东 吴 新 产 业精 选 股 票 型证 券 投 资 基金 2014
年年度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年三 月二十八日
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 55
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东吴新 产业 精选 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 东吴新 产业 精选 股票
场内简 称 -
基金主 代码 580008
交易代 码 580008
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 78,177,962.93 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 型基 金， 主要 投 资于 新兴 产业 相关 上市
公 司 ，分 享新 兴产 业所 带来 的 投资 机会 ，追 求超 越市
场的收 益。
投资策 略 本 基 金依 托行 业研 究和 金融 工 程团 队， 采用 “自 上而
下” 资产 配置 和 “ 自下 而 上” 精选 个股 相结 合的 投 资
策 略 。本 基金 通过 对宏 观经 济 和市 场走 势进 行研 判，
结 合 考虑 相关 类别 资产 的收 益 风险 特征 ，采 用定 量与
定 性 相结 合的 方法 动态 的调 整 股票 、债 券、 现 金 等大
类资产 的配 置。
业绩比 较基 准 75%*中 证新 兴产 业指 数+25%* 中国 债券 综合 全价 指数
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 进行 主动 投资 的 股票 型基 金， 其预 期风
险 和 预期 收益 均高 于货 币市 场 基金 、债 券型 基金 和混
合 型 基金 ，在 证券 投资 基金 中 属于 预期 风险 较高 、预
期收益 较高 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 田青
联系电 话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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传真 021-50509888-8211 010-66275853
注册地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东源 深 路279 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 任少华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券 报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.scfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天衡会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 南京市 建邺 区江 东中 路 106 号 万达
广场商 务 楼B 座（14 幢）20 楼
注册登 记机 构 东吴基 金管 理有 限公 司 上海浦 东源 深 路279 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 13,626,582.17 16,569,393.71 -16,386,779.32
本期利 润 11,870,576.12 16,938,600.52 2,300,299.11
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2505 0.3033 0.0195
本期加 权平 均净 值利 润率 17.96% 27.58% 2.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 28.35% 33.01% -3.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 35,558,439.49 7,897,781.66 -11,467,261.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4548 0.1505 -0.1700
期末基 金资 产净 值 122,119,857.36 63,844,598.30 61,756,612.84
期末基 金份 额净 值 1.562 1.217 0.915
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 56.20% 21.70% -8.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
4、本 基金 于2011 年9 月28 日 成立 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.95% 1.64% 6.29% 1.02% -7.24% 0.62%
过去六 个月 20.25% 1.39% 22.75% 0.89% -2.50% 0.50%
过去一 年 28.35% 1.39% 23.89% 0.91% 4.46% 0.48%
过去三 年 64.94% 1.44% 44.68% 1.07% 20.26% 0.37%
自基金 合同
生效起 至今
56.20% 1.39% 25.42% 1.08% 30.78% 0.31%
注：比 较基 准= 75%* 中证 新兴产 业指 数收 益率 +25%* 中国 债券 综合 全价 指数 收 益率。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 比较 基准= 75%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +25%* 中 国债 券综 合全 价指 数 收益率 。
2.本基 金 于2011 年9 月28 日成 立 。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：东 吴新 产业 精选 股票 型证券 投资 基金 于 2011 年 9 月 28 日 成立 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期
计算， 不按 整个 自然 年度 进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自成 立以 来未 进行 过利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005
年发行第一支 基金以来 ， 公司逐渐形成 了高中低 风 险结合的完善 产品线， 并 走出了一条 独具特色东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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的新兴 产业 投资 产品 线。 公司经 过十 年的 发展 ，资 产管理 规模 超200 亿 元， 发行公 募产 品 17 只，
专户产 品 23 只 ，并于 2013 年成立 了新 东吴 优胜 子 公司。 公司 一直 坚持 建立 现代财 富管 理机 构，
促进公募、专 户和专项 三 项业务齐头并 进的发展 战 略方向，以服 务实体经 济 为目标，加 大创新力
度，促 进公 司业 务的 多元 化发展 。
东吴基 金拥 有一 支经 验丰 富而又 充满 活力 的专 业团 队， 平 均年 龄 34 岁， 其中 硕士以 上学 历 占
70% ； 具有5 年 以上 基金 、 证券从 业经 历的 占 70% ； 公司高 管和 主要 投资 管理 人员的 平均 金融 从业
年限 为10 年， 具有 丰富 的 实践操 作经 验和 管理 经验 。
作为传 统吴 文化 与前 沿经 济理念 的有 机结 合 ， 东 吴 基金崇 尚" 以人 为本 ， 以 市 场为导 向 ， 以 客
户为中心， 以价值创 造为 根 本出发点" 的经营理 念； 遵循 “诚而 有信、稳 而又 健、和而有 铮、勤
而又专、有容 乃大 ”的 企 业格言；树立 了 “做价 值 的创造者、市 场的创新 者 和行业的思 想者 ” 的
远大理 想， 创造 性地 树立 公司独 特的 文化 体系 ， 在 众多基 金管 理公 司中 树立 自己鲜 明的 企业 形 象 。
2014 下半 年央 行宣 布降 息 以来， 以券 商、 银行 为主 的大盘 蓝筹 股大 涨， 公司 旗下多 只基 金也
成功把 握了 此次 市场 机会 。2014 年 ， 公 司旗 下所有 产品均 获得 正收 益， 其中 ， 有9 只产 品年 内 回
报超 过 20% ，如 东吴 新产 业上 涨 40.26% 、东 吴中 证 新兴上 涨 30.88% 、 东吴 深 证 100 上涨 29.72%
等。此外，具 有“蓝筹+ 杠杆 ”概念的东 吴可转债 基 金，其母基金 累计上 涨 31.53% ，东吴 转债 B
在二级市场涨 幅达 118.17% 。公司依托品 牌特色和 投 资业绩，全面 推进公司 各 项业务发展， 取得
了一系 列经 营成 果和 经营 管理经 验。2014 年 下半 年 ，公司 一方 面不 断加 大 IT 和 互联 网平 台建 设
的投入，积极 开展与互 联 网企业的战略 合作，扩 大 客户资源，优 化现有通 道 业务的成本 结构。另
一方面 ， 公 司明 确了2015 年更贴 合市 场需 求的 新基 金产品 设计 方向 ， 切 实提 升产品 设计 和服 务能
力， 为互 联网 平台 提供 产 品支撑， 形成 渠道 与产 品 互相促 进的 业务 模式。 下 一步 ， 公 司将 秉承 “ 三
满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心， 强化服务 意 识，拓展发 展空间，
全面提 高公 司的 核心 竞争 力，推 进东 吴基 金向 现代 财富管 理公 司转 型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘元海
本 基 金 基
金 经 理 、
投 资 管 理
部 副 总 经
理
2011 年10 月
26 日
- 11 年
博士， 同 济大 学毕
业。 2004 年 2 月加
入 东 吴 基 金 管 理
有限公 司， 曾 任研
究策划 部研 究员、
基金经理助理等
职务； 现 担任 投资东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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管理部 副总 经理、
东 吴 新 产 业 精 选
股票基 金经 理、 东
吴 内 需 增 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金
经理、 东 吴行 业轮
动 股 票 型 证 券 投
资基金 经理 。
戴斌
本 基 金 基
金经理
2013 年12 月
24 日
- 8 年
硕士， 英 国格 拉斯
哥大学 经济、 银行
与 金 融 学 专 业 毕
业。 自 2007 年 1
月 起 加 入 东 吴 基
金 管 理 有 限 公 司
一 直 从 事 证 券 投
资研究 工作， 曾任
研究部 宏观 经济、
金融工 程研 究员，
产 品 策 划 部 产 品
设计研 究员， 基金
经理助 理， 现 担任
东 吴 新 产 业 股 票
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 东 吴保
本 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理、
东 吴 价 值 成 长 双
动 力 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 公 司根 据证 监 会 2011 年 发布 的 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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的具体要求， 持续完善 了 公司投资交易 业务流程 和 公平交易制度 。制度和 流 程覆盖了境 内上市股
票、债券的一 级市场申 购 、二级市场交 易等投资 管 理活动，包括 授权、研 究 分析、投资 决策、交
易执行、业绩 评估等投 资 管理活动相关 的各个环 节 。同时，公司 合理的设 置 各类资产管 理业务之
间以及各类资 产管理业 务 内部的组织结 构，在保 证 各投资组合投 资决策相 对 独立性的同 时，确保
其在获 得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异 、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年国 内经 济面 临较 大 困难， 无论 是采 购经 理人 指 数、 固定 资产 投资 数据 ， 还是 工业 增加
值数据、进出 口数据， 几 乎都是逐月向 下。中国 经 济正在经历明 显的转型 ， 旧的依靠投 资拉动的
发展模式正在 向新的依 靠 创新，依靠内 需推动的 发 展模式转型。 这一背景 下 ，经济的潜 在增速正
在向更 趋合 理的 水平 靠近 ，由此 可能 造成 经济 数据 在较长 的一 段时 期内 持续 调整。
这一宏观大背 景决定了 代 表经济转型方 向，代表 创 新方向的成长 股具有长 期 投资价值，也 因
此成长 股股 价在 全年 的大 部分时 间内 都表 现良 好。
