海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
2014 年年度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月三十日海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ........................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................2
§2
基金简介 ....................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................7
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................................10
§4
管理人报告 ..............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..............................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................16
§5
托管人报告 ..............................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................16
§6
审计报告 ..................................................................................................................................................17
§7
年度财务报表 ..........................................................................................................................................18
7.1 资产负债表 ......................................................................................................................................18
7.2 利润表 ..............................................................................................................................................19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................................21
7.4 报表附注 ..........................................................................................................................................22
§8
投资组合报告 ..........................................................................................................................................42
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................................42
8.2 期末投资目标基金明细 ..................................................................................................................43
8.3 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................................43
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................44
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................................44
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................................46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................46
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................46海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................46
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................46
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................46
8.13 投资组合报告附注 ........................................................................................................................47
§9
基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................................47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................................48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......................................48
§10
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................48
§11
重大事件揭示 ........................................................................................................................................48
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................49
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................................50
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................................51
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................52
§13
备查文件目录 ........................................................................................................................................53
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................................53
13.2 存放地点 ........................................................................................................................................54
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................................54海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
基金简称 海富通上证非周期 ETF 联接
基金主代码
519032
交易代码
519032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 72,293,903.03 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金
基金主代码
510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 6 月 8 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本表所列的基金主代码 510120 为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级
市场申购赎回代码为 510121。
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于上证非周期行业 100ETF ，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金通过主要投资于上证非周期行业 100ETF 、标的
指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，紧密海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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跟踪标的指数的表现。建仓完成后，正常情况下投资于
上证非周期行业 100ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%。
业绩比较基准
上证非周期行业 100 指数收益率×95% ＋活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，
具有与上证非周期行业 100 指数相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式
指数化投资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上
证非周期行业 100 指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资
品种。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 蒋松云
联系电话
021-38650891 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱
wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
40088-40099 95588
传真
021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路 66 号东亚银行金融
大厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码
200120 100140
法定代表人 张文伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴
环路 1318 号星展银行大
厦 6 楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责
任公司
北京市西城区太平桥大
街 17 号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益
-3,635,702.57 -9,337,058.58 -17,314,495.81
本期利润
29,328,516.34 7,428,567.77 -1,597,883.99
加权平均基金份额
本期利润
0.2194 0.0449 -0.0068
本期加权平均净值
利润率
27.99% 5.86% -0.91%
本期基金份额净值
38.16% 5.40% -0.13%海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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增长率
3.1.2 期末数据和指
标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配利润
-15,358,481.65 -30,677,178.33 -51,305,272.82
期末可供分配基金
份额利润
-0.2124 -0.2188 -0.2590
期末基金资产净值
78,035,968.83 109,515,620.03 146,798,391.16
期末基金份额净值
1.079 0.781 0.741
3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份额累计净值
增长率
7.90% -21.90% -25.90%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
26.20% 1.35% 25.75% 1.34% 0.45% 0.01%
过去六个
月
47.81% 1.09% 46.92% 1.09% 0.89% 0.00%
过去一年
38.16% 1.08% 37.47% 1.10% 0.69% -0.02%
过去三年
45.42% 1.14% 43.06% 1.18% 2.36% -0.04%
自基金合
同生效起
至今
7.90% 1.15% 1.88% 1.20% 6.02% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 4 月 27 日至 2014 年 12 月 31 日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期
末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（六）投资限
制中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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注：图中列示的 2011 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 4 月 27 日（基
金合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年
- - - - -
2013 年
- - - - -
2012 年
- - - - -
合计
- - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配的情况。
§4
管理人报告海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股
公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2014 年 12 月 31 日，本基金管理人共
管理 32 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投
资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海
富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海
富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、
海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债
券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业 100 交
易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向股
票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管
理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型
证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点股票型证券投
资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海
富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投
资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合
型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证非
周期
ETF 基金
经理；海富
通上证周期
ETF 基金
经理；海富
通上证周期
2011-04-
27
-
13 年
管理学硕士，持有基金从
业人员资格证书。先后任
职于交通银行、华安基金
管理有限公司，曾任华安
上证 180ETF 基金经理助
理；2007 年 3 月至
2010 年 6 月担任华安上证
180ETF 基金经理，海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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ETF 联接
基金经理；
海富通中证
100 指数
(LOF) 基金
经理；海富
通中证内地
低碳指数基
金经理；指
数投资部指
数投资负责
人
2008 年 4 月至 2010 年 6 月
担任华安中国 A 股增强指
数基金经理。2010 年 6 月
加入海富通基金管理有限
公司。2010 年 11 月起任海
富通上证周期 ETF 及海富
通上证周期 ETF 联接基金
经理。2011 年 4 月起任海
富通上证非周期 ETF 及海
富通上证非周期 ETF 联接
基金经理。2012 年 1 月起
兼任海富通中证 100 指数
（LOF）基金经理。
2012 年 5 月起兼任海富通
中证内地低碳指数基金经
理。2013 年 10 月起任指数
投资部指数投资负责人。
金晓鸣
本基金的基
金经理助理；
海富通上证
非周期
ETF 基金
经理助理；
海富通上证
周期
ETF 基金
经理助理；
海富通上证
周期
2014-11-
13
-
6 年
经济学学士，持有基金从
业人员资格证书。2008 年
7 月加入海富通基金管理有
限公司，先后在运营部和
权益投资部任职，2014 年
11 月起任上证周期 ETF 、
海富通上证周期 ETF 联接、
上证非周期 ETF 、上证非海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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ETF 联接
基金经理助
理
周期 ETF 联接基金的基金
经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了
境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，
公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资
信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资
交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风
险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，
保证公平交易制度的执行和实现。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环
节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证
公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、
3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献
度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，
报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发
生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2014 年，宏观经济持续表现疲弱，随着政府一系列以经济托底为主线的微刺
激政策出台（区域经济建设、铁路建设、小微企业减税、定向降准、地产限购政策松
动等），A 股市场上半年在经济数据、IPO 重启和利好政策的交互影响下艰难前行。
进入下半年，在沪港通积极预期，以及一带一路、国企改革、地产松绑、自贸区等相
关政策纷纷出台的背景下，蓝筹股再度获得市场青睐。而后，央行在 11 月 21 日的全
面降息举措，令市场感受到政府缓和实体经济下滑的决心，全面激发了市场热情，融
资融券余额在股市的赚钱效应吸引下屡创新高，市场交投活跃。政策面利好及资金面
支撑成为下半年大盘估值回升的主要动力，推动大盘在四季度走出量价齐升、投资热
点涌动的大涨行情。
指数方面，各主要市场指数在 2014 年均收涨，大盘指数表现优于中小板和创业板。
本年度，上证综指、深证成指、中小板指和创业板指分别上涨 52.87%、35.62%、9.67%和
12.83%。就中信一级行业指数来看，各行业指数也出现普涨行情。其中，非银行金融、
建筑、房地产、银行、交通运输等大盘蓝筹板块表现靓丽，年度涨幅均在 70%以上，
非银行金融板块以 129.76%涨幅居首；电子元器件、医药、传媒、食品饮料等行业表
现相对较弱。
作为指数基金，在操作上我们严格遵守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段
提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 38.16%，同期业绩比较基准收益率为 37.47%。年
化跟踪误差为 0.95%，日均跟踪偏离度的绝对值为 0.0019%，在合同规定的目标控制范
围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2015 年，2014 年经济增速下滑至 7%-8%的区间将成为未来几年的常态，从外
部环境来看，美国经济复苏情况良好，但欧洲及日本经济增长压力较大，预计货币政
策上会保持持续宽松的态势。大宗商品的价格预计将维持在低位运行。
国内投资方面，2015 年国内基建及房地产投资增速将面临继续下行的压力。出口
由于人民币升值的压力，将保持弱势。消费受制于较弱的投资增速及反腐影响，海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 15 页 共 56 页
2015 年可能依旧保持低位平稳。预计进入 2015 年经济将呈现稳增长和促改革并重的局
