基 金
管理有限公司 （原
巨 田 基 金 管 理 有
限 公 司 ） 、 银 华 基
金管理有限公司。
2008 年 10 月 23
日至2009 年11 月
11 日 任 银 华 领 先
策 略 基 金 基 金 经
理， 2009 年6 月1
日至 2010 年 6 月
19 日 任 银 华 和 谐
主 题 基 金 基 金 经
理。2010 年 7 月
加 入 建 信 基 金 管
理有限责任公司，
历 任 研 究 部 执 行
总监、 研究部执行
总 监 兼 投 资 管 理建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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部副总监、 投资管
理部副总监。 2010
年11 月17 日 起任
建 信 内 生 动 力 股
票 型 证 券 投 资 基
金基金经理； 2011
年5 月6 日至2012
年 5 月 18 日任建
信 双 利 策 略 主 题
分 级 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理；2011 年 7 月
11 日至 2013 年 3
月 18 日任封 闭式
基 金 建 信 优 势 动
力 股 票 型 证 券 投
资基金基金经理，
该基金于 2013 年
3 月 19 日起转换
为 开 放 式 基 金 建
信 优 势 动 力 股 票
型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ， 万志 勇继
续 担 任 该 基 金 基
金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ， 在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建 信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的 规 定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下 （日内、3 日 内、5 日内） 管理的不同投资组合
（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从 T 检验 （置
信度为 95% ） 、 平均溢价率、 贡献率、 正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结
果 如下：
当时间窗为 1 日时，配 了 4659 对投 资组合，有 1083 对投资组 合未通过 T 检验，其中 371 对
投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其它 712 对正溢价率 占优频率大于 55% 的投资 组合中，
其中 682 对 平均溢价率低于 2%， 其 它 30 对平均 溢价率超过 2% 的投资组合 中， 其中 29 对贡献率未
超过 5%， 另 外 1 对是由 于组合规模较小所致， 因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配 了 5257 对投 资组合，有 1290 对投资组 合未通过 T 检验，但其中 356
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其 它 934 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合中，
其中 924 对 平均溢价率低于 5%，其 它 10 对平均 溢价率超过 5%的投资组合 中，其贡献率均未超过
5% ，因此未 发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配 了 5340 对投 资组合，有 1615 对投资组 合未 通过 T 检验，但其中 484
对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其 它 1131 对正 溢价率占优频率大于 55% 的投资组合，
其中 1129 对 平均溢价率低于 10% ，其 它 2 对平均溢价率超过 10% 的投资组 合中，其贡献率均未超
过 5%，同样 未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为 。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略 和运作分析
2014 年 1 季 度国内宏观经济持续下行， 以投资和消费为代表的内需持续疲弱， 出口受到美国建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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经济波 动和 央行对 虚假 贸易的 整顿 也呈现 波动 态势， 人民 币汇率 也出 现贬值 走势 ；在此 背 景 下 ，
市场总 体呈 现下行 态势 ；新兴 成长 股在年 初流 动性盛 宴中 继续大 幅上 涨，但 随着 财报的 披 露 高 估
值股票纷纷出现大幅调整，业绩优异的蓝筹股开始止跌回升，市场风格在 3 月份 开始向低估值大
市值股票偏移。业绩和政策主导 2 季度市场，中小板和创业板下跌，蓝筹指数上涨；业绩低于预
期的高估值成长股领跌，受益于沪港通的低估值金融股领涨。
3 季 度国 内宏 观 经济 继续 下 行， 国家 出 台了 一系 列 微刺 激政 策 ，流 动性 得 到缓 解， 市场重新
回归到经济转型和改革的主题投资轨道，以军工和转型的传统行业为代表的板块表现优异。
4 季 度为 了应 对 需求 不足 和 融资 成本 高 问题 ，国 家 出台 了宽 松 的货 币政 策 和一 带一 路的需求
刺激政策；随着政策的逐步落实，受益于利率下行的传统低估值板块大幅上涨。
本 基 金基 于对 政 策、 经济 基 本面 和企 业 盈利 的判 断 ，结 合市 场 的估 值水 平 ，以 低估 值地产和
汽车为主要配置对象，均衡配置了其他低估值板块。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率 34.86% ， 波 动率 1.02% ， 业绩比较基准收 益率 40.83%， 波动率 0.91% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 未来 ，美 国 经济 保持 回 升态 势， 美 联储 开始 讨 论加 息的 时 点， 需要 关 注国 际资 金流向变
动；欧 洲经 济在量 化宽 松政策 刺激 下有望 继续 复苏； 国内 经济预 计仍 将延续 转型 大格局 ， 关 注 地
产销售对投资的影响和汇率波动对出口的影响。
本基金在 2015 年将继续采 取相对均衡的配置策略， 积极寻找业绩可预见性强的消费股、 成长
性与估值匹配的成长股和基本面持续改善的周期股，尽力为基金持有人创造回报。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
2014 年， 本 基金 管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益
为出发 点， 坚持独 立、 客观、 公正 的原则 ，在 督察长 的指 导下， 公司 监察稽 核部 牵头组 织 继 续 完
善了风险管控制度和业务流程。 报告期内， 公司实施了不同形式的检查， 对发现 的潜在合规风险 ，
及时与 有关 业务部 门沟 通并向 管理 层报告 ，采 取相应 措施 防范风 险。 依照有 关规 定，定 期 向 公 司
董事会 、总 经理和 监管 部门报 送监 察稽核 报告 ，并根 据不 定期检 查结 果，形 成专 项审计 报 告 ， 促
进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在 本 报告 期， 本 基金 管理 人 在自 身经 营 和基 金合 法 合规 运作 及 内部 风险 控 制中 采取 了以下措建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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施：
1 、 根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况， 在对公司各业务线管理制
度和业 务流 程重新 进行 梳理后 ，制 定和完 善了 一系列 管理 制度和 业务 操作流 程， 使公司 基 金 投 资
管理运作有章可循。
2 、 将公司监察稽核工作重心放在事前审查上， 把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。报 告期 内，在 公司 自身经 营和 受托资 产管 理过程 中， 为化解 和控 制合规 风险 ，事前 制 定 了 明
确的合 规风 险控制 指标 ，并相 应地 将其嵌 入系 统，实 现系 统自动 管控 ，减少 人工 干预环 节 ； 对 潜
在合规风险事项，加强事前审查， 以便有效预防和控制公司 运营中的潜在合规性风险。
3 、 要求业务部门进行风险自查工作， 以将自查和稽查有效结合。 监察 稽核工作是在业务部门
自身风 险控 制的基 础上 所进行 的再 监督， 业务 部门作 为合 规性风 险防 范的第 一道 防线， 需 经 常 开
展合规 性风 险的自 查工 作。在 准备 季度监 察稽 核报告 之前 ，皆要 求业 务部门 进行 风险自 查 ， 由 监
察稽核 部门 对业务 部门 的自查 结果 进行事 先告 知或不 告知 的现场 抽查 ，以检 查落 实相关 法 律 法 规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4 、把事中、 事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司 2014 年度监察稽 核工作
计划， 实施了涵 盖公司各业务线的稽核检查项目， 重点检查了投资、 销售、 运营等关键业务环节，
