长 城 久 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2014 年 年度 报 告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年3 月28 日
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年03 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年07 月30 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月31 日 止。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 51
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ..................................................................... 51
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 56
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城久 鑫保 本
基金主 代码 000649
交易代 码 000649
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,434,805,648.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金严 格控 制风 险， 在确 保 保本 周期 到期 时本 金安
全的基 础上 ，力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金投 资策 略分 为两 个层 次 ：一 层为 基金 在安 全资
产 和 风险 资产 之间 的大 类资 产 配置 策略 ；另 一层 为安
全资产 的投 资策 略和 风险 资产的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低
风 险 品种 ，预 期收 益和 预期 风 险高 于货 币市 场基 金，
低于股 票基 金和 一般 混合 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 王永民
联系电 话 0755-23982338 010-66594896
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518026 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
基金保 证人 中海信 达担 保有 限公 司 北京市 东城 区建 国门 内大 街18 号恒
基中心 一 座16 层
注：2015 年 3 月 10 日， 北京市 金融 工作 局发 布公 告撤销 中海 信达 担保 有限 公司《 融资 性担 保 公
司经营 许可 证》 （ 机构 编码 ： 京 A000027 ， 有 效期 限：2017 年5 月30 日） ， 中海 信达担 保有 限公 司
此后不得开展 新的融资 性 担保业务，之 前开展的 融 资性担保业务 应依照相 关 法律法规继 续履行担
保责任。此次 事件对本 基 金持有人利益 暂无重大 影 响，本基金管 理人将根 据 事件的发展 采取积极
措施， 充分 保障 基金 持有 人的利 益。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年7 月30 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 114,080,913.96
本期利 润 136,541,673.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0507
本期加 权平 均净 值利 润率 4.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末
期末可 供分 配利 润 105,488,000.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0433 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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期末基 金资 产净 值 2,559,714,611.98
期末基 金份 额净 值 1.051
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.10%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩 指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
④本基 金合 同 于2014 年7 月30 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.06% 0.28% 1.04% 0.01% 3.02% 0.27%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
5.10% 0.22% 1.78% 0.01% 3.32% 0.21%
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ① 本基 金合 同规 定本 基金投 资组 合为 ： 股 票、 权证等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、银行存 款等安全 资 产占基金资产 的比例不 低 于 60%，其 中现金或 者到 期日在一年以 内的政
府债券 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内， 截 止本 报告 期末 ， 本 基 金尚处 于建 仓期 内 。
③本基 金合 同 于2014 年7 月30 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收 益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 07 月30 日生 效， 自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信长城久鑫保本 2014 年年度报告
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托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金 、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分 级债 券型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及 基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
史彦刚
长 城 稳 健
增 利 债 券
基 金 、 长
城 岁 岁 金
理 财 债 券
基 金 、 长
城 久 利 保
本 基 金 、
长 城 淘 金
债 券 型 基
金 、 长 城
久 鑫 保 本
基 金 和 长
城 久 盈 纯
债 分 级 债
券 型 基 金
的 基 金 经
理
2014 年 7 月
30 日
- 7 年
男 ， 中 国
籍 ， 中 国
人 民 大 学
经 济 学 硕
士 。 曾 就
职 于 中 国
工 商 银 行
总 行 信 贷
评 估 部 、
中 国 银 行
业 监 督 管
理 委 员 会
监管一
部 、 中 信
银 行 总 行
风 险 管 理
部，2007
年 9 月至
2009 年 3
月 任 嘉 实
基 金 管 理长城久鑫保本 2014 年年度报告
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有 限 公 司
固 定 收 益
部 高 级 信
用分析
师，2009
年 3 月至
2011 年 6
月 任 国 泰
基 金 管 理
有 限 公 司
固 定 收 益
投资经
理。2011
年 6 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 基
金 管 理 部
工作。
李振兴
长 城 久 利
保本基
金 、 长 城
保 本 混 合
基 金 和 长
城 久 鑫 保
本 混 合 基
金 的 基 金
经理
2014 年9 月5
日
- 7 年
男 ， 武 汉
大 学 计 算
机 、 工 商
管 理 双 学
士 、 金 融
学 硕 士 。
具有 7 年
证 券 从 业
经 历 。 曾
就 职 于 艾
默 生 网 络
能 源 有 限
公司。
2008 年进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 任 行 业
研 究 员 、
长 城 基 金
管 理 有 限
公司 “ 长
城 久 利 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 、长城久鑫保本 2014 年年度报告
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“ 长 城 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金 经 理 助
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根 据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久鑫保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额 持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建 立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 新 常态 下的 经济 增长和 通胀 稳步 下行 ， 全 年 GDP 同比 增 长7.4% 。 转 型带来 经济 阵痛 ，
经济下行压力 贯穿全年 ， 增长动力不足 ，供需两 端 均较乏力。房 地产投资 经 历了滑坡式 下行，消