货币政 策方 面 ， 央 行在11 月末动 用了 降息 工具 ， 意 图改善 流动 性 。 受 此刺 激 ， 股 市在 大盘 蓝
筹股的 带动 下出 现明 显上 涨。 四 季度 沪深300 指数 大 幅上涨44.17% ， 上 证综 指更 是在年 末突 破3200东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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点整数 关 。 期 间成 交量 也 快速放 大 。 但 与此 截然 相 反的是 ， 以创 业板 为代 表 的成长 股则 大幅 回调 ，
2:8 现 象明 显。
新产业精选基 金坚持自 下 而上的选股思 路，坚持 成 长股为导向的 投资风格 。 在配置上以互 联
网、消费电子 、军工、 环 保等为主。四 季度的蓝 筹 股行情下，由 于参与度 有 限，导致净 值出现了
一定程 度的 波动 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.562 元 ，累 计净值 1.562 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率28.35% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 23.89% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
总体上 我们 对 15 年 一季 度 及全年 的行 情持 乐观 态度 。
市场整体上存 在价值重 估 的机会。考虑 到改革进 入 实质推动阶段 ，市场依 然 大概率会延续 热
点纷呈 的风 格特 点。
我们更关注的 是能够代 表 未来方向的领 域和个股 。 这类公司具有 足够大的 市 场空间，有足 够
优秀的管理团 队，从而 能 够延续快速而 稳健的内 生 增长，这样的 企业，尤 其 是成长股中 的优质龙
头，在 中国 经济 持续 转型 ，效率 提升 的大 背景 下， 是能够 真正 成长 起来 的。
新产业 精选 基金 将坚 持自 下而上 的选 股策 略， 坚持 选 择能够 代表 未来 发展 方向 的 优质 成长 股 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人在完善公司 治理结构 、 内部控制制度 和流程体 系 的同时，从规 范
运作 、 防 范风 险、 保障 基 金份额 持有 人利 益出 发 ， 着力增 强公 司关 键业 务的 风险识 别和 控制 能力 ，
完善内幕交易 防控机制 ； 强化对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 ，采取实时 监控、定
期与不定期检 查、专项 稽 核等方式，及 时发现情 况 ，提出改进建 议并跟踪 改 进落实情况 ，推动内
部控制机制的 完善与优 化 。发现违规隐 患及时与 有 关业务人员沟 通并向管 理 层报告，定 期向公司
董事、 总经 理和 监管 部门 出具相 关报 告。
本 报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 重点 开展 的工 作包括 ：
（1 ） 加 强重 点专 项稽 核深 度。 随着 业务 的不 断发 展 ， 本 基金 管理 人持 续梳 理 业务模 式 、 主 要
监管规则、潜 在风险点 等 ，全面、深入 地对关键 业 务领域进行专 项稽核， 内 容涵盖相关 业务领域
的各个重要环 节的内部 控 制与风险防范 ，促进制 度 规章及时更新 ，优化操 作 流程，提升 业务线合
规管理 及风 控意 识。
（2 ） 完 善投 资申 报体 制 。 及时修 订员 工投 资申 报制 度， 对员 工证 券投 资中 的 事前审 批 、 定 期东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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报告、投资限 制等进行 详 尽规定，并运 用信息系 统 开展投资申报 工作，提 高 申报效率， 加强对员
工投资 行为 的分 析与 监督 ， 防止 利益 冲突 和道 德风 险，保 护基 金持 有人 的合 法权益 。
（3） 促进 合规 文化 建设 。 本基金 管理 人及 时根 据新 颁布的 法律 法规 开展 合规 宣传培 训工 作，
通过专题培训 、律师讲 座 、合规期刊等 多种形式 进 一步加强了内 部合规培 训 力度，深化 基金从业
人员风 合规 险意 识， 提升 职业道 德素 养， 营造 良好 合规氛 围， 促进 公司 稳定 健康地 发展 。
公司自成立以 来，各项 业 务运作正常， 内部控制 和 风险防范措施 逐步完善 并 积极发挥作用 。
在今后 的工 作中 ， 本基 金 管理人 将继 续坚 持一 贯的 内部控 制理 念 ， 完 善内 控 制度 ， 提 高工 作水 平，
努力防 范和 控制 各种 风险 ，保障 基金 份额 持有 人的 合法 权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 运营总监、基 金会计、 金 融工程人员、 监
察稽核 人员 等组 成， 同时 ，督察 长、 相关 基金 经理 、总裁 指定 的其 他人 员可 以列席 相关 会议 。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务 。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情 况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 天衡审 字（2015 ）00253 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东吴新 产业 精选 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审计了后附的东吴新 产业精选股票型证券投资 基金（以下
简称“ 新产 业基 金” ）财 务 报表， 包括 2014 年 12 月 31 日的 资
产负债 表、2014 年 度的 利 润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动
表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是新产业基金的基金管理 人东吴基金
管理有限公司的责任，这种责任包括:(1) 按 照 企 业会 计 准 则 和
《证券投资基金会计核算 业务指引》的规定编制财 务报表，并
使其实 现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的 内 部控制 ， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国 注 册 会计 师 职 业 道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、 适 当 的 ，为 发 表 审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，新产业基金财 务报表在所有重大方面按 照企业会计
准则和《证券投资基金会 计核算业务指引》的规定 编制，公允
反映了 新产 业基金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年
度的经 营成 果和 所有 者权 益（基 金净 值） 变动 分配 情况。
注册会 计师 的姓 名 陆德忠
魏娜
会计师 事务 所的 名称 天衡会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国? 南京
审计报 告日 期 2015 年3 月9 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 9,138,485.49 14,162,739.90
结算备 付金
527,996.78 155,296.51
存出保 证金
71,010.96 60,397.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 113,841,435.23 50,160,649.73
其中： 股票 投资
113,841,435.23 50,160,649.73
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
9,294,975.43 369,609.39
应收利 息 7.4.7.5 2,305.83 3,195.05
应收股 利
- -
应收申 购款
142,153.68 119,666.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
133,018,363.40 65,031,554.29
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,795,442.60 -
应付赎 回款
1,211,619.86 704,460.13
应付管 理人 报酬
147,891.81 80,758.65
应付托 管费
24,648.61 13,459.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 374,782.43 105,749.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 344,120.73 282,528.02
负债合 计
10,898,506.04 1,186,955.99
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 78,177,962.93 52,466,949.37
未分配 利润 7.4.7.10 43,941,894.43 11,377,648.93
所有者 权益 合计
122,119,857.36 63,844,598.30
负债和 所有 者权 益总 计
133,018,363.40 65,031,554.29
注：1. 报告 截止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 1.562 元 ，基 金份 额 总额 78,177,962.93
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
15,081,748.65 19,804,831.92
1.利息 收入
85,200.67 71,605.34
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 69,254.25 71,605.34
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,946.42 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
16,669,698.41 19,239,381.01
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 16,361,318.47 18,922,163.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 308,379.94 317,217.59
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 -1,756,006.05 369,206.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 82,855.62 124,638.76
减： 二、费用
3,211,172.53 2,866,231.40
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 986,500.86 923,101.66
2．托 管费 7.4.10.2.2 164,416.79 153,850.37
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,698,072.90 1,390,489.87
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 362,181.98 398,789.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
11,870,576.12 16,938,600.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
11,870,576.12 16,938,600.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 新产 业精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
52,466,949.37 11,377,648.93 63,844,598.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,870,576.12 11,870,576.12
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
25,711,013.56 20,693,669.38 46,404,682.94
其中：1. 基 金申 购款 80,959,605.23 45,104,048.89 126,063,654.12
