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长信量化(519983)

长信量化:2014年年度报告查看PDF公告

长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长 信量 化先 锋股票 型证 券投 资基金2014年 年度 报告 
 
2014年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长 信 基金管理有限责 任 公司 
基金托管人:交 通 银行股份有限公 司 
送出日期:2015 年3 月28 日 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 
 
 
§1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管 人交 通银行 股 份有限公 司 根 据本基 金 合同规定 ,于2015年3 月26日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 收益 分配情况、 财务会计报告、 投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31 日止。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 1.2 目录 § 1


重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ............................................................................................................................ 2 1.2 目录 .................................................................................................................................... 3 §2


基 金简 介 ................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................... 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................... 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................... 6 § 3


主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况 ................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................... 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ........................................................................................ 9 § 4


管 理人 报告 ............................................................................................................................. 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................. 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................. 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .............................................. 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .............................................. 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 .............................................................. 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .......................................................... 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 .............................................................. 15 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ...................... 16 § 5


托 管人 报告 ............................................................................................................................. 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 .................................................................. 17 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 ................................................................................................................................................ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 .................. 17 § 6


审 计报 告 ................................................................................................................................. 18 6.1 审 计报 告基 本信 息 .......................................................................................................... 18 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ...................................................................................................... 18 § 7


年 度财 务报 表 ......................................................................................................................... 20 7.1 资 产负 债表 ...................................................................................................................... 20 7.2 利 润表 .............................................................................................................................. 21 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 .................................................................................. 22 7.4 报 表附 注 .......................................................................................................................... 23 § 8


投 资组 合报 告 ......................................................................................................................... 48 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 48 8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 .......................................................................... 48 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ...................... 49 8.4 报 告期 内股 票 投 资组 合的重 大变 动 .............................................................................. 53 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .......................................................................... 75 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 .................. 76 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ...... 76 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ...... 76 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .................. 76 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................ 76 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ........................................................ 76 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 8.12 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................................ 77 § 9


基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................. 78 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ...................................................................... 78 9.2 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .......................................................... 78 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 .......................... 78 § 10 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................. 79 § 11 重大 事件 揭示 ......................................................................................................................... 80 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ............................................................................................ 80 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................ 80 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................ 80 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................... 80 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ........................................................................ 80 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................ 80 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................... 80 11.8 其他 重大 事件 ................................................................................................................ 81 § 12 备 查文 件目 录 ......................................................................................................................... 85 12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................ 85 12.2 存放 地点 ........................................................................................................................ 85 12.3 查阅 方式 ........................................................................................................................ 85 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金名 称 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 长信量 化先 锋股 票 场内简 称 长信量 化 基金主 代码 519983 交易代 码 519983 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010年11月18日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,343,469,056.67份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目 标 本基金 通过 数量 化模 型, 合理配 置资 产权 重, 精选 个股, 在 充 分 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 , 力 求 实 现 基 金 资 产 的 长 期、稳 定增 值。 投资策 略 本基金 的投 资策 略包 括两 部分: 一是 通过 自上 而下 的资产 配置策 略确 定各 类标 的资 产的配 置比 例, 并对 组合 进行动 态管理, 进一 步优 化整 个 组合的 风险 收益 参数; 二 是通过 自下而 上的 上市 公司 研究 , 借助 长信 行业 多因 素选 股模型 选取具 有投 资价 值的 上市 公司股 票。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*75%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*25% 风 险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 其 预期收 益和 预期 风险 高于 混合型 基金和 债券 型基 金, 属于 较高预 期收 益和 较高 预期 风险的 基金品 种。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负责 人 姓名 周永刚 汤嵩彥 联系电 话 021-61009999 95559 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话 400-700-5566 95559 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 传真 021-61009800 021-62701216 注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路68 号9 楼 上海市 浦东 新区 银城 中路188 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路68 号9 楼 上海市 浦东 新区 银城 中路188 号 邮政编 码 200120 200120 法定代 表人 田丹 牛锡明 2.4 信 息披露方式 本 基 金选 定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报 登 载 基金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼 、上 海市 仙霞 路18 号 2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 毕马威 华振 会计 师事 务所 (特 殊普 通 合伙) 北京东 长安 街1 号东 方广 场 东2座8 层 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街17 号 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期 间数 据和指 标 2014 年 2013年 2012 年 本期已 实现 收益 154,010,526.04 23,775,282.04 -9,839,378.38 本期利 润 232,378,267.23 18,531,605.84 321,206.85 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4845 0.1443 0.0018 本期加 权平 均净 值利 润率 39.70% 18.33% 0.25% 本期基 金份 额净 值增 长率 57.83% 19.92% -0.42% 3.1.2 期 末数 据和指 标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可 供分 配利 润 196,925,290.42 -17,998,930.62 -42,907,482.82 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1466 -0.1511 -0.3098 期末基 金资 产净 值 1,799,858,070.10 101,086,141.35 98,004,089.71 期末基 金份 额净 值 1.340 0.849 0.708 3.1.3 累 计期 末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份 额累 计净 值增 长率 34.00% -15.10% -29.20% 注:1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 (不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益 。 2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用( 例 如, 封 闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末 可供 分配利 润 为期末资 产负 债表中 未 分配利润 与未 分配利 润 中已 实 现部分的孰低数。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 7.29% 1.46% 32.63% 1.23% -25.34% 0.23% 过去六 个月 41.95% 1.20% 46.17% 0.99% -4.22% 0.21% 过去一 年 57.83% 1.14% 40.36% 0.91% 17.47% 0.23% 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 过去三 年 88.47% 1.17% 41.88% 0.97% 46.59% 0.20% 自 基 金 合 同 生 效 日起至 今 (2010 年 11 月18 日 至2014 年12月31日) 34.00% 1.20% 17.15% 0.98% 16.85% 0.22% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收益 率变动的比较 长信量化先锋股票 基金基准 2010-11-18 2011-06-21 2012-01-18 2012-08-20 2013-03-26 2013-10-31 2014-06-04 2014-12-31 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 注:1、图示日期为2010 年11月18日(基金合同生效日)至2014年12月31 日。 2、 按基金合同规定, 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期, 建仓期结束 时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率的比较 长信量化先锋股票 基金基准 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 注: 本基金 基金合同生效日为2010 年11月18日,2010年净值增长率按当年实际存长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 续期计算。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 过去三年本基金未进行利润分配。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准, 由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司 共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为: 长江证 券股份有限 公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占 16.67% 。 截至2014年12月31 日, 本基金管理人共管理17只开放式基金, 即长信利息收 益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策 略股票、 长信 双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利优势 股票、长 信中证 中央企 业100 指数 (LOF) 、 长信 纯债壹号 债券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 (QDII)、 长信利鑫分级债、 长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债、 长信 纯债一年定开债券和长信改革红利 混合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 胡倩 本基金 、 长信中 证 中央企 业 100指数 证券投 资 基金 (LOF)的 基金经 理、公 司 金融工 程 部总监 2011 年4月 14日 - 13 年 经 济 学 博 士 , 上 海 财 经 大 学 世 界 经 济 专 业 博 士 研 究 生 毕 业 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 先 后 担 任 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 分 析 师 、 高 级 分 析 师 、 首 席 分 析 师 、 金 融 工 程 部 负 责 人 等 职务 。2010 年5月 加入 长信 基金 管 理 有 限 责 任 公 司 , 负 责 量 化 投 资 研 究 工 作 , 现 任 金 融 工 程 部 总 监 、 本 基 金 和 长 信 中 证 中 央企业100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF )的 基金 经理 。 注:1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准; 新增或变更以刊登新增/ 变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 作经历为时间计算标准。 3、 在本报告期末 (2014年12月31日) 至报告送出日(2015年3月28日)之间, 基金管理 人于2015 年3 月14日发 布《关 于 长信 量化先锋 股票型 证券投 资基金 基金 经理变更的公告》 , 增 聘 左金保先生担任长信量化先锋股票型证券投资基金 的基 金经理 , 胡倩女士不再担任该基金的基金经理。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同的规定, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益, 不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 承诺将一如既往 地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至 交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1 )严格按照时间顺序发送委托指令; (2 ) 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令, 并且市价在限价范围内的, 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按 照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。 3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。 在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令 时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。 4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非 集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接 收各投资组合的投资指令, 在申购结果产生前, 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容, 包括指令 价格及数量等要素。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象, 除需经 过 公平 性 审核的例外指令外, 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算 机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露 的申购结果对系统内分配数量进行核准, 数量不符的, 应当第一时间告知各投资 管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象, 公司 在获配额度确定后, 严格按照价格优先的原则在各投资组合 间进行分配。 申购价 格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按 照上述原则进行分配的, 应启动异常交易识别流程, 审核通过的, 可以进行相应 分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 公司已实行公平交易制度, 并建立公平交易制度体系, 已建立 投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度、 流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。 同时, 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内, 除完全按 照有关指数的构成比例进行投资的组合外, 其余各投 资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易, 不涉及成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量5% 的情形, 对本年度同向交易价差进行专项分析, 未发现异 常情况。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2014 年, 市场风格轮动明显, 综合来看 , 无论 是中小市值个股还是大盘蓝筹, 期间都 有相当 可观 的收 益。期 间上证 综指 上涨52.87% ,沪 深300上涨51.66% ,中 证500上涨39.01%%, 中小板指数上涨25.88%, 创业板综指上涨27.04%。2014 年风 格演绎剧烈, 前三季度与第四季度完全逆转, 前三季度表现良好的中小市值公司 在四季度大幅跑输以金融为代表的大盘蓝筹。这种逆转在行业上同样表现明显: 前 三 季 度 表 现 平 平 的 非 银 金 融 第 四 季 度 大 涨109.73% , 建 筑 和 银 行 分 别 上 涨 了 61.52% 和60.45%; 而中小市值公司云集的电子元器件、 轻工制造和餐饮旅游等行 业第四 季度则 分别 下跌 了9.82%、2.11% 和1.79% 。整 体而言 ,2014 年 各行业 悉数长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 获得了正向收益。 就2014 年整体而言, 本基金仓位控制基本符合市场运行规律, 同时在市场风 格的转换中进行了积极的调整, 保持了收益的稳定性。 但是受行业配置相对均衡 的影响,四季度业绩表现欠佳,净值仅上涨了7.29% ,远远落后于同期沪深300 指数。全年净值上涨57.83% 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014 年12月31 日 , 本基金 净值为1.340 元 ,本报 告期内 本基 金净 值增长 率为57.83% ,同期业绩比较基准涨幅为40.36%。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 我们建立了涵盖宏观、 流动性、 市场结构、 交易特征等多个层面的模型来监 测市场可能存在的运行规律及发生的变动。2014 年四季度, 特别是降息以来, 市 场发生了剧烈的变化, 给坚持分散化投资的量化模式带来了很大的困惑, 市场的 极端状况 在12月 份表现 得更为极 致。期 间战胜 指数的个 股比例 不足4 成,更有极 端交易日 ,仅有1成左 右个股跑 赢指数 。此外 ,从成交 金额情 况来看 ,2014 年12 月一半的 交易金 额集中 在不足150 只的个 股标 的上,甚 至在个 别极端 交易日,不 足100只的 个股就 吸收 了市场一 半以上 的成交 金额。这 种可获 益范围 极度集中的 状况给量化投资造成了较大的不利局面。 但是, 我们认为, 这种状况无法长期为 继。 在中国经济转型和变革的过程中, 在中国证券 市场发展的过程中, 我们对后 期市场保持相对乐观的态度。 并且我们认为, 在经历了一波亢奋的蓝筹股集体暴 动后, 市场终将回归分散的局面, 从而给分散的量化投资模式重新带来良好的生 存空间。 与此同时, 我们将加大对重点行业的研究, 积极谋求对市场状态的理解 和对投资机会的把握。 未来, 我们仍将实时监控市场动向, 通过合理的仓位控制、 行业配置以及个股选择,把握未来的投资机会。 4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况 2014 年度, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及配套法律法规, 时 刻以合规运作、 防范风险为核心, 以维护基金 持有人利益为宗旨, 保证基金合同 得到严格履行。 公司监察稽核部独立地开展工作, 对基金运作进行事前、 事中与 事后的监督检查, 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改, 同时定长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 在本报告期,基金管理人的内部监察稽核主要工作如下: 1、公司 内部 控制总 体 目标基本 实现 ,各项 业 务安全稳 健运 行,各 项 制度 基 本执行到位, 有效保证业务风险的内控可靠性, 未有不正当损害投资者利益与股 东权益, 未造成重大社会负面影响。 公司治理、 投资研究、 营销与销 售、 后台运 营、 信息技术、 行政与 人力资源、 投资管理 人员行为规范与三条底线管理、 反洗 钱等重点业务领域的内部控制与风险管理取得良好成效。 2、 公司继续贯彻 “工 作精细化 ” 理念, 落实 “风险导向型” 内控, 有重点、 有序推进相关内部控制工作。 优化监察方式, 推动投资监督系统化管理, 完善监 察职能, 梳理风险控制管理要求, 调整风险控制矩阵; 在坚持全面稽核、 坚持深 度的前提下, 圆满完成各个季度的各业务条线常规稽核以及员工投资申报、 专户 业务管理、 子公司、 监管检查信息通报自查等专项稽核工作; 组织实施风险与合 规培训, 群策群力, 优化分工, 在强化内控精细化程度的基础上进一步明确促进 全公司做好 风险管理工作。 3、公司 内部 控制组 织 架构在公 司章 程与《 内 部控制大 纲》 规定的 框 架内 顺 利运作, 董事会风险控制委员会、 管理层内部控制委员会工作正常开展, 相关内 部控制职责得以充分发挥。 4、公司 内部 控制制 度 体系不断 完善 ,符合 合 法合规性 、全 面性、 审 慎性 、 适时性、 自觉性 原则的 要求,符 合从业 人员及 关联个人 投资管 理、新 股IPO 询价 及IPO网下 发行电 子化 业务管理 、关联 交易管 理、风险 管理等 方面的 最新监管要 求。 5、监察 稽核 工作改 进 、内部控 制与 合规培 训 、内控逐 级责 任制等 内 控保 障 性措施严格执行,内部控制与风险管理基础进一步夯实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则, 秉 持内控 优先、 内控从严的理念, 不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、 并完善 内部控制体系, 做好各项内控工作, 努力防范和控制各种风险, 确保基金资产的 规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 根据中 国证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12 日 发布的 【2008】38 号文 《关于长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定, 长信基金管 理有限责任 公司 (以下简称 “公司 ” ) 制订了健全、 有效 的估值政策和程序, 成立了 估值工 作小组, 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易 管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨 干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验, 熟悉相关法规和估 值方法。 基金经理不直接参与估值决策, 如果基金经理认为某证券有更好的证券 估值方法, 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会 估值工作 小组成 员1/2 以上多数 票通过 。对于 估值政策 ,公司 与基金 托管人充分 沟通, 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序 的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内, 未签订与估值相关 的定价服务。 4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实 际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下: 1、基金 收益 分配采 用 现金方式 或红 利再投 资 方式(指 将现 金红利 按 除息 日 除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资) , 基金份额持 有人可选择现金方式或红利再投资方式; 若基金份额持有人事先未做出选择, 本 基金默认的收益分配方式是现金分红; 若基金份 额持有人选择红利再投资, 红利 再投资的份额免收申购费用; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益每年最多分配6次, 每次收 益分配最 低比例 不得低 于收益分 配基准 日可供 分配利润 的30%, 若基 金合同生效 不满3个 月可不 进行收 益分配( 可供分 配利润 是指期末 资产负 债表中 未分配利润 与未分配利润中已实现收益的孰低数); 4、基金 收益 分配基 准 日的基金 份额 净值减 去 每单位基 金份 额收益 分 配净 额 后不能低于面值;


