国联安德盛小盘精选证券投资基金 2014 年年度报告
国联安德盛小盘精选证券投资基金
2014 年 年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月三十日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 26 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中的 财务 资料经 审计 ，毕 马威 华振 会计师 事务 所为 本基 金出 具了无 保留 意见 的审 计报 告，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 .......................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 13
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 13
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 14
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 14
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 15
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 16
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 17
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 18
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 39
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 39
8.2 期末按 行业 分类 的 股 票投 资组合 ................................................................................... 40
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 41
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 42
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 43
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 44
8.7
期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 所有 资产 支持 证券 投资明 细 ........ 44
8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 44
3
8.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 44
8.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 44
8.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 45
8.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 45
9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 46
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 46
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 46
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 ........................... 46
10
开 放式 基金 份额 变 动 ........................................................................................................ 47
11
重 大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 47
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 47
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 47
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 47
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 48
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 48
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 48
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 48
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 51
12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 54
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 54
4
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金
基金简 称 国联安 小盘 精选 混合
基金主 代码 257010
交易代 码
257010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 4 月 12 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,890,018,350.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 是一 只积 极成 长型 股票基 金 ， 专 注投 资于 中 国 A 股 市场 上具
有成长潜 力的 小盘股 。基 金管理人 将充 分利用 国内 外 成功 的基金 管
理经验， 在严 格的风 险控 制机制下 ，采 用积极 主动 的投资 策略， 通
过多角度 、多 层次的 基本 面研究， 充分 发掘小 盘股 所具有 的潜在 成
长性带来 的投 资机会 ，并 通过波段 操作 的择时 策略 追求较 高的资 本
利得收 益， 从而 实现 投资 者资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金的 投资 管理主 要分 为两个层 次： 第一个 层次 是自下 而上的 证
券选择。 总体 上说， 对于 本基金的 投资 重点—— 小 盘股而 言，将 采
取自下而 上的 方式， 综合 使用数量 化的 金融工 程模 型、科 学严谨 的
财务分析 和深 入的上 市公 司调研与 独特 的草根 研究 等多种 手段精 选
个股，并 在此 基础上 构建 股票投资 组合 。第二 个层 次是资 产类别 配
置层面的 风险 管理， 即对 基金资产 在股 票、债 券和 现金三 大资产 类
别间的配 置进 行实时 监控 ，并根据 当时 的宏观 经济 形势和 证券市 场
行情调整 资产 配置比 例， 达到控制 基金 风险的 目的 。总之 ，本基 金
在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起
来，从 而保 证投 资决 策的 科学性 与风 险收 益结 构的 最优性 。
业绩比 较基 准
（天相 小盘 股指 数×60% ＋天相 中盘 股指 数×40%）× 60% ＋上 证国
债指数 ×40%
风险收 益特 征
本基金是 一只 积极成 长型 的股票基 金， 由于其 股票 投资组 合以小 盘
股为主， 本基 金的风 险与 预期收益 都要 高于 平 衡型 基金， 属于证 券
投资基金 中的 中高风 险品 种。本基 金力 争使基 金的 单位风 险收益 值
从长期 平均 来看 高于 业绩 比较基 准的 单位 风险 收益 值。
5
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 蒋松云
联系电 话 021-38992806 010-66105799
电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
注册地 址
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号
星展银 行大 厦9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
办公地 址
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号
星展银 行大 厦9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 200121 100140
法定代 表人 庹启斌 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号 星 展 银 行 大
厦9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 上海市 南京 西路1266 号恒 隆广场49-51 楼
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号星展
银行大 厦9 楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 289,008,856.75 143,054,852.46 -207,163,239.88
本期利 润 588,965,919.51 138,442,393.71 169,195,551.80
加权平均基金份额本期利
润
0.2976 0.0646 0.0719
6
本期加 权平 均净 值利 润率 32.88% 7.94% 10.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 37.53% 8.14% 10.80%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 63,715,460.47 -427,330,481.31 -563,639,426.63
期末可供分配基金份额利
润
0.0337 -0.1897 -0.2512
期末基 金资 产净 值 2,105,561,950.92 1,825,203,816.16 1,680,459,317.18
期末基 金份 额净 值 1.114 0.810 0.749
3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 268.27% 167.77% 147.60%
注： 1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人 交 易基 金的 各项费 用 ， 例 如 ， 开 放式 基金的 申购 赎回 费等 ，
计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.08% 1.31% 10.22% 0.81% -0.14% 0.50%
过去六 个月 29.23% 1.10% 24.64% 0.68% 4.59% 0.42%
过去一 年 37.53% 1.10% 25.86% 0.69% 11.67% 0.41%
过去三 年 64.79% 1.19% 42.18% 0.79% 22.61% 0.40%
过去五 年 30.29% 1.21% 21.47% 0.85% 8.82% 0.36%
自基金合同
生效起 至今
268.27% 1.32% 174.59% 1.14% 93.68% 0.18%
注 ：上 述基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值 增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2004 年 4 月 12 日至 2014 年 12 月 31 日）
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注：1、 本基 金业 绩比 较基 准为 （ 天相 小盘 股指 数×60% ＋天 相中 盘股 指数 ×40%）×60%+ 上证 国
债指数 ×40% ；
2、 本 基金 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日 生效。 本基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月， 建 仓
期结束 时除 小盘 股投 资比 例低于 合同 规定 的范 围外 ，其他 各项 资产 配置 符合 合同约 定；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 历史 收益 率的 对比 图
8
注 ：上 述基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2014 - - - - -
2013 - - - - -
2012 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国 联安 基金 管理 有限公 司是 中国 第一 家获 准筹建 的中 外合 资基 金管 理公司 ，其 中方 股东 为国 泰君
安 证券 股份有 限公 司，是目 前中 国规模 最大 、经营范 围最 宽、机 构分 布最广的 综合 类证券 公司 之一；
外 方股 东为德 国安 联集团， 是全 球顶级 综合 性金融集 团之 一。截 至本 报告期末 ，公 司共管 理二 十三只
9
开 放式 基金。 国联 安基金管 理公 司拥有 国际 化的基金 管理 团队， 借鉴 外方先进 的公 司治理 和风 险管理
经 验， 结合本 地投 资研究与 客户 服务的 成功 实践，秉 持“ 稳健、 专业 、卓越、 信赖 ”的经 营理 念，力
争成为 中国 基金 业最 佳基 金管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹新进
本基金
基金经
理
2010-03-06 -
10 年( 自
2004 年起)
邹 新 进 先生 ，硕 士 。曾 任中 信 建
投 证 券 有限 责任 公 司（ 前身 为 华
夏 证 券 有限 责任 公 司） 分析 师 ；
2007 年 7 月起 加入 国联 安 基金管
理 有 限 公司 ，曾 先 后担 任高 级 研
究 员 、 基金 经理 助 理、 研究 部 副
总监 。2010 年 3 月 起担 任 本基金
基金经 理， 2012 年 2 月至 2013
年 4 月兼 任国 联安 信心 增 长债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内 ，本基 金管 理人 严格 遵守 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《国 联安 德盛 小盘精选
证 券投 资基金 基金 合同》及 其他 相关法 律法 规、法律 文件 的规定 ，本 着诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管
