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富国中国(100061)

富国中国:2014年年度报告查看PDF公告

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富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 
二〇一四年年度报告 
 
 
 
2014 年 12月 31日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2015 年 03月 28日 



1 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2014 年1月1 日起至2014 年12月31日止。


2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 4 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................... 5 2.5 信息披露方式 ............................................................................................................... 5 2.6 其他相关资料 ............................................................................................................... 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......................................... 10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ................................................................. 11 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13 §6 审计报告 ............................................................................................................................. 13 6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................... 13 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................. 13 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 14 7.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14 7.2 利润表 ......................................................................................................................... 16 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 17 7.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 38 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 38 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ............................................. 39 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................. 39


3 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......................................................................... 45 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................. 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 59 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 . 60 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 . 60 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......... 60 8.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................... 60 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 61 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 61 § 10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 62 § 11 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 62 11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................... 62 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................. 62 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................... 63 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................... 64 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................. 68 § 12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 69


4 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基 金 基金简称 富国中国中小盘股票(QDII) 基金主代码 100061 交易代码 前端交易代码:100061 后端交易代码:000162 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年09月04日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 417,875,388.23 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过 精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩 比较基准的收益。 投资策略 通过积极主动的投资,精选香港市场中具有中国概念的优质 股票进行投资,分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票 成长空间大,且往往存在估值洼地,能够为投资者带来超额 收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:MSCI中国自由投资中小盘股票指 数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月 期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。


风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期风险和收益高于货币基金、债 券基金和混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的 投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 蒋松云 联系电话 021-20361818 010-66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街55 号


5 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 陈敏 姜建清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文 - 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总 行大厦 办公地址 - 香港九龙深旺道一号,汇丰中心 一座六楼 邮政编码 - 无 2.5 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55号 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海市世纪大道 100号环球金融中 心50楼 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海 国金中心二期 16-17层 §3


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


6 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年9月4日(基 金合同生效日)至 2012年12月31日 本期已实现收益 5,175,400.25 15,741,539.18 3,090,336.23 本期利润 10,404,924.06 16,680,194.01 7,729,933.10 加权平均基金份额本期利润 0.0406 0.4149 0.0647 本期加权平均净值利润率 2.40% 30.12% 6.38% 本期基金份额净值增长率 8.18% 39.11% 12.50% 3.1.2期末数据和指标 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 期末可供分配利润 231,760,229.81 36,427,859.41 2,124,998.95 期末可供分配基金份额利润 0.5546 0.4650 0.0497 期末基金资产净值 707,568,087.61 122,646,796.11 48,105,853.54 期末基金份额净值 1.693 1.565 1.1250 3.1.3累计期末指标 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 基金份额累计净值增长率 69.30% 56.50% 12.50% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.42% 0.99% -2.11% 0.71% -0.31% 0.28% 过去六个月 6.14% 0.83% -1.59% 0.62% 7.73% 0.21% 过去一年 8.18% 0.80% -2.93% 0.65% 11.11% 0.15% 自基金合同生 效日起至今 69.30% 0.91% 24.99% 0.78% 44.31% 0.13% 注:本基金的业绩比较基准为:MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。 MSCI中国自由投资中小盘股票指数,是由 MSCI编制的反映在香港上市的中国内 地中小企业整体状况的指数。


7 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =


[MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 t/( MSCI 中国自由投资中 小盘股票指数t-1)-1] *80% + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20%; 其中,t=1,2,3,…,T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,…; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:截止日期为2014 年12月31日。 本基金建仓期6个月,即从 2012年9月4 日起至2013年3月3 日,建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


8 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 注:本基金合同生效日为 2012年9月4日,2012年净值增长率按实际存续期计 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润分配合计 备注 2014年 - - - - - 2013年 - - - - - 2012年 - - - - - 合计 - - - - - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2014 年12月31日, 9 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基 金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国 天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基 金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券 投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券 投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投 资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投 资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证 券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票 型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国 7天理 财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定 期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏 观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国 信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富 国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国 目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基 金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富 国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国 新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基 金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投 资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯 债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金等 五十三只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张峰 本基金基 金经理兼 任海外投 资副总监、 富国全球 顶级消费 品股票型 证券投资 基金基金 经理 2012-09-04 - 13年 硕士,曾任摩根史丹利研究部助 理,里昂证券股票分析员,摩根 大通执行董事,美林证券高级董 事;自 2009 年 7 月至 2011 年 4 月任富国基金管理有限公司周期 性行业研究负责人,2011 年 4 月 至 2012 年 12 月起任富国全球债 券证券投资基金基金经理,自 2011 年 7 月起任富国全球顶级消 费品股票型证券投资基金基金经 理,自2012年9月起任富国中国 中小盘(香港上市)股票型证券 投资基金基金经理,兼任海外投 10 资副总监。具有基金从业资格, 中国香港。 注:上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期 为根据公司决定确定的解聘日期。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)股票型 证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人 民共和国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产 长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。


11 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗 口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及 95% 的置信水平下,对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分 析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未 出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年是比较动荡的一年。虽然经济基本面比较差,但我们预期中国货币 政策会趋向放松。四季度的降息验证了我们的判断。伴随着降息,价值股开始上 涨。但由于过去几年成长股比较大幅度跑赢价值股,所以,在 14 年四季度价值 股开始 上涨的同时,以中小盘为代表的成长股反而下跌。影响了我们净值在四季度 的进一步提升。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.6930 元,份额累计净值为 1.6930元。报告期内,本基金份额净值增长率为 8.18%,同期业绩比较基准收益 率为-2.93%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 15 年,我们仍然预期进一步的宽松。但上半年,尤其是一季度,宽松 对经济造成的影响可能还不明显。二季度大盘会随着宽松的政策效应逐步显现, 而开始出现比较明显的上升。 我们估计价值股会引领市场。 二季度到三季度之间, 成长股经过一段时间的休整,会接力价值股,来引领市场的上升。 所以,从布局上,我们一,二季度,都会注意适当偏重配置价值股。到二, 三季度,会逐步偏重配置成长股。全年我们对股票市场保持乐观。配置上注意价 值和成长的均衡。同时,也始终如一地坚持我们自下而上的精选股票的策略。为 投资人带来好的回报。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 本基金管理人一贯坚持“风险管理是公司发展的生命线”的理念,并把维护 持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上,2014 年本基金管理人着 重开展了如下与监察稽核有关的工作: 1、着力推进制度建设,加强制度的可操作性 根据法律法规的要求,监察稽核部结合公司运作情况,协同相关业务部门对 12 现有制度和流程进行了持续修订和完善。2014年度共制定或修订了 18项制度, 如:修订了《富国基金管理有限公司投资管理制度》,以更契合公司投资管理的 需要;制定了《富国基金管理有限公司量化投资业务管理办法》,以更有效管理 公司量化及海外投资业务。 2、以合规风控为抓手,提升风控管理的效率 在“事前防范为主、事中监控为辅、事后稽核为补”工作原则的指导下,监 察稽核部主动梳理了投资组合的合规指标、规范了交易系统权限设置。此外,将 股指期货风控模块纳入公司整体风控体系, 在系统风控相关模块有效性测试的基 础上,还开展了后续跟踪评估,减少新系统可能带来的不兼容风险,提高了运行 效率。 3、积极开展合规培训,提升全员业务合规意识 为提高业务部门一线风控水平,在各部门自学、公司内部培训以及参加基金 业协会组织的培训的基础上,监察稽核部门还邀请外部律师开展专题讲座培训。 以深入浅出的培训内容和形式,及时、有效地传达了《基金管理公司风险管理指 引》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,既提升了员工的风 险合规意识,又使公司及业务的内部控制和风险管理得到夯实和优化。 4、全面加强合规管理,深化业务开展的合规性 立足于“及时掌握监管动态,熟练知晓法律要求、全面提高服务水平”,监 察稽核部通过主动与业务部门沟通,协助规范业务流程、制度制订,以保障业务 开展的合规性。 结合常规的季度监察稽核工作, 有针对性地开展了六次专项审计, 规范基金运作和公司经营所涉及的业务流程,提高了内部控制的有效性。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 2014 年报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合 同约定进行收益分配。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告


13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投 资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同 的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金的管理人— —富国基金管理有限公司在富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金的 投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问 题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,富国中国中小盘(香港上市)股票型证券 投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘 (香港 上市)股票型证券投资基金 2014 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和 完整。






























































中国工商银行资产托管部




































































2015 年3月26日 §6


审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2015)审字第60467606_B29 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投 资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的富国中国中小盘(香港上 市) 股票型证券投资基金财务报表, 包括 2014 年12月31日的资产负债表和2014年度的利 润表和所有者权益(基金净值)变动表以及 财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人富国 基金管理有限公司的责任。这种责任包括: 14 (1)按照企业会计准则的规定编制财务报 表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财 务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册 会计师职业道德守则,计划和执行审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理 保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财 务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于 舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列报相关的内部控 制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包 括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性,以及评价财务报表 的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制,公允反映了富 国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资 基金2014年12月31日的财务状况以及2014 年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 边卓群 黎燕 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心 50楼 审计报告日期 2015年 03月 26 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 报告截止日:2014 年 12月 31日 单位:人民币元 资 产 本期末 上年度末


