长城久泰沪深 300指数证券投资基金
2014年年度报告
2014年12月31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2015年3 月28日
长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015年03月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014年01月01日起至 12 月31日止。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 56
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61
长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长城久泰沪深 300指数证券投资基金
基金简称 长城久泰沪深 300 指数
基金主代码 200002
前端交易代码 200002
后端交易代码 201002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 5月 21日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,498,398,195.48份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济
的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提
下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资
产的长期增值。
投资策略 （1）资产配置策略：本基金为增强型指数基金，股票
投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常情况下，
本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资
产的 5% 。（ 2）股票投资策略：本基金的指数化投资采
用分层抽样法，实现对沪深 300 指数的跟踪，即按照
沪深 300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组
合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进
行调整。 股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，
少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并
基于基本面研究进行有限度的优化调整。 （3）债券投
资策略： 本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、
提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一
年以内的政府债券等。
业绩比较基准 自基金合同生效至 2011 年 3 月 31 日的业绩比较基准
为：95%×中信标普 300 指数收益率+5%×银行同业存
款利率； 自2011年4月1日开始业绩比较基准为： 95%×
沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征 承担市场平均风险，获取市场平均收益。
注：本基金为增强型指数基金，自基金合同生效日至 2011年 3 月 31日以中信标普 300 指数为跟
踪标的指数，自2011年4月1日起，本基金所跟踪的标的指数变更为沪深 300 指数。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 张燕
联系电话 0755-23982338 0755-83199084
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-8868-666 95555
传真 0755-23982328 0755-83195201
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41 层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 518026 518040
法定代表人 杨光裕 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16层
注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世界
商务中心 41 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年
本期已实现收益 -40,536,225.70 -302,717,374.65 -84,700,344.21
本期利润 617,216,570.05 -186,362,183.73 127,421,902.07
加权平均基金份额本期利润 0.4531 -0.0799 0.0737
本期加权平均净值利润率 47.30% -8.19% 7.68% 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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本期基金份额净值增长率 49.12% -6.18% 7.92%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可供分配利润 -1,403,061,620.02 -1,487,702,310.07 -1,471,982,039.01
期末可供分配基金份额利润 -0.9364 -0.9069 -0.7767
期末基金资产净值 2,096,515,715.40 1,539,105,678.79 1,895,476,096.38
期末基金份额净值 1.3992 0.9383 1.0001
3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 261.99% 142.75% 158.74%
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 39.75% 1.54% 41.64% 1.56% -1.89% -0.02%
过去六个月 59.13% 1.24% 59.38% 1.26% -0.25% -0.02%
过去一年 49.12% 1.15% 48.72% 1.15% 0.40% 0.00%
过去三年 50.99% 1.23% 48.18% 1.23% 2.81% 0.00%
过去五年 1.91% 1.29% 0.41% 1.29% 1.50% 0.00%
自基金合同
生效日起至
今
261.99% 1.66% 210.01% 1.66% 51.98% 0.00%
注：从D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准的收益率由 D1 到 Dn 区间内每个交易日收益率的合成计算
而来，计算公式如下：
从 D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准收益率=（1+D1 日业绩比较基准收益率）×（1+D2 日业绩比较
基准收益率）×??×（1+ Dn日业绩比较基准收益率）-1
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：
2011 年 4 月 1 日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普 300 指数日收益率×95%+银行同
业存款每日利率×5% ，2011年4月1日后长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深 300指数日收长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。
指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成；计算银行同业存款每日利率时，
如果前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的
90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：过往三年无利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15家基金管理公司， 由长城证券有限责
任公司（40％） 、东方证券股份有限公司（15％） 、西北证券有限责任公司（15％） 、北方国际信托
投资股份有限公司（15％） 、中原信托投资有限公司（15％）于2001年 12 月27 日共同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，
现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%） 、东方证券股份有限公司（17.647%） 、北方国际信
托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647% ）。 2007 年 10 月 12 日，经中国证监长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管
理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投
资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长
城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基
金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健
增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型
证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城
久兆中小板 300 指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证
券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增
强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财
债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈
纯债分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨建华
公司副总
经理、投
资总监、
基金管理
部总经
理、长城
久泰、长
城久富和
长城品牌
的基金经
理
2004 年 5 月
21日
- 14 年
男，中国
籍，北京
大学力学
系理学学
士，北京
大学光华
管理学院
经济学硕
士，注册
会计师。
曾就职于
华为技术
有限公司
财务部、
长城证券
有限责任
公司投资
银行部，
2001年10
月进入长
城基金管
理公司，长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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曾任基金
经理助
理、“长
城安心回
报混合型
证券投资
基金”和
“长城中
小盘成长
股票型证
券投资基
金”基金
经理、公
司总经理
助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久泰沪深 300 指数证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、
基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限
公司公平交易管理制度》 。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决
策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息
保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平
的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年，我国面临的外部经济环境相对平稳。美国经济复苏得到确认，就业数据不断好转，
经济增长强劲有力，美联储有节奏地减少债券购买规模，并且最终在 11 月份正式退出量化宽松政
策，但仍维持低利率。日本经济重新陷入衰退，欧洲也在底部徘徊，欧洲央行将隔夜存款利率降
低到负利率水平，并在 2015年新年伊始推出了欧版债券购买计划。不断走强的美元和其他经济体
低迷的经济，压低了石油、铁矿石等大宗商品价格。在稳定的外部环境下，我国出口数据有所好
转。但是国内需求则明显不足，房地产市场成交清淡，地产开发投资增速下滑，社会消费品零售
总额同比保持低速增长，进口低迷。二季度后政府和央行明显加大了稳增长的政策力度，不断推
出微刺激政策和定向宽松政策，政府持续推出大规模的高铁、机场项目以对冲房地产投资下滑带
来的经济减速。国家推出“一带一路”发展规划以加强同周边国家的经贸联系、拓展消化国内过
剩产能的新途径和输出高端装备制造产品。央行在持续推出定向降息、降准后于在 11月下旬出人
意料地下调存贷款利率。低迷的大宗商品价格、缓慢走低的理财产品收益率、滞涨的房价、央行