尤其加 强了 对容易 触发 “三条 底线 ”违规 事件 的防控 检查 ，对检 查中 发现的 问题 均及时 要 求 相 关
部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5 、 大力推动监控系统的建设， 充分发挥了系统自动监控的作用， 尽量 减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6 、 通过对新业务、 新产品风险识别、 评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报， 加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7 、 在公司内控管理方面， 注重借 鉴外部审计机构的专业知识、 经验以 及监管部门现场检查的
意见反 馈， 重视他 们对 公司内 控管 理所作 的评 价以及 提出 的建议 和意 见，并 按部 门一一 沟 通 ， 认
真进行整改、落实。
8 、 高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流， 以吸取其在内
控管理方面的成功经验。
9 、 依据相关法规要求， 认真做好本基金的信息披露工作， 确保披露信息的真实、 准确、 完 整
和及时。
本 基 金管 理人 承 诺将 秉承 “ 持有 人利 益 重于 泰山 ” 的核 心价 值 观， 树立 并 坚持 诚信 、规范、
专业、 创新 的经营 理念 ，不断 提高 内部监 察稽 核工作 的科 学性和 有效 性，以 充分 保障基 金 份 额 持建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总经 理、督 察长 、投资 总监 、研究 总 监 、 风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之 间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金本 报告 期 内未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2014 年度 ，托 管 人在 建信 优 势动 力股 票 型证 券投 资 基金 （LOF ） 的托 管过 程 中， 严格 遵 守 了
《证券 投资 基金法 》及 其他有 关法 律法规 、基 金合同 、托 管协议 ，尽 职尽责 地履 行了托 管 人 应 尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2014 年度 ， 建 信 基金 管理 有 限责 任公 司 在建 信优 势 动力 股票 型 证券 投资 基 金（LOF ） 投 资运
作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，托 管 人 未 发
现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发表意见
2014 年度， 由建信基金管理有限 责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势动力股票
型证券投资基金 （LOF） 的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20554 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建信优势动力股票型证券投资基金(LOF) 全体基 金份额持有人：
引言段 我 们审计了后附的建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)( 以
下简称 “建信优势动力基金(LOF)”)的财务报表 ， 包括 2014 年
12 月 31 日的 资产负债表、2014 年度 的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 建 信 优 势 动 力 基 金(LOF) 的 基 金 管建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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理人建信基金管理有限责任公司管理层的责任。 这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行风险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述建信优势动力基金(LOF) 的财务 报表在所有重大
方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映
了建信优势动力基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014
年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2015 年 3 月25 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2014 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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银行存款 7.4.7.1 8,436,755.54 198,228,371.88
结算备付金
170,685,164.50 213,061,803.84
存出保证金
279,768.07 521,618.69
交易性金融资产 7.4.7.2 1,276,447,836.79 1,661,140,694.27
其中：股票投资
1,276,447,836.79 1,636,515,694.27
基金投资
- -
债券投资
- 24,625,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 108,048.23 349,906.79
应收股利
- -
应收申购款
158,552.07 1,480.75
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,456,116,125.20 2,073,303,876.22
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,559,556.45
应付赎回款
12,656,262.94 3,435,731.39
应付管理人报酬
1,532,585.50 2,727,146.41
应付托管费
306,517.12 545,429.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,912,421.37 2,615,538.97
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,050,930.85 1,221,473.22
负债合计
18,458,717.78 13,104,875.72
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,132,851,685.51 2,189,889,488.43
未分配利润 7.4.7.10 304,805,721.91 -129,690,487.93
所有者权益合计
1,437,657,407.42 2,060,199,000.50
负债和所有者权益总计
1,456,116,125.20 2,073,303,876.22
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.269 元，基金份 额总额 1,132,851,685.51建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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份。
7.2 利润表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年3 月19 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2013 年12 月 31 日
一、收入
472,969,583.08 77,986,567.20
1.利息收入
5,314,669.05 13,180,498.65
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,108,515.71 11,886,859.42
债券利息收入
206,153.34 129,548.42
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,164,090.81
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
208,072,218.56 194,878,353.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 175,686,963.02 162,553,725.32
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -87,056.28 2,421,488.91
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 32,472,311.82 29,903,139.16
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 258,887,378.98 -132,497,115.32
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 695,316.49 2,424,830.48