15 (2014 年 12月 31日) (2013 年 12月 31日)


资 产:


银行存款 107,616,370.05 16,613,458.96 结算备付金 2,000,000.00 169,047.62 存出保证金 - - 交易性金融资产 632,972,545.43 103,416,327.76 其中:股票投资 618,492,595.42 103,148,852.31 基金投资 14,479,950.01 267,475.45 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 5,908,223.06 应收利息 11,637.75 2,343.39 应收股利 425,632.18 2,800.16 应收申购款 2,132,650.15 4,734,861.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 745,158,835.56 130,847,062.19 负债和所有者权益 本期末 (2014 年 12月 31日) 上年度末 (2013 年 12月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 16,414,990.08 5,409,325.40 应付赎回款 19,823,471.72 2,565,526.63 应付管理人报酬 982,653.35 147,985.24 应付托管费 184,247.51 27,747.23 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 185,385.29 49,681.58 负债合计 37,590,747.95 8,200,266.08 所有者权益:


实收基金 417,875,388.23 78,347,730.76 未分配利润 289,692,699.38 44,299,065.35 所有者权益合计 707,568,087.61 122,646,796.11


16 负债和所有者权益总计 745,158,835.56 130,847,062.19 注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.693 元,基金份额总额 417,875,388.23份。 7.2 利润表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 本报告期:2014年 01月01日至2014年 12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 (2014年 01 月01日至 2014年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2013年 01 月 01 日至 2013年12月 31 日) 一、收入 25,048,377.55 18,543,815.36 1.利息收入 790,392.05 75,606.79 其中:存款利息收入 423,708.31 47,599.71 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 366,683.74 28,007.08 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 19,937,122.03 17,284,651.81 其中:股票投资收益 13,955,714.01 16,144,755.26 基金投资收益 -609,089.42 -14,169.11 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - 481.56 股利收益 6,590,497.44 1,153,584.10 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 5,229,523.81 938,654.83 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -1,620,090.41 106,434.82 5.其他收入(损失以“-”号填列) 711,430.07 138,467.11 减:二、费用 14,643,453.49 1,863,621.35 1.管理人报酬 6,906,185.50 877,913.19 2.托管费 1,294,909.71 164,608.75 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,240,829.72 750,812.41 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 201,528.56 70,287.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,404,924.06 16,680,194.01 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 10,404,924.06 16,680,194.01


17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 本报告期:2014年 01月01日至2014年 12月31日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2014 年 01 月 01日至 2014年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 78,347,730.76 44,299,065.35 122,646,796.11 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 10,404,924.06 10,404,924.06 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 339,527,657.47 234,988,709.97 574,516,367.44 其中:1.基金申购款 670,940,527.57 470,710,943.78 1,141,651,471.35 2.基金赎回款 -331,412,870.10 -235,722,233.81 -567,135,103.91 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 417,875,388.23 289,692,699.38 707,568,087.61 项目 上年度可比期间 (2013 年 01 月 01日至 2013年 12 月 31日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 42,746,423.88 5,359,429.66 48,105,853.54 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 16,680,194.01 16,680,194.01 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 35,601,306.88 22,259,441.68 57,860,748.56 其中:1.基金申购款 120,511,587.21 47,738,606.80 168,250,194.01 2.基金赎回款 -84,910,280.33 -25,479,165.12 -110,389,445.45 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 78,347,730.76 44,299,065.35 122,646,796.11 注:所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署;





陈戈


























林志松


























雷青松


18 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]955号 《关于核准富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金募集的批复》的核 准, 由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集, 基金合同于2012 年9月4日正式生效,首次设立募集规模为 249,999,292.07份 基金份额。本基 金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国 基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人 为香港上海汇丰银行有限公司(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票, 在已与中国证监会签署双边监管合作 谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含 ETF)、债券、 货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关要求)。 本基金为股票型基金,投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例 不高于 40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金将以不低于股票资产的 80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国 概念股。 本基金的业绩基准为: MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定 的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基 金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年 度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半 年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、 《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主 19 体中权益的披露》;修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业 会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》 和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》;上述 7项会计准则均自 2014年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月,财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融 工具列报》,在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014年12 月31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外,均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或 资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括 股票投资和基金投资; (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债;


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易费用 计入当期损益; 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支 持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项 和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额; 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进 行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计 量; 处置该金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益,同时调整公允价值变动收益;


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融 20 资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。终止确认的金融资产的成本 按移动加权平均法于交易日结转;


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 该金融负债或其一部分将终止确 认;


金融资产转移, 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另 一方(转入方); 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认 该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对 公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层 次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可 观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主 要金融工具的估值方法如下: (1) 存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的 重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价 以确定公允价值。 (2) 不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只 有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入 值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在 是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负 债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。


21 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益 /(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份 额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算 的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期 末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取 定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取 所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失, 列入利息 收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实 际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提; (3) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其 成本的差额入账; (4) 基金投资收益/(损失)于卖出/赎回基金成交日确认,并按卖出/赎回基金成 交金额与其成本的差额入账; (5) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其 成本的差额入账; (6) 股票股利收益于除息日确认,并按宣告的分红派息比例计算的金额扣除股票 所在地使用的预缴所得税后的净额入账; 基金投资在持有期间取得的红利于除息 日确认; (7) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性 金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失; (8) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可 以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.60%的年费率逐日计提; (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提; (3) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金 费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3个 月可不进行收益分配;


(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红;


(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金 22 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


(4) 每一基金份额享有同等分配权;


(5) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算 差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采 用估值日的即期汇率折算为人民币, 与所产生的折算差额直接计入公允价值变动 损益科目。 7.4.4.13 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为 一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明在 7.4.2 会计报表的编制基础中披露。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、 [2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法 规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税;


(2) 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关 国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税和企业所得税;


(3) 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关 国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 12 月 31日) 上年度末(2013 年 12 月 31日)


23 活期存款 107,616,370.05 16,613,458.96 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个 月 - - 其他存款 - - 合计 107,616,370.05 16,613,458.96 注: 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 12 月 31日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 607,877,832.80 618,492,595.42 10,614,762.62 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 14,286,937.12 14,479,950.01 193,012.89 其他 - - - 合计 622,164,769.92 632,972,545.43 10,807,775.51 项目 上年度末(2013年 12 月 31 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 97,520,244.51 103,148,852.31 5,628,607.80 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 317,831.55 267,475.45 -50,356.10 其他 - - - 合计 97,838,076.06 103,416,327.76 5,578,251.70


24 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本报告期末及上年度末本基金未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 12 月 31日) 上年度末(2013 年 12 月 31 日) 应收活期存款利息 10,647.75 2,259.68 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 990.00 83.71 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 11,637.75 2,343.39 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 注:本基金本报告期末及上年度末均无应付交易费用余额。 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2014年 12 月 31日) 上年度末(2013 年 12 月 31日) 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 75,385.29 9,681.58 预提审计费 50,000.00 40,000.00 预提信息披露费 60,000.00 - 合计 185,385.29 49,681.58 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2014 年 01 月 01日至 2014年 12月 31日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 78,347,730.76 78,347,730.76 本期申购 670,940,527.57 670,940,527.57 本期赎回(以“-”号填列) -331,412,870.10 -331,412,870.10


25 本期末 417,875,388.23 417,875,388.23 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 36,427,859.41 7,871,205.94 44,299,065.35 本期利润 5,175,400.25 5,229,523.81 10,404,924.06 本期基金份额交易产生的变 动数 190,156,970.17 44,831,739.80 234,988,709.97 其中:基金申购款 380,903,375.17 89,807,568.61 470,710,943.78 基金赎回款 -190,746,405.00 -44,975,828.81 -235,722,233.81 本期已分配利润 - - - 本期末 231,760,229.83 57,932,469.55 289,692,699.38 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 (2014年 01月 01日至 2014 年 12月 31日) 上年度可比期间(2013年 01 月 01日至 2013年 12 月 31 日) 活期存款利息收入 412,929.69 45,775.55 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,019.74 345.86 其他 1,758.88 1,478.30 合计 423,708.31 47,599.71 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2014年 01 月 01日至 2014 年 12月 31日) 上年度可比期间 (2013年 01月 01 日至 2013年 12月 31 日) 卖出股票成交总额 1,493,841,267.52 192,858,082.68 减:卖出股票成本总额 1,479,885,553.51 176,713,327.42 买卖股票差价收入


13,955,714.01 16,144,755.26 7.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2014年01月01日至 2014年12月31日) 上年度可比期间(2013年01月01日 至2013年12月31日) 卖出/赎回基金成交总额 16,611,939.92 2,226,015.76 减:卖出/赎回基金成本总额 17,221,029.34 2,240,184.87 基金投资收益 -609,089.42 -14,169.11 7.4.7.14