费增速总体较 上年有所 下 滑，但走势相 对平稳。 后 危机时代，美 强欧日弱 格 局浮现，各 经济体结
构矛盾 仍存 ，出 口受 制于 整体外 需而 表现 疲弱 。
2014 年是 全面 深化 改革 的 开局之 年 ， 各 领域 （ 依法 治国 、 财 税预 算法 、 存款 保险制 度等 ） 的
顶层设计不断 激发微观 主 体活力，利率 市场化和 人 民币国际化不 断推进。 货 币政策取向 上，在稳
增长和 降低 融资 成本 双重 背景下 ， 货 币政 策 以 定向 性、 结 构性 放松 为特 征，11 月下 旬央 行宣 布不
对称降 息。
债券市 场经 过2013 的熊 市 ， 收 益率 调整 到新 高的 位 置， 市场 多头 力量 积聚 。 在经济 基本 面和
政策面 利好 驱动 下，2014 年的债 券市 场迎 来了 波澜 壮阔的 牛市 。全 年来 看，1 季度 资金 面较 为宽
松， 收益 率缓 慢下 行 ；2 季 度两次 定向 降准 使收 益率 大幅下 行 ；3 季度 经济 复苏 乏力 ， 央 行下 调正
回购利 率、5000 亿 SLF 放 水助推 债市 收益 率进 一步 下行；4 季度 降息 落实 ， 股票牛 市行 情分 流债
券资金 ，在 中证 登质 押回 购新规 等一 系列 事件 负面 影响下 ，债 券收 益率 走势 出现分 化。
2014 年， 我们 秉持 “自 下 而上选 择优 质成 长股 为主 ， 自上 而下 宏观 判断 为辅 ” 的思 路进 行权
益类投 资。 随着 保本 基金 安全垫 的逐 步积 累， 结合 对 A 股 市场 及个 股投 资机 会的判 断， 我们 在 年
内逐步加大了 股票仓位 。 在此期间，我 们通过保 持 灵活的仓位， 均衡行业 与 个股配置， 较好的控
制了净值回撤 和波动性 ， 实现了良好而 稳健的投 资 收益。我们在 控制组合 债 券总体仓位 、提高债
券静态收益的 前提下， 灵 活调整组合久 期，积极 参 与债券收益率 下行过程 中 的波段性操 作机会；
有效利 用组 合现 金头 寸和 回购杠 杆， 积极 参与 新股 和新债 投资 ， 对 于组 合收 益有较 好的 增厚 作 用 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为5.1% ， 同期 业 绩比较 基准 为 1.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年美 国经 济将 延续 温 和扩张 步伐 ， 美 元指 数继 续保持 强势 。 欧 元区 和日 本进行 大规 模量长城久鑫保本 2014 年年度报告
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宽，但实际效 果有限， 经 济疲态难改。 国内经济 在 “三期叠加” 的新常态 下 ，一方面经 济仍处于
下行周 期中 ， 何时 见底 仍 需观察 ； 另一 方面 ， 全面 改革和 全面 结构 优化 是2015 年 的主 题 ， 包 括地
方政府行为边 界的划分 和 投融资机制的 调整，制 造 业的转型升级 和比较优 势 的重新打造 ，房地产
市场的 进一 步市 场化 、走 出去和 引进 来战 略调 整等 变化。
宏观经济政策 将整体偏 于 宽松，积极的 财政政策 符 合稳增长和化 解债务风 险 的需要。货币 政
策将保持稳健 ，外汇占 款 持续疲弱带来 的基础货 币 缺口需要降准 对冲，实 体 融资（地产 、小微、
三农）需要低 利率货币 金 融环境的支持 。 在总需 求 低位和输入型 通缩的组 合 下，国内通 胀保持稳
定。
展望 2015 年 ，权 益投 资 方面，2015 年 我们 重点 看 好两类 投资 机会 ，一 是快 速成长 、长 期空
间巨大的优质 成长股， 具 体包括 TMT 、互联网 、消 费升级转型等 行业。尽 管 在经历过去两 年的成
长股牛市后， 此类个股 经 历了可观的涨 幅，估值 也 不在低位，但 在当下日 新 月异的技术 进步、模
式升级的浪潮 中，企业 确 实有机会迎来 基本面颠 覆 式的快速成长 ，对于其 中 的佼佼者， 我们仍然
看好其后续的 表现卓越 。 二是资金利率 下行、经 营 效率提升带来 的低估值 蓝 筹股，具体 包括金融
保险 、 建 筑 、 汽 车 、 公 用 事业等 领域 。2015 年本 保 本基金 将结 合安 全垫 积累 情况 ， 适 度调 整股 票
仓位的 弹性 和灵 活性 ，在 回撤幅 度可 控范 围内 ，力 求为持 有人 实现 稳健 的投 资收益 。
债券投资方面 ，经济基 本 面和政策面对 债市仍有 支 撑，但收益率 水平已处 于 历史较低水平 ，
总体下行空间 取决于是 否 有进一步的降 息降准。 总 需求持续低迷 和去库存 压 力可能带来 部分行业
继续下 行， 不排 除有 信用 风险发 生的 可能 性， 仍需 要加强 对信 用风 险的 跟踪 关注。2015 年 ， 我 们
将保持 组合 债券 仓位 基本 稳定 ， 灵 活调 整组 合久 期 ， 适 当提 高高 评级 信用 债 占比 。 根 据市 场情 况，
适当把 握债 券的 进攻 性机 会，在 降低 组合 波动 性的 前提下 努力 提高 组合 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核 内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中长城久鑫保本 2014 年年度报告
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存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信 于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策 和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程 人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基长城久鑫保本 2014 年年度报告
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金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均 拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上的 宗旨，在 估 值方法的选择 上力求客 观 、公允，在数 据
的采集 方面 力求 公开 、 获 取方便 、 操 作性 强、 不 易 操 纵。 本基 金管 理人 旗下 管理的 基金 ， 其 参与
估值流 程各 方之 间不 存在 任何重 大的 利益 冲突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《长 城久 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 关 于收 益分 配原 则的 规 定， 本基 金的 每份
基金份 额享 有同 等分 配权 ；在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 收益 每年最 多分 配 12 次，
每次基 金收 益分 配比 例不 低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的 10%；若 基 金 合同生 效不 满 3 个月
则可不 进行 收益 分配 ；基 金收益 分配 后每 一基 金份 额净值 不能 低于 面值 。
本基金 基金 合同 于2014 年07 月30 日生 效， 截止 本报告 期末 未进 行利 润分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 城久 鑫保 本混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不 存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议长城久鑫保本 2014 年年度报告
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的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配 情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2015) 审字 第60737541_H21 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的长城久 鑫保本混合型证券投资基 金的财务报
表，包 括 2014 年 12 月 31 日的资 产负 债表 ，2014 年7 月 30 日
（基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月31 日止 期间 的 利润表 、 所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人长城基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导 致的重大错
报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表长城久鑫保本 2014 年年度报告
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的总体 列报。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了长 城久鑫 保本 混合 型证 券投 资基 金 2014
年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 自 2014 年 7 月 30 日 （基金 合同
生效日 ） 至2014 年12 月 31 日止 期间 的经 营成 果和 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 吴翠蓉
乌爱莉
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京
审计报 告日 期 2015 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 55,453,844.73
结算备 付金
15,248,838.42
存出保 证金
590,786.98