2. 基金 赎回 款 -55,248,591.67 -24,410,379.51 -79,658,971.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
78,177,962.93 43,941,894.43 122,119,857.36
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
67,457,214.66 -5,700,601.82 61,756,612.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 16,938,600.52 16,938,600.52
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-14,990,265.29 139,650.23 -14,850,615.06
其中：1. 基 金申 购款 90,125,873.60 10,698,291.27 100,824,164.87
2. 基金 赎回 款 -105,116,138.89 -10,558,641.04 -115,674,779.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
52,466,949.37 11,377,648.93 63,844,598.30
注：本 基金 于2011 年9 月 28 日成 立。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____袁渊____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东吴新产业精 选股票型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许 可[2011]1021 号 《关 于同 意东 吴新 产业 精选股 票型 证券 投资
基金募集的批 复》核准 ， 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ，基金合
同于2011 年9 月28 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为 281,594,106.37 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
本基金为股票 型基金，投 资组合中股票 类资产投资 比例为基金资 产的 60%-95% ，其中，投 资
于新兴产业类 上市公司 股 票的比例不低 于股票资 产 的 80% ，权 证投资比 例不 高于基金资产 净值的
3%，固定收益 类资产投 资 比例为基金资 产的 0-35% ，现金或到期 日在一年 期 以内的政府债 券不低
于基金 资产 净值 的 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 产 业精选股票 型证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 允许 的如 财务 报表 附注所 列示 的基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为 2014 年1 月 1 日起至 12 月
31 日 止。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)分 类为以公 允 价值计量且 其
变动计入当期 损益的金 融 资产 。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和各 类应收款 项 等。应收款项 是
指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购 金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金 融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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(1) 对存在 活跃市场 的投 资品种，如报 表日有成 交 价，应当以当 日收盘价 作 为公允价值。 活
跃市场中的报 价是指易 于 定期从交易所 、经纪商 、 行业协会、定 价服务机 构 等获得的价 格，且代
表了在公平交 易中实际 发 生的市场交易 的价格。 如 报表日无成交 价、且最 近 交易日后经 济环境未
发生重大变化 的，应当 以 最近交易日收 盘价作为 公 允价值；如报 表日无成 交 价、且最近 交易日后
经济环 境发 生了 重大 变化 的， 应 当在 谨慎 原则 的基 础上采 用适 当的 估值 技术 ， 审慎 确定 公允价值。
(2) 金融工 具不存在 活跃 市场的，本公 司采用估 值 技术确定其公 允价值。 估 值技术包括参 考
计量日市场参 与者在主 要 市场或最有利 市场中使 用 的价格、参照 实质上相 同 的其他金融 工具当前
的公允 价值 、现 金流 量折 现法和 期权 定价 模型 等。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销 已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额。 申购、赎 回 、转换及分红 再投资引 起 的实收基金的 变
动分别 于交 易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净 值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 23 页 共 60 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（2） 收益 分配 时所 发生 的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 人自 行承 担。 当投 资人的 现金 红利
小于一定金额 ，不足以 支 付银行转账或 其他手续 费 用时，基金注 册登记机 构 可将投资人 的现金红
利按除 息日 的基 金份 额净 值自动 转为 基金 份额 ；
（3） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下 ， 本 基金 收 益每年 最多 分配 八次 ， 每 次基金 收益 分配
比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的10% ；
（4） 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
（5） 本基 金收 益分 配方 式 分为两 种 ： 现 金分 红与 红 利再投 资 ， 投 资人 可选 择 现金红 利或 将现
金红利按除息 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资人 不 选择，本基 金默认的
收益分 配方 式是 现金 分红 ；
（6 ）基金红利发放日距离 收益分配基准日（即可供 分配利润计算截止日）的 时间不得超过
15 个 工作 日；
（7） 基金 收益 分配 后每 一 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
（8） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
(1) 计 量属 性
本基金除特别 说明对金 融 资产和金融负 债采用公 允 价值等作为计 量属性之 外 ，一般采用历 史
成本计 量。
(2) 重 要会 计估 计及 其关 键假设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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(a) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 基金 部通 知[2006]37 号 《 关于 进一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投 资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(b) 对 于特 殊事 项停 牌股 票， 根 据中 国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范证 券投 资基
金估值 业务 的指 导意 见》 ， 本基金 采用 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估值 的参
考方法》提供 的指数收 益 法对重大影响 基金资产 净 值的特殊事项 停牌股票 估 值，通过停 牌股票所
处行业的行业 指 数变动 以 大致反映市场 因素在停 牌 期间对于停牌 股票公允 价 值的影响。 上述指数
收益法的关键 假设包括 所 选取行业指数 的变动能 在 重大方面基本 反映停牌 股 票公允价值 的变动，
停牌股票的发 行者在停 牌 期间的各项变 化未对停 牌 股票公允价值 产生重大 影 响等。本基 金自成立
日起， 采用 中证 协(SAC) 基 金行业 股票 估值 指数 以取 代原交 易所 发布 的行 业指 数。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 公允 价值 ， 根据 中国 证监 会证 监会 计字[2007]21 号
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》采用 估值技
术确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下： 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 9,138,485.49 14,162,739.90
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 9,138,485.49 14,162,739.90
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 110,412,621.66 113,841,435.23 3,428,813.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 110,412,621.66 113,841,435.23 3,428,813.57
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 44,975,830.11 50,160,649.73 5,184,819.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,975,830.11 50,160,649.73 5,184,819.62
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,007.93 3,088.12
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 261.43 76.99
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 1.38 0.02 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 35.09 29.92
合计 2,305.83 3,195.05
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 374,782.43 105,749.43
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 374,782.43 105,749.43
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 4,120.73 2,528.02
预提费 用 60,000.00 80,000.00
预提信 息披 露费 280,000.00 200,000.00
合计 344,120.73 282,528.02
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 52,466,949.37 52,466,949.37
本期申 购 80,959,605.23 80,959,605.23
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -55,248,591.67 -55,248,591.67
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 78,177,962.93 78,177,962.93 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
3、本 基金 于2011 年9 月28 日 成立 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,897,781.66 3,479,867.27 11,377,648.93
本期利 润 13,626,582.17 -1,756,006.05 11,870,576.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
14,034,075.66 6,659,593.72 20,693,669.38
其中： 基金 申购 款 33,758,668.16 11,345,380.73 45,104,048.89
