广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
广 发 集利 一 年定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金
2014 年 年度 报告
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月三十 日广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 11
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 17
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 17
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 18
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 18
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 18
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 19
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 23
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 53
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 54 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 54
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 54
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 54
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 56
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 57
11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 ........................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 57
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计 师事 务所 情况 ....................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 60
§ 12
影响投资者决策的其 他重 要信息 ..................................................................................................... 61
§ 13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 62
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 62
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 62
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 广发集 利一 年定 期开 放债 券
基金主 代码 000267
交易代 码 000267
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 476,661,067.33 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
广发集 利一 年定 期开 放债
券 A
广发集 利一 年定 期开 放债
券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000267 000268
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
279,208,352.63 份 197,452,714.70 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制风 险的 基础 上 ，通过 积极主 动的 投资 管 理，力 争为基 金份 额
持有人 获取 高于 业绩 比较 基准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 主要投 资于 固定 收 益类品 种，不 直接 从二 级 市场买 入股票 、权 证
等权益 类资产 ，也 不参 与 一级市 场新股 申购 或股 票 增发。 本基金 通过 对
国内外 宏观经 济态 势、 利 率走势 、收益 率曲 线变 化 趋势和 信用风 险变 化
等因素 进行综 合分 析， 并 结合各 种固定 收益 类资 产 在特定 经济形 势下 的
估值水 平、预 期收 益和 预 期风险 特征， 在符 合本 基 金相关 投资比 例规 定
的前提 下，决 定组 合的 久 期水平 、期限 结构 和类 属 配置， 并在此 基础 之
上实施 积极 的债 券投 资组 合管理 ，以 获取 较高 的投 资收益 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+0.5% 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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其中， 银行一 年期 定期 存 款利率 是 指中 国人 民银 行 公布的 金融机 构一 年
期人民 币存 款基 准利 率。
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 其 长期平 均风险 和预 期收 益 率低于 股票型 基金 、
混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 蒋松云
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德勤华永会计师事务所（特殊普 中国? 上海 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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通合伙 ）
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2014 年
2013 年 8 月 21 日 （基金合 同生效日） 至 2013
年 12 月 31 日
广发集 利一 年定
期开放 债 券 A
广发集 利一 年定
期开放 债 券 C
广发集 利一 年定 期
开放债 券 A
广发集 利一 年定 期
开放债 券 C
本期已实现
收益
55,683,331.19 22,241,603.55 14,251,729.58 4,335,238.31
本期利 润 96,508,547.57 40,483,704.95 -9,371,432.54 -3,648,094.19
加权平均基
金份额本期
利润
0.1315 0.1432 -0.0095 -0.0109
本期加权平
均净值利润
率
12.72% 13.82% -0.95% -1.09%
本期基金份
额净值增长
率
16.89% 16.28% -1.00% -1.10%
3.1.2 期末数据
和指标
2014 年末 2013 年末
广发集 利一 年定 期
开放债 券 A
广发集 利一 年定 期
开放债 券 C
广发集 利一 年定 期开
放债 券 A
广发集 利一 年定 期开
放债 券 C
期末可供分
配利润
21,812,469.79 14,530,537.63 -9,371,432.54 -3,648,094.19
期末可供分 0.0781 0.0736 -0.0095 -0.0109 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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配基金份额
利润
期末基金资
产净值
314,123,529.50 221,208,238.41 976,747,357.26 329,960,392.44
期末基金份
额净值
1.125 1.120 0.990 0.989
3.1.3 累计期末
指标
2014 年末 2013 年末
广发集 利一 年定
期开放 债 券 A
广发集 利一 年定
期开放 债 券 C
广发集 利一 年定 期
开放债 券 A
广发集 利一 年定 期开
放债 券 C
基金份额累
计净值增长
率
15.72% 15.00% -1.00% -1.10%
注： （1 ） 所 述基 金财务 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发集利一年定 期开放 债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.52% 0.42% 0.87% 0.00% 6.65% 0.42%
过去六 个月 9.69% 0.30% 1.76% 0.00% 7.93% 0.30%
过去一 年 16.89% 0.23% 3.52% 0.00% 13.37% 0.23%
自基金 合同 生
效起至 今
15.72% 0.20% 4.81% 0.00% 10.91% 0.20%
2．广发集利一年定 期开放 债券 C ：
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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长率① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 7.36% 0.42% 0.87% 0.00% 6.49% 0.42%