的意外降息，都大大提升了持续走熊多年的证券市场的吸引力，借助沪港通开闸的事件驱动，增
量资金开始通过各种形式源源不断进入市场，低估值的大盘蓝筹股在年末出现强劲反弹，带动指
数不断走高。中小市值成长股在大部分时间内仍然是市场关注的热点，传统产业开始积极向新兴
产业转型，拥抱互联网。新能源汽车、军工、互联网（金融、医疗、教育、旅游等）成为持续的
热点，资产注入、收购兼并成为市值管理的主要手段。全年沪深300指数收益率为 51.66%，中小
板指数收益率为 9.67%。创业板指数收益率为 12.83%。本基金报告期内严格遵守基金合同，严控
跟踪误差，总体操作基本得当。受到部分成分股长时间停牌和基金规模波动的影响，本报告期跟长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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踪误差略有扩大，净值表现略逊于业绩比较基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， 本基金目标指数沪深300 指数涨幅为 51.66％， 本基金比较基准涨幅为 48.72%，
本基金净值增长率为49.12%。 本基金报告期内日均跟踪误差为0.0610%， 年化跟踪误差为0.9457%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2015 年，我们认为外部环境随着美国经济的强有力复苏和欧洲、日本及主要新兴经济
体的持续低迷而变得更加复杂和更多的不确定性。不论美联储何时加息，美元走强的动力和预期
都将持续存在，大宗商品价格和能源价格将维持弱势。国内宏观经济仍将面临较大的下行压力，
尽管央行在制定货币政策时面临汇率、资金跨境流动、实体经济利率、经济增长率等复杂因素而
抉择艰难，但我们认为，总体上国内货币政策逐步趋向宽松的趋势不会改变。财政政策也将适度
积极，基建投资力度将继续加强以对冲房地产投资的持续减速。2015年将是各领域深化改革措施
出台和全面推进的一年，改革一方面将提升对中国宏观经济健康发展的信心，一方面也将孕育着
更多的投资机会。注册制的推出也将是资本市场最具深远意义的制度变革。因此我们对 A 股市场
总体上偏向乐观。低估值的蓝筹股估值修复仍然值得期待，转型创新的传统产业和战略新兴产业
同样存在着巨大的投资机会。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的严格控制，将本
基金打造成为供广大投资者对 A股市场进行投资的良好工具。 本基金将继续按照基金合同的规定，
努力控制跟踪偏差，争取获得适度超越目标指数的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则，进一步完善
了各项基本管理制度、业务规则和工作流程，认真执行了各项管理制度，有效实施了三层风险防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。
本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定，认真履行了工
作职责，结合公司实际运作需要，进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核
部独立地开展工作，实时监察关键业务风险点，每季进行定期稽核，监察稽核内容涵盖了基金投
资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保
障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中，认真、有效地提出了各部门工作中
存在的问题及改进意见，督促各部门及时进行了整改，防范和化解了业务风险。本年度公司督察
长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核
工作报告。
长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规，保障基金份额持
有人的利益，建立健全投资监控体系和风险评价体系，加强投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易，严格防范基金销
售业务中的违规行为，严格履行信息披露义务，保证履行基金合同的承诺。本报告期内，本基金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。
本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念，继续完善法人治理结构和内
部控制制度，不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识，加强实时监督和控制，完善电子监
控手段，使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市
场，取信于社会”的宗旨，诚实信用，勤勉尽责，为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公
司稳步健康发展。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估
值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进
行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其
持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟
练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借
其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、
行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受
托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委
员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不
同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理
依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息
披露文件进行合规性审查。
受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基
金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上
基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精
通投资、研究理论知识和工具方法。
长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理作为受托资产估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的
跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席
受托资产估值委员会会议，但不得干涉受托资产估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 受托资产估值委员会秉承基金持有人利
益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、
操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大
的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》规定的收益分配原则为：基金当年收益先
弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分
配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；在符合有关分红条件的前提下，基金收益分
配每年至少一次，年度分配在基金会计年度结束后四个月内完成。
截止本报告期末，本基金可供分配利润为-1,403,061,620.02元，不进行年度收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 16 页 共 61 页
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2015）审字第60737541_H03号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长城久泰沪深300 指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长城久泰沪深 300 指数证券投资基金财务报
表， 包括2014年 12 月31日的资产负债表， 2014年度的利润表、
所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人长城基金管理有限公司
的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财
务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制， 公允反映了长城久泰沪深300指数证券投资基金2014
年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动
情况。
注册会计师的姓名 吴翠蓉 乌爱莉
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2015年03月 20 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金
报告截止日： 2014年 12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12月 31日
上年度末
2013 年12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 115,100,757.99 87,240,807.41
结算备付金
50,537.04 34,059.13
存出保证金
129,393.05 730,491.75
交易性金融资产 7.4.7.2 1,990,882,352.60 1,424,733,546.80
其中：股票投资
1,990,882,352.60 1,424,733,546.80
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,505,358.24 30,207,065.91
应收利息 7.4.7.5 26,796.15 19,272.03
应收股利
- -
应收申购款
2,461,801.03 548,565.66
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,111,156,996.10 1,543,513,808.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12月 31日
上年度末
2013 年12 月 31日 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
11,974,879.13 1,451,569.56
应付管理人报酬 7.4.10.2.1 1,544,220.87 1,414,123.92
应付托管费 7.4.10.2.2 315,147.10 288,596.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 573,871.10 1,096,954.15
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 233,162.50 156,885.56
负债合计
14,641,280.70 4,408,129.90
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,498,398,195.48 1,640,353,569.06
未分配利润 7.4.7.10 598,117,519.92 -101,247,890.27
所有者权益合计
2,096,515,715.40 1,539,105,678.79
负债和所有者权益总计
2,111,156,996.10 1,543,513,808.69
注：截至2014年12月 31日，基金份额净值1.3992元，基金份额总额1,498,398,195.48 份。
7.2 利润表
会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年 12 月31 日
上年度可比期间
2013 年 1月 1日至
2013 年 12月 31 日
一、收入
635,147,699.14 -151,964,018.47
1.利息收入
574,702.47 1,013,896.37
其中：存款利息收入 7.4.7.11 574,439.08 1,012,113.14
债券利息收入
263.39 1,783.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-24,313,306.83 -272,497,428.44
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -52,934,301.77 -329,019,138.69
