长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2014 年 年度 报 告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月28 日
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2015 年 03 月 26 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ...................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ......................................................................................................... 9
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ............................................................................................................. 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................... 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................... 15
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ....................................... 15
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................... 16
§6 审计报告 .................................................................................................................................................... 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ....................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................ 17
7.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ................................................................................................................................................. 1
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ..................................................................................................... 2
7.4 报 表附 注 ............................................................................................................................................. 3
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 28
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 28
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................... 28
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ....................................... 29
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................... 31
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................... 32
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................... 33 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资 产 支持 证券 投资 明细 ....................... 33
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ....................... 33
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................... 33
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 33
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ......................................................................... 33
8.12 投资 组合 报告 附注 ......................................................................................................................... 34
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 35
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................................................................... 35
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................... 35
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ....................................... 35
§ 10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 35
§ 11 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 36
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ............................................................................................................. 36
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................................. 36
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务 的 诉讼 ................................................................. 36
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................................................... 36
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ......................................................................................... 36
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................................................... 36
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ..................................................................................... 37
11.8 其他 重大 事件 ................................................................................................................................. 39
§ 12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................................. 43
12.2 存放 地点 ......................................................................................................................................... 44
12.3 查阅 方式 ......................................................................................................................................... 44
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,572,225,068.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回 报 为目 标， 通过 动态 的资 产 配置 平衡 当期 收益 与长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分 析 上市 公司 股息 率、 固定 收 益品 种当 期收 益率 、上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用" 注重
收益 、 关 注成 长、 精选 个 股"的 投资 策略 ， 通 过把 握 上
市 公 司股 息率 预期 、持 续成 长 潜力 ，选 择具 有持 续分
红能力 或持 续成 长潜 力的 企业作 为主 要投 资对 象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的 2 倍
风险收 益特 征 本 基 金是 绝对 回报 产品 ，其 预 期收 益与 风险 低于 股票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 林葛
联系电 话 0755-23982338 010-66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深 圳市 福田 区益 田 路 6009 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28号新世 界商 务中 心 40 、41
层
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518026 100031
法定代 表人 杨光裕 刘士余
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 250,917,600.99 544,208,490.48 -24,247,156.11
本期利 润 513,811,544.26 662,190,118.82 489,214,429.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0528 0.0603 0.0426
本期加 权平 均净 值利 润率 7.27% 8.65% 6.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.50% 8.95% 7.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 228,017,566.95 14,233,099.62 -540,929,898.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0301 0.0013 -0.0483