减： 二 、费用
29,537,009.91 44,984,593.53
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 21,010,550.76 31,732,250.06
2 ．托管费 7.4.10.2.2 4,202,110.14 6,346,450.05
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 3,833,110.84 6,485,429.52
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 491,238.17 420,463.90
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
443,432,573.17 33,001,973.67
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
443,432,573.17 33,001,973.67 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信优势动力股票型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,189,889,488.43 -129,690,487.93 2,060,199,000.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
0.00 443,432,573.17 443,432,573.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,057,037,802.92 -8,936,363.33 -1,065,974,166.25
其中：1. 基 金申购款 225,660,628.80 -4,783,620.34 220,877,008.46
2. 基金赎回 款 -1,282,698,431.72 -4,152,742.99 -1,286,851,174.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
0.00 0.00 0.00
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,132,851,685.51 304,805,721.91 1,437,657,407.42
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 3 月19 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
4,642,655,005.00 -305,952,887.52 4,336,702,117.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
0.00 33,001,973.67 33,001,973.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-2,452,765,516.57 143,260,425.92 -2,309,505,090.65
其中：1. 基 金申购款 321,514,993.41 -18,259,517.18 303,255,476.23
2. 基金赎回 款 -2,774,280,509.98 161,519,943.10 -2,612,760,566.88 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
0.00 0.00 0.00
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,189,889,488.43 -129,690,487.93 2,060,199,000.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 何斌______
____ 秦绪华____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 优势 动力 股 票型 证券 投 资基 金(LOF) 是 根据原 建 信优 势动 力 股票 型证 券 投资 基金( 以 下简
称 “建信优势动力基金”) 基金份额 持有人 大会 2013 年1 月28 日决议通过 的 《关于建信 优势动 力
股票型 证券 投资基 金转 型有关 事项 的议案》 ，并 经中国 证券 监督管 理委 员会( 以 下简 称 “中 国 证 监
会 ”) 证监许 可[2013]204 号 《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金基金份额持有人大会有
关转换 基金 运作方 式决 议的批 复》 核准， 由原 建信优 势动 力基金 转型 而来。 原建 信优势 动 力 基 金
为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所”) 交易上 市，存 续期限为 5 年期 ，
至 2013 年 3 月 18 日止。 根据深交所深证上[2013]82 号《终止 上市通知书》 ，原建信优势动力基
金于2013 年3 月15 日终 止上市权利登记， 于2013 年3 月18 日终止上市。 自2013 年3 月19 日( 基
金合同生效日) 起， 原建信优势动力基金转型为上市契约型开放式基金， 更名为建信优势动力股票
型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金 ”) ， 原《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》
失 效 ， 《 建信优 势动 力股票 型证 券投资 基金(LOF) 基 金合 同》于 同一 日生效 。本 基金为契约 型 开 放
式，存 续期 限不定 ，本 基金的 基金 管理人 为建 信基金 管理 有限责 任公 司，基 金托 管人为 交 通 银 行
股份有限公司。
建信优势动力基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 4,336,702,117.48 元 ， 已于本
基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值， 并 于 2013 年3 月 19 日完成 了变更登记 。
经深交所深证上[2013]106 号文审核 同意， 本基 金 2,348,989,482.00 份基 金份额于 2013 年 4
月 3 日在深 交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转
托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优势动力股票型证券投资基金(LOF) 基金合建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上 市 的 股
票( 包含中小 板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 银行存款、
权证、 资产 支持证 券及 中国证 监会 批准的 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。本 基金 的股票 投 资 占 基
金资产净值的比例为 60%-95% ，权证 占基金资产净值的比例不超过 3%， 现金或到期日在一年以内
的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 本基金投资业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数 收
益 率+25% × 中国债券总指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2015 年3 月25 日 批准报出。
7.4.2 会计报表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《建 信优势动力股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报
表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2014 年度的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年
12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2013
年 3 月19 日( 基金合同生 效日) 至 2013 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持 有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 分 类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
衍生金 融资 产列示 外， 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
交 易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活 跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对 于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以 终止确认： (1) 收取该金融 资产 现金流量的合同权利终止 ；
(2) 该金融资 产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者