债券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。


26 7.4.7.15 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.16 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.17 衍生工具收益 7.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 本期 (2014年 01月 01日至 2014 年 12月 31日) 上年度可比期间(2013年 01 月 01日至 2013年 12 月 31 日) 卖出权证成交总额 - 481.56 减:卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 - 481.56 7.4.7.17.2 衍生工具收益——买卖远期外汇差价收入 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖远期外汇差价 收入。 7.4.7.18 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 (2014年 01月 01日至 2014年 12月 31 日) 上年度可比期间(2013年 01月 01 日至 2013年 12月 31 日) 股票投资产生的股利收益 6,299,766.68 1,123,850.57 基金投资产生的股利收益 290,730.76 29,733.53 合计 6,590,497.44 1,153,584.10 7.4.7.19 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 (2014年 01月 01日至 2014 年 12月 31日) 上年度可比期间(2013年 01 月 01日至 2013年 12 月 31 日) 1.交易性金融资产 5,229,523.81 938,654.83 股票投资 4,986,154.82 989,010.93 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 243,368.99 -50,356.10 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 合计 5,229,523.81 938,654.83


27 7.4.7.20 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2014年 01 月 01日至 2014 年 12月 31日) 上年度可比期间(2013年 01月 01 日至 2013 年 12月 31日) 基金赎回费收入 711,430.07 138,085.14 其他 - 381.97 合计 711,430.07 138,467.11 7.4.7.21 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2014 年 01 月 01日至 2014年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2013年 01 月 01日至 2013年 12月 31日) 交易所市场交易费用 6,240,829.72 750,812.41 银行间市场交易费用 - - 合计 6,240,829.72 750,812.41 7.4.7.22 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 (2014年 01月 01日至 2014 年 12月 31日) 上年度可比期间(2013年 01 月 01日至 2013年 12 月 31 日) 审计费用 50,000.00 40,000.00 信息披露费 60,000.00 30,000.00 银行汇划费 342.00 287.00 其他 91,186.56 - 合计 201,528.56 70,287.00 7.4.7.23 分部报告 本基金目前以一个经营分部运作。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 ( “工商银行” ) 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 ( “汇丰银行” ) 基金境外托管行 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司(“申银万国” 现名:申万宏源证券有限公司) 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东


28 海通国际证券集团有限公司 基金管理人的股东控制的子公司 申银万国证券(香港)有限公司 基金管理人的股东控制的子公司 工银国际控股有限公司 (“工银国际”) 基金托管人的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2014年 01 月 01 日至 2014年 12 月 31日) 上年度可比期间(2013年01月01日至 2013年12月31日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 香港上海汇丰银行有限公司 154,385.12 0.00 10,932,360.90 2.57 海通国际证券集团有限公司 126,123,615.25 3.62 6,260,976.82 1.47 申银万国证券(香港)有限公司 242,557,993.83 6.96 8,599,461.45 2.02 工银国际控股有限公司 159,235,682.66 4.57 - - 7.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年 01 月 01 日至 2014年 12 月 31 日) 上年度可比期间(2013年01月01日至 2013年12月31日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 40,000,000.00 3.04 - - 申银万国 110,500,000.00 8.40 - - 7.4.10.1.5 基金交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年 01月 01 日至 2014年 12 月 31 日) 上年度可比期间 (2013年01月01日至 2013年12月31日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 申银万国证券(香港)有限公司 1,175,366.33 2.46 360,364.49 7.53 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2014年01月01日至2014年12月31日)


29 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 香港上海汇丰银行有限公司 61.75 0.00 - - 海通国际证券集团有限公司 122,382.70 4.30 - - 申银万国证券(香港)有限公司 212,294.02 7.45 - - 工银国际控股有限公司 157,243.43 5.52 - - 关联方名称 上年度可比期间(2013年01月01日至2013年12月31日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 香港上海汇丰银行有限公司 4,372.94 1.62 - - 海通国际证券集团有限公司 6,722.92 2.49 - - 申银万国证券(香港)有限公司 9,341.55 3.47 - - 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2014年01 月01日至 2014年12月 31日) 上年度可比期间(2013年01月 01日至 2013年12月31日) 当期发生的基金应支付的管理费 6,906,185.50 877,913.19 其中:支付销售机构的客户维护费 3,165,714.21 332,626.68 注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2014年 01月 01 日至 2014年 12月 31 日) 上年度可比期间(2013年 01 月 01日至 2013年 12 月 31 日) 当期发生的基金应支付的 托管费 1,294,909.71 164,608.75 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购)交易。


30 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基 金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2014 年 01 月 01日至 2014年 12月 31 日) 上年度可比期间 (2013年 01月 01日至 2013 年 12月 31日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 公司 38,183,618.71 412,929.69 4,659,661.82 45,775.55 香港上海汇丰银行有限 公司 69,432,751.34 - 11,953,797.14 - 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期(2014年 01 月 01日至 2014年 12月 31日) 关联方名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 工银国际 6136 HK 康达环保 新股发行 2,000,000 4,446,960.00 金额单位:人民币元 上年度可比期间(2013年 01月 01日至 2013年 12 月 31 日) 关联方名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在承销期内买入 数量(单位:股 /张) 总金额 香港上海汇丰银 行有限公司 8138 HK 同仁堂 国药 新股发 行 57,119 139,008.91 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。


31 7.4.12 期末(2014 年 12 月31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金净 值的10%,持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其 他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%,其中持 有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于 远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时,要求所有参与交易的对手方(中资商 业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级,并且任一交 易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。


本基金持有的法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


32 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


33 单位:人民币元 本期末(2014 年12 月 31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 107,616,370.05 - - - - - 107,616,370.05 结算备付金 2,000,000.00 - - - - - 2,000,000.00 交易性金融资产 - - - - - 632,972,545.43 632,972,545.43 应收利息 - - - - - 11,637.75 11,637.75 应收股利 - - - - - 425,632.18 425,632.18 应收申购款 38,064.90 - - - - 2,094,585.25 2,132,650.15 资产总计 109,654,434.95 - - - - 635,504,400.61 745,158,835.56 负债








应付证券清算款 - - - - - 16,414,990.08 16,414,990.08 应付赎回款 - - - - - 19,823,471.72 19,823,471.72 应付管理人报酬 - - - - - 982,653.35 982,653.35 应付托管费 - - - - - 184,247.51 184,247.51 其他负债 - - - - - 185,385.29 185,385.29 负债总计 - - - - - 37,590,747.95 37,590,747.95 利率敏感度缺口 109,654,434.95 - - - - 597,913,652.66 707,568,087.61 上年度末(2013 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 16,613,458.96 - - - - - 16,613,458.96 结算备付金 169,047.62 - - - - - 169,047.62


34 交易性金融资产 - - - - - 103,416,327.76 103,416,327.76 应收证券清算款 - - - - - 5,908,223.06 5,908,223.06 应收利息 - - - - - 2,343.39 2,343.39 应收股利 - - - - - 2,800.16 2,800.16 应收申购款 164,572.84 - - - - 4,570,288.40 4,734,861.24 资产总计 16,947,079.42 - - - - 113,899,982.77 130,847,062.19 负债








应付证券清算款 - - - - - 5,409,325.40 5,409,325.40 应付赎回款 - - - - - 2,565,526.63 2,565,526.63 应付管理人报酬 - - - - - 147,985.24 147,985.24 应付托管费 - - - - - 27,747.23 27,747.23 其他负债 - - - - - 49,681.58 49,681.58 负债总计 - - - - - 8,200,266.08 8,200,266.08 利率敏感度缺口 16,947,079.42 - - - - 105,699,716.69 122,646,796.11


35 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末和上年度末均未持有人民币计价债券资产, 因此境内市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的 外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口











单位:人民币元





项目 本期末(2014年 12月 31日) 美元 折合人民币 港币 折合人民币 欧元折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产








银行存款 21,457,095.77 47,975,723.95 - - 69,432,819.72 交易性金融资产 30,522,741.41 602,449,804.02


- 632,972,545.43 应收股利 50,910.08 374,722.10


- 425,632.18 应收利息 - -


- - 应收证券清算款 - -


- - 资产合计 52,030,747.26 650,800,250.07 - - 702,830,997.33 以外币计价的负债








应付证券清算款 6,224,920.20 10,190,069.88 - - 16,414,990.08 负债合计 6,224,920.20 10,190,069.88 - - 16,414,990.08 资产负债表外汇风 险敞口净额 45,805,827.06 640,610,180.19 - - 686,416,007.25 项目 上年度末(2013年 12 月31 日) 美元 折合人民币 港币 折合人民币 欧元折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产








银行存款 - 11,953,832.53 - - 11,953,832.53 交易性金融资产 - 103,416,327.76 - - 103,416,327.76 应收股利 - 2,640.16 - - 2,640.16 应收利息 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 资产合计 - 115,372,800.45 - - 115,372,800.45 以外币计价的负债