期末基 金资 产净 值 5,795,025,512.41 7,798,847,345.13 7,323,931,476.25
期末基 金份 额净 值 0.7653 0.7119 0.6534
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 123.70% 108.09% 90.99%
注：①本期已实现收益指 基金本期利息收入、投资 收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
②上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水 平要 低于 所列 数 字 。
③“期末可供分配利润” 的计算方法采用期末资产 负债表中未分配利润与未 分配利润中已实现部分
的孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.93% 1.35% 0.02% -1.35% 0.91%
过去六 个月 7.02% 0.81% 2.90% 0.02% 4.12% 0.79%
过去一 年 7.50% 0.87% 6.00% 0.02% 1.50% 0.85%
过去三 年 25.34% 0.89% 20.10% 0.02% 5.24% 0.87%
过去五 年 9.69% 0.98% 34.29% 0.02% -24.60% 0.96%
自基金 合同
生效起 至今
123.70% 1.41% 65.02% 0.02% 58.68% 1.39%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益
率 变动 的比较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的10% －85%； 权证 投资 比例 为
基金净 资产 的 0%-3%； 债 券投资 比例 为基 金净 资产 的 10% －85% ；现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府
债券为 基金 净资 产 的5% 以 上。本 基金 的建 仓期 为自 本基金 基金 合同 生效 日 起6 个月 ，建 仓期 满时 ，
各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。 3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 均未 进行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限责 任
公司 （40 ％） 、 东方 证券 股 份有限 公司 （15％ ） 、 西 北 证券有 限责 任公 司 （15 ％） 、 北方国 际信 托投 资
股份有 限公 司（15％ ） 、 中 原信托 投资 有限 公司 （15 ％） 于 2001 年 12 月 27 日 共同出 资设 立， 当时
注册资 本为 壹亿 元人 民币 。2007 年 5 月 21 日， 经 中国证 监会 批准 ，公 司完 成股权 结构 调整 ，现 有
股东为长城证券有限责任 公司（47.059% ） 、东方证 券股份有限公司（17.647% ） 、北方国际信托股 份有限公 司（17.647% ）和 中 原信托 有限 公司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日 ， 经中国 证监 会批 准，
将注册资本增加至壹亿伍 仟万元人民币。公司经营 范围是基金募集、基金销 售、资产 管理和中国证
监会许可的其他业务。截 止本报告期末，公司管理 的基金有封闭式基金：久 嘉证券投资基金；开放
式基金 ：长 城久 恒平 衡型 证券投 资基 金、 长城 久泰 沪深 300 指数 证券 投资 基 金、长 城货 币市 场证 券
投资基金、长城消费增值 股票型证券投资基金、长 城安心回报混合型证券投 资基金、长城久富核心
成长股 票型 证券 投资 基金(LOF) 、 长城 品牌优 选股 票 型证券 投资 基金、 长城 稳 健增利 债券 型证 券投 资
基金、长 城双动力股票型 证券投资基金、长城景气 行业龙头灵活配置混合型 证券投资基金、长城中
小盘成 长股 票型 证券 投资 基金、 长城 积极 增利 债券 型证券 投资 基金 、长 城久 兆中小 板 300 指数 分 级
证券投资基金、长城优化 升级股票型证券投资基金 、长城保本混合型证券投 资基金、长城岁岁金理
财债券型证券投资基金、 长城久利保本混合型证券 投资基金、长城增强收益 定期开放债券型证券投
资基金、长城医疗保健股 票型证券投资基金、长城 淘金一年期理财债券型证 券投资基金、长城工资
宝货币 市场 基金 、长 城久 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金、长 城久 盈纯 债分 级债 券型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐九龙
长 城 安 心
回 报 混 合
基 金 、 长
城 医 疗 保
健 基 金 基
金经理
2009 年1 月6
日
- 12 年
男 ， 中 国
籍 ， 兰 州
大 学 理 学
学 士 、 中
山 大 学 理
学 硕 士 。
曾 就 职 深
圳 市 沙 头
角 保 税 区
管 理 局 、
深 圳 市 经
济贸易
局。2002
年 3 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
曾 任 基 金
管 理 部 研
究员、
“ 长 城 久富 核 心 成
长 股 票 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金 经 理 、
“ 长 城 景
气 行 业 龙
头 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 基
金经理 。
乔春
久 嘉 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经
理
2014 年 3 月
11 日
2014 年 9 月16 日 4 年
男，中 南
大学环 境
工程专 业
工学学
士、南 开
大学金 融
学硕士 。
具有 4 年
证券从 业
经历。
2010 年进
入长城 基
金管理 有
限公司 ，
曾 任 行 业
研 究 员 ，
“ 长 城 安
心 回 报 混
合 型 证 券
投资基
金 ” 基金
经理助
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守了《证券投资 基金法》 、 《长城安心回 报 混合型证券投资基
金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，以诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下 ，为基金份额持有人谋 求 最大的利益，未出现投资 违反法律法规、基金合
同约定和相关规定的情况 ，无因公司未勤勉尽责或 操作不当而导致基金财产 损失的情况，不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金管理公司管理办法 》和《证券投资基
金管理公司公平交易制度 指导意见》的规定，本基 金管理人制定并实施了《 长城基金管理有限公司
公平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人通过信息系 统以及人工控制等方法， 严格保证公平交易制度的 执行。在投资决策
环节，本基金管 理人制定 和完善投资授权制度、投 资对象库和交易对手库管 理制度、投资信息保密
措施，保证各投资组合投 资决策的独立性。在交易 执行环节，本基金管理人 建立和完善公平的交易
分配制度，按照价格优先 、时间优先、综合平衡、 比例分配的原则，保证了 交易在各投资组合间的
公平。 在风 险监 控环 节， 本基金 管理 人内 控等 相关 部门进 行事 前、 事中 、事 后的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行了《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》和《长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理人严格控制不 同投资组合之间的同日反 向交易，对同向交易的价 差进行事后分析，
定期出具公平交易稽核报 告。本报告期报告认为， 本基金管理人旗下投资组 合的同向交易价差均在
合理范 围内 ，结 果符 合相 关政策 法规 和公 司制 度的 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发现本基金存 在异常交易行为，没有出 现基金参与的交易所公开 竞价同日反向交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的现象 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年本 基金 配置 的大 类 资产主 要集 中在 稳定 成长 的消费 板 块 。 回顾 全年 市 场运行 及本 基金 的
投资策略，直至中期本基 金业绩尚能跟上市场，但 下半年我们对市场走势出 现了很大误判，没有及
时和有效地把握大盘股的 投资机会，尽管本基金在 四季度也增加了大盘蓝筹 股的配置，但由于消费
类股票 下跌 较多 ，对 业绩 的提升 不大 。在 此， 我们 对持有 人深 表歉 意。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 基金 净值 增长 率为 7.5% ， 在同 类可 比的 基金中 排名 非常 靠后 。 从全 年的业 绩表 现看 ，
一季度 基金 净值 增长 表现 较好， 中期 业绩 仍处 于中 间水平 ，下 半年 业绩 极差 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从目前的宏观经 济形势看 ，除美国经济形势较好以 外，欧洲和日本经济都陷 入困难境地，全球
经济增长的不确定性因素 增加。国内经济下行压力 较大，内需不旺，通缩有 所抬头。因此，货币政
策有必 要也 有条 件进 一步 宽松。
证券市 场经 过2014 年的 大 幅上涨 ， 市 场吸 引力 显著 增强， 交易 异常 活跃， 成交 量创出 历史 新高 ，
各种题材热点频出。随着 证券市场改革的深入，市 场供给也逐步加快，短期 看市场在积累较大获利
盘的同时也积累了较大的 调整风险。但中长期看， 在货币政策宽松的背景下 ，资金将逐步流向证券
市场，我们对今年的市场 整体看好，但波动幅度将 明显加大 。为此，我们立 足 中长线布局，自下而
上精选 个股 ，增 加波 段操 作的力 度， 竭力 给持 有人 带来长 期稳 定的 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内，本基金管理 人根据健全、独立、有效 、相互制约和成本效益原 则，进一步完善了
各项基本管理制度、业务 规则和工作流程，认真执 行了各项管理制度，有效 实施了三层风险防范和
控制措 施， 建立 了比 较完 善的内 部控 制体 系。
本报告期内公司督察长、 监察稽核人员根据法律法 规和公司相关制度的规定 ，认真履行了工作
职责，结合公司实际运作 需要，进一步完善了监察 稽核程序、方法和制度。 督察长、监察稽核部独
立地开 展工作，实时监察 关键业务风险点，每季进 行定期稽核，监察稽核内 容涵盖了基金投资、基
金交易、研究策划、产品 创新、基金销售等各项业 务的每个环节和公司信息 技术、运作保障、综合
管理等工作。监察稽核人 员在历次监察稽核工作中 ，认真、有效地提出了各 部门工作中存在的问题
及改进意见，督促各部门 及时进行了整改，防范和 化解了业务风险。本年度 公司督察长根据法律法
规和公 司制 度的 要求 按时 向中国 证券 监督 管理 委员 会、公 司董 事会 提交 了监 察稽核 工作 报告 。
监察稽核和内部控制的重 点是确保公司经营及所管 理基金运作的合法合规， 保障基金份额持有
人的利 益，建立健全投资 监控体系和风险评价体系 ，加强投资决策流程的内 部控制和风险管理，严
格防范操纵市场行为、内 幕交易行为和其他有损基 金持有人利益的关联交易 ，严格防范基金销售业
务中的违规行为，严格履 行信息披露义务，保证履 行基金合同的承诺。本报 告期内，本基金运作合法合规 ，无 操纵 市场 、内 幕交易 和不 当关 联交 易行 为，维 护了 基金 持有 人的 利益。
本基金管理人将坚持“诚 信、稳健、规范、创新” 的经营理念，继续完善法 人治理结构和内部
控制制度，不断提高公司 员工的守法意识和风险防 范意识，加强实时监督和 控制，完善电子监控手
段，使内部控制的全 面性 、及时性和有效性不断得 到提高。本基金管理人将 本着“取信于市场，取
信于社会”的宗旨，诚实 信用，勤勉尽责，为基金 持有人谋求最佳利益并使 本基金管理公司稳步健
康发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受托资产估值 委员会，为基金估值业务 的最高决策机构，由公司 总经理、分管估值