理 和运 用基金 财产 ，在严格 控制 风险的 前提 下，为基 金份 额持有 人谋 求最大利 益。 本基金 运作 管理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本 基金 管理 人遵 照相应 法律 法规 和内 部规 章，制 定并 完善 了《 国联 安基金 管理 有限 公司 公平 交易
制度》 （以 下简 称 “公 平交 易制度 ” ） ， 用以 规范 包括 投资授 权、 研究 分析 、 投 资决策 、 交 易执 行以 及 投
资管理 过程 中涉 及的 实施 效果与 业绩 评估 等投 资管 理活动 相关 的各 个环 节。
本 基金 管理 人建 立了健 全的 投资 授权 制度 ，分别 明确 投资 决策 委员 会、投 资总 监、 投资 组合 经理
等 各投 资决策 主体 的职责和 权限 划分， 投资 组合经理 在授 权范围 内自 主决策， 超过 投资权 限的 操作需
10
要 经过 严格的 审批 程序。本 基金 管理人 建立 了统一的 研究 平台， 不同 投资组合 可共 享研究 资源 。本基
金 管理 人建立 了严 格的投资 组合 投资信 息的 管理及保 密制 度，通 过投 资交易管 理系 统的权 限设 置确保
不 同投 资组合 经理 之间的持 仓和 交易等 重大 非公开投 资信 息 均做 到相 互隔离。 本基 金管理 人建 立集中
交 易室 实行集 中交 易制度， 投资 交易指 令统 一通过交 易室 下达， 严格 遵守公平 交易 原则， 启用 交易系
统 中的 公平交 易模 块，按照 时间 优先、 价格 优先、比 例分 配的原 则执 行指令； 对于 部分债 券一 级市场
申 购、 非公开 发行 股票申购 等以 公司名 义进 行的交易 ，各 投资组 合经 理根据投 资需 要独立 申报 价格和
数 量， 交易室 根据 事前申报 的满 足价格 条件 的数量进 行比 例分配 ；对 于银行间 交易 、固定 收益 平台、
交 易所 大宗交 易等 非集中竞 价交 易，以 投资 组合的名 义向 银行间 市场 或交易对 手询 价、成 交确 认，确
保 上述 非集中 竞价 交易与投 资组 合一一 对 应 ，并保证 各投 资组合 获得 公平的交 易机 会。风 险管 理部定
期对成 交的 银行 间、 固定 收益平 台和 大宗 平台 的交 易进行 交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本 报告 期内 ，本 基金管 理人 严格 执行 公平 交易制 度的 规定 ，公 平对 待不同 投资 组合 ，确 保各 投资
组 合在 获得投 资信 息、投资 建议 和投资 决策 等方面均 享有 平等机 会； 在交易环 节严 格按照 时间 优先、
价 格优 先的原 则执 行指令； 如遇 指令价 位相 同或指令 价位 不同但 市场 条件都满 足时 ，及时 执行 交易系
统 中的 公平交 易模 块；采用 公平 交易分 析系 统对不同 投资 组合的 交易 价差进行 定期 分析； 对投 资流程
独立稽 核等 。
本 基金 管理 人每 季度和 每年 度对 所有 投资 组合进 行同 向交 易价 差分 析、反 向及 异常 交易 分析 。本
基金管理人对不同投资组 合同日反向交易进行严格 的控制, 对 不 同 投 资 组 合邻 近 交 易 日 的 反 向 交 易 从
交易量 、交 易价 格、 交易 金额等 方面 进行 分析 ，未 发现异 常交 易。
本 报告 期内 ，本 公司旗 下所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易
量超过 该证 券当 日成 交 量 5% 的交 易次 数为 2 次， 一 次是两 个投 资组 合根 据不 同的投 资策 略进 行的 调仓
操作, 一次 是其 中一 个投 资组合 即将 到期 进行 的清 仓操作 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （ 日内 、3 日内 、5 日 内） 的不 同投 资组合 同向 交易 的 交
易价差 进行 了分 析， 执行 了 95% 置 信区 间、 假设 溢 价率为 0 的 T 分布 检验 ， 同时进 一步 对不 同投 资组
合同向 交易 的交 易占 优比 情况以 及潜 在的 价差 金额 对投资 组合 的贡 献进 行分 析，未 发现 明显 异常 。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
11
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年是 我国 证券 市场 自 2010 年下 跌趋 势以 来由 熊 转牛的 关 键 之年 。 上半 年中 国股市 总体 呈窄 幅
震荡， 略有 下跌 ，上 证指 数跌 3.2% ， 但振 幅 仅 9.62% ，是 上证 指数 历史 振幅 最小的 一个 半年 ，市 场 也
许 正在 为未来 的变 化积累能 量。 下半年 中国 股市终于 在经 历三季 度的 触底反弹 后继 续高歌 猛进 ，基本
上是光 头光 脚大 阳线， 特 别是 11 月 降息 以后 的暴 涨 ， 市场 明显 进入了 牛市 氛 围。 市 场人 气爆棚 ， 增 量
资金疯 狂进 入。 2014 年全 年上证 指数 上涨 了 52.87% ， 沪 深 300 指数 上涨 了 51.66% ， 是全 球主要 股市 中
表现最 好的 国家 。
本基 金 2014 年 整体 表现 良 好。 本 基金 报告 期内 在仓 位上保 持高 仓位 。 在 行业 配置上 ， 本 基 金 主要
按照年 初的 投资 思路 重点 配置在 景气 较好 的汽 车行 业、 高 成长 的 TMT 板块、 稳定增 长的 医药 板块 及 景
气 回升 的新能 源板 块和农业 板块 ，取得 较好 的收益； 期间 也参与 了军 工等热点 板块 的配置 ，并 在第四
季度较 大仓 位参 与金 融地 产板块 ，效 果也 不错 。
截至 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 基金 份额 净值 全年 收益 率 37.53% ， 相对 业绩 表现良 好。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 37.53% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 25.86% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2015 年， 我们 认 为有 两点值 得关 注： 一是 经济 能否有 所回 升或 政策 是否 有所加 码； 二是 改 革
措施（ 包括 资本 市场 ）的 实质性 实施 ，如 国企 改革 等。
对于市 场策 略， 我们 认为 ，2015 年随 着各 项改 革措 施的陆 续实 施， 整体 经济 发展有 望迎 来新 的 改
革红利 ， 不确 实性 也有 所 消除 ； 外 围资 金逐 步进 入 ， 资 本市 场整 体仍 将有 所 表现 ， 但 风险 正逐 步聚 集，
需 要关 注。在 行业 配置上， 我们 将主要 仓位 配置在早 周期 且低估 值的 汽车行业 和地 产板块 、稳 定增长
的医药 板块 及景 气回 升的 新能源 板块 和农 业板 块。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本 报告 期内 ，基 金管理 人在 内部 监察 工作 中 本着 一切 合法 合规 运作 的指导 思想 、以 保障 基金 份额
12
持 有人 利益为 宗旨 ，由独立 于各 业务部 门的 内部监察 人员 对公司 的经 营管理、 基金 的投资 运作 及员工
的 行为 规范等 方面 进行定期 和不 定期检 查， 发现问题 及时 督促有 关部 门进行整 改， 并定期 制作 监察报
告报公 司管 理层 。具 体来 说，报 告期 内基 金管 理人 的内部 监察 工作 重点 集中 于以下 几个 方面 ：
（1 ） 随着 相关 法律法 规的 相继公 布和 实施 ， 监 管机 构对基 金行 业的 管理 也日 趋细化 和深 化。 公 司
对 合规 经营和 风险 防范十分 重视 ，为此 ，公 司密切关 注监 管部门 所颁 布的各项 最新 的法律 法规 ，紧跟
监 管机 构的步 伐， 组织相应 部门 学习 并 贯彻 落实相应 法规 。除及 时对 新进员工 进行 合规培 训外 ，还在
新 的法 律法规 出台 时安排了 相关 法律培 训， 使员工加 深对 法律法 规及 公司规范 的理 解，力 求加 强员工
的合规 意识 。
（2 ） 报告 期内， 中国 证监 会进一 步加 强日 常监 管和 自律监 管， 始终 保持 对资 管行业 违法 行为 的 高
压 态势 ，查处 大案 、要案尤 其是 “老鼠 仓” 案件的速 度和 数量达 到空 前，且从 依靠 内部举 报、 突击检
查 ，变 为依靠 大数 据等更高 效的 技术手 段， 并将专户 业务 特别是 子公 司业务的 风险 管控作 为了 监管重
点 ，强 调了八 个“ 不得”原 则。 公司在 监管 机构的指 导下 ，进一 步推 动合规经 营和 风险防 范， 高度重
视投 研 “三条 底线 ”和八个 “不 得”原 则。 多次通过 邮件 和培训 等多 种形式对 投研 人员加 强教 育、引
导和监 督， 并加 大了 各项 稽核力 度。
（3 ） 通 过组 织各 部门 认真 贯彻落 实法 规政 策 、 定 期 自查 、 监 察部 门的 定期/ 不 定期的 抽查 ， 对公 司
业 务的 各个方 面进 行监督检 查， 包括基 金投 资、运作 、销 售以及 信息 披露等领 域， 以实现 公司 的合法
合规经 营， 维护 基金 份额 持有人 、公 司股 东和 公司 的合法 权益 。
（4 ） 加 强与 托管 行相 关监 督部门 的日 常联 系。 监察 部门分 别与 托管 银行 的基 金日常 监督 部门 加 强
联系， 确定 了日 常监 督的 工作方 式、 业务 合作 等， 并完善 日常 监督 方面 的沟 通与联 系 。
基 金管 理人 将继 续致力 于维 护一 个有 效率 、效果 的内 部控 制体 系， 以风险 防范 为核 心， 提高 内部
监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性 ，切 实保 障基 金安 全、合 规运 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责。 估值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投 资组 合管 理部 、
交 易部 、监察 稽核 部、风险 管理 部、数 量策 略部、研 究部 部门经 理组 成，并根 据业 务分工 履行 相应的
职 责， 所有成 员都 具备丰富 的专 业能力 和估 值经验， 参与 估值流 程各 方不存在 重大 利益冲 突。 基金经
理不直 接参 与估 值决 策 ， 估值决 策由 估值 工作 小组 成员 1/2 以上 多数 票通 过 ， 数量策 略部 、 研究 部 、 投
资 组合 管理部 对估 值决策必 须达 成一致 ，估 值决策由 公司 总经理 签署 后生效。 对于 估值政 策， 公司和
基 金托 管银行 有充 分沟通， 积极 商讨达 成一 致意见； 对于 估值结 果， 公司和基 金托 管银行 有详 细的核
13
对 流程 ，达成 一致 意见后才 能对 外披露 。会 计师事务 所认 可公司 基金 估值的政 策和 流程的 适当 性与合
理性。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根 据法 律法 规的 规定和 本基 金基 金合 同的 约定， 以及 本基 金实 际运 作情况 ，本 基金 对本 报告 期内
利润分 配情 况如 下， 符合 本基金 基金 合同 的相 关规 定。
本基金 以截 止 至 2014 年 12 月 31 日 的可 供分 配利 润 为基准 ， 于 2015 年 1 月 23 日实 施分 红， 向截
止至 2015 年 1 月 22 日 在 本基金 注册 登记 人国 联安 基金管 理有 限公 司登 记在 册的全 体基 金份 额持 有人 ，
按每 10 份 基金 份额 0.310 元派发 红利 。共 发放 红 利 59,030,743.84 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报告 期内 ，本 基金托 管人 在对 国联 安德 盛小盘 精选 证券 投资 基金 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证
券投资 基金 法》 及其 他法 律法规 和基 金合 同的 有关 规定， 不存 在任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算 、利润分配 等情 况的 说明
本 报告 期内 ，国 联安德 盛小 盘精 选证 券投 资基金 的管 理人 —— 国联 安基金 管理 有限 公司 在国 联安
德 盛小 盘精选 证券 投资基金 的投 资运作 、基 金资产净 值计 算、基 金份 额申购赎 回价 格计算 、基 金费用
开 支等 问题上 ，不 存在任何 损害 基金份 额持 有人利益 的行 为，在 各重 要方面的 运作 严格按 照基 金合同
的规定 进行 。本 报告 期内 ，国联 安德 盛小 盘精 选证 券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人依 法对 国联 安基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的 国 联安 德盛 小盘 精选 证券投 资基 金 2014 年
年 度报 告中财 务指 标、净值 表现 、利润 分配 情况、财 务会 计报告 、投 资组合报 告等 内容进 行了 核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
14
§6 审计报告
毕马威 华振 审字 第 1500255 号
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
我们审计了国 联安德盛小盘精选证券投 资基金( 以 下简称“国联安 德盛小盘基金”) 财务报表，包
括 2014 年 12 月 31 日 的资 产负债 表、2014 年度 的利 润表、 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表以 及财 务报 表
附注。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制和 公允 列报 财务报 表是 国联 安德 盛小 盘基金 管 理 人国 联安 基金 管理有 限公 司管 理层 的责 任，
这种责 任包 括 ：(1) 按 照中 华人民 共和 国财 政部 颁布 的企业 会计 准则 和中 国证 券监督 管理 委员 会(以下简
称“中国证 监会”) 和中 国 证券投资基 金业协 会发布 的有关基金 行业实 务操作 的规定编制 财务报 表，并
使其实现公允反映 ；(2) 设计、执行和维护必 要的的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或 错误导
致的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们 的责 任是 在执 行审计 工作 的基 础上 对财 务报表 发表 审计 意见 。我 们按照 中国 注册 会计 师审
计准则 的规 定执 行了 审计 工作 。 中 国注 册会 计师 审 计准则 要求 我们 遵守 中国 注册会 计师 职业 道德 守则 ，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审计 工作 涉及 实施 审 计程 序， 以获 取有 关财 务 报表 金额 和披 露的 审计 证 据。 选择 的审 计
程 序取 决于注 册会 计师的判 断， 包括对 由于 舞弊或错 误导 致的财 务报 表重大错 报风 险的评 估。 在进行
风 险评 估时， 注册 会计师考 虑与 财务报 表编 制和公允 列报 相关的 内部 控制，以 设计 恰当的 审计 程序，
但 目的 并非对 内部 控制的有 效性 发表意 见。 审计工作 还包 括评价 国联 安基金管 理有 限公司 管理 层选用
会计政 策的 恰当 性和 作出 会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我 们相 信， 我们 获取的 审计 证据 是充 分、 适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
