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国泰事件(020023)

国泰事件:2014年年度报告

国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 
 
 
 
 
国泰事件 驱动策 略股票 型证券 投资基 金 
2014 年年 度报告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年三 月三十 日国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 
第 2 页共 60 页 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 24 日复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告的财务资料经审计 ,普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了无保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 3 页共 60 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介


............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况


............................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明


................................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


............................................................................................................. 6 2.4 信息披 露方 式


................................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料


................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况


................................................................................. 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


............................................................................................................. 7 3.2 基金净 值表 现


................................................................................................................................. 7 3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况


..................................................................................................... 9 §4


管理人报告


........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................... 11 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................... 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................... 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................... 13 4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况


........................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


....................................................................... 14 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润分 配情 况的 说明


............................................................................. 15 §5


托管人报告


......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................... 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........... 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见


............................... 15 §6


审计报告


............................................................................................................................................. 15 6.1 管理层 对财 务报 表的 责任


............................................................................................................ 16 6.2 注册会 计师 的责 任


........................................................................................................................ 16 6.3 审计意 见


........................................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表


........................................................................................................................................ 17 7.1 资产负 债表


................................................................................................................................... 17 7.2 利润表


........................................................................................................................................... 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


............................................................................................... 20 7.4 报表附 注


....................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告


........................................................................................................................................ 47 8.1 期末基 金资 产组 合情 况


................................................................................................................ 47 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


................................................................................................ 47 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


.................................... 48 8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


............................................................................................ 49 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


........................................................................................ 52 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细


................................ 53 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


.................... 53国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 4 页共 60 页 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


................... 53 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


................................ 53 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


..................................................................... 53 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


...................................................................... 54 8.12 投资 组合 报告 附注


..................................................................................................................... 54 §9 基金份额持有人信息


............................................................................................................................ 55 9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................... 55 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


........................................................................ 56 9.3 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况


..................................... 56 §10 开放式基金份额变动


.......................................................................................................................... 56 §11 重大事件揭示


...................................................................................................................................... 56 11.1 基金 份额 持有 人大 会决议


.......................................................................................................... 56 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


......................................... 56 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


............................................................. 57 11.4 基金 投资 策略 的改 变


................................................................................................................. 57 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


...................................................................................... 57 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


..................................................... 57 11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


................................................................................. 57 11.8 其他 重大 事件


.............................................................................................................................. 59 §12 备查文件目录


...................................................................................................................................... 59 12.1 备查 文件 目录


............................................................................................................................. 59 12.2 存放 地点


...................................................................................................................................... 60 12.3 查阅 方式


...................................................................................................................................... 60 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 5 页共 60 页 §2


基金简 介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 基金简 称 国泰事 件驱 动股 票 基金主 代码 020023 交易代 码 020023 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月 17 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 101,199,552.04 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 深入挖 掘并 充分 理解 国内 经济增 长和 结构 转型 所带 来的事 件性 投资 机会 , 在积极 把握 宏观 经济 和市 场发展 趋势 的基 础上 精选 具有估 值优 势的 公司 股票进 行投 资, 力争 获取 超越业 绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略 本基金 通过 深入 挖掘 可能 对行业 或公 司的 当前 或未 来价值 产生 重大 影响 的事件 , 在积 极把 握宏 观 经济和 市场 发展 趋势 的基 础上 , 将 事件 性因 素作 为投资 的主 线, 并将 事件 驱动投 资策 略贯 彻到 本基 金的投 资管 理中 。 具体而 言, 本基 金的 投资 策略分 三个 层次 : 首 先是 大类资 产配 置, 即采 用 基金管 理人 的资 产配 置评 估模型 (Melva ) ,依 据对 宏观经 济、 企业 盈利 、 流动性 、 估值 等相 关因 素 的分析 判断 确定 不同 资产 类别的 配置 比例 ; 其次 是行业 配置 , 即从 估值 水 平和发 展前 景两 个角 度出 发, 注重 事件 性因 素对 行业影 响的 分析 , 采取 定 性和定 量分 析相 结合 的方 法, 对行 业进 行优 化配 置和动 态调 整; 最后, 在 大类资 产配 置和 行业 配置 的基础 上, 通过 对影 响 上市公 司当 前及 未来 价值 的事件 性因 素进 行全 面的 分析 , 深 入挖 掘受 益于 事件因 素或 市场 估值 未能 充分体 现事 件影 响的 上市 公司股 票 , 在 综合 考虑 投资组 合的 风险 和收 益的 前提下 , 完成 本基 金投 资 组合的 构建 , 并依 据事国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 6 页共 60 页 件影响 的深 入对 其进 行动 态调整 。 业绩比 较基 准 沪深300 指数收 益率×80% +中证 综合 债券 指数 收益 率×20% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 股 票型基 金的 风险 高于 混合 型基金 、 债券 型基 金和 货币市 场基 金, 属于 较高 风险、 相对 较高 预期 收益 的品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 林海中 田青 联系电 话 021-31081600转 010-67595096 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 (021 )31089000, 400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 注册地 址 上海市 世纪 大道100 号上 海环 球金融 中心39楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号 办公地 址 上海市 虹口 区公 平路18号8 号 楼嘉昱 大厦16层-19 层 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号 院1 号楼 邮政编 码 200082 100033 法定代 表人 陈勇胜 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.gtfund.com 基金年 度报告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所(特 上海市 湖滨 路202 号普华 永道中 心 11 楼 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 7 页共 60 页 殊普通 合伙 ) 注册登 记机 构 国泰基金管理有限公司登记注册 中心 上海市 虹口 区公 平路18 号8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 36,559,837.51 18,334,500.60 146,060.72 本期利 润 20,137,171.36 39,625,150.08 15,532,919.11 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1113 0.2468 0.0919 本期加 权平 均净 值利 润率 7.82% 17.91% 9.36% 本期基 金份 额净 值增 长率 19.16% 36.29% 10.63% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配利 润 53,032,651.64 40,129,038.17 -305,228.54 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5240 0.1690 -0.0024 期末基 金资 产净 值 176,165,753.81 346,909,799.71 135,019,506.75 期末基 金份 额净 值 1.741 1.461 1.072 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份 额累 计净 值增 长率 74.10% 46.10% 7.20% 注: (1 ) 本期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投资收益 、 其他收 入 (不含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 ①-③ ②-④ 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 8 页共 60 页 ② 准差④ 过去三 个月 18.92% 1.47% 34.88% 1.31% -15.96% 0.16% 过去六 个月 27.92% 1.29% 49.45% 1.06% -21.53% 0.23% 过去一 年 19.16% 1.37% 42.57% 0.97% -23.41% 0.40% 过去三 年 79.67% 1.33% 43.68% 1.04% 35.99% 0.29% 自基金 合同 生 效起至 今 74.10% 1.27% 22.52% 1.05% 51.58% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比 较