业务副总经理、督察长、 投资总监、研究部总经理 、运行保障部经理、基金 会计、基金经理和行业
研究员 、金 融工 程研 究员 等组成 ，公 司监 察稽 核人 员列席 受托 资产 估值 委员 会。
受托资产估值委员会负责 制定、修订和完善基金估 值政策和程序，定期对估 值政策和程序进行
评价，在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续
适用 。 基 金会 计凭 借其 专业 技能和 对市 场产 品长 期丰 富的估 值经 验以 及对 相关 法律法 规的 熟练 掌握 ，
对没有市价的投资品种的 估值方法在其专业领域提 供专业意见。基金经理及 研究员凭借其丰富的专
业技能和对市场产品的长 期深入的跟踪研究，对没 有市价的投资品种综合宏 观经济、行业发展、及
个股状况等各方面因素， 从价值投资的角度进行理 论分析，并根据分析的结 果向受托资 产估值委员
会建议应采用的估值方法 及合理的估值区间。金融 工程人员根据受托资产估 值委员会提出的多种估
值方法预案，利用金融工 程研究体系各种经济基础 数据和数量化工具，针对 不同的估值方法及估值
模型进行演算，为估值委 员会寻找公允的、操作性 较强的估值方法提供数理 依据。监察稽核人员对
估值委 员会 做出 的决 议进 行合规 性审 查 ， 对 估值 委员 提交的 基金 估值 信息 披露 文件进 行合 规性 审 查 。
受托资产估值委员会成员 均具有五年以上证券、基 金行业工作经验，具备专 业胜任能力；基金
会计具有会计从业资格和 基金行业从业资格，精通 基金估值政策、流程和标 准， 具有五年以上基金
估值和 会计 核算 工作 经验 ； 基 金经理 和研 究员 均拥 有五年 以上 基金 、 证 券投 资工作 经验 ， 精 通投 资 、
研究理 论知 识和 工具 方法 。
2、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理作为估值委员会 成员，凭借其丰富的专业 技能和对市场产品的长期 深入的跟踪研究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间 。 基 金经 理 有权出 席估 值委 员会 会
议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值委员会秉承基金持有 人利益至上的宗旨，在估 值方法的选择上力求客观 、 公允，在数据的
采集方 面力 求公 开 、 获 取 方便 、 操 作性 强 、 不 易操 纵。 本 基金 管理 人旗 下管 理的基 金 ， 其 参与 估值
流程各 方之 间不 存在 任何 重大的 利益 冲突 。
4、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 签署服务协议，由其按约 定提供银行间同业
市场交 易的 债券 品种 的估 值数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长城安心回报混合 型证券投资基金基金合同 》关于收益分配原则的规 定，本基金收益每
年最多 分 配12 次， 年 度收 益分配 比例 不低 于基 金可 分配收 益 的 60%， 基金 收 益分配 后每 基金 份额 净
值不能 低于 面值 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 可供分 配利 润 为228,017,566.95 元 ，不 进行 年度 收 益分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管长城安心回报混合 型证券投资基金的过程中 ，本基金托管人 ——中国 农业银行股份有限
公司严格遵守《证券投资 基金法》相关法律法规的 规定以及《长城安心回报 混合型证券投资基金基
金合同》 、 《长城安 心回报 混合型证券投资基金托管 协议》的约定，对长城安 心回报混合型证券投资
基金管 理人 —— 长城 基金 管理有 限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日基金 的投 资运 作， 进
行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认 真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为，长城基金 管理有限公司在长城安心 回报混合型证券投资基金 的投资运作、基金
资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为；在报告 期内，严格遵守了《证券 投资基金法》等有关法律 法 规，在各重要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人认 为， 长 城基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的长城安心回报混合 型证券投资基金年度报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完
整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
安永华 明(2015) 审字 第60737541_H06 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表，包 括 2014 年 12 月 31 日的资 产负 债表和 2014 年度的 利润
表及所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人长城基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而 导致的重大
错报
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提 供了 基础
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了长 城安心 回报 混合 型证 券投 资基 金 2014
年12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 吴 翠蓉 乌爱莉
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2015 年3 月20 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 216,695,805.68 671,379,092.26
结算备 付金
7,135,356.41 10,008,993.07
存出保 证金
775,050.47 1,173,586.25
交易性 金融 资产 7.4.7.2 5,376,659,434.77 6,773,142,251.13
其中： 股票 投资
4,736,200,894.77 5,863,230,842.13
基金投 资
- -
债券投 资
640,458,540.00 909,911,409.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 214,045,721.07 299,470,909.54
应收证 券清 算款
18,951,751.87 54,666,620.49
应收利 息 7.4.7.5 8,673,480.71 11,228,607.55
应收股 利
- -
应收申 购款
5,852.93 30,130.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
5,842,942,453.91 7,821,100,190.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月31 日 负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
14,256,956.52 -
应付赎 回款
20,695,185.67 6,488,075.56
应付管 理人 报酬
7,595,398.98 9,688,111.42
应付托 管费
1,265,899.83 1,614,685.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,676,992.21 3,035,982.53
应交税 费
206,630.13 206,630.13
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,219,878.16 1,219,360.35
负债合 计
47,916,941.50 22,252,845.23
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,363,583,254.91 4,866,045,495.80
未分配 利润 7.4.7.10 2,431,442,257.50 2,932,801,849.33
所有者 权益 合计
5,795,025,512.41 7,798,847,345.13
负债和 所有 者权 益总 计
5,842,942,453.91 7,821,100,190.36
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.7653 元 ，基金份额总额
7,572,225,068.48 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
651,863,155.25 812,909,768.06
1.利息 收入
47,670,255.19 67,456,653.43
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 4,636,553.79 8,805,719.86
债券利 息收 入
36,399,952.57 40,496,456.99
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,633,748.83 18,154,476.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
339,841,504.56 625,321,970.10
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 231,508,028.02 554,657,881.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 6,742,028.70 -18,262,720.90
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 101,591,447.84 88,926,809.87
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 262,893,943.27 117,981,628.34
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 1,457,452.23 2,149,516.19
减： 二、费用
138,051,610.99 150,719,649.24
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 106,136,337.71 114,803,646.61
2．托 管费 7.4.10.2.2 17,689,389.59 19,133,941.07
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 12,725,890.47 15,770,853.60
5．利 息支 出
916,728.64 480,802.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
916,728.64 480,802.97
6．其 他费 用 7.4.7.20 583,264.58 530,404.99
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
513,811,544.26 662,190,118.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
513,811,544.26 662,190,118.82
长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,866,045,495.80 2,932,801,849.33 7,798,847,345.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 513,811,544.26 513,811,544.26
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,502,462,240.89 -1,015,171,136.09 -2,517,633,376.98
其中：1. 基 金申 购款 296,488,550.78 192,892,434.57 489,380,985.35