(3) 该金融资 产已转移， 虽 然本基金既没有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值： 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所 引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后 的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基 金
份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产
生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置 资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38 号《 关 于进 一步 规 范证 券投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见 》 ， 根据 具 体情 况采 用《关于发
布 中 基协(AMAC) 基金 行业股 票 估值 指数 的 通知 》提 供 的指 数收 益 法、 市盈 率 法等 估值 技术进行估
值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
财政部于2014 年颁布 《企 业会计准则第39 号——公允价值计量》 、 《企业会 计准则第40 号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号 —— 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《 企业会计准则 第
2 号——长期 股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》 、 《企业 会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准 则第 33 号 —— 合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》 自 2014 年度 财务报表起施行外， 其
他准则自 2014 年7 月1 日 起施行。上述准则对本基金本报告期无重大 影响。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限 在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 8,436,755.54 198,228,371.88
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 8,436,755.54 198,228,371.88
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 897,549,805.35 1,276,447,836.79 378,898,031.44
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 897,549,805.35 1,276,447,836.79 378,898,031.44 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,516,139,987.02 1,636,515,694.27 120,375,707.25
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 24,990,054.79 24,625,000.00 -365,054.79
银行间市场 - - -
合计 24,990,054.79 24,625,000.00 -365,054.79
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,541,130,041.81 1,661,140,694.27 120,010,652.46
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度可比期间未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各项买入返 售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末及上年度可比期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度可比期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 873.59 42,174.89
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 107,036.15 184,816.19
应收债券利息 - 122,657.54
应收 买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 138.49 258.17
合计 108,048.23 349,906.79
建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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7.4.7.6 其他资产
本基金 本报告期末及上年度可比期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,912,421.37 2,615,284.52
银行间市场应付交易费用 - 254.45
合计 2,912,421.37 2,615,538.97
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 750,000.00
应付赎回费 14,220.77 2,763.14
预提费用 536,710.08 453,710.08
其他 - 15,000.00
合计 1,050,930.85 1,221,473.22
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,189,889,488.43 2,189,889,488.43
本期申购 225,660,628.80 225,660,628.80
本期赎回 （以“- ”号填 列） -1,282,698,431.72 -1,282,698,431.72
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 1,132,851,685.51 1,132,851,685.51
注：1.申购 含转换入份额；赎回 含转换出份额；
2. 截至 2014 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 228,051,910 份(2013 年 12 月
31 日：494,399,911.00 份) ， 托管在场外未上市交易的基金份额为 904,799,775.51 份(2013 年12
月 31 日：1,695,489,577.43 份) 。 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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或按基 金份 额净值 申购 或赎回 ；未 上市的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统，按 基金 份额净 值 申 购 或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的 转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -142,863,921.57 13,173,433.64 -129,690,487.93
本期利润 184,545,194.19 258,887,378.98 443,432,573.17
本期基金份额交易
产生的变动数
27,761,491.69 -36,697,855.02 -8,936,363.33
其中：基金申购款 -5,881,687.18 1,098,066.84 -4,783,620.34
基金赎回款 33,643,178.87 -37,795,921.86 -4,152,742.99
本期已分配利润 - - -
本期末 69,442,764.31 235,362,957.60 304,805,721.91
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年3 月19 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
活期存款利息收入 419,715.72 2,505,500.68
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,677,616.51 9,364,193.08
其他 11,183.48 17,165.66
合计 5,108,515.71 11,886,859.42
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 3 月19 日( 基金
合同生效日) 至 2013 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 1,532,978,356.25 2,224,285,641.48
减： 卖出股票成本总额 1,357,291,393.23 2,061,731,916.16
买卖股票差价收入 175,686,963.02 162,553,725.32
建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
无。
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年12月31日