基金赎 回款 -19,724,592.50 -4,685,787.01 -24,410,379.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 35,558,439.49 8,383,454.94 43,941,894.43
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 60,467.21 64,156.26
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 6,548.68 6,221.03
其他 2,238.36 1,228.05
合计 69,254.25 71,605.34
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 546,754,652.02 467,384,251.67
减：卖 出股 票成 本总 额 530,393,333.55 448,462,088.25
买卖股 票差 价收 入 16,361,318.47 18,922,163.42
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 持有 债券 。
7.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 资产 支持 证券投 资交 易。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 贵金 属投 资。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 贵金 属投 资。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 贵金 属投 资。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 贵金 属投 资。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 权证 投资 交易。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 其他 投资 交易。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 308,379.94 317,217.59
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 308,379.94 317,217.59
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -1,756,006.05 369,206.81
—— 股 票投 资 -1,756,006.05 369,206.81
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -1,756,006.05 369,206.81
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 71,323.59 97,670.65
转换费 11,532.03 13,309.56
其他 - 13,658.55
合计 82,855.62 124,638.76
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
1,698,072.90 1,390,489.87
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
1,698,072.90 1,390,489.87
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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12 月 31 日 月 31 日
审计费 用 60,000.00 80,000.00
信息披 露费 280,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 4,181.98 789.50
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他费 用 - -
合计 362,181.98 398,789.50
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无需要 说明 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无需要 说明 的资 产负 债表 日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：2014 年9 月17 日 《 东 吴基金 管理 有限 公司 关于 股权变 更的 公告 》 ， 经东 吴 基金管 理有 限公 司
（以下简称 “ 本公司”） 股东会审议通 过，并经中 国证券监督管 理委员会证 监许可[2014]855 号
文批复同意， 本公司原 股 东江阴澄星实 业集团有 限 公司将其持有 的本公 司 21% 股权转让给东 吴证
券股份 有限 公司 。本 基金 与关联 方的 所有 交易 均是 在正常 业务 中按 照一 般商 业条款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可 比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东吴证券股份有限公司 749,521,803.02 65.61% 320,685,726.23 35.23% 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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债 券交 易
无。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的比
例
东吴证券股份有限公司 60,000,000.00 95.24% - -
本基金 上年 度可 比期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
667,054.25 65.32% 184,582.25 49.25%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份
有限公司
284,440.17 34.76% 730.87 0.69%
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖） 经手 费、
买 （ 卖） 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等） ； 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ，但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳，其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ，符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 ：为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
986,500.86 923,101.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
394,498.61 320,460.43
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
164,416.79 153,850.37
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
9 月 28 日 ）持 有的 基金 份
- - 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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额
期初持 有的 基金 份额 - 9,999,200.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 9,999,200.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 关联 方投 资本 基金 的费率 是公 允的 ，均 遵照 本基金 公告 的费 率执 行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的 情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
9,138,485.49 60,467.21 14,162,739.90 64,156.26
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上 年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无其他 需要 说明 的关 联交 易事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成 本总 额
期末估 值总
额
备注
300159
新研
股份
2014 年12 月1 日
重大资
产重组
16.51 - - 141,776 1,773,011.02 2,340,721.76 -
600399
抚顺
特钢
2014 年12 月12 日
重大事
项停牌
28.38 2015 年1 月26 日 31.22 75,900 1,403,579.83 2,154,042.00 -
300183
东软
载波
2014 年9 月29 日
重大事
项停牌
54.82 2015 年1 月5 日 47.42 121,917 4,798,830.30 6,683,489.94 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为股票 型基金， 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票、债券 、 权证和法律法 规
或中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。利率风险 是本基金 市 场风险的重 要组成部
分。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金主要投 资于新兴 产 业相关上市公 司，分享 中 国新兴产业成 长的成果 ， 追求超越市场 的
收益。
本基金依托行 业研究和 金 融工程团队， 采用“自 上 而下”资产配 置和“自 下 而上”精选个 股
相结合的投资 策略。本 基 金通过对宏观 经济和市 场 走势进行研判 ，结合考 虑 相关类别资 产的收益
风险特 征， 采用 定量 与定 性相结 合的 方法 动态 的调 整股票 、债 券、 现金 等大 类资产 的配 置。
本基金管理人 奉行全员 与 全程结合、风 控与发展 并 重的风险管理 理念。董 事 会主要负责公 司
的风险管理战 略和控制 政 策、协调突发 重大风险 等 事项。公司经 营管理层 下 设风险 管理 委员会，
制定公司日常 经营过程 中 各类风险的防 范和管理 措 施；在业务操 作层面， 一 线业务部门 负责对各
自业务领域风 险的管控 ， 公司具体的风 险管理职 责 由风险管理部 负责，组 织 、协调并与 监察稽核
部及其他各业 务部门一 道 ，共同完成对 法律风险 、 投资风险、操 作风险、 合 规风险等风 险类别的
管理，并定期 向公司的 风 险管理委员会 报告公司 风 险状况。监察 稽核部与 风 险管理部由 督察长分东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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管，配 置有 法律 、风 控、 审计、 信息 披露 等方 面专 业人员 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务的风险。本 基金的信 用 风险主要存在 于
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 债券投资 及 其他应收类款 项。报告 期 内，本基金 持有的金
融资产 均未 发生 逾期 与减 值的情 况。
对于与债券投 资相关的 信 用风险，本基 金管理人 的 投资部门及交 易部门建 立 了经审批的交 易
对手名单，并 通过限定 被 投资对象的信 用等级范 围 及各类投资品 种比例来 管 理信用风险 。本基金
的银行存款存 放于本基 金 的托管行－中 国建设银 行 股份有限公司 。本基金 认 为与中国建 设银行股
份有限公司相 关的信用 风 险程度较低。 本基金在 交 易所进行的交 易均与中 国 证券登记结 算有限责
任公司完成证 券交收和 款 项清算，因此 违约风险 发 生的可能性很 小；基金 在 进行银行间 同业市 场
交易前均对交 易对手进 行 信用评估，以 控制相应 的 信用风险。本 基金与应 收 证券清算款 相关的信
用风险 程度 较低 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。作为 开放式基 金 ，存在兑付赎 回
资金的流动性 风险。本 基 金流动风险亦 来源于因 部 分投资品种交 易不活跃 而 出现的变现 风险以及
