建信双利策略主题分级股票型
证券投资基金 2014 年年度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管 理人： 建信基 金管理有 限责任公 司
基金托 管人： 招商银 行股份有 限公司
送出日 期 ： 2015 年 3 月 31 日建信双利分级股票 2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董事会 、董 事保 证本 报告 所载资料 不存 在虚 假记 载 、 误导 性陈述或 重大 遗漏 ，
并对 其内 容的 真实性、 准确 性和 完整 性承 担个别及 连带 的法 律责 任 。 本年 度报告已 经三 分之 二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金 托管 人招 商 银行 股份有 限公司 根 据 本基金 合同 规定 ， 于 20 1 5 年 3 月 27 日 复 核了 本报告
中的 财务 指标 、净值表 现、 利润 分配 情况 、财务会 计报 告 、 投资 组合 报告 等内容， 保证 复核 内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金的 过往 业绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有风 险 ， 投资 者在 作出 投资 决策前应 仔细 阅读 本
基金的招募说明书及其更新。
本 报告 中的 财务资料 经审 计， 普华 永道 中天会计 师事 务所 有限 公司 为本基金 出具 了标 准无 保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 3 1 日止。建信双利分级股票 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目 录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................2
1.2 目录................................................................................................................................................3
§2 基 金简介.................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6
2.4 信息披露方式................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................6
§3 主要 财 务指 标、基 金净值 表 现及利 润分配 情况................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................7
3.2 基金净值表现................................................................................................................................7
3.3 其他指标........................................................................................................................................9
3.4 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................9
§4 管 理人报 告.............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 16
§5 托 管人报 告...........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16
§6 审 计报告...............................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................17
§7 年 度财务 报表.......................................................................................................................................18
7.1 资产负债表..................................................................................................................................18
7.2 利润表..........................................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................20
7.4 报表附注......................................................................................................................................22
§8 投 资组合 报告.......................................................................................................................................45
8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................48
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................50建信双利分级股票 2014 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................50
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................50
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 50
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................51
§9 基 金份额 持有 人 信息...........................................................................................................................52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................52
9.2 期末上市基金前十名持有人......................................................................................................52
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 53
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................53
§10 开 放式 基 金份额 变动.........................................................................................................................53
§11 重大 事件揭 示.....................................................................................................................................53
11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................54
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................54
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................54
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................54
11.8 其他重大事件............................................................................................................................56
§12 备查 文件目 录.....................................................................................................................................58
12.1 备查文件目录............................................................................................................................58
12.2 存放地点....................................................................................................................................58
12.3 查阅方式....................................................................................................................................58建信双利分级股票 2014 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
基金简称 建信双利分级股票
场内简称 建信双利
基金主代码 16 53 10
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 20 11 年 5 月 6 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37 2, 226,984.60 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 20 11 -06-08
下属分级基金的基金简称 建信双利 建信稳健 建信进取
下属分级基金的场内简称 建信双利 建信稳健 建信进取
下属分级基金的交易代码 16 53 10 150036 1 50037
报告 期 末下属分 级基金 份 额
总额
3 3 2 , 5 98,692.6 0 份 15,85 1 , 3 1 6.00 份 2 3,776,97 6 . 0 0 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本 基 金 采 用 主 题 策 略 筛 选 和 个 股 精 选 相 结 合 的 方 法 筛 选 上 市 公
司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的稳健增值，力争
在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本 基 金 将 通 过自上而下的方式， 通过对经济发展过程中制度性、
结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生
和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，在前述主题筛选和
主题配置的基础上，本基金综合运用建信股票研究分析方法和其
他投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构
建股票投资组合。
业绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 95%× 沪 深 300 指 数 收 益 率 + 5 % × 商 业
银行活期存款利率。
风险收益特征 本 基 金 属 于 采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水
平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。
从本基金所分离的两类基金份额来看，建信稳健份额将表现出低
风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股
票型基金份额；建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显
著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。
下属分级基金的风险收益 本 基 金 属 于 采 用 高 仓 建信稳健份额将表 建 信 进 取 份 额 将 表建信双利分级股票 2014 年年度报告
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特 征 位操作的股票型基
金，其风险和预期收
益水平高于货币市场
基金、债券型基金、
混合型基金和普通股
票型基金，为证券投
资基金中的较高风
险、较高预期收益的
品种。
现出低风险、收益
稳定的明显特征，
其风险和预期收益
要低于普通的股票
型基金份额。
现出高风险、 高预期
收益的显著特征， 其
风险和预期收益要
高于普通的股票型
基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 张燕
联系电话 010-6622 8 8 8 8 0755 —831990 8 4
电子邮箱 xinxipil u @ c cbfund.cn yan_zh a n g @cmbchina . c o m
客户服务电话 400-81-9 5 5 3 3
010-662 2 8 0 0 0
95555
传真 010-662 2 8 0 0 1 0755 —83195 2 0 1
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 1000 3 3 518040
法定代表人 杨文升 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http: / / w w w.ccbfun d . c n
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合伙）
上海市浦东新区陆家嘴环路 131 8 号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街 2 7 号投资
广场 22 -2 3 层建信双利分级股票 2014 年年度报告
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§3 主要财 务指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 20 13 年 20 12 年
本期已实现收益 104,83 9 , 7 35.99 260,48 8 , 8 80.11 -186,228,4 9 0 . 74
本期利润 91,986,098 . 9 2 188,53 8 , 5 16.03 170,67 5 , 5 52.91
加权平均基金份额本期利润 0.1688 0.1736 0.0921
本期加权平均净值利润率 17.75% 17.61% 10.69%
本期基金份额净值增长率 23.80% 13.01% 11.14%
3.1.2 期末数据和指标 20 14 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润 108,59 1 , 7 16.37 39,255,20 5 . 0 2 -285,513,9 9 5 . 84
