中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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中小企业板交易型开放式指数基金
2014 年年度报告摘要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一五年三月三十一日
中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2015 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为
本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华夏中小板 ETF
场内简称 中小板
基金主代码 159902
交易代码 159902
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 8 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 797,443,355.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2006 年 9 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最
小化。
投资策略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 ， 即 完 全 按 照 标 的 指 数
的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并
根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调
整 。 但 在 因 特 殊 情 况 （ 如 流 动 性 不 足 等 ） 导 致 无 法
获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其
他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“ 中小企业 板价格指数 ” 。
风险收益特征
本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债
券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 采
用 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 反 映 中 小 企 业 板 市 场 的 标 的
指数，是股票基金中风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限
公司
信息披露
负责人
姓名 崔雁巍 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 255,236,993.67 423,935,312.34 -856,170,847.02
本期利润 223,369,344.86 688,996,286.09 -72,238,434.94
加权平均基金份额本期利润 0.2236 0.4781 -0.0348
本期基金份额净值增长率 9.29% 17.90% -1.24%
3.1.2 期末数 据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 1.5403 1.3453 0.9890
期末基金资产净值 2,025,747,798.21 2,560,489,479.56 4,290,010,791.16
期末基金份额净值 2.540 2.345 1.989
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值 增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.68% 1.38% -2.56% 1.38% -0.12% 0.00%
过去六个月 13.65% 1.20% 13.90% 1.21% -0.25% -0.01%
过去一年 9.29% 1.26% 9.67% 1.26% -0.38% 0.00%
过去三年 27.25% 1.41% 27.13% 1.42% 0.12% -0.01%
过去五年 -2.78% 1.47% -3.03% 1.50% 0.25% -0.03%
自 基 金 合 同 生
效起至今
166.19% 1.84% 167.96% 1.91% -1.77% -0.07%
3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基
准收益率变动的比较
中小企业板交易型开放式指数基金 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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份额累计净值增长 率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 6 月 8 日至 2014 年 12 月 31 日）
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中小企业板交易型开放式指数基金
过去五年基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较基准收益率的对比 图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合
计
备
注
2014 年 0.200 21,019,930.04 - 21,019,930.04 -
2013 年 - - - - -
2012 年 - - - - -
合计 0.200 21,019,930.04 - 21,019,930.04 -
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基金管 理人。 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验，截至 2014 年 12 月 31 日，旗下共管理 10 只
ETF 产品， 分别为华夏沪深 300ETF 、华夏上证 50ETF 、华 夏中小板 ETF 、华 夏
能源 ETF、 华夏材料 ETF、华夏消费 ETF 、 华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华
夏恒生 ETF 和华夏沪港通恒生 ETF，初步形成了覆盖综合指数、权重股指数、
中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。根据银河证券基金研
究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截至 2014 年 12 月 31 日数据） ，
华夏上证金融地产 ETF 发起式及华夏上证 50ETF 今年 以来净值增长率，在 150
只标准指数股票型基金中分别排名第 4 和第 14。
2014 年， 在 《中国证券报》 主办的 “第十一届中国基金业金牛奖 ”评选中，
华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖 ”， 所管理的基金荣获 6 个单项奖； 在
《上海证券报》 主办的“第十一届中国金基金奖 ”评选中， 华夏基金荣获 “金基
金·TOP 公司大奖”， 所管理的基金荣获 5 个单项奖， 为获奖最多的基金公司；
在《证券时报》主办的“2013 年度中国基金业明星基金奖 ”评选中，华夏基金
荣获“五年持续回报明星基金公司奖 ”和“2013 年度十大明星基金公司奖 ”，中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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所管理的基金荣获 3 个单项奖。
在客户服务方面，2014 年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客
户的使用便利性和服务体验：（1）改版月度电子账单，对投资者账户 持有结构
的合理性给予星级评分，便于客户对账户资产进行合理配置；（2）华夏现金增
利货币基金在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见，
且可见即可用，提高投资者的交易效率；（3）与腾讯财付通合作推出微信理财
通服务， 支持资金随时购买财富宝货币基金， 赎回快速到账， 方便投资者进行现
金管理。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
方军
本基金的
基金经
理、数量
投资部总
监
2006-06-08 - 15 年
硕士。 1999 年 7 月加入
华 夏 基 金 管 理 有 限 公
司， 曾任研究员、 华夏
成 长 证 券 投 资 基 金 基
金经理助理、 兴华证券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理、 华夏回报证券投资
