国泰金鑫：2014年年度报告查看PDF公告

国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
 
 
 
 
国泰金鑫 股票型 证券投 资基金 
( 原 金鑫 证券投资 基金 转型) 
2014 年年 度报告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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§1


重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。



基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 24 日复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。



基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。



基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。



本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。 
本基金系原封闭式基金金 鑫证券投资基金转型而来 。金鑫基金以通讯方式召 开了基金份额持有
人大会 ， 大会投 票表 决起 止时间 为自 2014 年7 月11 日起 至 2014 年 8 月 11 日 17 ：00 止， 议案 内容
包括金鑫证券投资基金由 封闭式转为开放式基金、 调整存续期限、终止上市 、调整投资目标、范围
和策略 以及 修订 基金合同 等。本 次会 议议 案于 2014 年 8 月 12 日表 决通 过， 自 该日起 本次 持有 人大
会决议 生效 。 自2014 年9 月15 日起 ， 原 《金 鑫证 券投资基 金基 金合 同》 终止， 《国 泰金 鑫股 票型 证
券投资基金基金合同》生 效，基金正式转型为开放 式基金，存续期调整为无 限期，基金投资目标、
范围和 策略 调整 ，同 时基 金更名 为“ 国泰 金鑫 股票 型证券 投资 基金”。 
本报告 中， 原金鑫 证券 投 资基金 报告 期 自2014 年1 月 1 日至 2014 年 9 月 14 日止， 国泰 金鑫股
票型证 券投 资基 金报 告期 自2014 年9 月15 日（基 金合同 生效 日） 起至 2014 年 12 月 31 日止 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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1.2 目录 
 
§1


重要提示及目录


................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示


......................................................................................................................................... 2
§2


基金简介


............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基 本情 况


......................................................................................................................... 6
2.2 基金产 品说 明


................................................................................................................................. 7
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


............................................................................................................. 8
2.4 信息披 露方 式


................................................................................................................................. 9
2.5 其他相 关资 料


................................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况


................................................................................. 9
3.1 国泰金 鑫股 票型 证券 投资基 金


...................................................................................................... 9
3.1.1. 主要 会计 数据 和财 务指标


....................................................................................................... 10
3.1.2 基金 净值 表现


........................................................................................................................... 10
3.1.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况


............................................................................................... 12
3.2 金鑫证 券投 资基 金


........................................................................................................................ 12
3.2.1 主要 会计 数据 和财 务指标


........................................................................................................ 12
3.2.2. 基金净 值表 现


......................................................................................................................... 13
3.2.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况


............................................................................................... 15
§4


管理人报告


......................................................................................................................................... 15
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


....................................................................................................... 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................... 17
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................... 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................... 19
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................... 19
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况


........................................................................... 20
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


....................................................................... 20
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润分 配情 况的 说明


............................................................................. 20
§5


托管人报告


......................................................................................................................................... 21
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................... 21
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........... 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见


............................... 21
§6


审计报告


............................................................................................................................................. 21
6.1 国泰金 鑫股 票型 证券 投资基 金


.................................................................................................... 21
6.2 金鑫证 券投 资基 金


........................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表


........................................................................................................................................ 24
7.1 金鑫证 券投 资基 金


........................................................................................................................ 24
7.1.1 资产 负债 表


................................................................................................................................ 24
7.1.2 利润 表


........................................................................................................................................ 26
7.1.3 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表


........................................................................................... 27
7.1.4 报表 附注


.................................................................................................................................... 29
7.2 国泰金 鑫股 票型 证券 投资基 金


.................................................................................................... 54
7.2.1 资产 负债 表


................................................................................................................................ 54
7.2.2 利润 表


........................................................................................................................................ 56国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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7.2.3 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表


........................................................................................... 58
7.2.4 报表 附注


................................................................................................................................... 59
§8 投资组合报告


........................................................................................................................................ 81
8.1 金鑫证 券投 资基 金


....................................................................................................................... 81
8.1.1 期末 基金 资产 组合 情况


............................................................................................................ 81
8.1.2 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合


............................................................................................ 81
8.1.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的所 有股 票投 资明 细


................................ 82
8.1.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重大 变动


........................................................................................ 83
8.1.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合


.................................................................................... 85
8.1.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细


............................ 85
8.1.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的所 有资 产支 持证 券投 资明细


................ 86
8.1.8 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细


............... 86
8.1.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细


............................ 86
8.1.10 报告期 末本 基金 投资的股 指期 货交 易情 况说 明


................................................................. 86
8.1.11 报告期 末本 基金 投资的国 债期 货交 易情 况说 明


.................................................................. 86
8.1.12 投资组 合报 告附 注


................................................................................................................. 87
8.2 国泰金 鑫股 票型 证券 投资基 金


.................................................................................................... 87
8.2.1 期末 基金 资产 组合 情况


............................................................................................................ 87
8.2.2 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合


............................................................................................ 88
8.2.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的所 有股 票投 资明 细


................................ 89
8.2.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重大 变动


........................................................................................ 90
8.2.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合


.................................................................................... 91
8.2.6 期末 按公 允 价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细


............................ 92
8.2.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的所 有资 产支 持证 券投 资明细


................ 92
8.2.8 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 贵金 属投 资明细


............... 92
8.2.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细


............................ 92
8.2.10 报告期 末本 基金 投资的股 指期 货交 易情 况说 明


................................................................. 92
8.2.11 报告期 末本 基金 投资的国 债期 货交 易情 况说 明


.................................................................. 93
8.2.12 投资组 合报 告附 注


................................................................................................................. 93
§9 基金份额持有人信息


............................................................................................................................ 94
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................... 94
9.1.1 国泰 金鑫 股票 型证 券投资 基金


............................................................................................... 94
9.1.2 金鑫 证券 投资 基金


................................................................................................................... 94
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人


........................................................................................................ 95
9.3.国泰金 鑫股 票型 证券 投资基 金


................................................................................................... 95
9.3.1 期末 基金 管理 人的 从业人 员持 有本 基金 的情 况


.................................................................... 95
9.3.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员持 有本 开放 式基 金份额 总量 区间 的情 况


................................ 95
9.4 金鑫证 券投 资基 金


........................................................................................................................ 96
9.4.1 期末 基金 管理 人的 从业人 员持 有本 基金 的情 况


.................................................................... 96
9.4.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员持 有本 开放 式基 金份额 总量 区间 的情 况


................................ 96
§10 开放式基金份额变动


.......................................................................................................................... 96
§11 重大事件揭示


...................................................................................................................................... 96
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议


.......................................................................................................... 96
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


......................................... 97
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


............................................................. 97国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 5 页共 104 页 
11.4 基金 投资 策略 的改 变


................................................................................................................. 97
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


...................................................................................... 97
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


..................................................... 98
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


................................................................................. 98
11.7.1 国泰金 鑫 股票型 证券投资 基金


.............................................................................................. 98
11.7.2 金鑫证 券投 资基 金


.................................................................................................................. 99
11.8 其他 重大 事件


............................................................................................................................ 101
§12 备查文件目录


.................................................................................................................................... 103
12.1 备查 文件 目录


........................................................................................................................... 103
12.2 存放 地点


.................................................................................................................................... 103
12.3 查阅 方式


.................................................................................................................................... 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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§2


基金简介 
2.1 基金基本情况 
国泰金鑫股票型证券 投资 基金 
基金名 称 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 
基金简 称 国泰金 鑫股 票 
基金主 代码 519606 
交易代 码 519606 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 15 日 
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 1,533,716,730.64 份 
基金合 同存 续期 不定期 
金鑫证券投资基金 
基金名 称 金鑫证 券投 资基 金 
基金简 称 国泰金 鑫封 闭 
基金主 代码 500011 
交易代 码 500011 
基金运 作方 式 契约型 封闭 式 
基金合 同生 效日 1999 年 10 月 21 日 
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 3,000,000,000.00 份 
基金合 同存 续期 至 2014 年9 月14 日止 
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 
上市日 期 1999 年 11 月 26 日 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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2.2 基金产品说明 
国泰金鑫股票型证券 投资 基金 
投资目 标 
有效控 制投 资组 合风 险， 以积极 与稳 健并 重的 投资 原则， 谋求 基金 资产
长期稳 定增 值。 
投资策 略 
1、大 类资 产配 置策 略 
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国家 财政 和货 币
政策、 国家 产业 政策 以及 资本市 场资 金环 境、 证券 市场走 势的 分析 ， 预
测宏观 经济 的发 展趋 势， 并据此 评价 未来 一段 时间 股票、 债券 市场 相对
收益率 ， 主 动调 整股 票、 债 券类资 产在 给定 区间 内的 动态配 置， 以使 基
金在保 持总 体风 险水 平相 对稳定 的基 础上 ，优 化投 资组合 。 
2、股 票投 资策 略



本基金 将从 中观 角度 出发 ， 捕捉 新政 策背 景下 出现 的行业 投资 机会 ， 进
行行业 资产 配置 ， 并 辅以 个股强 化策 略。 选择 成长 型股票 是本 基金 投资
策略的 核心 ， 本 基金 将以 定性和 定量 分析 为基 础， 从基本 面分 析入 手选
择具有 长期 可持 续成 长能 力的股 票。 
3、固 定收 益品 种投 资策 略



由于流 动性 管理 及策 略性 投资的 需要 ， 本 基金 将进 行国债 、 金 融债、 企
业债等 固定 收益 类证 券以 及可转 换债 券的 投资 。 本基 金采用 的固 定收 益
品种主 要投 资策 略包 括： 久期策 略、 期限 结构 策略 和个券 选择 策略等。 
另外， 本基 金在 中小 企业 私募债 的投 资中 ， 将 利用 自下而 上的 公司 、 行
业层面 定性 分析 ，结 合 Z-Score 、KMV 等数 量分 析模 型，测 算中 小企 业
私募债 的违 约风 险 。 考 虑海 外市场 高收 益债 违约 事件 在不同 行业 间的 明
显差异 ， 根 据自 上而 下的 宏观经 济及 行业 特性 分析 ， 从行 业层 面对 中小
企业私 募债 违约 风险 进行 多维度 的分 析。 个券的 选择 基于风 险溢 价与 通
过公司 内部 模型 测算 所得 违约风 险之 间的 差异， 结合 流动性、 信息 披露 、
偿债保 障等 方面 的考 虑。 
4、股 指期 货投 资策 略



本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过
资产配 置、 品种 选择， 谨慎 进行投 资， 旨在 通过 股指 期货实 现基 金的 套
期保值 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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5、权 证投 资策 略



权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于基金 资产 增值 。 本
基金在 权证 投资 方面 将以 价值分 析为 基础 ， 在采 用数 量化模 型分 析其 合
理定价 的基 础上 ， 立 足于 无风险 套利 ， 尽 力减 少组 合净值 波动 率， 力求
稳健的 超额收益 。 
业绩比 较基 准 90%× 沪深300 指数 收益 率+ 10%×中证综 合债 指数 收益率 
风险收 益特 征 
本基金 为股 票型 基金 ， 基 金的预 期风 险与 预期 收益 高于混 合型 基金 、 债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 中高风 险投 资品种。 
金鑫证券投资基金 
投资目 标 
本基金 是以 具有 良好 成长 性的国 企股 为投 资重 点的 成长型 基金 ； 所追 求
的投资 目标 是在 尽可 能分 散和规 避投 资风 险的 前提 下， 谋求 基金 资产 长
期稳定 增值 。 
投资策 略 
本基金 的投 资组 合由 股票 投资和 债券 投资 两部 分组 成， 其中 股票 投资 部
分主要 包括 稳定 成长 型国 企股和 快速 成长 型国 企股 。 
稳定成 长型 股票 的判 断标 准为 ： 成 长性 来自 于企 业自 身主营 业务 的增 长
潜力， 具体 表现 为企 业主 营业务 的行 业地 位和 市场 地位突 出， 主营 业务
的增长 是公 司利 润长 期持 续增长 的主 要源 泉， 有产品 、 技术、 销售渠 道、
特许权 等方 面的 竞争 优势 等特点 。 
快速成 长型 股票 的判 断标 准为 ： 成 长性 来自 于因 企业 的重大 实质 性变 化
而带来 的公 司业 绩的 高速 增长潜 力 。 本 基金 的快 速成 长国企 股部 分将 侧
重于具 有资 产重 组题 材股 票的投 资。 
在遵循 以上 投资 组合 目标 和 范围 的基 础上 ， 基金 管理 人将根 据具 体情 况
变化， 适时 调整 投资 组合 。 
业绩比 较基 准 无。 
风险收 益特 征 承担中 等风 险， 获取 中等 的超额 收益 。 
 
2.3 基金管理人和基金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 
信息披露 姓名 林海中 田青 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 9 页共 104 页 
负责人 
联系电 话 021-31081600转 010-67595096 
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 
客户服 务电 话 
（021 ）31089000，
400-888-8688 
010-67595096 
传真 021-31081800 010-66275853 
注册地 址 
上海市 世纪 大道100 号上 海环
球金融 中心39楼 
北京市 西城 区金 融大 街25 号 
办公地 址 
上海市 虹口 区公 平路18号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19 层 
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1 号楼 
邮政编 码 200082 100033 
法定代 表人 陈勇胜 王洪章 
 
2.4 信息披露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 
《中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《证券 日
报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址 
www.gtfund.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层 
 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通 合伙 ） 
上海市 湖滨 路202 号普华 永道中 心 11 楼 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 
3.1 国泰金鑫股票型证券 投资基金 
金额单 位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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3.1.1. 主要会计数据和 财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1.1 期间数据和指标 
2014 年 9 月15 日（基金合同生效日）至
2014 年 12 月 31 日 
本期已 实现 收益 223,558,835.54 
本期利 润 274,998,904.35 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0964 
本期加 权平 均净 值利 润率 9.03% 
本期基 金份 额净 值增 长率 12.32% 
3.1.1.2 期末数据和指标 2014 年末 
期末可 供分 配利 润 117,262,929.99 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0765 
期末基 金资 产净 值 1,787,086,488.90 
期末基 金份 额净 值 1.165 
3.1.1.3 累计期末指标 2014 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 12.32% 
注： （1 ） 本期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益； 






（2） 所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计 入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字； 






（3）本基 金合 同生 效日为 2014 年9 月 15 日， 截止 至 2014 年12 月 31 日 不满一 年。 
3.1.2 基金净值表现 
3.1.2.1 基金份额净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 13.13% 1.25% 39.46% 1.48% -26.33% -0.23% 
自基金 转型 起
至今 
12.32% 1.22% 40.22% 1.41% -27.90% -0.19% 
3.1.2.2 自基金转型以来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动的比 较



国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 
(2014 年9 月 15 日 至 2014 年 12 月 31 日) 
国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 
(2014 年9 月 15 日 至 2014 年 12 月 31 日) 
 
注：（1）本基 金的 合同 生效日 为 2014 年9 月15 日，截 至 2014 年12 月 31 日 ，本基 金运 作时 间不
满一年 ； 
（2） 本基金 的建 仓期 为 6 个月， 截至 本报 告期 末， 本基金 尚处 于建 仓期 内， 将在6 个月 建仓 期结 束
时，确 保各 项 资产 配置 比例符合 合同 约定 。 
 