期末可供分配基金份额利润 0.2917 0.0589 - 0.1709
期末基金资产净值 453,18 2 , 3 51.64 672,42 2 , 4 35.52 1,539, 3 4 8 ,525.38
期末基金份额净值 1.217 1.009 0.921
3.1.3 累计期末指标 20 14 年末 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值增长率 31.39% 6 .14% -6.08%
注： 1、 本期已实现收益指基 金本期利息收入、 投资收益 、 其他收入 （ 不含公允价值变动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则期末可供分配利
润的 金额 为期 末未分配 利润 的已 实现 部分 ；如果期 末未 分配 利润 的未 实现部分 为负 数 ， 则期 末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 19.43% 1.32 % 41 .6 3% 1.56% -22. 2 0 % -0.24%
过去六个月 36.13% 1.12 % 59 .3 6% 1.26% -23. 2 3 % -0.14%
过去一年 23.80% 1.13 % 48 .6 9% 1.15% -24. 8 9 % -0.02%
过去三年 55.49% 1.25 % 48 .1 0% 1.23% 7.39 % 0.02%
自基金合同
生效起至今
31.39 % 1.2 0 % 1 2 . 8 3 % 1 .24% 18.56% -0.04 %
注： 本基金投资业绩比较基准为： 95 %×沪深 300 指数收益率+5% ×商业银行活期存款利率。 其中 ：建信双利分级股票 2014 年年度报告
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沪 深 300 指 数收 益率作为 衡量 股票 投资 部分 的业绩基 准， 商业 银行 活 期存款利 率作 为衡 量基 金债
券 投 资 部 分 的业绩 基准 。沪 深 300 指 数是由上 海和 深 圳 证 券 市 场中选 取 300 只 A 股作为 样本 编制
而成 的成 份股 指数，它 是反 映沪 深两 个市 场整体走 势的 “晴雨 表”。指数样 本选 自沪 深两 个证 券
市场 ，覆 盖了 大部分流 通市 值。 成份 股为 市场中市 场代 表性 好 ， 流动 性高 ，交易活 跃的 主流 投资
股票，能够反映市场主流投资的收益情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。建信双利分级股票 2014 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增 长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同于 2011 年 5 月 6 日生效，2011 年净值增长率以实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根 据本 基金 基金合同 的相 关规 定， 本基 金不进行 收益 分配，也 不单 独对 建信稳健 份额 与建 信
进取份额进行收益分配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2 0 0 5 ]158 号文批准，建信基金管理 有限责任公司成立于 2005 年 9
月 1 9 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国 建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华电集 团资本 控股有 限公 司 ， 其 中中国建 设银行 股份有 限公 司出资 额占注 册资本的 65 % ， 信
安 金融服务 公司出 资额占 注册 资 本 的 25 % ，中国 华电集 团资本控 股 有 限 公司 出资额 占注册 资本 的
10 %。建信双利分级股票 2014 年年度报告
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公 司下 设综 合管理部 、投 资管 理部 、专 户投资部、海 外投 资部 、交 易部 、研究部 、创 新发 展
部、 市场 营销 部、专户 理财 部、 市场 推广 部、人力 资源 管理 部 、 基金 运营 部、信息 技术 部、 风险
管理 部和 监察 稽核部， 以及 深圳 、成 都、 上海、北 京四 家分 公司 ，并 在上海设 立了 子公 司 - -建信
资本 管理 有限 责任公司 。 自 成立 以来 ，公 司秉 持 “诚信 、专 业、 规范、创 新 ”的核 心价 值观，恪
守“持有人利益重于泰山”的原则 ，以“建设财富 生活 ”为崇高使命，坚持 规范运作，致力成为
“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。
截至 2014 年 1 2 月 31 日， 公司旗下有建信恒 久价值股票型证券投资基金 、 建信货币市场基金 、
建信 优选 成长 股票型证 券投 资基 金、 建信 优化配置 混合 型证 券投 资基 金 、 建信稳定 增利 债券 型证
券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深
30 0 指数证 券投资 基金（ L O F ） 、 上证社会 责任交 易型开 放式 证 券 投 资指数基 金及其 联接基 金 、 建
信全 球机 遇股 票型证券 投资 基金 、建 信内 生动力股 票型 证券 投资 基金、建 信积极配 置混 合型 证券
投资 基金 、建 信双利策 略主 题分 级股 票型 证券投资 基金、建 信信 用增 强债 券型证券 投资 基金 、建
信新兴市场优选股票型证券投资基金、 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金 、 建 信 恒 稳价值混 合型 证券 投资 基金 、建信双 息红 利债 券 型 证 券投资基 金、 建信 深证 100 指 数
增强 型证 券投资基 金、建信 转债 增强 债券 型证 券投资基 金、 建信 全球 资源 股票型证 券投 资基 金、
建信 社会 责任 股票型证 券投 资基 金、 建信 双周安心 理财 债券 型证 券投 资基金、建信 纯债 债券 型证
券投 资基 金、 建信月盈 安心 理财 债券 型证 券投资基 金 、 建信 双月 安心 理财 债券型证 券投 资基 金、
建信优势动力股票型证券投资基金 （LOF ） 、 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金、 建信
安心 回报 定期 开放债券 型证 券投 资基 金、 建信消费 升级 混合 型证 券投 资基金、建信 双债 增强 债券
型证 券投 资基 金、建信 安心 保本 混合 型证 券投资基 金 、 建信 周盈 安心 理财 债券型证 券投 资基 金、
建信 创新 中国股票 型证券投 资基 金、 建信 安心 回报两年 定期 开放 债券 型证 券投资基 金、 建信 稳定
添 利 债 券 型 证券投资 基金 、建 信中 证 500 指数增 强型 证券 投资 基金 、建信健 康民 生混 合型 证券 投
资基 金、 建信 改革红利 股票 型证 券投 资基 金、建信 嘉薪 宝货 币市 场基 金 、 建信中小 盘先 锋股 票型
证券 投资 基金 、建信潜 力新 蓝筹 股票 型证 券投资基 金 、 建信 现金 添利 货币 市场基金 、建 信稳 定得
利债券型证券投资基金共 46 只开放式基金，管理的基金资产规模共计为 1215 . 9 8 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组 ）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
马 志 强 本 基 金 的 2 0 1 1 年 8 月 2 - 1 0 博士。曾就职于建信双利分级股票 2014 年年度报告
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基金经理 日 东 北 证 券 公 司 、
北京高汇投资管
理有限公司、北
京蓝巢投资有限
公司， 20 04 年 11
月起就职于天弘
基金管理公司，
20 08 年 1 2 月 2
日 至 201 1 年 3
月 2 3 日任天弘
永定价值成长股
票型证券投资基
金基金经理。
20 11 年 3 月加入
本公司， 2011 年
8月2日 起 任 建
信双利策略主题
分级股票型证券
投资基金基金经
理；2 0 1 3 年 1 1
月 1 3 日起任建
信优化配置基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《 证券投资基金法 》 、 《 证券投资基金销售管理办法 》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 、 基金合同和其他法律法
规、 部门 规章 ，依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 、安全高 效的 原则 管理 和运 用基金资 产 ， 在认 真控 制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为 了公 平对 待投资人 ，保 护投 资人 利益 ，避免出 现不 正当 关联 交易、利 益输送等 违法 违规 行
为， 公司 根据 《证券投 资基 金法 》 、 《证 券投资基 金管 理公 司内 部控 制指导意见 》 、 《证 券投资基 金
公司 公平 交易 制度指导 意见 》 、 《基 金管理公 司特 定客 户资 产管 理业务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内 部制 度， 制定和修 订了《公 平交易 管理 办法 》 、 《异 常交 易管 理办法》 、 《公 司防 范内 幕交易管
理办 法》 、 《利 益冲突管 理办 法》 等风 险管 控制度。 公司 使用的 交易 系统 中设置了 公平 交易 模块 ，
一旦 出现 不同 基金同时 买卖 同一 证券 时， 系统自动 切换 至公 平交 易模 块进行操 作 ， 确保 在投 资管建信双利分级股票 2014 年年度报告
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理活 动中 公平 对待不同 投资 组合 ，严 禁直 接或通过 第三 方的 交易 安排 在不同投 资组 合之 间进 行利
益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过 系统 和人 工等方式 在各 环节 严格 控制 交易公平 执行。报 告期 内， 本公 司严格执 行了 《证 券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》 的规定。
本基金管理人对 过去四个季度不同时间窗口 下 （ 日内 、 3 日内、 5 日内） 管理的不同投资 组合
（ 包括 封闭 式基金、 开放 式基 金、 特定 客户资产 管理 组合 等） 同向 交易的交 易价 差从 T 检 验（置
信度为 95% ） 、 平均溢价率 、 贡献率、 正溢价率占优频 率等几个方面进行了专项分析。 具体分析结
果如下：
当时 间窗为 1 日 时 ，配了 4 6 59 对投 资组合 ，有 10 8 3 对 投 资组合 未通过 T 检验 ，其中 3 7 1 对
投 资 组 合 的 正溢价率 占 优 频 率 小 于 55% ， 其 它 712 对 正 溢 价 率 占优频率 大 于 55 %的 投资组合 中 ，
其中 682 对平均溢价 率低于 2% ， 其 它 3 0 对平均溢价 率超过 2%的投资组合中， 其中 29 对贡献率未
超过 5%， 另外 1 对是由于组合规模较小所致， 因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当 时 间 窗 为 3 日 时 ， 配 了 5 257 对 投 资 组 合 ， 有 1290 对 投 资 组 合 未 通 过 T 检 验 ， 但 其 中 35 6
对投资组合的溢价率占优频 率均小于 55% ，其它 934 对正溢价率占优频率大于 55%的投资组合中，
其中 924 对平均溢价率低于 5%，其它 10 对平均溢价率超过 5%的投资组合中，其 贡献率均未超过
5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当 时 间 窗 为 5 日 时 ， 配 了 5 340 对 投 资 组 合 ， 有 1615 对 投 资 组 合 未 通 过 T 检 验 ， 但 其 中 48 4
对 投 资 组 合 的溢价 率占 优频 率均 小 于 55% ， 其 它 1131 对 正溢 价率 占优频 率大 于 5 5 % 的投资 组合，
其 中 1 129 对 平 均 溢 价 率 低 于 10% ， 其 它 2 对 平均溢价 率 超 过 10%的 投资 组合 中 ， 其 贡献率 均未 超
过 5 %，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本 报告 期内 未出现所 有投 资组 合参 与的 交易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交较 少的 单边 交易 量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
20 14 年 A 股市场震荡上扬， 上半年以创业板为 代表的相关成长股录得不错的涨幅， 下半年以
金融 为代 表的 大盘蓝筹 股大 幅上 涨。 从全 年看，市 场结 构化 特征 依然 明显，但各类 投资 者均 有机建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 13 页共 56 页
会取 得不 错的 收益。本 基金 上半 年保 持均 衡的投资 策略，适 时参 与有 参与 价值的主 题机 会。 下半
年央行降息后，大幅加仓非银板块，使得四季度基金净值上涨较快。
本 组合按 照基金 合 同约定，股 票仓位 始终保 持 在 90 % 以上， 但银行 、 钢铁 、 能 源 等 大 权重板
块配置不足，使得基金净值涨幅跑输业绩基准 （沪深 300 指数） 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率 23.8% ， 波动率 1.13% ， 业绩比较基准收益率 48.69% ， 波动率 1. 15 % 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望
20 08 年以后的世界经济和金融进入了再平衡的周期， 我国在国际分工中的地位也在发生着改
变。 艰难 转型 和寻求新 增长 模式 的同 时， 经济也在 为传 统增 长模 式的 路径依赖 付出 代价。较 低经
济增速会成为未来几年的“新常态”，在“新常态”下 ，如果大的发展战略 不出现明显的失误，
社会体系的各个方面呈现出持续改善的迹象，那么一轮新牛市也许就在眼前。我们对 2015 年 A
股市 场抱 有积 极乐观的 态度，行 业上 对于 “互联 网化 ” 相关 板块、医 药医 疗和 新兴 服务 业积极看
好，对于非银行金融业保持积极关注。
20 15 年重要的风险来源来自汇率显著变化、 能源价格大 起大落等 “黑天鹅” 带来的世界主要
经济体潜在风险的爆发。
本 基金 属于 高仓位、 主动 投资 的股 票型 基金，将 会通 过吸 收投 研团 队的研究 成果，优 化组 合
配置并精选个股，力争给持有人带来超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
20 14 年， 本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运 作和基金份额持有人合法权益
为出 发点 ，坚 持独立、 客观 、公 正的 原则 ，在督察 长的 指导 下 ， 公司 监察 稽核部牵 头组 织继 续完
善了风险管控制度和业务流程。 报告期内， 公司实施了不同形式的检查， 对发现的潜在合规风险，
及时 与有 关业 务部门沟 通并 向管 理层 报告 ，采取相 应措 施防 范风 险 。 依照 有关规定 ，定 期向 公司
董事 会、 总经 理和监管 部门 报送 监察 稽核 报告，并 根据 不定 期检 查结 果 ， 形成专项 审计 报告 ，促
进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在 本报 告期 ，本基金 管理 人在 自身 经营 和基金合 法合 规运 作及 内部 风险控制 中采 取了 以下 措
施：
1、 根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况， 在对公司各业务线管理制建信双利分级股票 2014 年年度报告
