富兰克 林国海中国收 益证券投资基 金
2014 年年度报告
2014 年12月31 日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年3 月30 日
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年 基金 的利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 14
4.8 管理人对 报告 期内基 金 利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 15
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对 报告 期内 本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托管人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ................................ 15
§ 6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 15
6.2 审计报告 的基 本内容 .................................................................................................................... 15
§ 7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 45
8.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 46
8.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 47
8.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 48
8.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组合 ........................................................................................ 49
8.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 50
8.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 50
8.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 50
8.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 50
8.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 51
8.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 51
8.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 51
§ 9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 52
9.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 52
9.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 52
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9.3 期末基金 管理 人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 52
§ 10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 52
§ 11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 53
11.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 53
11.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 53
11.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 53
11.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 53
11.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 53
11.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 54
11.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 56
§ 12 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 58
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 58
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 59
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 59
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 富兰克林国海中国收 益证券投资基金
基金简称 国富中国收益混合
基金主代码 450001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月1日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 821,515,925.79
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台
为依托， 在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，
通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基
金资产稳健增长的目的，为投资者 创造长期稳定的投
资收益。
投资策略
资产配置量化策略：
一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策
略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配
置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科
学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和
研究部总监参加。本基金通常以每个季度为一个调整
周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整
方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季
度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最
终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据
市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵 活调
整。
股票选择策略：
为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿投资集团的全球
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化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业
在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，
股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在
行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司
战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；
通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。
债券投资策略：
本基金债券组合的回报来自于三个方面: 组合的久期
管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各
类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级
的潜力）。
业绩比较基准
40% ×富时中国A200指数+ 55% ×中债国债总 指数( 全
价）+5% ×同业存款息 率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品
种。风险系数介于股票和债券之间。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 储丽莉 蒋松云
联系电话 021-3855 5555 010-66105799
电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680 和
021－38789555
95588
传真 021-6888 3050 010-66105798
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部路1
号中国－东盟科技企业孵化
基地一期C-6栋二层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期9层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 吴显玲 姜建清
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2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报 纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市卢湾区湖滨路 202 号企
业天地 2 号楼普华永道中心 11
楼
注册登记机构
国海富兰克林基金管理有限
公司
上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心二期9层
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会 计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2014年 2013年 2012年
本期已实现收益 63,117,172.79 41,188,672.05
-127,586,268.8
