长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
2014 年 年 度报 告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月28 日
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 03 月26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年 度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 49
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 49
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 52
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投 资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城增 强收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 长城定 期开 放债 券
基金 主 代码 000254
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月6 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,124,610,520.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城定 期开 放债 券 A 长城定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000254 000255
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 905,253,683.99 份 219,356,836.69 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 投 资 目标 是在 追求 本金长 期安 全的 基础 上， 力争为 基金 份额 持有 人 创 造
超越业 绩比 较基 准的 稳定 收益。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 宏观 经济形 势、 财政 政策 、 货 币政策 、 债 券市 场券 种 供 求
关系及 资金 供求 关系 ， 主 动判断 市场 利率 变化 趋势 ， 确 定和 动态 调整 固定 收 益
类资产 的平 均久 期及 债券 资产配 置。 本基 金具 体投 资策略 包括 久期 管理 策 略 、
收益率 曲线 策略 、 个 券选 择策略 、 可 转换 债券 投资 策略、 中小 企业 私募 债 投 资
策略、 债券 回购 杠杆 策略 等。
业绩比 较基 准 每个封 闭期 同期 对应 的一 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）×1.1
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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号新世 界商 务中 心 40 、41
层
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 杨光裕 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2014 年
2013 年 9 月 6 日(基 金合 同生效
日)-2013 年12 月 31 日
2012 年
长城定 期开 放债
券A
长城定 期开 放 债
券 C
长城定 期开 放债
券 A
长城定 期开 放债
券C
长
城
定
期
开
放
债
券 A
长城
定期
开放
债券
C
本期已
实现收
益
74,288,437.56 28,614,596.44 -666,358.31 -845,068.81 - -
本期利 101,864,779.54 41,538,166.44 -3,216,203.82 -2,515,045.51 - - 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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润
加权平
均基金
份额本
期利润
0.1697 0.1441 -0.0066 -0.0078 - -
本期加
权平均
净值利
润率
16.16% 13.87% -0.66% -0.78% - -
本期基
金份额
净值增
长率
15.90% 15.40% -0.70% -0.80% - -
3.1.2 期
末数据
和指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可
供分配
利润
51,132,180.95 11,205,387.83 -3,216,203.82 -2,515,045.51 - -
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0565 0.0511 -0.0066 -0.0078 - -
期末基
金资产
净值
992,147,992.17 239,207,546.58 486,925,973.91 318,939,822.88 - -
期末基
金份额
净值
1.096 1.090 0.993 0.992 - -
3.1.3 累
计期末
指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份
额累计
净值增
长率
15.09% 14.48% -0.70% -0.80% - -
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用 后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长城定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.45% 0.37% 0.80% 0.01% 4.65% 0.36%
过去六 个月 8.99% 0.26% 1.63% 0.01% 7.36% 0.25%
过去一 年 15.90% 0.22% 3.27% 0.01% 12.63% 0.21%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
15.09% 0.21% 4.33% 0.01% 10.76% 0.20%
长城定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.38% 0.37% 0.80% 0.01% 4.58% 0.36%
过去六 个 月 8.72% 0.27% 1.63% 0.01% 7.09% 0.26%
过去一 年 15.40% 0.22% 3.27% 0.01% 12.13% 0.21%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
14.48% 0.21% 4.33% 0.01% 10.15% 0.20%
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：①本基金 合同规定 本 基金投资组合 为：本基 金 投资于债券的 比例不低 于 基金资产的 80%。在
每次开放期前 三个月、 开 放期及开放期 结束后三 个 月的期间内， 基金投资 不 受上述比例 限制。开
放期内 本基 金的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5%。 股 票
等权益 类资 产的 投资 比例 不超过 基金 资产 净值 的 20% 。
②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起三个 月 内或每个封闭 期运作满 三 个月内。本 封闭期的
建仓期 为2014 年9 月24 日至2014 年12 月 23 日 ， 建仓期 满时 ， 各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同
约定。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 城定 期开 放债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.520 42,091,852.73 - 42,091,852.73 -
2013 - - - - -
合计 0.520 42,091,852.73 - 42,091,852.73 -
单位： 人民 币元
长城 定期 开 放债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.520 12,631,732.10 - 12,631,732.10 -
2013 - - - - -
合计 0.520 12,631,732.10 - 12,631,732.10 -
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他 业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分 级债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钟光正
公 司 固 定
收 益 部 总
经 理 、 长
城 保 本 混
合 、 长 城
积 极 增 利
债 券 、 长
2013 年9 月6
日
- 5 年
男 ， 中 国
籍 ， 经 济
学 硕 士 。
具有10 年
债 券 投 资
管理经
历 。 曾 就长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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城 增 强 收
益 债 券 的
基金经 理
职 于 安 徽
安 凯 汽 车
股 份 有 限
公 司 、 广
发 银 行 总
行资金
部 、 招 商
银 行 总 行
资 金 交 易
部。2009
年11 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 任 债 券
研 究 员 。
自2010 年
2 月至
2011 年10
月任 “ 长
城 货 币 市
场 证 券 投
资 基 金 ”
基金经
理，自
2010 年 2
月至 2011
年11 月任
“ 长 城 稳
健 增 利 债
券 型 证 券
投资基
金 ” 基金