3.1.2.3 自基金合同生效 以来 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收
益率的比较 
 
国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 柱形 对比 图 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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3.1.3 过去三年基金的利 润分配情况 
 
注： 本基 金合 同于2014 年9 月15 日生效 ， 截止至 2014 年 12 月 31 日 未满 一年 ， 按实际 存续 期计 算，
不按整 个自 然年 度进 行折 算。 
 
本基金 成立 至今(2014 年9 月15 日至 2014 年12 月31 日）尚 未进 行利 润分 配。 
 
3.2 金鑫证券投资基金 
3.2.1 主要会计数据和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.2.1.1 期间数据和指标 
2014 年 1.1-2014 年
9.14 
2013 年 2012 年 
本期已 实现 收益 93,382,930.85 696,722,833.01 -117,120,485.82 
本期利 润 -134,405,675.70 1,083,516,459.80 235,815,518.55 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0448 0.3612 0.0786 
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.81% 28.56% 8.25% 
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.32% 35.46% 8.36% 
3.2.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 
期末可 供分 配利 润 -83,841,490.27 450,075,579.69 -246,647,253.32 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0279 0.1500 -0.0822 
期末基 金资 产净 值 3,376,630,777.14 4,138,336,453.65 3,054,819,993.85 
期末基 金份 额净 值 1.1255 1.3794 1.0183 
3.2.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 369.55% 385.69% 258.55% 
注： （1 ） 本期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益； 






（2） 所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计 入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。 






（3）本报 告期 自 2014 年1 月1 日至2014 年9 月 14 日（ 合同 失效 前日 ）止。 
3.2.2. 基金净值表现 
3.2.2.1 基金份额净值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 
阶段 
份额净 值增
长率① 
份额净 值增
长率标 准差
② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2014.7.1-2014
.9.14 
4.25% 1.59% - - - - 
2014.4.1-2014
.9.14 
2.44% 1.92% - - - - 
2014.1.1-2014
.9.14 
-3.32% 1.94% - - - - 
2012.1.1-2014
.9.14 
41.91% 2.15% - - - - 
2010.1.1-2014
.9.14 
15.40% 2.18% - - - - 
自基金 合同 生
效起至 今 
369.55% 2.56% - - - - 
注：本 基金 根据 基金 合同 无业绩 比较 基准 。 
3.2.2.2 自基金合同生效 以来基金份额累计净值增 长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的
比较



金鑫证 券投 资基 金 
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 
(1999 年10 月 21 日 至 2014 年 9 月 14 日) 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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注：本 基金 的合 同生 效日 为1999 年10 月21 日。 本基金 自基 金合 同生 效之 日起三 个月 内， 各项 资
产配置 比例 符合 法律 法规 和基金 合同 的规 定。 
3.2.2.3 自基金合同生效 以来 过去五年基金每 年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 
金鑫证 券投 资基 金 
自基金 合同 生效 以来 过去 五年基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 柱形 对比图 
 
注：（1）2014 年图 示的 指标计 算期 间为 2014 年1 月 1 日至 2014 年 9 月 14 日； 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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(2)


本基金 根据 基金 合同无业 绩比 较基 准。 
3.2.3 过去三年基金的利 润分配情况 
单位： 人民 币元 
年度 
每10份基金
份额分 红数 
现金形式发 放总
额 
再投资 形式 发放 总
额 
年度利 润分 配合
计 
备注 
2014 年 0.2091 627,300,000.81 - 627,300,000.81 - 
2013 年 - - - - - 
2012 年 - - - - - 
合计 0.2091 627,300,000.81 - 627,300,000.81 - 
 
§4


管理人报告 
 
4.1 基金管理人及基金经 理情况 
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验 
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于1998 年3 月 5 日， 是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号文 批准 的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。 
截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 49 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增长 证券
投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 （ 包括2 只 子基金 ， 分 别为 国泰 金龙 行业精 选证 券投 资基 金、
国泰金 龙债 券证 券投 资基 金） 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰
金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合
型证券 投资 基金 （由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪
深300 指数 证券 投资 基金 （由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国泰 双利 债券证 券投
资基金、国泰区位优势股 票型证券投资基金、国泰 中小盘成长股票型证券投 资基金（LOF ） （由金盛
证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰纳 斯达 克100 指数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经典股票 型证 券投 资基 金
（LOF）、上 证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券
投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰
信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板
300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗
商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信 用债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金 、国泰估值优势股票型证 券投资基金（LOF）（由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年期国 债交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投
资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国
泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰民益灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）、国
泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老
定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰金鑫股票型证券
投资基 金 （ 由金 鑫证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 新 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国泰 国证 食
品饮料 行业 指数 分级 证券 投资基 金、 国泰 创利 债券 型证券 投资 基金 （由 国泰 6 个月 短期 理财债 券型
证券投 资基 金转 型而 来） 。 另外， 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资
产管理 人资 格， 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年11 月 19 日，本基金 管理 人获 得
企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日， 本 基金管 理人 成为 首批 获准 开展特 定客 户资 产管 理
业务 （ 专户 理财） 的基 金公 司之一 ， 并 于3 月24 日 经中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者 （QDII ）
资格，成为目前业内少数 拥有“全牌照”的基金公 司之一，囊括了公募基金 、社保、年金、专户理
财和QDII 等管 理业 务资 格。 
 
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限 
证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
王航 
本基金 的基 金
经理（ 原国 泰
金鑫封 闭） 、 国
泰事件 驱动 股
票、国 泰国 策
驱动混 合、 国
泰金龙 行业 混
合、国 泰金 马
稳健混 合的 基
金经理 ，权 益
投资总 监 
2014-09-1
5 
- 14 年 
硕士研 究生 ，CFA 。 曾 任职 于南方
证券有 限公 司；2003 年 1 月加盟
国泰基金管理有限公司；历任社
保 111 组合 基金 经理 助理 、国泰
金鹿保本基金和国泰金象保本基
金经理助理、国泰金马稳健混合
的基金经理助理、国泰金牛创新
股票的 基金 经理 助理 ；2008 年 5
月至2012 年1 月 任国 泰金 龙行业
精选证券投资基金的基金经理，
2010 年4 月至2014 年9 月 兼任金
鑫证券投资基金的基金经理，国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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2011 年 8 月 起兼 任国 泰事 件驱动
策略股票型证券投资基金的基金
经理，2013 年 9 月起 兼任 国泰金
龙行业精选证券投资基金的基金
经理，2014 年 2 月起 兼任 国泰国
策驱动灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 ，2014 年 3 月起
兼任国泰金马稳健回报证券投资
基金的 基金 经理 ，2014 年 9 月起
兼任国泰金鑫股票型证券投资基
金（原金鑫证券投资基金）的基
金经理 。2013 年9 月至 2014 年3
月任投 资副 总监 ，2014 年 3 月起
任权益 投资 总监 。 
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。 
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
 
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。 
 
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 
4.3.1公平交易制度和控制 方法 
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。 
（一）公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。 
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。 
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有
公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 
（五）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。 
（六 ） 公司相 关部 门定 期对 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投资 类别 的收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 
 
4.3.2公平交易制度的执行 情况 
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。 
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我 们发 现有 效配 对溢 价率均 值大 部分 在1% 数量级及以 下， 且大 部分 溢
价率均 值通 过95% 置信度 下等 于 0 的t 检验。 
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数≥30 ） ，溢 价率 均值大部 分在 1% 数量 级及 以下。 
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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4.3.3异常交易行为的专项 说明 
本报告期内，本基金与基 金管理人旗下国泰国证医 药卫生行业指数分级证券 投资基金发生一次
同日反 向交 易且 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 国 泰国证 医药 卫生 行业 指
数分级证券投资基金为以 完全复制为目标的指数基 金，本报告期内未发现本 基金有可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易。 
 
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 
2014 年市场 先抑 后扬 ， 7 月 之后在 大盘 蓝筹 股带 领下 市场大 幅上 涨， 上证 指数 全 年上涨 超过50%。
宏观基 本面 与股 市冰 火两 重天 ， 经 济走 势疲 弱， 12 月中采制 造业 PMI 为 50.1%，创 2014 年年内 最低 ，
新订单、购进价格、原材 料库存、就业处于底部回 落趋势。本基金全年维持 高股票仓位，重点配置
金融、 汽车 、机 械等 行业 。 
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 
本基金 自2014 年9 月15 日 （基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月31 日的 净值 增长率 为 12.32% ，
同期业 绩比 较基 准为 40.22%。金鑫证 券投 资基 金自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 14 日( 基金 合
同失效 日) 的净 值增 长率 为-3.32%。 
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 
展望2015 年， 在实 体经 济 疲软 、 依靠 内生 动力 难以 有效复 苏的 背景 下， 政策 走向和 改革 进展 仍
是左右资本市场起落的关 键因素。我们认为财政支 持与金融宽松政策将会继 续，不排除政策加码的
可能性；2015 年是全 面深 化改革的关键之年，一些 重大改革措施有望陆续出 台，对打破行业垄断、
国企增效的预期将提升市 场整体的风险偏好。由于 去年四季度市场上涨过快 ，加上两融推波助澜势
必引发监管层关注，相关 监管政策的出台无疑会加 大市场震荡幅度，但左右 市场走势的几个关键因
素并未 发生 改变 ， 因此我 们乐观 看待 2015 年 市场 走 势。 从中期 角度 看， 在流 动性持 续宽 松以 及国 企
改革加快推进的大背景下 ，低估值的大盘蓝筹股仍 有估值提升空间，但在货 币政策进一步宽松之前
的等待阶段，估值修复行 情将从金融、地产、建筑 等大盘蓝筹品种转向中大 盘的白马成长股，我们
看好低估值、业绩增速稳 定的家电、汽车、食品饮 料、医药板块中的龙头品 种；由于原油等大宗原
材料价格大幅下跌，加上 国内压缩产能，部分中游 行业毛利率出现企稳改善 迹象，本身估值较低，
如果受到例如国企改革等 事件性因素驱动，将是较 好的配置时机；投资主题 方面，安全、信息化、
环保这 些社 会经 济发 展所 遇到的 瓶颈 因素 仍是 本基 金2015 年关注 的重 点； 互联网对 传统 行业 的渗 透国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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正在加速进行，互联网之 于目前中国的意义不仅仅 是渠道或者平台，更是在 改革过程中，促进各行
各业打 破垄 断、 推进 市场 化的重 要手 段， 理应 引起 足够重 视。 
 
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 
本报告期内，本基金管理 人从合规运作、维护基金 份额持有人合法利益的角 度出发，完善内部
控制制度和流程，加强日 常监察力度，推动内控体 系和制度措施的落实；在 对基金投资运作和公司
经营管理的合规性监察方 面，通过实时监控、报表 揭示、定期检查、专项检 查等方式，及时发现情
况、提 出改 进建 议并 跟踪 改进落 实情 况。 本期 内重 点开展 的监 察稽 核工 作包 括： 
1、 全面开 展对 公司 各项 业务的稽 核监 察， 对公司 内控 缺失 、 薄弱环 节和 风险 隐患 做到及 时发 现，
提前防 范， 确保 投资 管理 、基金 销售 和后 台运 营等 业务领 域的 稳健 合规 运作 。 
2、 根 据基 金监 管法 律法 规 的相关 要求 及业 务发 展变 化， 优化公 司内 控和 风险 管理 ， 更新 完善 内
控制度和业务流程，推动 全员全过程风险管理和风 险控制责任制，并进行持 续监督，跟踪检查执行
情况。 
3、 注重 对员 工行 为规 范和 职业素 养的 教育 与监 察， 并通过 开展 法规 培训 、 业 务学习 等形 式， 提
升员工 的诚 信规 范和 风险 责任意 识。 
今后本基金管理人将继续 以“诚信勤勉为投资人服 务”为宗旨，不断提高内 部监察稽核和风险
控制工作的科学性和实效 性，在完善内部控制体系 、有效防范风险的基础上 ，确保基金资产的规范
运作， 维护 基金 份额 持有 人的合 法利 益， 争取 以更 好的收 益回 报基 金份 额持 有人。 
 
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出相
关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。 
 
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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利润。 
 
§5


托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 
本报告期,中国建设银行股 份有限公司在本基金的托 管过程中,严格遵守了《证 券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害基 金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。 
 
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 
本报告期,本托管人按照国 家有关规定、基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金
资产净值计算、基金费用 开支等方面进行了认真的 复核,对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发
现基金 管理 人有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分配 。 
 
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 
§6


审计报告 
6.1 国泰金鑫股票型证券 投资基金 
 
普华永 道中 天审 字(2015) 第 21568 号 
国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人 ： 
我们审 计了 后附 的国 泰金 鑫股票 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “国 泰金 鑫股 票基 金”) 的财 务报 表， 包
括2014 年12 月31 日的 资 产负债 表、2014 年9 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日止
期间的 利润 表和 所有 者权 益(基金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。 
 
6.1.1 管理层对财务报表 的责任 
编制和公允列报财务报表 是国泰金鑫股票基金的基 金管理人国泰基金管理有 限公司管理层的责国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 22 页共 104 页 
任。这 种责 任包 括： 
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 发布的有关规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映； 
(2) 设计、 执行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错报。 
 
6.1.2 注册会计师的责任 
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 
 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 
 
6.1.3 审计意见 
我们认为，上述国泰金鑫 股票基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监 会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制 ，公允反映了国泰金鑫
股票基 金 2014 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2014 年 9 月 15 日(基金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月
31 日止期 间的 经营 成果 和基金净 值变 动情 况。 
 
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）


中国注 册会 计师 



汪棣


魏佳亮 
上海市 湖滨 路202 号普华 永道中 心 11 楼 
6.2 金鑫证券投资基金 
金鑫证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人： 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 23 页共 104 页 
我们审 计了 后附 的 金鑫 证 券投资 基金(以下简 称 “ 基金金 鑫”)的财务 报表 ， 包括 2014 年 1 月 1 日
至 2014 年9 月14 日( 基金 合同失 效前 日) 止期 间的 利润表和 所有 者权 益( 基金 净值)变动表 以及 财务
报表附 注。 
 
6.2.1 管理层对财务报表 的责任 
编制和公允列报财务报表 是 基金金鑫 的基金管理 人国泰基金管理有限公司 管理层的责任。这
种责任 包括 ： 
 
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 发布的有关规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映； 
(2) 设计、 执行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错报。 
 
6.2.2 注册会计师的责任 
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 
 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 
 
6.2.3 审计意见 






我们认 为， 上述基 金金 鑫 的 财务 报表 在所 有重 大 方面按 照企 业会 计准 则和 在财务 报表 附注 中所
列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 ， 公允 反 映了基 金金 鑫2014 年9
月14 日(基金合 同失 效前 日)的财务 状况 以及2014 年1 月1 日至2014 年9 月14 日( 基金 合同 失效 前
日)止期间 的经 营成 果和 基金净值 变动 情况 。 
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）


中国注 册会 计师 
汪棣


魏佳 亮 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 24 页共 104 页 
上海市 湖滨 路202 号普华 永道中 心 11 楼 
2015 年 3 月 26 日 
 