5、分红 权益 登记日 申 请申购的 基金 份额不 享 受当次分 红, 分红权 益 登记 日长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 申请赎回的基金份额享受 当次分红; 6、 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即期末可供分配利润计算截至日) 的时间不得超过15个工作日。 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明








无。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 2014 年度,基金托管人在长信量化先锋股票型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议, 尽 职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利 益的行为。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的 说明 2014 年度, 长信基金管理有限责任公司在长信量化先锋股票型证券投资基金 投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支 等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 2014 年度, 由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长 信量化先锋股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净 值表现、 收益分配情 况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §6


审 计报告 6.1 审 计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是


审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第1500267 号 6.2 审 计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 第1 页至第30 页 的 长 信 量 化 先 锋 股 票 型证 券投资基 金( 以下 简称 “长 信量化先 锋股票基金 ”) 财 务报表 ,包括2014 年12月31日的 资产负 债表,2014 年 度的 利润表、 所有者权益(基金 净值) 变动表以及 财务报 表附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制和公允 列报财务报 表是长 信量化先 锋股票型 证券 投 资 基金管理 人长信基金 管理有 限公司管 理层的责 任, 这 种责任 包括 : (1) 按照 中华 人民共 和国 财政 部颁 布的 企业 会计准 则和 中国 证券 监督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证 监会” ) 和中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 有关 基金 行业 实 务操作的 规定编制财 务报表 ,并使其 实现公允 反映 ; (2)设 计 、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不 存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我 们的责任 是在执行审 计工作 的基础上 对财务报 表发 表 审 计意见。 我们按照中 国注册 会计师审 计准则的 规定 执 行 了审计工 作。中国注 册会计 师审计准 则要求我 们遵 守 中 国注册会 计师职业道 德守则 ,计划和 执行审计 工作 以 对财务 报表 是否 不存 在重 大错报 获取 合理 保证 。 审 计工作涉 及实施审计 程序, 以获取有 关财务报 表金 额 和 披露的审 计证据。选 择的审 计程序取 决于注册 会计 师 的 判断,包 括对由于舞 弊或错 误导致的 财务报表 重大 错 报 风险的评 估。在进行 风险评 估时,注 册会计师 考虑 与 财 务报表编 制和公允列 报相关 的内部控 制,以设 计恰 当 的审计 程序 , 但 目的 并非 对 内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审 计工作还 包括评价长 信基金 管理有限 责任公司 管理 层 选 用会计政 策的恰当性 和作出 会计估计 的合理性 ,以 及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我 们相信, 我们获取的 审计证 据是充分 、适当的 ,为 发长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 表审计 意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我 们认为, 长信量化先 锋股票 型证券投 资基金财 务报 表 在 所有重大 方面按照中 华人民 共和国财 政部颁布 的企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注2 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 和 中 国证券投 资基金业协 会发布 的有关基 金行业实 务操 作 的 规定编制 ,公允反映 了长信 量化先锋 股票型证 券投 资 基金2014 年12 月31 日的 财务 状况以 及2014 年度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 石海云 、黄 小熠 会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场 东2座8 层 审计报 告日 期 2015-3-26 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §7


年 度财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:长信量化先锋股票型证券投资基金 报告截止日:2014年12 月31日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014年12 月31日 上年度 末 2013年12月31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 66,785,813.38 13,317,163.62 结算备 付金


12,060,129.69 558,585.54 存出保 证金


683,135.86 40,390.13 交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,736,107,614.20 88,129,647.40 其中: 股票 投资


1,686,072,614.20 88,129,647.40








基金 投资


- -








债券 投资


50,035,000.00 -





资产 支持 证券 投资


- -








贵金 属投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


23,068,513.99 - 应收利 息 7.4.7.5 1,043,692.69 3,048.60 应收股 利


- - 应收申 购款


13,501,179.54 101,956.67 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


1,853,250,079.35 102,150,791.96 负债和 所有者 权益 附注号 本期末 2014年12 月31日 上年度 末 2013年12月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


19,983,131.03 - 应付赎 回款


24,298,348.84 164,814.75 应付管 理人 报酬


2,552,023.71 129,496.20 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 应付托 管费


425,337.28 21,582.70 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 5,568,743.20 324,381.29 应交税 费


- 49,844.00 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 564,425.19 374,531.67 负债合 计


53,392,009.25 1,064,650.61 所有者 权益:





实收基 金 7.4.7.9 1,343,469,056.67 119,085,071.97 未分配 利润 7.4.7.10 456,389,013.43 -17,998,930.62 所有者 权益 合计


1,799,858,070.10 101,086,141.35 负债和 所有 者权 益总 计


1,853,250,079.35 102,150,791.96 注:报告截止日2014 年12 月31 日 , 基 金 份 额 净 值1.340 元 , 基 金 份 额 总 额 1,343,469,056.67 份。 7.2 利 润表 会计主体:长信量化先锋股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013 年1月1 日至2013 年12月31 日 一、收 入


256,565,787.42 22,735,245.33 1. 利息 收入


1,160,614.61 110,290.53 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 604,553.74 110,290.53








债券 利息 收入


536,342.47 -








资产 支持 证券 利息 收入


- -








买入 返售 金融 资产 收入


19,718.40 -








其他 利息 收入


- - 2. 投资 收益 (损 失以 “-” 填 列)


175,172,866.45 27,819,839.77 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 174,210,162.53 27,356,395.33








基金 投资 收益


- -








债券 投资 收益 7.4.7.13 - -








资产 支持 证券 投资 收益


- -








贵金 属投 资收 益


- -








衍生 工具 收益 7.4.7.14 - - 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告








股利 收益 7.4.7.15 962,703.92 463,444.44 3. 公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填 列) 7.4.7.16 78,367,741.19 -5,243,676.20 4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号 填列) - - 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 7.4.7.17 1,864,565.17 48,791.23 减:二 、费用


24,187,520.19 4,203,639.49 1 .管 理人 报酬


8,613,135.68 1,518,356.78 2 .托 管费


1,435,522.71 253,059.46 3 .销 售服 务费


- - 4 .交 易费 用 7.4.7.18 13,843,303.02 2,142,856.84 5 .利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6 .其 他费 用 7.4.7.19 295,558.78 289,366.41 三、 利 润总额 (亏 损总额 以 “-” 号填列 ) 232,378,267.23 18,531,605.84 减:所 得税 费用


- - 四、 净利 润 (净 亏损 以 “-”号 填列) 232,378,267.23 18,531,605.84 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:长信量化先锋股票型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计 一、 期初 所有 者权 益( 基金 净值) 119,085,071.97 -17,998,930.62 101,086,141.35 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基金净值变动数( 本期利 润) - 232,378,267.23 232,378,267.23 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) 1,224,383,984.70 242,009,676.82 1,466,393,661.52 其中:1. 基 金申 购款 2,461,642,600.79 592,875,273.49 3,054,517,874.28








2. 基 金赎 回款 -1,237,258,616.09 -350,865,596.67 -1,588,124,212.76 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) 五、期 末所 有者 权益 (基金 净值 ) 1,343,469,056.67 456,389,013.43 1,799,858,070.10 项 目 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计 一、 期初 所有 者权 益( 基金 净值) 138,508,302.11 -40,504,212.40 98,004,089.71 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基金净值变动数( 本期利 润) - 18,531,605.84 18,531,605.84 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) -19,423,230.14 3,973,675.94 -15,449,554.20 其中:1. 基 金申 购款 14,303,984.19 -2,811,409.28 11,492,574.91








2. 基 金赎 回款 -33,727,214.33 6,785,085.22 -26,942,129.11 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基金 净值 ) 119,085,071.97 -17,998,930.62 101,086,141.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 : 田丹 ————————— 基金管理人负责 人 覃波 ————————— 主管会计工作负责人 孙红辉 ————————— 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 长信量化先锋股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管 理委员会(以下简称 “ 中国证监会”) 《关于核准长信量化先锋股票型证券投资基 金募集的 批复》(证监 许可【2010 】962号文) 批准,由 长信基 金管理 有限责任公 司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信量化先锋股票 型证券投资基金基金合同》 发售, 基金合同于2010 年11月18日生效。 本基金为契长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 约型 开放式, 存续期限不定。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国交通银行股份有限责任公司( 以下简称“交通银行”)。 本基金于2010 年10 月11 日至2010 年11 月12 日 募 集 , 募 集 资 金 总 额 人 民 币 324,510,451.15 元 , 利 息 转 份 额 人 民 币 161,246.27 元 , 募 集 规 模 为 324,671,697.42 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证,并出具了沪众会字(2010)第4128号验资报告。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信量化先锋股 票型证券投资 基金基金合同》 和 《长信量化先锋 股票型证券投资基金招募说明书》 (更新) 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具 、 权证、 资产支持证券 以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为: 股票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的60%-95% , 权 证 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%,债券 、货 币市 场工具、 资产 支持证 券 以及中国 证监 会允许 基 金投资的其 他证券品种的比例范围为基金资产的5%-40%, 其中现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低 于基金资产净值的5%。 本基金利用数量化模型进行股票投 资的比例 不低于 股票资 产的80%。 如法律 法规 或监管机 构以后 允许基 金投资其他 品种, 本基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比 较基准为:沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基金定期报告在公开披露的第 二个工作日, 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机 构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简 称 “财政部 ”)颁布的企业会计准则的要求, 同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券 投资基 金信息 披露XBRL模 板第3 号<年 度报告和 半年度 报告> 》以及中国 证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2014 年12 月31日的财务状况、2014 年度的经营成果和基金净值变动情况。 此外本 财务报 表同时 符 合如财 务报表 附注7.4.2 所列 示的其 他有关 规 定的要 求 。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的 记账 本位币 为 人民币, 编制 财务报 表 采用的货 币为 人民币 。 本基 金选定记账本位币的依据是主要财务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债 分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项和其他金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 -以公允 价值 计量且 其 变动计入 当期 损益的 金 融资产和 金融 负债( 包 括交 易 性金融资产或金融负债)


本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 -应收款项


应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融 资产。 -其他金融负债


其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以 外的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量 和 终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时, 于交易 日按公允价值在资产负债表内确认。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 在初始确认时, 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 相关交易费用直接计入当期损 益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。 初 始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下: 初始确认后, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 以公允价值计量, 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益; 应收款项和其 他金融负债 以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的 风险和报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 本基金将下列两项金额的差额计入 当期损益: -金融所转移金融资产的账面价值 -结转因 转移 而收到 的 对价,与 原直 接计入 所 有者权益 的公 允价值 变 动累 计 额之和。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 本基金终止确认该金融负债或 其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则 除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值: 公允价值是指市 场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时, 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定 价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等),并 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。 但是, 同时 满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: -本基金 具有 抵销已 确 认金额的 法定 权利, 且 该种法定 权利 是当前 可 以执行 的; -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆 分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金 份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动 时, 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再 投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益, 包括已实现损益平准金和 未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含 的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净 值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和 计量,并于会计期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量 股票投资收益、 债券投资收益和 衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交 金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行 债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认, 在 债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债, 根据其 发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按 存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差 额, 在回购期内按实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的收入差异较 小的可采用直线法。 公允价值 变动收 益/(损失)核算 基金持 有的采 用公允价 值模式 计量的 交易性金融 资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的 利得或损失。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 7.4.4.10 费用的确认和计量 根据 《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》 的规定, 本基金的基金 管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据 《长信量 化先锋股票型证券投资基金基金合同》 的规定, 本基金的基金 托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发生时按照确定的金额确 认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额 的差额, 在回购期内以实际利率法逐日确认, 直线法与实际利率法确定的支出差 异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位, 发生时直 接计入基金损益; 如果影响基金份额净值小数点后第四位的, 应 采用待摊或预提 的方法,待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1 )基 金收 益分配 采 用现金方 式或 红利再 投 资方式( 指将 现金红 利 按除 息 日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资) , 基金份额 持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 若基金份额持有人选择红利再投资, 红 利再投资的份额免收申购费用; (2 )每一基金份额享有同等分配权; (3 ) 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益每年最多分配6次, 每次 收益分配 最低比 例 不得 低于收益 分配基 准日可 供分配利 润的30% ,若 基金合同生 效不满3 个月可 不进行 收益分配 (可供 分配利 润是指期 末资产 负债表 中未分配利 润与未分配利润中已实现收益的孰低数); (4 )基 金收 益分配 基 准日的基 金份 额净值 减 去每单位 基金 份额收 益 分配 净 额后不能低于面值;


(5 )分 红权 益登记 日 申请申购 的基 金份额 不 享受当次 分红 ,分红 权 益登 记 日申请赎回的基金份额享受当次分红; (6 )基 金红 利发放 日 距离收益 分配 基准日 ( 即期末可 供分 配利润 计 算截 至长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 日)的时间不得超过15 个工作日。 (7 )法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以 经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部 ,是 指本基 金 内同时满 足下 列条件 的 组成部分 :(1) 该组成 部分能 够在日常 活动中 产生收 入、发生 费用;(2) 本 基金管理 人能够 定期评 价该组成部 分的经营 成果, 以决定 向其配置 资源、 评价其 业绩;(3) 本基金 能够 取得该组成 部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则合 并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不 需要进行分部报告的披露。