面，介于目前经济内生增长依然维持弱势，预计政府仍将持续的保持一定程度的刺激，
同时通过寻找新的经济增长点来稳定和促进经济增长。
在经过 2014 年上证指数的大幅上涨之后，预计市场将会继续被流动性及政策变化
所主导一段时间，投资机会逐渐增多。延续上期判断，之前处于历史底部的价值蓝筹
公司，随着市场对经济大周期系统风险担忧的进一步缓解，在 2014 年第四季度出现了
一波估值修复的行情。作为稳定经济的主要手段之一，铁路核电等投资相关产业在
2015 年两会之前将会被市场逐步认知并重视。随着政策的逐步落实和订单的逐步确认，
将会对相关的价值蓝筹公司进一步带来估值和业绩的双提升。成长类资产以及转型类
资产在年报期面临业绩兑现的压力，在经过业绩的检验和筛选之后，代表着未来经济
发展大方向，具备真实高成长能力的相关行业和股票将会重新获得市场的青睐。
基于上述判断，在稳定与转型的双重背景下，随着稳定经济的措施的持续推进，优
质存量资产的价值将会继续得到体现和重估；而符合经济升级趋势、政策扶持方向等
相关资产，如果能得到业绩的支撑，其股价仍将有望震荡上行。
未来，本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2014 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、
系统监控、人员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营
的合规性监察，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察
稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新，
为公司业务开展提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责，
满足业务发展和相关法规要求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日
常运作的各项业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合
法合规性。本报告期内，公司监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营
等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位合规审核，公司对投资交易、客户服务
体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的内部规章制度和各项业
务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建议。
三、有效推进反洗钱工作海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，根据新法规要求建立客
户洗钱风险评估指标体系，对反洗钱系统进行升级改造。同时还按照法规规定，定期
登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱
监测分析中心报送相关数据。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内，监察稽核部会同相关部门鼓励投资者进行长期投资，持续不断和投资
者进行沟通，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力倡导“理性选择、
幸福投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了广大
基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员
工学习，同时定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规
意识有所增强，主动控制业务风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步
提高监察工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关
托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便
估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公室批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配:无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同
的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理
人——海富通基金管理有限公司在上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严
格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业 100 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2015)第 20632 号
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持
有人：
我们审计了后附的海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(以下简称“海富通上证非周期行业 100ETF 联接基金”)的财务报表，包括海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是海富通上证非周期行业 100ETF 联接基金的基金管理人
海富通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中
国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的
内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计
工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述海富通上证非周期行业 100ETF 联接基金的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通上证非周期行业 100ETF 联接基金
2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
叶尔甸
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
2015-03-25海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 6,948,432.53 5,860,251.51
结算备付金
- -
存出保证金
15,832.62 10,712.85
交易性金融资产
7.4.7.2 73,339,678.36 103,697,989.12
其中：股票投资
71,760.00 75,936.00
基金投资
73,267,918.36 103,622,053.12
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
771,157.94 552,014.00
应收利息
7.4.7.5 1,382.64 1,204.94
应收股利
- -
应收申购款
133,977.89 693.35
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
81,210,461.98 110,122,865.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
15,677.14 11,647.80
应付赎回款
2,836,229.36 232,214.60
应付管理人报酬
2,028.83 2,562.80
应付托管费
405.77 512.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7 31,949.85 5,301.67
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 288,202.20 355,006.30
负债合计
3,174,493.15 607,245.74
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 72,293,903.03 140,192,798.36
未分配利润
7.4.7.10 5,742,065.80 -30,677,178.33
所有者权益合计
78,035,968.83 109,515,620.03
负债和所有者权益总计
81,210,461.98 110,122,865.77
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.079 元，基金份额总额
72,293,903.03 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
29,852,506.70 7,914,837.59
1.利息收入
47,809.42 51,917.11
其中：存款利息收入
7.4.7.11 47,809.42 51,917.11
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,188,492.98 -8,913,214.34
其中：股票投资收益
7.4.7.12 -199,208.67 8,893.91
基金投资收益
7.4.7.13 -2,989,715.31 -8,924,386.77
债券投资收益
7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
7.4.7.15 - -
衍生工具收益
7.4.7.16 - -
股利收益
7.4.7.17 431.00 2,278.52
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 32,964,218.91 16,765,626.35
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.19 28,971.35 10,508.47
减：二、费用
523,990.36 486,269.82
1．管理人报酬
29,024.31 33,852.65
2．托管费
5,804.80 6,770.54
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.20 173,552.75 90,417.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.21 315,608.50 355,229.00
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
29,328,516.34 7,428,567.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
29,328,516.34 7,428,567.77
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
140,192,798.36 -30,677,178.33 109,515,620.03
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 29,328,516.34 29,328,516.34
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-67,898,895.33 7,090,727.79 -60,808,167.54
其中：1.基金申购款
32,463,948.23 -7,049,134.44 25,414,813.79
2.基金赎回款