因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波动 的情况下 以 合理价格变现 投资的风 险 。本基金所 持大部分
交易性金融资 产在证券 交 易所上市，其 余亦可银 行 间同业市场交 易，本基 金 未持有具有 重大流动
性风险 的投 资品 种。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资 于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券交易所 上市，其 余 部分在银行间 同业市场 交 易，因此除附 注 7.4.12 中列示的部分 基金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图以合理东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 资产 净值 的 40% 。
除卖出回购金 融资产款 合 约约定到期日 均为一个 月 以内计息 外， 本基金所 持 有的其他金融 负
债的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到 期日
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金持 有 的大部分金融 资产和金 融 负债不计息 ，因此本
基金的收入及 经营活动 的 现金流量在很 大程度上 独 立于市场利率 变化。本 基 金的生息资 产主要为
银行存 款、 结算 备付 金及 债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,138,485.49 - - - - - 9,138,485.49
清算备 付金 527,996.78 - - - - - 527,996.78
存出保 证金 71,010.96 - - - - - 71,010.96
交易性 金融 资产 - - - - - 113,841,435.23 113,841,435.23
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 9,294,975.43 9,294,975.43
应收利 息 - - - - - 2,305.83 2,305.83
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 142,153.68 142,153.68
其他资 产 - - - - - - - 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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资产总 计 9,737,493.23 - - - - 123,280,870.17 133,018,363.40
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - 8,795,442.60 8,795,442.60
应付赎 回款 - - - - - 1,211,619.86 1,211,619.86
应付管 理人 报酬 - - - - - 147,891.81 147,891.81
应付托 管费 - - - - - 24,648.61 24,648.61
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 374,782.43 374,782.43
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 344,120.73 344,120.73
负债总 计 - - - - - 10,898,506.04 10,898,506.04
利率敏 感度 缺口 9,737,493.23 - - - - 112,382,364.13 122,119,857.36
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 14,162,739.90 - - - - - 14,162,739.90
清算备 付金 155,296.51 - - - - - 155,296.51
存出保 证金 60,397.00 - - - - - 60,397.00
交易性 金融 资产 - - - - - 50,160,649.73 50,160,649.73
衍生金 融资 产 - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - 369,609.39 369,609.39
应收利 息 - - - - - 3,195.05 3,195.05
应收股 利 - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - 119,666.71 119,666.71
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 14,378,433.41 - - - - 50,653,120.88 65,031,554.29
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - 704,460.13 704,460.13
应付管 理人 报酬 - - - - - 80,758.65 80,758.65
应付托 管费 - - - - - 13,459.76 13,459.76
应付销 售服 务费 - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - 105,749.43 105,749.43
应交税 费 - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - -
其他负 债 - - - - - 282,528.02 282,528.02 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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负债总 计 - - - - - 1,186,955.99 1,186,955.99
利率敏 感度 缺口 14,378,433.41 - - - - 49,466,164.89 63,844,598.30
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约约定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本期 末及 上期 末均 未持有 债券 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流除 市场利率 和 外汇汇率以外 的
市场因素发生 变动时产 生 的价格波动风 险。本基 金 管理人风险管 理部门通 过 监控基金的 大类资产
配置比例，行 业及个股 集 中度，行业配 置相对业 绩 基准的偏离度 ，重仓行 业 及个股的业 绩 表现，
研究深 度等 ，评 估并 有效 管理基 金面 临的 市场 价格 风险。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 113,841,435.23 93.22 50,160,649.73 78.57
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 113,841,435.23 93.22 50,160,649.73 78.57
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 为基 金资 产 的60%-95% ， 债券 投资 比例 为 基金资 产 的 0-35% ，
权证投 资比 例不 高于 基金 资产净 值 的3%， 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资 产
净值 的5% 。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 40 页 共 60 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 选用 业绩 基准 作为 衡量系 统风 险的 标准
选用报 告期 间统 计所 得 beta 值 作为 期末 系统 风险 对 本基金 的影 响系 数
分析
相关风 险变 量的 变动
对资 产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩基 准下 跌 1% -1,616,256.31 -791,500.00
业绩基 准下 跌 5% -8,081,281.56 -3,957,700.00
业绩基 准下 跌 10% -16,162,563.12 -7,915,500.00
注：报 告期 内， 本基 金2014 年beta 值为1.32 ，2013 年 beta 为1.24 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 113,841,435.23 85.58
其中： 股票 113,841,435.23 85.58
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,666,482.27 7.27
7 其他各 项资 产 9,510,445.90 7.15
8 合计 133,018,363.40 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 41 页 共 60 页
C
制造业 49,019,165.25 40.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
5,511,872.13 4.51
E
建筑业 3,875,270.00 3.17
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,437,742.43 10.18
J
金融业 15,755,739.60 12.90
K
房地产 业 12,099,295.00 9.91
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 15,142,350.82 12.40
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 113,841,435.23 93.22
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300172 中电环 保 470,530 10,502,229.60 8.60
2 300088 长信科 技 515,465 7,974,243.55 6.53
3 002115 三维通 信 830,815 7,361,020.90 6.03
4 300303 聚飞光电 423,026 7,225,284.08 5.92
5 300183 东软载 波 121,917 6,683,489.94 5.47
6 601166 兴业银 行 378,800 6,250,200.00 5.12
7 002309 中利科 技 322,802 6,078,361.66 4.98
8 300265 通光线 缆 224,877 5,824,314.30 4.77
9 000024 招商地 产 156,500 4,130,035.00 3.38
10 600284 浦东建 设 333,500 3,875,270.00 3.17 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 42 页 共 60 页
11 000732 泰禾集 团 228,600 3,760,470.00 3.08
12 600016 民生银 行 336,800 3,664,384.00 3.00
13 600900 长江电 力 336,939 3,595,139.13 2.94
14 600150 中国船 舶 96,700 3,564,362.00 2.92
15 300070 碧水源 99,878 3,475,754.40 2.85
16 000783 长江证 券 204,580 3,441,035.60 2.82
17 600089 特变电 工 276,900 3,428,022.00 2.81
18 300253 卫宁软 件 47,317 3,310,770.49 2.71
19 002185 华天科 技 245,700 3,068,793.00 2.51
20 600048 保利地 产 275,100 2,976,582.00 2.44
21 600804 鹏博士 135,900 2,443,482.00 2.00
22 600030 中信证 券 70,800 2,400,120.00 1.97
23 300159 新研股 份 141,776 2,340,721.76 1.92
24 600399 抚顺特 钢 75,900 2,154,042.00 1.76
25 600187 国中水 务 249,900 1,916,733.00 1.57
26 600724 宁波富 达 206,400 1,232,208.00 1.01
27 000888 峨眉山 Ａ 60,581 1,164,366.82 0.95
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300303 聚飞光 电 16,673,690.33 26.12
2 300172 中电环 保 16,080,715.99 25.19
3 601166 兴业银 行 13,421,773.00 21.02
4 002309 中利科 技 12,927,754.34 20.25
5 300183 东软载 波 11,841,532.20 18.55
6 000712 锦龙股 份 11,469,929.25 17.97