7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金 确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设 如下: 对于特殊事项停牌股票, 根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》 , 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工 作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌 股票进行估值。 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21 号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的 通知》 (以下简称 “ 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计 价的通知》 ” ) , 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开 发行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘 价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票 的初始投资成本, 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天 数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 在银行间 同业 市场交 易 的债券品 种, 根据《 证 券投资基 金执 行<企 业 会计 准 则>估值 业务及 份额净 值计价的 通知》 采用估 值技术确 定公允 价值。 本基金持有长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值, 具体估值模型、 参数 及结果由中 央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金于2014年7 月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则: (i) 《 企 业 会 计 准 则 第2 号 —— 长 期 股 权 投 资 》( 以下简称“ 准则2 号 (2014)”) ; (ii) 《企业会计准则第9号——职工薪酬》(以下简称“准则9号(2014)”) ; (iii) 《 企 业 会 计 准 则 第30 号 —— 财 务 报 表 列 报 》( 以 下 简 称 “ 准则30 号 (2014)”) ; (iv) 《 企 业 会 计 准 则 第33 号 —— 合 并 财 务 报 表 》( 以 下 简 称 “ 准则33 号 (2014)”) ; (v) 《企业会计准则第39号——公允价值计量》(以下简称“准则39号 ”); (vi) 《企业会计准则第40号——合营安排》(以下简称“准则40号”) ; (vii) 《企业会计准则第41号 ——在其他主体中权益的披露》(以下简称 “准 则41号”) 。 同时,本 基金 于2014 年3月17日 开始 执行财 政 部颁布的 《金 融 负债 与 权益工 具的区分及相关会计处理规定》 (“财会[2014]13 号文”)以及在2014年度财务报 告中开始 执行财 政部修 订的《企 业会计 准则第37 号——金 融工具 列报 》( 以下简 称 “准则37号(2014)”) 。 采用上 述企业 会计准 则 后的主 要会计 政策已 在 附注7.4.4 中列示 。采 用上述 企业会计准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期未发生过重大会计差错。 7.4.6 税项 7.4.6.1 主要税项说明 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问 题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的 通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政 策有关 问题的 通 知》、 财税[2005]103 号文《 关于股 权分置 试 点改革 有关 税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税 率相关工 作的通 知》及 深圳证券 交易所 于2008 年9月18 日发布 的《深 圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1号文 《财 政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规 和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 证券投 资基 金管理 人运用基 金买 卖股票 、 债券的投 资收 益暂免 征 收营业 税和企业所得税。 (3) 基金作 为流 通股股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付的 股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入, 债 券的利息 收入 ,由上 市 公司、 发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1 月1日起 ,对所 取得的 股息红利 收入按 根据持 有期限计 提个人 所得税 :持股期限 在1个月以内 (含1个月) 的, 其股息红利所得 全额计入应纳税所得额; 持股期限 在1个月 以上至1年( 含1年)的 ,暂减 按50%计 入应纳税 所得额 ;持股 期限超过1 年的, 暂减按25%计入应纳税所得额, 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票 交易印花税。 (6) 对投资 者( 包括个 人 和机构投 资者)从基 金 分配中取 得的 收入, 暂 不征 收 个人所得税和企业所得税。 7.4.6.2 应交税费


单位: 人民 币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度 末 2013年12月31 日 应交债 券利 息收 入所 得税 0.00 49,844.00 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 注:该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度 末 2013年12月31 日 活期存款 66,785,813.38 13,317,163.62 定期存 款 - - 其中: 存款 期限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计 66,785,813.38 13,317,163.62 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12月31日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,606,694,676.06 1,686,072,614.20 79,377,938.14 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 49,979,350.00 50,035,000.00 55,650.00 合计 49,979,350.00 50,035,000.00 55,650.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 其他 - - - 合计 1,656,674,026.06 1,736,107,614.20 79,433,588.14 项目 上年度 末 2013 年12月31日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 87,063,800.45 88,129,647.40 1,065,846.95 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 其他 - - - 合计 87,063,800.45 88,129,647.40 1,065,846.95 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12月31日 上年度 末 2013年12月31 日 应收活 期存 款利 息 13,159.17 2,778.78 应收结 算备 付金 利息 5,439.29 251.62 应收债 券利 息 1,009,246.58 - 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 15,540.25 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 307.40 18.20 合计 1,043,692.69 3,048.60 注:其他为应收结算保证金利 息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12月31日 上年度 末 2013年12月31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 5,568,468.45 324,381.29 银行间 市场 应付 交易 费用 274.75 - 合计 5,568,743.20 324,381.29 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12月31日 上年度 末 2013年12月31 日 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 89,925.19 31.67 预提信 息披 露费-中 证报 100,000.00 100,000.00 预提信 息披 露费-证 券时 报 300,000.00 200,000.00 预提帐 户维 护费 4,500.00 4,500.00 预提审 计费 70,000.00 70,000.00 合计 564,425.19 374,531.67 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014年1 月1 日至2014 年12 月31日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 119,085,071.97 119,085,071.97 本期申 购 2,461,642,600.79 2,461,642,600.79 本期赎 回( 以“-” 号填 列 ) -1,237,258,616.09 -1,237,258,616.09 本期末 1,343,469,056.67 1,343,469,056.67 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实 现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -15,414,651.80 -2,584,278.82 -17,998,930.62 本期利 润 154,010,526.04 78,367,741.19 232,378,267.23 本 期 基金 份 额交 易产 生的变 动数 58,329,416.18 183,680,260.64 242,009,676.82 其中: 基金 申购 款 192,337,853.13 400,537,420.36 592,875,273.49








基金 赎回 款 -134,008,436.95 -216,857,159.72 -350,865,596.67 本期已 分配 利润 - - - 本期末 196,925,290.42 259,463,723.01 456,389,013.43 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 活期存 款利 息收 入 302,528.84 100,228.80 结算备 付金 利息 收入 283,982.74 9,485.47 其他 18,042.16 576.26 合计 604,553.74 110,290.53 注:其他为结算保证金利息收入2,501.91元,申购款利息收入15,540.25 元。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投 资收益 —— 买卖 股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 卖出股 票成 交总 额 4,171,790,576.89 708,204,447.52 减:卖 出股 票成 本总 额 3,997,580,414.36 680,848,052.19 买卖股 票差 价收 入 174,210,162.53 27,356,395.33 7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 股票投 资产 生的 股利 收益 962,703.92 463,444.44 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 962,703.92 463,444.44 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 1. 交易 性金 融资 产 78,367,741.19 -5,243,676.20 —— 股 票投 资 78,312,091.19 -5,243,676.20 —— 债 券投 资 55,650.00 - —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 基 金投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2. 衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3. 其他 - - 合计 78,367,741.19 -5,243,676.20 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 基金赎 回费 收入 1,647,754.30 7,317.07 其他收 入 1,500.00 40,493.07 转换费 收入 215,310.87 981.09 合计 1,864,565.17 48,791.23 注:本基金赎回费的25% 归入基金资产,其他收入为证管费收入。 7.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 交易所 市场 交易 费用 13,843,028.02 2,142,856.84 银行间 市场 交易 费用 275.00 - 合计 13,843,303.02 2,142,856.84 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 审计费 用 70,000.00 70,000.00 信息披 露费 200,000.00 200,000.00 交易费 用_ 回购 - - 权证 - - 帐户维 护费 18,000.00 18,000.00 其他费 用 7,558.78 1,366.41 合计 295,558.78 289,366.41 注:其他费用为银行手续费等。 7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 项。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 中国交 通银 行 基金托 管人 长江证 券股 份有 限公 司( “ 长江证 券”)


基金管 理人 的股 东 上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 7.4.10.1.1 股票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 长江证 券 6,682,610,920.08 68.99% 479,400,705.11 34.42% 7.4.10.1.2 债券交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易 单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回 购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交 易。 7.4.10.1.4 权证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付 关联方的佣 金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 长江证 券 5,788,356.89 67.92% 4,000,898.35 71.85% 关联方 名称 上年度 可比 期间 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 长江证 券 436,445.88 34.55% 126,805.84 39.09% 注:股票交易佣金计提标准如下: 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 清 算 库 中 买( 卖) 经 手 费- 证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 买( 卖) 经 手 费- 买( 卖) 证 管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。 根据 《证券交易席位及证券综合服务协议》 , 本基金管理人在租用长江证券 股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时, 还从长江证券 股份有限公司获得证券研究综合服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,613,135.68 1,518,356.78 其中 : 支 付销 售机 构的 客户 维护 费 2,858,686.32 587,345.34 注: 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金 资产净值1.5%的年费率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年 12月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,435,522.71 253,059.46 注:支付 基金 托管人 交通 银行的 基金 托管费 按 前一日基 金资 产净值0.25% 的年费 率确认,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进 行债券( 含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 基金合 同生 效日 (2010 年11 月 18 日) 持有 的基 金份 额 - - 报告 期 初持 有的 基金 份额 20,000,400.00 20,000,400.00 报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 - - 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - 减: 报告 期间 赎回/卖 出总 份额 20,000,400.00 - 报告 期 末持 有的 基金 份额 0.00 20,000,400.00 报告 期 末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.00% 16.80% 注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执 行。 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银 行股 份 有限公 司 66,785,813.38 302,528.84 13,317,163.62 100,228.80 注: 本基金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证券登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金 , 于2014 年12 月31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 12,060,129.69元(2013 年:人民币558,585.54 元)。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 本基金在本期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证 券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 上述关联交易均根据正常 的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基 础。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期没有进行利润分配。 7.4.12 期末(2014 年12月31 日)本基金持有的流通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 根据 《证券发行与承销管理办法》 , 证券投资 基金参与网下配售, 应当承诺 获得网下 配售的 股票持 有期限不 少于3 个月, 持有期自 公开发 行的股 票上市之日 起计算。 基金通过网上申购获配的新股, 从新股获配日至该新股上市日期间, 为 流通受限制而不能自由转让的资产。 此外, 基金还可作为特定 投资者, 认购由中 国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票, 所认购的股票 自发行结束之日起12个月内不得转让。 截至本报告期末2014年12月31日, 本基金未因认购新发或增发证券而持有流 通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量( 股) 期末成本总额 期末估值总额 603008 喜临 门 2014-11 -17 重大 事项 停牌 15.27 2015- 3-13 16.04 1,538,068 18,436,311.46 23,486,298.36 000070 特发 信息 2014-9- 15 重大 事项 停牌 11.53 - - 225,601 2,173,858.09 2,601,179.53 000426 兴业 矿业 2014-12 -11 重大 事项 停牌 12.35 2015- 3-25 13.15 619,106 6,791,474.47 7,645,959.10 002044 江苏 三友 2014-10 -8 重大 事项 停牌 10.83 2015- 3-26 11.04 1,173,310 10,859,336.90 12,706,947.30 002270 法因 数控 2014-10 -8 重大 事项 停牌 12.52 2015- 3-10 12.95 1,300,284 14,197,056.15 16,279,555.68 002331 皖通 科技 2014-11 -10 重大 事项 15.63 2015- 3-25 16.96


1,157,680 17,339,391.39 18,094,538.40 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 停牌 002359 齐星 铁塔 2014-11 -13 重大 事项 停牌 6.67 - - 2,487,598 18,115,115.47 16,592,278.66 600428 中远 航运 2014-12 -23 重大 事项 停牌 8.00 2015- 01-08 8.30 1,745,442 9,931,323.14 13,963,536.00 600845 宝信 软件 2014-12 -29 重大 事项 停牌 33.50 2015- 01-12 36.00 278,301 9,878,379.25 9,323,083.50 600231 凌钢 股份 2014-12 -22 重大 事项 停牌 5.25 2015- 02-03 4.75 1,458,667 5,348,374.81 7,658,001.75 600984 建设 机械 2014-10 -30 重大 事项 停牌 8.54 2015- 02-25 8.36 1,508,500 11,985,612.78 12,882,590.00 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金金融工具的风险主要包括: 信用风险 流动风险 市场风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因, 风险管理目标、 政策和 过程以及计量风险的方法等。 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取 得适当的平衡, 以实现 “风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 基于该风险管理 目标, 本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险, 设定适 当的风险限额并设计相应的内部控制程序, 通过可靠的管理及信息系统持续监控 上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员 会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况, 导致基金资产损失和收益 变化的风险。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行, 与该银行存款相关的信 用风险不重大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券, 且通过分散化投资以 分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ,且本 基金与 由本 基金的基 金管理 人管理 的其他基 金共同 持有一 家公司发行 的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 本基金在进行银 行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2014 年12月31日 上年度 末 2013年12月31 日 未评级 50,035,000.00 - 合计 50,035,000.00 - 注: 未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。 根据中 国人民 银行2006 年3月29 日发 布 的 “银发[2006]95号 ”文《 中 国人民 银行信用 评级管 理指导 意见》 , 以及2006 年11 月21日发 布的《 信贷市 场和银行间 债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定, 短期债券信用评级等级划分为四等 六级, 符号表示为:A-1 、A-2、A-3、B 、C、D。 其中, 每一个信用等级可用 “+”、 “-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。 级别设置


含义


A-1


还本付息 能力最 强,安 全 性最高。 A-2


还本付息 能力较 强,安 全 性较高。 A-3


还本付息 能力一 般,安 全 性易受不 良环境 变化的 影 响。 B


还本付息 能力较 低,有 一 定的违约 风险。 C


还本付息 能力很 低,违 约 风险较高 。 D


不能按期 还本付 息。


7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现, 另一方面来自于基金份额长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪 和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所 上市 , 其余亦可于银行间同业市场交易, 除在附注7.4.12中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此外, 本基金可通 过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相 匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效 保障 基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过专设的金融 工程部设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月 以内且不计息, 可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因 此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险, 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及 经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要 为银行存款、 结算备付金及买入返售金融资产等。 本基金的基金管理人通过专设 的金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2014 年12 月31日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 资产








银行 存款 66,785,813.38 - - - - 66,785,813.38 结算备付 金 12,060,129.69 - - - - 12,060,129.69 存出保证 金 683,135.86 - - - - 683,135.86 交易性金 融资产 - 50,035,000.00 - - 1,686,072,614.20 1,736,107,614.20 应收证券 清算款 - - - - 23,068,513.99 23,068,513.99 应收利息 - - - - 1,043,692.69 1,043,692.69 应收申购 款 - - - - 13,501,179.54 13,501,179.54 资产总计 79,529,078.93 50,035,000.00 - - 1,723,686,000.42 1,853,250,079.35 负债








应付证券 清算款 - - - - 19,983,131.03 19,983,131.03 应付赎回 款 - - - - 24,298,348.84 24,298,348.84 应付管理 人报酬 - - - - 2,552,023.71 2,552,023.71 应付托管 费 - - - - 425,337.28 425,337.28 应付交易 费用 - - - - 5,568,743.20 5,568,743.20 其他负债 - - - - 564,425.19 564,425.19 负债总计 - - - - 53,392,009.25 53,392,009.25 利率敏感 度缺口 79,529,078.93 50,035,000.00 - - 1,670,293,991.17 1,799,858,070.10 上年度末 2013 年12 月31日 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产








银行存款 13,317,163.62 - - - - 13,317,163.62 结算备付 金 558,585.54 - - - - 558,585.54 存出保证 金 40,390.13 - - - - 40,390.13 交易性金 融资产 - - - - 88,129,647.40 88,129,647.40 应收利息 - - - - 3,048.60 3,048.60 应收申购 款 101,956.67 - - - - 101,956.67 资产总计 14,018,095.96 - - - 88,132,696.00 102,150,791.96 负债