 
§7 年度财务报表 
7.1 金鑫证 券投 资基金 
7.1.1 资产负债表 
会计主 体： 金鑫 证券 投资 基金 
报告截 止日 ：2014 年9 月14 日 
单位： 人民 币元 
资产 附注号 
本期末 
2014 年9 月14 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
资产：


- - 
银行存 款 7.4.7.1 151,513,412.53 154,820,156.66 
结算备 付金


1,128,768.79 5,246,830.60 
存出保 证金


656,447.70 529,382.93 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,210,155,898.98 4,010,464,927.62 
其中： 股票 投资


2,524,375,488.98 3,114,979,927.62 
基金投 资


- - 
债券投 资


685,780,410.00 895,485,000.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


34,345,704.85 - 
应收利 息 7.4.7.5 19,414,002.93 20,275,351.10 
应收股 利


- - 
应收申 购款


- - 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 25 页共 104 页 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 324,154.37 - 
资产总计


3,417,538,390.15 4,191,336,648.91 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2014 年9 月14 日 
上年度末 
2013 年 12 月 31 日 
负债：


- - 
短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


33,640,710.46 41,738,653.84 
应付赎 回款


- - 
应付管 理人 报酬


1,929,138.79 5,192,771.24 
应付托 管费


321,523.14 865,461.88 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,065,647.23 2,430,068.61 
应交税 费


2,423,239.69 2,423,239.69 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 527,353.70 350,000.00 
负债合计


40,907,613.01 53,000,195.26 
所有者权益：


- - 
实收基 金 7.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 
未分配 利润 
7.4.7.1
0 
376,630,777.14 1,138,336,453.65 
所有者权益合计


3,376,630,777.14 4,138,336,453.65 
负债和所有者权益总 计


3,417,538,390.15 4,191,336,648.91 
注：报告截 止日 2014 年9 月14 日（ 基金 合同 失效 前日） ，基金 份额 净值 1.1255 元， 基金 份额 总额
3,000,000,000.00 份。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 26 页共 104 页 
7.1.2 利润表 
会计主 体： 金鑫 证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年9 月 14 日 
单位： 人民 币元 
项目 附注号 
本期 
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 9 月 14 日 
上年度可比期间 
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 
一、收入


-79,478,206.88 1,164,251,918.31 
1.利息 收入


20,091,086.21 25,374,450.08 
其中： 存款 利息 收入 
7.4.7.1
1 
745,606.47 385,158.71 
债券利 息收 入


19,144,154.59 24,913,229.80 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


201,325.15 76,061.57 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


128,219,192.56 751,983,209.63 
其中： 股票 投资 收益 
7.4.7.1
2 
100,634,312.90 730,524,787.32 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.1
3 
-792,209.93 1,837,921.63 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
贵金属 投资 收益


- - 
衍生工 具收 益 
7.4.7.1
4 
- - 
股利收 益 
7.4.7.1
5 
28,377,089.59 19,620,500.68 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ） 
7.4.7.1
6 
-227,788,606.55 386,793,626.79 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 27 页共 104 页 
4.汇兑 收益 （损失 以 “－” 号填列）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 
7.4.7.1
7 
120.90 100,631.81 
减：二、费用


54,927,468.82 80,735,458.51 
1．管 理人 报酬


37,378,953.12 56,942,413.68 
2．托 管费


6,229,825.52 9,490,402.35 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 
7.4.7.1
8 
9,345,795.86 12,667,901.69 
5．利 息支 出


32,131.96 1,227,191.48 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


32,131.96 1,227,191.48 
6．其 他费 用 
7.4.7.1
9 
1,940,762.36 407,549.31 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列） 
 -134,405,675.70 1,083,516,459.80 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）


-134,405,675.70 1,083,516,459.80 
 
 
7.1.3 所有者权益（基金 净值）变动表 
会计主 体： 金鑫 证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年9 月 14 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日 至2014 年9 月 14 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
3,000,000,000.00 1,138,336,453.65 4,138,336,453.65 
二、本期经营活动产生 - -134,405,675.70 -134,405,675.70 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 28 页共 104 页 
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列） 
- - - 
其中：1.基金申 购款 - - - 
2.基金 赎回 款 - - - 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ） 
- -627,300,000.81 -627,300,000.81 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
3,000,000,000.00 376,630,777.14 3,376,630,777.14 
项目 
上年度可比期间 
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
3,000,000,000.00 54,819,993.85 3,054,819,993.85 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
- 1,083,516,459.80 1,083,516,459.80 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列） 
- - - 
其中：1.基金申 购款 - - - 
2.基金 赎回 款 - - - 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - 0.00 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 29 页共 104 页 
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ） 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
3,000,000,000.00 1,138,336,453.65 4,138,336,453.65 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 页码 （序 号） 从7.1.1 至7.1.4 ，财务 报表 由下列负 责人 签署 ： 
基金管 理人 负责 人： 陈勇 胜，主 管会 计工 作负 责人 ：张琼 ，会 计机 构负 责人 ：王嘉 浩 
7.1.4 报表附注 
7.1.4.1 基金基本情况 
金鑫证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监
会”) 证监 基金 字[1999] 第29 号文 批准 ， 由国泰 证券有限 公司(后合并 组建 国泰君安 证券 股份 有限 公
司)、上海爱建信托投资有 限责任公司、浙江省国际 信托投资有限责任公司(后 更名为中投信托有限
责任公司)和国泰基金管理 有限公司四家发起人依照 《金鑫证券投资基金基金 契约》(后更名为《金
鑫证券 投资 基金 基金 合同 》)发起， 并于 1999 年 10 月 21 日 募集 成立 。本 基金 为契约 型封 闭式 ，存
续期 为 15 年， 发行 规模 为 3,000,000,000 份 基金 份额。 
 
本基金的基金管理人为国 泰基金管理有限公司，基 金托管人为中国建设银行 股份有限公司。本
基金经 上海 证券 交易 所( 以 下简称“上交所”) 上证 上字[1999] 第 76 号文 审核 同意， 于 1999 年11 月
26 日在上 交所 挂牌 交易 。 
 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字[1999]29 号文的有关规定，
本基金的投资范围为国内 依法公开发行、上市的股 票、债券及中国证监会允 许基金投资的其他金融
工具， 其中 股票 投资 部分 主要投 资于 沪深 两市 中具 有良好 成长 性的 国企 股。 
 
本基金 原发 起人 之一 的国 泰证券 有限 公司 于1999 年8 月与 原 君安证 券有 限责 任公司通 过新 设合
并、增资扩股组建成立国 泰君安证券股份有限公司 。本基金原发起人之一的 浙江省国际信托投资有
限责任 公司 于2007 年3 月 被中国 建银 投资 有限 责任 公司收 购原 股东 持有 的全 部股权 ， 后经 中国 银行
业监督 管理 委员 会批 准， 于 2007 年 11 月更 名为“ 中投信 托有 限责 任公 司” 。国泰 证券 有限 公司 和
浙江省国际信托投资有限 责任公司作为本基金发起 人的权利义务及持有的基 金份额，由国泰君安证
券股份 有限 公司 和中 投信 托有限 责任 公司 承接 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 30 页共 104 页 
 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于2015 年 3 月 26 日批准 报出 。 
7.1.4.2 会计报表的编制 基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和38 项
具体会 计准 则、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企业 会计 准则解 释以 及 其他相 关规 定( 以下 合称
“企业 会计 准则”)、 中国 证监会 颁布 的 《证 券投 资 基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年度报 告和 半年
度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 金鑫证 券投 资基
金 基金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务
操作编 制。 
7.1.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明 
本基 金2014 年1 月1 日至2014 年9 月14 日( 基金 合 同失效 前日)止期间 的财 务报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2014 年 9 月 14 日(基 金合 同失 效前日)的财务 状况 以及
2014 年1 月1 日至2014 年9 月14 日(基 金合 同失 效前日)止期间 的经 营成 果和基金 净值 变动 情况 等
有关信 息。 
7.1.4.4 重要会计政策和 会 计估计 
7.1.4.4.1 会计年度 
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为2014 年 1 月
1 日至2014 年9 月14 日( 基金合 同失 效前 日) 。 
 
7.1.4.4.2 记账本位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
 
7.1.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类 
(1) 金融资 产的 分类 
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应收款 项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 
 
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 和衍生工具(主要为权证投 资)分类为以公允
价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。除衍 生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 31 页共 104 页 
金融资产列示外，以公允 价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性
金融资 产列 示。 
 
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 
 
(2) 金融负 债的 分类 
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。 
 
7.1.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认 
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 
 
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 
 
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予以终 止确 认： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 




金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
 
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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7.1.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定公允价值并进
行估值 ： 
 
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交 易价格确定公允价值；估 值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的 重大事件的，按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。 
 
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化，参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
 
(3) 当金融工具不存在活 跃市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实 际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期权定价
模型等 。采 用估 值技 术时 ，尽可 能最 大程 度使 用市 场参数 ，减 少使 用与 本基 金特定 相关 的参 数。 
 
7.1.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销 
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定 权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结 算时，金融资产与金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 
 
7.1.4.4.7 实收基金 
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。每 份基金 份额 面值 为1.00 元。 
 
7.1.4.4.8 损益平准金 
不适用 。 
 
7.1.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计量 
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 
 
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 
 
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。 
 
7.1.4.4.10 费用的确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直线法 计算 。 
 
7.1.4.4.11 基金的收益分 配政策 
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配。若期末未分配 利润中的未实现部
分为正数，包括基金经营 活动产生的未实现损益， 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润中
的已实现部分；若期末未 分配利润的未实现部分为 负数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配
利润， 即已 实现 部分 相抵 未实现 部分 后的 余额 。 
 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
 
7.1.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信 息。经营分部是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成 部
分能够在日常活动中产生 收入、发生费用；(2) 本 基金的基金管理人能够定 期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部 分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经 营分部具有相似的经济特 征，并且满足一定条件
的，则 合并 为一 个经 营分 部。 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 34 页共 104 页 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
 
7.1.4.4.13 其他重要的会 计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下： 
 
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出现 重大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的交
易不活跃)等情况，本基金 根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范 证券投资基金估值业
务的指 导意 见》 ， 根据 具体 情况采 用 《 关于发 布中 基 协(AMAC)基金行 业股 票估 值指数 的通 知中 国证 券
业协会 基金 估值 工作 小组 关于停 牌股 票估 值的 参考 方法》 提供 的指 数收 益法 等估值 技术 进行 估值 。 
 
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券投
资基金 执行<企业会 计准 则>估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。 
 
7.1.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明 
7.1.4.5.1 会计政策变更的 说明 
财政部 于2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第39 号—— 公允价值 计量 》 、 《企 业会 计准则 第 40 号——
合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第41 号—— 在其 他主 体 中权益 的披 露》 和修 订后 的 《企 业会 计准 则第2
号—— 长期 股权 投资 》 、 《企业会 计准 则第 9 号—— 职工薪 酬》 、 《企业 会计 准 则第30 号—— 财务 报表
列报》 、 《 企业 会计 准则 第33 号—— 合并财 务报 表》 以及 《企业 会计 准则 第 37 号——金融工 具列 报》 ，
要求除 《企 业会 计准 则第37 号—— 金融工 具列 报》 自2014 年度 财务 报表 起施 行外， 其他准 则自 2014
年7 月 1 日 起施 行。 上述 准则对 本基 金本 报告 期无 重大影 响。 
 
7.1.4.5.2 会计估计变更的 说明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
 
7.1.4.5.3 差错更正的说明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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7.1.4.6 税项 
根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[1998]55 号 《关 于证 券投资 基金 税收 问题 的通 知》 、 财税[2008]1
号《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红利差别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》及 其他 相关 财税 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
 
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基金 买卖股票、债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 
 
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 
 
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自2013 年1 月1 日起 ， 对基金 从上 市公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年(含1 年)
的， 暂 减按50% 计入 应纳 税所得额 ； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持
有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日
起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。 
 
(4) 基金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.1.4.7 重要财务报表项 目 的说明 
7.1.4.7.1 银行存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 9 月 14 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
活期存 款 151,513,412.53 154,820,156.66 
定期存 款 - - 
其他存 款 - - 
合计 151,513,412.53 154,820,156.66 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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7.1.4.7.2 交易性金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 9 月 14 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 2,065,863,150.57 2,524,375,488.98 458,512,338.41 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所 市场 254,528,591.00 255,759,410.00 1,230,819.00 
银行间 市场 429,291,890.00 430,021,000.00 729,110.00 
合计 683,820,481.00 685,780,410.00 1,959,929.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 2,749,683,631.57 3,210,155,898.98 460,472,267.41 
项目 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 2,423,155,311.75 3,114,979,927.62 691,824,615.87 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所 市场 729,264,340.00 727,844,000.00 -1,420,340.00 
银行间 市场 169,784,401.91 167,641,000.00 -2,143,401.91 
合计 899,048,741.91 895,485,000.00 -3,563,741.91 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 3,322,204,053.66 4,010,464,927.62 688,260,873.96 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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7.1.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负债。 
 
7.1.4.7.4 买入返售金融 资产 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。 
 
7.1.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年9 月 14 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 247,375.41 24,172.14 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 16,774.19 2,597.69 
应收债 券利 息 19,147,456.91 20,248,319.25 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 2,396.42 262.02 
合计 19,414,002.93 20,275,351.10 
 
7.1.4.7.6 其他资产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 9 月 14 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
其他应 收款 - - 
待摊费 用 324,154.37 - 
合计 324,154.37 - 
 
7.1.4.7.7 应付交易费用 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 38 页共 104 页 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 9 月 14 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 2,063,458.20 2,428,577.70 
银行间 市场 应付 交易 费用 2,189.03 1,490.91 
合计 2,065,647.23 2,430,068.61 
 
7.1.4.7.8 其他负债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 9 月 14 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00 
应付赎 回费 - - 
预提信 息披 露费 140,820.58 - 
预提上 市年 费 45,000.00 - 
预提审 计费 91,533.12 100,000.00 
合计 527,353.70 350,000.00 
 
7.1.4.7.9 实收基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9 月 14 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 
本期申 购 - - 
本期赎 回（ 以“-”号填 列） - - 
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 
注：按 照《 金鑫 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关规 定，在 基金 存续 期间 ，各 基金发 起人 持有 的基 金
份额不 得低 于其 认购 份额 的50% 。于2014 年9 月 14 日， 基金 发起 人持 有的 非流通 部分 基金 份额 为
15,000,000.00 份(2013 年12 月31 日： 同) 。 
7.1.4.7.10 未分配利润 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 39 页共 104 页 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 450,075,579.69 688,260,873.96 1,138,336,453.65 
本期利 润 93,382,930.85 -227,788,606.55 -134,405,675.70 
本期基金份额交易产生的
变动数 
- - - 
其中： 基金 申购 款 - - - 
基金赎 回款 - - - 
本期已 分配 利润 -627,300,000.81 - -627,300,000.81 
本期末 -83,841,490.27 460,472,267.41 376,630,777.14 
7.1.4.7.11 存款利息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月 1 日至 2014 年 9 月
14 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日 
活期存 款利 息收 入 700,813.05 313,194.68 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 38,241.31 63,628.92 
其他 6,552.11 8,335.11 
合计 745,606.47 385,158.71 