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度和 业务 流程 重新进行 梳理 后， 制定 和完 善了一系 列管 理制 度和 业务 操作流程，使 公司 基金 投资
管理运作有章可循。
2、 将公司监察稽核工作重心放在事前审查上， 把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀
门。 报告 期内 ，在公司 自身 经营 和受 托资 产管理过 程中，为 化解 和控 制合 规风险， 事前 制定 了明
确的 合规 风险 控制指标 ，并 相应 地将 其嵌 入系统，实现 系统 自动 管控 ，减 少人工干 预环 节； 对潜
在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、 要求业务部门进行风险自查工作， 以将自查和稽查有效结合。 监察稽核工作是在业务部门
自身 风险 控制 的基础上 所进 行的 再监 督， 业务部门 作为 合规 性风 险防 范的第一 道防 线 ， 需经 常开
展合 规性 风险 的自查工 作。 在准 备季 度监 察稽核报 告之 前 ， 皆要 求业 务部 门进行风 险自 查， 由监
察稽 核部 门对 业务部门 的自 查结 果进 行事 先告知或 不告 知的 现场 抽查，以 检查落实 相关 法律 法规
的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、 把事中、 事后 检查 视为 监 察稽核工 作的 重要 组 成 部 分 。 根据公司 2014 年 度监察稽核 工作
计划， 实施了涵盖公司各业 务线的稽核检查项目， 重点检查了投资、 销售、 运营等关键业务环节，
尤其 加强 了对 容易触发“ 三条 底线 ”违规 事件的防 控检 查， 对检 查中 发现的问 题均 及时 要求 相关
部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、 大力推动监控系统的建设， 充分发挥了系统自动监控的作用， 尽量减少人工干预可能诱发
的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、 通过对新业务 、 新产品风险识别、 评价和预防的培训以 及基金行业重大事件的通报， 加强
了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、 在公司内控管理方面， 注重借鉴外部审计机构的专业知识、 经验以及监管部门现场检查的
意见 反馈 ，重 视他们对 公司 内控 管理 所作 的评价以 及提 出的 建议 和意 见 ， 并按部门 一一 沟通 ，认
真进行整改、落实。
8、 高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流， 以吸取其在内
控管理方面的成功经验。
9、 依据相关法规要 求 ， 认真做好本基金 的信息披露工作， 确保披露信息的 真实 、 准 确 、 完整
和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚持诚信 、 规范、
专业 、创 新的 经营理念 ，不 断提 高内 部监 察稽核工 作的 科学 性和 有效 性 ， 以充分保 障基 金份 额持
有人的合法权益。建信双利分级股票 2014 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号 文 《关于进一步规范证券投资 基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的基本估值
政策 ；对 公司 旗下基金 已采 用的 估值 政策 、方法、流程 的执 行情 况进 行审 核监督； 对因 经营 环境
或市 场变 化等 导致需调 整已 实施 的估 值政 策、方法 和流 程的，负 责审 查批 准基金估 值政 策、 方法
和流 程的 变更 。估值委 员会 由公 司分 管估 值业务的 副总 经理、督 察长 、投 资总监、 研究 总监 、风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规 、 具备较强专业胜任能力的基金经理 、
数量 研究 员、 风险管理 人员 、监 察稽 核人 员及基金 运营 人员 组成（具 体人 员由相关 部门 根据 专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发 行人 、所 属行业、 相关 市场 等产 生影 响的各类 事件，发 现估 值问 题； 提议基金 估值 调整 的相
关方 案并 进行 校验；根 据需 要提 出估 值政 策调整的 建议 以及 提议 和校 验不适 用于 现有 的估值政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责与托管行进行估
值结 果的 核对 。涉及模 型定 价的 ，由 估值 工作小组 向基 金运 营部 提供 模型定价 的结 果 ， 基金 运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关问题及定
价方 案的 意见 或建议， 参与 估值 方案 提议 的制定，但对 估值 政策 和估 值方 案不具备 最终 表决 权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司与 中央 国债登记 结算 有限 责任 公司 签署了《中债 收益 率曲 线和 中债 估值最终 用户 服务 协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根 据相 关法 律法规及 本基 金合 同中 关于 收益分配 条款 的规 定 ， 本基 金不 进行收益 分配 ，也 不
单独对建信稳健份额与建信进取份额进行收益分配。建信双利分级股票 2014 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内 ， 基金托管人——招商 银行股份有限公司不 存在任何损害基金份
额持 有人 利益 的行为， 严格 遵守 了《 中华 人民共和 国证 券投 资基 金法》及 其他有关 法律 法规 、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信 、 净值计算 、 利 润分配等情况的说明
本 报告 期内 基金管理 人在 投资 运作 、基 金资产净 值的 计算、利 润分 配、 基金份额 申购 赎回 价
格的计算、 基金费用开支等问题上 ， 不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人 民共 和国 证券投资 基金 法》 等有 关法 律法规，在各 重要 方面 的运 作严 格按照基 金合 同的 规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见
本 年度 报告 中财务指 标、 净值 表现 、财 务会计报 告 、 利润 分配 、投 资组 合报告等 内容 真实 、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2015) 第 2056 4 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 建 信 双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人：
引 言 段 我们审计了后附的建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
(以下简称“建信双利分级股票基金”)的财务报表，包括 2014
年 1 2 月 31 日的资产负 债表、 2014 年度 的利润表和所 有者权 益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 建信双利分级股票基金 的基金管
理人建信基金管理有限责任公司 管理层的责任。这种责任包
括：建信双利分级股票 2014 年年度报告
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( 1 )按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会” )发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制 ， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 建 信 双 利 分 级 股 票 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了建信双利分级股票基金 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日的财务状况以及
2014 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 陈熹
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 · 上海市
审计报告日期 2015 年 3 月 2 5 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
报告截止日： 2014 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
201 4 年 12 月 31 日
上 年度末
20 1 3 年 1 2 月 31 日
资产 ：
银行存款 7.4.7.1 3 3 , 3 1 5,779.00 4 4,090,51 7 . 7 3
结算备付金 1,275, 7 1 4 .25 1,044, 5 3 9 .28建信双利分级股票 2014 年年度报告
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存出保证金 183,83 1 . 4 0 226,54 7 . 5 6
交易性金融资产 7.4.7.2 424,9 0 0 , 9 88.78 630,9 7 1 , 4 97.66
其中：股票投资 424,90 0 , 9 88.78 630,97 1 , 4 97.66
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款 6,357, 1 6 5 .13 -
应收利息 7.4.7.5 9,494 . 3 1 1 0,173.84
应收股利 - -
应收申购款 60 ,1 30.41 212,71 3 . 8 2
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计 466,10 3 , 1 03.28 676,55 5 , 9 89.89
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
201 4 年 12 月 31 日
上 年度末
20 1 3 年 1 2 月 31 日
负债 ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 10 ,3 60,314.73 1,320, 9 9 5 .39
应付管理人报酬 623,77 8 . 5 8 895,78 3 . 1 1
应付托管费 103,96 3 . 1 0 149,29 7 . 1 9
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,355 , 2 6 6 .93 1,370 , 1 9 9 .87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 477,4 2 8 . 3 0 397,2 7 8 . 8 1
负债合计 12 ,9 20,751.64 4,133, 5 5 4 .37
所有 者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 344,5 9 0 , 6 35.27 633,1 6 7 , 2 30.50
未分配利润 7.4.7.10 108,5 9 1 , 7 16.37 3 9,255,20 5 . 0 2
所有者权益合计 453,18 2 , 3 51.64 672,42 2 , 4 35.52
负债和所有者权益总计 466,10 3 , 1 03.28 676,55 5 , 9 89.89
注 ： 报 告 截 止 日 2014 年 1 2 月 31 日 ， 建 信 双 利 策 略 主题分级 股票 型 证 券 投 资 基金之 基础 份额 ( 简
称“建信双利基金份额”)份额净值 1.21 7 元， 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之稳健建信双利分级股票 2014 年年度报告
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收 益 类 份额(简 称 “ 建 信稳健份 额 ” )份额净 值 1 .065 元 ， 建 信双利策 略主 题分 级股 票型 证券投 资
基金之积极收益类份额(简称“建信进取份额” )份额净值 1.318 元 。 基 金 份 额 总 额 为
3 7 2 , 2 26,984.6 0 份，其中建信双利基金份额 332,5 9 8 , 6 92.60 份，建信稳健份额 15,851, 3 1 6 . 0 0
份，建信进取份额 23,776,9 7 6 . 00 份。
7.2 利润表
会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
本报告期： 2014 年 1 月 1 日至 20 14 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
20 14 年 1 月 1 日至
20 14 年 1 2 月 31 日
上 年 度可比 期间
201 3 年 1 月 1 日 至
201 3 年 12 月 31 日
一、 收入 1 0 6 , 5 72,410.3 9 213,4 1 6 , 8 81.53
1.利息收入 29 0, 614.02 570,36 8 . 9 1
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2 9 0 , 3 93.96 569,2 0 1 . 1 3
债券利息收入 22 0. 06 1,167. 7 8
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 11 8, 849,650.89 284,12 7 , 5 69.65
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1 1 2 , 5 09,224.3 0 272,4 2 0 , 1 08.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 76,84 7 . 9 4 391,9 5 7 . 6 3
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 6 , 2 6 3 ,578.65 1 1,315,50 3 . 4 8
3.公允价值变动收益 （ 损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 - 1 2 , 8 53,637.0 7 -71,9 5 0 , 3 64.08
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 2 8 5 , 7 82.55 669,3 0 7 . 0 5
减： 二、 费用 14,58 6 , 3 1 1.47 2 4,878,36 5 . 5 0
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7 , 8 0 7 ,172.49 1 6,196,26 1 . 1 1
2．托管费 7.4.10.2.2 1 , 3 0 1 ,195.40 2,699 , 3 7 6 .92
3．销售服务费 7.4.10.2.3 --
4．交易费用 7.4.7.19 5 , 0 2 4 ,843.11 5,477 , 0 8 2 .78
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 4 5 3 , 1 00.47 505,6 4 4 . 6 9
三、利润总额（亏损总额以“- ” 91,98 6 , 0 9 8.92 188,5 3 8 , 5 16.03建信双利分级股票 2014 年年度报告
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号 填列）
减：所得税费用 - -
四、 净利润（净亏损 以 “- ” 号 填
列）
91,98 6 , 0 9 8.92 188,5 3 8 , 5 16.03
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
本报告期：20 1 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 2 0 1 4 年 12 月 3 1 日