国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2011 年8 月 17 日 至 2014 年 12 月 31 日) 注:本 基金 合同 生效 日为2011 年8 月17 日。 本基 金在六 个月 建仓 期结 束时 ,各项 资产 配置 比例 符 合合同 约定 。 3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 柱形 对比 图 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 9 页共 60 页 注: 本基金 合同 于 2011 年8 月17 日 生效, 截止 至2011 年 12 月31 日未 满一 年 , 按实 际存 续期 计算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 成立 至今 尚未 进行 利润分 配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于1998 年3 月 5 日, 是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号文 批准 的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 49 只 开放式 证券 投资 基金 :国 泰金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 ( 包 括2 只 子基金 , 分 别为 国泰 金龙 行业精 选证 券投 资基 金、 国泰金 龙债 券证 券投 资基 金) 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰 金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合 型证券 投资 基金 (由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深300 指数 证券 投资 基金 (由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ) 、 国泰 双利 债券证 券投国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 10 页共 60 页 资基金、国泰区位优势股 票型证券投资基金、国泰 中小盘成长股票型证券投 资基金(LOF ) (由金盛 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经典股票 型证 券投 资基 金 (LOF)、上 证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰 信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板 300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗 商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信 用债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金 泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 (由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资 基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金 、国泰估值优势股票型证 券投资基金(LOF)(由 国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ) 、 上证5 年期国 债交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年期国 债交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100 交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投 资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国 泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰民益灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、国 泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老 定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰金鑫股票型证券 投资基 金 ( 由金 鑫证 券投 资基金 转型 而来 ) 、 国泰 新 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国泰 国证 食 品饮料 行业 指数 分级 证券 投资基 金、 国泰 创利 债券 型证券 投资 基金 (由 国泰 6 个月 短期 理财债 券型 证券投 资基金转 型而 来) 。另外, 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格, 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年11 月 19 日,本基金 管理 人获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日, 本 基金管 理人 成为 首批 获准 开展特 定客 户资 产管 理 业务 ( 专户 理财) 的基 金公 司之一 , 并 于3 月 24 日经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 (QDII) 资格,成为目前业内少数 拥有“全牌照”的基金公 司之一,囊括了公募基金 、社保、年金、专户理 财和QDII 等管 理业 务资 格。 4.1.2基金经理(或基金经 理小组 )及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 11 页共 60 页 王航 本基金 的基 金 经理、 国泰 金 鑫股票 (原 国 泰金鑫 封闭 ) 、 国泰金 龙行 业 混合、 国泰 国 策驱动 混合 、 国泰金 马稳 健 混合的 基金 经 理、权 益投 资 总监 2011-08-1 7 - 14 年 硕士研 究生 ,CFA , 曾 任职 于南方 证券有 限公 司;2003 年 1 月加盟 国泰基金管理有限公司;历任社 保 111 组合 基金 经理 助理 、国泰 金鹿保本基金和国泰金象保本基 金经理助理、国泰金马稳健混合 的基金经理助理、国泰金牛创新 股票的 基金 经理 助理 ;2008 年 5 月至2012 年1 月 任国 泰金 龙行业 精选证券投资基金的基金经理, 2010 年4 月至2014 年9 月 兼任金 鑫证券投资基金的基金经理, 2011 年 8 月 起兼 任国 泰事 件驱动 策略股票型证券投资基金的基金 经理,2013 年 9 月起 兼任 国泰金 龙行业精选证券投资基金的基金 经理,2014 年 2 月起 兼任 国泰国 策驱动灵活配置混合型证券投资 基金的 基金 经理 ,2014 年 3 月起 兼任国泰金马稳健回报证券投资 基金的 基金 经理 ,2014 年 9 月起 兼任国泰金鑫股票型证券投资基 金(原金鑫证券投资基金)的基 金经理 。2013 年9 月至 2014 年3 月任投 资副 总监,2014 年 3 月起 任权益 投资 总监 。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同 生 效日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 12 页共 60 页 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1公平交易制度和控制 方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包括授 权、 研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 (三)公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资 信息相 互隔 离。 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能,确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五)公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六) 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 4.3.2公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我 们发 现有 效配 对溢 价率均 值大 部分 在1% 数量级及以 下, 且大 部分 溢 价率均 值通 过95% 置信度 下等 于 0 的t 检验。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 13 页共 60 页 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数≥30 ) ,溢 价率 均值大部 分在 1% 数量 级及 以下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.3异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,本 基金 与基 金管理 人旗 下国 泰沪 深 300 指数 证券 投资基 金和 国 泰国证 医药 卫生 行 业指数分级证券投资基金 各发生一次同日反向交易 且成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情 况, 国泰 沪深 300 指数证 券投 资基 金和 国泰 国证医 药卫 生行 业指 数分 级证券 投资 基金 均为 以 完全复制为目标的指数基 金,本报告期内未发现本 基金有可能导致不公平交 易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2014 年市场 先抑 后扬 , 7 月 之后在 大盘 蓝筹 股带 领下 市场大 幅上 涨, 上证 指数 全 年上涨 超过50%。 宏观基 本面 与股 市冰 火两 重天, 经济 走势 疲弱, 12 月中采 制造 业PMI 为 50.1%,创 2014 年年 内最 低, 新订单、购进价格、原材 料库存、就业处于底部回 落趋势。本基金全年维持 高股票仓位,重点配置 金融、 汽车 、机 械等 行业 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 本基金 在2014 年的 净值 增长率 为 19.16% ,同 期业 绩比较基 准为 42.57 % 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望2015 年, 在实 体经 济 疲软 、 依靠 内生 动力 难以 有效复 苏的 背景 下, 政策 走向和 改革 进展 仍 是左右资本市场起落的关 键因素。我们认为财政支 持与金融宽松政策将会继 续,不排除政策加码的 可能性 ;2015 年是 全面 深 化改革 的关 键之 年, 一些 重大改 革措 施有 望陆 续出 台,对 打破 行业 垄断 、国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 14 页共 60 页 国企增效的预期将提升市 场整体的风险偏好。由于 去年四季度市场上涨过快 ,加上两融推波助澜势 必引发监管层关注,相关 监管政策的出台无疑会加 大市场震荡幅度,但左右 市场走势的几个关键因 素并未 发生 改变 , 因此我 们乐观 看待 2015 年 市场 走 势。 从中期 角度 看, 在流 动性持 续宽 松以 及国 企 改革加快推进的大背景下 ,低估值的大盘蓝筹股仍 有估值提升空间,但在货 币政策进一步宽松之前 的等待阶段,估值修复行 情将从金融、地产、建筑 等大盘蓝筹品种转向中大 盘的白马成长股,我们 看好低估值、业绩增速稳 定的家电、汽车、食品饮 料、医药板块中的龙头品 种;由于原油等大宗原 材料价格大幅下跌,加上 国内压缩产能,部分中游 行业毛利率出现企稳改善 迹象,本身估值较低, 如果受到例如国企改革等 事件性因素驱动,将是较 好的配置时机;投资主题 方面,安全、信息化、 环保这 些社 会经 济发 展所 遇到的 瓶颈 因素 仍是 本基 金2015 年关注 的重 点; 互联网对 传统 行业 的渗 透 正在加速进行,互联网之 于目前中国的意义不仅仅 是渠道或者平台,更是在 改革过程中,促进各行 各业打 破垄 断、 推进 市场 化的重 要手 段, 理应 引起 足够重 视。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,本基金管理 人从合规运作、维护基金 份额持有人合法利益的角 度出发,完善内部 控制制度和流程,加强日 常监察力度,推动内控体 系和制度措施的落实;在 对基金投资运作和公司 经营管理的合规性监察方 面,通过实时监控、报表 揭示、定期检查、专项检 查等方式,及时发现情 况、提 出改 进建 议并 跟踪 改进落 实情 况。 本期 内重 点开展 的监 察稽 核工 作包 括: 1、 全面 开展 对公 司各 项业 务的稽 核监 察, 对公 司内 控缺失 、 薄 弱环 节和 风险 隐患做 到及 时发 现, 提前防 范, 确保 投资 管理 、基金 销售 和后 台运 营等 业务领 域的 稳健 合规 运作 。 2、 根 据基 金监 管法 律法 规 的相关 要求 及业 务发 展变 化, 优化公 司内 控和 风险 管理 , 更新 完善 内 控制度和业务流程,推动 全员全过程风险管理和风 险控制责任制,并进行持 续监督,跟踪检查执行 情况。 3、 注重 对员 工行 为规 范 和 职业素 养的 教育 与监 察, 并通过 开展 法规 培训 、 业 务学习 等形 式, 提 升员工 的诚 信规 范和 风险 责任意 识。 今后本基金管理人将继续 以“诚信勤勉为投资人服 务”为宗旨,不断提高内 部监察稽核和风险 控制工作的科学性和实效 性,在完善内部控制体系 、有效防范风险的基础上 ,确保基金资产的规范 运作, 维护 基金 份额 持有 人的合 法利 益, 争取 以更 好的收 益回 报基 金份 额持 有人。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 15 页共 60 页 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责,成员包括基金 核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干,均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业 经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相 关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ,一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。 4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。报 告期 内, 本基 金未 实施利 润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 §6


