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国泰安康养老(000367)

国泰安康养老:2014年年度报告查看PDF公告

国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 
 
 
 
 
国泰安康 养老定 期支付 混合型 证券投 资基金 
2014 年年 度报告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年三 月三十 日国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 
第 2 页共 59 页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告的财务资料经审计 ,普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了无保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期自 2014 年4 月30 日( 基金 合同 生效 日) 起至12 月31 日止。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 3 页共 59 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介


............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况


............................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明


................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


............................................................................................................. 6 2.4 信息披 露方 式


................................................................................................................................. 7 2.5 其他相 关资 料


................................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况


................................................................................. 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


............................................................................................................. 7 3.2 基金净 值表 现


................................................................................................................................. 8 3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况


................................................................................................... 10 §4


管理人报告


......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


....................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................... 12 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................... 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................... 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................... 14 4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况


........................................................................... 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


....................................................................... 15 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润分 配情 况的 说明


............................................................................. 16 §5


托管人报告


......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................... 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........... 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见


............................... 16 §6


审计报告


............................................................................................................................................. 16 6.1 管理层 对财 务报 表的 责任


............................................................................................................ 17 6.2 注册会 计师 的责 任


........................................................................................................................ 17 6.3 审计意 见


........................................................................................................................................ 17 §7 年度财务报表


........................................................................................................................................ 18 7.1 资产负 债表


................................................................................................................................... 18 7.2 利润表


........................................................................................................................................... 20 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


............................................................................................... 21 7.4 报表附 注


....................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告


........................................................................................................................................ 45 8.1 期末基 金资 产组 合情 况


................................................................................................................ 45 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


................................................................................................ 46 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


.................................... 47 8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


............................................................................................ 48 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


........................................................................................ 51 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细


................................ 52 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


.................... 52国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 4 页共 59 页 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


................... 52 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


................................ 52 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


..................................................................... 52 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


...................................................................... 53 8.12 投资 组合 报告 附注


..................................................................................................................... 53 §9 基金份额持有人信息


............................................................................................................................ 54 9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................... 54 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


........................................................................ 54 9.3 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况


..................................... 54 §10 开放式基金份额变动


.......................................................................................................................... 54 §11 重大事件揭示


...................................................................................................................................... 55 11.1 基金 份额 持有 人大 会决议


.......................................................................................................... 55 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


......................................... 55 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


............................................................. 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变


................................................................................................................. 55 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


...................................................................................... 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


..................................................... 55 11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


................................................................................. 55 11.8 其他 重大 事件


.............................................................................................................................. 57 §12 影响投资者决策的其 他重要信息


...................................................................................................... 58 §13 备查文件目录


...................................................................................................................................... 58 13.1 备查 文件 目录


............................................................................................................................. 58 13.2 存放 地点


...................................................................................................................................... 58 13.3 查阅 方式


...................................................................................................................................... 58 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 5 页共 59 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 基金主 代码 000367 交易代 码 000367 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 30 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 231,557,040.31 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 产品 , 同时 适 当投资 于股 票等 权益 类 品种增 强收 益, 力求实 现基金资 产的 持续 稳定 增值 , 为投资 者提 供长 期可 靠的养 老理 财工 具。 投资策 略 本基金 采取 稳健 的投 资策 略, 通过 债券 等固 定收 益 类资产 的投 资获 取平 稳 收益 , 并 适度 参与 股票 等 权益类 资产 的投 资增 强回 报, 在灵 活配 置各 类资 产以及 严格 的风 险管 理基 础上, 力争 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国家 财政 和货 币政 策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分 析, 预测 宏 观经济 的发 展趋 势, 并据 此 评价未 来一 段时 间股 票、 债 券市场 相对 收益 率, 主动调 整股 票 、 债 券类 资 产在给 定区 间内 的动 态配 置, 以使 基金 在保 持总 体风险 水平 相对 稳定 的基 础上, 优化 投资 组合 。 2、固 定收 益品 种投 资策 略 本基金 采用 的固 定收 益品 种主要 投资 策略 包括 : 久 期策略 、 期限 结构 策略 和个券 选择 策略 等。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 6 页共 59 页 3、股 票投 资策 略 本基金 适当 投资 于股 票市 场,以 强化 组合 获利 能力 ,提高 预期 收益 水平 。 本基金 股票 投资 以价 值选 股、组 合投 资为 原则 ,通 过选择 高流 动性 股票 , 保证组 合的 高流 动性 ; 通 过选择 具有 高安 全边 际的 股票 , 保 证组 合的 收益 性;通 过分 散投 资、 组合 投资, 降低 个股 风险 与集 中性风 险。 4、股 指期 货投 资策 略 本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动性及风 险特 征, 通过资 产配置 、 品 种选 择, 谨 慎 进行投 资, 旨在 通过 股指 期货实 现基 金的 套期 保 值。 5、权 证投 资策 略 权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 , 其 投资 原则 为有 利 于基金 资产 增值 。 本基 金在权 证投 资方 面将 以价 值分析 为基 础, 在采用 数量化模 型分 析其 合理 定 价的基 础上 , 立 足于 无风 险套利 , 尽 量减 少组 合净 值波动 率, 力求 稳健 的 超额收 益。 业绩比 较基 准 五年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属于 中低 风 险、 中低 收益 预期 的基 金品种 , 其 预期 风险、 预 期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股 票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 林海中 王永民 联系电 话 021-31081600转 010-66594896 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 (021 )31089000, 400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 注册地 址 上海市 世纪 大道100 号上 海环 球金融 中心39楼 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 7 页共 59 页 办公地 址 上海市 虹口 区公 平路18号8 号 楼嘉昱 大厦16层-19 层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 邮政编 码 200082 100818 法定代 表人 陈勇胜 田国立 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.gtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通 合伙 ) 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星展 银 行大 厦 6 楼 注册登 记机 构 国泰基 金管 理有 限公 司 上海市 虹口 区公 平路18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层 §3 主要财务指标、基金 净值表现 及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 4 月30 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 19,461,853.17 本期利 润 25,460,762.41 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0808 本期加 权平 均净 值利 润率 7.76% 本期基 金份 额净 值增 长率 7.70% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 8 页共 59 页 期末可 供分 配利 润 14,100,991.57 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0609 期末基 金资 产净 值 249,367,619.41 期末基 金份 额净 值 1.077 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 7.70% 注: (1 ) 本期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投资收益 、 其他收 入 (不含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 (3) 对 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末 资产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 (4)本基 金合 同生 效日 为 2014 年 4 月 30 日, 截止至 2014 年 12 月 31 日不满 一年 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.09% 0.34% 1.20% 0.02% 0.89% 0.32% 过去六 个月 6.11% 0.28% 2.39% 0.01% 3.72% 0.27% 自基金 合同 生 效起至 今 7.70% 0.25% 3.20% 0.01% 4.50% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比 较