1
本期利润 94,721,258.19 55,868,864.10 11,788,019.84
加权平均基金份额本期利润 0.0976 0.0436 0.0079
本期加权平均净值利润率 18.76% 8.62% 1.65%
本期基金份额净值增长率 21.48% 8.70% 1.38%
3.1.2 期末数据 和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可供分配利润 37,577,386.19 -61,098,826.76
-138,890,375.7
3
期末可供分配基金份额利润 0.0457 -0.0551 -0.0972
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期末基金资产净值 525,041,194.33 583,162,692.26 691,593,922.57
期末基金份额净值 0.6391 0.5261 0.4840
3.1.3 累计期末 指标 2014年末 2013年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 176.11% 127.29% 109.10%
注：1 ．上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ，详 见证 监会 发布的 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则－ 第1 号
《主要 财务 指标 的计 算及 披露》 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 例 如， 开放 式 基 金 的申购 赎回 费等 ， 计入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 19.88% 1.04% 18.42% 0.70% 1.46% 0.34%
过去六个月 28.44% 0.84% 23.49% 0.56% 4.95% 0.28%
过去一年 21.48% 0.84% 22.29% 0.50% -0.81% 0.34%
过去三年 33.87% 0.89% 18.50% 0.52% 15.37% 0.37%
过去五年 12.89% 0.95% 2.38% 0.54% 10.51% 0.41%
自基金合同生效日起
至今
176.11
%
1.08% 97.66% 0.72% 78.45% 0.36%
注： 根 据基 金合 同中 投资 策 略及投 资限 制的 有关 规定 ， 本基金 的业 绩比 较基 准＝40% ×富 时中 国A200
指数+55% ×中 国国 债指 数( 全价） +5% ×同 业存 款息 率。 本基 金股 票投资 部分 的业绩 比较 基准 采用 富
时中国A200 指数 ， 债 券投 资部分 的业 绩比 较基 准采 用中债 国债 总指 数 （全 价 ）， 两个 指数 均具 有较
强的代 表性 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，日收 益率 （Benchmarkt ）按下 列公 式计 算：
Benchmark
t
=40% × （ 富时 中国A200指数
t
/ 富时中 国A200指数
t-1
-1）+55% × （ 中 债国债 总指 数 （ 全价）
t
/ 中债国债 总指 数（ 全价 ）
t-1
-1）+5% ×同业 存款 利率/360 。 其中 ，t=1,2,3, …, T ，T 表示 时间截 止日 。
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3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动 的 比较
富兰克林 国海中 国收益 证 券投资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2005年6 月1日-2014年12 月31日）
国富中国收益混合 基金基准
2005-05-31 2006-10-16 2008-02-25 2009-07-03 2010-11-19 2012-04-05 2013-08-15 2014-12-31
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日为2005 年6 月1日 。 本 基金在6个 月建 仓期 结束 时 ， 各 项投 资比 例符 合基
金合同 约定 。
3.2.3 过去五年 基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
国富中国收益混合 基金基准
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
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年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年 － － － －
2013 年 － － － －
2012 年 － － － －
合计 － － － －
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004 年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商，是拥 有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了17只基金产品（包含A 、B 、C 类债券基 金，A 、B 类货币
市场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘怡敏
国富中
国收益
混合基
金、 国富
强化收
2010 年3月
27日
－ 11年
刘怡敏女士，CFA ，四 川
大学金融学硕士。历任西
南证券研究发展中心债券
研究员，并曾在富国基金
管理有限公司从事债券投
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益债券
基金和
国富恒
久信用
债券基
金的基
金经理
资及研究工作。 截至本报
告期末担任国海富兰克林
基金管理有限公司国富中
国收益混合基金、国富强
化收益债券基金和国富恒
久信用债券基金的基金经
理。
徐荔蓉
公司副
总经理、
投资总
监、 研究
分析部
总经理，
国富中
国收益
混合基
金、 国富
潜力组
合股票
基金和
国富研
究精选
股票基
金基金
经理
2010 年9月
29日
－ 17年
徐荔蓉先生，CFA ，CPA
（非执业），律师（非执
业），中央财经大学经济
学硕士。历任中国技术进
出口总公司金融部副总经
理、融通基金管理有限公
司基金经理、申万巴黎基
金管理有限公司（现“申
万菱信基金管理有限公
司”）基金经理、国海富
兰克林基金管理有限公司
高级顾问、资产管理部总
经理兼投资经理。 截至本
报告期末担任 国海富兰克
林基金管理有限公司副总
经理、投资总监、研究分
析部总经理，国富中国收
益混合基金、国富潜力组
合股票基金和国富研究精
选股票基金基金经理。
崔晨
公司高
级研究
员兼国
富中国
收益混
合基金、
国富潜
2014 年3月
18日
－ 8年
崔晨先生， California State
University
Northridge 金
融及市场学士。历任埃森
哲投资银行部研究员，国
海富兰克林基金管理有限
公司研究助理，助理研究
员，研究员。截止本报告
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力组合
股票基
金和国
富研究
精选股
票基金
基金经
理助理
期末担任国海富兰克林基
金管理有限公司高级研究
员兼国富中国收益混合基
金、国富潜力组合股票基
金和国富研究精选股票基
金基金经理助理。
注：
1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其 中， 首 任
基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋
求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的
规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
公司建立了 《公平交易管理制度》 ， 确保公司旗下投资组合能够得到公平对待， 避
免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1. 在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进
行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过 研究平台进行发布。
2. 建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过
相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3. 在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人
员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易
功能， 按照时间优先、 价格优先的原则执行各账户所有指令； 公司建立和完善了对债券
一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易分配制度， 以确保相关投资组合能够得到公
平对待。
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5. 公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控
制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。
6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说
明。 公司也会在各投资组合的定期报告中， 披露公平交易制度执行情况及异常交易行为
专项说明。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 ， 明确了公平交易的原则和目标， 制
订了实现公平交易的具体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期末， 公司共管理了 十七只公募基金及四只专户产品。 统计所有投资组合分投
资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同
向交易价差的样本， 并对差价率均值、 交易价格占优比率、 t 值、 贡献率等指标进行分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
公司按照 《异常交易监控与报告制度》 ， 系统划分了异常交易的类型、 异常交易的
界定标准、 异常交易的识别程序， 制订了异常交易的监控办法， 并规范了异常交易的分
析、报告制度。
公司严格按照 《异常交易监控与 报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内， 公司不同投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情况发生一次，为相关投资组合经理因投资组合投资策略不
