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富国天盛 灵活配 置混合型 证券投 资基金 
( 原汉盛证券 投资 基金转型) 
二〇一四 年年度 报告 
 
 
 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司 
基金托管人 ： 中国农业银行股份有限公司 
送出日期 ： 2015 年 03 月 28 日 




 1 
§1


 重 要提 示 及目 录 
1.1 重 要提 示 
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。 
基金托管人中国农业银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3
月26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。



自 2014 年4 月 30 日汉盛证券投资基金终止上市日起， 原汉盛证券投资基金
转型为富国天盛灵活配置混合型证券投资基金。原汉 盛 证 券 投 资 基 金 报 告 期 为
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 29 日，富国 天盛灵活配置混合型证券投资基金
报告期为2014 年 4 月30 日至2014 年12 月31 日。 



















 2 
1.2 目录 
§1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................... 1 
1.1 重要提 示 ................................................................................................................... 1 
1.2 目录 ........................................................................................................................... 2 
§2 基金简 介 ........................................................................................................................... 5 
2.1 基金基 本情 况 ........................................................................................................... 5 
2.2 基金产 品说 明 ........................................................................................................... 5 
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ....................................................................................... 6 
2.4 信息披 露方 式 ........................................................................................................... 6 
2.5 其 他相 关资 料 ........................................................................................................... 6 
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ........................................................... 7 
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ....................................................................................... 7 
3.2 转型前 基金 汉盛 证 券 投资 基金净 值表 现 ............................................................... 8 
3.3 转型后 基金 富国 天盛 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 净值表 现 ........................... 9 
3.4 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ............................................................................. 11 
§4 管理人 报告 ..................................................................................................................... 11 
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ......................................................................................... 12 
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ......................................... 14 
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ..................................................... 14 
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ......................................... 15 
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ..................................... 16 
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核报 告 ............................................................. 16 
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................. 17 
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ..................................................... 17 
4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ............. 17 
§5 托管人 报告 ..................................................................................................................... 17 
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ......................................................... 17 
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 18 
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ......... 18 
§6 审计报 告 ......................................................................................................................... 18 
6.1 审计报 告基 本信 息 ................................................................................................. 18 
6.2 审计报 告的 基本 内容 ............................................................................................. 18 
§7 转型前 基金 （汉 盛证 券投 资基金 ） 年 度财 务报 表 ..................................................... 20 
7.1 资产负 债表 ............................................................................................................. 20 
7.2 利润表 ..................................................................................................................... 21 
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ......................................................................... 22 
7.4 报表附 注 ................................................................................................................. 23 
§8 转型后 基金 （富 国天 盛灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金）年 度财 务报 表 ................. 40 
8.1 资产负 债表 ............................................................................................................. 40 
8.2 利润表 ..................................................................................................................... 41 
8.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ......................................................................... 42 
8.4 报表附 注 ................................................................................................................. 43



 3 
§9 转型前 基金 （原 汉盛 证券 投资基 金） 投资 组合 报告 ................................................. 63 
9.1 转型前 最后 一日 基金 资产 组合情 况 ..................................................................... 63 
9.2 转型前 最后 一日 按行 业分 类的股 票投 资组 合 ..................................................... 63 
9.3 转 型 前 最 后 一 日 按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的所 有股票投资明
细 64 
9.4 期初至 转型 前最 后一 日（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 29 日 ）股 票投 资组
合的重 大变 动 ......................................................................................................................... 65 
9.5 转型前 最后 一日 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合 ............................................. 67 
9.6 转 型 前 最 后 一 日 按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的前 五名债券投资
明细 67 
9.7 转 型 前 最 后 一 日 按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的所 有资产支持证
券投资 明 细 ............................................................................................................................. 67 
9.8 转 型 前 最 后 一 日 按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的前 五名贵金属投
资明细 67 
9.9 转 型 前 最 后 一 日 按公允价值占基金资 产净值比例大小排序的前 五名权证投资
明细 68 
9.10 转型前 最后 一日 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明 ..................................... 68 
9.11 转型前 最后 一日 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ..................................... 68 
9.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................. 68 
§ 10 转型后 基金 富国 天盛 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 投资组 合报 告 ......................... 69 
10.1 2014 年 12 月 31 日 基金 资 产组合 情况 ................................................................ 69 
10.2 2014 年 12 月 31 日 按行 业 分类的 股票 投资 组合 ................................................ 70 
10.3 2014 年 12 月 31 日 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资
明细 70 
10.4 转型日 至报 告期 末（2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日 ）股 票投 资组 合
的重大 变动 ............................................................................................................................. 72 
10.5 2014 年 12 月 31 日 按债 券 品种分 类的 债券 投资 组合 ........................................ 80 
10.6 2014 年 12 月 31 日 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名债 券投
资明细 81 
10.7 2014 年 12 月 31 日 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 资产 支持
证券投 资明 细 ......................................................................................................................... 81 
10.8 2014 年 12 月 31 日 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名贵 金属
投资明 细 ................................................................................................................................. 81 
10.9 2014 年 12 月 31 日 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名权 证投
资明细 81 
10.10 2014 年 12 月 31 日 本基 金 投资的 股指 期货 交易 情况 说明 ................................ 81 
10.11 2014 年 12 月 31 日 本基 金 投资的 国债 期货 交易 情况 说明 ................................ 81 
10.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................. 82 
§ 11 转型后 基金 富国 天盛 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 信息 ............. 82 
11.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................. 82 
11.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................. 83 
11.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 ................. 83 
§ 12 转型后 基金 富国 天盛 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 开放式 基金 份额 变动 ............. 83 
§ 13 重大事 件揭 示 ................................................................................................................. 83



 4 
13.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 83 
13.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 84 
13.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 84 
13.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 84 
13.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 84 
13.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 84 
13.7 转型前 本期 基金 租用 证券 公司交 易单 元的 有关 情况 ......................................... 85 
13.8 转型后 本期 基金 租用 证券 公司交 易单 元的 有关 情况 ......................................... 86 
13.9 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 88 
§ 14 备查文 件目 录 ................................................................................................................. 91 
 




 5 
§2


 基 金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
2.1.1 转 型前 基金（ 原 汉 盛证券 投资 基金 ） 基本 情况 
基金名称 汉盛证券投资基金 
基金简称 富国汉盛封闭 
场内简称 基金汉盛 
基金主代码 500005 
交易代码 500005 
基金运作方式 契约型封闭式 
基金合同生效日 1999 年05 月10 日 
基金管理人 富国基金管理有限公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份 
基金合同存续期 15 年 
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 
上市日期 1999 年5 月18 日 
2.1.2 转 型后 基金（ 富国 天盛灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 ）基本 情况 
基金名称 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 
基金简称 富国天盛灵活配置混合 
场内简称 － 
基金主代码 000634 
交易代码 
前端交易代码：000634 
后端交易代码：000635 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2014 年04 月30 日 
基金管理人 富国基金管理有限公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 832,805,589.86 份 
基金合同存续期 不定期 
2.2 基 金产 品说 明 
2.2.1 转 型前 基金（ 原汉 盛证券 投资 基金 ） 产品 说明 
投资目标 
为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求
基金长期稳定的投资收益。 
投资策略 
“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究
和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期
投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操
作。 
业绩比较基准 无



风险收益特征 无



 6 
2.2.2 转 型后 基金（ 富国 天盛灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 ）产品 说明 
投资目标 
本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选
择，实现基金资产较高的长期回报。 
投资 策略 
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投
资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业
细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 
业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×65%+中债综合指数收益率 ×35%。



风险收益特征 
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司 
信息披露负责人 
姓名 范伟隽 林葛 
联系电话 021-20361818 010-66060069 
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599 
传真 95105686 、4008880688 010—63201816 
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 
8 号上海国金中心二期 
16-17 楼 
北京市东城区建国门内大
街69 号 
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 
8 号上海国金中心二期 
16-17 楼 
北京市西城区复兴门内大
街28 号凯晨世贸中心东
座F9 
邮政编码 200120 100031 
法定代表人 陈敏 刘士余 
2.4 信 息披 露方式



本基金选定的信息披
露报纸名称 
中国证券报、上海证券报、证券时报 
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址 
www.fullgoal.com.cn 
基金年度报告备置地
点 
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 
号上海国金中心二期 16-17 楼



中国农业银行 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉
大厦 
2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙) 
上海市世纪大道 100 号环球金融中
心50 楼



 7 
转型前 注册登记机构 － － 
转型后 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 16-17 楼 
§3


 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况 
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 
金额单位： 人民币元 
3.1.1 期
间数据
和指标 
转型前 （2014 年
1 月1 日至 2014
年4 月 29 日） 
2014 年4 月30
日(基金合同
生效日)至
2014 年12 月
31 日 
2013 年 2012 年 
本 期 已 实
现收益 
-28,946,619.18 228,820,105.27 450,050,124.31 633,418.54 
本期利 润 -69,784,396.96 264,351,027.69 398,014,185.79 167,710,600.95 
加 权 平 均
基 金 份 额
本期利 润 
-0.0349 0.1978 0.1990 0.0839 
本 期 加 权
平 均 净 值
利润率 
-2.93% 18.37% 16.40% 7.87% 
本 期 基 金
份 额 净 值
增长率 
-3.35% 22.03% 18.57% 8.13% 
3.1.2 期
末数据
和指标 
转型前 （2014 年
4 月 29 日） 
2014 年12 月
31 日 
2013 年12 月31
日 
2012 年12 月31
日 
期 末 可 供
分配利 润 
16,141,643.57 149,748,799.51 457,239,473.41 83,189,349.69 
期 末 可 供
分 配 基 金
份额利 润 
0.0081 0.1798 0.2286 0.0416 
期 末 基 金
资产净 值 
2,016,141,643.57 983,650,945.39 2,497,926,041.59 2,175,911,856.39 
期 末 基 金
份额净 值 
1.0081 1.181 1.2490 1.0880 
3.1.3 累
计期末
指标 
转型前 （2014 年
4 月 29 日） 
2014 年12 月
31 日 
2013 年12 月31
日 
2012 年12 月31
日 
基 金 份 额
累 计 净 值
增长率 
551.46% 22.03% 574.07% 468.49% 
注：本基金于 2014 年 4 月 30 日转型,新基金 合同生效日为 2014 年 4 月 30 日, 
 8 
截至报告期末新基金合同生效不足一年。 
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金
交易佣 金、开 放式 基金 的申购 赎回费 、基 金转 换费等 ） ，计 入费 用后 实际收 益水
平要低于所列数字。 本期已实现 收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入
（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益
加上本期公允价值变动收益。 
3.2 转 型前 基金汉 盛证 券投资 基金 净值表 现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去一 年 -3.35% 2.07% － － － － 
过去三 年 23.91% 2.03% － － － － 
过去五 年 8.65% 1.94% － － － － 
自 基金 合同 生
效日起 至今 
551.46% 2.55% － － － － 
注： 由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列示
基金的净值表现。 
过去一年为2014 年 1 月1 日至2014 年4 月29 日。 
过去三年为2012 年 1 月1 日至2014 年4 月29 日。 
过去五年为2010 年 1 月1 日至2014 年4 月29 日。 
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较 
 
注：本图中所示时间区间为 1999 年5 月 10 日至2014 年4 月29 日。



 9 
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有 业绩比较基准， 此图只列示基金的
净值表现。 
本基金于 1999 年 5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年 5 月 10 日至 1999
年11 月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 
 
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较 
 
注：2014 年按 实际存 续期计 算。 由于汉 盛证 券投资 基金 在其基 金合 同和招 募说
明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 
3.3 转 型后 基金富 国天 盛灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 净 值表现 
3.3.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净
值增 长
率① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 6.78% 1.37% 28.25% 1.07% -21.47% 0.30% 
过去六 个月 14.29% 1.05% 39.89% 0.86% -25.60% 0.19% 
自 基金 合同 生
效日起 至今 
22.03% 1.02% 41.36% 0.80% -19.33% 0.22% 
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准为：
沪深300 指数收益率 ×65%+中债综合指数收益率 ×35%。 
沪深300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限公司
开发的中国A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、
流通市值大的主流股票， 能够反映 A 股市场总体价格走势。 中债综合指数是由中 
 10 
央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。 根据本基金的
投资范围和投资比例， 选用上述业绩比较基准能够客观、 合理地反映本基金的风
险收益特征。 
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算： 
benchmarkt =65 ％* [沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +35 ％* [中债综
合指数t/(中债综合指数 t-1)-1]； 
其中，t=1,2,3,..., T ，T 表示时间截至日； 
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： 
benchmarkT =[ Π Tt=1(1+benchmarkt )]-1 
其中，T=2,3,4,... ； Π Tt=1(1+benchmarkt ) 表示t 日至T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。 
3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较 
 
注：1、 截止日期为 2014 年12 月31 日， 本基金自基金转型日至图表截止日不足
一年。 
2、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金由汉盛证券投资基金转型而成。基金 
转型经2014 年3 月6 日至2014 年4 月8 日汉盛证券投资基金基金份额持有人大
会决议通过， 并经中国证监会备案 （证券基金机构监管部部函[2014]67 号） 。 自
2014 年4 月30 日起， 汉盛证券投资基金在上海证券交易所终止上市， 其由 《汉
盛证券投资基金基金合同》 修订而成的 《富国 天盛灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》正式生效。 
3、 富国基金管理有限公司以 2014 年6 月 4 日为份额折算基准日对投资者持有的
原汉盛证券投资基金进行了基金份额折算操作。 经本基金管理人计算并经基金托
管 人 复 核 的 折 算 前 基 金 份 额 净 值 为 1.015 元 ， 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位为 
 11 
1.014909401 元 （第 10 位舍去） ， 本基金管理人按照 1.014909401 的折算比例对
原汉盛证券投资基金进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为 1.000 元，
折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例， 采用循环进位法保留到小
数点后两位，折算后基金份额总额为 1,834,804,944.82 份。 
4、 本基金于2014 年4 月30 日由原 汉盛证券投资基金转型而成， 建仓期 6 个月， 
从 2014 年 4 月 30 日至2014 年 10 月 29 日 ，建仓期结束时各项资产配置比例均
符合基金合同约定。 
3.3.3 自 基金转型以来基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较 
 
注：2014 年按实际存续期计算。 
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
单位：人民币元 
年度 
每10份基金
份额分红数 
现金形式 
发放总额 
再投资形式 
发放 总额 
年度利润分配 合计 备注 
2014 年 2.260 429,075,576.86 3,677,076.36 432,752,653.22 2次分 红 
2013 年 0.380 76,000,000.59 － 76,000,000.59 1次分 红 
2012 年 0.370 74,000,001.02 － 74,000,001.02 1次分 红 
合计 3.010 579,075,578.47 3,677,076.36 582,752,654.83 － 
§4


 管 理人 报告



 12 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从 北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2014 年12 月31 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基
金、富 国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金（LOF ）、富 国天时 货币 市场 基金、 富国
天合稳健优选股 票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF ）、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富国 优化 增强 债券型 证券
投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券 投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国
上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投
资基金、 富国全球顶级消费品股票 型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投
资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证
券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股票
型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、 富国 7 天理
财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强收益定
期开放债券型证券投资基金、 富国强 回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏
观策略灵活配置混合型证券投资基金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国
信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯 债债券型证券投资基金、 富
国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国
目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基
金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富
国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国
新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基
金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投
资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯
债债券型证券投资基金、 富国富钱包货币市场基金、 富国收益宝货币市场基金等
五十三只证券投资基金。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 
原 汉盛 证券投 资基 金 ： 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
戴益强 
本基金前
任基金经
理 
2012-10-12 2014-01-13 8 年 
硕 士 ， 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限
公司行 业研 究员 ；2008 年 9 月至
2012 年10 月 任富 国基 金管 理有限 
 13 
公司行 业研 究员 ， 2012 年10 月至
2014 年 1 月 任汉 盛证 券投 资基金
基金经 理，2013 年 8 月起 任富国
医 疗 保 健 行 业 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2014 年 1 月 起任汉
兴 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有
基金从 业资 格。 
贺轶 
本基金前
任基金经
理 
2010-01-13 2014-01-29 13 年 
硕 士 ， 曾 任 中 国 银 行 云 南 省 分 行
国 际 业 务 部 银 行 职 员 ； 菲 利 普 证
券 公 司 分 析 员 ； 中 银 国 际 证 券 有
限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 分 析 员 ；
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 助
理 副 总 裁 ； 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 公
司 投 资 管 理 部 投 资 经 理 、 基 金 经
理 ； 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 营 销
策 划 与 产 品 部 高 级 营 销 策 划 经
理、 权益 投资 部策 略分 析 师； 2010
年1 月至2014 年1 月 任汉 盛证券
投资基 金基 金经 理，2012 年 9 月
起 任 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 兼 任
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资
副总监 。具 有基 金从 业资 格。 
袁宜 
本基金基
金经理兼
任富国宏
观策略灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经 理 
2012-10-12 － 8 年 
博 士 ， 曾 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所
有 限 公 司 宏 观 分 析 师 、 高 级 宏 观
分 析 师 、 高 级 策 略 分 析 师 、 首 席
策略分 析师 ；2011 年 3 月 至今任
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 经 济
学家，2011 年 3 月至 2012 年 10
月任基 金经 理助 理， 2012 年10 月
至 2014 年 4 月 29 日 任汉 盛证券
投资基 金基 金经 理，2013 年 4 月
起 任 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2014
年4 月30 日 起任 富国 天盛 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。具 有基 金从 业资 格。 
注： 上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期， 离任日期
为根据公司决定确定的解聘日期。 
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
富 国天 盛灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 ： 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期



