广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
广 发 天天 红 发起 式 货币 市 场基 金
2014 年 年度 报告
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ....................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ............................................................................. 15
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 15
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 16
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 16
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 44
8.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 44
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 46
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 46
8.6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 47
8.8 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 47 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 48
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 48
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 49
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 49
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 50
11.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 51
11.9 其 他重 大事件 ............................................................................................................................... 51
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 51
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 52
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 52
13.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 52
13.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 52
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金
基金简 称 广发天 天红
基金主 代码 000389
交易代 码 000389
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 22 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,567,401,657.19 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长 期风 险收 益水 平低 于 股票型 基金 、 混合 型基
金和债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 李春磊
联系电 话 020-83936666 010-65169830 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 400-830-8003
传真 020-89899158 010-65169555
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室 广州市 东风 东路713 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 东城 区东 长安 街甲2 号
广发银 行大 厦四 层
邮政编 码 510308 510000
法定代 表人 王志伟 董建岳
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
中国 上海
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2014 年
2013 年 10 月 22 日 （基 金 合同
生效日） 至 2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 487,412,544.64 6,461,899.32 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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本期利 润 487,412,544.64 6,461,899.32
本期净 值收 益率 5.0884% 1.1184%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年 末
期末基 金资 产净 值 18,567,401,657.19 2,175,459,202.13
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年 末
累计净 值收 益率 6.2637% 1.1184%
注：(1) 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
(3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.1418% 0.0031% 0.0894% 0.0000% 1.0524% 0.0031%
过去六 个月 2.2777% 0.0025% 0.1789% 0.0000% 2.0988% 0.0025%
过去一 年 5.0884% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 4.7335% 0.0029%
自基金 合同 生效
起至今
6.2637% 0.0030% 0.4239% 0.0000% 5.8398% 0.0030%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发天 天红 发起 式货 币市 场基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 10 月 22 日至 2014 年 12 月 31 日) 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 至建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例均 符合 合同 约
定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值 收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发天 天红 发起 式货 币市 场基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：基 金合 同生 效当 年（2013 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2013 年 6,056,621.50 - 405,277.82 6,461,899.32 -
2014 年
485,524,277.
07
- 1,888,267.57 487,412,544.64 -
合计 491,580,898.
57 - 2,293,545.39 493,874,443.96 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监 察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。
截至 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十七 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接 基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置 混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活期宝货币基金、广 发逆向策略灵活配置混合 型证券投资基金、广发季 季利理财债券型证券投
资基金 、广 发中 证百 度百 发策略 100 指 数型 证券 投 资基金 和广 发中 证全 指医 药卫生 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 ，管 理资 产规模 为 1334.68 亿元 。 同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金 的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭昌杰