同而发生的同日反向交易，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2014 年股票市场波澜起伏,在年初创业板指数冲高回落后,二季度逐步开始上涨,但从
年中开始蓝筹股逐步开始呈现轮番上涨的格局,到四季度在券商股和 " 一路一带" 主题的
周期蓝筹股的带动下,沪深300指数大幅度上涨51.66%, 而创业板指数仅上涨12.8% 。基金
总体保持了较高的股票仓位和相对均衡的持仓结构， 在四季度根据对市场趋势的判断大
幅度增加了对金融等蓝筹股的配置，为组合获取了较好的收益。
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本基金2014年小幅上涨21.48% ， 小幅落后业绩基准， 从归因分析的角度看， 较高的
资产配置提供了一定的正面贡献， 同时对金融等行业的超配也贡献了较好收益， 但部分
长期持有的公司表现不佳，对组合带来了一定程度的负面贡献。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们仍然认为中国经济的转型将是长期的，在转型期的投资者也必须面对这一现
实，逐步适应如何在代表转型的新经济成长股和所谓代表旧经济的蓝筹股中取得平衡。
四季度蓝筹股的上升有多种因素综合触发 ，但市场长达近三年的持续低估代表旧经济
的蓝筹股是其中的重要因素。展望未来我们总体偏乐观，在市场利率持续下行的情况
下 ， 宏观的货币宽松仍将持续， 居民资产的配置效应也将进一步体现 ， 我们未来将继
续保持相对均衡的组合布局，重点关注价格合理的成长类公司和低估的蓝筹类公司。
4.6 管理人内 部有 关本基金的监 察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程， 严格开展
对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核， 积极加强对各部门、 各主要运作环节
的风险监控， 并通过定期稽核和专项稽核， 及时发现需要完善的业务环节， 并落实措施。
报告期内， 本基金管理人特别关注基金投资研究交易、 市场销售以及运营的合法合规和
风险控制， 对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采
取控制措施。 同时， 本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施， 强化
员工风控意识， 努力营造合规经营 文化。 此外， 本基金管理人依照规定， 及时向监管 部
门、董事会报送监察稽核报告。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规， 保障了基金份额持有人
的合法权益。 本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险， 积极采取措施，
加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会
审核和决定投资资产 估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、
基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。
基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提出相关意见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
截至本报告期末， 根据本基金基 金合同和相关法律法规的规定， 本基金无应分配但
尚未实施分配的利润。
4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人 ——国海富兰克林基金
管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 富兰克
林国海中国收益证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海中国
收益证券投资基金2014年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计 报告
6.1 审计报告 基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字((2015) 第20403号
6.2 审计报告 的基本内容
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
富兰克林国海中国收益证券投资基金全体基金份
额持有人
引言段
我们审计了后附的富兰克林国海中国收益证券投
资基金( 以下简称" 国富 中国收益混合基金")的财 务
报表，包括2014 年12月31日的资产负债表、2014
年度的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表 以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是国富中国收益混合基
金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和 中国证券监督管理委员会
( 以下简称" 中国证监会") 发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表， 并使其实现公允
反映；
(2) 设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任 段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报
表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大
错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表
金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注
册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财
务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评
价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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审计意见段
我们认为， 上述国富中国收益混合基金的财务报表
在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制， 公允反映了国富中国
收益混合基金2014年12月31日的财务状况以及
2014年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰、沈兆杰
会计师事务 所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址
上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普
华永道中心 11 楼
审计报告日期 2015-03-25
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
报告截止日：2014年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 10,050,385.08 2,222,982.19
结算备付金
942,397.38 223,641.72
存出保证金
90,143.90 160,382.92
交易性金融资产 7.4.7.2 521,755,360.23 572,413,697.76
其中：股票投资
336,656,811.31 368,249,412.46
基金投资
债券投资
185,098,548.92 204,164,285.30
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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应收证券清算款
－ 10,008,333.33
应收利息 7.4.7.5 4,940,727.73 2,722,407.18
应收股利
－ －
应收申购款
77,692.03 40,873.23
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
537,856,706.35 587,792,318.33
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
6,591,836.33 －
应付赎回款
2,102,476.61 687,615.43
应付管理人报酬
602,303.50 702,713.93
应付托管费
109,112.96 127,303.24
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 544,104.41 338,259.41
应交税费
2,272,579.04 2,272,579.04
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 593,099.17 501,155.02
负债合计
12,815,512.02 4,629,626.07
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 477,490,822.19 644,261,519.02
未分配利润 7.4.7.10 47,550,372.14 -61,098,826.76
所有者权益合计
525,041,194.33 583,162,692.26
负债和所有者权益总计
537,856,706.35 587,792,318.33
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注：报 告截 止日2014 年12 月31日 ，基 金份 额净 值0.6391 元 ，基 金份 额总 额821,515,925.79 份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1月1日至
2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年12 月31日
一、收入
105,419,428.04 69,429,037.55
1.利息收入
6,763,880.11 6,145,656.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 118,129.78 93,269.29
债券利息收入
6,637,324.49 6,019,102.02
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
8,425.84 33,284.72
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
67,041,225.79 48,550,190.95
其中 ：股票投资收益 7.4.7.12 59,559,526.37 38,378,003.67
基金投资收益
债券投资收益 7.4.7.13 2,108,727.76 3,331,479.85
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.