 14 
袁宜 
本基金基
金经理兼
任富国宏
观策略灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经 理 
2014-04-30 － 8 年 
博 士 ， 曾 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所
有 限 公 司 宏 观 分 析 师 、 高 级 宏 观
分 析 师 、 高 级 策 略 分 析 师 、 首 席
策略分 析师 ；2011 年 3 月 加入富
国 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 首 席 经
济学家 兼基 金经 理助 理；2012 年
10 月至 2014 年 4 月 29 日 任汉盛
证券投 资基 金基 金经 理，2013 年
4 月 起 任 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年4 月30 日 起任 富国 天盛灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 具有 基金 从业 资格 。 
注： 上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期， 离任日期
为根据公司决定确定的解 聘日期。 
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
袁宜先生自2012 年 10 月12 日起担任汉盛证券投资基金基金经理；2014 年4 月
30 日汉 盛证券 投资 基 金转型 为富国 天盛 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金，袁 宜先
生继续担任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天盛灵活配置混合型证券投资基
金 
的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国
证券法》 、 《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》 以及其它有关法
律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能
减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目
标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈 的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。 
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对 于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合， 
 15 
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。 
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型 、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析 结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。 
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
（1）自 2014 年1 月1 日至2014 年4 月29 日未发现异常交易行为。 公司旗
下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内汉盛
证券投资基金与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现14 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 
（2）自 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 6 月 30 日未发现异常交易行为。公司
旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内富
国天盛灵活配置混合型证券投资基金与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或
投资策略 调整需要， 出现 4 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。 
（3）自 2014 年7 月1 日至2014 年9 月30 日未发现异常交易行为， 公司旗
下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组
合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 26 次同
日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 
（4）自 2014 年10 月1 日至2014 年 12 月31 日未发现异常交易行为。 公司
旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本
组 合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现 27 次
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2014 年，中国经济波澜不惊，全年各季的经济增速保持在 7.4% 上下 0.1 个
百分点的狭窄区间之内。A 股市场在经历了上半年的 窄幅波动后， 于 7 月开始大
幅上涨。 在政府主动压低无风险利率以及 A 股市场赚钱效应的双重影响下， 场外 
 16 
资金大举入市， 场内投资者纷纷增加杠杆， 由此导致股指上行势头凌厉， 期间每
次回调都很浅。11 月下旬以后， 主板市场加速上行， 并表现出明显的二八分化，
大盘蓝筹股涨势迅猛。 
本基金自4 月底成立以后， 在多数时间则维持了较高的仓位， 但在 8 月有过
一次并不成功的减仓，在四季度的配置相对均衡，跑输业绩基准。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至2014 年 4 月29 日， 汉盛证券投资基金份额净值为 1.0081 元。 自2014
年1 月1 日至2014 年4 月29 日，汉盛证券投资基金份额净值增长率为-3.35%。 
截至 2014 年 12 月 31 日，富国天盛灵活配置混合型证券投资基金份额净值
为 1.181 元，份额累计 净值为 1.219 元。自 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月
31 日，富国天盛灵活配置混合型证券投资基金份额净值增长率为 22.03%，同期
业绩比较基准收益率为 41.36%。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望2015 年， 中国经济面临较大的下行压力， 对通货紧缩的担忧可能升温，
因而预计流动性环境将保持相对宽松， 对房地产等行业的限制性政策有望继续放
松 。 二季度以后， 美联储 加息的预期可能进一步引发全球资金从新兴市场的流出，
并对中国的经济金融环境构成压力。 
对A 股市场而言， 依旧将处于流动性主导的格局中。 一方面， 宽松的宏观政
策环境以及居民资产的再配置将对股指构成支撑， 国企改革、 京津冀协同、 一带
一路、 海西等主题热点有望轮番表现； 另一方面， 上市公司的利润或将表现平平，
而股票供给的增加、 对杠杆融资的规范以及美联储加息带动的资 本外流， 则会带
来阶段性的剧烈震荡。相对看好金融、地产、白马成长。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核报 告 
本基金管理人一贯坚持 “风险管理是公司发展的 生命线” 的理念， 并把维护
持有人 利益 作为己 任。 在监察 稽核 基础性 工作 基础上 ，2014 年本基 金管理 人着
重开展了如下与监察稽核有关的工作： 
1、着力推进制度建设，加强制度的可操作性 
根据法律法规的要求， 监察稽核部结合公司运作情况， 协同相关业务部门对
现有制度和流程进行了持续修订和完善。2014 年度共制定或修订了 18 项制度，
如： 修订了 《富国基金管理有限公司投资管理制度》 ， 以更契合公司投资管理的
需要； 制定了 《富国基金管理有限公司量化投资业务管理办法》 ， 以更有效管理
公司量化及海外 投资业务。 
 
2、以合规风控为抓手，提升风控 管理的效率 
在 “事前防范为主、 事 中监控为辅、 事后稽核为补” 工作原则的指导下， 监
察稽核部主动梳理了投资组合的合规指标、 规范了交易系统权限设置。 此外， 将
股指期货风控模块纳入公司整体风控体系， 在系统风控相关模块有效性测试的基
础上， 还开展了后续跟踪评估， 减少新系统可能带来的不兼容风险， 提高了运行
效率。 
3、积极开展合规培训，提升全员业务合规意识 
为提高业务部门一线风控水平， 在各部门自学、 公司内部培训以及参加基金
业协会组织的培训的基础上，监察稽核部门还邀请外部律师开展专题讲座培训。 
 17 
以深入浅出的培训内容和形式， 及时、 有 效地传达了 《基金管理公司风险管理指
引》 及 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规， 既提升了员工的风
险合规意识,又使公司及业务的内部控制和风险管理得到夯实和优化。 
4、全面加强合规管理，深化业务开展的合规性 
立足于 “及时掌握监管动态， 熟练知晓法律要求、 全面提高服务水平” ， 监
察稽核部通过主动与业务部门沟通， 协助规范业务流程、 制度制订， 以保障业务
开展的合规性。 结合常规的季度监察稽核工作， 有针对性地开展了六次专项审计，
规范基金运作和公司经营所涉及的业务流程，提高了内部控制的有效性。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估 值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
2014 年1 月1 日至2014 年4 月29 日， 汉盛证券投资基金于 2014 年3 月19
日公告对 2013 年报告期内利润进行收益分配，每 10 份基金份额派发现金红利
2.06 元， 共计派发现金红利 412,000,001.06 元。 汉盛证券投资基金在本报告期
内的利润分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。 
2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日，富 国天盛灵活配置混合型证券投
资基金共 进行了两次收益分配， 分别于 2014 年10 月13 日公告每 10 份基金份额
派发现金红利0.20 元， 共计派发红利20752652.16 元；2015 年 1 月8 日公告每
10 份基金份额派发现金红利 0.36 元，共计派发红利 25076591.62 元。 
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
本报告期无需要说明的相关情形。 
 
§5


 托 管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金 法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本
基金基金管理人 — 富国基金基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日基金的投资运 作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认
真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。



 18 
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明 
本托管人认为, 富国基金基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产
净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益 的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人认为， 富国基金基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资
基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露
的本基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 
 
§6


 审 计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计 意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 安永华明（2015）审字第60467606_B30 号 
安永华明（2015）审字第60467606_B01 号 
6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 全 体 基 金 份 额 持 有 人( 原 汉 盛 证 券 投
资基金全体基金份额持有人) 
引言段 我们审计了后附的 1. 汉盛证券投资基
金财务报表， 包括2014 年4 月29 日的
资产负债表和 2014 年 1 月 1 日至 2014
年 4 月 29 日（基金合 同失效日）止期
间的利润表和所有者权益（基金净值）
变动表以及财务报表附注。2.富国天盛
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负
债表和 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12
月 31 日止期间的利润 表和所有者权益
（ 基 金 净 值 ） 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注。 
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理
人富国基金管理有限公司的责任。 这种
责任包括： （1） 按照企 业会计准则的规
定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反
映； （2） 设计、 执行和 维护必要的内部 
 19 
控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报。 
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基础
上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行
了审计工作。 中国注册会计师审计准则
要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德守则， 计划和执行审计工作以对财务
报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。 
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有
关财务报表金额和披露的审计证据。 选
择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判
断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险的评估。 在进行风险
评估时， 注册会计师考虑与财务报表编
制和公允列报相关的内部控制， 以设计
恰当的审计程序， 但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。 审计工作还包括
评 价 基 金 管 理 人 选 用 会 计 政 策 的 恰 当
性和作出会计估计的合理性， 以及评价
财务报表的总体列报。 
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充
分、 适当的， 为发表审 计意见提供了基
础。 
获取的审计证据是充分、 适当的， 为发
表审计意见提供了基础。 
审计意见段 我们认为， 上述财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制， 公允
反映了汉盛证券投资基金 2014 年 4 月
29 日 （基金合同失效日） 的财务状况以
及 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 29
日 （基金合同失效日） 止期间的经营成
果 和 净 值 变 动 情 况; 公 允 反 映 了 富 国 天
盛灵活配置混合型证券投资基金 2014
年12 月31 日的财务状 况以及2014 年4
月30 日至2014 年12 月31 日止期间的
经营成果和净值变动情况。 
注册会计师的姓名 边卓群 蒋燕华 
会计师事务所的名称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100 号 环球金融中心50
楼 
审计报告日期 2015 年03 月26 日



 20 
§7


 转 型前 基金（ 汉盛 证券投 资基 金 ）年 度财 务 报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主体： 汉盛证券投资基金 
报告截止日：2014 年 4 月 29 日 
单位：人民币元 
资 产 
本 期末 
2014 年4 月 29 日 
上 年度 末 
（2013 年 12 月31 日）



资 产：


 
银行存 款 180,315,651.58 43,030,384.32 
结算备 付金 12,459,802.02 27,355,569.61 
存出保 证金 1,972,773.43 3,123,524.39 
交易性 金融 资产 1,818,273,790.43 2,229,595,717.79 
其中： 股票 投资 1,007,692,357.13 1,587,339,546.39 
基金投 资 － － 
债券投 资 810,581,433.30 642,256,171.40 
资产支 持证 券投 资 － － 









贵金 属投 资 － － 
衍生金 融资 产 － － 
买入返 售金 融资 产 － 175,600,000.00 
应收证 券清 算款 3,055,795.96 23,565,225.76 
应收利 息 15,973,458.90 8,573,880.13 
应收股 利 － － 
应收申 购款 － － 
递延所 得税 资产 － － 
其他资 产 － 24.36 
资产总 计 2,032,051,272.32 2,510,844,326.36 
负 债和 所有者 权益 
本 期末 
2014 年4 月 29 日 
上 年度 末 
（2013 年 12 月31 日）



负 债：


 
短期借 款 － － 
交易性 金融 负债 － － 
衍生金 融负 债 － － 
卖出回 购金 融资 产款 － － 
应付证 券清 算款 10,528,810.69 － 
应付赎 回款 － － 
应付管 理人 报酬 2,463,791.05 3,186,064.30 
应付托 管费 410,631.85 531,010.73 
应付销 售服 务费 － － 
应付交 易费 用 527,426.72 7,130,651.02 
应交税 费 1,478,558.72 1,478,558.72 
应付利 息 － －



 21 
应付利 润 － － 
递延所 得税 负债





－ － 
其他负 债 500,409.72 592,000.00 
负债合 计 15,909,628.75 12,918,284.77 
所 有者 权益：


 
实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
未分配 利润 16,141,643.57 497,926,041.59 
所有者 权益 合计 2,016,141,643.57 2,497,926,041.59 
负债和 所有 者权 益总 计 2,032,051,272.32 2,510,844,326.36 
注：1.报告截止日 2014 年 04 月 29 日( 基金合同失效日） ，基金份额净值 1.0081
元，基金份额总额 2,000,000,000.00 份。 
2.自 2014 年 4 月 30 日起， 由 《汉盛证券投资基金基金合同》 修订而成的 《富国
天盛混合型证券投资基金基金合同》生效。 
7.2 利 润表 
会计主体： 汉盛证券投资基金 
本报告期：2014 年 1 月1 日至2014 年4 月29 日 
单位：人民币元 
项 目 
本期 
（2014 年1 月1 日至
2014 年4 月29 日） 
上年度可比期间 
(2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日) 
一、收入 -47,191,291.73 489,441,805.78 
1.利息 收入 10,654,209.60 28,350,256.57 
其中： 存款 利息 收入 277,367.52 1,320,796.12 
债券利 息收 入 9,893,456.45 23,228,959.59 
资产支 持证 券利 息收 入 － － 
买入返 售金 融资 产收 入 483,385.63 3,800,500.86 
其他利 息收 入 － － 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -17,007,723.55 512,992,498.67 
其中： 股票 投资 收益 -18,602,445.55 500,700,102.87 
基金投 资收 益 － － 
债券投 资收 益 741,995.05 -2,561,419.14 
资产支 持证 券投 资收 益 － － 
贵金属 投资 收益 － － 
衍生工 具投 资收 益 － － 
股利收 益 852,726.95 14,853,814.94 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -40,837,777.78 -52,035,938.52 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － － 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） － 134,989.06 
减：二、费用 22,593,105.23 91,427,619.99 
1．管 理人 报酬 11,682,183.28 36,478,280.20



 22 
2．托 管费 1,947,091.25 6,079,713.32 
3．销 售服 务费 － － 
4．交 易费 用 7,508,878.05 48,140,690.25 
5．利 息支 出 － － 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － － 
6．其 他费 用 1,454,952.65 728,936.22 
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -69,784,396.96 398,014,185.79 
减：所 得税 费用 － － 
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -69,784,396.96 398,014,185.79 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主体： 汉盛证券投资基金 
本报告期： 2014 年1 月1 日至2014 年4 月29 日 
 























































































 单位： 人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至2014 年 4 月29 日） 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 497,926,041.59 2,497,926,041.59 
二、本期经营活动产生的 基金净值变
动数（ 本期 利润 ） 
－ -69,784,396.96 -69,784,396.96 
三、本期基金份额交易产 生的基金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ） 
－ － － 
其中：1.基 金申 购款 － － － 
2.基金 赎回 款 － － － 
四、本期向基金份额持有 人分配利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “- ”
号填列 ） 
－ -412,000,001.06 -412,000,001.06 
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 16,141,643.57 2,016,141,643.57 
项目 
上年度可比期间 
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日） 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 175,911,856.39 2,175,911,856.39 
二、本期经营活动产生的 基金净值变
动数（ 本期 利润 ） 
－ 398,014,185.79 398,014,185.79 
三、本期基金份额交易产 生的基金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ） 
－ － － 
其中：1.基 金申 购款 － － － 
2.基金 赎回 款 － － － 
四、本期向基金份额持有 人分配利润 － -76,000,000.59 -76,000,000.59



 23 
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “- ”
号填列 ） 
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 497,926,041.59 2,497,926,041.59 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署； 






陈戈


























林志松




















雷青松 
—————————








 —————————








 ———————— 
基金管理公司负责人








 主管会计工作负责人











 会计机构负责人 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
汉盛证券投资基金 (以下简称“本基金 ”)， 系经中国证券监督管理委员会
（以下 简称 “中 国证 监 会 ”） 证监 基金 字[1999]13 号文 《关 于同 意 设立汉 盛 证
券投资基金的批复》 的核准， 由富国基金管理有限公司、 海通证券股份有限公司
（原名为海通证券有限公司） 、 申银万国证券股份有限公司、 华泰证券股份有限
公司 （原名为江苏证券有限责任公司） 、 山东省国际信托有限公司 （原名为山东
省国际信托投资公司） 、 福 建省投资开发集团有限责任公司 （原名为福建国际信
托投资公司） 于1999 年5 月10 日共同发起并向社会募集设立。 本基金为契约型
封闭式， 存续 期为 15 年， 发行规模为20 亿份基金份额。 本基金经上海证券交易
所（以下简称 “上交所 ”）上证上字[99]27 号文审核同意，于 1999 年 5 月 18
日在上交所挂牌交易。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司， 基金托管
人为中国农业银行股份有限公司。 
根 据 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 通 过 的 汉 盛 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事
项的议案， 并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证券基金
机构监 管部 部函[2014]67 号《 关于 汉盛 证券 投资基 金基 金份 额持 有 人大会 决议
备案的回函》 ） 及上海证券交易所自律监管决定书[2014]172 号文 《关于终止汉
盛证券投资基金上市的决定》 的同意， 本基金于 2014 年4 月30 日终止上市， 原
《汉盛证券投资基金基金合同》 于终止上市日起失效， 《富国天盛灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 于 2014 年4 月 30 日起生效， 本基金更名为 “富国天
盛混合型证券投资基金 ”， 基金正式转型为契约型开放式， 存续期限调整为不定。 
本 基 金 的 投 资 范 围 为 中 国 境 内 上 市 的 股 票 ， 债 券 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他
金融工 具。 本基金投资目标是为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安
全并谋求基金长期稳定的投资收益。 本基金资产总值 80%以上投资于股 票、 债券
市场，其中投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20% 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称 “企业会计准则 ”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、
中国证监会制定的 《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格
式准则》 第2 号 《年度 报告 的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 
 24 
第 3 号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第
3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。 
根据 《汉盛证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金存续期至 2014 年4 月
13 日终 止。本 基金 的 基金管 理人富 国基 金管 理有限 公司正 计划 将本 基金于 存续
期结束前改制为开放式基金并相应延长存续期至不定期， 因此本基金本报告期财
务报表仍以持续经营假设为编制基础。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014
年4 月29 日的财务状 况以及2014 年1 月1 日至2014 年4 月29 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。 
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明 
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核
算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策 和会计估计编制。