过去六 个月 9.32% 0.30% 1.76% 0.00% 7.56% 0.30%
过去一 年 16.28% 0.23% 3.52% 0.00% 12.76% 0.23%
自基金 合同 生
效起至 今
15.00% 0.20% 4.81% 0.00% 10.19% 0.20%
1、本 基金 业绩 比较 基准 为 ，银行 一年 期定 期存 款税 后利率+0.5% 。
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
自基金合同生效以来 份 额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 8 月 21 日至 2014 年 12 月 31 日)
1、广发集利一年定 期开放 债券 A
2、广发集利一年定 期开放 债券 C 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 至建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例均 符合 合同 约
定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、广发集利一年定 期开放 债券 A
2、广发集利一年定 期开放 债券 C 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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注：基 金合 同生 效当 年（2013 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、广 发集 利一 年定 期开 放 债券 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 0.300 17,566,085.76 0.00 17,566,085.76 -
2013 - - - - -
合计 0.300 17,566,085.76 0.00 17,566,085.76 -
2、广 发集 利一 年定 期开 放 债券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 0.280 7,162,544.82 0.00 7,162,544.82 -
2013 - - - - -
合计 0.280 7,162,544.82 0.00 7,162,544.82 - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。
截至 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十七 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证 券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票 型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发 竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活期宝货币基金、广 发逆向策略灵活配置混合 型证券投资基金、广发季 季利理财债券型证券投
资基金 、广 发中 证百 度百 发策略 100 指 数型 证券 投 资基金 和广 发中 证全 指医 药卫生 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 ，管 理资 产规模 为 1334.68 亿元 。 同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
财信用 债券 基
金的基 金经
理；广 发聚 利
债券基 金的 基
金经理 ；广 发
聚鑫债 券基 金
的基金 经理
2013-08-2
1
- 9.5 年
女 ， 中 国 籍 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2005 年 7
月至 2011 年 6 月 先后 任广 发基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员
及 交 易 员 、 国 际 业 务 部 研 究 员 、
机 构 投 资 部 专 户 投 资 经 理 ，2011
年 7 月调入 固定 收益 部任 投资人
员，2011 年 8 月 5 日 起任 广发聚
利债券 基金 的基 金经 理，2012 年
3 月 13 日起 任广 发聚 财信 用债券
基金的 基金 经理 ，2013 年 6 月 5
日 起 任 广 发 聚 鑫 债 券 基 金 的 基 金
经理， 2013 年 8 月 21 日起 任广发
集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基
金经理 。
注：（1） 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公告 聘任 或解 聘日 期。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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集利一年定期开放债券型 证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规 定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券 一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年， 债券 市场 呈现 牛 市，且 涨幅 较大 ， 和 2013 年形成 鲜明 对比 。
国内实 体经 济趋 于恶 化。 第一二 季度 各项 经济 数据 基本低 于预 期， 代表 经济 景气 的 PMI 指数 回
到 50 区 间， 持续 低迷 。 在 13 年第 4 季 度支 撑经 济 的政府 投资 和地 产出 现疲 软，尤 其是 房地 产， 价
量齐跌。同时，在各项数 据不佳的背景下，资金面 的改善较为明显，央行一 改去年偏紧的态度，转
而维持 货币 市场 的稳 定。 在经济 基本 面和 资金 面都 有利的 背景 下， 债市 顺理 成章上 涨。
市场在三季度和四季度都 有过调整，主要原因分别 是基本面数据短期不符合 预期、降息预期过
度透支 以及 交易 所质 押规 则 “ 黑 天鹅 ” 事件 等等， 但是 全年涨 幅依 旧喜 人， 临 近年 末收益 率有 所企 稳 。
同期， 资金 面持 续保 持宽 松也是 市场 最终 向好 的决 定因素 。
从幅度 来看 ，依 然是 长久 期品种 获利 大于 短久 期品 种，高 风险 品种 获利 大于 低风险 品种 。
可转债 市场 表现 更优 ，尤 其在下 半年 ，股 市在 大盘 蓝筹股 的带 领下 出现 集中 上涨， 涨幅 很大 。
截至 12 月 31 日 ，中 债综 合净价 指数 上涨 5.57% 。 分品种 看， 中债 国债 总净 价指数 上涨 6.84% ；
中证金 融债 净价 指数 上 涨 7.38% ； 中证 企业 债净 价指 数上 涨 4.25% 。
我们力图前瞻性地判断市 场，积极调整账户以应对 规模的变动，先增后减了 久期和 仓位，在精
选个券 的原 则上 ，调 整并 增加了 少量 转债 仓位 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，广 发集 利定 期开放 债基 A 类净 值增 长 率为 16.89% ，广 发集 利定 期开放 债基 C 类
净值增 长率 为 16.28% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 3.52% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年 ，我 们认 为债 券市场 的表 现恐 不如 2014 年，利 率风 险虽 不大 ，但 信用债 的分 化 会
继续显 著， 而分 化重 点将 从产业 债扩 散到 城投 债。
从社融 余额 增速 和地 产销 量增速 等领 先指 标来 看，2015 年第 1 季度 经济 预计 依旧低 迷， 通缩 风
险仍在，经济基本面变化 不大，债市的走势更多取 决于政策面和资金面。在 需求不振的前提下，货
币政策走势有望能保持一 贯性，这为债市的风险可 控打下注脚。但同样无论 从期限利差还是信用利
差来看，债市继续大幅上 涨的空间都将受到挑战， 假如有契机催化短端利率 下滑，债券牛市的基础
会继续 得到 夯实 。 主 要风 险在于 ， 政 府稳 增长 的举 措相 比 2014 年 可能 加码， 尤其是 基建 投资 ， 社 融
总量有潜在扩大的风险。 金融市场创新将从多个层 次深入影响到债券市场， 稳增长和调结构的微妙
关系，依然是影响资本市 场的核心变量，所以接下 来，适当控制久期，以时 间换空间是 债市相对安广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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全的做 法。
股市的表现令人期待，但 是节奏的把握需要进一步 密切跟踪，我们认为顺着 改革红利释放的主
线，可 转债 具备 进一 步研 究挖掘 的价 值, 我们 会精 选 部分品 种保 持配 置。
第 1 季 度我 们计 划适 当降 低仓位 ， 控 制久 期， 梳 理结 构， 重 点在 于持 有票 息， 加 强流动 性管 理 。
同时密 切关 注经 济基 本面 和机构 行为 的变 化， 力保 组合净 值平 稳增 长。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本基金管理人从保护基金 份额持有人利益出发，依 照公司内部控制的整体要 求，致力于内控机
制的建立和完善，加强内 部风险的控制与防范，以 保证各项法规和管理制度 的落实，保证基金合同
得到严格履行。公司监察 稽核部按照规定的权限和 程序，独立地开展监察稽 核工作，发现问题及时
提出改进建议并督促相关 部门进行整改，同时定期 向监管部门、董事会和公 司管理层出具监察稽核
报告。本报告期内，基金 管理人内部监察稽核通过 对本基金投资和交易进行 实时监控，对投资证券
