国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
国泰金龙 行业精 选证券 投资基 金
2014 年年 度报告
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 3 月 24 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式
................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
................................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
............................................................................................................. 7
3.2 基金净 值表 现
................................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
..................................................................................................... 9
§4
管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................... 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................... 14
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
....................................................................... 15
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润分 配情 况的 说明
............................................................................. 15
§5
托管人报告
......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................... 16
§6
审计报告
............................................................................................................................................. 16
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任
............................................................................................................ 16
6.2 注册会 计师 的责 任
........................................................................................................................ 16
6.3 审计意 见
........................................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表
........................................................................................................................................ 17
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................... 17
7.2 利润表
........................................................................................................................................... 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................... 20
7.4 报表附 注
....................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告
........................................................................................................................................ 44
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
................................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
.................................... 46
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
............................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
........................................................................................ 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
................................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
.................... 51国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................... 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
................................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
..................................................................... 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
...................................................................... 52
8.12 投资 组合 报告 附注
..................................................................................................................... 52
§9 基金份额持有人信息
............................................................................................................................ 53
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................... 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
........................................................................ 54
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
..................................... 54
§10 开放式基金份额变动
.......................................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示
...................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
.......................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
......................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
............................................................. 55
11.4 基金 投资 策略 的改 变
................................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
...................................................................................... 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
..................................................... 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
................................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件
.............................................................................................................................. 56
§12 备查文件目录
...................................................................................................................................... 57
12.1 备查 文件 目录
............................................................................................................................. 57
12.2 存放 地点
...................................................................................................................................... 58
12.3 查阅 方式
...................................................................................................................................... 58
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基金
基金简 称 国泰金 龙行 业混 合
基金主 代码 020003
交易代 码 020003
系列基 金名 称 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金
系列其 他子 基金 名称 国泰金 龙债 券A （020002 ） 、国泰 金龙 债券 C（020012）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 12 月 5 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 534,039,722.99 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
有效把 握我 国行 业的 发展 趋势， 精心 选择 具有 良好 行业背 景的 成长 性企
业，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 采取 定量 分析 与定 性分析 相结 合的 方式 ， 通 过资产 配置 有效 规避 资
本市场 的系 统性 风险 ； 通 过 行业精 选， 确定 拟投 资的 优 势行业 及相 应比 例；
通过个 股选 择， 挖掘 具有 突出成 长潜 力且 被当 前市 场低估 的上 市公 司。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 是上 证 A 股指数和深 圳 A 股指数 的
总市值 加权 平均 ，债 券投 资部分 的业 绩比 较基 准是 上证国 债指 数。
基金整 体业 绩比 较基 准=75%×[上证 A 股 指数 和深圳 A 股指数 的总 市值 加
权平均]+25%×[ 上证 国债 指数] 。
风险收 益特 征 承担中 等风 险， 获取 相对 超额回 报。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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司
信息披露
负责人
姓名 林海中 廖原
联系电 话 021-31081600转 021-61618888
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
（021 ）31089000，
400-888-8688
95528
传真 021-31081800 021-63602540
注册地 址