7.4.5 会计 差 错更正 的说 明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
7.4.6 税项 
1. 印花税 
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因 非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 
2. 营业税、企业所得税 
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收 入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税； 
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。 
3. 个人所得税 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收 入时代扣代缴 20%的个人所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革 
 25 
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关 于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
（2014 年4 月29 日） 
上年度末（2013 年 12 月 31 日 ） 
活期存款 180,315,651.58 43,030,384.32 
定期存款 － － 
其中： 存款期限1-3 个
月 
－ － 
其他存款 － － 
合计 180,315,651.58 43,030,384.32 
注：本基金本报告期内及上年度可比期内未投资于定期存款。 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
（2014 年4 月29 日） 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 1,003,282,685.00








1,007,692,357.13 4,409,672.13 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合约 
－ － － 
债券 
交易所市场 27,476,869.53 26,675,433.30 -801,436.23 
银行间市场 787,665,445.50 783,906,000.00 -3,759,445.50 
合计 815,142,315.03 810,581,433.30 -4,560,881.73 
资产支持证券 － － － 
其他 － － － 
合计 1,818,425,000.03 1,818,273,790.43 -151,209.60 
项 目 
上年度 末（2013 年 12 月 31 日 ） 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 1,536,427,719.63








1,587,339,546.39 50,911,826.76 
贵金属投资- 金 交 所 － － －



 26 
黄金合约 
债券 
交易所市场 34,462,434.53 33,450,171.40 -1,012,263.13 
银行间市场 618,018,995.45 608,806,000.00 -9,212,995.45 
合计 652,481,429.98 642,256,171.40 -10,225,258.58 
资产支持证券 － － － 
其他 － － － 
合计 2,188,909,149.61 2,229,595,717.79 40,686,568.18 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
金额单位：人民币元 
项目 
上年度末 （2013 年 12 月 31 日 ） 
账面余额 其中；买断式逆回购 
交易所 市场 175,600,000.00 0.00 
合计 175,600,000.00 0.00 
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购中取得的债券。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
（2014 年4 月29 日） 
上年度末（2013 年 12 月 31 日 ） 
应收活 期存 款利 息 63,317.63 30,050.72 
应收定 期存 款利 息 － － 
应收其 他存 款利 息 － － 
应收结 算备 付金 利息 20,243.32 12,310.00 
应收债 券利 息 15,886,324.77 8,381,705.34 
应收买 入返 售证 券利 息 － 148,408.47 
应收申 购款 利息 － － 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 － － 
其他 3,573.18 1,405.60 
合计 15,973,458.90 8,573,880.13 
7.4.7.6 其 他资 产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
（2014 年4 月29 日） 上年度末（2013 年 12 月 31 日 ） 
其他应 收款 － 24.36 
待摊费 用 － － 
合计 － 24.36



 27 
注：本基金本报告期末未持有其他资产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
（2014 年4 月 29 日） 
上年度末（2013 年 12 月 31 日 ） 
交易所 市场 应付 交易 费用 526,601.72 7,120,139.77 
银行间 市场 应付 交易 费用 825.00 10,511.25 
合计 527,426.72 7,130,651.02 
7.4.7.8 其 他负 债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
（2014 年4 月29 日） 
上年度末（2013 年 12 月 31 日 ） 
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00 
应付赎 回费 － － 
预提审 计费 132,602.43 100,000.00 
预提信 息披 露费 97,807.29 200,000.00 
预提上 市费 20,000.00 － 
其他 － 42,000.00 
合计 500,409.72 592,000.00 
7.4.7.9 实 收基 金 
金额单位： 人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年 4 月 29 日） 
基金份额（份） 账面金额 
上年度 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
本期申 购 
－ － 
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） － － 
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
注： 于2014 年4 月 29 日， 本基金的发起人海通证券股份有限公司持有 500 万份，
占比 0.25% ，申银万国证券股份有限公司持有 1,000 万份、占比 0.50% ，富国基
金管理有限公司持有 1,000 万份、占比 0.50% ，华泰证券股份有限公司持有 500
万份、占比 0.25% ，山东省国际信托有限公司持有 500 万份、占比 0.25% 。福建
省投资开发集团有限责任公司持有 500 万份、占比 0.25%。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 
未分配利润合
计 
上年度 末 457,239,473.41 40,686,568.18 497,926,041.59 
本期利 润 -28,946,619.18 -40,837,777.78 -69,784,396.96 
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 － － －



 28 
数 
其中： 基金 申购 款 － － － 
基金赎 回款 － － － 
本期已 分配 利润 -412,000,001.06 － -412,000,001.06 
本期末 16,292,853.17 -151,209.60 16,141,643.57 
7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年 4
月 29 日） 
上年度可比期间 （2013 年 01
月 01 日至 2013 年 12 月 31 日） 
活期存 款利 息收 入 202,667.75 951,197.69 
定期存 款利 息收 入 － － 
其他存 款利 息收 入 － － 
结算备 付金 利息 收入 61,339.14 332,709.62 
其他 13,360.63 36,888.81 
合计 277,367.52 1,320,796.12 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年4 月
29 日） 
上年度可比期间 （2013 年 01 月 01
日至 2013 年 12 月 31 日 ） 
卖出股 票成 交总 额 2,657,542,608.90 16,008,780,436.05 
减：卖 出股 票成 本总 额 2,676,145,054.45 15,508,080,333.18 
买卖股票 差 价收 入


-18,602,445.55


500,700,102.87 
7.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1日至2014 年4
月29日） 
上年度可比期间
（2013 年01 月01 日至
2013 年12 月31 日 ） 
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 交总
额 425,477,883.92 3,465,312,267.38 
减： 卖 出债 券 （、 债转 股 及债券 到期 兑付 ） 成
本总额 
415,793,094.95 3,412,780,509.98 
减：应 收利 息总 额 8,942,793.92 55,093,176.54 
买卖债 券差 价收 入 741,995.05 -2,561,419.14 
－ 
7.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益 
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益 
注 ：本 基金本 报告 期无贵 金属 投资收 益。 




 29 
7.4.7.16 衍 生工 具 收益 
7.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买 卖 权 证 差 价 收
入。 
7.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益 
注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益 ——其他投资收益。 
7.4.7.17 股 利收 益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014
年4 月 29 日） 
上年度可比期间 （2013 年
01 月 01 日至 2013 年 12 月
31 日 ） 
股票投 资产 生的 股利 收益 852,726.95 14,853,814.94 
基金投 资产 生的 股利 收益 － － 
合计 852,726.95 14,853,814.94 
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益 
单位：人民币元 
项目名 称 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年4
月29 日） 
上年度可比期间 （2013 年 01
月 01 日至 2013 年 12 月 31 日） 
1.交易 性金 融资 产 -40,837,777.78 -52,035,938.52 
股票投 资 -46,502,154.63 -42,956,549.50 
债券投 资 5,664,376.85 -9,079,389.02 
资产支 持证 券投 资 － － 
基金投 资 － － 
贵金属 投资 － － 
其他 － － 
2.衍生 工具 － － 
权证投 资 － － 
3.其他 － － 
合计 -40,837,777.78 -52,035,938.52 
7.4.7.19 其 他收 入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年4 月
29 日） 
上年度可比期间 （2013 年 01 月
01 日至 2013 年 12 月 31 日） 
基金赎 回 费 收入 － － 
其他 － 134,989.06 
合计 － 134,989.06 
7.4.7.20 交 易费 用 
单位：人民币元



 30 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至2014 年4
月 29 日） 
上年度可比期间 （2013 年 01
月 01 日至 2013 年 12 月 31 日 ） 
交易所 市场 交易 费用 7,503,128.05 48,104,890.25 
银行间 市场 交易 费用 5,750.00 35,800.00 
合计 7,508,878.05 48,140,690.25 
7.4.7.21 其 他费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年4
月29 日） 
上年度可比期间 （2013 年 01
月 01 日至 2013 年 12 月 31 日） 
审计费 用 32,602.43 100,000.00 
信息披 露费 97,807.29 300,000.00 
银行费 用 6,542.93 21,436.22 
上市费 20,000.00 60,000.00 
债券账 户维 护费 9,000.00 18,000.00 
分红手 续费 1,236,000.00 228,000.00 
其他 53,000.00 1,500.00 
合计 1,454,952.65 728,936.22 
 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财务 报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方名称 与本基金的关系 
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东 
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ 现名： 申万
宏源证 券有 限公 司） 
基金管 理人 的股 东 
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东 
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东 
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行” ） 
基金托 管人 
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单位：人民币元



 31 
关联方名称 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年 4 月 29
日） 
上年度可比期间 （2013 年01 月01 日至
2013 年12 月31 日 ） 
成交金额 
占 当期股票成交
总额 的比例（%） 
成交金额 
占当期股票成交
总额的比例（%） 
海通证 券 735,819,898.22 15.34 4,949,638,203.56 15.62 
申银万 国 138,457,431.54 2.89 3,697,868,309.76 11.67 
7.4.10.1.2 权 证交 易 
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 
7.4.10.1.3 债 券交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年4 月 29 日） 
上年度可比期间 （2013 年01 月01 日至
2013 年12 月31 日 ） 
成交金额 
占 当期债券成交
总额 的比例（%） 
成交金额 
占当期债券 成交
总额的比例（%） 
海通证 券 － － 79,133,005.14 17.46 
申银万 国 － － 67,563,201.71 14.91 
7.4.10.1.4 回 购交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年 4 月 29 日） 
上年度可比期间 （2013 年01 月01 日至
2013 年12 月31 日 ） 
成交金额 
占 当期 回购 成交
总额 的比例（%） 
成交金额 
占当期 回购 成交 总
额的比例（%） 
海通证 券 135,000,000.00 4.57 1,828,100,000.00 11.64 
申银万 国 340,000,000.00 11.52 2,393,000,000.00 15.24 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
（2014 年1 月1日至2014 年4 月29日） 
佣金 
占当期佣金总量
的比例 （%） 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣金总
额的比例（%） 
海通证 券 662,906.60 15.45 5,826.10 1.11 
申银万 国 123,469.30 2.88 12,619.34 2.40 
关联方名称 
上年度可比期间 （2013 年01 月01 日至2013 年12 月31 日） 
佣金 
占当期佣金总量
的比例 （%） 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣金总
额的比例（%） 
海通证 券 4,438,775.20 15.62 368,060.45 5.17 
申银万 国 3,327,798.86 11.71 1,570,284.75 22.05 
注：上述佣金按市场佣金率计算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用( 包 括 但 不 限 于 买
(卖) 经手费 、证券 结算 风险基 金和买(卖) 证管 费等） 。管理 人因此 从 关 联方 获取 
 32 
的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年4 月
29 日） 
上年度可比期间（2013 年01 月
01 日至 2013 年12 月31 日） 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,682,183.28 36,478,280.20 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － － 
注： 该项费用按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提， 基金成立三个月
后如持有现金比例高于基金资产净值的 20% ， 超出部分不计提管理费。 计算方法
如下： 









H=E*1.50%/ 当年天数 









H 为每日应计提的管理人管理费 









E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值) 
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014
年 4 月 29 日） 
上年度可比期间 （2013 年 01
月 01 日至 2013 年 12 月 31 日） 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费 
1,947,091.25 6,079,713.32 
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下： 









H=E*0.25%/ 当年天数 









H 为每日应支付的基金托管费 









E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的
债 券（含回购）交易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单位：份 
项目 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年4
月29 日） 
上年度可比期间 （2013 年 01
月 01 日至 2013 年 12 月 31 日） 
基 金 合 同 生 效 日 1999 年
05 月 10 日持 有的 基金 份
额 
10,000,000.00 10,000,000.00 
期初持 有的 基金 份额 － －



 33 
期间申 购/ 买入 总份 额 － － 
期间因 拆分 变动 份额 － － 
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － － 
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00 
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例 
0.50% 0.50% 
 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
份额单位：份 
关联方名称 
本期末 
（2014 年4 月29 日） 
上期末（2013 年 12 月 31 日） 
持有的 
基金份额 
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%) 
持有的 
基金份额 
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%) 
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公 司 
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50 
海 通 证 券 股 份 有 限
公司 
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25 
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司 
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25 
 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
（2014 年1 月1 日至 2014 年 4 月 29 日） 
上年度可比期间 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日） 
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国农 业银 行股 份有 限
公司 180,315,651.58 202,667.75 43,030,384.32 951,197.69 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。



7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 
7.4.11 利 润分 配情况 
单位：人民币元 
序号 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份基 
金份额分
红数 
现金形式 
发放 
再投资形式发
放 
利润分配 
合计 
1 2014-03-24 2014-03-25 2.060 412,000,001.06 － 412,000,001.06 
合 计


 2.060 412,000,001.06 － 412,000,001.06



 34 
7.4.12 期 末（2014 年 4 月 29 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 
7.4.12.2 期末 持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单位：人民币元 
股票代 码 股票名 称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估 
值单价 
复牌 
日期 
复牌 
开盘单
价 
数量 
（单位 ：股 ） 
期末 
成本总 额 
期末 
估值总 额 
备
注 
000712 锦龙股 份 2014-03-31 待发布 澄清 公
告 
26.79 2014-
05-14 
24.21 2,839,429 82,698,795.25 76,068,302.91 
－ 
000748 长城信 息 2014-04-21 筹划重 大事 项 23.36 2014-
05-13 
24.60 747,867 14,714,640.02 17,470,173.12 
－ 
000801 四川九 洲 2014-04-14 筹划重 大事 项 15.30 2014-
05-30 
16.83 40,726 595,185.15 623,107.80 
－ 
002405 四维图 新 2014-02-28 筹划重 大事 项 15.43 2014-
05-22 
16.92 2,546,738 39,653,449.14 39,296,167.34 
－ 
002520 日发精 机 2014-03-18 筹划重 大事 项 26.44 2014-
05-12 
23.80 2,082,214 45,991,698.47 55,053,738.16 
－ 
300085 银之杰 2014-01-23 筹划重 大事 项 14.75 2014-
05-23 
13.30 5,065,222 43,807,264.59 74,712,024.50 
－ 
300088 长信科 技 2014-03-13 筹划重 大事 项 19.59 2014-
07-01 
18.00 366,450 8,026,990.26 7,178,755.50 
－ 
300323 华灿光 电 2014-04-28 筹划重 大事 项 18.68 2014-
07-28 
11.21 422,257 7,431,672.63 7,887,760.76 
－ 
600089 特变电 工 2014-04-28 筹划重 大事 项 8.87 2014-
04-30 
9.02 1,418,860 13,758,829.20 12,585,288.20 
－ 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
注： 截至本报告期末 2014 年4 月29 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本报告期 末2014 年4 月29 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额。 
7.4.13 金 融工 具 风险 及管理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 
 35 
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估 ，以控制相应的信用风险。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险主要来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此， 除在7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流 动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。



 36 
单位：人民币元 
本期末 
（2014 年4 月29 日） 
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产 



 








银行存款 180,315,651.58 － － － － － 180,315,651.58 
结算备付金 12,459,802.02 － － － － － 12,459,802.02 
存出保证金 
1,972,773.43 － － － － － 1,972,773.43 
交易性金融资产 168,236,993.60 227,697,457.80 329,314,781.90 48,230,000.00 37,102,200.00 1,007,692,357.13 1,818,273,790.43 
应收证券清算款 － － － － － 3,055,795.96 3,055,795.96 
应收利息 － － － － － 15,973,458.90 15,973,458.90 
资产总计 362,985,220.63 227,697,457.80 329,314,781.90 48,230,000.00 37,102,200.00 1,026,721,611.99 2,032,051,272.32 
负债 



 