应付证券清算款 - 5,409,325.40 - - 5,409,325.40 负债合计 - 5,409,325.40 - - 5,409,325.40 资产负债表外汇风 险敞口净额 - 109,963,475.05 - - 109,963,475.05 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析


36 假设 (1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%,其他变量不变; (2) 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动; (3) 计算外汇风险敏感性时,包含了远期外汇敞口。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币 元


) 本期末 (2014年12月31日) 上年度末(2013年12月 31 日) 美元相对人民币升值 1% 458,058.27 - 美元相对人民币贬值 1% -458,058.27 - 港币相对人民币升值 1% 6,406,101.80 1,099,634.75 港币相对人民币贬值 1% -6,406,101.80 -1,099,634.75 欧元相对人民币升值 1% - - 欧元相对人民币贬值 1% - - 其他币种相对人民币升 值 1% - - 其他币种相对人民币贬 值 1% - - 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边 监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票, 在已与中国证监会 签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 (含ETF)、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金为股票型基金,投资于 股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会 37 允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%,其中现金和到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 于2013年12月31 日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2014年 12月31日) 上年度末(2013年12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 618,492,595.42 87.41 103,148,852.31 84.10 交易性金融资产-基金投资 14,479,950.01 2.05 267,475.45 0.22 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 632,972,545.43 89.46 103,416,327.76 84.32 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;


2.以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元


) 本期末(2014年 12月 31 日) 上年度末(2013 年 12 月 31 日) 1.业绩比较基准增加 1% 7,846,429.67 1,360,647.54 2.业绩比较基准减少 1% -7,846,429.67 -1,360,647.54 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值


7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 38 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为人民币 632,972,545.43 元,属于第二层次的 余额为人民币 0.00 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元(于 2013 年 12 月 31日,第一层次的余额为人民币 103,416,327.76 元,属于第二层次的余额为人 民币0.00元,属于第三层次余额为人民币 0.00元)。


7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列 入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准


本财务报表已于2015 年3月26日经本基金的基金管理人批准。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 618,492,595.42 83.00 其中:普通股 618,492,595.42 83.00 存托凭证 - - 2 基金投资 14,479,950.01 1.94 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - -


39 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 109,616,370.05 14.71 8 其他各项资产 2,569,920.08 0.34 9 合计 745,158,835.56 100.00 8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 591,789,945.71 83.64 美国 26,702,649.71 3.77 合计 618,492,595.42 87.41 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 303,025,866.33 42.83 工业 170,573,980.20 24.11 医疗保健 56,576,719.05 8.00 公用事业 40,899,698.80 5.78 信息技术 20,152,116.09 2.85 材料 17,981,013.68 2.54 非必需消费品 9,144,044.60 1.29 必需消费品 139,156.67 0.02 合计 618,492,595.42 87.41 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允 价值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT 南粤物流 3399 HK 香港交易所 中国香港 6276000 30,299,802.49 4.28 2 DONGJIANG ENVIRONMENTA 东江环保 895 HK 香港交易所 中国香港 1308450 28,024,147.23 3.96


40 L-H 3 GUOTAI JUNAN INTERNATIONA L 国泰君安国际 1788 HK 香港交易所 中国香港 5720400 26,624,646.49 3.76 4 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 新华保险 1336 HK 香港交易所 中国香港 719400 22,218,137.00 3.14 5 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 重庆农村商业银 行 3618 HK 香港交易所 中国香港 5598000 21,329,735.28 3.01 6 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 华电福新 816 HK 香港交易所 中国香港 7370000 21,220,997.44 3.00 7 BANK OF CHONGQING CO LTD-H 重庆银行 1963 HK 香港交易所 中国香港 4089500 19,324,242.35 2.73 8 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 中国太平 966 HK 香港交易所 中国香港 1082102 18,950,759.27 2.68 9 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H 中国铁建 1186 HK 香港交易所 中国香港 2145000 16,718,206.36 2.36 10 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 中国光大银行 6818 HK 香港交易所 中国香港 4885000 16,262,318.39 2.30 11 KANGDA INTERNATIONA L ENVIRONMENTA L COMPANY LIMITED 康达国际环保 6136 HK 香港交易所 中国香港 5665000 15,328,493.53 2.17 12 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 中国海外发展 688 HK 香港交易所 中国香港 838000 15,237,734.03 2.15 13 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 中国中铁 390 HK 香港交易所 中国香港 2938000 14,786,926.38 2.09 14 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 浙江沪杭甬 576 HK 香港交易所 中国香港 2018000 14,343,376.34 2.03 15 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国平安 (香港) 2318 HK 香港交易所 中国香港 211500 13,197,519.00 1.87 16 KINGWORLD 金活医药集团 1110 HK 香港交易所 中国香港 8000000 12,937,468.00 1.83


41 MEDICINES GROUP 17 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 中国信达 1359 HK 香港交易所 中国香港 4315000 12,867,021.91 1.82 18 SHANGHAI PRIME MACHINERY-H 上海集优 2345 HK 香港交易所 中国香港 14530000 12,723,132.02 1.80 19 CHINA MINSHENG BANKING-H 民生银行 1988 HK 香港交易所 中国香港 1547500 12,451,918.52 1.76 20 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL 中国三江化工 2198 HK 香港交易所 中国香港 6128000 11,988,804.49 1.69 21 XIAMEN INTERNATIONA L PORT-H 厦门港务 3378 HK 香港交易所 中国香港 7566000 11,877,494.94 1.68 22 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 世茂房地产 813 HK 香港交易所 中国香港 810000 11,079,994.70 1.57 23 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR 中国人寿 LFC US 美国交易所 美国 30000 10,777,394.70 1.52 24 YUZHOU PROPERTIES CO 禹洲地产 1628 HK 香港交易所 中国香港 6161000 9,477,444.74 1.34 25 HUISHANG BANK CORP LTD-H 徽商银行 3698 HK 香港交易所 中国香港 3359000 9,247,852.01 1.31 26 CHINA INTERNATIONA L MARINE-H 中集集团 2039 HK 香港交易所 中国香港 662400 8,998,267.74 1.27 27 CHINA EVERBRIGHT LTD 中国光大控股 (香港) 165 HK 香港交易所 中国香港 600000 8,765,923.44 1.24 28 CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H 中国机械设备股 份有限公司 1829 HK 香港交易所 中国香港 1770000 8,294,021.41 1.17 29 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 融创中国控股 1918 HK 香港交易所 中国香港 1303000 8,110,112.14 1.15 30 PEOPLE' S INSURANCE CO GROU-H 中国人民保险集 团 1339 HK 香港交易所 中国香港 2630000 7,531,263.00 1.06 31 METALLURGICA L CORP OF 中国中治 (香港) 1618 HK 香港交易所 中国香港 3538000 7,200,836.91 1.02


42 CHIN-H 32 VALUE PARTNERS GROUP LTD 惠理集团 806 HK 香港交易所 中国香港 1342000 6,902,486.28 0.98 33 LIVZON PHARMACEUTIC AL GROU-H 丽珠医药 1513 HK 香港交易所 中国香港 184100 6,876,686.29 0.97 34 PICC PROPERTY&CAS UALTY-H 中国财险 (香港) 2328 HK 香港交易所 中国香港 570000 6,780,810.97 0.96 35 SIHUAN PHARMACEUTIC AL HLDGS 四环医药 460 HK 香港交易所 中国香港 1640000 6,714,545.89 0.95 36 WINTEAM PHARMACEUTIC AL GROUP 盈天医药 570 HK 香港交易所 中国香港 1842000 6,509,881.46 0.92 37 CHINA COMMUNICATIO NS CONST-H 中国交通建设 1800 HK 香港交易所 中国香港 860000 6,329,735.11 0.89 38 BANK OF COMMUNICATIO NS CO-H 交通银行香港 3328 HK 香港交易所 中国香港 1084000 6,191,177.98 0.88 39 TECHNOVATOR INTERNATIONA L LT 科诺威德 1206 HK 香港交易所 中国香港 2418000 5,913,211.75 0.84 40 GALAXY SECURITY CO-H 中国银河证券 6881 HK 香港交易所 中国香港 757500 5,814,346.61 0.82 41 BAIDU INC - SPON ADR 百度 BIDU US 美国交易所 美国 4155 5,796,010.73 0.82 42 LIJUN INTL PHARMACETL HLDG 利君国际 2005 HK 香港交易所 中国香港 1920000 5,392,084.22 0.76 43 LEJU HOLDINGS LTD-ADR 乐居 LEJU US 美国交易所 美国 75226 4,952,912.94 0.70 44 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中国人寿 2628 HK 香港交易所 中国香港 190000 4,564,007.39 0.65 45 CHINA CNR CORP LTD-H 中国北车 6199 HK 香港交易所 中国香港 520000 4,561,561.89 0.64 46 GEMDALE PROPERTIES AND INVES 星狮地产 535 HK 香港交易所 中国香港 10518000 4,148,667.33 0.59 47 CITIC 中信证券 6030 HK 香港交易所 中国香港 180000 4,146,300.72 0.59