上海市 世纪 大道100 号上 海环
球金融 中心39楼
上海市 浦东 新区 浦东 南路500
号
办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19 层
上海市 中山 东一 路12 号
邮政编 码 200082 200120
法定代 表人 陈勇胜 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路202 号普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市 虹口 区公 平路18 号8 号楼 嘉昱 大厦
16 层-19 层 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 38,439,686.44 56,097,645.41 -93,624,763.18
本期利 润 24,246,371.28 46,594,307.26 -54,014,211.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0371 0.0573 -0.0600
本期加 权平 均净 值利 润率 7.69% 12.12% -13.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.59% 12.41% -12.18%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 17,031,001.75 -26,521,631.84 -92,102,762.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0319 -0.0360 -0.1039
期末基 金资 产净 值 283,463,249.74 360,419,747.15 385,545,647.01
期末基 金份 额净 值 0.531 0.489 0.435
3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 344.92% 309.73% 264.48%
注： （1 ） 本期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.71% 1.41% 25.76% 1.14% -18.05% 0.27%
过去六 个月 13.70% 1.16% 40.86% 0.90% -27.16% 0.26%
过去一 年 8.59% 1.15% 38.54% 0.81% -29.95% 0.34%
过去三 年 7.20% 1.16% 36.53% 0.82% -29.33% 0.34% 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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过去五 年 -4.39% 1.56% 0.89% 0.88% -5.28% 0.68%
自基金 合同 生
效起至 今
344.92% 1.61% 123.74% 1.23% 221.18% 0.38%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2003 年12 月5 日 至 2014 年 12 月 31 日)
注：本 基金 的合 同生 效日 为2003 年12 月5 日 。本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例
符合合 同约 定。
3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 柱形对比图 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份基金
份额分 红数
现金形式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
2012 年 0.036 1,388,030.88 1,846,569.60 3,234,600.48 -
合计 0.036 1,388,030.88 1,846,569.60 3,234,600.48 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于1998 年3 月 5 日， 是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号文 批准 的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 49 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增长 证券国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 （ 包括2 只 子基金 ， 分 别为 国泰 金龙 行业精 选证 券投 资基 金、
国泰金 龙债 券证 券投 资基 金） 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰
金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合
型证券 投资 基金 （由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪
深300 指数 证券 投资 基金 （由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国泰 双利 债券证 券投
资基金、国泰区位优势股 票型证券投资基金、国泰 中小盘成长股票型证券投 资基金（LOF ） （由金盛
证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰纳 斯达 克100 指数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经典股票 型证 券投 资基 金
（LOF）、上 证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰
信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板
300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗
商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信 用债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资
基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金 、国泰估值优势股票型证 券投资基金（LOF）（由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年期国 债交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投
资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国
泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰民益灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、国
泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老
定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰金鑫股票型证券
投资基 金 （ 由金 鑫证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 新 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国泰 国证 食
品饮料 行业 指数 分级 证券 投资基 金、 国泰 创利 债券 型证券 投资 基金 （由 国泰 6 个月 短期 理财债 券型
证券投 资基 金转 型而 来） 。 另外， 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资
产管理 人资 格， 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年11 月 19 日，本基金 管理 人获 得
企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日， 本 基金管 理人 成为 首批 获准 开展特 定客 户资 产管 理
业务 （ 专户 理财） 的基 金公 司之一 ， 并 于3 月24 日 经中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者 （QDII ）
资格，成为目前业内少数 拥有“全牌照”的基金公 司之一，囊括了公募基金 、社保、年 金、专户理
财和QDII 等管 理业 务资 格。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王航
本基金 的基 金
经理、 国泰 金
鑫股票 （原 国
泰金鑫 封闭 ） 、
国泰事 件驱 动
策略、 国泰 金
马稳健 混合 、
国泰国 策驱 动
混合的 基金 经
理，权 益投 资
总监
2013-09-0
9
- 14 年
硕士研 究生 ，CFA ， 曾 任职 于南方
证券有 限公 司；2003 年 1 月加盟
国泰基金管理有限公司；历任社
保 111 组合 基金 经理 助理 、国泰
金鹿保本基金和国泰金象保本基
金经理助理、国泰金马稳健混合
的基金经理助理、国泰金牛创新
股票的 基金 经理 助理 ；2008 年 5
月至2012 年1 月 任国 泰金 龙行业
精选证券投资基金的基金经理，
2010 年4 月至2014 年9 月 兼任金
鑫证券投资基金的基金经理，
2011 年 8 月 起兼 任国 泰事 件驱动
策略股票型证券投资基金的基金
经理，2013 年 9 月起 兼任 国泰金
龙行业精选证券投资基金的基金
经理，2014 年 2 月起 兼任 国泰国
策驱动灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 ，2014 年 3 月起
兼任国泰金马稳健回报证券投资
基金的 基金 经理 ，2014 年 9 月起
兼任国泰金鑫股票型证券投资基
金（原金鑫证券投资基金）的基
金经理 。2013 年9 月至 2014 年3
月任投 资副 总监 ，2014 年 3 月起
任权益 投资 总监 。
杨飞
本基金 的基 金
经理
2014-10-2
1
- 7 年
硕士研 究生 ，2008 年7 月至 2009
年 8 月在诺 德基 金管 理有 限公司
任助理研究员，2009 年 9 月至
2011 年 2 月 在景 顺长 城基 金管理
有限公 司任 研究 员。2011 年 2 月
加入国泰基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理。2014
年10 月 起任 国泰 金龙 行业 精选证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有
公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六 ） 公司相 关部 门定 期对 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投资 类别 的收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 13 页共 58 页
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我 们发 现有 效配 对溢 价率均 值大 部分 在1% 数量级及以 下， 且大 部分 溢
价率均 值通 过95% 置信度 下等 于 0 的t 检验。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数≥30 ） ，溢 价率 均值大部 分在 1% 数量 级及 以下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2014 年在 流动 性宽 松的 大背景下 ，A 股市场 表现 出色。2014 年上半 年以 成长 股以及 主题 投资 为
代表的中小盘股获得了超 额收益，下半年以大金融 、大建筑为代表的大盘蓝 筹股获得了明显的超额
收益。在经济转型进程中 ，代表经济转型方向的成 长股经过四季度的调整后 ，具有真成长以及核心
竞争力 的企 业值 得长 期看 好。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 14 页共 58 页
对市场整体而言，经济增 长进入新常态。未来一到 两个季度很难看到经济明 显的复苏，流动性
依然中 性偏 松， 但边 际效 应减弱 ，2015 年大 盘宽 幅震荡的 可能 性比 较大 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基 金 2014 年度净 值增 长率为 8.59% ，同 期业 绩比 较基准 为38.54%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
改革带 来的 效率 提升 以及 资产证 券化 将是 转型 过程 中 A 股市 场结 构性 投资 机会存在 的重 要原 因，
短期关注政策放松以及行 业复苏的投资机会，中长 期看改革受益相关行业依 然是组合配置的重点。
传统行业看，房地产与保 险行业将是受益于政策放 松以及行业复苏带来的投 资机会的行业，但持续
时间不会太长。改革受益 行业中，最看好军工、环 保、体育三大产业，其中 军工行业显著受益于资
产证券化与国家安全的战 略方向，环保与体育行业 受益于国家政策支持与政 府财政投入。此外，在
新兴成长行业中，最看好 受益行业信息化提升的计 算机子行业，尤其是深耕 在农业、铁路、电力、
金融等 行业 的IT 龙头企 业。 主题 投资 方面 可以 继续 聚焦移动 医疗 、 移动营 销、 国企改革 等方 面。 2015
年在国 内外 宏观 经济 不确 定的情 况下 ，应 该更 多自 下而上 寻找 有核 心竞 争力 的公司 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，本基金管理 人从合规运作、维护基金 份额持有人合法利益的角 度出发，完善内部
控制制度和流程，加强日 常监察力度，推动内控体 系和制度措施的落实；在 对基金投资运作和公司
经营管理的合规性监察方 面，通过实时监控、报表 揭示、定期检查、专项检 查等方式，及时发现情
况、提 出改 进建 议并 跟踪 改进落 实情 况。 本期 内重 点开展 的监 察稽 核工 作包 括：
1、 全面开 展对 公司 各项 业务的稽 核监 察， 对公司 内控 缺失 、 薄弱环 节和 风险 隐患 做到及 时发 现，