卖出回购金融资产款 － － － － － － － 
应付证券清算款 
－ － － － － 10,528,810.69 10,528,810.69 
应付管理人报酬 － － － － － 2,463,791.05 2,463,791.05 
应付托管费 － － － － － 410,631.85 410,631.85 
应付交易费用 － － － － － 527,426.72 527,426.72 
应付税费 － － － － － 1,478,558.72 1,478,558.72 
其他负债 － － － － － 500,409.72 500,409.72 
负债总计 － － － － － 15,909,628.75 15,909,628.75 
利率敏感度缺口 362,985,220.63 227,697,457.80 329,314,781.90 48,230,000.00 37,102,200.00 1,010,811,983.24 2,016,141,643.57 
上年度末（2013 年12
月31 日） 
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产 



 






 
 37 
银行存款 43,030,384.32 － － － － － 43,030,384.32 
结算备付金 27,355,569.61 － － － － － 27,355,569.61 
存出保证金 3,123,524.39 － － － － － 3,123,524.39 
交易性金融资产 26,940,100.00 117,128,860.80 414,976,410.60 47,080,000.00 36,130,800.00 1,587,339,546.39 2,229,595,717.79 
买入返售金融资产 175,600,000.00 － － － － － 175,600,000.00 
应收证券清算款 － － － － － 23,565,225.76 23,565,225.76 
应收利息 － － － － － 8,573,880.13 8,573,880.13 
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36 
资产总计 
276,049,578.32 117,128,860.80 414,976,410.60 47,080,000.00 36,130,800.00 1,619,478,676.64 2,510,844,326.36 
负债 



 








应付管理人报酬 － － － － － 3,186,064.30 3,186,064.30 
应付托管费 － － － － － 531,010.73 531,010.73 
应付交易费用 － － － － － 7,130,651.02 7,130,651.02 
应付税费 － － － － － 1,478,558.72 1,478,558.72 
其他负债 － － － － － 592,000.00 592,000.00 
负债总计 － － － － － 12,918,284.77 12,918,284.77 
利率敏感度缺口 276,049,578.32 117,128,860.80 414,976,410.60 47,080,000.00 36,130,800.00 1,606,560,391.87 2,497,926,041.59



 38 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动 将对基金净值产生的影响。 
假设 
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动； 
2. 利 率变 动范 围合 理。 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人
民币元


） 
本期末 （2014 年4 月29 日） 上年度 末 （2013 年 12 月
31 日 ） 
1.基准 点利 率增 加 0.1% -643,808.92 -668,196.18 
2.基准 点利 率减 少 0.1% 643,808.92 668,196.18 
 
7.4.13.4.2 外汇 风险 
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 
7.4.13.4.3 其他 价 格风险 
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
本基金投资组合中资产 总值80%以上投资于股票、 债券市场， 其中投资于国家债
券的比例不低于本基金资产净值的 20%。 本基金面临的整体市场价格风险列示如
下： 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
（2014 年4 月 29 日） 
上年度末（2013 年12 月 31 日） 
公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
公允价值 
占基金资产
净值比例 （%） 
交易性金融资产 －股票投资 1,007,692,357.13 49.98 1,587,339,546.39 63.55 
交易性金融资产 －债券投资 810,581,433.30 40.20 642,256,171.40 25.71 
交易性金融资产－贵金属投
资 － － － － 
衍生金融资产 －权证投资 － － － － 
其他 － － － －



 39 
合计 1,818,273,790.43 90.19 2,229,595,717.79 89.26 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的 市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。 
本基金合同没有规定业绩比较基准，本基金根据基金长期运作的资产组合比例，
拟定将80%的沪深 300 指数加上20%中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。 
 
假设 
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ； 
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元


） 
本期末 （2014 年 4 月
29 日 ） 
上年度 末（2013 年 12 月
31 日 ） 
1.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 增
加1% 
17,199,292.03 17,480,525.09 
2.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 减
少1% 
-17,199,292.03 -17,480,525.09 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14.1 公允价值



7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 
 
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 
于2014 年4 月29 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 743,492,472.14 元，属于第二层次的余
额为人民币1,074,781,318.29 元， 属于第三层次余额为人 民币0.00 元 （于2013
年 12 月 31 日，第一层 次的余额为人民币 1,620,763,767.79 元，属于第二层次
的余额为人民币608,831,950.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元）。 
 
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动



对于证 券交易 所上 市的 股票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活 跃(包 括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或属 于非公 开发 行等 情况， 本基金 分别 于停 牌日至 交易 
 40 
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 
 
7.4.14.1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。 




 
7.4.14.2 承诺事项



截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 
 
7.4.14.3 其他事项



截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 
§8


 转 型后 基金（ 富国 天盛灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 ） 年度 财务 报表 
8.1 资 产负 债表 
会计主体： 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 
报告截止日：2014 年 12 月 31 日 
单位：人民币元 
资 产 
本 期末 
（2014 年 12 月31 日 ） 
资 产：



银行存 款 52,651,651.85 
结算备 付金 14,202,339.28 
存出保 证金 2,438,330.09 
交易性 金融 资产 921,901,406.76 
其中： 股票 投资 871,836,406.76 
基金投 资 － 
债券投 资 50,065,000.00 
资产支 持证 券投 资 － 
贵金属 投资 － 
衍生金 融资 产 － 
买入返 售金 融资 产 － 
应收证 券清 算款 10,634,462.97 
应收利 息 1,372,852.04 
应收股 利 － 
应收申 购款 74,627.89 
递延所 得税 资产 － 
其他资 产 － 
资产总 计 1,003,275,670.88 
负 债和 所有者 权益 本 期末



 41 
（2014 年 12 月31 日 ） 
负 债：



短期借 款 － 
交易性 金融 负债 － 
衍生金 融负 债 － 
卖出回 购金 融资 产款 － 
应付证 券清 算款 － 
应付赎 回款 7,896,891.01 
应付管 理人 报酬 1,319,199.88 
应付托 管费 219,866.67 
应付销 售服 务费 － 
应付交 易费 用 8,280,660.73 
应交税 费 1,478,558.72 
应付利 息 － 
应付利 润 － 
递延所 得税 负债





－ 
其他负 债 429,548.48 
负债合 计 19,624,725.49 
所 有者 权益：



实收基 金 820,560,297.16 
未分配 利润 163,090,648.23 
所有者 权益 合计 983,650,945.39 
负债和 所有 者权 益总 计 1,003,275,670.88 
注：1.报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.181 元，基金份额总额
832,805,589.86 份。 
2.自 2014 年 4 月 30 日起， 由 《汉盛证券投资基金基金合同》 修订而成的 《富国
天盛混合型证券投资基金基金合同》生效。 
8.2 利 润表 
会计主体： 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2014 年 04 月30 日至2014 年 12 月31 日 
单位：人民币元 
项 目 
本期2014 年 4 月30
日(基金转型 日)至
2014 年12 月 31 日 
一、收入 310,082,791.62 
1.利息 收入 6,759,841.08 
其中： 存款 利 息 收入 1,959,765.47 
债券利 息收 入 3,199,553.35 
资产支 持证 券利 息收 入 － 
买入返 售金 融资 产收 入 1,600,522.26



 42 
其他利 息收 入 － 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 262,322,227.43 
其中： 股票 投资 收益 259,462,204.41 
基金投 资收 益 － 
债券投 资收 益 -3,519,037.89 
资产支 持证 券投 资收 益 － 
贵金属 投资 收益 － 
衍生工 具投 资收 益 － 
股利收 益 6,379,060.91 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 35,530,922.42 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 5,469,800.69 
减：二、费用 45,731,763.93 
1．管 理人 报酬 14,603,386.70 
2．托 管费 2,434,156.05 
3．销 售服 务费 － 
4．交 易费 用 28,225,562.51 
5．利 息支 出 179,055.26 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 179,055.26 
6．其 他费 用 289,603.41 
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 264,351,027.69 
减：所 得税 费用 － 
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 264,351,027.69 
8.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主体： 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2014 年 04 月30 日至2014 年 12 月31 日 























































































 单位： 人民币元 
项目 
本期2014 年 4 月30 日(基金转型日)至2014 年12 月
31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 16,141,643.57 2,016,141,643.57 
二 、本期经 营活动产 生的基金 净值
变动数 （本 期利 润） 
－ 264,351,027.69 264,351,027.69 
三 、本期基 金份额交 易产生的 基金
净值变 动数 （ 净值 减少 以 “-” 号填
列） 
-1,179,439,702.84 -96,649,370.87 -1,276,089,073.71 
其中：1.基 金申 购款 127,970,729.11 3,885,359.33 131,856,088.44 
2.基金 赎回 款 -1,307,410,431.95 -100,534,730.20 -1,407,945,162.15 
四 、本期向 基金份额 持有人分 配利 － -20,752,652.16 -20,752,652.16



 43 
润 产生的基 金净值变 动（净值 减少
以“- ”号 填列 ） 
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 820,560,297.16 163,090,648.23 983,650,945.39 
 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署； 






陈戈


























林志松


























雷青松 
—————————








 —————————








 ———————— 
基金管理公司负责人








 主管会计工作负责人











 会计机构负责人 
 
8.4 报 表附 注 
8.4.1 基 金基 本情况 
根据汉盛证券投资基金 （以下简称 “基金汉盛” ） 基金份额持有人大会审议通过
的 《关于汉盛证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 并经中国证券监督管理委员
会（以 下简 称“ 中国 证 监会” ）证 券基 金机 构 监管部 部函[2014]67 号《关 于 汉
盛证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 ） 及上海证券 交易所自律
监管决定书[2014]172 号文《关于终止汉盛证券投资基金上市的决定》的同意，
基金汉盛于2014 年 4 月30 日终止上市， 原 《汉盛证券投资基金基金合同》 于终
止上市 日起 失效， 《富 国天盛 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》于 2014
年 4 月 30 日起生效， 基金汉盛更名为 “ 富国天盛混合型证券投资基金 ”（以下
简称 “本基金”） ， 基金正式转型为契约型开放式， 存续期限调整为不定。 本基
金的基金管理人为富国基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限
公司。 
根据 《富国天盛混合型证券投资基金招募说明书》 和 《 富国天盛混合型证券投资
基金集中申购结果暨原汉盛证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规
定，基金管理人富国基金管理有限公司确定 2014 年 6 月 4 日为基金 汉盛基金份
额折算基准日。 经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值
为 1.015 元，精确到小 数点后第 9 位为 1.014909401 元（第 10 位舍 去），本基
金管理 人按 照 1.014909401 的折 算比 例对 原 汉盛证 券投 资基 金进 行 了基金 份额
折算， 折算后的基金份额净值为 1.000 元， 折算后的基金份额为折算前的基金份
额乘以折算比例， 采用截尾法保留到整数位， 所产 生的误差归入基金财产。 折算
前 原 汉 盛 证 券 投 资 基 金 份 额 总 额 为 2 亿 份 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
1,834,804,944.82 份。 富 国基 金管 理有 限公司 已 根据 上述 折算 比例向 登 记结 算
机构中国证券登记结算有限责任公司提出基金份额的变更登记申请， 登记结算机
构中 国证券登记结算有限责任公司已于 2014 年 6 月 4 日对各基金份 额持有人持
有的基金份额予以变更登记。 
本基金于基金合同生效后自2014 年5 月12 日至2014 年5 月30 日止期间内开放
集中申购， 集中申购期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出
具安永华明（2014 ）验字第 60467606_B06 号 验资报告后，向中国证监会报送基
金备案材料。 本基金集中申购期募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民
币108,841,235.65 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 7,914.39 元，
以上实收基金 （本息） 合 计为人民币108,849,150.04 元， 折合 108,849,150.04 
 44 
份基金份额。



 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行的股票
（包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、 衍生工具 （权
证、 股指期货等） 、 债券资产 （国债、 金融债 、 企业债、 公司债、 次级债、 可转
换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等） 、 资产支持证
券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产， 以及法律法规或中国证监会允许投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。



基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为 0%–95% ， 权证投资占基
金资产 净值 的比 例为 0% –3%，每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴纳 的交
易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数 收 益 率 ×65%+ 中 债 综 合 指 数 收益率
×35% 。 
8.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布
及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会
计准则” ） 编制， 同时 ， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证
券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定
的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露内容与格 式准则》 第 2 号 《年
度报告的内容与格式 》 、 《证券投资基金信息 披露编报规则》 第 3 号 《会计报表
附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半
年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
采用若干修订后/新会计准则 
2014 年1 至3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》 和 《 企业会计准则第 41 号 ——在其他主
体中权益的披露》 ； 修订了 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业
会计准则第 9 号—— 职 工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务 报表列报》
和 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 ； 上述 7 项会计准则均自 2014 年
7 月 1 日起施行。2014 年 6 月，财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》，在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。 
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 
8.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2014 年12
月 31 日的财务状况以及 2014 年 4 月 30 日（ 基金合同生效日）至 2014 年 12 月
31 日止期间的经营成果和净值变动情况。 
8.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。



 45 
8.4.4.1 会 计年 度 
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 本期财务报
表的实际编制期间系 2014 年 4 月 30 日（基 金合同生效日）至 2014 年 12 月 31
日止。 
8.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。 
8.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。 
(1) 金融资产分类 
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项； 
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；



(2) 金融负债分类 
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 
8.4.4.4 金融 资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相
关的交易费用在发生时计入当期损益； 
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 
处置该金融资产或金融负债时， 其公允 价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益； 
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认； 
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方(转入方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产； 本基金既 没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有 的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认
该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 
(1) 股票投资 
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款 
 46 
扣除交易费用入账； 
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；



 
(2) 债券投资 
买入债券于成交 日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账， 其中所包含的债券应收利息单独核算， 不构成债券投资成本； 
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； 
(3) 权证投资 
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用后入账； 
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成 交日结转； 
(4) 分离交易可转债 
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认
为权证投资成本， 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成
本； 
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； 
(5) 回购协议 
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本 列示， 按实际利率 （当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 
8.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对
公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层
次： 第一层次输入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价； 第二层次输入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可
观察的输入值； 第三层次输入值， 相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金主
要金融工具的估值方法如下： 
(1) 存在活跃市场的金融工具 
存在活跃市场的金融工具按其估值日 的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 估值日无交易且
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价
以确定公允价值。 
 (2)


不存在活跃市场的金融工具 
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且
有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只
有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入 
 47 
值。 
8.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 
8.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引 起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
8.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/( 损失) 占基 金净 值比 例计算 的金额 。未 实现 损益平 准金指 在申 购或 赎回基 金份
额时， 申购或 赎回 款项 中包含 的按累 计未 实现 利得/( 损失) 占基 金净 值比例 计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 
未实现损益 平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 
8.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量 
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息
收入减项，存款利息收入以净额列示； 
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际 持有期内逐
日计提； 
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认， 在证券实际持有期内
逐日计提； 
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 
(5) 股票投资收益/( 损失) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其
成本的差额入账； 
(6) 债券投资收益/( 损失) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的
差额入账； 
(7) 衍 生工具收益/( 损失) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其
成本的差额入账；



(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公 司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 
(9) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；



 48 
(10) 其他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经济利 益很 可能 流入 且金
额可以可靠计量的时候确认。 
8.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
(1) 基金管理费按前一日基金资产净 值的 1.5%的年费率逐日计提； 
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提； 
(3) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 
8.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次；
若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 基金合同生效满 3 个月后， 若
基金在每季度最后一个自然日收盘后每 10 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 金 额 高 于
0.1 元(含)，则本基金须在 10 个工作日之内进行收益分配；



2、每 份基金 份额 每次 基金收 益分配 比例 不得 低于基 金收益 分配 基准 日每份 基金
份额可供分配利润的 20%；



3、本 基金收 益分 配方 式分两 种：现 金分 红与 红利再 投资， 投资 者可 选择现 金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资 者不选择， 本 基金默认的
收益分配方式是现金分红；



4、基 金收益 分配 后基 金份额 净值不 能低 于面 值；即 基金收 益分 配基 准日的 基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；



5、每一基金份额享有同等分配权； 
 6 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
8.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
8.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金本报告期会计政策变更的说明在 7.4.2 会计报表的编制基础中披露。 
8.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金本报告期无会计估计变更。 
8.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
8.4.6 税项 
1. 印花税 
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交 易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税率不
变； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股
东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 
2. 营业税、企业所得税



 49 
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税字[2004]78 号文《 关于 证券 投资 基 金税收 政 策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基
金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免
征营业税和企业所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券
的差价 收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企
业所得税。



3. 个人所得税 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息
收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上
述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 
根据财 政部 、国 家税 务 总局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于 实施上 市 公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1
日起， 证券投 资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1
个月以内 （含1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，暂减按25% 计入应纳税所得额； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的 股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 
8.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
8.4.7.1 银 行存 款 
单位：人民币元 
项目 本期末 （2014 年 12 月 31 日） 
活期存款 52,651,651.85 
定期存款 － 
其中： 存款期限 1-3 个
月 
－ 
其他存款 － 
合计 52,651,651.85 
注：本基金本报告期内未投资于定期存款。 
8.4.7.2 交 易性 金 融资 产 
单位：人民币元 
项目 本期末 （2014 年 12 月 31 日 ）