上年度可比期间
2013 年3 月19日( 基金合
同生效日) 至2013 年12月31
日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
106,042,576.79 35,217,666.50
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
105,574,216.18 32,776,873.35
减：应收利息总额 555,416.89 19,304.24
买卖债券差价收入 -87,056.28 2,421,488.91
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
无。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
无。
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期间及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期间及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
无。
7.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
无。
7.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
无。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期间及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 3 月19 日( 基金合 同生效
日) 至 2013 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 32,472,311.82 29,903,139.16
基金投资产生的股利收益 - -
合计 32,472,311.82 29,903,139.16
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月19 日( 基金合 同
生效日) 至 2013 年 12 月31 日
1. 交易性金 融资产 258,887,378.98 -132,497,115.32
—— 股票投资 258,522,324.19 -132,132,060.53
—— 债券投资 365,054.79 -365,054.79
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 258,887,378.98 -132,497,115.32
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月19 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
基金赎回费收入 679,900.01 2,349,708.50 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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其他 15,000.00 -
证管费返还 - 75,110.35
转换费收入 416.48 11.63
合计 695,316.49 2,424,830.48
注：1. 本基 金的场内份额赎回费率为赎回金额 0.5%， 场外份额赎回费率按持有期间递减， 赎回费
总额的 25% 归 入基金资产；
2. 本基 金的转 换费 由申购 补差 费和转 出基 金的赎 回费 两部分 构成 ，其中 转出 基金的赎回 费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月19 日( 基金合 同生效
日) 至 2013 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
3,833,110.84 6,485,429.52
银行间市场交易费用
- -
合计
3,833,110.84 6,485,429.52
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月19 日( 基金合 同生
效日) 至 2013 年12 月 31 日
审计费用 100,000.00 94,005.49
信息披露费 300,000.00 236,710.08
上市年费 60,000.00 62,342.74
债券托管账户维护费 18,000.00 13,500.00
其他 400.00 -
银行汇划费用 12,838.17 13,905.59
合计 491,238.17 420,463.90
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“ 交通银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1
股票交易
无。
债券交易
无。
债 券 回 购 交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月19 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
21,010,550.76 31,732,250.06
其中： 支付销售机构的客 1,082,719.04 1,193,885.60 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
第 36 页 共 55 页
户维护费
注：1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.25%/ 当 年天数；
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年3 月19 日( 基金合 同生效日)
至 2013 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,202,110.14 6,346,450.05
注 ： 支付 基金 托 管人 交通 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度可比期间
2013 年 3 月19 日( 基金合 同生效
日) 至 2013 年 12 月 31 日
基金合同生效日（ 2013 年
3 月19 日 ） 持有的基金份
额
10,003,950.00 10,003,950.00
期初持有的基金份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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减：期间赎回/ 卖出总份 额 4,985,044.87 -
期末持有的基金份额 5,018,905.13 10,003,950.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.44% 0.46%
注：基金管理人在本年度赎回本基金的交易委托建设银行办理，适用赎回费率为 0% 。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告 期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2013 年3 月19 日( 基金合 同生效日) 至2013 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 8,436,755.54 419,715.72 198,228,371.88 2,505,500.68
注：1.本基 金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行活期利率计息；
2. 本基金用 于证券 交易 结算的 资金 通过 “ 交通 银行基 金托 管结算 资金 专用存 款账 户 ”转存于 中 国
证券登记结算有限责任公司， 按银行同业利率计息。 于 2014 年 12 月 31 日的相关余额在资产负债
表中的 “结算备付金”科目中单独列示(2013 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2014 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末，无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、 流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险， 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程
度，设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ，有 效 管理 和控 制上述风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、
监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ，并 由独立 于公 司 管理 层和 其他业 务 部 门 的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户， 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对
证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总 。按 信用评 级列 示的债 券投 资情况 如下 表所示 ，如 无表格 ，则 本基金 于本 期末及 上 年 末 未
持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