基金基金经理助理、 数
量投资部副总经理等。
注：① 上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
② 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公 平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规
制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通 过科学、 制衡的投资决中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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策体系， 加强交易分配环节的内部控制 ， 并通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交
易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违
反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 本基金出现 5 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况，为本基金因被动跟踪标的
指数和其他组合发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中小板指数，中小板指数由中小板股票中规模大、
流动性好、 最具代表性的 100 只 股票组成， 自 2006 年 1 月 24 日起正式发布， 以
综合反映中小板市场整体表现， 其作为中小板市场的核心指数， 兼具价值尺度与
投资标的功能。 本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。
2014 年，国际方面，美国经济继续复苏，欧洲经济增速仍处低位。国内方
面， 经济表现整体偏弱， 经济增长动能不足， 消化过剩产能的压力依然较大。 政
府一方面继续深化改革推进结构调整， 一方面加大基础设施建设力度以确保经济
的平稳运行。全年通胀维持低位，资金面 相对宽松。
市场方面，A 股整体呈震荡上行走势。 上半年， 受经济数据波动及市场预 期中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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变化等因素影响， 市场呈震荡下行走势。 下半年， 受房贷新政、 沪港通政策落地、
降息等政策影响， 市场出现单边上涨行情， 同时结构分化明显， 受政策影响较大
的金融、 建筑等蓝筹股上涨幅度较大， 而代表新兴产业的中小板、 创业板等指数
上涨乏力、 横盘震荡。 本报告期， 中小板指上涨 9.67 % ， 总体表现低于市场平 均
水平。
报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真应对投资者的日常申
购、赎回以及成份股调整，努力降低成本、减少市场冲击。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2014 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.540 元，本报告期份额净值
增长率为 9.29% ， 同期 中小板指数增长率为 9.67% 。 本基 金本报告期跟踪偏离度
为-0.38% ， 与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、 成份股调整、 日常运
作费用以及申购赎回等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
截至 2014 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.540 元，本报告期份额净值
增长率为 9.29% ， 同期 中小板指数增长率为 9.67% 。 本基 金本报告期跟踪偏离度
为-0.38% ， 与标的指数产生偏离的主要原因为成份股分红、 成份股调整、 日常运
作费用以及申购赎回等产生的差异。
展望 2015 年，国际方面，美联储有可能逐渐开启加息周期，欧央行将继续
实施货币宽松政策。 国内方面， 投资增速、 工业增速或继续下滑， 内需持续低迷，
经济运行仍将面临诸多挑战， 通胀将维持低位。 为保就业并为转型争取空间， 政
府在继续推进改革的同时可能会推出一系列稳增长政策， 政策的方向及落实情况
将对市场、 风格、 行业及个股产生较大影响。 如果经济企稳回升， 政策的推进及
落实情况超出预期，市场或将迎来不错行情。
中小板股票具有明显的成长性优势和长 期投资价值， 但经济形势及市场的变
化也会对中小板公司产生影响， 中小板股票的波动性相对较大。 我们将继续有效
控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数投资收益及其他模式
盈利的投资目标。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内， 基金管理人持续加强合规管理、 风险控制和监察稽核工作。 在
合规管理方面， 公司修订法律监 察工作管理制度、 通信工具管理制度、 员工投资
行为管理制度、 权限管理制度等多项制度， 进一步完善合规制度建设； 公司开展
多种形式的合规培训， 定期进行合规考试， 不断提升员工的合规守法意识； 积极
参与各项业务的合规性管理， 对信息披露文件、 各类宣传推介材料进行合规性审
查， 防范各类合规风险。 在风险管理方面， 公司实行全员风险管理， 制定出台了
风险管理制度、 风险管理委员会管理办法、 基金流动性风险管理制度等各项风险
管理制度， 加强风险控制制度建设， 特别是投资风险控制， 完善控制机制， 提高
员工的风险管理意识。在监察稽核方面，公司定期和不定 期开展多项内部稽核，
对投资研究等关键业务和重点岗位进行检查监督， 促进公司业务合规运作、 稳健
经营。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将
继续以风险控制为核心， 坚持基金份额持有人利益优先的原则， 提高监察稽核工
作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估 值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监
察工作负责人及基金会计工作负责人等。其中，近三分之二的人员具有 10 年以
上的基金从业经验， 且具有风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经 验。 同时 ，
根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经
理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金的收益分配原则为： 本基金的每份基金份额享
有同等分配权。 当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1% 以上时，
可进行收益分配。 在符合上述基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配
2 次。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可分配部分的 90% 。
本基金收益分配采取现金方式。法律法规或监管机构另有规 定的，从其规定。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，
本基金本报告期实施利润分配 1 次，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损 害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 21,019,930.04 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§ 6 审计报告
普华永道中天审字(2015) 第 20239 号 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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中小企业板交易型开放式指数基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的中小企业板交易型开放式指数基金( 以下简称 “ 中小板 ETF
基金”) 的财 务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表
和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编 制 和 公允列 报 财 务报表 是 中 小板 ETF 基 金 的 基 金管理 人 华 夏基金 管 理 有