2. 基金 赎回 款 -1,798,950,791.67 -1,208,063,570.66 -3,007,014,362.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,363,583,254.91 2,431,442,257.50 5,795,025,512.41
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
4,978,743,721.05 2,345,187,755.20 7,323,931,476.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 662,190,118.82 662,190,118.82
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-112,698,225.25 -74,576,024.69 -187,274,249.94
其中：1. 基 金申 购款 1,527,831,754.64 880,934,908.02 2,408,766,662.66
2. 基金 赎回 款 -1,640,529,979.89 -955,510,932.71 -2,596,040,912.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
4,866,045,495.80 2,932,801,849.33 7,798,847,345.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）系 由长 城基 金管 理 有限公 司发 起，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “ 中 国农业 银行 ”）。
于 2007 年 9 月 5 日 （基 金 拆分基 准日 ） ， 本基 金管 理 人长城 基金 管理 有限 公司 对本基 金进 行
了基金 份额 拆分 。拆 分前 ，本基 金的 基金 份额 净值 为人民 币 2.2512 元 ，根 据 基金份 额拆 分公 式，
计 算 精 确 到 小 数 点 后 第 9 位 为 人 民 币 2.251230974 元 。 本 基 金 管 理 人 于 拆 分 日 ， 按 照 1:
2.251230974 的 拆分 比例 对本基 金进 行拆 分。 拆分 后， 基 金份 额净 值为 人民 币 1.0000 元， 基金 份
额面值 为人 民 币0.4442 元。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 并上 市交 易的 公司股 票、 债券 、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 和《企 业会 计
准则 第 30 号 —— 财务 报表 列报》 等 7 项 会计 准则 ； 上述 7 项 会计 准则 均 自 2014 年 7 月 1 日起 施
行。2014 年 6 月， 财政 部 修订了 《企 业会 计准 则第 37 号—— 金 融工 具列 报》 ，在 2014 年年 度及
以后期 间的 财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资 基 金 会计 核 算 业 务 指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基 金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、基 金长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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和衍生 工具 等投 资。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资
产和各 类应 收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债， 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款
项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或 金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生 的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基 金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债 所需 支付 的价 格。 本基金 以公 允价 值计 量相 关资产 或负 债， 假定 出售 资产或 者转 移负 债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定 该交易在 相关资产
或负债 的最 有利 市场 进行 。 主要 市场( 或最 有利 市场) 是本基 金在 计量 日能 够进 入的交 易市 场。 本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
（1） 存 在活 跃市 场的 金融 工具按 照估 值日 能够 取得 的相同 资产 或负 债在 活跃 市场上 未经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重 大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
（2）不 存 在活 跃市 场的 金 融工具 ， 采用 市场 参与 者 普遍认 同 ， 且 被以 往市 场 实际交 易价 格验
证具有可靠性 的估值技 术 ，确定公允价 值。 本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优先使用 相关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ，才 使用不 可观 察输 入值 。
(3) 如有确凿证据 表明按上述 估值原则仍不 能客观反映 其公允价值的 ，基金管理 人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价 值的 价格 估值 ；
(4) 如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益 平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税 后 的净 额确 认， 在证 券实际 持 有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息 比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(2) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；
(3) 收 益分 配时 所发 生的 银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担 ；
(4) 本 基金 收益 每年 最多 分 配 12 次， 年度 收益 分配 比 例不低 于基 金可 分配 收益 的 60% ；
(5) 本 基金 收益 以现 金形 式 分配， 但基 金份 额持 有人 可以事 先选 择将 所获 分配 的现金 收益 ， 按
照基金合同有 关基金份 额 申请的约定转 为基金份 额 ；基金份额持 有人事先 未 做出选择的 ，基金管
理人应 当支 付现 金；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在 7.4.2 会计 报 表的编 制基 础中 披露 。 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无 需 要说 明的 会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无 需 要说 明的 重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证 券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开 放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在 向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 216,695,805.68 671,379,092.26
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 216,695,805.68 671,379,092.26
注：本 基金 于本 期以 及上 年度均 未投 资于 定期 存款 和其他 存款 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,034,206,488.35 4,736,200,894.77 701,994,406.42
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合约
- - -
债券
交易所 市场 188,814,185.62 191,336,540.00 2,522,354.38
银行间 市场 448,264,656.16 449,122,000.00 857,343.84
合计 637,078,841.78 640,458,540.00 3,379,698.22
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,671,285,330.13 5,376,659,434.77 705,374,104.64
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,407,972,129.75 5,863,230,842.13 455,258,712.38
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 316,051,984.40 318,254,409.00 2,202,424.60
银行间 市场 606,637,975.61 591,657,000.00 -14,980,975.61 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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合计 922,689,960.01 909,911,409.00 -12,778,551.01
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,330,662,089.76 6,773,142,251.13 442,480,161.37
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产及 衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 214,045,721.07 -
合计 214,045,721.07 -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
299,470,909.54 -
合计 299,470,909.54 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 及上 年度末 未持 有因 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 62,610.96 172,528.42
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利 息 3,531.99 4,954.51
应收债 券利 息 8,578,487.29 11,018,011.01
应收买 入返 售证 券利 息 28,466.79 32,532.70
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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其他 383.68 580.91
合计 8,673,480.71 11,228,607.55
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,651,422.20 2,999,934.28
银行间 市场 应付 交易 费用 25,570.01 36,048.25
合计 2,676,992.21 3,035,982.53
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回费 816.96 299.15
预提审 计费 110,000.00 110,000.00
预提信 息披 露费 100,000.00 100,000.00
预提银 行间 账户 维护 费 4,561.20 4,561.20
预提上 清所 债券 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00