基金投资收益 7.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.14 166,340.31 361,029.07 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 28,454,654.63 56,160,681.18
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.18 657,752,795.75 116,355,190.92
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.19 1,133,507.75 3,164,322.68
减：二、费用
17,931,129.09 34,398,165.26
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 12,765,381.71 22,220,747.47
2．托管费 7.4.10.2.2 2,605,179.97 4,534,846.43
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.20 2,189,887.96 7,291,573.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.21 370,679.45 350,998.17
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
617,216,570.05 -186,362,183.73
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
617,216,570.05 -186,362,183.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久泰沪深300指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月 1日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,640,353,569.06 -101,247,890.27 1,539,105,678.79
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 617,216,570.05 617,216,570.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-141,955,373.58 82,148,840.14 -59,806,533.44 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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其中：1.基金申购款 765,393,274.04 81,601,309.22 846,994,583.26
2.基金赎回款 -907,348,647.62 547,530.92 -906,801,116.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,498,398,195.48 598,117,519.92 2,096,515,715.40
项目
上年度可比期间
2013 年 1月 1日至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,895,275,936.88 200,159.50 1,895,476,096.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -186,362,183.73 -186,362,183.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-254,922,367.82 84,914,133.96 -170,008,233.86
其中：1.基金申购款 2,384,843,549.75 -32,727,211.77 2,352,116,337.98
2.基金赎回款 -2,639,765,917.57 117,641,345.73 -2,522,124,571.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,640,353,569.06 -101,247,890.27 1,539,105,678.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨光裕______
______熊科金______
____彭洪波____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城久泰沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)，由长城久泰中信标普 300 指数
证券投资基金更名而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字
（2004）51 号文《关于同意长城久泰中信标普 300指数证券投资基金设立的批复》的核准，由基
金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 5 月 21 日正式生效，长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 21 页 共 61 页
首次设立募集规模为1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人
为招商银行股份有限公司（ “招商银行” ） 。
本基金的指数化投资采用分层抽样法， 自基金合同生效日至2011年3月31日以中信标普300
指数为跟踪标的指数，即按照中信标普 300 指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体
股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自 2011年 4月 1日起，所跟踪的标的指数变
更为沪深 300 指数，并在 2011年 4月 20 日前将现有的组合调整为跟踪沪深 300 指数的新组合。
股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，
并基于基本面研究进行有限度的优化调整。 自2011年4月1 日起本基金的业绩比较基准为： 95%×
沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。 自基金合同生效日至2011年 3月 31日本基金的业
绩比较基准为；95%×中信标普 300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》和《企业会计
准则第 30 号——财务报表列报》等 7 项会计准则；上述 7 项会计准则均自 2014 年 7月 1 日起施
行。2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 ，在 2014 年年度及
以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2014 年12 月 31 日的财长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金
和衍生工具等投资。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资
产和各类应收款项等。
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。
本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融
负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 24 页 共 61 页
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生
了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的
金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利
得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.98%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 26 页 共 61 页
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)每份基金份额享有同等分配权；
(2)基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(3)如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
(5)在符合有关分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可以
不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
(6)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式，默认方式为现金分红方式，投资者分红
方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请；
(7)红利分配时所发生的银行转账或其他注册登记费用由投资者自行承担。 基金管理人若收取
该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书中规定；
(8)法律法规以及中国证监会的其他规定。
7.4.4.12 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1?，由
出让方缴纳。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 27 页 共 61 页
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3. 个人所得税
个人所得税税率为 20%。
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 28 页 共 61 页
2014年12月 31 日 2013年 12月 31 日
活期存款 115,100,757.99 87,240,807.41
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 115,100,757.99 87,240,807.41
注：本基金于本期及上年度可比期间均未投资于定期存款和其他存款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,484,319,362.40 1,990,882,352.60 506,562,990.20
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,484,319,362.40 1,990,882,352.60 506,562,990.20
项目
上年度末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,575,923,352.35 1,424,733,546.80 -151,189,805.55
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,575,923,352.35 1,424,733,546.80 -151,189,805.55
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额为零。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 29 页 共 61 页
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易获得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日
应收活期存款利息 26,707.05 18,893.52
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 25.08 16.94
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 64.02 361.57
合计 26,796.15 19,272.03
注：其他为应收交易所结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末及上年度末其他资产余额均为零。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 573,871.10 1,096,954.15
银行间市场应付交易费用 - -
合计 573,871.10 1,096,954.15
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日
应付赎回费 63,162.50 6,885.56