审计报告 普华永 道中 天审 字((2015))第21545 号 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人: : 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 16 页共 60 页 我们审 计了 后附 的国 泰事 件驱动 策略 股票 型证 券投 资基金((以下简 称“ 国泰 事 件驱 动股 票基 金”)) 的财务 报表 , 包括2014 年12 月31 日的 资产 负债 表、 2014 年度 的利 润表 和所 有者权 益(( 基金 净值)) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 6.1 管理层对财务报表的 责任 编制和公允列报财务报表是国泰事件驱动股票基金 的基金管理人 国泰基金管理有限公司 管 理层的 责任 。这 种责 任包 括: (1)按照企 业会 计准 则和 中国证券 监督 管理 委员 会(( 以下简 称 “ 中国证 监会 ”)) 发布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 财务 报表 ,并 使其 实现公 允反 映; (2) 设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ,以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出 会计估 计的 合理 性, 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认 为 , 上 述国 泰事 件驱 动股票 基金 的 财务 报表 在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在 财务 报表附注中所列示的中国 证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作 编制,公允反映了国泰 事件驱 动股 票基 金2014 年12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情况。 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


汪棣


魏佳亮 上海市 湖滨 路202 号普华 永道中 心 11 楼 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 17 页共 60 页 2015 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 7,256,348.30 25,352,861.05 结算备 付金


1,220,470.14 661,534.73 存出保 证金


103,522.39 88,936.63 交易性 金融 资产 7.4.7.2 172,144,674.17 335,124,477.00 其中: 股票 投资


166,132,674.17 315,866,869.50 基金投 资


- - 债券投 资


6,012,000.00 19,257,607.50 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


1,662,354.28 2,935,788.26 应收利 息 7.4.7.5 64,605.37 364,827.04 应收股 利


- - 应收申 购款


324,270.71 5,055,069.37 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


182,776,245.36 369,583,494.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 18 页共 60 页 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


4,485,838.50 6,076,390.81 应付赎 回款


1,024,119.02 15,582,878.53 应付管 理人 报酬


229,231.25 462,187.92 应付托 管费


38,205.20 77,031.33 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 771,214.09 356,503.62 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 61,883.49 118,702.16 负债合计


6,610,491.55 22,673,694.37 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 101,199,552.04 237,380,687.97 未分配 利润 7.4.7.1 0 74,966,201.77 109,529,111.74 所有者权益合计


176,165,753.81 346,909,799.71 负债和所有者权益总 计


182,776,245.36 369,583,494.08 注:报 告截 止日 2014 年12 月31 日,基 金份 额净 值1.741 元, 基金 份额 总额101,199,552.04 份。





7.2 利润表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 19 页共 60 页 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 一、收入


28,097,514.61 45,258,017.20 1.利息 收入


347,395.76 330,861.52 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.1 1 113,665.03 98,575.19 债券利 息收 入


233,730.73 232,286.33 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


43,798,012.82 23,171,973.48 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.1 2 40,971,501.21 22,017,793.42 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.1 3 330,057.96 -16,757.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.1 4 - - 股利收 益 7.4.7.1 5 2,496,453.65 1,170,937.06 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) 7.4.7.1 6 -16,422,666.15 21,290,649.48 4.汇兑 收益 (损失 以 “-” 号填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.1 7 374,772.18 464,532.72 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 20 页共 60 页 减:二、费用


7,960,343.25 5,632,867.12 1.管 理人 报酬


3,872,812.68 3,303,889.54 2.托 管费


645,468.77 550,648.32 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.1 8 3,048,632.17 1,378,046.34 5.利 息支 出


9,908.40 20,842.42 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


9,908.40 20,842.42 6.其 他费 用 7.4.7.1 9 383,521.23 379,440.50 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 20,137,171.36 39,625,150.08 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)