-100,362,843.56 14,139,862.23 -86,222,981.33
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
72,293,903.03 5,742,065.80 78,035,968.83
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
198,103,663.98 -51,305,272.82 146,798,391.16
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 7,428,567.77 7,428,567.77
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-
”号填列）
-57,910,865.62 13,199,526.72 -44,711,338.90
其中：1.基金申购款
1,716,938.63 -343,966.56 1,372,972.07
2.基金赎回款
-59,627,804.25 13,543,493.28 -46,084,310.97
四、本期向基金份额
- - -海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
140,192,798.36 -30,677,178.33 109,515,620.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：张琦
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本
基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 268 号
《关于核准上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的
批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 380,734,029.43 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字 (2011) 第 145 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2011 年 4 月
27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 380,846,897.86 份基金份额，其中
认购资金利息折合 112,868.43 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金为上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标
ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对上证非周期行业 100 指数紧密
跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密
跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标
ETF、上证非周期行业 100 指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金持有的目标 ETF 资产占基金资产净值的比例不低于 90%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，权证及其他
金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金业绩比较基准：上
证非周期行业 100 指数收益率×95% ＋活期存款利率(税后)×5% 。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中
国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通上证非
周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金
融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和基金投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交
易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和基金投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使
用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的
金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未
实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认
日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失) 的确认和计量
基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益，股票投资在持有
期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收
益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认
为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益
以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润
的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的
组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金
管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)
本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准
则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》
和修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——
职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号
——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求除《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自
2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、基金的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、基金的差价收入，股权的股
息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按
25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收
入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
活期存款
6,948,432.53 5,860,251.51
定期存款
- -
其中：存款期限 1-3 个月
- -
其他存款
- -
合计
6,948,432.53 5,860,251.51
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
71,760.00 71,760.00 -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场
- - -海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
59,987,770.78 73,267,918.36 13,280,147.58
其他
- - -
合计
60,059,530.78 73,339,678.36 13,280,147.58
上年度末
2013 年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
75,936.00 75,936.00 -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
123,306,124.45 103,622,053.12 -19,684,071.33
其他
- - -
合计
123,382,060.45 103,697,989.12 -19,684,071.33
注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值
确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目
标 ETF 份额的买卖。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息
1,375.54 1,200.14
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
7.10 4.80
合计
1,382.64 1,204.94
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用
31,949.85 5,301.67
银行间市场应付交易费用
- -
合计
31,949.85 5,301.67
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
702.20 6.30
应付指数使用费
- -
预提费用
287,500.00 355,000.00
银行手续费
- -
债券利息税
- -
应付后端申购费
- -海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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合计
288,202.20 355,006.30
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
140,192,798.36 140,192,798.36
本期申购
32,463,948.23 32,463,948.23
本期赎回（以“-” 号填列）
-100,362,843.56 -100,362,843.56
本期末
72,293,903.03 72,293,903.03
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-28,466,755.74 -2,210,422.59 -30,677,178.33
本期利润
-3,635,702.57 32,964,218.91 29,328,516.34
本期基金份额交易产生
的变动数
16,743,976.66 -9,653,248.87 7,090,727.79
其中：基金申购款
-6,819,137.08 -229,997.36 -7,049,134.44
基金赎回款
23,563,113.74 -9,423,251.51 14,139,862.23
本期已分配利润
- - -
本期末
-15,358,481.65 21,100,547.45 5,742,065.80
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
12月31日
活期存款利息收入
47,019.75 51,711.75
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
169.84 -
其他
619.83 205.36
合计