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,870,833,943.58
其中： 股票 投资
312,821,686.17
基金投 资
-
债券投 资
2,558,012,257.41
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 391,305,181.16
应收证 券清 算款
30,861,584.79
应收利 息 7.4.7.5 46,792,236.68
应收股 利
-
应收申 购款
193,131.10
递延所 得税 资产
- 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
3,411,279,547.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负 债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
808,067,824.00
应付证 券清 算款
21,112,760.58
应付赎 回款
17,590,574.39
应付管 理人 报酬
2,685,146.08
应付托 管费
447,524.34
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,066,323.36
应交税 费
-
应付利 息
185,539.31
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 409,243.40
负债合 计
851,564,935.46
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,434,805,648.33
未分配 利润 7.4.7.10 124,908,963.65
所有者 权益 合计
2,559,714,611.98
负债和 所有 者权 益总 计
3,411,279,547.44
注： （1 ） 报 告截 止日2014 年12 月31 日， 基金 份额 净 值 1.051 元 ， 基 金份 额总 额 2,434,805,648.33
份。
（2 ） 本基 金合 同于 2014 年 7 月 30 日生 效。 本基 金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2014 年 7
月30 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2014 年12 月 31 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期间财 务数 据。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年7 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年7 月 30 日(基金合同生效日)至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
161,286,766.76 长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 20 页 共 57 页
1.利息 收入
57,261,126.15
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,521,674.62
债券利 息收 入
45,297,001.25
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
8,442,450.28
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
79,526,727.04
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 56,783,452.68
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 22,727,274.36
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 16,000.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 22,460,759.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,038,153.63
减： 二、费用
24,745,092.86
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 13,910,953.08
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,318,492.25
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,881,704.16
5．利 息支 出
6,417,385.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,417,385.30
6．其 他费 用 7.4.7.20 216,558.07
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
136,541,673.90
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
136,541,673.90
注：本 基金 合同 于 2014 年 7 月 30 日 生效 。本 基 金本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系自 2014 年 7
月30 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2014 年12 月 31 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期间数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年7 月 30 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 7 月 30 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日 长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 21 页 共 57 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,800,983,932.91 - 2,800,983,932.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 136,541,673.90 136,541,673.90
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少以“ -” 号 填列 ）
-366,178,284.58 -11,632,710.25 -377,810,994.83
其中：1. 基 金申 购款 29,156,316.25 663,084.69 29,819,400.94
2. 基金 赎回 款 -395,334,600.83 -12,295,794.94 -407,630,395.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,434,805,648.33 124,908,963.65 2,559,714,611.98
注：本 基金 合同 于 2014 年 7 月 30 日 生效 。本 基 金本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系自 2014 年 7
月30 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2014 年12 月 31 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城久 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证监许 可[2014] 469 号文 “关于 核准 长城 久鑫 保本 混合型 证券 投资 基 金
募集的 批复 ”的 核准 ，由 长城基 金管 理有 限公 司 自 2014 年 6 月26 日至2014 年 7 月 25 日 向社 会
公开募集，募 集期结束 经 安永华明会计 师事务所 （ 特殊普通合伙 ）验证并 出 具安永华明（2014 ）
验字 第 60737541_H04 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2014 年 7 月
30 日 生效 。 本 基金 为契 约 型 开放 式 ， 存 续期 限不 定 。 设 立时 募集 的有 效认 购 资金 （本 金 ） 为 人民
币 2,799,907,406.06 元 ， 在首次 募集 期间 有效 认购 资金产 生的 利息 为人 民币 1,076,526.85 元，
以上实 收基 金 （本 息） 合 计为人 民 币2,800,983,932.91 元， 折合2,800,983,932.91 份 基金 份额。
本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司 ，基金托长城久鑫保本 2014 年年度报告
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管人为 中国 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “中 国银 行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 公开发行 的 各类债券、股 票
（包括 中小 板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权 证 、 银 行存 款及中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金的投 资 组合比例为 ：股票、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ；债 券、银行存款 等安全资 产 占基金资产的 比例不
