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大成货币A(090005)

大成货币:2014年年度报告查看PDF公告

大成货币市场证券投资基金 
2014 年 年 度报 告 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人:中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2015 年 3 月28 日 
 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 
第 1 页





§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告中财务 资料已经 审 计。 安永华明 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金出具了无保 留 意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 2 页





1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1 1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4 2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4 2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5 2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 5 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场 及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 16 4.9 报 告期 内基 金持 有人 数或基 金资 产净 值预 警说 明 ............................................................... 16 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 17 §6 审计报告 ........................................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 18 7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 18 7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................................... 20 7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 41 8.2 债 券回 购融 资情 况 ................................................................................................................... 42 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................................................................... 42 8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 43 8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 43 8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 44 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 44 8.8 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 44 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 45 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 3 页





9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 45 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 45 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 45 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 46 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 46 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 46 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 46 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 47 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 47 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 47 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 47 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 47 11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ............................................................................................ 48 11.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 48 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 51 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 51 13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 51 13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 51 13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 51 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 4 页





§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 大成货 币市 场证 券投 资基 金 基金简 称 大成货 币 基金主 代码 090005 交易代 码 090005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 6,246,576,940.04 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成货 币 A 大成货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 090005 091005 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 1,003,170,564.40 份 5,243,406,375.64 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较 高 的当 期收益 。 投资策 略 本基金通过平 均剩余期限 决策、类属配 置和品种选 择三个层次进 行投 资管理 ,以 实现 超越 投资 基准的 投资 目标 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金为货币 市场基金, 属于证券投资 基金中的低 风险品种;预 期收 益和风 险都 低于 债券 基金 、混合 基金 、股 票基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杜鹏 张建春 联系电 话 0755-83183388 010 -63639180 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电话


4008885558 95595 传真 0755-83199588 010 -63639132 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招商 银行 大 厦 32 层 北京市西城区太平桥大街 25 号、 甲 25 号中 国光 大中 心 办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招商 银行 大 厦 32 层 北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号 中国光 大中 心 邮政编 码 518040 100033 法定代 表人 刘卓 唐双宁


大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 5 页





2.4 信 息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证 券报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司 北 京 市西 城 区复 兴门 外大街 6 号光 大 大厦 中国光 大银 行投 资与 托管 业务部 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场安永 大 楼 17 层01-12 室 注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 32 层 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2014 年 2013 年 2012 年 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 本期 已实 现收 益 30,988,654.27 332,238,050.24 39,376,781.80 162,926,285.28 28,439,582.86 82,030,725.78 本期 利润 30,988,654.27 332,238,050.24 39,376,781.80 162,926,285.28 28,439,582.86 82,030,725.78 本期 净值 收益 率 4.4413% 4.6930% 3.6389% 3.8893% 3.7661% 4.0149% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64 2,136,853,683.32 13,461,746,623.67 5,122,121,194.11 18,537,407,491.5大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 6 页





金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 , 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 , 为 投 资人每 日计 算收 益并 分配, 每月 集中 支付 收益 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 大成货 币A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9971% 0.0042% 0.0882% 0.0000% 0.9089% 0.0042% 过去六 个月 2.0826% 0.0048% 0.1764% 0.0000% 1.9062% 0.0048% 过去一 年 4.4413% 0.0062% 0.3500% 0.0000% 4.0913% 0.0062% 过去三 年 12.3183% 0.0049% 1.1190% 0.0001% 11.1993% 0.0048% 过去五 年 18.3576% 0.0051% 1.9487% 0.0002% 16.4089% 0.0049% 自基金 合同 生效起 至今 32.3905% 0.0065% 10.0317% 0.0029% 22.3588% 0.0036% 大成货 币B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.0580% 0.0042% 0.0882% 0.0000% 0.9698% 0.0042% 基金 资产 净值 7 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1. 3 累 计期 末指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 累计 净值 收益 率 32.3905% 35.4776% 26.7606% 29.4046% 22.3099% 24.5602% 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 7 页





过去六 个月 2.2058% 0.0048% 0.1764% 0.0000% 2.0294% 0.0048% 过去一 年 4.6930% 0.0062% 0.3500% 0.0000% 4.3430% 0.0062% 过去三 年 13.1315% 0.0049% 1.1190% 0.0001% 12.0125% 0.0048% 过去五 年 19.7888% 0.0051% 1.9487% 0.0002% 17.8401% 0.0049% 自基金 合同 生效起 至今 35.4776% 0.0065% 10.0317% 0.0029% 25.4459% 0.0036% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 依 据本 基金 合同 规 定, 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 , 不 得超 过基 金大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 8 页





资产净 值 的10% ; 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款, 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ; 存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 , 不得 超过 基金 资产 净值 的 5% ; 除 发生 巨额 赎 回的情形外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的 20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20%的, 基金管 理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整; 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天 的浮动利率债 券的摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%;投 资组 合的平均剩余 期限在 每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ,基 金投 资组合 比例 已达 到 本 基金合 同的 相关 规定 要求 。 2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 , 并经 中 国证监 会同 意, 自2008 年6 月1 日起 , 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ” 变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 (基 金合同 生效 日) 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准( 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 )的 走势 图,2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 3.2.3