2
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 5,372,971.66 6,840,707.43
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.16 31,604,085.40 14,680,192.05
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.17 10,236.74 52,998.52
减：二、 费用
10,698,169.85 13,560,173.45
1．管理人报酬
6,979,441.16 8,961,487.81
2．托管费
1,264,391.53 1,623,458.00
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.18 1,762,512.86 2,578,408.11
5．利息支出
295,807.40 5,894.06
其中： 卖出回购金融资 产支出
295,807.40 5,894.06
6．其他费用 7.4.7.19 396,016.90 390,925.47
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
94,721,258.19 55,868,864.10
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
94,721,258.19 55,868,864.10
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
644,261,519.02 -61,098,826.76 583,162,692.26
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 94,721,258.19 94,721,258.19
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ” 号填列）
-166,770,696.8
3
13,927,940.71 -152,842,756.12
其中：1.基金申购款 7,788,570.45 -529,881.91 7,258,688.54
2.基金赎回款 -174,559,267.2 14,457,822.62 -160,101,444.66
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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8
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
477,490,822.19 47,550,372.14 525,041,194.33
项 目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
830,484,298.30
-138,890,375.7
3
691,593,922.57
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 55,868,864.10 55,868,864.10
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-186,222,779.2
8
21,922,684.87 -164,300,094.41
其中：1.基金申购款 9,551,994.38 -1,259,671.72 8,292,322.66
2.基金赎回款
-195,774,773.6
6
23,182,356.59 -172,592,417.07
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
644,261,519.02 -61,098,826.76 583,162,692.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
毕国强
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海中国收益证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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会( 以下简称" 中国证监 会") 证监基金字[2005] 第36 号 《关于同意富兰 克林国海中国收益证
券投资基金募集的批复》 核准， 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海中国收 益证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币671,504,027.15 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)
第77号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《富兰克林国海中国收益证券投资基
金基金合同》于2005年6 月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
671,658,080.51 份基金份额，其中认购资金利息折合154,053.36份基金份额。本基金的基
金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管 人为中国工商银行股份有限公
司。
根据 《富兰克林国海中 国收益证券投资基金招募说明书》 和 《富兰克 林国海中国收
益证券投资基金基金份额拆分比例公告》的有关规定，本基金于2007年5月15日进行了
基金份额拆分，拆分比例为1.7204887030，并于2007 年5月16日进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、 债券以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的范围为： 股票投资为基金资产
的20%-65% ，债券为35%-75% ，现金类资产为5%-20% 。本基金的股 票投资主要集中于
具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的
80% 。本基金的原业绩比较基准为：40% ×新华富时A200 指数＋55% ×汇丰中国国债指
数＋5% ×同业存款利率，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有
限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《关于修改< 富
兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同> 的公告》，本基金的业绩比较基准自2010
年12月23日起变更为40% ×富时中国A200指数 ＋55% ×中债国债总指数( 全价) ＋5% ×
同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年3月25
日批准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海中国收益
证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
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7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计 政策 和会计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益 的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确 认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
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息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转 移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值 原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普 遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融 负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
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额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/ （损失 ）的确认和 计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率 法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的 收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
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经宣 告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条 件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号-- 公允价值计量》、《企业会计准则第
40号-- 合营安排》 、 《 企业会计准则第41号-- 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企
业会计准则第2号--长期 股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬 》、《企业会计
准则第30号--财务报表 列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报 表》以及《企业会
计准则第37号--金融工 具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第37号-- 金 融工具列报》 自2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自2014年7月1 日起施行。 上述准则对本基金本报告期
无重大影响。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
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本基 金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征 收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红 利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利 收
入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 重要财务 报表项目的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31 日
上年度末
2013年12 月31日
活期存款 10,050,385.08 2,222,982.19
定期存款 － －
其中：存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
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合计 10,050,385.08 2,222,982.19
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 274,736,419.67 336,656,811.31 61,920,391.64
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 97,761,034.14 102,685,548.92 4,924,514.78
银行间市场 82,172,898.76 82,413,000.00 240,101.24
合计 179,933,932.90 185,098,548.92 5,164,616.02
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 454,670,352.57 521,755,360.23 67,085,007.66
项目
上年度末 2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 324,379,736.72 368,249,412.46 43,869,675.74
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 121,846,498.78 114,866,285.30 -6,980,213.48
银行间市场 90,706,540.00 89,298,000.00 -1,408,540.00
合计 212,553,038.78 204,164,285.30 -8,388,753.48
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 536,932,775.50 572,413,697.76 35,480,922.26
7.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
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7.4.7.4 买入返 售金融资产
7.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12 月31日
应收活期存款利息 1,178.57 4,439.80
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 424.10 100.60
应收债券利息 4,939,084.46 2,717,794.58
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 40.60 72.20
合计 4,940,727.73 2,722,407.18
7.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12 月31日
交易所市场应付交易费用 540,929.71 338,084.41
银行间市场应付交易费用 3,174.70 175.00
合计 544,104.41 338,259.41
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7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12 月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 99.17 155.02
审计费 63,000.00 71,000.00
信息披露费 530,000.00 430,000.00
合计 593,099.17 501,155.02
7.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2014 年1月1日至2014年12月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,108,440,946.57 644,261,519.02
本期申购 13,400,212.73 7,788,570.45
本期赎回（以“- ”号填列） -300,325,233.51 -174,559,267.28
本期末 821,515,925.79 477,490,822.19