- -
注： 于 2013 年 12 月 31 日， 本基金持有的除国债、 央行票 据和政策性金融债以外的债券公允价值
占基金资产净值的比例为 1.20% 。 以 上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、
政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市
场交易， 除 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合
理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 ， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
第 40 页 共 55 页
7.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 面临由 于市 场利率 上升 而导致 公允 价值下 降的 风险， 其中 浮动利 率类 金融工 具 还 面 临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 和 买入 返售 金 融资 产等 ，其余大
部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上 独 立 于
市场利 率变 化。本 基金 的基金 管理 人定期 对本 基 金面 临的 利率敏 感性 缺口进 行监 控，并 通 过 调 整
投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,436,755.54 - - - 8,436,755.54
结算备付金 170,685,164.50 - - - 170,685,164.50
存出保证金 279,768.07 - - - 279,768.07
交易性金融资产 - - - 1,276,447,836.79 1,276,447,836.79
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 108,048.23 108,048.23
应收股利 - - - - -
应收申购款 109.37 - - 158,442.70 158,552.07
其他资产 - - - - -
资产总计 179,401,797.48 - - 1,276,714,327.72 1,456,116,125.20
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 12,656,262.94 12,656,262.94
应付管理人报酬 - - - 1,532,585.50 1,532,585.50
应付托管费 - - - 306,517.12 306,517.12
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,912,421.37 2,912,421.37
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,050,930.85 1,050,930.85
负债总计 - - - 18,458,717.78 18,458,717.78
利率敏感度缺口 179,401,797.48 - - 1,258,255,609.94 1,437,657,407.42
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 198,228,371.88 - - - 198,228,371.88
结算备付金 213,061,803.84 - - - 213,061,803.84
存出保证金 521,618.69 - - - 521,618.69
交易性金融资产 - 24,625,000.00 - 1,636,515,694.27 1,661,140,694.27
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 349,906.79 349,906.79
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,480.75 1,480.75
其他资产 - - - - -
资产总计 411,811,794.41 24,625,000.00 - 1,636,867,081.81 2,073,303,876.22
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 2,559,556.45 2,559,556.45
应付赎回款 - - - 3,435,731.39 3,435,731.39
应付管理人报酬 - - - 2,727,146.41 2,727,146.41
应付托管费 - - - 545,429.28 545,429.28
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,615,538.97 2,615,538.97
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 1,221,473.22 1,221,473.22
负债总计 - - - 13,104,875.72 13,104,875.72
利率敏感度缺口 411,811,794.41 24,625,000.00 - 1,623,762,206.09 2,060,199,000.50
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 本 期末 ，本 基 金未 持有 交 易性 债券 投 资， 因此 市 场利 率的 变 动对 于本 基 金资 产净 值无重大
影响 ( 上年 末：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来 现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券 市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金股 票 投资 占基 金 资产 净值 的比例为
60%-95% ，权证 占 基金 资产 净 值的 比例 不 超 过 5% ， 现 金或 到期 日 在一 年以 内 的政 府债 券 占基金资
产净值的比例不低于 5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值 占基金 公允价值 占基金资建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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资产净
值比例
（% ）
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,276,447,836.79 88.79 1,636,515,694.27 79.43
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - 24,625,000.00 1.20
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,276,447,836.79 88.79 1,661,140,694.27 80.63
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 71,562,509.53 -
业绩比较基准下降5% -71,562,509.53 -
7.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,276,447,836.79 元 ， 无属于 第二层次的余额， 无属于 第三层次的余额(2013建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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年 12 月 31 日：第一层次 1,577,784,694.27 元， 第二层次 83,356,000.00 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用 的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期末基金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,276,447,836.79 87.66
其中：股票 1,276,447,836.79 87.66
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 179,121,920.04 12.30
7 其他各项资产 546,368.37 0.04
8 合计 1,456,116,125.20 100.00 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 19,884,200.00 1.38
C
制造业 609,818,349.74 42.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
30,387,000.00 2.11
E
建筑业 69,024,919.60 4.80
F
批发和零售业 45,100,410.50 3.14
G
交通运输、仓储和邮政业 7,675,200.00 0.53
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
28,169,149.20 1.96
J
金融业 88,916,100.00 6.18
K
房地产业 259,737,807.75 18.07
L
租赁和商务服务业 59,026,100.00 4.11