20,137,171.36 39,625,150.08 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 237,380,687.97 109,529,111.74 346,909,799.71 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 20,137,171.36 20,137,171.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -136,181,135.93 -54,700,081.33 -190,881,217.26 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 21 页共 60 页 (净值 减少 以 “- ”号 填 列) 其中:1.基金申 购款 116,389,967.09 59,663,027.36 176,052,994.45 2.基金 赎回 款 -252,571,103.02 -114,363,108.69 -366,934,211.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 101,199,552.04 74,966,201.77 176,165,753.81 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 125,999,848.83 9,019,657.92 135,019,506.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 39,625,150.08 39,625,150.08 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值 减少 以 “- ”号 填 列) 111,380,839.14 60,884,303.74 172,265,142.88 其中:1.基金申 购款 420,991,258.34 171,223,005.38 592,214,263.72 2.基金 赎回 款 -309,610,419.20 -110,338,701.64 -419,949,120.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 237,380,687.97 109,529,111.74 346,909,799.71 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 22 页共 60 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至7.4 ,财务 报表 由下 列负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陈勇 胜,主 管会 计工 作负 责人 :张琼 ,会 计机 构负 责人 :王嘉 浩 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以 下简称“中国证 监会”) 证 监许可[2011] 第883 号 《关 于核准 国泰 事件 驱动 策略 股票型 证券 投资 基金 募集的批复》核准,由国 泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《国泰事 件驱动 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 负责公 开募集 。 本基金 为契 约型 开放式 , 存续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,730,951,151.44 元, 业经 普华 永 道中天 会计 师事 务所 有 限公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第318 号验资 报告 予以验证 。 经向中国 证监 会备案, 《国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年 8 月 17 日正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总 额为 1,731,122,191.51 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 171,040.07 份基 金份额 。本 基金 的基 金管理 人为 国泰 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 事件驱 动策 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的有关 规定 , 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票( 包含 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券 、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证券 、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的 60%-95% ; 债 券、 货币 市场 工具、 权证 、 资产 支持 证 券及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他 资产不高于基金资产的 40% ,其中,基金保留的现金 或者到期日在一年以内的 政府债券的比例合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金的 业绩 比较 基准 为:沪 深 300 指数 收益 率 X 80%+中证综 合债 券 指数收 益率 X 20%。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于2015 年 3 月 26 日批准 报出 。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 23 页共 60 页 则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称“企业会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号<年度报 告和 半年 度报 告>》 、中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《国泰事件驱 动策略股票 型证券投资基金基金合同 》和在财务报表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金2014 年12 月 31 日的财 务状 况以 及 2014 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1)金融资 产的 分类 金融资 产于 初始 确认 时分 类为: 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金现 无金 融资 产分类为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 和衍生工具(主要为权证投 资)分类为以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产。除衍 生工具所产生的金融资产 在资产负债表中以衍生 金融资产列示外,以公允 价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融资产在 资产负债表中以交易性 金融资 产列 示。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项 是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 24 页共 60 页 (2)金融负 债的 分类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和各 类应付 款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息,单独确 认为应收项目。应收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的, 予以 终止确 认:(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ; (2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方;或者 (3) 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报 酬,但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定公允价值并进 行估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估 值 日无交 易, 但最近 交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的,按最近交易国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 25 页共 60 页 日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。 (2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如 估值 日无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。 (3)当金融 工具 不存 在活 跃市场 , 采用市 场参 与者 普遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有 可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模 型等。 采用 估值 技术 时, 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数, 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定 权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结 算时,金融资产与金 融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包 括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累计 亏损) 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债 券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 26 页共 60 页 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按 直线法 计算 。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红 利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数,包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金 等,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分;若期末 未分配利润的未实现部 分为负 数, 则期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 , 即 已实现 部分 相 抵未实 现部 分后 的余 额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信 息。经营分部是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成 部 分能够在日常活动中产生 收入、发生费用;(2) 本 基金的基金管理人能够定 期评价该组成部分的经 营成果,以决定向其配 置 资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部 分的财务状况、经营成 果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经 营分部具有相似的经济特 征,并且满足一定条件 的,则 合并 为一 个经 营分 部。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 27 页共 60 页 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下: (1)


对于证券交易所上市 的股票和债券,若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基 金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一 步规 范证券投资基金估值 业务的 指导 意见 》 , 根据 具 体情况 采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的 通知 》 提供 的指数 收益 法等 估值 技术 进行估 值。 (2)


在银行间同业市场交 易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准 则>估值业务及份额净值计 价有关事项的通知》采用 估值技术确定公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场债券按现金流量 折现法估值,具体估值模 型、参数及结果由中央 国债登 记结算有 限责 任公 司独立 提供 。 7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 财政部 于2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第39 号—— 公允价值 计量 》 、 《企 业会 计准则 第 40 号—— 合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第41 号—— 在其 他主 体 中权益 的披 露》 和修 订后 的 《企 业会 计准 则第2 号—— 长期 股权 投资 》 、 《企业会 计准 则第 9 号—— 职工薪 酬》 、 《企业 会计 准 则第30 号—— 财务 报表 列报》 、 《企 业会 计准 则第33 号—— 合并财 务报 表》 以及 《企 业会 计准 则第 37 号——金融工 具列 报》 , 要求除 《企 业会 计准 则第37 号——金融工 具列 报》 自2014 年度 财务 报表 起施 行外, 其他准 则自 2014 年7 月 1 日 起施 行。 上述 准则对 本基 金本 报告 期无 重大影 响。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 28 页共 60 页 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其他相关 财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列示 如下: (1)以发行 基金 方式 募集 资金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征收营 业税 。 基金买 卖股票 、 债券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 股票、 债券的 差价 收入 , 股 权的 股息、 红利 收入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3)对基金 取得 的企 业债 券利息收 入, 应由发 行债 券的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月1 日 起, 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期限 在1 个月 以 内(含 1 个月)的,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂 减按50% 计入 应纳 税所得额 ; 持股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收 入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日 起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上 述所得统一适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 活期存 款 7,256,348.30 25,352,861.05 定期存 款 - - 其他存 款 - - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 29 页共 60 页 合计 7,256,348.30 25,352,861.05


7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 146,310,945.68 166,132,674.17 19,821,728.49 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 6,027,120.00 6,012,000.00 -15,120.00 银行间 市场 - - - 合计 6,027,120.00 6,012,000.00 -15,120.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 152,338,065.68 172,144,674.17 19,806,608.49 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 279,660,801.36 315,866,869.50 36,206,068.14 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 19,234,401.00 19,257,607.50 23,206.50 银行间 市场 - - - 合计 19,234,401.00 19,257,607.50 23,206.50 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 30 页共 60 页 合计 298,895,202.36 335,124,477.00 36,229,274.64 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均未持 有衍 生金 融工 具。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。 7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,353.78 2,797.11 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结算备 付金 利息 604.21 327.63 应收债 券利 息 61,596.16 361,645.79 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 0.07 12.51 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 51.15 44.00 合计 64,605.37 364,827.04 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应付交易费用 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 31 页共 60 页 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 771,049.09 356,328.62 银行间 市场 应付 交易 费用 165.00 175.00 合计 771,214.09 356,503.62 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 1,883.49 58,702.16 预提费 用 60,000.00 60,000.00 合计 61,883.49 118,702.16 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 237,380,687.97 237,380,687.97 本期申 购 116,389,967.09 116,389,967.09 本期赎 回( 以“-”号填 列) -252,571,103.02 -252,571,103.02 本期末 101,199,552.04 101,199,552.04 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 40,129,038.17 69,400,073.57 109,529,111.74 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 32 页共 60 页 本期利 润 36,559,837.51 -16,422,666.15 20,137,171.36 本期基金份额交易产生的 变动数 -23,656,224.04 -31,043,857.29 -54,700,081.33 其中: 基金 申购 款 21,057,347.57 38,605,679.79 59,663,027.36 基金赎 回款 -44,713,571.61 -69,649,537.08 -114,363,108.69 本期已 分配 利润 - - - 本期末 53,032,651.64 21,933,550.13 74,966,201.77 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 99,438.55 83,626.66 定期存 款利 息收 入 0.00 - 其他存 款利 息收 入 0.00 - 结算备 付金 利息 收入 10,294.98 7,673.05 其他 3,931.50 7,275.48 合计 113,665.03 98,575.19