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -27,798,334.70 -33,300,492.06 -61,098,826.76
本期利润 63,117,172.79 31,604,085.40 94,721,258.19
本期基金份额交易产
生的变动数
2,258,548.10 11,669,392.61 13,927,940.71
其中：基金申购款 -60,481.49 -469,400.42 -529,881.91
基金赎回款 2,319,029.59 12,138,793.03 14,457,822.62
本期已分配利润 － － －
本期末 37,577,386.19 9,972,985.95 47,550,372.14
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7.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31 日
活期存款利息收入 108,186.65 76,539.21
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 7,727.09 13,429.53
其他 2,216.04 3,300.55
合计 118,129.78 93,269.29
7.4.7.12 股票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31 日
卖出股票成交总额 618,292,888.95 895,524,721.89
减：卖出股票成本总额 558,733,362.58 857,146,718.22
买卖股票差价收入 59,559,526.37 38,378,003.67
7.4.7.13 债券投 资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项 目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31 日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
2,108,727.76 3,331,479.85
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－ －
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债券投资收益 ——申购差价
收入
－ －
合计 2,108,727.76 3,331,479.85
7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31 日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
343,629,228.68 275,578,772.03
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
331,471,027.52 267,052,628.29
减：应收利息总额 10,049,473.40 5,194,663.89
买卖债券差价收入 2,108,727.76 3,331,479.85
7.4.7.14 衍生工 具收益
无。
7.4.7.15 股利收 益
单 位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31 日
股票投资产生的股利收益 5,372,971.66 6,840,707.43
基金投资产生的股利收益 － －
合计 5,372,971.66 6,840,707.43
7.4.7.16 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31 日
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1.交易性金融资产 31,604,085.40 14,680,192.05
—— 股票投资 18,050,715.90 21,129,679.57
—— 债券投资 13,553,369.50 -6,449,487.52
—— 资产支持证券投资 － －
—— 基金投资 － －
—— 贵金属投资 － －
—— 其他 － －
2.衍生工具 － －
—— 权证投资 － －
3.其他 － －
合计 31,604,085.40 14,680,192.05
7.4.7.17 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31 日
基金赎回费收入 9,598.73 14,672.49
转出费收入 638.01 1,362.43
证管费返还 － 36,963.60
合计 10,236.74 52,998.52
注：
1.本基 金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ，赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的25% 归
入转出 基金 的基 金资 产。
7.4.7.18 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31 日
交易所市场交易费用 1,757,655.36 2,576,500.61
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银行间市场交易费用 4,857.50 1,907.50
合计 1,762,512.86 2,578,408.11
7.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月31 日
审计费用 63,000.00 71,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费用 5,466.90 1,525.47
债券账户维护费 27,000.00 18,000.00
其他手续费 550.00 400.00
合计 396,016.90 390,925.47
7.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负 债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限 公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商
银行”)
基金托管人、基金 销售机构
国海证券股份有限公司( “国海证券”) 基金管理人的股东、基金 销售机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc. ）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公 基金管理人的全资子公司
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关 联方交易单 元进 行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013 年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国海证券 － － 132,664,835.71 7.96%
7.4.10.1.2 权证交 易
无。
7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 － － － －
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 117,394.90 7.86% － －
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 ， 以 扣除 由 中国证 券登 记结 算有 限
责任公 司收 取的 证管 费和 经手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果 和 市场 信息 服务
等。
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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7.4.10.2 关联方 报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
6,979,441.16 8,961,487.81
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,435,655.80 1,664,652.60
注： 支付 基金 管理 人国 海富 兰克林 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值1.38% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.38% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,264,391.53 1,623,458.00
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2. 本报告期和上年度可比期间（2013年1月1日至2013年12月31日）基金管理人未运
用固有资金投资本基金。
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
第 37 页 共 59 页
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
1. 本基金除基金管理人之外的其他关 联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的
费率执行。
2. 本报告期末和上年度末（2013年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投
资本基金。
7.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 10,050,385.08 108,186.65 2,222,982.19 76,539.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
7.4.11 利润分 配情况
无。
7.4.12 期末（2014年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
11003
0
格力
转债
2014-12-30
2015-
01-13
新债未上
市
100.0
0
100.00 2,850 285,000.00 285,000.00
7.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无.
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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7.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
无。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
无。
7.4.13 金融工 具风险及管理
7.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 属于中等风险品种。 本基金投
资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。 本基金在日常投资管理中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险等。 本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险
和收益之间取得最佳的平衡以实现" 风险和收 益高于债券型基金而低于股票型基金，谋
求稳定和可持续的长期收益" 的风险收益目标 。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险管理委员会为核
心的， 由督察长、 风险 管理委员会、 监察稽核部、 风险控制部和相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会， 负责制
定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理
委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面， 由监
察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理， 由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能 给基金资产造成的损失。 从定性
分析的角度出发， 主要是发掘各类风险的风险点， 判断风险发生的频度和损失， 对风险
实行分级管理。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的分析报告， 确定基金资产的风
险状态及其是否符合基金的风险特征， 及时对各种风险进行监控和评估， 并通过风险处
置流程，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指在基金投资及交易过程中， 因交易对手违约而产生的交割风险， 以及基
金所投资证券之发行人出现拒绝支付利息或到期 拒绝支付本息的违约， 或由于所投资证
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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券或其发行人信用质量下降而导致证券价格下跌的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在本基金的托管银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间同业市场进行的交易均只与内部评估认可的交易对手库中的交易
对手进行，并根据交易对手信用状况对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对 投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12 月31日
A-1 20,036,000.00 -
A-1以下
- -
未评级
34,206,000.00 22,859,300.00
合计
54,242,000.00 22,859,300.00
注：未 评级 债券 均为 政策 性金融 债。
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12 月31日
AAA 21,145,288.00 92,460,003.30
AAA 以下
46,314,850.92 12,984,200.00
未评级
63,396,410.00 75,860,782.00
合计 181,304,985.30 246,571,771.30
注：未 评级 的债 券投 资为 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
第 40 页 共 59 页
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2014年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未 来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易 的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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金额单位：人民币元
本期末2014年
12 月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
10,050,385.
08
－ － －
10,050,385.
08
结算备付金 942,397.38 － － － 942,397.38
存出保证金 90,143.90
90,143.90
交易性金融资
产
72,372,549.