7.1.4.7.12 股票投资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 9
月 14 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日 
卖出股 票成 交总 额 3,213,932,660.69 4,263,146,619.84 
减：卖 出股 票成 本总 额 3,113,298,347.79 3,532,621,832.52 
买卖股 票差 价收 入 100,634,312.90 730,524,787.32 
7.1.4.7.13 债券投资收益 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 40 页共 104 页 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年1 月1 日至2014 年9 月
14 日 
上年度 可比 期间 
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日 
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额 
1,084,983,528.15 863,918,115.49 
减：卖出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额 
1,054,927,571.76 839,759,756.61 
减：应收利 息总 额 30,848,166.32 22,320,437.25 
买卖债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 差价
收入 
-792,209.93 1,837,921.63 
7.1.4.7.14 衍生工具收益 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。 
7.1.4.7.15 股利收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
股票投 资产 生的 股利 收益 28,377,089.59 19,620,500.68 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 28,377,089.59 19,620,500.68 
 
7.1.4.7.16 公允价值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
1.交易 性金 融资 产 -227,788,606.55 386,793,626.79 
——股票投 资 -233,312,277.46 392,626,821.54 
——债券投 资 5,523,670.91 -5,833,194.75 
——资产支 持证 券投 资 - - 
——基金投 资 - - 
——贵金属 投资 - - 
2.衍生 工具 - - 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 41 页共 104 页 
——权证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -227,788,606.55 386,793,626.79 
 
7.1.4.7.17 其他收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
基金赎 回费 收入 - - 
印花税 手续 费返 还 - - 
证管费 返还 - 100,631.81 
其他 120.90 - 
合计 120.90 100,631.81 




7.1.4.7.18 交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
交易所 市场 交易 费用 9,319,488.36 12,624,701.69 
银行间 市场 交易 费用 26,307.50 43,200.00 
合计 9,345,795.86 12,667,901.69 
 
7.1.4.7.19 其他费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14
日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
审计费 用 91,533.12 100,000.00 
信息披 露费 140,820.58 200,000.00 
上市年 费 45,000.00 60,000.00 
债券托 管账 户维 护费 27,000.00 36,000.00 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 42 页共 104 页 
公告费 12,030.00 - 
持有人 名册 查询 费 1,000.00 2,000.00 
银行划 款手 续费 13,233.03 9,149.31 
分红手 续费 1,557,745.63 - 
持有人 大会 律师 费用 50,000.00 - 
持有人 大会 费用 2,000.00 - 
上清所 证书 费 400.00 400.00 
合计 1,940,762.36 407,549.31 
 
7.1.4.8 或有事项、资产 负 债表日后事项的说明 
7.1.4.8.1 或有事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
 
7.1.4.8.2 资产负债表日后 事项 
本基金 于 2014 年 9 月 12 日进行 终止 上市 权利 登记 ，2014 年 9 月 15 日终 止上市。 原《 金鑫 证
券投资 基金 基金 合同 》 于 终止上 市日 起失 效， 《国 泰 金鑫股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于同 一日 起
生效， 同时 本基 金更 名为 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金。 
 
7.1.4.9 关联方关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 
中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投”) 基金管 理人 的控 股股 东 
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金发 起人 
中投信 托有 限责 任公 司(“中投信 托”, 原名为“浙江
省国际 信托 投资 有限 责任 公司”) 
基金发 起人 
上海爱 建信 托投 资有 限责 任公司(“ 爱建 信托”) 基金发 起人 
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 
宏源证 券股 份有 限公 司(“宏源证 券”) 基金代 销机 构、 受 中国 建 投控制 的公 司 
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 
注：1) 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 
2)申万 宏源 集团 股份 有限 公司（ 以下 简称“申万宏 源”）发行 股份 吸收 合并 宏源证 券股 份有 限公 司
（以下 简称“宏源证 券” ） 的申 请已 获得 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可 ［2014］1279 号批复 的
核准。 宏源 证券 股票 （股 票代码 ：000562 ）已 自 2014 年 12 月10 日开 始连 续停牌， 并于 2015 年1
月26 日起 在深 圳证 券交 易 所终止 上市 。 在换 股实 施 股权登 记日 （2015 年 1 月23 日）收市后 ， 宏源国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 43 页共 104 页 
证券股 票实 施换 股转 换成 申万宏 源A 股股 票， 并于2015 年 1 月 26 日在 深圳 证券交 易所上市 及挂 牌
交易。 




7.1.4.10 本报告期及上年 度可比期间的关联方 交易 
7.1.4.10.1 通过关联方交 易单元进行的交易 
7.1.4.10.1.1 股票交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14日 



上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
额的比 例 
国泰君 安 589,557,189.10 9.88% 104,375,764.04 1.27% 
宏源证 券 158,469,725.94 2.66% 267,841,030.32 3.27% 
 
7.1.4.10.1.2 权证交易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 
 
7.1.4.10.1.3 债券交易 
金额单 位：人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14日 



上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 债
券成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 债
券成交 总
额的比 例 
宏源证 券 28,973,670.15 16.61% - - 
 
7.1.4.10.1.4 应支付关联 方的佣金 
金额单 位：人民 币元 
关联方 名称 本期 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 44 页共 104 页 
2014年1月1 日至2014 年9 月14日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
国泰君 安 536,730.82 9.88% 363,841.49 17.63% 
宏源证 券 144,269.94 2.66% 144,269.94 6.99% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
国泰君 安 95,023.47 1.23% - - 
宏源证 券 243,842.04 3.16% - - 
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。 
 
7.1.4.10.2 关联方报酬 
7.1.4.10.2.1 基金管理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月
14日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12
月31日 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 37,378,953.12 56,942,413.68 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。如 果由 于卖 出回购 证券 和现 金分 红以 外原因 造成 基金 持有 现
金比例 超过 基金 资产 净值 的20% ，超 过部 分不 计提 管理人 报酬 。其 计算 公式 为： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年天数 。 
 
7.1.4.10.2.2 基金托管费 
单位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 45 页共 104 页 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月
14日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12
月31日 
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,229,825.52 9,490,402.35 
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.25%的年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数。 
 
7.1.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含回购)交易 
单位： 人民 币元 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14日 
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称 
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 
建设银 行 60,081,876.52 - - - - - 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称 
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 
 
7.1.4.10.4 各关联方投资 本基金的情况 
7.1.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运用固有资 金投 资本基金的情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14
日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31
日 
期初持 有的 基金 份额 7,500,000.00 7,500,000.00 
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 46 页共 104 页 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 
期末持 有的 基金 份额 7,500,000.00 7,500,000.00 
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例 
0.25% 0.25% 
 




7.1.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人之外的其 他关 联方投资本基金的情 况 
份额单 位： 份 
关联方 名称 
本期 末 2014 年9 月14 日 上年度 末2013 年 12 月 31 日 
持有的 基金 份额 
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例 
持有的 基金 份额 
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例 
国泰君 安 3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13% 
中投信 托 3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13% 
爱建信 托 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25% 
7.1.4.10.5 由关联方保管 的银行存款余额及当 期产 生的利息收入 
单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2014年1月1 日至2014 年9 月14日 
上年度 可比 期间 
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国建 设银 行 
151,513,412.5
3 
700,813.05 
154,820,156.6
6 
313,194.68 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 
 
7.1.4.10.6 本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 有在 承销 期参与 关联 方承 销证 券的 情况。 
 
7.1.4.10.7 其他关联交易 事项的说明 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 47 页共 104 页 
7.1.4.11 利润分配情况 
单位： 人民 币元 
序号 
权益登 记
日 
除息日 
每 10 份
基金份 额
分红数 
现金形式
发放总 额 
再投资 形
式发放 总
额 
利润分 配合
计 
备注 
1 
2014-03-2
1 
2014-03-24 
- 
2.091 
627,300,00
0.81 
- 
627,300,00
0.81 
- 
合计


 2.091 
627,300,00
0.81 
- 
627,300,00
0.81 
- 
7.1.4.12 期末（2014 年9 月14 日 ）本基金持有的流 通受限证券 
7.1.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的 流通受限证券 
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发证 券而 于期 末持 有的流通 受限 证券 。 
 
7.1.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流通受限股 票 
金额单 位：人民 币元 
股票 
代码 
股票 
名称 
停牌 
日期 
停牌 
原因 
期末估
值单价 
复牌 
日期 
复牌
开 
盘单
价 
数量 
(单位 ：股) 
期末 
成本总 额 
期末 
估值总 额 
备注 
60063
7 
百视通 
2014-0
5-29 
资产重
组 
31.99 
2014-1
1-24 
35.19 
500,000.0
0 
14,054,493.
46 
15,995,000
.00 
- 
注：本 基金 截至 2014 年9 月14 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。 
 
7.1.4.12.3 期末债券正回 购交易中作为抵押的 债券 
7.1.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购 
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 
7.1.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 48 页共 104 页 
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 
 
7.1.4.13 金融工具风险及 管理 
7.1.4.13.1 风险管理政策 和组织架构 
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资、债券投 资及权证投资等。本基金 在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内，使本 基金在尽可能分散和规
避投资 风险 的前 提下 ，谋 求基金 资本 增值 和投 资收 益的最 大化 。 
 
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由风险管理部和稽核监 察部负责，组织、协调
并与各业务部门一道，共 同完成对法律风险、投资 风险、操作风险、合规风 险等风险类别的管理，
并定期向公司专门的风险 管理委员会报告公司风险 状况。风险管理部和稽核 监察部由督察长分管，
配置有 法律 、风 控、 审计 、信息 披露 等方 面专 业人 员。 
 
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围内。 
 
7.1.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 49 页共 104 页 
应的信 用风 险。 
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 
于 2014 年 9 月 12 日， 本 基金持 有除 国债 、央 行票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券占 基金 资产 净
值的比 例为 0.28%(2013 年12 月31 日：1.17%)。 
 
7.1.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险来自于投资品种所处的 交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波
动的情 况下 以合 理的 价格 变现。 
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值 的 10%，且本基金与由本 基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过 该证券的 10%。本基金所 持大部分证券在证券交
易所上 市， 其余亦 可在 银 行间同 业市 场交 易， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部分基金 资产 流通 暂时 受
限制不 能自 由转 让的 情况 外， 其余 均能 根据 本基 金的 基金管 理人 的投 资意 图以 合理的 价格 适时 变现 。
此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金
持有的 债券 投资 的公 允价 值。 
于 2014 年 9 月 12 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息，因 此账 面余 额即为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。 
7.1.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 
 
7.1.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 50 页共 104 页 
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 
 
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及债 券投 资等 。 




7.1.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末 
2014 年9 月14 日 
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产









银行存 款 151,513,412.53 - - - 
151,513,412.
53 
结算备 付金 1,128,768.79 - - - 1,128,768.79 
存出保 证金 656,447.70 - - - 656,447.70 
交易性 金融 资产 666,489,062.00 9,934,000.00 9,357,348.00 
2,524,375,488.
98 
3,210,155,89
8.98 
应收证 券清 算款 - - - 34,345,704.85 
34,345,704.8
5 
应收利 息 - - - 19,414,002.93 
19,414,002.9
3 
其他收 入 - - - 324,154.37 324,154.37 
资产总 计 819,787,691.02 9,934,000.00 9,357,348.00 2,578,459,351.
13 
3,417,538,39
0.15 
负债









应付证 券清 算款 - - - 33,640,710.46 
33,640,710.4
6 
应付管 理人 报酬 - - - 1,929,138.79 1,929,138.79 
应付托 管费 - - - 321,523.14 321,523.14 
应付交 易费 用 - - - 2,065,647.23 2,065,647.23 
应交税 费 - - - 2,423,239.69 2,423,239.69 
其他负 债 - - - 527,353.70 527,353.70 
负债总 计 - - - 40,907,613.01 40,907,613
.01 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 51 页共 104 页 
利率敏 感度 缺口 819,787,691.02 9,934,000.00 9,357,348.00 2,537,551,738.
12 
3,376,630,77
7.14 
上年度末 
2013 年12 月31
日 
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产









银行存 款 154,820,156.66 - - - 
154,820,156.
66 
结算备 付金 5,246,830.60 - - - 5,246,830.60 
存出保 证金 529,382.93 - - - 529,382.93 
交易性 金融 资产 837,338,000.00 58,147,000.00 - 
3,114,979,927.
62 
4,010,464,92
7.62 
应收利 息 - - - 20,275,351.10 
20,275,351.1
0 
应收申 购款 - - - - - 
资产总 计 997,934,370.19 58,147,000.00 
- 
3,135,255,278.
72 
4,191,336,64
8.91 
负债









应付证 券清 算款 - - - 41,738,653.84 
41,738,653.8
4 
应付管 理人 报酬 - - - 5,192,771.24 5,192,771.24 
应付托 管费 - - - 865,461.88 865,461.88 
应付交 易费 用 - - - 2,430,068.61 2,430,068.61 
应交税 费 - - - 2,423,239.69 2,423,239.69 
其他负 债 - - - 350,000.00 350,000.00 
负债总 计 - - - 53,000,195.26 53,000,195.2
6 
利率敏 感度 缺口 997,934,370.19 
58,147,000.00 - 
3,082,255,083.
46 
4,138,336,45
3.65 
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。 
 
7.1.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 除市场 利率 外的 其他 市场 变量不 变 
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 52 页共 104 页 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
1.市场 利率 上升25 个基 点 减少 约 49 减少 约 86 
2.市场 利率 下降25 个基 点 增加 约 49 增加 约 87 




7.1.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 
 
7.1.4.13.4.3 其他价格风 险 
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用“自上而下”的 策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析 ，选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境 的变化，对投资策略、资 产配置、投资组合进行修 正，来主动应对可能发
生的市 场价 格风 险。 
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所
持有的 证券 价格 实施 监控 ，定期 运用 多种 定量 方法 对基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 
 
7.1.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单 位：人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 9 月 14 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
公允价 值 
占基金
资产净国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 53 页共 104 页 
值比例
（%） 
值比例
（%） 
交易性 金融 资产 －股 票投 资 
2,524,375,488.9
8 
74.76 
3,114,979,927.6
2 
75.27 
交易性 金融 资产—基金投 资 - - - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
合计 
2,524,375,488.9
8 
74.76 
3,114,979,927.6
2 
75.27 
 
7.1.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除沪 深 300 指数 外的 其他 市场变 量保 持不 变 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2013 年 12 月 31 日 
沪深300 指数上 升 5% 增加 约 11,260 增加 约 9,363 
沪深300 指数下 降 5% 减少 约 11,260 减少 约 9,363 
7.1.4.14 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项 
(1) 公允价 值 
 
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融工 具 
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。 
 
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具 
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的方 法 
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ： 
 
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。 
第二层级：直接(比如取自 价格)或间接(比如根据价 格推算的)可观察到的、除 第一层级中的市
场报价 以外 的资 产或 负债 的输入 值。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 54 页共 104 页 
第三层 级 ： 以 可观 察到 的市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输入
值)。 
 
(ii) 各层 级金 融工 具公 允价值 
于 2014 年 9 月 14 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于
第一层 级的 余额 为2,764,139,898.98 元， 属于 第二 层级的 余额 为446,016,000.00 元， 无 属于 第三
层级的 余额(2013 年12 月31 日： 第一 层级3,644,997,445.72 元，第二层 级 365,467,481.9 元 ，无
第三层 级) 。 
 