经理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 增强收益 定期开放债券 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按 照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年1 季度 ， 基 于对市 场情绪 过度 悲观 以及 流动 性将因 财政 投放 渐趋 宽松 的判断 ， 我 们 在
春节前 后大 幅提 高组 合仓 位和久 期， 增强 组合 进攻 性，很 好地 把握 了一 季度 机会。
在 2 季 度， 经济 基本 面持 续恶化 ，流 动性 持续 宽松 ，我们 继续 看好 债券 市场 ， 对组 合结 构 进
一步优 化， 增持 了部 分流 动性较 好的 中久 期品 种。
在政策 的持 续刺 激下 ， 经 济数据 在 2 季度 末出 现一 定程度 企稳 ， 市 场对 于债 市情绪 出现 分歧 ，
我们基 于对 数据 可持 续性 的怀疑 ，依 然看 多债 市， 在 3 季 度进 一步 增强 了组 合进攻 性。 但由 于 本长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 16 页 共 61 页
组合 在 9 月 份进 入开 放期 ，组合 规模 先是 巨额 赎回 ，我们 存在 变现 支 付 赎回 的压力 ，之 后申 购 较
大， 又面 临再 投资 的压 力 。 在 组合 进入 封闭 期后 ， 我们迅 速补 入仓 位 ， 并 增 持了利 率债 和信 用债 ，
提高了 组合 进攻 性。
4 季度 ， 经 济基 本面 继续 走弱， 通胀 趋势 性下 行， 央行 于 11 月下 调利 率， 基 于对权 益类 市场
的看好 ，我 们在 11 月初 增 加了可 转债 资产 的配 置， 并在 11 月 下旬 降低 了中 长 期利率 债的 配置 比
例，较 好地 把握 了四 季度 权益类 市场 的上 涨机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 A 级为 15.90% 、C 级为 15.40% ，同 期业 绩比 较 基准 为 3.27% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年的 经济 形势 将面 临 更复杂 局面 ， 经 济增 速下 行， 经 济结 构调 整， 通缩 格局隐 现， 融资
成本偏高。我 们认为， 在 经济形势未持 续改善前 ， 货币政策将持 续宽松， 流 动性将整体 宽裕。但
企业利润在经 济下行中 面 临挑战，加之 地方债务 甄 别的推进，潜 在 的企业 信 用风险不可 小觑。因
此， 我们 认 为2015 年 的债 券市场 ， 总体 上以 控制 风 险为主 ， 并在 控制 风险 的 前提下 ， 挖掘 风险 收
益匹配 度更 好的 投资 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善 了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 17 页 共 61 页
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识 ，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融 工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业 资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 18 页 共 61 页
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承 基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 长城 增强 收益 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 关于 收益 分配 原则的 规定 ：
由于本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每份基金 份额享有 同 等分配权； 在符合有
关基金 分红 条件 的前 提下 ， 本基 金收 益每 年最 多分 配 12 次， 每次 基金 收益 分 配比例 不低 于收 益分
配基准 日可 供分 配利 润 的 50% ； 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配； 基金 收益 分配
后每一基金份额净值不能 低于面值。若截至每季度 末，某类基金份额的可供 分配利润大于 0.02
元/ 份 ，且没 有进行过 当季 度的收益分 配（以收 益分 配基准日所 在期间为 准） ， 则应于该季 度结束
后15 个工 作日 内就 该类 基 金份额 的可 供分 配利 润实 施收益 分配 。
本报告 期内 ， 按 基金 合同 规定， 本基 金对 本报 告期 进行 了 2 次 收益 分配 ，A 类基金 分配 金 额
为 42,091,852.73 元，C 类基金 分配 金额 为 12,631,732.10 元。 截止 本报 告 期末， 本基 金 A 类基
金可供 分配 利润 为 51,132,180.95 元，C 类基 金可 供 分配利 润为 11,205,387.83 元，将 按照 基金
合同的 约定 向投 资者 进行 分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期 ，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 19 页 共 61 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金额为 54,723,584.83 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2015) 审字 第60737541_H19 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城增强收益定期开放债 券型证券投资基 金 全 体 基金 份 额 持 有
人
引言段 我们审计了后附的长城增 强收益定期开放债券型证 券投资基金
财务报 表 ， 包 括 2014 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2014 年 度的
利润表 、所 有者 权益 （基 金净值 ）变 动表 以及 财务 报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人长城基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 20 页 共 61 页
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括 评 价 基 金 管理 人 选 用 会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编制，公允反映了长 城增强收益定期开放债券 型证券投资
基金 2014 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2014 年 度 的经营 成果
和净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2015 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 增强 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 570,407.21 90,733.35
结算备 付金
11,124,313.12 6,534,978.69
存出保 证金
100,351.85 92,573.30
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,361,883,327.53 709,138,336.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,361,883,327.53 709,138,336.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 80,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 31,353,517.84 10,850,580.59
应收股 利
- - 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 21 页 共 61 页
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,405,031,917.55 806,707,201.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
172,500,000.00 -
应付证 券清 算款
- 2,883.05
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
618,139.52 414,010.30
应付 托 管费
206,046.50 138,003.44
应付销 售服 务费
80,065.97 109,247.63
应付交 易费 用 7.4.7.7 14,891.71 82,260.72
应交税 费
18.70 -
应付利 息
98,216.40 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 159,000.00 95,000.00
负债合 计
173,676,378.80 841,405.14
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,124,610,520.68 811,597,046.12
未分配 利润 7.4.7.10 106,745,018.07 -5,731,249.33
所有者 权益 合计
1,231,355,538.75 805,865,796.79
负债和 所有 者权 益总 计
1,405,031,917.55 806,707,201.93
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 长 城定 期开 放 债券 A 类基 金份 额净 值1.096 元 ， 长城 定期 开
放债 券 C 类 基金 份额 净 值 1.090 元 ，基 金份 额总 额 1,124,610,520.68 份,其 中 长城定 期开 放债 券
A 类 基 金份 额905,253,683.99 份,长 城定 期开 放债 券C 类基 金份 额219,356,836.69 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 增强 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 9 月6 日(基金