43 SECURITIES CO LTD-H 48 AUPU GROUP HOLDING CO LTD 奥普集团控股 477 HK 香港交易所 中国香港 3644000 4,024,499.19 0.57 49 YUEXIU PROPERTY CO LTD 越秀地产 123 HK 香港交易所 中国香港 3300000 3,878,873.79 0.55 50 KWG PROPERTY HOLDING LTD 合景泰富地产 1813 HK 香港交易所 中国香港 899198 3,766,650.23 0.53 51 JILIN PROVINCE HUINAN-H 吉林长龙药业 8049 HK 香港交易所 中国香港 1468000 3,740,537.55 0.53 52 SOUND GLOBAL LTD 桑德国际 967 HK 香港交易所 中国香港 486000 3,442,849.56 0.49 53 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 旭辉控股集团 884 HK 香港交易所 中国香港 2788000 3,387,029.12 0.48 54 PW MEDTECH GROUP LTD 普华和顺 1358 HK 香港交易所 中国香港 1159000 3,172,622.15 0.45 55 DAWNRAYS PHARMACEUTIC AL HOLD 东瑞制药 2348 HK 香港交易所 中国香港 784000 3,061,446.70 0.43 56 ESSEX BIO-TECHNOLO GY LTD 亿胜生物科技 1061 HK 香港交易所 中国香港 1056000 2,774,045.58 0.39 57 SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR 搜房资讯 SFUN US 美国交易所 美国 60000 2,713,164.60 0.38 58 FAR EAST HORIZON LTD 远东宏信 3360 HK 香港交易所 中国香港 410000 2,474,290.76 0.35 59 E-HOUSE CHINA HOLDINGS-ADS 易居中国 EJ US 美国交易所 美国 55600 2,463,166.74 0.35 60 SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H 锦江酒店 2006 HK 香港交易所 中国香港 1220000 2,386,805.07 0.34 61 POLY PROPERTY GROUP CO LTD 保利香港 119 HK 香港交易所 中国香港 947000 2,383,121.05 0.34 62 MAANSHAN IRON&STELL-H 马钢股份 323 HK 香港交易所 中国香港 1240000 2,269,421.22 0.32 63 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 中国建筑国际 3311 HK 香港交易所 中国香港 260000 2,235,657.58 0.32 64 COGOBUY GROUP 科通芯城 400 HK 香港交易所 中国香港 668000 2,234,332.28 0.32


44 65 BBMG CORPORATION- H 金隅股份 2009 HK 香港交易所 中国香港 432000 2,211,739.04 0.31 66 UANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H 广州广船国际股 份 317 HK 香港交易所 中国香港 118000 2,071,178.19 0.29 67 CHINA PIONEER PHARMA HOLDING 中国先锋医药 1345 HK 香港交易所 中国香港 413000 1,987,400.19 0.28 68 LANSEN PHARMACEUTIC AL HOLDIN 朗生医药 503 HK 香港交易所 中国香港 778000 1,687,787.37 0.24 69 CHINA VANKE CO LTD-H 万科 2202 HK 香港交易所 中国香港 120000 1,637,694.12 0.23 70 CHINA GRAND PHARMACEUTIC AL A 远大医药 512 HK 香港交易所 中国香港 800000 971,887.84 0.14 71 CHINA TIAN LUN GAS HOLDINGS 天伦燃气 1600 HK 香港交易所 中国香港 142000 907,358.27 0.13 72 OPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 合生创展集团 754 HK 香港交易所 中国香港 152000 851,348.50 0.12 73 CHONGQING IRON & STEEL CO-H 重庆钢铁股份 1053 HK 香港交易所 中国香港 600000 809,380.62 0.11 74 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 海螺创业 586 HK 香港交易所 中国香港 60000 799,914.18 0.11 75 OURGAME INTERNATIONA L HOLDIN 联众 6899 HK 香港交易所 中国香港 373000 776,816.07 0.11 76 FOSUN INTERNATIONA L 复星国际 656 HK 香港交易所 中国香港 83500 669,245.75 0.09 77 TIANDA PHARMACEUTIC ALS LTD 天大药业 455 HK 香港交易所 中国香港 1900000 539,587.08 0.08 78 CSR CORP LTD - H 中国南车 1766 HK 香港交易所 中国香港 59000 485,912.37 0.07 79 SINOMAX GROUP LTD 盛诺集团 1418 HK 香港交易所 中国香港 740000 461,173.40 0.07 80 DYNAGREEN 绿色动力环保 1330 HK 香港交易所 中国香港 124000 451,927.85 0.06


45 ENVIRONMENTA L PR-H 81 CHANGAN MINSHENG APLL LOGI-H 长安民生物流 1292 HK 香港交易所 中国香港 59000 371,881.21 0.05 82 SINO BIOPHARMACEU TICAL 中国生物制药 1177 HK 香港交易所 中国香港 38000 210,738.73 0.03 83 SHENZHEN INVESTMENT LTD 深圳控股 604 HK 香港交易所 中国香港 100000 175,918.01 0.02 84 BEIJING JINGKELONG CO 北京京客隆 814 HK 香港交易所 中国香港 90000 139,156.67 0.02 85 PORTS DESIGN LTD 宝姿时装 589 HK 香港交易所 中国香港 20000 37,234.66 0.01 86 SIJIA GROUP CO 思嘉集团 1863 HK 香港交易所 中国香港 30000 32,422.56 - 87 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交易所 388 HK 香港交易所 中国香港 44 5,959.76 - 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元





序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 1788 HK 40,553,370.87 33.07 2 DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H 895 HK 36,153,215.27 29.48 3 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 35,474,231.16 28.92 4 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 34,481,568.41 28.11 5 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 32,769,041.82 26.72 6 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 31,005,565.53 25.28 7 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 816 HK 30,264,158.64 24.68 8 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 6818 HK 29,974,948.32 24.44 9 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 28,636,610.93 23.35


46 10 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 28,366,824.18 23.13 11 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 460 HK 27,366,729.21 22.31 12 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 27,035,684.40 22.04 13 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 25,852,174.02 21.08 14 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 25,336,951.28 20.66 15 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 24,563,473.49 20.03 16 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLD 2348 HK 24,186,968.99 19.72 17 XIAMEN INTERNATIONAL PORT-H 3378 HK 23,958,386.07 19.53 18 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 23,887,613.36 19.48 19 WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP 570 HK 23,760,570.95 19.37 20 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 1186 HK 23,653,436.79 19.29 21 GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT 3399 HK 23,099,366.53 18.83 22 BANK OF CHONGQING CO LTD-H 1963 HK 22,990,640.78 18.75 23 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL 2198 HK 22,847,701.29 18.63 24 KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED 6136 HK 22,140,144.82 18.05 25 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 22,012,195.76 17.95 26 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR LFC US 21,529,306.03 17.55 27 SINO BIOPHARMACEUTICA L 1177 HK 20,620,261.12 16.81


47 28 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 20,278,569.96 16.53 29 PETROCHINA CO LTD -AD PTR US 19,019,024.65 15.51 30 CHINA INTERNATIONAL MARINE-H 2039 HK 19,001,958.94 15.49 31 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 18,747,858.29 15.29 32 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 18,543,125.15 15.12 33 YUZHOU PROPERTIES CO 1628 HK 17,346,901.13 14.14 34 CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1093 HK 17,277,829.17 14.09 35 CHINA CREATIVE HOME GROUP LT 1678 HK 16,899,685.08 13.78 36 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 16,685,257.01 13.60 37 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 16,433,716.41 13.40 38 VALUE PARTNERS GROUP LTD 806 HK 16,301,732.42 13.29 39 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 16,279,675.91 13.27 40 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 576 HK 16,174,326.73 13.19 41 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 16,129,471.37 13.15 42 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1359 HK 15,915,741.01 12.98 43 SHANGHAI PRIME MACHINERY-H 2345 HK 15,426,550.52 12.58 44 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 15,332,083.22 12.50 45 CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR SNP US 15,137,605.80 12.34 46 FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK 14,657,085.00 11.95 47 KINGWORLD MEDICINES GROUP 1110 HK 14,621,647.25 11.92 48 PING AN INSURANCE 2318 HK 14,048,800.09 11.45


