长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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长 信 纯 债 一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资 基 金
2014 年 年度 报 告
2014 年12 月31 日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015年3 月28日
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§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中 国工商 银 行股 份有 限公 司，根 据 本基金合 同规 定，于2015 年3
月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................... 3
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................... 6
§ 3
主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况 ................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................... 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ..................................................................................... 10
§ 4
管 理人 报告 ............................................................................................................................. 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................. 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................. 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................. 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................. 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................. 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ......................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利 润 分配 情况 的说 明 ............................................................. 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ..................... 19
§ 5
托 管人 报告 ............................................................................................................................. 20
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................. 20
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
................................................................................................................................................. 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见.................. 20
§ 6 审 计报 告 ................................................................................................................................... 21
6.1 审 计报 告基 本信 息 ......................................................................................................... 21
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ..................................................................................................... 21
§ 7 年 度财 务报 表 ........................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ..................................................................................................................... 23
7.2 利 润表 ............................................................................................................................. 24
7.3 所有 者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................. 25
7.4 报 表附 注 ......................................................................................................................... 27
§ 8
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................... 55
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................. 55
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ......................................................................... 55
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ..................... 55
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................. 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ......................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细.................. 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ...... 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ...... 56
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明细.................. 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................... 57
8.12 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................... 57
§ 9 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ..................................................................... 59
9.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ......................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ......................... 59
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................. 61
§ 11 重 大事 件揭 示 ......................................................................................................................... 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ........................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ........................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................... 62
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................... 62
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ....................................................................... 62
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................... 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................... 63
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................... 64
§ 12 备 查文 件目 录 ......................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................... 66
12.2 存放 地点 ....................................................................................................................... 66
12.3 查阅 方式 ....................................................................................................................... 66
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名 称 长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 长信纯 债一 年定 开债 券
场内简 称 CX纯债
基金主 代码 519973
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年11月29日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 835,630,156.08 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 长信纯 债一 年定 开债 券A 长信纯 债一 年定 开债 券C
下属分 级基 金场 内简 称 CX纯债A CX纯债C
下属分 级基 金的 交易 代码 519973 519972
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
211,125,953.28 份 624,504,202.80 份
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金， 以获 取高于 银行 一年 期定 期存 款利率 （税
后）×1.3+1.1% 的回 报为 目标， 追求 每年 较高 的绝 对回报 。
投资策 略
（一） 封闭 期投 资策 略
1、资 产配 置策 略
2、类 属 配 置策 略
3、个 券选 择策 略
4、骑 乘策 略
5、息 差策 略
6、利 差策 略
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略
（二） 开放 期投 资策 略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投资人 安排
投资， 在遵 守本 基金 有关 投资限 制与 投资 的前 提下 ， 将主 要投
资于流 动性 高的 投资 品种 ，减小 基金 净值 的波 动。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后） ×1.3+1.1%
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风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ，
其预期 风险 与收 益高 于货 币市场 基金 ， 低于 混合 基金 和股票 型
基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 周永刚 蒋松云
联系电 话 021-61009999 010-66105799
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105798
注册地 址
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路68 号9
楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街
55号
办公地 址
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路68 号
时代金 融中 心9 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街