预提审计费 70,000.00 50,000.00 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 30 页 共 61 页
预提信息披露费 100,000.00 100,000.00
合计 233,162.50 156,885.56
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,640,353,569.06 1,640,353,569.06
本期申购 765,393,274.04 765,393,274.04
本期赎回(以"-"号填列) -907,348,647.62 -907,348,647.62
本期末 1,498,398,195.48 1,498,398,195.48
注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,487,702,310.07 1,386,454,419.80 -101,247,890.27
本期利润 -40,536,225.70 657,752,795.75 617,216,570.05
本期基金份额交易
产生的变动数
125,176,915.75 -43,028,075.61 82,148,840.14
其中：基金申购款 -717,231,683.84 798,832,993.06 81,601,309.22
基金赎回款 842,408,599.59 -841,861,068.67 547,530.92
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,403,061,620.02 2,001,179,139.94 598,117,519.92
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至 2013年12月31
日
活期存款利息收入 565,404.51 976,138.46
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,692.38 29,994.96
其他 4,342.19 5,979.72
合计 574,439.08 1,012,113.14
注：其他为交易所结算保证金利息收入（2013 年度：5,979.72 元；2014 年度：4,342.19元）。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 31 页 共 61 页
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014
年 12月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 727,785,472.81 2,448,683,485.90
减：卖出股票成本总额 780,719,774.58 2,777,702,624.59
买卖股票差价收入 -52,934,301.77 -329,019,138.69
7.4.7.13 基金投资收益
本基金于本期及上年度可比期间均无基金投资收益/损失。
7.4.7.14 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31日
卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成交总额
1,302,903.70 9,402,812.30
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
1,136,300.00 9,040,000.00
减：应收利息总额 263.39 1,783.23
买卖债券差价收入 166,340.31 361,029.07
7.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益/损失。
7.4.7.16 衍生工具收益
注：本基金于本期及上年度可比期间均未发生衍生工具收益/损失。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月 1日至 2013年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 28,454,654.63 56,160,681.18
基金投资产生的股利收益 - -
合计 28,454,654.63 56,160,681.18
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 32 页 共 61 页
项目名称
本期
2014年1月1日至 2014
年12月31日
上年度可比期间
2013年 1月1日至2013年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 657,752,795.75 116,355,190.92
——股票投资 657,752,795.75 116,355,190.92
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 657,752,795.75 116,355,190.92
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12
月 31日
基金赎回费收入 1,087,145.62 1,553,725.02
转出基金补偿收入 46,362.13 1,598,935.63
其他 - 11,662.03
合计 1,133,507.75 3,164,322.68
注：其他收入---其他为中登上海及深圳公司退 2012年1月4 日至 8月 31 日交易监管费。
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 12月31
日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月
31 日
交易所市场交易费用
2,189,887.96 7,291,573.19
银行间市场交易费用 - -
合计
2,189,887.96 7,291,573.19
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年 12月
31 日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 12
月 31日 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 33 页 共 61 页
审计费用 70,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行费用 679.45 998.17
合计 370,679.45 350,998.17
7.4.7.22 分部报告
截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分
部报告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
长城证券 870,455,192.95 61.49% 1,557,422,353.77 33.14% 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 34 页 共 61 页
东方证券 223,215,090.00 15.77% 1,023,056,213.52 21.77%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券 1,302,903.70 100.00% - -
长城证券 - - 9,402,812.30 100.00%
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 792,466.54 61.49% 546,540.11 95.24%
东方证券 203,215.50 15.77% 27,330.99 4.76%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
长城证券 1,415,347.82 33.10% 315,491.49 28.76%
东方证券 931,352.58 21.78% 80,823.54 7.37%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算
风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基
金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 35 页 共 61 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月 1日至 2014年 12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,765,381.71 22,220,747.47
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,680,636.23
3,263,883.12
注：1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.98%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.98%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2）本期末本基金未支付的管理费余额人民币 1,544,220.87 元。 （2013 年：人民币 1,414,123.92
元）
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月 1日至 2014年 12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,605,179.97 4,534,846.43
注：1）基金托管费 每日计 提， 按月支 付。 基金 托管 费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支取。
2）本期末本基金未支付的托管费余额人民币315,147.10元。(2013年：人民币 288,596.71元) 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 36 页 共 61 页
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，于本期末及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1 月1 日至 2014年 12 月31日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 115,100,757.99 565,404.51 87,240,807.41 976,138.46
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金于2014年未进行利润分配。
7.4.12 期末（2014 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000562
宏源证
券
2014-12-10
重大事
项停牌
30.50 2015-01-26 17.77 350,225 4,296,081.40 10,681,862.50 -
000009
中国宝
安
2014-12-29
重大事
项停牌
12.95 2015-01-07 13.88 358,188 3,449,538.44 4,638,534.60 -
600332 白云山 2014-12-04 重大事 27.11 2015-01-13 29.82 120,514 3,810,742.03 3,267,134.54 - 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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项停牌
000883
湖北能
源
2014-11-18
重大事
项停牌
6.43
- 402,850 1,022,008.99 2,590,325.50 -
600649
城投控
股
2014-11-03
重大事
项停牌
7.23 - - 309,446 2,364,596.02 2,237,294.58 -
600664
哈药股
份
2014-12-31
重大事
项停牌
8.68 2015-02-17 9.45 243,021 1,904,080.88 2,109,422.28 -
000413
东旭光
电
2014-11-25
重大事
项停牌
7.67 2015-01-28 8.44 135,710 1,104,019.12 1,040,895.70 -
注：申银万国证券股份有限公司以 2.049 倍的比例向所有宏源证券股份有限公司（以下简称“宏
源证券” ）股东发行 A 股的方式吸收合并宏源证券，并更名为申万宏源集团股份有限公司(以下简
称“申万宏源”)。
2015年1月26日申万宏源在深交所挂牌（交易代码：000166） ，同日宏源证券股票摘牌。换股完
成后，本基金持有申万宏源 717,745股。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014 年12 月31日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监
察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 38 页 共 61 页