48 GROUP CO-H 49 E-HOUSE CHINA HOLDINGS-ADS EJ US 14,021,216.96 11.43 50 CHINA TRAVEL INTL INV HK 308 HK 13,447,630.83 10.96 51 LEJU HOLDINGS LTD-ADR LEJU US 13,246,682.22 10.80 52 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328 HK 13,100,788.21 10.68 53 PW MEDTECH GROUP LTD 1358 HK 12,254,371.92 9.99 54 LIJUN INTL PHARMACETL HLDG 2005 HK 12,055,654.76 9.83 55 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867 HK 11,713,950.06 9.55 56 LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H 1513 HK 11,307,068.72 9.22 57 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 11,263,352.21 9.18 58 CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 6881 HK 11,211,783.77 9.14 59 CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H 1829 HK 11,112,073.78 9.06 60 COGOBUY GROUP 400 HK 11,079,018.53 9.03 61 CITIC SECURITIES CO LTD-H 6030 HK 10,965,930.10 8.94 62 OURGAME INTERNATIONAL HOLDIN 6899 HK 10,960,744.87 8.94 63 HUISHANG BANK CORP LTD-H 3698 HK 10,758,822.41 8.77 64 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 10,723,824.62 8.74 65 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 10,427,938.99 8.50 66 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PR-H 1330 HK 10,232,659.88 8.34 67 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921 HK 10,151,601.17 8.28 68 TIANGONG INTL CO LTD 826 HK 9,980,046.41 8.14


49 69 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 1638 HK 9,727,215.20 7.93 70 PICC PROPERTY&CASUALT Y-H 2328 HK 9,722,073.04 7.93 71 YY INC-ADR YY US 9,704,001.59 7.91 72 TARENA INTERNATIONAL INC-ADR TEDU US 9,580,547.52 7.81 73 SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR SFUN US 9,311,458.36 7.59 74 SOUND GLOBAL LTD 967 HK 9,250,195.20 7.54 75 LUYE PHARMA GROUP LTD 2186 HK 9,202,848.49 7.50 76 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884 HK 9,064,732.68 7.39 77 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 9,034,816.02 7.37 78 HINA SINGYES SOLAR TECH 750 HK 9,030,087.69 7.36 79 21VIANET GROUP INC-ADR VNET US 9,014,801.18 7.35 80 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 8,991,797.40 7.33 81 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR QIHU US 8,819,847.87 7.19 82 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 3899 HK 8,777,780.68 7.16 83 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 8,416,840.68 6.86 84 XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS 1148 HK 8,343,495.61 6.80 85 MELCO CROWN ENTERTAINMENT LT 6883 HK 8,294,417.36 6.76 86 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 8,281,529.84 6.75 87 PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1339 HK 8,262,345.42 6.74 88 HC INTERNATIONAL INC 8292 HK 8,121,973.90 6.62


50 89 TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 1666 HK 8,053,832.88 6.57 90 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 8,021,197.74 6.54 91 SANDS CHINA LTD 1928 HK 7,763,236.50 6.33 92 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 7,682,168.37 6.26 93 METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 1618 HK 7,667,569.58 6.25 94 SHANGHAI PHARMACEUTICALS- H 2607 HK 7,283,525.27 5.94 95 SHANDONG LUOXIN PHARMACY-H 8058 HK 7,253,865.88 5.91 96 EIJING JINGNENG CLEAN ENE-H 579 HK 7,092,612.46 5.78 97 CHINA PIONEER PHARMA HOLDING 1345 HK 6,924,508.29 5.65 98 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 6,735,170.04 5.49 99 BBMG CORPORATION-H 2009 HK 6,681,802.82 5.45 100 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LT 1206 HK 6,635,311.81 5.41 101 CHINA GRAND PHARMACEUTICAL A 512 HK 6,615,204.76 5.39 102 JILIN PROVINCE HUINAN-H 8049 HK 6,501,893.98 5.30 103 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 6,489,265.78 5.29 104 CHINA VANKE CO LTD-H 2202 HK 6,445,280.91 5.26 105 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO 658 HK 6,278,898.41 5.12 106 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 3900 HK 6,125,558.91 4.99 107 CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP 1681 HK 6,054,281.21 4.94 108 GEMDALE PROPERTIES AND INVES 535 HK 6,053,126.70 4.94


51 109 MGM CHINA HOLDINGS LTD 2282 HK 5,973,831.11 4.87 110 CHINA CNR CORP LTD-H 6199 HK 5,959,406.40 4.86 111 CSR CORP LTD - H 1766 HK 5,870,283.97 4.79 112 EMPEROR ENTERTAINMENT HOTEL 296 HK 5,839,162.00 4.76 113 CHINA WINDPOWER GROUP 182 HK 5,769,931.92 4.70 114 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 956 HK 5,744,727.66 4.68 115 LANSEN PHARMACEUTICAL HOLDIN 503 HK 5,730,834.24 4.67 116 CHINA DONGXIANG GROUP 3818 HK 5,495,061.30 4.48 117 HUA HAN BIO-PHARMACEUTIC AL H 587 HK 5,429,047.37 4.43 118 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 5,237,432.57 4.27 119 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 5,164,228.72 4.21 120 CTRIP.COM INTERNATIONAL-AD R CTRP US 4,869,720.95 3.97 121 ANGANG STEEL CO LTD-H 347 HK 4,698,523.18 3.83 122 SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H 2006 HK 4,670,792.28 3.81 123 MAANSHAN IRON&STEEL-H 323 HK 4,631,896.44 3.78 124 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 1316 HK 4,416,478.89 3.60 125 YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK 4,401,695.72 3.59 126 NETDRAGON WEBSOFT INC 777 HK 4,376,958.06 3.57 127 AUPU GROUP HOLDING CO LTD 477 HK 4,350,649.83 3.55 128 CHINA LONGYUAN 916 HK 4,346,088.07 3.54


52 POWER GROUP-H 129 500.COM LTD-CLASS A-ADR WBAI US 4,294,130.95 3.50 130 LAS VEGAS SANDS CORP LVS US 4,221,670.13 3.44 131 CITIC LTD 267 HK 4,196,575.74 3.42 132 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 4,043,664.96 3.30 133 GUANGZHOU PHARMACEUTICAL-H 874 HK 3,995,783.95 3.26 134 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 586 HK 3,995,438.82 3.26 135 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 3,985,628.99 3.25 136 PACIFIC ONLINE 543 HK 3,956,291.39 3.23 137 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 3,882,081.28 3.17 138 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 3,811,532.26 3.11 139 CHINA ELECTRONICS CORP HOLDI 85 HK 3,808,401.02 3.11 140 SYNERTONE COMMUNICATION CORP 1613 HK 3,687,922.97 3.01 141 ZTE CORP-H 763 HK 3,686,959.29 3.01 142 FOSUN INTERNATIONAL 656 HK 3,681,676.61 3.00 143 CHINA TIAN LUN GAS HOLDINGS 1600 HK 3,422,358.71 2.79 144 WELLING HOLDING LTD 382 HK 3,391,130.07 2.76 145 MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR MPEL US 3,369,781.28 2.75 146 LIFETECH SCIENTIFIC CORP 1302 HK 3,339,023.24 2.72 147 CHINA HARMONY AUTO HOLDING L 3836 HK 3,166,320.00 2.58 148 UANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H 317 HK 3,133,569.35 2.55 149 CNOOC LTD 883 HK 3,124,727.70 2.55 150 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 2196 HK 2,906,305.94 2.37


53 151 NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS NOAH US 2,775,972.16 2.26 152 TAL EDUCATION GROUP- ADR XRS US 2,710,933.33 2.21 153 OPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 754 HK 2,655,068.37 2.16 154 SINOTRANS LIMITED-H 598 HK 2,594,632.15 2.12 155 ESSEX BIO-TECHNOLOGY LTD 1061 HK 2,594,230.12 2.12 156 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 2,568,796.63 2.09 157 PLAYMATES HOLDINGS LTD 635 HK 2,555,355.69 2.08 158 XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK 2,497,572.33 2.04 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细


金额单位:人民币元





序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 998 HK 28,120,843.59 22.93 2 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 27,225,687.80 22.20 3 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 26,896,570.73 21.93 4 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL HOLD 2348 HK 25,964,176.35 21.17 5 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 386 HK 25,247,890.87 20.59 6 CHINA MINSHENG BANKING-H 1988 HK 23,620,202.77 19.26 7 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 23,135,980.55 18.86 8 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 21,770,073.88 17.75 9 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 21,251,524.23 17.33 10 GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL 1788 HK 21,086,816.28 17.19 11 SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 460 HK 20,643,770.63 16.83 12 CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1093 HK 20,547,614.81 16.75 13 CHINA TAIPING 966 HK 19,493,098.71 15.89