提前防 范， 确保 投资 管理 、基金 销售 和后 台运 营等 业务领 域的 稳健 合规 运作 。
2、 根 据基 金监 管法 律法 规 的相关 要求 及业 务发 展变 化， 优化公 司内 控和 风险 管理 ， 更新 完善 内
控制度和业务流程，推动 全员全过程风险管理和风 险控制责任制，并进行持 续监督，跟踪检查执行
情况。
3、 注重 对员 工行 为规 范和 职业素 养的 教育 与监 察， 并通过 开展 法规 培训 、 业 务学习 等形 式， 提
升员工 的诚 信规 范和 风险 责任意 识。
今后本基金管理人将继续 以“诚信勤勉为投资人服 务”为宗旨，不断提高内 部监察稽核和风险
控制工作的科学性和实效 性，在完善内部控制体系 、有效防范风险的基础上 ，确保基金资产的规范国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 15 页共 58 页
运作， 维护 基金 份额 持有 人的合 法利 益， 争取 以更 好的收 益回 报基 金份 额持 有人。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出相
关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
截止本 报告 期末 ， 国 泰金 龙行业 精选 证券 投资 基金 期末可 供分 配利 润 为 17,031,001.75 元， 可供
分配的 份额 利润 为 0.0319 元。 本基 金管 理人 根据 本基金 基金 合同 和相 关法 律法规 的规 定已 于 2015
年 1 月 23 日进 行利 润分 配，每 10 份基金 份额 派发 红利 0.319 元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发 展银行股份有限公司（以 下简称“本托管人”）在 对国泰金龙行业精
选证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同、托管协议的规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了基金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合
同、托管协议的规定，对 国泰金龙行业精选证券投 资基金的投资运作进行了 监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎 回价格的计算以及基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，未发现基金管
理人存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 16 页共 58 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告期内，由国泰基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计 报告（注：财务会计报告 中的“金融工具风险及管 理”部分未在托管人复
核范围 内） 、投 资组 合报 告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2015) 第 21535 号
国泰金 龙系 列证 券投 资基 金下设 的国 泰金 龙行 业精 选证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的国 泰金 龙系列 证券 投资 基金 下设 的国泰 金龙 行业 精选 证券 投资基 金( 以下 简称 “国
泰金龙 行精 选业 基金 ”)的 财务报 表， 包括2014 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2014 年度 的利 润表 和
所有者 权益(基金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和公允列报财务报表 是国泰金龙行业精选基金 的基金管理人国泰基金管 理有限公司管理层
的责任 。这 种责 任包 括：
(1)按照企 业会 计准 则和 中国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证监 会”) 发 布的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在 由于 舞弊 或错 误导 致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。 在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 17 页共 58 页
6.3 审计意见
我们认为，上述国泰金龙 行业精选基金的财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国 证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作 编制，公允反映了国泰
金龙行 业精 选基 金2014 年12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年度 的经 营成 果和基金 净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
汪棣
魏佳亮
上海市 湖滨 路202 号普华 永道中 心 11 楼
2014 年 3 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 金龙 行业 精选证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 25,957,520.40 12,055,649.31
结算备 付金
1,839,792.87 260,793.31
存出保 证金
306,065.73 311,416.15
交易性 金融 资产 7.4.7.2 280,748,952.05 346,667,787.10
其中： 股票 投资
211,891,690.85 260,755,987.10
基金投 资
- -
债券投 资
68,857,261.20 85,911,800.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 18 页共 58 页
应收证 券清 算款
2,342,325.25 2,609,620.38
应收利 息 7.4.7.5 930,495.12 2,154,552.23
应收股 利
- -
应收申 购款
73,699.57 265,206.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
312,198,850.99 364,325,024.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
15,000,000.00 -
应付证 券清 算款
9,076,904.18 2,254,116.94
应付赎 回款
2,840,874.78 806,078.30
应付管 理人 报酬
376,499.19 461,863.48
应付托 管费
62,749.87 76,977.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,314,161.21 243,880.52
应交税 费
- 2,103.20
应付利 息
3,420.02 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 60,992.00 60,257.76
负债合计
28,735,601.25 3,905,277.42
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 172,113,675.00 237,364,856.07
未分配 利润 7.4.7.1 111,349,574.74 123,054,891.08 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 19 页共 58 页
0
所有者权益合计
283,463,249.74 360,419,747.15
负债和所有者权益总 计
312,198,850.99 364,325,024.57
注：报 告截 止日 2014 年12 月31 日，基 金份 额净 值0.531 元， 基金 份额 总额534,039,722.99 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 金龙 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
33,586,048.87 57,519,317.86
1.利息 收入
2,467,493.39 2,891,144.24
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.1
1
271,959.49 363,015.54
债券利 息收 入
2,195,533.90 2,528,128.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
45,290,464.85 64,066,221.23
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.1
2
42,797,941.23 60,820,559.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.1
3
217,909.00 -485,036.12
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.1 - - 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 20 页共 58 页
4
股利收 益
7.4.7.1
5
2,274,614.62 3,730,698.28
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.1
6
-14,193,315.16 -9,503,338.15
4.汇兑 收益 （损失 以 “－” 号填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
7.4.7.1
7
21,405.79 65,290.54
减：二、费用
9,339,677.59 10,925,010.60
1．管 理人 报酬
4,738,137.19 5,769,432.29
2．托 管费
789,689.52 961,571.94
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.1
8
3,608,387.75 3,381,107.86
5．利 息支 出
73,359.23 687,683.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
73,359.23 687,683.51
6．其 他费 用
7.4.7.1
9
130,103.90 125,215.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
24,246,371.28 46,594,307.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
24,246,371.28 46,594,307.26
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 金龙 行业 精选证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 21 页共 58 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
237,364,856.07 123,054,891.08 360,419,747.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 24,246,371.28 24,246,371.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-65,251,181.07 -35,951,687.62 -101,202,868.69
其中：1.基金申 购款 32,989,551.81 16,874,318.04 49,863,869.85
2.基金 赎回 款 -98,240,732.88 -52,826,005.66 -151,066,738.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
172,113,675.00 111,349,574.74 283,463,249.74
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
285,591,264.14 99,954,382.87 385,545,647.01
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 46,594,307.26 46,594,307.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-48,226,408.07 -23,493,799.05 -71,720,207.12 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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其中：1.基金申 购款 46,506,738.22 22,005,142.36 68,511,880.58
2.基金 赎回 款 -94,733,146.29 -45,498,941.41 -140,232,087.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
237,364,856.07 123,054,891.08 360,419,747.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至7.4 ，财务 报表 由下 列负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈勇 胜，主 管会 计工 作负 责人 ：张琼 ，会 计机 构负 责人 ：王嘉 浩
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
国泰金龙系列证券投资基金( 以下简称“ 本系列基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称