7 600446 金证股 份 10,534,537.46 16.50
8 300219 鸿利光 电 10,132,543.32 15.87
9 600118 中国卫 星 9,180,298.86 14.38
10 000547 闽福发 Ａ 9,133,846.29 14.31
11 300088 长信科 技 8,796,207.70 13.78
12 002115 三维通 信 8,735,343.71 13.68
13 002470 金正大 7,998,986.83 12.53 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 43 页 共 60 页
14 000592 平潭发 展 7,651,600.70 11.98
15 600703 三安光 电 7,558,916.55 11.84
16 300265 通光线 缆 7,281,450.66 11.40
17 600089 特变电 工 6,968,905.19 10.92
18 300232 洲明科 技 6,836,189.82 10.71
19 300070 碧水源 6,695,944.14 10.49
20 600270 外运发 展 6,460,897.91 10.12
21 300253 卫宁软 件 6,342,314.51 9.93
22 002131 利欧股 份 5,852,514.07 9.17
23 300309 吉艾科 技 5,652,828.31 8.85
24 002005 德豪润 达 5,571,678.86 8.73
25 300306 远方光 电 5,550,522.55 8.69
26 000024 招商地 产 5,531,877.70 8.66
27 002520 日发精 机 5,274,958.33 8.26
28 600030 中信证 券 5,245,808.00 8.22
29 600016 民生银 行 5,242,752.00 8.21
30 600284 浦东建 设 5,230,229.06 8.19
31 600773 西藏城 投 5,224,938.10 8.18
32 002306 中科云 网 5,180,733.21 8.11
33 002649 博彦科 技 5,124,655.99 8.03
34 000783 长江证 券 5,099,429.00 7.99
35 002185 华天科 技 4,868,836.29 7.63
36 600343 航天动 力 4,742,081.32 7.43
37 000732 泰禾集 团 4,678,085.90 7.33
38 600340 华夏幸 福 4,625,749.09 7.25
39 600283 钱江水 利 4,578,268.17 7.17
40 600187 国中水 务 4,540,769.53 7.11
41 002489 浙江永 强 4,439,125.81 6.95
42 601700 风范股 份 4,400,465.42 6.89
43 600663 陆家嘴 4,394,032.14 6.88
44 000400 许继电 气 4,317,548.18 6.76
45 600261 阳光照 明 4,282,221.51 6.71
46 002338 奥普光 电 4,275,530.59 6.70
47 600587 新华医 疗 4,138,731.66 6.48
48 002502 骅威股 份 4,109,699.30 6.44
49 300337 银邦股 份 3,982,286.57 6.24 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 44 页 共 60 页
50 600316 洪都航 空 3,962,006.28 6.21
51 002672 东江环 保 3,871,993.15 6.06
52 600739 辽宁成 大 3,723,860.98 5.83
53 601099 太平洋 3,718,875.85 5.82
54 600804 鹏博士 3,640,192.38 5.70
55 600150 中国船 舶 3,586,284.00 5.62
56 600900 长江电 力 3,556,732.50 5.57
57 300203 聚光科 技 3,537,018.97 5.54
58 600787 中储股 份 3,422,274.80 5.36
59 300326 凯利泰 3,391,847.00 5.31
60 002245 澳洋顺 昌 3,242,510.00 5.08
61 000060 中金岭 南 3,184,986.00 4.99
62 600588 用友软 件 3,141,923.00 4.92
63 300049 福瑞股 份 3,120,477.70 4.89
64 002104 恒宝股 份 3,097,662.67 4.85
65 002105 信隆实 业 2,990,560.73 4.68
66 002214 大立科 技 2,833,164.65 4.44
67 600737 中粮屯 河 2,829,236.00 4.43
68 002348 高乐股 份 2,818,550.94 4.41
69 600292 中电远 达 2,813,305.60 4.41
70 300328 宜安科 技 2,751,066.99 4.31
71 600175 美都能 源 2,732,683.00 4.28
72 601888 中国国 旅 2,705,795.25 4.24
73 600048 保利地 产 2,667,746.00 4.18
74 300397 天和防 务 2,574,861.00 4.03
75 600571 信雅达 2,553,355.64 4.00
76 000513 丽珠集 团 2,437,704.13 3.82
77 000068 华控赛 格 2,383,471.20 3.73
78 002402 和而泰 2,310,290.40 3.62
79 300068 南都电 源 2,288,840.66 3.59
80 002690 美亚光 电 2,247,798.80 3.52
81 300255 常山药 业 2,241,468.95 3.51
82 000524 东方宾 馆 2,226,269.00 3.49
83 000697 炼石有 色 2,205,027.00 3.45
84 300136 信维通 信 2,201,272.19 3.45
85 600240 华业地 产 2,145,472.77 3.36 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 45 页 共 60 页
86 300178 腾邦国 际 2,106,256.10 3.30
87 000686 东北证 券 2,078,151.00 3.26
88 300182 捷成股 份 2,012,316.59 3.15
89 300325 德威新 材 1,949,632.00 3.05
90 600967 北方创 业 1,947,907.00 3.05
91 300275 梅安森 1,946,544.33 3.05
92 300315 掌趣科 技 1,929,274.81 3.02
93 002018 华信国 际 1,928,079.15 3.02
94 000581 威孚高 科 1,898,554.65 2.97
95 002456 欧菲光 1,861,851.32 2.92
96 300128 锦富新 材 1,848,784.44 2.90
97 600460 士兰微 1,832,756.50 2.87
98 600880 博瑞传 播 1,817,483.00 2.85
99 000559 万向钱 潮 1,816,384.00 2.85
100 600662 强生控 股 1,800,807.90 2.82
101 600138 中青旅 1,792,806.50 2.81
102 002148 北纬通 信 1,781,996.28 2.79
103 300159 新研股 份 1,773,011.02 2.78
104 601111 中国国 航 1,672,284.00 2.62
105 002219 恒康医 疗 1,662,706.65 2.60
106 300133 华策影 视 1,660,064.00 2.60
107 600249 两面针 1,656,611.65 2.59
108 002587 奥拓电 子 1,648,696.00 2.58
109 002603 以岭药 业 1,640,405.85 2.57
110 600729 重庆百 货 1,622,247.00 2.54
111 300347 泰格医 药 1,619,629.16 2.54
112 300155 安居宝 1,615,484.55 2.53
113 600436 片仔癀 1,608,253.95 2.52
114 300353 东土科 技 1,601,534.00 2.51
115 002260 伊 立 浦 1,598,856.28 2.50
116 002449 国星光 电 1,586,551.60 2.49
117 300217 东方电 热 1,580,406.84 2.48
118 603000 人民网 1,536,782.56 2.41
119 300039 上海凯 宝 1,518,395.11 2.38
120 002048 宁波华 翔 1,509,300.09 2.36
121 300334 津膜科 技 1,488,190.42 2.33 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 46 页 共 60 页
122 002247 帝龙新 材 1,487,257.70 2.33
123 300339 润和软 件 1,482,495.00 2.32
124 002458 益生股 份 1,475,883.70 2.31
125 002140 东华科 技 1,464,839.02 2.29
126 002174 游族网 络 1,462,439.45 2.29
127 000778 新兴铸 管 1,442,245.00 2.26
128 600111 包钢稀 土 1,438,829.00 2.25
129 600633 浙报传 媒 1,436,387.66 2.25
130 000802 北京文 化 1,434,139.00 2.25
131 601208 东材科 技 1,418,346.67 2.22
132 000823 超声电 子 1,410,740.40 2.21
133 300170 汉得信 息 1,407,188.53 2.20
134 600399 抚顺特 钢 1,403,579.83 2.20
135 600312 平高电 气 1,401,838.00 2.20
136 002658 雪迪龙 1,390,189.80 2.18
137 300077 国民技 术 1,360,100.85 2.13
138 300084 海默科 技 1,340,788.00 2.10
139 600266 北京城 建 1,333,282.00 2.09
140 002094 青岛金 王 1,314,429.35 2.06
141 002007 华兰生 物 1,310,290.82 2.05
142 601311 骆驼股 份 1,307,269.00 2.05
143 600335 国机汽 车 1,304,293.98 2.04
144 300190 维尔利 1,301,259.14 2.04
145 300058 蓝色光 标 1,299,766.00 2.04
146 601126 四方股 份 1,295,345.00 2.03
147 002643 烟台万 润 1,283,241.61 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600446 金证股 份 13,005,811.29 20.37
2 000712 锦龙股 份 12,370,084.81 19.38
3 600703 三安光 电 11,973,574.17 18.75 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 47 页 共 60 页
4 300219 鸿利光 电 11,241,681.54 17.61
5 000547 闽 福发 Ａ 10,217,958.61 16.00
6 300303 聚飞光 电 9,732,091.20 15.24
7 600118 中国卫 星 9,327,633.99 14.61
8 002309 中利科 技 8,546,104.46 13.39
9 002470 金正大 8,464,686.84 13.26
10 000592 平潭发 展 8,426,315.81 13.20
11 601166 兴业银 行 8,143,355.94 12.75
12 300232 洲明科 技 7,858,738.02 12.31
13 300183 东软载 波 7,553,124.01 11.83
14 600270 外运发 展 6,647,552.31 10.41
15 002131 利欧股 份 6,107,696.77 9.57
16 002005 德豪润 达 5,527,284.42 8.66
17 300309 吉艾科 技 5,237,502.07 8.20
18 002520 日发精 机 5,236,219.66 8.20
19 600261 阳光照 明 5,193,302.40 8.13
20 600773 西藏城 投 5,183,103.10 8.12
21 300306 远方光 电 5,149,186.60 8.07
22 002489 浙江永 强 4,990,598.00 7.82
23 300172 中电环 保 4,873,848.80 7.63
24 600340 华夏幸 福 4,839,084.19 7.58
25 002306 中科云 网 4,814,129.06 7.54
26 600283 钱江水 利 4,733,871.80 7.41