应付赎回 款 - - - - 164,814.75 164,814.75 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 应付管理 人报酬 - - - - 129,496.20 129,496.20 应付托管 费 - - - - 21,582.70 21,582.70 应付交易 费用 - - - - 324,381.29 324,381.29 应交税费 - - - - 49,844.00 49,844.00 其他负债 - - - - 374,531.67 374,531.67 负债总计 - - - - 1,064,650.61 1,064,650.61 利率敏感 度缺口 14,018,095.96 - - - 87,068,045.39 101,086,141.35 注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2014 年12 月31 日) 上年度 末 (2013 年12 月31 日) 市场利 率下 降27 个基 点 67,967.84 - 市场利 率上 升27 个基 点 -67,967.84 - 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价 格风险 其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除 市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券, 所面临的最 大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合 的分散化降低其他市场价格风险, 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度 量,包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 于2014 年12 月31 日, 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 93.68%,债 券投资 比例 为基金 资产净 值的2.78% 。于2014 年12 月31 日 ,本基 金面 临的其他市场价格风险列示如下: 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度 末 2013年12月31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,686,072,614.20 93.68 88,129,647.40 87.18 交易性 金融 资产-基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产-债 券投 资 50,035,000.00 2.78 - - 交易性金融资产- 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,736,107,614.20 96.46 88,129,647.40 87.18 7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 假设 在95% 的置 信区 间内 ,基 金 资产组 合的 市场 价格 风险 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2014 年12 月31 日) 上年度 末 (2013 年12 月31 日) VaR值为1.76% (上年 度末 为1.97% ) -31,677,502.03 -1,991,396.98 注:上述 风险价 值VaR 的分析是 基于资 产负债 表日所持 证券过 去一年 市场价格波 动情况而有可能发生的最大损失, 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍 生工具金 融工具 。取95% 的置信 度是基 于本基 金所持有 的金融 工具风 险度量的要 求。2013 年的分析同样基于该假设。 7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 公允价值


(1 )以公允价值计量的金融工具


下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于2014 年 12 月31日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的 最低层级的输入值。三个层级的定义如下:


第一层级:相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整)的报价;


第二层级:直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 除市场报价以外的有关资产或负债的输入值;


第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输 入值(不可观察输入值)。 单位: 人民 币元 资产 本期末 2014年12月31日 第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计 交易性 金融 资产 - - - - 股票投 资 1,544,838,645.92 141,233,968.28 - 1,686,072,614.20 债券投 资 - 50,035,000.00 - 50,035,000.00 合计 1,544,838,645.92 191,268,968.28


1,736,107,614.20 资产 上年度 末 2013年12月31日 第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计 交易性 金融 资产 - - - - 股票投 资 83,336,807.52 4,792,839.88 - 88,129,647.40 债券投 资 - - - - 合计 83,336,807.52 4,792,839.88 - 88,129,647.40 对于本基金投资的证券交易所上市的证券, 若出现重大事项停牌、 交易不活 跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、 或属于限 售期间等情况时, 本基金将相应进 行估值方法的变更。 根据估值方法的变更, 本基金综合考虑估值调整中采用的可 观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层 级。 对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息, 本 基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附 注7.4.4.4和7.4.4.5 。 (2) 其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其 账面价值与公允价值之间无重大差异。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 1,686,072,614.20 90.98 其中: 股票 1,686,072,614.20 90.98 2 固定收 益投 资 50,035,000.00 2.70 其中: 债券 50,035,000.00 2.70








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 78,845,943.07 4.25 7 其他各 项资 产 38,296,522.08 2.07 8 合计 1,853,250,079.35 100.00 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 14,591,516.25 0.81 B 采矿业 109,651,236.08 6.09 C 制造业 681,214,016.50 37.85 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 148,430,757.30 8.25 E 建筑业 112,765,235.36 6.27 F 批发和 零售 业 81,938,338.65 4.55 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 126,664,412.03 7.04 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 65,403,165.06 3.63 J 金融业 254,102,828.80 14.12 K 房地产 业 61,997,280.33 3.44 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,874,950.00 0.72 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 16,438,877.84 0.91 S 综合 - - 合计 1,686,072,614.20 93.68 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 601186 中国铁 建 3,000,000 45,780,000.00 2.54 2 002051 中工国 际 1,109,668 30,316,129.76 1.68 3 600030 中信证 券 800,000 27,120,000.00 1.51 4 601988 中国银 行 6,000,000 24,900,000.00 1.38 5 600837 海通证 券 1,000,000 24,060,000.00 1.34 6 600000 浦发银 行 1,500,000 23,535,000.00 1.31 7 603008 喜临门 1,538,068 23,486,298.36 1.30 8 600827 百联股 份 1,300,000 23,257,000.00 1.29 9 000425 徐工机 械 1,344,200 20,122,674.00 1.12 10 601336 新华保 险 399,910 19,819,539.60 1.10 11 600999 招商证 券 700,000 19,789,000.00 1.10 12 002331 皖通科 技 1,157,680 18,094,538.40 1.01 13 002359 齐星铁 塔 2,487,598 16,592,278.66 0.92 14 002270 法因数 控 1,300,284 16,279,555.68 0.90 15 600150 中国船 舶 400,000 14,744,000.00 0.82 16 600015 华夏银 行 1,087,602 14,639,122.92 0.81 17 600459 贵研铂 业 799,990 14,575,817.80 0.81 18 000024 招商地 产 538,809 14,219,169.51 0.79 19 600428 中远航 运 1,745,442 13,963,536.00 0.78 20 600376 首开股 份 1,380,202 13,912,436.16 0.77 21 601009 南京银 行 946,700 13,869,155.00 0.77 22 600048 保 利地 产 1,272,755 13,771,209.10 0.77 23 000001 平安银 行 858,500 13,598,640.00 0.76 24 601939 建设银 行 2,000,000 13,460,000.00 0.75 25 600795 国电电 力 2,881,700 13,342,271.00 0.74 26 600984 建设机 械 1,508,500 12,882,590.00 0.72 27 000069 华侨城 A 1,560,600 12,874,950.00 0.72 28 002044 江苏三 友 1,173,310 12,706,947.30 0.71 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 29 600886 国投电 力 1,108,632 12,682,750.08 0.70 30 000528 柳





工 990,500 12,460,490.00 0.69 31 600027 华电国 际 1,776,954 12,438,678.00 0.69 32 600036 招商银 行 747,700 12,404,343.00 0.69 33 000402 金 融 街 999,542 12,324,352.86 0.68 34 600011 华能国 际 1,346,032 11,885,462.56 0.66 35 002142 宁波银 行 750,500 11,805,365.00 0.66 36 601169 北京银 行 1,077,196 11,773,752.28 0.65 37 000786 北新建 材 465,602 11,770,418.56 0.65 38 601166 兴业银 行 712,800 11,761,200.00 0.65 39 601668 中国建 筑 1,610,400 11,723,712.00 0.65 40 601398 工商银 行 2,375,300 11,567,711.00 0.64 41 600863 内蒙华 电 2,526,628 11,521,423.68 0.64 42 601333 广深铁 路 2,533,175 11,449,951.00 0.64 43 600583 海油工 程 1,083,051 11,404,527.03 0.63 44 600176 中国玻 纤 735,324 11,375,462.28 0.63 45 600058 五矿发 展 651,200 11,369,952.00 0.63 46 601992 金隅股 份 1,120,937 11,366,301.18 0.63 47 600153 建发股 份 1,102,430 11,222,737.40 0.62 48 600426 华鲁恒 升 1,023,815 11,200,536.10 0.62 49 600028 中国石 化 1,722,500 11,179,025.00 0.62 50 600259 广晟有 色 200,055 11,119,056.90 0.62 51 601991 大唐发 电 1,605,500 11,045,840.00 0.61 52 002419 天虹商 场 799,639 10,867,094.01 0.60 53 601088 中国神 华 534,463 10,844,254.27 0.60 54 600060 海信电 器 948,100 10,836,783.00 0.60 55 000778 新兴铸 管 1,748,500 10,805,730.00 0.60 56 000338 潍柴动 力 393,400 10,735,886.00 0.60 57 000630 铜陵有 色 683,400 10,579,032.00 0.59 58 601717 郑煤机 1,385,563 10,571,845.69 0.59 59 000543 皖能电 力 822,500 10,560,900.00 0.59 60 000027 深圳能 源 946,300 10,560,708.00 0.59 61 000539 粤电力 A 1,342,000 10,521,280.00 0.58 62 600642 申能股 份 1,627,477 10,513,501.42 0.58 63 601168 西部矿 业 1,136,700 10,503,108.00 0.58 64 600019 宝钢股 份 1,496,976 10,493,801.76 0.58 65 600900 长江电 力 981,950 10,477,406.50 0.58 66 600409 三友化 工 1,697,800 10,475,426.00 0.58 67 600362 江西铜 业 567,400 10,462,856.00 0.58 68 600188 兖州煤 业 793,016 10,451,950.88 0.58 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 69 600125 铁龙物 流 1,178,747 10,443,698.42 0.58 70 600978 宜华木 业 1,733,852 10,437,789.04 0.58 71 600271 航天信 息 341,900 10,431,369.00 0.58 72 600269 赣粤高 速 2,055,800 10,381,790.00 0.58 73 600026 中海发 展 1,136,700 10,343,970.00 0.57 74 000488 晨鸣纸 业 1,676,400 10,343,388.00 0.57 75 601179 中国西 电 1,330,449 10,337,588.73 0.57 76 600820 隧道股 份 1,250,400 10,328,304.00 0.57 77 600221 海南航 空 3,019,600 10,327,032.00 0.57 78 600270 外运发 展 631,523 10,325,401.05 0.57 79 600839 四川长 虹 2,214,200 10,318,172.00 0.57 80 000933 神火股 份 1,716,992 10,284,782.08 0.57 81 000709 河北钢 铁 2,683,950 10,279,528.50 0.57 82 600006 东风汽 车 1,727,128 10,276,411.60 0.57 83 600562 国睿科 技 204,500 10,196,370.00 0.57 84 600307 酒钢宏 兴 2,426,450 10,191,090.00 0.57 85 601101 昊华能 源 1,179,502 10,143,717.20 0.56 86 000028 国药一 致 211,600 10,099,668.00 0.56 87 002268 卫 士 通 161,800 9,966,880.00 0.55 88 600022 山东钢 铁 3,191,735 9,958,213.20 0.55 89 002128 露天煤 业 1,059,807 9,887,999.31 0.55 90 600582 天地科 技 782,701 9,541,125.19 0.53 91 600879 航天电 子 610,405 9,522,318.00 0.53 92 002202 金风科 技 668,437 9,445,014.81 0.52 93 000625 长安汽 车 570,680 9,376,272.40 0.52 94 600845 宝信软 件 278,301 9,323,083.50 0.52 95 000793 华闻传 媒 821,896 9,287,424.80 0.52 96 600312 平高电 气 617,800 9,168,152.00 0.51 97 601006 大秦铁 路 855,173 9,116,144.18 0.51 98 000751 锌业股 份 1,510,600 9,063,600.00 0.50 99 000099 中信海 直 642,800 8,838,500.00 0.49 100 600276 恒瑞医 药 235,776 8,836,884.48 0.49 101 600893 航空动 力 302,500 8,760,400.00 0.49 102 600548 深高速 1,048,946 8,695,762.34 0.48 103 000738 中航动 控 523,400 8,651,802.00 0.48 104 000050 深天马 A 447,900 8,581,764.00 0.48 105 603993 洛阳钼 业 966,517 8,457,023.75 0.47 106 600038 哈飞股 份 223,900 8,423,118.00 0.47 107 000661 长春高 新 96,642 8,378,861.40 0.47 108 600435 北方导 航 342,000 8,368,740.00 0.46 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 109 600694 大商股 份 173,154 8,299,271.22 0.46 110 002049 同方国 芯 341,660 8,199,840.00 0.46 111 600098 广州发 展 935,932 8,198,764.32 0.46 112 600350 山东高 速 1,592,781 8,027,616.24 0.45 113 600395 盘江股 份 672,367 8,014,614.64 0.45 114 600612 老凤祥 244,089 7,891,397.37 0.44 115 601139 深圳燃 气 946,349 7,807,379.25 0.43 116 600850 华东电 脑 218,300 7,780,212.00 0.43 117 000671 阳 光 城 560,210 7,770,112.70 0.43 118 600377 宁沪高 速 1,055,792 7,707,281.60 0.43 119 600231 凌钢股 份 1,458,667 7,658,001.75 0.43 120 000426 兴业矿 业 619,106 7,645,959.10 0.42 121 000869 张


裕A 216,930 7,562,179.80 0.42 122 600201 金宇集 团 215,371 7,555,214.68 0.42 123 600572 康恩贝 497,904 7,513,371.36 0.42 124 600587 新华医 疗 236,795 7,418,787.35 0.41 125 000798 中水渔 业 799,000 7,414,720.00 0.41 126 600516 方大炭 素 752,603 7,352,931.31 0.41 127 002081 金 螳 螂 436,558 7,334,174.40 0.41 128 002508 老板电 器 224,711 7,325,578.60 0.41 129 002375 亚厦股 份 384,120 7,282,915.20 0.40 130 600594 益佰制 药 217,717 7,265,216.29 0.40 131 002041 登海种 业 223,925 7,176,796.25 0.40 132 601801 皖新传 媒 430,292 7,151,453.04 0.40 133 002252 上海莱 士 156,624 7,065,308.64 0.39 134 600004 白云机 场 644,440 7,043,729.20 0.39 135 600741 华域汽 车 452,325 7,001,991.00 0.39 136 601311 骆驼股 份 534,337 6,989,127.96 0.39 137 601929 吉视传 媒 608,792 6,988,932.16 0.39 138 600765 中航重 机 364,696 6,947,458.80 0.39 139 002340 格林美 534,690 6,908,194.80 0.38 140 600660 福耀玻 璃 567,028 6,883,719.92 0.38 141 002223 鱼跃医 疗 275,642 6,880,024.32 0.38 142 002267 陕天然 气 635,929 6,874,392.49 0.38 143 600335 国机汽 车 380,514 6,822,616.02 0.38 144 000581 威孚高 科 252,843 6,783,777.69 0.38 145 002008 大族激 光 423,240 6,759,142.80 0.38 146 002292 奥飞动 漫 226,814 6,691,013.00 0.37 147 000550 江铃汽 车 220,670 6,686,301.00 0.37 148 002230 科大讯 飞 249,468 6,648,322.20 0.37 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 149 002153 石基信 息 100,628 6,601,196.80 0.37 150 002219 恒康医 疗 329,533 6,277,603.65 0.35 151 002444 巨 星科 技 560,372 6,276,166.40 0.35 152 002179 中航光 电 264,516 6,210,835.68 0.35 153 002475 立讯精 密 173,850 4,812,168.00 0.27 154 000070 特发信 息 225,601 2,601,179.53 0.14 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值 比例(%) 1 600000 浦发银 行 41,274,295.23 40.83 2 600115 东方航 空 40,341,012.94 39.91 3 601336 新华保 险 37,594,239.12 37.19 4 600259 广晟有 色 36,895,456.82 36.50 5 600048 保利地 产 32,668,843.30 32.32 6 600893 中航动 力 31,146,710.54 30.81 7 000024 招商地 产 30,752,828.27 30.42 8 002051 中工国 际 29,119,513.10 28.81 9 600015 华夏银 行 27,632,296.31 27.34 10 600362 江西铜 业 26,497,399.00 26.21 11 002150 通润装 备 25,742,314.02 25.47 12 600030 中信证 券 23,640,435.54 23.39 13 002553 南方轴 承 22,919,811.99 22.67 14 600827 百联股 份 22,680,462.52 22.44 15 600837 海通证 券 22,475,804.22 22.23 16 601177 杭齿前 进 21,838,360.35 21.60 17 601318 中国平 安 21,569,534.63 21.34 18 601988 中国银 行 21,420,000.00 21.19 19 000776 广发证 券 21,230,674.43 21.00 20 600029 南方航 空 20,634,521.02 20.41 21 000425 徐工机 械 20,609,088.96 20.39 22 000993 闽东电 力 20,577,842.82 20.36 23 600348 阳泉煤 业 20,460,111.49 20.24 24 600383 金地集 团 20,352,468.99 20.13 25 002654 万润科 技 20,262,971.07 20.05 26 000002 万