55号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 田丹 姜建清
2.4 信息 披露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 和证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人
互联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中 心9楼 、 北 京
市西城 区复 兴门 内大 街55 号
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普
通合伙)
北京东长安街1 号 东 方 广 场 东2 座8
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
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§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
长信纯 债一 年定 开债 券A 长信纯 债一 年定 开债 券 C
2014 年
2013 年 11 月29
日（基 金合 同生
效日 ） —2013 年
12 月 31 日
2014 年
2013 年11 月29
日 （基金 合同 生
效日）-2013 年
12 月 31 日
本期已 实现 收益 25,477,096.69 574,169.63 13,441,008.51 239,725.14
本期利 润 25,152,853.08 2,435,253.89 11,829,469.49 1,128,761.82
加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.1246 0.0119 0.0944 0.0115
本 期 加 权 平 均 净
值利润 率
11.86% 1.18% 9.07% 1.15%
本 期 基 金 份 额 净
值增长 率
11.45% 1.19% 10.99% 1.15%
3.1.2 期末数据
和指标
2014 年末 2013 年末 2014 年末 2013 年末
期末可供 分 配 利
润
4,727,136.06 574,169.63 13,320,650.19 239,725.14
期 末 可 供 分 配 基
金份额 利润
0.0224 0.0028 0.0213 0.0024
期 末 基 金 资 产 净
值
216,099,045.91 207,503,388.51 638,525,635.29 99,105,768.91
期 末 基 金 份 额 净
值
1.0236 1.0119 1.0225 1.0115
3.1.3 累计期末
指标
2014 年末 2013 年末 2014 年末 2013 年末
基 金 份 额 累 计 净
值增长 率
12.78% 1.19% 12.27% 1.15%
注：1、 本期 已 实现 收益 指 基金 本期 利 息收 入、 投 资收 益、 其 他收 入（ 不 含公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2 、 所述 基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人认 购或 交易 基 金的 各 项费 用（ 例如 ， 封
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闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、 期末 可 供分 配利 润为 期 末资 产 负债 表中 未分 配 利润 与 未分 配利 润中 已 实
现部分的孰低数。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
3.2.1.1 长信 纯债 一年定 开 债券A基 金份 额净值 增 长率 及其 与同 期业绩 比 较基 准
收 益率 的比较
阶段
( 长信 纯债 一年 定开 债
券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.46% 0.29% 1.18% 0.01% 2.28% 0.28%
过去六 个月 6.96% 0.21% 2.41% 0.01% 4.55% 0.20%
过去一 年 11.45% 0.20% 4.94% 0.01% 6.51% 0.19%
自 基 金 合 同 生 效 日 起
至今 （2013 年11 月29 日
至2014 年12 月31 日）
12.78% 0.21% 5.42% 0.01% 7.36% 0.20%
3.2.1.2 长信 纯债 一年定 开 债券C基 金份 额净值 增 长率 及其 与同 期业绩 比 较基 准
收 益率 的比较
阶段
( 长信 纯债 一年 定开 债
券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.33% 0.29% 1.18% 0.01% 2.15% 0.28%
过 去六 个月 6.73% 0.21% 2.41% 0.01% 4.32% 0.20%
过去一 年 10.99% 0.20% 4.94% 0.01% 6.05% 0.19%
自 基 金 合 同 生 效 日 起
至今 （2013 年11 月29 日
至2014 年12 月31 日）
12.27% 0.21% 5.42% 0.01% 6.85% 0.20%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
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3.2.2.1 长信 纯债 一年定 开 债券A自 基金 合同生 效 以来 基金 份额 累计净 值 增长 率
变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收益率 变动 的比较
长信纯债一年定开债券A 级 基金基准
2013-11-29 2014-01-23 2014-03-25 2014-05-21 2014-07-15 2014-09-05 2014-11-06 2014-12-31
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
3.2.2.2 长信 纯债 一年定 开 债券C自 基金 合同生 效 以来 基金 份额 累计净 值 增长 率
变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 变动 的比较
长信纯债一年定开债券C 级 基金基准
2013-11-29 2014-01-23 2014-03-25 2014-05-21 2014-07-15 2014-09-05 2014-11-06 2014-12-31
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1、 本 基金 基金 合同 生 效日 为2013年11月29 日 ，图 示 日期 为2013年11 月29 日
至2014年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 报告期末已
完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束时， 本基金各项投资比例
已符合基金合同中的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
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3.2.3.1 长信 纯债 一年定 开 债券A自 基金 合同生 效 以来 基金 每年 净值增 长 率及 其
与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信纯债一年定开债券A 级 基准
2013 年 2014 年
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013 年
2014 年
2013 年
2014 年
3.2.3.2 长信 纯债 一年定 开 债券C自 基金 合同生 效 以来 基金 每年 净值增 长 率及 其
与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信纯债一年定开债券C 级 基准
2013 年 2014 年
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2013 年
2014 年
2013 年
2014 年
注： 本基金 基金合同生效日为2013年11月29日，2013年净值增长率按当年实际存
续期计算。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
3.3.1 长信纯 债一 年定开 债券A过去 三年 基金的 利润 分配情 况
单位： 人民 币元
年度 每10 份 基金 份 现金形 式发 放总 再投资 形式 发放 年度利 润分 配合 备注
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额分红 数 额 总额 计
2014 年 1.05 18,889,985.65 2,642,168.67 21,532,154.32
2013 年 - - - -
合计 1.05 18,889,985.65 2,642,168.67 21,532,154.32
3.3.2 长信纯 债一 年定开 债券C过去 三年 基金的 利润 分配情 况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 年 1.01 6,434,208.00 3,461,470.05 9,895,678.05
2013 年 - - - -
合计 1.01 6,434,208.00 3,461,470.05 9,895,678.05
注： 本基金 基金合同生效日 为2013年11月29日， 本基金本报告期 的利润分配 情况，
详见4.8 。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发 起 设 立。 注册 资本1.5 亿元 人 民币 。目前 股 权结 构 为： 长江 证券 股 份有 限
公司占49% 、上海海欣集团股份有限公司占34.33% 、武汉钢铁股份有限公司占
16.67% 。
截至2014年12月31 日， 本基金管理人共管理17只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双 利 优选 混 合、 长信 利丰 债 券、 长 信恒 利优 势股 票 、长 信 中证 中央 企业100 指数
（LOF）、长信纯债壹号债券 、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 （QDII) 、
长信利鑫分级债、 长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债、 长信
纯债一年定开债券和长信改革红利 混合。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
本基金 、 长
信利丰 债
券型证 券
投资基 金
和长信 可
转债债 券
型证券 投
资基金 的
基金经 理、
公司总 经
理助理 、 固
定收益 部
总监
2013 年11月
29日
－ 17 年
上海交 通大 学工 学学 士 ， 华南
理工大 学工 学硕 士 ， 具 有 基金
从业资 格 ， 加 拿大 特许 投 资经
理资格（CIM ） 。 曾 任 职 长 城
证券公司、加拿大Investors
Group Financial Services
Co.，Ltd 。2002 年10 月 加 入本
公司 （ 筹备） ， 先 后任 基 金经
理助理 、 交 易管理 部总 监 、 长
信中短债证券投资基金的基
金经理 。 现任 长信 基金 管 理有
限责任 公司 总经 理助 理 、 固定
收益部 总监 ， 本基 金、 长 信利
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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丰债券型证券投资基金和长
信可转债债券型证券投资基
金的基 金经 理。
吴哲
本基金 的
基金经 理
2014 年12月
17日
－ 5年
运筹学 与控 制论 硕士 ， 复 旦大
学研究 生毕 业 ， 具 备基 金 从业
资格 。 曾 任职 于汇 丰晋 信 基金
管理有 限责 任公 司 ， 担 任 债券
研究员 ；2013 年加 入长 信 基金
管理有 限责 任公 司 ， 担 任 公司
固定收 益部 基金 经理 助理 ， 现
任本基 金的 基金 经理 。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2 、 本基 金 基金 经理 的证 券 从业 年 限以 基金 经理 进 入证 券 业务 相关 机构 的 工
作经历为时间计算标准。
3、在本报告期末（2014年12月31日）至报告送出日(2015年3月28日) 之间，
基 金 管理 人 于2015 年3 月25 日发 布 《关 于长 信纯 债 一年 定 期开 放债 券型 证 券投 资
基金基金经理变更的公告》，李小羽先生不再担任该基金的基金经理职务。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规 守 信情况 的说 明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
1 、 所有 投 资对 象的 投资 指 令必 须 经由 交易 部 门 总 监或 其 授权 人审 核分 配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
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2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3 、 交易 人 员对 于接 收到 的 交易 指 令依 照价 格优 先 、时 间 优先 的顺 序执 行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定 的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4 、 对于 不 同投 资组 合均 进 行债 券 一级 市场 申购 、 非公 开 发行 股票 申购 等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5 、 对于 各 投资 组合 以独 立 账户 名 义进 行申 购的 投 资对 象 ，除 需经 过公 平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则 的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
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资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5% 的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年，美国经济维持了较好的复苏势头，美元指数则突破90，连续上升，
创8 年新 高。 欧 央行 推进 刺 激政 策， 进 一步 降息 并 大量 购买 资 产支 持证 券 ，但 收
效 甚 微， 制 造业PMI指数 持 续缓 降 。以 俄罗 斯为 首 的新 兴 市场 货币 大幅 贬 值 ， 继
而促发新兴市场经济体危机。 由于全球需求不足 ， 原油和大宗商品价格持续下跌。
中国经济复苏动力仍然不足， 工业增加值等指标低于预期， 大量资金流转于金融
市场。宏观调控方面由于经济减速明显，央行进行了降息操作托底经济。2014
年初债券市场开始超跌反弹， 牛市持续的时间和幅度都超出预期，2014年四季度