本基金 的
基金经
理；广 发
理财年 年
红债券 基
金的基 金
经理； 广
发双债 添
2013-10-22 - 6.5 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2008 年 7
月至 2012 年 7 月 在广 发基 金管理
有 限 公 司 固 定 收 益 部 任 研 究 员 ，
2012 年 7 月 19 日 起任 广发 理财年
年红债 券基 金基 金经 理，2012 年
9 月 20 日起 任广 发双 债添 利债券
基金的 基金 经理 ，2013 年 10 月广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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利债券 基
金的基 金
经理； 广
发钱袋 子
货币基 金
的基金 经
理；广 发
集鑫债 券
的基金 经
理；广 发
天天利 货
币基金 的
基金经
理；广 发
季季利 债
券基金 的
基金经 理
22 日起 任广 发天 天红 发起 式货币
市场基 金的 基金 经理 ，2014 年 1
月 10 日 起任 广发 钱袋 子货 币市场
基金的 基金 经理 ，2014 年 1 月 27
日 起 任 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 ， 2014 年 9 月 29 日起
任 广 发 季 季 利 债 券 基 金 的 基 金 经
理。
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
基金的 基
金经理 ；
广发理 财
7 天债 券
基金的 基
金经理 ；
广发天 天
利货币 基
金的基 金
经理； 广
发钱袋 子
货币市 场
基金的 基
金经理 ；
广发活 期
宝货币 基
金的基 金
经理
2013-10-22 - 6.5 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2008 年 7
月至 2012 年 12 月在 广发 基金管
理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 兼 任 交 易
员和研 究员 ，2012 年 12 月 12 日
起 任 广 发 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2013 年 6 月 20 日 起任 广发理
财 7 天 债券 基金 的基 金经 理， 2013
年 10 月 22 日起 任广 发天 天红发
起 式 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 1 月 27 日 起任 广发 天天利
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 5 月 30 日 起任 广发 钱袋 子货币
市场基 金的 基金 经理 ，2014 年 8
月 28 日 起任 广发 活期 宝货 币市场
基金的 基金 经理 。
注：（1） 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公告 聘任 或解 聘日 期。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
天天红发起式货币市场基 金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益，基金运作合
法合规 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为， 基金 的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报 告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 13 页共 52 页
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年主 要经 济指 标震 荡 下行， 除了 2 季 度受 政府 主导的 一些 宏观 指标 （比 如基建 投资 、 货 币
增速等）出现反弹外，其 他指标比如全年房地产和 制造业投资同比增速均持 续下滑。净出口增速在
2-3 季度有所 好转 ， 但 4 季 度重新 陷入 下滑 。 政 策方 面， 上 半年 财政 和货 币政 策 相对 积极 ， 中 央支 持
的基建 投资 维持 在 20% 的 增幅； 资金 利率 持续 下降 ，但 4 季度 开始 ，资 金面 维持紧 平衡 状态 。整 体
来看，1 季 度经 济下 滑严 重 ，2 季 度通 过政 策的 不断 宽 松避免 了失 速风 险， 经济 指标阶 段性 回暖 ， 但
3、4 季度 经济 继续 下滑 。 由于全 年就 业形 势不 差， 政策面 维持 定向 微刺 激。
货币市 场全 年呈 现 V 型 走 势， 前十 个月 资金 利率 震 荡下行 ， 带动 短融 收益 率 持续向 下 ， 但 到 11
月份， 随 着 IPO 的加 速和 债券市 场的 调整 ，货 币市 场利率 遭受 冲击 ，并 在 12 月份 的 IPO 和跨 年行
情中进 一步 恶化 ，货 币市 场收益 率大 幅上 行， 回 到 6 、7 月份 的水 平。
本基金在年初重点配置高 收益率定存，并逐步置换 入短期融资券，全年维持 较高的债券仓位和
较长的 剩余 期限 ，在 前 10 个月 获得 较高 的收 益， 实现了 组合 规模 和业 绩增 长的良 性循 环。 但 在 11
月份，受制于被动释放利 润以调整正偏离的监管要 求，本基金再投资时机较 差，组合的静态收益率
有所下 滑。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 5.0884% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3549%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年是 十二 五计 划的 收 官之年 ， 尽 管从 目前 来看 ， 内外 需都 面临 一定 的 考 验， 但 从中 期来
看，一些积极的因素也在 出现：受到库存以及成本 下降的影响，企业的盈利 能力有望得以修复，同
时，随着银行信贷能力的 释放以及再融资渠道的放 开，社会融资成本有望下 降，实体企业的生存条
件将得以改善。政府方面 ，为了确保圆满完成十二 五计划，中央政府将延续 稳增长的措施，但对局
部风险 事件 的容 忍度 预计 也会增 强， 市场 的风 险偏 好将进 一步 分化 。
经济政策预计变化不大， 财政政策仍会相对积极， 货币政策方面可能会出现 一些新的变化，预
计今年货币政策不会完全 采用之前不透明的、定向 的创新工具，一些具备信 号意义的降息、降准将
会出现， 但这不代表货币 政策的宽松方向，更多的 只是用相对公开的方式引 导宽松的预期，但依然
会维持 中性 偏紧 的资 金面 以防范 继续 加杠 杆。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 14 页共 52 页
2015 年资 金面 的最 大不 确 定性因 素 是 IPO 进程 。2015 年 IPO 发 行速 度的 提高 乃至下 半年 备案
制的推出，将会加大资金 面的波动率。同时，在利 率市场化和金融国际化的 背景下，资金的流转会
加速， 货币 体系 将面 临更 大的挑 战。 面对 不确 定性 的加大 ， 预 计货 币当 局整 体的政 策取 向不 会趋 紧，
但阶段性的资金面紧张不 可避免。面临资金利率波 动加大的风险，组合流动 性的重要性更为突出，
剩余期 限、 债券 仓位 以及 杠杆率 对组 合的 贡献 会下 降。
本基金 在 2015 年将 控制 债 券仓位 和组 合的 剩余 期限 ， 提高 组合 的流动 性和 变 现能力 ， 力 求在资
金面的 大波 动下 获取 较为 稳健的 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本基金管理人从保护基金 份额持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，致力于内控机
制的建立和完善，加强内 部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同
得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序，独立地开展监察稽 核工作，发现问题及时
提出改进建议并督促相关 部门进行整改，同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具 监察稽核
报告。本报告期内，基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控，对投资证券
的研究、决策和交易，以 及会计核算和相关信息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核，确保了本
基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ，保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研 、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核 查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根 据本基 金合 同第十 六部分 “ 基 金的 收益与 分配 ” 之 “ （ 二）基 金收 益 分配 原则 ” 的 相关规 定， 本
基 金 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 ， 每 日 分 配 ， 按 日 支 付 。 本 基 金 报 告 期 内 累 计 分 配 收 益