15
6.3 审计意见
我 们认 为， 国联 安德盛 小盘 基金 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 中华 人民共 和国 财政 部颁 布的 企业
会计准 则和 在财 务报 表附 注 7.4.2 中所 列示 的中 国证 监会和 中国 证券 投资 基金 业协会 发布 的有 关基 金 行
业实务 操作 的规 定编 制， 公允反 映了 国联 安德 盛小 盘基 金 2014 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2014 年
度的经 营成 果及 基金 净值 变动情 况。
毕马威 华振 会计 师事 务所
注 册会 计师 王国 蓓 张楠
上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
2015-03-26
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 40,496,215.61 81,597,282.24
结算备 付金
3,684,075.48 1,425,047.90
存出保 证金
349,842.96 503,779.43
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,051,134,547.54 1,737,938,877.43
其中： 股票 投资
1,564,414,494.14 1,328,696,996.47
基金投 资
- -
债券投资
486,720,053.40 409,241,880.96
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
25,156,450.67 10,646,186.05
应收利 息 7.4.7.5 4,339,944.79 3,075,607.68
应收股 利
- -
16
应收申 购款
410,071.69 30,855.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,125,571,148.74 1,835,217,635.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,040,913.46 326,859.06
应付赎 回款
10,468,438.78 944,766.19
应付管 理人 报酬
2,718,281.36 2,162,471.37
应付托 管费
453,046.90 360,411.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,338,080.00 1,117,643.78
应交税 费
330,070.40 4,441,666.70
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 660,366.92 660,000.62
负债合 计
20,009,197.82 10,013,819.62
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,890,018,350.56 2,252,534,297.47
未分配 利润 7.4.7.10 215,543,600.36 -427,330,481.31
所有者 权益 合计
2,105,561,950.92 1,825,203,816.16
负债和 所有 者权 益总 计
2,125,571,148.74 1,835,217,635.78
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.114 元， 基金 份额 总 额 1,890,018,350.56 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金
本报告 期 ：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
一、收入
628,205,739.00 176,491,163.13
1. 利息 收入
8,117,858.41 6,994,350.52
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 502,699.93 342,794.12
17
债券利 息收 入
7,294,338.35 6,278,279.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
320,820.13 373,277.05
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
319,799,797.56 173,971,268.02
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 275,961,352.88 158,296,213.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 28,813,339.74 -916,292.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 15,025,104.94 16,591,346.48
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.16
299,957,062.76 -4,612,458.75
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号填
列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 331,020.27 138,003.34
减：二、费用
39,239,819.49 38,048,769.42
1 ．管 理人 报酬
26,883,984.83 26,181,871.89
2 ．托 管费
4,480,664.17 4,363,645.29
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 6,378,327.15 7,000,417.25
5 ．利 息支 出
1,066,638.76 72,888.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,066,638.76 72,888.99
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 430,204.58 429,946.00
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “- ”
号填列）
588,965,919.51 138,442,393.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填
列
588,965,919.51 138,442,393.71
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体 ： 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,252,534,297.47 -427,330,481.31 1,825,203,816.16
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变 - 588,965,919.51 588,965,919.51
18
动数（ 本期 利润 ）
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-362,515,946.91 53,908,162.16 -308,607,784.75
其中：1. 基 金申 购款 494,000,637.51 -9,854,761.10 484,145,876.41
2. 基金 赎回 款 -856,516,584.42 63,762,923.26 -792,753,661.16
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,890,018,350.56 215,543,600.36 2,105,561,950.92
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,244,098,743.81 -563,639,426.63 1,680,459,317.18
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 138,442,393.71 138,442,393.71
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
8,435,553.66 -2,133,448.39 6,302,105.27
其中：1. 基 金申 购款 336,600,866.67 -61,699,049.20 274,901,817.47
2. 基金 赎回 款 -328,165,313.01 59,565,600.81 -268,599,712.20
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,252,534,297.47 -427,330,481.31 1,825,203,816.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部 分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 庹启 斌，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本 基 金” ) 经中 国证 券监 督管 理 委员会( 以下 简称 “ 中
国证监 会 ”) 《关 于同 意德 盛小盘 精选 证券 投资 基金 设立的 批复 》( 证监 基金 字[2004]19 号文) 批准 ， 由国
联 安基 金管理 有限 公司依照 《中 华人民 共和 国证券投 资基 金法》 及其 配套规则 和《 国联安 德盛 小盘精
选证券 投资 基金 基金 合同 》发售 ，基 金合 同于 2004 年 4 月 12 日 生效 。 本 基 金为契 约型 开放 式， 存续
期限不 定， 首次 设立 募集 规模 为 8,324,975,786.82 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为国 联安 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 德盛小 盘精 选证券 投资 基金 基 金
合同》 和 《 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 招募 说明书( 更新) 》 的 有关 规定 ， 本基 金的 投资 范围 为 具
19
有 良好 流动性 的金 融工具， 包括 国内依 法发 行上市的 股票 、债券 及法 律、法规 或中 国证监 会允 许基金
投资的 其他 金融 工具 。在 正常市 场情 况下 ，本 基金 投资组 合的 比例 范围 为 ： 股票资 产 20%-75%；债券
资产 20%-65% ； 现金 类资 产 5%-15% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为：(60% ×天 相小盘 股指 数+40% ×天 相
中盘股 指数) ×60% + 上证 国债指 数×40% 。
根据 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国 证
监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财 务报 表符 合中 华人 民共和 国财 政部( 以下 简称 “财政 部”) 颁 布的 企
业会计 准则 的要 求 ， 同 时 亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《 证 券 投资 基金 信 息披 露 XBRL 模板第 3 号
< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12 月 31
日的财 务状 况、2014 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基金 的记 账本 位币为 人民 币， 编制 财务 报表采 用的 货币 为人 民币 。本基 金选 定记 账本 位币 的依
据是主 要业 务收 支的 计价 和结算 币种 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本 基金 在初 始确 认时按 取得 资产 或承 担负 债的目 的， 把金 融资 产和 金融负 债分 为不 同类 别： 以公
允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产 和金 融负债 、应 收款 项和 其他 金融负 债。
本 基金 目前 持有 的股票 投资 分类 为以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产。 以公 允价
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 在资 产负 债表中 以交 易性 金融 资产 列示。
— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 或 金 融 负
债)
本基金 持有 为了 近期 内出 售或回 购的 金融 资产 和金 融负债 及衍 生工 具属 于此 类。
—应收 款项
应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。
20
—其他 金融 负债
其他金 融负 债是 指除 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 负债 以外 的金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在 初始 确认 时， 金融资 产及 金融 负债 均以 公允价 值计 量。 对于 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期
损益的 金融 资产 或金 融负 债， 相 关交 易费 用直 接计 入当期 损益 ； 对 于其 他类 别的金 融资 产或 金融 负债 ，
相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
初 始确 认后 ，以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资 产和 金融负 债以 公允 价值 计量 ，公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失计 入当 期损 益 。 应 收 款项和 其他 金融 负债 以实 际利率 法按 摊余 成本 计 量 。
当 收取 某项 金融 资产的 现金 流量 的合 同权 利终止 或将 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移时 ，本
基金终 止确 认该 金融 资产 。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
—金融 所转 移金 融资 产的 账面价 值
—结转 因转 移而 收到 的对 价，与 原直 接计 入所 有者 权益的 公允 价值 变动 累计 额之和 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公 允价 值是 指市 场参与 者在 计量 日发 生的 有序交 易中 ，出 售一 项资 产所能 收到 或者 转移 一项 负债