受 到 中证 登 暂停 主体AA 级 及 以下 、 债项AAA品种 以 下的 企 业债 入库 以及 大 量新 股
申购的影响， 债券市场收 益率大幅上行， 信用利差扩大 ， 但随着阶段性事件冲击
的淡化 ， 债市回归基本面 ，收益率稳中有降。
本基金2014年全年增加信用债配置， 适度控制久期， 精选个券， 规避信用风
险，加大了灵活操作的力度，以提高组合的安全性。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至2014 年12 月31 日 ，长 信 纯 债一 年 定开 债 券A 份 额 净值 为1.0236元， 份 额
累计净值为1.1286元， 本报告期内长信纯债一年定开债券A净值增长率为11.45% ；
长 信 纯 债一 年 定开 债券C 份 额 净值 为1.0225元， 份 额 累计 净 值为1.1235 元，本报
告 期 内长 信 纯债 一年 定开 债券C 净 值增 长率 为10.99% 。 同期 业 绩比 较基 准 收益 率
为4.94% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
未来经济的政策重点在于通过改革释放增长红利， 更多的依靠市场调节， 房
地产行业低迷以及过剩产能的淘汰使得内需可能进一步衰退； 外需短期内有所改
善， 出口有利于稳定经济增速。 经济增长动力不足使得工业品价格大概率维持低
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位 ， 原油 暴 跌将 进一 步拉 底PPI， 食 品价 格今年 以 来较 为 平稳 ，2015年 通 缩风 险
上升。 整 体来 说 ，2015 年 中国 经 济仍 处于 产业 结 构调 整 期， 经济 基本 面 仍将 对
债券市场行情形成有力支撑 ， 宽松的货币政策受制于美元升值和量化宽松退出预
期 ， 央行再次降息时点可能延后， 定向放松政策仍可期待。 货币政策的总基调还
是中性偏松， 资金面总体而言将会保持宽松。 下一阶段基本面仍有利于债市， 但
信用风险逐渐加大，需要对低等级信用债谨慎排雷。
我们将继续秉承谨慎原则， 加强组合的流动性管理， 在做好利率风险控制的
同时， 增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。 适度控制组合久期， 密切关注
经济走势和政策动向， 紧跟组合规模变动进行资产配置， 争取在流动安全的前提
下，为投资人获取更好的收益。
4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况
2014 年度， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及配套法律法规， 时
刻以合规运作、 防范风险为核心， 以维护基金持有人利益为宗旨， 保证基金合同
得到严格履行。 公司监察稽核部独立地开展工作， 对基金运作进行事前、 事中与
事后的监督检查， 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改， 同时定
期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：
1 、 公司 内 部控 制总 体目 标 基本 实 现， 各项 业务 安 全稳 健 运行 ，各 项制 度 基
本执行到位， 有效保证业务风险的内控可靠性， 未有不正当损害投资者利 益与股
东权益， 未造成重大社会负面影响。 公司治理、 投资研究、 营销与销售、 后台运
营、 信息技术、 行政与 人力资源、 投资管理人员行为规范与三条底线管理、 反洗
钱等重点业务领域的内部控制与风险管理取得良好成效。
2、 公司继续贯彻 “工 作精细化” 理念， 落实 “风险导向型” 内控， 有重点、
有序推进相关内部控制工作。 优化监察方式， 推动投资监督系统化管理， 完善监
察职能， 梳理风险控制管理要求， 调整风险控制矩阵； 在坚持全面稽核、 坚持深
度的前提下， 圆满完成各个季度的各业务条线常规稽核以及员工投资申报、 专户
业务管理、 子公司、 监管检查信息通报自 查等专项稽核工作； 组织实施风险与合
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规培训， 群策群力， 优化分工， 在强化内控精细化程度的基础上进一步明确促进
全公司做好风险管理工作。
3 、 公司 内 部控 制组 织架 构 在公 司 章程 与《 内部 控 制大 纲 》规 定的 框架 内 顺
利运作， 董事会风险控制委员会、 管理层内部控制委员会工作正常开展， 相关内
部控制职责得以充分发挥。
4 、 公司 内 部控 制制 度体 系 不断 完 善， 符合 合法 合 规性 、 全面 性、 审慎 性 、
适 时 性、 自 觉性 原则 的要 求 ，符 合 从业 人员 及关 联 个人 投 资管 理、 新股IPO 询价
及IPO 网下 发 行电 子化业 务 管理 、 关联 交易 管理 、 风险 管 理等 方面 的最 新 监管 要
求。
5 、 监察 稽 核工 作改 进、 内 部控 制 与合 规培 训、 内 控逐 级 责任 制等 内控 保 障
性措施严格执行，内部控制与风险管理基础进一步夯实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则， 秉 持内控
优先、 内控从严的理念， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、 并完善
内部控制体系， 做好各项内控工作， 努力防范和控制各种风险， 确保基金资产的
规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根 据 中 国证 券 监 督管 理委 员 会2008年9 月12 日发 布 的[2008]38号 文 《关 于 进
一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值 工 作小 组 成员1/2以上 多 数票 通 过。 对 于 估值 政 策， 公 司与 基金 托管 人 充分 沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
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参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根 据 相 关 法 律 法 规 和 本 基 金 基 金 合 同 规 定 的 基 金 收 益 分 配 原 则 以 及 基 金 实
际运作情况 ，本基金本报告期进行 了一次利润分配 ，具体情况如下：
单位： 人民 币元
序号
（长信纯
债一年定
开债券 A ）
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式发放 再投资形式发放 利润分配合计
1 2014-11-20 2014-11-20 1.05 18,889,985.65 2,642,168.67 21,532,154.32
合计
1.05 18,889,985.65 2,642,168.67 21,532,154.32
序号
（长信纯
债一年定
开债券 C ）
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式发放 再投资形式发放 利润分配合计
1 2014-11-20 2014-11-20 1.01 6,434,208.00 3,461,470.05 9,895,678.05
合 计
1.01 6,434,208.00 3,461,470.05 9,895,678.05
本基金收益分配原则如下：
1 、 在符 合 有关 基金 分红 条 件的 前 提下 ，本 基金 在 每个 封 闭期 内收 益至 少 分
配1 次， 每份 基 金份 额每 次 收益 分配 比 例原 则上 为 收益 分配 基 准日 （即 可 供分 配
利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。
2 、 由于 本 基金A类 基金份 额 不收 取 销售 服务 费， 而C类 基 金份 额收 取销 售 服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每一
基金份额享有同等分配权。
3 、 本基 金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利 再投 资 ，投 资者 可选 择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
4 、 基金 收 益分 配后 基金 份 额净 值 不能 低于 面值 ； 即基 金 收益 分配 基准 日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
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§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对长信纯债一年定期开放债券型证券 投资基金
的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关
规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净值计 算 、 利润 分配 等情 况的
说明
本报告期内 ， 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的管理人 —— 长信
基金管理有限责任公 司 在 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作 严格按照基金
合同的规定进行。 本报告期内， 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金对基
金份额持有人进行了1 次利润分配，分配金额为31,427,832.37元。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 纯 债 一 年 定
期开放债券型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、 财务会计报告、 投 资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、 准确和完
整。
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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§6 审 计报 告
6.1 审计 报告基 本信 息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 毕马威 华振 审字 第1500287 号
6.2 审计 报告的 基本 内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金全体基金
份额持 有人
引言段
我们审计了后附的长信纯债一年定期开放债券型证券
投资基金( 以 下 简 称 “ 长 信纯 债 一 年 定 开 债 券 基 金 ”)
财 务 报 表 ， 包 括2014 年12 月31 日 的 资 产 负 债 表 ，2014
年度的利润表、所有者权 益( 基金净值) 变动表以及财
务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编制和公允列报财务报表是长信纯债一年定 期 开 放 债
券 型证券投资基金管理人长信基金管理有限责任公司
管理层 的责 任， 这种 责任 包括：(1) 按 照中 华人 民共 和
国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委
员会( 以下简称“中国证监 会”) 和中国证券投资基金
业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务
报表， 并使 其实 现公 允反 映；(2) 设计 、 执 行和 维护 必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发
表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审
计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金
额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会
计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价长信基金管理有
限责任公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
审计意 见段
我们认为，长信纯债一年定期开放债券型证券投资 基
金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政
部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注7.4.2 中所
列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的
有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了长信
纯债一年定期开放债 券型证券投资基金2014 年12 月31
日的财务状况以及2014 年度的经营成果和基金 净值变
动情况 。
注册会 计师 的姓 名
石海云 、黄 小熠
会计师 事务 所的 名称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 北京东 长安 街1 号东 方广 场 东2座8 层
审计报 告日 期 2015年3月23 日
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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§7 年 度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主体：长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2014年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014年12月31日
上年度 末
2013年12月31日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,421,196.56 181,377,126.72
结算备 付金
2,220,694.41 －
存出保 证金
73,700.60 －
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,432,422,665.03 239,748,894.59
其中： 股票 投资
－ －
基金 投资
－ －
债券 投资
1,432,422,665.03 239,748,894.59
资产支 持证 券投 资
－ －
贵金 属投 资
－ －
衍生金 融资 产 7.4.7.3 － －
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 － －
应收证 券清 算款
2,994,295.37 2,395,002.78
应收利 息 7.4.7.5 34,750,490.07 4,209,762.85
应收股 利
－ －
应收申 购款
－ －
递延所 得税 资产
－ －
其他资 产 7.4.7.6 － －
资产总 计
1,476,883,042.04 427,730,786.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014年12月31日
上年度 末
2013年12月31日
负 债：
短期借 款
－ －
交易性 金融 负债
－ －
衍生金 融负 债 7.4.7.3 － －
卖出回 购金 融资 产款
616,852,305.80 120,797,933.10
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应付证 券清 算款
4,037,152.26 －
应付赎 回款
－ －
应付管 理人 报酬
335,584.58 186,963.11
应付托 管费
95,881.29 53,418.02
应付销 售服 务费
133,585.49 34,537.01
应付交 易费 用 7.4.7.7 15,759.03 －
应交税 费
－ －
应付利 息
248,092.39 2,345.96
应付利 润
－ －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 7.4.7.8 540,000.00 46,432.32
负债合 计
622,258,360.84 121,121,629.52
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 835,630,156.08 303,045,141.71
未分配 利润 7.4.7.10 18,994,525.12 3,564,015.71
所有者 权益 合计
854,624,681.20 306,609,157.42
负债和 所有 者权 益总 计
1,476,883,042.04 427,730,786.94
注：1、 报告截止日2014 年12月31日， 长信纯债一年定开债券A份额净值为1.0236
元， 份额总额211,125,953.28 份， 长信纯债一年定开债券C份额净值为1.0225 元，
份额总额624,504,202.80 份。
2 、 本 基金 基金 合 同于2013 年11 月29 日起 正 式生 效 ， 上年 度可 比 期间未 满 一
个会计年度。
7.2 利润 表
会计主体：长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013 年11 月29 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2013年12月31日
一、收入
49,909,832.79 4,044,424.71
1. 利息 收入
28,795,296.72 1,328,663.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,631,292.46 496,376.77
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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债券 利息 收入
25,651,829.14 557,460.83
资产 支持 证券 利息 收入
91,625.29 －
买入 返售 金融 资产 收入
420,549.83 274,825.66
其他 利 息 收入
－ －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
23,030,682.59 -34,359.49
其中： 股票 投资 收益
－ －
基金 投资 收益
－ －
债券 投资 收益 7.4.7.12 23,007,776.27 -34,359.49
资产 支持 证券 投资 收益 7.4.7.12.3 22,906.32 －
贵金 属投 资收 益
－ －
衍生 工具 收益 7.4.7.13 － －
股利 收益 7.4.7.14 － －
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
7.4.7.15 -1,935,782.63 2,750,120.94
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号
填列）
－ －
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.16 19,636.11 －
减：二、费用
12,927,510.22 480,409.00
1 ．管 理人 报酬
2,378,353.81 186,963.11
2 ．托 管费
679,529.58 53,418.02
3 ．销 售服 务费
510,592.28 34,537.01
4 ．交 易费 用 7.4.7.17 53,530.53 1,226.60
5 ．利 息支 出
8,758,819.90 156,029.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,758,819.90 156,029.44
6 ．其 他费 用 7.4.7.18 546,684.12 48,234.82
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
36,982,322.57 3,564,015.71
减：所 得税 费用
－ －
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
36,982,322.57 3,564,015.71
注： 本基金基金合同于2013年11月29日起正式生效， 上年度可比期间未满一个会
计年度。
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
303,045,141.71 3,564,015.71 306,609,157.42
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
－ 36,982,322.57 36,982,322.57
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
532,585,014.37 9,876,019.21 542,461,033.58
其中：1. 基 金申 购款 777,138,734.62 17,067,450.09 794,206,184.71
2. 基 金赎 回款 -244,553,720.25 -7,191,430.88 -251,745,151.13
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列）
－ -31,427,832.37 -31,427,832.37
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
835,630,156.08 18,994,525.12 854,624,681.20
项 目
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （基 金合 同生效 日） 至2013 年12月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
303,045,141.71 － 303,045,141.71
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
－ 3,564,015.71 3,564,015.71
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
－ － －
其中：1. 基 金申 购款 － － －
2. 基 金赎 回款 － － －
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
－ － －
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五、期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
303,045,141.71 3,564,015.71 306,609,157.42
注： 本基金基金合同于2013年11月29日起正式生效， 上年度可比期间未满一个会
计年度。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
田 丹
基金管理人负责人
覃波
主管会计工作负责人
孙红辉
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金”）于2013
年7 月11 日经 中 国证 券监 督 管理 委员 会(以 下简 称 “中 国证 监 会 ”) 《 关 于核 准 长
信纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2013]911 号文)
批准， 由长信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套规则和 《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 发售， 基
金合同于2013年11月29 日正式生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本
基金根据认购、 申购费用、 赎回费用收取方式的不同， 将基金 份额分为不同的类
别。 在投资者认购、 申 购基金时收取认购、 申购费用， 在赎回时根据持有期限收
取 赎 回费 用， 而 不计 提销 售 服务 费的 基 金份 额， 称 为A 类基 金 份额 ；在 投 资者 认
购、 申购基金份额时不收取认购、 申购费用， 在赎回时亦不收取赎回费， 而是从
本 类 别基 金资 产 中计 提销 售 服务 费的 基 金份 额， 称 为C 类基 金 份额 。不 同 基金 份
额类别之间不得互相转换。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称 “中国工商银行”)。
本基金于2013 年10 月28 日至2013 年11 月22 日募集，募集资金总额人民 币
302,940,982.40 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 104,159.31 元 ， 募 集 规 模 为
303,045,141.71 份。 上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）
验证，并出具了毕马威华振验字第1300470号验资报告。
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根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信纯债 一年定
期开放债券型证券投资基金基金合同》 和 《长 信纯债一年定期开放债券型证券投
资基金基金招募说明书》 相关规定， 本基金投 资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
短期融 资券、 超级短期融资券、 资产支持证券、 次级债券、 可分离交 易可转债的
纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、
货币市场工具及法律法规或证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国
证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不
参与一级市场的新股申购或增发新股， 可转债仅投资二级市场可分离交易可转债
的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或
相关规定。
本 基 金 的投 资组 合 比例为 ： 投 资于 债券 资 产的比 例 不 低于 基金 资 产的80% ，
但在每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不
受上述比例限制； 开放期内， 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。
本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款利率（税后）×1.3+1.1%
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金以 持 续经 营为 基础 。 本财 务 报表 符合 中华 人 民共 和 国财 政部(以下简
称 “财政部 ”)颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
号 《 证券 投资 基 金信 息披 露XBRL模 板第3 号< 年度 报 告和 半年 度 报告>》 以 及中 国
证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》编制财务报表。
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7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本
基金2014 年12 月31 日 的 财 务 状 况 、 自2013 年11 月29 日( 基 金 合 同 生 效 日) 至2014
年12月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会 计政 策 和 会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。 本期会计报表的实际编制
期间为2014 年1月1日至2014年12月31日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融 负债、
应收款项和其他金融负债。
本 基 金 目 前 持 有 的 股 票 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益
的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
- 以 公允 价 值计 量且 其变 动 计入 当 期损 益的 金融 资 产和 金 融负 债（ 包括 交 易
性金融资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。
-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
-其他金融负债
其 他 金 融 负 债 是 指 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以
外 的金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
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金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交
易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金融资产或金融负债， 相关交易费用
计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入
当期损益：
—金融所转移金融资产的账面价值
—结转因转移而收到的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计
额之和。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易 中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定
价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)，并
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时
满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的；
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-本基金计划 以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分
后的余额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折
算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利 再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/ （损失） 的确 认和计 量
收入是本基金在日常活动中形成的、 会导致所有者权益增加且与所有者投入
资 本无关的经济利益的总流入。 收入在其金额及相关成本能够可靠计量、 相关的
经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件
时，予以确认。
股 票 投资 收 益/( 损失)、 债 券投 资 收益/(损失) 和 衍生 工 具收 益/( 损失) 按相
关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券 实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
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如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 按 到 期 应 收 或 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额 的 差
额， 在回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公 允 价 值 变 动 收 益 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 以 公 允 价 值 计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计 量且变动计入
当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
根据 《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基
金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70% 的年费率逐日计提。
根据 《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基
金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。
根据 《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的规定， 本基
金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本
基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按
前一日C 类基金资产净值的0.4%年费率计提。
本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖 出 回 购 金 融 资 产 利 息 支 出 按 到 期 应 付 或 实 际 支 付 的 金 额 与 初 始 确 认 金 额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数 点后第四位的， 应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
(1) 在 符 合有 关基 金 分红 条 件 的前 提下 ， 本基金 在 每 个封 闭期 内 收益至 少 分
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配1 次， 每份 基 金份 额每 次 收益 分配 比 例原 则上 为 收益 分配 基 准日 （即 可 供分 配
利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%。
(2) 由 于本 基 金A 类基 金份 额 不收 取 销售 服务 费， 而C类 基 金份 额收 取销 售 服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每一
基金份额享有同等分配权。
(3) 本 基 金收 益分 配 方式 分 两 种： 现金 分 红与红 利 再 投资 ，投 资 者可选 择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
(4) 基 金 收益 分配 后 基金 份 额 净值 不能 低 于面值 ； 即 基金 收益 分 配基准 日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部。 经营分部， 是 指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：
—该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 ；
— 本 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以 决 定 向 其 配 置 资
源、评价其业绩；
—本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计
信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合
并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
对于特殊事项停牌股 票， 根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范
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证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票进行估值。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 （以下简称 “ 《 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计
价的通知》 ” ） ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开
发行股票的初始 投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘
价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票
的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在 银 行间 同 业市 场交 易的 债 券品 种 ，根 据《 证券 投 资基 金 执行<企 业会 计 准
则> 估值 业务 及 份额 净值 计 价的 通知 》 采用 估值 技 术确 定公 允 价值 。本 基 金持 有
的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、 参数 及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定 。 控 制 ， 是 指 本 基 金 拥 有
对 被 投资 方的 权 力, 通过 参 与被 投资 方 的相 关活 动 而享 有可 变 回报 ，并 且 有能 力
运用对被投资方的权力影响其回报金额。 在判断本基金是否拥有对被投资方的权
力 时 ，本 基金 仅 考虑 与被 投 资方 相关 的 实质 性权 利(包 括本 基 金自 身所 享 有的 及
其他方所享有的实质性权利)。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金于2014年7 月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：
(i) 《 企 业 会 计 准 则 第2 号 —— 长 期 股 权 投 资 》( 以 下 简 称 “ 准则2 号
(2 014)”) ；
(ii) 《企业会计准则第9号——职工薪酬》( 以下简称“准则9号(2014)”) ；
(iii) 《企业会计准则第30 号 —— 财务报表列报》( 以下简称“ 准则30 号
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(2014)”) ；
(iv) 《 企 业 会 计 准 则 第33 号 —— 合 并 财 务 报 表 》( 以下简称“ 准则33 号
(2014)”) ；
(v) 《企业会计准则第39号——公允价值计量》(以下简称“准则39号 ”)；
(vi) 《企业会计准则第40号——合营安排》(以下简称“准则40号”) ；
(vii) 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(以下简称 “准
则41号”) 同时， 本基金于2014年3月17日开始执行财政部颁布的 《金融负债与权
益工具的区分及相关会计处理规定》 (“财会[2014]13 号文”)以及在2014年度财
务 报 告中 开 始执 行财 政部 修 订的 《 企业 会计 准则 第37号 —— 金融 工具列 报 》( 以
下简称 “ 准则37号(2014)”) 。
采 用 上 述企 业 会计 准则后 的 主 要会 计 政策 已在附 注7.4.4 中列 示 。采用 上 述
企业会计准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本报告期本基金会计估计无变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题 的 通 知》 、 财税 字[2002]128 号 文 《关 于 开放 式 证 券投 资 基金 有关税 收 问 题 的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得 税 政 策有 关 问题 的通知 》 、 财税[2005]103号 文 《 关于 股 权分 置试点 改 革 有 关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税
率 相 关工 作 的通 知》 及深 圳 证券 交 易所 于2008年9 月18 日 发布 的《 深圳 证 券交 易
所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1号文 《财
政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 证 券 投资 基金 管 理人 运 用 基金 买卖 股 票、债 券 的 差价 收入 暂 免征收 营 业
税和企业所得税。
(3) 基 金 作为 流通 股 股东 在 股 权分 置改 革 过程中 收 到 由非 流通 股 股东支 付 的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所 得税。
(4) 对 基 金取 得的 股 票的 股 息 、红 利收 入 ，债券 的 利 息收 入， 由 上市公 司 、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013 年1
月1 日起 ，对 所 取得 的股 息 红利 收入 按 根据 持股 期 限差 别化 计 算个 人所 得 税的 应
纳税所得额： 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应
纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的， 暂减按50%计 入应纳税所
得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 上述所得统一适用20%
的税率计征个人所得税。
(5) 对 投资 者(包 括个 人和 机 构投 资 者) 从基 金分 配 中取 得 的收 入， 暂不 征 收
个人所得税和企业所得税。
(6) 基 金 卖出 股 票按0.1% 的 税 率缴 纳 股票 交易印 花 税 ，买 入 股票 不征收 股 票
交易印花税。
7.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月31 日
上年度 末
2013 年12月31日
活期存 款 4,421,196.56 1,377,126.72
定期存 款 － 180,000,000.00
其中： 存款 期限1-3 个月 － 180,000,000.00
其他存 款 － －
合计 4,421,196.56 181,377,126.72
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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2014 年12月31日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 － － －
债券
交易所 市场 650,938,358.10 652,851,665.03 1,913,306.93
银行间 市场 780,669,968.62 779,571,000.00 -1,098,968.62
合计 1,431,608,326.72 1,432,422,665.03 814,338.31
资产支 持证 券 － － －
基金 － － －
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
－ － －
其他 － － －
合计 1,431,608,326.72 1,432,422,665.03 814,338.31
项目
上年度 末
2013 年12月31日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 － － －
债券
交易所 市场 236,998,773.65 239,748,894.59 2,750,120.94
银行间 市场 － － －
合计 236,998,773.65 239,748,894.59 2,750,120.94
资产支 持证 券 － － －
基金 － － －
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
－ － －
其他 － － －
合计 236,998,773.65 239,748,894.59 2,750,120.94
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末 及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融资 产
本基金本报告期末 及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月31 日
上年度 末
2013 年12月31日
应收活 期存 款利息 7,097.30 837.55
应收定 期存 款利 息 － 422,000.04
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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应收其 他存 款利 息 － —
应收结 算备 付金 利息 1,954.47 －
应收债 券利 息 34,741,405.20 3,786,925.26
应收买 入返 售证 券利 息 － －
应收申 购款 利息 － －
应收黄 金合 约拆 借孳 息 － －
其他 33.10 －
合计 34,750,490.07 4,209,762.85
注：其他为应收保证金利息。
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末 及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月31 日
上年度 末
2013 年12月31日
交易所 市场 应付 交易 费用 － －
银行间 市场 应付 交易 费用 15,759.03 －
合计 15,759.03 －
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月31 日
上年度 末
2013 年12月31日
应付券 商交 易单 元保 证金 － －
应付赎 回费 － －
预提信 息披 露费-上 证报 120,000.00 11,608.08
预提信 息披 露费-中 证报 140,000.00 11,608.08
预提信 息披 露费-证 券时 报 140,000.00 11,608.08
预提信 息披 露费_证 券日 报 140,000.00 11,608.08
合计 540,000.00 46,432.32
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
(长信 纯债 一年 定开 债券A)
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 205,068,134.62 205,068,134.62
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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本期申 购 158,618,522.64 158,618,522.64
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -152,560,703.98 -152,560,703.98
本期末 211,125,953.28 211,125,953.28
项目
(长信 纯债 一年 定开 债券C)
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 97,977,007.09 97,977,007.09
本期申 购 618,520,211.98 618,520,211.98
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -91,993,016.27 -91,993,016.27
本期末 624,504,202.80 624,504,202.80
7.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目
( 长信 纯债 一年 定开
债券A)
已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 574,169.63 1,861,084.26 2,435,253.89
本期利 润 25,477,096.69 -324,243.61 25,152,853.08
本 期 基金 份 额交 易产
生的变 动数
208,024.06 -1,290,884.08 -1,082,860.02
其中： 基金 申购 款 2,950,103.53 467,731.09 3,417,834.62
基金赎 回款 -2,742,079.47 -1,758,615.17 -4,500,694.64
本期已 分配 利润 -21,532,154.32 － -21,532,154.32
本期末 4,727,136.06 245,956.57 4,973,092.63
项目
( 长信 纯债 一年 定开
债券C)
已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 239,725.14 889,036.68 1,128,761.82
本期利 润 13,441,008.51 -1,611,539.02 11,829,469.49
本 期 基金 份 额交 易产
生的变 动数
9,535,594.59 1,423,284.64 10,958,879.23
其中： 基金 申购 款 11,132,089.03 2,517,526.44 13,649,615.47
基金赎 回款 -1,596,494.44 -1,094,241.80 -2,690,736.24
本期已 分配 利润 -9,895,678.05 － -9,895,678.05
本期末 13,320,650.19 700,782.30 14,021,432.49
7.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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2014年1 月1 日至2014 年12
月31 日
2013年11月29日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31日
活期存 款利 息收 入 90,073.38 74,376.73
定期存 款利 息收 入 2,434,166.63 422,000.04
其他存 款利 息收 入 1,317.10 －
结算备 付金 利息 收入 105,735.35 －
其他 － －
合计 2,631,292.46 496,376.77
7.4.7.12 债券 投资收益
7.4.7.12.1 债券投 资收 益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券（债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
23,007,776.27 -34,359.49
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 － －
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 － －
合计 23,007,776.27 -34,359.49
7.4.7.12.2 债券投 资收 益 — 买 卖债券 差价 收入
单位： 人民 币元
项目 本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成 交总 额
1,884,706,867.12
12,410,973.97
减：卖出债券（债转股及债券到
期兑付 ）成 本总 额
1,804,031,113.65 11,738,874.27
减：应 收利 息总 额 57,667,977.20 706,459.19
债券投 资收 益 23,007,776.27 -34,359.49
7.4.7.12.3 资产支 持证 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 5,114,531.61
－
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 5,000,000.00
－
减：应 收利 息总 额 91,625.29
－
资产支 持证 券投 资收 益 22,906.32
－
7.4.7.13 衍生 工具收益
本基金本报告期内 及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利 收益
本基金本报告期 内 及上年度可比期间未持有股票，无股利收益。
7.4.7.15 公允 价值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31日
1. 交易 性金 融资 产 -1,935,782.63 2,750,120.94
—— 股 票投 资 － －
—— 债 券投 资 -1,935,782.63 2,750,120.94
—— 资 产支 持证 券投 资 － －
—— 基 金投 资 － －
—— 贵 金属 投资 － －
—— 其 他 － －
2. 衍生 工具 － －
—— 权 证投 资 － －
3. 其他 － －
合计 -1,935,782.63 2,750,120.94
7.4.7.16 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31日
基金赎 回费 收入 19,633.64 －
其他收 入 2.47 －
合计 19,636.11 －
注：其他为质押冻结利息收入。
7.4.7.17 交易 费用
单位： 人民 币元
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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项目
本期
2014年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31日
交易所 市场 交易 费用 28,193.03 1,226.60
银行间 市场 交易 费用 25,337.50 －
合计 53,530.53 1,226.60
7.4.7.18 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31日
审计费 用 － －
信息披 露费 513,567.68 46,432.32
交易费 用_ 回购 － －
权证 － －
账户维 护费 16,500.00 －
银行手 续费 16,216.44 1,302.50
其他费 用 400.00 500.00
合计 546,684.12 48,234.82
注：其他为开户费。
7.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截 至 本 财 务 报 告 批 准 报 出 日 ， 本 基 金 未 发 生 需 要 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事
项。
7.4.9 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称“ 长江 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东
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上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可比期间没有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交
易。
7.4.10.1.2 债券交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可比期间 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交
易。
7.4.10.1.3 债券回 购交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可比期间 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回
购交易。
7.4.10.1.4 权证交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可比期间 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交
易。
7.4.10.1.5 应支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期 及 上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,378,353.81 186,963.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 946,048.23 87,934.93
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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E 为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （ 基金 合 同生
效日） 至2013 年12月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 679,529.58 53,418.02
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，
E为前一日基金资产净值）。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
长信纯 债一 年定
开债券A级
长信纯 债一 年定 开债
券C级
合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 － 82,702.53
82,702.53
中国工 商银 行股 份有 限公 司 － 422,630.46
422,630.46
长江证 券 － 965.36
965.36
合计 － 506,298.35
506,298.35
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （基 金合 同生效 日） 至2013 年12 月31 日
长信纯 债一 年定
开债券A级
长信纯 债一 年定 开债
券C级
合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 － 36.58 36.58
中国工 商银 行股 份有 限公 司 － 37,277.65 37,277.65
长江证 券 － 94.54 94.54
合计 － 37,408.77
37,408.77
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.40% 。
销售服务费按照C 类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可比期间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券
(含回购)交易。
7.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告期 及上年度 可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末 及上年度末 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年01月01日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年11月29日 （基 金合 同生效 日）
至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
股份有 限公 司
4,421,196.56 90,073.38 1,377,126.72 74,376.73
注： 本基金通过 “中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2014 年12月31日的相关余额为人民币
2,220,694.41 元。（2013 年12月31日为人民币0元）。
7.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可比期间 未 在 承 销 期 内 购 入 过 由 关 联 方 承 销 的 证
券。
7.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
本基金本报告期末 及上年度末可比期间无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利润 分配 情况
单位： 人民 币元
序号
（ 长信
纯债一
年定开
债券 A ）
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
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1 2014-11-20 2014-11-20 1.05 18,889,985.65 2,642,168.67 21,532,154.32
合计
1.05 18,889,985.65 2,642,168.67 21,532,154.32
序号
（ 长信
纯债一
年定开
债券 C ）
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放
再投资形式
发放
利润分配
合计
1 2014-11-20 2014-11-20 1.01 6,434,208.00 3,461,470.05 9,895,678.05
合计
1.01 6,434,208.00 3,461,470.05 9,895,678.05
7.4.12 期末 （2014 年12 月31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银行间 市场 债券 正回购
截至本报告期末2014年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券 款余额为318,998,721.50元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041455039 14华电 煤业CP002 2015-1-5 99.88 500,000 49,940,000.00
041459068 14新投CP001 2015-1-5 99.55 300,000 29,865,000.00
041462047 14冀国 控 2015-1-5 99.39 200,000 19,878,000.00
1480198 14遂河 投债 2015-1-5 105.82 100,000 10,582,000.00
1480342 14恩施 城投 债 2015-1-5 103.42 200,000 20,684,000.00
1480475 14娄底 锑都 债 2015-1-5 102.61 200,000 20,522,000.00
1480542 14三门 峡01 2015-1-9 98.08 200,000 19,616,000.00
1480239 14姜堰 鑫源 债 2015-1-9 105.35 100,000 10,535,000.00
1380068 13华峰 债 2015-1-9 99.70 400,000 39,880,000.00
1380068 13华峰 债 2015-1-13 99.70 200,000 19,940,000.00
1480041 14铜旅 游 2015-1-13 105.21 500,000 52,605,000.00
1480231 14南化 债 2015-1-13 106.50 300,000 31,950,000.00
合计
3,200,000 325,997,000.00
7.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
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截至本报告期末2014 年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形
成 的 卖 出 回购 证 券款 余额 人 民 币297,853,584.30 元，于2015年1 月12 日 前 到期。
该 类 交易 要求 本 基金 在回 购 期内 持有 的 证券 交易 所 交易 的债 券 和/ 或在 新 质押 式
回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债
券回购交易的余额。
7.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和
过程以及计量风险的方法等。
本 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 目 标 是 使 本 基 金 在 风 险 和 收 益 之 间 取 得 适 当
的平衡，以实现 “风险和收益相匹配 ”的风险收益目标。基于该风险管理目标，
本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及设计相应内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制 委 员 会 为 核 心 的 、 由 风 险 控 制 委 员
会、金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司， 与该
银行存款相关的信用风险不重大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且
通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
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基 金 资产 净 值的10%，且 本 基金 与 由本 基金 的基 金 管理 人 管理 的其 他基 金 共同 持
有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对
手完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月31 日
上年度 末
2013年12月31日
A-1 314,386,000.00 －
A-1以下 － －
未评级 － －
合计 314,386,000.00 －
注：未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。
根 据 中 国人 民 银 行2006年3 月29日发布的 “ 银发[2006]95 号 ”文 《 中国 人 民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 短期债券信用评级等级划分为四等
六级， 符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D 。 其中， 每一个信用等级可用 “+” 、
“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
级别设 置 含义
A-1 还本付 息能 力最 强， 安全 性最高 。
A-2 还本付 息能 力较 强， 安全 性较高 。
A-3 还本付 息能 力一 般， 安全 性易受 不良 环境 变化 的 影 响。
B 还本付 息能 力较 低， 有一 定的违 约风 险。
C 还本付 息能 力很 低， 违约 风险较 高。
D 不能按 期还 本付 息。
7.4.13.2.2 按长期 信用 评级 列示的 债券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014年12 月31 日
上年度 末
2013年12月31日
AAA
3,036,000.00 15,788.80
AAA以下 1,115,000,665.03 239,733,105.79
未评级 － －
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合计 1,118,036,665.03 239,748,894.59
注 ： 根 据中 国 人民 银 行2006 年3 月29 日 发布 的 “ 银发[2006]95号 ” 文《 中 国 人 民
银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间
债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 中长期债券信用等级划分成三等九
级，分别用AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、CC 和C 表 示 ， 其 中 ， 除AAA 级、CCC
级(含)以下等级外， 每一个信用等级可用 “+” 、 “- ” 符号进行微 调， 表示略高
或略低于本等级。
级别设 置 含义
AAA 偿还债 务的 能力 极强 ，基 本不受 不利 经济 环境 的影 响，违 约风 险极 低 。
AA 偿还债 务的 能力 很 强 ，受 不利经 济环 境的 影响 较小 ，违约 风险 很低 。
A 偿还债 务的 能力 较强 ，较 易受不 利经 济环 境的 影响 ，违约 风险 较低 。
BBB 偿还债 务的 能力 一般 ，受 不利经 济环 境影 响较 大， 违约风 险一 般。
BB 偿还债 务的 能力 较弱 ，受 不利经 济环 境影 响很 大， 有较高 违约 风险 。
B 偿还债 务的 能力 较大 地依 赖于良 好的 经济 环境 ，违 约风险 很高 。
CCC 偿还债 务的 能力 极度 依赖 于良好 的经 济环 境， 违约 风险极 高。
CC 在破产 重组 时可 获得 保护 较小， 基本 不能 保证 偿还 债务。
C 不能偿 还债 务。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指 基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 除附注7.4.12中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持
有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
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常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过专设的金融
工程部设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监 测和分析。
7.4.13.4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银
行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管理人金融工程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行 监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成
负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月
31日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,421,196.56 － － － － 4,421,196.56
结算备付金 2,220,694.41 － － － － 2,220,694.41
存出保证金 73,700.60 － － － － 73,700.60
交易性金融
资产
68,782,111.00
328,732,330.49
577,659,843.54
457,248,380.00
－ 1,432,422,665.03
应收证券清
算款
－ － － － 2,994,295.37 2,994,295.37
应收利息 － － － － 34,750,490.07 34,750,490.07
资产总计
75,497,702.57
328,732,330.49
577,659,843.54
457,248,380.00 37,744,785.44 1,476,883,042.04
负债
卖出回购金
融资产款
616,852,305.80 － － － － 616,852,305.80
应付证券清 － － － － 4,037,152.26 4,037,152.26
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算款
应付管理人
报酬
－ － － － 335,584.58 335,584.58
应付托管费 － － － － 95,881.29 95,881.29
应付销售服
务费
－ － － － 133,585.49 133,585.49
应付交易费
用
－ － － － 15,759.03 15,759.03
应付利息 － － － － 248,092.39 248,092.39
其他负债 － － － － 540,000.00 540,000.00
负债总计 616,852,305.80 － － － 5,406,055.04 622,258,360.84
利率敏感度
缺口
-541,354,603.23 328,732,330.49 577,659,843.54 457,248,380.00
32,338,730.40
854,624,681.20
上年度末
2013 年12 月
31日
6 个月以内
6 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 181,377,126.72 － － － － 181,377,126.72
交易性金融
资产
15,788.80 45,404,951.10 48,840,011.46 145,488,143.23 － 239,748,894.59
应收证券清
算款
－ － － － 2,395,002.78 2,395,002.78
应收利息 － － － － 4,209,762.85 4,209,762.85
资产总计 181,392,915.52 45,404,951.10 48,840,011.46 145,488,143.23 6,604,765.63 427,730,786.94
负债
卖出回购金
融资产款
120,797,933.10 － － － － 120,797,933.10
应付管理人
报酬
－ － － － 186,963.11 186,963.11
应付托管费 － － － － 53,418.02 53,418.02
应付销售服
务费
－ － － － 34,537.01 34,537.01
应付利息 － － － － 2,345.96 2,345.96
其他负债 － － － － 46,432.32 46,432.32
负债总计 120,797,933.10 － － － 323,696.42 121,121,629.52
利率敏感度
缺口
60,594,982.42 45,404,951.10 48,840,011.46 145,488,143.23 6,281,069.21 306,609,157.42
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约 规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场 利率 之外 的其 他市 场变量 保持 不变
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分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2014 年12 月31 日）
上年度 末
（2013 年12 月31 日）
市场利 率下 降27 个基 点 10,208,998.39 2,093,277.56
市场利 率上 升27 个基 点 -10,208,998.39 -2,093,277.56
7.4.13.4.2 外汇风 险
本基金所有 资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风 险
其 他 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时 可
靠地对风险进行跟踪和控制。
2014 年12 月31 日 ， 本 基 金 投 资 组 合 中 债 券 投 资 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的
167.61% ，无股票投资。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度 末
2013年12月31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 － － － －
交易性 金融 资产-基 金投 资 － － － －
交易性 金融 资产-债 券投 资 1,432,422,,665.03 167.61 239,748,894.59 78.19
交易性 金融 资产-贵 金属 投 资 － － － －
衍生金 融资 产－ 权证 投资 － － － －