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出现 重大 事 项停牌 、 交 易不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或 属于 非公 开发 行 等情况 ， 本 基金 不会 于停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 级；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。 
 
(iv) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期变 动金 额 
无。 
 
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 
7.2 国泰金鑫股票型证券 投资基金 
7.2.1 资产负债表 
会计主 体： 国泰 金鑫 股票 型证券 投资 基金 
报告截 止日 ：2014 年12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资产 附注号 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
资产：


- 
银行存 款 7.4.7.1 182,257,498.23 
结算备 付金


1,393,434.94 
存出保 证金


591,956.08 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 55 页共 104 页 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,812,215,874.94 
其中： 股票 投资


1,746,207,874.94 
基金投 资


- 
债券投 资


66,008,000.00 
资产支 持证 券投 资


- 
贵金属 投资


- 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 
应收证 券清 算款


38,632,470.63 
应收利 息 7.4.7.5 1,533,269.06 
应收股 利


- 
应收申 购款


24,014,364.80 
递延所 得税 资产


- 
其他资 产 7.4.7.6 - 
资产总计


2,060,638,868.68 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
负债：


- 
短期借 款


- 
交易性 金融 负债


- 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 
卖出回 购金 融资 产款


- 
应付证 券清 算款


- 
应付赎 回款


267,262,165.34 
应付管 理人 报酬


2,737,929.92 
应付托 管费


456,321.65 
应付销 售服 务费


- 
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,685,309.64 
应交税 费


- 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 56 页共 104 页 
应付利 息


- 
应付利 润


- 
递延所 得税 负债


- 
其他负 债 7.4.7.8 410,653.23 
负债合计


273,552,379.78 
所有者权益：


- 
实收基 金 7.4.7.9 1,412,639,464.84 
未分配 利润 
7.4.7.1
0 
374,447,024.06 
所有者权益合计


1,787,086,488.90 
负债和所有者权益总 计


2,060,638,868.68 
注：








（1 ）报 告截 止日 2014 年12 月 31 日， 基金份额 净值 1.165 元 ，基 金份额 总额
1,533,716,730.64 份。 






（2） 本财务 报表 的实 际编制 期间 为2014 年9 月15 日(基金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。 
 
7.2.2 利润表 
会计主 体： 国泰 金鑫 股票 型证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年9 月15 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 附注号 
本期 
2014 年 9 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014
年 12 月 31 日 
一、收入


296,441,392.17 
1.利息 收入


5,221,300.68 
其中： 存款 利息 收入 
7.4.7.1
1 
1,071,065.11 
债券利 息收 入


4,086,796.11 
资产支 持证 券利 息收 入


- 
买入返 售金 融资 产收 入


63,439.46 
其他利 息收 入


- 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 57 页共 104 页 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


235,805,355.05 
其中： 股票 投资 收益 
7.4.7.1
2 
233,364,101.99 
基金投 资收 益


- 
债券投 资收 益 7.4.7.1
3 
2,489,911.66 
资产支 持证 券投 资收 益


- 
贵金属 投资 收益


- 
衍生工 具收 益 
7.4.7.1
4 
- 
股利收 益 
7.4.7.1
5 
-48,658.60 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ） 
7.4.7.1
6 
51,440,068.81 
4.汇兑 收益 （损失 以 “－” 号填列）


- 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 
7.4.7.1
7 
3,974,667.63 
减：二、费用


21,442,487.82 
1．管 理人 报酬


13,603,786.51 
2．托 管费


2,267,297.70 
3．销 售服 务费


- 
4．交 易费 用 
7.4.7.1
8 
5,066,401.19 
5．利 息支 出


2,888.82 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


2,888.82 
6．其 他费 用 
7.4.7.1
9 
502,113.60 
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列） 
 274,998,904.35 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 58 页共 104 页 
减：所 得税 费用


- 
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）


274,998,904.35 
 
7.2.3 所有者权益（基金 净值）变动表 
会计主 体： 国泰 金鑫 股票 型证券 投资 基金 
本报告 期：2014 年9 月15 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年9 月 15 日（基金合同生效日）至 2014 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
3,000,000,000.00 376,630,777.14 3,376,630,777.14 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
- 274,998,904.35 274,998,904.35 
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列） 
-1,587,360,535.16 -277,182,657.43 -1,864,543,192.59 
其中：1.基金申 购款 1,150,476,236.57 107,923,390.22 1,258,399,626.79 
2.基金 赎回 款 -2,737,836,771.73 -385,106,047.65 -3,122,942,819.38 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
1,412,639,464.84 374,447,024.06 1,787,086,488.90 
 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
基金管 理人 负责 人： 陈勇 胜，主 管会 计工 作负 责人 ：张琼 ，会 计机 构负 责人 ：王嘉 浩 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 59 页共 104 页 
 
7.2.4 报表附注 
7.2.4.1 基金基本情况 
国泰金鑫股票型证券投资 基金是根据原金鑫证券投 资基金(以下简称“基金金 鑫”)基金份额持
有人大 会2014 年8 月12 日决议 通过 的 《关 于金 鑫 证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案》 ， 由原 基金 金
鑫转型 而来 。原 基金 金鑫 存续期 限至 2014 年 9 月 15 日止。 自 2014 年 9 月 15 日起， 原基 金金 鑫更
名为国 泰金 鑫股 票型 证券 投资基 金( 以下 简称“本基金”)， 《金 鑫证券 投资 基 金基金 合同 》 失效 的同
时《国泰金鑫股票型证券 投资基金基金合同》生效 ，本基金存续期限不定。 原基金金鑫于基金合同
失效前 经审 计的 基金 资产 净值 为1,787,086,488.90 元， 已 于 本基 金的 基金 合同 生效日 全部 转为 本基
金的基 金资 产净 值。 根据 基金金 鑫份 额持 有人 大会 后续安 排， 本基 金自2014 年 9 月 22 日起 至 2014
年 10 月 17 日止 开放 集中 申购。 集中 申购 共募 集不 包括认 购资 金利 息人 民 币 1,171,265,664.91 元，
折合基金份 额 1,171,265,664.91 份，认购资金产 生的利息人民 币 507,646.75 元，折合基 金份额
507,646.75 份， 业经普 华永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2014) 第 336 号验资 报
告予以 验证 。 国 泰基 金管 理 有限公 司以2014 年10 月22 日为拆 分基 准日， 对本基 金进行 了份 额拆 分。
拆分基 准日 拆分 前基 金份 额净值 为 1.086 元，精 确到小数 点后 9 位为 1.085639720 元。国 泰基 金管
理有限 公司 按照 1：1.085639720 的比 例拆 分。 拆分 后当日基 金份 额净 值调 整为1.000 元， 拆分 后基
金份额计算结果保留至整 数位，所产生的误差归入 基金资产。本基金的基金 管理人为国泰基金管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 
 
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《国 泰金 鑫股票 型证 券投 资基 金基 金合同 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资对象是具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票， 含普 通股 和优 先股） 、 权证 、 股 指期货 等 权
益类金融工具，债券等固 定收益类金融工具（包括 国债、央行票据、金融债 、企业债、公司债、次
级债 、 中小企 业私 募债 、 地方政府 债券 、 中期 票据 、 可转换债 券 （含 分离 交易 可转债） 、 短期融 资券 、
资产支 持证 券、 债券 回购、 银行存 款等 ） 及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本基 金的 投资 组合 比例为 ： 股 票资 产占 基金 资产 的80%-95%；投 资
于债券、债券回购、货币 市场工具、银行存款以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融
工具不 低于 基金 资产 的 5% ；中小 企业 私募 债占 基金 资产净 值的 比例 不高 于 20% ；每 个交 易日 日终 在
扣除股指期货合约所需缴 纳的交易保证金以后，本 基金保留的现金或到期日 在一年以内的政府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5%。 。本 基金 的业 绩比 较基 准为：90%× 沪深 300 指数 收益率+ 10%× 中证 综国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 60 页共 104 页 
合债指 数收 益率 。 
 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于2015 年 3 月 26 日批准 报出 。 
 
7.2.4.2 会计报表的编制 基 础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日颁布 的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和38 项
具体会 计准 则、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企业 会计 准则解 释以 及 其他相 关规 定( 以下 合称
“企业 会计 准则”)、 中国 证监会 颁布 的 《证 券投 资 基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年度报 告和 半年
度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 金鑫股 票型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和在财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。 
 
7.2.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明 
本基金 2014 年 9 月15 日( 基金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间财 务报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真 实、 完整 地反映 了本 基 金2014 年12 月 31 日止的 财务 状况 以及 2014 年9 月15 日
(基金 合同 生效 日) 至2014 年12 月31 日 止期 间的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 
 
7.2.4.4 重要会计政策和 会 计估计 
7.2.4.4.1 会计年度 
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期财 务报 表的 实际 编制期间 为 2014 年9
月15 日(基金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。 
 
7.2.4.4.2 记账本位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
 
7.2.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类 
(1)金融资 产的 分类 
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应收款 项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现无 金融 资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资。 本基金目 前以 交易 目的 持国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 61 页共 104 页 
有的股票投资、债券投资 和衍生工具(主要为权证投 资)分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损
益的金融资产。除衍生工 具所产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资 产列示外，以公允价值
计量且 其公 允价 值变 动计 入损益 的金 融资 产在 资产 负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。 本基 金持 有的
其他金融资产分类为应收 款项，包括银行存款、买 入返售金融资产和其他各 类应收款项等。应收款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 
 (2)金融负 债的 分类 金 融 负债于 初始 确认 时分 类为 ： 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融负债及其他金融负债 。本基金目前暂无金融负 债分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益
的金融 负债 。本 基金 持有 的其他 金融 负债 包括 其他 各类应 付款 项等 。



 
7.2.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认 
金融资 产和 金融 负债 的初 始确认 、 后续 计量 和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本基金 成为 金融
工具合同的一方时，按公 允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金
融资产，取得时发生的相 关交易费用计入当期损益 ；对于支付的价款中包含 的债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的 相关交易费用计入初始
确认金额。 对于以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产，按照公 允价值进行后续计量；
对于应 收款 项和 其他 金融 负债采 用实 际利 率法， 以 摊余成 本进 行后 续计 量。 金融资 产满 足下 列条 件
之一的 ，予 以终 止确 认： 
(1) 收取该 金融 资产 现金 流量的 合同 权利 终止 ； 
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方；
或者 
(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该 金融资产控制。 金融资产 终止确认时，其账面价值 与收到的对价的差额，
计入当期损益。当金融负 债的现时义务全部或部分 已经解除时，终止确认该 金融负债或义务已解除
的部分 。终 止确 认部 分的 账面价 值与 支付 的对 价之 间的差 额， 计入 当期 损益 。 
 
7.2.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定公允价值并进
行估值 ：



(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日无交 易， 但最近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 
 (2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化，参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 
(3)当金融 工具 不存 在活 跃市场 ， 采用市 场参 与者 普遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 
 
7.2.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销 
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已确
认金额的法定权利且该种 法定权利现在是可执行的 ；且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
 
7.2.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回 引起 的实 收基 金变 动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日认 列。 
 
7.2.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转入 未分 配 利润/( 累计亏 损) 。 
 
7.2.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计量 
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在持有期间的公允价 值变动确认为公允 价
值变动损益；于处置时， 其公允价值与初始确认金 额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 63 页共 104 页 
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。 
 
7.2.4.4.10 费用的确认和 计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。



其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。 
 
7.2.4.4.11 基金的收益分 配政策 
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数 ， 则期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润 ， 即已实 现部 分相 抵未 实现部 分后 的余额。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
 
7.2.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信 息。经营分部是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成 部
分能够在日常活动中产生 收入、发生费用；(2) 本 基金的基金管理人能够定 期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置 资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部 分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经 营分部具有相似的经济特 征，并且满足一定条件
的，则 合并 为一 个经 营分 部。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
 
7.2.4.4.13 其他重要的会 计政策和会计估计 
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下： 
 
(1) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券投国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价 有关事项的通知》之附件 《非公开发行有明确
锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 ， 若 在证 券交 易 所挂牌 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 低于 非公 开
发行股票的初始投资成本 ，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易 收盘价估值；若在证券
交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公 开发行股票的初始投资成 本，按锁定期内已经过
交易天 数占 锁定 期内 总交 易天数 的比 例将 两者 之间 差价的 一部 分确 认为 估值 增值。 
 
(2) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号《关 于 证券投
资基金 执行<企业会 计准 则>估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。 
 
7.2.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明 
7.2.4.5.1 会计政策变更的 说明 
财政部 于2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第39 号—— 公允价值 计量 》 、 《企 业会 计准则 第 40 号——
合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第41 号—— 在其 他主 体 中权益 的披 露》 和修 订后 的 《企 业会 计准 则第2
号—— 长期 股权 投资 》 、 《企业会 计准 则第 9 号—— 职工薪 酬》 、 《企业 会计 准 则第30 号—— 财务 报表
列报》 、 《 企业 会计 准则 第33 号—— 合并财 务报 表》 以及 《企业 会计 准则 第 37 号——金融工 具列 报》 ，
要求除 《企 业会 计准 则第37 号—— 金融工 具列 报》 自2014 年度 财务 报表 起施 行外， 其他准 则自 2014
年7 月 1 日 起施 行。 上述 准则对 本基 金本 报告 期无 重大影 响。 
 
7.2.4.5.2 会计估计变更的 说明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
 
7.2.4.5.3 差错更正的说明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
 
7.2.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号 《关于股 息红 利个 人所 得
税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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[2008]1 号 《关 于企 业所 得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于 实施上市 公司 股息 红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：



(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范 围，不征收营业税。基金 买卖股票、债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 
 
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入，包括买卖股 票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 
 
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自2013 年1 月1 日起 ， 对基金 从上 市公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年(含1 年)
的， 暂 减按50% 计入 应纳 税所得额 ； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持
有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收 入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日
起计算；解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。 
 
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
 
7.2.4.7 重要财务报表项 目 的说明 
7.2.4.7.1 银行存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
活期存 款 182,257,498.23 
定期存 款 - 
其他存 款 - 
合计 182,257,498.23 




7.2.4.7.2 交易性金融资 产 
单位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 66 页共 104 页 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,234,817,234.72 1,746,207,874.94 511,390,640.22 
贵金属投资- 金交所黄
金合约 
- - - 
债券 
交易所 市场 55,657,704.00 56,005,000.00 347,296.00 
银行间 市场 9,828,600.00 10,003,000.00 174,400.00 
合计 65,486,304.00 66,008,000.00 521,696.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,300,303,538.72 1,812,215,874.94 511,912,336.22 
 
7.2.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 
 
7.2.4.7.4 买入返售金融 资产 
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 
 
7.2.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 24,944.06 
应收定 期存 款利 息 - 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 690.04 
应收债 券利 息 1,507,341.92 
应收买 入返 售证 券利 息 - 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 67 页共 104 页 
应收申 购款 利息 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 293.04 
合计 1,533,269.06 
 
7.2.4.7.6 其他资产 
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 
7.2.4.7.7 应付交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 2,683,718.39 
银行间 市场 应付 交易 费用 1,591.25 
合计 2,685,309.64 
 