所需支 付的 价格 。
本基金估计 公允价值 时， 考虑市场参 与者在计 量日 对相关资产 或负债进 行定 价时考虑的 特征( 包括
资产状况及 所在位 置、对 资产出售或 者使用 的限制 等) ，并采用在 当前情况 下 适用并且有 足够可 利用数
据和其 他信 息支 持的 估值 技术。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
金 融资 产和 金融 负债在 资产 负债 表内 分别 列示， 没有 相互 抵销 。但 是，同 时满 足下 列条 件的 ，以
相互抵 销后 的净 额在 资产 负债表 内列 示：
—本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
—本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于基 金份
额 拆分 引起的 实收 基金份额 变动 于基金 份额 拆分日根 据拆 分前的 基金 份额数及 确定 的拆分 比例 计算认
21
列 。由 于申购 和赎 回引起的 实收 基金份 额变 动分别于 基金 申购确 认日 及基金赎 回确 认日认 列。 上述申
购和赎 回分 别包 括基 金转 换所引 起的 转入 基金 的实 收基金 增加 和转 出基 金的 实收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 核算 在基金 份额 发生 变动 时， 申购、 赎回 、转 入、 转出 及红利 再投 资等 款项 中包 含的
未 分配 利润和 公允 价值变动 损益 ，包括 已实 现损益平 准金 和未实 现损 益平准金 。已 实现损 益平 准金指
根 据交 易申请 日申 购或赎回 款项 中包含 的按 累计未分 配的 已实现 损益 占基金净 值比 例计算 的金 额。未
实 现损 益平准 金 指 根据交易 申请 日申购 或赎 回款项中 包含 的按累 计未 分配的未 实现 损益占 基金 净值比
例 计算 的金额 。损 益平准金 于基 金申购 确认 日或基金 赎回 确认日 进行 确认和计 量， 并于会 计期 末全额
转入“ 未分 配利 润/( 累计 亏 损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
收 入是 本基 金在 日常活 动中 形成 的、 会导 致所有 者权 益增 加且 与所 有者投 入资 本无 关的 经济 利益
的 总流 入。收 入在 其金额及 相关 成本能 够可 靠计量、 相关 的经济 利益 很可能流 入本 基金、 并且 同时满
足以下 不同 类型 收入 的其 他确认 条件 时， 予以 确认 。
股 票投 资收 益、 债券投 资收 益和 衍生 工具 收益按 相关 金融 资 产 于处 置日成 交金 额与 其成 本的 差额
确认。
股 利收 益按 上市 公司宣 告的 分红 派息 比例 计算的 金额 扣除 应由 上市 公司代 扣代 缴的 个人 所得 税后
的净额 确认 。
债 券利 息收 入按 债券投 资的 票面 价值 与票 面利率 计算 的金 额扣 除应 由发行 债券 的企 业代 扣代 缴的
个人所 得税( 适用 于企 业债 和可转 债等) 后的 净额 确认 ， 在债 券实 际持 有期 内逐 日计提 。 贴 息债 视同 到 期
一 次性 还本付 息的 附息债， 根据 其发行 价、 到期价和 发行 期限按 直线 法推算内 含票 面利率 后， 逐日计
提利息 收入 。如 票面 利率 与实际 利率 出现 重大 差异 ，按实 际利 率计 算利 息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利 率 计算 确定。
买 入返 售金 融资 产收入 按到 期应 收或 实际 收到的 金额 与初 始确 认金 额的差 额， 在回 购期 内按 实际
利率法 逐日 确认 ，直 线法 与实际 利率 法确 定的 收入 差异较 小的 可采 用直 线法 。
公 允价 值变 动收 益核算 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的以 公允 价值计 量且 变动 计入 当期 损益
的 金融 资产、 衍生 金融资产 、以 公允价 值计 量且变动 计入 当期损 益的 金融负债 等公 允价值 变动 形成的
应计入 当期 损益 的利 得或 损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根 据《 国联 安德 盛小盘 股票 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产
净值 1.5% 的 年费 率逐 日 计 提。
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根 据《 国联 安德 盛小盘 股票 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 基金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值
0.25% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖 出回 购金 融资 产利息 支出 按到 期应 付或 实际支 付的 金额 与初 始确 认金额 的差 额， 在回 购期 内以
实际利 率法 逐日 确认 ，直 线法与 实际 利率 法确 定的 支出差 异较 小的 可采 用直 线法。
本 基金 的其 他费 用如不 影响 估值 日基 金份 额净值 小数 点后 第四 位， 发生时 直接 计入 基金 损益 ；如
果影响 基金 份额 净值 小数 点后 第 四位 的， 应采 用待 摊或预 提的 方法 ，待 摊或 预提计 入基 金损 益。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。 本基 金收 益分配 采用 现金 分红 或红 利再投 资方 式， 基金 份额 持有
人 可选 择现金 分红 或将现金 红利 按红利 发放 日的基金 份额 净值自 动转 为基金份 额进 行再投 资， 基金份
额 持有 人事先 未做 出选择的 ，本 基金默 认的 收益分配 方式 为现金 分红 。在符合 有关 基金分 红条 件的前
提下， 本基 金收 益分 配每 年至少 1 次， 年度 收益 分 配比例 不低 于该 年度 基金 净收益 的 90% 。但 若基 金
合同生 效不 满 3 个月 ，可 不进行 收益 分配 。如 果基 金投资 当年 出现 净亏 损， 则不进 行收 益分 配。 基 金
当 年收 益应先 弥补 上一年度 亏损 后，方 可进 行当年收 益分 配。基 金收 益分配后 基金 份额净 值不 能低于
面值。 经宣 告的 拟分 配基 金收益 于分 红除 权日 从持 有人权 益转 出。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别股 票投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
对于特 殊事 项停 牌股 票， 根据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业 务
的指导 意见 》 ， 本基金 参考 《中国 证券 业协 会基 金估 值工作 小组 关于 停牌 股票 估值的 参考 方法 》 对 重 大
影响基 金资 产净 值的 特殊 事项停 牌股 票进 行估 值。
对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《 关于证 券投 资基 金 执
行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计 价有 关事 项的通 知》( 以下 简称 “ 《 证券投 资基 金执 行< 企 业会
计准则> 估 值业务 及份 额净 值计价 的通知 》 ”) ， 若在 证券交 易所挂 牌的 同一 股 票的市 场交易 收盘 价低 于
非 公开 发行股 票的 初始投资 成本 ，按估 值日 证券交易 所挂 牌的同 一股 票的市场 交易 收盘价 估值 ；若在
证 券交 易所挂 牌的 同一股票 的市 场交易 收盘 价高于非 公开 发行股 票的 初始投资 成本 ，按锁 定期 内已经
过交易 所交 易天 数占 锁定 期内总 交易 所交 易天 数的 比例将 两者 之间 差价 的一 部分确 认为 估值 增值 。
在银行 间同业市场交 易的债券品 种，根据《证 券投资基金 执行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净
值 计价 的通知 》采 用估值技 术确 定公允 价值 。本基金 持有 的银行 间同 业市场债 券按 现金流 量折 现法估
23
值，具 体估 值模 型、 参数 及结果 由中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 于 2014 年 7 月 1 日 起执行 下述 财政 部新 颁布/ 修订的 企业 会计 准则 ：
(i) 《企业 会计 准则 第 2 号 —长期 股权 投资 》( 以 下简 称“准 则 2 号(2014) ”)
(ii) 《企业会 计准 则第 9 号 —职 工薪 酬》( 以下 简称 “准 则 9 号(2014) ”)
(iii) 《企业会计 准则 第 30 号— 财 务报 表列 报》( 以下 简称“ 准 则 30(2014) ”)
(iv) 《企业会计 准则 第 33 号—合 并财 务报 表》( 以下 简称“ 准 则 33(2014) ”)
(v) 《企业会 计准 则第 39 号—公 允价 值计 量》( 以下 简称“ 准 则 39 号”)
(vi) 《企业会计 准则 第 40 号—合 营安 排》( 以下 简称 “准 则 40 号”)
(vii) 《企业 会计 准则 第 41 号— 在其 他主 体中 权益 的披露 》( 以 下简 称“ 准则 41 号”)
同时， 本基 金于 2014 年 3 月 17 日开 始执 行财 政部 颁布的 《金 融负 债与 权益 工具的 区分 及相 关 会
计处理 规定 》( “财 会[2014]13 号文 ”) 以及 在 2014 年度财 务报 告中 开始 执行 财政部 修订 的 《企 业会 计
准则 第 37 号— 金融 工具 列 报》( 以 下简 称“ 准则 37 号(2014) ”) 。
采用上 述企 业会 计准 则后 的主要 会计 政策 已 在 7.4.4 中列示 。 采用 上述 企业 会 计准则 对本 基金 本报
告期无 重大 影响 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根 据 财 税 字[1998]55 号 文 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税 字
[2002]128 号 文 《关 于开 放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号文 《 关于 证券 投资 基
金税收 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号文 《财 政部 、 国家税 务总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2005]103 号 文 《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策 问
题的通 知》 、上 证交 字[2008]16 号 《关 于做 好调 整证 券交易 印花 税税 率相 关工 作的通 知》 及深 圳证 券 交
易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布的 《深 圳证 券交 易所 关 于做好 证券 交易 印花 税征 收方式 调整 工作 的通 知》 、
财税[2008]1 号文 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》及 其他 相关 税务 法 规
和实务 操作 ，本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 ：
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(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价， 暂 免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 债券 的利 息收入 ， 由 上市 公司 、 发 行债券 的企 业在 向 基
金支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 所 取得的 股息 红利 收入 根据
持股期 限差 别化 计算 个人 所得税 的应 纳税 所得 额： 持股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利 所
得全额 计入 应纳 税所 得额 ；持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；
持股期 限超 过 1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额， 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对 投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分配 中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企 业所得
税。
(2) 应交 税费
债券利 息收 入所 得税:2014 年 12 月 31 日
330,070.40 元
2013 年 12 月 31 日
4,441,666.70 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 40,496,215.61 81,597,282.24
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 40,496,215.61 81,597,282.24
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,247,434,708.19 1,564,414,494.14 316,979,785.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
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债券
交易所 市场 308,785,242.52 398,513,053.40 89,727,810.88
银行间 市场 88,004,883.01 88,207,000.00 202,116.99
合计 396,790,125.53 486,720,053.40 89,929,927.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,644,224,833.72 2,051,134,547.54 406,909,713.82
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,205,169,882.30 1,328,696,996.47 123,527,114.17
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 336,305,441.06 320,200,880.96 -16,104,560.10
银行间 市场 89,510,903.01 89,041,000.00 -469,903.01
合计 425,816,344.07 409,241,880.96 -16,574,463.11
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,630,986,226.37 1,737,938,877.43 106,952,651.06