合同生效日)至 2013
年 12 月31 日
一、收入
162,183,832.45 -2,752,641.69 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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1.利息 收入
65,039,951.08 10,828,065.11
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 204,050.09 123,900.06
债券利 息收 入
62,143,553.95 6,838,548.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,692,347.04 3,865,616.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
56,643,969.39 -9,400,993.52
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,393,003.55 -1,778,408.84
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 58,036,972.94 -7,622,584.68
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.18 40,499,911.98 -4,219,822.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.19 - 40,108.93
减： 二、费用
18,780,886.47 2,978,607.64
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 5,584,353.21 1,544,015.53
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,861,451.14 514,671.85
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 1,196,326.52 407,543.98
4．交 易费 用 7.4.7.20 36,295.24 270,212.77
5．利 息支 出
9,815,110.91 143,843.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支 出
9,815,110.91 143,843.42
6．其 他费 用 7.4.7.21 287,349.45 98,320.09
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
143,402,945.98 -5,731,249.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
143,402,945.98 -5,731,249.33
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 增强 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 23 页 共 61 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
811,597,046.12 -5,731,249.33 805,865,796.79
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 143,402,945.98 143,402,945.98
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
313,013,474.56 23,796,906.25 336,810,380.81
其中：1. 基 金申 购款 1,134,685,110.82 81,113,413.18 1,215,798,524.00
2. 基金 赎回 款 -821,671,636.26 -57,316,506.93 -878,988,143.19
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -54,723,584.83 -54,723,584.83
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,124,610,520.68 106,745,018.07 1,231,355,538.75
项目
上年度可比期间
2013 年9 月6 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
811,597,046.12 - 811,597,046.12
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -5,731,249.33 -5,731,249.33
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
811,597,046.12 -5,731,249.33 805,865,796.79
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 24 页 共 61 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城增 强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金( 以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2013]840 号文 “关于核 准长城 增强收益定期 开放
债券型 证券 投资 基金 募集 的批复 ”的 核准 ， 由 长城 基金管 理有 限公 司作 为发 起人 于 2013 年8 月8
日至2013 年9 月4 日向 社 会公开 募集 ， 募 集期 结束 经 安永华 明会 计师 事务 所验 证并出 具安 永华 明
（2013 ） 验 字第60737541_H04 号 验资 报告 后， 向 中国 证监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同 于 2013
年 9 月 6 日生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。本 基 金 首次 募 集 的有效 认购 资金 （ 本
金） 为 人民 币811,174,776.25 元 ， 在 首次 募集 期间 有 效认购 资金 产生 的利 息为 人民 币 422,269.87
元， 以上 实收 基金 （ 本息 ） 合 计为 人民 币811,597,046.12 元 ， 折 合811,597,046.12 份基 金份 额。
本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “中 国建设 银行 ”）。
本基金的投资 对象是具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、金 融
债券、次级债 券、中央 银 行票据、企业 债券、中 小 企业私募债券 、公司债 券 、中期票据 、短期融
资券、 可转 换债 券 （含 分 离交易 可转 债纯 债） 、 质押 及买断 式回 购、 协议 存款 、 通知 存款、 定期 存
款、资产支持 证券等金 融 工具以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他固定收益 证券品种
（但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。 本 基金 不直 接 从二级 市场 买入 股票 、 权 证等权 益类 资产 ， 也
不参与一级市 场的新股 申 购或增发新股 ，但可持 有 因所持可转换 债券转股 形 成的股票、 因持有股
票被派发的权 证、因投 资 于分离交易可 转债等金 融 工具而产生的 权证。因 上 述原因持有 的股票，
本基金 应在 其可 交易 之日 起的 6 个月 内卖 出。 因上 述原 因 持有 的权 证， 本基 金应在 其可 交易 之 日
起的 1 个月 内卖 出。 如法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种 ，基 金管理 人在 履行 适 当
程序后 ， 可以 将其 纳入 投资 范围 。 基 金的 投资 组合 比例 为： 债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产 的80% 。
本基金以定期 开放方式 运 作，在每次开 放期前三 个 月、开放期及 开放期结 束 后三个月的 期间内，
基金投资不受 上述比例 限 制。开放期内 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券投资比例 不低于基
金资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：每个 封闭 期同 期对 应的 一年期 定期 存款 利率 （税 后）×1.1 。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 25 页 共 61 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投 资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 和《企 业会 计
准则 第 30 号 —— 财务 报表 列报》 等 7 项 会计 准则 ； 上述 7 项 会计 准则 均 自 2014 年 7 月 1 日起 施
行。2014 年 6 月， 财政 部 修订了 《企 业会 计准 则第 37 号—— 金 融工 具列 报》 ，在 2014 年年 度及
以后期 间的 财务 报告 中 施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的 货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 26 页 共 61 页
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金
和衍生 工具 等投 资（ 主要 系权证 投资 ） 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确 认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 27 页 共 61 页