60
107,485,769
.60
5,240,229.7
2
336,656,811
.31
521,755,360
.23
应收利息 － － －
4,940,727.7
3
4,940,727.7
3
应收申购款 － － － 77,692.03 77,692.03
资产总计
83,455,475.
96
107,485,769
.60
5,240,229.7
2
341,675,231
.07
537,856,706
.35
负债
应付证券清算
款
－ － －
6,591,836.3
3
6,591,836.3
3
应付赎回款 － － －
2,102,476.6
1
2,102,476.6
1
应付管理人报
酬
－ － － 602,303.50 602,303.50
应付托管费 － － － 109,112.96 109,112.96
应付交易费用 － － － 544,104.41 544,104.41
应交税费 － － －
2,272,579.0
4
2,272,579.0
4
其他负债 － － － 593,099.17 593,099.17
负债总计 － － －
12,815,512.
02
12,815,512.
02
利率敏感度缺
口
83,455,475.
96
107,485,769
.60
5,240,229.7
2
328,859,719
.05
525,041,194
.33
上年度末2013
年12 月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
第 42 页 共 59 页
资产
银行存款
2,222,982.1
9
－ － －
2,222,982.1
9
结算备付金 223,641.72 － － － 223,641.72
存出保证金 160,382.92
160,382.92
交易性金融资
产
129,102,549
.30
66,119,594.
00
8,942,142.0
0
368,249,412
.46
572,413,697
.76
应收证券清算
款
－ － －
10,008,333.
33
10,008,333.
33
应收利息 － － －
2,722,407.1
8
2,722,407.1
8
应收申购款 － － － 40,873.23 40,873.23
资产总计
131,709,556
.13
66,119,594.
00
8,942,142.0
0
381,021,026
.20
587,792,318
.33
负债
应付赎回款 － － － 687,615.43 687,615.43
应付管理人报
酬
－ － － 702,713.93 702,713.93
应付托管费 － － － 127,303.24 127,303.24
应付交易费用 － － － 338,259.41 338,259.41
应交税费 － － －
2,272,579.0
4
2,272,579.0
4
其他负债 － － － 501,155.02 501,155.02
负债总计 － － －
4,629,626.0
7
4,629,626.0
7
利率敏感度缺
口
131,709,556
.13
66,119,594.
00
8,942,142.0
0
376,391,400
.13
583,162,692
.26
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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影响金额（单位：人民币万元）
本期末2014 年12月31
日
上年度末2013年12月
31 日
1. 市场利率下降25个基
点 增加约71万元 增加约68万元
2. 市场利率上升25个基
点 下降约70万元 下降约67万元
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金资产的20%-65% ，债券为35%-75% ，现 金类资产为5%-20% 。 此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行
风险度量， 包括VaR(Value at Risk) 指标等来测 试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金
资产净
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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值比例
（% ）
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 336,656,811.31 64.12 368,249,412.46 63.15
交易性金融资产- 基金投资 － － － －
交易性金融资产- 债券投资 － － － －
交易性金融资产- 贵金属投
资
－ － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 336,656,811.31 64.12 368,249,412.46 63.15
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除富时中国A200 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末(2014 年12月31
日)
上年度末(2013 年12月
31 日)
富时中国A200 指数上升
5% 增加约1,498 万元 增加约1,602 万元
富时中国A200 指数下降
5% 下降约1,498 万元 下降约1,602 万元
7.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定 ：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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(i) 各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为439,057,360.23元，属于第二层次的余额为82,698,000.00 元，
无属于第三层次的余额(2013 年12月31日：第一层次480,739,697.76元，第二层次
91,674,000.00 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融 工具
于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 336,656,811.31 62.59
其中：股票 336,656,811.31 62.59
2 固定收益投资 185,098,548.92 34.41
其中：债券 185,098,548.92 34.41
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资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 10,992,782.46 2.04
7 其他各项资产 5,108,563.66 0.95
8 合计 537,856,706.35 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 133,897,377.63 25.50
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 25,388,600.86 4.84
E 建筑业 2,968,511.98 0.57
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,855,141.60 4.16
J 金融业 107,158,396.00 20.41
K 房地产业 45,388,783.24 8.64
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
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R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 336,656,811.31 64.12
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002563 森马服饰 950,302 31,597,541.50 6.02
2 601166 兴业银行 1,500,024 24,750,396.00 4.71
3 601818 光大银行 5,000,000 24,400,000.00 4.65
4 000024 招商地产 899,916 23,748,783.24 4.52
5 601328 交通银行 3,400,000 23,120,000.00 4.40
6 600048 保利地产 2,000,000 21,640,000.00 4.12
7 601169 北京银行 1,900,000 20,767,000.00 3.96
8 000543 皖能电力 1,399,943 17,975,268.12 3.42
9 600559 老白干酒 324,000 15,986,160.00 3.04
10 600000 浦发银行 900,000 14,121,000.00 2.69
11 600801 华新水泥 1,300,000 13,767,000.00 2.62
12 600422 昆明制药 499,909 12,407,741.38 2.36
13 601908 京运通 999,901 11,248,886.25 2.14
14 600276 恒瑞医药 300,000 11,244,000.00 2.14
15 002368 太极股份 240,879 10,574,588.10 2.01
16 600089 特变电工 800,000 9,904,000.00 1.89
17 002038 双鹭药业 200,000 7,920,000.00 1.51
18 600780 通宝能源 1,099,901 7,413,332.74 1.41
19 002280 新世纪 199,911 7,372,717.68 1.40
20 600970 中材国际 500,000 6,705,000.00 1.28
21 000858 五 粮 液 299,999 6,449,978.50 1.23
22 002405 四维图新 200,094 3,907,835.82 0.74
23 600699 均胜电子 200,000 3,902,000.00 0.74
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24 002060 粤 水 电 400,069 2,968,511.98 0.57
25 600038 哈飞股份 73,500 2,765,070.00 0.53
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600637 百视通 24,708,327.62 4.24