低于 60% ， 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：3 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解 释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自2014 年7 月30 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2014 年 12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。唯 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间系 自2014 年7 月30 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2014 年12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券和衍 生
工具等 投资 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认 一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且长城久鑫保本 2014 年年度报告
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其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其 摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该 金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场 的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输 入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 和衍生 工具 等投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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（1） 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市场上 未经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重 大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
（2） 不存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 采用 市场 参与 者 普遍认 同 ， 且 被以 往市 场 实际交 易价 格验
证具有可靠性 的估值技 术 ，确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优 先使用 相关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ，才 使用不 可观 察输 入值 。
（3） 如有 确凿 证据 表明 按 上述估 值原 则仍 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
（4） 如有 新增 事项 ，按 国 家最新 规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入 按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实 际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.20% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，每次 收益 分
配比例不得低 于该次可 供 分配利润的 10%，若 《长 城久鑫保本混 合型证券 投 资基金 基金合 同 》生
效不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额 后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 本 基金 在保 本周 期内 仅 采取现 金分 红一 种收 益分 配方式 ， 不 进行 红利 再投 资。 如 基金 转型
为“ 长城久鑫 灵活配置 混 合型证券投资 基金 ”， 基 金收益分配方 式分为现 金 分红与红利 再投资，
投资者可选择 现金红利 或 将现金红利按 除息日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人 不选 择， 本基 金默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
截止本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 会计 政策 变更 的说明 在 7.4.2 会计 报表 的编制 基础 中披 露。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本期 无会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本期 无重 大会 计差 错的内 容和 更正 金额 。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据 财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 55,453,844.73
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 55,453,844.73
注： 本基 金自2014 年 7 月30 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2014 年12 月 31 日未 投 资于定 期存 款及 其
他存款 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 291,369,545.75 312,821,686.17 21,452,140.42
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,359,823,378.15 1,357,529,257.41 -2,294,120.74
银行间 市场 1,197,180,259.74 1,200,483,000.00 3,302,740.26
合计 2,557,003,637.89 2,558,012,257.41 1,008,619.52
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,848,373,183.64 2,870,833,943.58 22,460,759.94
注：于本期期 间，本基 金 所投资的股票 中，无因 股 权分置改革而 获得非流 通 股股东支付 现金对价
的情况 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有衍生 金融 资产 及衍 生金 融负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元 长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 30 页 共 57 页
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 391,305,181.16 30,573,600.06
合计 391,305,181.16 30,573,600.06
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
债券代 码 债券名 称 约定
返售日
估值单 价 数量（ 张） 估值
总额
其中： 已出 售
或再质 押总 额
1 041478001 14 牡 国投
CP001
2015 年 1
月 6 日
98.96 100,000 9,896,000.00 -
2 101461030 14 温 现代
MTN001
2015 年 1
月 6 日
100.28 200,000 20,056,000.00 -
合计
300,000 29,952,000.00 -
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 59,959.08
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,548.20
应收债 券利 息 46,623,206.22
应收买 入返 售证 券利 息 101,230.80
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 292.38
合计 46,792,236.68
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,026,141.48
银行间 市场 应付 交易 费用 40,181.88
合计 1,066,323.36
注：应 付 交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 269,243.40
预提审 计费 60,000.00
预提信 息披 露费 80,000.00
合计 409,243.40
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,800,983,932.91 2,800,983,932.91
本期申 购 29,156,316.25 29,156,316.25
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -395,334,600.83 -395,334,600.83
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 2,434,805,648.33 2,434,805,648.33