27 600587 新华医 疗 4,722,670.87 7.40
28 002338 奥普光 电 4,704,060.58 7.37
29 002649 博彦科 技 4,619,954.44 7.24
30 000400 许继电 气 4,558,424.11 7.14
31 600663 陆家嘴 4,544,350.31 7.12
32 601700 风范股 份 4,516,500.02 7.07
33 300203 聚光科 技 4,480,597.89 7.02
34 300337 银邦股 份 4,278,272.60 6.70
35 600343 航天动 力 4,269,020.00 6.69
36 002502 骅威股 份 4,124,316.84 6.46
37 002415 海康威 视 4,059,380.69 6.36
38 601099 太平洋 3,926,335.70 6.15
39 002185 华天科 技 3,754,702.66 5.88
40 300128 锦富新 材 3,716,403.36 5.82
41 002104 恒宝股 份 3,556,919.03 5.57 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 48 页 共 60 页
42 600739 辽宁成 大 3,491,165.40 5.47
43 600316 洪都航 空 3,476,043.00 5.44
44 300253 卫宁软 件 3,462,278.18 5.42
45 002672 东江环 保 3,455,890.80 5.41
46 300326 凯利泰 3,444,801.37 5.40
47 002245 澳洋顺 昌 3,403,220.69 5.33
48 300347 泰格医 药 3,369,989.11 5.28
49 600787 中储股 份 3,298,968.42 5.17
50 600089 特变电 工 3,231,875.00 5.06
51 000060 中金岭 南 3,206,350.24 5.02
52 300049 福瑞股 份 3,151,131.87 4.94
53 600737 中粮屯 河 3,129,177.00 4.90
54 600588 用友软 件 3,126,318.84 4.90
55 002348 高乐股 份 3,118,554.23 4.88
56 000581 威孚高 科 3,111,534.64 4.87
57 300328 宜安科 技 3,103,867.66 4.86
58 600187 国中水 务 3,054,834.84 4.78
59 002241 歌尔声 学 2,876,104.71 4.50
60 601888 中国国 旅 2,873,813.97 4.50
61 600175 美都能 源 2,827,659.93 4.43
62 300070 碧水源 2,813,624.75 4.41
63 002105 信隆实 业 2,775,608.71 4.35
64 600571 信雅达 2,773,330.10 4.34
65 000686 东北证 券 2,704,406.00 4.24
66 300155 安居宝 2,694,425.44 4.22
67 600292 中电远 达 2,639,762.98 4.13
68 000513 丽珠集 团 2,569,413.54 4.02
69 600030 中信证 券 2,560,207.95 4.01
70 000524 东方宾 馆 2,435,080.42 3.81
71 002063 远光软 件 2,429,105.50 3.80
72 300334 津膜科 技 2,420,561.62 3.79
73 002690 美亚光 电 2,368,253.64 3.71
74 000068 华控赛 格 2,334,645.00 3.66
75 300255 常山药 业 2,323,662.85 3.64
76 002214 大立科 技 2,317,667.12 3.63
77 000697 炼石有 色 2,305,851.44 3.61
78 600867 通化东 宝 2,304,150.60 3.61
79 002465 海格通 信 2,249,022.28 3.52 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 49 页 共 60 页
80 300068 南都电 源 2,230,381.87 3.49
81 600460 士兰微 2,226,550.47 3.49
82 000559 万向钱 潮 2,219,815.79 3.48
83 300136 信维通 信 2,214,113.20 3.47
84 002402 和而泰 2,209,524.85 3.46
85 300397 天和防 务 2,203,986.34 3.45
86 600872 中炬高 新 2,169,702.47 3.40
87 600240 华业地 产 2,072,340.00 3.25
88 300115 长盈精 密 2,069,548.00 3.24
89 300182 捷成股 份 2,041,306.00 3.20
90 300315 掌趣科 技 2,033,933.08 3.19
91 002456 欧菲光 1,967,418.72 3.08
92 300178 腾邦国 际 1,962,777.59 3.07
93 600880 博瑞传 播 1,949,498.94 3.05
94 002458 益生股 份 1,945,724.26 3.05
95 600967 北方创 业 1,925,061.40 3.02
96 002148 北纬通 信 1,896,271.60 2.97
97 300275 梅安森 1,874,486.02 2.94
98 002018 华信国 际 1,867,430.00 2.92
99 000024 招商地 产 1,847,489.92 2.89
100 300325 德威新 材 1,830,204.00 2.87
101 300217 东方电 热 1,825,664.37 2.86
102 600662 强生控 股 1,822,287.00 2.85
103 000783 长江证 券 1,773,235.00 2.78
104 600312 平高电 气 1,760,635.00 2.76
105 600284 浦东建 设 1,760,581.06 2.76
106 300133 华策影 视 1,758,375.74 2.75
107 600138 中青旅 1,751,590.00 2.74
108 002064 华峰氨 纶 1,681,018.72 2.63
109 601111 中国国 航 1,677,321.00 2.63
110 002260 伊 立 浦 1,660,400.00 2.60
111 002219 恒康医 疗 1,657,546.78 2.60
112 002587 奥拓电 子 1,647,718.45 2.58
113 600249 两面针 1,620,215.64 2.54
114 600335 国机汽 车 1,587,962.00 2.49
115 600016 民生银 行 1,579,654.19 2.47
116 002048 宁波华 翔 1,578,396.12 2.47
117 601311 骆驼股 份 1,574,146.12 2.47 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 50 页 共 60 页
118 300339 润和软 件 1,573,046.84 2.46
119 002603 以岭药 业 1,567,899.00 2.46
120 300353 东土科 技 1,558,924.40 2.44
121 002449 国星光 电 1,528,454.00 2.39
122 002174 游族网 络 1,524,659.44 2.39
123 600266 北京城 建 1,519,000.00 2.38
124 000915 山大华 特 1,505,812.34 2.36
125 603000 人民网 1,486,879.26 2.33
126 601208 东材科 技 1,479,057.46 2.32
127 300039 上海凯 宝 1,476,263.62 2.31
128 300190 维尔利 1,474,524.49 2.31
129 002140 东华科 技 1,471,657.00 2.31
130 002247 帝龙新 材 1,469,019.00 2.30
131 300084 海默科 技 1,468,474.80 2.30
132 300162 雷曼光 电 1,465,476.60 2.30
133 600436 片仔癀 1,449,962.64 2.27
134 300077 国民技 术 1,428,693.10 2.24
135 600111 包钢稀 土 1,417,783.00 2.22
136 300170 汉得信 息 1,400,490.97 2.19
137 300058 蓝色光 标 1,398,781.55 2.19
138 000778 新兴铸 管 1,395,221.00 2.19
139 000823 超声电 子 1,393,981.50 2.18
140 601012 隆基股 份 1,364,405.63 2.14
141 600633 浙报传 媒 1,363,887.68 2.14
142 600729 重庆百 货 1,356,716.00 2.13
143 002007 华兰生 物 1,353,556.87 2.12
144 002094 青岛金 王 1,352,223.74 2.12
145 002115 三维通 信 1,351,098.00 2.12
146 000063 中兴通 讯 1,345,105.60 2.11
147 000802 北京文 化 1,341,886.55 2.10
148 002658 雪迪龙 1,339,452.94 2.10
149 600804 鹏博士 1,327,172.00 2.08
150 002207 准油股 份 1,315,684.88 2.06
151 600887 伊利股 份 1,307,610.00 2.05
152 601965 中国汽 研 1,305,002.55 2.04
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 51 页 共 60 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 595,634,496.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 546,754,652.02
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 52 页 共 60 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 （300088 ）在 2014 年 12 月 16 日公 告, 公司基 建总 监杨
建南与业务相 关人员陈 彬 辉涉嫌内幕交 易，在内 幕 信息尚未公开 前其股票 操 作存在明显 异常，构
成了《证券法 》的内幕 交 易行为，并被 中国证券 监 督管理委员会 安徽监管 局 处以行政处 罚。本基
金管理人长期 跟踪研究 该 股票，我们认 为，该处 罚 事项未对长信 科技的长 期 企业经营和 投资价值
产生实 质性 影响 。 我 们对 该 证券的 投资 严格 执 行 内部 投资决 策流 程, 符合 法律 法 规和公 司制 度的 规
定。除此之外 ，本基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体本期未出现 被监管部 门 立案调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,010.96
2 应收证 券清 算款 9,294,975.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,305.83
5 应收申 购款 142,153.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,510,445.90
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300183 东软载 波 6,683,489.94 5.47 重大事 项停 牌
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 53 页 共 60 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,909 26,874.51 11,735,915.50 15.01% 66,442,047.43 84.99%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
809.00 0.0010%
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有 本 基金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
281,594,106.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,466,949.37
本报告 期基 金总 申购 份额 80,959,605.23
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 55,248,591.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 78,177,962.93