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券市值的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 除7.4.12期末持有的流通受限股
票外，本基金持有的其他证券在本年度末均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一
年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买
入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1个月以内 1-3个 3个月 1-5 年 5年以 不计息 合计 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 39 页 共 61 页
2014年 12月31
日
月 -1 年 上
资产
银行存款 115,100,757.99 - - - - - 115,100,757.99
结算备付金 50,537.04 - - - - - 50,537.04
存出保证金 129,393.05 - - - - - 129,393.05
交易性金融资产 - - - - - 1,990,882,352.60 1,990,882,352.60
应收证券清算款 - - - - - 2,505,358.24 2,505,358.24
应收利息 - - - - - 26,796.15 26,796.15
应收申购款 - - - - - 2,461,801.03 2,461,801.03
资产总计 115,280,688.08 - - - - 1,995,876,308.02 2,111,156,996.10
负债
应付赎回款 - - - - - 11,974,879.13 11,974,879.13
应付管理人报酬 - - - - - 1,544,220.87 1,544,220.87
应付托管费 - - - - - 315,147.10 315,147.10
应付交易费用 - - - - - 573,871.10 573,871.10
其他负债 - - - - - 233,162.50 233,162.50
负债总计 - - - - - 14,641,280.70 14,641,280.70
利率敏感度缺口 115,280,688.08 - - - -
上年度末
2013年 12月31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 87,240,807.41 - - - - - 87,240,807.41
结算备付金 34,059.13 - - - - - 34,059.13
存出保证金 730,491.75 - - - - - 730,491.75
交易性金融资产 - - - - - 1,424,733,546.80 1,424,733,546.80
应收证券清算款 - - - - - 30,207,065.91 30,207,065.91
应收利息 - - - - - 19,272.03 19,272.03
应收申购款 - - - - - 548,565.66 548,565.66
资产总计 88,005,358.29 - - - - 1,455,508,450.40 1,543,513,808.69
负债
应付赎回款 - - - - - 1,451,569.56 1,451,569.56
应付管理人报酬 - - - - - 1,414,123.92 1,414,123.92
应付托管费 - - - - - 288,596.71 288,596.71
应付交易费用 - - - - - 1,096,954.15 1,096,954.15
其他负债 - - - - - 156,885.56 156,885.56
负债总计 - - - - - 4,408,129.90 4,408,129.90
利率敏感度缺口 88,005,358.29 - - - -
长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 40 页 共 61 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2014年12月31日及 2013年12月 31日，本基金未持有债券投资,因此当利率发生合理、
可能的变动时，对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通
过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合的资产配置为：本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90-95%,现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。于 2014 年 12 月 31 日，本基金面临的整
体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 12月 31 日
上年度末
2013年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,990,882,352.60 94.96 1,424,733,546.80 92.57
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,990,882,352.60 94.96 1,424,733,546.80 92.57
长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 41 页 共 61 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2013年 12月
31日 ）
沪深300 指数上升 5% 99,544,117.63 68,387,210.25
沪深300 指数下降 5% -99,544,117.63 -68,387,210.25
注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金净值，负数表示可能减少基金净值。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
(1) 公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 1,940,259,611.02 元，划分为第二层次的余额为人民币
50,622,741.58元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,990,882,352.60 94.30
其中：股票 1,990,882,352.60 94.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 115,151,295.03 5.45
7 其他各项资产 5,123,348.47 0.24
8 合计 2,111,156,996.10 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 6,055,937.00 0.29
B
采矿业 95,114,350.79 4.54
C
制造业 599,791,873.83 28.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
73,055,744.10 3.48
E
建筑业 93,511,007.42 4.46
F
批发和零售业 45,304,057.98 2.16
G
交通运输、仓储和邮政业 54,741,565.22 2.61
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
69,073,024.02 3.29 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 43 页 共 61 页
J
金融业 790,547,894.45 37.71
K
房地产业 92,408,582.36 4.41
L
租赁和商务服务业 20,420,791.88 0.97
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 20,063,591.16 0.96
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 1,515,250.00 0.07
R
文化、体育和娱乐业 23,322,714.47 1.11
S
综合 5,955,967.92 0.28
合计 1,990,882,352.60 94.96
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极类股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600016 民生银行 7,779,550 84,641,504.00 4.04
2 601318 中国平安 1,126,959 84,195,106.89 4.02
3 600030 中信证券 1,888,165 64,008,793.50 3.05
4 601166 兴业银行 3,422,174 56,465,871.00 2.69
5 600000 浦发银行 3,185,042 49,973,308.98 2.38
6 600837 海通证券 1,948,686 46,885,385.16 2.24
7 000002 万
科Ａ 2,315,823 32,189,939.70 1.54
8 601668 中国建筑 3,578,436 26,051,014.08 1.24
9 601328 交通银行 3,798,386 25,829,024.80 1.23
10 000001 平安银行 1,628,749 25,799,384.16 1.23
11 601818 光大银行 4,950,516 24,158,518.08 1.15
12 601601 中国太保 737,503 23,821,346.90 1.14
13 601288 农业银行 6,402,002 23,751,427.42 1.13
14 000651 格力电器 588,792 21,855,959.04 1.04
15 601398 工商银行 4,482,532 21,829,930.84 1.04 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 44 页 共 61 页
16 601169 北京银行 1,988,829 21,737,900.97 1.04
17 600015 华夏银行 1,566,041 21,078,911.86 1.01
18 600519 贵州茅台 109,603 20,782,920.86 0.99
19 600887 伊利股份 703,334 20,136,452.42 0.96
20 000776 广发证券 719,454 18,669,831.30 0.89
21 601688 华泰证券 712,601 17,437,346.47 0.83
22 601939 建设银行 2,521,908 16,972,440.84 0.81
23 600104 上汽集团 782,780 16,806,286.60 0.80
24 600048 保利地产 1,519,578 16,441,833.96 0.78
25 600999 招商证券 564,900 15,969,723.00 0.76
26 601088 中国神华 776,861 15,762,509.69 0.75
27 601989 中国重工 1,707,229 15,723,579.09 0.75
28 601006 大秦铁路 1,413,411 15,066,961.26 0.72
29 601390 中国中铁 1,610,157 14,974,460.10 0.71
30 601901 方正证券 991,854 13,975,222.86 0.67
31 600900 长江电力 1,303,704 13,910,521.68 0.66
32 000333 美的集团 485,742 13,328,760.48 0.64
33 000783 长江证券 790,245 13,291,920.90 0.63
34 600886 国投电力 1,159,705 13,267,025.20 0.63
35 601628 中国人寿 360,015 12,294,512.25 0.59
36 600383 金地集团 1,066,895 12,173,271.95 0.58
37 601377 兴业证券 782,977 11,838,612.24 0.56
38 000562 宏源证券 350,225 10,681,862.50 0.51
39 601186 中国铁建 692,368 10,565,535.68 0.50
40 600585 海螺水泥 476,004 10,510,168.32 0.50
41 600795 国电电力 2,201,756 10,194,130.28 0.49
42 601336 新华保险 202,878 10,054,633.68 0.48
43 600674 川投能源 480,995 9,971,026.35 0.48
44 600050 中国联通 2,005,585 9,927,645.75 0.47
45 601857 中国石油 914,422 9,884,901.82 0.47
46 000858 五 粮 液 453,652 9,753,518.00 0.47
47 002024 苏宁云商 1,046,102 9,414,918.00 0.45
48 600111 包钢稀土 357,166 9,243,456.08 0.44
49 600028 中国石化 1,357,397 8,809,506.53 0.42
50 000063 中兴通讯 467,717 8,446,969.02 0.40