 50 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 836,489,993.94 871,836,406.76 35,346,412.82 
贵金属投资- 金 交 所
黄金合约 
－ － － 
债券 
交易所市场 － － － 
银行间市场 50,031,700.00 50,065,000.00 33,300.00 
合计 50,031,700.00 50,065,000.00 33,300.00 
资产支持证券 － － － 
其他 － － － 
合计 886,521,693.94 921,901,406.76 35,379,712.82 
8.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 
8.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
8.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 
8.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 
8.4.7.5 应 收利 息 
单位：人民币元 
项目 本期末 （2014 年 12 月 31 日 ） 
应收活 期存 款利 息 85,226.65 
应收定 期存 款利 息 － 
应收其 他存 款利 息 － 
应收结 算备 付金 利息 6,391.10 
应收债 券利 息 1,280,136.99 
应收买 入返 售证 券利 息 － 
应收申 购款 利息 － 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 － 
其他 1,097.30 
合计 1,372,852.04 
8.4.7.6 其 他资 产 
注：本基金本报告期末未持有其他资产。 
8.4.7.7 应 付交 易费用 
单位：人民币元 
项目 本期末 （2014 年 12 月 31 日） 
交易所 市场 应付 交易 费用 8,280,240.73 
银行间 市场 应付 交易 费用 420.00 
合计 8,280,660.73



 51 
8.4.7.8 其 他负 债 
单位：人民币元 
项目 本期末 （2014 年 12 月 31 日 ） 
应付券 商交 易单 元保 证金 － 
应付赎 回费 29,548.48 
预提审 计费 100,000.00 
预提信 息披 露费 300,000.00 
合计 429,548.48 
8.4.7.9 实 收基 金 
金额单位： 人民币元 
项目 
本期 2014 年4 月30 日(基金转型日)至2014 年
12 月31 日 
基金份额（份） 账面金额 
基金转 型 日 2014 年4 月30 日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
2014 年06 月04 日基金份额折算调整 25,354,940.83 － 
2014 年 06 月 04 日未 领取红利份额折算调
整 556,229.95 556,229.95 
2014 年 06 月 04 日集 中申购募集资金本金
及利息 108,849,150.04 107,250,115.02 
2014 年 06 月 04 日基 金拆分和集中申购完
成后 2,134,760,320.82 2,107,806,344.97 
本期申购 20,463,891.14 20,164,384.14 
本期赎回（以“-”号填列） -1,322,418,622.10 -1,307,410,431.95 
本期末 832,805,589.86 820,560,297.16 
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 
8.4.7.10 未 分配 利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
基金合 同生 效 日2014 年4 月
30 日 
16,292,853.17 -151,209.60 16,141,643.57 
本期利 润 228,820,105.27 35,530,922.42 264,351,027.69 
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变
动数 
-74,611,506.77 -22,037,864.10 -96,649,370.87 
其中： 基金 申购 款 2,939,389.51 945,969.82 3,885,359.33 
基金赎 回款 -77,550,896.28 -22,983,833.92 -100,534,730.20 
本期已 分配 利润 -20,752,652.16 － -20,752,652.16 
本期末 149,748,799.51 13,341,848.72 163,090,648.23 
8.4.7.11 存 款利 息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期2014 年4 月30 日( 基金
转型日)至2014 年12 月 31 
 52 
日 
活期存 款利 息收 入 1,800,760.67 
定期存 款利 息收 入 － 
其他存 款利 息收 入 － 
结算备 付金 利息 收入 137,450.02 
其他 21,554.78 
合计 1,959,765.47 
8.4.7.12 股 票投 资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期2014 年4 月30 日(基金 转
型日)至2014 年12 月31 日 
卖出股 票成 交总 额 9,490,564,407.81 
减：卖 出股 票成 本总 额 9,231,102,203.40 
买卖股票 差 价收 入


259,462,204.41 
8.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民币元 
项目 
本期2014 年4月30 日( 基
金 转型日)至2014 年12
月31日 
卖出债 券 （、 债转 股及 债 券到期 兑付 ） 成 交总
额 859,036,184.05 
减： 卖 出债 券 （、 债转 股 及债券 到期 兑付 ） 成
本总额 
845,161,995.03 
减：应 收利 息总 额 17,393,226.91 
买卖债 券差 价收 入 -3,519,037.89 
8.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益 
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 
8.4.7.15 贵 金属 投资收 益 
注 ：本 基金本 报告 期无贵 金属 投资收 益。 
8.4.7.16 衍 生工 具 收益 
8.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入 
注：本基金本报告期无衍生工具收益 —— 买卖权证差价收入。 
8.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益 
注：本基金本报告期无衍生工具收益 —— 其他投资收益。 
8.4.7.17 股 利收 益 
单位：人民币元 
项目 
本期2014 年4 月30 日
(基金转型日)至2014 年
12 月31 日



 53 
股票投 资产 生的 股利 收益 6,379,060.91 
基金投 资产 生的 股利 收益 － 
合计 6,379,060.91 
8.4.7.18 公 允价 值变动 收益 
单位：人民币元 
项目名 称 
本期2014 年4 月30 日(基
金转型日)至2014 年 12 月
31 日 
1.交易 性金 融资 产 35,530,922.42 
股票投 资 30,936,740.69 
债券投 资 4,594,181.73 
资产支 持证 券投 资 － 
基金投 资 － 
贵金属 投资 － 
其他 － 
2.衍生 工具 － 
权证投 资 － 
3.其他 － 
合计 35,530,922.42 
8.4.7.19 其 他收 入 
单位：人民币元 
项目 
本期 2014 年4 月30 日(基金 转
型日)至2014 年12 月31 日 
基金赎 回 费 收入 5,456,528.55 
转换费 收入 13,272.14 
合计 5,469,800.69 
8.4.7.20 交 易费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期2014 年4 月30 日(基
金转型日)至2014 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 28,220,012.51 
银行间 市场 交易 费用 5,550.00 
合计 28,225,562.51 
8.4.7.21 其 他费 用 
单位：人民币元 
项目 
本期2014 年4 月30 日(基金
转型日)至2014 年12 月 31
日 
审计费 用 67,397.57 
信息披 露费 202,192.71



 54 
银行费 用 11,013.13 
债券账 户维 护费 9,000.00 
合计 289,603.41 
 
8.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
8.4.8.1 或 有事 项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 
8.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
本基金于资产负债表日之后、 年度报告批准报出日之前批准、 公告或实施的利润
分配的情况如下： 
2015 年 1 月 13 日登记 日、1 月 14 日除息日 对本基金份额持有人按每 10 份基金
份额分配人民币 0.36 元进行分红，实际分配收益为人民币 25,076,591.62 元,
其中现金19,627,375.86 元,红利再投资 5,449,215.76 元。 
除以上情况之外，无其他需要说明的资产负债表日后事项。 
8.4.9 关 联方 关系 
关联方名称 与本基金的关系 
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ 现名： 申万
宏源证 券有 限公 司） 
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东 
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东 
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “农 业银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
8.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
8.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
8.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 2014 年4 月30 日( 基金转型
日)至2014 年12 月 31 日 
成交金额 
占当期股票 成交
总额的比例 （%） 
海通证 券 1,551,246,285.90 8.36 
申银万 国 262,500,351.49 1.41 
8.4.10.1.2 权 证交 易 
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 
8.4.10.1.3 债 券交 易 
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。



 55 
8.4.10.1.4 回 购交 易 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 2014 年4 月30 日(基金 转型日)
至2014 年12 月31 日 
成交金额 
占当期 回购 成交
总额的比例 （%） 
海通证 券 500,000,000.00 7.80 
8.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期2014年4月30日(基金转型日) 至2014年12月31日 
佣金 
占当期佣金总量
的比例 （%） 
期末应付佣金余额 
占期末应付佣金总
额的比例（%） 
海通证 券 1,384,013.27 8.36 457,266.91 5.52 
申银万 国 234,835.26 1.42 0.00 0.00 
注：上述佣金按市场佣金率计算, 扣 除 证 券 公 司 需 承 担 的 费 用( 包 括 但 不 限 于 买
(卖) 经手费 、证券 结算 风险基 金和买(卖) 证管 费等） 。管理 人因此 从 关联方 获取
的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 
8.4.10.2 关 联方 报酬 
8.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位：人民币元 
项目 
本期2014 年4 月30 日(基金
转型日)至2014 年12 月31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,603,386.70 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 336,697.97 
注：本 基金 的管理 费按 前一日 基金 资产净 值 的 1.5%年 费率 计提。 管理费 的计算
方法如下： 









H＝E×1.5%÷ 当年天数 









H 为每日应计提的基金管理费 









E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 
8.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位：人民币元 
项目 
本期2014 年4 月30 日
(基金转型日)至2014 年
12 月31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费 
2,434,156.05 
注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 









H＝E×0.25%÷ 当年天数 









H 为每日应计提的基金托管费



 56 









E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 
8.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 
注：本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 
8.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
8.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单位：份 
项目 
本期 2014 年4 月30 日(基
金 转型日)至2014 年12 月
31 日 
基 金 合 同 生 效 日(2014 年
04 月 30 日)持 有的 基金 份
额 
10,000,000.00 
期初持 有的 基金 份额 10,149,094.02 
期间申 购/ 买入 总份 额 － 
期间因 拆分 变动 份额 149,094.02 
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － 
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例 
1.22% 
 
注：本基金转型日为 2014 年 04 月 30 日。本 基金管理人持有本基金份额由原汉
盛证券投资基金转型而来。 
8.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
份额单位：份 
关联方名称 
本期末 （2014 年 12 月 31 日） 
持有的 
基金份额 
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%) 
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公 司 
10,149,094.03 1.22 
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司 
5,074,547.01 0.61 
注：本基金转型日为 2014 年 04 月 30 日。本 基金管理人持有本基金份额由原汉
盛证券投资基金转型而来。



8.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期2014 年4 月30 日(基金转型日)至
2014 年12 月31 日 
期末余额 当期利息收入 
中国农 业银 行股 份有 限 52,651,651.85 1,800,760.67



 57 
公司 
8.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
金额单位：人民币元 
本期2014 年4 月30 日(基金转型日)至2014 年12 月 31 日 
关联方名称 
证券代
码 
证券名
称 
发行方
式 
基金在承销期内买入 
数量（单位：
股/张） 
总金额 
海通证 券 603009 北特科 技 网下发 行 13,103 91,852.03 
 
8.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金本报告期无其他关联方交易事项。 
8.4.11 利 润分 配情况 
单位：人民币元 
序号 
权益 
登记日 
除息日 
每10 份基 
金份额分
红数 
现金形式 
发放 
再投资形式发
放 
利润分配 
合计 
1 2014-10-15 2014-10-16 0.200 17,075,575.80 3,677,076.36 20,752,652.16 
合 计


 0.200 17,075,575.80 3,677,076.36 20,752,652.16 
注： 本基金于资产负债表日之后、 财务报表批准报出日之前批准、 公告或实施的
利润分配情况请参见资产负债表日后事项(附注8.4.8.2)。 
 
8.4.12 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券 
8.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 
8.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单位：人民币元 
股票代 码 股票名 称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估 
值单价 
复牌 
日期 
复牌 
开盘单
价 
数量 
（单位 ：股 ） 
期末 
成本总 额 
期末 
估值总 额 
备
注 
002070 众和股 份 2014-09-05 筹划重 大事 项 9.49 2015-
03-11 
10.00 2,262,692 22,649,185.63 21,472,947.08 
－ 
002329 皇氏集 团 2014-12-01 筹划重 大事 项 27.85 2015-
01-30 
27.61 174,054 3,976,306.71 4,847,403.90 
－ 
002507 涪陵榨 菜 2014-12-22 筹划重 大事 项 28.80 2015-
03-23 
31.68 261,457 7,371,242.59 7,529,961.60 
－ 
600754 锦江股 份 2014-11-10 筹划重 大事 项 25.11 2015-
01-19 
27.00 837,344 18,807,505.27 21,025,707.84 
－



 58 
8.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
8.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
注：截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。 
8.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基 金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。 
8.4.13 金 融工 具 风险 及管理 
8.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常经 营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 
8.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级 的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。 
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 
8.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险主要来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变 现困难。 
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此， 除在8.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 
8.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动 的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 
8.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。



 59 
8.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。



 60 
单位：人民币元 
本期末（2014 年12 月
31 日） 
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产 



 








银行存款 52,651,651.85 － － － － － 52,651,651.85 
结算备付金 14,202,339.28 － － － － － 14,202,339.28 
存出保证金 
2,438,330.09 － － － － － 2,438,330.09 
交易性金融资产 － － 50,065,000.00 － － 871,836,406.76 921,901,406.76 
应收证券清算款 － － － － － 10,634,462.97 10,634,462.97 
应收利息 － － － － － 1,372,852.04 1,372,852.04 
应收申购款 － － － － － 74,627.89 74,627.89 
资产总计 69,292,321.22 － 50,065,000.00 － － 883,918,349.66 1,003,275,670.88 
负债 



 








卖出回购金融资产款 
－ － － － － － － 
应付赎回款 － － － － － 7,896,891.01 7,896,891.01 
应付管理人报酬 － － － － － 1,319,199.88 1,319,199.88 
应付托管费 － － － － － 219,866.67 219,866.67 
应付交易费用 － － － － － 8,280,660.73 8,280,660.73 
应付税费 － － － － － 1,478,558.72 1,478,558.72 
其他负债 － － － － － 429,548.48 429,548.48 
负债总计 － － － － － 19,624,725.49 19,624,725.49 
利率敏感度缺口 69,292,321.22 － 50,065,000.00 － － 864,293,624.17 983,650,945.39



 61 
8.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 
 
假设 
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动； 
2. 利 率变 动范 围合 理。 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人民
币 元


） 
本期末 （2014 年 12 月 31 日） 
1.基准 点利 率增 加 0.1% -21,032.31 
2.基准 点利 率减 少 0.1% 21,032.31 
8.4.13.4.2 外汇 风险 
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 
8.4.13.4.3 其他 价 格风险 
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险 由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。 
8.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的比例为 0%–95% ， 权证投资占基
金资产 净值 的比 例为 0% –3%，每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴纳 的交
易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末（2014 年12 月31 日） 
公允价值 
占基金资产净
值比例 （%） 
交易性金融资产 －股票投资 871,836,406.76 88.63 
交易性金融资产 －债券投资 50,065,000.00 5.09 
交易性金融资产－贵金属投
资 － － 
衍生金融资产 －权证投资 － － 
其他 － － 
合计 921,901,406.76 93.72



 62 
8.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的 市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。 
 
假设 
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ； 
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元


） 
本期末 （2014 年 12 月 31 日） 
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 8,803,808.18 
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -8,803,808.18 
 
8.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
7.4.14.1 公允价值



7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 
 
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 816,960,386.34 元，属于第二层次的
余额为人民币104,941,020.42 元，属于第三层次余额为人民 币 0.00 元 




 
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动



对于证 券交易 所上 市的 股票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活 跃(包 括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或属 于非公 开发 行等 情况， 本基金 分别 于停 牌日至 交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次 。 
 
7.4.14.1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。 




 63 
7.4.14.2 承诺事项



截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 
 
7.4.14.3 其他事项



截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 
§9


 转 型前 基金（ 原 汉 盛证券 投资 基金 ） 投资 组合报 告 
9.1 转 型前 最后一 日 基 金资产 组合 情况 
金额单位： 人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 
1


权益投 资 1,007,692,357.13 49.59 
 其中： 股票 1,007,692,357.13 49.59 
2


固定收 益投 资 810,581,433.30 39.89 
 其中： 债券 810,581,433.30


39.89 









 资产 支持 证券 － － 
3


贵金属 投资 － － 
4


金融衍 生品 投资 － － 
5


买入返 售金 融资 产 － － 
 其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产 
－ 
－ 
6


银行存 款和 结算 备付 金合 计 192,775,453.60 9.49 
7


其他各项 资产 21,002,028.29 1.03 
8


合计 2,032,051,272.32 100.00 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 
9.2 转 型前 最后一 日 按 行业分 类的 股票投 资组 合 
金额单位： 人民币元 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 3,746,979.00 0.19 
B 采矿业 2,746,140.80 0.14 
C 制造业 637,125,968.68 31.60 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 76,068,302.91 3.77 
E 建筑业 41,842,710.00 2.08 
F 批发和 零售 业 9,234,201.04 0.46 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － － 
H 住宿和 餐饮 业 － － 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 128,090,197.65 6.35 
J 金融业 － － 
K 房地产 业 104,881,479.45 5.20 
L 租赁和 商务 服务 业 － － 
M 科学研 究和 技术 服务 业 － － 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －



 64 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － － 
P 教育 3,956,377.60 0.20 
Q 卫生和 社会 工作 － － 
R 文化、 体育 和娱 乐业 － － 
S 综合 － － 
 合计 1,007,692,357.13 49.98 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 
9.3 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 所 有 股票投 资
明细 
金额单位： 人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 
1 600703 三安光 电 7,832,593 186,259,061.54 9.24 
2 000712 锦龙股 份 2,839,429 76,068,302.91 3.77 
3 300085 银之杰 5,065,222 74,712,024.50 3.71 
4 002520 日发精 机 2,082,214 55,053,738.16 2.73 
5 600340 华夏幸 福 1,599,376 40,640,144.16 2.02 
6 002405 四维图 新 2,546,738 39,296,167.34 1.95 
7 300129 泰胜风 能 3,078,818 37,869,461.40 1.88 
8 600584 长电科 技 4,880,428 36,310,384.32 1.80 
9 002415 海康威 视 1,813,110 33,433,748.40 1.66 
10 000961 中南建 设 4,755,172 32,144,962.72 1.59 
11 600887 伊利股 份 829,997 29,464,893.50 1.46 
12 002440 闰土股 份 1,275,523 24,681,370.05 1.22 
13 000671 阳 光 城 2,792,174 23,035,435.50 1.14 
14 002382 蓝帆股 份 1,485,477 20,856,097.08 1.03 
15 600563 法拉电 子 716,575 20,257,575.25 1.00 
16 000748 长城信 息 747,867 17,470,173.12 0.87 
17 300266 兴源过 滤 550,138 16,009,015.80 0.79 
18 002133 广宇集 团 4,329,119 15,584,828.40 0.77 
19 000333 美的集 团 297,100 13,960,729.00 0.69 
20 002049 同方国 芯 324,323 12,775,082.97 0.63 
21 600089 特变电 工 1,418,860 12,585,288.20 0.62 
22 600352 浙江龙 盛 765,831 12,544,311.78 0.62 
23 300183 东软载 波 343,099 11,414,903.73 0.57 
24 000401 冀东水 泥 1,337,573 10,633,705.35 0.53 
25 600894 广日股 份 805,412 9,632,727.52 0.48 
26 002475 立讯精 密 231,147 9,167,290.02 0.45 
27 000963 华东医 药 203,754 9,120,029.04 0.45 
28 000525 红 太 阳 650,142 9,075,982.32 0.45 
29 300323 华灿光 电 422,257 7,887,760.76 0.39 
30 601992 金隅股 份 1,327,214 7,671,296.92 0.38



 65 
31 002140 东华科 技 457,724 7,557,023.24 0.37 
32 600312 平高电 气 602,132 7,520,628.68 0.37 
33 300088 长信科 技 366,450 7,178,755.50 0.36 
34 000024 招商地 产 419,863 6,898,349.09 0.34 
35 300115 长盈精 密 194,000 6,842,380.00 0.34 
36 600266 北京城 建 803,455 6,050,016.15 0.30 
37 600171 上海贝 岭 604,091 5,618,046.30 0.28 
38 000002 万


科Ａ 689,200 5,472,248.00 0.27 
39 002236 大华股 份 195,700 5,467,858.00 0.27 
40 600048 保利地 产 715,200 5,378,304.00 0.27 
41 600661 新南洋 212,480 3,956,377.60 0.20 
42 000592 中福实 业 450,900 3,746,979.00 0.19 
43 002223 鱼跃医 疗 149,953 3,558,384.69 0.18 
44 002206 海 利 得 551,149 3,461,215.72 0.17 
45 600104 上汽集 团 227,712 3,301,824.00 0.16 
46 600261 阳光照 明 181,900 3,024,997.00 0.15 
47 600028 中国石 化 547,040 2,746,140.80 0.14 
48 002421 达实智 能 122,176 2,667,102.08 0.13 
49 002586 围海股 份 191,478 2,140,724.04 0.11 
50 002693 双成药 业 120,784 1,608,842.88 0.08 
51 600482 风帆股 份 151,974 1,512,141.30 0.08 
52 600519 贵州茅 台 8,857 1,448,916.63 0.07 
53 600649 城投控 股 213,640 1,397,205.60 0.07 
54 300303 聚飞光 电 58,397 1,257,287.41 0.06 
55 600967 北方创 业 49,900 911,174.00 0.05 
56 000801 四川九 洲 40,726 623,107.80 0.03 
57 000732 泰禾集 团 49,127 424,948.55 0.02 
58 002157 正邦科 技 30,711 190,715.31 0.01 
59 600859 王府井 6,800 114,172.00 0.01 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 
9.4 期 初至 转型前 最后 一日（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 29 日） 股 票投
资 组合 的重大 变动 
9.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单位： 人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%） 
1 600584 长电科 技 102,385,791.15 4.10 
2 000712 锦龙股 份 86,261,444.93 3.45 
3 300266 兴源过 滤 72,532,570.16 2.90 
4 300129 泰胜风 能 69,295,085.80 2.77 
5 000961 中南建 设 59,030,050.98 2.36



 66 
6 300183 东软载 波 52,852,250.45 2.12 
7 002520 日发精 机 49,173,510.52 1.97 
8 002586 围海股 份 48,996,823.47 1.96 
9 600340 华夏幸 福 48,774,060.18 1.95 
10 002405 四维图 新 46,186,964.75 1.85 
11 600563 法拉电 子 44,963,339.86 1.80 
12 600894 广日股 份 44,947,558.37 1.80 
13 002440 闰土股 份 44,021,493.68 1.76 
14 000801 四川九 洲 43,444,190.75 1.74 
15 002415 海康威 视 40,490,120.42 1.62 
16 600685 广船国 际 40,064,972.19 1.60 
17 000671 阳 光 城 39,921,803.44 1.60 
18 601933 永辉超 市 36,235,176.59 1.45 
19 000997 新 大 陆 35,479,191.75 1.42 
20 002206 海 利 得 34,988,537.41 1.40 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 
9.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单位： 人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例（%） 
1 000423 东阿阿 胶 127,522,191.32 5.11 
2 600060 海信电 器 116,274,102.30 4.65 
3 600859 王府井 92,062,391.41 3.69 
4 600584 长电科 技 86,408,685.10 3.46 
5 600703 三安光 电 68,224,688.61 2.73 
6 000651 格力电 器 62,223,820.07 2.49 
7 601607 上海医 药 60,115,227.20 2.41 
8 300266 兴源过 滤 57,238,996.54 2.29 
9 600649 城投控 股 55,061,148.43 2.20 
10 600894 广日股 份 54,772,522.18 2.19 
11 600066 宇通客 车 51,690,236.61 2.07 
12 002214 大立科 技 50,029,133.59 2.00 
13 600761 安徽合 力 49,713,231.35 1.99 
14 000801 四川九 洲 43,298,083.05 1.73 
15 300253 卫宁软 件 43,057,498.59 1.72 
16 002586 围海股 份 41,863,920.13 1.68 
17 600685 广船国 际 39,619,197.06 1.59 
18 600171 上海贝 岭 38,677,567.43 1.55 
19 002049 同方国 芯 38,238,509.62 1.53 
20 300183 东软载 波 38,131,572.12 1.53 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。



 67 
9.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位：人民币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,143,000,019.82 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,657,542,608.90 
注：买 入股票 成本 （成 交）总 额 和 卖出 股票 收入（ 成交） 总额 按买 卖成交 金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
9.5 转 型前 最后一 日 按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单位： 人民币元 
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 
1 国家债 券 8,791,200.00 0.44 
2 央行票 据 － － 
3 金融债 券 783,906,000.00 38.88 
 其中： 政策 性金 融债 783,906,000.00 38.88 
4 企业债 券 17,679,941.10 0.88 
5 企业短 期融 资券 － － 
6 中期票 据 － － 
7 可转债 204,292.20 0.01 
8 其他 － － 
9 合计 810,581,433.30 40.20 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 
9.6 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 序 的 前 五 名债券 投
资 明细 
金额单位： 人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） 
1 140317 14 进出 17 1,000,000 99,880,000.00 4.95 
2 130227 13 国开 27 800,000 79,976,000.00 3.97 
3 090304 09 进出 04 700,000 69,944,000.00 3.47 
4 130236 13 国开 36 600,000 60,042,000.00 2.98 
5 130428 13 农发 28 500,000 50,110,000.00 2.49 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 
9.7 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 序 的 所 有 资产支 持
证 券投 资明细 
注： 转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 本基金本报告期末未持有资产支持证
券。 
9.8 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名贵金 属
投 资明 细 
注： 转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 本基金本报告期末未持有贵金属投资。



 68 
9.9 转 型 前 最 后一 日 按 公允价 值 占 基 金资 产 净 值比例 大 小 排 序 的 前 五 名权证 投
资 明细 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。本基金本报告期末未持有权证。 
9.10 转 型前 最后一 日 本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 
9.10.1 转 型前 最后一 日 本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 
注 ：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。本基金本报告期末未投资股指期货。 
9.10.2 期 初至 转型前 最后 一日 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 29 日） 本基 金
投 资股 指期货 的投 资政策 
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 
9.11 转 型前 最后一 日 本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 
9.11.1 期 初至 转型前 最后 一日 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 29 日） 国债 期
货 投资 政策 
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 
9.11.2 转 型前 最后一 日 本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 
注 ：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。本基金本报告期末未投资国债期货。 
9.11.3 期 初至 转型前 最后 一日 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 4 月 29 日） 国债 期
货 投资 评价 
转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。本基金本报告期末未投资国债期货。 
9.12 投 资组 合报告 附注 
9.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
9.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库 之外
的股票。 
9.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 1,972,773.43 
2 应收证 券清 算款 3,055,795.96 
3 应收股 利 －



 69 
4 应收利 息 15,973,458.90 
5 应收申 购款 － 
6 其他应 收款 － 
7 待摊费 用 － 
8 其他 － 
9 合计 21,002,028.29 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 
9.12.4 转 型前 最后一 日 持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
金额单位：人民币元 
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 
1 113003 重工转 债 9,510.30 0.00 
2 110015 石化转 债 3,078.30 0.00 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 
9.12.5 转 型前 最后一 日 前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额 单位： 人民币元 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（%） 
流通受限情况说明 
1 000712 锦龙股 份 76,068,302.91 3.77 问题核 查 
2 300085 银之杰 74,712,024.50 3.71 筹划重 大事 项 
3 002520 日发精 机 55,053,738.16 2.73 筹划重 大事 项 
4 002405 四维图 新 39,296,167.34 1.95 筹划重 大事 项 
注：转型前最后一日为 2014 年4 月29 日。 
9.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 
 
§10


 转 型后 基金 富 国天 盛灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 投 资组合 报告 
10.1 2014 年 12 月 31 日基金 资产 组合情 况 
金额单位： 人民币元 
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 
9


权益投 资 871,836,406.76 86.90 
 其中： 股票 871,836,406.76 86.90 
10


固定收 益投 资 50,065,000.00 4.99 
 其中： 债券 50,065,000.00


4.99



 70 









 资产 支持 证券 － － 
11


贵金属 投资 － － 
12


金融衍 生品 投资 － － 
13


买入返 售金 融资 产 － － 
 其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产 
－ 
－ 
14


银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,853,991.13 6.66 
15


其他各项 资产 14,520,272.99 1.45 
16


合计 1,003,275,670.88 100.00 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。 
10.2 2014 年 12 月 31 日按行 业分 类的股 票投 资组合 
金额单位： 人民币元 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 － － 
B 采矿业 14,494,379.84 1.47 
C 制造业 210,587,548.65 21.41 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,234,397.25 1.04 
E 建筑业 38,923,445.80 3.96 
F 批发和 零售 业 12,346,356.10 1.26 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 24,651,250.00 2.51 
H 住宿和 餐饮 业 21,025,707.84 2.14 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 37,702,163.63 3.83 
J 金融业 301,163,222.84 30.62 
K 房地产 业 178,092,656.40 18.11 
L 租赁和 商务 服务 业 22,603,288.41 2.30 
M 科学研 究和 技术 服务 业 11,990.00 0.00 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － － 
O 居民服 务、 修理 和 其 他服 务业 － － 
P 教育 － － 
Q 卫生和 社会 工作 － － 
R 文化、 体育 和娱 乐业 － － 
S 综合 － － 
 合计 871,836,406.76 88.63 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。 
10.3 2014 年 12 月 31 日 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票
投 资明 细 
金额单位： 人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 
1 601318 中国平 安 678,900 50,720,619.00 5.16 
2 600016 民生银 行 4,229,700 46,019,136.00 4.68



 71 
3 601336 新华保 险 868,700 43,052,772.00 4.38 
4 000002 万


科Ａ 3,082,361 42,844,817.90 4.36 
5 600048 保利地 产 3,519,000 38,075,580.00 3.87 
6 601601 中国太 保 894,300 28,885,890.00 2.94 
7 000712 锦龙股 份 981,731 26,703,083.20 2.71 
8 600383 金地集 团 2,165,000 24,702,650.00 2.51 
9 601006 大秦铁 路 2,312,500 24,651,250.00 2.51 
10 600415 小商品 城 1,781,189 22,603,288.41 2.30 
11 000402 金 融 街 1,761,610 21,720,651.30 2.21 
12 002070 众和股 份 2,262,692 21,472,947.08 2.18 
13 600754 锦江股 份 837,344 21,025,707.84 2.14 
14 600352 浙江龙 盛 1,038,952 20,446,575.36 2.08 
15 600019 宝钢股 份 2,900,801 20,334,615.01 2.07 
16 000024 招商地 产 717,400 18,932,186.00 1.92 
17 600199 金种子 酒 1,528,600 17,838,762.00 1.81 
18 000709 河北钢 铁 4,594,822 17,598,168.26 1.79 
19 000783 长江证 券 1,033,500 17,383,470.00 1.77 
20 600376 首开股 份 1,721,200 17,349,696.00 1.76 
21 600118 中国卫 星 604,800 17,224,704.00 1.75 
22 000651 格力电 器 462,500 17,168,000.00 1.75 
23 600000 浦发银 行 937,000 14,701,530.00 1.49 
24 300253 卫宁软 件 191,125 13,373,016.25 1.36 
25 000623 吉林敖 东 372,200 12,956,282.00 1.32 
26 600685 广船国 际 357,193 12,723,214.66 1.29 
27 000001 平安银 行 800,546 12,680,648.64 1.29 
28 601166 兴业银 行 728,900 12,026,850.00 1.22 
29 601186 中国铁 建 752,500 11,483,150.00 1.17 
30 002366 丹甫股 份 379,033 11,465,748.25 1.17 
31 600694 大商股 份 227,279 10,893,482.47 1.11 
32 601668 中国建 筑 1,410,400 10,267,712.00 1.04 
33 600900 长江电 力 959,175 10,234,397.25 1.04 
34 601818 光大银 行 2,092,500 10,211,400.00 1.04 
35 601857 中国石 油 940,300 10,164,643.00 1.03 
36 601169 北京银 行 924,800 10,108,064.00 1.03 
37 600015 华夏银 行 744,800 10,025,008.00 1.02 
38 601800 中国交 建 673,000 9,347,970.00 0.95 
39 601328 交通银 行 1,282,200 8,718,960.00 0.89 
40 600104 上汽集 团 358,971 7,707,107.37 0.78 
41 002507 涪陵榨 菜 261,457 7,529,961.60 0.77 
42 600208 新湖中 宝 1,022,600 7,485,432.00 0.76 
43 601555 东吴证 券 316,600 7,098,172.00 0.72



 72 
44 000732 泰禾集 团 424,416 6,981,643.20 0.71 
45 300059 东方财 富 246,000 6,878,160.00 0.70 
46 600570 恒生电 子 123,918 6,785,749.68 0.69 
47 600037 歌华有 线 418,854 6,069,194.46 0.62 
48 000786 北新建 材 228,467 5,775,645.76 0.59 
49 002465 海格通 信 263,300 5,086,956.00 0.52 
50 002329 皇氏集 团 174,054 4,847,403.90 0.49 
51 600528 中铁二 局 297,500 4,477,375.00 0.46 
52 601918 国投新 集 756,947 4,329,736.84 0.44 
53 000858 五 粮 液 159,410 3,427,315.00 0.35 
54 000997 新 大 陆 121,666 3,423,681.24 0.35 
55 000961 中南建 设 244,324 3,347,238.80 0.34 
56 601628 中国人 寿 82,800 2,827,620.00 0.29 
57 300213 佳讯飞 鸿 105,149 2,576,150.50 0.26 
58 601933 永辉超 市 140,133 1,220,558.43 0.12 
59 002642 荣之联 41,900 1,172,362.00 0.12 
60 600114 东睦股 份 82,088 1,094,233.04 0.11 
61 000063 中兴通 讯 54,600 986,076.00 0.10 
62 000401 冀东水 泥 72,039 941,549.73 0.10 
63 300285 国瓷材 料 24,893 725,879.88 0.07 
64 002223 鱼跃医 疗 9,860 246,105.60 0.03 
65 600120 浙江东 方 12,410 232,315.20 0.02 
66 300353 东土科 技 8,469 138,637.53 0.01 
67 300211 亿通科 技 6,504 126,828.00 0.01 
68 002358 森源电 气 2,221 77,735.00 0.01 
69 002737 葵花药 业 500 28,930.00 0.00 
70 002488 金固股 份 676 15,777.84 0.00 
71 002738 中矿资 源 1,000 11,990.00 0.00 
72 300412 迦南科 技 500 9,790.00 0.00 
73 300147 香雪制 药 496 8,273.28 0.00 
74 300004 南风股 份 200 8,176.00 0.00 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。 
10.4 转 型日 至报告 期末 （2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日） 股票投 资
组 合的 重大变 动 
10.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单位： 人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 （%） 
1 000002 万科A 143,477,927.25 14.59 
2 000402 金融街 120,523,874.54 12.25 
3 600048 保利地 产 117,529,414.29 11.95