国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年4 月 30 日 至 2014 年 12 月 31 日) 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 9 页共 59 页 注:(1)本基 金的 合同 生效日 为 2014 年4 月30 日,截止 至 2014 年 12 月 31 日不满 一年 。 (2) 本基 金的 建仓 期为 六 个月, 本基 金在 六个 月建 仓结束 时, 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 柱形 对比 图 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 10 页共 59 页 注:2014 年计 算期 间为 本基金的 合同 生效 日 2014 年 4 月 30 日至2014 年 12 月 31 日, 未按 整个 自 然年度 进行 折算 。


3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 成立 于2014 年4 月30 日, 截止 本报 告期 末未进行 利润 分配 。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于1998 年3 月 5 日, 是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号文 批准 的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 49 只 开放式 证券 投资 基金 :国 泰金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 ( 包括2 只 子基金 , 分 别为 国泰 金龙 行业精 选证 券投 资基 金、 国泰金 龙债 券证 券投 资基 金) 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰 金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合 型证券 投资 基金 (由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深300 指数 证券 投资 基金 (由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ) 、 国泰 双利 债券证 券投 资基金、国泰区位优势股 票型证券投资基金、国泰 中小盘成长股票型证券投 资基金(LOF ) (由金盛 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰纳 斯达 克100 指数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经典股票 型证 券投 资基 金 (LOF)、上 证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰 信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板 300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗 商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信 用债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金 泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 (由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资 基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金 、国泰估值优势股票型证 券投资基金(LOF)(由 国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ) 、 上证5 年期国 债交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年期国 债交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100 交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 11 页共 59 页 开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投 资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国 泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰民益灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、国 泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老 定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰金鑫股票型证券 投资基 金 ( 由金 鑫证 券投 资基金 转型 而来 ) 、 国泰 新 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国泰 国证 食 品饮料 行业 指数 分级 证券 投资基 金、 国泰 创利 债券 型证券 投资 基金 (由 国泰 6 个月 短期 理财债 券型 证券投 资基 金转 型而 来) 。 另外, 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格, 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年11 月 19 日,本基金 管理 人获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日, 本 基金管 理人 成为 首批 获准 开展特 定客 户资 产管 理 业务 ( 专户 理财) 的基 金公 司之一 , 并 于3 月24 日 经中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者 (QDII ) 资格,成为目前业内少数 拥有“全牌照”的基金公 司之一,囊括了公募基金 、社保、年金、专户理 财和QDII 等管 理业 务资 格。 4.1.2基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张一格 本基金 的基 金 经理、 国泰 民 安增利 债券 、 国泰上 证 5 年 期国 债 ETF 联 接、国 泰上 证 5 年期 国债 ETF、 国泰信 用 债券、 国泰 民 益灵活 配置 混 合(原 国泰 淘 新灵活 配置 ) 、 国泰浓 益灵 活 配置混 合的 基 金经理 2014-04-3 0 - 9 年 硕士研 究生 。2006 年6 月至 2012 年 8 月在兴 业银 行资 金运 营中心 任投资 经理 ,2012 年 8 月 起加入 国泰基 金管 理有 限公 司,2012 年 12 月起 任国 泰民 安增 利债 券型发 起式证券投资基金的基金经理, 2013 年 3 月起 兼任 上证 5 年期国 债交易型开放式指数证券投资基 金及其联接基金的基金经理, 2013 年10 月 起兼 任国 泰信 用债券 型证券投资基金的基金经理, 2013 年12 月 起兼 任国 泰民 益灵活 配置混合型证券投资基金(原国 泰淘新灵活配置混合型证券投资 基金) 的基 金经 理,2014 年 3 月 起兼任国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,2014 年 4 月起兼 任国 泰安 康养 老定期国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 12 页共 59 页 支付混合型证券投资基金的基金 经理。 邱晓华 本基金 的基 金 经理、 国泰 金 鹿保本 混合 、 国泰目 标收 益 保本混 合、 国 泰大宗 商品 的 基金经 理 2014-05-2 2 - 14 年 硕士研究生。曾任职于新华通讯 社、北京首都国际投资管理有限 公司、 银河 证券 。2007 年 4 月加 入国泰基金管理有限公司,历任 行业研 究员 、 基金 经理 助 理。 2011 年4 月至2014 年6 月 任国 泰保本 混合型证券投资基金的基金经 理;2011 年 6 月 起兼 任国 泰金鹿 保本增值混合证券投资基金的基 金经理 ;2013 年 8 月 起兼 任国泰 目标收益保本混合型证券投资基 金基金 的基 金经 理;2014 年 5 月 起兼任国泰安康养老定期支付混 合型证券投资基金的基金经理; 2014 年11 月 起兼 任国 泰大 宗商品 配置证 券投 资基 金 (LOF ) 的基金 经理。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同 生 效日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1公平交易制度和控制 方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包 括授 权、国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 13 页共 59 页 研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 (三)公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资 信息相 互隔 离。 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能,确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五)公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六 ) 公司相 关部 门定 期对 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投资 类别 的收益 率差 异、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 4.3.2公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我 们发 现有 效配 对溢 价率均 值大 部分 在1% 数量级及以 下, 且大 部分 溢 价率均 值通 过95% 置信度 下等 于 0 的t 检验。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数≥30 ) ,溢 价率 均值大部 分在 1% 数量 级及 以下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 14 页共 59 页 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.3异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2014 年经 济增 速稳 步下 行 , 通胀 维持 低位, 经济 正 在步入 中周 期的 衰退 阶段 , 也可 以理 解为 经 济的“新常态”。偏弱的 经济数据符合市场预期, 而同时央行上半年通过定 向宽松、下半年通过非 对称降 息等 手段 来调 控短 端、长 端利 率, 使得 市场 的风险 偏好 上升 ,并 出现 股债双 牛的 局面 。 2014 年股 票市 场前 三季 度以小幅 震荡 为主 , 四季度 在大盘 股的 带动 下指 数持 续走高 。 我们认 为 这轮快牛是以增量资金为 主导,因此普遍配置估值 较低的大盘蓝筹。债市自 二季度以来一直保持慢 牛的节奏,央行不断通过 定向宽松、公开市场操作 控制短端利率,并一直以 降低融资成本为目标。 三季度开始,市场普遍预 期央行将采取进一步宽松 的手段,因此长端收益率 持续走低。四季度降息 预期兑 现, 加上 中证 登关 于交易 所企 业债 质押 回购 新规, 利率 债、 信用 债出 现明显 的回 调。 本基金 于今 2014 年 4 月 30 日成立 ,建 仓初 期我 们以累积 安全 垫为 主 ,在股 市没有 大机 会的 前 提下,我们选择性配置一 些收益较高的城投债,并 看准时机配置金融债,两 者皆带来了较高的净值 增长。我们积极参与新股 收购,并在二季度末增加 以银行为主的大票,三季 度持仓以成长为主,随 后四季 度增 加对 券商 、地 产的配 置。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 本基金 自 2014 年 4 月 30 日(基 金合 同生 效日 )至 2014 年 12 月 31 日的净 值增长率 为 7.70% , 同期业 绩比 较基 准为 3.20% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 我们预 计2015 年全 年经 济 增速依 然呈 现小 幅回 落的 态势 , 波动 幅度 不会 大。 政策上 来看 , 央 行 将维持相对稳定的货币政 策并继续做各类定向宽松 ,信贷政策依然保持相对 宽松,并实施积极的财国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 15 页共 59 页 政政策。经济中投资的贡 献占比将继续下滑,其中 基建投资成为政府稳定经 济增长、完成目标的主 要手段 ,地 产投 资增 速中 期来看 难以 回暖 。 2015 股票 市场 我们 认为 增 量资金 的入 市效 应递 减, 一季度 开始 市场 将回 归到 原有的 路径 上, 成 长股及主题性个股依然存 在机会,对于大盘蓝筹, 我们认为最热的阶段已经 过去,我们会降低相应 的仓位 。 投资操作方面,我们认为 在目前阶段不会出现整体 性机会,因此上半年最佳 的策略依然是以新 股申购为主,辅以精选优 质成长股及把握主题性投 资机会。固定收益投资操 作方面,我们会适当降 低债券 组合 的杠 杆, 回避 可能出 信用 风险 的信 用债 ,同时 在恰 当的 时点 降低 金融债 的配 置。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,本基金管理 人从合规运作、维护基金 份额持有人合法利益的角 度出发,完善内部 控制制度和流程,加强日 常监察力度,推动内控体 系和制度措施的落实;在 对基金投资运作和公司 经营管理的合规性监察方 面,通过实时监控、报表 揭示、定期检查、专项检 查等方式,及时发现情 况、提 出改 进建 议并 跟踪 改进落 实情 况。 本期 内重 点开展 的监 察稽 核工 作包 括: 1、 全面开 展对 公司 各项 业务的稽 核监 察, 对公司 内控 缺失 、 薄弱环 节和 风险 隐患 做到及 时发 现, 提前防 范, 确保 投资 管理 、基金 销售 和后 台运 营等 业务领 域的 稳健 合规 运作 。 2、 根 据基 金监 管法 律法 规 的相关 要求 及业 务发 展变 化, 优化公 司内 控和 风险 管理 , 更新 完善 内 控制度和业务流程,推动 全员全过程风险管理和风 险控制责任制,并进行持 续监督,跟踪检查执行 情况。 3、 注重 对员 工行 为规 范和 职业素 养的 教育 与监 察, 并通过 开展 法规 培训 、 业 务学习 等形 式, 提 升员工 的诚 信规 范和 风险 责任意 识。 今后本基金管理人将继续 以“诚信勤勉为投资人服 务”为宗旨,不断提高内 部监察稽核和风险 控制工作的科学性和实效 性,在完善内部控制体系 、有效防范风险的基础上 ,确保基金资产的规范 运作, 维护 基金 份额 持有 人的合 法利 益, 争取 以更 好的收 益回 报基 金份 额持 有人。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责,成员包括基金 核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干,均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 16 页共 59 页 经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相 关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ,一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。 4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本基金 成立 于 2014 年 4 月 30 日,截 止本 报告 期末 ,根据 本基 金基 金 合同和 相关法 律法 规的 规 定,本 基金 无应 分配 但尚 未实施 的利 润。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股 份有限公司(以下称“本 托管人”)在对国泰安康 养老定期支付混合 证券投资基金(以下称“ 本基金”)的托管过程中 ,严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告(注:财务 会计报告中的“金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6