科A 20,216,552.71 20.00 27 601186 中国铁 建 20,143,537.00 19.93 28 601111 中国国 航 20,115,893.67 19.90 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 29 600731 湖南海 利 20,107,046.19 19.89 30 002696 百洋股 份 19,945,250.63 19.73 31 000429 粤高速 A 19,689,687.11 19.48 32 600353 旭光股 份 19,384,452.64 19.18 33 002214 大立科 技 19,361,082.61 19.15 34 600231 凌钢股 份 19,335,267.30 19.13 35 600215 长春经 开 19,301,301.21 19.09 36 600985 雷鸣科 化 19,253,843.19 19.05 37 600035 楚天高 速 19,193,693.61 18.99 38 002171 精诚铜 业 19,175,860.26 18.97 39 002036 汉麻产 业 18,849,858.90 18.65 40 002380 科远股 份 18,848,497.44 18.65 41 000040 宝安地 产 18,813,218.62 18.61 42 002582 好想你 18,741,004.17 18.54 43 000750 国海证 券 18,724,941.61 18.52 44 002521 齐峰新 材 18,683,188.81 18.48 45 002580 圣阳股 份 18,658,644.16 18.46 46 600706 曲江文 旅 18,641,360.01 18.44 47 600999 招商证 券 18,599,759.28 18.40 48 002014 永新股 份 18,559,324.98 18.36 49 603008 喜临门 18,436,311.46 18.24 50 002435 长江润 发 18,235,794.05 18.04 51 002359 齐星铁 塔 18,115,115.47 17.92 52 601788 光大证 券 18,078,501.11 17.88 53 000888 峨眉山 A 18,002,924.53 17.81 54 000785 武汉中 商 17,863,844.56 17.67 55 600608 上海科 技 17,863,392.22 17.67 56 600671 天目药 业 17,770,153.83 17.58 57 600896 中海海 盛 17,769,730.69 17.58 58 603002 宏昌电 子 17,700,134.01 17.51 59 600621 华鑫股 份 17,655,209.82 17.47 60 002370 亚太药 业 17,637,712.85 17.45 61 002334 英威腾 17,536,960.12 17.35 62 002088 鲁阳股 份 17,498,858.66 17.31 63 601628 中国人 寿 17,467,610.40 17.28 64 600266 北京城 建 17,440,408.32 17.25 65 600814 杭州解 百 17,395,514.10 17.21 66 002578 闽发铝 业 17,346,545.25 17.16 67 002397 梦洁家 纺 17,346,224.43 17.16 68 002331 皖通科 技 17,339,391.39 17.15 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 69 002402 和而泰 17,283,144.71 17.10 70 002133 广宇集 团 17,270,322.18 17.08 71 000828 东莞控 股 17,256,962.81 17.07 72 000025 特


力A 17,253,180.13 17.07 73 000608 阳光股 份 17,225,116.61 17.04 74 002288 超华科 技 17,180,527.76 17.00 75 600150 中国船 舶 17,168,875.10 16.98 76 002685 华东重 机 17,165,420.48 16.98 77 600975 新五丰 17,162,210.32 16.98 78 002607 亚夏汽 车 17,131,472.27 16.95 79 000004 国农科技 17,041,288.84 16.86 80 600356 恒丰纸 业 16,949,484.77 16.77 81 600235 民丰特 纸 16,931,595.43 16.75 82 600302 标准股 份 16,907,843.04 16.73 83 002395 双象股 份 16,842,510.85 16.66 84 002350 北京科 锐 16,787,704.03 16.61 85 000916 华北高 速 16,754,077.99 16.57 86 603333 明星电 缆 16,705,910.43 16.53 87 000929 兰州黄 河 16,700,393.67 16.52 88 002622 永大集 团 16,666,733.48 16.49 89 002632 道明光 学 16,615,912.18 16.44 90 002027 七喜控 股 16,603,720.10 16.43 91 000605 渤海股 份 16,526,295.00 16.35 92 002568 百润股 份 16,479,210.81 16.30 93 600243 青海华 鼎 16,412,065.66 16.24 94 600311 荣华实 业 16,405,415.58 16.23 95 002361 神剑股 份 16,390,530.48 16.21 96 002042 华孚色 纺 16,304,054.40 16.13 97 002270 法因数 控 16,288,256.87 16.11 98 002054 德美化 工 16,282,196.50 16.11 99 002090 金智科 技 16,251,785.56 16.08 100 002111 威海广 泰 16,192,078.92 16.02 101 002209 达 意 隆 16,167,316.81 15.99 102 300095 华伍股 份 15,941,849.03 15.77 103 002020 京新药 业 15,885,949.22 15.72 104 002362 汉王科 技 15,869,202.56 15.70 105 600463 空港股 份 15,845,400.16 15.68 106 600167 联美控 股 15,828,800.77 15.66 107 600758 红阳能 源 15,799,385.14 15.63 108 300179 四方达 15,787,307.85 15.62 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 109 002374 丽鹏股 份 15,759,314.80 15.59 110 000862 银星能 源 15,739,612.61 15.57 111 600355 精伦电 子 15,509,820.31 15.34 112 002546 新联电 子 15,508,332.35 15.34 113 300132 青松股 份 15,447,049.58 15.28 114 002062 宏润建 设 15,382,058.29 15.22 115 600459 贵研铂 业 15,359,455.47 15.19 116 002682 龙洲股 份 15,324,528.39 15.16 117 000593 大通燃 气 15,239,947.05 15.08 118 000856 冀东装 备 15,235,070.88 15.07 119 000096 广聚能 源 15,213,212.55 15.05 120 600117 西宁特 钢 15,210,562.11 15.05 121 002687 乔治白 15,208,849.57 15.05 122 002587 奥拓电 子 15,176,283.73 15.01 123 600111 北方稀 土 15,105,746.35 14.94 124 002077 大港股 份 15,093,447.99 14.93 125 600984 建设机 械 14,978,501.53 14.82 126 002194 武汉凡 谷 14,958,561.41 14.80 127 002412 汉森制 药 14,912,866.04 14.75 128 600393 东华实业 14,881,040.41 14.72 129 601009 南京银 行 14,826,044.41 14.67 130 600099 林海股 份 14,819,370.10 14.66 131 002702 海欣食 品 14,797,350.73 14.64 132 002026 山东威 达 14,784,970.02 14.63 133 603399 新华龙 14,548,229.54 14.39 134 000590 紫光古 汉 14,435,860.16 14.28 135 002169 智光电 气 14,426,590.83 14.27 136 002347 泰尔重 工 14,400,953.90 14.25 137 000913 钱江摩 托 14,383,703.02 14.23 138 603003 龙宇燃 油 14,354,207.56 14.20 139 000692 惠天热 电 14,295,851.28 14.14 140 600593 大连圣 亚 14,275,590.04 14.12 141 600101 明星电 力 14,239,671.21 14.09 142 002213 特 尔 佳 14,238,019.49 14.09 143 600529 山东药 玻 14,202,363.53 14.05 144 000430 张家界 14,192,322.20 14.04 145 600780 通宝能 源 14,191,722.84 14.04 146 600738 兰州民 百 14,187,342.00 14.03 147 002199 东晶电 子 14,149,365.50 14.00 148 002406 远东传 动 14,142,662.13 13.99 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 149 600461 洪城水 业 14,115,016.79 13.96 150 600501 航天晨 光 14,113,881.84 13.96 151 002125 湘潭电 化 14,095,108.28 13.94 152 002518 科士达 14,072,627.96 13.92 153 000909 数源科 技 14,058,505.12 13.91 154 000546 金圆股 份 13,993,279.15 13.84 155 300107 建新股 份 13,993,173.84 13.84 156 002627 宜昌交 运 13,988,101.09 13.84 157 600523 贵航股 份 13,957,681.77 13.81 158 002449 国星光 电 13,839,318.26 13.69 159 600992 贵绳股 份 13,643,922.45 13.50 160 600028 中国石 化 13,561,025.00 13.42 161 002041 登海种 业 13,423,156.88 13.28 162 000563 陕国投 A 13,352,739.35 13.21 163 002044 江苏三 友 13,098,292.91 12.96 164 002508 老板电 器 13,061,991.61 12.92 165 601939 建设银 行 12,995,898.41 12.86 166 600539 狮头股 份 12,909,239.97 12.77 167 002136 安 纳 达 12,529,157.94 12.39 168 002109 兴化股 份 12,299,105.39 12.17 169 600612 老凤祥 12,267,800.19 12.14 170 000661 长春高 新 12,234,501.58 12.10 171 002494 华斯股 份 12,200,938.15 12.07 172 600572 康恩贝 12,185,091.52 12.05 173 600548 深高速 12,159,332.28 12.03 174 600516 方大炭 素 12,123,627.00 11.99 175 002202 金风科 技 12,101,184.36 11.97 176 600587 新华医 疗 12,070,718.60 11.94 177 000899 赣能股 份 12,058,176.00 11.93 178 000001 平安银 行 11,935,189.80 11.81 179 002153 石基信 息 11,587,176.62 11.46 180 601668 中国建 筑 11,487,053.00 11.36 181 002124 天邦股 份 11,381,726.87 11.26 182 600346 大橡塑 11,287,306.83 11.17 183 000528 柳





工 11,271,102.42 11.15 184 000027 深圳能 源 11,267,214.00 11.15 185 600307 酒钢宏 兴 11,257,545.69 11.14 186 600820 隧道股 份 11,236,588.16 11.12 187 600026 中海发 展 11,161,965.95 11.04 188 600376 首开股 份 11,138,684.21 11.02 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 189 600153 建发股 份 11,127,598.00 11.01 190 601992 金隅股 份 11,125,271.58 11.01 191 000709 河北钢 铁 11,111,446.73 10.99 192 002081 金 螳 螂 11,084,511.81 10.97 193 000543 皖能电 力 11,053,453.42 10.93 194 000539 粤电力 A 11,036,047.60 10.92 195 000338 潍柴动 力 11,027,179.32 10.91 196 600426 华鲁恒 升 11,010,683.14 10.89 197 600978 宜华木 业 10,993,592.71 10.88 198 601168 西部矿 业 10,991,222.46 10.87 199 600019 宝钢股 份 10,985,989.88 10.87 200 000881 大连国 际 10,972,417.84 10.85 201 000069 华侨城 A 10,968,464.62 10.85 202 600409 三友化 工 10,953,107.12 10.84 203 000488 晨鸣纸 业 10,939,142.12 10.82 204 601717 郑煤机 10,930,549.22 10.81 205 600335 国机汽 车 10,924,103.21 10.81 206 600642 申能股 份 10,923,644.94 10.81 207 600594 益佰制 药 10,913,521.19 10.80 208 600276 恒瑞医 药 10,888,703.52 10.77 209 600221 海南航 空 10,887,890.26 10.77 210 002475 立讯精 密 10,880,832.32 10.76 211 601991 大唐发 电 10,876,942.01 10.76 212 600839 四川长 虹 10,876,599.79 10.76 213 600201 金宇集 团 10,870,465.80 10.75 214 000402 金 融 街 10,849,096.17 10.73 215 002649 博彦科 技 10,842,847.13 10.73 216 002267 陕天然 气 10,831,583.12 10.72 217 600022 山东钢 铁 10,827,467.52 10.71 218 002340 格林美 10,824,958.40 10.71 219 002444 巨星科 技 10,824,322.22 10.71 220 601311 骆驼股 份 10,818,872.77 10.70 221 002375 亚厦股 份 10,815,849.42 10.70 222 600060 海信电 器 10,813,460.19 10.70 223 601801 皖新传 媒 10,800,956.90 10.68 224 002219 恒康医 疗 10,785,307.10 10.67 225 000836 鑫茂科 技 10,771,178.99 10.66 226 002230 科大讯 飞 10,761,069.00 10.65 227 000630 铜陵有 色 10,759,621.30 10.64 228 002223 鱼跃医 疗 10,755,085.00 10.64 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 229 002182 云海金 属 10,723,636.35 10.61 230 600269 赣粤高 速 10,721,702.00 10.61 231 601929 吉视传 媒 10,719,031.86 10.60 232 300303 聚飞光 电 10,718,142.20 10.60 233 002292 奥飞动 漫 10,675,219.08 10.56 234 600395 盘江股 份 10,663,353.37 10.55 235 000550 江铃汽 车 10,659,362.26 10.54 236 600795 国电电 力 10,646,955.22 10.53 237 600188 兖州煤 业 10,643,617.14 10.53 238 601139 深圳燃 气 10,642,952.82 10.53 239 601166 兴业银 行 10,641,690.88 10.53 240 002008 大族激 光 10,633,388.87 10.52 241 002142 宁波银 行 10,609,541.00 10.50 242 601101 昊华能 源 10,609,487.12 10.50 243 603993 洛阳钼 业 10,581,237.39 10.47 244 600036 招商银 行 10,561,064.50 10.45 245 600027 华电国 际 10,552,557.23 10.44 246 601169 北京银 行 10,546,423.94 10.43 247 600011 华能国 际 10,543,041.56 10.43 248 002252 上海莱 士 10,539,881.86 10.43 249 601398 工商银 行 10,508,006.30 10.40 250 600377 宁沪高 速 10,479,181.00 10.37 251 002615 哈尔斯 10,464,597.90 10.35 252 600741 华域汽 车 10,457,918.77 10.35 253 000671 阳 光 城 10,453,391.46 10.34 254 000869 张