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 44,138,600.00 3.07
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 14,570,000.00 1.01
S
综合 - -
合计 1,276,447,836.79 88.79
注：以上行业分类以 2014 年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000024 招商地产 3,476,737 91,751,089.43 6.38
2 600048 保利地产 8,382,876 90,702,718.32 6.31 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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3 000002 万
科Ａ 5,560,000 77,284,000.00 5.38
4 601668 中国建筑 9,481,445 69,024,919.60 4.80
5 000550 江铃汽车 2,239,380 67,853,214.00 4.72
6 000625 长安汽车 4,000,000 65,720,000.00 4.57
7 601318 中国平安 870,000 64,997,700.00 4.52
8 002344 海宁皮城 3,710,000 59,026,100.00 4.11
9 600519 贵州茅台 257,678 48,860,902.36 3.40
10 000858 五 粮 液 2,088,200 44,896,300.00 3.12
11 000423 东阿阿胶 1,180,000 43,990,400.00 3.06
12 000333 美的集团 1,530,000 41,983,200.00 2.92
13 000651 格力电器 1,110,000 41,203,200.00 2.87
14 600104 上汽集团 1,864,000 40,020,080.00 2.78
15 300070 碧水源 1,020,000 35,496,000.00 2.47
16 600585 海螺水泥 1,430,000 31,574,400.00 2.20
17 600697 欧亚集团 1,197,614 30,838,560.50 2.15
18 600323 瀚蓝环境 2,100,000 30,387,000.00 2.11
19 000581 威孚高科 1,047,440 28,102,815.20 1.95
20 000001 平安银行 1,510,000 23,918,400.00 1.66
21 300017 网宿科技 443,781 21,390,244.20 1.49
22 600309 万华化学 939,938 20,471,849.64 1.42
23 601088 中国神华 980,000 19,884,200.00 1.38
24 300124 汇川技术 659,841 19,260,758.79 1.34
25 600887 伊利股份 620,000 17,750,600.00 1.23
26 002004 华邦颖泰 905,300 15,734,114.00 1.09
27 601633 长城汽车 376,466 15,642,162.30 1.09
28 000826 桑德环境 316,000 8,642,600.00 0.60
29 002501 利源精制 305,607 8,532,547.44 0.59
30 601098 中南传媒 500,000 8,300,000.00 0.58
31 002385 大北农 600,000 8,052,000.00 0.56
32 601012 隆基股份 373,550 7,784,782.00 0.54
33 002038 双鹭药业 194,027 7,683,469.20 0.53
34 601006 大秦铁路 720,000 7,675,200.00 0.53
35 002042 华孚色纺 1,402,530 7,531,586.10 0.52
36 000028 国药一致 150,000 7,159,500.00 0.50
37 000963 华东医药 135,000 7,102,350.00 0.49
38 000422 湖北宜化 939,762 7,038,817.38 0.49
39 600703 三安光电 490,000 6,967,800.00 0.48
40 002100 天康生物 568,027 6,787,922.65 0.47
41 002063 远光软件 338,100 6,778,905.00 0.47 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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42 002567 唐人神 743,924 6,375,428.68 0.44
43 300133 华策影视 250,000 6,270,000.00 0.44
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000550 江铃汽车 58,935,133.63 2.86
2 000858 五 粮 液 56,638,246.85 2.75
3 601668 中国建筑 56,186,183.00 2.73
4 000423 东阿阿胶 45,173,203.91 2.19
5 601318 中国平安 37,012,505.88 1.80
6 600104 上汽集团 35,377,768.47 1.72
7 000024 招商地产 30,443,566.54 1.48
8 601088 中国神华 27,659,729.43 1.34
9 300124 汇川技术 20,880,675.98 1.01
10 300017 网宿科技 20,834,338.12 1.01
11 600795 国电电力 18,031,130.00 0.88
12 600048 保利地产 17,274,519.74 0.84
13 600323 瀚蓝环境 17,092,204.33 0.83
14 000848 承德露露 16,814,546.89 0.82
15 600519 贵州茅台 16,222,310.41 0.79
16 002344 海宁皮城 11,453,464.49 0.56
17 601766 中国南车 11,212,069.00 0.54
18 000625 长安汽车 11,025,344.18 0.54
19 002385 大北农 9,535,613.85 0.46
20 600518 康美药业 9,405,078.68 0.46
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600383 金地集团 196,356,860.09 9.53
2 000002 万
科Ａ 112,688,002.35 5.47 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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3 000671 阳 光 城 63,091,219.70 3.06
4 600048 保利地产 60,485,354.58 2.94
5 000625 长安汽车 58,647,652.16 2.85
6 600519 贵州茅台 55,550,363.53 2.70
7 601668 中国建筑 49,763,243.72 2.42
8 600795 国电电力 48,680,587.11 2.36
9 000423 东阿阿胶 40,040,977.24 1.94
10 300119 瑞普生物 36,954,368.19 1.79
11 600104 上汽集团 36,731,371.97 1.78
12 600036 招商银行 35,936,583.90 1.74
13 000581 威孚高科 33,180,942.93 1.61
14 002496 辉丰股份 30,961,310.03 1.50
15 002410 广联达 30,819,652.16 1.50
16 000024 招商地产 30,799,085.75 1.49
17 000001 平安银行 30,299,268.10 1.47
18 600585 海螺水泥 23,620,090.82 1.15
19 600028 中国石化 21,640,353.49 1.05
20 600108 亚盛集团 21,222,567.68 1.03
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 738,701,211.56
卖出股票收入（成交）总额 1,532,978,356.25
注： 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数 量） ， 不
包括相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
无。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本报告期本基金未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 本 期 未出 现 被 监 管部 门 立 案
调 查 ， 或 在报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。
8.12.2
本 基 金投资 的 前 十 名 股 票 未 超 出基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 279,768.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 108,048.23
5 应收申购款 158,552.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 546,368.37