审计报告 普华永 道中 天审 字(2015) 第 21570 号 国泰安 康养 老混 合证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人: 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 17 页共 59 页 我们审 计了 后附 的国 泰安 康养老 定期 支付 混合 型证 券投资 基金(以下简 称 “国泰安康 养老 定期 支付 混 合基金 ”)的财务 报表 , 包括 2014 年12 月31 日的 资产负债 表、2014 年 4 月30 日(基金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日止 期 间的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注。 6.1 管理层对财务报表的 责任 编制和公允列报财务报表 是国泰安康养老定期支付 混合基金的基金管理人国 泰基金管理有限公 司管理 层的 责任 。这 种责 任包括 : (1)按照企 业会 计准 则和 中国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证监 会”) 发 布的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表, 并使 其实 现公允 反映 ; (2) 设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ,以 使财 务报 表不存 在 由于 舞弊 或错 误导 致 的重 大错 报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,上述国泰安康 养老定期支付混合基金的 财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反 映了国 泰安 康养 老定 期支 付混合 基金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年 4 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日止 期间 的经 营成 果和基金 净值 变动 情况 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 18 页共 59 页 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师





汪棣


魏佳 亮 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星展 银行 大厦 6 楼 2015 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- 银行存 款 7.4.7.1 41,083,728.55 结算备 付金


959,078.34 存出保 证金


139,231.15 交易性 金融 资产 7.4.7.2 276,897,332.59 其中: 股票 投资


42,921,332.59 基金投 资


- 债券投 资


233,976,000.00 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


- 应收利 息 7.4.7.5 7,491,959.45 应收股 利


- 应收申 购款


701,341.99 递延所 得税 资产


- 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 19 页共 59 页 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总计


327,272,672.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- 短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


40,000,000.00 应付证 券清 算款


34,200,520.17 应付赎 回款


3,132,296.53 应付管 理人 报酬


216,483.22 应付托 管费


60,134.24 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用 7.4.7.7 219,865.90 应交税 费


- 应付利 息


12,816.16 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 62,936.44 负债合计


77,905,052.66 所有者权益:


- 实收基 金 7.4.7.9 231,557,040.31 未分配 利润 7.4.7.1 0 17,810,579.10 所有者权益合计


249,367,619.41 负债和所有者权益总 计


327,272,672.07 注:1. 报告截 止日 2014 年12 月31 日, 基金 份额 净值1.077 元, 基金 份额 总额 231,557,040.31 份。 2. 本财务报表的实际编制 期间为 2014 年 4 月 30 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 20 页共 59 页 7.2 利润表 会计主 体: 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年4 月30 日( 基金 合同 生效 日) 至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2014 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


31,237,216.38 1.利息 收入


9,383,333.52 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.1 1 373,891.62 债券利 息收 入


8,448,413.93 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


561,027.97 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


15,182,652.16 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.1 2 11,713,652.65 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.1 3 3,237,193.15 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.1 4 - 股利收 益 7.4.7.1 5 231,806.36 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 7.4.7.1 5,998,909.24 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 21 页共 59 页 号填列 ) 6 4.汇兑 收益 (损失 以 “-” 号填列)


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.1 7 672,321.46 减:二、费用


5,776,453.97 1.管 理人 报酬


1,983,095.96 2.托 管费


550,860.04 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 7.4.7.1 8 1,332,052.64 5.利 息支 出


1,582,306.47 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,582,306.47 6.其 他费 用 7.4.7.1 9 328,138.86 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 25,460,762.41 减:所 得税 费用


- 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)