实 收基金 未分 配利润 所 有者权 益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
633,1 6 7 , 2 30.50 3 9,255,20 5 . 0 2 6 72,422,4 3 5 . 5 2
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9 1,986,09 8 . 9 2 91,98 6 , 0 9 8.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- 2 8 8 , 576,595. 2 3 -22,6 4 9 , 5 87.57 -311, 2 2 6 , 182.80
其中：1.基金申购款 192,34 5 , 5 13.66 3 5,788,259 . 4 9 228,133,77 3 . 1 5
2.基金赎回款 -4 80 ,922,108.8 9 -58,43 7 , 8 47.06 -539,3 5 9 , 955.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
344,5 9 0 , 6 35.27 108,5 9 1 , 7 16.37 4 53,182,3 5 1 . 6 4
项目
上 年 度可比 期间
201 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 12 月 3 1 日
实 收基金 未分 配利润 所 有者权 益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,637 , 4 8 0 ,583.11 -98,1 3 2 , 0 57.73 1 ,539,348 , 5 2 5 .38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 188,5 3 8 , 5 16.03 1 88,538,5 1 6 . 0 3
三、本期基金份额交易产 - 1 , 0 0 4,313,35 2 . 6 1 -51,1 5 1 , 2 53.28 -1,05 5 , 4 6 4,605.89建信双利分级股票 2014 年年度报告
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生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
其中：1.基金申购款 297,28 0 , 3 79.73 1 7,674,475 . 0 1 314,954,85 4 . 7 4
2.基金赎回款 -1 ,3 01,593,732 . 3 4 -68,82 5 , 7 28.29 -1,370 , 4 1 9,460.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
633,1 6 7 , 2 30.50 3 9,255,20 5 . 0 2 6 72,422,4 3 5 . 5 2
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7 . 4 财务报表由下列负责人签署：
__ __ __ 孙志晨__ __ __ __ __ __ 何斌__ __ __ __ __秦绪华__ _ _
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建 信双 利策 略主题分 级股 票型 证券 投资 基金( 以 下简称“ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管理 委员
会(以下简称“中国证监会”) 证监许可( 2011) 第 355 号《关于核准建 信双利策略主题分级股票型
证券 投资 基金 募集的批 复》 核准 ，由 建信 基金管理 有限 责任 公司 依照《中 华人民共 和国 证券 投资
基金 法》 和《 建信双利 策略 主题 分级 股票 型证券投 资基 金基 金合 同 》 负责 公开募集 。本 基金 为契
约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,973,543, 8 0 0 .59 元， 业
经 普 华 永 道 中天会计 师事 务 所 有 限 公 司普华永 道 中 天 验 字 (2011) 第 161 号 验 资 报 告 予以验证 。经
向 中国 证监 会备案， 《 建信双利 策略 主题 分 级 股 票型证券 投 资 基 金 基 金 合 同》于 2011 年 5 月 6 日
正式生效， 基金合同生效日的基金份 额总额为 2,97 4 , 5 08,248.97 份基金份额 ， 其中认购资金利息
折合 964,448. 3 8 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司 ， 基金托管人为
招商银行股份有限公司。
根 据《 建信 双利策略 主题 分级 股票 型证 券投资基 金基 金合 同 》 和《 建信 双利策略 主题 分级 股
票型 证券 投资 基金招募 说明 书》 并报 中国 证监会备 案 ， 本基 金份 额包 括建 信双利策 略主 题分 级股
票型 证券 投资 基金之基 础份 额 ( 简称 “建信 双利 基金 份额”) 、建 信双利策 略主 题分 级股 票型 证券
投资 基金 之稳 健收益类 份额 (简称“ 建信 稳健 份额”) 与建 信双 利策略主 题分 级股 票型 证券 投资基
金之 积极 收益 类份额( 简称 “建信进取 份额 ”) 。其 中， 建信 稳健 份额 、建信进 取份 额的 基金 份额建信双利分级股票 2014 年年度报告
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配比始终保持 4：6 的比例不变。
建 信双 利基 金份额只 接受 场外 与场 内申 购和赎回，不 上市 交易 ；建 信稳 健份额、 建信 进取 份
额 只 上 市 交 易，不接 受申 购和 赎回 。场 内建信双 利基 金份 额 可 按 照 4:6 的 比 例 分 拆 成预期收 益与
风险 不同 的两 类基金份 额， 即建 信稳 健份 额与建信 进取 份额 ，而 建信 稳健份额 与建 信进 取份额也
可按照 4:6 的比例合并成场内建信双利基金份额。
本 基金 定期 进行基金 份额 折算 。在 建信 稳健份额、建 信双 利基 金份 额存 续期内的 每个 会计 年
度(除基金合 同生 效日 所在 会计 年度外 )第一个工 作日 ，本 基金 将进 行基金的 定期 份额 折算。 基金
份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信双利基金份额。
本 基金 还不 定期进行 基金 份额 折算 。不 定期折算 情形 一 ： 当建 信双 利基 金份额的 基金 份额 净
值 达到 2 . 0 0 0 元 ，基金管 理人 即可 确定 折算 基准日 ；本 基金 将按 照相 关规则进 行份 额 折算 。基 金
份额 折算 对象 为基金份 额折 算基 准日 登记 在册的建 信稳 健份 额、 建信 进取份额 和建 信双 利基 金份
额 。 不 定 期 折算情形 二： 当建 信进 取 份额的基 金份 额净 值达 到 0.200 元 ， 基 金 管 理 人 即 可 确定折
算基 准日 ，本 基金将按 照相 关规 则进 行份 额折算。基金 份额 折算 对象 为基 金份额折 算基 准日 登记
在册的建信稳健份额、建信进取份额、建信双利基金份额。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所” )深证上字[ 2 0 1 1 ]第 1 6 8 号文审核同意，
37 ,3 44,064.00 份建信稳健份额、56,016,0 9 8 . 00 份建 信进取份额于 2011 年 6 月 8 日在深交所挂
牌交 易。 未上 市交易的 基金 份额 托管 在场 外，基金 份额 持有 人可 通过跨系 统转 托管 业务 将其 转至
深交所场内后即可上市流通。
建信稳健份额约定年基准收益率为 “一年期同期银行定期存款利率 +3.5%”， 一年期同期银行
定 期存 款利 率以当年 1 月 1 日 中国 人民银行 公布 的金 融机 构人 民币一 年期 存款 基准 利率 为准。在
进行 建信 稳健 份额和建 信进 取份 额各 自的 基金份额 参考 净值 计算 时 ， 本基 金净资产 优先 确保 建信
稳健份额的本金及建信稳健份额累计约定日收益， 之后的剩余净资产计为建信进取份额的净资产。
基金管理人按照基金合同约定的规则， 定期及不定期的在基金份额折算日对本基金进行份额折算。
折算后基金运作方式及建信稳健份额与建信进取份额配比不变。
根 据《 中华 人民共和 国证 券投 资基 金法 》和《建 信双 利策 略主 题分 级股票型 证券 投资 基金 基
金合 同》 的有 关规定， 本基 金的 投资 范围 为具有良 好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国内 依法 发行 上市
的股票(包含中小板、 创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具 、 权证、
资产 支持 证券 以及法律 法规 和中 国证 监会 允许基金 投资 的其 他金 融工 具 。 本基金的 股票 投资 比例
范围为基金资产的 90%-95% ， 权证投资比例范围为基金资 产净值的 0%-3%； 固定收益类证券和现金
投资比例范围为基金资产的 5%-10% ， 其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于建信双利分级股票 2014 年年度报告
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基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为沪 深 3 00 指数收益率×95% ＋商业银行活期存款利
率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 201 5 年 3 月 25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本 基 金 的 财 务报表 按照 财 政 部 于 2006 年 2 月 1 5 日 及以 后期间 颁布 的《 企 业 会 计准则 －基 本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告 >》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投 资基 金会 计核算业 务指 引 》 、 《建 信双利策 略主 题分 级股 票型 证券投资 基金 基金合 同》 和在 财
务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年度财务报表 符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了 本基金 20 14 年 1 2
月 3 1 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 3 1 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1 )金融资产的分类
金 融资 产于 初始确认 时分 类为 ：以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产 、 应收 款
项、 可供 出售 金融资产 及持 有至 到期 投资 。金融资 产的 分类 取决 于本 基金对金 融资 产的 持有 意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基 金目 前以 交易目的 持有 的股 票投 资、 债券投资 和衍 生工 具 ( 主要 为权 证投资 )分类 为以公
允价 值计 量且 其变动计 入当 期损 益的 金融 资产。除 衍生 工具 所产 生的 金融资产 在资 产负 债表 中以
衍生 金融 资产 列示外， 以公 允价 值计 量且 其公允价 值变 动计 入损 益的 金融资产 在资 产负 债表 中以
交易性金融资产列示。
本 基金 持有 的其他金 融资 产分 类为 应收 款项，包 括银 行存 款和 其他 各类应收 款项 等 。 应收 款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。建信双利分级股票 2014 年年度报告
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(2 )金融负债的分类
金 融负 债于 初始确认 时分 类为 ：以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融负 债及 其他 金
融负 债。 本基 金目前暂 无金 融负 债分 类为 以公允价 值计 量且 其变 动计 入当期损 益的 金融 负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始 确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公 允价 值计 量且其变 动计 入当 期损 益的 金融资产，取 得时 发生 的相 关交 易费用计 入当 期损 益；
对于 支付 的价 款中包含 的债 券起 息日 或上 次除息日 至购 买日 止的 利息，单 独确认为 应收 项目 。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产 ， 按照 公允 价值 进行后续 计量 ；对 于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资 产 满 足下列条 件之 一的 ，予 以终 止确认 ： (1) 收 取 该 金融资产 现金 流量 的合 同权 利终
止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方；
或者 (3) 该金 融资 产已转移 ，虽 然本 基金 既没 有转移也 没有 保留 金融 资产 所有权上 几乎 所有 的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金融 负债 的现时义 务全 部或 部分 已经 解除时，终止 确认 该金 融负 债或 义务已解 除的 部分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基 金持 有的 股票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具 (主要 为权证投 资 ) 按如 下原 则确 定公 允价 值并
进行估值：
(1 )存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确 定公允价值 ； 估值日无交易， 但最
近交 易日 后经 济环境未 发生 重大 变化 且证 券发行机 构未 发生 影响 证券 价格的重 大事 件的，按 最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2 )存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3 )当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具建信双利分级股票 2014 年年度报告
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有可 靠性 的估 值技术确 定公 允价 值。 估值 技术包括 参考 熟悉 情况 并自 愿交易的 各方 最近 进行 的市
场交 易中 使用 的价格、 参照 实质 上相 同的 其他金融 工具 的当 前公 允价 值 、 现金流量 折现 法和 期权
定价 模型 等。 采用估值 技术 时， 尽可 能最 大程度使 用市 场参 数 ， 减少 使用 与本基金 特定 相关 的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本 基金持 有的资 产 和承担 的负债 基本 为金融 资产和 金 融负债。 当 本 基 金 1 ) 具 有抵销 已确认
金 额的法定 权利且 该种法 定权 利 现 在 是可执行 的；且 2) 交 易双 方 准 备 按净额结 算时 ， 金融 资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外发行 基金 份额 所募 集的 总金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分后 的余 额 ， 按基 础
份额 为衡 量基 准。由于 基金 份额 定期 折算 引起的实 收基 金基 础份 额的 份额变动 于基 金份 额折 算日
根据 基金 合同 约定的折 算方 法计 算认 列。 由于申购 和赎 回引 起的 实收 基金基础 份额 的变 动分 别于