的研究、决策和交易，以 及会计核算和相关信息披 露工作进行了重点检查和 合规性审核，确保了本
基金运 作符 合持 有人 利益 最大化 原则 ，保 障了 基金 运作过 程中 的合 法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及 时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员 会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ （三 ） 基金 收益分 配原 则 ” 的相 关规 定 ，2014 年 7 月 16
日广发 集利 一年 定期 开放 债券 A 类每 10 份 基金 份 额分 配 0.130 元 ， 广发 集利 一年定 期开 放债 券 C 类
每 10 份基 金份 额分 配 0.120 元，2014 年 10 月 22 日 广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 类 每 10 份基 金份
额分配 0.170 元， 广发 集 利一年 定期 开放 债券 C 类每 10 份 基金 份额 分配 0.160 元。 截至 2014 年 12
月 31 日 ，广 发集 利一 年定 期开放 债券 A 类可 供分 配 利润为 21,812,469.79 元， 广发集 利一 年定 期开
放债 券 C 类可 供分 配利 润 为 14,530,537.63 元 。本 基 金已 于 2015 年 1 月 21 日 实施 了 2014 年 度四 季
度的利 润分 配， 上述 利润 分配符 合合 同规 定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发集利一年定期 开放债券型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发集利一 年定期开放债券型证券投 资基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司
在广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在 任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 广发集利一年定期开放债 券型证券投资基金未进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发集利一年定期开放 债券型证券投资基
金 2014 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§ 6
审计报告
德师报( 审) 字(15) 第 P0333 号
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金全 体持 有人 ： 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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我们审 计了 后附 的广 发集 利一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 广 发集利 一年 定期 开放 债
券”) 的财 务报 表， 包 括 2014 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2014 年 度的 利润 表 、所有 者权 益( 基 金净
值) 变动 表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是广发集利一年定期开放 债券的基金管理人广发基 金管理有限公司管
理层的 责任 ，这 种责任 包 括：(1) 按 照企 业会计 准则 和中国 证券 监督 管理委 员 会发布 的关 于基 金行业
实务操 作的 有关 规定编 制 财务报 表， 并使 其实现 公 允反映 ；(2) 设 计、执 行和 维护必 要的 内部 控制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导 致的 重大 错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，广发集利一年 定期开放债券的 财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则和中国证
券监督管理委员会发布的 关于基金行业实务操作的 有关规定编制，公允反映 了广发集利一年定期开
放债 券 2014 年 12 月 31 日 的财务 状况 以 及 2014 年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王明 静
洪锐 明
中国? 上海
2015 年 3 月 23 日 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 191,589.31 952,984,918.16
结算备 付金
6,188,801.90 13,173,463.36
存出保 证金
124,271.75 94,297.79
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,086,802,110.85 846,764,641.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,086,802,110.85 846,764,641.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 96,000,264.00
应收证 券清 算款
400,000.00 -
应收利 息 7.4.7.5 21,974,716.48 14,356,829.07
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,115,681,490.29 1,923,374,413.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
- - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
577,981,179.00 614,407,955.33
应付证 券清 算款
6,674.01 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
311,682.39 782,352.45
应付托 管费
89,052.10 223,529.29
应付销 售服 务费
73,603.28 112,902.85
应付交 易费 用 7.4.7.7 10,440.50 6,565.12
应交税 费
- -
应付利 息
1,478,091.10 1,026,359.24
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 399,000.00 107,000.00
负债合计
580,349,722.38 616,666,664.28
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 476,661,067.33 1,319,727,276.43
未分配 利润 7.4.7.10 58,670,700.58 -13,019,526.73
所有者权益合计
535,331,767.91 1,306,707,749.70
负债和所有者权益总 计
1,115,681,490.29 1,923,374,413.98
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日, 广发 集利 一年 定 期开放 债 券 A 基 金份额 净 值人民 币 1.125
元，基 金份 额总 额 279,208,352.63 份 ；广 发集 利一 年 定期开 放债 券 C 基 金份 额 净值人 民 币 1.120 元，
基金份 额总 额 197,452,714.70 份 ；总 份额 总额 476,661,067.33 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
2013 年 8 月 21 日 （基
金合同 生效 日） 至 2013
年 12 月 31 日
一、收入
171,399,919.51 -4,758,490.47
1.利息 收入
92,804,154.57 35,137,639.30
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 15,807,980.09 16,709,286.41
债券利 息收 入
73,991,169.13 17,623,882.07
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,005,005.35 804,470.82
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
19,528,447.16 -8,289,635.15
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 19,528,447.16 -8,289,635.15
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 59,067,317.78 -31,606,494.62
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
34,407,666.99 8,261,036.26
1．管 理人 报酬
7,338,921.42 3,347,074.18
2．托 管费
2,096,834.71 956,306.95
3．销 售服 务费
1,169,621.21 483,222.80
4．交 易费 用 7.4.7.18 34,517.82 40,351.05
5．利 息支 出
23,321,112.49 3,262,186.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
23,321,112.49 3,262,186.88 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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6．其 他费 用 7.4.7.19 446,659.34 171,894.40