注:(1) 本 期申 购包 含基 金 转入份 额及 金额 ，本 期赎 回包含 基金 转出 份额 及金 额。
(2) 本 基 金 合 同 于 2014 年 7 月 30 日生效。设立时募集的实收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
2,799,907,406.06 元， 在 募集期 间有 效认 购资 金产 生的利 息为 人民 币 1,076,526.85 元 ，以 上实
收基金 （本 息） 合计 为人 民币 2,800,983,932.91 元 ，折 合2,800,983,932.91 份基金 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - - 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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本期利 润 114,080,913.96 22,460,759.94 136,541,673.90
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,592,913.04 -3,039,797.21 -11,632,710.25
其中： 基金 申购 款 496,891.80 166,192.89 663,084.69
基金赎 回款 -9,089,804.84 -3,205,990.10 -12,295,794.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 105,488,000.92 19,420,962.73 124,908,963.65
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 717,715.35
定期存 款利 息收 入 2,689,166.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 112,124.89
其他 2,667.71
合计 3,521,674.62
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 525,698,435.48
减：卖 出股 票成 本总 额 468,914,982.80
买卖股 票差 价收 入 56,783,452.68
7.4.7.13 债券 投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7月30 日( 基金 合同 生效日)至2014 年12 月31
日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
3,657,289,533.10
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
3,590,180,355.16
减：应 收利 息总 额 44,381,903.58
买卖债 券差 价收 入 22,727,274.36
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未进 行贵金 属投 资， 未产 生贵 金属投 资收 益/ 损 失。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损 失。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 7 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 16,000.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 16,000.00
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 7 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 22,460,759.94
—— 股 票投 资 21,452,140.42
—— 债 券投 资 1,008,619.52
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 22,460,759.94
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 7 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 2,020,930.94
其他 0.40
转出基 金补 偿收 入 17,222.29 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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合计 2,038,153.63
注：其 他为 新股 中签 返款 差额。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 7 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
1,844,804.22
银行间 市场 交易 费用 36,899.94
合计
1,881,704.16
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 7 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 120,000.00
上清所 结算 账户 服务 费 1,500.00
银行划 款手 续费 33,558.07
银行间 债券 账户 服务 费 1,500.00
合计 216,558.07
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年7 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 374,108,293.21 29.41%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年7 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长城证券 398,942,305.15 12.11%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年7 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长城证券 520,534,000.00 2.82%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 （2014 年 07 月 30 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2014 年 12 月 31 日） 未通 过关 联方
交易单 元进 行权 证交 易。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年7月30 日( 基金 合同 生效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 340,588.71 29.41% 271,954.17 26.50%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商 需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。)
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 7 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,910,953.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 6,206,570.76
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.2% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 1.2%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
1、 基金 管理 费每 日计 提 ， 按月支 付 。 经 基金 管理 人 与基金 托管 人核 对一 致后 ， 由 基金 托管 人于 次
月首日 起 2-5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
2、本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余额 人民 币2,685,146.08 元。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 7 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,318,492.25
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2% 年 费 率计提 。 计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% / 当 年天 数
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
1、 基金 托管 费每 日计 提 ， 按月支 付 。 经 基金 管理 人 与基金 托管 人核 对一 致后 ， 由 基金 托管 人于 次
月首日 起 2-5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。