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 （2014 年 12 月 31 日 ） 及上 年 度末 （2013 年 12 月 31 日 ） 未 持有 衍生 金融 资
产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 于本 报告 期末 （2014 年 12 月 31 日 ） 及上 年 度末 （2013 年 12 月 31 日 ） 未 持有 买 入 返售 金
融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 于本 报告 期末 （2014 年 12 月 31 日 ） 及上 年 度末 （2013 年 12 月 31 日 ） 未 持有 买断 式逆 回
购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月31 日
上年度 末
2013 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 13,592.55 18,501.39
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
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应收结 算备 付金 利息 1,823.69 641.20
应收债 券利 息 4,324,355.41 3,056,238.39
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 173.14 226.70
合计 4,339,944.79 3,075,607.68
注：此 处其 他列 示基 金存 于上交 所与 深交 所的 权证 交易保 证金 的期 末应 收利 息。
7.4.7.6 其他资产
本基金 于本 报告 期末 （2014 年 12 月 31 日 ） 及上 年 度末 （2013 年 12 月 31 日 ） 未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,337,280.00 1,117,393.78
银行间 市场 应付 交易 费用 800.00 250.00
合计 1,338,080.00 1,117,643.78
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月31 日
上年度 末
2013 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 366.92 0.62
应付后 端申 购费 - -
信息披 露费 用 300,000.00 300,000.00
银行手 续费 - -
审计费 用 110,000.00 110,000.00
合计 660,366.92 660,000.62
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,252,534,297.47 2,252,534,297.47
本期申 购 494,000,637.51 494,000,637.51
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -856,516,584.42 -856,516,584.42
本期末 1,890,018,350.56 1,890,018,350.56
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
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7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -255,179,935.70 -172,150,545.61 -427,330,481.31
本期利 润 289,008,856.75 299,957,062.76 588,965,919.51
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
29,886,539.42 24,021,622.74 53,908,162.16
其中： 基金 申购 款 -26,089,868.23 16,235,107.13 -9,854,761.10
基金赎 回款 55,976,407.65 7,786,515.61 63,762,923.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 63,715,460.47 151,828,139.89 215,543,600.36
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 434,250.75 297,110.07
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 36,294.61 35,978.22
其他 32,154.57 9,705.83
合计 502,699.93 342,794.12
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所权 证交 易保证 金利 息以 及基 金申 购款滞 留利 息。
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,204,041,274.44 2,338,097,485.83
减：卖 出股 票成 本总 额 1,928,079,921.56 2,179,801,271.95
买卖股 票差 价收 入 275,961,352.88 158,296,213.88
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
债券投 资收 益 — —买 卖债 券 （ 、 债 转股 28,813,339.74 -916,292.34
28
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 28,813,339.74 -916,292.34
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期
兑付） 成交 总额
551,404,453.21 566,960,947.42
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及 债券
到期兑 付） 成本 总额
516,125,471.44 562,534,544.77
减：应 收利 息总 额 6,465,642.03 5,342,694.99
买卖债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期
兑付） 差价 收入
28,813,339.74 -916,292.34
7.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 赎回 差价收 入。
7.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 申购 差价收 入。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 投资收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,025,104.94 16,591,346.48
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 15,025,104.94 16,591,346.48
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 299,957,062.76 -4,612,458.75
——股 票投 资 193,452,671.78 14,492,374.76
——债 券投 资 106,504,390.98 -19,104,833.51
29
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 299,957,062.76 -4,612,458.75
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 320,970.20 65,147.09
转换费 收入 10,050.07 1,029.74
其他 - 71,826.51
合计 331,020.27 138,003.34
注：1 、本 基金 赎回 费和 转 换费 的 25% 归入 基金 资产 。
2、此 处其 他列 示的 是证 管 费退回 款。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 6,377,827.15 6,999,167.25
银行间 市场 交易 费用 500.00 1,250.00
合计 6,378,327.15 7,000,417.25
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
审计费 用 110,000.00 110,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 2,204.58 1,946.00
其他 - -
合计 430,204.58 429,946.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
30
7.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 于 2015 年 1 月 23 日实施 分红 ，向 截止 至 2015 年 1 月 22 日 在本 基 金 注册登 记人 国联 安 基
金管理 有限 公司 登记 在册 的全体 基金 份额 持有 人， 按每 10 份 基金 份额 人民 币 0.31 元 派发 红利， 该 分 红
的收益 分配 基准 日 2014 年 12 月 31 日， 红利 发放日 为 2015 年 1 月 23 日 ， 共 发放 红 利人民 币 59,030,743.84
元，其 中以 现金 形式 发放 人民 币 30,044,047.51 元 ， 以红利 再投 资形 式发 放人 民币 28,986,696.33 元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “工 商银 行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公司( “国 泰君 安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司( “中 德安 联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 141,592,273.56 3.44% - -
7.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
31
国泰君 安 91,029,585.70 10.84% - -
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
国泰君 安 414,700,000.00 17.03% - -
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国泰君 安 128,905.25 3.49% 68,065.02 5.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国泰君 安 - - - -
注 ：上 述佣 金参 考市场 价格 经本 基金 的基 金管理 人与 对方 协商 确定 ，以扣 除由 中国 证券 登记 结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据《 证券 交易 单元 租用 协议》 ，本 基金 管理 人在 租 用国泰 君安 证券 交易 专用 交易单 元进 行股 票 、
债券、 权证 及回 购 交 易的 同时， 还从 国泰 君安 获得 证券研 究综 合服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
26,883,984.83 26,181,871.89
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
3,395,523.52 3,712,964.42
注：支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 1.5% 的年 费 率
计提， 逐 日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 计算 公式 为：
32
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值×1.5%/ 当 年天 数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
4,480,664.17 4,363,645.29
注： 支付 基金 托管 人工 商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.25%/ 当年 天 数
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位 ： 人 民币 元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安
- - - - 10,000,000.00 6,498.63
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安
- - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末及 上年 度末 ，除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
33
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 40,496,215.61 434,250.75 81,597,282.24 297,110.07
注 ：本 基金 通过 “工商 银行 基金 托管 结算 资金专 用存 款账 户” 转存 于中国 证券 登记 结算 有限 责任
公司的 结算 备付 金， 于 2014 年 12 月 31 日 的相 关余 额为人 民币 元 3,684,075.48 元。(2013 年 12 月 31
日：人 民 币 1,425,047.90 元)
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利润分配情况
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券名 称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300406 九强生 物
2014-10-
27
2015-10-
29
新股
锁定
14.32 76.95 216,341 3,098,003.12 16,647,439.95 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
002531 天顺风 能 2014-12-18
重大
事项
15.28 2015-01-26 15.48 616,502 9,442,691.20 9,420,150.56 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
34
券款余 额 为 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券
款余额 为 0 元， 因此 没有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易 的
债券和/ 或在新质押式回购 下转入质押库的债 券，按 证券交易所规定的 比例折 算为标准券后，不 低于债