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
136,992,252.52 -13,019,526.73
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
136,992,252.52 -13,019,526.73
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 集利 一年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,319,727,276.43 -13,019,526.73 1,306,707,749.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 136,992,252.52 136,992,252.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-843,066,209.10 -40,573,394.63 -883,639,603.73
其中：1.基 金申 购款 398,107,174.73 20,615,531.58 418,722,706.31
2.基金 赎回 款 -1,241,173,383.83 -61,188,926.21 -1,302,362,310.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -24,728,630.58 -24,728,630.58
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
476,661,067.33 58,670,700.58 535,331,767.91 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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项目
上年度可比期间
2013 年 8 月 21 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,319,727,276.43 - 1,319,727,276.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -13,019,526.73 -13,019,526.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,319,727,276.43 -13,019,526.73 1,306,707,749.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监
会”) 证监 许可[2013]839 号 《 关于核 准广 发集 利一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ，
由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 证券投 资基金运作管理办法》广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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等有关规定和《 广发集利 一年定期开放债 券型证券 投资基金基金合 同》 (“ 基 金合同”) 发起，于 2013
年 8 月 21 日募 集成 立。 本 基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基 金 托管人 为中 国工 商银 行
股份有 限公 司。
本基金 募集 期 为 2013 年 7 月 29 日 至 2013 年 8 月 16 日， 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 以 定期
开放方式运作，存续期限 不定，根据认购费用收取 方式不同将基金份额分为 不同类别。本基金募集
资金总 额为 人民 币 1,319,727,276.43 元， 有效 认购 户 数为 7,118 户 。 其 中广 发 集利一 年定 期开 放债 券
A 类 基金 ( “ A 类基 金”) 扣 除 认购费 用后 的募 集资 金净 额为人 民 币 985,931,790.88 元， 认购 资金 在募 集
期间的 利息 为人 民 币 186,998.92 元； 广发 集利 一年 定 期开放 债 券 C 类基 金 ( “ C 类基金 ”) 的募 集资 金净
额 333,565,498.03 元， 认 购资金 在募 集期 间的 利息 为人民 币 42,988.60 元。 认 购资金 在募 集期 间产 生
的利息按照基金合同的有 关约定计入基金份额持有 人的基金账户。本基金募 集资金经德勤华永会计
师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的固定收 益类金融工具，包括国债 、央行票据、金融债、
地方政 府债 、 企 业债 、 公 司债、 可转 债 （ 含可 分离 交易可 转债 ） 、 短期 融资 券 、 中期 票据 、 资 产支 持
证券、次级债券、集合债 券、中小企业私募债券、 债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款
及其他 银行 存款 ） 、 货 币市 场工具 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ， 但须 符 合
中国证 监会 相关 规定 。本 基金业 绩比 较基 准为 银行 一年期 定期 存款 税后 利率+0.5% 。
本基金 的财 务报 表 于 2015 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称 “ 企
业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 可比期 间 的会计 年度 为 2013
年 8 月 21 日（ 基金 合同 生 效日） 起 至 2013 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险 管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资) 等， 其 中股 票投 资和 债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产
列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本 基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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对该金融资产控制。金融 负债的现时 义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改革而获得的 非流通股股东支付的现金 对价，于股权分置实施复 牌日冲减股票投资
成本； 股票 持有 期间 获得 的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股
票，于 除息 日按 股权 登记 日持有 的股 数及 送股 或转 增比例 ，计 算确 定增 加的 股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日 确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种， 如估 值日 有市 价的， 采用 市价 确定 公允 价值； 估值 日无 市价 ，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 ， 若长期 停牌 股票 的潜在
估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的， 经基金管 理 人估值委员 会同意， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) ， 调整 最近 交 易市价 ， 确 定公 允价 值 。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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非公开发行有明确锁定期 的股票，若在证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成 本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
(2) 债券 投资
交易所上 市实行净价交易 的债券按估值日证券交易 所上市的收盘价为公允价 值。交易所上市但
未实行净价交易的债券按 估值日收盘价减去债券收 盘价中所含债券应收利息 后的净价为公允价值。
未上市 流通 的债 券按 成本 估值。
全国银 行间 同业 市场 交易 的债券 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金
赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。
(3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入 。
2. 投 资收 益
(1) 股 票 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出股 票 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 股 票投 资 成 本的 差 额确
认。
(2) 债 券 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出债 券 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 债 券投 资 成 本与 应 收利