487,412,544.64 元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报 告期内,广 发银行股 份有限 公司在 广发天 天红发起式 货币市 场基金( 以 下简称 “ 本基 金 ”) 的托 管
过 程中,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等相关 法律法 规,以及 基金合 同、 托管协 议的 有关规 定, 不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期 内, 托管 人依 据相 关 法律法 规、 基金 合同 、 托 管协议 等, 对本 基金 的资 产 净值计 算、 利润 分
配等数据进行了认真复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督, 未 发 现 基 金 管理 人 存 在 任 何 损 害 基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
托管人 复核 了本 基 全 2014 年年度 报告 中的 主要 财务 指标 、 基全 净值 表现 、 利 润分配 、 年 度财 务
报表、 投资 红合 报告 等内 容, 未 发玩 虚假 记载 、误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
德师报( 审) 字(15) 第 P0300 号
广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 全体 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的广 发天 天红发 起式 货币 市场 基金 （以 下简 称 “ 广 发天 天红 ”) 的财务 报表 ， 包括 2014
年 12 月 31 日的 资产 负债 表、 2014 年 度的 利润 表、 所 有者权 益( 基 金净 值) 变 动表 以及财 务报 表附 注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是广发天天红的基金管理 人广发基金管理有限公司 管理层的责任，这
种责任 包括 ：(1) 按照 企业 会计准 则和 中国 证券监 督 管理委 员会 发布 的关于 基 金行业 实务 操作 的有关
规定编 制财 务报 表，并 使 其实现 公允 反映 ；(2) 设计 、执行 和维 护必 要的内 部 控制， 以使 财务 报表不
存在由 于舞 弊或 错误 而导 致的重 大错 报。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在 进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，广发天天红的 财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和中国 证券监督管理委员
会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制 ， 公 允反映 了广 发天 天 红 2014 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2014 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 中国 注册 会计师
王明 静
洪锐 明
中国 上海
2015-03-23
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 7,918,071,110.55 2,054,392,797.69 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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结算备 付金
2,551,000.00 14,761.91
存出保 证金
210,926.81 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 8,535,502,045.83 40,017,799.12
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
8,535,502,045.83 40,017,799.12
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 3,161,265,045.43 263,800,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 150,891,567.38 7,053,804.59
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
19,768,491,696.00 2,365,279,163.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,188,397,417.40 -
应付证 券清 算款
- 189,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,225,800.77 187,819.70
应付托 管费
782,555.68 34,781.44
应付销 售服 务费
3,912,778.49 173,907.14
应付交 易费 用 7.4.7.7 178,777.82 225.00 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
950,163.26 -
应付利 润
2,293,545.39 405,277.82
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 349,000.00 17,950.08
负债合计
1,201,090,038.81 189,819,961.18
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 18,567,401,657.19 2,175,459,202.13
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
18,567,401,657.19 2,175,459,202.13
负债和所有者权益总 计
19,768,491,696.00 2,365,279,163.31
注：1 、报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值人 民 币 1.0000 元， 基 金份额 总额
18,567,401,657.19 份。
2、上 年度 会计 期间 为 2013 年 10 月 22 日 （基 金合 同生效 日） 起 至 2013 年 12 月 31 日 止。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 10 月 22 日 （基
金合同 生效 日） 至 2013
年 12 月 31 日
一、收入
574,471,384.76 7,022,898.92
1.利息 收入
539,207,649.99 7,022,898.92
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 328,690,845.27 6,955,201.13
债券利 息收 入
164,922,064.64 33,941.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
45,594,740.08 33,756.54
其他利 息收 入
- - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
35,263,734.77 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.12 35,263,734.77 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.13 - -
减：二、费用
87,058,840.12 560,999.60
1．管 理人 报酬
27,831,236.65 260,867.17
2．托 管费
5,153,932.61 48,308.75
3．销 售服 务费
25,769,663.52 241,543.68
4．交 易费 用 7.4.7.14 516.36 -
5．利 息支 出
27,884,160.98 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
27,884,160.98 -
6．其 他费 用 7.4.7.15 419,330.00 10,280.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
487,412,544.64 6,461,899.32
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
487,412,544.64 6,461,899.32
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 2,175,459,202.13 - 2,175,459,202.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 487,412,544.64 487,412,544.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 16,391,942,455.06 - 16,391,942,455.06
其中：1.基 金申 购款 64,404,433,251.63 - 64,404,433,251.63
2.基金 赎回 款 -48,012,490,796.57 - -48,012,490,796.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -487,412,544.64 -487,412,544.64