25,460,762.41 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年4 月30 日( 基金 合同 生效 日) 至 2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年4 月 30 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 206,276,995.18 - 206,276,995.18 二、本期经营活动产生 - 25,460,762.41 25,460,762.41 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 22 页共 59 页 的基金净值变动数(本 期利润 ) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值 减少 以 “- ”号 填 列) 25,280,045.13 -7,650,183.31 17,629,861.82 其中:1.基金申 购款 288,975,028.66 6,910,451.14 295,885,479.80 2.基金 赎回 款 -263,694,983.53 -14,560,634.45 -278,255,617.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 231,557,040.31 17,810,579.10 249,367,619.41 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至7.4 ,财务 报表 由下 列负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陈勇 胜,主 管会 计工 作负 责人 :张琼 ,会 计机 构负 责人 :王嘉 浩 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰安康养老定期支付混 合型证券投资基金(以下简 称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会 (以下 简称“中国证 监会”) 证监 许可[2013]第1207 号 《 关于 核准 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资基金募集的批复》核 准,由国泰基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和 《国泰安康养老定期支付 混合型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式, 存续期 限不 定, 首 次设 立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币206,180,159.45 元, 业经普 华永 道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普华永 道中 天验 字(2014) 第 186 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《国 泰安 康养 老定期 支付 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年4 月30 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为206,276,995.18 份基金 份额 , 其中 认购 资金利息 折合 96,835.73 份基金 份额 。 本基 金的 基金 管理人 为国 泰基 金管 理有 限公司 , 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限 公 司 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 23 页共 59 页 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 安康养老定期支付混合型 证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基 金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的股 票(包括中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票)、 权证、 股指 期 货等权 益类 金融 工具 , 债券等 固定 收益 类金 融工 具(包 括国 债、 央 行票 据、 金融债、 公司 债、 次 级债 、 中小企 业私 募债、 地 方政府 债券 、 中期 票据 、 可 转换债 券( 含分 离交 易可 转债)、 短期 融资 券、 资产支 持证券 、 债券 回购 、 银行存 款等)及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具。 本基 金 的投资 组合 比例 为: 股 票等权益类金融工具的比 例不超过 30%,基金所持 有的股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值, 合计(轧差计算)占基金资 产的比例不超过 30%,债 券等固定收益类金融工具 的投资占基金资产的比 例不低 于70% , 中 小企 业私 募债占 基金 资产 的投 资比 例不高 于20% , 权证投 资比 例占基 金资 产净 值的 比例不 高于 3%, 现金 及到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 本 基金 的业绩 比较 基准为 :五 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 。 本基金每季度定期通过自 动赎回基金份额向自愿选 择参与定期支付机制的基 金份额持有人支付 一定现金,即按照约定的 年化现金支付比率,以约 定的定期支付基准日的可 参与定期支付的基金份 额资产净值为基础,计算 当期基金份额持有人可获 得支付的现金并自动赎回 基金份额持有人所持有 的对应 金额 的基 金份 额, 以该自 动赎 回的 资金 进行 现金支 付。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于2015 年 3 月 26 日批准 报出 。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称“企业会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号<年度报 告和 半年 度报 告>》 、中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《 国泰安康养 老定期支 付混合型证券投资基金 基 金合同》和在财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金2014 年4 月30 日( 基金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会 计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及2014 年 4 月 30 日( 基 金合同 生效 日) 至2014 年12 月31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 7.4.4重要会计政策和会计 估计 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 24 页共 59 页 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 本期财 务报 表的 实际 编制期间 为 2014 年4 月30 日(基金合 同生 效日) 至2014 年12 月31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1)金融资 产的 分类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为 : 以公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应收款 项、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 本基金目前已交易目的持 有的股票投资、债券投资 和衍生工具(主要为权证投 资)分类为以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。除衍 生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生 金融资产列示外,以公允 价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性 金融资 产列 示。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 (2)金融负 债的 分类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息,单独确 认为应收项目。应收款国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 25 页共 59 页 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的 , 予以终 止确 认: (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ; (2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报 酬,但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定公允价值并进 行估值 : (1)存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估 值 日无交 易, 但最近 交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3)当金融 工具 不存 在活 跃市场 , 采用市 场参 与者 普遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模 型等。 采用 估值 技术 时, 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数, 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 26 页共 59 页 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定 权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结 算时,金融资产与金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金 份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计 算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述 申购和 赎回 分别 包括 基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转入 未分 配 利润/( 累 计亏 损) 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按 直线法 计算 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 27 页共 59 页 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 本基金每季度定期通过自 动赎回基金份额向自愿选 择参与本基金的定期支付 机制的基金份额持 有人支 付一 定现 金, 除定 期支付 外, 本基 金不 另外 进行收 益分 配。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信 息。经营分部是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成 部 分能够在日常活动中产生 收入、发生费用;(2) 本 基金的基金管理人能够定 期评价该组成部分的经 营成果,以决定向其配置 资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部 分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经 营分部具有相似的经济特 征,并且满足一定条件 的,则 合并 为一 个经 营分 部。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下:


(1) 对 于证 券交 易所 上市 的 股票和 债券 , 若出 现重 大 事项停 牌等 情况, 本基 金 根据中 国证 监会 公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》 ,根据 具 体情况采用《关于发 布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》提 供的指数收益法、现金流 量折现法等估值技术进 行估值 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 28 页共 59 页 (2) 在银行间同业市场交易 的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投 资基金 执行<企业会 计准 则>估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值,具体估值模型、 参数及结果由中央国债 登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。 7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 财政部 于2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第39 号—— 公允价值 计量 》 、 《企 业会 计准则 第 40 号—— 合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第41 号—— 在其 他主 体 中权益 的披 露》 和修 订后 的 《企 业会 计准 则第2 号—— 长期 股权 投资 》 、 《企业会 计准 则第 9 号—— 职工薪 酬》 、 《企业 会计 准 则第30 号—— 财务 报表 列报》 、 《 企业 会计 准则 第33 号—— 合并财 务报 表》 以及 《企业 会计 准则 第 37 号——金融工 具列 报》 , 要求除 《企 业会 计准 则第37 号—— 金融工 具列 报》 自2014 年度 财务 报表 起施 行外, 其他准 则自 2014 年7 月 1 日 起施 行。 上述 准则对 本基 金本 报告 期无 重大影 响。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6税项 根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要税 项列 示如下: (1)以发行 基金 方式 募集 资金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征收营 业税 。 基金买 卖股票 、 债券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 股票、 债券的 差价 收入 , 股 权的 股 息、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 29 页共 59 页


(3)对基金 取得 的企 业债 券利息收 入, 应由发 行债 券的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20% 的 个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得,持 股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月)的,其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的,暂 减按 50% 计入应 纳税所 得额 ; 持股 期限 超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税 所得 额。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述规定计算 纳税,持股时间自解禁日 起计算;解禁前取得的 股息、 红利 收入 继续 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率计 征个 人所 得税 。 (4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 活期存 款 41,083,728.55 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 41,083,728.55