基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括已实 现平 准金 和未 实现 平准金。已实 现平 准金 指在 申购 或赎回基 金份 额时 ，
申购 或赎 回款 项中包含 的按 累计 未分 配的 已实现损 益占 基金 净值 比例 计算的金 额 。 未实 现平 准金
指在 申购 或赎 回基金份 额时 ，申 购或 赎回 款项中包 含的 按累 计未 实现 损益占基 金净 值比 例计 算的
金额 。损 益平 准金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回确 认日 认列，并 于期 末全 额转入未 分配 利润 /(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有期间 应取 得的 现金 股利 扣除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所得 税后 的净 额确 认
为投 资收 益。 债券投资 在持 有期 间应 取得 的按票面 利率 或者 发行 价计 算的利息 扣除 在适 用情 况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公允 价值 计量且其 变动 计入 当期 损益 的金融资 产在 持有 期间 的公 允价值变 动确 认为 公允 价
值变 动损 益； 于处置时 ，其 处置 价格 与初 始确认金 额之 间的 差额 确认 为投资收 益 ， 其中 包括 从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收款 项在 持有期间 确认 的利 息收 入按 实际利率 法计 算 ， 实际 利率 法与 直线法差 异较 小的 则
按直线法计算。建信双利分级股票 2014 年年度报告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他金 融负 债在持有 期间 确认 的利 息支 出按实际 利率 法计 算 ， 实际 利率 法与直线 法差 异较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金(包括建信双利基金份额、建信稳健份额与建信进取份额)不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组织结 构、 管理 要求 、内 部报告制 度为 依据 确定 经营 分部，以经营 分部 为基 础
确定 报告 分部 并披露分 部信 息。 经营 分部 是指本基 金内 同时 满足 下列 条件的组 成部 分： (1) 该组
成部 分能 够在 日常活动 中产 生收 入 、 发生 费用 ； ( 2 ) 本基 金的 基金管理 人能 够定 期评 价该 组成部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营 成果 和现 金流量等 有关 会计 信息 。如 果两个或 多个 经营 分部 具有 相似的经 济特 征 ， 并且 满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根 据本 基金 的估值原 则和 中国 证监 会允 许的基金 行业 估值 实务 操作，本 基金确定 以下 类别 股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告
[2 00 8] 3 8 号 《关于 进一步 规 范证券 投资基 金估 值业务 的指导 意 见 》 ， 根据具 体情况 采 用 《关 于发
布 中 基 协 (AMAC) 基 金行业股 票估 值指 数的 通知 》提供的 指数 收益 法、 市盈 率法等估 值技 术进 行估
值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2 0 1 4 年颁布《企业会计准则第 3 9 号 — —公允价值计量 》 、 《企业会计准则第 4 0 号
——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企业会计准
则第 2 号——长期股权投资 》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬 》 、 《企业会计准则第 30 号 — —
财务 报表 列报 》 、 《 企 业 会 计 准 则 第 33 号——合 并财务报 表》 以及 《 企 业 会计准则 第 3 7 号 —— 金建信双利分级股票 2014 年年度报告
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融工具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 自 2 014 年度财务报表起施行外，
其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 、财税 [2 00 8]1 号 《关于企 业所 得 税 若 干 优 惠政策 的通 知 》 、 财 税 [2012] 8 5 号 《关于实 施上 市
公司 股息 红利 差别化个 人所 得税 政策 有关 问题的通 知 》 及其 他相 关财 税法 规和实务 操作 ，主 要税
项列示如下：
(1 )以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差价收入不予征收营业税。
(2 )对基金从证券市场 中取得的收入， 包括买卖股票 、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3 )对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的 个人 所得 税。对基 金从 上市 公司 取得 的股息红 利所 得， 持股 期限 在 1 个 月以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股息红 利所得全 额 计 入 应 纳税所得 额；持 股 期 限 在 1 个月以 上至 1 年 (含 1 年) 的，暂 减按 50 %
计 入应纳税 所得额 ； 持 股 期限 超过 1 年 的 ， 暂减 按 25 % 计入应 纳税所 得额。对基 金持有 的上市 公
司限 售股 ，解 禁后取得 的股 息、 红利 收入 ，按照上 述规 定计 算纳 税 ， 持股 时间自解 禁日 起计 算；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50 %计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4 )基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
201 4 年 12 月 31 日
上年度末
201 3 年 12 月 31 日建信双利分级股票 2014 年年度报告
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活期存款 33 ,3 15,779.00 44,090,5 1 7 . 73
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 3 3 , 3 1 5,779.00 44,090, 5 1 7 . 73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 324,4 0 8 , 2 26.22 4 24,900,9 8 8 . 7 8 100 , 4 9 2 ,762.56
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 324,4 0 8 , 2 26.22 4 24,900,9 8 8 . 7 8 100 , 4 9 2 ,762.56
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 517,6 2 5 , 0 98.03 6 30,971,4 9 7 . 6 6 113 , 3 4 6 ,399.63
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 517,6 2 5 , 0 98.03 6 30,971,4 9 7 . 6 6 113 , 3 4 6 ,399.63
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度未持有衍生金融资产或负债。建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 29 页共 56 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 1 2 月 31 日
上年度末
2 013 年 12 月 3 1 日
应收活期存款利息 8,771. 8 3 9 , 5 4 4 .75
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 631.51 5 1 7 . 0 0
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 9 0.97 1 1 2 . 0 9
合计 9,494 . 3 1 10,17 3 . 8 4
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2 014 年 12 月 3 1 日
上年度末
20 13 年 1 2 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,355, 2 6 6 .93 1,370, 1 9 9 .87
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,355 , 2 6 6 .93 1,370 , 1 9 9 .87
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
20 14 年 1 2 月 31 日
上年度末
2013 年 1 2 月 31 日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 20,169 . 9 0 20.41建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 30 页共 56 页
预提费用 4 57,258.4 0 3 9 7 , 2 58.40
- --
合计 4 77,428.3 0 3 9 7 , 2 78.81
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2 014 年 1 月 1 日至 2014 年 1 2 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 666,329 , 1 9 6 .53 6 3 3 , 1 67,230.5 0
本期申购 2,937.99 2 , 7 9 1 .37
本期赎回( 以"-" 号填列) -38 4 , 5 2 5.58 -365, 3 3 6 . 14
2014 年 1 月 2 日 基金拆分/份额
折算前
665,947 , 6 0 8 .94 6 3 2 , 8 04,685.7 3
基金拆分/ 份额折算变动份额 17, 5 6 2 , 997.66 -
本期申购 207,782 , 0 5 8 .18 1 9 2 , 3 42,722.2 9
本期赎回( 以"-" 号填列) -51 9 , 0 6 5,680.18 -480, 5 5 6 , 772.75
本期末 372,226 , 9 8 4 .60 3 4 4 , 5 90,635.2 7
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额；
2. 截至 2 0 14 年 12 月 3 1 日 止， 本基金托管在深交所场内的基金份 额为 43,910,1 1 2 . 00 份(其中建
信 双 利 基 金 份 额 为 4,281,8 2 0 . 0 0 份 ， 建 信 稳 健 份 额 为 1 5 , 8 5 1,316.00 份 ， 建 信 进 取 份 额
2 3 , 7 7 6,976.00 份 ) ， 托 管 在 场 外 未 上 市 交 易 的 建 信 双 利 基 金 份 额 为 3 28,316,8 7 2 . 6 0 份 (20 1 3 年
1 2 月 3 1 日，托管在深交所场内的基金份额为 9 , 7 8 6 ,601.00 份 ( 其 中 建 信双利基金份额为
1 , 5 8 3 ,819.00 份 ， 建 信稳健份额为 3,281,1 1 2 . 0 0 份 ， 建 信进取份额 4 , 9 2 1 ,670.00 份 ) ， 托 管 在
场外未上市交易的建信央 视 5 0 份额为 656,54 2 , 5 95.53 份 ) 。 场内的基金份额登记在证 券登记结算
系统 ，可 选择 按市价流 通或 按基 金份 额净 值申购或 赎回；场 外未 上市 的基 金份额登 记在 注册 登记
系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换；
3. 根据 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的基金管
理人建信基金管理有 限责任公司确定 2014 年 1 月 2 日为本基金的本次定期份额折算基准日。 具体
折算结果如下：
基金份额
名称
折算前基金
份额总额
基金份额
折算比例
折算后基金
份额总额
折算后基金
份额净值
折算后基金
份额累计净
值建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 31 页共 56 页
建信双利
基金场外
份额
656 , 1 1 2 ,478.94 0 .0263729 4 4 673,4 1 6 , 0 96.60 0.986 1.056
建信双利
基金场内
份额
1,6 4 4 , 0 28.00 0 .0263729 4 4 1,903 , 4 0 8 .00 0.986 1.056
建信稳健
份额
3,2 7 6 , 4 40.00 0 .0659323 6 2 3,276 , 4 4 0 .00 1.000 1.176
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 55,4 3 9 , 833.45 -1 6, 184,628.43 39,2 5 5 , 205.02
本期利润 104,839, 7 3 5 .99 -1 2, 853,637.07 91,9 8 6 , 098.92
本期基金份额交易
产生的变动数
-49,125 , 7 3 0 .37 26,47 6 , 1 4 2.80 -22,649 , 5 8 7 .57
其中：基金申购款 47,4 6 6 , 689.19 -1 1, 678,429.70 35,7 8 8 , 259.49
基金赎回款 -96,592, 4 1 9 .56 38,154 , 5 7 2.50 -58,437, 8 4 7 .06
本期已分配利润 - - -
本期末 111,153 , 8 3 9 .07 -2,56 2 , 1 2 2.70 108,591 , 7 1 6 .37
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2014 年 1 2 月
31 日
上年度可比期间
20 13 年 1 月 1 日至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1
日
活期存款利息收入 268,523.08 539,13 4 . 5 5
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 18,010 . 8 7 18,140.87
其他 3 ,860.01 1 1,925.71
合计 2 90,393.9 6 569,2 0 1 . 1 3建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 32 页共 56 页
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2 0 1 4
年1 2月3 1日
上年度可比期间
20 1 3 年 1 月 1 日至 20 13
年1 2月3 1日
卖出股票成交总额 1,761, 9 6 8 ,946.09 2, 15 2,176,942. 9 1
减：卖出股票成本总额 1,649, 4 5 9 ,721.79 1, 87 9,756,834. 3 7
买卖股票差价收入 112,50 9 , 2 24.30 27 2, 420,108.54
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
无。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1月1 日至201 4
年12月31日
上年度可比期间
2013年1 月1 日至2013年
12 月31 日
卖出债券 （债转股及债券到期兑付）
成交总额