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财 务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在活跃市 场上未 经调整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允 价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关 可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值； 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种 法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申 购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利 息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确 认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ； 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 29 页 共 61 页
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.6% 年费 率 逐日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.2% 年费 率 逐日计 提；
(3) 基 金销 售服 务费 ， 本 基 金 A 类 基金 份额 不收 取销 售服务 费，C 类 基金 份额 的 销售服 务费 按
前一 日C 类 基金 资产 净值 的 0.4% 年 费率 逐日 计提 ；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第 四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1. 由 于本 基 金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基 金份 额收 取销 售 服务费 ，各 基金
份额类 别对 应的 可分 配收 益将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 份基 金份 额享 有同等 分配 权；
2. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每份 基金 份
额每次收益分 配比例不 低 于收益分配基 准日每份 基 金份额可供分 配利润 的 50% 。若《基金合 同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配；
3. 若 截至 每季 度末 ， 某 类 基金份 额的 可供 分配 利润 大于 0.02 元/份 ， 且 没有 进行过 当季 度的
收益分 配（ 以收 益分 配基 准日所 在期 间为 准） ，则 应 于该季 度结 束 后 15 个工 作 日内就 该类 基金 份
额的可 供分 配利 润实 施收 益分配 ；
4. 本 基金 收益 分配 方式 ： 现金分 红；
5. 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 30 页 共 61 页
6. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在7.4.2 会计 报表的 编制 基础 中披 露。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 31 页 共 61 页
3. 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在 向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 570,407.21 90,733.35
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 570,407.21 90,733.35
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 投资 于定 期存款 和其 他存 款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 694,028,847.08 723,836,327.53 29,807,480.45
银行间 市场 631,574,390.68 638,047,000.00 6,472,609.32
合计 1,325,603,237.76 1,361,883,327.53 36,280,089.77
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,325,603,237.76 1,361,883,327.53 36,280,089.77
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 713,358,158.21 709,138,336.00 -4,219,822.21
银行间 市场 - - -
合计 713,358,158.21 709,138,336.00 -4,219,822.21
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 713,358,158.21 709,138,336.00 -4,219,822.21
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均 未 持有 衍生 金融 资产及 衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券- 交易 所 80,000,000.00 -
合计 80,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 因买 断式 逆回购 交易 获得 的债 券。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 33 页 共 61 页
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 138.17 139.26
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5,506.49 3,234.77
应收债 券利 息 31,347,823.57 10,755,112.41
应收买 入返 售证 券利 息 - 92,048.28
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 49.61 45.87
合计 31,353,517.84 10,850,580.59
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 11,816.71 82,260.72
银行间 市场 应付 交易 费用 3,075.00 -
合计 14,891.71 82,260.72
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提审 计费 50,000.00 45,000.00
预提中 债登 账户 维护 费 4,500.00 -
预提上 清所 账户 维护 费 4,500.00 -
预提信 息披 露费 100,000.00 50,000.00
合计 159,000.00 95,000.00
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 34 页 共 61 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长城定 期开 放债 券 A
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 490,142,177.73 490,142,177.73
本期申 购 940,998,538.78 940,998,538.78
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -525,887,032.52 -525,887,032.52
本期末 905,253,683.99 905,253,683.99
金额单 位： 人民 币元
长城定 期开 放债 券 C
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 321,454,868.39 321,454,868.39
本期申 购 193,686,572.04 193,686,572.04
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -295,784,603.74 -295,784,603.74
本期末 219,356,836.69 219,356,836.69
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额， 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长城定 期开 放债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -666,358.31 -2,549,845.51 -3,216,203.82
本期利 润 74,288,437.56 27,576,341.98 101,864,779.54
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
19,601,954.43 10,735,630.76 30,337,585.19
其中： 基金 申购 款 43,629,809.87 24,306,722.17 67,936,532.04
基金赎 回款 -24,027,855.44 -13,571,091.41 -37,598,946.85
本期已 分配 利润 -42,091,852.73 - -42,091,852.73
本期末 51,132,180.95 35,762,127.23 86,894,308.18
单位： 人民 币元
长城定 期开 放债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -845,068.81 -1,669,976.70 -2,515,045.51
本期利 润 28,614,596.44 12,923,570.00 41,538,166.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-3,932,407.70 -2,608,271.24 -6,540,678.94 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 35 页 共 61 页