限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监会”) 发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划 和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了 基
础。
6.3 审计意见
我们认为， 上述中小板 ETF 基 金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业
实务操作编制， 公允反映了中小板 ETF 基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及
2014 年度的经营成果和基金净值变动情况。 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册会计师 许康玮 洪磊
上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2015 年 3 月 6 日
§ 7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
19,225,705.16 40,986,610.34
结算备付金
28,356.40 635,979.60
存出保证金
87,348.31 56,083.04
交易性金融资产
2,007,532,370.20 2,535,513,290.76
其中：股票投资
2,003,679,228.72 2,532,259,199.06
基 金投资
- -
债券投资
3,853,141.48 3,254,091.70
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
2,931,639.98 -
应收利息
3,500.28 10,863.28
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,029,808,920.33 2,577,202,827.02
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- - 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 12,711,520.11
应付赎回款
2,521,534.34 789,996.44
应付管理人报酬
933,557.94 1,089,473.62
应付托管费
186,711.60 217,894.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用
278,889.05 139,237.60
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
140,429.19 1,765,224.95
负债合计
4,061,122.12 16,713,347.46
所 有 者 权益：
实收基金
797,443,355.75 1,091,731,046.56
未分配利润
1,228,304,442.46 1,468,758,433.00
所有者权益合计
2,025,747,798.21 2,560,489,479.56
负债和所有者权益总计
2,029,808,920.33 2,577,202,827.02
注： 报告截止 日 2014 年 12 月 31 日， 基 金份额净值 2.540 元 ， 基金 份额总额 797,443,355.75
份。
7.2 利润表
会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
239,136,696.48 709,991,592.18
1. 利息收入
240,084.29 244,799.01
其中：存款利息收入
238,939.55 240,761.19
债券利息收入
1,144.74 4,037.82
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
268,426,344.00 442,814,336.02 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
14
其中：股票投资收益
250,819,527.10 418,672,629.42
基金投资收益
- -
债券投资收益
713,568.39 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
16,893,248.51 24,141,706.60
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-31,867,648.81 265,060,973.75
4. 汇兑收益（ 损失以 “- ” 号 填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列）
2,337,917.00 1,871,483.40
减 ： 二 、费用
15,767,351.62 20,995,306.09
1. 管理人报酬
11,816,201.90 16,258,048.22
2. 托管费
2,363,240.35 3,251,609.61
3. 销售服务费
- -
4. 交易费用
1,303,671.73 1,234,640.69
5. 利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6. 其他费用
284,237.64 251,007.57
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列 ）
223,369,344.86 688,996,286.09
减：所得税费用
- -
四、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ”号填列 ）
223,369,344.86 688,996,286.09
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中小企业板交易型开放式指数基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,091,731,046.56 1,468,758,433.00 2,560,489,479.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金净值变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 223,369,344.86 223,369,344.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ” 号填列）
-294,287,690.81 -442,803,405.36 -737,091,096.17 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
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其中：1. 基金 申购款 7,697,830,026.11 10,502,141,026.63 18,199,971,052.74
2. 基金赎回款 -7,992,117,716.92 -10,944,944,431.99 -18,937,062,148.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“- ” 号
填列）
- -21,019,930.04 -21,019,930.04
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
797,443,355.75 1,228,304,442.46 2,025,747,798.21
项目
上 年 度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,156,828,290.43 2,133,182,500.73 4,290,010,791.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 688,996,286.09 688,996,286.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以“- ” 号填列）
-1,065,097,243.87 -1,353,420,353.82 -2,418,517,597.69
其中：1. 基金 申购款 5,648,472,721.22 7,111,704,346.46 12,760,177,067.68
2. 基金赎回款 -6,713,569,965.09 -8,465,124,700.28 -15,178,694,665.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净值减少以“- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,091,731,046.56 1,468,758,433.00 2,560,489,479.56
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
16