1 , 0 8 1 ,068.00 6,488 , 3 2 5 .41
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
1 , 0 0 3 ,989.00 6,095 , 1 2 1 .60
减：应收利息总额 2 3 1 . 0 6 1,246 . 1 8
买卖债券差价收入 76,84 7 . 9 4 391,9 5 7 . 6 3
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未投资资产支持证券。建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 33 页共 56 页
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未投资衍生工具。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 201 4 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2 013 年 1 月 1 日至 2013 年 1 2 月
31 日
股票投资产生的股利收益 6,263, 5 7 8 .65 11,315,503 . 4 8
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,263 , 5 7 8 .65 1 1,315,50 3 . 4 8
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 201 4
年1 2月3 1日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2 0 1 3 年
12 月 3 1 日
1.交易性金融资产 -12, 8 5 3 ,637.07 -71,950, 3 6 4 .08
——股票投资 -12, 8 5 3 ,637.07 -71,950, 3 6 4 .08
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 34 页共 56 页
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -12 , 8 5 3 ,637.07 -71,950 , 3 6 4 .08
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 201 4 年 12
月3 1日
上年度可比期间
201 3 年 1 月 1 日 至 201 3 年 1 2 月 3 1
日
基金赎回费收入 28 5, 053.13 51 3, 639.93
基金转换费收入 72 9. 42 67,964 . 9 9
证管费返还 - 87,702 . 1 3
合计 2 8 5 , 7 82.55 6 6 9 , 3 07.05
注：1 . 本基金 的 场 外 赎 回费率按 持有期 间 递 减 ， 场内赎 回费率为 赎 回 金 额 的 0. 5% ，赎回 费 总 额
的 25% 归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分 构成 ， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 201 4 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2 0 1 3年1月1日 至2 0 1 3年1 2月
31 日
交易所市场交易费用
5 ,024,843 . 1 1 5,477 , 0 8 2 .78
银行间市场交易费用 --
合计
5 ,024,843 . 1 1 5,477 , 0 8 2 .78
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 4 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 3 1 日
上年度可比期间
2 013 年 1 月 1 日至 2013 年 1 2
月3 1日
审计费用 60 ,0 00.00 100,00 0 . 0 0
信息披露费 300,00 0 . 0 0 300,00 0 . 0 0
基金上市费 60 ,0 00.00 60,000.00
银行汇划费用 14 ,7 00.47 27,244.69
其他费用 - -建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 35 页共 56 页
债券托管账户维护费 18 ,4 00.00 18,400.00
合计 453,1 0 0 . 4 7 505,6 4 4 . 6 9
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据基金合同规定 的本基金份额折算办法， 本基金向截至 2015 年 1 月 5 日止登记在册的建 信
稳健 份额 和建 信双利基 金份 额持 有人 进行 定期份额 折算。份 额折 算方 式为 建信稳健 份额 和建 信进
取份 额按 照基 金合同规 定的 净值 计算 规则 进行净值 计算，对 建信 稳健 份额 的应得收 益进 行定 期份
额折算， 每 1 0 份建信双利基金份额将按 4 份建信稳健份额获得 约定应得收益的新增折算份额 。 折
算完成后，建信稳健份额和建信双利基金份额的基金份额净值将相应调整。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 ( “中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1
股票交易
无。
债券交易
无。
债券回购交易建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 36 页共 56 页
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 12
月3 1日
上年度可比期间
201 3 年 1 月 1 日 至 2013 年 1 2 月 3 1
日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,8 0 7 , 1 72.49 1 6,196,26 1 . 1 1
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,7 3 3 , 0 76.24 5,998 , 9 4 5 .76
注： 1 、 支付基金管理人建信基金的管 理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数；
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中 产生 的相 关费用， 该费 用从 基金 管理 人收取的 基金 管理 费中 列支，不 属于从基 金资 产中 列支
的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 12
月3 1日
上年度可比期间
201 3 年 1 月 1 日 至 2013 年 1 2 月 3 1
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,3 0 1 , 1 95.40 2,699 , 3 7 6 .92
注 ：支付 基金托 管人 招商 银 行的托 管费按 前一 日基金 资产净 值 0.25% 的年费 率 计 提 ， 逐日累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 37 页共 56 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告期末及上年度末未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末及上年度末本基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
201 4 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 3 1
日
上年度可比期间
2 0 1 3 年 1 月 1 日至 2013 年 1 2 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 33,315,779.00 268,523.08 44,090,517.73 539,134.55
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期末及上年度末，本基金未发生其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（ 2 014 年 12 月 3 1 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
至报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注建信双利分级股票 2014 年年度报告
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002437
誉衡药
业
2014 年 11 月 21 日
重大事
项
23.75 2015 年 1 月 26 日 26.13 391,547 4,389,577.15 9,299,241.25 -
002021
中捷资
源
2014 年 9 月 5 日
重大资
产重组
7.01 - - 761,495 5,192,144.32 5,338,079.95 -
注： 本基金截至 2014 年 1 2 月 31 日止持有以上因公 布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金交易所市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本 基金 在日 常经营活 动中 涉及 的风 险主 要包括信 用风 险 、 流动 性风 险及 市场风险 。本 基金 管
理人 制定 政策 和程序来 识别 及分 析这 些风 险，运用 特定 的风 险量 化模 型和指标 评估 风险 损失 的程
度， 设定 适当 的风险限 额及 内部 控制 流程 ，通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续对 这些 风险 进行 监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基金 风险 管理的主 要目 标是 通过 事前 监测、事 中监 控和 事后 评估，有 效管理和 控制 上述 风
险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核 心的 、 由风险管理委员会、 督察长 、
监察 稽核 部和 相关业务 部门 构成 的风 险管 理架构体 系 ， 并由 独立 于公 司管 理层和其 他业 务部 门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基金在 交易 过程 中因 交易 对手未履 行合 约责 任 ， 或者 基金 所投资证 券之 发行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基金 的活 期存款存 放于 本基 金托 管人 的帐户，与该 机构 存款 相关 的信 用风险不 重大 。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算， 违约 风险 可能性很 小。 在定 期存 款和 银行间同 业市 场交 易前 均对 交易对手 进行 信用 评估 并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基金 的基 金管理人 建立 了信 用产 品投 资流程，通过 对投 资品 种信 用等 级评估来 控制 证券 发建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 39 页共 56 页
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基金 债券 投资的信 用评 级情 况按 《中 国人民银 行信 用评 级管 理指 导意见》设定 的标 准统 计
及汇 总。 按信 用评级列 示的 债券 投资 情况 如下表所 示 ， 如无 表格 ，则 本基 金于本期 末及 上年 末未
持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指基金 在履 行与 金融 负债 有关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险。本基 金的 流动 性
风险 一方 面来 自于基金 份额 持有 人可 随时 要求赎回 其持 有的 基金 份额，另 一方面来 自于 投资 品种
所处 的交 易市 场不活跃 而带 来的 变现 困难 或因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧烈 波动 的情 况下 以合
理的价格变现。
针 对兑 付赎 回资金的 流动 性风 险， 本基 金的基金 管理 人每 日对 本基 金的申购 赎回 情况 进行 严
密监 控并 预测 流动性需 求， 保持 基金 投资 组合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配。本基 金的 基金 管理
人在 基金 合同 中设计了 巨额 赎回 条款 ，约 定在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方式，控 制因 开放 申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对投 资品 种变现的 流动 性风 险， 本基 金所持大 部分 证券 在证 券交 易所上市 和银 行间 同业 市
场交易， 除 7 . 4 . 1 2 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外 ， 其余均能以合
理价 格适 时变 现。此外 ，本 基金 可通 过卖 出回购金 融资 产方 式借 入短 期资金应 对流 动性 需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 7.4.13.4 . 1 . 1 中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期 日均 为一 个月以内 且不 计息 ，可 赎回 基金份额净 值 ( 所有 者权 益 ) 无 固定 到期 日且 不计息， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基金所 持金 融工 具的 公允 价值或未 来现 金流 量因 所处 市场各类 价格 因素 的变 动建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 40 页共 56 页
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金融工 具的 公允 价值 或现 金流量受 市场 利率 变动 而发 生波动的 风险。利 率敏 感
性金 融工 具面 临由于市 场利 率上 升而 导致 公允价值 下降 的风 险 ， 其中 浮动 利率类金 融工 具还 面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基金 持有 的利率敏 感性 资产 主要 为银 行存款、结算 备付 金和 买入 返售 金融资产 等， 其余 大
部分 金融 资产 和金融负 债不 计息 ，因 此本 基金的收 入及 经营 活动 的现 金流量在 很大 程度 上独 立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1- 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,315,779.00 - - - 33,315,779.00
结算备付金 1,275,714.25 - - - 1,275,714.25
存出保证金 183,831.40 - - - 183,831.40
交易性金融资产 - - - 424,900,988.78 424,900,988.78
衍生金融资产 --- - -
买入返售金融资产 --- - -
应收证券清算款 - - - 6,357,165.13 6,357,165.13
应收利息 - - - 9,494.31 9,494.31
应收股利 --- - -
应收申购款 997.01 - - 59,133.40 60,130.41
其他资产 --- - -
资产总计 34,776,321.66 - - 431,326,781.62 466,103,103.28
负债
卖出回购金融资产款 --- - -
短期借款 --- - -
交易性金融负债 --- - -
衍生金融负债 --- - -
应付证券清算款 --- - -