47,809.42 51,917.11海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收
入
-168,780.91 8,893.91
股票投资收益——赎回差价收入
- -
股票投资收益——申购差价收入
-30,427.76 -
合计
-199,208.67 8,893.91
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额
74,513,654.09 43,757,516.91
减：卖出股票成本总额
74,682,435.00 43,748,623.00
买卖股票差价收入
-168,780.91 8,893.91
7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
申购基金份额总额
17,513,100.00 -
减：现金支付申购款总额
7,394.43 -
减：申购股票成本总额
17,536,133.33 -
申购差价收入
-30,427.76 -
7.4.7.13 基金投资收益海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 33 页 共 56 页
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
卖出/赎回基金成交总额
77,842,070.00 43,644,963.20
减：卖出/ 赎回基金成本总额
80,831,785.31 52,569,349.97
基金投资收益
-2,989,715.31 -8,924,386.77
7.4.7.14 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31 日
股票投资产生的股利收益
431.00 2,278.52
基金投资产生的股利收益
- -
合计
431.00 2,278.52
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年1月1日至2014年12月
31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31 日
1.交易性金融资产
32,964,218.91 16,765,626.35
——股票投资
- -
——债券投资
- -
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
32,964,218.91 16,765,626.35
——贵金属投资
- -海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
32,964,218.91 16,765,626.35
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
基金赎回费收入
28,971.35 10,120.51
替代损益
- -
退还证券交易监管
费收入
- 387.96
基金合同生效日前
利息收入
- -
印花税手续费返还
- -
基金转换费收入
- -
合计
28,971.35 10,508.47
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12 月
31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
交易所市场交易费用
173,552.75 90,417.63
银行间市场交易费用
- -
合计
173,552.75 90,417.63
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31日
审计费用
55,000.00 55,000.00海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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信息披露费
260,000.00 300,000.00
其他
400.00 -
银行划款手续费
208.50 229.00
合计
315,608.50 355,229.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”)
基金管理人的股东、基金销售机
构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投
资基金（＂目标ＥＴＦ＂）
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
29,024.31 33,852.65
其中：支付销售机构的客户维护
费
209,077.06 278,865.75
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人海
富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标
ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取零)的 0.5%年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净
值) X 0.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
5,804.80 6,770.54
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中
国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产
净值后剩余部分(若为负数，则取零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值) X
0.1% /当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 37 页 共 56 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年12月
31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
6,948,432.53 47,019.75 5,860,251.51 51,711.7500
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 28,497,829.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比
例为 65.52%。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601519
大智慧
2014-07-
21
重大资产
重组
5.98
2015-01-
23
6.58 12,000 71,760.00 71,760.00 -
注：本基金截止 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 38 页 共 56 页
响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准
复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于 ETF 联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融
工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控
制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项
风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管
理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部
和相关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 39 页 共 56 页
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在
境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资(2013 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请
的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通
受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净
值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理
价格适时变现。
于 2014 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 40 页 共 56 页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率的变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,948,432.53 - - - 6,948,432.53
存出保证金
15,832.62 - - - 15,832.62
交易性金融资产
- - - 73,339,678.36 73,339,678.36
应收证券清算款
- - - 771,157.94 771,157.94
应收利息
- - - 1,382.64 1,382.64
应收申购款
3,982.09 - - 129,995.80 133,977.89
资产总计
6,968,247.24 - - 74,242,214.74 81,210,461.98
负债
应付证券清算款
- - - 15,677.14 15,677.14
应付赎回款
- - - 2,836,229.36 2,836,229.36
应付管理人报酬
- - - 2,028.83 2,028.83
应付托管费
- - - 405.77 405.77
应付交易费用
- - - 31,949.85 31,949.85
其他负债
- - - 288,202.20 288,202.20
负债总计
- - - 3,174,493.15 3,174,493.15
利率敏感度缺口
6,968,247.24 - - 71,067,721.59 78,035,968.83
上年度末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,860,251.51 - - - 5,860,251.51
存出保证金
10,712.85 - - - 10,712.85
交易性金融资产
- - - 103,697,989.12 103,697,989.12
应收证券清算款
- - - 552,014.00 552,014.00海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 41 页 共 56 页
应收利息
- - - 1,204.94 1,204.94
应收申购款
- - - 693.35 693.35
资产总计
5,870,964.36 - - 104,251,901.41 110,122,865.77
负债
应付证券清算款
- - - 11,647.80 11,647.80
应付赎回款
- - - 232,214.60 232,214.60
应付管理人报酬
- - - 2,562.80 2,562.80
应付托管费
- - - 512.57 512.57
应付交易费用
- - - 5,301.67 5,301.67
其他负债
- - - 355,006.30 355,006.30
负债总计
- - - 607,245.74 607,245.74
利率敏感度缺口
5,870,964.36 - - 103,644,655.67 109,515,620.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。(2013 年 12 月 31 日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票和基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特
殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF 、标的指数成份股和备选
成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90% ；本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场
流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易
买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采
用被动式指数化投资。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标 ETF 资
产占基金资产净值的比例不低于 90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 42 页 共 56 页
债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的
潜在价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例
（% ）
交易性金融资产－股票投资
71,760.00 0.09 75,936.00 0.07
交易性金融资产－基金投资
73,267,918.36 93.89 103,622,053.12 94.62
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
合计
73,339,678.36 93.98 103,697,989.12 94.69
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 390 增加约 535
分析
业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 390 减少约 535
注：金额为约数,精确到万元。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次
的余额为 73,267,918.36 元，属于第二层次的余额为 71,760.00 元，无属于第三层次的余
额。(2013 年 12 月 31 日：第一层次 103,622,053.12 元，第二层次 75,936.00 元，无属
于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金不会于停牌日至
交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是
第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2013 年 12 月 31 日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1
权益投资
71,760.00 0.09
其中：股票
71,760.00 0.09
2
基金投资
73,267,918.36 90.22
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
6,948,432.53 8.56
8
其他各项资产
922,351.09 1.14
9
合计
81,210,461.98 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序
号
基金名称 基金类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
上证非周
期行业
100 交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型
交易型
开放式
海富通基金管
理有限公司
73,267,918.36 93.89
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
71,760.00 0.09
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
71,760.00 0.09
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 601519
大智慧
12,000 71,760.00 0.09
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 46 页 共 56 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600519
贵州茅台
882,265.02 0.81
2 600887
伊利股份
790,020.00 0.72
3 601668
中国建筑
595,782.00 0.54
4 600104
上汽集团
567,162.00 0.52
5 600690
青岛海尔
410,895.88 0.38
6 601989
中国重工
408,672.00 0.37
7 600637
百视通
399,465.00 0.36
8 600900
长江电力
388,740.00 0.35
9 600276
恒瑞医药
361,350.00 0.33
10 600518
康美药业
336,138.00 0.31
11 600050
中国联通
332,145.00 0.30
12 603000
人民网
304,399.00 0.28
13 600535
天士力
296,311.60 0.27
14 600406
国电南瑞
290,600.00 0.27
15 601766
中国南车
286,710.00 0.26
16 600256
广汇能源
283,932.00 0.26
17 600011
华能国际
274,890.00 0.25
18 600703
三安光电
262,799.00 0.24
19 600795
国电电力
261,426.00 0.24
20 600739
辽宁成大
260,865.00 0.24
注：“买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600519
贵州茅台
4,257,859.73 3.89
2 600887
伊利股份
2,997,764.37 2.74
3 601668
中国建筑
2,913,681.00 2.66
4 600104
上汽集团
2,848,854.44 2.60
5 601989
中国重工
2,044,545.00 1.87
6 600900
长江电力
1,874,716.31 1.71
7 600050
中国联通
1,540,235.04 1.41
8 600089
特变电工
1,515,165.33 1.38
9 601390
中国中铁
1,412,150.00 1.29
10 600276
恒瑞医药
1,339,142.21 1.22海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 47 页 共 56 页
11 600011
华能国际
1,333,446.99 1.22
12 600690
青岛海尔
1,310,758.00 1.20
13 600518
康美药业
1,197,121.02 1.09
14 600795
国电电力
1,189,914.00 1.09
15 600886
国投电力
1,107,828.04 1.01
16 600150
中国船舶
1,067,664.38 0.97
17 600739
辽宁成大
1,039,167.99 0.95
18 600406
国电南瑞
1,008,226.74 0.92
19 600196
复星医药
993,959.28 0.91
20 600535
天士力
961,964.58 0.88
注：“卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额
17,536,133.33
卖出股票的收入（成交）总额
74,513,654.09
注：“买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 48 页 共 56 页
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.12.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.13.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
15,832.62
2
应收证券清算款
771,157.94
3
应收股利
-
4
应收利息
1,382.64
5
应收申购款
133,977.89
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
922,351.09
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资 流通受限情况说海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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公允价值 产净值比
例(%)
明
1 601519
大智慧
71,760.00 0.09
重大资产重组
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,631 44,324.89 2,087,320.49 2.89% 70,206,582.54 97.11%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
11.63 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 4 月 27 日)基金份额总额
380,846,897.86
本报告期期初基金份额总额
140,192,798.36
本报告期基金总申购份额
32,463,948.23海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 50 页 共 56 页
减：本报告期基金总赎回份额
100,362,843.56
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
72,293,903.03
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2014 年 6 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会
审议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。
2、2014 年 9 月 27 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2014 年第二次
股东会议审议通过，聘请魏海诺（Mr. Bruno Weil）先生担任本公司监事。同时，谷若
鸿(Mr. Laurent couraudon) 先生不再担任本公司监事。
3、2014 年 10 月 24 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会
第四次会议审议通过，聘请孟辉先生担任本公司副总经理。
4、2014 年 11 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会
第四次会议审议通过，聘请何树方先生担任本公司副总经理。
5、2014 年 11 月 4 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会
第四次会议审议通过，聘请戴德舜先生担任本公司副总经理。
6、2015 年 1 月 17 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司职工代表大会
民主选举，公司股东会审议通过，聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生因