裕A 10,444,573.97 10.33 255 000933 神火股 份 10,437,781.68 10.33 256 002179 中航光 电 10,352,172.23 10.24 257 600350 山东高 速 10,321,307.67 10.21 258 000581 威孚高 科 10,321,079.00 10.21 259 600004 白云机 场 10,298,633.49 10.19 260 600098 广州发 展 10,234,834.56 10.12 261 600791 京能置 业 10,218,109.80 10.11 262 000786 北新建 材 10,201,187.25 10.09 263 600660 福耀玻 璃 10,165,610.91 10.06 264 002045 国光电 器 10,162,380.79 10.05 265 600665 天地源 10,158,839.00 10.05 266 600176 中国玻 纤 10,145,561.94 10.04 267 600562 国睿科 技 10,068,658.72 9.96 268 601006 大秦铁 路 9,999,407.39 9.89 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 269 300231 银信科 技 9,995,790.70 9.89 270 600006 东风汽 车 9,995,109.86 9.89 271 601179 中国西 电 9,961,018.03 9.85 272 000561 烽火电 子 9,933,278.97 9.83 273 000028 国药一 致 9,931,418.16 9.82 274 600428 中远航 运 9,931,323.14 9.82 275 600270 外运发 展 9,926,310.11 9.82 276 000793 华闻传 媒 9,920,574.80 9.81 277 000693 华泽钴 镍 9,920,469.72 9.81 278 002268 卫 士 通 9,896,720.66 9.79 279 600765 中航重 机 9,886,964.01 9.78 280 002419 天虹商 场 9,883,207.25 9.78 281 600845 宝信软件 9,878,379.25 9.77 282 002049 同方国 芯 9,876,253.88 9.77 283 600312 平高电 气 9,873,208.63 9.77 284 000625 长安汽 车 9,868,098.03 9.76 285 600583 海油工 程 9,866,976.00 9.76 286 000050 深天马 A 9,865,682.00 9.76 287 000738 中航动 控 9,863,789.00 9.76 288 600125 铁龙物 流 9,857,804.29 9.75 289 000751 锌业股 份 9,855,051.60 9.75 290 600058 五矿发 展 9,852,612.06 9.75 291 600850 华东电 脑 9,848,262.60 9.74 292 600271 航天信 息 9,839,627.08 9.73 293 601088 中国神 华 9,836,921.30 9.73 294 600879 航天电 子 9,822,804.55 9.72 295 600038 中直股 份 9,804,825.90 9.70 296 600582 天地科 技 9,803,437.84 9.70 297 000099 中信海 直 9,798,432.50 9.69 298 601333 广深铁 路 9,789,905.25 9.68 299 002339 积成电 子 9,789,863.03 9.68 300 600435 北方导 航 9,788,767.00 9.68 301 000778 新兴铸 管 9,784,241.00 9.68 302 300225 金力泰 9,782,242.75 9.68 303 002128 露天煤 业 9,780,813.03 9.68 304 600694 大商股 份 9,755,498.78 9.65 305 600900 长江电 力 9,721,583.20 9.62 306 600863 内蒙华 电 9,682,140.54 9.58 307 002365 永安药 业 9,665,858.39 9.56 308 600886 国投电 力 9,647,585.98 9.54 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 309 002158 汉钟精 机 9,565,316.45 9.46 310 300190 维尔利 9,506,415.44 9.40 311 300196 长海股 份 9,456,466.40 9.35 312 002565 上海绿 新 9,367,884.89 9.27 313 300320 海达股 份 9,301,711.44 9.20 314 002616 长青集 团 9,203,888.86 9.10 315 002010 传化股 份 9,071,344.66 8.97 316 002547 春兴精 工 9,035,357.45 8.94 317 002593 日上集 团 8,918,064.90 8.82 318 300272 开能环 保 8,895,816.63 8.80 319 300113 顺网科 技 8,868,176.64 8.77 320 000582 北部湾 港 8,816,572.04 8.72 321 300298 三诺生 物 8,815,753.18 8.72 322 300294 博雅生 物 8,799,235.90 8.70 323 300310 宜通世 纪 8,724,113.73 8.63 324 300175 朗源股 份 8,685,484.00 8.59 325 002483 润邦股 份 8,603,666.74 8.51 326 300008 上海佳 豪 8,563,005.64 8.47 327 300338 开元仪 器 8,553,049.23 8.46 328 002364 中恒电 气 8,543,286.50 8.45 329 002669 康达新 材 8,517,223.00 8.43 330 300327 中颖电 子 8,490,620.62 8.40 331 300309 吉艾科 技 8,467,039.52 8.38 332 002284 亚太股 份 8,452,784.04 8.36 333 000719 大地传 媒 8,451,008.16 8.36 334 300149 量子高 科 8,444,837.91 8.35 335 002357 富临运 业 8,440,439.46 8.35 336 300174 元力股 份 8,432,987.93 8.34 337 300269 联建光 电 8,421,477.79 8.33 338 002247 帝龙新 材 8,414,613.72 8.32 339 002631 德尔家 居 8,356,731.12 8.27 340 002542 中化岩 土 8,356,106.99 8.27 341 300018 中元华 电 8,332,692.10 8.24 342 002455 百川股 份 8,304,192.50 8.21 343 000798 中水渔 业 8,224,528.00 8.14 344 300061 康耐特 8,198,400.42 8.11 345 300172 中电环 保 8,151,640.85 8.06 346 000049 德赛电 池 8,117,894.34 8.03 347 002618 丹邦科 技 8,033,477.08 7.95 348 300130 新国都 7,951,166.65 7.87 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 349 300038 梅泰诺 7,947,483.11 7.86 350 002636 金安国 纪 7,945,351.48 7.86 351 300316 晶盛机 电 7,940,493.00 7.86 352 300222 科大智 能 7,911,601.12 7.83 353 300306 远方光 电 7,889,073.06 7.80 354 002033 丽江旅 游 7,861,902.11 7.78 355 000426 兴业矿 业 7,838,422.05 7.75 356 000060 中金岭 南 7,833,848.78 7.75 357 300121 阳谷华 泰 7,775,514.75 7.69 358 300195 长荣股 份 7,712,310.50 7.63 359 002516 江苏旷 达 7,366,121.87 7.29 360 002076 雪 莱 特 7,346,368.60 7.27 361 000756 新华制 药 7,310,415.67 7.23 362 300208 恒顺电 气 7,273,822.00 7.20 363 600641 万业企 业 7,241,021.98 7.16 364 002184 海得控 制 7,205,598.63 7.13 365 600828 成商集 团 7,174,759.58 7.10 366 000151 中成股 份 7,167,863.42 7.09 367 300330 华虹计 通 7,143,923.16 7.07 368 600720 祁连山 7,131,252.24 7.05 369 002249 大洋电 机 7,127,521.67 7.05 370 600051 宁波联 合 7,122,454.97 7.05 371 002658 雪迪龙 7,117,570.97 7.04 372 002472 双环传 动 7,116,540.84 7.04 373 300187 永清环 保 7,109,221.81 7.03 374 002228 合兴包 装 7,073,252.11 7.00 375 002311 海大集 团 7,064,361.27 6.99 376 002212 南洋股 份 7,049,575.68 6.97 377 300232 洲明科 技 7,048,128.44 6.97 378 002527 新时达 7,045,570.63 6.97 379 000413 东旭光 电 6,925,067.00 6.85 380 002446 盛路通 信 6,903,894.16 6.83 381 300217 东方电 热 6,836,392.91 6.76 382 002002 鸿达兴 业 6,683,341.67 6.61 383 300185 通裕重 工 6,652,462.00 6.58 384 300046 台基股 份 6,649,831.66 6.58 385 002238 天威视 讯 6,635,091.15 6.56 386 002326 永太科 技 6,626,347.90 6.56 387 002003 伟星股 份 6,625,459.49 6.55 388 300079 数码视 讯 6,623,156.77 6.55 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 389 300129 泰胜风 能 6,617,512.96 6.55 390 002595 豪迈科 技 6,615,685.32 6.54 391 300042 朗科科 技 6,614,938.00 6.54 392 000418 小天鹅 A 6,600,350.76 6.53 393 002447 壹桥海 参 6,571,897.87 6.50 394 000712 锦龙股 份 6,134,134.00 6.07 395 000415 渤海租 赁 5,927,838.23 5.86 396 300041 回天新 材 4,455,430.22 4.41 397 600318 巢东股 份 4,326,022.33 4.28 398 600293 三峡新 材 4,136,284.00 4.09 399 000789 万年青 3,842,107.29 3.80 400 600476 湘邮科 技 3,823,027.31 3.78 401 000710 天兴仪 表 3,775,213.34 3.73 402 600285 羚锐制 药 3,746,215.43 3.71 403 002692 远程电 缆 3,738,943.30 3.70 404 002372 伟星新 材 3,707,716.56 3.67 405 002101 广东鸿 图 3,636,028.82 3.60 406 600530 交大昂 立 3,548,955.60 3.51 407 600597 光明乳 业 3,536,191.99 3.50 408 002107 沃华医 药 3,480,067.79 3.44 409 600250 南纺股 份 3,479,975.85 3.44 410 600690 青岛海 尔 3,407,376.89 3.37 411 000711 京蓝科 技 3,405,584.10 3.37 412 002388 新亚制 程 3,373,230.85 3.34 413 600423 柳化股 份 3,202,343.00 3.17 414 000610 西安旅 游 3,171,429.79 3.14 415 600774 汉商集 团 3,147,375.56 3.11 416 002141 蓉胜超 微 3,120,833.18 3.09 417 300108 双龙股 份 3,088,894.31 3.06 418 300254 仟源医 药 3,064,164.38 3.03 419 300290 荣科科 技 3,055,176.75 3.02 420 600391 成发科 技 3,012,884.42 2.98 421 002137 实 益 达 2,989,321.94 2.96 422 002420 毅昌股 份 2,939,560.25 2.91 423 000530 大冷股 份 2,808,822.00 2.78 424 002119 康强电 子 2,759,419.19 2.73 425 300265 通光线 缆 2,736,843.00 2.71 426 002220 天宝股 份 2,585,201.50 2.56 427 600131 岷江水 电 2,568,454.20 2.54 428 002072 凯瑞德 2,368,547.00 2.34 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 429 600761 安徽合 力 2,346,123.00 2.32 430 002417 三元达 2,331,150.94 2.31 431 002343 禾欣股 份 2,307,888.60 2.28 432 002164 *ST东力 2,306,351.50 2.28 433 000638 万方发 展 2,302,804.64 2.28 434 002188 新 嘉 联 2,285,497.98 2.26 435 600179 黑化股 份 2,277,538.80 2.25 436 002272 川润股 份 2,272,407.97 2.25 437 002323 中联电 气 2,272,186.28 2.25 438 000821 京山轻 机 2,257,409.50 2.23 439 600512 腾达建 设 2,250,538.73 2.23 440 600995 文山电 力 2,248,263.32 2.22 441 600327 大东方 2,244,157.00 2.22 442 000698 沈阳化 工 2,230,691.64 2.21 443 000498 山东路 桥 2,227,792.92 2.20 444 601313 江南嘉 捷 2,227,501.82 2.20 445 600479 千金药 业 2,224,735.97 2.20 446 600168 武汉控 股 2,217,828.54 2.19 447 000985 大庆华 科 2,213,479.41 2.19 448 000573 粤宏远 A 2,212,802.00 2.19 449 600734 实达集 团 2,212,024.00 2.19 450 000818 方大化 工 2,211,301.00 2.19 451 600543 莫高股 份 2,205,480.00 2.18 452 000815 美利纸 业 2,202,396.71 2.18 453 600202 哈空调 2,202,169.80 2.18 454 002282 博深工 具 2,190,006.57 2.17 455 600898 三联商 社 2,189,702.85 2.17 456 002536 西泵股 份 2,184,918.57 2.16 457 002606 大连电 瓷 2,181,058.10 2.16 458 000070 特发信 息 2,173,858.09 2.15 459 600781 辅仁药 业 2,173,134.67 2.15 460 002058 威 尔 泰 2,172,309.32 2.15 461 002098 浔兴股 份 2,165,223.36 2.14 462 600178 *ST东安 2,155,477.39 2.13 463 002279 久其软 件 2,154,903.57 2.13 464 002668 奥马电 器 2,150,433.38 2.13 465 000665 湖北广 电 2,133,023.88 2.11 466 600796 钱江生 化 2,132,919.00 2.11 467 000915 山大华 特 2,125,041.14 2.10 468 002053 云南盐 化 2,117,941.27 2.10 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 469 600241 时代万 恒 2,111,845.00 2.09 470 000680 山推股 份 2,107,728.85 2.09 471 000020 深华发 A 2,107,133.00 2.08 472 600719 大连热 电 2,107,131.00 2.08 473 000420 吉林化 纤 2,106,452.74 2.08 474 000892 星美联 合 2,095,727.64 2.07 475 600333 长春燃 气 2,091,478.00 2.07 476 600889 南京化 纤 2,086,815.00 2.06 477 000635 英 力 特 2,083,216.29 2.06 478 600666 西南药 业 2,082,384.75 2.06 479 600148 长春一 东 2,067,717.86 2.05 480 000586 汇源通 信 2,065,895.69 2.04 481 002351 漫步者 2,064,794.89 2.04 482 000838 国兴地 产 2,044,893.65 2.02 483 002442 龙星化 工 2,040,099.00 2.02 484 002130 沃尔核 材 2,038,773.47 2.02 485 300094 国联水 产 2,033,904.78 2.01 注: 本项 “买入金额” 均按买 卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考 虑其它交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%) 1 601788 光大证 券 44,502,158.94 44.02 2 600115 东方航 空 37,062,158.35 36.66 3 000776 广发证 券 32,962,999.71 32.61 4 000750 国海证 券 30,592,103.32 30.26 5 601318 中国平 安 28,913,622.00 28.60 6 601336 新华保 险 28,096,038.93 27.79 7 002150 通润装 备 25,353,542.86 25.08 8 600259 广晟有 色 24,114,088.19 23.85 9 000828 东莞控 股 24,104,632.54 23.85 10 000993 闽东电 力 23,905,925.29 23.65 11 600035 楚天高 速 22,819,861.10 22.57 12 600000 浦发银 行 22,757,758.98 22.51 13 601177 杭齿前 进 22,469,779.02 22.23 14 600985 雷鸣科 化 22,401,315.17 22.16 15 600975 新五丰 22,219,198.51 21.98 16 600731 湖南海 利 22,146,950.76 21.91 17 600266 北京城 建 21,888,817.75 21.65 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 18 600048 保利地 产 21,850,283.38 21.62 19 002214 大立科 技 21,762,564.57 21.53 20 600706 曲江文 旅 21,756,261.38 21.52 21 000785 武汉中 商 21,248,234.33 21.02 22 002685 华东重 机 21,245,679.90 21.02 23 002580 圣阳股 份 21,212,109.42 20.98 24 002171 精诚铜 业 21,125,884.68 20.90 25 002622 永大集 团 21,034,842.24 20.81 26 002036 汉麻产 业 20,970,613.50 20.75 27 002578 闽发铝 业 20,885,588.01 20.66 28 600215 长春经 开 20,845,101.46 20.62 29 002553 南方轴 承 20,813,303.44 20.59 30 002370 亚太药 业 20,783,274.11 20.56 31 000040 宝安地 产 20,767,134.60 20.54 32 600353 旭光股 份 20,418,804.91 20.20 33 002350 北京科 锐 20,313,841.98 20.10 34 000429 粤高速 A 20,087,398.47 19.87 35 002361 神剑股 份 20,057,391.00 19.84 36 002568 百润股 份 20,051,502.11 19.84 37 600621 华鑫股 份 19,952,598.50 19.74 38 600671 天目药 业 19,872,014.50 19.66 39 000004 国农科 技 19,785,206.28 19.57 40 000002 万