合计 1,219,878.16 1,219,360.35
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 10,954,597,828.99 4,866,045,495.80
本期申 购 667,467,600.94 296,488,550.78
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,049,840,361.45 -1,798,950,791.67
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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本期末 7,572,225,068.48 3,363,583,254.91
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额； 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,233,099.62 2,918,568,749.71 2,932,801,849.33
本期利 润 250,917,600.99 262,893,943.27 513,811,544.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-37,133,133.66 -978,038,002.43 -1,015,171,136.09
其中： 基金 申购 款 5,105,129.63 187,787,304.94 192,892,434.57
基金赎 回款 -42,238,263.29 -1,165,825,307.37 -1,208,063,570.66
本期已 分配 利润 - - -
本期末 228,017,566.95 2,203,424,690.55 2,431,442,257.50
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 4,563,877.87 8,685,671.48
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 59,470.64 80,763.07
其他 13,205.28 39,285.31
合计 4,636,553.79 8,805,719.86
注 ： 本 期 其 他 为 交 易 所 结 算 保 证 金 利 息 收 入 。 上 年 度 可 比 期 间 ， 其 他 为 TA 申 购 款 利 息 收 入
22,202.59 元和 结算 保证 金利息 收 入 17,082.72 元。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 4,699,336,226.42 5,272,491,514.24
减：卖 出股 票成 本总 额 4,467,828,198.40 4,717,833,633.11
买卖股 票差 价收 入 231,508,028.02 554,657,881.13
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 14 页 共 62 页
项目
本期
2014 年1月1 日至2014
年12 月31日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到 期兑付 ）
成交总 额
3,949,226,304.73 2,186,213,105.84
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
3,894,779,363.81 2,170,476,512.72
减：应 收利 息总 额 47,704,912.22 33,999,314.02
买卖债 券差 价收 入 6,742,028.70 -18,262,720.90
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 资产 支持证 券投 资收 益/ 损失 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益/损 失。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 衍生 工具收 益/ 损失 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 101,591,447.84 88,926,809.87
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 101,591,447.84 88,926,809.87
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 262,893,943.27 117,981,628.34
—— 股 票投 资 246,735,694.04 131,552,097.29
—— 债 券投 资 16,158,249.23 -13,570,468.95
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - - 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 15 页 共 62 页
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 262,893,943.27 117,981,628.34
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 846,501.27 383,034.50
转换基 金补 偿收 入 610,950.96 1,655,515.13
其他 - 110,966.56
合计 1,457,452.23 2,149,516.19
注：上 年度 可比 期间 ，其 他为证 管费 返还 收入 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 12,660,178.47 15,735,603.60
银行间 市场 交易 费用
65,712.00 35,250.00
合计
12,725,890.47 15,770,853.60
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 110,000.00 110,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 129,421.70 64,569.37
银 行 间 债 券 帐 户 维 护
费
36,000.00 36,400.00
银行小 额账 户维 护费 7,842.88 19,435.62
合计 583,264.58 530,404.99
7.4.7.21 分 部报 告
截至本 报告 期 末，本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务，因此 ， 无需作披露的 分长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 16 页 共 62 页
部报告 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
长城嘉 信资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：以下 关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 519,659,891.86 6.67% 1,095,257,919.91 10.54%
东方证券 28,322,521.46 0.36% - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 17 页 共 62 页
长城证券 127,158,700.00 24.27% 29,515,877.24 36.85%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 995,700,000.00 39.74% 100,000,000.00 8.70%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 473,098.86 6.67% 415,405.76 15.67%
东方证券 25,784.76 0.36% 25,784.76 0.97%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 997,120.36 10.57% - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 106,136,337.71 114,803,646.61 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 18 页 共 62 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
19,492,419.79 21,973,162.28
注：1 ）基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
2） 本 期末 本基 金未 支付 的 管理费 余额 人民 币7,595,398.98 元。 （2013 年 末， 人 民币 9,688,111.42
元）
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
17,689,389.59 19,133,941.07
注：1 ）基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日 应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
2）本 期末 本基 金未 支付 的 托管费 余额 人民 币 1,265,899.83 元 。 （2013 年 末， 人 民币 1,614,685.24
元）
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上 年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年
度末均 未持 有本 基金 份额 。 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 19 页 共 62 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 ，本基 金其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 216,695,805.68 4,563,877.87 671,379,092.26 8,685,671.48
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 年度 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 本 基金 未有 因认 购新 发/增发 证券 而于 期末 持有 流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于 本 期末 未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2014 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2014 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额 为0.00 元,无 质押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动 中 由金融工具产生的风险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 20 页 共 62 页
险。本基金管 理人制定 了 政策和程序来 识别及分 析 这些风险，并 设定适当 的 风险限额及 内部控制
流程， 通过 可靠 的管 理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司 发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。 本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额 持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而带来的 变现困难 。 本基金持有证 券在本年 度 末均能及时变 现。此外 ， 本基金可通 过卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不超 过基金持 有 的可回购交 易的债券
资产的公允 价值。本 基金 所持有的金 融负债以 及可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)的合约 约定到