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 18,567,401,657.19 - 18,567,401,657.19
项目
上年度可比期间
2013 年 10 月 22 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 50,201,108.00 - 50,201,108.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 6,461,899.32 6,461,899.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 2,125,258,094.13 - 2,125,258,094.13
其中：1.基 金申 购款 2,325,147,653.64 - 2,325,147,653.64
2.基金 赎回 款 -199,889,559.51 - -199,889,559.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - -6,461,899.32 -6,461,899.32 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 2,175,459,202.13 - 2,175,459,202.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发天天 红发起 式货币市 场基金(“ 本基 金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会(“ 中国 证监会 ”) 证监 许可
[2013]1287 号 《关 于核准 广发天 天红 发起式 货币 市 场基金 募集 的批复 》核 准 ，由广 发基 金管 理有限
公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金运作管理办法 》等有关规定和《广发
天天红 发起 式货 币市 场基 金基金 合同 》(“ 基 金合 同 ”) 发起， 于 2013 年 10 月 22 日募集 成立 。本 基金
的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为广 发银 行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期为 2013 年 10 月 17 日至 2013 年 10 月 18 日， 本基 金为 契约 型开 放式、 发起 式基
金， 存续 期限 不定 。 本 基金 募集资 金总 额为 人民 币 50,201,108.00 元 ， 有效 认购 户 数为 206 户 。 其中 ，
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 共计 人民 币 1,610.00 元， 折合 基金 份额 1,610.00 份， 按照 基金 合 同
的有关 约定 计入 基金 份额 持有人 的基 金账 户。 作为 本 基金的 发起 资金 ， 广 发基 金 管理有 限公 司 在 2013
年 10 月 17 日通 过代 销机 构认 购 10,000,000.00 元， 认购费 用 0.00 元， 所 认购 本基金 份额 的持 有期 限
不低 于 3 年 。本 基金 募集 资金经 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的固 定收 益类金融工具，包括现金 、通知存款、短期融资
券 （包 括超 级短 期融 资券） 、1 年 以内 （ 含 1 年） 的 银行定 期存 款、 大额 存单 、 期限 在 1 年以 内 （含
1 年）的 债券 回购 、剩 余 期限在 397 天以 内（含 397 天）的 债券 、剩 余期 限 在 397 天以 内（含 397
天） 的 资产 支持 证券 、 剩 余期限 在 397 天 以内 （含 397 天） 的中 期票 据、 期限 在 1 年 以内 （含 1 年）
的中央 银行 票据 （以 下简 称 “ 央 行票 据 ” ） 、 中国 证监 会、 中 国人 民银 行认 可的 其他具 有良 好流 动性 的
货币市 场工 具， 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 。本 基金业 绩比 较基 准为 ：活 期存款 利率 （税 后） 。
本基金 的财 务报 表于 2015 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 22 页共 52 页
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称 “ 企
业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 可比期 间 的会计 年度 为 2013
年 10 月 22 日（ 基金 合同 生效日 ）起 至 2013 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其 变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产为 债券 投资， 在资 产负 债表 中作 为交易 性金 融资 产列 报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 23 页共 52 页
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。
本基金对所持有的债券投 资、贷款及应收款项和其 他金融负债以摊余成本法 进行后续计量。本
会计期 间内 ，本 基金 持有 的债券 投资 的摊 余成 本接 近其公 允价 值。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
债券投 资
买入银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 按应 付或 实际 支付的 全部 价款( 不含 应收 利息) 入 账， 相 关 交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖出银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 确认 债券 投资 收益 。 卖 出债 券按 移动 加权 平均法 结转 成 本 。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资 产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 24 页共 52 页
本基金的债券投资等金融 资产，均以实际利率法计 算的摊余成本估算公允价 值。在本基金存续
期间，基金管理人定期计 算本基金投资组合摊余成 本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，
并定期测试其他可参考公 允价值指标确定方法的有 效性。投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价
值指标 产生 重大 偏离 的 ， 按其他 公允 价值 指标 对组 合的账 面价 值进 行调 整 ， 调整差 额确 认为 “ 公 允价
值变动 损益 ” ， 并按 其他 公 允价值 指标 进行 后续 计量 。 如 基金 份额 净值 恢复 至 1 元 ， 恢 复使 用摊 余成
本估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述方法不 能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管
理人将 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 确定 最能 反映公 允价 值的 价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产 或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民币 1.00 元。 本 基金 申购 、
赎回、 转换 及红 利再 投资 等引起 的实 收基 金的 变动 分别于 上述 各交 易确 认日 认列。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 本基 金持 有的 附息 债券 、贴现 券按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 。
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 按买入 返售 金融 资产 的摊 余成本 在返 售期 内以 实际 利率法 逐日 计提 。
2. 投 资收 益
债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
( 若有) 后 的差 额确 认。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 25 页共 52 页
7.4.4.9 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.27% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.05% 的年 费率 逐日 计提 。
3．本 基金 的销 售服 务费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.25% 的年 费率 逐日 计提
4. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
1.本基 金的 每份 基 金 份额 享有同 等分 配权 ；
2.本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3.“ 每 日分 配、 按 日支 付 ” 。 本基金 根据 每日 基金 收益 情况， 以每 万份 基金 已实 现收益 为基 准， 为