51 600019 宝钢股份 1,174,623 8,234,107.23 0.39
52 000538 云南白药 126,636 7,997,063.40 0.38
53 600010 包钢股份 1,922,391 7,843,355.28 0.37
54 000625 长安汽车 474,576 7,797,283.68 0.37 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 45 页 共 61 页
55 601009 南京银行 525,674 7,701,124.10 0.37
56 000157 中联重科 1,081,619 7,636,230.14 0.36
57 600089 特变电工 609,930 7,550,933.40 0.36
58 600031 三一重工 747,680 7,461,846.40 0.36
59 000728 国元证券 236,802 7,381,118.34 0.35
60 601800 中国交建 529,812 7,359,088.68 0.35
61 000402 金 融 街 596,516 7,355,042.28 0.35
62 000069 华侨城Ａ 891,236 7,352,697.00 0.35
63 600739 辽宁成大 340,185 7,310,575.65 0.35
64 600109 国金证券 366,620 7,255,409.80 0.35
65 601669 中国电建 850,004 7,165,533.72 0.34
66 000725 京东方Ａ 2,122,472 7,131,505.92 0.34
67 601998 中信银行 869,099 7,074,465.86 0.34
68 000338 潍柴动力 257,630 7,030,722.70 0.34
69 601988 中国银行 1,682,877 6,983,939.55 0.33
70 000100 TCL 集团 1,837,125 6,981,075.00 0.33
71 600018 上港集团 1,077,954 6,920,464.68 0.33
72 600276 恒瑞医药 181,928 6,818,661.44 0.33
73 600690 青岛海尔 361,837 6,715,694.72 0.32
74 601766 中国南车 999,149 6,644,340.85 0.32
75 601899 紫金矿业 1,934,463 6,538,484.94 0.31
76 002415 海康威视 292,241 6,537,431.17 0.31
77 600637 百视通 172,523 6,535,171.24 0.31
78 600027 华电国际 928,290 6,498,030.00 0.31
79 600705 中航资本 362,966 6,493,461.74 0.31
80 000024 招商地产 245,350 6,474,786.50 0.31
81 600256 广汇能源 767,148 6,413,357.28 0.31
82 600570 恒生电子 117,000 6,406,920.00 0.31
83 601299 中国北车 868,916 6,369,154.28 0.30
84 002304 洋河股份 78,351 6,193,646.55 0.30
85 601555 东吴证券 275,071 6,167,091.82 0.29
86 600150 中国船舶 167,173 6,161,996.78 0.29
87 000623 吉林敖东 175,034 6,092,933.54 0.29
88 000768 中航飞机 319,165 6,044,985.10 0.29
89 600196 复星医药 283,931 5,990,944.10 0.29
90 601618 中国中冶 1,185,924 5,988,916.20 0.29
91 600535 天士力 144,620 5,943,882.00 0.28
92 600518 康美药业 376,747 5,922,462.84 0.28
93 601600 中国铝业 908,511 5,678,193.75 0.27 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 46 页 共 61 页
94 600352 浙江龙盛 287,019 5,648,533.92 0.27
95 600309 万华化学 255,086 5,555,773.08 0.27
96 002142 宁波银行 350,415 5,512,027.95 0.26
97 600340 华夏幸福 126,289 5,506,200.40 0.26
98 002202 金风科技 381,084 5,384,716.92 0.26
99 002450 康得新 181,943 5,270,888.71 0.25
100 600068 葛洲坝 563,612 5,258,499.96 0.25
101 300027 华谊兄弟 198,200 5,226,534.00 0.25
102 000503 海虹控股 164,620 5,149,313.60 0.25
103 600406 国电南瑞 352,679 5,131,479.45 0.24
104 600832 东方明珠 368,474 5,099,680.16 0.24
105 600369 西南证券 228,467 5,092,529.43 0.24
106 000895 双汇发展 161,103 5,082,799.65 0.24
107 600804 鹏博士 274,923 4,943,115.54 0.24
108 600221 海南航空 1,444,962 4,941,770.04 0.24
109 600066 宇通客车 220,367 4,920,795.11 0.23
110 300024 机器人 124,100 4,888,299.00 0.23
111 000686 东北证券 240,335 4,801,893.30 0.23
112 600009 上海机场 242,750 4,762,755.00 0.23
113 000423 东阿阿胶 127,682 4,759,984.96 0.23
114 000009 中国宝安 358,188 4,638,534.60 0.22
115 000039 中集集团 208,725 4,568,990.25 0.22
116 601117 中国化学 480,562 4,541,310.90 0.22
117 002241 歌尔声学 183,762 4,507,681.86 0.22
118 600100 同方股份 385,528 4,502,967.04 0.21
119 600583 海油工程 425,391 4,479,367.23 0.21
120 600029 南方航空 857,726 4,425,866.16 0.21
121 000831 五矿稀土 146,799 4,402,502.01 0.21
122 600415 小商品城 343,445 4,358,317.05 0.21
123 300070 碧水源 125,000 4,350,000.00 0.21
124 002594 比亚迪 113,392 4,325,904.80 0.21
125 601018 宁波港 938,442 4,316,833.20 0.21
126 600839 四川长虹 923,147 4,301,865.02 0.21
127 000061 农 产 品 325,915 4,269,486.50 0.20
128 600660 福耀玻璃 350,006 4,249,072.84 0.20
129 601168 西部矿业 459,239 4,243,368.36 0.20
130 600153 建发股份 415,593 4,230,736.74 0.20
131 600177 雅戈尔 365,791 4,210,254.41 0.20
132 601888 中国国旅 93,940 4,170,936.00 0.20 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 47 页 共 61 页
133 002500 山西证券 260,346 4,165,536.00 0.20
134 601633 长城汽车 97,560 4,053,618.00 0.19
135 600208 新湖中宝 547,445 4,007,297.40 0.19
136 600271 航天信息 131,333 4,006,969.83 0.19
137 600893 航空动力 138,275 4,004,444.00 0.19
138 600118 中国卫星 140,574 4,003,547.52 0.19
139 601607 上海医药 241,960 3,992,340.00 0.19
140 600741 华域汽车 256,604 3,972,229.92 0.19
141 601333 广深铁路 878,438 3,970,539.76 0.19
142 600703 三安光电 277,676 3,948,552.72 0.19
143 000709 河北钢铁 1,030,025 3,944,995.75 0.19
144 600489 中金黄金 370,050 3,929,931.00 0.19
145 000629 攀钢钒钛 1,088,529 3,907,819.11 0.19
146 600315 上海家化 113,685 3,901,669.20 0.19
147 000425 徐工机械 259,696 3,887,649.12 0.19
148 000581 威孚高科 143,211 3,842,351.13 0.18
149 600642 申能股份 591,837 3,823,267.02 0.18
150 600663 陆家嘴 101,741 3,815,287.50 0.18
151 601179 中国西电 484,930 3,767,906.10 0.18
152 601866 中海集运 753,658 3,723,070.52 0.18
153 600362 江西铜业 201,171 3,709,593.24 0.18
154 002081 金 螳 螂 218,393 3,669,002.40 0.18
155 002230 科大讯飞 137,491 3,664,135.15 0.17
156 000568 泸州老窖 179,304 3,657,801.60 0.17
157 600085 同仁堂 162,162 3,637,293.66 0.17
158 601727 上海电气 440,600 3,634,950.00 0.17
159 000598 兴蓉投资 475,120 3,629,916.80 0.17
160 600008 首创股份 301,039 3,552,260.20 0.17
161 600600 青岛啤酒 84,823 3,543,904.94 0.17
162 600252 中恒集团 214,550 3,510,038.00 0.17
163 600827 百联股份 195,569 3,498,729.41 0.17
164 002673 西部证券 93,000 3,482,850.00 0.17
165 601933 永辉超市 399,718 3,481,543.78 0.17
166 600108 亚盛集团 372,642 3,480,476.28 0.17
167 600372 中航电子 123,660 3,424,145.40 0.16
168 600875 东方电气 165,335 3,412,514.40 0.16
169 000060 中金岭南 356,121 3,379,588.29 0.16
170 002465 海格通信 174,737 3,375,918.84 0.16
171 600115 东方航空 647,458 3,353,832.44 0.16 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 48 页 共 61 页
172 000960 锡业股份 191,389 3,330,168.60 0.16
173 002008 大族激光 208,251 3,325,768.47 0.16
174 000792 盐湖股份 152,650 3,312,505.00 0.16
175 600547 山东黄金 166,762 3,310,225.70 0.16
176 600718 东软集团 208,038 3,289,080.78 0.16
177 000778 新兴铸管 530,986 3,281,493.48 0.16
178 600332 白云山 120,514 3,267,134.54 0.16
179 000826 桑德环境 119,240 3,261,214.00 0.16
180 601111 中国国航 415,749 3,259,472.16 0.16
181 000983 西山煤电 390,528 3,210,140.16 0.15
182 000800 一汽轿车 210,807 3,191,617.98 0.15
183 300058 蓝色光标 151,100 3,191,232.00 0.15
184 002065 东华软件 177,104 3,171,932.64 0.15
185 300124 汇川技术 108,000 3,152,520.00 0.15
186 002038 双鹭药业 79,572 3,151,051.20 0.15
187 002236 大华股份 142,726 3,132,835.70 0.15
188 000970 中科三环 211,685 3,130,821.15 0.15
189 000793 华闻传媒 274,098 3,097,307.40 0.15
190 000750 国海证券 176,764 3,073,925.96 0.15