2、本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余额 人民 币447,524.34 元。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 （2014 年 07 月 30 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2014 年 12 月 31 日） 未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 报告 期内 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年7 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 55,453,844.73 717,715.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 （2014 年 07 月 30 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2014 年 12 月 31 日） 未在 承销 期内
直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 （2014 年 07 月 30 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2014 年 12 月 31 日） 未进 行利 润分
配。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300406
九强
生物
2014 年
10 月27
日
2015 年
10 月
30 日
新股流
通受限
14.32 76.95 57,938 829,672.16 4,458,329.10 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300144
宋城
演艺
2014 年12 月19 日
重大事
项停牌
27.38 2015 年3 月18 日 33.13 1,019,956 27,205,869.06 27,926,395.28 -
注： 根据 相关 法规 的规 定 ， 经 与托 管行 协商 一致 ， 自 2014 年12 月31 日起 ， 本管理 人对 旗下 基金
所持宋 城演 艺（300144 ） 按指数 收益 法进 行估 值。 详见本 管理 人2015 年 1 月 5 日 公告 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元 ， 无质押 证券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
808,067,824.00 元 ， 于 2014 年 01 月05 日至 2014 年03 月 09 日 （ 先后 ） 到 期。 该 类交 易要 求本
基金在 回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 ， 按 证券
交易所 规定 的比 例折 算为 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。长城久鑫保本 2014 年年度报告
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本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记 结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。 于 本期 末， 除 附注 7.4.12 期 末持
有的流通受限 证券外， 本 基金持有的证 券在本年 度 末均能及时变 现。此外 ， 本基金可通 过卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的可回购交 易的债券
资产的公允 价值。本 基金 所持有的金 融负债 以 及可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)的合约 约定到
期日均 为一 年以 内且 不计 息，因 此账 面余 额即 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的收 入
及经营 活动 的现 金流 量在 一定程 度上 受市 场利 率变 化的影 响。 本基 金的 生息 资 产主要 为银 行存 款、
结算备付金、 存出保证 金 、债券投资及 买入返售 金 融资产等。本 基金管理 人 每日对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
4 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
55,453,844.73 - - - - - 55,453,844.73
结
算
备
付
金
15,248,838.42 - - - - - 15,248,838.42
存
出
保
证
金
590,786.98 - - - - - 590,786.98
交
易
性
金
融
资
产
36,366,210.00
131,491,298.0
0
522,097,900.0
0
1,351,315,713.6
1
516,741,135.8
0
312,821,686.1
7
2,870,833,943.5
8
买
入
返
售
金
融
资
391,305,181.16
- - - - - 391,305,181.16
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 30,861,584.79 30,861,584.79
应
收
利
息
- - - - - 46,792,236.68 46,792,236.68
应
收
申
购
款
- - - - - 193,131.10 193,131.10
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
498,964,861.29
131,491,298.0
0
522,097,900.0
0
1,351,315,713.6
1
516,741,135.8
0
390,668,638.7
4
3,411,279,547.4
4
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
807,316,825.50 750,998.50
- - - - 808,067,824.00
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 21,112,760.58 21,112,760.58
应 - - - - - 17,590,574.39 17,590,574.39 长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 42 页 共 57 页
付
赎
回
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 2,685,146.08 2,685,146.08
应
付
托
管
费
- - - - - 447,524.34 447,524.34
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1,066,323.36 1,066,323.36
应
付
利
息
- - - - - 185,539.31 185,539.31
其
他
负
债
- - - - - 409,243.40 409,243.40
负
债
总
计
807,316,825.50 750,998.50
- - - 43,497,111.46 851,564,935.46
利
率
敏
感
度
缺
口
-308,351,964.2
1
130,740,299.5
0
522,097,900.0
0
1,351,315,713.6
1
516,741,135.8
0
长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 43 页 共 57 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月 31 日 ）
利率上 升 25 个 基点 -18,564,534.14
利率下 降 25 个 基点 18,910,345.43
注：上 表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
本基金 基金 合同 于2014 年7 月30 日生 效， 无上 年 度末比 较数 据。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金按照固 定比例组 合 保险策略对各 类金融工 具 的投资比例进 行动态调 整 。其中，股票 、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ；债 券、银行存款 等安全资 产 占基金资产的 比例不
低于60% ， 其中 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
于2014 年12 月31 日， 本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 312,821,686.17 12.22
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,558,012,257.41 99.93
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 2,870,833,943.58 112.15
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月 31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 938,465.06
沪深300 指 数下 降 5% -938,465.06
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净 值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
本基金 基金 合同 于2014 年7 月30 日生 效， 无上 年 度末比 较数 据。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以 及其他金
融负债 因剩 余期 限不 长， 公允价 值与 账面 价值 相若 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且 其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中划 分 为