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金场外申购赎回销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建 设银行 ”) 基金托管人、基金场外申购赎回销售机构
中信证券股份有限公司
基金管 理 人 的 股 东 、 场 内 申 购 赎 回 销 售 机
构
山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东
青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东
南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东
注： ①根据华夏基金管理有限公司于 2014 年 2 月 12 日发布的公 告， 华夏基金管理有 限
公司股权结构变更为中信证券（出资比例 62.2% ） 、山东省农 村经济开发投资公司（比例
10%）、 POWER CORPORATION OF CANADA （出 资比例 10% ） 、 青岛海鹏 科技投资有限公
司（出资比例 10% ） 、南 方工业资产管理有限责任公司（出资比例 7.8%）。
②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易 单元进行债券交易。
7.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
17
2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,816,201.90 16,258,048.22
其中：支付销售机构的客户维护费 1,170,740.91 1,365,427.98
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.5% / 当
年天数。
③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属于从
基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,363,240.35 3,251,609.61
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年 费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.1% / 当年天 数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同 业市场的债
券( 含回购) 交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
18
关联方名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 建 设 银 行
活期存款
19,225,705.16 202,588.32 40,986,610.34 214,581.14
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.5 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
002152 广电运通 2014-12-17
筹划重
大事项
22.15 2015-03-11 24.37 1,249,894 22,992,782.65 27,685,152.10 -
002050 三花股份 2014-10-27
筹划发
行股份
购买资
产事项
13.57 2015-01-27 14.93 974,960 13,466,162.73 13,230,207.20 -
002168 深圳惠程 2014-11-28
筹划重
大资产
重组事
项
10.13 2015-01-28 9.51 1,242,669 11,201,071.01 12,588,236.97 -
002396 星网锐捷 2014-10-20
筹划发
行股份
购买资
产事项
27.31 2015-02-09 30.04 421,081 11,958,723.37 11,499,722.11 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
19
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价 时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.6.2 各层次金融工具公允价值
截至 2014 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层次的余额为 2,007,532,370.20 元，第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为
0 元。 （截至 2013 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 2,528,352,290.76 元， 第
二层次的余额为 7,161,000.00 元，第三层次的余额为 0 元。）
7.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层
次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
7.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 2,003,679,228.72 98.71 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
20
其中：股票 2,003,679,228.72 98.71
2 固定收益投资 3,853,141.48 0.19
其中：债券 3,853,141.48 0.19
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,254,061.56 0.95
7 其他各项资产 3,022,488.57 0.15
8 合计 2,029,808,920.33 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 32,031,448.00 1.58
B 采矿业 17,329,786.54 0.86
C 制造业 1,335,036,560.43 65.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 91,490,663.74 4.52
F 批发和零售业 118,954,627.72 5.87
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 173,461,649.02 8.56
J 金融业 120,590,707.97 5.95
K 房地产业 23,524,646.49 1.16
L 租赁和商务服务业 73,033,741.05 3.61
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 18,225,397.76 0.90
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,003,679,228.72 98.91 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
21
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002024 苏宁云商 9,953,841 89,584,569.00 4.42
2 002415 海康威视 3,170,063 70,914,309.31 3.50
3 002202 金风科技 3,823,879 54,031,410.27 2.67
4 002450 康得新 1,837,730 53,239,038.10 2.63
5 002304 洋河股份 639,030 50,515,321.50 2.49
6 002142 宁波银行 2,906,364 45,717,105.72 2.26
7 002594 比亚迪 1,180,387 45,031,764.05 2.22
8 002241 歌尔声学 1,765,723 43,313,185.19 2.14
9 002673 西部证券 1,008,065 37,752,034.25 1.86
10 002500 山西证券 2,320,098 37,121,568.00 1.83
注： 投资者欲了解本报告期末基金 投资的所有股票明细， 应阅读登载于本基金管理人网
站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（% ）
1 002465 海格通信 39,091,202.02 1.53
2 002400 省广股份 33,944,605.14 1.33
3 002410 广联达 32,114,072.79 1.25
4 002475 立讯精密 29,434,425.68 1.15
5 002701 奥瑞金 21,926,680.33 0.86
6 002573 国电清新 20,812,376.98 0.81