息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额
确认。
(4) 股 利 收 入于 除 息日 按上 市 公 司宣 告 的分 红 派 息比 例 计 算的 金 额扣 除 由 上市 公 司 代扣 代 缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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7.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.70% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.20% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 本 基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， C 类 基金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类份 额基 金
资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。
4. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入
交易费 用。
5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1.封闭 期间 （ 指基 金红 利 发放日 处于 封闭 期） ， 基 金 收益分 配采 用现 金方 式 ； 开放期 间 （指 基金
红利发 放日 处于 开放 期） ， 基金收 益分 配方 式分 为现 金分红 与红 利再 投资， 投 资人可 选择 获取 现金 红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进 行再投资 ，如投资人不选择，本
基金默认的收益分配方式 是现金红利；如投资者在 同一销售机构选择的分红 方式不同，基金注册登
记机构 将以 投资 者最 后一 次选择 的分 红方 式为 准；
2. 在 符合有 关基 金分 红条件 的前 提下 ，本 基金 收益每 季度 最少 分配 一次 ，本基 金每 年收 益分 配
次数最 多 为 12 次， 每 次收 益分配 比例 不得 低于 收益 分配基 准日 可供 分配 利润 的 30% ， 若 《基 金合 同 》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
3. 基 金收益 分配 后基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4.由于 本基 金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，而 C 类 基金 份额 收取 销售 服 务费， 各基 金份 额
类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同。 本基 金同 一类 别的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
5.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计 量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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本基金 于 2014 年 7 月 1 日 开始采 用财 政部 于 2014 年 颁布的 《 企业 会计 准则 第 39 号—— 公 允价
值计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在其他 主体 中权益 的披 露》 和经 修订 的《企 业会 计准 则 第 30
号—— 财务 报表 列报 》 ， 同 时在本 年度 财务 报表 中开 始采用 财政 部于 2014 年修 订的《 企业 会计 准则
第 37 号—— 金 融工 具列 报 》 。上 述会 计政 策的 采用 未 对本年 度本 基金 财务 报表 产生重 大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从 事 A 股买 卖 ，自 2008 年 9 月 19 日 起 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交
易印花 税， 受让 方不 再缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 191,589.31 2,984,918.16
定期存 款 - 950,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 - 860,000,000.00
存款期 限 3-12 个月 - 90,000,000.00
其他存 款 - -
合计 191,589.31 952,984,918.16
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 662,838,920.71 688,374,110.85 25,535,190.14
银行间 市场 396,502,366.98 398,428,000.00 1,925,633.02
合计 1,059,341,287.69 1,086,802,110.85 27,460,823.16
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,059,341,287.69 1,086,802,110.85 27,460,823.16
项目 上年度 末 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 160,820,321.18 159,290,641.60 -1,529,679.58
银行间 市场 717,550,815.04 687,474,000.00 -30,076,815.04
合计 878,371,136.22 846,764,641.60 -31,606,494.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 878,371,136.22 846,764,641.60 -31,606,494.62
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
银行间 买入 返售 金融 资产 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
银行间 买入 返售 金融 资产 96,000,264.00 -
合计 96,000,264.00 -
7.4.7.5 应收利息 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,887.01 1,682.21
应收定 期存 款利 息 - 1,943,238.86
应收其 他存 款利 息 55.90 42.40
应收结 算备 付金 利息 2,785.00 5,928.10
应收债 券利 息 21,969,988.57 11,734,571.02
应收买 入返 售证 券利 息 - 671,366.48
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 21,974,716.48 14,356,829.07
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,440.50 6,565.12
合计 10,440.50 6,565.12
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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应付赎 回费 - -
预提费 用 399,000.00 107,000.00
合计 399,000.00 107,000.00
7.4.7.9 实收基金
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 986,118,789.80 986,118,789.80
本期申 购 225,103,172.83 225,103,172.83
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -932,013,610.00 -932,013,610.00
本期末 279,208,352.63 279,208,352.63
注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额 ，本 期赎 回含 转换 转出份( 金)额。
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 333,608,486.63 333,608,486.63
本期申 购 173,004,001.90 173,004,001.90
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -309,159,773.83 -309,159,773.83
本期末 197,452,714.70 197,452,714.70
注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额 ，本 期赎 回含 转换 转出份( 金)额。
7.4.7.10 未分配利润
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,251,729.58 -23,623,162.12 -9,371,432.54
本期利 润 55,683,331.19 40,825,216.38 96,508,547.57 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-30,556,505.22 -4,099,347.18 -34,655,852.40
其中： 基金 申购 款 11,352,006.55 692,635.41 12,044,641.96