2 002635 安洁科技 21,844,584.19 3.75
3 601328 交通银行 19,406,747.00 3.33
4 600315 上海家化 19,224,685.83 3.30
5 601166 兴业银行 18,084,403.88 3.10
6 000024 招商地产 16,978,950.59 2.91
7 600048 保利地产 16,977,003.53 2.91
8 601169 北京银行 16,579,463.31 2.84
9 000543 皖能电力 15,646,336.86 2.68
10 601818 光大银行 14,964,000.00 2.57
11 002273 水晶光电 14,240,190.62 2.44
12 002385 大北农 13,223,234.78 2.27
13 600422 昆药集团 12,039,530.78 2.06
14 601908 京运通 12,021,004.01 2.06
15 002405 四维图新 11,816,805.38 2.03
16 002563 森马服饰 11,392,195.00 1.95
17 600089 特变电工 11,326,485.60 1.94
18 002368 太极股份 11,174,087.30 1.92
19 600597 光明乳业 11,120,383.07 1.91
20 300251 光线传媒 10,868,300.91 1.86
注：买 入金 额按 买入 成交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300124 汇川技术 40,129,443.04 6.88
2 600309 万华化学 37,941,025.10 6.51
3 600600 青岛啤酒 34,145,323.78 5.86
4 000338 潍柴动力 33,856,774.13 5.81
5 002230 科大讯飞 27,322,331.53 4.69
6 600637 百视通 24,285,343.18 4.16
7 600837 海通证券 20,200,050.00 3.46
8 002635 安洁科技 18,652,138.40 3.20
9 600315 上海家化 17,969,973.13 3.08
10 601318 中国平安 17,201,821.66 2.95
11 600519 贵州茅台 17,140,681.94 2.94
12 600999 招商证券 15,966,809.38 2.74
13 000728 国元证券 15,659,999.13 2.69
14 601788 光大证券 15,601,982.81 2.68
15 002273 水晶光电 14,570,699.24 2.50
16 002385 大北农 14,547,568.85 2.49
17 600801 华新水泥 13,144,503.51 2.25
18 600787 中储股份 12,524,517.72 2.15
19 600559 老白干酒 12,255,742.16 2.10
20 600276 恒瑞医药 11,992,678.30 2.06
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 509,090,045.53
卖出股票的收入（成交）总额 618,292,888.95
注： 买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列， 不考 虑相 关交 易
费用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
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金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 97,602,410.00 18.59
其中：政策性金融债 97,602,410.00 18.59
4 企业债券 40,074,310.00 7.63
5 企业短期融资券 20,036,000.00 3.82
6 中期票据 － －
7 可转债 27,385,828.92 5.22
8 其他 － －
9 合计 185,098,548.92 35.25
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018001 国开1301 417,000 42,838,410.00 8.16
2 140208 14国开08 200,000 20,558,000.00 3.92
3 122520 12唐城投 199,820 20,481,550.00 3.90
4 071435006
14华西证券
CP006
200,000 20,036,000.00 3.82
5 140338 14进出38 200,000 19,206,000.00 3.66
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属 投资明 细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 本基金本 期投资的前十名 证券中，无报告期内发 行主体被监管部门立案 调查的，
或在报告 编制日前一年内受到证 监会、证券交易所公开 谴责、处罚的证券。
8.12.2 本基金投 资的前十名股票 中，没有投资于超出基 金合同规定备选股票库 之外的股
票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 90,143.90
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,940,727.73
5 应收申购款 77,692.03
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,108,563.66
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110015 石化转债 18,130,549.60 3.45
2 110023 民生转债 4,491,009.60 0.86
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8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
31,907 25,747.20 73,210,872.13 8.91% 748,305,053.66 91.09%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
－ －
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式 基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005 年6月1日) 基金份额总额 671,658,080.51
本报告期期初基金份额总额 1,108,440,946.57
本报告期基金总申购份额 13,400,212.73
减：本报告期基金总赎回份额 300,325,233.51
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 821,515,925.79
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§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托 管部门的 重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，任
命毕国强先生担任公司总经理， 公司董事长吴显玲女士不再代为履行总经理职责。 相关
公告已于2014年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网
站披露；
2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，任
命胡昕彦女士担任公司副总经理， 相关公告已于2014年6月5日在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；
3 、经国海富兰克林基金管 理有限公司第四届董事会第七次会议审议通过，张晓东
先生不再担任公司副总经理， 相关公告已于2014 年12月23日在 《中国证券报》 、 《上海
证券报》、《证券时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人重大人事变动
本 报 告期 内 ， 因中 国 工商 银 行 股 份有 限 公司 （以 下 简 称 “本 行 ”） 工作 需 要 ， 周 月
秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新 任资产托管部总经理李勇同志完成证券投
资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同 志代为行使本行资
产托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币63000.00 元，本
基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他会计师
事务所。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到 稽查或处罚等情况 。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚 等情况 。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总
额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2 751,717,183.24 66.73% 675,566.49 66.68%
国泰君安 1 147,705,301.94 13.11% 130,704.87 12.90%
申万宏源 1 121,247,751.42 10.76% 110,384.02 10.90%
东海证券 1 87,831,789.13 7.80% 79,962.17 7.89%
海通证券 1 18,084,403.88 1.61% 16,464.03 1.63%
国海证券 2 － － － －
中金公司 1 － － － －
中信金通 1 － － － －
广发证券 1 － － － －
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
?资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
?财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
?内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