“中国 证监 会”) 证监基 金字[2003] 第114 号 《关 于 同意国 泰金 龙系 列证 券投 资基金 设立 的批 复》 核
准， 由 国泰 基金 管理 有限 公司依 照 《 证券 投资 基金 管理暂 行办 法》 及其 实施 细则、 《 开放 式证 券投 资
基金试 点办 法》 等有 关规 定和 《 国泰 金龙 系列 证券 投资基 金基 金契 约》( 后更 名为 《国泰 金龙 系列 证
券投资 基金 基金 合同 》)发起， 并于 2003 年 12 月 5 日募集 成立 。 本系列 基金 为契约 型开 放式 ， 存续
期限不定，目前下设两个 子基金，分别为国泰金龙 行业精选证券投资基金(以 下简称“本基金”) 和
国泰金龙债券证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
2,570,221,715.39 元， 其中包括 本基 金人 民币 684,100,738.03 元和国 泰金 龙债券证 券投 资基 金人
民币1,886,120,977.36 元， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 验字(2003) 第 174 号
验资报告予以验证。本基 金的基金管理人为国泰基 金管理有限公司，基金托 管人为上海浦东发展银
行股份 有限 公司 。
根据《国泰金龙系列证券 投资基金招募说明书》和 《关于国泰金龙行业精选 证券投资基金基金
份额拆 分比 例的 公告 》的 有关规 定， 本基 金 于 2008 年 3 月 10 日进 行了 基金 份 额拆分 ，拆 分比 例为
1: 3.103139324 ，并 于 2008 年3 月11 日进行 了变 更登记 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 金龙系列证券投资基金基 金合同》的有关规国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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定，本基金的投资范围为 国内依法公开发行、上市 的股票、债券及中国证监 会批准的允许基金投资
的其他 金融 工具 。 投资组 合中股 票投 资比 例不 高于75%， 债券投 资比 例不 低于20%， 其余为 现金 。 本
基金的投资重点是预期具 有良好发展态势的优势行 业中的成长性上市公司， 这部分投资比例不低于
股票资产的 80%。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：75%× 上证 A 股指 数和 深圳 A 股指数的 总市 值加 权平 均
+25%× 上证 国债 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于2015 年 3 月 26 日批准 报出 。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称“企业会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《证 券投 资基
金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号<年度报 告和 半年 度报 告>》 、中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《国泰金龙行业 精选证券 投资基金基金合同》和在 财务报表附注 7.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金2014 年12 月
31 日的财 务状 况以 及 2014 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1)金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应收款 项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。除衍生工 具所产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资 产列示外，以公允价值
计量且 其公 允价 值变 动计 入损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予以终 止确 认： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金 融负 债的 现时 义务 全 部或部 分已 经解 除时， 终 止确认 该金 融负 债或 义务 已解除 的部 分。 终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易， 但最近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3)当金融 工具 不存 在活 跃市场 ， 采用市 场参 与者 普遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定 权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结 算时，金融资产与金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述
申购和 赎回 分别 包括 基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转入 未分 配 利润/( 累计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额确认为 利息收入。以公允价值计 量且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间 的公允价值变动确认为公 允价值变动损益；于处置 时，其处置价格与初始
确认金 额之 间的 差额 确认 为投资 收益 ，其 中包 括从 公允价 值变 动损 益结 转的 公允价 值累 计变 动额 。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信 息。经营分部是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成 部
分能够在日常活动中产生 收入、发生费用；(2) 本 基金的基金管理人能够定 期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部 分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经 营分部具有相似的经济特 征，并且满足一定条件
的，则 合并 为一 个经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1)对于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的交
易不活跃)等情况，本基金 根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范 证券投资基金估值业国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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务的指 导意 见》 ， 根据具 体情况采 用 《关于 发布 中基 协(AMAC)基 金行 业股 票估 值指数 的通 知》 提供 的
指数收 益法 、现 金流 量折 现法等 估值 技术 进行 估值 。
(2)在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券投
资基金 执行<企业会 计准 则>估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供。
7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
财政部 于2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第39 号—— 公允价值 计量 》 、 《企 业会 计准则 第 40 号——
合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第41 号—— 在其 他主 体 中权益 的披 露》 和修 订后 的 《企 业会 计准 则第2
号—— 长期 股权 投资 》 、 《企业会 计准 则第 9 号—— 职工薪 酬》 、 《企业 会计 准 则第30 号—— 财务 报表
列报》 、 《 企业 会计 准则 第33 号—— 合并财 务报 表》 以及 《企业 会计 准则 第 37 号——金融工 具列 报》 ，
要求除 《企 业会 计准 则第37 号—— 金融工 具列 报》 自2014 年度 财务 报表 起施 行外， 其他准 则自 2014
年7 月 1 日 起施 行。 上述 准则对 本基 金本 报告 期无 重大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6税项
根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施 上市 公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知 》 及 其他 相关财税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示如下：
(1)以发行 基金 方式 募集 资金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征收营 业税 。 基金买 卖股票 、 债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股票、 债券的 差价 收入 ， 股 权的 股 息、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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(3)对基金 取得 的企 业债 券利息收 入， 应由发 行债 券的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在1 个月 以
内(含 1 个月)的 ，其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年)
的， 暂 减按50% 计入 应纳 税所得额 ； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持
有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日
起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 25,957,520.40 12,055,649.31
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 25,957,520.40 12,055,649.31
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 208,226,068.47 211,891,690.85 3,665,622.38
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 58,321,229.80 58,838,261.20 517,031.40
银行间 市场 10,030,800.00 10,019,000.00 -11,800.00 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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合计 68,352,029.80 68,857,261.20 505,231.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 276,578,098.27 280,748,952.05 4,170,853.78
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 242,355,266.16 260,755,987.10 18,400,720.94
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 75,939,257.00 75,916,800.00 -22,457.00
银行间 市场 10,009,095.00 9,995,000.00 -14,095.00
合计 85,948,352.00 85,911,800.00 -36,552.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 328,303,618.16 346,667,787.10 18,364,168.94
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 30 页共 58 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,963.96 5,134.40
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 827.90 117.40
应收债 券利 息 921,565.42 2,149,160.00
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.14 0.33
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 137.70 140.10
合计 930,495.12 2,154,552.23
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,313,586.21 243,880.52
银行间 市场 应付 交易 费用 575.00 -
合计 1,314,161.21 243,880.52
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 31 页共 58 页
应付赎 回费 992.00 257.76
预提费 用 60,000.00 60,000.00
合计 60,992.00 60,257.76
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 736,520,677.11 237,364,856.07
本期申 购 102,361,768.51 32,989,551.81
本期赎 回（ 以“-”号填 列） -304,842,722.63 -98,240,732.88