第一层 次的 余额 为人 民 币929,412,904.80 元， 划分 为第二 层次 的余 额为 人民 币1,941,421,038.78
元，无 划分 为第 三层 次的 余额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活
跃) 等 情况， 本基 金不 会于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间及 交易 不活 跃期 间将 相关股 票和 债券 的 公
允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入值 对于公允 价 值的影响程 度，确定
相关股 票和 债券 公允 价值 应属第 二层 次还 是第 三层 次。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 45 页 共 57 页
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值划 分为第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发 生第三层
次公允 价值 转入 转出 情况 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 312,821,686.17 9.17
其中： 股票 312,821,686.17 9.17
2 固定收 益投 资 2,558,012,257.41 74.99
其中 ： 债券 2,558,012,257.41 74.99
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 391,305,181.16 11.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 30,573,600.06 0.90
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,702,683.15 2.07
7 其他各 项资 产 78,437,739.55 2.30
8 合计 3,411,279,547.44 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 98,107,828.29 3.83
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 38,640,000.00 1.51
F
批发和 零售 业 15,783,000.00 0.62
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 88,862,585.80 3.47
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 43,501,876.80 1.70
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 27,926,395.28 1.09
S
综合 - -
合计 312,821,686.17 12.22
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 3,069,469 93,649,499.19 3.66
2 601318 中国平 安 947,980 70,823,585.80 2.77
3 601888 中国国 旅 979,772 43,501,876.80 1.70
4 002081 金 螳 螂 2,300,000 38,640,000.00 1.51
5 300144 宋城演 艺 1,019,956 27,926,395.28 1.09
6 000963 华东医 药 300,000 15,783,000.00 0.62
7 600837 海通证 券 300,000 7,218,000.00 0.28
8 600109 国金证 券 300,000 5,937,000.00 0.23
9 601998 中信银 行 600,000 4,884,000.00 0.19
10 300406 九强生 物 57,938 4,458,329.10 0.17
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 47 页 共 57 页
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 144,175,552.07 5.63
2 600271 航天信 息 125,888,524.25 4.92
3 002081 金 螳 螂 46,243,103.94 1.81
4 000002 万
科Ａ 39,729,055.14 1.55
5 601888 中国国 旅 37,926,975.69 1.48
6 300144 宋城演 艺 27,205,869.06 1.06
7 600048 保利地 产 26,984,392.15 1.05
8 600016 民生银 行 26,682,000.00 1.04
9 601601 中国太 保 25,646,786.76 1.00
10 600028 中国石 化 25,207,390.49 0.98
11 601398 工商银 行 23,152,037.65 0.90
12 000963 华东医 药 21,243,250.67 0.83
13 601186 中国铁 建 21,142,867.00 0.83
14 002470 金正大 17,243,883.53 0.67
15 002121 科陆电 子 14,631,751.62 0.57
16 601939 建设银 行 12,690,000.00 0.50
17 300226 上海钢 联 10,945,547.71 0.43
18 600837 海通证 券 7,303,500.00 0.29
19 601288 农业银 行 6,776,000.00 0.26
20 600109 国金证 券 6,002,051.74 0.23
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基 金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 98,083,061.83 3.83
2 000002 万
科Ａ 39,356,199.18 1.54
3 600271 航天信 息 33,916,419.13 1.33
4 601186 中国铁 建 33,880,000.00 1.32
5 600048 保利地 产 27,250,718.74 1.06
6 600016 民生银 行 27,045,752.60 1.06
7 601398 工商银 行 26,194,685.01 1.02
8 601601 中国太 保 24,861,807.35 0.97
9 600028 中国石 化 22,291,398.93 0.87
10 002470 金正大 16,951,917.47 0.66 长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 48 页 共 57 页
11 601939 建设银 行 16,895,415.89 0.66
12 002121 科陆电 子 14,172,392.97 0.55
13 300226 上海钢 联 13,943,371.86 0.54
14 601288 农业银 行 7,744,749.94 0.30
15 000963 华东医 药 5,723,667.92 0.22
16 002228 合兴包 装 5,134,661.58 0.20
17 002081 金 螳 螂 5,096,608.84 0.20
18 600674 川投能 源 4,992,839.40 0.20
19 600795 国电电 力 4,879,000.00 0.19
20 600068 葛洲坝 4,243,153.41 0.17
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 760,284,528.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 525,698,435.48
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 81,090,000.00 3.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 609,943,000.00 23.83
其中： 政策 性金 融债 609,943,000.00 23.83
4 企业债 券 1,378,055,147.40 53.84
5 企业短 期融 资券 340,222,000.00 13.29
6 中期票 据 128,689,000.00 5.03
7 可转债 20,013,110.01 0.78
8 其他 - -
9 合计 2,558,012,257.41 99.93
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140205 14 国开 05 800,000 91,032,000.00 3.56 长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 49 页 共 57 页
2 122090 11 马钢 02 783,000 79,544,970.00 3.11
3 041460022 14 川 铁投
CP001
700,000 70,784,000.00 2.77
4 112218 14 山证 01 570,000 57,912,000.00 2.26
5 122000 07 长 电债 527,820 53,082,857.40 2.07
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在 基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不 参与国债
期货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 590,786.98
2 应收证 券清 算款 30,861,584.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,792,236.68
5 应收申 购款 193,131.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 78,437,739.55