期日均 为一 年以 内且 不计 息，因 此账 面余 额即 为未 折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 21 页 共 62 页
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险 敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
4 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
216,695,805.68 - - - - - 216,695,805.68
结
算
备
付
金
7,135,356.41 - - - - - 7,135,356.41
存
出
保
证
金
775,050.47 - - - - - 775,050.47
交
易
性
金
融
资
产
170,839,000.00 68,115,000.00 288,631,540.0
0
59,334,000.00 53,539,000.0
0
4,736,200,894.7
7
5,376,659,434.7
7
买
入
返
售
金
214,045,721.07 - - - - - 214,045,721.07 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 22 页 共 62 页
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 18,951,751.87 18,951,751.87
应
收
利
息
- - - - - 8,673,480.71 8,673,480.71
应
收
申
购
款
- - - - - 5,852.93 5,852.93
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
609,490,933.63 68,115,000.00 288,631,540.0
0
59,334,000.00 53,539,000.0
0
4,763,831,980.2
8
5,842,942,453.9
1
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 14,256,956.52 14,256,956.52
应
付
赎
回
款
- - - - - 20,695,185.67 20,695,185.67
应
付
管
理
- - - - - 7,595,398.98 7,595,398.98 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 23 页 共 62 页
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 1,265,899.83 1,265,899.83
应
付
交
易
费
用
- - - - - 2,676,992.21 2,676,992.21
应
交
税
费
- - - - - 206,630.13 206,630.13
其
他
负
债
- - - - - 1,219,878.16 1,219,878.16
负
债
总
计
- - - - - 47,916,941.50 47,916,941.50
利
率
敏
感
度
缺
口
609,490,933.63 68,115,000.0
0
288,631,540.0
0
59,334,000.00 53,539,000.0
0
上
年
度
末
201
3 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
长城安心回报混合 2014 年年度 报告
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银
行
存
款
671,379,092.26 - - - - - 671,379,092.26
结
算
备
付
金
10,008,993.07 - - - - - 10,008,993.07
存
出
保
证
金
1,173,586.25 - - - - - 1,173,586.25
交
易
性
金
融
资
产
292,373,700.00 75,991,000.00 199,223,000.0
0
278,401,709.0
0
63,922,000.0
0
5,863,230,842.1
3
6,773,142,251.1
3
买
入
返
售
金
融
资
产
299,470,909.54 - - - - - 299,470,909.54
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 54,666,620.49 54,666,620.49
应
收
利
息
- - - - - 11,228,607.55 11,228,607.55
应
收
申
购
款
- - - - - 30,130.07 30,130.07 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 25 页 共 62 页
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
1,274,406,281.1
2
75,991,000.00 199,223,000.0
0
278,401,709.0
0
63,922,000.0
0
5,929,156,200.2
4
7,821,100,190.3
6
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 6,488,075.56 6,488,075.56
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 9,688,111.42 9,688,111.42
应
付
托
管
费
- - - - - 1,614,685.24 1,614,685.24
应
付
交
易
费
用
- - - - - 3,035,982.53 3,035,982.53
应
交
税
费
- - - - - 206,630.13 206,630.13
其
他
负
债
- - - - - 1,219,360.35 1,219,360.35
负
债
总
计
- - - - - 22,252,845.23 22,252,845.23 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 26 页 共 62 页
利
率
敏
感
度
缺
口
1,274,406,281.1
2
75,991,000.00 199,223,000.0
0
278,401,709.0
0
63,922,000.0
0
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -2,913,746.11 -4,950,344.59
利率下 降 25 个 基点 2,946,449.53 5,013,185.34
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金 投资 组合 的资 产配 置为： 股票 资 产10%-85% ， 权证投 资 0%-3% ， 债 券 10%-85%， 本基 金
保持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 于 2014 年 12 月 31 日，
本基金 面临 的整 体其 他价 格风险 列示 如下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 27 页 共 62 页
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,736,200,894.77 81.73 5,863,230,842.13 75.18
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 640,458,540.00 11.05 909,911,409.00 11.67
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,376,659,434.77 92.78 6,773,142,251.13 86.85
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 82,883,515.66
149,512,386.47
沪深300 指 数下 降 5% -82,883,515.66
-149,512,386.47
注： 本 基金 管理 人运 用定 量 分析方 法对 本基 金的 其他 价格风 险进 行分 析, 上表 为 其他价 格风 险的 敏
感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，证 券 投资价格发生 合理、可 能 的变动时， 将对基金
资产净 值产 生的 影响 。正 数表示 可能 增加 基金 资产 净值， 负数 表示 可能 减少 基金资 产净 值。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 承 诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其 他 事项
(1)公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2014 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 4,787,711,894.77 元，划分为第二层级的余额为人民币长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 28 页 共 62 页
588,947,540.00 元 ，无 划 分为第 三层 级余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,736,200,894.77 81.06
其中： 股票 4,736,200,894.77 81.06
2 固定收 益投 资 640,458,540.00 10.96
其中： 债券 640,458,540.00 10.96
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 214,045,721.07 3.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 223,831,162.09 3.83
7 其他各 项资 产 28,406,135.98 0.49
8 合计 5,842,942,453.91 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 29 页 共 62 页
C
制造业 3,560,072,752.78 61.43
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 20,169,542.40 0.35
F
批发和 零售 业 466,929,897.03 8.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
298,350,000.00 5.15
J
金融业 198,772,035.36 3.43
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,628.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 191,905,039.20 3.31
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,736,200,894.77 81.73
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000963 华东医 药 6,500,000 341,965,000.00 5.90
2 600594 益佰制 药 9,498,907 316,978,526.59 5.47
3 000568 泸州老 窖 15,000,000 306,000,000.00 5.28
4 600535 天士力 7,000,000 287,700,000.00 4.96
5 600887 伊利股 份 10,000,000 286,300,000.00 4.94
6 000513 丽珠集 团 5,362,584 265,126,152.96 4.58
7 600519 贵州茅 台 1,150,000 218,063,000.00 3.76
8 600557 康缘药 业 8,800,669 203,119,440.52 3.51
9 000625 长安汽 车 11,503,883 189,008,797.69 3.26
10 000895 双汇发 展 5,800,000 182,990,000.00 3.16 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 30 页 共 62 页
11 600406 国电南 瑞 11,000,000 160,050,000.00 2.76
12 600079 人福医 药 6,000,000 153,900,000.00 2.66
13 000400 许继电 气 7,000,000 142,100,000.00 2.45