投资人每日计算当日收益 并分配，且每日进行支付 。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后 2
位，小 数点 后 第 3 位 按去 尾原则 处理 ，因 去尾 形成 的余额 进行 再次 分配 ，直 到分完 为止 ；
4. 本 基金根 据每 日收 益情况 ，将 当日 收益 全部 分配， 若当 日已 实现 收益 大于零 时， 为投 资人 记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益；
5.本基 金每 日进 行收 益计 算并分 配时 ， 每 日收 益支 付方式 只采 用红 利再 投资( 即红利 转基 金份 额)
方式，投资人可通过赎回 基金份额获得现金收益； 投资人在当日收益支付时 ，若当日净收益大于零
时，则增加投资人基金份 额；若当日净收益等于零 时，则保持投资人基金份 额不变；基金管理人将
采取必要措施尽量避免基 金净收益小于零，若当日 净收益小于零时，不缩减 投资人基金份额，待其
后累计 净收 益大 于零 时， 再增加 投资 人基 金份 额；
6. 当 日申购 的基 金份 额自下 一个 工作 日起 ，享 有基金 的收 益分 配权 益； 当日赎 回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
7.法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.11 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计 量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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本基金 于 2014 年 7 月 1 日 开始采 用财 政部 于 2014 年 颁布的 《 企业 会 计 准则 第 39 号—— 公 允价
值计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在其他 主体 中权益 的披 露》 和经 修订 的《企 业会 计准 则 第 30
号—— 财务 报表 列报 》 ， 同 时在本 年度 财务 报表 中开 始采用 财政 部于 2014 年修 订的《 企业 会计 准则
第 37 号—— 金 融工 具列 报 》 。上 述会 计政 策的 采用 未 对本年 度本 基金 财务 报表 产生重 大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总
局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 ， 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代 扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 1,341,110.55 190,592,797.69
定期存 款 7,916,730,000.00 1,863,800,000.00
其中 ： 存 款期 限
1-3 个月 4,427,730,000.00 1,009,800,000.00
其中: 存 款期 限
3-12 个月
3,489,000,000.00 854,000,000.00 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 27 页共 52 页
其他存 款 - -
合计 7,918,071,110.55 2,054,392,797.69
注：根 据定 期存 款协 议的 规定， 上述 定期 存款 若提 前支取 ，利 息收 入仍 然按 照原协 议利 率与 实
际天数 计算 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 8,535,502,045.83 8,531,146,500.00 -4,355,545.83 -0.0235
合计 8,535,502,045.83 8,531,146,500.00 -4,355,545.83 -0.0235
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 40,017,799.12 40,012,000.00 -5,799.12 -0.0003
合计 40,017,799.12 40,012,000.00 -5,799.12 -0.0003
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
银行间 买入 返售 金融 资产 3,161,265,045.43 503,954,859.48 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 28 页共 52 页
合计 3,161,265,045.43 503,954,859.48
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 263,800,000.00 -
银行间 买入 返售 金融 资产 - -
合计 263,800,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014年12月31日
债券
代码
债券
名称
约定
返售日
估值单 价 数量（ 张）
估值
总额
其中： 已出
售或再 质
押总额
1
0414520
38
14 云煤
化
CP002
2015-01-2
2
100.35 600,000.00
60,210,00
0.00
-
2
0414540
71
14 双欣
CP001
2015-01-0
6
99.51 300,000.00
29,853,00
0.00
-
3
0414690
60
14 东特
钢
CP002
2015-01-2
0
99.81 500,000.00
49,905,00
0.00
-
4
0414580
75
14 广汇
汽车
CP001
2015-01-1
2
100.10 1,000,000.00
100,100,0
00.00
-
5
0414620
31
14 九龙
江
CP001
2015-01-0
8
100.06 1,000,000.00
100,060,0
00.00
-
6
0414540
48
14 渝机
电
CP001
2015-01-1
2
100.19 500,000.00
50,095,00
0.00
-
7
0414560
09
14 桂交
投
CP001
2015-01-1
2
100.82 500,000.00
50,410,00
0.00
-
8
0414690
10
14 北新
CP001
2015-01-1
2
100.78 600,000.00
60,468,00
0.00
-
合计
5,000,000.00 501,101,0 - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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00.00
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,212.14 5,344.04
应收定 期存 款利 息 13,772,018.11 6,190,992.47
应收其 他存 款利 息 94.90 -
应收结 算备 付金 利息 1,148.00 6.70
应收债 券利 息 131,801,373.17 825,990.14
应收买 入返 售证 券利 息 5,315,721.06 31,471.24
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 150,891,567.38 7,053,804.59
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 178,777.82 225.00
合计 178,777.82 225.00
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 349,000.00 5,000.00
其他 - 12,950.08
合计 349,000.00 17,950.08
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,175,459,202.13 2,175,459,202.13
本期申 购 64,404,433,251.63 64,404,433,251.63
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -48,012,490,796.57 -48,012,490,796.57
本期末 18,567,401,657.19 18,567,401,657.19
注：本 期申 购含 红利 再投 资、转 换转 入份( 金) 额 ，本 期赎回 含转 换转 出份( 金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 487,412,544.64 - 487,412,544.64
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -487,412,544.64 - -487,412,544.64
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 31 页共 52 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 10 月 22 日 （基 金 合
同生效 日） 至 2013 年 12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 89,800.02 7,432.40
定期存 款利 息收 入 328,578,399.83 6,946,602.64