 73 
4 601601 中国太 保 106,026,005.42 10.78 
5 601336 新华保 险 104,451,969.01 10.62 
6 601318 中国平 安 99,297,048.04 10.09 
7 300170 汉得信 息 94,905,997.65 9.65 
8 002421 达实智 能 94,107,676.95 9.57 
9 000592 平潭发 展 91,675,275.07 9.32 
10 000656 金科股 份 89,329,384.19 9.08 
11 000712 锦龙股 份 88,950,418.72 9.04 
12 000671 阳光城 88,221,363.09 8.97 
13 002366 丹甫股 份 86,111,955.42 8.75 
14 600340 华夏幸 福 85,950,531.29 8.74 
15 600210 紫江企 业 85,837,033.36 8.73 
16 601628 中国人 寿 82,377,400.90 8.37 
17 600016 民生银 行 77,414,704.28 7.87 
18 600755 厦门国 贸 76,622,773.10 7.79 
19 300059 东方财 富 74,929,658.60 7.62 
20 002153 石基信 息 74,856,896.03 7.61 
21 300226 上海钢 联 74,144,482.97 7.54 
22 300150 世纪瑞 尔 68,514,390.05 6.97 
23 002642 荣之联 68,127,063.55 6.93 
24 000024 招商地 产 67,950,082.78 6.91 
25 601800 中国交 建 66,117,495.90 6.72 
26 600153 建发股 份 65,505,258.34 6.66 
27 300129 泰胜风 能 63,935,422.94 6.50 
28 600104 上汽集 团 63,037,003.17 6.41 
29 601668 中国建 筑 62,201,003.68 6.32 
30 600212 江泉实 业 60,418,475.66 6.14 
31 600030 中信证 券 58,768,910.42 5.97 
32 600887 伊利股 份 57,806,957.52 5.88 
33 600021 上海电 力 57,708,455.20 5.87 
34 000732 泰禾集 团 57,429,934.72 5.84 
35 300253 卫宁软 件 56,387,016.55 5.73 
36 000997 新大陆 56,360,182.88 5.73 
37 601166 兴业银 行 54,974,811.68 5.59 
38 600352 浙江龙 盛 54,540,294.36 5.54 
39 600089 特变电 工 52,340,946.82 5.32 
40 601555 东吴证 券 51,679,637.71 5.25 
41 600802 福建水 泥 50,854,295.58 5.17 
42 300037 新宙邦 50,025,835.04 5.09 
43 000961 中南建 设 49,105,170.92 4.99 
44 300257 开山股 份 48,784,982.79 4.96



 74 
45 601818 光大银 行 48,323,828.00 4.91 
46 600835 上海机 电 48,213,879.64 4.90 
47 300254 仟源医 药 47,542,738.54 4.83 
48 002176 江特电 机 47,211,880.82 4.80 
49 601788 光大证 券 47,106,913.61 4.79 
50 601006 大秦铁 路 46,517,159.49 4.73 
51 601688 华泰证 券 46,177,193.90 4.69 
52 600019 宝钢股 份 45,590,969.15 4.63 
53 300203 聚光科 技 45,472,254.81 4.62 
54 600114 东睦股 份 44,600,879.54 4.53 
55 002030 达安基 因 44,387,581.39 4.51 
56 600415 小商品 城 43,698,069.03 4.44 
57 600000 浦发银 行 43,213,760.39 4.39 
58 300356 光一科 技 43,051,776.30 4.38 
59 600057 象屿股 份 41,915,811.30 4.26 
60 600066 宇通客 车 41,058,624.82 4.17 
61 002008 大族激 光 41,018,540.97 4.17 
62 002488 金固股 份 41,015,963.49 4.17 
63 600199 金种子 酒 40,795,353.42 4.15 
64 000651 格力电 器 40,687,742.73 4.14 
65 300287 飞利信 40,504,571.06 4.12 
66 601933 永辉超 市 39,969,586.53 4.06 
67 000776 广发证 券 38,883,461.66 3.95 
68 000783 长江证 券 37,900,741.21 3.85 
69 300121 阳谷华 泰 37,649,010.59 3.83 
70 000559 万向钱 潮 36,634,149.34 3.72 
71 600015 华夏银 行 36,625,451.36 3.72 
72 000685 中山公 用 36,549,208.15 3.72 
73 300115 长盈精 密 36,493,042.13 3.71 
74 600521 华海药 业 36,326,067.01 3.69 
75 002085 万丰奥 威 35,523,976.26 3.61 
76 000709 河北钢 铁 35,416,231.62 3.60 
77 300010 立思辰 35,373,800.55 3.60 
78 300133 华策影 视 34,786,960.88 3.54 
79 600570 恒生电 子 34,770,514.13 3.53 
80 002051 中工国 际 34,636,084.48 3.52 
81 300212 易华录 33,881,406.38 3.44 
82 002594 比亚迪 33,136,577.71 3.37 
83 600309 万华化 学 32,740,977.42 3.33 
84 002310 东方园 林 32,696,992.55 3.32 
85 600699 均胜电 子 32,666,604.53 3.32



 75 
86 600685 广船国 际 32,408,293.14 3.29 
87 300058 蓝色光 标 32,267,652.38 3.28 
88 002410 广联达 31,816,216.62 3.23 
89 002357 富临运 业 31,511,919.20 3.20 
90 601333 广深铁 路 31,157,258.61 3.17 
91 002108 沧州明 珠 31,067,882.18 3.16 
92 000861 海印股 份 30,926,122.99 3.14 
93 300032 金龙机 电 30,922,289.68 3.14 
94 000977 浪潮信 息 30,499,879.84 3.10 
95 300024 机器人 29,432,825.38 2.99 
96 600115 东方航 空 29,394,117.47 2.99 
97 000937 冀中能 源 29,244,564.72 2.97 
98 000400 许继电 气 28,968,404.59 2.94 
99 600900 长江电 力 28,909,671.96 2.94 
100 600158 中体产 业 28,861,887.52 2.93 
101 601231 环旭电 子 28,842,374.60 2.93 
102 300038 梅泰诺 28,614,536.22 2.91 
103 002559 亚威股 份 28,483,808.71 2.90 
104 002049 同方国 芯 28,482,807.87 2.90 
105 002454 松芝股 份 28,468,085.13 2.89 
106 601918 国投新 集 27,974,431.88 2.84 
107 002475 立讯精 密 26,411,189.06 2.69 
108 600999 招商证 券 26,379,191.02 2.68 
109 600446 金证股 份 26,174,631.55 2.66 
110 300090 盛运股 份 26,151,947.82 2.66 
111 300085 银之杰 26,139,967.85 2.66 
112 600208 新湖中 宝 26,029,090.55 2.65 
113 600036 招商银 行 25,909,012.14 2.63 
114 300207 欣旺达 25,287,078.43 2.57 
115 002368 太极股 份 25,286,167.91 2.57 
116 600518 康美药 业 25,215,279.80 2.56 
117 002568 百润股 份 25,014,975.10 2.54 
118 600280 中央商 场 24,348,439.35 2.48 
119 603005 晶方科 技 24,336,865.59 2.47 
120 600694 大商股 份 24,263,206.29 2.47 
121 601377 兴业证 券 24,177,899.00 2.46 
122 002358 森源电 气 23,595,936.85 2.40 
123 000639 西王食 品 23,536,572.90 2.39 
124 600287 江苏舜 天 23,353,439.37 2.37 
125 002170 芭田股 份 23,181,221.42 2.36 
126 000778 新兴铸 管 23,176,187.98 2.36



 76 
127 002520 日发精 机 23,090,269.30 2.35 
128 002303 美盈森 23,020,878.75 2.34 
129 300020 银江股 份 22,916,797.18 2.33 
130 600383 金地集 团 22,913,511.00 2.33 
131 002070 众和股 份 22,649,185.63 2.30 
132 600739 辽宁成 大 22,565,007.28 2.29 
133 002541 鸿路钢 构 22,518,509.02 2.29 
134 600376 首开股 份 22,484,304.94 2.29 
135 300205 天喻信 息 22,420,165.25 2.28 
136 300157 恒泰艾 普 22,235,662.12 2.26 
137 300300 汉鼎股 份 22,222,117.24 2.26 
138 600397 安源煤 业 21,889,563.85 2.23 
139 002407 多氟多 21,725,428.11 2.21 
140 300223 北京君 正 21,706,433.48 2.21 
141 600884 杉杉股 份 21,404,580.26 2.18 
142 000858 五粮液 21,143,162.00 2.15 
143 000623 吉林敖 东 20,952,753.74 2.13 
144 002037 久联发 展 20,922,733.49 2.13 
145 000547 闽福 发A 20,915,169.42 2.13 
146 002329 皇氏集 团 20,101,770.10 2.04 
147 300183 东软载 波 20,087,834.63 2.04 
148 002111 威海广 泰 20,053,936.06 2.04 
149 300351 永贵电 器 19,936,850.34 2.03 
150 002223 鱼跃医 疗 19,799,253.03 2.01 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。 
10.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单位： 人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%） 
1 600703 三安光 电 175,885,541.49 17.88 
2 000712 锦龙股 份 150,266,290.23 15.28 
3 000671 阳光城 136,079,098.04 13.83 
4 600340 华夏幸 福 126,830,516.83 12.89 
5 300085 银之杰 114,736,265.12 11.66 
6 000002 万科 A 109,951,030.86 11.18 
7 000592 平潭发 展 108,276,414.04 11.01 
8 000402 金融街 101,062,590.20 10.27 
9 300170 汉得信 息 99,015,619.17 10.07 
10 002421 达实智 能 97,485,476.90 9.91 
11 000656 金科股 份 94,618,119.28 9.62 
12 002153 石基信 息 93,127,218.10 9.47 
13 600210 紫江企 业 91,898,067.46 9.34



 77 
14 300129 泰胜风 能 90,555,645.65 9.21 
15 600048 保利地 产 89,684,014.60 9.12 
16 600887 伊利股 份 88,868,733.30 9.03 
17 300226 上海钢 联 82,638,049.88 8.40 
18 600755 厦门国 贸 80,423,877.99 8.18 
19 601601 中国太 保 78,498,608.11 7.98 
20 601628 中国人 寿 78,447,195.44 7.98 
21 000961 中南建 设 77,214,900.99 7.85 
22 002366 丹甫股 份 77,043,872.90 7.83 
23 600153 建发股 份 69,785,079.55 7.09 
24 002642 荣之联 69,510,988.17 7.07 
25 601800 中国交 建 68,513,881.20 6.97 
26 300150 世纪瑞 尔 67,704,549.10 6.88 
27 600030 中信证 券 67,248,041.86 6.84 
28 300059 东方财 富 66,016,510.79 6.71 
29 600089 特变电 工 64,526,257.21 6.56 
30 600584 长电科 技 63,353,025.84 6.44 
31 000024 招商地 产 63,213,083.98 6.43 
32 601336 新华保 险 62,053,399.41 6.31 
33 002520 日发精 机 59,847,110.62 6.08 
34 000997 新大陆 58,269,018.48 5.92 
35 600212 江泉实 业 57,109,268.83 5.81 
36 600104 上汽集 团 56,863,909.19 5.78 
37 002405 四维图 新 55,873,660.63 5.68 
38 601555 东吴证 券 54,983,565.44 5.59 
39 600021 上海电 力 54,982,346.39 5.59 
40 601788 光大证 券 54,639,705.29 5.55 
41 601668 中国建 筑 54,576,462.39 5.55 
42 601318 中国平 安 54,363,254.45 5.53 
43 002176 江特电 机 51,970,222.65 5.28 
44 000732 泰禾集 团 51,362,214.50 5.22 
45 600802 福建水 泥 51,043,700.00 5.19 
46 300037 新宙邦 50,272,655.11 5.11 
47 300253 卫宁软 件 50,173,554.31 5.10 
48 601688 华泰证 券 48,462,577.53 4.93 
49 300257 开山股 份 48,099,235.89 4.89 
50 000559 万向钱 潮 47,913,051.99 4.87 
51 300203 聚光科 技 47,334,575.06 4.81 
52 600352 浙江龙 盛 46,973,762.96 4.78 
53 002415 海康威 视 46,638,794.20 4.74 
54 002049 同方国 芯 46,383,603.90 4.72



 78 
55 600114 东睦股 份 45,958,803.50 4.67 
56 000776 广发证 券 45,809,320.48 4.66 
57 002382 蓝帆医 疗 45,672,695.81 4.64 
58 300115 长盈精 密 45,349,027.27 4.61 
59 002030 达安基 因 44,809,202.81 4.56 
60 600835 上海机 电 43,687,880.39 4.44 
61 601166 兴业银 行 43,447,507.96 4.42 
62 600057 象屿股 份 43,283,500.51 4.40 
63 300287 飞利信 42,991,478.36 4.37 
64 600066 宇通客 车 42,724,530.05 4.34 
65 300121 阳谷华 泰 42,666,108.87 4.34 
66 002008 大族激 光 41,812,007.58 4.25 
67 300356 光一科 技 41,436,502.05 4.21 
68 601933 永辉超 市 41,257,855.28 4.19 
69 000685 中山公 用 40,833,170.28 4.15 
70 300254 仟源医 药 38,815,109.53 3.95 
71 002488 金固股 份 38,463,482.61 3.91 
72 002085 万丰奥 威 38,253,680.69 3.89 
73 300133 华策影 视 37,756,708.20 3.84 
74 300010 立思辰 36,941,371.74 3.76 
75 600521 华海药 业 36,830,717.72 3.74 
76 600563 法拉电 子 36,599,519.87 3.72 
77 002051 中工国 际 36,159,001.44 3.68 
78 600115 东方航 空 35,933,078.50 3.65 
79 601818 光大银 行 35,724,483.28 3.63 
80 002475 立讯精 密 35,670,822.02 3.63 
81 300183 东软载 波 34,262,529.27 3.48 
82 300024 机器人 34,184,841.48 3.48 
83 600570 恒生电 子 34,057,254.12 3.46 
84 002594 比亚迪 33,726,456.30 3.43 
85 002410 广联达 33,190,910.19 3.37 
86 300212 易华录 32,900,276.95 3.34 
87 600699 均胜电 子 32,826,106.80 3.34 
88 000977 浪潮信 息 32,520,935.74 3.31 
89 600309 万华化 学 32,402,043.57 3.29 
90 601333 广深铁 路 32,039,330.05 3.26 
91 002454 松芝股 份 32,003,780.93 3.25 
92 000861 海印股 份 31,879,620.63 3.24 
93 002310 东方园 林 31,738,163.61 3.23 
94 601231 环旭电 子 30,799,019.98 3.13 
95 300058 蓝色光 标 30,551,525.29 3.11



 79 
96 002108 沧州明 珠 30,277,389.77 3.08 
97 002357 富临运 业 30,169,802.09 3.07 
98 000748 长城信 息 29,605,110.93 3.01 
99 000333 美的集 团 29,423,406.20 2.99 
100 300038 梅泰诺 29,376,826.83 2.99 
101 002368 太极股 份 29,346,919.60 2.98 
102 000400 许继电 气 29,077,936.09 2.96 
103 000937 冀中能 源 28,902,245.09 2.94 
104 300032 金龙机 电 28,495,329.55 2.90 
105 600000 浦发银 行 28,431,591.71 2.89 
106 600158 中体产 业 28,417,572.07 2.89 
107 600016 民生银 行 28,335,780.43 2.88 
108 002559 亚威股 份 28,197,728.67 2.87 
109 600015 华夏银 行 27,102,365.91 2.76 
110 000783 长江证 券 26,704,974.20 2.71 
111 600312 平高电 气 26,626,065.88 2.71 
112 600446 金证股 份 26,355,961.89 2.68 
113 600999 招商证 券 26,292,141.81 2.67 
114 300090 盛运股 份 25,717,453.71 2.61 
115 603005 晶方科 技 25,624,106.51 2.60 
116 600518 康美药 业 25,599,257.29 2.60 
117 601377 兴业证 券 25,569,368.79 2.60 
118 002223 鱼跃医 疗 25,433,572.84 2.59 
119 002568 百润股 份 25,123,968.52 2.55 
120 600661 新南洋 25,108,901.00 2.55 
121 002358 森源电 气 25,031,795.56 2.54 
122 600415 小商品 城 25,019,083.11 2.54 
123 600280 中央商 场 24,879,760.00 2.53 
124 600036 招商银 行 24,877,464.07 2.53 
125 601992 金隅股 份 24,690,859.18 2.51 
126 000639 西王食 品 24,300,784.80 2.47 
127 002303 美盈森 24,150,814.48 2.46 
128 600199 金种子 酒 24,125,383.03 2.45 
129 002440 闰土股 份 24,083,197.30 2.45 
130 300223 北京君 正 24,073,848.26 2.45 
131 300157 恒泰艾 普 23,980,051.88 2.44 
132 002170 芭田股 份 23,953,280.32 2.44 
133 300207 欣旺达 23,912,740.74 2.43 
134 000651 格力电 器 23,807,613.23 2.42 
135 601918 国投新 集 23,708,263.45 2.41 
136 300205 天喻信 息 23,654,491.08 2.40