科A 19,750,255.22 19.54 41 002111 威海广 泰 19,742,206.88 19.53 42 000024 招商地 产 19,574,346.60 19.36 43 600348 阳泉煤 业 19,568,143.50 19.36 44 600893 中航动 力 19,461,113.53 19.25 45 000916 华北高 速 19,414,713.07 19.21 46 601111 中国国 航 19,362,708.67 19.15 47 002334 英威腾 19,338,795.06 19.13 48 601628 中国人 寿 19,325,727.70 19.12 49 600896 中海海 盛 19,196,038.73 18.99 50 002402 和而泰 19,073,228.80 18.87 51 002696 百洋股 份 18,905,983.64 18.70 52 002521 齐峰新 材 18,848,454.74 18.65 53 600383 金地集 团 18,783,093.30 18.58 54 002397 梦洁家 纺 18,614,021.90 18.41 55 002607 亚夏汽 车 18,498,343.06 18.30 56 600608 上海科 技 18,475,033.78 18.28 57 603002 宏昌电 子 18,313,545.19 18.12 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 58 002632 道明光 学 18,243,699.32 18.05 59 002014 永新股 份 18,232,141.73 18.04 60 000608 阳光股 份 18,145,161.28 17.95 61 002288 超华科 技 18,103,779.87 17.91 62 002054 德美化 工 18,097,166.49 17.90 63 600029 南方航 空 18,007,906.00 17.81 64 600356 恒丰纸 业 17,831,929.95 17.64 65 600231 凌钢股 份 17,677,023.70 17.49 66 600780 通宝能 源 17,632,064.78 17.44 67 603333 明星电 缆 17,511,969.96 17.32 68 600235 民丰特 纸 17,466,541.54 17.28 69 600311 荣华实 业 17,387,544.85 17.20 70 002088 鲁阳股 份 17,356,556.26 17.17 71 600814 杭州解 百 17,348,980.29 17.16 72 002654 万润科 技 17,335,538.39 17.15 73 600302 标准股 份 17,234,480.94 17.05 74 002582 好想你 17,224,859.25 17.04 75 000888 峨眉山 A 17,141,386.74 16.96 76 002169 智光电 气 17,139,968.01 16.96 77 002209 达 意 隆 17,024,395.58 16.84 78 600117 西宁特 钢 16,800,559.69 16.62 79 000856 冀东装 备 16,730,889.36 16.55 80 002042 华孚色 纺 16,660,453.22 16.48 81 002587 奥拓电 子 16,547,988.03 16.37 82 300095 华伍股 份 16,529,285.07 16.35 83 600393 东华实 业 16,491,094.98 16.31 84 002395 双象股 份 16,447,571.84 16.27 85 000929 兰州黄 河 16,384,721.83 16.21 86 600015 华夏银 行 16,277,534.20 16.10 87 002380 科远股 份 16,252,644.21 16.08 88 300179 四方达 16,232,516.77 16.06 89 000590 紫光古 汉 16,210,202.45 16.04 90 002133 广宇集 团 16,191,597.67 16.02 91 002062 宏润建 设 16,176,885.97 16.00 92 603003 龙宇燃 油 16,060,966.69 15.89 93 002347 泰尔重 工 16,024,274.98 15.85 94 000605 渤海股 份 16,015,508.52 15.84 95 000025 特


力A 15,983,574.10 15.81 96 002136 安 纳 达 15,924,701.77 15.75 97 002090 金智科 技 15,651,663.15 15.48 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 98 002027 七喜控 股 15,644,607.32 15.48 99 002435 长江润 发 15,637,473.82 15.47 100 300132 青松股 份 15,633,776.68 15.47 101 002374 丽鹏股 份 15,542,561.03 15.38 102 600461 洪城水 业 15,430,299.03 15.26 103 600463 空港股 份 15,397,371.74 15.23 104 600101 明星电 力 15,342,708.03 15.18 105 600362 江西铜 业 15,240,383.29 15.08 106 603399 新华龙 15,156,501.03 14.99 107 000096 广聚能 源 15,068,192.24 14.91 108 600167 联美控 股 15,042,097.86 14.88 109 600992 贵绳股 份 14,871,823.18 14.71 110 000862 银星能 源 14,800,269.92 14.64 111 600111 北方稀 土 14,769,750.88 14.61 112 000593 大通燃 气 14,762,448.63 14.60 113 002020 京新药 业 14,716,194.47 14.56 114 600243 青海华 鼎 14,630,409.29 14.47 115 600099 林海股 份 14,600,789.90 14.44 116 000563 陕国投 A 14,492,384.55 14.34 117 002449 国星光 电 14,465,337.70 14.31 118 002412 汉森制 药 14,429,794.98 14.27 119 600501 航天晨 光 14,425,479.01 14.27 120 002546 新联电 子 14,389,726.78 14.24 121 300107 建新股 份 14,348,669.87 14.19 122 002362 汉王科 技 14,323,254.07 14.17 123 000430 张家界 14,288,778.27 14.14 124 000899 赣能股 份 14,196,295.68 14.04 125 000692 惠天热 电 14,170,568.76 14.02 126 600758 红阳能 源 14,073,328.95 13.92 127 002627 宜昌交 运 14,061,898.93 13.91 128 002682 龙洲股 份 13,804,849.32 13.66 129 000836 鑫茂科 技 13,738,704.25 13.59 130 002194 武汉凡 谷 13,732,979.65 13.59 131 600355 精伦电 子 13,706,774.35 13.56 132 000913 钱江摩 托 13,653,415.61 13.51 133 600523 贵航股 份 13,505,291.88 13.36 134 600738 兰州民 百 13,504,792.31 13.36 135 600539 狮头股 份 13,406,601.96 13.26 136 002026 山东威 达 13,378,171.17 13.23 137 002687 乔治白 13,358,678.77 13.22 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 138 002702 海欣食 品 13,278,696.35 13.14 139 002199 东晶电 子 13,084,099.43 12.94 140 002406 远东传 动 13,077,424.93 12.94 141 600529 山东药 玻 13,042,801.47 12.90 142 002077 大港股 份 12,989,008.31 12.85 143 000546 金圆股 份 12,776,124.46 12.64 144 000881 大连国 际 12,739,909.70 12.60 145 002213 特 尔 佳 12,622,377.42 12.49 146 600346 大橡塑 12,377,414.70 12.24 147 002518 科士达 12,228,318.60 12.10 148 002125 湘潭电 化 12,200,684.78 12.07 149 000909 数源科 技 12,088,575.78 11.96 150 002494 华斯股 份 12,044,546.98 11.92 151 300231 银信科 技 11,993,768.74 11.86 152 600593 大连圣 亚 11,711,693.97 11.59 153 600791 京能置 业 11,552,288.95 11.43 154 002649 博彦科 技 11,529,518.78 11.41 155 002182 云海金 属 11,518,281.42 11.39 156 000561 烽火电 子 11,423,097.33 11.30 157 002593 日上集 团 11,368,653.44 11.25 158 002547 春兴精 工 11,315,263.92 11.19 159 002109 兴化股 份 11,266,827.52 11.15 160 300303 聚飞光 电 11,043,503.91 10.92 161 002339 积成电 子 10,950,070.26 10.83 162 600665 天地源 10,849,654.97 10.73 163 000582 北部湾 港 10,771,483.57 10.66 164 002365 永安药 业 10,708,977.57 10.59 165 002045 国光电 器 10,670,569.67 10.56 166 300225 金力泰 10,613,881.85 10.50 167 002615 哈尔斯 10,599,764.98 10.49 168 300294 博雅生 物 10,445,308.69 10.33 169 300196 长海股 份 10,426,425.98 10.31 170 002616 长青集 团 10,409,482.70 10.30 171 002124 天邦股 份 10,095,207.51 9.99 172 002542 中化岩 土 10,080,953.15 9.97 173 002565 上海绿 新 9,709,507.76 9.61 174 002446 盛路通 信 9,688,552.71 9.58 175 002158 汉钟精 机 9,646,037.54 9.54 176 300320 海达股 份 9,635,067.56 9.53 177 000693 华泽钴 镍 9,510,244.10 9.41 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 178 002010 传化股 份 9,480,281.76 9.38 179 300272 开能环 保 9,431,606.70 9.33 180 300310 宜通世 纪 9,237,644.52 9.14 181 300190 维尔利 9,164,050.60 9.07 182 002631 德尔家 居 9,162,117.54 9.06 183 002247 帝龙新 材 9,091,785.31 8.99 184 300175 朗源股 份 9,075,502.22 8.98 185 002483 润邦股 份 9,049,758.72 8.95 186 300222 科大智 能 8,989,154.38 8.89 187 300172 中电环 保 8,630,496.22 8.54 188 300061 康耐特 8,593,936.62 8.50 189 002364 中恒电 气 8,557,732.05 8.47 190 002357 富临运 业 8,501,675.03 8.41 191 300327 中颖电 子 8,416,354.27 8.33 192 300298 三诺生 物 8,410,819.87 8.32 193 300018 中元华 电 8,408,362.66 8.32 194 002472 双环传 动 8,400,478.62 8.31 195 000060 中金岭 南 8,397,828.02 8.31 196 002033 丽江旅 游 8,312,836.12 8.22 197 300316 晶盛机 电 8,297,592.75 8.21 198 300338 开元仪 器 8,287,175.36 8.20 199 300038 梅泰诺 8,249,484.63 8.16 200 002284 亚太股 份 8,225,570.39 8.14 201 300149 量子高 科 8,130,358.10 8.04 202 300309 吉艾科 技 8,113,493.16 8.03 203 002636 金安国 纪 8,108,579.22 8.02 204 002455 百川股 份 8,080,048.49 7.99 205 600720 祁连山 8,064,127.65 7.98 206 002669 康达新 材 8,045,130.41 7.96 207 000049 德赛电 池 8,032,139.63 7.95 208 000719 大地传 媒 8,011,861.90 7.93 209 300195 长荣股 份 7,988,634.39 7.90 210 002184 海得控 制 7,946,282.00 7.86 211 300306 远方光 电 7,932,263.75 7.85 212 300269 联建光 电 7,851,577.41 7.77 213 300174 元力股 份 7,850,567.92 7.77 214 002618 丹邦科 技 7,828,718.51 7.74 215 300113 顺网科 技 7,824,288.39 7.74 216 000756 新华制 药 7,699,247.16 7.62 217 300008 上海佳 豪 7,687,895.19 7.61 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 218 002658 雪迪龙 7,567,624.74 7.49 219 002516 江苏旷 达 7,493,996.81 7.41 220 300130 新国都 7,458,835.63 7.38 221 002076 雪 莱 特 7,449,247.42 7.37 222 300121 阳谷华 泰 7,259,926.43 7.18 223 002249 大洋电 机 7,226,282.77 7.15 224 600641 万业企 业 7,219,372.75 7.14 225 002212 南洋股 份 7,161,214.19 7.08 226 000151 中成股 份 7,153,353.38 7.08 227 002228 合兴包 装 7,136,026.40 7.06 228 002311 海大集 团 7,108,993.02 7.03 229 300187 永清环 保 6,996,400.29 6.92 230 600051 宁波联 合 6,985,928.65 6.91 231 300079 数码视 讯 6,981,345.30 6.91 232 600828 成商集 团 6,871,058.33 6.80 233 002326 永太科 技 6,854,188.59 6.78 234 002002 鸿达兴 业 6,840,384.57 6.77 235 300217 东方电 热 6,815,229.51 6.74 236 002527 新时达 6,753,822.57 6.68 237 002003 伟星股 份 6,750,708.52 6.68 238 300208 恒顺电 气 6,700,623.03 6.63 239 002238 天威视 讯 6,698,303.91 6.63 240 002447 壹桥海 参 6,685,292.99 6.61 241 300129 泰胜风 能 6,666,455.45 6.59 242 300232 洲明科 技 6,643,501.53 6.57 243 002595 豪迈科 技 6,639,858.01 6.57 244 300330 华虹计 通 6,628,908.87 6.56 245 300185 通裕重 工 6,626,729.82 6.56 246 000418 小天鹅 A 6,606,591.83 6.54 247 000413 东旭光 电 6,596,487.00 6.53 248 300046 台基股 份 6,573,577.80 6.50 249 300042 朗科科 技 6,372,110.24 6.30 250 002041 登海种 业 6,080,318.70 6.01 251 000712 锦龙股 份 5,600,000.00 5.54 252 600862 南通科 技 5,551,440.71 5.49 253 000415 渤海租 赁 5,511,869.00 5.45 254 600476 湘邮科 技 5,312,861.11 5.26 255 002508 老板电 器 5,258,847.61 5.20 256 002119 康强电 子 5,021,771.50 4.97 257 002475 立讯精 密 4,976,541.60 4.92 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 258 002343 禾欣股 份 4,881,572.27 4.83 259 600318 巢东股 份 4,854,350.06 4.80 260 002602 世纪华 通 4,804,384.60 4.75 261 600423 柳化股 份 4,794,859.68 4.74 262 300041 回天新 材 4,778,034.57 4.73 263 000711 京蓝科 技 4,749,164.30 4.70 264 002141 蓉胜超 微 4,603,192.53 4.55 265 600984 建设机 械 4,433,849.20 4.39 266 600293 三峡新 材 4,416,640.78 4.37 267 600150 中国船 舶 4,381,694.03 4.33 268 600285 羚锐制 药 4,322,401.79 4.28 269 600030 中信证 券 4,197,837.11 4.15 270 002101 广东鸿 图 4,192,014.69 4.15 271 000789 万年青 4,163,325.48 4.12 272 600530 交大昂 立 4,028,528.08 3.99 273 002388 新亚制 程 3,963,347.75 3.92 274 600548 深高速 3,954,669.10 3.91 275 002202 金风科 技 3,920,521.13 3.88 276 000710 天兴仪 表 3,877,084.51 3.84 277 002372 伟星新 材 3,872,472.16 3.83 278 002188 新 嘉 联 3,817,096.61 3.78 279 600395 盘江股 份 3,781,967.01 3.74 280 002692 远程电 缆 3,764,458.54 3.72 281 600827 百联股 份 3,763,113.34 3.72 282 000661 长春高 新 3,720,598.58 3.68 283 600098 广州发 展 3,696,813.80 3.66 284 002107 沃华医 药 3,624,965.15 3.59 285 002417 三元达 3,616,241.77 3.58 286 600350 山东高 速 3,587,054.55 3.55 287 600587 新华医 疗 3,581,459.61 3.54 288 002072 凯瑞德 3,559,829.32 3.52 289 600250 南纺股 份 3,558,025.74 3.52 290 600612 老凤祥 3,521,076.96 3.48 291 002137 实 益 达 3,516,688.06 3.48 292 600690 青岛海 尔 3,493,851.41 3.46 293 600694 大商股 份 3,491,131.22 3.45 294 002164 *ST东力 3,475,149.89 3.44 295 601801 皖新传 媒 3,458,276.43 3.42 296 600572 康恩贝 3,445,187.61 3.41 297 002442 龙星化 工 3,443,922.61 3.41 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 298 600377 宁沪高 速 3,437,972.11 3.40 299 600516 方大炭 素 3,427,324.97 3.39 300 600201 金宇集 团 3,387,764.69 3.35 301 000869 张