7.2.4.7.8 其他负债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 
应付赎 回费 30,653.23 
预提费 用 130,000.00 
合计 410,653.23 
 
7.2.4.7.9 实收基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 9 月 15 日( 基金 合同生效 日) 
至 2014 年12 月 31 日 
基金份 额( 份) 账面金 额 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 68 页共 104 页 
基金合 同生 效日 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 
2014 年10 月22 日基金 份额折
算调整 256,919,160.00 - 
2014 年10 月22 日未领 取红利
份额折 算调 整( 若有) 564,031.00 519,537.92 
2014 年10 月22 日集中 申购募
集资金 本金 及利 息 1,171,773,311.66 1,079,339,020.36 
2014 年10 月22 日基金 拆分和
集中申 购完 成后 4,429,256,502.66 4,079,858,558.28 
本期申 购 76,674,865.84 70,617,678.29 
本期赎 回( 以“-”号填列) -2,972,214,637.86 -2,737,836,771.73 
本期末 1,533,716,730.64 1,412,639,464.84 
注：1. 原基金 金鑫 于基 金合同失 效前 经审 计的 基金 资产净 值为 3,376,630,777.14 元， 已于 本基 金
基金合 同生 效日 全部 转为 本基金 的基 金资 产净 值。 
2. 本基金 自 2014 年9 月22 日至 2014 年10 月 17 日止期 间开 放集 中申 购， 共募集 有效 净认 购资 金
1,171,265,664.91 元。根据《国泰 金鑫 股票 型证 券投资基 金招 募说 明书 》 的规定 ，本基金 集中 申购
期内申 购资 金产 生的 利息 收入507,646.75 元，折 算为 507,646.75 份基 金份 额 ，划入 基金 份额 持有
人账户 。 
 
3. 根据《 国泰 金鑫 股票 型证券投 资基 金招 募说 明书 》的相 关规 定， 本基 金于2014 年 9 月 15 日( 基
金合同 生效 日) 至2014 年10 月27 日 止期 间暂 不向 投资人 开放 基金 交易 。 申购 和赎回 业务 自2014 年
10 月28 日 起开 始办 理。 
 
4. 根据 《国泰 金鑫 股票 型证券投 资基 金招 募说 明书 》 的有关规 定， 本基 金的 基金管 理人 国泰 基金 管
理有限 公司 确定 2014 年10 月22 日为本 基金 的基 金份额拆 分日 。当 日基 金资 产净值 为
3,256,919,160.49 元， 拆分前基 金份 额总 额为 3,000,000,000.00 份， 拆分前 基金份 额净 值为 1.086
元。根 据基 金份 额拆 分公 式，基 金份 额折 算比 例 为1：1.085639720 ，拆 分后 基金份 额总 额为
3,256,919,160.00 份， 折算后基 金份 额净 值为 1.000 元。 中国证 券登 记结 算有限责 任公 司已 根据 上
述拆分 比例 ， 对全 体基 金 份额持 有人 持有 的基 金份 额进行 了拆 分， 并 于2014 年 10 月 24 日进 行了 变
更登记 。 
7.2.4.7.10 未分配利润 
单位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 69 页共 104 页 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
基金合 同生 效日 -83,841,490.27 460,472,267.41 376,630,777.14 
本期利 润 223,558,835.54 51,440,068.81 274,998,904.35 
本期基金份额交易产生的
变动数 
-22,454,415.28 -254,728,242.15 -277,182,657.43 
其中： 基金 申购 款 -18,705,394.70 126,628,784.92 107,923,390.22 
基金赎 回款 -3,749,020.58 -381,357,027.07 -385,106,047.65 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 117,262,929.99 257,184,094.07 374,447,024.06 
7.2.4.7.11 存款利息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 9 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年12 月 31 日 
活期存 款利 息收 入 1,056,241.73 
定期存 款利 息收 入 0.00 
其他存 款利 息收 入 0.00 
结算备 付金 利息 收入 11,884.04 
其他 2,939.34 
合计 1,071,065.11 




7.2.4.7.12 股票投资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014 年 9 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年12 月31
日 
卖出股 票成 交总 额 2,028,129,141.63 
减：卖 出股 票成 本总 额 1,794,765,039.64 
买卖股 票差 价收 入 233,364,101.99 
7.2.4.7.13 债券投资收益 
7.2.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 
单位： 人民 币元 
项目 本期 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 70 页共 104 页 
2014 年9 月15 日（基 金合 同生效日 ）至2014 年12 月31 日 
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额 
642,550,999.76 
减：卖出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额 
618,334,177.00 
减：应收利 息总 额 21,726,911.10 
买卖债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 差价
收入 
2,489,911.66 
7.2.4.7.13.2 资产支持证 券投资收益 
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 
7.2.4.7.14 衍生工具收益 
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 
7.2.4.7.15 股利收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年9月15 日（基 金合 同生效日 ） 至2014 年12 月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 -48,658.60 
基金投 资产 生的 股利 收益 - 
合计 -48,658.60 
注：股 利收 益为 红利 税冲 回。 
 
7.2.4.7.16 公允价值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2014年9月15 日（基 金合 同生效日 ） 至2014 年12 月31 日 
1.交易 性金 融资 产 51,440,068.81 
——股票投 资 52,878,301.81 
——债券投 资 -1,438,233.00 
——资产支 持证 券投 资 - 
——基金投 资 - 
——贵金属 投资 - 
2.衍生 工具 - 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 71 页共 104 页 
——权证投 资 - 
3.其他 - 
合计 51,440,068.81 
 
7.2.4.7.17 其他收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年9月15 日（基 金合 同生效日 ） 至2014 年12 月31 日 
基金赎 回费 收入 3,969,667.63 
上市年 费减 免收 入 5,000.00 
合计 3,974,667.63 
注： 本基 金的 赎回 费率 按持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额的 25% 归入 基金 资产。 




7.2.4.7.18 交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年9月15 日（基 金合 同生效日 ） 至2014 年12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 5,065,776.19 
银行间 市场 交易 费用 625.00 
合计 5,066,401.19 
 
7.2.4.7.19 其他费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年9月15 日（基 金合 同生效日 ） 至2014 年12 月31 日 
审计费 用 38,466.88 
信息披 露费 119,179.42 
银行汇 划费 用 11,312.93 
债券账 户服 务费 9,000.00 
分红费 用 324,154.37 
合计 502,113.60 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 72 页共 104 页 
 
7.2.4.8 或有事项、资产 负 债表日后事项的说明 
7.2.4.8.1 或有事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
 
7.2.4.8.2 资产负债表日后 事项 
截至2015 年3 月26 日， 本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 
 
7.2.4.9 关联方关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 
中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 




7.2.4.10 本报告期及上年 度可比期间的关联方 交易 
7.2.4.10.1 通过关联方交 易单元进行的交易 
7.2.4.10.1.1 应支付关联 方的佣金 
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 
 
7.2.4.10.2 关联方报酬 
7.2.4.10.2.1 基金管理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年9月15 日（基 金合 同生效日 ） 至2014 年12 月31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,603,786.51 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,437,399.83 
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 73 页共 104 页 
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.50% / 当年 天数 。 
 
7.2.4.10.2.2 基金托管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2014年9月15 日（基 金合 同生效日 ） 至2014 年12 月31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,267,297.70 
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.25%的年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年天 数。 
 
7.2.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含回购)交易 
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券(含回购) 交易 。 
 
7.2.4.10.4 各关联方投资 本基金的情况 
7.2.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运用固有资 金投 资本基金的情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2014年9月15 日（基 金合 同生效日 ） 至2014 年12 月31 日 
基金合 同生 效日 （2014 年 9 月
15 日 ）持 有的 基金 份额 
7,500,000.00 
期初持 有的 基金 份额 - 
期间申 购/ 买入 总份 额 - 
期间因 拆分 变动 份额 642,298.00 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 
期末持 有的 基金 份额 8,142,298.00 
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例 
0.53% 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 74 页共 104 页 
注：国 泰基 金管 理有 限公 司持有 原基 金金 鑫份 额 为7,500,000.00 份，2014 年 10 月 24 日确 权折 算
份额642,298.00 份。 




7.2.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人之外的其 他关 联方投资本基金的情 况 
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。 
7.2.4.10.5 由关联方保管 的银行存款余额及当 期产 生的利息收入 
单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2014年9月15 日（基 金合 同生效日 ） 至2014 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 
中国建 设银 行 182,257,498.23 1,056,241.73 
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。 
 
7.2.4.10.6 本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况 
本基金 在本 报告 期未 有在 承销期 间参 与关 联方 承销 证券的 情况 。 
 
7.2.4.10.7 其他关联交易 事项的说明 
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 
 
7.2.4.11 利润分配情况 
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 
7.2.4.12 期末（2014 年12 月 31 日）本基金持有的 流通受限证券 
7.2.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持 有的 流通受限证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限证 券类 别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流 
通日 
流通
受 
限类
型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量( 单
位：股) 
期末 
成本
总额 
期末 
估值
总额 
备注 
60040
1 
海润
光伏 
2014-
09-16 
2015-
09-14 
非公
开发
7.72 6.91 
3,000
,000.
23,16
0,000
20,73
0,000
- 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 75 页共 104 页 
行 00 .00 .00 
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。此 外， 基金 还可 作为 特定投 资者 ，认 购由 中国 证监会 《上 市公 司证 券
发行管 理办 法》 规范 的非 公开发 行股 票， 所认 购的 股票自 发行 结束 之日 起12 个月内 不得 转让 。 
 
7.2.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流通受限股 票 
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 
7.2.4.12.3 期末债券正回 购交易中作为抵押的 债券 
7.2.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购 
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 
7.2.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购 
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 
 
7.2.4.13 金融工具风险及 管理 
7.2.4.13.1 风险管理政策 和组织架构 
本基金为股票型基金，基 金的预期风险与预期收益 高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金有效控制投资 组合风险，以积极与稳
健并重 的投 资原 则， 谋求 基金资 产长 期稳 定增 值。 
 
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和 管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由风险管理部和稽核监 察部负责，组织、协调
并与各业务部门一道，共 同完成对法律风险、投资 风险、操作风险、合规风 险等风险类别的管理，
并定期向公司专门的风险 管理委员会报告公司风险 状况。风险管理部和稽核 监察部由督察长分管，
配置有 法律 、风 控、 审计 、信息 披露 等方 面专 业人 员。 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 76 页共 104 页 
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现 同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 
 
7.2.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 中国建设银行，因而与银 行存款相关的信用风险不 重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和 款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业 市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以
控制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 
于 2014 年12 月31 日， 本基金 未持 有除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券。 
 
7.2.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。 
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。 
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 77 页共 104 页 
资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值 的 10%，且本基金与由本 基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过 该证券的 10%。本基金所 持大部分证券在证券交
易所交 易， 其余亦 可在 银 行间同 业市 场交 易， 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部分基金 资产 流通 暂时 受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。 
于2014 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息，可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日 且不计息，因此账面余额 即为未折现的合约到
期现金 流量 。 
7.2.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 
 
7.2.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 
 
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 
 
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及债 券投 资等 。 




7.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末 
2014 年12 月31
日 
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产








国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 78 页共 104 页 
银行存 款 182,257,498.23 - - - 
182,257,498.
23 
结算备 付金 1,393,434.94 - - - 1,393,434.94 
存出保 证金 591,956.08 - - - 591,956.08 
交易性 金融 资产 56,005,000.00 10,003,000.00 - 
1,746,207,874.
94 
1,812,215,87
4.94 
应收证 券清 算款 - - - 38,632,470.63 
38,632,470.6
3 
应收利 息 - - - 1,533,269.06 1,533,269.06 
应收申 购款 20,028,644.27 - - 3,985,720.53 
24,014,364.8
0 
资产总 计 260,276,533.52 10,003,000.00 - 1,790,359,335.
16 
2,060,638,86
8.68 
负债









应付赎 回款 - - - 267,262,165.34 
267,262,165.
34 
应付管 理人 报酬 - - - 2,737,929.92 2,737,929.92 
应付托 管费 - - - 456,321.65 456,321.65 
应付交 易费 用 - - - 2,685,309.64 2,685,309.64 
其他负 债


- - - 410,653.23 410,653.23 
负债总 计 - - - 273,552,379.78 273,552,37
9.78 
利率敏 感度 缺口 260,276,533.52 10,003,000.00 - 1,516,806,955.
38 
1,787,086,48
8.90 
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。 
 
7.2.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为3.69%，因
此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。 




7.2.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 79 页共 104 页 
7.2.4.13.4.3 其他价格风 险 
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用“自上而下”的 策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析 ，选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境 的变化，对投资策略、资 产配置、投资组合进行修 正，来主动应对可能发
生的市 场价 格风 险。 
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合资产配置 比例：股票资产占
基金资产的 80%-95%；投 资于债券、债券回购、货 币市场工具、银行存款以 及法律法规或中国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 不低 于基 金资 产 的5%； 中小 企业 私募 债占 基金资产 净值 的比 例不 高
于 20% ；每个交易日日终 在扣除股指期货合约所需 缴纳的交易保证金以后， 本基金保留的现金或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的5%。 此外， 本基金 的基 金管理人 每日 对本 基金 所
持有的 证券 价格 实施 监控 ，定期 运用 多种 定量 方法 对基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 
 
7.2.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单 位：人民 币元 
项目 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,746,207,874.94 97.71 
交易性 金融 资产—基金投 资 - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - 
合计 1,746,207,874.94 97.71 
 
7.2.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 80 页共 104 页 
假设 除沪 深 300 指数 外其 他市 场变量 不变 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元） 
本期末 
2014 年 12 月 31 日 
沪深300 指数下 降 5% 减少 约 5,724 
沪深300 指数上 升 5% 增加 约 5,724 
7.2.4.14 有助于理解和分 析会计报表需要说明 的其 他事项 
(1) 公允价 值 
 
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融工 具 
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。 
 
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具 
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的方 法 
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ： 
 
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。 
第二层级：直接(比如取自 价格)或间接(比如根据价 格推算的)可观察到的、除 第一层级中的市
场报价 以外 的资 产或 负债 的输入 值。 
第三层 级 ： 以 可观 察到 的市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输 入
值)。 
 
(ii) 各层 级金 融工 具公 允价值 
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中属 于
第一层 级的 余额 为 1,781,482,874.94 元，属 于第 二层级的 余额 为 30,733,000.00 元，无 属于 第三
层级的 余额 。 
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出现 重大 事 项停牌 、 交 易不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属于 非公 开发 行等情况 ， 本基金 不会 于停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 级；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 81 页共 104 页 
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。 
 
(iv) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期变 动金 额 
无。 
 
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 
§8 投资组合报告 
8.1 金鑫证券投资基金 
8.1.1 期末基金资产组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产
的比例 （% ） 
1 权益投 资 2,524,375,488.98 73.87 
 其中： 股票 2,524,375,488.98 73.87 
2 固定收 益投 资 685,780,410.00 20.07 
 其中： 债券 685,780,410.00 20.07 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 
- - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 152,642,181.32 4.47 
7 其他各 项资 产 54,740,309.85 1.60 
8 合计 3,417,538,390.15 100.00 
8.1.2 期末按行业分类的 股票投资组合 
金额单 位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 82 页共 104 页 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 
- - 
C 制造业 1,813,657,485.66 53.71 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 
91,062,875.76 2.70 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 
- - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 
- - 
H 住宿和 餐饮 业 
- - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
 15,995,000.00 0.47 
J 金融业 
225,720,859.31 6.68 
K 房地产 业 
111,833,169.85 3.31 
L 租赁和 商务 服务 业 
112,140,000.00 3.32 
M 科学研 究和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
130,836,098.40 3.87 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
23,130,000.00 0.69 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 2,524,375,488.98 74.76 
 