7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日 至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 1,058,830,384.47 402,626,631.01 减:卖 出股 票成 本总 额 1,017,858,883.26 380,608,837.59 买卖股 票差 价收 入 40,971,501.21 22,017,793.42 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 33 页共 60 页 31 日 31 日 卖出债 券 ( 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ) 成交 总额 31,919,298.09 11,810,587.55 减:卖出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 30,751,411.00 11,507,057.00 减:应收利 息总 额 837,829.13 320,287.55 买卖债 券 ( 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ) 差价 收入 330,057.96 -16,757.00 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,496,453.65 1,170,937.06 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 2,496,453.65 1,170,937.06 7.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 1.交易 性金 融资 产 -16,422,666.15 21,290,649.48 ——股票投 资 -16,384,339.65 21,269,974.48 ——债券投 资 -38,326.50 20,675.00 ——资产支 持证 券投 资 - - ——基金投 资 - - ——贵金属 投资 - - 2.衍生 工具 - - ——权证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -16,422,666.15 21,290,649.48 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 34 页共 60 页 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 基金赎 回费 收入 337,503.74 388,871.09 基金转 换费 收入 37,268.44 59,968.04 其他 - 15,693.59 合计 374,772.18 464,532.72 注:1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本基金 的转 换费 由申 购补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中转 出基金的 赎回 费的 25% 归 入转出 基金 的基 金资 产。


7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 交易所 市场 交易 费用 3,047,292.17 1,377,196.34 银行间 市场 交易 费用 1,340.00 850.00 合计 3,048,632.17 1,378,046.34 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月 31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 审计费 用 60,000.00 60,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行汇 划费 用 4,321.23 1,440.50 债券帐 户服 务费 18,000.00 18,000.00 上清所 证书 费 1,200.00 - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 35 页共 60 页 合计 383,521.23 379,440.50 7.4.8或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表报出日 2015 年3 月26 日, 本基 金并 无 须作披 露的 资产 负债 表日 后事项 。 7.4.9关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 宏源证 券股 份有 限公 司(“宏源证 券”) 基金销 售机 构、 受 中国 建 投控制 的公 司 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人的控 股子 公司 中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投”) 基金管 理人 的控 股股 东 注:1) 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2)申万 宏源 集团 股份 有限 公司( 以下 简称“申万宏 源”)发行 股份 吸收 合并 宏源证 券股 份有 限公 司 (以下 简称“宏源证 券” ) 的申 请已 获得 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可 [2014]1279 号批复 的 核准。 宏源 证券 股票 (股 票代码 :000562 )已 自 2014 年 12 月10 日开 始连 续停牌, 并于 2015 年1 月26 日起 在深 圳证 券交 易 所终止 上市 。 在换 股实 施 股权登 记日 (2015 年 1 月23 日)收市后,宏源 证券股 票实 施换 股转 换成 申万宏 源A 股股 票, 并于2015 年 1 月 26 日在 深圳 证券交 易所 上市 及挂 牌 交易。


7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期


上年度 可比 期间 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 36 页共 60 页 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 宏源证 券 - - 116,177,637.35 12.19% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.3 债券交易 金额单 位:人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 宏源证 券 - - 4,085,460.82 30.76% 7.4.10.1.4 债券回购交易 金额单 位:人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 宏源证 券 - - 3,000,000.00 12.77% 7.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金 金额单 位:人民 币元 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 37 页共 60 页 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 宏源证 券 105,765.56 12.21% - - 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,872,812.68 3,303,889.54 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,035,499.55 978,441.64 注:支 付基 金管 理人 国泰基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年天数 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 645,468.77 550,648.32 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.25%的年费率 计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 38 页共 60 页 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含回购) 交易 。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31 日 期初持 有的 基金 份额 24,287,994.45 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 24,287,994.45 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 24,287,994.45 24,287,994.45 期末持有的基金份额占基金总 份额比 例 24.00% 10.23% 注:关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的, 均遵 照本 基金公 告的 费率 执行 。


7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 7,256,348.30 99,438.55 25,352,861.05 83,626.66 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 39 页共 60 页 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未有 在承 销期 间参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 7.4.12 期末(2014 年12 月31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增发证 券 而于期 末持有的 流通 受限 证券 。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位:人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位 :股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60003 5 楚天高 速 2014-1 2-22 重大事 项 4.51 - - 4,401.00 19,671.89 19,848.51 - 60012 9 太极集 团 2014-1 2-17 重大事 项 16.98 - - 1,201.00 19,001.70 20,392.98 - 60023 6 桂冠电 力 2014-1 2-04 重大事 项 4.70 2015-0 1-30 5.17 20,316.00 89,244.24 95,485.20 - 00088 3 湖北能 源 2014-1 1-18 重大事 项 6.43 - - 1.00 6.45 6.43 - 00232 9 皇氏集 团 2014-1 2-01 重大事 项 27.85 2015-0 1-30 27.61 1.00 25.49 27.85 - 00250 9 天广消 防 2014-0 8-19 重大事 项 14.94 - - 99,999.00 1,080,915.2 5 1,493,985. 06 - 30014 4 宋城演 艺 2014-1 2-18 资产重 组 30.12 2015-0 3-18 33.13 1.00 26.39 30.12 - 30016 8 万达信 息 2014-1 2-31 重大事 项 46.20 2015-0 1-08 44.50 210,706.0 0 4,915,397.2 2 9,734,617. 20 - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 40 页共 60 页 注: 本基 金截 至2014 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。


7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.13 金融工具风险 及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金为股票型基金,股 票型基金的风险高于混合 型基金、债券型基金和货 币市场基金,属于 较高风险、相对较高预期 收益的品种。本基金投资 的金融工具主要包括股票 投资、债券投资及权证 投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的 基金管理人从事风险管理 的主要目标是争取将以上 风险控制在限定的范围 之内, 使本 基金 在风 险和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现“风险和 收益 相匹 配”的风险 收益 目标 。 本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施;在业务操作层面 ,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控 ,公司具体的风险管理职 责由风险管理部和稽核监 察部负责,组织、协调 并与各业务部门一道,共 同完成对法律风险、投资 风险、操作风险、合规风 险等风险类别的管理, 并定期向公司专门的风险 管理委员会报告公司风险 状况。风险管理部和稽核 监察部由督察长分管, 配置有 法律 、风 控、 审计 、信息 披露 等方 面专 业人 员。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析 的角度出发,根据本基金 的投资目标,结合基金资 产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标 、模型,日常的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 41 页共 60 页 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存 款存放 在本 基金 的托 管行 中国建 设银 行, 因 而与 银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大。 本基 金在交 易所 进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为 交易对手完成证券交收和 款项清算,违约风险可 能性很小;在银行间同业 市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 于 2014 年12 月31 日, 本 基金未 持有 除国 债、 央 行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2013 年12 月31 日: 未持 有)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的股票 市值不超过基金资产净值 的 10%,且本基金与由本 基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家 公司发行的证券不得超过 该证券的 10%。本基金所 持所有证券均在证券交 易所上 市, 因此除 附 注7.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外, 其 余 均能根据本基金的基金管 理人的投资意图以合理的 价格适时变现。此外,本 基金可通过卖出回购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ,其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。 于2014 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 42 页共 60 页 息,可赎回基金份额净值( 所有者权益)无固定到期日 且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到 期现金 流量 。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付 金及债 券投 资等 。