应付赎回款 - - - 10,360,314.73 10,360,314.73
应付管理人报酬 - - - 623,778.58 623,778.58
应付托管费 - - - 103,963.10 103,963.10
应付销售服务费 --- - -
应付交易费用 - - - 1,355,266.93 1,355,266.93建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 41 页共 56 页
应交税费 --- - -
应付利息 --- - -
应付利润 --- - -
其他负债 - - - 477,428.30 477,428.30
负债总计 - - - 12,920,751.64 12,920,751.64
利率敏感度缺口 34,776,321.66 - - 418,406,029.98 453,182,351.64
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1- 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 44,090,517.73 - - - 44,090,517.73
结算备付金 1,044,539.28 - - - 1,044,539.28
存出保证金 226,547.56 - - - 226,547.56
交易性金融资产 - - - 630,971,497.66 630,971,497.66
衍生金融资产 --- - -
买入返售金融资产 --- - -
应收证券清算款 --- - -
应收利息 - - - 10,173.84 10,173.84
应收股利 --- - -
应收申购款 1,292.25 - - 211,421.57 212,713.82
其他资产 --- - -
资产总计 45,362,896.82 - - 631,193,093.07 676,555,989.89
负债
卖出回购金融资产款 --- - -
短期借款 --- - -
交易性金融负债 --- - -
衍生金融负债 --- - -
应付证券清算款 --- - -
应付赎回款 - - - 1,320,995.39 1,320,995.39
应付管理人报酬 - - - 895,783.11 895,783.11
应付托管费 - - - 149,297.19 149,297.19
应付销售服务费 --- - -
应付交易费用 - - - 1,370,199.87 1,370,199.87
应交税费 --- - -
应付利息 --- - -
应付利润 --- - -
其他负债 - - - 397,278.81 397,278.81
负债总计 - - - 4,133,554.37 4,133,554.37
利率敏感度缺口 45,362,896.82 - - 627,059,538.70 672,422,435.52
注： 表中 所示 为本基金 资产 及负 债的 公允 价值，并 按照 合约 规定 的利 率重新定 价日 或到 期日 孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 本期 末， 本基金未 持有 交易 性债 券投 资，因此 市场 利率 的变 动对 于本基金 资产 净值 无重 大建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 42 页共 56 页
影响 (上年末：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇风 险是 指金融工 具的 公允 价值 或未 来现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生波 动的 风险。本 基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是指基 金所 持金 融工 具的 公允价值 或未 来现 金流 量因 除市场利 率和 外汇 汇率 以
外的 市场 价格 因素变动 而发 生波 动的 风险 。本基金 主要 投资 于证 券交 易所上市 的股 票 、 基金 和衍
生工 具， 所面 临的其他 价格 风险 来源 于单 个证券发 行主 体自 身经 营情 况或特殊 事项 的影 响 ， 也可
能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和 管理投资组合的过程中，采用“自上而下 ” 的策略，通过对宏
观经 济情 况及 政策的分 析， 结合 证券 市场 运行情况，做 出资 产配 置及 组合 构建的决 定； 通过 对单
个证 券的 定性 分析及定 量分 析， 选择 符合 基金合同 约定 范围 的投 资品 种进行投 资 。 本基 金的 基金
管理 人定 期结 合宏观及 微观 环境 的变 化， 对投资策 略 、 资产 配置 、投 资组 合进行修 正， 来主 动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例范围为基金资产的
9 0 % - 9 5% ， 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 0-3% ； 固 定 收 益 类 证 券 和 现 金 投 资 比 例 范 围 为 基
金 资 产 的 5 %-10% ， 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5%。此 外， 本基 金的基金 管理 人每 日对 本基 金所持有 的证 券价 格实 施监 控 ， 定期运用 多种 定量 方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
20 13 年 1 2 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 424,900,98 8 . 7 8 9 3.76 630,97 1 , 4 97.66 93 .8 4
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 43 页共 56 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4 24,900,9 8 8 . 7 8 9 3.76 630,9 7 1 , 4 97.66 9 3 . 8 4
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014 年 1 2 月
31 日 ）
上年度末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 19,1 5 8 , 460.14 31,940,065 . 6 9
业绩比较基准下降 5% -19,158, 4 6 0 .14 -31,94 0 , 0 65.69
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1 )公允价值
(a )金融工具公允价值计量的方法
公 允价 值计 量结果所 属的 层次 ，由 对公 允价值计 量整 体而 言具 有重 要意义的 输入 值所 属的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b )持续的以公允价值计量的金融工具
(i )各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属
于第一层次的 余额为 410,263,66 7 . 5 8 元 ， 属于第二层次 的余额为 14,637,321 . 2 0 元， 无属于第三
层次的余额(2 0 1 3 年 1 2 月 31 日：第一层次 63 0, 971,497.6 6 元，无第二层次或第三层次余额)。
(i i)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公 允价 值列 入第一层 次； 并根 据估 值调 整中采用 的不 可观 察输 入值 对于公允 价值 的影 响程 度 ，建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 44 页共 56 页
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(i ii ) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c )非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 1 2 月 31 日，本基金 未持有非持续的以公允价值计量的金 融资产 (201 3 年 1 2 月 3 1
日：同)。
(d )不以公允价值计量的金融工具
不 以公 允价 值计量的 金融 资产 和负 债主 要包括应 收款 项和 其他 金融 负债，其账面 价值 与公 允
价值相差很小。
(2 )除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 42 4, 9 00,988.78 91.1 6
其中：股票 42 4, 9 00,988.78 91.1 6
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 34,591 , 4 9 3.25 7.42
7 其他各项资产 6, 61 0,621.25 1.42
8 合计 4 6 6 , 1 03,103.2 8 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 27 ,7 1 1,478.96 6. 11
B
采矿业 1 0 , 4 5 2,000.00 2 . 3 1建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 45 页共 56 页
C
制造业 153,0 1 8 , 2 53.59 33.77
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
--
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 12 ,8 7 6,011.06 2. 84
G
交通运输、仓储和邮政业 9,421, 7 9 7 .92 2. 08
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1 0 , 8 9 7,240.00 2 . 4 0
J
金融业 182,3 9 6 , 7 36.35 40.25
K
房地产业 18 ,1 2 7,470.90 4. 00
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 424,9 0 0 , 9 88.78 93.76
注：以上行业分类以 2014 年 1 2 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 3,96 5 , 3 57 43,1 4 3 , 084.16 9. 52
2 601318 中国平安 356, 1 2 5 26,6 0 6 , 098.75 5. 87
3 600030 中信证券 673, 9 0 1 22,8 4 5 , 243.90 5. 04
4 000002 万 科 Ａ 1,3 0 2 , 3 71 18, 1 0 2 , 956.90 3 . 9 9
5 300202 聚龙股份 558, 3 0 0 17,2 4 5 , 887.00 3. 81
6 000625 长安汽车 1,01 2 , 0 98 16,6 2 8 , 770.14 3. 67
7 000998 隆平高科 781, 3 8 4 15,3 8 5 , 450.96 3. 39
8 601377 兴业证券 932, 9 0 7 14,1 0 5 , 553.84 3. 11
9 601169 北京银行 1,17 8 , 3 28 12,8 7 9 , 125.04 2. 84
10 600694 大商股份 268, 6 4 2 12,8 7 6 , 011.06 2. 84建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 46 页共 56 页
11 600000 浦发银行 788, 1 0 0 12,3 6 5 , 289.00 2. 73
12 002714 牧原股份 280, 1 3 7 12,3 2 6 , 028.00 2. 72
13 000538 云南白药 186, 9 1 6 11,8 0 3 , 745.40 2. 60
14 002142 宁波银行 748, 1 0 0 11,7 6 7 , 613.00 2. 60
15 600109 国金证券 578, 0 3 6 11,4 3 9 , 332.44 2. 52
16 600570 恒生电子 199, 0 0 0 10,8 9 7 , 240.00 2. 40
17 300084 海默科技 390, 0 0 0 10,4 5 2 , 000.00 2. 31
1 8 002567 唐人神 1,1 1 6 , 0 13 9,564,2 3 1 . 4 1 2 . 1 1
19 600561 江西长运 743, 0 4 4 9,421,79 7 . 9 2 2 . 0 8
20 002437 誉衡药业 391, 5 4 7 9,299,24 1 . 2 5 2 . 0 5
21 300072 三聚环保 375, 1 0 2 9,069,96 6 . 3 6 2 . 0 0
22 601009 南京银行 612, 2 0 0 8,968,73 0 . 0 0 1 . 9 8
23 601555 东吴证券 384, 4 1 1 8,618,49 4 . 6 2 1 . 9 0
24 601633 长城汽车 185, 9 9 5 7,728,09 2 . 2 5 1 . 7 1
25 000885 同力水泥 695, 6 7 8 7,652,45 8 . 0 0 1 . 6 9
26 002304 洋河股份 94,199 7,446,43 0 . 9 5 1 . 6 4
27 600271 航天信息 232, 1 4 2 7,082,65 2 . 4 2 1 . 5 6
28 601998 中信银行 845, 5 0 0 6,882,37 0 . 0 0 1 . 5 2
29 300016 北陆药业 414, 0 5 0 6,148,64 2 . 5 0 1 . 3 6
30 000566 海南海药 390, 0 1 4 5,936,01 3 . 0 8 1 . 3 1
31 002021 中捷资源 761, 4 9 5 5,338,07 9 . 9 5 1 . 1 8
32 600372 中航电子 189, 2 3 5 5,239,91 7 . 1 5 1 . 1 6
33 002318 久立特材 167, 6 9 0 5,010,57 7 . 2 0 1 . 1 1
34 600809 山西汾酒 217, 4 0 0 4,976,28 6 . 0 0 1 . 1 0
3 5 000876 新 希 望 299 , 7 0 0 4,195,8 0 0 . 0 0 0 . 9 3
36 002349 精华制药 181, 3 6 1 4,067,92 7 . 2 3 0 . 9 0
37 002117 东港股份 170, 5 0 0 3,469,67 5 . 0 0 0 . 7 7
38 000596 古井贡酒 75,814 2,801,32 7 . 3 0 0 . 6 2
39 000001 平安银行 175, 2 4 0 2,775,80 1 . 6 0 0 . 6 1
4 0 600085 同仁堂 103 , 1 0 0 2,312,5 3 3 . 0 0 0 . 5 1
41 002305 南国置业 3,40 0 24,5 1 4 . 00 0. 01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 % 或 前 2 0 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 47 页共 56 页
1 600016 民生银行 50,166,086 . 6 1 7. 46
2 601633 长城汽车 23,201,574 . 3 1 3. 45
3 300202 聚龙股份 22,036,519 . 2 2 3. 28
4 600570 恒生电子 21,410,815 . 5 6 3. 18
5 000002 万 科 Ａ 2 1,308,85 2 . 2 8 3 . 1 7
6 000876 新 希 望 1 7,950,98 5 . 3 8 2 . 6 7
7 600795 国电电力 17,430,930 . 0 0 2. 59
8 600109 国金证券 16,340,326 . 1 7 2. 43
9 002304 洋河股份 15,766,007 . 9 1 2. 34
10 000001 平安银行 15,175,493 . 2 0 2. 26
11 600976 健民集团 14,921,744 . 9 6 2. 22
12 002104 恒宝股份 14,424,018 . 4 4 2. 15
13 600580 卧龙电气 14,272,495 . 3 7 2. 12