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128005 齐翔转 债 20,013,110.01 0.78
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300144 宋城演 艺 27,926,395.28 1.09 重大事 项停 牌
2 300406 九强生 物 4,458,329.10 0.17 新股锁 定
注： 根据 相关 法规 的规 定 ， 经 与托 管行 协商 一致 ， 自 2014 年12 月31 日起 ， 本管理 人对 旗下 基金
所持宋 城演 艺（300144 ） 按指数 收益 法进 行估 值。 详见本 管理 人2015 年 1 月 5 日 公告 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 51 页 共 57 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,750 145,361.53 14,194,305.01 0.58% 2,420,611,343.32 99.42%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 7 月 30 日 ） 基金 份额 总额
2,800,983,932.91
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 29,156,316.25
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 395,334,600.83
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,434,805,648.33
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2014 年3 月24 日 起 ， 余骏先 生不 再担 任公 司 副 总经理 ， 并全 职担 任长 城 基金管 理有 限公
司子公 司长 城嘉 信资 产管 理有限 公司 总经 理职 务 ； 自 2014 年4 月17 日 起 ， 杨建华 先生 担任 公司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基 金本 报告 期内 投资 策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 陆万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务自 本基金 合同 生效 日持 续至 本报告 期。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易 单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 374,108,293.21 29.41% 340,588.71 29.41% -
光大证券 1 361,738,448.49 28.44% 329,326.45 28.44% -
华泰证券 1 536,212,404.76 42.15% 488,168.26 42.15% -
齐鲁证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
截止本 报告 期末 共 计5 个 交易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 长城久鑫保本 2014 年年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 398,942,305.15 12.11% 520,534,000.00 2.82% - -
光大证券 2,282,196,472.69 69.28% 14,380,200,000.00 77.91% - -
华泰证券 613,206,846.18 18.61% 3,556,300,000.00 19.27% - -
齐鲁证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金基金 合同 生效 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 7 月 31 日
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 8 月 9 日
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 三川 股份股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 8 月 19 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 8 月 23 日
5
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金 开放 日常申 购、 赎回、转 换和
定期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 8 月 28 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所 持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 9 月 2 日
7 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2014 年 9 月 3 日 长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 55 页 共 57 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 变更
长 城久 鑫保本 混合 型证券投 资基
金基金 经理 的公 告
证券时报及本基金
管理人 网站
2014 年 9 月 6 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 华宇 软件股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 9 月 19 日
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 飞利 信股票市 价估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 9 月 30 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 10 月 29 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 11 月 4 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金持有的 “14 国债 21
（019421 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 11 月 8 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 东华 软件股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 11 月 19 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 百视 通股票市 价估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 11 月 27 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本 2014 年 12 月 5 日 长城久鑫保本 2014 年年度报告
第 56 页 共 57 页
的公告 基金管 理人 网站
17
关 于开 通旗下 部分 基金在华 宝证
券 有限 责任公 司定 期定额投 资业
务 并参 加网上 交易 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 12 月 12 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 12 月 13 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 新都 化工股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 12 月 16 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 持 有 的 “14 长 证 债
（112232 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 12 月 19 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 亚威 股份股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 12 月 19 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金通 过工商银 行定
期定额 投资 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本 报告期 内，本 基金托 管人 中国银 行的专 门基金 托管 部门的 名称由 托管及 投资 者服务部更
名为托 管业 务部 。
长城久鑫保本 2014 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准长 城久鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件
（二） 《长 城久 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城久 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
13.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
13.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