7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2014 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 7,256,348.30 - - - 7,256,348.30 结算备 付金 1,220,470.14 - - - 1,220,470.14 存出保 证金 103,522.39 - - - 103,522.39 交易性 金融 资产 6,012,000.00 - - 166,132,674.17 172,144,674. 17 应收证 券清 算款 - - - 1,662,354.28 1,662,354.28 应收利 息 - - - 64,605.37 64,605.37 应收申 购款 - - - 324,270.71 324,270.71 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 43 页共 60 页 资产总 计 14,592,340.83 - - 168,183,904.53 182,776,245. 36 负债








应付证 券清 算款 - - - 4,485,838.50 4,485,838.50 应付赎 回款 - - - 1,024,119.02 1,024,119.02 应付管 理人 报酬 - - - 229,231.25 229,231.25 应付托 管费 - - - 38,205.20 38,205.20 应付交 易费 用 - - - 771,214.09 771,214.09 其他负 债 - - - 61,883.49 61,883.49 负债总 计 - - - 6,610,491.55 6,610,491. 55 利率敏 感度 缺口 14,592,340.83 - - 161,573,412.98 176,165,753. 81 上年度末 2013 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 25,352,861.05 - - - 25,352,861.0 5 结算备 付金 661,534.73 - - - 661,534.73 存出保 证金 88,936.63 - - - 88,936.63 交易性 金融 资产 18,906,900.00 - 350,707.50 315,866,869.50 335,124,477. 00 应收证 券清 算款 - - - 2,935,788.26 2,935,788.26 应收利 息 - - - 364,827.04 364,827.04 应收申 购款 57,702.60 - - 4,997,366.77 5,055,069.37 资产总 计 45,067,935.01 - 350,707.50 324,164,851.57 369,583,494. 08 负债








应付证 券清 算款 - - - 6,076,390.81 6,076,390.81 应付赎 回款 - - - 15,582,878.53 15,582,878.5 3 应付管 理人 报酬 - - - 462,187.92 462,187.92 应付托 管费 - - - 77,031.33 77,031.33 应付交 易费 用 - - - 356,503.62 356,503.62 其他负 债 - - - 118,702.16 118,702.16 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 44 页共 60 页 负债总 计 - - - 22,673,694.37 22,673,694.3 7 利率敏 感度 缺口 45,067,935.01 - 350,707.50 301,491,157.20 346,909,799. 71 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例为3.41% (2013 年12 月 31 日:5.55%) , 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2013 年 12 月 31 日:同 )。