8.1.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的所有股票投资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例(％) 
1 600587 新华医 疗 7,200,000 255,240,000.00 7.56 
2 000625 长安汽 车 13,300,000 182,875,000.00 5.42 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 83 页共 104 页 
3 600885 宏发股 份 7,022,924 162,721,149.08 4.82 
4 600401 海润光 伏 14,715,268 146,564,069.28 4.34 
5 002672 东江环 保 3,759,658 130,836,098.40 3.87 
6 600563 法拉电 子 3,396,812 124,934,745.36 3.70 
7 002400 省广股 份 4,500,000 112,140,000.00 3.32 
8 002353 杰瑞股 份 2,531,922 106,112,851.02 3.14 
9 300146 汤臣倍 健 3,107,311 96,264,494.78 2.85 
10 600900 长江电 力 12,013,572 91,062,875.76 2.70 
11 600312 平高电 气 6,427,673 89,537,484.89 2.65 
12 002008 大族激 光 4,245,650 83,129,827.00 2.46 
13 300024 机器人 2,187,939 79,159,633.02 2.34 
14 601318 中国平 安 1,799,985 77,183,356.80 2.29 
15 002614 蒙发利 3,847,343 68,867,439.70 2.04 
16 600067 冠城大 通 9,960,575 62,851,228.25 1.86 
17 601601 中国太 保 3,000,000 59,130,000.00 1.75 
18 600109 国金证 券 2,328,428 53,856,539.64 1.59 
19 000970 中科三 环 3,277,018 53,087,691.60 1.57 
20 000002 万


科Ａ 5,188,765 48,981,941.60 1.45 
21 600525 长园集 团 3,990,256 48,760,928.32 1.44 
22 600887 伊利股 份 1,800,000 47,466,000.00 1.41 
23 002444 巨星科 技 3,811,327 46,688,755.75 1.38 
24 002415 海康威 视 2,123,890 42,371,605.50 1.25 
25 002179 中航光 电 1,647,699 41,653,830.72 1.23 
26 000039 中集集 团 2,423,056 38,478,129.28 1.14 
27 601166 兴业银 行 3,428,251 35,550,962.87 1.05 
28 300127 银河磁 体 2,257,402 33,499,845.68 0.99 
29 002023 海特高 新 1,287,420 29,623,534.20 0.88 
30 600763 通策医 疗 500,000 23,130,000.00 0.69 
31 002108 沧州明 珠 1,299,992 22,866,859.28 0.68 
32 600637 百视通 500,000 15,995,000.00 0.47 
33 600686 金龙汽 车 1,228,001 13,753,611.20 0.41 
8.1.4 报告期内股票投资 组合的重大变动 
8.1.4.1 累计买入金额超 出 期初基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 
1 300024 机器人 123,868,130.99 2.99 
2 002008 大族激 光 118,690,225.57 2.87 
3 600563 法拉电 子 117,847,896.59 2.85 
4 600406 国电南 瑞 110,148,929.36 2.66 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 84 页共 104 页 
5 600401 海润光 伏 108,644,702.76 2.63 
6 002672 东江环 保 107,927,232.22 2.61 
7 002242 九阳股 份 106,050,949.17 2.56 
8 000625 长安汽 车 104,146,323.23 2.52 
9 600835 上海机 电 102,784,364.51 2.48 
10 600312 平高电 气 93,908,747.40 2.27 
11 300146 汤臣倍 健 92,247,295.59 2.23 
12 600000 浦发银 行 91,411,242.85 2.21 
13 300124 汇川技 术 89,125,007.99 2.15 
14 002614 蒙发利 82,332,779.12 1.99 
15 600067 冠城大 通 81,687,378.76 1.97 
16 600900 长江电 力 76,039,508.33 1.84 
17 601318 中国平 安 71,557,558.39 1.73 
18 600703 三安光 电 64,687,106.39 1.56 
19 600196 复星医 药 64,482,093.27 1.56 
20 000919 金陵药 业 62,962,166.70 1.52 
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 
 
8.1.4.2 累计卖出金额超 出 期初基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 
1 002400 省广股 份 201,594,041.10 4.87 
2 600597 光明乳 业 191,110,438.46 4.62 
3 600000 浦发银 行 173,262,704.93 4.19 
4 300124 汇川技 术 147,756,936.82 3.57 
5 600887 伊利股 份 136,340,730.61 3.29 
6 600587 新华医 疗 132,949,634.53 3.21 
7 600827 百联股 份 129,278,439.65 3.12 
8 600637 百视通 120,160,320.64 2.90 
9 000625 长安汽 车 119,814,684.44 2.90 
10 002353 杰瑞股 份 119,641,209.00 2.89 
11 600835 上海机 电 119,045,874.48 2.88 
12 002024 苏宁云 商 96,933,678.29 2.34 
13 600196 复星医 药 95,971,044.07 2.32 
14 002242 九阳股 份 90,145,591.20 2.18 
15 600406 国电南 瑞 82,586,061.44 2.00 
16 600073 上海梅 林 76,569,711.60 1.85 
17 300024 机器人 74,224,584.13 1.79 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 85 页共 104 页 
18 600837 海通证 券 74,209,794.32 1.79 
19 600583 海油工 程 67,427,528.57 1.63 
20 300182 捷成股 份 66,168,586.97 1.60 
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 
 
8.1.4.3 买入股票的成本 总额及卖出股票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,756,006,186.61 
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,213,932,660.69 
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。 
 
8.1.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例(％) 
1 国家债 券 246,402,062.00 7.30 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 430,021,000.00 12.74 
 其中： 政策 性金 融债 430,021,000.00 12.74 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 9,357,348.00 0.28 
8 其他 - - 
9 合计 685,780,410.00 20.31 
 
8.1.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 86 页共 104 页 
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例(％) 
1 019322 13 国债 22 1,603,100 160,342,062.00 4.75 
2 130243 13 国开 43 1,000,000 100,060,000.00 2.96 
3 090417 09 农发 17 800,000 79,904,000.00 2.37 
4 090311 09 进出 11 800,000 79,896,000.00 2.37 
5 130428 13 农发 28 700,000 70,070,000.00 2.08 
 
8.1.7 期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的所有资产支持证 券投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
8.1.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名贵金 属投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
 
8.1.9 期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8.1.10 报告期末本基 金投 资的股指期货交易情 况说 明 
8.1.10.1 报告期末本基金 投资的股指期货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
 
8.1.10.2 本基金投资股指 期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。 
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 
 
8.1.11 报告期末本基 金投 资的国债期货交易情 况说 明 
8.1.11.1 本期国债期货投 资政策 
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 87 页共 104 页 
8.1.11.2 报告期末本基金 投资的国债期货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
8.1.12 投资组合报告 附注 
8.12.1 本 报告 期内 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 报告 编制 日前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 
8.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 
8.1.12.3 期末其他各项资 产构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 
656,447.70 
2 应收证 券清 算款 
34,345,704.85 
3 应收股 利 
- 
4 应收利 息 
19,414,002.93 
5 应收申 购款 
- 
6 其他应 收款 
- 
7 待摊费 用 
324,154.37 
8 
其他 
- 
9 
合计 
54,740,309.85 
 
8.1.12.4 期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
8.1.12.5 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况 。 
 
8.2 国泰金鑫股票型证券 投资基金 
8.2.1 期末基金资产组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产
的比例 （% ） 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 88 页共 104 页 
1 权益投 资 1,746,207,874.94 84.74 
 其中： 股票 1,746,207,874.94 84.74 
2 固定收 益投 资 66,008,000.00 3.20 
 其中： 债券 66,008,000.00 3.20 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 
- - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 183,650,933.17 8.91 
7 其他各 项资 产 64,772,060.57 3.14 
8 合计 2,060,638,868.68 100.00 
 
 
8.2.2 期末按行业分类的 股票投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 
- - 
C 制造业 834,736,031.20 46.71 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 
94,388,889.98 5.28 
E 建筑业 20,173,836.00 1.13 
F 批发和 零售 业 
42,419,514.87 2.37 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 
- - 
H 住宿和 餐饮 业 
- - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 
 - - 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 89 页共 104 页 
J 金融业 
402,637,126.27 22.53 
K 房地产 业 
192,718,975.14 10.78 
L 租赁和 商务 服务 业 
97,515,000.00 5.46 
M 科学研 究和 技术 服务 业 
- - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 
51,606,131.04 2.89 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和 社会 工作 
10,012,370.44 0.56 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 1,746,207,874.94 97.71 
 
8.2.3 期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的所有股票投资明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例(％) 
1 000625 长安汽 车 10,592,684 174,037,798.12 9.74 
2 600587 新华医 疗 5,315,700 166,540,881.00 9.32 
3 601318 中国平 安 2,153,782 160,909,053.22 9.00 
4 601601 中国太 保 3,859,389 124,658,264.70 6.98 
5 002400 省广股 份 4,500,000 97,515,000.00 5.46 
6 600900 长江电 力 8,846,194 94,388,889.98 5.28 
7 000786 北新建 材 3,508,531 88,695,663.68 4.96 
8 000002 万 科Ａ 4,540,769 63,116,689.10 3.53 
9 002470 金正大 2,181,656 58,686,546.40 3.28 
10 600067 冠城大 通 7,032,272 56,961,403.20 3.19 
11 002588 史丹利 1,446,150 56,327,542.50 3.15 
12 601166 兴业银 行 3,317,213 54,734,014.50 3.06 
13 002672 东江环 保 1,485,496 51,606,131.04 2.89 
14 002415 海康威 视 2,306,090 51,587,233.30 2.89 
15 600657 信达地 产 5,962,624 48,655,011.84 2.72 
16 600511 国药股 份 1,368,813 42,419,514.87 2.37 
17 300024 机器人 1,058,667 41,700,893.13 2.33 
18 601628 中国人 寿 1,203,879 41,112,467.85 2.30 
19 000401 冀东水 泥 2,937,451 38,392,484.57 2.15 
20 600031 三一重 工 3,621,421 36,141,781.58 2.02 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 90 页共 104 页 
21 000039 中集集 团 1,517,535 33,218,841.15 1.86 
22 000024 招商地 产 908,900 23,985,871.00 1.34 
23 600388 龙净环 保 642,100 22,473,500.00 1.26 
24 600521 华海药 业 1,476,486 21,468,106.44 1.20 
25 600837 海通证 券 882,100 21,223,326.00 1.19 
26 600401 海润光 伏 3,000,000 20,730,000.00 1.16 
27 601800 中国交 建 1,452,400 20,173,836.00 1.13 
28 600887 伊利股 份 632,091 18,096,765.33 1.01 
29 600763 通策医 疗 208,678 10,012,370.44 0.56 
30 002271 东方雨 虹 199,100 6,637,994.00 0.37 
8.2.4 报告期内股票投资 组合的重大变动 
8.2.4.1 累计买入金额超 出 期末基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期末 基金 资
产净值 比例
（％） 
1 601009 南京银 行 88,540,248.70 4.95 
2 000786 北新建 材 85,485,252.41 4.78 
3 002470 金正大 62,353,979.00 3.49 
4 002497 雅化集 团 53,633,940.40 3.00 
5 002444 巨星科 技 51,643,102.84 2.89 
6 002588 史丹利 50,037,118.54 2.80 
7 600511 国药股 份 48,070,621.64 2.69 
8 600657 信达地 产 45,059,295.66 2.52 
9 000401 冀东水 泥 42,064,054.75 2.35 
10 600521 华海药 业 40,377,244.49 2.26 
11 002179 中航光 电 33,370,323.82 1.87 
12 002672 东江环 保 31,723,959.74 1.78 
13 601601 中国太 保 29,679,494.02 1.66 
14 601628 中国人 寿 25,572,572.14 1.43 
15 600031 三一重 工 25,047,259.82 1.40 
16 600388 龙净环 保 23,852,871.39 1.33 
17 600401 海润光 伏 23,160,000.00 1.30 
18 601318 中国平 安 20,449,391.85 1.14 
19 000024 招商地 产 18,256,631.47 1.02 
20 002572 索菲亚 13,473,770.81 0.75 
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 
 
8.2.4.2 累计卖出金额超 出 期末基金资产净值 2 ％ 或前 20 名的股票明细 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期末 基金 资
产净值 比例
（％） 
1 600885 宏发股 份 143,289,781.20 8.02 
2 600401 海润光 伏 127,199,293.83 7.12 
3 601009 南京银 行 123,260,905.58 6.90 
4 002672 东江环 保 106,195,278.35 5.94 
5 600563 法拉电 子 102,892,681.82 5.76 
6 600312 平高电 气 96,895,940.05 5.42 
7 600109 国金证 券 95,265,517.86 5.33 
8 002444 巨星科 技 95,258,608.65 5.33 
9 002353 杰瑞股 份 90,037,296.21 5.04 
10 300146 汤臣倍 健 86,419,117.89 4.84 
11 002179 中航光 电 75,649,509.64 4.23 
12 002008 大族激 光 72,887,798.59 4.08 
13 600587 新华医 疗 69,333,808.20 3.88 
14 002614 蒙发利 61,886,304.64 3.46 
15 000625 长安汽 车 60,321,850.18 3.38 
16 000970 中科三 环 51,717,975.53 2.89 
17 600525 长园集 团 50,932,256.96 2.85 
18 002497 雅化集 团 50,877,026.94 2.85 
19 300024 机器人 46,696,713.66 2.61 
20 002023 海特高 新 31,721,139.39 1.78 
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 
 
8.2.4.3 买入股票的成本 总额及卖出股票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 963,719,123.79 
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,028,129,141.63 
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。 
 
8.2.5 期末按债券品种分 类的债券投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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值比例(％) 
1 国家债 券 56,005,000.00 3.13 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 10,003,000.00 0.56 
 其中： 政策 性金 融债 10,003,000.00 0.56 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 - - 
8 其他 - - 
9 合计 66,008,000.00 3.69 
 
8.2.6 期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排序 的前五名债券投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例(％) 
1 019306 13 国债 06 460,000 46,000,000.00 2.57 
2 019207 12 国债 07 100,000 10,005,000.00 0.56 
3 110214 11 国开 14 100,000 10,003,000.00 0.56 
 
8.2.7 期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排序 的所有资产支持证 券投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
8.2.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的前五名贵金 属投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
 
8.2.9 期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8.2.10 报告期末本基 金投 资的股指期货交易情 况说 明 
8.2.10.1 报告期末本基金 投资的股指期货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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8.2.10.2 本基金投资股指 期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。 
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 
 