其他存 款利 息收 入 275.24 -
结算备 付金 利息 收入 9,420.10 18.65
其他 12,950.08 1,147.44
合计 328,690,845.27 6,955,201.13
7.4.7.12 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
12,582,903,700.23 -
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
12,377,792,574.49 -
减： 应 收利 息总 额 169,847,390.97 -
买卖债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 差价
收入
35,263,734.77 -
7.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （基 金合 同生效 日） 至
2013 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
手续费 返还 - -
其他 - -
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 其他 收入。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 32 页共 52 页
7.4.7.14 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （ 基金 合 同生效 日） 至
2013 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 516.36 -
合计 516.36 -
7.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 10,000.00
信息披 露费 300,000.00 -
账户维 护费 36,000.00 -
其他 3,330.00 -
银行汇 划费 - 280.00
合计 419,330.00 10,280.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 33 页共 52 页
广发证 券股 份有 限公 司（ 注） 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技风 险投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：广 发证 券股 份有 限公 司于 2014 年 7 月 31 日对 广发基 金管 理有 限公 司进 行增资 ，
并对 其
实施控 制， 广发 基金 管理 有限公 司由 此成 为广 发证 券股份 有限 公司 的子 公司 。
除此之 外， 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 不存 在其 他控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方
关系发 生变 化的 情况 。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度末 无应 付
关联方 佣金 余额 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （ 基金 合 同生效
日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 27,831,236.65 260,867.17 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 34 页共 52 页
其中：支付销售机 构的客户
维护费 - -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.27%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等, 支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （ 基金 合 同生效
日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
5,153,932.61 48,308.75
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.05%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限公 司 25,769,663.52 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 35 页共 52 页
合计 25,769,663.52
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2013 年 10 月 22 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限公 司 234,295.93
合计 234,295.93
注：本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.25% ， 计算 公式 如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行股
份有限 公司
40,039,101.37 - - -
526,000,000.0
0
78,294.80
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （基 金合 同生效 日） 至2013 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行股
份有限 公司
- - - - - - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 36 页共 52 页
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （2013 年 10 月 22
日）持 有的 基金 份额 - 10,000,800.00
报告 期 初持 有的 基金 份额 360,817,478.25 -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 325,820,447.18 350,816,678.25
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 486,580,000.00 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 200,057,925.43 360,817,478.25
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例 1.08% 16.59%
注：申 购份 额含 红利 转投 资份额 。基 金管 理人 本报 告期内 及上 年度 可比 期间 内持有 本基 金份 额
变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说明 书的 有关规 定支 付。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （基 金合 同生效 日）
至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行股 份有
限公司
1,341,110.55 89,800.02 270,392,797.69 244,628.25
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 广发 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 37 页共 52 页
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
071417001
14 东 北证 券
CP001
一级市 场
分销
800,000.00 80,000,000.00
广发银 行股
份有限 公司
011473002
14 鲁 高速
SCP002
一级市 场
分销
200,000.00 20,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
071416003
14 华 泰证 券
CP003
一级市 场
分销
400,000.00 40,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
071415003
14 申万
CP003
一级市 场
分销
200,000.00 20,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
041462006
14 南 通国 投
CP001
一级市 场
分销
300,000.00 30,000,000.00
广发银 行股
份有限 公司
041460016
14 广 交投
CP001
一级市 场
分销
300,000.00 30,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 ；
广发银 行股
份有限 公司
011481003
14 淮 南矿
SCP003
一级市 场
分销
200,000.00 20,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
071442005
14 西 部证 券
CP005
一级市 场
分销
500,000.00 50,000,000.00
上年度 可比 期间
2013 年 10 月 22 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 38 页共 52 页
485,524,277.07 - 1,888,267.57 487,412,544.