本期末 534,039,722.99 172,113,675.00
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -26,521,631.84 149,576,522.92 123,054,891.08
本期利 润 38,439,686.44 -14,193,315.16 24,246,371.28
本期基金份额交易产生的
变动数
5,112,947.15 -41,064,634.77 -35,951,687.62
其中： 基金 申购 款 -3,327,046.87 20,201,364.91 16,874,318.04
基金赎 回款 8,439,994.02 -61,265,999.68 -52,826,005.66
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,031,001.75 94,318,572.99 111,349,574.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 32 页共 58 页
活期存 款利 息收 入 257,387.27 335,892.19
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 11,294.57 19,669.18
其他 3,277.65 7,454.17
合计 271,959.49 363,015.54
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,207,931,155.99 1,128,333,909.04
减：卖 出股 票成 本总 额 1,165,133,214.76 1,067,513,349.97
买卖股 票差 价收 入 42,797,941.23 60,820,559.07
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
200,843,000.00 112,723,099.20
减：卖出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
194,782,091.00 110,124,414.43
减：应收利 息总 额 5,843,000.00 3,083,720.89
买卖债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 差价
收入
217,909.00 -485,036.12
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,274,614.62 3,730,698.28 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 33 页共 58 页
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,274,614.62 3,730,698.28
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
1.交易 性金 融资 产 -14,193,315.16 -9,503,338.15
——股票投 资 -14,735,098.56 -9,884,211.90
——债券投 资 541,783.40 380,873.75
——资产支 持证 券投 资 - -
——基金投 资 - -
——贵金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -14,193,315.16 -9,503,338.15
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
基金赎 回费 收入 19,148.88 28,488.19
转换费 收入 2,256.91 2,425.34
证管费 返还 - 34,377.01
合计 21,405.79 65,290.54
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 。
2.本基 金的 转换 费由 转出 基金赎 回费 和转 入基 金申 购补差 费构 成， 其中 赎回 费部分 的25% 归入基 金
资产。
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 34 页共 58 页
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
交易所 市场 交易 费用 3,603,810.25 3,376,317.86
银行间 市场 交易 费用 4,577.50 4,790.00
合计 3,608,387.75 3,381,107.86
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 50,000.00 50,000.00
银行汇 划费 用 1,703.90 1,315.00
债券账 户服 务费 18,000.00 13,500.00
上清所 证书 费 400.00 400.00
合计 130,103.90 125,215.00
7.4.8或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于2015 年1 月16 日宣告 2015 年第 1 次分 红， 向截至 2015 年 1 月 23 日止
在本基 金管 理人 登记 在册 的全体 持有 人， 按 每10 份基金份 额派 发红 利 0.319 元。
7.4.9关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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机构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无应 支付 关联 方的 佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,738,137.19 5,769,432.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 976,737.83 1,211,072.21
注： 支付 基金 管理 人 国泰基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 36 页共 58 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 789,689.52 961,571.94
注：支 付基 金托 管人 浦发银行 的托 管费 按前 一日 基金资产 净值 0.25%的 年费 率计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦 东发 展银 行 25,957,520.40 257,387.27 12,055,649.31 335,892.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 有在 承销 期参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 37 页共 58 页
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期末（2014 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 流通受限 的证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30001
1
鼎汉技
术
2014-1
1-24
重大事
项
20.25
2015-0
2-03
18.98
440,931.0
0
7,317,326.0
1
8,928,852.
75
-
00217
0
芭田股
份
2014-1
2-25
重大事
项
9.00
2015-0
1-05
9.38
634,900.0
0
6,034,689.4
0
5,714,100.
00
-
注： 本基 金截 至2014 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期末 2014 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 15,000,000.00 元 ，于 2015 年1 月 12 日到期 。 该类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险 及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资、债券投 资及权证投资等。本基金 在日常经营活动中国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 38 页共 58 页
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是争取将相对风险控制 在限定的范围之内，使本 基金在风险和收益之间
取得最 佳的 平衡 以实 现“ 在获取 市场 平均 收益 的同 时， 力争 获得 更高 的超 额收 益”的风险 收益 目标。
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由风险管理部和稽核监 察部负责，组织、协调
并与各业务部门一道，共 同完成对法律风险、投资 风险、操作风险、合规风 险等风险类别的管理，
并定期向公司专门的风险 管理委员会报告公司风险 状况。风险管理部和稽核 监察部由督察长分管，
配置有法律、风控、审计 、信息披露等方面专业人 员。本基金的基金管理人 对于金融工具的风险管
理方法主要是通过定性分 析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度
出发，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金 资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报
告，确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督 、检查和评估，并通过
相应决 策， 将风 险控 制在 可承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 浦发银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产
净值的 比例 为0.58%(2013 年12 月31 日： 未 持有) 。
7.4.13.3 流动性风险 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 39 页共 58 页
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值 的 10%，且本基金与由本 基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过 该证券的 10%。本基金所 持大部分证券在证券交
易所上 市， 其余亦 可在 银 行间同 业市 场交 易， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于2014 年12 月31 日， 除卖出回 购金 融资 产款 余额15,000,000.00 元将 在一 个月以 内到 期且 计
息(该利息金额不重大)外 ，本基金所承担的其他金 融负债的合约约定到期日 均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日 且不计息，因此账面余额 约为未折现的合约到
期现金 流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 40 页共 58 页
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 25,957,520.40 - - -
25,957,520.4
0
结算备 付金 1,839,792.87 - - - 1,839,792.87
存出保 证金 306,065.73 - - - 306,065.73
交易型 金融 资产 67,210,000.00 - 1,647,261.20 211,891,690.85
280,748,952.
05
应收证 券清 算款 - - - 2,342,325.25 2,342,325.25
应收利 息 - - - 930,495.12 930,495.12
应收申 购款 - - - 73,699.57 73,699.57
资产总 计 95,313,379.00 - 1,647,261.20 215,238,210.79 312,198,850.
99
负债
卖出回 购金 融资
产款
15,000,000.00 - - -
15,000,000.0
0
应付证 券清 算款 - - - 9,076,904.18 9,076,904.18
应付赎 回款 - - - 2,840,874.78 2,840,874.78
应付管 理人 报酬 - - - 376,499.19 376,499.19
应付托 管费 - - - 62,749.87 62,749.87
应付交 易费 用 - - - 1,314,161.21 1,314,161.21
应付赎 回费 - - - 992.00 992.00
应付利 息 - - - 3,420.02 3,420.02
其他负 债 - - - 60,000.00 60,000.00
负债总 计 15,000,000.00 - - 13,735,601.25 28,735,601
.25 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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利率敏 感度 缺口 80,313,379.00 - 1,647,261.20 201,502,609.54 283,463,249.
74
上年度末
2013 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,055,649.31 - - -
12,055,649.3
1
结算备 付金 260,793.31 - - - 260,793.31
存出保 证金 311,416.15 - - - 311,416.15
交易性 金融 资产 85,911,800.00 - - 260,755,987.10
346,667,787.
10
应收证 券清 算款 - - - 2,609,620.38 2,609,620.38
应收利 息 - - - 2,154,552.23 2,154,552.23
应收申 购款 596.42 - - 264,609.67 265,206.09
资产总 计 98,540,255.19 -
-
265,784,769.38 364,325,024.