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内管 理人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
2014 年11 月 26 日 王金 来 先生 、 吴 亮先 生辞 去公 司 第二届 董事 会董 事职 务 ， 自2014 年11 月
26 日 起冯 恂女 士、 王炯 先 生担任 公司 第二 届董 事会 董事；
2014 年11 月 26 日 周忠 明 先生 、 沈 国强 先生 、 黎 瑛 女士辞 去公 司第 二届 监事 会监事 职务 ， 自
2014 年11 月 26 日 起顾 锡 康先生 、王 菁女 士、 沈清 韵女士 担任 公司 第二 届监 事会监 事。
本基金 本报 告期 内托 管人 发生的 重大 人事 变动 如下 ：
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。本 基金 托管 人 2014 年 11 月 03 日 发 布公告 ，聘 任赵 观甫 为中 国建设 银行 投资 托 管
业务部 总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 天衡会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） ， 该 事务
所自2012 年起 为本 基金 提 供审计 服务 至今 ，本 报告 期内支 付审 计 费 60000 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 55 页 共 60 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 749,521,803.02 65.61% 667,054.25 65.32% -
中银国际 1 139,588,675.79 12.22% 123,521.72 12.10% -
国信证券 1 138,298,182.55 12.11% 125,905.93 12.33% -
平安证券 1 71,599,154.02 6.27% 65,183.60 6.38% -
兴业证券 1 43,381,332.94 3.80% 39,494.16 3.87% -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 交易 单元 退租 2 个交 易单 元为 红塔 证券和 第一 创业 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 - - 60,000,000.00 95.24% - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 - - 3,000,000.00 4.76% - -
平安证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 56 页 共 60 页
1
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 1 月 8 日
2
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增上海 长量 基金销售 投资
顾 问有 限公司 为代 销机构并 推出
定期定 额业 务及 转换 业务 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年 1 月 10 日
3
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加上海 长量 基金销售 投资
顾 问有 限公司 网上 交易申购 费率
及定投 申购 费率 优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年 1 月 10 日
4
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
同 花顺 基金申 购费 率优惠活 动的
公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 1 月 14 日
5
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2013 年第4 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 1 月 22 日
6
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 2 月 7 日
7
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 2 月 26 日
8
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 2 月 27 日
9
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 海通证 券股 份有限公 司网
上 交易 系统推 出定 期定额申 购费
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 3 月 12 日 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 57 页 共 60 页
率优惠 的公 告
10
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 3 月 12 日
11
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加光大 证券 股份有限 公司
手 机客 户端申 购场 外开放式 基金
费率优 惠活 动的 公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年 3 月 17 日
12
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 3 月 20 日
13
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2013 年年 度报 告及 摘 要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 3 月 29 日
14
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2014 年 4 月 1 日
15
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 4 月 1 日
16
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增万联 证券 有限责任 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
及转换 业务 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年 4 月 4 日
17
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 万联证 券有 限责任公 司网
上交易 系统 申购 费率 优惠 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 4 月 4 日
18 东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下 上海证 券报 、 中国 证 2014 年 4 月 10 日 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 58 页 共 60 页
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
19
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2014 年第1 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 4 月 21 日
20
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金招 募说 明书 更新 及摘 要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 5 月 10 日
21
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
同 花顺 基金申 购费 率优惠活 动的
公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 5 月 29 日
22
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金在 交通银 行股 份有限公 司网
上 银行 、手机 银行 延长基金 申购
费率优 惠的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年 7 月 1 日
23
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 7 月 1 日
24
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2014 年第2 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 7 月 18 日
25
东 吴新 产 业精 选股 票型证券 投资
基金2014 年半 年度 报告 及 摘要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 8 月 28 日
26
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 9 月 3 日
27
东 吴基 金管理 有限 公司关于 股权
变更的 公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证 2014 年 9 月 17 日 东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 59 页 共 60 页
券日报 、公 司网 站
28
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
证 券投 资基金 估值 方法变更 的公
告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 10 月 9 日
29
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金2014 年第3 季 度报 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 10 月 27 日
30
东 吴新 产业精 选股 票型证券 投资
基金招 募说 明书 更新 及摘 要
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2014 年 11 月 11 日
31
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增苏州 银行 股份有限 公司
为 代销 机构并 推出 定期定额 业务
及转换 业务 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年 11 月 12 日
32
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加苏州 银行 股份有限 公司
网 上交 易申购 费率 及定投申 购费
率优惠 的公 告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2014 年 11 月 12 日
33
东 吴基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2014 年 11 月 19 日
34
东 吴基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 银行股份 有限
公 司基 金代销 业务 费率优惠 活动
的公告
上海证 券报 、 中国 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2014 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴新产业精选股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 60 页 共 60 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 新 产业精 选股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、 《东 吴新 产业 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《东 吴新 产业 精选 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴新 产业 精 选股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿。
13.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
13.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