191 601898 中煤能源 443,013 3,065,649.96 0.15
192 000400 许继电气 150,792 3,061,077.60 0.15
193 600316 洪都航空 109,024 3,049,401.28 0.15
194 601808 中海油服 144,848 3,008,492.96 0.14
195 600588 用友软件 125,067 2,937,823.83 0.14
196 000825 太钢不锈 550,800 2,902,716.00 0.14
197 000917 电广传媒 170,589 2,879,542.32 0.14
198 603000 人民网 68,491 2,872,512.54 0.14
199 002456 欧菲光 150,968 2,862,353.28 0.14
200 600655 豫园商城 241,240 2,851,456.80 0.14
201 600549 厦门钨业 86,353 2,847,921.94 0.14
202 601098 中南传媒 171,492 2,846,767.20 0.14
203 002353 杰瑞股份 92,551 2,829,284.07 0.13
204 600497 驰宏锌锗 242,952 2,820,672.72 0.13
205 000963 华东医药 52,710 2,773,073.10 0.13
206 300017 网宿科技 57,000 2,747,400.00 0.13
207 600597 光明乳业 156,854 2,738,670.84 0.13
208 000729 燕京啤酒 341,185 2,726,068.15 0.13
209 000839 中信国安 242,505 2,720,906.10 0.13
210 000630 铜陵有色 173,828 2,690,857.44 0.13 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 49 页 共 61 页
211 002385 大北农 199,819 2,681,570.98 0.13
212 600079 人福医药 104,395 2,677,731.75 0.13
213 600633 浙报传媒 146,393 2,662,888.67 0.13
214 600867 通化东宝 170,427 2,658,661.20 0.13
215 600348 阳泉煤业 298,300 2,645,921.00 0.13
216 601992 金隅股份 260,531 2,641,784.34 0.13
217 002422 科伦药业 89,699 2,621,901.77 0.13
218 000559 万向钱潮 220,300 2,614,961.00 0.12
219 601699 潞安环能 226,041 2,608,513.14 0.12
220 600143 金发科技 375,981 2,590,509.09 0.12
221 000883 湖北能源 402,850 2,590,325.50 0.12
222 601118 海南橡胶 295,351 2,575,460.72 0.12
223 600170 上海建工 302,305 2,542,385.05 0.12
224 000898 鞍钢股份 410,226 2,522,889.90 0.12
225 600166 福田汽车 398,818 2,496,600.68 0.12
226 601929 吉视传媒 214,441 2,461,782.68 0.12
227 002400 省广股份 112,977 2,448,211.59 0.12
228 600516 方大炭素 248,222 2,425,128.94 0.12
229 600873 梅花生物 332,161 2,378,272.76 0.11
230 002007 华兰生物 71,200 2,370,960.00 0.11
231 000878 云南铜业 164,685 2,351,701.80 0.11
232 600060 海信电器 199,807 2,283,794.01 0.11
233 300251 光线传媒 95,000 2,245,800.00 0.11
234 600648 外高桥 69,198 2,239,939.26 0.11
235 600649 城投控股 309,446 2,237,294.58 0.11
236 600157 永泰能源 511,385 2,229,638.60 0.11
237 601958 金钼股份 237,770 2,227,904.90 0.11
238 000999 华润三九 97,451 2,208,239.66 0.11
239 002146 荣盛发展 139,107 2,207,628.09 0.11
240 002570 贝因美 136,112 2,203,653.28 0.11
241 600688 上海石化 508,613 2,202,294.29 0.11
242 601158 重庆水务 242,961 2,162,352.90 0.10
243 600398 海澜之家 211,200 2,133,120.00 0.10
244 002410 广联达 94,753 2,122,467.20 0.10
245 002153 石基信息 32,192 2,111,795.20 0.10
246 600664 哈药股份 243,021 2,109,422.28 0.10
247 600578 京能电力 330,400 2,088,128.00 0.10
248 600267 海正药业 122,023 2,059,748.24 0.10
249 000876 新 希 望 147,025 2,058,350.00 0.10 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 50 页 共 61 页
250 002051 中工国际 74,395 2,032,471.40 0.10
251 002001 新 和 成 132,710 2,013,210.70 0.10
252 002344 海宁皮城 124,614 1,982,608.74 0.09
253 601928 凤凰传媒 181,450 1,952,402.00 0.09
254 600188 兖州煤业 148,088 1,951,799.84 0.09
255 600058 五矿发展 109,724 1,915,781.04 0.09
256 002294 信立泰 50,484 1,789,657.80 0.09
257 601258 庞大集团 298,161 1,774,057.95 0.08
258 600880 博瑞传播 160,528 1,725,676.00 0.08
259 002129 中环股份 81,873 1,723,426.65 0.08
260 600436 片仔癀 19,627 1,720,895.36 0.08
261 600498 烽火通信 111,400 1,717,788.00 0.08
262 002310 东方园林 92,931 1,716,435.57 0.08
263 000401 冀东水泥 130,279 1,702,746.53 0.08
264 300146 汤臣倍健 65,000 1,690,000.00 0.08
265 002475 立讯精密 61,008 1,688,701.44 0.08
266 600998 九州通 91,251 1,648,905.57 0.08
267 002375 亚厦股份 86,833 1,646,353.68 0.08
268 600038 哈飞股份 43,000 1,617,660.00 0.08
269 600277 亿利能源 180,837 1,613,066.04 0.08
270 300133 华策影视 63,800 1,600,104.00 0.08
271 600809 山西汾酒 69,893 1,599,850.77 0.08
272 603288 海天味业 40,000 1,598,000.00 0.08
273 600395 盘江股份 127,146 1,515,580.32 0.07
274 300015 爱尔眼科 55,000 1,515,250.00 0.07
275 000937 冀中能源 181,142 1,510,724.28 0.07
276 600373 中文传媒 110,100 1,466,532.00 0.07
277 002399 海普瑞 54,912 1,416,729.60 0.07
278 600023 浙能电力 190,901 1,368,760.17 0.07
279 002470 金正大 50,589 1,360,844.10 0.06
280 002292 奥飞动漫 44,958 1,326,261.00 0.06
281 600783 鲁信创投 47,068 1,317,433.32 0.06
282 000869 张
裕Ａ 37,250 1,298,535.00 0.06
283 600485 信威集团 27,500 1,192,125.00 0.06
284 000413 东旭光电 135,710 1,040,895.70 0.05
285 002653 海思科 54,717 937,849.38 0.04
286 000536 华映科技 50,232 793,163.28 0.04
287 601231 环旭电子 26,363 791,680.89 0.04
288 002603 以岭药业 26,964 786,270.24 0.04 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 51 页 共 61 页
289 603699 纽威股份 39,386 765,663.84 0.04
290 002429 兆驰股份 100,534 764,058.40 0.04
291 601225 陕西煤业 88,100 585,865.00 0.03
292 000156 华数传媒 20,109 498,703.20 0.02
293 603993 洛阳钼业 51,883 453,976.25 0.02
294 002416 爱施德 15,838 172,000.68 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极类股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 21,196,316.28 1.38
2 600016 民生银行 21,058,224.08 1.37
3 601166 兴业银行 15,219,394.83 0.99
4 600030 中信证券 14,841,273.68 0.96
5 600000 浦发银行 13,186,813.67 0.86
6 600837 海通证券 10,452,066.88 0.68
7 600887 伊利股份 9,845,176.76 0.64
8 000002 万
科Ａ 9,330,357.57 0.61
9 600015 华夏银行 8,843,366.48 0.57
10 000001 平安银行 8,116,792.64 0.53
11 601818 光大银行 7,633,033.26 0.50
12 601328 交通银行 7,472,894.35 0.49
13 600570 恒生电子 7,186,655.00 0.47
14 000651 格力电器 7,142,572.87 0.46
15 601169 北京银行 6,914,721.24 0.45
16 601288 农业银行 6,649,055.00 0.43
17 600104 上汽集团 6,644,197.67 0.43
18 600519 贵州茅台 6,423,687.52 0.42
19 601398 工商银行 6,247,894.00 0.41
20 601601 中国太保 6,155,993.86 0.40
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 52 页 共 61 页
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 27,259,642.91 1.77
2 601318
中国平安 25,807,059.35 1.68
3 601166
兴业银行 22,039,208.78 1.43
4 600000
浦发银行 12,418,349.22 0.81
5 600030
中信证券 12,361,347.82 0.80
6 000001
平安银行 12,105,659.26 0.79
7 601169
北京银行 11,359,473.66 0.74
8 000002
万
科Ａ 10,589,083.66 0.69
9 600837
海通证券 10,329,915.66 0.67
10 601328
交通银行 9,125,109.18 0.59
11 000651
格力电器 8,922,289.05 0.58
12 600519
贵州茅台 8,875,405.64 0.58
13 601288
农业银行 8,234,973.38 0.54
14 600015
华夏银行 7,672,064.05 0.50
15 600104
上汽集团 7,651,822.66 0.50
16 601398
工商银行 7,446,951.64 0.48
17 601601
中国太保 7,280,986.10 0.47
18 600887
伊利股份 7,251,734.93 0.47
19 601006
大秦铁路 6,180,083.31 0.40
20 601668
中国建筑 6,055,544.56 0.39
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 689,115,784.63
卖出股票收入（成交）总额 727,785,472.81