7 002456 欧菲光 18,922,843.23 0.74
8 002594 比亚迪 18,683,773.52 0.73
9 002049 同方国芯 17,393,499.93 0.68
10 002065 东华软件 15,499,849.34 0.61
11 002405 四维图新 14,574,710.15 0.57
12 002190 成飞集成 14,318,281.17 0.56
13 002470 金正大 12,822,986.34 0.50
14 002181 粤传媒 12,325,543.70 0.48
15 002653 海思科 12,223,458.20 0.48 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
22
16 002179 中航光电 11,372,911.92 0.44
17 002603 以岭药业 11,243,315.63 0.44
18 002424 贵州百灵 10,958,322.07 0.43
19 002414 高德红外 10,800,061.51 0.42
20 002292 奥飞动漫 10,794,410.23 0.42
注： “买入金额”按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（% ）
1 002024 苏宁云商 31,572,425.73 1.23
2 002415 海康威视 28,784,906.22 1.12
3 002450 康得新 21,401,443.12 0.84
4 002230 科大讯飞 20,604,891.31 0.80
5 002353 杰瑞股份 20,494,654.57 0.80
6 002304 洋河股份 19,975,950.78 0.78
7 002241 歌尔声学 19,062,190.32 0.74
8 002142 宁波银行 18,235,351.32 0.71
9 002594 比亚迪 17,711,826.51 0.69
10 002008 大族激光 17,222,405.08 0.67
11 002202 金风科技 16,755,971.92 0.65
12 002252 上海莱士 15,619,688.72 0.61
13 002065 东华软件 15,062,508.53 0.59
14 002038 双鹭药业 14,410,633.31 0.56
15 002292 奥飞动漫 14,085,379.27 0.55
16 002081 金螳螂 13,358,140.45 0.52
17 002140 东华科技 12,991,334.45 0.51
18 002146 荣盛发展 12,762,881.48 0.50
19 002254 泰和新材 12,651,905.60 0.49
20 002123 荣信股份 12,086,282.44 0.47
注： “卖出金额”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
23
买入股票成本（成交）总额 716,709,933.27
卖出股票收入（成交）总额 931,935,183.74
注： “ 买入股 票成本 ” 、 “ 卖 出股票收入 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 3,853,141.48 0.19
8 其他 - -
9 合计 3,853,141.48 0.19
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 128009 歌尔转债 31,137 3,853,141.48 0.19
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
24
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 87,348.31
2 应收证券清算款 2,931,639.98
3 应收股利 -
4 应收利息 3,500.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,022,488.57
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
25
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存 在尾差。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
55,141 14,461.90 96,770,062.30 12.14% 700,673,293.45 87.86%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总
份额比例
1 新华人寿保险股份有限公司 21,341,539 5.04%
2 五矿集团财务有限责任公司 12,911,100 3.05%
3 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 9,870,683 2.33%
4 太平人寿保险有限公司 7,000,000 1.65%
5
泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传 统 － 普 通 保 险
产品-019L-CT001 深
4,688,930 1.11%
6 湖北开放职业学院 4,010,000 0.95%
7 信达证券股份有限公司融券专用证券账户 3,920,899 0.93%
8 昆仑信托有限责任公司 3,200,000 0.76%
9
华融证券－工行－华融稳健成长 1 号基金精选
集合资产管理计划
3,000,000 0.71%
10 工银安盛人寿保险有限公司 2,860,000 0.68%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 17,827.25 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究 0 中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
26
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§ 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2006年6 月8 日） 基金份额总额 3,965,967,258.69
本报告期期初基金份额总额 1,091,731,046.56
本报告期基金总申购份额 7,697,830,026.11
减：本报告期基金总赎回份额 7,992,117,716.92
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 797,443,355.75
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持 有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2014 年 8 月 21 日发布公告， 杨明辉先生代任华夏基金管理
有限公司总经理，滕天鸣先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于 2014 年 9 月 6 日发布公告，张霄岭先生担任华夏基金管理
有限公司副总经理。
本基金管理人于 2014 年 9 月 13 日发布公告， 汤晓东先生担任华夏基金管理
有限公司督察长，方瑞枝女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。
本基金托管人于 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投
资托管业务部总经理助理职务， 于 2014 年 11 月 3 日发布公告， 聘任赵观甫为中
国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 的报
酬为 110,000 元人民币。 截至本报告期末， 该事务所已向本基金提供 9 年的审计中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
27
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国证券 2 1,647,816,604.05 100.00% 181,916.90 100.00% -
注：①为了贯彻中国证监会的 有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力， 能及时、 全面、 定期提供质量较高的宏观、 行业、 公司和证券 市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外， 本基金还选择了光大证券、 国泰君安证券、 海通证券、 中国银河证券、
中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交中小企业板交易型开放式指数基金 2014 年 年度报告 摘要
28
总额的比例 总额的比例
申银万国证券 3,035,368.50 100.00% - -
华夏基金管理有限公司
二〇一五年三月三十一日