券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
? 信用 风险
? 流动 性风 险
? 市场 风险
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险 ， 并 设定 适当 的风 险 限额及 内部 控制 流程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本 基金 基金 管理 人的风 险控 制的 组织 体系 分 为三 个层 次： 第一 层次 为董事 会及 督察 长； 第二 层次
为 总经 理、风 险控 制委员会 、风 险管理 部及 监察稽核 部； 第三层 次为 公司各业 务相 关部门 对各 自部门
的风险 控制 。
风 险管 理的 工作 目标是 通过 建立 并运 用有 效的策 略、 流程 、方 法和 工具， 识别 和度 量公 司经 营中
所承受 的投 资风 险、 运作 风险、 信用 风险 等各 类风 险， 向 公司 决策 和管 理层 提供及 时充 分的 风险 报告 ，
确保公 司能 对相 关风 险采 取有效 的防 范控 制和 妥善 的管理 。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导 致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金均投 资于 具有良 好信 用等级
的 证券 ，且通 过分 散化投资 以分 散信用 风险 。本基金 投资 于一家 公司 发行的股 票市 值不超 过基 金资产
净值的 10% ，且本 基金与 由本基金管 理人管理 的其 他基金共同 持有一家 公司 发行的证券 ，不得超 过该
证券 的 10% 。
本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司完 成证券 交收 和款 项清 算， 因此
违 约风 险发生 的可 能性很小 ；本 基金在 进行 银行间同 业市 场交易 前均 对交易对 手进 行信用 评估 ，以控
制相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
35
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年末
2013 年 12 月 31 日
AAA 319,064,364.00 228,585,393.80
AAA 以下 79,332,689.40 101,264,487.16
未评级 - -
合计 398,397,053.40 329,849,880.96
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资。
2、根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日发 布的 “银 发[2006]95 号 ”文 《中国 人民银 行信 用评 级 管
理指导 意见 》 ， 以及 2006 年 11 月 21 日 发布 的《 信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件的
有关规定 ，中长期债券信用等级划 分成三等九级，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC
和 C 表示 ， 其 中， 除 AAA 级、CCC 级( 含) 以 下等 级 外， 每 一个 信用 等级 可用 “+ ” 、 “- ” 符号 进行 微调，
表示略 高或 略低 于本 等级 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持金 融工 具变 现的 难易程 度与 可能 遭受 的损 失。本 基金 的流 动性 风险 一方
面来 自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃而 带来的变 现困 难，另 一方 面来自于 基金 份额持 有人 可随时
要 求赎 回其持 有的 基金份额 。本 基金所 持大 部分证券 在证 券交易 所上 市，其余 亦可 于银行 间同 业市场
交易， 因此 除在 附注 7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外， 其余 均 能
及 时变 现。此 外， 本基金可 通过 卖出回 购金 融资产方 式借 入短期 资金 应对流动 性需 求，其 上限 一般不
超过基 金持 有的 债券 资产 的公允 价值 。
本 基金 管理 人每 日预测 本基 金的 流动 性需 求，并 同时 通过 独立 的风 险管理 部门 设定 流动 性比 例要
求，对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基 金的财 务状 况和 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的 生息 资产
主 要为 银行存 款、 结算备付 金、 存出保 证金 及债券投 资等 。本基 金管 理人每日 对本 基金面 临的 利率敏
感性缺 口进 行监 控。
36
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 12
月 31 日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
40,496,21
5.61
- - - - - - -
- 40,496,21
5.61
结算备付
金
3,684,075
.48
- - - - - - -
- 3,684,075
.48
存出保证
金
349,842.9
6
- - - - - - -
- 349,842.9
6
交易性金
融资产
68,559,60
0.00
108,277,0
00.00
-
289,453,4
53.40
- -
20,430,00
0.00
-
1,564,414
,494.14
2,051,134
,547.54
应收证券
清算款
- - - - - - - -
25,156,45
0.67
25,156,45
0.67
应收利息 - - - - - - - -
4,339,944
.79
4,339,944
.79
应收股利 - - - - - - - - 0.00 0.00
应收申购
款
0.00 - - - - - - -
410,071.6
9
410,071.6
9
其他资产 - - - - - - - - - 0.00
资产总计
113,089,7
34.05
108,277,0
00.00
-
289,453,4
53.40
- -
20,430,00
0.00
-
1,594,320
,961.29
2,125,571
,148.74
负债
卖出回购
金融资产
款
0.00 - - - - - - -
-
0.00
应付证券
清算款
- - - - - - - -
4,040,913
.46
4,040,913
.46
应付赎回
款
- - - - - - - -
10,468,43
8.78
10,468,43
8.78
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
2,718,281
.36
2,718,281
.36
37
应付托管
费
- - - - - - - -
453,046.9
0
453,046.9
0
应付交易
费用
- - - - - - - -
1,338,080
.00
1,338,080
.00
应交税费 - - - - - - - -
330,070.4
0
330,070.4
0
应付利息 - - - - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - - - -
660,366.9
2
660,366.9
2
负债总计 0.00 - - - - - - -
20,009,19
7.82
20,009,19
7.82
利率敏感
度缺口
113,089,7
34.05
108,277,0
00.00
-
289,453,4
53.40
- -
20,430,00
0.00
-
1,574,311
,763.47
2,105,561
,950.92
上年度末
2013 年12
月31日
1 个月以
内
1-3 个月
6 个月以
内
3 个月-1
年
6 个月-1
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
81,597,28
2.24
- - - - - - -
- 81,597,28
2.24
结算备付
金
1,425,047
.90
- - - - - - -
- 1,425,047
.90
存出保证
金
503,779.4
3
- - - - - - -
- 503,779.4
3
交易性金
融资产
-
191,434,1
46.10
-
208,158,7
34.86
- -
9,649,000
.00
-
1,328,696
,996.47
1,737,938
,877.43
应收证券
清算款
- - - - - - - -
10,646,18
6.05
10,646,18
6.05
应收利息 - - - - - - - -
3,075,607
.68
3,075,607
.68
应收股利 - - - - - - - - - -
应收申购
款
497.02 - - - - - - -
30,358.03
30,855.05
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 83,526,60 191,434,1 - 208,158,7 - - 9,649,000 - 1,342,449 1,835,217
38
6.59 46.10 34.86 .00 ,148.23 ,635.78
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - - -
-
-
应付证券
清算款
- - - - - - - -
326,859.0
6
326,859.0
6
应付赎回
款
- - - - - - - -
944,766.1
9
944,766.1
9
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
2,162,471
.37
2,162,471
.37
应付托管
费
- - - - - - - -
360,411.9
0
360,411.9
0
应付交易
费用
- - - - - - - -
1,117,643
.78
1,117,643
.78
应交税费 - - - - - - - -
4,441,666
.70
4,441,666
.70
应付利息 - - - - - - - - - -
其他负债 - - - - - - - -
660,000.6
2
660,000.6
2
负债总计 - - - - - - - -
10,013,81
9.62
10,013,81
9.62
利率敏感
度缺口
83,526,60
6.59
191,434,1
46.10
-
208,158,7
34.86
- -
9,649,000
.00
-
1,332,435
,328.61
1,825,203
,816.16
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值， 并按 照合 约规定 的重 新定 价日 或到 期日
孰早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 225,734.47 增加 208,852.17
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 225,734.47 减少 208,852.17
7.4.13.4.2 外汇风险
39
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利 率 和外 汇汇 率以 外的
市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金主要投 资于 证券交 易所 上市的股 票和 债券以 及银 行间同
业 市场 交易的 债券 ，所面临 的最 大其他 价格 风险由所 持有 的金融 工具 的公允价 值决 定。本 基金 通过投
资组合 的分 散化 降低 其他 价格风 险， 并且 本基 金管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产净 值 的 74.30% ， 债 券投 资为 23.12% ， 无衍 生金 融资 产。
于 2014 年 12 月 31 日， 本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 1,564,414,494.14 74.30 1,328,696,996.47 72.80
交易性 金融 资产- 债券 投资 486,720,053.40 23.12 409,241,880.96 22.42
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,051,134,547.54 97.42 1,737,938,877.43 95.22
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 万元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 155,066,795.14 增加 140,265,427.33
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 155,066,795.14 减少 140,265,427.33
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
40
例（% ）
1 权益投 资 1,564,414,494.14 73.60
其中： 股票 1,564,414,494.14 73.60
2 固定收 益投 资 486,720,053.40 22.90
其中： 债券 486,720,053.40 22.90
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
买入返 售金 融资 产 - -
5 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合计 44,180,291.09 2.08
7 其他各 项资 产 30,256,310.11 1.42
8 合计 2,125,571,148.74 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 48,051,432.00 2.28
B 采矿业 65,400,000.00 3.11
C 制造业 1,046,280,164.57 49.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 53,598,975.30 2.55
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 101,321,221.42 4.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,034,770.76 0.38
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 11,361,545.40 0.54
J 金融业 66,040.00 0.00
K 房地产 业 220,592,574.69 10.48
L 租赁和 商务 服务 业 9,676,000.00 0.46
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 31,770.00 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,564,414,494.14 74.30
41
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300171 东富龙 8,427,124 194,413,750.68 9.23