14 300026 红日药 业 5,800,000 139,780,000.00 2.41
15 600276 恒瑞医 药 3,300,000 123,684,000.00 2.13
16 300070 碧水源 3,156,754 109,855,039.20 1.90
17 000661 长春高 新 1,100,219 95,388,987.30 1.65
18 000826 桑德环 境 3,000,000 82,050,000.00 1.42
19 600511 国药股 份 2,600,997 80,604,897.03 1.39
20 002065 东华软 件 4,500,000 80,595,000.00 1.39
21 601318 中国平 安 999,959 74,706,936.89 1.29
22 000651 格力电 器 2,000,000 74,240,000.00 1.28
23 300199 翰宇药 业 2,700,000 72,900,000.00 1.26
24 600872 中炬高 新 7,000,000 72,660,000.00 1.25
25 300263 隆华节 能 3,928,698 70,048,685.34 1.21
26 000848 承德露 露 3,000,000 65,970,000.00 1.14
27 601688 华泰证 券 2,400,100 58,730,447.00 1.01
28 600742 一汽富 维 1,943,000 54,501,150.00 0.94
29 600597 光明乳 业 3,008,614 52,530,400.44 0.91
30 002063 远光软 件 2,500,000 50,125,000.00 0.86
31 600109 国金证 券 2,500,993 49,494,651.47 0.85
32 600859 王府井 2,000,000 44,360,000.00 0.77
33 600703 三安光 电 3,000,225 42,663,199.50 0.74
34 002121 科陆电 子 2,504,900 30,434,535.00 0.53
35 002555 顺荣股 份 701,301 29,973,604.74 0.52
36 600741 华域汽 车 1,830,008 28,328,523.84 0.49
37 002081 金 螳 螂 1,200,568 20,169,542.40 0.35
38 001696 宗申动 力 2,300,000 18,331,000.00 0.32
39 300242 明家科 技 601,000 18,156,210.00 0.31
40 000001 平安银 行 1,000,000 15,840,000.00 0.27
41 300147 香雪制 药 700,000 11,676,000.00 0.20
42 300295 三六五 网 100,000 7,580,000.00 0.13
43 300103 达刚路 机 414,960 7,004,524.80 0.12
44 300066 三川股 份 22,125 331,875.00 0.01
45 600315 上海家 化 4,668 160,205.76 0.00
46 300228 富瑞特 装 100 4,880.00 0.00
47 002353 杰瑞股 份 150 4,585.50 0.00
48 002475 立讯精 密 140 3,875.20 0.00
49 002241 歌尔声 学 100 2,453.00 0.00 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 31 页 共 62 页
50 002415 海康威 视 100 2,237.00 0.00
51 300303 聚飞光 电 130 2,220.40 0.00
52 002236 大华股 份 100 2,195.00 0.00
53 300215 电科院 200 1,628.00 0.00
54 002254 泰和新 材 130 1,487.20 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600535 天士力 247,330,110.08 3.17
2 000625 长安汽 车 164,931,448.00 2.11
3 300070 碧水源 158,406,549.32 2.03
4 600887 伊利股 份 144,950,851.17 1.86
5 000963 华东医 药 123,640,299.78 1.59
6 600557 康缘药 业 117,351,107.59 1.50
7 002422 科伦药 业 95,089,323.65 1.22
8 600703 三安光 电 90,739,045.90 1.16
9 000826 桑德环 境 85,489,671.70 1.10
10 300199 翰宇药 业 78,088,273.66 1.00
11 000651 格力电 器 76,516,508.27 0.98
12 600872 中炬高 新 75,440,845.68 0.97
13 600511 国药股 份 71,892,832.53 0.92
14 002063 远光软 件 70,100,687.27 0.90
15 601688 华泰证 券 65,330,497.18 0.84
16 600859 王府井 56,374,245.55 0.72
17 300263 隆华节 能 55,444,545.16 0.71
18 000848 承德露 露 55,426,780.71 0.71
19 002065 东华软 件 55,020,559.46 0.71
20 600309 万华化 学 54,841,340.76 0.70
注： 买入 金额 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 32 页 共 62 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅台 363,317,861.48 4.66
2 000651 格力电 器 318,286,385.48 4.08
3 600062 华润双 鹤 281,550,836.95 3.61
4 002022 科华生 物 258,508,905.03 3.31
5 000848 承德露 露 181,494,103.29 2.33
6 600252 中恒集 团 163,695,948.50 2.10
7 000538 云南白 药 144,753,058.75 1.86
8 600518 康美药 业 143,224,665.73 1.84
9 600309 万华化 学 134,361,280.65 1.72
10 000333 美的集 团 131,297,968.15 1.68
11 000999 华润三 九 126,198,659.47 1.62
12 002065 东华软 件 124,961,112.77 1.60
13 600859 王府井 121,918,543.01 1.56
14 000800 一汽轿 车 111,338,442.45 1.43
15 600066 宇通客 车 107,369,178.80 1.38
16 002422 科伦药 业 95,580,747.65 1.23
17 300164 通源石 油 88,141,109.16 1.13
18 600835 上海机 电 85,163,815.50 1.09
19 600887 伊利股 份 83,073,037.72 1.07
20 600525 长园集 团 82,248,643.60 1.05
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成 交 ）总 额 3,094,062,557.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,699,336,226.42
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 159,839,540.00 2.76
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 419,851,000.00 7.25
其中： 政策 性金 融债 419,851,000.00 7.25 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 33 页 共 62 页
4 企业债 券 31,497,000.00 0.54
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 29,271,000.00 0.51
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 640,458,540.00 11.05
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130234 13 国开 34 1,500,000 150,825,000.00 2.60
2 140437 14 农发 37 600,000 59,994,000.00 1.04
3 019428 14 国债 28 500,000 50,000,000.00 0.86
4 019411 14 国债 11 500,000 49,985,000.00 0.86
5 110237 11 国开 37 500,000 48,535,000.00 0.84
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确股指 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
股指期 货交 易。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 34 页 共 62 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 未出现被 监 管部门立案调 查，或在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 775,050.47
2 应收证 券清 算款 18,951,751.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,673,480.71
5 应收申 购款 5,852.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,406,135.98
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 35 页 共 62 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
429,411 17,633.98 434,014,001.56 5.73% 7,138,211,066.92 94.27%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,865.87 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,416,548,067.74
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,954,597,828.99
本报告 期基 金总 申购 份额 667,467,600.94
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,049,840,361.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,572,225,068.48
长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 36 页 共 62 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2014 年3 月24 日 起 ， 余骏先 生不 再担 任公 司副 总经理 ， 并全 职担 任长 城 基金管 理有 限公
司子公 司长 城嘉 信资 产管 理有限 公司 总经 理职 务 ； 自 2014 年4 月17 日 起 ， 杨建华 先生 担任 公司
副总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
因 中 国农 业银 行 股份 有限公 司 （以 下简 称 “本 行” ）工 作 需要 ，任 命 余晓 晨先生 主 持本 行托
管业务 部/ 养老 金管 理中 心 工作。 余晓 晨先 生的 基金 行业高 级管 理人 员任 职资 格已在 中国 基金 业
协会备 案。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师 事 务所 的报 酬为 人民币 壹拾 壹万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务六 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 37 页 共 62 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 2,071,590,637.41 26.59% 1,885,974.90 26.59% -