基金赎 回款 -41,908,511.77 -4,791,982.59 -46,700,494.36
本期已 分配 利润 -17,566,085.76 - -17,566,085.76
本期末 21,812,469.79 13,102,707.08 34,915,176.87
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,335,238.31 -7,983,332.50 -3,648,094.19
本期利 润 22,241,603.55 18,242,101.40 40,483,704.95
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-4,883,759.41 -1,033,782.82 -5,917,542.23
其中： 基金 申购 款 8,030,643.41 540,246.21 8,570,889.62
基金赎 回款 -12,914,402.82 -1,574,029.03 -14,488,431.85
本期已 分配 利润 -7,162,544.82 - -7,162,544.82
本期末 14,530,537.63 9,224,986.08 23,755,523.71
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年 8 月 21 日 （基 金合 同
生效日 ） 至 2013 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 107,319.92 73,938.91
定期存 款利 息收 入 15,601,958.36 16,592,091.61
其他存 款利 息收 入 1,790.99 388.88
结算备 付金 利息 收入 96,890.84 42,867.01
其他 19.98 - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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合计 15,807,980.09 16,709,286.41
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2013 年12 月31 日
卖出债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 成交
总额
3,015,383,892.29 252,376,968.16
减： 卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,926,309,865.91 257,781,710.51
减： 应 收利 息总 额 69,545,579.22 2,884,892.80
买卖债 券 （ 、 债 转股及 债 券到期 兑付 ） 差价
收入
19,528,447.16 -8,289,635.15
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 股利 收益 。
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同 生效
日）至2013 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 59,067,317.78 -31,606,494.62
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 59,067,317.78 -31,606,494.62
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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—— 贵 金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 59,067,317.78 -31,606,494.62
7.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 收入 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至
2013 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 9,292.82 38,776.05
银行间 市场 交易 费用 25,225.00 1,575.00
合计 34,517.82 40,351.05
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 64,000.00
信息披 露费 300,000.00 100,000.00
银行汇 划费 29,759.34 7,894.40
账户维 护费 36,000.00 -
其他 900.00 -
合计 446,659.34 171,894.40
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
基金的 基金 管理 人于 2015 年 1 月 16 日 发布 本基 金分 红公告 ，向 截至 2015 年 1 月 21 日止 在本
基金注 册登 记机 构广 发基 金管理 有限 公司 登记 在册 的全体 持有 人， 按每 10 份 A 类基 金份 额派 发红
利人民 币 0.240 元， 按 每 10 份 B 类 基金 份额派 发红利 人民 币 0.230 元。 实际分 配金 额为人 民币
11,242,413.18 元。
除上述 情况 外， 截至 本财 务报表 批准 报出 日， 本基 金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司（ 注 1） 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技风 险投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司（ 注 2） 基金管 理人 控股 子公 司
注：1 、 广 发证 券股 份有 限 公司 于 2014 年 7 月 31 日 对广发 基金 管理 有限 公司 进行增 资， 并对 其
实施控 制， 广发 基金 管理 有限公 司由 此成 为广 发证 券股份 有限 公司 的子 公司 。
2、 广 发基 金管 理有 限公 司 公司 于 2013 年 6 月 14 日 在珠海 设立 控股 子公 司瑞 元资本 管理 有限 公
司。
除上述 事项 外， 本报 告期 内及上 年度 可比 期间 不存 在其他 控制 关系 或者 其他 重大利 害关 系的 关
联方关 系发 生变 化的 情况 。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易 。
7.4.10.1.2 权证交易 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,667,899,648.16 100.00% 756,969,257.40 100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
14,347,796,000.00 100.00% 6,766,100,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度末 无应 付
关联方 佣金 余额 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,338,921.42 3,347,074.18
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,897,013.00 1,888,468.93
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,096,834.71 956,306.95
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.2.3 销售服务费 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 42 页共 63 页
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 利一 年定 期开 放债 券
A
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 1,121,632.05 1,121,632.05
广发证 券股 份有 限公
司
- 3,903.38 3,903.38
广发基 金管 理有 限公
司
- 10,234.26 10,234.26
合计 - 1,135,769.69 1,135,769.69
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 利一 年定 期开 放债 券
A
广发集 利一 年定 期开 放债 券C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 459,452.45 459,452.45
广发证 券股 份有 限公
司
- 2,055.59 2,055.59
广发基 金管 理有 限公
司
- 3,998.85 3,998.85
合计 - 465,506.89 465,506.89
注：本 基 金 A 类 基金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
C 类 份额 基金 销售 服务 费 按前一 日 C 类 份额 基金 资 产净值 的 0.40% 年费率 计 提。 计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 一次 性支付 给基 金管 理人 ，
经基金 管理 人代 付给 各个 基金销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支付 日期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 43 页共 63 页
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
-
10,580,387.