2 000625 长安汽 车 11,800,000 193,874,000.00 9.21
3 600376 首开股 份 10,000,000 100,800,000.00 4.79
4 002146 荣盛发 展 5,404,700 85,772,589.00 4.07
5 002022 科华生 物 3,957,912 83,907,734.40 3.99
6 600511 国药股 份 2,696,158 83,553,936.42 3.97
7 600066 宇通客 车 3,515,600 78,503,348.00 3.73
8 600337 美克家 居 7,622,933 72,722,780.82 3.45
9 600157 永泰能 源 15,000,000 65,400,000.00 3.11
10 000685 中山公 用 2,411,110 53,598,975.30 2.55
11 002465 海格通 信 2,700,000 52,164,000.00 2.48
12 002714 牧原股 份 1,092,078 48,051,432.00 2.28
13 002340 格林美 2,800,000 36,176,000.00 1.72
14 002202 金风科 技 2,400,000 33,912,000.00 1.61
15 002638 勤上光 电 2,600,000 31,018,000.00 1.47
16 002028 思源电 气 2,400,000 29,880,000.00 1.42
17 000778 新兴铸 管 4,600,000 28,428,000.00 1.35
18 600197 伊力特 2,000,000 24,560,000.00 1.17
19 603766 隆鑫通 用 1,600,000 21,504,000.00 1.02
20 002559 亚威股 份 1,150,000 20,803,500.00 0.99
21 600970 中材国 际 1,500,000 20,115,000.00 0.96
22 000402 金 融 街 1,400,000 17,262,000.00 0.82
23 600510 黑牡丹 2,173,539 16,757,985.69 0.80
24 300406 九 强生 物 216,341 16,647,439.95 0.79
25 000513 丽珠集 团 312,300 15,440,112.00 0.73
26 600499 科达洁 能 792,447 14,628,571.62 0.69
27 002595 豪迈科 技 522,112 12,948,377.60 0.61
28 000028 国药一 致 254,500 12,147,285.00 0.58
29 002124 天邦股 份 1,300,000 11,856,000.00 0.56
30 002531 天顺风 能 616,502 9,420,150.56 0.45
31 300310 宜通世 纪 623,964 9,265,865.40 0.44
32 600561 江西长 运 633,657 8,034,770.76 0.38
33 000861 海印股 份 1,000,000 8,030,000.00 0.38
42
34 000786 北新建 材 301,440 7,620,403.20 0.36
35 002567 唐人神 849,332 7,278,775.24 0.35
36 002367 康力电 梯 600,000 6,810,000.00 0.32
37 300045 华力创 通 247,416 4,198,649.52 0.20
38 002727 一心堂 100,000 4,111,000.00 0.20
39 600469 风神股 份 300,000 3,672,000.00 0.17
40 002433 太安堂 300,000 3,456,000.00 0.16
41 000901 航天科 技 100,000 3,375,000.00 0.16
42 300101 振芯科 技 107,302 2,359,570.98 0.11
43 002454 松芝股 份 150,000 2,103,000.00 0.10
44 603636 南威软 件 88,500 2,095,680.00 0.10
45 600138 中青旅 100,000 1,646,000.00 0.08
46 600858 银座股 份 150,000 1,509,000.00 0.07
47 002303 美盈森 100,000 1,342,000.00 0.06
48 000880 潍柴重 机 100,000 1,142,000.00 0.05
49 002736 国信证 券 6,500 66,040.00 0.00
50 603588 高能环 境 1,000 31,770.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000625 长安汽 车 77,756,670.17 4.26
2 002146 荣盛发 展 69,892,437.37 3.83
3 600376 首开股 份 69,017,962.88 3.78
4 000063 中兴通 讯 67,444,168.69 3.70
5 600511 国药股 份 65,793,279.47 3.60
6 300171 东富龙 64,085,991.34 3.51
7 002714 牧原股 份 53,535,219.32 2.93
8 000685 中山公 用 53,129,100.12 2.91
9 600066 宇通客 车 50,267,769.32 2.75
10 002340 格林美 40,474,604.45 2.22
11 600337 美克家 居 39,262,518.80 2.15
12 600499 科达洁 能 37,596,500.93 2.06
13 600261 阳光照 明 36,374,080.23 1.99
14 600089 特变电 工 36,348,789.04 1.99
15 002202 金风科 技 34,341,127.85 1.88
16 002028 思源电 气 33,808,281.07 1.85
43
17 600330 天通股 份 33,310,664.70 1.83
18 002548 金新农 29,961,452.31 1.64
19 600197 伊力特 29,226,164.51 1.60
20 002465 海格通 信 28,738,948.91 1.57
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000063 中兴通 讯 129,917,523.38 7.12
2 000625 长安汽 车 105,202,153.97 5.76
3 002202 金风科 技 104,761,319.86 5.74
4 300088 长信科 技 80,098,425.65 4.39
5 600089 特变电 工 74,640,068.60 4.09
6 000650 仁和药 业 66,262,340.57 3.63
7 002638 勤上光 电 65,446,522.09 3.59
8 300101 振芯科 技 62,587,118.33 3.43
9 002273 水晶光 电 58,721,757.58 3.22
10 600016 民 生银 行 56,959,098.00 3.12
11 600066 宇通客 车 55,097,776.02 3.02
12 002008 大族激 光 46,731,857.53 2.56
13 002548 金新农 42,378,651.05 2.32
14 002028 思源电 气 40,896,492.84 2.24
15 600056 中国医 药 39,359,624.98 2.16
16 600330 天通股 份 37,795,078.47 2.07
17 000961 中南建 设 37,501,757.67 2.05
18 002032 苏泊尔 36,078,672.57 1.98
19 603766 隆鑫通 用 32,555,937.40 1.78
20 600261 阳光照 明 32,110,462.34 1.76
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,970,344,747.45
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,204,041,274.44
注：不 考虑 相关 交易 费用
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债 券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
44
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 88,323,000.00 4.19
其中： 政策 性金 融债 88,323,000.00 4.19
4 企业债 券 51,410,689.40 2.44
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 346,986,364.00 16.48
8 其他 - -
9 合计 486,720,053.40 23.12
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113001 中行转 债 760,000 119,008,400.00 5.65
2 110015 石化转 债 670,000 90,396,400.00 4.29
3 113005 平安转 债 380,000 68,559,600.00 3.26
4 140352 14 进出 52 500,000 48,005,000.00 2.28
5 126019 09 长 虹债 421,860 41,253,689.40 1.96
8.7
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
45
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报 告期 内， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有出 现被 监管 部门 立 案调 查 ， 或 在本 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 349,842.96
2 应收证 券清 算款 25,156,450.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,339,944.79
5 应收申 购款 410,071.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,256,310.11
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113001 中行转 债 119,008,400.00 5.65
2 110015 石化转 债 90,396,400.00 4.29
3 113005 平安转 债 68,559,600.00 3.26
46
4 110020 南山转 债 27,922,000.00 1.33
5 127002 徐工转 债 17,880,600.00 0.85
8.12.5 期末前十名股票中 存在流 通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
52,250 36,172.60 435,494,948.90 23.04% 1,454,523,401.66 76.96%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业 人 员持有 本基 金
1,229,355.92 0. 0650%
9.3
期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金
投资和 研究 部门 负责 人持有
本开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放
式基金
>100
47
10
开放式基金份额变动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2004 年 4 月 12 日) 基 金份 额总 额 8,324,975,786.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,252,534,297.47
本报告 期基 金总 申购 份额 494,000,637.51
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 856,516,584.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,890,018,350.56
注 ：总 申购 份额 包含本 报告 期内 发生 的转 换入和 红利 再投 资份 额； 总赎回 份额 包含 本报 告期 内发
生的转 换出 份额 。
11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人 大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、2014 年 9 月 17 日， 基 金管理 人发 布关 于《 国联 安基金 管理 有限 公司 高级 管理人 员变 更公 告》 。
经 国联 安基金 管理 有限公司 第四 届董事 会第 九次会议 审议 通过， 由董 事长庹启 斌先 生代任 公司 总经理
一 职， 邵杰军 先生 不再担任 公司 总经理 。上 述事项已 按规 定向中 国证 券监督管 理委 员会及 其上 海监管
局报告 ，并 经中 国证 券监 督管理 委员 会审 核批 准。
2 、 本报告 期内 ，因中 国工商 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “工 行” ）工作 需要， 周月 秋同 志不再
担 任工 行资产 托管 部总经理 。在 新任资 产托 管部总 经 理李 勇同志 完成 证券投资 基金 行业高 级管 理人员
任职资 格备 案手 续前 ，由 副总经 理王 立波 同志 代为 行使工 行资 产托 管部 总经 理部分 业务 授权 职责 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
48
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 报告 期内 基金 未有改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所的 情况 。本 基金 报告年 度支 付给 毕马 威华 振会
计师事 务所 有限 公司 的报 酬为 11 万 元人 民币 ，目 前 该事务 所已 向本 基金 提供 连续 11 年 的审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招 商 证 券 股 份
有限公 司
1 1,196,989,402.79 29.05% 1,059,216.56 28.72%
-
中国中 投 证 券
有限责 任公 司
1 457,368,460.24 11.10% 416,384.75 11.29%
-
海 通 证 券 股 份
有限公 司 2 453,488,047.58 11.01% 408,935.00 11.09%
本期
增加
兴 业 证 券 股 份
有限公 司
1 311,041,688.16 7.55% 283,171.80 7.68%
-
东 方 证 券 股 份
有限公 司
1 304,944,298.89 7.40% 269,845.45 7.32%
-
齐 鲁 证 券 有 限
公司
1 294,965,192.59 7.16% 261,014.57 7.08%
-
中 银 国 际 证 券
有限责 任公 司
1 264,437,298.19 6.42% 234,000.09 6.34%