其中： 基金 申购 款 8,185,076.70 4,991,804.44 13,176,881.14
基金赎 回款 -12,117,484.40 -7,600,075.68 -19,717,560.08
本期已 分配 利润 -12,631,732.10 - -12,631,732.10
本期末 11,205,387.83 8,645,322.06 19,850,709.89
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月6 日(基 金合 同 生效日)
至 2013 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 87,222.31 70,908.05
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 115,752.71 52,738.74
其他 1,075.07 253.27
合计 204,050.09 123,900.06
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月6 日( 基金 合
同生效 日) 至2013 年 12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 12,979,927.63 129,603,331.41
减：卖 出股 票成 本总 额 14,372,931.18 131,381,740.25
买卖股 票差 价收 入 -1,393,003.55 -1,778,408.84
7.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1月1 日至2014
年12 月31日
上年度 可比 期间
2013 年9月6 日( 基金 合
同生效 日) 至2013 年12 月31
日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
1,587,524,019.37 256,638,434.97
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
1,479,823,259.65 263,150,390.10
减：应 收利 息总 额 49,663,786.78 1,110,629.55
买卖债 券差 价收 入 58,036,972.94 -7,622,584.68 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 36 页 共 61 页
7.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 资产 支持 证券投 资产 生的 收益/损失。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资产生 的收 益/ 损失 。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 衍生 工具收 益/ 损失 。
7.4.7.17 股 利收 益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月6 日(基 金合 同 生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 40,499,911.98 -4,219,822.21
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 40,499,911.98 -4,219,822.21
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 40,499,911.98 -4,219,822.21
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月6 日(基 金合 同 生效
日)至2013 年 12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他 - 40,108.93
合计 - 40,108.93
注：其 他为 基 金 募集 期结 束后、 成立 前产 生的 存款 利息收 入。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 37 页 共 61 页
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月6 日(基 金合 同 生效
日)至2013 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
30,785.24 270,212.77
银行间 市场 交易 费用 5,510.00 -
合计
36,295.24 270,212.77
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年9 月6 日(基 金合 同 生
效日) 至 2013 年 12 月 31 日
审计费 用 50,000.00 45,000.00
信息披 露费 200,000.00 50,000.00
其他 900.00 -
银行费 用 12,449.45 3,320.09
银行间 债券 账户 服务 费 24,000.00 -
合计 287,349.45 98,320.09
注：其 他为 深沪 证券 帐户 开户费 。
7.4.7.22 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重 大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本 基金 于 2015 年1 月20 日 对截 至2014 年12 月 31 日 的收益 进行 了
1 次分配 ，长 城定 期开 放 债券 A 分配 金额为 27,157,608.07 元， 长城 定期 开 放债券 C 分 配金 额为
6,580,704.78 元， 符合 基 金合同 的规 定。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 38 页 共 61 页
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年9月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013
年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 12,979,927.63 100.00% 129,603,331.41 100.00%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年9月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013
年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
长城证券 1,270,556,524.56 58.87% 431,455,952.68 50.07%
东方证 券 887,533,789.65 41.13% 430,207,173.14 49.93%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年9月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013
年12 月31日 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 39 页 共 61 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
长城证券 18,267,100,000.00 100.00% 8,354,800,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长城证券 11,816.71 100.00% 11,816.71 100.00%
东方证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年9月6 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长城证券 117,991.20 100.00% 82,260.72 100.00%
东方证券 - - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。)
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 9 月 6 日( 基 金合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,584,353.21 1,544,015.53
其中： 支付 销售 机构 的客 3,346,196.09 999,615.01 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 40 页 共 61 页
户维护 费
注：1 ）基金管 理费每日 计 提，按月支付 。 基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.6% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .6%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2)本期 末本 基金 应付 基金 管理费 为人 民 币618,139.52 元 。 （2013 年12 月31 日 ： 人民 币414,010.30
元） 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 9 月 6 日( 基 金合 同生效 日)
至 2013 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,861,451.14 514,671.85
注：1 ）基金托 管费每日 计 提，按月支付 。 基金托 管 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.2% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2） 本期 末本 基金 应付 基金 托管费 为人 民 币206,046.50 元 。 （2013 年12 月31 日 ： 人民 币138,003.44
元）
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城定 期开 放债 券
A
长城定 期开 放债 券C 合计
长城基 金管 理有 限公 司 - 461.18 461.18
中国建 设银 行 - 828,748.67 828,748.67
合计 - 829,209.85 829,209.85