?具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务；
?研究 实力 较强 ，有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员，能 及时 、定 期、 全面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行业 情况 、 市 场走 向 、 个 股分 析的 研究 报告 及 周到的 信息 服务 ， 并能 根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
2）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
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?基金 管理 人根 据上 述标 准考察 证券 经营 机构 ，考 察结果 经公 司领 导审 批后 ，我司 与被 选中 的证 券
经营机 构签 订 《 券商 交易 单元租 用协 议》 和 《 研究 服务协 议》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续 。
?之后 ，基 金管 理人 将根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告、 信息 服务 质量 等情 况，根 据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ， 每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
?交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况 报 告期 内， 根据 上 述基金 专用 交易 单元
选择标 准和 程序 ，本 基金 逐步租 用证 券公 司的 交易 单元合 计11 个： 其中 国海 证券、 国金 证券 各2 个，
中金公 司、 申万 宏源 、国 泰君安 、海 通证 券、 中信 金通、 东海 证券 、广 发证 券各1 个。
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总
额比例
成交金额
占债券
回购
成交总
额比例
成
交
金
额
占权证
成交总额比
例
国金证券 100,208,507.74 35.84% 108,100,000.00 50.49% － －
国泰君安 － － － － － －
申万宏源 5,111,680.60 1.83% 35,000,000.00 16.35% － －
东海证券 63,426,428.83 22.69% 61,000,000.00 28.49% － －
海通证券 － － 10,000,000.00 4.67% － －
国海证券 110,839,877.62 39.64% － － － －
中金公司 － － － － － －
中信金通 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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11.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
富兰克林国海中国收益证券投资
基金更新招募说明书摘要（2014
年第1号）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-01-13
2
富兰克林国海中国收益证券投资
基金更新招募说明书 （2014年第1
号）
公司网站 2014-01-13
3
富兰克林国海中国收益证券投资
基金2013年第4季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-01-22
4
国海富兰克林基金管理有限公司
关于设立子公司的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-02-28
5
国海富兰克林基金关于开通网上
直销货币基金快速赎回业务的公
告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-03-10
6
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加光大证券股份
有限公司手机客户端申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-03-17
7
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-03-31
8
富兰克林国海中国收益证券投资
基金2013年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-03-31
9
富兰克林国海中国收益证券投资
基金2013年年度报告正文
公司网站 2014-03-31
10
富兰克林国海中国收益证券投资
基金2014年1季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-04-21
11
国海富兰克林基金管理有限公司
关于从业人员在子公司兼任职务
的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-05-05
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
第 57 页 共 59 页
12
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-06-05
13
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加华夏银行股份
有限公司手机银行交易渠道基金
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-06-30
14
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司网上银行、手机银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-07-01
15
富兰克林国海中国收益证券投资
基金更新招募说明书 （2014年第2
号）
公司网站 2014-07-14
16
富兰克林国海中国收益证券投资
基金更新招募说明书摘要（2014
年第3号）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-07-14
17
富兰克林国海中国收益证券投资
基金2014年二季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-07-18
18
富兰克林国海中国收益证券投资
基金2014年半年度报告正文
公司网站 2014-08-29
19
富兰克林国海中国收益证券投资
基金2014年半年度报告摘要
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-08-29
20
国海富兰克林基金管理有限公司
关于调整 “国海富兰克林淘宝官
方旗舰店”相关基金申购费率优
惠的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-10-13
21
富兰克林国海中国收益证券投资
基金2014年三季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-10-27
22
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-11-06
23
国海富兰克林基金 管理有限公司
旗下部分基金通过华宝证券有限
责任公司开通定期定额投资业务
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-11-11
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
第 58 页 共 59 页
的公告
24
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与上海天天
基金销售有限公司非现场方式申
购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-11-17
25
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金参加杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-11-25
26
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加苏州银行基金
申购及定期定额申购费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-12-04
27
国海富兰克林基金管理有限公司
关于开通中国工商银行借记卡直
销网上交易以及费率优惠的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-12-15
28
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-12-23
29
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中国工商银行
“2015倾心回馈”基金定投优惠
活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-12-31
30
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加苏州银行
基金申购及定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2014-12-31
§12 备查文 件目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议》；
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告
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5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载 于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com 。
12.3 查阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件；
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查 阅。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年三月三十日