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 53 页 共 61 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到过公开谴责、处罚。 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 54 页 共 61 页
8.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 129,393.05
2 应收证券清算款 2,505,358.24
3 应收股利 -
4 应收利息 26,796.15
5 应收申购款 2,461,801.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,123,348.47
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极类股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
57,834 25,908.60 490,204,482.53 32.72% 1,008,193,712.95 67.28% 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 55 页 共 61 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
229,140.38 0.0153%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004 年5 月 21 日）基金份额总额
1,512,020,891.32
本报告期期初基金份额总额 1,640,353,569.06
本报告期基金总申购份额 765,393,274.04
减:本报告期基金总赎回份额 907,348,647.62
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,498,398,195.48
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
自2014年3月24 日起，余骏先生不再担任公司副总经理，并全职担任长城基金管理有限公
司子公司长城嘉信资产管理有限公司总经理职务；自 2014年4 月17 日起，杨建华先生担任公司
副总经理。
长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 56 页 共 61 页
2、基金托管人重大人事变动
2014年11月 14 日，本基金托管人发布《关于招商银行股份有限公司姜然基金托管人高级管
理人员任职资格及吴晓辉离任的公告》 ，吴晓辉同志不再担任招商银行股份有限公司总行资产托
管部总经理职务；聘任姜然同志为招商银行股份有限公司总行资产托管部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币柒万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，
为本基金提供审计服务 6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 2 870,455,192.95 61.49% 792,466.54 61.49% -
华西证券 1 322,026,258.89 22.75% 293,172.62 22.75% -
东方证券 2 223,215,090.00 15.77% 203,215.50 15.77% -
银河证券 1 - - - - - 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 57 页 共 61 页
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内无交易单元增减变化，截止本报告期末共计六个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席
位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
东方证券 1,302,903.70 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长城基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“13鞍城投
（124261）”债券估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 1月 10日 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 58 页 共 61 页
2 关于恢复旗下基金所持方正证券
股票市价估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 1月 14日
3 长城基金关于西南证券增加为代
销机构并开通定投、转换业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 1月 20日
4 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 1月 23日
5 长城基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“13 六安 01
（124439）”债券估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 1月 25日
6 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 2月 15日
7 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 2月 18日
8 关于恢复旗下基金所持天源迪科
股票市价估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 3月 21日
9 长城基金管理有限公司关于副总
经理离任的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 3月 26日
10 关于恢复旗下基金所持国电清新
股票市价估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 3月 26日
11 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 3月 28日
12 长城基金管理有限公司关于副总
经理离任的公告
证券时报及本基金
管理人网站
2014年 3月 28日
13 关于恢复旗下基金所持互动娱乐
股票市价估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 4月 10日
14 长城基金管理有限公司关于聘任
公司副总经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 4月 18日
15 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 4月 26日
16 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 4月 29日 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 59 页 共 61 页
17 关于恢复旗下基金所持拓维信息
股票市价估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 5月 21日
18 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持停牌股票市价估值
方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 6月 25日
19 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持停牌股票市价估值
方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 6月 28日
20 长城基金管理有限公司关于董事、
监事、高级管理人员以及其他从业
人员在子公司兼职情况的公告
证券时报及本基金
管理人网站
2014年 7月 5日
21 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 8月 9日
22 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持三川股份股票市价
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 8月 19日
23 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 8月 23日
24 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 9月 2日
25 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 9月 3日
26 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持华宇软件股票市价
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 9月 19日
27 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持飞利信股票市价估
值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 9月 30日
28 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年10月 29 日
29 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 11月 4日
30 长城基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“14 国债 21
（019421）”债券估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 11月 8日
31 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持东华软件股票市价
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
2014年11月 19 日 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 60 页 共 61 页
估值方法的公告 基金管理人网站
32 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持百视通股票市价估
值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年11月 27 日
33 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年 12月 5日
34 关于开通旗下部分基金在华宝证
券有限责任公司定期定额投资业
务并参加网上交易费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年12月 12 日
35 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年12月 13 日
36 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持新都化工股票市价
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年12月 16 日
37 长城基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“14长证债
（112232）”债券估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年12月 19 日
38 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持亚威股份股票市价
估值方法的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年12月 19 日
39 长城基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金通过工商银行定
期定额投资实行费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报及本
基金管理人网站
2014年12月 31 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）本基金设立批准的相关文件
（二） 《长城久泰沪深 300指数证券投资基金基金合同》
（三） 《长城久泰沪深 300指数证券投资基金招募说明书》
（四） 《长城久泰沪深 300指数证券投资基金托管协议》
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件 长城久泰沪深 300 指数 2014 年年度报告
第 61 页 共 61 页
12.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