57
负债
应付证 券清 算款 - - - 2,254,116.94 2,254,116.94
应付赎 回款 - - - 806,078.30 806,078.30
应付管 理人 报酬 - - - 461,863.48 461,863.48
应付托 管费 - - - 76,977.22 76,977.22
应付交 易费 用 - - - 243,880.52 243,880.52
应交税 费 - - - 2,103.20 2,103.20
其他负 债 - - - 60,257.76 60,257.76
负债总 计 - - - 3,905,277.42 3,905,277.42
利率敏 感度 缺口 98,540,255.19
- - 261,879,491.96
360,419,747.
15
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 外其 他市 场变 量不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
2.市场 利率 上升25 个基 点 减少 约 12 减少 约 2
1.市场 利率 下降25 个基 点 增加 约 12 增加 约 2
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用“自上而下”的 策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析 ，选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境 的变化，对投资策略、资 产配置、投资组合进行修 正，来主动应对可能发
生的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例不 高 于75% ，
债券投资比例不低于 20% ，其余为现金。此外，本 基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价
格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标等 来测 试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位：人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 211,891,690.85 74.75 260,755,987.10 72.35
交易性 金融 资产—基金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 211,891,690.85 74.75 260,755,987.10 72.35
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除“上证 A 股指 数和 深圳A 股指数 的总 市值 加权 平均” 以外其 他市 场变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
“上证 A 股指 数和 深圳 A
股指数的总市值加权平
均”上升 5%
增加 约 1,332 增加 约 1,643
“上证 A 股指 数和 深圳 A
股指数的总市值加权平
均”下降 5%
减少 约 1,332 减少 约 1,643
7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 次可 分为 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层次：直接(比如取自 价格)或间接(比如根据价 格推算的)可观察到的、除 第一层次中的市
场报价 以外 的资 产或 负债 的输入 值。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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第三层 次 ： 以 可观 察到 的市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输 入
值)。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允价值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为256,086,999.30 元， 属于第 二层 次的余 额为 24,661,952.75 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2013 年12 月31 日：第一层 次 318,187,200.75 元，第二层 次 28,480,586.35 元， 无第三 层
次)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交易不 活跃(包括涨 跌停 时的交易 不活 跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iv)第三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 211,891,690.85 67.87
其中： 股票 211,891,690.85 67.87
2 固定收 益投 资 68,857,261.20 22.06
其中： 债券 68,857,261.20 22.06
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,797,313.27 8.90
7 其他各 项资 产 3,652,585.67 1.17
8 合计 312,198,850.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 84,235,990.39 29.72
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
35,497,966.14 12.52
J 金融业
38,063,940.00 13.43
K 房地产 业
46,242,182.88 16.31
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,851,611.44 2.77
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 211,891,690.85 74.75
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601318 中国平 安 264,000 19,723,440.00 6.96
2 300147 香雪制 药 818,511 13,652,763.48 4.82
3 300150 世纪瑞 尔 698,591 11,170,470.09 3.94
4 000555 神州信 息 255,211 9,825,623.50 3.47
5 300011 鼎汉技 术 440,931 8,928,852.75 3.15
6 600657 信达地 产 1,094,018 8,927,186.88 3.15
7 600376 首开股 份 871,300 8,782,704.00 3.10
8 600388 龙净环 保 240,500 8,417,500.00 2.97
9 600048 保利地 产 775,500 8,390,910.00 2.96
10 002063 远光软 件 418,151 8,383,927.55 2.96
11 601988 中国银 行 1,969,700 8,174,255.00 2.88
12 002023 海特高 新 360,001 7,920,022.00 2.79
13 300005 探路者 401,350 7,449,056.00 2.63
14 601992 金隅股 份 614,947 6,235,562.58 2.20
15 002649 博彦科 技 193,300 6,117,945.00 2.16
16 600823 世茂股 份 414,200 6,092,882.00 2.15
17 000002 万 科Ａ 437,000 6,074,300.00 2.14
18 600036 招商银 行 349,500 5,798,205.00 2.05
19 002170 芭田股 份 634,900 5,714,100.00 2.02
20 600184 光电股 份 155,491 5,572,797.44 1.97
21 002573 国电清 新 196,508 5,439,341.44 1.92
22 002111 威海广 泰 335,751 5,419,021.14 1.91
23 600118 中国卫 星 189,500 5,396,960.00 1.90
24 000656 金科股 份 328,900 5,097,950.00 1.80
25 000928 中钢国 际 372,150 5,091,012.00 1.80
26 600176 中国玻 纤 286,900 4,438,343.00 1.57
27 601328 交通银 行 429,800 2,922,640.00 1.03
28 600663 陆家嘴 76,700 2,876,250.00 1.01
29 000826 桑德环 境 88,200 2,412,270.00 0.85
30 601166 兴业银 行 87,600 1,445,400.00 0.51 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 30,069,342.13 8.34
2 300150 世纪瑞 尔 24,265,387.05 6.73
3 300147 香雪制 药 22,263,424.31 6.18
4 002023 海特高 新 21,101,512.81 5.85
5 300356 光一科 技 19,855,133.66 5.51
6 000555 神州信 息 18,963,827.44 5.26
7 600563 法拉电 子 18,849,912.93 5.23
8 002649 博彦科 技 17,587,700.60 4.88
9 002063 远光软 件 17,099,429.39 4.74
10 002111 威海广 泰 15,581,779.18 4.32
11 000919 金陵药 业 15,546,848.53 4.31
12 000031 中粮地 产 15,132,856.15 4.20
13 600016 民生银 行 14,654,197.32 4.07
14 300146 汤臣倍 健 14,602,184.70 4.05
15 002048 宁波华 翔 14,393,063.71 3.99
16 002472 双环传 动 13,757,087.83 3.82
17 000673 当代东 方 13,433,866.63 3.73
18 600401 海润光 伏 13,193,101.79 3.66
19 600406 国电南 瑞 12,864,228.67 3.57
20 600976 健民集 团 12,435,129.68 3.45
21 002179 中航光 电 12,372,246.46 3.43
22 002444 巨星科 技 12,335,685.07 3.42
23 600657 信达地 产 12,275,040.12 3.41
24 601166 兴业银 行 12,017,533.00 3.33