个人原因离职，不再担任本公司职工监事。
7、2015 年 2 月 14 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会
第三十六次临时会议审议通过，同意田仁灿先生辞去公司总经理职务，并决定由公司
董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。公
司已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告。
本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行” ）工作需要，周月秋
同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投
资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行
资产托管部总经理部分业务授权职责。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 51 页 共 56 页
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是
55,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 4 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
国信证券
1 92,049,787.42 100.00% 83,803.08 100.00% -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元
租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的
200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年半年度报
告的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 52 页 共 56 页
并报总裁办公室核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公
室核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
券商
名称
成交金
额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金
额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
国信
证券
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2013 年年度最后一个市场交易日基金
资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加光大证券手机客户端申购基金
费率优惠的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-03-14
3
海富通基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-06-14
4
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续参加交通银行网上银行、手机
银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-07-01
5
海富通基金管理有限公司旗下基金
2014 年半年度最后一个市场交易日基
金资产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-07-01
6
海富通基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔申购最低金额及定期定额
申购最低金额的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-07-28
7
海富通基金管理有限公司关于深圳分公 《中国证券报》、
2014-08-14海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 53 页 共 56 页
司负责人变更的公告 《上海证券报》和
《证券时报》
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司开展网上交易申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-08-20
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有
限公司为销售机构的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-08-20
10
海富通基金管理有限公司关于设立子公
司的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-08-22
11
海富通基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔赎回、单笔转换最低份额
限制和最低持有份额限制的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-08-27
12
海富通基金管理有限公司关于调整旗下
基金单笔场外申购最低金额及定期定额
申购最低金额的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-08-27
13
海富通基金管理有限公司关于公司董事、
监事、高级管理人员以及其他从业人员
在子公司兼职情况的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-09-04
14
海富通基金管理有限公司关于监事会成
员变更的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-09-27
15
海富通基金管理有限公司关于开展官方
淘宝店基金费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-10-21
16
海富通基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-10-24
17
海富通基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-11-04
18
海富通基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-11-04
19
海富通基金管理有限公司关于旗下基金
参加杭州数米基金销售有限公司淘宝店
申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-11-10
20
海富通基金管理有限公司关于增聘基金
经理助理的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-11-13
21
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海天天基金销售有限公司开展
《中国证券报》、
《上海证券报》和
2014-11-27海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 54 页 共 56 页
网上交易申购费率优惠活动的公告 《证券时报》
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金在上海天天基金销售有限公司网上
交易申购费率优惠活动调整的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-12-25
23
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行“2015 倾心回馈”
基金定期定额投资业务优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-12-31
24
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金继续在浙商银行开展网上银行及基
金定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-12-31
25
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金在平安银行继续开展基金定
投及申购费率优惠推广活动的公告
《中国证券报》、
《上海证券报》和
《证券时报》
2014-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2014 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模为 287 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2014 年
12 月 31 日，海富通为 80 多家企业超过 347 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。
作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2014 年 12 月 31 日，海富
通旗下专户理财管理资产规模超过 65 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公
告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2014 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 220 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集
人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募
集发行了首只 RQFII 产品。
2012 年 3 月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司
“中国基金业金牛基金管理公司” 大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金
“2011 年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金” 荣誉。2013 年 4 月，
《上海证券报》授予海富通精选混合基金 2012 年“ 金基金” 奖——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
第 55 页 共 56 页
益环保计划” ，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为
上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积
极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动，向投
资者传播长期投资、理性投资的理念。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的文件
（二）海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同
（三）海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说
明书
（四）海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协
议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2014 年年度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日