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 9 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
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长 城 定 期 开 放 债 券
A
长城定 期开 放债 券C 合计
长城基 金管 理有 限公 司 - 10,772.82 10,772.82
中国建 设银 行 - 269,010.13 269,010.13
合计 - 279,782.95 279,782.95
注：基金销售 服务费主 要 用于支付销售 机构佣金 、 以及基金管理 人的基金 行 销广告费、 促销活动
费、基 金份 额持 有人 服 务 费等。 本基 金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 的销 售服
务费年 费率 为0.4% 。本 基 金销售 服务 费按 前一 日 C 类基金 资产 净值 的0.4% 年 费率计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.4% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付；由 基金托管 人 复核后于次 月前五个
工作日 内从 基金 资产 中一 次支付 给注 册登 记机 构， 由注册 登记 机构 代付 给销 售机构 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间 均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金本 期及上年 度 可比期间均未 运用固有 资 金投资于本基 金，基金 管 理人于本期 末及上年
度末亦 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人外 的其 他关联 方于 本期 末及 上年 度末均 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 9 月 6 日( 基 金合 同生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 570,407.21 87,222.31 90,733.35 70,908.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 42 页 共 61 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
长城定 期开 放债 券A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2014 年10
月20 日
- 2014 年10
月21 日
0.400 36,210,147.86 - 36,210,147.86 -
2 2014 年7
月14 日
- 2014 年7
月15 日
0.120 5,881,704.87 - 5,881,704.87 -
合
计
- - 0.520 42,091,852.73 - 42,091,852.73
-
长城定 期开 放债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2014 年10
月20 日
- 2014 年10
月21 日
0.400 8,774,273.83 - 8,774,273.83 -
2 2014 年7
月14 日
- 2014 年7
月15 日
0.120 3,857,458.27 - 3,857,458.27 -
合
计
- - 0.520 12,631,732.10 - 12,631,732.10
-
注：本基金于 资产负债 表 日后 、本财务 报表批准 报 出日之前的利 润分配情 况 ，请参阅本 财务报表
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项。
7.4.12 期 末（2014 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 43 页 共 61 页
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额172,500,000.00 元， 于 2015 年 1 月 9 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别 及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的 变现 困难 。 除 在附 注7.4.12 中 列示 的部 分基
金资产流通暂 时受限制 不 能自由转让的 情况外， 本 基金持有的证 券在本报 告 期末均能及 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的可 回购 交易 的债 券资产 的公 允价 值。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 44 页 共 61 页
本基金所持有 的金融负 债 以及可赎回基 金份额净 值( 所有者权益)的 合约约定 到 期日均为一 年
以内且 不计 息， 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2014
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
570,407.21 - - - - - 570,407.21
结算
备付
金
11,124,313.12 - - - - - 11,124,313.12
存出
保证
金
100,351.85 - - - - - 100,351.85
交易
性金
融资
- 34,722,098.40
9,859,000.00
466,968,317.63
850,333,911.50
- 1,361,883,327.53 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 45 页 共 61 页
产
应收
利息
- - - - - 31,353,517.84 31,353,517.84
资产
总计
11,795,072.18 34,722,098.40
9,859,000.00
466,968,317.63
850,333,911.50
31,353,517.84 1,405,031,917.55
负债
卖出
回购
金融
资产
款
172,500,000.00 - - - - - 172,500,000.00
应付
管理
人报
酬
- - - - - 618,139.52 618,139.52
应付
托管
费
- - - - - 206,046.50 206,046.50
应付
销售
服务
费
- - - - - 80,065.97 80,065.97
应付
交易
费用
- - - - - 14,891.71 14,891.71
应付
利息
- - - - - 98,216.40 98,216.40
应交
税费
- - - - - 18.70 18.70
其他
负债
- - - - - 159,000.00 159,000.00
负债
总计
172,500,000.00 - - - - 1,176,378.80 173,676,378.80
利率
敏感
度缺
口
-160,704,927.82 34,722,098.40
9,859,000.00
466,968,317.63
850,333,911.50
上年
度末
2013
年
12
月
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 46 页 共 61 页
31
日
资产
银行
存款
90,733.35 - - - - - 90,733.35
结算
备付
金
6,534,978.69 - - - - - 6,534,978.69
存出
保证
金
92,573.30 - - - - - 92,573.30
交易
性金
融资
产
- 55,426,045.50 99,199,008.00 37,345,751.50 517,167,531.00 - 709,138,336.00
买入
返售
金融
资产
80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00
应收
利息
- - - - - 10,850,580.59 10,850,580.59
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
86,718,285.34 55,426,045.50 99,199,008.00 37,345,751.50 517,167,531.00 10,850,580.59 806,707,201.93
负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 2,883.05 2,883.05
应付
管理
人报
酬
- - - - - 414,010.30 414,010.30
应付
托管
费
- - - - - 138,003.44 138,003.44
应付
销售
服务
费
- - - - - 109,247.63 109,247.63
应付
交易
费用
- - - - - 82,260.72 82,260.72 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 47 页 共 61 页
其他
负债
- - - - - 95,000.00 95,000.00
负债
总计
- - - - - 841,405.14 841,405.14
利率
敏感
度缺
口
86,718,285.34 55,426,045.50 99,199,008.00 37,345,751.50 517,167,531.00
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -12,135,572.10 -6,477,757.09
利率下 降 25 个 基点 12,310,233.63 6,570,388.29
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不 变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低其他价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持 有 的证 券价 格实 施监控 。
本基金的投资 组合比例 为 ：债券的投资 比例不低 于 基金资产的 80%。本 基金 以定期开放方 式
运作，在每次 开放期前 三 个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内， 基 金投资不受 上述比例