25 002317 众生药 业 11,943,644.76 3.31
26 002573 国电清 新 11,849,705.71 3.29
27 000002 万科A 11,766,988.61 3.26
28 002672 东江环 保 11,425,136.32 3.17
29 002185 华天科 技 11,120,452.10 3.09
30 002614 蒙发利 11,116,093.04 3.08
31 600511 国药股 份 10,940,737.05 3.04
32 300127 银河磁 体 10,557,970.07 2.93
33 300047 天源迪 科 10,511,207.45 2.92
34 000625 长安汽 车 10,455,893.60 2.90
35 600900 长江电 力 10,340,199.04 2.87 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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36 600325 华发股 份 10,221,621.05 2.84
37 600376 首开股 份 10,076,390.05 2.80
38 002658 雪迪龙 10,002,003.65 2.78
39 600312 平高电 气 9,960,748.65 2.76
40 601688 华泰证 券 9,946,083.83 2.76
41 600109 国金证 券 9,821,506.33 2.73
42 002108 沧州明 珠 9,692,784.79 2.69
43 601668 中国建 筑 9,517,735.74 2.64
44 300271 华宇软 件 9,371,445.99 2.60
45 300124 汇川技 术 9,160,513.08 2.54
46 601628 中国人 寿 9,092,194.95 2.52
47 601788 光大证 券 9,012,804.00 2.50
48 000685 中山公 用 8,956,122.66 2.48
49 300231 银信科 技 8,837,285.04 2.45
50 600999 招商证 券 8,836,915.54 2.45
51 000776 广发证 券 8,826,948.00 2.45
52 300170 汉得信 息 8,733,139.34 2.42
53 601186 中国铁 建 8,553,914.00 2.37
54 002242 九阳股 份 8,512,757.41 2.36
55 600572 康恩贝 8,486,329.92 2.35
56 002410 广联达 8,414,433.91 2.33
57 002470 金正大 8,411,600.13 2.33
58 601377 兴业证 券 8,262,999.47 2.29
59 601992 金隅股 份 8,146,825.00 2.26
60 600388 龙净环 保 8,004,838.28 2.22
61 002475 立讯精 密 7,954,189.05 2.21
62 300024 机器人 7,867,573.19 2.18
63 601988 中国银 行 7,821,050.00 2.17
64 002353 杰瑞股 份 7,640,561.31 2.12
65 600783 鲁信创 投 7,592,217.00 2.11
66 300005 探路者 7,544,553.52 2.09
67 000728 国元证 券 7,461,635.57 2.07
68 600461 洪城水 业 7,435,637.27 2.06
69 600323 瀚蓝环 境 7,357,928.31 2.04
70 300011 鼎汉技 术 7,317,326.01 2.03
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
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（％）
1 600587 新华医 疗 33,762,496.43 9.37
2 000625 长安汽 车 25,383,696.46 7.04
3 600885 宏发股 份 23,350,073.41 6.48
4 600401 海润光 伏 22,984,540.32 6.38
5 600563 法拉电 子 22,719,532.87 6.30
6 300356 光一科 技 21,740,405.15 6.03
7 000001 平安银 行 19,048,007.12 5.28
8 002353 杰瑞股 份 18,787,363.68 5.21
9 600597 光明乳 业 16,546,728.29 4.59
10 000031 中粮地 产 16,308,319.34 4.52
11 002179 中航光 电 15,933,301.52 4.42
12 000919 金陵药 业 14,736,819.68 4.09
13 002367 康力电 梯 14,335,164.88 3.98
14 300146 汤臣倍 健 14,225,455.43 3.95
15 601688 华泰证 券 14,182,042.40 3.93
16 600016 民生银 行 14,134,756.17 3.92
17 002048 宁波华 翔 13,970,270.96 3.88
18 601788 光大证 券 13,828,210.74 3.84
19 300124 汇川技 术 13,786,875.96 3.83
20 601601 中国太 保 13,625,485.09 3.78
21 000673 当代东 方 13,572,923.19 3.77
22 601318 中国平 安 13,560,046.74 3.76
23 002023 海特高 新 13,482,172.94 3.74
24 002242 九阳股 份 13,293,132.56 3.69
25 002400 省广股 份 13,256,263.72 3.68
26 002472 双环传 动 13,075,366.49 3.63
27 300150 世纪瑞 尔 13,014,623.21 3.61
28 002573 国电清 新 13,012,417.69 3.61
29 002672 东江环 保 12,902,974.04 3.58
30 600325 华发股 份 12,610,587.53 3.50
31 002444 巨星科 技 12,556,576.45 3.48
32 600511 国药股 份 12,282,375.15 3.41
33 002317 众生药 业 11,761,228.99 3.26
34 600976 健民集 团 11,549,949.72 3.20
35 002108 沧州明 珠 11,512,913.39 3.19
36 000776 广发证 券 11,354,380.88 3.15
37 002024 苏宁云 商 11,296,509.90 3.13
38 600900 长江电 力 11,240,509.28 3.12
39 300127 银河磁 体 11,185,419.01 3.10
40 600109 国金证 券 11,148,467.01 3.09
41 002649 博彦科 技 11,128,836.43 3.09
42 002185 华天科 技 10,880,190.74 3.02 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 50 页共 58 页
43 601166 兴业银 行 10,821,333.96 3.00
44 002658 雪迪龙 10,609,997.81 2.94
45 601377 兴业证 券 10,507,473.54 2.92
46 000685 中山公 用 10,447,014.66 2.90
47 300271 华宇软 件 10,367,289.50 2.88
48 002111 威海广 泰 10,315,910.92 2.86
49 002614 蒙发利 10,238,276.94 2.84
50 600312 平高电 气 10,191,666.43 2.83
51 300024 机器人 10,169,461.77 2.82
52 300047 天源迪 科 9,889,557.10 2.74
53 600406 国电南 瑞 9,753,843.44 2.71
54 601668 中国建 筑 9,706,005.40 2.69
55 000555 神州信 息 9,331,752.25 2.59
56 002497 雅化集 团 9,212,331.64 2.56
57 600999 招商证 券 9,036,614.55 2.51
58 600827 百联股 份 9,029,394.40 2.51
59 002475 立讯精 密 8,761,953.39 2.43
60 300170 汉得信 息 8,708,275.12 2.42
61 300231 银信科 技 8,616,865.95 2.39
62 600837 海通证 券 8,515,057.41 2.36
63 000783 长江证 券 8,354,232.68 2.32
64 600572 康恩贝 8,134,463.84 2.26
65 600783 鲁信创 投 7,865,661.52 2.18
66 601186 中国铁 建 7,838,217.83 2.17
67 601628 中国人 寿 7,775,932.93 2.16
68 000712 锦龙股 份 7,590,055.77 2.11
69 600461 洪城水 业 7,531,568.27 2.09
70 600323 瀚蓝环 境 7,473,627.51 2.07
71 000728 国元证 券 7,363,056.21 2.04
72 002470 金正大 7,344,547.81 2.04
73 002410 广联达 7,294,691.70 2.02
74 002063 远光软 件 7,287,587.16 2.02
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,103,828,636.77
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,207,931,155.99
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 51 页共 58 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 国家债 券 67,210,000.00 23.71
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,647,261.20 0.58
8 其他 - -
9 合计 68,857,261.20 24.29
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 019422 14 国债 22 200,000 20,040,000.00 7.07
2 019407 14 国债 07 130,000 13,091,000.00 4.62
3 019418 14 国债 18 100,000 10,040,000.00 3.54
4 019423 14 国债 23 100,000 10,020,000.00 3.53
5 140023
14 附息国
债23