64
-
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金本 报 告期末 无因 认购 新发/ 增发 证券而 持有 的流
通受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金本 报 告期末 无持 有暂 时停 牌等 流通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 1,188,397,417.40 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
120407 12 农发 07 2015-01-05 100.02 1,500,000.00 150,030,000.00
140429 14 农发 29 2015-01-05 100.31 1,500,000.00 150,465,000.00
041453088
14 深 燃气
CP001
2015-01-06 100.01 300,000.00 30,003,000.00
041456055
14 滨 建投
CP004
2015-01-06 99.96 600,000.00 59,976,000.00
071411003
14 国 信证 券
CP003
2015-01-06 99.99 1,300,000.00 129,987,000.00
011430003
14 中 海运
SCP003
2015-01-07 99.96 300,000.00 29,988,000.00
011430005
14 中 海运
SCP005
2015-01-07 99.88 1,000,000.00 99,880,000.00
011474006
14 陕 煤化
SCP006
2015-01-07 99.97 1,000,000.00 99,970,000.00
041464040 14 粤海 CP001 2015-01-07 100.17 1,000,000.00 100,170,000.00
011409007
14 国 电集
SCP007
2015-01-07 99.90 2,000,000.00 199,800,000.00
140345 14 进出 45 2015-01-07 99.64 300,000.00 29,892,000.00
120219 12 国开 19 2015-01-07 100.10 400,000.00 40,040,000.00 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 39 页共 52 页
140213 14 国开 13 2015-01-07 100.18 500,000.00 50,090,000.00
140317 14 进出 17 2015-01-07 100.16 800,000.00 80,128,000.00
合计
12,500,000.00 1,250,419,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信 用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
第 40 页共 52 页
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月31 日
上年末
2013 年12 月31 日
A-1 4,593,986,954.37 40,017,799.12
A-1 以下 - -
未评级 3,941,515,091.46 -
合计 8,535,502,045.83 40,017,799.12
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 一年 以内 国债 、政 策性金 融债 及央 行票 据。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 无按 长期 信用 评级列 示的 债券 投资 。
7.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产均为银行
间同业市场交易，未持有 其他有重大流动性风险的 投资品种。本基金所持有 卖出回购金融资产款的
合约约定到期日均为一年 以内且计息，账面余额接 近其未折现的合约到期现 金流量。其他金融负债
的合约约定到期日均为一 年以内且不计息，可赎回 基金份额净值（所有者权 益）的合约无固定期限
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金管理人在对市场特 征和发展形式等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
7.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险 ，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的， 也是 最难 防范 的风 险，其 他如 流动 性风 险最 终是因 为市 场风 险在 起作 用。
市场风 险包 括利 率风 险、 外汇风 险和 其他 价格 风险 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本基 金管理 人通 过久 期 、 凸 性、 风险价 值模 型 （V AR ）
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,918,071,110.55 - - - 7,918,071,110.55
交易性 金融
资产
8,535,502,045.83 - - - 8,535,502,045.83
买入返 售金
融资产
3,161,265,045.43 - - - 3,161,265,045.43
结算备 付金 2,551,000.00 - - - 2,551,000.00
存出保 证金 210,926.81 - - - 210,926.81
应收利 息 - - - 150,891,567.38 150,891,567.38
资产总 计
19,617,600,128.6
2
- - 150,891,567.38
19,768,491,696.0
0
负债
卖出回 购金
融资产 款
1,188,397,417.40 - - - 1,188,397,417.40
应付管 理人
报酬
- - - 4,225,800.77 4,225,800.77
应付托 管费 - - - 782,555.68 782,555.68
应付销 售服
务费
- - - 3,912,778.49 3,912,778.49
应付证 券清
算款
- - - - -
应付利 息 - - - 950,163.26 950,163.26
应付利 润 - - - 2,293,545.39 2,293,545.39
其他负 债 - - - 349,000.00 349,000.00
应付交 易费
用
- - - 178,777.82 178,777.82
负债总 计
1,188,397,417.40 - - 12,692,621.41
1,201,090,038.
81
利 率 敏 感 度18,429,202,711.22 - - 138,198,945.97 18,567,401,657.1广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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缺口
9
上年度 末
2013 年 12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,054,392,797.69 - - - 2,054,392,797.69
交易性 金融
资产
40,017,799.12 - - - 40,017,799.12
买入返 售金
融资产
263,800,000.00 - - - 263,800,000.00
结算备 付金 14,761.91 - - - 14,761.91
应收利 息 - - - 7,053,804.59 7,053,804.59
资产总 计 2,358,225,358.72 - - 7,053,804.59 2,365,279,163.31
负债
应付管 理人
报酬
- - - 187,819.70 187,819.70
应付托 管费 - - - 34,781.44 34,781.44
应付销 售服
务费
- - - 173,907.14 173,907.14
应付证 券清
算款
- - - 189,000,000.00 189,000,000.00
应付利 润 - - - 405,277.82 405,277.82
其他负 债 - - - 17,950.08 17,950.08
应付交 易费
用
- - - 225.00 225.00
负债总 计 - - - 189,819,961.18 189,819,961.18
利率敏 感度
缺口
2,358,225,358.72 - - -182,766,156.59 2,175,459,202.13
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -9,317,246.88 994.18
市场利 率下 降 25 个 基点 9,343,216.18 1,814.54
7.4.13.4.2 外汇风险 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易 性金融资产的公允价值受 市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变
动发生波动的风险。本基 金主要投资于固定收益类 金融工具，且以摊余成本 计价，因此无重大其他
价格风 险。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
8,535,502,045.83 元， 无属 于第一 、三 层级 的余 额(2013 年 12 月 31 日： 第二 层 级 40,017,799.12 元，
无属于 第一 层级 和第 三层 级的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券 交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资
8,535,502,045.83 43.18
其中： 债券
8,535,502,045.83 43.18
资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
3,161,265,045.43 15.99
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
503,954,859.48 2.55
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,920,622,110.55 40.07
4
其他各 项资 产 151,102,494.19 0.76
5
合计 19,768,491,696.00 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.91
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,188,397,417.40 6.40
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2015-03-27 121 大额赎 回 10 个 工作 日内
2 2015-03-28 122 大额赎 回 10 个 工作 日内
3 2015-03-28 121 大额赎 回 10 个 工作 日内
4 2015-04-02 123 大额赎 回 10 个 工作 日内
5 2015-04-03 121 大额赎 回 10 个 工作 日内
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 31.62 6.40
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 10.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 15.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 27.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 20.69 - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.66 6.40