7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 39,282,705.23 42,921,332.59 3,638,627.36 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 130,915,852.32 132,943,000.00 2,027,147.68 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 30 页共 59 页 银行间 市场 100,699,865.80 101,033,000.00 333,134.20 合计 231,615,718.12 233,976,000.00 2,360,281.88 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 270,898,423.35 276,897,332.59 5,998,909.24 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 5,392.10 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 431.60 应收债 券利 息 7,486,017.88 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 55.17 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 62.70 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 31 页共 59 页 合计 7,491,959.45 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 217,120.01 银行间 市场 应付 交易 费用 2,745.89 合计 219,865.90 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2,936.44 其他应 付款 - 预提费 用 60,000.00 合计 62,936.44 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 206,276,995.18 206,276,995.18 本期申 购 288,975,028.66 288,975,028.66 本期赎 回( 以“-”号填 列) -263,694,983.53 -263,694,983.53 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 32 页共 59 页 本期末 231,557,040.31 231,557,040.31 注:1. 本基金 自 2014 年3 月21 日至 2014 年4 月25 日止 期间 公开 发售 ,共 募集有 效净 认购 资金 206,180,159.45 元。根据 《国 泰安 康养 老定 期支 付混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的规 定,本基 金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收 入96,835.73 元在 本基 金成 立后 ,折 算为96,835.73 份基 金 份额, 划入 基金 份额 持有 人账户 。 2. 根据 《国泰 安康 养老 定期支付 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书基 金合 同》 的相关 规定 , 本基金 于 2014 年4 月 30 日( 基金 合同生效 日) 至2014 年 5 月11 日止期 间暂 不向 投资 人开放基 金交 易。 申购 和赎回 业务 自2014 年5 月12 日起 开始 办理 ,转 换业务 自 2014 年7 月4 日起开始办 理。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 19,461,853.17 5,998,909.24 25,460,762.41 本期基金份额交易产生的 变动数 -5,360,861.60 -2,289,321.71 -7,650,183.31 其中: 基金 申购 款 5,180,994.84 1,729,456.30 6,910,451.14 基金赎 回款 -10,541,856.44 -4,018,778.01 -14,560,634.45 本期已 分配 利润 - - - 本期末 14,100,991.57 3,709,587.53 17,810,579.10 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 330,110.72 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 32,854.24 其他 10,926.66 合计 373,891.62


7.4.7.12 股票投资收益 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 33 页共 59 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 451,393,324.00 减:卖 出股 票成 本总 额 439,679,671.35 买卖股 票差 价收 入 11,713,652.65 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年4 月30 日(基 金合 同生效日 )至2014 年12 月31 日 卖出债 券 ( 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ) 成交 总额 183,302,213.70 减:卖出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 174,896,567.58 减:应收利 息总 额 5,168,452.97 买卖债 券 ( 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ) 差价 收入 3,237,193.15 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年4月30 日(基 金合 同生效日 ) 至2014 年12 月31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 231,806.36 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 231,806.36 7.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014年4月30 日(基 金合 同生效日 ) 至2014 年12 月31 日 1.交易 性金 融资 产 5,998,909.24 ——股票投 资 3,638,627.36 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 34 页共 59 页 ——债券投 资 2,360,281.88 ——资产支 持证 券投 资 - ——基金投 资 - ——贵金属 投资 - 2.衍生 工具 - ——权证投 资 - 3.其他 - 合计 5,998,909.24 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年4月30 日(基 金合 同生效日 ) 至2014 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 659,182.41 转换费 收入 13,138.81 其他 0.24 合计 672,321.46 注:1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ,不 低于 赎回费 总额 的 25% 归入基 金资产 。 2. 本基金 的转 换费 由申 购补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中不 低于 转出基 金赎 回费 总额 的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。


7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年4月30 日(基 金合 同生效日 ) 至2014 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用 1,329,365.50 银行间 市场 交易 费用 2,687.14 合计 1,332,052.64 7.4.7.19 其他费用 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 35 页共 59 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年4月30 日(基 金合 同生效日 ) 至2014 年12 月31 日 审计费 用 60,000.00 信息披 露费 240,000.00 银行汇 划费 用 20,238.86 债券账 户服 务费 7,500.00 开户费 400.00 合计 328,138.86 7.4.8或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截止资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表报 出日 2015 年3 月26 日, 本基 金并 无 须作披 露的 资产 负债 表日 后事项 。 7.4.9关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投”) 基金管 理人 的控 股股 东 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰元 鑫资产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 宏源证 券股 份有 限公 司(“宏源证 券”) 受中国 建投 控制 的公 司 注:1) 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2)申万 宏源 集团 股份 有限 公司( 以下 简称“申万宏 源”)发行 股份 吸收 合并 宏源证 券股 份有 限公 司 (以下 简称“宏源证 券” ) 的申 请已 获得 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可 [2014]1279 号批复 的 核准。 宏源 证券 股票 (股 票代码 :000562 )已 自 2014 年 12 月10 日开 始连 续停牌, 并于 2015 年1 月26 日起 在深 圳证 券交 易 所终止 上市 。 在换 股实 施 股权登 记日 (2015 年 1 月23 日)收市后 , 宏源国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 36 页共 59 页 证券股 票实 施换 股转 换成 申万宏 源A 股股 票, 并于2015 年 1 月 26 日在 深圳 证券交 易所 上市 及挂 牌 交易。


7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年4月30 日(基 金合 同生效日 ) 至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,983,095.96 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 18,137.89 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.90% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.90% / 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年4月30 日(基 金合 同生效日 ) 至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 550,860.04 注:支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.25%的年费 率计提 ,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 间未 通过 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 37 页共 59 页 7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。