100,000 10,019,000.00 3.53
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 52 页共 58 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告 期内 基金 投资的前 十名 证券 的发 行主 体 （除“中国平 安” 公告 其 子公司 违规 情况 外） ，
没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一 年受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
根据 2014 年 12 月 8 日中国证券 监督 管理 委员 会（ 以下简 称“ 中国 证监 会” ）发布 对该 公司 控股 子
公司平安证券有限责任公 司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管 理委员会行政处罚决定
书》 〔 2014 〕103 号，决定对平安 证券 给予 警告 ，没收海联 讯保 荐业 务收 入 400 万元 ，没收承 销股 票
违法所 得 2,867 万元 ，并 处以 440 万 元罚 款； 同时 对保荐 人韩 长风 、霍 永涛 给予警 告， 并分 别处 以
30 万元罚 款， 撤销 证券 从业资格 。
本基金管理人此前投资中 国平安股票时，严格执行 了公司的投资决策流程， 在充分调研的基础上，
按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池， 而后 进行 了投 资，并 进行 了持 续的 跟踪 研究。
该情况发生后，本基金管 理人就中国平安子公司受 处罚事件进行了及时分析 和研究，认为平安证券国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 53 页共 58 页
存在的违规问题对公司经 营成果和现金流量未产生 重大的实质影响，对该公 司投资价值未产生实质
影响。 本基 金管 理人 将继 续对该 公司 进行 跟踪 研究 。
8.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
306,065.73
2 应收证 券清 算款
2,342,325.25
3 应收股 利
-
4 应收利 息
930,495.12
5 应收申 购款
73,699.57
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,652,585.67
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
27,744
19,248.84 9,311,281.60 1.74% 524,728,441.39 98.26%
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 54 页共 58 页
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2003 年12 月5 日) 基金 份额 总额 684,348,868.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 736,520,677.11
本报告 期基金总 申购 份额 102,361,768.51
减：本报告 期 基金总 赎回 份额 304,842,722.63
本报告 期基金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 534,039,722.99
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2014 年9 月24 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 离任公 告》 ， 经本 基
金管理 人第 六届 董事 会第 十次会 议审 议通 过， 李志 坚先生 不再 担任 公司 副总 经理。
2014 年 12 月 13 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 总经 理变 更公告 》 ， 经本 基
金管理 人第 六届 董事 会第 十三次 会议 审议 通过 ， 金 旭女士 不再 担任 公司 总经 理。2014 年12 月 11 日国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 55 页共 58 页
起由公 司董 事长 陈勇 胜先 生代任 总经 理。
报告期 内基 金托 管人 重大 人事变 动如 下：
经上海 浦东 发展 银行 股份 有限公 司决 定 ， 其 资产 托 管与养 老金 业务 部原 总经 理李桦 同志 自2014
年4 月 起不 再担 任其 资产 托管与 养老 金业 务部 总经 理职务 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师
事务所 的报 酬为 60,000 元 ，目前 的审 计机 构已 提供 审计服 务的年限 为 11 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人、 托管人 机构 及高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华泰证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 895,355,522.22 38.28% -
81,513,4
42.00%
-
东吴证 券 1 822,827,569.84 35.18% -
74,910,2
50.00%
-
中信证 券 1 379,248,303.61 16.21% -
34,526,8
25.00%
-
上海证 券 1 98,066,198.39 4.19% -
8,927,73
2.00%
-
中信建 投 1 69,008,991.72 2.95% -
6,282,59
8.00%
-
中投证 券 1 57,196,031.09 2.45% -
5,207,10
0.00%
-
国泰君 安 1 17,232,556.19 0.74% -
1,568,85
1.00%
- 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 56 页共 58 页
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1）资力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2）财务 状况 良好 ，各 项财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 公司具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析、 行
业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ；能根 据基 金投 资的 特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租用 标
准的， 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 （ 包括 调整 名 单及 调整 原因 等） ，
并经公 司批 准。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
东吴证 券
45,619,764
.77
100.00%
45,000,0
00.00
53.57% - -
中信证 券 - - - - - -
上海证 券 - -
10,000,0
00.00
11.90% - -
中信建 投 - - - - - -
中投证 券 - -
27,000,0
00.00
32.14% - -
国泰君 安 - -
2,000,00
0.00
2.38% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 57 页共 58 页
1 国泰基 金管 理有 限公 司总 部迁址 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》
2014-02-24
2
国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2014-02-27
3
国泰基 金管 理有 限公 司关 于放开 港澳 台居 民
开立证 券投 资基 金账 户的 提示公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》
2014-03-15
4
国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级
管理人 员及 其他 从业 人员 子公司 兼职 情况 公
告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》
2014-06-06
5
国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》
2014-07-02
6
国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》
2014-08-14
7 国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 离任 公告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》
2014-09-24
8
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告
《中国 证券 报》 2014-10-22
9
国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》
2014-12-06
10
国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 2014-12-09
11 国泰基 金管 理有 限公 司总 经理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》
2014-12-13
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关 于同 意国 泰金 龙系 列 证券投 资基 金募 集的 批复
2、国 泰金 龙系 列证 券投 资基金基 金合 同
3、国 泰金 龙系 列证 券投 资基金托 管协 议
4、报 告期 内披 露的 各项 公告
5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件
国泰金 龙行 业精 选证 券投 资基 金 2014 年年度 报告
第 58 页共 58 页
12.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点—— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦
16 层-19 层
12.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一五年三月三十 日