8.2.11 报告期末本基 金投 资的国债期货交易情 况说 明 
8.2.11.1 本期国债期货投 资政策 
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 
8.2.12 投资组合报告 附注 
8.12.1 本报告 期内 基金 投资的前 十名 证券 的发 行主 体 （除“中国平 安” 公告 其 子公司 违规 情况 外） ，
没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一 年受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 
根据 2014 年 12 月 8 日中国证券 监督 管理 委员 会（ 以下简 称“ 中国 证监 会” ）发布 对该 公司 控股 子
公司平安证券有限责任公 司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管 理委员会行政处罚决定
书》 〔 2014 〕103 号，决定对平安 证券 给予 警告 ，没收海联 讯保 荐业 务收 入 400 万元 ，没收承 销股 票
违法所 得 2,867 万元 ，并 处以 440 万 元罚 款； 同时 对保荐 人韩 长风 、霍 永涛 给予警 告， 并分 别处 以
30 万元罚 款， 撤销 证券 从业资格 。 
本基金管理人此前投资中 国平安股票时，严格执行 了公司的投资决策流程， 在充分调研的基础上，
按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池， 而后 进行 了投 资，并 进行 了持 续的 跟踪 研究。 
该情况发生后，本基金管 理人就中国平安子公司受 处罚事件进行了及时分析 和研究，认为平安证券
存在的违规问题对公司经 营成果和现金流量未产生 重大的实质影响，对该公 司投资价值未产生实质
影响。 本基 金管 理人 将继 续对该 公司 进行 跟踪 研究 。 
8.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 
8.2.12.3 期末其他各项资 产构成 
单位： 人民 币元 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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序号 名称 金额 
1 存出保 证金 
591,956.08 
2 应收证 券清 算款 
38,632,470.63 
3 应收股 利 
- 
4 应收利 息 
1,533,269.06 
5 应收申 购款 
24,014,364.80 
6 其他应 收款 
- 
7 待摊费 用 
- 
8 
其他 
- 
9 
合计 
64,772,060.57 
 
8.2.12.4 期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 
9.1.1 国泰金鑫股票型证 券投资基金 
份额单 位： 份 
 
持有人 户数( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额
比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
46,473 
33,002.32 662,543,132.76 43.20% 871,173,597.88 56.80% 
 
9.1.2 金鑫证券投资基金 
持有人 户数( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份 额国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 95 页共 104 页 
比例 比例 
49,288 60,866.74 
1,997,488,619.
00 
66.58% 
1,002,511,381.0
0 
33.42% 
9.2 期末上市基金前十名 持有人 
金 鑫证券投资基金 
 
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例 
1 中国人 寿保 险( 集团) 公司 388,751,485.00 12.96% 
2 
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司-分红-个
人分红-019L-FH002 沪 
230,441,345.00 7.68% 
3 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 179,291,632.00 5.98% 
4 
阳光人 寿保 险股 份有 限公 司-分红保 险
产品 
145,224,781.00 4.84% 
5 
中国太 平洋 保险(集团)股 份有限 公司
－集团 本级 －自 有资 金－012G－ZY001
沪 
77,325,302.00 2.58% 
6 伦敦市 投资 管理 有限 公司 －客户 资金 75,439,678.00 2.51% 
7 
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司－
传统－ 普通 保险 产品 
72,889,450.00 2.43% 
8 
中国太 平洋 财产 保险 股份 有限公 司－
传统－ 普通 保险 产品 －013C －CT001
沪 
69,295,866.00 2.31% 
9 
阳光财 产保 险股 份有 限公 司－自 有资
金 
63,324,888.00 2.11% 
10 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 53,538,855.00 1.78% 
 
9.3.国泰金鑫股票型证券 投资基金 
9.3.1 期末基金管理人的 从业人员持有本基金 的情 况 
 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金 
0.00 0.00% 
 
9.3.2 期末基金管理人的 从业人员持有本开放 式基 金份额总量区间的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 
9.4 金鑫证券投资基金 
9.4.1 期末基金管理人的 从业人员持有本基金 的情 况 
 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金 
0.00 0.00% 
 
9.4.2 期末基金管理人的 从业人员持有本开放 式基 金份额总量区间的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 
 
 
§10 开放式基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日(2014 年9 月15 日) 基金 份额 总额 3,000,000,000.00



基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,249,012,208.50 
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 2,972,214,637.86 
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 256,919,160.00 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,533,716,730.64 
 
§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会 决议 
金鑫证 券投 资基 金 （ 以下 简称“ 金鑫 基金”， 基金 代码 500011） 以通讯 方式 召开了 基金 份额 持国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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有人大 会， 大会 投票 表决 起止时 间为 自2014 年 7 月 11 日起 至 2014 年 8 月11 日 17 ：00 止。 参加本
次大会 投票 表决 的金 鑫基 金基金 份额 持有 人及 代理 人所持 基金 份额 共计 1,838,260,236 份，占 权益
登记日 金鑫 基金 总份 额30 亿份 的 61.28％， 达到法 定开会 条件 ， 符合 《中 华人民共 和国 证券 投资 基
金法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》和 《金鑫 证券 投资 基金 基金 合同》 的有 关规 定。 
本次大 会审 议了 《 关于 金鑫 证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案》 （ 以下 简称“本 次会议 议案”），
并由参加大会的基金份额 持有人及代理人对本次会 议议案进行表决，表决结 果为：有效表决票所代
表的基 金份 额为 1,838,260,236 份， 其中 ，1,837,960,236 份基 金份 额同 意，300,000 份基 金份 额反
对，0 份基金份额弃权。 同意本次会议议案的基金 份额占参加本次大会投票 表决的持有人及代理人
所持基金份额总数的 99.98 ％，达到参加本次大会投 票表决的基金份额持有人 及代理人所持表决权
的三分 之二 以上 ， 符 合 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》
和《金 鑫证 券投 资基 金基 金合同 》的 有关 规定 ，本 次会议 议案 获得 通过 。 
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下： 
2014 年9 月24 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 离任公 告》 ， 经本 基
金管理 人第 六届 董事 会第 十次会 议审 议通 过， 李志 坚先生 不再 担任 公司 副总 经理。 
2014 年 12 月 13 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 总经 理变 更公告 》 ， 经本 基
金管理 人第 六届 董事 会第 十三次 会议 审议 通过 ， 金 旭女士 不再 担任 公司 总经 理。2014 年12 月 11 日
起由公 司董 事长 陈勇 胜先 生代任 总经 理。 
报告期 内基 金托 管人 重大 人事变 动如 下： 
本基金 托管 人2014 年2 月7 日 发布 任免 通知 ， 解聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经理 助
理职务 。 本基金托 管人 2014 年11 月03 日 发布 公告， 聘任赵 观甫 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部 总
经理。 
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 
11.4 基金投资策略的改变 
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。 
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 
报告期内，为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师
事务所 的报 酬为 130,000 元。 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
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11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。 
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 
11.7.1 国泰金鑫股票 型证 券投资基金 
11.7.1.1 基金租用证券公 司交易单元进行股票 投资 及佣金支付情况 
 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易
单元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
额的比 例 
佣金 
占当期 佣
金总量 的
比例 
中信证 券 2 - - - - - 
信达证 券 1 - - - - - 
东方证 券 1 - - - - - 
民生证 券 2 - - - - - 
华融证 券 1 - - - - - 
银河证 券 2 - - - - - 
宏源证 券 2 - - - - - 
国盛证 券 2 - - - - - 
国元证 券 1 - - - - - 
中信证 券 1 901,006,442.13 30.35% 820,272.40 30.35% - 
中信建 投 3 722,897,101.60 24.35% 658,126.84 24.35% - 
招商证 券 3 707,481,489.41 23.83% 644,093.55 23.83% - 
中投证 券 2 257,815,496.01 8.68% 234,715.69 8.68% - 
平安证 券 3 207,727,244.71 7.00% 189,116.08 7.00% - 
上海证 券 1 164,515,543.45 5.54% 149,776.75 5.54% - 
国泰君 安 2 7,244,948.11 0.24% 6,596.01 0.24% - 
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ： 
（1）资力 雄厚 ，信 誉良 好； 
（2）财务 状况 良好 ，各 项财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ； 
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为； 
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求； 
（5 ） 公司具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析、 行
业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ；能根 据基 金投 资的 特国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 99 页共 104 页 
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。 
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租用 标
准的， 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 （ 包括 调整 名 单及 调整 原因 等） ，
并经公 司批 准。 
 
11.7.1.2 基金租用证券公 司交易单元进行其他 证券 投资的情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 回购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债
券成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 回
购成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 权
证成交 总
额的比 例 
中信证 券 - - - - - - 
信达证 券 - - - - - - 
东方证 券 - - - - - - 
民生证 券 - - - - - - 
华融证 券 - - - - - - 
银河证 券 - - - - - - 
宏源证 券 - - - - - - 
国盛证 券 - - - - - - 
国元证 券 - - - - - - 
中信证 券 
10,490,480
.00 
100.00% 
20,000,0
00.00 
100.00% - - 
中信建 投 - - - - - - 
招商证 券 - - - - - - 
中投证 券 - - - - - - 
平安证 券 - - - - - - 
上海证 券 - - - - - - 
国泰君 安 - - - - - - 
11.7.2 金鑫证券投资 基金 
11.7.2.1 基金租用证券公 司交易单元的有关情 况 
11.7.2.1.1 基金租用证券 公司交易单元进行股 票投 资及佣金支付情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易
单元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
佣金 
占当期 佣
金总量 的国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 100 页共 104 页 
额的比 例 比例 
民生证 券 2 - - - - - 
国盛证 券 2 - - - - 新增 
华融证 券 1 - - - - - 
国元证 券 1 - - - - - 
招商证 券 3 
1,462,183,666.4
9 
24.51% 1,331,171.50 24.51% - 
中信建 投 3 878,898,655.45 14.73% 800,151.79 14.73% - 
上海证 券 1 788,213,817.90 13.21% 717,593.57 13.21% - 
国泰君 安 2 589,557,189.10 9.88% 536,730.82 9.88% - 
信达证 券 1 533,913,611.88 8.95% 486,076.51 8.95% - 
银河证 券 2 443,890,328.18 7.44% 404,118.45 7.44% - 
中投证 券 2 343,738,984.08 5.76% 312,937.66 5.76% - 
东方证 券 1 322,827,488.15 5.41% 293,901.51 5.41% - 
平安证 券 3 276,770,235.28 4.64% 251,972.02 4.64% - 
中信证 券 2 166,327,582.76 2.79% 151,423.96 2.79% - 
宏源证 券 2 158,469,725.94 2.66% 144,269.94 2.66% - 
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ： 
（1）资力 雄厚 ，信 誉良 好； 
（2）财务 状况 良好 ，各 项财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ； 
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为； 
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求； 
（5 ） 公司具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析、 行
业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ；能根 据基 金投 资的 特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。选 择程 序是 ：根 据对 各券商 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结
果， 符 合席 位券 商标 准的 ， 由公 司研 究部 提出 席位 券商的 调整 意见 （调 整名 单及调 整原 因） ， 并经 公
司批准 。 
11.7.2.2 基金租用证券公 司交易单元进行其他 证券 投资的情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 回购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债
券成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 回
购成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 权
证成交 总
额的比 例 
民生证 券 - - - - - - 
国盛证 券 - - - - - - 
华融证 券 - - - - - - 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 101 页共 104 页 
中信证 券 - - - - - - 
国元证 券 - - - - - - 
招商证 券 
30,351,587
.67 
17.40% - - - - 
中信建 投 
2,385,975.
58 
1.37% 
80,000,0
00.00 
100.00% - - 
上海证 券 - - - - - - 
国泰君 安 - - - - - - 
信达证 券 - - - - - - 
银河证 券 
11,886,332
.05 
6.82% - - - - 
中投证 券 - - - - - - 
东方证 券 
100,796,10
3.37 
57.80% - - - - 
平安证 券 - - - - - - 
宏源证 券 
28,973,670
.15 
16.61% - - - - 
 
 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 国泰基 金管 理有 限公 司总 部迁址 公告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-02-24 
2 
国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估
值方法 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 
2014-02-27 
3 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于放开 港澳 台居 民
开立证 券投 资基 金账 户的 提示公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-03-15 
4 金鑫证 券投 资基 金分 红公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-03-15 
5 
国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估
值方法 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-05-28 
6 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级
管理人 员及 其他 从业 人员 子公司 兼职 情况 公
告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-06-06 
7 
关于以 通讯 方式 召开 金鑫 证券投 资基 金基 金
份额持 有人 大会 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-07-04 
8 
关于以 通讯 方式 召开 金鑫 证券投 资基 金基 金
份额持 有人 大会 的第 一次 提示性 公告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-07-07 
9 关于以 通讯 方式 召开 金鑫 证券投 资基 金基 金 《中国 证券 报》 、 《上 海 2014-07-08 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 102 页共 104 页 
份额持 有人 大会 的第 二次 提示性 公告 证券报 》 
10 金鑫证 券投 资基 金停 牌提 示性公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-07-10 
11 
关于以 通讯 方式 召开 金鑫 证券投 资基 金基 金
份额持 有人 大会 的第 三次 提示性 公告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-07-15 
12 
金鑫证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会决 议
生效及 相关 事项 的公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-08-13 
13 基金金 鑫： 复牌 的提 示性 公告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-08-18 
14 金鑫证 券投 资基 金终 止上 市公告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-09-02 
15 
金鑫证 券投 资基 金终 止上 市第一 次提 示性 公
告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-09-09 
16 
金鑫证 券投 资基 金终 止上 市第二 次提 示性 公
告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 
2014-09-12 
17 
国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金基 金份 额集 中
申购公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-09-15 
18 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获配 非
公开发 行 A 股的 公告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-09-18 
19 国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 离任 公告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-09-24 
20 
国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金份 额“ 确权”
登记指 引 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-10-23 
21 
关于原 金鑫 证券 投资 基金 基金份 额拆 分结 果
公告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-10-24 
22 
关于国 泰金 鑫股 票型 证券 投资基 金集 中申 购
结果公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-10-24 
23 
国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金开 放日 常申 购、
赎回、 定期 定额 投资 业务 公告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-10-24 
24 国泰基 金管 理有 限公 司总 经理变 更公 告 
《中国 证券 报》 、 《上 海
证券报 》 、 《证券 时报 》 、
《证券 日报 》 
2014-12-13 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 103 页共 104 页 
§12 备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
1、关 于同 意设 立金 鑫证 券 投资基 金的 批复 
2、金 鑫证 券投 资基 金合 同 
3、金 鑫证 券投 资基 金托 管协议 
4、关 于金 鑫证 券投 资基 金基金份 额持 有人 大会 的决 议 
5、国 泰金 鑫股 票型 证券 投 资基金 基金 合同 
6、国 泰金 鑫股 票型 证券 投 资基金 托管 协议 
7、国 泰金 鑫股 票型 证券 投资基金 招募 说明 书 
8、报 告期 内披 露的 各项 公告 
9、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 
 
12.2 存放地点 
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点—— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦
16 层-19 层。 
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 办公 地点——北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号楼。 
 
12.3 查阅方式 
可咨询 本基 金管 理人 ；部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 
客户服 务中 心电 话： （021 ）31089000 ，400-888-8688 
客户投 诉电 话： （021 ）31089000 
公司网 址：http://www.gtfund.com 
 
 
 
 
 
 
 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 
第 104 页共 104 页 
国泰基金管理有限公 司 
二〇一五年三月三十 日
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