7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年4月30 日(基 金合 同生效日 ) 至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 41,083,728.55 330,110.72 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 金额单 位:人民 币元 本期 2014 年4 月30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/张) 总金额 宏源证 券 124799 14 京鑫融 新债网 下 发行 200,000.00 20,000,000.00 宏源证 券 124768 14 云城投 新债网 下 发行 200,000.00 20,000,000.00 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。 7.4.12 期末(2014 年12 月31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 38 页共 59 页 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限证 券类 别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60360 6 东方 电缆 2014- 09-29 2015- 10-14 网下 新股 8.20 22.02 46,97 6.00 385,2 03.20 1,034 ,411. 52 - 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位:人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位 :股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60075 4 锦江股 份 2014-1 1-10 重大事 项 25.11 2015-0 1-19 27.00 100,752.0 0 2,203,641.9 6 2,529,882. 72 - 30008 1 恒信移 动 2014-1 2-05 重大事 项 25.45 2015-0 3-05 28.00 7,579.00 172,629.43 192,885.55 - 30032 4 旋极信 息 2014-1 0-15 重大事 项 52.51 2015-0 1-15 50.00 296.00 11,642.79 15,542.96 - 30034 7 泰格医 药 2014-1 2-11 重大事 项 30.22 2015-0 1-22 33.24 5,297.00 174,013.84 160,075.34 - 30035 9 全通教 育 2014-0 9-22 重大事 项 94.63 2015-0 1-28 96.97 16,397.00 1,534,900.5 7 1,551,648. 11 - 注: 本基 金截 至2014 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 本基金 本报 告期 无银 行间 市场债 券正 回购 中作 为抵 押的债 券。 7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止, 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 39 页共 59 页 券款余 额40,000,000.00 元, 于 2015 年1 月5 日 到 期。 该类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后, 不低 于债 券回购 交易 的余 额。 7.4.13 金融工具风险 及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属 于中 低风 险、 中 低收 益预 期的 基金 品种, 其预 期风 险、 预期收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股 票型基金。本基金在日常 经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 主要投资于债券等固定 收益类产品,同时适当投 资于股票等权益类品种增 强收益,力求实现基金资 产的持续稳定增值,为 投资者 提供 长期 可靠 的养 老理财 工具 。 本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施;在业务操作层面 ,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控 ,公司具体的风险管理职 责由风险管理部和稽核监 察部负责,组织、协调 并与各业务部门一道,共 同完成对法律风险、投资 风险、操作风险、合规风 险等风险类别的管理, 并定期向公司专门的风险 管理委员会报告公司风险 状况。风险管理部和稽核 监察部由督察长分管, 配置有 法律 、风 控、 审计 、信息 披露 等方 面专 业人 员。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存 款存放在本基金的托管行 中国银行,因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性 很小;在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 40 页共 59 页 相应的 信用 风险 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及 汇总。 7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2014年12月31日 A-1 19,992,000.00 A-1 以下 - 未评级 - 合计 19,992,000.00 7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2014年12月31日 AAA - AAA 以下 132,943,000.00 未评级 81,041,000.00 合计 213,984,000.00 注:未 评级 的债 券包 括国 债、中 央银 行票 据和 政策 性金融 债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 41 页共 59 页 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 份额 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值 的 10%,且本基金与由本 基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过 该证券的 10%。本基金所 持大部分证券在证券交 易所上 市, 其余亦 可在 银 行间同 业市 场交 易, 因 此 除附 注7.4.12 中列 示的 部分基金 资产 流通 暂时 受 限制不 能自 由转 让的 情况 外, 其余 均能 根据 本基 金的 基金管 理人 的投 资意 图以 合理的 价格 适时 变现 。 此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金 持有的 债券 投资 的公 允价 值。 于 2014 年 12 月 31 日 ,除 卖出回 购金 融资 产款 余额 40,000,000.00 元将 在一 个月以 内到 期( 其 利息金额不重大)之外,本 基金所承担的其他金融负 债的合约约定到期日均为 一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有 者权益)无固定到期日且不 计息,因此账面余额约为 未折现的合约到期现 金流量 。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。


国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 42 页共 59 页 7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2014 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 41,083,728.55 - - - 41,083,728.5 5 结算备 付金 959,078.34 - - - 959,078.34 存出保 证金 139,231.15 - - - 139,231.15 存出保 证金 70,013,000.00 52,620,000.00 111,343,000.00 42,921,332.59 276,897,332. 59 应收证 券清 算款 - - - 7,491,959.45 7,491,959.45 应收利 息


701,341.99 - - - 701,341.99 资产总 计 112,896,380.03 52,620,000.00 111,343,000.00 50,413,292.04 327,272,672. 07 负债








卖出回 购金 融资 产款 40,000,000.00 - - - 40,000,000.0 0 应付证 券清 算款 - - - 34,200,520.17 34,200,520.1 7 应付赎 回款 - - - 3,132,296.53 3,132,296.53 应付管 理人 报酬 - - - 216,483.22 216,483.22 应付托 管费 - - - 60,134.24 60,134.24 应付交 易费 用 - - - 219,865.90 219,865.90 应交税 费 - - - 0.00 - 应付利 息 - - - 12,816.16 12,816.16 其他负 债 - - - 62,936.44 62,936.44 负债总 计 40,000,000.00 - - 37,905,052.66 77,905,052 .66 利率敏 感度 缺口 72,896,380.03 52,620,000.00 111,343,000.00 12,508,239.38 249,367,619. 41 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定假日 或到 期日 赎早 者 予以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 43 页共 59 页 假设 除市场 利率 外其 他市 场变 量不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2014 年 12 月 31 日 市场利 率上 升25 个基点 减少 约 178 市场利 率下 降25 个基点 增加 约 180


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 同业市场交易的股票和 债券,所面临的其他价格 风险来源于单个证券发行 主体自身经营情况或特殊 事项的影响,也可能来 源于证 券市 场整 体波 动的 影响。 本基金采取稳健的投资策 略,通过债券等固定收益 类资产的投资获取平稳收 益,并适度参与股 票等权益类资产的投资增 强回报,在灵活配置各类 资产以及严格的风险管理 基础上,力争实现基金 资产的 持续 稳定 增值 。


本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票等权益 类金融工具的比例 不超过 30% ,基金所持有 的股票市值和买入、卖出 股指期货合约价值,合计( 轧差计算)占基金资产 的比例 不超 过30% , 债 券等 固定收 益类 金融 工具 的投 资占基 金资 产的 比例 不低 于70%, 中小 企业 私募 债占基 金资 产的 投资 比例 不高于 20% ,权证 投资 比 例占基 金资 产净 值的 比例 不高于 3%,现金 及到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的5%。 此外, 本基 金的 基金 管 理人每 日对 本基 金所 持 有的证 券价 格实 施监 控, 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包 括VaR(Value at Risk)指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险, 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位:人民 币元 项目 本期末 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 44 页共 59 页 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 42,921,332.59 17.21 交易性 金融 资产—基金投 资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 合计 42,921,332.59 17.21 7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 于2014 年12 月31 日,本 基金成 立尚 未满 一年 ,无 足够历 史经 验数 据计 算其 他价格 风险 对基 金资 产 净值的 影响 。 7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为150,984,297.91 元, 属于第 二层 次的余 额为 125,913,034.68 元, 无属 于第 三层 次的余 额。