67
- -
180,000,000.0
0
125,309.5
9
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年8 月21 日 （基 金合 同 生效日）
至2013 年12 月31 日 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 44 页共 63 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
191,589.31 107,319.92 72,984,918.16 255,161.15
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行股份 有限
公司
011422001
14 神华
SCP001
一级市 场
分销
500,000.00 50,000,000.00
上年度 可比 期间
2013 年 8 月 21 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - - -
7.4.11 利润分配情况
广发集 利一 年定 期开 放债 券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
利润分 配合
计
备注 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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场
内
场
外
分红数 额
1 2014-07-16 -
2014-
07-16
0.130
12,819,544.0
5
-
12,819,544.0
5
-
2 2014-10-22 -
2014-
10-22
0.170 4,746,541.71 - 4,746,541.71 -
合计
0.300
17,566,085.7
6
-
17,566,085.7
6
-
广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2014-07-16 -
2014-
07-16
0.120 4,003,301.31 - 4,003,301.31 -
2 2014-10-22 -
2014-
10-22
0.160 3,159,243.51 - 3,159,243.51 -
合计
0.280 7,162,544.82 - 7,162,544.82 -
7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 199,999,260.00 元， 是以 如下 债券 作为 质押： 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 46 页共 63 页
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101456072
14 津 城建
MTN002
2015-01-06 101.67 500,000.00 50,835,000.00
1480474 14 沪 建债 2015-01-07 98.14 200,000.00 19,628,000.00
1280151 12 沪 地产 债 2015-01-05 101.65 3,000.00 304,950.00
1380277 13 昌 润债 2015-01-05 102.57 200,000.00 20,514,000.00
1480035 13 赣 开债 02 2015-01-05 105.67 200,000.00 21,134,000.00
1280325
12 唐 山南 湖
债
2015-01-05 103.04 300,000.00 30,912,000.00
1380028
13 沧 州建 投
债
2015-01-05 103.24 300,000.00 30,972,000.00
1380232 13 滨 州债 2015-01-05 100.93 300,000.00 30,279,000.00
合计
2,003,000.00 204,578,950.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 377,981,919.00 元， 于 2015 年 1 月 5 日 到期 。 该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内 持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与 各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 47 页共 63 页
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理 人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月31 日
上年末
2013 年12 月31 日
AAA 304,200,205.50 179,790,086.10
AAA 以下 782,601,905.35 666,974,555.50
未评级 - -
合计 1,086,802,110.85 846,764,641.60
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据。
7.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 除附 注 7.4.12 披露 的流 通受 限 不能自 由转 让的 基金 资广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 48 页共 63 页
产外，本基金未持有其他 有重大流动性风险的投资 品种。本基金所持有卖出 回购金融资产款 的合约
约定到期日均为一年以内 且计息，账面余额接近其 未折现的合约到期现金流 量。其他金融负债的合
约约定到期日均为一年以 内且不计息，可赎回基金 份额净值（所有者权益） 的合约无固定期限且不
计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人在对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
7.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资 产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险 价值 模型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 191,589.31 - - - 191,589.31
结算备 付金 6,188,801.90 - - - 6,188,801.90
存出保 证金 124,271.75 - - - 124,271.75
交易性 金融 资产 87,984,804.73 557,706,660.64 441,110,645.48 -
1,086,802,110.
85
应收证 券清 算款 - - - 400,000.00 400,000.00
应收利 息 - - - 21,974,716.48 21,974,716.48 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 49 页共 63 页
资产总 计 94,489,467.69 557,706,660.64 441,110,645.48 22,374,716.48 1,115,681,490.
29
负债
卖出回 购金 融资
产款
577,981,179.00 - - -
577,981,179.0
0
应付证 券清 算款 - - - 6,674.01 6,674.01
应付管 理人 报酬 - - - 311,682.39 311,682.39
应付托 管费 - - - 89,052.10 89,052.10
应付销 售服 务费 - - - 73,603.28 73,603.28
应付交 易费 用 - - - 10,440.50 10,440.50
应付利 息 - - - 1,478,091.10 1,478,091.10
其他负 债 - - - 399,000.00 399,000.00
负债总 计 577,981,179.00 - - 2,368,543.38 580,349,722.3
8
利率敏 感度 缺口 -483,491,711.31 557,706,660.64 441,110,645.48 20,006,173.10 535,331,767.9
1
上年度末
2013 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 952,984,918.16 - - -
952,984,918.1
6
结算备 付金 13,173,463.36 - - - 13,173,463.36
存出保 证金 94,297.79 - - - 94,297.79
交易性 金融 资产 102,472,822.10 36,848,819.50 707,443,000.00 -
846,764,641.6
0
买入返 售金 融资
产
96,000,264.00 - - - 96,000,264.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 14,356,829.07 14,356,829.07
资产总 计 1,164,725,765.41 36,848,819.50
707,443,000.00
14,356,829.07 1,923,374,413.
98
负债
卖出回 购金 融资
产款
614,407,955.33 - - -
614,407,955.3
3
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 782,352.45 782,352.45 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 50 页共 63 页
应付托 管费 - - - 223,529.29 223,529.29
应付销 售服 务费 - - - 112,902.85 112,902.85
应付交 易费 用 - - - 6,565.12 6,565.12
应付利 息 - - - 1,026,359.24 1,026,359.24
其他负 债 - - - 107,000.00 107,000.00
负债总 计 614,407,955.33 - - 2,258,708.95 616,666,664.2
8
利率敏 感度 缺口 550,317,810.08
36,848,819.50 707,443,000.00 12,098,120.12
1,306,707,749.