建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情 况。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
39,679 28,550.41 192,284,304.58 16.97% 940,567,380.93 83.03%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 30,041,752.00 13.17%
2 聊 城 恒 萃 房 地 产开发有限公
司
5,012,705.00 2.20%
3 天津市万博公司 3,059,344.00 1.34%
4 天 津 津 融 投 资 服 务 集 团 有 限
公司
3,001,680.00 1.32%
5 冯勇 2,001,020.00 0.88%
6 上 海 西 上 海 投 资 发 展 有 限 公
司
1,985,111.00 0.87%
7 汪力成 1,488,833.00 0.65%
8 张瑞平 1,380,772.00 0.61%
9 姜才 1,200,667.00 0.53%
10 王惠芳 1,175,611.00 0.52%
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本期末本公司从业人员未持有本基金。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
第 51 页 共 55 页
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
本期末本公司从业人员未持有本基金。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 3 月19 日 ）基金份额 总额
4,642,655,005.00
本报告期期初基金份额总额 2,189,889,488.43
本报告期基金总申购份额 225,660,628.80
减: 本报告期基金总赎回份额 1,282,698,431.72
本报告期基金拆分 变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,132,851,685.51
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
我公司于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度第一次临时股东会，会议决定解聘江先周先生公
司董事职务并聘任杨文升先生为公司董事。
同日， 我公司召开第三届董事会第六次会议， 会议选举杨文升先生为公司董事长， 江先周先
生不再担任公司董事长。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 人 民 币 100,000.00
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 568,940,847.41 25.04% 494,161.32 24.44% -
东方证券 1 356,142,918.70 15.68% 324,232.59 16.03% -
国金证券 1 288,558,294.17 12.70% 262,703.52 12.99% -
瑞银证券 1 180,285,768.41 7.94% 159,640.24 7.89% -
中投证券 3 178,774,732.67 7.87% 155,972.51 7.71% -
招商证券 1 168,416,120.45 7.41% 153,326.57 7.58% -
齐鲁证券 3 136,345,040.92 6.00% 124,128.66 6.14% -
华泰证券 4 129,352,122.84 5.69% 110,780.76 5.48% -
长江证券 2 67,287,167.17 2.96% 59,687.46 2.95% -
中银国际 1 66,633,360.17 2.93% 58,723.45 2.90% -
高华证券 1 55,657,021.55 2.45% 50,670.47 2.51% -
华创证券 1 49,704,239.82 2.19% 45,250.61 2.24% -
海通证券 1 13,853,133.53 0.61% 12,405.11 0.61% -
光大证券 1 11,728,800.00 0.52% 10,569.42 0.52% -
中信证券 2 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ， 基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、 证券市场、
行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究， 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理
人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4 ）佣金费 率合理；
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3 、 本基金本报告期内新增中投证券、 长江证券各一个交易单元， 无剔除交易单元。 本基金与托管
在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 77,783,602.79 41.63% - - - -
东方证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中投证券 109,052,755.10 58.37% - - - -
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
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中信证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在
直 销 渠 道 和 建 设 银 行 渠 道 开 通 跨
TA 转换业务 的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2014 年 11 月 26 日
2
关 于 公 司 旗 下 优 势 动 力 股 票 基 金
在工商银行开办定投业务的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2014 年 11 月 26 日
3
建 信 基 金 关 于 开 展 直 销 网 上 交 易
基金转换费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2014 年 11 月 18 日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加
“ 投基有道 ” 渠 道 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2014 年 11 月 8 日
5
关 于 调 整 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基
金申购 （含定期定额投资） 、 赎回、
转换业务规则的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2014 年 10 月 24 日
6
关 于 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 数
米基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2014 年 10 月 16 日
7
关 于 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 天
天基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2014 年 10 月 16 日
8
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司关于
旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 “ 投基
有道” 渠 道 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2014 年 9 月30 日
9
2014 年第二 季度基金产品风险评
价结果
指定报刊和/ 或公司
网站 2014 年 9 月9 日
10 2014 年第一 季度基金产品风险评 指定报刊和/ 或公司 2014 年 9 月9 日 建信优势动力股票（LOF ）2014 年年度报告
第 55 页 共 55 页
价结果 网站
11
建 信 基 金 旗 下 部 分 基 金 参 加 同 花
顺基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2014 年 5 月5 日
12
2013 年第四 季度基金产品风险评
价结果
指定报刊和/ 或公司
网站 2014 年 2 月18 日
13
2013 年第三 季度基金产品风险评
价结果
指定报刊和/ 或公司
网站 2014 年 2 月18 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信优势动力股票型证券投资基金（LOF ）设立的文件；
2 、 《建信优 势动力股票型证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
3 、 《建信优 势动力股票型证券投资基金（LOF ） 招募说明书》 ；
4 、 《建信优 势动力股票型证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2015 年3 月31 日