 80 
137 600019 宝钢股 份 23,265,952.33 2.37 
138 600397 安源煤 业 23,151,380.90 2.35 
139 600028 中国石 化 23,130,791.36 2.35 
140 002236 大华股 份 22,427,964.50 2.28 
141 300020 银江股 份 22,122,463.95 2.25 
142 002541 鸿路钢 构 21,959,303.97 2.23 
143 600287 江苏舜 天 21,937,371.23 2.23 
144 600739 辽宁成 大 21,636,577.55 2.20 
145 000778 新兴铸 管 21,387,593.31 2.17 
146 300300 汉鼎股 份 21,061,618.20 2.14 
147 600009 上海机 场 21,058,638.52 2.14 
148 000666 经纬纺 机 20,718,860.38 2.11 
149 600884 杉杉股 份 20,666,571.23 2.10 
150 002037 久联发 展 20,640,654.88 2.10 
151 000905 厦门港 务 20,634,587.25 2.10 
152 002111 威海广 泰 20,360,102.28 2.07 
153 002444 巨星科 技 20,256,256.88 2.06 
154 300070 碧水源 20,018,114.30 2.04 
155 002407 多氟多 19,951,132.95 2.03 
156 601018 宁波港 19,695,234.53 2.00 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。 
10.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位：人民币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,064,309,512.34 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,490,564,407.81 
注：买 入股票 成本 （成 交）总 额 和 卖出 股票 收入（ 成交） 总额 按买 卖成交 金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
10.5 2014 年 12 月 31 日按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 
金额单位： 人民币元 
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 
1 国家债 券 － － 
2 央行票 据 － － 
3 金融债 券 50,065,000.00 5.09 
 其中： 政策 性金 融债 50,065,000.00 5.09 
4 企业债 券 － － 
5 企业短 期融 资券 － － 
6 中期票 据 － － 
7 可转债 － － 
8 其他 － － 
9 合计 50,065,000.00 5.09 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。



 81 
10.6 2014 年 12 月 31 日 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债
券 投资 明细 
金额单位： 人民币元 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） 
1 140436 14 农发 36 500,000 50,065,000.00 5.09 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。 
10.7 2014 年 12 月 31 日 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产
支 持证 券投资 明细 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
10.8 2014 年 12 月 31 日 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵
金 属投 资明细 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。本基金本报告期末未持有贵金属。 
10.9 2014 年 12 月 31 日 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权
证 投资 明细 
注：基金 转型日为 2014 年4 月30 日。本基金本报告期末未持有权证。 
10.10 2014 年 12 月 31 日本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
10.10.1 2014 年 12 月 31 日本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。本基金本报告期末未投资股指期货。 
10.10.2 转 型日 至报告 期末 （2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日） 本 基金
投 资股 指期货 的投 资政策 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指 期货合 约。 本 基金力 争利用 股指 期货 的杠杆 作用， 降低 股票 仓位频 繁调
整的交易成本。 
10.11 2014 年 12 月 31 日本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
10.11.1 转 型日 至报告 期末 （2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日） 国 债期
货 投资 政策 
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 
10.11.2 2014 年 12 月 31 日本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。本基金本报告期末未投资国债期货。 
10.11.3 转 型日 至报告 期末 （2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日） 国 债期
货 投资 评价 
基金转型日为 2014 年4 月30 日。本基金本报告期末未投资国债期货。



 82 
10.12 投 资组 合报告 附注 
10.12.1 申 明本 基金 投资 的前十名 证券 的发 行主 体本期是 否出 现 被 监管 部门立案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
10.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。 
10.12.3 2014 年 12 月 31 日其他 各项 资产构 成 
单位： 人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 2,438,330.09 
2 应收证 券清 算款 10,634,462.97 
3 应收股 利 － 
4 应收利 息 1,372,852.04 
5 应收申 购款 74,627.89 
6 其他应 收款 － 
7 待摊费 用 － 
8 其他 － 
9 合计 14,520,272.99 
注：基金转型日为 2014 年4 月30 日。 
10.12.4 2014 年 12 月 31 日持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
注： 基金转型日为 2014 年4 月30 日。 本基金本报告期末未持有处于转股期的可
转换债券。 
10.12.5 2014 年 12 月 31 日前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
注： 基金转型日为 2014 年4 月30 日。 本基金本报告期末前十名股票中不存在流
通受限情况。 
10.12.6 投 资组 合报 告 附注 的其他 文字 描述部 分。 
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。 
 
§11


 转 型后 基金 富 国天 盛灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 基 金份额 持有 人信息 
11.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单位：份



 83 
持有人户数(户) 
户均持有
的基金份
额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例
（%） 
持有份额 
占总份
额比例
（%） 
6324 131,689.69 515,056,587.70 61.85 317,749,002.16 38.15 
注：基金转型日为 2014 年 4 月 30 日 
11.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金 
42,949.83 0.0052 
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 
2、本基金的基金经理未持有本基金。 
11.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 情况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 
§12


 转 型后 基金 富 国天 盛灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 开 放式基 金份 额变动 
单位：份 
基金转 型 日2014 年4 月30 日 基 金份 额总 额 2,000,000,000.00 
基金转 型日2014 年4 月30 日起至 报告 期期 末 基 金总 申
购份额 
129,869,271.13 
减： 基 金转 型日2014 年4 月30 日起 至报 告期 期末 基金
总赎回 份额 
1,322,418,622.10 
基金转 型日2014 年4 月30 日起至 报告 期期 末 基 金拆 分
变动份 额 
25,354,940.83 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 832,805,589.86 
注： 基金转型日为 2014 年4 月30 日。 总申购份额含红利再投、 转换入份额； 总
赎回份额含转换出份额。 
§13


 重 大事 件揭示 
13.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告期内，汉盛证券投资基金自 2014 年 3 月 6 日至 2014 年 4 月 8 日以
通讯方式召开基金份额持有人大会， 会议审议并通过了 《关于汉盛证券投资基金
转型有关事项的议案》 。 本次会议结果已经中国证券监督管理委员会备案 （证券
基金机构监管部部函[2014]67 号），会议决议已生效。 
自 2014 年 4 月 30 日 （汉盛证券投资基金终止上市之日）起，由《汉盛证
券投资基金基金合同》 修订而成的 《富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金 
 84 
合同》生 效，原《汉盛证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 
13.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
本报告期内，本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发
布公告，陈戈先生自 2014 年1 月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。 
本基金管理人已于 2014 年5 月13 日发布公告， 孟朝霞女士自 2014 年5 月
12 日起不再担任公司副总经理。 
本基金管理人已于 2014 年6 月20 日发布公告， 陆文佳女士自 2014 年6 月
19 日起担任公司副总经理。 
本基金管理人已于 2014 年12 月24 日发布公告， 陈敏女士自 2014 年12 月
21 日起不再担任公司董事长。 
本基金管理人已于 2015 年 1 月 10 日发布公 告，李笑薇女士、 朱少醒先生
自2015 年1 月9 日起担任公司副总经理。 
本基金管理人已于 2015 年1 月31 日发布公告， 薛爱东先生自 2015 年1 月
30 日起担任公司董事长。 
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 国
农业银行”）已于 2014 年 1 月 7 日发布公告 ，因工作需要，任命余晓晨先生主
持中国农业银行托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级
管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。 
13.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 
13.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告期本基金投资策略无改变。 
13.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ， 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其 已提供审计
服务的连续年限为 12 年。 
13.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
2014 年6 月 23 日， 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关
于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ，要求我司于 2014 年 7
月8 日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，
成立了整改工作小组， 梳理相关制度流程， 排查现行内控漏洞， 针对性的制定了
整改执行方案， 完善了公司内部控制措施， 并已向中国证券监督管理委员会上海
监管局提交了整改报告。 
除 上 述 情 况 外 ， 本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员
未受稽查或处罚。



 85 
13.7 转 型前 本期基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期
股票成
交总额
的比例
（%） 
成交金额 
占当期
债券成
交总额
的比例
（%） 
成交 金额 
占当期
债券成
交总额
的比例
（%） 
成交金额 
占当期
权证 
成交总
额的比
例（%） 
佣金 
占 当期
佣金 
总量的
比例
（%） 
银河证 券 
1 
157,925,602.81 3.29 － － 224,000,000.00 7.59 － － 143,774.54 3.35 － 
国海证 券 
2 
908,849,722.16 18.94 － － 670,000,000.00 22.70 － － 814,943.39 18.99 － 
齐鲁证券 
1 
－ － － － － － － － － － － 
国信证 券 
1 
73,250,742.35 1.53 － － 56,000,000.00 1.90 － － 66,687.18 1.55 － 
招商证 券 
2 
98,678,689.22 2.06 － － － － － － 88,824.25 2.07 － 
国金证 券 
2 
736,719,756.50 15.36 － － 402,000,000.00 13.62 － － 651,723.92 15.19 － 
海通证 券 
2 
735,819,898.22 15.34 － － 135,000,000.00 4.57 － － 662,906.60 15.45 － 
申银万 国 
2 
138,457,431.54 2.89 － － 340,000,000.00 11.52 － － 123,469.30 2.88 － 
光大证 券 
1 
229,290,315.84 4.78 － － 810,000,000.00 27.44 － － 208,743.40 4.86 － 
华信证 券 
2 
950,235,106.57 19.81 － － 145,000,000.00 4.91 － － 844,410.56 19.68 － 
国泰君 安 
2 
360,031,737.72 7.50 － － 170,000,000.00 5.76 － － 324,424.67 7.56 － 
华泰证 券 
1 
408,356,082.29 8.51 － － － － － － 361,354.35 8.42 － 
安信证 券 
2 
－ － － － － － － － － － － 
太平洋 证券 
1 
－ － － － － － － － － － － 
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报 告期本基金租用券商交易单元未发生变 
 86 
动。 
 
13.8 转 型后 本期基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易
单元
数量 
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期
股票成
交总额
的比例
（%） 
成交金额 
占当期
债券成
交总额
的比例
（%） 
成交 金额 
占当期
债券成
交总额
的比例
（%） 
成交金额 
占当期
权证 
成交总
额的比
例（%） 
佣金 
占 当期
佣金 
总量的
比例
（%） 
申银万 国 
2 
262,500,351.49 1.41 － － － － － － 234,835.26 1.42 － 
国海证 券 
2 
4,832,124,031.11 26.05 437,325.63 1.63 2,166,000,000.00 33.78 － － 4,345,686.15 26.23 － 
银河证 券 
1 
549,957,079.66 2.96 － － 330,000,000.00 5.15 － － 500,680.18 3.02 － 
民族证 券 
2 
－ － － － － － － － － － － 
华泰证 券 
1 
4,644,460,710.55 25.04 － － － － － － 4,109,889.78 24.81 － 
齐鲁证 券 
1 
282,333,520.02 1.52 2,640,456.74 9.87 150,000,000.00 2.34 － － 257,039.25 1.55 － 
国泰君 安 
2 
－ － － － － － － － － － － 
国信证 券 
1 
164,133,682.47 0.88 － － 200,000,000.00 3.12 － － 149,426.67 0.90 － 
招商证 券 
2 
920,109,779.40 4.96 － － 500,000,000.00 7.80 － － 829,317.45 5.01 － 
安信证 券 
2 
1,530,137,956.95 8.25 23,521,707.94 87.89 1,009,000,000.00 15.74 － － 1,354,811.64 8.18 － 
华信证 券 
2 
904,724,834.90 4.88 － － － － － － 801,754.58 4.84 － 
国金证 券 
2 
1,989,375,842.34 10.72 163,397.10 0.61 1,027,000,000.00 16.02 － － 1,759,314.68 10.62 － 
海通证 券 
2 
1,551,246,285.90 8.36 － － 500,000,000.00 7.80 － － 1,384,013.27 8.36 －



 87 
光大证 券 
1 
920,699,238.18 4.96 － － 530,000,000.00 8.27 － － 838,203.73 5.06 － 
太平洋 证券 
1 
－ － － － － － － － － － － 
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金新增券商交 易单元： 民族证
券 28815 ；民族证券 394615；光大证券 394859。其余租用券商交易单元未发生变动。



 88 
13.9 其 他重 大事件 
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 
1 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 汉 盛 证 券
投资基 金基 金经 理变 更的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年01 月 13 日 
2 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 汉 盛 证 券
投资基 金基 金经 理变 更的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年01 月 29 日 
3 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 
2014 年01 月 29 日 
4 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年01 月 30 日 
5 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 开
会 方 式 召 开 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 份
额持有 人大 会的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年02 月 28 日 
6 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 开
会 方 式 召 开 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 份
额持有 人大 会第 一次 提示 性公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年03 月 03 日 
7 汉盛证 券投 资基 金停 牌提 示性公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年03 月 05 日 
8 
汉盛证 券投 资基 金 2013 年度收 益分 配
公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年03 月 19 日 
9 
关 于 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有
人大会 表决 结果 的公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 10 日 
10 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 汉 盛 证 券
投资基 金复 牌的 提示 性公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 24 日 
11 
关 于 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 基 金 份 额
持有人 大会 决议 生效 的公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 24 日 
12 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 合同 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 25 日



 89 
13 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 合同 内容 摘要 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 25 日 
14 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金托管 协议 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 25 日 
15 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 汉 盛 证 券
投资基 金终 止上 市的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 26 日 
16 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 汉 盛 证 券
投资基 金终 止上 市的 提示 性公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 28 日 
17 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 29 日 
18 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金集中 申购 期基 金份 额发 售公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年04 月 29 日 
19 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 （原 基金 汉盛） 基金 份 额 “确 权” 登
记指引 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年05 月 08 日 
20 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金开放 赎回 业务 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年05 月 08 日 
21 
关 于 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 暂停 大额 申购 业务 的公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年05 月 09 日 
22 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 
2014 年05 月 13 日 
23 
关 于 汉 盛 证 券 投 资 基 金 转 型 所 得 富 国
天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金份额 折算 的公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年05 月 30 日 
24 
关 于 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 暂停 赎回 业务 的公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海证
券报、 证券 时报 
2014 年05 月 30 日 
25 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金开放 申购 、赎 回业 务公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年06 月 06 日



 90 
26 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 集 中 申 购 结 果 暨 原 汉 盛 证 券 投
资基金 基金 份额 折算 结果 的公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年06 月 10 日 
27 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理
变更的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 
2014 年06 月 20 日 
28 
关 于 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 短期 恢复 大额 申购 、 定投及 转换
转入业 务的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年06 月 27 日 
29 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 富 国
天盛灵活配置混合型证券投资基金
2014 年第2 季 度报 告的 更 正公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年07 月 19 日 
30 
富国基 金管 理有 限公 司董 事、 监事 、 高
级 管 理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公
司兼任 职务 及领 薪情 况的 公告 
中国证 券报 2014 年08 月 09 日 
31 
关 于 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 交易 代码 的补 充公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年08 月 27 日 
32 关于扩 大养 老金 客户 范围 的公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 
2014 年09 月 02 日 
33 
关 于 新 增 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 实 施 特
定申购 费率 的公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年09 月 04 日 
34 
关 于 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 短期 恢复 大额 申购 、 定投及 转换
转入业 务的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年10 月 08 日 
35 
富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金二O 一四 年第 一次 收益 分配公 告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 
2014 年10 月 13 日 
36 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资
者及时 更新、 提交 身份 证 件或身 份证 明
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
2014 年11 月 08 日



 91 
文件的 公告 券日报 
37 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基金定 投最 低申 购金 额的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 
2014 年12 月 01 日 
38 
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告 
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报 
2014 年12 月 24 日 
 
§14


 备 查文 件目录 
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
汉 盛 证 券 投 资 基 金 的 文
件 
2 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基
金合同 
3 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 托
管协议 
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件 
5 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 财
务报表及报表附注 
6 、 中 国 证 监 会 《 关 于 汉
盛 证 券 投 资 基 金 基 金 份
额 持 有 人 大 会 决 议 备 案
的回函》 
7 、 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合同 
8 、 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 托 管
协议 
9 、 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层 
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管 理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。 
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688 （全国统一，
免长途话费） 
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn



 92 
合 型 证 券 投 资 基 金 财 务
报表及报表附注 
10 、 报告期内在指定报刊
上披露的各项公告