限制。 开放 期内 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 48 页 共 61 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,361,883,327.53 110.60 709,138,336.00 88.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,361,883,327.53 110.60 709,138,336.00 88.00
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于本期末及上 年度末， 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市或银行 间同业市 场 交易的固定收 益
品种， 未持 有股 票投 资、 权证投 资等 其他 交易 性金 融资产 ，因 此无 重大 的其 他价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 361,153,850.93 元，划分为第二层次的余额为人民币
1,000,729,476.60 元， 无 划分为 第三 层次 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需 要 说明的 其他 重要 事项 。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 49 页 共 61 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,361,883,327.53 96.93
其中： 债券 1,361,883,327.53 96.93
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,694,720.33 0.83
7 其他各 项资 产 31,453,869.69 2.24
8 合计 1,405,031,917.55 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600109 国金证 券 14,372,931.18 1.78
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 50 页 共 61 页
1 600109 国金证 券 12,979,927.63 1.61
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 14,372,931.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,979,927.63
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 154,830,000.00 12.57
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 970,938,735.80 78.85
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 180,661,000.00 14.67
7 可转债 55,453,591.73 4.50
8 其他 - -
9 合计 1,361,883,327.53 110.60
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124487 14 邵 城投 1,198,000 129,384,000.00 10.51
2 1428002 14 浙 商银 行债 1,000,000 104,440,000.00 8.48
3 1480331 14 渝两 江债02 1,000,000 100,350,000.00 8.15
4 101454064 14 亿 利集
MTN002
1,000,000 99,810,000.00 8.11
5 1480556 14 铁道 11 1,000,000 98,000,000.00 7.96
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 51 页 共 61 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露方式 等， 暂不 参与
国债期 货交 易。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 100,351.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 31,353,517.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 52 页 共 61 页
9 合计 31,453,869.69
8.11.4 期 末持 有的处 于 转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 127002 徐工转 债 21,456,720.00 1.74
2 110020 南山转 债 9,835,524.50 0.80
3 113001 中行转 债 1,830,537.10 0.15
4 113002 工行转 债 1,599,316.80 0.13
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍 五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长城
定期
开放
债券A
4,313 209,889.56 261,104,295.03 28.84% 644,149,388.96 71.16%
长城
定期
开放
债券C
1,646 133,266.61 - - 219,356,836.69 100.00%
合计 5,959 188,724.71 261,104,295.03 23.22% 863,506,225.65 76.78%
注： 上述 机构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 53 页 共 61 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城定 期
开放债 券
A
18,528.16 0.0020%
长城定 期
开放债 券
C
4,690.43 0.0021%
合计
23,218.59 0.0021%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城定 期开 放债 券 A 0
长城定 期开 放债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城定 期开 放债 券 A 0
长城定 期开 放债 券 C 0
合计 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长城定 期开 放债
券A
长城定 期开 放债
券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 6 日） 基金 份
额总额
490,142,177.73 321,454,868.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 490,142,177.73 321,454,868.39
本报告 期基 金总 申购 份额 940,998,538.78 193,686,572.04
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 525,887,032.52 295,784,603.74
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报 告 期期 末基 金份 额总 额 905,253,683.99 219,356,836.69
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 54 页 共 61 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2014 年3 月24 日 起 ， 余骏先 生不 再担 任公 司副 总经理 ， 并全 职担 任长 城 基金管 理有 限公
司子公 司长 城嘉 信资 产管 理有限 公司 总经 理职 务 ； 自 2014 年4 月17 日 起 ， 杨建华 先生 担任 公司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。本 基金 托管 人 2014 年 11 月 03 日 发 布公告 ，聘 任赵 观甫 为中 国建设 银行 投资 托 管
业务部 总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 伍万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 55 页 共 61 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 3 12,979,927.63 100.00% 11,816.71 100.00% -
东方证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - - 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 56 页 共 61 页
银河证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增5 个交 易单元 （其 中新 增： 广 州 证券 2 个、 联讯 证券2 个 、 宏信 证券1 个） 。 截
止本报 告期 末共 计 42 个 交 易单元 。
3、专用席位 的选择标 准和 程序 本基金 管理人负 责选 择代理本基 金证券买 卖的 证券经营机 构，使
用其席 位作 为基 金的 专用 交易席 位， 选择 的标 准是 ：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范 、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 1,270,556,524.56 58.87% 18,267,100,000.00 100.00% - -
东方证券 887,533,789.65 41.13% - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - - 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 57 页 共 61 页
华西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金持 有的 “1 3 鞍城投
（124261 ） ” 债券 估值 调 整的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 10 日