(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 45 页共 59 页 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出现 重大 事 项停牌 、 交 易不活 跃( 包括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或 属于 非公 开发 行 等情况 , 本 基金 不会 于停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易不 活跃 期间 及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计量的 金 融工具 于2014 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 42,921,332.59 13.11 其中: 股票 42,921,332.59 13.11 2 固定收 益投 资 233,976,000.00 71.49 其中: 债券 233,976,000.00 71.49 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 46 页共 59 页 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买断式 回购 的买 入返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 42,042,806.89 12.85 7 其他各 项资 产 8,332,532.59 2.55 8 合计 327,272,672.07 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 108,328.26 0.04 C 制造业 10,292,859.25 4.13 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,999,354.84 1.60 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 5,527,520.77 2.22 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,260,800.64 0.91 H 住宿和 餐饮 业 2,529,882.72 1.01 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,624,220.70 2.66 J 金融业 128,745.84 0.05 K 房地产 业 8,218,267.10 3.30 L 租赁和 商务 服务 业 2,221,691.00 0.89 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 701,609.04 0.28 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 47 页共 59 页 Q 卫生和 社会 工作 160,075.34 0.06 R 文化、 体育 和娱 乐业 147,977.09 0.06 S 综合 - - 合计 42,921,332.59 17.21 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 600067 冠城大 通 740,000 5,994,000.00 2.40 2 600655 豫园商 城 439,991 5,200,693.62 2.09 3 300393 中来股 份 123,221 4,793,296.90 1.92 4 000685 中山公 用 179,908 3,999,354.84 1.60 5 600037 歌华有 线 240,755 3,488,539.95 1.40 6 600754 锦江股 份 100,752 2,529,882.72 1.01 7 600115 东方航 空 436,448 2,260,800.64 0.91 8 002400 省广股 份 100,000 2,167,000.00 0.87 9 600048 保利地 产 200,000 2,164,000.00 0.87 10 300359 全通教 育 16,397 1,551,648.11 0.62 11 300037 新宙邦 50,000 1,456,500.00 0.58 12 300033 同花顺 30,141 1,367,195.76 0.55 13 002475 立讯精 密 40,816 1,129,786.88 0.45 14 603606 东方电 缆 46,976 1,034,411.52 0.41 15 002236 大华股 份 42,500 932,875.00 0.37 16 002672 东江环 保 20,196 701,609.04 0.28 17 300410 正业科 技 29,285 455,088.90 0.18 18 300081 恒信移 动 7,579 192,885.55 0.08 19 300347 泰格医 药 5,297 160,075.34 0.06 20 601801 皖新传 媒 8,627 143,380.74 0.06 21 600685 广船国 际 3,811 135,747.82 0.05 22 600120 浙江东 方 7,155 133,941.60 0.05 23 000728 国元证 券 3,832 119,443.44 0.05 24 000937 冀中能 源 12,989 108,328.26 0.04 25 002280 新世纪 2,654 97,879.52 0.04 26 300003 乐普医 疗 3,815 90,797.00 0.04 27 300326 凯利泰 3,063 75,502.95 0.03 28 300059 东方财 富 2,517 70,375.32 0.03 29 002707 众信旅 游 455 54,691.00 0.02 30 300224 正海磁 材 2,175 53,026.50 0.02 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 48 页共 59 页 31 600565 迪马股 份 9,805 50,593.80 0.02 32 002497 雅化集 团 2,696 34,320.08 0.01 33 300380 安硕信 息 261 16,782.30 0.01 34 300324 旋极信 息 296 15,542.96 0.01 35 600872 中炬高 新 1,389 14,417.82 0.01 36 002229 鸿博股 份 905 13,900.80 0.01 37 000869 张 裕A 355 12,375.30 0.00 38 600183 生益科 技 1,409 11,243.82 0.00 39 002108 沧州明 珠 811 10,786.30 0.00 40 300034 钢研高 纳 477 10,265.04 0.00 41 603000 人民网 240 10,065.60 0.00 42 000979 中弘股 份 2,126 9,673.30 0.00 43 000712 锦龙股 份 342 9,302.40 0.00 44 300054 鼎龙股 份 646 8,488.44 0.00 45 600765 中航重 机 257 4,895.85 0.00 46 002445 中南重 工 266 4,835.88 0.00 47 002179 中航光 电 201 4,719.48 0.00 48 000673 当代东 方 305 4,596.35 0.00 49 300075 数字政 通 166 4,204.78 0.00 50 001696 宗申动 力 490 3,905.30 0.00 51 300271 华宇软 件 52 1,986.40 0.00 52 300127 银河磁 体 143 1,671.67 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出 期末基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600067 冠城大 通 15,057,664.41 6.04 2 002179 中航光 电 14,639,372.29 5.87 3 300127 银河磁 体 12,819,259.95 5.14 4 002108 沧州明 珠 12,532,950.74 5.03 5 600754 锦江股 份 12,431,653.32 4.99 6 600183 生益科 技 12,282,694.63 4.93 7 002229 鸿博股 份 11,913,710.55 4.78 8 300037 新宙邦 11,688,286.69 4.69 9 600037 歌华有 线 10,392,213.10 4.17 10 000970 中科三 环 10,249,458.09 4.11 11 600563 法拉电 子 10,092,987.10 4.05 12 600115 东方航 空 9,976,055.33 4.00 13 600000 浦发银 行 9,100,200.00 3.65 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 49 页共 59 页 14 002672 东江环 保 8,744,984.64 3.51 15 300224 正海磁 材 8,589,946.48 3.44 16 000673 当代东 方 8,187,354.38 3.28 17 300081 恒信移 动 8,097,028.76 3.25 18 000712 锦龙股 份 7,334,345.18 2.94 19 300324 旋极信 息 6,948,620.06 2.79 20 000001 平安银 行 6,623,075.00 2.66 21 600872 中炬高 新 6,438,300.13 2.58 22 000002 万


科A 6,425,594.00 2.58 23 601398 工商银 行 6,293,499.00 2.52 24 601788 光大证 券 6,200,651.64 2.49 25 002475 立讯精 密 6,178,078.18 2.48 26 600565 迪马股 份 6,145,698.26 2.46 27 300033 同花顺 6,111,485.00 2.45 28 600340 华夏幸 福 5,930,557.50 2.38 29 601288 农业银 行 5,916,000.00 2.37 30 002192 路翔股 份 5,802,076.04 2.33 31 002280 新世纪 5,759,652.48 2.31 32 300271 华宇软 件 5,419,256.77 2.17 33 300326 凯利泰 5,378,556.11 2.16 34 000979 中弘股 份 5,355,717.99 2.15 35 600120 浙江东 方 5,331,451.08 2.14 36 600685 广船国 际 5,306,742.00 2.13 37 600503 华丽家 族 5,298,887.56 2.12 38 000975 银泰资 源 5,196,651.31 2.08 39 600655 豫园商 城 5,099,903.05 2.05 40 601006 大秦铁 路 5,087,239.52 2.04 41 002008 大族激 光 5,030,556.60 2.02 42 002497 雅化集 团 4,696,507.83 1.88 43 002402 和而泰 4,638,045.78 1.86 44 300020 银江股 份 4,592,435.10 1.84 45 601231 环旭电 子 4,482,381.00 1.80 46 600765 中航重 机 4,481,706.75 1.80 47 300034 钢研高 纳 4,335,354.83 1.74 48 300088 长信科 技 4,293,687.58 1.72 49 603000 人民网 4,273,847.84 1.71 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出 期末基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 50 页共 59 页 产净值 比例 (%) 1 002179 中航光 电 16,058,716.40 6.44 2 002108 沧州明 珠 13,355,489.73 5.36 3 300127 银河磁 体 12,391,627.06 4.97 4 600183 生益科 技 11,871,185.79 4.76 5 002229 鸿博股 份 11,278,880.85 4.52 6 300037 新宙邦 10,580,962.73 4.24 7 000970 中科三 环 10,199,522.73 4.09 8 600754 锦江股 份 9,862,322.08 3.95 9 600067 冠城大 通 9,682,186.12 3.88 10 600563 法拉电 子 9,590,852.21 3.85 11 300224 正海磁 材 9,353,622.49 3.75 12 600000 浦发银 行 8,962,480.68 3.59 13 000673 当代东 方 8,653,371.16 3.47 14 600115 东方航 空 8,338,718.31 3.34 15 000712 锦龙股 份 8,013,348.48 3.21 16 300324 旋极信 息 7,993,357.48 3.21 17 002672 东江环 保 7,892,079.69 3.16 18 601788 光大证 券 7,440,000.00 2.98 19 600037 歌华有 线 7,349,880.28 2.95 20 300081 恒信移 动 7,312,068.35 2.93 21 000001 平安银 行 6,883,183.82 2.76 22 000002 万