中信证券 2 1,426,202,323.57 18.31% 1,298,416.61 18.31% -
国信证券 2 755,040,565.37 9.69% 687,389.75 9.69% -
华西证券 1 734,317,629.62 9.43% 668,522.63 9.43% -
长江证券 1 677,401,481.02 8.69% 616,706.22 8.69% -
长城证券 3 519,659,891.86 6.67% 473,098.86 6.67% -
申银万国证券 1 370,501,598.51 4.76% 337,303.00 4.76% -
银河证券 2 358,233,559.75 4.60% 326,136.27 4.60% -
大同证券 1 350,870,531.23 4.50% 319,432.38 4.50% -
中信建投 1 209,263,114.65 2.69% 190,512.71 2.69% -
西南证券 1 200,825,443.62 2.58% 182,831.82 2.58% -
中金公司 1 55,005,021.13 0.71% 50,077.05 0.71% -
宏源证券 1 33,854,449.30 0.43% 30,821.13 0.43% -
东方证券 1 28,322,521.46 0.36% 25,784.76 0.36% -
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - - 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 38 页 共 62 页
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增1 个交 易单元 （西 南证 券） ，截 止 本报告 期末 共计 36 个交 易 单元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 64,257,163.40 12.26% 220,000,000.00 8.78% - -
中信证券 150,777,595.54 28.77% 780,000,000.00 31.13% - -
国信证券 4,992,800.27 0.95% - - - -
华西证券 104,480,050.10 19.94% 260,000,000.00 10.38% - -
长江证券 - - 100,000,000.00 3.99% - -
长城证券 127,158,700.00 24.27% 995,700,000.00 39.74% - -
申银万国证券 50,671,484.40 9.67% - - - -
银河证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
中信建投 21,689,850.10 4.14% 150,000,000.00 5.99% - - 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 39 页 共 62 页
西南证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
红塔 证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 持 有 的 “13 鞍 城 投
（124261 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 10 日
2
关 于恢 复旗下 基金 所持方正 证券
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 1 月 14 日
3
长城 基 金关于 西南 证券增加 为代
销 机构 并开通 定投 、转换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 1 月 20 日
4 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2014 年 1 月 23 日 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 40 页 共 62 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金持有的 “13 六安 01
（124439 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 1 月 25 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 2 月 15 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 2 月 18 日
8
关 于恢 复旗下 基金 所持天源 迪科
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 3 月 21 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 副总
经理离 任的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 3 月 26 日
10
关 于恢 复旗下 基金 所持国电 清 新
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 3 月 26 日
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 3 月 28 日
12
长 城基 金管理 有限 公司关于 副总
经理离 任的 公告
证券时报及本基金
管理人 网站 2014 年 3 月 28 日
13
关 于恢 复旗下 基金 所持互动 娱乐
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 4 月 10 日 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 41 页 共 62 页
14
长 城基 金管理 有限 公司关 于 聘任
公司副 总经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 4 月 18 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 4 月 26 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 4 月 29 日
17
关 于恢 复旗下 基金 所持拓维 信息
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 5 月 21 日
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 停牌 股票市价 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 6 月 25 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 停牌 股票市价 估值
方法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 6 月 28 日
20
长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董
事 、监 事、高 级管 理人员以 及其
他 从业 人员在 子公 司兼职情 况的
公告
证券时报及本基金
管理人 网站
2014 年 7 月 5 日
21
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股 票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 8 月 9 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 三川 股份股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 8 月 19 日
23 长 城基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2014 年 8 月 23 日 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 42 页 共 62 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
24
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 9 月 2 日
25
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 9 月 3 日
26
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 华宇 软件股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 9 月 19 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 飞利 信股票市 价估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 9 月 30 日
28
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下 基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 10 月 29 日
29
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 11 月 4 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基金持有的 “14 国债 21
（019421 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 11 月 8 日
31
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 东华 软件股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 11 月 19 日
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 百视 通股票市 价估
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本 2014 年 11 月 27 日 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 43 页 共 62 页
值方法 的公 告 基金管 理人 网站
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 12 月 5 日
34
关 于开 通旗下 部分 基金在华 宝证
券 有限 责任公 司定 期定额投 资业
务 并参 加网上 交易 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 12 月 12 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 12 月 13 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 新都 化工股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 12 月 16 日
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 持 有 的 “14 长 证 债
（112232 ） ” 债券 估 值调整 的 公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2014 年 12 月 19 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 亚威 股份股票 市价
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 12 月 19 日
39
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金通 过工商银 行定
期定额 投资 实行 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2014 年 12 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件 长城安心回报混合 2014 年年度 报告
第 44 页 共 62 页
（二） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
（五 ） 基金 管理 人业 务资 格批件 营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