裕A 3,339,111.09 3.30 302 600004 白云机 场 3,311,025.69 3.28 303 600597 光明乳 业 3,288,955.30 3.25 304 600391 成发科 技 3,286,176.70 3.25 305 601929 吉视传 媒 3,282,572.60 3.25 306 002375 亚厦股 份 3,273,560.49 3.24 307 300290 荣科科 技 3,272,164.74 3.24 308 002081 金 螳 螂 3,271,460.20 3.24 309 600213 亚星客 车 3,254,220.42 3.22 310 600774 汉商集 团 3,247,206.62 3.21 311 002223 鱼跃医 疗 3,234,207.18 3.20 312 601311 骆驼股 份 3,219,682.55 3.19 313 300254 仟源医 药 3,210,638.49 3.18 314 002153 石基信 息 3,200,841.96 3.17 315 000610 西安旅 游 3,197,663.62 3.16 316 002340 格林美 3,165,623.17 3.13 317 300108 双龙股 份 3,161,299.71 3.13 318 600741 华域汽 车 3,156,953.48 3.12 319 600335 国机汽 车 3,149,357.22 3.12 320 002230 科大讯 飞 3,149,250.67 3.12 321 600594 益佰制 药 3,146,325.80 3.11 322 002267 陕天然 气 3,136,706.58 3.10 323 000581 威孚高 科 3,122,963.88 3.09 324 002292 奥飞动 漫 3,115,156.48 3.08 325 002252 上海莱 士 3,110,243.63 3.08 326 600660 福耀玻 璃 3,109,380.13 3.08 327 002008 大族激 光 3,098,080.94 3.06 328 002444 巨星科 技 3,063,215.88 3.03 329 002420 毅昌股 份 3,046,331.52 3.01 330 000550 江铃汽 车 3,006,313.68 2.97 331 002220 天宝股 份 2,967,981.00 2.94 332 002219 恒康医 疗 2,956,032.76 2.92 333 600028 中国石 化 2,952,584.80 2.92 334 600685 广船国 际 2,922,197.37 2.89 335 601009 南京银 行 2,889,927.24 2.86 336 600995 文山电 力 2,859,303.84 2.83 337 002179 中航光 电 2,843,810.09 2.81 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 338 601139 深圳燃 气 2,734,381.01 2.71 339 300265 通光线 缆 2,712,726.20 2.68 340 002166 莱茵生 物 2,683,584.79 2.65 341 000530 大冷股 份 2,568,039.24 2.54 342 002279 久其软 件 2,550,384.83 2.52 343 600179 黑化股 份 2,537,028.23 2.51 344 000498 山东路 桥 2,506,972.89 2.48 345 000995 皇台酒 业 2,501,156.37 2.47 346 600131 岷江水 电 2,496,188.88 2.47 347 000698 沈阳化 工 2,472,410.66 2.45 348 600761 安徽合 力 2,450,396.64 2.42 349 601313 江南嘉 捷 2,449,245.35 2.42 350 000671 阳 光 城 2,446,360.78 2.42 351 002668 奥马电 器 2,442,390.30 2.42 352 600077 宋都股 份 2,429,340.08 2.40 353 600148 长春一 东 2,425,638.12 2.40 354 600168 武汉控 股 2,424,414.08 2.40 355 000638 万方发 展 2,419,124.26 2.39 356 002053 云南盐 化 2,419,042.05 2.39 357 002280 新世纪 2,398,468.56 2.37 358 000985 大庆华 科 2,391,278.13 2.37 359 002058 威 尔 泰 2,385,301.46 2.36 360 000663 永安林 业 2,380,352.57 2.35 361 000665 湖北广 电 2,347,335.05 2.32 362 002536 西泵股 份 2,342,267.78 2.32 363 600512 腾达建 设 2,342,217.16 2.32 364 002086 东方海 洋 2,324,475.55 2.30 365 000838 国兴地 产 2,315,950.39 2.29 366 002208 合肥城 建 2,273,629.67 2.25 367 000821 京山轻 机 2,265,132.47 2.24 368 002272 川润股 份 2,263,802.88 2.24 369 000020 深华发 A 2,260,081.15 2.24 370 600327 大东方 2,254,475.59 2.23 371 000892 星美联 合 2,242,664.45 2.22 372 600479 千金药 业 2,215,948.81 2.19 373 000420 吉林化 纤 2,214,534.12 2.19 374 600666 西南药 业 2,213,954.96 2.19 375 000818 方大化 工 2,211,693.51 2.19 376 002098 浔兴股 份 2,211,465.22 2.19 377 600898 三联商 社 2,203,676.88 2.18 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 378 600189 吉林森 工 2,203,261.34 2.18 379 002044 江苏三 友 2,171,824.59 2.15 380 600889 南京化 纤 2,158,545.40 2.14 381 000586 汇源通 信 2,154,675.24 2.13 382 002606 大连电 瓷 2,152,391.95 2.13 383 002625 龙生股 份 2,150,006.21 2.13 384 600466 迪康药 业 2,149,553.70 2.13 385 002282 博深工 具 2,145,892.17 2.12 386 600543 莫高股 份 2,138,675.87 2.12 387 600806 昆明机 床 2,136,780.97 2.11 388 600241 时代万 恒 2,120,842.18 2.10 389 000524 东方宾 馆 2,112,828.52 2.09 390 000815 美利纸 业 2,110,900.07 2.09 391 600719 大连热 电 2,104,318.76 2.08 392 600734 实达集 团 2,100,200.67 2.08 393 002032 苏 泊 尔 2,092,833.17 2.07 394 600202 哈空调 2,089,551.73 2.07 395 002253 川大智 胜 2,083,242.68 2.06 396 000915 山大华 特 2,079,852.33 2.06 397 600796 钱江生 化 2,077,219.45 2.05 398 600197 伊力特 2,071,178.68 2.05 399 600781 辅仁药 业 2,051,557.61 2.03 400 002323 中联电 气 2,049,942.63 2.03 401 600276 恒瑞医 药 2,040,216.93 2.02 402 002112 三变科 技 2,024,050.07 2.00 注: 本项 “卖出股票的 收入 (成交) 总额” 均 按买卖成交金额 (成交单价乘以成 交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 5,517,211,289.97 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 4,171,790,576.89 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额” 均按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 50,035,000.00 2.78 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 50,035,000.00 2.78 8.6 期 末按公允价值占基金资 产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 140218 14国开18 500,000 50,035,000.00 2.78 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证 投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本 报告期 内本基 金投资 的前十 名证券的 发行主 体未出 现被监管 部门立 案 调查,或 在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的 情形。 8.12.2 本 报告期 内本基 金投资 的前十 名股票中 ,不存 在投资 于超出基 金合同 规 定备选股 票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 683,135.86 2 应收证 券清 算款 23,068,513.99 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,043,692.69 5 应收申 购款 13,501,179.54 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 38,296,522.08 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况 说明 1 603008 喜临门 23,486,298.36 1.30 重大事 项停 牌 8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §9


基 金份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 30,719 43,734.14 567,440,946.87 42.24% 776,028,109.80 57.76% 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 805,939.64 0.06% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部门 负责 人持 有本 开放 式基金 0-10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0-10 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §10 开 放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2010 年11 月18日)基 金份 额总 额 324,671,697.42 本报告 期期 初基 金份 额总 额 119,085,071.97 本报告 期基 金总 申购 份额 2,461,642,600.79 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,237,258,616.09 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,343,469,056.67 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会 。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 11.2.1 报告期内本基金管理人 的重大人事变动 本报告期内, 原总经理蒋学杰先生离职, 覃波先生担任本基金管理人的总经 理, 本基金管理人于2014 年12月20 日在指定信息披露媒体发布相应的 《关于基金 行业高级管理人员变更公告》 。 11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门的重 大人事变动 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内无涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务 的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所; 报告期应支付给毕马威华振会计师事 务所审 计的报 酬为人 民 币70,000.00元 ,该审 计机构 为本基 金提供 审 计服务 的连 续年限为5年。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 本报告期本基金管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员没有 受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 长江证 券 2 6,682,610,920.08 68.99% 5,788,356.89 67.92%


国泰君 安 1 2,868,444,713.33 29.62% 2,611,439.32 30.64%


华创证 券 1 134,677,020.05 1.39% 122,610.43 1.44%


注:1、本报告期内本基金 增加租用长江证券的交易单元1个。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 (证监基字 <1998>29 号) 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监 基金字[2007]48 号) 的有关规定, 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选 择标准和程序。 (1 )选择标准: 1)券商基本面评价(财务状况、经营状况); 2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量); 3)券商每日信息评价(及时性和有效性); 4)券商协作表现评价。 (2 )选择程序: 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形 成《券商服务评价表》, 然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 2013年12月31日 资产 净值 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2014-1-1 2 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 转 换业务 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2014-1-6 3 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 网 上 直 销平台 开通 建设 银行 “快 捷付 ” 业务 的 公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2014-1-13 4 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金2013 年 第4季 度报 告 中证报 、证 券时 报 2014-1-22 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 5 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 “长 金通 ” 网上直 销平 台中 建设 银行 “快捷 付 ” 业务 功 能升级 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2014-1-27 6 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易 系 统 及 手 机 客 户 端 基 金 申 购 费 率 优 惠活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2014-3-13 7 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金2013 年 年报及 摘要 中证报 、证 券时 报 2014-3-29 8 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金2014 年 第1季 度报 告 中证报 、证 券时 报 2014-4-21 9 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 的定期 定额 投资 业务 并参 加申购 、 定 期定 额 投资申 购费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2014-5-16 10 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 重 庆 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 网 上 申 购 和 定 期 定 额 投 资 业 务 费 率 优惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、 2014-5-21 11 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基金代 销机 构并 开通 定期 定额投 资业 务、 参 加申购 (含 定投 申购 ) 费 率 优惠活 动及 开通 转换业 务的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2014-6-4 12 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上银行 、 手 机银 行基 金申 购 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 证券时 报 2014-6-27 13 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招募说 明书 (2014 年 第【1 】号) 及摘 要 中证报 、证 券时 报 2014-7-1 14 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司网上 银行 、 手 机银 行基 金 申购费 率优 惠活 动的公 告 上证报 、中 证报 证券时 报、 证券 日报 2014-7-1 15 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金2014 年 第2季 度报 告 中证报 、证 券时 报 2014-7-18 16 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 华 龙 证 券 有 限 责 任 公 司 网 上、 手 机、 柜台 基金 申购 ( 含定投 申购 ) 费 率优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 证券时 报 2014-8-6 17 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金2014 年 中证报 、证 券时 报 2014-8-28 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 半年度 报告 及摘 要 18 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告 上证报 、中 证报 证券时 报、 证券 日报 2014-9-30 19 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 参 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公告 中证报 、证 券时 报 2014-10-11 20 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量 化 先锋股 票型 证券 投资 基金 暂停大 额申 购、 大 额转换 转入 、定 期定 额投 资业务 的公 告 中证报 、 证 券时 报 2014-10-16 21 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 开通转 换、 定期 定额 投资 业务并 参加 申购 、 定期定 额投 资申 购费 率优 惠活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报 2014-10-17 22 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 参 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 官 方淘宝 店基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告 上证报 、中 证报 证券时 报、 证券 日报 2014-10-22 23 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金2014 年 第3季 度报 告 中证报 、证 券时 报 2014-10-27 24 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量 化 先锋股 票型 证券 投资 基金 恢复大 额申 购、 大 额转换 转入 、定 期定 额投 资业务 的公 告 中证报 、证 券时 报 2014-11-4 25 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量 化 先锋股 票型 证券 投资 基金 暂停大 额申 购、 大 额转换 转入 、定 期定 额投 资业务 的 中证报 、证 券时 报 2014-11-8 26 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 “ 长金 通” 网 上直 销平 台开 展基 金"转换 补差 费率" 优惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 证券时 报、 证券 日报 2014-11-13 27 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 在 中国建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 开 通 长 信 内 需 成 长 股 票型证 券投 资基 金转 换业 务的公 告 上证报 、中 证报 证券时 报、 证券 日报 2014-11-26 28 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 转换、 定期 定额 投资 业务 并参加 申购 、 定 期 定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公 告 上证报 、中 证报 证券时 报、 证券 日报 2014-12-5 29 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 转换、 并参 加申 购费 率优 惠活动 的公 告 上证报 、中 证报 证券时 报、 证券 日报 2014-12-5 30 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 量 化 中证报 、证 券时 报 2014-12-24 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 先锋股 票型 证券 投资 基金 恢复大 额申 购、 大 额转换 转入 、定 期定 额投 资业务 的公 告 31 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购费率 优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 2014-12-30 32 长 信 量 化 先 锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招募说 明书 (2014年【2 】 号)及 摘要 中证报 、证 券时 报 2014-12-31 长信量 化先 锋股 票型 证券 投资基 金2014 年年 度报 告 §12 备 查文 件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准长信量化先 锋股票型证券投资基金设立的文件; 2、 《长信量化先锋股票型证券投资基金基金合同》; 3、 《长信量化先锋股票型证券投资基金招募说明书》; 4、 《长信量化先锋股票型证券投资基金托管协议》; 5、 报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、 长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅, 在支付工本费后, 也可在有效的工 作时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长信基金 管理有限责任公司 二〇一五 年三月二十八日