70
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -7,348,699.38 -4,019,490.40
市场利 率下 降 25 个 基点 7,446,517.85 4,154,693.52
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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资产净
值比例
（% ）
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,086,802,110.85 203.01 846,764,641.60 64.80
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,086,802,110.85 203.01 846,764,641.60 64.80
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 债券 ， 且以 摊余成 本计 价 ， 因 此无 重大 市场价 格 风 险 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(I) 金融工具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
189,452,639.37 元， 属 于第 二层级 的余 额 为 887,190,666.00 元， 属 于第 三层 级的 余额 为 10,158,805.48
元(2013 年 12 月 31 日 ：第 一层 级 146,197,744.10 元 ，属于 第二 层级 的余 额 为 700,566,897.50 元， 无
属于第 三层 级的 余额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 52 页共 63 页
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,086,802,110.85 97.41
其中： 债券 1,086,802,110.85 97.41
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,380,391.21 0.57
7 其他各 项资 产 22,498,988.23 2.02
8 合计 1,115,681,490.29 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 53 页共 63 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 947,242,806.12 176.95
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 61,002,000.00 11.40
7 可转债 78,557,304.73 14.67
8 其他 - -
9 合计 1,086,802,110.85 203.01
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 54 页共 63 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 101456072
14 津 城建
MTN002
600,000 61,002,000.00 11.40
2 122848 10 桂 林债 500,000 52,800,000.00 9.86
3 124570 14 首开 02 500,000 52,000,000.00 9.71
4 1380291 13 塔 城债 500,000 51,400,000.00 9.60
5 124006 12 绍 城投 500,000 50,285,000.00 9.39
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票 库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 55 页共 63 页
1 存出保 证金
124,271.75
2 应收证 券清 算款
400,000.00
3 应收股 利
-
4 应收利 息
21,974,716.48
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
22,498,988.23
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 127002 徐工转 债 36,444,417.73 6.81
2 110011 歌华转 债 30,427,864.50 5.68
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发集 利一 年定
期开放 债 券 A
1,900 146,951.76 - 0.00% 279,208,352.63
100.00
% 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 56 页共 63 页
广发集 利一 年定
期开放 债 券 C
1,510 130,763.39 - 0.00% 197,452,714.70
100.00
%
合计
3,410 139,783.30 - 0.00% 476,661,067.33
100.00
%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0.00 0.0000%
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发集 利一 年定 期开 放
债券 A
0
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发集 利一 年定 期开 放债 券 A 广发集 利一 年定 期开 放债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 21
日）基 金份 额总 额
986,118,789.80 333,608,486.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 986,118,789.80 333,608,486.63
本报告 期基 金总 申购 份额 225,103,172.83 173,004,001.90 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 57 页共 63 页
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 932,013,610.00 309,159,773.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 279,208,352.63 197,452,714.70
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2014 年 8 月 8 日 ，陈 伯军 因工作 调动 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。2014 年 9 月 12 日，
本基金 管理 人聘 任包 林生 为公司 副总 经理 。相 关事 项已向 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 。
本报告期内，因中国工商 银行股份有限公司工作需 要，周月秋同志不再担任 本行资产托管部总
经理 。 在 新任 资产 托管 部总 经理李 勇同 志完 成证 券投 资基金 行业 高级 管理 人员 任职资 格备 案手 续前 ，
由副总 经理 王立 波同 志代 为行使 本行 资产 托管 部总 经理部 分业 务授 权职 责。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发 生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 7 - - - - -
华福证 券 2 - - - - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 58 页共 63 页
平安证 券 4 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
中信证 券 3 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
方正证 券 4 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - -
减少 1 席
位
银河证 券 3 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
中航证 券 0 - - - -
减少 1 席
位
华创证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - - 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 59 页共 63 页
国信证 券 4 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - -
增加 1 席
位
广州证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中信证 券（ 浙
江）
1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - -
减少 1 席
位
南京证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
英大证 券 2 - - - -
增加 1 席
位
长城证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
山西证 券 0 - - - -
减少 1 席
位
首创证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ； 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 60 页共 63 页
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
1,667,899,64
8.16
100.00%
14,347,79
6,000.00
100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 富滇 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-01-30
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 日照 银行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-02-17
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 金观 诚
财富为 旗下 部分 基金 代销 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-02-28
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 获 配 14
神华 SCP001 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-03-19
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 钱景 财富 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-04-10
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 江阴 农商 银
行为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-04-10
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 久富 财
富为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-06-06
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 新兰 德
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-06-11
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大同 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-06-11 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 61 页共 63 页
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 恒天 明泽 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-06-13
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 国际 期
货为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-06-13
12
广发集 利一 年定 期开 放债 券非货 币市 场基 金
分红公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-07-11
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华兴 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-07-24
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 集利 一年 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金开放 申购 和赎 回
业务的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-08-19
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广州 农商 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-09-26
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 创金 启
富为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-09-26
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门 鑫鼎 盛
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-10-13
18
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 齐商 银行 齐
商银行 为旗 下部 分基 金代 销机构 的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-10-13
19
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 集利 一年 定
期开放 债券 非货 币市 场基 金分红 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-10-17
20
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 唐鼎 耀
华为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-10-20
21
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 泉州 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-11-28
22
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 宜信 普泽 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-12-15
23
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 恒久 浩信 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-12-22
24
广发基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 基金 申
购、 赎 回、 转换 转出 及最 低 持有份 额数 额限 制
的公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-12-23
25
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-12-29
26
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 一路 财富 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《上 海证 券报 》
2014-12-29
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
根据广 发基 金管 理有 限公 司 2014 年 度股 东会 第四 次 会议决 议 ， 公 司的 注册 资 本由人 民 币 12000
万元增 加至 人民 币 12688 万元， 公司 股东 广发 证券 股份有 限公 司认 购全 部新 增注册 资本 688 万元 。
自此， 广发 证券 股份 有限 公司的 持股 比例 由原 来 的 48.33% 增加 至 51.13% ， 其 他股东 的持 股比 例相 应广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
第 62 页共 63 页
调整。 详 见 2014 年 8 月 15 日 在《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、《 证券 时报》 和广 发基 金管 理
有限公司网站（http://www.gffunds.com.cn ）上刊登的 《广发基金管理有限公司关于注册资本及股东
出资比 例变 更的 公告 》。
§ 13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发聚 鑫债券 型证 券投 资基 金募 集的文 件
2.《广 发集 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
4.《广 发集 利一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5.法律 意见 书
6.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
13.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
13.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也 可按 工本 费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年三月三十 日 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告
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