14 002111 威海广泰 14,238,440 . 5 2 2. 12
15 601169 北京银行 14,225,176 . 1 1 2. 12
16 000625 长安汽车 14,087,447 . 6 8 2. 10
17 600584 长电科技 14,064,404 . 6 5 2. 09
18 600028 中国石化 13,568,763 . 8 9 2. 02
19 002202 金风科技 13,271,960 . 8 4 1. 97
20 300070 碧水源 1 3,176,13 4 . 9 1 1 . 9 6
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 % 或 前 2 0 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 3 00202 聚龙股份 38,649 , 5 1 3.02 5. 75
2 0 00001 平安银行 35,906 , 1 4 5.37 5. 34
3 3 00070 碧水源 29,62 5 , 8 1 1.63 4 . 4 1
4 6 00570 恒生电子 29,395 , 6 7 8.73 4. 37
5 6 00887 伊利股份 28,146 , 4 2 4.13 4. 19
6 6 01633 长城汽车 26,651 , 1 4 4.34 3. 96
7 0 02241 歌尔声学 25,990 , 4 2 2.58 3. 87
8 6 00016 民生银行 24,538 , 7 6 7.67 3. 65
9 0 00002 万 科 Ａ 22,76 7 , 5 3 9.54 3 . 3 9
10 601166 兴业银行 20,847 , 7 8 9.12 3. 10
11 601318 中国平安 20,007 , 7 2 0.89 2. 98建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 48 页共 56 页
12 600584 长电科技 18,270 , 1 3 1.92 2. 72
13 002111 威海广泰 18,075 , 1 0 9.01 2. 69
14 600795 国电电力 17,373 , 5 0 8.21 2. 58
15 002353 杰瑞股份 17,320 , 1 2 2.82 2. 58
1 6 0 02385 大北农 16,00 9 , 4 0 3.03 2 . 3 8
17 601555 东吴证券 15,939 , 1 2 8.72 2. 37
18 600585 海螺水泥 15,578 , 4 5 7.83 2. 32
19 000848 承德露露 15,010 , 9 5 2.88 2. 23
20 002104 恒宝股份 14,879 , 1 2 7.27 2. 21
21 002508 老板电器 14,635 , 9 2 7.71 2. 18
22 002501 利源精制 14,521 , 8 2 0.50 2. 16
23 002344 海宁皮城 14,343 , 8 5 2.01 2. 13
24 600030 中信证券 14,257 , 6 8 9.83 2. 12
25 600109 国金证券 13,979 , 4 5 0.95 2. 08
26 000651 格力电器 13,939 , 8 6 4.21 2. 07
27 000970 中科三环 13,893 , 3 8 5.08 2. 07
28 600511 国药股份 13,520 , 4 7 4.73 2. 01
29 600108 亚盛集团 13,474 , 4 7 7.78 2. 00
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,456, 2 4 2 ,849.98
卖出股票收入（成交）总额 1,761, 9 6 8 ,946.09
注： 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，不
包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 49 页共 56 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行
主体中， 中 信证券股份有限公司 （600030） 于 2015 年 1 月 1 9 日 发布公告 ： 2015
年1月1 6日 收 市 后 ， 中 国 证 监 会 在 例 行的新闻发布会上 ， 通报证券公司融资
融券业务检查情况， 提及本公司等 3 家证券公司由于存在为到期融资融券合约
展期的问题， 对本公司等 3 家证券公司采取暂停新开融资融券客户信用账户 3
个月的行政监管措施。2015 年 1 月 16 日约 17 时，本公司通过网络报道知
悉上述处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18 3, 831.40
2 应收证券清算款 6, 35 7,165.13
3 应收股利 -
4 应收利息 9, 49 4.31
5 应收申购款 60,130 . 4 1
6 其他应收款 -建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 50 页共 56 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6 , 6 1 0 ,621.25
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§9 基金份 额持有人 信 息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
建信双利 7,605 43,734 . 2 1 51 ,3 24,484.32 15.4 3 % 281, 2 7 4 ,208.28 84.57%
建信稳健 941 16,845 . 1 8 662,16 4 . 0 0 4.18% 15,189,1 5 2 . 00 95.82%
建信进取 1,002 23,729 . 5 2 643,08 7 . 0 0 2.70% 23,133,8 8 9 . 00 97.30%
合计
9,548 38,98 4 . 8 1 5 2 , 6 2 9,735.32 14. 1 4 % 319 , 5 9 7 ,249.28 85.86 %
注： 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采
用各 自级 别的 份额，对 合计 数， 比例 的分 母采用下 属分 级基 金份 额的 合计数（即期 末基 金份 额总
额） 。
9.2 期末上市基金前十名持有人
建信稳健
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 2 号资产管理计划
662,1 6 4 . 0 0 4 .18%
2 王安富 353,0 9 2 . 0 0 2 .23%
3 王佐杰 350,4 5 6 . 0 0 2 .21%
4 张松迪 327,3 0 0 . 0 0 2 .06%建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 51 页共 56 页
5 梁丹清 242,0 8 8 . 0 0 1 .53%
6 赵建民 204,3 3 5 . 0 0 1 .29%
7 王 刚 199,0 0 0 . 0 0 1 .26%
8 张润全 189,0 0 0 . 0 0 1 .19%
9 钟远维 168,3 0 0 . 0 0 1 .06%
10 牛焦玲 168,0 0 0 . 0 0 1 .06%
建信进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 郭唯 2,604,834.00 10.96%
2 北京千石创富－光大银行－千石资本－道
冲套利 2 号资产管理计划
571,087.00 2.40%
3 王伟 519,900.00 2.19%
4 钟涧 513,888.00 2.16%
5 黄奎志 418,900.00 1.76%
6 朱曹坚 405,000.00 1.70%
7 张桂英 370,000.00 1.56%
8 梁丹清 363,132.00 1.53%
9 王付宝 355,484.00 1.50%
10 赵春红 282,536.00 1.19%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信双利 建信稳健
建信进取
基金合同生效日 （201 1 年 5 月 6 日 ）
基金份额总额
2 , 8 8 1 ,148,086 . 9 7 37,34 4 , 0 6 4.00 5 6,016,09 8 . 0 0
本报告期期初基金份额总额 65 8, 126,414.53 3 ,281,112. 0 0 4,921, 6 7 0 .00
本报告期基金总申购份额 20 7, 7 84,996.17 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 51 9, 4 50,205.76 - -
本报 告期 基金拆分变动份额（份额
减少以"-" 填列）
- 1 3 , 8 62,512.3 4 12,57 0 , 2 0 4.00 1 8,855,30 6 . 0 0建信双利分级股票 2014 年年度报告
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本报告期期末基金份额总额 3 3 2 , 5 98,692.6 0 15,85 1 , 3 1 6.00 2 3,776,97 6 . 0 0
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于 2014 年 3 月 21 日 召 开 2014 年 度 第 一 次 临 时股东会，会议决定解聘江先周先生公
司董事职务并聘任杨文升先生为公司董事。
同日， 我公司召开第三届董事会第六次会议， 会议选举杨文升先生为公司董事长， 江先周先
生不再担任公司董事长。
20 14 年 1 1 月 14 日， 本基金托管人 发布 《关于招商银行 股份有限公司姜然基金托 管人高级管
理人 员任职资格及吴晓辉离任的公告 》 ，吴晓辉同志不再担任招商银行股份有限公司总行资产托
管部总经理职务；聘任姜然同志为招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,00 0 . 0 0
元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 53 页共 56 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中投证券 1 705,668,377.81 21.93% 642,441.86 22.27% -
招商证券 1 655,619,607.41 20.37% 577,331.30 20.01% -
广发证券 1 605,505,997.79 18.82% 551,254.56 19.11% -
中信证券 1 532,647,316.63 16.55% 467,345.98 16.20% -
国泰君安 1 441,146,009.68 13.71% 401,619.32 13.92% -
银河证券 1 160,596,314.52 4.99% 140,904.40 4.88% -
中信建投 1 116,976,922.23 3.63% 103,835.77 3.60% -
天源证券 1 - - - - -
注： 1、本基金 根据 中国 证监 会《 关于完善 证券 投资 基金交 易席 位制度有 关问 题的 通知 》 （证监基
金 字 [2007]48 号）的 规定及 本 基金管 理人的 《基金专 用交易 席位 租用 制度 》 ，基金管理 人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1） 财务状况良好、 经营管理规范 、 内部管理制度健全、 风险管理严格 ， 能够满足基金运 作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业 、个 券等 进行深入 、全 面的 研究 ，能 够积极、有效 地将 研究 成果 及时 传递给基 金管 理人 ，能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、 根据以上标准进行考 察后， 基金管理人确定券商 ， 与被选择的券商签订 委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内无新增交易单元，剔除中航证券一个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 54 页共 56 页
的比例
中投证券 - - - - - -
招商证券 1,081,068.00 100.00% - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分开放式基金 2 0 1 5
年参加中国工商银 行基金定投费
率优惠活动的公告
指定 报刊和/或公 司
网站
20 14 年 1 2 月 31 日
2
建信双利策略主题 分级股票型证
券投资基金办理定 期份额折算业
务的公告
指定 报刊和/或公 司
网站
20 14 年 1 2 月 29 日
3
关 于 建 信 进 取 （ 15003 7 ） 交 易 风
险提示的公告
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 1 2 月 5 日
4
关于公司旗下部分 开放式基金在
直销渠道和建设银行渠道开通跨
TA 转换业务的公告
指定 报刊和/或公 司
网站
20 14 年 1 1 月 26 日
5
建信基金关于开展 直销网上交易
基金转换费率优惠活动的公告
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 1 1 月 18 日
6
建信基金管理有限 责任公司关于
旗下部分开放式基金继续参加
“投 基 有道 ”渠道 申购 费率 优 惠
活动的公告
指定 报刊和/或公 司
网站
20 14 年 1 1 月 8 日
7
关于调整公司旗下 部分开放式基
金申购 （含定期定额投资） 、 赎回、
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 1 0 月 24 日建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 55 页共 56 页
转换业务规则的公告
8
关于公司旗下开放 式基金参加天
天基金申购费率优惠活动的公告
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 1 0 月 16 日
9
关于公司旗下开放 式基金参加数
米基金申购费率优惠活动的公告
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 1 0 月 16 日
10
建信基金管理有限 责任公司关于
旗下 部分 开放 式 基 金 参 加 “投基
有道 ”渠道 申购 费率 优 惠 活 动 的
公告
指定 报刊和/或公 司
网站
20 14 年 9 月 3 0 日
11
关于旗下部分基金 参加华泰证券
开放式基金网上申 购费率优惠和
柜台定投费率优惠活动的公告
指定 报刊和/或公 司
网站
20 14 年 9 月 2 3 日
12
201 4 年第二季度基金产品风险评
价结果
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 9 月 9 日
13
201 4 年第一季度基金产品风险评
价结果
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 9 月 9 日
14
201 3 年第四季度基金产品风险评
价结果
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 2 月 1 8 日
15
201 3 年第三季度基金产品风险评
价结果
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 2 月 1 8 日
16
关于建信稳健定期 份额折算后次
日前收盘价调整的公告
指定 报刊和/或公 司
网站 20 14 年 1 月 6 日
17
关于建信双利策略 主题分级股票
型证券投资基金定 期份额折算结
果及恢复交易的公告
指定 报刊和/或公 司
网站
20 14 年 1 月 6 日
18
关于建信双利策略 主题分级股票
型证券投资基金之建信稳健份额
201 4 年度约定年基准收益率变更
的公告
指定 报刊和/或公 司
网站
20 14 年 1 月 6 日建信双利分级股票 2014 年年度报告
第 56 页共 56 页
19
关于建信双利策略 主题分级股票
型证券投资基金办 理定期份额折
算业务期间建信稳 健份额停牌的
公告
指定 报刊和/或公 司
网站
20 14 年 1 月 3 日
§12 备查文 件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2 0 1 5年3月3 1日