54 INSURANCE HOLD 14 WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP 570 HK 19,109,108.69 15.58 15 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 18,817,817.44 15.34 16 PETROCHINA CO LTD -AD PTR US 18,739,085.09 15.28 17 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 17,975,412.74 14.66 18 CHINA MERCHANTS BANK-H 3968 HK 17,407,823.14 14.19 19 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1288 HK 16,481,330.37 13.44 20 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 16,335,065.84 13.32 21 CHINA CREATIVE HOME GROUP LT 1678 HK 16,182,648.03 13.19 22 CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR SNP US 15,404,055.17 12.56 23 XIAMEN INTERNATIONAL PORT-H 3378 HK 15,332,752.36 12.50 24 CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 3618 HK 15,048,745.45 12.27 25 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 15,043,625.98 12.27 26 CHINA TRAVEL INTL INV HK 308 HK 14,592,684.55 11.90 27 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 14,195,447.53 11.57 28 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867 HK 14,119,856.29 11.51 29 CHINA INTERNATIONAL MARINE-H 2039 HK 14,047,426.75 11.45 30 FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK 13,892,148.65 11.33 31 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 6818 HK 13,881,204.83 11.32 32 KWG PROPERTY HOLDING LTD 1813 HK 13,671,721.62 11.15 33 DONGJIANG ENVIRONMENTAL-H 895 HK 13,639,297.46 11.12 34 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 12,187,719.45 9.94 35 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 12,162,894.40 9.92 36 VALUE PARTNERS GROUP 806 HK 12,160,614.65 9.92


55 LTD 37 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR LFC US 11,223,100.91 9.15 38 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 10,821,935.93 8.82 39 HISENSE KELON ELEC HLD-H 921 HK 10,659,016.39 8.69 40 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 1186 HK 10,526,323.88 8.58 41 E-HOUSE CHINA HOLDINGS-ADS EJ US 10,396,684.03 8.48 42 SHANDONG LUOXIN PHARMACY-H 8058 HK 10,132,032.18 8.26 43 HINA SINGYES SOLAR TECH 750 HK 10,043,500.75 8.19 44 TARENA INTERNATIONAL INC-ADR TEDU US 10,018,409.15 8.17 45 KAISA GROUP HOLDINGS LTD 1638 HK 9,871,889.92 8.05 46 COGOBUY GROUP 400 HK 9,788,291.35 7.98 47 LUYE PHARMA GROUP LTD 2186 HK 9,700,497.39 7.91 48 HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H 816 HK 9,499,794.69 7.75 49 MELCO INTERNATIONAL DEVELOP. 200 HK 9,407,582.88 7.67 50 YY INC-ADR YY US 9,315,323.71 7.60 51 YUZHOU PROPERTIES CO 1628 HK 8,940,393.34 7.29 52 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 8,858,882.87 7.22 53 SANDS CHINA LTD 1928 HK 8,711,704.26 7.10 54 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PR-H 1330 HK 8,659,170.03 7.06 55 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 8,587,349.30 7.00 56 QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR QIHU US 8,326,858.44 6.79 57 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 8,303,146.09 6.77 58 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 8,295,196.79 6.76 59 PW MEDTECH GROUP LTD 1358 HK 8,257,234.88 6.73 60 21VIANET GROUP VNET US 8,243,873.90 6.72


56 INC-ADR 61 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328 HK 8,223,028.41 6.70 62 TIANGONG INTL CO LTD 826 HK 8,205,848.46 6.69 63 MELCO CROWN ENTERTAINMENT LT 6883 HK 8,166,066.91 6.66 64 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 8,033,694.03 6.55 65 TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 1666 HK 7,997,490.78 6.52 66 KANGDA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED 6136 HK 7,958,394.77 6.49 67 LIJUN INTL PHARMACETL HLDG 2005 HK 7,870,825.43 6.42 68 LEJU HOLDINGS LTD-ADR LEJU US 7,632,441.48 6.22 69 OURGAME INTERNATIONAL HOLDIN 6899 HK 7,457,671.49 6.08 70 HC INTERNATIONAL INC 8292 HK 7,441,233.10 6.07 71 CITIC SECURITIES CO LTD-H 6030 HK 7,329,033.36 5.98 72 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO 658 HK 6,958,578.83 5.67 73 CHINA WINDPOWER GROUP 182 HK 6,852,137.84 5.59 74 CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 6881 HK 6,811,404.40 5.55 75 EIJING JINGNENG CLEAN ENE-H 579 HK 6,802,237.00 5.55 76 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 6,727,918.40 5.49 77 CHINA GRAND PHARMACEUTICAL A 512 HK 6,605,951.08 5.39 78 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 3899 HK 6,583,123.88 5.37 79 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 6,554,721.17 5.34 80 LANSEN PHARMACEUTICAL HOLDIN 503 HK 6,527,480.77 5.32 81 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 6,526,130.12 5.32 82 XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS 1148 HK 6,416,439.35 5.23


57 83 EMPEROR ENTERTAINMENT HOTEL 296 HK 6,309,533.55 5.14 84 BBMG CORPORATION-H 2009 HK 6,267,460.59 5.11 85 CSR CORP LTD - H 1766 HK 6,231,616.66 5.08 86 SOUND GLOBAL LTD 967 HK 6,200,928.59 5.06 87 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 6,087,168.25 4.96 88 MGM CHINA HOLDINGS LTD 2282 HK 5,996,908.23 4.89 89 CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP 1681 HK 5,848,570.83 4.77 90 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 3900 HK 5,829,726.15 4.75 91 SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR SFUN US 5,734,646.51 4.68 92 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 884 HK 5,699,810.17 4.65 93 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 5,512,768.49 4.49 94 CHINA PIONEER PHARMA HOLDING 1345 HK 5,473,853.02 4.46 95 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 1316 HK 5,319,473.85 4.34 96 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 5,300,029.41 4.32 97 MINTH GROUP LTD 425 HK 5,248,122.90 4.28 98 CHINA DONGXIANG GROUP 3818 HK 5,235,711.95 4.27 99 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL 2198 HK 4,998,747.52 4.08 100 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 4,882,189.18 3.98 101 ANGANG STEEL CO LTD-H 347 HK 4,846,577.58 3.95 102 GUANGDONG YUEYUN TRANSPORTAT 3399 HK 4,838,291.14 3.94 103 ZTE CORP-H 763 HK 4,756,499.09 3.88 104 BANK OF CHONGQING CO LTD-H 1963 HK 4,697,725.48 3.83 105 NETDRAGON WEBSOFT INC 777 HK 4,691,726.74 3.83 106 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 4,462,964.73 3.64 107 HUA HAN BIO-PHARMACEUTICAL H 587 HK 4,441,316.98 3.62 108 CHINA LONGYUAN POWER 916 HK 4,398,734.87 3.59


58 GROUP-H 109 XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK 4,392,509.94 3.58 110 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 956 HK 4,391,767.26 3.58 111 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 4,324,003.57 3.53 112 CHINA VANKE CO LTD-H 2202 HK 4,304,446.48 3.51 113 LAS VEGAS SANDS CORP LVS US 4,162,284.56 3.39 114 PACIFIC ONLINE 543 HK 4,159,204.97 3.39 115 LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H 1513 HK 4,096,791.11 3.34 116 CITIC LTD 267 HK 4,051,708.00 3.30 117 LIFETECH SCIENTIFIC CORP 1302 HK 3,944,052.02 3.22 118 500.COM LTD-CLASS A-ADR WBAI US 3,932,461.27 3.21 119 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR CTRP US 3,887,739.47 3.17 120 GUANGZHOU PHARMACEUTICAL-H 874 HK 3,838,965.08 3.13 121 CHINA HARMONY AUTO HOLDING L 3836 HK 3,614,697.15 2.95 122 CHINA CNR CORP LTD-H 6199 HK 3,484,258.88 2.84 123 SYNERTONE COMMUNICATION CORP 1613 HK 3,380,247.67 2.76 124 CHINA ELECTRONICS CORP HOLDI 85 HK 3,317,764.23 2.71 125 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 586 HK 3,316,846.33 2.70 126 UANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H 317 HK 3,301,345.07 2.69 127 CHINA MACHINERY ENGINEERIN-H 1829 HK 3,264,720.18 2.66 128 PICC PROPERTY&CASUALTY-H 2328 HK 3,259,243.98 2.66 129 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 2196 HK 3,240,676.57 2.64 130 FOSUN INTERNATIONAL 656 HK 3,206,548.62 2.61 131 CNOOC LTD 883 HK 3,165,211.01 2.58 132 DONGFENG MOTOR GRP CO 489 HK 3,138,000.01 2.56


59 LTD-H 133 MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR MPEL US 3,137,961.85 2.56 134 SHANGHAI JIN JIANG INTL HO-H 2006 HK 3,100,418.92 2.53 135 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 3,047,994.03 2.49 136 SINOTRANS LIMITED-H 598 HK 3,007,443.43 2.45 137 TAL EDUCATION GROUP- ADR XRS US 3,005,355.80 2.45 138 LEE'S PHARMACEUTICAL HLDGS 950 HK 2,987,523.73 2.44 139 WELLING HOLDING LTD 382 HK 2,906,479.79 2.37 140 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1359 HK 2,902,301.11 2.37 141 JILIN PROVINCE HUINAN-H 8049 HK 2,891,809.94 2.36 142 SHANGHAI PRIME MACHINERY-H 2345 HK 2,763,861.85 2.25 143 CHINA POWER NEW ENERGY DEVEL 735 HK 2,720,051.47 2.22 144 CHINA TIAN LUN GAS HOLDINGS 1600 HK 2,705,230.74 2.21 145 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 2,633,326.60 2.15 146 GEMDALE PROPERTIES AND INVES 535 HK 2,630,245.24 2.14 147 SHUNFENG PHOTOVOLTAIC INTL 1165 HK 2,571,555.66 2.10 148 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 2,522,985.16 2.06 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元