-
平 安 证 券 有 限
责任公 司
1 218,631,140.98 5.31% 199,042.46 5.40%
-
49
光 大 证 券 股 份
有限公 司
1 147,837,324.83 3.59% 130,821.40 3.55%
-
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
1 141,592,273.56 3.44% 128,905.25 3.49%
-
中 信 证 券 股 份
有限公 司 1 112,666,937.76 2.73% 102,572.74 2.78%
本期
减少
申 银 万 国 证 券
股份有 限公 司
1 61,435,961.81 1.49% 54,364.66 1.47%
-
国 信 证 券 股 份
有限公 司
1 56,405,386.45 1.37% 51,351.92 1.39%
-
中 国 国 际 金 融
有限公 司
1 49,280,871.27 1.20% 43,608.65 1.18%
-
华 泰 证 券 股 份
有限公 司
1 49,536,128.88 1.20% 45,097.66 1.22%
-
国元证券股 份
有限公 司
1 - - - -
-
华 宝 证 券 有 限
责任公 司
1 - - - -
-
国 联 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
华 融 证 券 股 份
有限公 司
1 - - - -
-
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1 ） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其专 用交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用， 选用 标准 为：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具备 基金运作所 需的高效、 安全的通讯 条件，交易设 备符合代理 本基金进行证 券交易的要 求，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询服 务。
（2 ） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协议 ，
通 知基 金托管 人协 同办理相 关交 易单元 租用 手续。之 后， 基金管 理人 将根 据各 证券 经营机 构的 研究报
告、信 息服 务质 量等 情况 ，根据 如下 选择 标准 细化 的评价 体系 进行 评比 排名 ：
50
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基 金管 理人 不但 对已使 用交 易单 元的 证券 经营机 构进 行排 名， 同时 亦关注 并接 受其 他证 券经 营机
构 的研 究报告 和信 息资讯。 对于 达到有 关标 准的证券 经营 机构将 继续 保留，并 对排 名靠前 的证 券经营
机 构在 交易量 的分 配上采取 适当 的倾斜 政策 。对于不 能达 到有关 标准 的证券经 营机 构则将 退出 基金管
理 人的 选择名 单， 基金管理 人将 重新选 择其 它经营稳 健、 研究能 力强 、信息服 务质 量高的 证券 经营机
构 ，租 用其交 易单 元。若证 券经 营机构 所提 供的研究 报告 及其他 信息 服务不符 合要 求，基 金管 理人有
权提前 中止 租用 其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本 报告 期内 ，停 止租用 中信 证券 股份 有限 公司和 中信 建投 证券 股份 有限公 司交 易单 元各 一个 ，新
增海通 证券 股份 有限 公司 一个交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
招 商 证 券 股 份 有 限
公司
51,458,705.63 6.13% - - - - - -
中 国 中 投 证 券 有 限
责任公司
135,048,619.77 16.08%
1,360,000,000.
00
55.85% - - - -
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
171,795,167.08 20.46%
142,100,000.0
0
5.84% - - - -
兴 业 证 券 股 份 有 限
公司
187,403,305.69 22.32%
132,100,000.0
0
5.42% - - - -
51
东 方 证 券 股 份 有 限
公司
17,409,107.10 2.07% - - - - - -
齐鲁证券有限公司 18,427,626.63 2.19% - - - - - -
中 银 国 际 证 券 有 限
责任公司
12,950,217.20 1.54% - - - - - -
平 安 证 券 有 限 责 任
公司
101,615,192.39 12.10% - - - - - -
光 大 证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公司
91,029,585.70 10.84%
414,700,000.0
0
17.03% - - - -
中 信 证 券 股 份 有 限
公司
11,793,299.70 1.40% - - - - - -
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公司
1,549,812.51 0.18% - - - - - -
国信证券股份有限
公司
39,157,703.00 4.66%
386,200,000.0
0
15.86% - - - -
中 国 国 际 金 融 有 限
公司
- - - - - - - -
华 泰 证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
国 元 证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
华 宝 证 券 有 限 责 任
公司
- - - - - - - -
国 联 证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
华 融 证 券 股 份 有 限
公司
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2013 年
第四季 度报 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-1-22
2 国联安 基金 管理 有限 公司 澄清公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-2-25
3 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平 《中国 证券 报》 、 《 上 2014-2-27
52
台调整 相关 费率 优惠 的公 告 海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
4
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2013 年
年报
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-3-31
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平
台 汇 款 交 易 方 式 相 关 费 率 优 惠 活 动 延 期 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
2014-4-1
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电
子银行 基金 前端 申购 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
2014-4-2
7
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持宇通 客车 （600066 ）估 值调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-4-24
8
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2014 年 1
季报
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-4-21
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 相 关 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
2014-4-30
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平
台暂停 量化 定投 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
2014-5-21
11
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限
公司申 购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
2014-7-2
12
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2014 年 2
季报
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-7-18
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 参 加 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 相 关 费 率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
2014-8-8
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 中 国 国 际 期 货 有 限 公 司 为 代 销 机 构
并参加 相关 费率 优惠 活动 的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-8-15
15
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2014 年
半年报
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
2014-8-29
53
时报》 、公 司网 站
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持金风 科技 （002202 ） 和东 华软件 （002065 ）
估值调 整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-9-4
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变
更公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
2014-9-17
18
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2014 年 3
季报
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-10-27
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 网 上 直
销平台 汇款 交易 方式 相关 费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-11-21
20
国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-11-25
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 在 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 定 期 定 额
投资业 务并 参加 相关 费率 优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
2014-12-1
22
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持中航 资本 （600705 ）估 值调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-12-6
23
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持隆鑫 通用 （603766 ）估 值调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证券
时报》 、公 司网 站
2014-12-10
24
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持中航 电测 （300114 ）估 值调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-12-11
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持中国 南车 （601766 ）估 值调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-12-13
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持三泰 电子 （002312 ）估 值调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-12-13
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持中国 北车 （601299 ）估 值调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-12-18
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机 构
的公告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报 》 、 《证 券日 报》 、
公司网 站
2014-12-26
54
29
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所
持普邦 园林 （002663 ）估 值调整 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上
海 证 券 报 》 、 《 证 券
时报》 、公 司网 站
2014-12-31
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 国联 安 德盛小 盘精 选证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件
2、国 联安 基金 管理 有限 公 司批准 成立 批件 、营 业执 照及公 司章 程
3、 《国 联安 德盛 小盘 精选 证券投 资基 金基 金合 同》
4、 《国 联安 德盛 小盘 精选 证券投 资基 金托 管协 议》
5、国 联安 德盛 小盘 精选 证 券投资 基金 审计 报告 正本 、财务 报表 及报 表附 注
6、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日