8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,010,845,234.32 5.44
其中： 政策 性金 融债 1,010,845,234.32 5.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 7,524,656,811.51 40.53
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 8,535,502,045.83 45.97
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 071402010 14 国 泰君 安 CP010 2,300,000.00 229,980,324.70 1.24
2 011409007 14 国 电集 SCP007 2,000,000.00 199,807,625.79 1.08
3 120219 12 国开 19 1,800,000.00 180,176,123.04 0.97
4 011461009 14 五 矿股 SCP009 1,600,000.00 160,203,489.60 0.86
5 140429 14 农发 29 1,500,000.00 150,458,166.43 0.81
6 011424003 14 中冶 SCP003 1,500,000.00 150,281,432.82 0.81
7 120407 12 农发 07 1,500,000.00 150,036,438.38 0.81
8 011424006 14 中冶 SCP006 1,400,000.00 139,921,849.72 0.75
9 071411003 14 国 信证 券 CP003 1,300,000.00 129,984,996.13 0.70 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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10 011415006 14 中 铝业 SCP006 1,100,000.00 110,136,174.46 0.59
8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 8
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3140%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1192%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0713%
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按实际利 率并考虑其 买入时的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。
8.8.2 本报告期内本基金未 持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。
8.8.3 根据 公开市 场信 息， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 也
未出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 210,926.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 150,891,567.38
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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8 合计 151,102,494.19
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,885,347
9,848.27 656,336,808.24 3.53% 17,911,064,848.95 96.47%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
2,318,788.91 0.0125%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
200,057,925.
43
1.08% 10,000,800.0
0
0.05%
三年
基金管 理人 高级 管理 人员
64,338.06 0.00% - - -
基金经 理等 人员
684,067.89 0.00% - - -
基金管 理人 股东
- - - - - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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其他
- - - - -
合计
200,806,331.
38
1.08% 10,000,800.0
0
0.05%
三年
注：同 时作 为高 级管 理人 员和基 金经 理的 ，列 入基 金管理 人高 级管 理人 员持 有的发 起式 基金 份
额。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 10 月 22 日 ）基 金份 额总 额 50,201,108.00
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 2,175,459,202.13
本报告 期 基 金总 申购 份额 64,402,890,214.94
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 48,010,947,759.88
本报告 期基金 拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 18,567,401,657.19
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2014 年 8 月 8 日 ，陈 伯军 因工作 调动 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。2014 年 9 月 12 日，
本基金 管理 人聘 任包 林生 为公司 副总 经理 。相 关事 项已向 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 。
本基金 托管 人 于 2014 年 5 月 5 日 在 《 上海 证券 报》 发布公 告， 由寻 卫国 先生 担任广 发银 行股 份
有限公 司资 产托 管部 总经 理，原 总经 理禄 金山 先生 另有任 用。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - - 1,323,806 100.00% - - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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,000.00
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 天天 红发 起
式货币 市场 基金 暂停 大额 申购业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-01-07
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于在易 付宝 开通 广
发天天 红发 起式 货币 市场 基金快 速赎 回及 份
额支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-01-15
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获 配 14
东北证 券 CP001 的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-02-24
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获 配 14
鲁高 速 SCP002 的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-02-26
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获 配 14
华泰证 券 CP003 的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-02-27
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获 配 14
申万 CP003 的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-03-11
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获 配 14
南通国 投 CP001 的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-03-12
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获 配 14
广交 投 CP001 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-03-14
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获 配 14
淮南 矿 SCP003 的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-08-06
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获 配 14
西部证 券 CP005 的 公告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《证 券时 报》
2014-11-25
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
根据广 发基 金管 理有 限公 司 2014 年 度股 东会 第四 次 会议决 议 ， 公 司的 注册 资 本由人 民 币 12000
万元增 加至 人民 币 12688 万元， 公司 股东 广发 证券 股份有 限公 司认 购全 部新 增注册 资本 688 万元 。
自此， 广发 证券 股份 有限 公司的 持股 比例 由原 来 的 48.33% 增加 至 51.13% ， 其 他股东 的持 股比 例相 应
调整。 详 见 2014 年 8 月 15 日 在《 中国 证券 报》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》和广 发基 金管 理有 限
公司 网站（http://www.gffunds.com.cn ） 上刊登的《 广发基 金管理有限公 司关于注册 资本及股东出 资
比例变 更的 公告 》 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告
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§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发天 天红发 起式 货币 市场 基金 募集的 文件 ；
2.《广 发天 天红 发起 式货 币市场 基金 合同 》 ；
3.《广 发天 天红 发起 式货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
4.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5.《广 发天 天红 发起 式货 币市场 基金 招募 说明 书》 及其更 新版 ；
6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
13.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
13.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年三月三十 日