2 关于恢 复旗 下基 金所 持方 正
证券股 票市 价估 值方 法的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 14 日
3 长城 基 金关 于西 南证 券增 加
为代销 机构 并开 通定 投 、 转换
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 20 日
4 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 23 日
5 长城基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 券报 、 上 海证 2014 年 1 月 25 日 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 58 页 共 61 页
旗下基 金持 有的 “1 3 六安 01
（124439 ） ” 债券 估值 调 整的
公告
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
6 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 2 月 15 日
7 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 2 月 18 日
8 关于恢 复旗 下基 金所 持天 源
迪科股 票市 价估 值方 法的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 3 月 21 日
9 长城基 金管 理有 限公 司关 于
副总经 理离 任的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 3 月 26 日
10 关于恢 复旗 下基 金所 持国 电
清新股 票市 价估 值方 法的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 3 月 26 日
11 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 3 月 28 日
12 长城基 金管 理有 限公 司关 于
副总经 理离 任的 公告
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2014 年 3 月 28 日
13 关于恢 复旗 下基 金所 持互 动
娱乐股 票市 价估 值方 法的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 4 月 10 日
14 长城基 金管 理有 限公 司关 于
聘任公 司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 4 月 18 日
15 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 4 月 26 日
16 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 4 月 29 日
17 关于恢 复旗 下基 金所 持拓 维
信息股 票市 价估 值方 法的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 5 月 21 日
18 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下基 金所 持停 牌股 票
市价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 6 月 25 日
19 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下基 金所 持停 牌股 票
市价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 6 月 28 日 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 59 页 共 61 页
20 长城基 金管 理有 限公 司关 于
董事 、 监 事、 高级 管理 人 员以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼
职情况 的公 告
证券时 报及 本基 金
管理人 网站
2014 年 7 月 5 日
21 长城增 强收 益定 期开 放债 券
基金 2014 年第1 次收 益分配
公告
上海证 券报 、 证 券时
报及本 基金 管理 人
网站
2014 年 7 月 9 日
22 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 8 月 9 日
23 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下基 金所 持三 川股 份
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 8 月 19 日
24 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 8 月 23 日
25 长城增 强收 益定 期开 放债 券
型证券 投资 基金 第一 个开 放
期开放 申购 、 赎 回 、 转 换 业务
的公告
上海证 券报 、 证 券时
报及本 基金 管理 人
网站
2014 年 9 月 1 日
26 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 9 月 2 日
27 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 9 月 3 日
28 关于增 加中 国银 行为 长城 增
强收益 定期 开放 债券 型证 券
投资基 金代 销机 构的 公告
上海证 券报 、 证 券时
报及本 基金 管理 人
网站
2014 年 9 月 10 日
29 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下基 金所 持华 宇软 件
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 9 月 19 日
30 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下基 金所 持飞 利信 股
票市价 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 9 月 30 日
31 长城增 强收 益定 期开 放债 券
型证券 投资 基 金 2014 年第 2
次收益 分配 公告
上海证 券报 、 证 券时
报及本 基金 管理 人
网站
2014 年10 月 16 日
32 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年10 月 29 日
33 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 11 月 4 日 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 60 页 共 61 页
34 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金持 有的 “1 4 国债 21
（019421 ） ” 债券 估值 调 整的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 11 月 8 日
35 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下 基 金所 持东 华软 件
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年11 月 19 日
36 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下基 金所 持百 视通 股
票市价 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年11 月 27 日
37 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年 12 月 5 日
38 关于开 通旗 下部 分基 金在 华
宝证券 有限 责任 公司 定期 定
额投资 业务 并参 加网 上交 易
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年12 月 12 日
39 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年12 月 13 日
40 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下基 金所 持新 都化 工
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年12 月 16 日
41 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金持 有的 “1 4 长证债
（112232 ） ” 债券 估值 调 整的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2014 年12 月 19 日
42 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下基 金所 持亚 威股 份
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
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2014 年12 月 19 日
43 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 通过 工
商银行 定期 定额 投资 实行 费
率优惠 的公 告
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2014 年12 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立等 相关 批准文 件
（二） 《长 城增 强收 益定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》
（三） 《长 城增 强收 益定 期 开 放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 长城定期开放债券 2014 年年度 报告
第 61 页 共 61 页
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