7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响, 也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中,采用“自上而下”的 策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建 的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析 ,选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人 定期结合宏观及微观环境 的变化,对投资策略、资 产配置、投资组合进行修 正,来主动应对可能发 生的市 场价 格风 险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%—95% ;债券、货币市 场工具、权证、资产支持 证券及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 45 页共 60 页 他资产不高于基金资产的 40%,其中,基金保留的现 金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例合 计不低 于基 金资 产净 值的5%。 此外 , 本基 金的 基金 管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 , 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量, 包 括 VaR(Value at Risk)指标等来测 试本 基金 面临 的 潜在价 格风 险, 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。 7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位:人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性 金融 资产 -股 票投 资 166,132,674.17 94.30 315,866,869.50 91.05 交易性 金融 资产—基金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 合计 166,132,674.17 94.30 315,866,869.50 91.05 7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 假设 除沪 深 300 指数 外其 他市 场变量 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 沪深300 指数上 升 5% 增加 约 702 增加 约 1,356 沪深300 指数下 降 5% 减少 约 702 减少 约 1,356 7.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1)公允价 值 (a)金融工 具公 允价 值计 量的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 46 页共 60 页 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具 (i)各层次 金融 工具 公允 价值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为160,780,280.82 元, 属于第 二层 次的余 额为 11,364,393.35 元, 无 属于 第三 层次 的余额(2013 年12 月31 日:第一层 次 319,666,977.00 元,第二层 次 15,457,500.00 元, 无第三 层 次)。 (ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大事 项停 牌、 交易不 活跃(包括涨 跌停 时的交易 不活 跃)、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额 无。 (c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具 于2014 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年12 月31 日: 同)。 (d)不以公 允价 值计 量的 金融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 47 页共 60 页 (2)除公允 价值 外, 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 166,132,674.17 90.89 其中: 股票 166,132,674.17 90.89 2 固定收 益投 资 6,012,000.00 3.29 其中: 债券 6,012,000.00 3.29 资产支 持证 券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买断式 回购 的买 入返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,476,818.44 4.64 7 其他各 项资 产 2,154,752.75 1.18 8 合计 182,776,245.36 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 48 页共 60 页 B 采矿业 2,376,656.38 1.35 C 制造业 76,077,428.36 43.19 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,926,021.63 2.23 E 建筑业 15,591,236.18 8.85 F 批发和 零售 业 3,082,420.35 1.75 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,622,428.51 2.06 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,196,997.20 5.79 J 金融业 35,455,906.20 20.13 K 房地产 业 10,444,146.51 5.93 L 租赁和 商务 服务 业 5,359,402.73 3.04 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 30.12 0.00 S 综合 - - 合计 166,132,674.17 94.30 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 601318 中国平 安 191,375 14,297,626.25 8.12 2 002415 海康威 视 444,466 9,942,704.42 5.64 3 300168 万达信 息 210,706 9,734,617.20 5.53 4 002588 史丹利 236,902 9,227,332.90 5.24 5 000786 北新建 材 320,016 8,090,004.48 4.59 6 600388 龙净环 保 218,000 7,630,000.00 4.33 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 49 页共 60 页 7 600657 信达地 产 860,251 7,019,648.16 3.98 8 600587 新华医 疗 223,502 7,002,317.66 3.97 9 601988 中国银 行 1,416,600 5,878,890.00 3.34 10 002400 省广股 份 247,319 5,359,402.73 3.04 11 601668 中国建 筑 722,800 5,261,984.00 2.99 12 600016 民生银 行 477,300 5,193,024.00 2.95 13 000625 长安汽 车 313,842 5,156,424.06 2.93 14 002271 东方雨 虹 151,100 5,037,674.00 2.86 15 002470 金正大 167,064 4,494,021.60 2.55 16 600559 老白干 酒 84,796 4,183,834.64 2.37 17 600900 长江电 力 359,000 3,830,530.00 2.17 18 600837 海通证 券 156,000 3,753,360.00 2.13 19 600199 金种子 酒 308,209 3,596,799.03 2.04 20 600068 葛洲坝 376,100 3,509,013.00 1.99 21 000024 招商地 产 129,765 3,424,498.35 1.94 22 000928 中钢国 际 238,000 3,255,840.00 1.85 23 600511 国药股 份 99,465 3,082,420.35 1.75 24 600030 中信证 券 80,800 2,739,120.00 1.55 25 601006 大秦铁 路 249,000 2,654,340.00 1.51 26 601117 中国化 学 275,394 2,602,473.30 1.48 27 601800 中国交 建 173,792 2,413,970.88 1.37 28 600259 广晟有 色 42,761 2,376,656.38 1.35 29 000831 五矿稀 土 76,932 2,307,190.68 1.31 30 300041 回天新 材 105,700 2,173,192.00 1.23 31 000596 古井贡 酒 46,900 1,732,955.00 0.98 32 601601 中国太 保 49,488 1,598,462.40 0.91 33 002509 天广消 防 99,999 1,493,985.06 0.85 34 600036 招商银 行 66,600 1,104,894.00 0.63 35 601669 中国电 建 112,900 951,747.00 0.54 36 601919 中国远 洋 131,700 948,240.00 0.54 37 601628 中国人 寿 26,077 890,529.55 0.51 38 600502 安徽水 利 73,200 852,048.00 0.48 39 002385 大北农 54,600 732,732.00 0.42 40 300295 三六五 网 6,100 462,380.00 0.26 41 600236 桂冠电 力 20,316 95,485.20 0.05 42 600129 太极集 团 1,201 20,392.98 0.01 43 600035 楚天高 速 4,401 19,848.51 0.01 44 300144 宋城演 艺 1 30.12 0.00 45 002329 皇氏集 团 1 27.85 0.00 46 000883 湖北能 源 1 6.43 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 50 页共 60 页 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 22,903,979.18 6.60 2 600563 法拉电 子 20,440,987.95 5.89 3 002614 蒙发利 19,254,556.26 5.55 4 600406 国电南 瑞 17,282,701.43 4.98 5 000919 金陵药 业 15,472,875.45 4.46 6 600401 海润光 伏 14,022,048.82 4.04 7 002588 史丹利 13,664,098.00 3.94 8 002008 大族激 光 13,442,442.16 3.87 9 300024 机器人 13,311,100.81 3.84 10 002415 海康威 视 13,246,886.23 3.82 11 300168 万达信 息 13,178,045.70 3.80 12 300124 汇川技 术 12,555,230.89 3.62 13 002551 尚荣医 疗 12,091,200.29 3.49 14 000625 长安汽 车 11,817,717.38 3.41 15 002242 九阳股 份 11,429,496.51 3.29 16 600446 金证股 份 11,194,508.89 3.23 17 002179 中航光 电 10,922,710.40 3.15 18 300146 汤臣倍 健 10,874,234.10 3.13 19 002672 东江环 保 10,833,176.40 3.12 20 600109 国金证 券 10,652,417.14 3.07 21 300127 银河磁 体 10,248,372.81 2.95 22 002108 沧州明 珠 10,107,269.09 2.91 23 600511 国药股 份 9,761,089.53 2.81 24 002475 立讯精 密 9,337,753.59 2.69 25 300147 香雪制 药 8,933,988.74 2.58 26 600835 上海机 电 8,799,959.92 2.54 27 600312 平高电 气 8,697,988.72 2.51 28 000786 北新建 材 8,623,022.33 2.49 29 600657 信达地 产 8,620,984.35 2.49 30 600521 华海药 业 8,603,238.54 2.48 31 002444 巨星科 技 8,430,582.16 2.43 32 600420 现代制 药 8,373,489.18 2.41 33 002390 信邦制 药 8,093,023.06 2.33 34 000002 万科A 8,015,771.00 2.31 35 600388 龙净环 保 7,932,266.00 2.29 36 600703 三安光 电 7,724,058.71 2.23 37 600000 浦发银 行 7,676,894.00 2.21 38 002053 云南盐 化 7,643,638.69 2.20 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 51 页共 60 页 39 601009 南京银 行 7,442,275.68 2.15 40 600900 长江电 力 7,381,907.50 2.13 41 600651 飞乐音 响 7,207,869.02 2.08 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000625 长安汽 车 24,141,169.00 6.96 2 300124 汇川技 术 23,097,101.71 6.66 3 600563 法拉电 子 22,798,381.31 6.57 4 600885 宏发股 份 22,191,857.70 6.40 5 002353 杰瑞股 份 21,024,436.12 6.06 6 300024 机器人 20,085,466.39 5.79 7 600597 光明乳 业 19,185,548.42 5.53 8 600587 新华医 疗 18,995,842.43 5.48 9 002614 蒙发利 18,209,975.83 5.25 10 600401 海润光 伏 17,305,175.92 4.99 11 601318 中国平 安 17,114,189.89 4.93 12 600835 上海机 电 16,937,072.60 4.88 13 002242 九阳股 份 15,369,568.32 4.43 14 000919 金陵药 业 14,808,461.15 4.27 15 600406 国电南 瑞 14,735,557.95 4.25 16 600887 伊利股 份 14,030,875.14 4.04 17 002672 东江环 保 13,001,627.99 3.75 18 002008 大族激 光 12,796,381.31 3.69 19 002179 中航光 电 12,297,128.45 3.54 20 002108 沧州明 珠 12,008,782.70 3.46 21 600196 复星医 药 11,872,671.02 3.42 22 300168 万达信 息 11,567,775.63 3.33 23 002400 省广股 份 11,529,725.19 3.32 24 600827 百联股 份 11,385,438.38 3.28 25 600446 金证股 份 11,260,217.05 3.25 26 600000 浦发银 行 11,094,379.53 3.20 27 300127 银河磁 体 10,981,415.84 3.17 28 002024 苏宁云 商 10,963,855.14 3.16 29 600872 中炬高 新 10,653,627.73 3.07 30 601688 华泰证 券 10,634,187.70 3.07 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 52 页共 60 页 31 002475 立讯精 密 10,476,504.79 3.02 32 300146 汤臣倍 健 10,471,218.03 3.02 33 002551 尚荣医 疗 10,235,456.23 2.95 34 600600 青岛啤 酒 10,178,150.85 2.93 35 300147 香雪制 药 10,000,048.28 2.88 36 600109 国金证 券 9,859,672.19 2.84 37 000001 平安银 行 9,549,479.95 2.75 38 601009 南京银 行 9,464,562.57 2.73 39 600837 海通证 券 9,183,195.45 2.65 40 600637 百视通 9,112,332.82 2.63 41 600312 平高电 气 9,111,549.35 2.63 42 600521 华海药 业 9,058,506.40 2.61 43 002053 云南盐 化 8,950,267.70 2.58 44 002444 巨星科 技 8,797,437.13 2.54 45 002497 雅化集 团 8,400,487.81 2.42 46 600073 上海梅 林 8,175,610.92 2.36 47 000002 万科A 8,152,587.78 2.35 48 600420 现代制 药 8,108,703.02 2.34 49 000006 深振 业 A 8,050,335.49 2.32 50 002390 信邦制 药 8,049,909.88 2.32 51 002241 歌尔声 学 7,939,191.61 2.29 52 300182 捷成股 份 7,793,125.31 2.25 53 002236 大华股 份 7,555,448.70 2.18 54 600031 三一重 工 7,351,527.83 2.12 55 600511 国药股 份 7,207,956.14 2.08 56 600089 特变电 工 7,118,723.33 2.05 57 601601 中国太 保 7,036,729.13 2.03 58 002568 百润股 份 6,967,520.89 2.01 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 884,509,027.58 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,058,830,384.47 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 53 页共 60 页 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 国家债 券 6,012,000.00 3.41 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 6,012,000.00 3.41 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 019422 14 国债 22 60,000 6,012,000.00 3.41 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 54 页共 60 页 8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告 期内 基金 投资的前 十名 证券 的发 行主 体 (除“ 中国 平安”公告其子公 司违 规情 况外 ) , 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一 年受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 根据 2014 年 12 月 8 日中国证券 监督 管理 委员 会( 以下简 称“ 中国 证监 会” )发布 对该 公司 控股 子 公司平安证券有限责任公 司(以下简称“平安证券”)的《中国证券监督管 理委员会行政处罚决定 书》 〔 2014 〕103 号,决定对平安 证券 给予 警告 ,没收海联 讯保 荐业 务收 入 400 万元 ,没收承 销股 票 违法所 得 2,867 万元 ,并 处以 440 万 元罚 款; 同时 对保荐 人韩 长风 、霍 永涛 给予警 告, 并分 别处 以 30 万元罚 款, 撤销 证券 从业资格 。 本基金管理人此前投资中 国平安股票时,严格执行 了公司的投资决策流程, 在充分调研的基础上, 按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池, 而后 进行 了投 资,并 进行 了持 续的 跟踪 研究。 该情况发生后,本基金管 理人就中国平安子公司受 处罚事件进行了及时分析 和研究,认为平安证券 存在的违规问题对公司经 营成果和现金流量未产生 重大的实质影响,对该公 司投资价值未产生实质 影响。 本基 金管 理人 将继 续对该 公司 进行 跟踪 研究 。 8.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 8.12.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 55 页共 60 页 1 存出保 证金 103,522.39 2 应收证 券清 算款 1,662,354.28 3 应收股 利 - 4 应收利 息 64,605.37 5 应收申 购款 324,270.71 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,154,752.75 8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净值比 例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300168 万达信 息 9,734,617.20 5.53 重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 5,179 19,540.37 43,895,137.31 43.37% 57,304,414.73 56.63% 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 56 页共 60 页 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本基金 394,271.85 0.39% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2011 年8 月17 日) 基金 份额 总额 1,731,122,191.51