买入成本(成交)总额 1,990,243,141.80 卖出收入(成交)总额 1,493,841,267.52 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券资产。


60 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位: 人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 HANG SENG H-SHAR E INDEX ETF 开放式 ETF 基金 Hang Seng Investme nt Manageme nt Ltd 10,659,858.31 1.51 2 ISHARE S CHINA LARGE- CAP ETF 开放式 ETF 基金 ishares. com 3,820,091.70 0.54








8.11 投资组合报告附注 8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的, 或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 425,632.18 4 应收利息 11,637.75 5 应收申购款 2,132,650.15


61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,569,920.08 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §9





基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 16115 25,930.83 45,579,045.21 10.91 372,296,343.02 89.09 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 98,301.08 0.0235 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0


62 §10


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年09 月 04 日)基金份额总额 249,999,292.07 报告期期初基金份额总额 78,347,730.76 本报告期基金总申购份额 670,940,527.57 减:本报告期基金总赎回份额 331,412,870.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 417,875,388.23 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发 布公告,陈戈先生自 2014年1月29日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于 2014年5月13日发布公告,孟朝霞女士自 2014年5月 12日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2014年6月20日发布公告,陆文佳女士自 2014年6月 19日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2014年12月24 日发布公告,陈敏女士自 2014年12月 21日起不再担任公司董事长。 本基金管理人已于 2015 年 1 月 10 日发布公告,李笑薇女士、朱少醒先生 自2015年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于 2015年1月31日发布公告,薛爱东先生自 2015年1月 30日起担任公司董事长。 本报告期内,本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国 工商银行”)已于 2014年8月20日发布公告,因工作需要,周月秋同志不再担 任中国工商银行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券 投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前, 由副总经理王立波同志代为行 使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度 支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5万元人民币, 其已提供审计服 63 务的连续年限为12 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2014年6月 23日,中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关 于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》,要求我司于 2014 年 7 月8日前予以改正,并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组,梳理相关制度流程,排查现行内控漏洞,针对性的制定了 整改执行方案,完善了公司内部控制措施,并已向中国证券监督管理委员会上海 监管局提交了整改报告。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员 未受稽查或处罚。


64 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该 券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (%) 成交金额 占当 期权 证 成交 总额 的比 例 (%) 成交金额 占当 期基 金 成交 总额 的比 例 (%) 佣金 占当 期佣 金 总量 的比 例 (%) ABCI Security Company - 920,405.40 0.03 - - - - - - - - 9,204.05 0.32 - BOCI Security Limited - 279,745,086.07 8.03 - - - - - - 3,940,811.82 8.24 257,074.98 9.02 - BOCOM International - 176,286,264.70 5.06 - - - - - - - - 123,635.52 4.34 - CCB International - 115,899,110.40 3.33 - - - - - - - - 82,305.00 2.89 - China Everbright


Securities (HK)Limited - - - - - - - - - - - - - - China International Capital Corp LTD - 156,665,144.56 4.50 - - - - - - - - 185,380.48 6.51 -


65 CITIC Securities - 9,678,983.80 0.28 - - - - - - - - 11,614.80 0.41 - DBS Vickers - 173,394,698.23 5.00 - - - - - - - - 157,295.14 5.53 - Daiwa Capital Markets (HK) Limited - 223,394,802.23 6.41 - - - - - - 26,446,158.35 55.32 249,840.92 8.77 - GF Securities (HK) - 31,084,665.23 0.89 - - - - - - - - 31,423.46 1.10 - Goldman Sachs - 335,199,846.03 9.62 - - - - - - 3,923,038.40 8.21 105,816.90 3.70 - Guotai Junan Securities (HK) - 149,903,170.39 4.30 - - - - - - - - 161,188.47 5.66 - Guosen Securities HK Finacial Holding CO LTD - 45,899,648.78 1.32 - - - - - - - - 22,949.81 0.81 - HSBC - 154,385.12 0.00 - - - - - - - - 61.75 0.00 - HAITONG INTERNATIONAL - 126,123,615.25 3.62 - - - - - - - - 122,382.70 4.30 - ICBC International Securities - 159,235,682.66 4.57 - - - - - - - - 157,243.43 5.52 - Instinet Pacific Limited - 295,953,831.35 8.50 - - - - - - 1,908,575.76 3.99 150,060.06 5.27 - Jefferies - 359,471,683.33 10.32 - - - - - - 1,541,051.98 3.22 326,605.31 11.46 - Macquarie Bank Limited - 4,301,609.76 0.12 - - - - - - - - 10,754.03 0.38 -


66 Morgan Stanley - 48,078,145.62 1.38 - - - - - - 95,450.16 0.20 31,077.09 1.09 - Merrill Lynch - - - - - - - - - - - - - - State Street Bank&Trust Company - - - - - - - - - - - - - - Shenyin Wanguo Securites(H.K.) - 242,557,993.83 6.96 - - - - - - 1,175,366.33 2.46 212,294.02 7.45 - UBS Securites Asia Limited - 117,205.30 0.00 - - - - - - - - - - - UOB Kay Hian (Hong kong)Limited - 179,280,921.93 5.15 - - - - - - 4,122,056.04 8.62 110,041.82 3.86 - 安信证券 1 - - - - 140,000,000.00 10.64 - - - - - - - First Shanghai Securities - 19,860,939.12 0.57 - - - - - - - - 24,826.29 0.87 - 东兴证券 1 - - - - 20,600,000.00 1.57 - - - - - - - 广发证券 1 - - - - 362,800,000.00 27.57 - - - - - - - 国信证券 1 - - - - - - - - - - - - - 海通证券 1 - - - - 40,000,000.00 3.04 - - - - - - - 宏源证券 1 - - - - - - - - - - - - - 红塔证券 1 - - - - - - - - - - - - - 华创证券 1 - - - - - - - - - - - - - 华西证券 1 - - - - 140,000,000.00 10.64 - - - - - - - 民生证券 1 - - - - 231,000,000.00 17.56 - - - - - - -


67 申银万国 1 - - - - 110,500,000.00 8.40 - - - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - - - 120,000,000.00 9.12 - - - - - - - China Merchants Securities - 349,422,770.69 10.03 - - - - - - 4,649,566.00 9.73 305,947.16 10.74 - 中投证券 1 - - - - 41,200,000.00 3.13 - - - - - - - 中信证券 1 - - - - 109,600,000.00 8.33 - - - - - - - 招商证券 1 - - - - - - - - - - - - - 注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 共用交易单元。 本报告期本基金新增券商交易单元: ABCI Security Company(农银国际),BOCI Security Limited(中银国际),China International Capital


Corp Ltd(中国国际金融公司公司),CITIC Securities(中信证券国际)Daiwa Capital Markets (HK) Limited (大和资本市场香港),GF Securities (HK)(广发香港) ,Guotai Junan Securities (HK) (国泰君安香港),Guosen Securities HK(国信证券香港),ICBC International Securities(工银国 际),Jefferies, Macquarie Bank Limited(麦格理银行),Morgan Stanley。其余租用券商交易单元未发生变动。 68 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于高管人员 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2014年01月 29 日 2 富国基金管理有限公司关于高管人员 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2014年01月 30 日 3 富国基金管理有限公司关于高管人员 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2014年05月 13 日 4 富国基金管理有限公司关于副总经理 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2014年06月 20 日 5 富国基金管理有限公司董事、监事、高 级管理人员以及其他从业人员在子公 司兼任职务及领薪情况的公告 中国证券报 2014年08月 09 日 6 关于扩大养老金客户范围的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2014年09月 02 日 7 富国基金管理有限公司关于调整旗下 富国中国中小盘(香港上市)股票型证 券投资基金最低申购金额的公告 中国证券报 2014年09月 04 日 8 富国基金管理有限公司关于提请投资 者及时更新、提交身份证件或身份证明 文件的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2014年11月 08 日 9 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金定投最低申购金额的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2014年12月 01 日 10 富国基金管理有限公司关于高管人员 中国证券报、上海证 2014年12月 24 日


69 变更的公告 券报、证券时报、证 券日报 11 富国中国中小盘(香港上市)股票型证 券投资基金关于 2015 年境外主要市场 节假日暂停申购、赎回、定投业务的公 告 中国证券报 2014年12月 31 日 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国中国中小盘(香港上 市)股票型证券投资基金 的文件 2、富国中国中小盘(香港 上市)股票型证券投资基 金基金合同 3、富国中国中小盘(香港 上市)股票型证券投资基 金托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国中国中小盘(香港 上市)股票型证券投资基 金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 上海市浦东新区世纪大 道8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn