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银河消费(519678)

银河消费:2014年年度报告查看PDF公告

 
 
银 河 消 费 驱动 股 票 型 证券 投 资 基金2014 年
年度报告 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月28 日 
 
 
 银河消费股票 2014 年年度报告 
第 2 页 共 74 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 (以下简 称 :中国建设银 行)根据 本 基金合同规定 , 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料已 经会 计师事 务所 审计 。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 3 页 共 74 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 62 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 62 银河消费股票 2014 年年度报告 第 4 页 共 74 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 62 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 62 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 62 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 62 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 63 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 64 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 64 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 64 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务 所 情况 .................................................................................. 66 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 68 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 74 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 74 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 74 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 74 银河消费股票 2014 年年度报告 第 5 页 共 74 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银河消 费驱 动股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 银河消 费股 票 场内简 称 - 基金主 代码 519678 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 7 月 29 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 98,740,882.32 份 基金合 同存 续期 - 基金份 额上 市的 证券 交易 所 - 上市日 期 -


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金通 过深 入研 究, 重点 投 资与 居民 消费 密切 相关 的 行 业中 具有 竞争 优势 的上 市 公司 ,分 享由 于中 国巨 大 的 人口 基数 、收 入增 长和 消 费结 构变 革所 带来 的投 资 机 会, 在严 格控 制风 险的 前 提下 ,追 求基 金资 产长 期稳定 增值 。 投资策 略 本基金 投资 的股 票资 产占 基金资 产 的 60% -95% , 债 券、 现金等 金融 工具 占基 金资 产的比 例为5%-40% , 现金 或 者 到 期日 在一 年以 内的 政府 债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%, 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3%,资 产支持 证券 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 20%。本 基 金 将不 低于 80% 的 股票资 产 投资 于受 消费 驱 动的上 市公司 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 7 5% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 ×25% 风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金, 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金 与混 合型 基金 ,在 证券 投资基 金中 属于 风险 较 高 、 预期 收益 较高 的基 金产 品。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 银河消费股票 2014 年年度报告 第 6 页 共 74 页


信息披 露负 责人 姓名 董伯儒 田青 联系电 话 021-38568988 010-67595096 电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1568 号 15 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1568 号 15 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院1 号楼 邮政编 码 200122 100033 法定代 表人 许国平 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.galaxyasset.com 基金年 度报 告备 置地 点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼 2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中 心50 楼 注册登 记机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号 中国保 险大 厦


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 20,679,761.49 24,532,004.54 -8,671,214.59 本期利 润 17,137,145.04 23,733,055.37 15,534,835.67 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2952 0.1748 0.0483 本期加 权平 均净 值利 润率 24.18% 16.45% 4.95% 本期基 金份 额净 值增 长率 23.24% 19.48% 4.55% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配利 润 41,581,181.48 8,499,644.54 -8,488,637.81 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4211 0.1529 -0.0373 银河消费股票 2014 年年度报告 第 7 页 共 74 页


期末基 金资 产净 值 140,322,063.80 64,106,303.73 219,414,922.18 期末基 金份 额净 值 1.421 1.153 0.965 3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末


2013 年末


2012 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 42.10% 15.30% -3.50% 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3. 对 期末 可供 分配 利润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 6.04% 1.91% 32.27% 1.23% -26.23% 0.68% 过去六 个月 34.18% 1.56% 45.64% 0.99% -11.46% 0.57% 过去一 年 23.24% 1.50% 38.62% 0.91% -15.38% 0.59% 过去三 年 53.95% 1.33% 41.15% 0.97% 12.80% 0.36% 自基金 合同 生效起 至今 42.10% 1.26% 18.74% 0.98% 23.36% 0.28% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪 深300 指数 收益 率 ×75 % + 上证 国债 指数 收 益率 × 25% 。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 8 页 共 74 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、 按基 金合 同规 定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 有关 约定 : 本基 金投 资的 股票 资产 占基金 资产 的60% -95% , 债券、 现金 等金 融工 具占基 金资 产的 比例 为 5%-40%, 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% , 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 3% , 资 产支 持证券 的投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的 20% 。 本基金 将不 低 于80% 的股 票资产 投资 于受 消费 驱动 的上市 公司 。 2、截 止2012 年1 月29 日 建仓期 满, 本基 金各 项资 产配置 符合 合同 约定 。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 9 页 共 74 页


3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每 年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:1 、本 项目 按实 际存 续 期计算 ,不 按整 个会 计年 度进行 折算 。 3.3 其 他指 标 3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限 责任公 司 (控 股股 东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司 、 首都机 场集 团公 司 、 上 海 市城市 建设 投资 开发 总公司 、湖 南电 广传 媒股 份有限 公司 。


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目前, 除本 基金 外, 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与20 只开 放 式证券 投资 基 金,基 本情 况如 下: 1 、银 丰证 券投 资基 金 类型: 契约 型封 闭式 成立日 :2002 年8 月 15 日 投资目标:为 平衡型基 金 ,力求有机融 合稳健型 和 进取型两种投 资风格, 在 控制风险的前 提 下追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。 2 、银 河银 联系 列 证 券投 资 基金 本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益 证券投 资基 金, 每只 基金 彼此独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 基金合 同生 效日 :2003 年8 月4 日 (1) 银河 稳健 证券 投资 基 金 投资目标:以 稳健的投 资 风格,构造资 本增值与 收 益水平适度匹 配的投资 组 合,在控制风 险 的前提 下, 追求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。 (2) 银河 收益 证券 投资 基 金 投资目标:以 债券投资 为 主,兼顾股票 投资,在 充 分控制风险和 保持较高 流 动性的前提下 , 实现基 金资 产的 安全 及长 期稳定 增值 。 3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年3 月 30 日 基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报 4 、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2007 年3 月14 日 基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金 银河消费股票 2014 年年度报告 第 11 页 共 74 页


基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2008 年5 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中 长期资 本增 值。 7 、银 河行 业优 选股 票型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年4 月 24 日 基金投 资目 标: 本基 金将 “自上 而下 ”的 资产 配置 以及动 态行 业配 置策 略与 “自下 而上 ” 的 个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、 保持良 好流 动性 的前 提下 ,通 过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。 8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险 管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 9 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年7 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险 的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分 享中国 经济 持续 成长 的成 果。 10 、银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金投 资 于具有 良好 成长 性的 创新 类上市 公司 , 在 有效 控制 风 险的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年5 月 31 日 基金投资目标 :本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全银河消费股票 2014 年年度报告 第 12 页 共 74 页


的基础上,通 过保本资 产 与风险资产的 动态配置 和 组合管理,谋 求基金资 产 在保本周期 内的稳定 增值。 12 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 基金运 作方 式: 契约 型 基金合 同生 效日 :2012 年4 月 25 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 13 、银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年9 月 21 日 基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年3 月 29 日 投资目 标: 本基 金为 增强 型股票 指数 基金 ,力 求对 沪深 300 成 长指 数进 行有 效跟踪 ,在 严 格 控制跟踪偏离 度和跟踪 误 差的前提下进 行相对增 强 的组合管理。 力争控制 本 基金的净值 增长率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪 误 差不 超 过7.75% 。 16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金运 作方 式 : 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年7 月 17 日 投资目标:本 基金主要 投 资于债券等固 定收益类 金 融工具,辅助 投资于精 选 的具有投资价 值 的股票 ,通 过灵 活的 资产 配置与 严谨 的风 险管 理, 力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。 17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,银河消费股票 2014 年年度报告 第 13 页 共 74 页


以1 年 为一 个运 作周 期, , 每个运 作周 期共 包含 为 4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期.) 基金合 同生 效日 :2013 年8 月9 日 投资目 标: 本基 金主 要投 资 于债券 等固 定收 益类 金融 工具, 通过 严谨 的风 险管 理 与主动 管理 , 力求实 现基 金资 产持 续稳 定增值 。 18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年2 月 11 日 投资目标:本 基金主要 投 资于股票等权 益类资产 和 债券等固定收 益类金融 工 具,通过灵活 的 资产配置与严 谨的风险 管 理,在确保超 越业绩比 较 基准、实现基 金资产持 续 稳定增值的 前提下, 力求获 取超 额收 益。 19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年3 月 14 日 投资目 标: 本基 金为 股票 型指数 基金 ,力 求对 中证 腾安价 值 100 指 数进 行有 效跟踪 ,在 严 格 控制跟踪偏离 和跟踪误 差 的前提下追求 跟踪误差 的 最小化。力争 控制本基 金 的净值增长 率与业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.35% , 年跟 踪误 差不 超过4% 。 20 、银 河美 丽优 萃股 票型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-05-29 投资目标:本 基金主要 投 资于具有竞争 优势的本 基 金定义的美丽 主题相关 股 票,在严格控 制 风险的 前提 下, 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增值 。 21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014-08-06 投资目标:本 基金应用 优 化的恒定比例 投资保险 策 略,并引入保 证人,在 保 证本金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争实 现基金资 产 在保本周期 内的稳定 增值。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 银河消费股票 2014 年年度报告 第 14 页 共 74 页


卢轶乔 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 21 日 - 7 博 士 研 究 生 学 历 , 曾 就 职 于 建设银 行。2008 年 7 月加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 等职。 注:1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 作出 决定 之日。


2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《基金 合同》和其 他有 关法律法规的 规定,本 着 “诚实信用、 勤奋律己 、 创新图强”的 原则管理 和 运用基金资 产,在合 法合规的前提 下谋求基 金 资产的保值和 增值,努 力 实现基金份额 持有人的 利 益,无损害 基金份额 持有人 利益 的行 为, 基金 投资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。


随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ” 的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳定 的回报 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金管理人 通过制定 严 格的公平交易 管理制度 、 投资管理制度 ,投资权 限 管理制度、投 资 备选库管理制 度和集中 交 易制度等一系 列制度, 从 授权管理、研 究分析、 投 资决策、交 易执行、 行为监 控和 分析 评估 等各 个环节 予以 落实 ,确 保公 平对待 不同 投资 组合 ,切 实防范 利益 输送 。 在投资 决策 环节 , 公 司实 行统一 研究 平台 和统 一的 授权管 理 , 所 有投 资组 合 经理在 获取 研究 成果及投资建 议等方面 享 有均等机会。 公司分不 同 投资组合类别 分别建立 了 投资备选 库 ,不同投 资组合 经理 之间 的持 仓和 交易等 重大 非公 开投 资信 息相互 隔离 。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 15 页 共 74 页


在交易 执行 方面 , 本 基金 管理人 旗下 管理 的所 有投 资组合 指令 均执 行集 中交 易制度 , 遵 循 “ 时 间优先、价格 优先”的 原 则,在满足系 统公平交 易 的条件时自动 进入公平 交 易程序,最 大程度上 确保公平对待 各投资组 合 。在同日反向 交易方面 , 除法规规定的 特殊情况 外 ,公司原则 上禁止不 同投资 组合 (完 全按 照有 关指数 的构 成比 例进 行投 资的组 合除 外) 之间 的同 日反向 交易 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理 的所有 投资 组合 严格 执行 相关法 律法 规及 公司 制度 , 在授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ,确保公平 对待不同 投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常 情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之 间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上证指 数 在 2013 年下 跌 52.87% ,波 动区 间 在 1974-3239 点, 深成 指下 跌 35.62% ,中 小板 指 数和创 业板 指数 分别 上涨 了 9.67% 和12.83% 。 行业方面,市 场特点鲜 明 ,前三季度成 长股占优 , 四季度起在金 融以及一 带 一路概念股的 带 动下,地产、 交运、电 力 、钢铁等行业 大幅上涨 , 而传统的食品 、医药、 农 业等传统消 费行业涨 幅落后 明显 。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 16 页 共 74 页


全年基金在操 作层面上 采 取了更加灵活 的操作策 略 ,仍采取 重点 持有包括 医 药、食品、农 业 等板块分享业 绩稳定上 涨 带来的股价上 涨,但阶 段 性持有金融、 地产等主 题 性板块以跟 随市场热 点。 全年基金仓位 水平维持 稳 定,较少进行 大幅增减 仓 位的调整。操 作上主要 集 中在主题投资 和 传统消费板块 之间的切 换 和个股调整。 整体配置 偏 向了业绩确定 性较好的 稳 定增长板块 ,核心持 仓保持 在传 统消 费类 个股 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长率 为 23.24% ,业 绩比 较基 准 为 38.62% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 宏观经 济 在15 年仍 看不 到 大的好 转, 消费 和出 口不 会出现 大的 波动 , 而 投资 更需要 观察 地产 新开工 情况 , 通货 膨胀 可能 出现前 低后 高的 走势 , 企业 盈利全 年应 该是 逐步 改善 的格局 。 对于 2015 年的市场趋势 ,我们认 为 市场仍可能出 现宽幅震 荡 ,主要是由于 资本市场 对 企业盈利改 善和新增 资金流入股市 有着强烈 预 期,但这二者 都不应该 出 现迅速改善, 因此市场 将 可能在情绪 高涨下表 现较好 ,在 情绪 平复 时出 现回调 。降 准、 降息 以 及 IPO 等 各类 事件 对市 场冲 击都会 比较 明显 。另 外,在国有企 业改革持 续 深化的大背景 下,经济 增 速重要性将逐 渐让步与 结 构调整,反 映在股票 市场上 , 结 构性 和主 题性 行情将 会更 明显 。2014 年 我们将 继续 集中 持有 确定 性较好 的成 长股 , 用 优选成 长的 积极 策略 应对 市场, 通过 重点 持有 稳定 增长的 行业 和个 股获 取超 额收益 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 为了保证 公 司合规运作、 加强内部 控 制、防范经营 风险、保 障 基金份额持有 人 的利益,监察 稽核人员 按 照独立、客观 、公正的 原 则,依据国家 相关法律 法 规、基金合 同和管理 制度,采用例 行检查与 专 项检查、定期 检查和不 定 期检查有机结 合的方式 , 对公司内控 制度的合 法性和合规性 、执行的 有 效性和完整性 、风险的 防 范和控制等进 行了持续 的 监察稽核, 对发现的 问题进 行提 示和 追踪 落实 ,定期 制作 监察 稽 核 报告 ,及时 呈报 公司 领导 层和 上级监 管部 门。


本基金 管理 人采 取的 主要 措施包 括:


(1) 积极 响应 中国 证监 会 关于加 强市 场监 管的 号召 , 采取 外部 法 律 顾问 授课 和内部 监察 部门 培训相结合 的方式, 多次 组织全体员 工开展《 证券 投资基金销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金管 理银河消费股票 2014 年年度报告 第 17 页 共 74 页


公司公平交易 制度指导 意 见》及其配套 法规、公 司 内控制度等的 学习。通 过 上述学习宣 传活动, 使员工加深了 对法律法 规 的认识,并进 一步将法 律 法规与内控制 度落实到 日 常工作中, 确保其行 为守法 合规 、严 格自 律, 恪守诚 实信 用原 则, 以充 分维护 基金 持有 人的 利益 。


(2 ) 继 续完 善公 司治 理结 构, 严格 按照 现代 企业 制 度的要 求 , 以 规范 经营 运 作、 保护 基金 份 额持有人利益 为目标, 建 立、健全了组 织结构和 运 行机制,明确 界定董事 会 、监事会职 责 范围, 认真贯彻了独 立董事制 度 ,重大经营决 策的制定 都 征得了所有独 立董事的 同 意,保证了 独立董事 在公司 法人 治理 结构 中作 用的切 实发 挥, 保证 了各 项重大 决策 的客 观公 正。


(3) 不断 完善 规章 制度 体 系, 根据 国家 的有 关法 律 法规和 基金 管理 公司 实际 运作的 要求 , 对 现有的规章制 度体系不 断 进行完善,对 经营管理 活 动的决策、执 行和监督 程 序进行规范 ,明确不 同决策层和执 行层的权 利 与责任 ,细化 研究、投 资 、交易等各项 工作流程 , 为杜绝人为 偏差、合 法合规 运作 、强 化风 险控 制提供 了制 度保 证 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 制定了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ,基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政 策进行 估值 。


对于在交易所 上市的证 券 ,采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种,采用 证 券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。


除了投资总监 外,其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品种,基金 经 理可以 提供 估值 建议 。


上述参 与估 值流 程各 方之 间无任 何 重 大利 益冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 于2011 年7 月 29 日成立 , 根 据 《 基金 合同 》 有关 规定 “本 基金 收益 每年最 多分 配 12 次,每次基金 收益分配 比 列不低于收益 分配基准 日 可供分配利润 的 20 %”“ 基金收益分配 后每一 基金份 额净 值不 能低 于面 值 ”。2011 年 未进 行利 润 分配。2012 年 未进 行利 润 分配。2013 年 未进 行利润 分配 。截 止2014 年 年底, 本基 金可 供分 配利 润为 41,581,181.48 元, 无 需 进行 利润 分配 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 - 银河消费股票 2014 年年度报告 第 18 页 共 74 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有 人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 60821717_B13


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 银河消 费驱 动股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 银 河 消 费 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表,包 括 2014 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2013 年度的 利润 表和所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 以及 财务 报表 附注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人银河基金管 理有限公司 的责任。这种责任包括 : (1 )按照企业会计准则的规 定编制财 务报表,并使其实现公允 反映; (2 ) 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的 内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。银河消费股票 2014 年年度报告 第 19 页 共 74 页


中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会 计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性,以及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的 规定编 制, 公允 反映 了银 河消费 驱动 股票 型证 券投 资基 金 2014 年12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 中国注 册会 计师 边卓 群


中国注 册会 计师 蒋燕 华 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 上海市 世纪 大 道100 号环 球金融 中 心50 楼 审计报 告日 期 2015 年3 月27 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 银河 消费 驱动 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 20,263,426.72 1,955,687.74 结算备 付金


1,367,862.99 1,615,249.60 存出保 证金


120,066.51 120,819.11 交易性 金融 资产 7.4.7.2 115,867,914.44 58,943,428.09 其中: 股票 投资


115,867,914.44 55,122,244.09 基金投 资


- - 债券投 资


- 3,821,184.00 资产支 持证 券投 资


- - 银河消费股票 2014 年年度报告 第 20 页 共 74 页


贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 14,000,000.00 4,000,000.00 应收证 券清 算款


- 3,347,155.86 应收利 息 7.4.7.5 3,619.48 74,421.00 应收股 利


- - 应收申 购款


5,409,454.57 216,026.36 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


157,032,344.71 70,272,787.76 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2014 年 12 月31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


13,530,290.78 4,814,102.93 应付赎 回款


1,540,314.18 329,167.04 应付管 理人 报酬


167,402.68 108,499.66 应付托 管费


27,900.44 18,083.29 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,069,825.60 526,223.53 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 374,547.23 370,407.58 负债合 计


16,710,280.91 6,166,484.03 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 98,740,882.32 55,606,659.19 未分配 利润 7.4.7.10 41,581,181.48 8,499,644.54 所有者 权益 合计


140,322,063.80 64,106,303.73 负债和 所有 者权 益总 计


157,032,344.71 70,272,787.76 注:报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.421 元, 基金 份额 总额98,740,882.32 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 银河 消费 驱动 股票型 证券 投资 基金 本报告 期: 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至银河消费股票 2014 年年度报告 第 21 页 共 74 页


2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 一、收入


21,999,581.88 30,107,182.21 1.利息 收入


170,136.81 457,204.57 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 68,426.57 131,400.88 债券利 息收 入


15,412.78 240,603.58 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


86,297.46 85,200.11 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


25,175,972.26 30,240,337.86 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 24,516,686.62 29,245,170.39 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 11,548.00 325,609.94 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 647,737.64 669,557.53 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 -3,542,616.45 -798,949.17 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 196,089.26 208,588.95 减: 二、费用


4,862,436.84 6,374,126.84 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,058,345.37 2,187,922.07 2.托 管费 7.4.10.2.2 176,390.77 364,653.73 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 3,230,305.38 3,427,488.45 5.利 息支 出


- 1,925.06 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 1,925.06 6.其 他费 用 7.4.7.20 397,395.32 392,137.53 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 17,137,145.04 23,733,055.37 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 17,137,145.04 23,733,055.37


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银河 消费 驱动 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 银河消费股票 2014 年年度报告 第 22 页 共 74 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 55,606,659.19 8,499,644.54 64,106,303.73 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 17,137,145.04 17,137,145.04 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 43,134,223.13 15,944,391.90 59,078,615.03 其中:1. 基 金申 购款 179,940,893.87 59,629,625.56 239,570,519.43 2. 基金 赎回 款 -136,806,670.74 -43,685,233.66 -180,491,904.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 98,740,882.32 41,581,181.48 140,322,063.80 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 227,461,831.54 -8,046,909.36 219,414,922.18 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 23,733,055.37 23,733,055.37 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -171,855,172.35 -7,186,501.47 -179,041,673.82 其中:1. 基 金申 购款 73,534,354.21 13,630,692.83 87,165,047.04 2. 基金 赎回 款 -245,389,526.56 -20,817,194.30 -266,206,720.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 55,606,659.19 8,499,644.54 64,106,303.73


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署: 银河消费股票 2014 年年度报告 第 23 页 共 74 页


______ 尤象 都______














______ 尤 象都______














____ 刘晓 彬____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 银河消 费驱 动股 票型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金” ) , 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以 下简称 “中国 证监会 ”) 证监许可[2011]710 号 《 关于核准银河 消费驱动股 票型证券投资 基金募 集的批 复》 的核 准, 由基 金管理 人银 河基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集, 基 金合 同 于 2011 年 7 月 29 日 正式 生效 ,首 次设立 募集 规模 为 524,132,937.88 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人为银河 基 金管理有限公 司,注册 登 记机构为中 国证券登 记结算 有限 责任 公司 ,基 金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。 。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票) 、 债券、货币 市场工具 、权 证、资产支 持证券, 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 (但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ) 。 本 基金投 资的 股票 资产 占基 金资产 的 60% -95%, 债券 、 现金等 金融 工具 占基 金资 产的比 例 为 5%-40%, 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%, 权证 的投 资比例 不超 过基 金 资 产净值 的 3%, 资产 支持 证 券的投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 20% 。 本基 金 将不低 于 80% 的股 票 资产投 资于 受消 费驱 动的 上市公 司。 本基金 的业 绩比 较标 准是 :沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% +上 证国 债指 数收 益率 ×25% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。


银河消费股票 2014 年年度报告 第 24 页 共 74 页


本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计准 则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 ——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ; 修订 了 《企 业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ; 上 述7 项 会计 准则 均自 2014 年7 月1 日起 施行 。 2014 年6 月 , 财政 部修 订了 《企 业会 计准 则第37 号—— 金融 工具 列报 》 , 在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 基金的 财务 报表 无重 大影 响。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符 合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2014 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 银河消费股票 2014 年年度报告 第 25 页 共 74 页


本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债 券投资 和衍 生工 具( 主要 系权证 投资 ) ;


(2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效 套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入 当期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价 值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 金融资产转移,是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入 方) ; 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没 有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ; 银河消费股票 2014 年年度报告 第 26 页 共 74 页


卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (5) 回 购协 议 基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以成 本列 示 , 按实际 利率 ( 当实 际利 率 与合同 利率 差异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 以 公允价值计量 或披露的 资 产和负债,根 据对公允 价 值计量整体 而言具有 重要意义的最 低层次输 入 值,确定所属 的公允价 值 层次:第一层 次输入值 , 在计量日能 够取得的 相同资产或负 债在活跃 市 场上未经调整 的报价; 第 二层次输入值 ,除第一 层 次输入值外 相关资产 或负债直接或 间接可观 察 的输入值;第 三层次输 入 值,相关资产 或负债的 不 可观察输入 值。本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具 存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值;估值 日 无交易,但最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的, 按最近交银河消费股票 2014 年年度报告 第 27 页 共 74 页


易日的市场交 易价格确 定 公允价值。估 值日无交 易 且最近交易日 后经济环 境 发生了重大 变化或证 券发行机构发 生了影响 证 券价格的重大 事件,参 考 类似投资品种 的现行市 价 及重大变化 等因素, 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 (2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具 当金融工具不 存在活跃 市 场,采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有 可靠性的估值 技术确定 公 允价值。本基 金采用在 当 前情况下适用 并且有足 够 可 利用数据 和其他信 息支持的估值 技术,优 先 使用相关可观 察输入值 , 只有在可观察 输入值无 法 取得或取得 不切实可 行的情 况下 ,才 使用 不可 观察输 入值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实 收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按银河消费股票 2014 年年度报告 第 28 页 共 74 页


协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有 期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; (5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入 账;


(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息 比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提; (3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 29 页 共 74 页


7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 本基 金的 每一 基金 份 额享有 同等 收益 分配 权; (2) 基金 收益 分配 后每 一 基金份 额净 值不 能低 于面 值, 即 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值; (3) 本基 金收 益每 年最 多 分配 12 次 ,每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 收益 分配 基准日 可供 分 配利润 的20% ; (4) 基金 合同 生效 不满3 个月可 不进 行收 益分 配; (5) 本基 金收 益分 配方 式 分为两 种 : 现 金分 红与 红 利再投 资 , 投 资人 可选 择 现金红 利或 将现 金红利按除息 日的单位 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资;如果 基金份额 持 有人未选择 收益分配 方式, 则默 认为 现 金 分红 方式;


(6)基金红利 发放日距 离 收益分配基准 日(即可供 分 配利润计算截 至日)的时 间 不得超过 15 个工作 日; (7) 收益 分配 时所 发生 的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 当投 资人的 现金 红利 小于一定金额 ,不足以 支 付银行转账或 其他手续 费 用时,基金注 册登记机 构 可将投资人 的现金红 利按除 息日 的基 金份 额净 值自动 转为 基金 份额 ; (8) 法律 、法 规或 监管 机 构另有 规定 的从 其规 定。 7.4.4.12 分 部报 告 无 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在7.4.2 会计 报表的 编制 基础 中披 露。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 银河消费股票 2014 年年度报告 第 30 页 共 74 页


经国务 院批 准, 财 政部、 国 家税务 总局 研究 决定, 自 2008 年4 月24 日起, 调整 证券 (股 票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对 价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 7.4.6.2 营业税、企业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣代缴 20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差银河消费股票 2014 年年度报告 第 31 页 共 74 页


别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 活期存 款 20,263,426.72 1,955,687.74 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 20,263,426.72 1,955,687.74


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 117,265,349.66 115,867,914.44 -1,397,435.22 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 117,265,349.66 115,867,914.44 -1,397,435.22 项目 上年度 末 2013 年12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 52,977,830.86 55,122,244.09 2,144,413.23 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 3,820,416.00 3,821,184.00 768.00 银河消费股票 2014 年年度报告 第 32 页 共 74 页


银行间 市场 - - - 合计 3,820,416.00 3,821,184.00 768.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 56,798,246.86 58,943,428.09 2,145,181.23


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券 14,000,000.00 - 合计 14,000,000.00 - 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券 4,000,000.00 - 合计 4,000,000.00 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 2,882.79 516.85 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 677.29 800.15 应收债 券利 息 - 73,044.16 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 银河消费股票 2014 年年度报告 第 33 页 共 74 页


应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 59.40 59.84 合计 3,619.48 74,421.00


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,069,825.60 526,223.53 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 1,069,825.60 526,223.53


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 4,547.23 407.58 预提审 计费 用 50,000.00 50,000.00 预提信 息披 露费 用 320,000.00 320,000.00 合计 374,547.23 370,407.58


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 55,606,659.19 55,606,659.19 本期申 购 179,940,893.87 179,940,893.87 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -136,806,670.74 -136,806,670.74 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 98,740,882.32 98,740,882.32 银河消费股票 2014 年年度报告 第 34 页 共 74 页


注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 10,078,205.14 -1,578,560.60 8,499,644.54 本期利 润 20,679,761.49 -3,542,616.45 17,137,145.04 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 15,207,437.43 736,954.47 15,944,391.90 其中: 基金 申购 款 57,111,439.80 2,518,185.76 59,629,625.56 基金赎 回款 -41,904,002.37 -1,781,231.29 -43,685,233.66 本期已 分配 利润 - - - 本期末 45,965,404.06 -4,384,222.58 41,581,181.48


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 52,931.09 103,465.73 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 13,756.87 16,265.79 其他 1,738.61 11,669.36 合计 68,426.57 131,400.88


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 1,056,187,624.98 1,190,069,852.24 减:卖 出股 票成 本总 额 1,031,670,938.36 1,160,824,681.85 买卖股 票差 价收 入 24,516,686.62 29,245,170.39


银河消费股票 2014 年年度报告 第 35 页 共 74 页


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年 12 月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 11,548.00 325,609.94 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 11,548.00 325,609.94


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年 12 月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 3,920,420.94 28,083,432.33 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 3,820,416.00 27,081,302.93 减:应 收利 息总 额 88,456.94 676,519.46 买卖债 券差 价收 入 11,548.00 325,609.94


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 36 页 共 74 页


7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。 7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 647,737.64 669,557.53 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 647,737.64 669,557.53


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -3,542,616.45 -798,949.17 —— 股 票投 资 -3,541,848.45 -723,522.70 —— 债 券投 资 -768.00 -75,426.47 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -3,542,616.45 -798,949.17


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 银河消费股票 2014 年年度报告 第 37 页 共 74 页


2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 164,797.23 194,123.98 转换费 收入 31,292.03 7,544.06 其他 - 6,920.91 合计 196,089.26 208,588.95


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 3,230,305.38 3,427,313.45 银行间 市场 交易 费用 - 175.00 合计 3,230,305.38 3,427,488.45


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 审计费 用 50,000.00 50,000.00 信息披 露费 320,000.00 320,000.00 上 清 所 数 字 证 书 服 务 费 400.00 400.00 其他 400.00 - 帐户维 护费 18,000.00 18,000.00 资金汇 划费 8,595.32 3,737.53 合计 397,395.32 392,137.53


7.4.7.21 分 部报 告 无 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 38 页 共 74 页


7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 河金 融控 股有 限责 任公司 基金管 理人 的第 一大 股东 中国石 油天 然气 集团 公司 基金管 理人 的股 东 首都机 场集 团公 司 基金管 理人 的股 东 上海市 城市 建设 投资 开发 总公司 基金管 理人 的股 东 湖南电 广传 媒股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 中国银河证券 股份有限公司 20,536,265.54 0.95% 50,302,413.06 2.27%


债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 中国银河证券 股份有限公司 - - - - 注:本 基金 本报 告期 未及 上年度 末通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 39 页 共 74 页


债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 中国银河证券 股份有限公司 14,000,000.00 2.78% - -


7.4.10.1.2 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 中国银河证券 股份有限公司 18,696.27 0.97% 18,696.27 1.75% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 中国银河证券 股份有限公司 45,795.35 2.31% - - 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,058,345.37 2,187,922.07 其中: 支付 销售 机构 的客 400,667.03 426,181.33 银河消费股票 2014 年年度报告 第 40 页 共 74 页


户维护 费 注:2014 年末 未支 付管 理 费余 额 167,402.68 元,2013 年末 未支 付管 理费 余额108,499.66 元, 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H=E×1 .50% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 176,390.77 364,653.73 注:2014 年末 未支 付托 管 费余 额 27,900.44 元,2013 年末 未支 付托 管费 余额18,083.29 元。 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 :


H=E×0 .25% / 当 年天 数


H 为每 日应 计提 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,经基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人, 若遇 法定 节 假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 41 页 共 74 页


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 股份有限公司 20,263,426.72 52,931.09 1,955,687.74 103,465.73


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 7.4.12 期 末( 2014 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票





金 额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300237 美晨 科技 2014 年12 月8 日 筹划重 大事项 30.00 2015 年1 月13 日 29.68 190,000 5,555,278.56 5,700,000.00 - 002157 正邦 科技 2014 年11 月19 日 筹划重 大事项 10.03 2015 年3 月16 日 11.03 300,000 2,966,500.00 3,009,000.00 - 000411 英特 集团 2014 年11 月28 日 筹划重 大事项 21.37 - - 1,000 19,381.40 21,370.00 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 42 页 共 74 页


7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过 公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制 环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务 手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的 机制 、 制 度和 措施 , 通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程 序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。 本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ,主要 包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主 管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的 督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。 公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风 险建议 ; 对于 法律 法规 、 基 金合同 、 规章 制度 、 投资 决 策委员 会决 议和 授权 的落 实情况 进行 监督 ; 对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债券发行 人 信用质量降低 导 致债券价格下 降的风险 , 信用风 险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均 投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间 同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ,以 控制 相应 的信 用风险 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金 的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的 基金 份 额,另一方 面来自于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市, 其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 , 因 此, 除在 附注7.4.12 中列 示的 部分 基金 资产流 通暂 时受 限制银河消费股票 2014 年年度报告 第 43 页 共 74 页


不能自 由转 让的 情况 外, 其余均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超 过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ,并同时 通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。 7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资 收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面 临的利率风险 敞口,表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值, 并按照合 约 规定的利率 重新定价 日或到 期日 孰早 者予 以分 类。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 20,263,426.72 - - - - - 20,263,426.72 结算备 付金 1,367,862.99 - - - - - 1,367,862.99 存出保 证金 120,066.51 - - - - - 120,066.51 交易性 金融 资产 - - - - - 115,867,914.44 115,867,914.44 买入返 售金 融资 产 14,000,000.00 - - - - - 14,000,000.00 应收利 息 - - - - - 3,619.48 3,619.48 应收申 购款 4,999,508.47 - - - - 409,946.10 5,409,454.57 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 40,750,864.69 - - - - 116,281,480.02 157,032,344.71 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 13,530,290.78 13,530,290.78 应付赎 回款 - - - - - 1,540,314.18 1,540,314.18 应付管 理人 报酬 - - - - - 167,402.68 167,402.68 应付托 管费 - - - - - 27,900.44 27,900.44 银河消费股票 2014 年年度报告 第 44 页 共 74 页


应付交 易费 用 - - - - - 1,069,825.60 1,069,825.60 其他负 债 - - - - - 374,547.23 374,547.23 负债总 计 - - - - - 16,710,280.91 16,710,280.91 利率敏 感度 缺口 40,750,864.69 - - - - 99,571,199.11 140,322,063.80 上年度 末


2013 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,955,687.74 - - - - - 1,955,687.74 结算备 付金 1,615,249.60 - - - - - 1,615,249.60 存出保 证金 120,819.11 - - - - - 120,819.11 交易性 金融 资产 - - 3,821,184.00 - - 55,122,244.09 58,943,428.09 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 - - - - - 4,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - - - 3,347,155.86 3,347,155.86 应收利 息 - - - - - 74,421.00 74,421.00 应收申 购款 2,153.08 - - - - 213,873.28 216,026.36 资产总 计 7,693,909.53 - 3,821,184.00 - - 58,757,694.23 70,272,787.76 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 4,814,102.93 4,814,102.93 应付赎 回款 - - - - - 329,167.04 329,167.04 应付管 理人 报酬 - - - - - 108,499.66 108,499.66 应付托 管费 - - - - - 18,083.29 18,083.29 应付交 易费 用 - - - - - 526,223.53 526,223.53 其他负 债 - - - - - 370,407.58 370,407.58 负债总 计 - - - - - 6,166,484.03 6,166,484.03 利率敏 感度 缺口 7,693,909.53 - 3,821,184.00 - - 52,591,210.20 64,106,303.73


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注:本 基金 于本 期末 未持 有债券 资产 ,基 金资 产受 市场利 率的 波动 影响 较小 。 7.4.13.4.2 外 汇风 险 注:本 基金 所有 资产 及负 债以人 民币 计价 ,因 此无 外汇风 险。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通 过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格及比银河消费股票 2014 年年度报告 第 45 页 共 74 页


例实施 监控 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 115,867,914.44 82.57 55,122,244.09 85.99 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 115,867,914.44 82.57 55,122,244.09 85.99


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时,股 票资 产相 应的 理论 变 动 值。 假定沪 深 300 指 数变 化 5%,其他 市场 变量 均不 发生 变化。 测算时 期 为 3 个 月, 对于 交易少 于3 个月 的资 产, 默认其 波动 与指 数同 步。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 升 5% 3,621,857.00 3,300,709.71 沪深300 指 数下 降 5% -3,621,857.00 -3,300,709.71





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1 不以公允价值 计量的金融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 7.4.14.1.2 以公允价值计 量的金融工具 银河消费股票 2014 年年度报告 第 46 页 共 74 页


7.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币107,137,544.44 元, 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币8,730,370.00 元, 属 于 第 三 层 次 余 额 为 人 民 币 0.00 元 ( 于 2013 年 12 月 31 日,第一层次的余额为人民币 58,943,428.09 元, 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币0.00 元 , 属 于第 三层 次余 额 为人民 币0.00 元 ) 。 7.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动


对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次;并 根据估值 调 整中采用的 不可观察 输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ,确 定 相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。


7.4.14.1.2. 3 第三层次公允价值余额和本期 变动 金额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.14.2 承诺事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其他事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务报表的批准


本财务 报表 已 于2015 年3 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例银河消费股票 2014 年年度报告 第 47 页 共 74 页


(%) 1 权益投 资 115,867,914.44 73.79 其中: 股票 115,867,914.44 73.79 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 14,000,000.00 8.92 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,631,289.71 13.78 7 其他各 项资 产 5,533,140.56 3.52 8 合计 157,032,344.71 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 11,391,248.00 8.12 B 采矿业 15,930.00 0.01 C 制造业 29,315,215.00 20.89 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 6,807,727.97 4.85 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 31,678,260.97 22.58 J 金融业 16,503,420.00 11.76 K 房地产 业 12,567,112.50 8.96 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 929,000.00 0.66 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 银河消费股票 2014 年年度报告 第 48 页 共 74 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 6,660,000.00 4.75 合计 115,867,914.44 82.57


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002714 牧原股 份 258,892 11,391,248.00 8.12 2 600559 老白干 酒 149,902 7,396,164.68 5.27 3 601818 光大银 行 1,400,000 6,832,000.00 4.87 4 002589 瑞康医 药 209,909 6,786,357.97 4.84 5 600030 中信证 券 200,000 6,780,000.00 4.83 6 600663 陆家嘴 179,963 6,748,612.50 4.81 7 600702 沱牌舍 得 360,000 6,706,800.00 4.78 8 600895 张江高 科 500,000 6,660,000.00 4.75 9 300005 探路者 349,972 6,495,480.32 4.63 10 300379 东方通 74,700 6,203,835.00 4.42 11 000711 京蓝科 技 450,000 5,818,500.00 4.15 12 300237 美晨科 技 190,000 5,700,000.00 4.06 13 300253 卫宁软 件 50,000 3,498,500.00 2.49 14 300229 拓尔思 169,809 3,260,332.80 2.32 15 300369 绿盟科 技 60,000 3,197,400.00 2.28 16 002157 正邦科 技 300,000 3,009,000.00 2.14 17 600036 招商银 行 170,000 2,820,300.00 2.01 18 002279 久其软 件 100,971 2,728,236.42 1.94 19 300182 捷成股 份 149,921 2,683,585.90 1.91 20 300074 华平股 份 199,901 2,524,749.63 1.80 21 300287 飞利信 80,000 1,951,200.00 1.39 22 300339 润和软 件 80,000 1,533,600.00 1.09 23 300212 易华录 50,000 1,377,000.00 0.98 24 300020 银江股 份 49,903 1,375,825.71 0.98 25 600571 信雅达 49,907 1,343,995.51 0.96 26 000978 桂林旅 游 100,000 929,000.00 0.66 27 002736 国信证 券 7,000 71,120.00 0.05 28 000411 英特集 团 1,000 21,370.00 0.02 29 601969 海南矿 业 1,000 15,930.00 0.01 银河消费股票 2014 年年度报告 第 49 页 共 74 页


30 300410 正业科 技 500 7,770.00 0.01


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601328 交通银 行 17,610,950.00 27.47 2 300005 探路者 15,840,471.09 24.71 3 600559 老白干 酒 14,462,447.60 22.56 4 002714 牧原股 份 14,146,515.26 22.07 5 002279 久其软 件 13,995,800.68 21.83 6 300113 顺网科 技 13,356,214.74 20.83 7 600030 中信证 券 13,339,293.01 20.81 8 600794 保税科 技 13,149,894.50 20.51 9 600999 招商证 券 12,894,856.39 20.11 10 600837 海通证 券 12,871,887.57 20.08 11 601628 中国人 寿 11,996,893.00 18.71 12 601688 华泰证 券 11,972,370.50 18.68 13 002124 天邦股 份 11,581,248.91 18.07 14 600109 国金证 券 11,530,683.76 17.99 15 601818 光大银 行 11,451,981.00 17.86 16 601377 兴业证 券 11,396,583.00 17.78 17 002017 东信和 平 10,988,671.64 17.14 18 601700 风范股 份 10,892,907.08 16.99 19 000901 航天科 技 10,778,897.90 16.81 20 000887 中鼎股 份 10,778,464.78 16.81 21 300379 东方通 10,516,219.84 16.40 22 002108 沧州明 珠 10,349,449.80 16.14 23 600588 用友软 件 9,496,836.50 14.81 24 002215 诺 普 信 9,367,187.18 14.61 25 600305 恒顺醋 业 8,885,691.02 13.86 26 002589 瑞康医 药 8,853,052.56 13.81 27 000711 京蓝科 技 8,605,446.70 13.42 28 002634 棒杰股 份 8,287,524.78 12.93 银河消费股票 2014 年年度报告 第 50 页 共 74 页


29 601058 赛轮金 宇 8,026,459.43 12.52 30 002318 久立特 材 7,997,704.50 12.48 31 600663 陆家嘴 7,944,970.70 12.39 32 300369 绿盟科 技 7,524,044.18 11.74 33 601336 新华保 险 7,198,225.52 11.23 34 000559 万向钱 潮 7,084,059.91 11.05 35 002588 史丹利 6,904,044.25 10.77 36 600563 法拉电 子 6,834,202.85 10.66 37 600702 沱牌舍 得 6,662,358.00 10.39 38 000709 河北钢 铁 6,548,000.00 10.21 39 000978 桂林旅 游 6,458,326.16 10.07 40 600895 张江高 科 6,434,835.00 10.04 41 600061 中纺投 资 6,414,127.00 10.01 42 600476 湘邮科 技 6,373,019.70 9.94 43 600880 博瑞传 播 6,242,901.53 9.74 44 000831 五矿稀 土 6,206,580.00 9.68 45 000568 泸州老 窖 6,164,959.00 9.62 46 600661 新南洋 6,127,928.00 9.56 47 000425 徐工机 械 6,009,211.26 9.37 48 600031 三一重 工 5,985,000.00 9.34 49 600068 葛洲坝 5,943,901.00 9.27 50 600111 包钢稀 土 5,934,000.00 9.26 51 000858 五 粮 液 5,925,621.00 9.24 52 600261 阳光照 明 5,921,157.34 9.24 53 600485 信威集 团 5,912,627.50 9.22 54 600392 盛和资 源 5,889,525.00 9.19 55 600259 广晟有 色 5,855,050.00 9.13 56 600500 中化国 际 5,759,515.00 8.98 57 002550 千红制 药 5,737,761.84 8.95 58 000726 鲁


泰A 5,718,546.53 8.92 59 000157 中联重 科 5,713,016.00 8.91 60 600081 东风科 技 5,693,729.37 8.88 61 000898 鞍钢股 份 5,605,804.97 8.74 62 300237 美晨科 技 5,555,278.56 8.67 63 300232 洲明科 技 5,546,551.91 8.65 64 002154 报 喜 鸟 5,542,660.00 8.65 银河消费股票 2014 年年度报告 第 51 页 共 74 页


65 000889 茂业物 流 5,465,402.88 8.53 66 000897 津滨发 展 5,463,966.37 8.52 67 002454 松芝股 份 5,418,466.74 8.45 68 600526 菲达环 保 5,405,481.04 8.43 69 000728 国元证 券 5,395,090.26 8.42 70 600155 宝硕股 份 5,325,992.00 8.31 71 300332 天壕节 能 5,291,612.00 8.25 72 600000 浦发银 行 5,282,754.00 8.24 73 600079 人福医 药 5,267,366.41 8.22 74 600377 宁沪高 速 5,158,955.75 8.05 75 002023 海特高 新 4,992,863.25 7.79 76 000566 海南海 药 4,929,988.00 7.69 77 000673 当代东 方 4,836,121.22 7.54 78 300182 捷成股 份 4,803,916.11 7.49 79 002358 森源电 气 4,788,858.56 7.47 80 002453 天马精 化 4,783,455.80 7.46 81 601318 中国平 安 4,780,501.49 7.46 82 601555 东吴证 券 4,751,000.00 7.41 83 600707 彩虹股 份 4,745,966.00 7.40 84 001696 宗申动 力 4,744,737.34 7.40 85 600855 航天长 峰 4,708,800.08 7.35 86 300158 振东制 药 4,693,550.80 7.32 87 002100 天康生 物 4,688,944.66 7.31 88 600016 民生银 行 4,686,444.20 7.31 89 002234 *ST 民和 4,639,691.46 7.24 90 600616 金枫酒 业 4,522,277.28 7.05 91 600639 浦东金 桥 4,502,042.58 7.02 92 002366 丹甫股 份 4,419,131.68 6.89 93 600212 江泉实 业 4,375,400.42 6.83 94 002138 顺络电 子 4,284,807.00 6.68 95 601117 中国化 学 4,204,706.41 6.56 96 002188 新 嘉 联 4,192,529.31 6.54 97 600648 外高桥 4,173,472.90 6.51 98 600650 锦江投 资 4,162,175.31 6.49 99 002182 云海金 属 4,101,934.85 6.40 100 600510 黑牡丹 4,094,416.90 6.39 银河消费股票 2014 年年度报告 第 52 页 共 74 页


101 600018 上港集 团 4,081,000.00 6.37 102 000895 双汇发 展 3,949,986.26 6.16 103 600189 吉林森 工 3,871,251.40 6.04 104 600886 国投电 力 3,755,356.00 5.86 105 300128 锦富新 材 3,717,170.00 5.80 106 600557 康缘药 业 3,669,129.14 5.72 107 300335 迪森股 份 3,656,269.22 5.70 108 600835 上海机 电 3,634,400.00 5.67 109 600138 中青旅 3,616,737.78 5.64 110 300290 荣科科 技 3,549,217.20 5.54 111 300098 高新兴 3,534,176.00 5.51 112 300059 东方财 富 3,530,498.00 5.51 113 300016 北陆药 业 3,516,659.92 5.49 114 600887 伊利股 份 3,505,862.02 5.47 115 601668 中国建 筑 3,448,220.00 5.38 116 300075 数字政 通 3,408,674.16 5.32 117 300253 卫宁软 件 3,404,647.37 5.31 118 000060 中金岭 南 3,398,540.00 5.30 119 002293 罗莱家 纺 3,383,499.93 5.28 120 600584 长电科 技 3,365,730.00 5.25 121 600108 亚盛集 团 3,359,961.00 5.24 122 300327 中颖电 子 3,334,455.65 5.20 123 002539 新都化 工 3,307,289.40 5.16 124 300229 拓尔思 3,280,011.30 5.12 125 002444 巨星科 技 3,222,976.00 5.03 126 600742 一汽富 维 3,195,489.11 4.98 127 300329 海伦钢 琴 3,194,062.41 4.98 128 000980 金马股 份 3,174,646.00 4.95 129 002719 麦趣尔 3,129,062.00 4.88 130 600270 外运发 展 3,029,115.00 4.73 131 601166 兴业银 行 3,009,177.00 4.69 132 300183 东软载 波 3,004,445.00 4.69 133 600600 青岛啤 酒 2,996,892.20 4.67 134 600011 华能国 际 2,970,912.44 4.63 135 002157 正邦科 技 2,966,500.00 4.63 136 002609 捷顺科 技 2,934,072.88 4.58 银河消费股票 2014 年年度报告 第 53 页 共 74 页


137 002085 万丰奥 威 2,933,106.86 4.58 138 600133 东湖高 新 2,866,755.00 4.47 139 300298 三诺生 物 2,866,360.00 4.47 140 000860 顺鑫农 业 2,848,264.79 4.44 141 601800 中国交 建 2,842,219.40 4.43 142 002321 华英农 业 2,828,994.40 4.41 143 600767 运盛实 业 2,811,087.00 4.39 144 300199 翰宇药 业 2,792,000.00 4.36 145 002664 信质电 机 2,701,040.56 4.21 146 002637 赞宇科 技 2,679,518.62 4.18 147 300303 聚飞光 电 2,660,229.52 4.15 148 300155 安居宝 2,648,777.78 4.13 149 002227 奥 特 迅 2,643,350.50 4.12 150 600372 中航电 子 2,643,050.00 4.12 151 002507 涪陵榨 菜 2,641,543.86 4.12 152 300295 三六五 网 2,640,000.00 4.12 153 600036 招商银 行 2,605,661.70 4.06 154 600513 联环药 业 2,582,382.88 4.03 155 002229 鸿博股 份 2,576,898.00 4.02 156 300074 华平股 份 2,575,219.89 4.02 157 300251 光线传 媒 2,555,129.32 3.99 158 600816 安信信 托 2,523,258.00 3.94 159 002179 中航光 电 2,503,529.75 3.91 160 300142 沃森生 物 2,472,140.00 3.86 161 600332 白云山 2,469,548.00 3.85 162 300311 任子行 2,468,874.80 3.85 163 600335 国机汽 车 2,401,414.00 3.75 164 600073 上海梅 林 2,400,000.00 3.74 165 300296 利亚德 2,354,410.00 3.67 166 600432 吉恩镍 业 2,351,331.66 3.67 167 300312 邦讯技 术 2,314,934.00 3.61 168 002466 天齐锂 业 2,298,000.00 3.58 169 002020 京新药 业 2,294,659.79 3.58 170 300284 苏交科 2,274,000.00 3.55 171 002649 博彦科 技 2,261,206.94 3.53 172 600479 千金药 业 2,231,069.25 3.48 银河消费股票 2014 年年度报告 第 54 页 共 74 页


173 600175 美都能 源 2,217,018.15 3.46 174 600708 海博股 份 2,121,071.31 3.31 175 000848 承德露 露 2,102,369.50 3.28 176 002709 天赐材 料 2,066,284.00 3.22 177 300006 莱美药 业 2,038,200.00 3.18 178 000995 皇台酒 业 2,021,018.00 3.15 179 002447 壹桥海 参 2,015,507.03 3.14 180 002716 金贵银 业 2,011,208.98 3.14 181 300037 新宙邦 2,011,000.00 3.14 182 002605 姚记扑 克 1,994,946.00 3.11 183 002004 华邦颖 泰 1,947,242.00 3.04 184 300287 飞利信 1,935,836.00 3.02 185 300034 钢研高 纳 1,911,921.00 2.98 186 600066 宇通客 车 1,898,123.75 2.96 187 000975 银泰资 源 1,889,066.64 2.95 188 600571 信雅达 1,888,021.54 2.95 189 002511 中顺洁 柔 1,883,711.00 2.94 190 002418 康盛股 份 1,867,829.00 2.91 191 600845 宝信软 件 1,845,992.00 2.88 192 002489 浙江永 强 1,841,977.00 2.87 193 002269 美邦服 饰 1,823,879.15 2.85 194 300001 特锐德 1,816,000.00 2.83 195 600410 华胜天 成 1,799,632.78 2.81 196 002041 登海种 业 1,799,086.00 2.81 197 600585 海螺水 泥 1,794,970.00 2.80 198 300010 立思辰 1,768,575.00 2.76 199 300058 蓝色光 标 1,753,524.00 2.74 200 600660 福耀玻 璃 1,748,000.00 2.73 201 600366 宁波韵 升 1,739,662.00 2.71 202 002131 利欧股 份 1,716,000.00 2.68 203 002502 骅威股 份 1,693,200.00 2.64 204 000697 炼石有 色 1,692,299.59 2.64 205 600352 浙江龙 盛 1,670,000.00 2.61 206 300104 乐视网 1,665,000.00 2.60 207 002599 盛通股 份 1,634,457.56 2.55 208 002623 亚玛顿 1,606,369.00 2.51 银河消费股票 2014 年年度报告 第 55 页 共 74 页


209 600884 杉杉股 份 1,598,868.00 2.49 210 300071 华谊嘉 信 1,593,000.00 2.48 211 600998 九州通 1,590,993.00 2.48 212 300126 锐奇股 份 1,589,180.80 2.48 213 002008 大族激 光 1,587,948.00 2.48 214 000402 金 融 街 1,585,000.00 2.47 215 000411 英特集 团 1,550,512.00 2.42 216 300248 新开普 1,544,146.50 2.41 217 000002 万


科A 1,540,000.00 2.40 218 600257 大湖股 份 1,528,403.34 2.38 219 000716 黑芝麻 1,525,545.30 2.38 220 300147 香雪制 药 1,523,628.35 2.38 221 300339 润和软 件 1,508,706.00 2.35 222 601299 中国北 车 1,506,374.00 2.35 223 600048 保利地 产 1,503,000.00 2.34 224 300212 易华录 1,470,260.00 2.29 225 601766 中国南 车 1,456,551.50 2.27 226 300323 华灿光 电 1,428,659.00 2.23 227 000998 隆平高 科 1,417,238.00 2.21 228 002090 金智科 技 1,399,436.41 2.18 229 300024 机器人 1,391,426.30 2.17 230 300020 银江股 份 1,381,121.40 2.15 231 300367 东方网 力 1,358,400.00 2.12 232 002483 润邦股 份 1,350,000.00 2.11 233 002192 路翔股 份 1,341,600.00 2.09 234 002557 洽洽食 品 1,341,383.00 2.09 235 600507 方大特 钢 1,336,467.84 2.08 236 002640 百圆裤 业 1,326,532.92 2.07 237 300157 恒泰艾 普 1,315,968.00 2.05 238 600054 黄山旅 游 1,296,186.37 2.02


8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 银河消费股票 2014 年年度报告 第 56 页 共 74 页


1 601328 交通银 行 19,330,887.00 30.15 2 600999 招商证 券 15,889,284.00 24.79 3 300113 顺网科 技 13,721,767.81 21.40 4 002017 东信和 平 13,683,426.09 21.34 5 600794 保税科 技 13,425,262.02 20.94 6 601628 中国人 寿 12,994,231.30 20.27 7 600837 海通证 券 12,972,138.80 20.24 8 300005 探路者 12,629,177.37 19.70 9 000887 中鼎股 份 12,234,148.74 19.08 10 601377 兴业证 券 12,013,690.24 18.74 11 601688 华泰证 券 11,888,678.95 18.55 12 002279 久其软 件 11,858,564.21 18.50 13 600109 国金证 券 11,716,238.80 18.28 14 002108 沧州明 珠 11,693,862.17 18.24 15 000901 航天科 技 11,555,245.04 18.03 16 002124 天邦股 份 11,273,256.32 17.59 17 601700 风范股 份 10,948,556.40 17.08 18 600588 用友软 件 10,035,815.74 15.65 19 002215 诺 普 信 9,550,298.85 14.90 20 600305 恒顺醋 业 9,063,449.12 14.14 21 002634 棒杰股 份 8,342,115.51 13.01 22 002588 史丹利 8,203,721.96 12.80 23 600559 老白干 酒 8,005,689.51 12.49 24 000895 双汇发 展 7,960,066.50 12.42 25 601058 赛轮金 宇 7,897,683.04 12.32 26 002318 久立特 材 7,806,153.44 12.18 27 000709 河北钢 铁 7,620,000.00 11.89 28 600485 信威集 团 7,347,876.96 11.46 29 600030 中信证 券 7,240,294.00 11.29 30 000559 万向钱 潮 7,214,189.41 11.25 31 000860 顺鑫农 业 7,101,957.94 11.08 32 600563 法拉电 子 6,941,915.05 10.83 33 600557 康缘药 业 6,817,119.34 10.63 34 000831 五矿稀 土 6,794,098.80 10.60 35 600068 葛洲坝 6,767,415.08 10.56 36 600392 盛和资 源 6,553,709.00 10.22 37 601336 新华保 险 6,407,524.00 10.00 38 600880 博瑞传 播 6,394,346.40 9.97 银河消费股票 2014 年年度报告 第 57 页 共 74 页


39 600259 广晟有 色 6,354,423.26 9.91 40 300232 洲明科 技 6,292,645.67 9.82 41 002454 松芝股 份 6,291,515.41 9.81 42 000568 泸州老 窖 6,265,280.00 9.77 43 601818 光大银 行 6,255,000.00 9.76 44 600061 中纺投 资 6,222,872.17 9.71 45 600476 湘邮科 技 6,183,428.00 9.65 46 600661 新南洋 6,159,858.23 9.61 47 000673 当代东 方 6,121,560.61 9.55 48 600000 浦发银 行 6,109,232.00 9.53 49 000898 鞍钢股 份 6,078,879.50 9.48 50 600111 包钢稀 土 6,039,560.29 9.42 51 000858 五 粮 液 5,948,898.00 9.28 52 600031 三一重 工 5,945,956.36 9.28 53 300075 数字政 通 5,919,098.43 9.23 54 000425 徐工机 械 5,790,191.60 9.03 55 600261 阳光照 明 5,747,205.81 8.97 56 002154 报 喜 鸟 5,729,367.71 8.94 57 000157 中联重 科 5,582,145.23 8.71 58 002649 博彦科 技 5,578,989.50 8.70 59 600081 东风科 技 5,566,169.53 8.68 60 000726 鲁


泰A 5,550,621.65 8.66 61 600500 中化国 际 5,430,655.42 8.47 62 002550 千红制 药 5,427,700.65 8.47 63 600526 菲达环 保 5,361,391.53 8.36 64 600616 金枫酒 业 5,359,543.88 8.36 65 002023 海特高 新 5,343,912.88 8.34 66 000728 国元证 券 5,206,863.48 8.12 67 002358 森源电 气 5,175,176.45 8.07 68 000978 桂林旅 游 5,145,631.00 8.03 69 600855 航天长 峰 5,104,681.88 7.96 70 600377 宁沪高 速 5,103,065.39 7.96 71 600079 人福医 药 5,086,433.28 7.93 72 600155 宝硕股 份 5,066,852.59 7.90 73 001696 宗申动 力 4,942,683.00 7.71 74 000566 海南海 药 4,845,788.89 7.56 75 002453 天马精 化 4,837,934.00 7.55 76 002100 天康生 物 4,835,996.89 7.54 银河消费股票 2014 年年度报告 第 58 页 共 74 页


77 002234 *ST 民和 4,819,707.34 7.52 78 000897 津滨发 展 4,802,669.40 7.49 79 600639 浦东金 桥 4,786,565.60 7.47 80 600016 民生银 行 4,710,000.00 7.35 81 600707 彩虹股 份 4,697,374.29 7.33 82 000889 茂业物 流 4,663,025.80 7.27 83 601318 中国平 安 4,644,844.23 7.25 84 300059 东方财 富 4,492,153.00 7.01 85 002293 罗莱家 纺 4,421,009.14 6.90 86 002366 丹甫股 份 4,417,104.27 6.89 87 300332 天壕节 能 4,385,752.18 6.84 88 600323 瀚蓝环 境 4,349,761.00 6.79 89 000716 黑芝麻 4,319,339.18 6.74 90 300158 振东制 药 4,277,849.83 6.67 91 002188 新 嘉 联 4,240,166.00 6.61 92 300369 绿盟科 技 4,237,044.87 6.61 93 600648 外高桥 4,199,540.00 6.55 94 002138 顺络电 子 4,096,968.25 6.39 95 600189 吉林森 工 4,066,443.26 6.34 96 600650 锦江投 资 4,051,743.67 6.32 97 002182 云海金 属 4,040,789.83 6.30 98 000060 中金岭 南 4,040,648.94 6.30 99 600018 上港集 团 4,020,602.00 6.27 100 601117 中国化 学 3,937,517.00 6.14 101 600510 黑牡丹 3,924,772.98 6.12 102 600584 长电科 技 3,916,482.44 6.11 103 300098 高新兴 3,869,019.50 6.04 104 601555 东吴证 券 3,833,230.00 5.98 105 002085 万丰奥 威 3,784,106.03 5.90 106 600835 上海机 电 3,774,055.97 5.89 107 600212 江泉实 业 3,715,542.08 5.80 108 600886 国投电 力 3,710,000.00 5.79 109 000980 金马股 份 3,594,641.00 5.61 110 300335 迪森股 份 3,591,120.40 5.60 111 300016 北陆药 业 3,584,800.80 5.59 112 601668 中国建 筑 3,557,158.18 5.55 113 300329 海伦钢 琴 3,513,407.75 5.48 114 600108 亚盛集 团 3,502,428.00 5.46 银河消费股票 2014 年年度报告 第 59 页 共 74 页


115 002557 洽洽食 品 3,494,911.38 5.45 116 002444 巨星科 技 3,454,283.98 5.39 117 300327 中颖电 子 3,421,386.20 5.34 118 600138 中青旅 3,407,699.11 5.32 119 300128 锦富新 材 3,406,181.00 5.31 120 600742 一汽富 维 3,325,723.89 5.19 121 300379 东方通 3,259,470.00 5.08 122 601166 兴业银 行 3,208,264.00 5.00 123 300290 荣科科 技 3,193,180.19 4.98 124 002719 麦趣尔 3,165,308.00 4.94 125 002539 新都化 工 3,152,914.00 4.92 126 002321 华英农 业 3,140,313.60 4.90 127 600270 外运发 展 3,096,738.00 4.83 128 002664 信质电 机 2,941,014.25 4.59 129 600011 华能国 际 2,940,798.93 4.59 130 600887 伊利股 份 2,938,400.00 4.58 131 600600 青岛啤 酒 2,920,157.88 4.56 132 600513 联环药 业 2,877,235.54 4.49 133 300295 三六五 网 2,866,339.96 4.47 134 600429 三元股 份 2,858,238.07 4.46 135 002637 赞宇科 技 2,845,283.00 4.44 136 300199 翰宇药 业 2,795,472.10 4.36 137 601800 中国交 建 2,765,604.61 4.31 138 600372 中航电 子 2,691,500.00 4.20 139 300298 三诺生 物 2,644,126.98 4.12 140 002227 奥 特 迅 2,633,776.66 4.11 141 603008 喜临门 2,629,490.77 4.10 142 600133 东湖高 新 2,627,914.00 4.10 143 300284 苏交科 2,616,170.00 4.08 144 600479 千金药 业 2,611,428.58 4.07 145 300303 聚飞光 电 2,596,928.20 4.05 146 002507 涪陵榨 菜 2,596,262.52 4.05 147 600767 运盛实 业 2,595,473.92 4.05 148 300183 东软载 波 2,582,497.85 4.03 149 300142 沃森生 物 2,549,519.23 3.98 150 002179 中航光 电 2,542,681.67 3.97 151 600436 片仔癀 2,536,639.06 3.96 152 002564 天沃科 技 2,529,504.22 3.95 银河消费股票 2014 年年度报告 第 60 页 共 74 页


153 300182 捷成股 份 2,457,482.00 3.83 154 600332 白云山 2,454,521.68 3.83 155 300312 邦讯技 术 2,433,379.36 3.80 156 300311 任子行 2,431,912.00 3.79 157 002229 鸿博股 份 2,403,619.98 3.75 158 600432 吉恩镍 业 2,394,684.58 3.74 159 300296 利亚德 2,385,810.22 3.72 160 000028 国药一 致 2,385,306.70 3.72 161 002020 京新药 业 2,383,795.66 3.72 162 002589 瑞康医 药 2,375,935.19 3.71 163 600073 上海梅 林 2,370,119.42 3.70 164 600816 安信信 托 2,368,039.00 3.69 165 002609 捷顺科 技 2,320,934.22 3.62 166 600335 国机汽 车 2,306,940.60 3.60 167 002466 天齐锂 业 2,293,258.00 3.58 168 600175 美都能 源 2,284,942.20 3.56 169 300155 安居宝 2,256,818.99 3.52 170 002477 雏鹰农 牧 2,250,747.00 3.51 171 002447 壹桥海 参 2,245,822.00 3.50 172 000975 银泰资 源 2,194,071.47 3.42 173 000848 承德露 露 2,151,074.33 3.36 174 300251 光线传 媒 2,144,141.04 3.34 175 300006 莱美药 业 2,116,934.00 3.30 176 000711 京蓝科 技 2,097,913.40 3.27 177 002709 天赐材 料 2,067,557.29 3.23 178 300010 立思辰 2,039,000.00 3.18 179 000995 皇台酒 业 2,017,885.20 3.15 180 600708 海博股 份 2,004,211.51 3.13 181 600660 福耀玻 璃 2,001,430.00 3.12 182 300037 新宙邦 1,998,361.00 3.12 183 002418 康盛股 份 1,957,262.62 3.05 184 600410 华胜天 成 1,954,997.35 3.05 185 002511 中顺洁 柔 1,939,071.59 3.02 186 002716 金贵银 业 1,929,685.97 3.01 187 002605 姚记扑 克 1,919,700.68 2.99 188 300001 特锐德 1,919,121.26 2.99 189 600845 宝信软 件 1,881,073.11 2.93 190 300034 钢研高 纳 1,863,643.00 2.91 银河消费股票 2014 年年度报告 第 61 页 共 74 页


191 600366 宁波韵 升 1,843,518.00 2.88 192 002489 浙江永 强 1,827,873.07 2.85 193 002131 利欧股 份 1,822,480.98 2.84 194 002041 登海种 业 1,811,640.98 2.83 195 300323 华灿光 电 1,802,118.45 2.81 196 300058 蓝色光 标 1,767,958.80 2.76 197 600352 浙江龙 盛 1,743,454.00 2.72 198 002004 华邦颖 泰 1,737,593.54 2.71 199 300104 乐视网 1,723,829.53 2.69 200 600066 宇通客 车 1,690,000.00 2.64 201 000002 万


科A 1,678,000.00 2.62 202 002502 骅威股 份 1,660,303.11 2.59 203 600585 海螺水 泥 1,660,000.00 2.59 204 002269 美邦服 饰 1,658,000.06 2.59 205 600298 安琪酵 母 1,644,662.00 2.57 206 000697 炼石有 色 1,598,642.81 2.49 207 002192 路翔股 份 1,596,983.94 2.49 208 600884 杉杉股 份 1,587,985.00 2.48 209 300024 机器人 1,570,210.52 2.45 210 002599 盛通股 份 1,565,690.62 2.44 211 300248 新开普 1,560,543.01 2.43 212 002623 亚玛顿 1,552,358.00 2.42 213 600257 大湖股 份 1,520,285.59 2.37 214 000402 金 融 街 1,517,700.00 2.37 215 300367 东方网 力 1,500,711.00 2.34 216 300071 华谊嘉 信 1,496,800.00 2.33 217 600048 保利地 产 1,476,000.00 2.30 218 600998 九州通 1,454,784.90 2.27 219 002090 金智科 技 1,449,729.50 2.26 220 601299 中国北 车 1,449,500.00 2.26 221 002008 大族激 光 1,446,473.15 2.26 222 600663 陆家嘴 1,434,772.08 2.24 223 000411 英特集 团 1,432,348.12 2.23 224 300126 锐奇股 份 1,431,514.60 2.23 225 000998 隆平高 科 1,431,483.00 2.23 226 002640 百圆裤 业 1,390,174.73 2.17 227 300157 恒泰艾 普 1,385,499.72 2.16 228 002037 久联发 展 1,351,729.81 2.11 银河消费股票 2014 年年度报告 第 62 页 共 74 页


229 300147 香雪制 药 1,307,283.00 2.04 230 601766 中国南 车 1,305,000.00 2.04 231 600507 方大特 钢 1,304,000.00 2.03 232 002089 新 海 宜 1,297,655.00 2.02 233 002371 七星电 子 1,292,174.42 2.02 234 300219 鸿利光 电 1,285,144.00 2.00


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,095,958,457.16 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,056,187,624.98


8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:按 照基 金契 约, 本基 金未从 事股 指期 货交 易。 银河消费股票 2014 年年度报告 第 63 页 共 74 页


8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 未投 资国 债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 未投 资国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 120,066.51 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,619.48 5 应收申 购款 5,409,454.57 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,533,140.56


8.12.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转债 。 8.12.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票未 存在 流通 受限 情况。 8.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 银河消费股票 2014 年年度报告 第 64 页 共 74 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,886 98,740,882.32 15,790,804.49 15.99% 82,950,077.83 84.01%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 618,545.70 0.6300%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2011 年 7 月 29 日 ) 基金 份额 总额 524,132,937.88 本报告 期期 初基 金份 额总 额 55,606,659.19 本报告 期基 金总 申购 份额 179,940,893.87 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 136,806,670.74 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 98,740,882.32


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 1 、2014 年1 月21 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长离职 及总 经理 代行董 事长 职务 的公 告》 , 徐旭女 士不 再担 任本 公司 董事长 ,尤 象都 先生 代任 本公司 董事 长。 2 、2014 年 5 月 9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《银 河基 金管理 有限 公司 关于 设立 银河资 本资 产 管 理 有 限公 司的 公告 》 , 根据中 国 证券 监督 管理 委员 会《 关 于核 准银 河基 金管 理有 限 公司 设立 子公 司的批 复》 (证 监许 可[2014 ]356 号 ) , 核准 银河 基 金管理 有限 公司 设立 子公 司。


3 、2014 年 5 月 9 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银 河基 金管理 有限 公司 关于 公司 董事、 监事 、 高 级管理 人员 及其 他从 业人 员在子 公司 兼职 及领 薪情 况的公 告》 。 4 、2014 年6 月10 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 董事 长任职 的公 告》 , 许国平 先生 任本 公司 董事 长。 5 、 2014 年8 月13 日在 法定 报刊上 刊登 了 《 银河 基金 管 理有限 公司 督察 长任 职及 变更的 公告 》 , 董伯儒 先生 任本 公司 督察 长。 二、报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 : 1 、 本 基金 托管 人2014 年2 月 7 日发 布任 免通 知 , 解聘尹 东中 国建 设银 行投 资托管 业务 部总 经理助 理职 务。 本基 金托 管人 2014 年 11 月 03 日 发布公 告, 聘任 赵观 甫为 中国建 设银 行投 资 托 管业务 部总 经理 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。





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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。 本基金 本期 报告 内应 支付 给安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 的报 酬 为 50,000.00 元 人民币 。目 前该 会计 师事 务所已 向本 基金 提 供4 年 的审计 服务 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东兴证券 1 433,197,480.84 20.13% 383,337.30 19.87% - 中银国际 1 256,303,075.29 11.91% 226,802.83 11.76% - 兴业证券 2 237,799,345.33 11.05% 216,346.61 11.21% - 民生证券 1 187,251,142.18 8.70% 165,698.20 8.59% - 国泰君安 2 178,851,413.90 8.31% 162,826.73 8.44% - 国金证券 1 157,914,946.35 7.34% 139,739.26 7.24% - 瑞银证券 1 105,842,549.76 4.92% 96,358.52 5.00% - 宏源证券 1 98,351,184.48 4.57% 89,538.61 4.64% - 华创证券 1 84,358,990.10 3.92% 76,800.49 3.98% 新增 申银万国 1 64,414,663.14 2.99% 57,000.66 2.95% - 浙商证券 1 62,897,168.53 2.92% 57,261.33 2.97% - 东方证券 1 59,254,688.15 2.75% 53,945.21 2.80% - 国信证券 1 47,313,904.98 2.20% 43,074.85 2.23% - 平安证券 1 37,642,453.90 1.75% 34,269.27 1.78% - 国海证券 1 36,851,175.68 1.71% 32,609.44 1.69% - 中信证券 3 26,339,671.53 1.22% 23,559.96 1.22% 新增 银河证券 2 20,536,265.54 0.95% 18,696.27 0.97% - 东北证券 2 17,599,524.93 0.82% 16,022.56 0.83% 新增 安信证券 3 14,595,530.27 0.68% 12,915.68 0.67% - 中投证券 2 12,236,541.15 0.57% 11,140.08 0.58% 新增 诚浩证券 1 8,362,806.85 0.39% 7,613.40 0.39% - 银河消费股票 2014 年年度报告 第 67 页 共 74 页


中信建投 1 3,993,049.26 0.19% 3,533.51 0.18% - 海通证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注:本 期租 用证 券公 司交 易单元 新增 东北 证券 交易 席位 1 个, 华创 证券 交易 席位 1 个, 中信 证 券 交易席 位1 个, 中投 证券 交易席 位 1 个。 选择证 券公 司专 用席 位的 标准 (1 ) 实力 雄厚 ; (2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范; (3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易 之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务; (5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和 咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行 业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告; (6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。


选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:


(1 )资 格考 察;


(2 )初 步确 定;


(3 )签 订协 议。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东兴证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 兴业证券 - - 25,000,000.00 4.97% - - 民生证券 - - - - - - 国泰君安 - - 15,000,000.00 2.98% - - 国金证券 - - - - - - 银河消费股票 2014 年年度报告 第 68 页 共 74 页


瑞银证券 - - 46,800,000.00 9.31% - - 宏源证券 - - 64,500,000.00 12.83% - - 华创证券 - - 29,000,000.00 5.77% - - 申银万国 - - - - - - 浙商证券 - - 56,500,000.00 11.24% - - 东方证券 - - 75,000,000.00 14.92% - - 国信证券 - - 136,000,000.00 27.05% - - 平安证券 - - 17,000,000.00 3.38% - - 国海证券 - - - - - - 中信证券 1,831,964.00 100.00% - - - - 银河证券 - - 14,000,000.00 2.78% - - 东北证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中投证券 - - 15,000,000.00 2.98% - - 诚浩证券 - - 9,000,000.00 1.79% - - 中信建投 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 银 河消 费驱动 股票 型证券投 资基 金2013 年度 4 季报 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 1 月 21 日 2 银 河基 金管理 有限 公司关于 董事 长 离职 及总经 理代 行董事长 职务 的公告 《 证 券时 报 》 、 公司 网站 2014 年 1 月 21 日 3 银 河基 金管理 有限 公司关于 部分 基 金在 北京银 行股 份有限公 司开 通转换 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 1 月 24 日 4 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 银之 杰 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2014 年 2 月 21 日 银河消费股票 2014 年年度报告 第 69 页 共 74 页


提示性 公告 报》 、 公司 网站 5 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 新华 医疗 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 3 日 6 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 开 放式 基金新 增南 京银行股 份有 限公司 为代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2014 年 3 月 12 日 7 银 河消 费驱动 股票 型证券投 资基 金招募 说明 书( 更新 ) 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 13 日 8 关 于旗 下基金 对长 期停牌的 股票 变更估 值方 法的 提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 14 日 9 银 河消 费驱动 股票 型证券投 资基 金2013 年 度年 报摘 要 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 3 月 28 日 10 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 北京 增财基金 销售 有 限公 司为代 销机 构及申购 费率 优惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 16 日 11 银 河消 费驱动 股票 型证券投 资基 金2014 年 度第 一季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 18 日 12 关 于旗 下部分 基金 在广发证 券开 通 基金 定投并 参加 相关费率 优惠 活动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 4 月 29 日 13 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 三六 五网 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 2014 年 4 月 30 日 银河消费股票 2014 年年度报告 第 70 页 共 74 页


的提示 性公 告 报》 、 公司 网站 14 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 日发 精机 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 5 日 15 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 万达 信息 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 6 日 16 银 河基 金管理 有限 公司关于 公司 董 事、 监事、 高级 管理人员 及其 他 从业 人员在 子公 司兼职及 领薪 情况的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 9 日 17 银 河基 金管理 有限 公司关于 设立 银 河资 本资产 管理 有限公司 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 5 月 9 日 18 银 河基 金管理 有限 公司关于 董事 长任职 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 10 日 19 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 卫宁 软件 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 14 日 20 银 河基 金管理 有限 公司关于 网上 交 易基 金转换 补差 费率优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 6 月 21 日 21 银 河基 金管理 有限 公司关于 直销 平 台基 金转换 补差 费率优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 7 月 8 日 22 关 于旗 下部分 基金 在交通银 行参 加 网上 银行、 手机 银行基金 申购 手续费 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 2014 年 7 月 17 日 银河消费股票 2014 年年度报告 第 71 页 共 74 页


公司网 站 23 银 河消 费驱动 股票 型证券投 资基 金2014 年第 2 季度 报告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 7 月 21 日 24 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 恒泰 艾普 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 8 月 1 日 25 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 飞利 信 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 8 月 13 日 26 银 河基 金管理 有限 公司关于 督察 长任职 及变 更的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 8 月 13 日 27 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 长亮 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 8 月 19 日 28 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 数字 政通 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 8 月 22 日 29 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 尚荣 医疗 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 8 月 23 日 30 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金新 增中国 中投 证券有限 责任 公司为 代销 机构 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 8 月 25 日 31 银 河消 费驱动 股票 型证券投 资基 金2014 年 半年 度报 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《 证券 日报》 公 司网站 2014 年 8 月 27 日 银河消费股票 2014 年年度报告 第 72 页 共 74 页


32 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 东华 软件 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 9 月 5 日 33 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 绿盟 科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 9 月 6 日 34 银 河消 费驱动 股票 型证券投 资基 金招募 说明 书( 更新 摘要) 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 9 月 12 日 35 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 第一 创业证券 股份 有限公 司为 代销 机构 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 《 证券 日报》 公 司网站 2014 年 9 月 15 日 36 银 河基 金管理 有限 公司关于 开展 官 方淘 宝店基 金费 率优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2014 年 9 月 30 日 37 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 部 分基 金新增 北京 钱景财富 投资 管 理有 限公司 为代 销机构并 开通 定期定 额和 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2014 年 10 月 8 日 38 银 河基 金关于 资产 支持证券 投资 方案的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 10 月 15 日 39 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加上海 天天 基金销售 有限 公 司申 购和定 投费 率优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 10 月 17 日 40 银 河消 费驱动 股票 型证券投 资基 《中国 证券 报》 、 《 证 2014 年 10 月 24 日 银河消费股票 2014 年年度报告 第 73 页 共 74 页


金2014 年3 季报 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 41 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中航 资本 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2014 年 11 月 18 日 42 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加杭州 数米 基金销售 有限 公司申 购费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2014 年 11 月 18 日 43 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 基 金参 加上海 天天 基金销售 有限 公 司申 购和定 投费 率优惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报 》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2014 年 11 月 18 日 44 关 于旗 下部分 基金 在华宝证 券有 限 责任 公司开 通基 金定投并 参加 网上交 易费 率优 惠活 动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 11 月 26 日 45 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 东软 载波 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 11 月 27 日 46 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 三六 五网 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 11 月 29 日 47 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 启明 星辰 ” 因长期 停牌 变更估值 方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 证 券时报 》 、 《上 海证 券 报》 、 公司 网站 2014 年 12 月 25 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河银联 系列 证券 投资 基金 的文件 2 、 《银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 3 、 《银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河消 费驱 动股 票型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注 6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 13.2 存 放地 点 上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大 厦15 楼 13.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860 公司网 址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2015 年3 月28 日