科A 6,628,255.51 2.66 23 600872 中炬高 新 6,601,896.49 2.65 24 601398 工商银 行 6,469,679.80 2.59 25 600565 迪马股 份 6,381,544.24 2.56 26 600503 华丽家 族 6,018,993.55 2.41 27 601288 农业银 行 6,012,947.00 2.41 28 000979 中弘股 份 5,885,177.53 2.36 29 002192 路翔股 份 5,867,250.35 2.35 30 600340 华夏幸 福 5,856,430.89 2.35 31 002280 新世纪 5,819,470.99 2.33 32 300271 华宇软 件 5,718,261.57 2.29 33 600120 浙江东 方 5,517,708.12 2.21 34 300326 凯利泰 5,328,411.06 2.14 35 600685 广船国 际 5,260,521.67 2.11 36 601006 大秦铁 路 5,207,997.12 2.09 37 300034 钢研高 纳 5,101,025.19 2.05 38 000975 银泰资 源 4,818,808.82 1.93 39 002008 大族激 光 4,798,805.08 1.92 40 601231 环旭电 子 4,787,241.10 1.92 41 300020 银江股 份 4,695,046.48 1.88 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 51 页共 59 页 42 002475 立讯精 密 4,610,161.53 1.85 43 600765 中航重 机 4,525,412.24 1.81 44 002402 和而泰 4,435,237.75 1.78 45 000728 国元证 券 4,412,791.14 1.77 46 002497 雅化集 团 4,342,163.43 1.74 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 478,962,376.58 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 451,393,324.00 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 81,041,000.00 32.50 其中: 政策 性金 融债 81,041,000.00 32.50 4 企业债 券 132,943,000.00 53.31 5 企业短 期融 资券 19,992,000.00 8.02 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 233,976,000.00 93.83 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 52 页共 59 页 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 140201 14 国开 01 300,000 31,020,000.00 12.44 2 140218 14 国开 18 300,000 30,021,000.00 12.04 3 122664 12 葫芦岛 200,000 21,600,000.00 8.66 4 124820 14 济高债 200,000 20,430,000.00 8.19 5 124799 14 京鑫融 200,000 20,200,000.00 8.10 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 53 页共 59 页 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本 报告 期内 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 报告 编制 日前 一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 8.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 8.12.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 139,231.15 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,491,959.45 5 应收申 购款 701,341.99 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,332,532.59 8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 600754 锦江股 份 2,529,882.72 1.01 重大事 项 2 300359 全通教 育 1,551,648.11 0.62 重大事 项 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 54 页共 59 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 11,183 20,706.16 51,681,263.36 22.32% 179,875,776.95 77.68% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 10,143.40 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2014 年4 月30 日) 基金 份额 总额 206,276,995.18


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 288,975,028.66 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 263,694,983.53 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 231,557,040.31 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 55 页共 59 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2014 年9 月24 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 离任公 告》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 十次会 议审 议通 过, 李志 坚先生 不再 担任 公司 副总 经理。 2014 年 12 月 13 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 总经 理变 更公告 》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 十三次 会议 审议 通过 , 金 旭女士 不再 担任 公司 总经 理。2014 年12 月 11 日 起由公 司董 事长 陈勇 胜先 生代任 总经 理。 报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 2014 年 2 月 14 日中国 银行股份 有限 公司 公告 ,自 2014 年 2 月 13 日起, 陈四清先 生担 任本 行 行长。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师 事务所 的报 酬为 60,000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚 的情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 佣金 占当期 佣 金总量 的国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 56 页共 59 页 额的比 例 比例 中信证 券( 浙 江) 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 253,026,033.78 27.32% 230,353.11 29.99% - 长城证 券 1 161,279,364.48 17.42% 146,828.30 19.12% - 东吴证 券 1 148,921,231.47 16.08% 105,793.84 13.77% - 方正证 券 2 99,060,903.59 10.70% 70,372.78 9.16% - 安信证 券 1 83,278,456.81 8.99% 59,160.98 7.70% - 山西证 券 1 82,707,851.39 8.93% 75,296.81 9.80% - 齐鲁证 券 1 51,749,289.63 5.59% 47,112.67 6.13% - 东北证 券 1 43,852,764.77 4.74% 31,152.99 4.06% - 浙商证 券 1 2,153,312.62 0.23% 1,960.33 0.26% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1)资力 雄厚 ,信 誉良 好; (2)财务 状况 良好 ,各 项财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 公司具 有较 强的 研究 能力 , 能及时 、 全面 、 定期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析、 行 业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ;能根 据基 金投 资的 特 定要求 ,提 供专 门研 究报 告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租用 标 准的, 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 ( 包括 调整 名 单及 调整 原因 等) , 并经公 司批 准。 11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中信证 券( 浙 - - - - - - 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 57 页共 59 页 江) 高华证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 华创证 券 162,226,04 9.43 83.28% 3,963,90 0,000.00 87.54% - - 长城证 券 331,468.84 0.17% - - - - 东吴证 券 - - - - - - 方正证 券 2,052,518. 70 1.05% 217,000, 000.00 4.79% - - 安信证 券 - - - - - - 山西证 券 - - - - - - 齐鲁证 券 30,178,010 .18 15.49% 347,000, 000.00 7.66% - - 东北证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 基金合 同生 效公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-05-05 2 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 开放日 常申 购、 赎回 、 定 期 定额投 资业 务公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-05-07 3 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 基金经 理变 更公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-05-23 4 国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级 管理人 员及 其他 从业 人员 子公司 兼职 情况 公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-06-06 5 国泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开 放日常 转换 业务 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-06-28 6 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-07-02 7 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-08-19 8 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-09-04 9 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-09-05 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 58 页共 59 页 10 国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 离任 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-09-24 11 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-11-29 12 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-12-06 13 国泰基 金管 理有 限公 司总 经理变 更公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-12-13 14 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-12-17 15 关于国 泰安 康养 老定 期支 付混合 型证 券投 资 基金调 整定 期支 付比 率的 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-12-23 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 本报告期内,本基金托管 人中国银行的专门基金托 管部门的名称由托管及投 资者服务部更名为 托管业 务部 。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、关 于同 意国 泰安 康养 老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 2、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 3、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合型 证券 投资 基金 托管 协议 4、报 告期 内披 露的 各项 公告 5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 13.2 存放地点 本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点—— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层。 13.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2014 年年度报 告 第 59 页共 59 页 客户服 务中 心电 话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投 诉电 话: (021 )31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一五年三月三十 日