其他 － － － －
合计 1,432,422,,665.03 167.61 239,748,894.59 78.19
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7.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
本基金主要投资债券等固定收益品种， 因此未进行其他价格风险的敏感性分
析。
7.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
7.4.14.1 以公 允价值计 量的 金融工 具
下 表 按 公允 价值 三 个层级 列 示 了以 公允 价 值计量 的 金 融资 产工 具 于2014 年6
月30日的账面价值。 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第二层级：直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014年12 月31日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融
资产
— — — —
债券投 资 423,335,162.63 1,009,087,502.40 — 1,432,422,665.03
合计 423,335,162.63 1,009,087,502.40 — 1,432,422,665.03
资产
上年度 末
2013年12 月31日
第一层 级 第二层 级 第三层 级 合计
交易性 金融
资产
— — — —
债券投 资 130,457,894.59 109,291,000.00 — 239,748,894.59
合计 130,457,894.59 109,291,000.00 — 239,748,894.59
注：本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转换。
本报告期，本基金金融工具的公允价值估值技术并未发生改变。
7.4.14.2 第二 层次的公 允价 值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于限售期间等情况时， 本基金将相应进行
估值方法的变更。 根据估值方法的变更， 本基金综合考虑估值调整中采用的可观
察与不可观察输入值对于公允 价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
2014 年， 本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术
并未发生该变更。
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2 固定收 益投 资 1,432,422,665.03 96.99
其中： 债券 1,432,422,665.03 96.99
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生 品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,641,890.97 0.45
7 其他各 项资 产 37,818,486.04 2.56
8 合计 1,476,883,042.04 100.00
8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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本基金本报告期内未投资股票。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 1,118,036,665.03 130.82
5 企业短 期融 资券 314,386,000.00 36.79
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 1,432,422,665.03 167.61
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五 名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1380068 13 华峰 债 600,000 59,820,000.00 7.00
2 112122 12 建峰 债 575,002 53,354,435.58 6.24
3 1480041 14 铜旅 游 500,000 52,605,000.00 6.16
4 041472015
14 陕文 投
CP001
500,000 49,980,000.00 5.85
5 041455039
14 华电 煤业
CP002
500,000 49,940,000.00 5.84
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 报 告期 内本 基金 投 资的 前十 名证 券的发 行 主体 未出 现被 监管部 门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 本 基金 本报 告期 未 投资 股票 ，不 存在投 资 的前 十名 股票 超出基 金 合同 规
定 的备 选股票 库的 情形。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 73,700.60
2 应收证 券清 算款 2,994,295.37
3 应收股 利 －
4 应收利 息 34,750,490.07
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 37,818,486.04
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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本基金本报告期末未持 有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期未投资股票。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信纯
债一年
定开债
券A
660 319,887.81 142,925,735.39 67.70% 68,200,217.89 32.30%
长信纯
债一年
定开债
券C
7470 83,601.63 107,811.43
0.02% 624,396,391.37
99.98%
合计 8,130 102,783.54 143,033,546.82 17.12% 692,596,609.26 82.88%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人所 有
从业人员 持有 本
基金
长信纯 债一 年定 开债券 A 0 0
长信纯 债一 年定 开债 券 C 0 0
合计 0 0
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数
量区间 （万 份）
本公司 高级管理人员、基金 投
资和研 究部门负责人持有本 开
长信纯 债一 年定 开债 券 A 0
长信纯 债一 年定 开债 券 C 0
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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放式基 金 合计 0
本基金 基金经理持有本开放 式
基金
长信纯 债一 年定 开债 券 A 0
长信纯 债一 年定 开债 券 C 0
合计 0
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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§10 开放 式基金 份额变 动
单位： 份
长信纯 债一 年定 开债 券A 长信纯 债一 年定 开债 券C
基 金 合 同 生 效 日(2013 年11 月29
日)基 金份 额总 额
205,068,134.62 97,977,007.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 205,068,134.62 97,977,007.09
本报告 期基 金总 申购 份额 158,618,522.64 618,520,211.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 152,560,703.98 91,993,016.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 － －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 211,125,953.28 624,504,202.80
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告期内， 原总经理蒋学杰先生离职， 覃波先生担任本基金管理人的总经
理， 本基金管理人于2014 年12月20日在指定信息披露媒体发布相应的 《关于基金
行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下 简称 “本行” ） 工作需要，
周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志
完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同
志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告期应支付给毕马威
华振会 计师 事 务所 审计的 报 酬 为人 民 币60,000.00 元 ， 该审 计 机构 为本 基 金 提 供
审计服务的连续年限为1年。
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该
券商的佣
金
备
注
成
交
金
额
占当
期股
票成
交总
额的
比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
佣
金
占当
期佣
金总
量的
比例
宏源
证券
2 － － 3,112,494,649.74 100.00% 11,394,519,000.00 100.00% － －
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变化。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.8 其 他重大 事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金2013
年12 月31 日资 产净 值的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2014-1-1
2
长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 在网 上直 销平
台开通 建设 银行 “快 捷付 ”业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2014-1-13
3
长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 “长 金通 ”网
上 直销 平台 中建 设银 行“快 捷付 ”业 务功 能升
级的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2014-1-27
4
长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第1 季 度报 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2014-4-21
5
长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 旗下 部分 开 放
式 基金 继续 参加 交通 银行股 份有 限公 司网 上银
行、手 机银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2014-7-1
6
长 信纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金更
新的招 募说 明书 （2014 年【1】 号） 及摘 要
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2014-7-12
7
长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第2 季 度报 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2014-7-18
8
长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年半 年度 报告 及摘 要
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2014-8-28
9
长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 旗下 开放 式基
金 参加 杭州 数米 基金 销售有 限公 司官 方淘 宝店
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2014-10-22
10
长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第3 季 度报 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报
2014-10-27
11
长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 长信 纯债 一年
定 期 开放 债券 型证 券 投资基 金 2014 年 第一 次
分红公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2014-11-14
12
长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 长信 纯债 一年
定期 开 放债 券型 证券 投资基 金首 个开 放期 开放
申购与 赎回 业务 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2014-11-25
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
第 65 页 共 66 页
13
长 信基 金管 理有 限责 任公司 关于 增聘 长信 纯债
一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报
2014-12-17
长信纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金2014 年 年度报 告
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§12 备查 文件目 录
12.1 备 查文件 目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信纯债一年定期开放债券型 证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存 放地点
基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方式
投资者可在有效的工作时间内免费查阅， 在支付工本费后， 也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 五年三 月二 十八日