本报告 期期 初基 金份 额总 额 237,380,687.97 本报告 期基金总 申购 份额 116,389,967.09 减:本报告 期 基金总 赎回 份额 252,571,103.02 本报告 期基金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,199,552.04 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2014 年9 月24 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 离任公 告》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 十次会 议审 议通 过, 李志 坚先生 不再 担任 公司 副总 经理。 2014 年 12 月 13 日, 本基 金管理 人发 布了 《国泰基 金管理 有限 公司 总经 理变 更公告 》 ,经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 十三次 会议 审议 通过 , 金 旭女士 不再 担任 公司 总经 理。2014 年12 月 11 日国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 57 页共 60 页 起由公 司董 事长 陈勇 胜先 生代任 总经 理。 报告期 内基 金托 管人 重大 人事变 动如 下: 本基金 托管 人2014 年2 月7 日 发布 任免 通知 , 解聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经理 助 理职务 。 本基金托 管人 2014 年11 月03 日 发布 公告, 聘任赵 观甫 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部 总 经理。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师 事务所 的报 酬为 60,000 元 ,目前 的审 计机 构已 提供 审计服 务的 年限 为4 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人机 构及 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣 金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中航证 券 1 - - - - 2014 年 退租席 位 东莞证 券 1 - - - - 2014 年 新增席 位 厦门证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 1,120,311,084.7 4 57.67% 1,019,930.74 57.67% - 兴业证 券 2 326,408,012.78 16.80% 297,161.32 16.80% - 国金证 券 1 213,804,923.56 11.01% 194,647.51 11.01% - 民族证 券 1 106,658,431.38 5.49% 97,102.37 5.49% - 国泰君 安 2 66,784,828.13 3.44% 60,801.16 3.44% - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 58 页共 60 页 申银万 国 1 58,001,002.89 2.99% 52,803.29 2.99% - 渤海证 券 1 50,551,505.17 2.60% 46,021.69 2.60% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1)资力 雄厚 ,信 誉良 好; (2)财务 状况 良好 ,各 项财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 公司具 有较 强的 研究 能力 , 能及时 、 全面 、 定期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析、 行 业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ;能根 据基 金投 资的 特 定要求 ,提 供专 门研 究报 告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租用 标 准的, 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 (包 括调 整名单 及调 整原 因等 ) , 并经公 司批 准。 11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中航证 券 - - - - - - 东莞证 券 - - - - - - 厦门证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 海通证 券 2,038,202. 19 49.40% 16,000,0 00.00 100.00% - - 兴业证 券 - - - - - - 国金证 券 2,087,695. 90 50.60% - - - - 民族证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 申银万 国 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 59 页共 60 页 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国泰基 金管 理有 限公 司总 部迁址 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-02-24 2 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-02-27 3 国泰基 金管 理有 限公 司关 于放开 港澳 台居 民 开立证 券投 资基 金账 户的 提示公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-03-15 4 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-05-28 5 国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级 管理人 员及 其他 从业 人员 子公司 兼职 情况 公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-06-06 6 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-08-14 7 国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 离任 公告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-09-24 8 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-09-26 9 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-12-05 10 国泰基 金管 理有 限公 司调 整长期 停牌 股票 估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 2014-12-06 11 国泰基 金管 理有 限公 司总 经理变 更公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证券 时报 》 、 《证券 日报 》 2014-12-13 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关 于同 意国 泰事 件驱 动 策略股 票型 证券 投资 基金 募集的 批复 2、国 泰事 件驱 动策 略股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 3、国 泰事 件驱 动策 略股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度报告 第 60 页共 60 页 4、报 告期 内披 露的 各项 公告 5、法 律法 规要 求备 查的 其 他文件 12.2 存放地点 1、本 基金 管理 人国 泰基 金管理有 限公 司办 公地 点—— 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦16 层-19 层 2、 本基金 托管 人中 国建 设银行股 份有 限公 司办 公地 点—— 北京 市西 城区 闹市 口大 街 1 号院 1 号 楼 12.3 查阅方式 可咨询 本基 金管 理人 ;部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。 客户服 务中 心电 话:(021)31089000,400-888-8688 客户投 诉电 话:(021)31089000 公司网 址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公 司 二〇一五年三月三十 日