过去五年基金每年净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 大成货币A 业绩比较基准收益率 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 9 页





0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 大成货币B 业绩比较基准收益率 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 单位 : 人民 币元 大成货 币A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2014


31,187,666.76


-


-199,012.49


30,988,654.27


2013 39,672,379.55 - -295,597.75


39,376,781.80


2012


28,310,137.19


-


129,445.67


28,439,582.86


合计 99,170,183.5


- -365,164.57


98,805,018.93


大成货 币B 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2014


333,663,112.34


-


-1,425,062.10


332,238,050.24


2013 163,202,402.55 - -276,117.27


162,926,285.28


2012





81,910,189.70


-





120,536.08


82,030,725.78


合计 578,775,704.59


- -1,580,643.29


577,195,061.30


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本基 金管 理人 共管 理 4 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 : 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 10 页





投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金,2 只 QDII 基金:大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100 指数证 券投 资基 金 及 40 只开放 式证 券投 资基 金: 大成景 丰债 券型 证券 投资 基金(LOF ) 、大成 价 值增长证券投 资基金、 大 成债券投资基 金、大成 蓝 筹稳健证券投 资基金、 大 成精选增值 混合型证 券投资 基金 、 大 成货 币市 场证券 投资 基金 、 大 成沪 深 300 指数 证券 投资 基金 、 大成 财富 管 理 2020 生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金 (LOF) 、 大成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大 成强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大 成策 略回 报股 票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成 核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券 投资基金、大 成内需增 长 股票型证 券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费 主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金 (LOF ) 、 大成月 添利 理财 债券型 证券 投资 基金 、 大 成现金 增利 货币 市场 证券 投资基 金、 大成 月 月 盈短期理财债 券型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型 证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成 景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业 股票型 证券 投资 基金 、 大 成中小 盘股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成灵 活配 置混合 型证 券投 资 基 金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基 金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 (LOF)。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王立女 士 本基金 基金经 理 2007 年1 月 12 日 2014 年 12 月 23 日 12 年 经济学 硕士 。 曾 任职 于申 银 万国证 券股份 有限 公司 、 南 京市 商 业银行 资金营 运中 心。2005 年 4 月加入 大成基 金管 理有 限公 司, 曾 任大成 货币市 场基 金基 金经 理助 理。 2012 年 11 月 20 日至 2014 年 4 月 4 日 任大成现金增利货币市场基金基 金经理 。 2007 年1 月12 日至 2014大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 11 页





年12 月23 日担 任大 成货 币 市场证 券 投 资 基金 基 金 经理 。2009 年 5 月 23 日起 兼任 大成 债券 投 资基金 基金经 理。2013 年 2 月 1 日起兼 任大成月添利理财债券型证券投 资基金 基金 经理 。2013 年 7 月 23 日起任大成景旭纯债债券型证券 投资基 金基 金经 理。 2014 年9 月 3 日起任大成景兴信用债债券型证 券 投 资 基金 基 金 经理 。2014 年 9 月 3 日起 任大 成 景丰 债券型 证 券 投 资 基金 (LOF ) 基金 经理。 具 有 基金从 业资 格。 国籍 :中 国 黄海峰 先生 本基金 基金经 理 2014 年 12 月 24 日 - 10 年 南 开 大 学经 济 学 学士 ,2004 年 7 月至 2010 年 5 月就 职于 深 圳农村 商业银行,任资金部投资经理; 2010 年 5 月至 2012 年 10 月就职 于博时 基金 管理 有限 公司 , 任交易 部交易 员;2012 年 10 月至 2013 年 5 月就 职于 银 华基 金管理 有 限 公司,任固定收益部基金经理助 理;2013 年 7 月加 入大 成 基金管 理 有 限 公司 固 定 收益 部 。2013 年 10 月14 日 起任 大成 现金 宝 场内实 时申赎货币市场基金基金经理助 理。2013 年 10 月 28 日 起 大成景 恒保本混合型证券投资基金基金 经理助 理。2014 年 3 月 18 日起任 大成强化收益债券型证券投资基 金基金 经理 助理 。2014 年 3 月 18大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 12 页





日起任大成货币市场证券投资基 金基金 经理 助理 。2014 年 6 月 23 日起任大成丰财宝货币市场基金 (原大 成招 财宝 货币 市场 基金) 基 金经理 助理 。2014 年6 月26 日起 任大成景益平稳收益混合型证券 投 资 基 金基 金 经 理助 理 。2014 年 12 月 24 日 起, 任大 成货 币 市场证 券投资基金基金经理及大成丰财 宝货币 市场 基金 (原 大成 招 财宝货 币市场 基金 ) 基 金经 理。 具 有基金 从业资 格。 国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 货币市场证 券投 资基金基金 合 同》和其 他 有关法律法规 的规定, 在 基金管理运作 中,本基 金 的投资范围 、投资比 例、 投资 组合 、 证券 交易 行为 、 信 息披 露等 符合 有 关法律 法规 、 行业 监管 规 则和基 金合 同等 规定 , 本基金没有发 生重大违 法 违规行为,没 有运用基 金 财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以 及进行有 损基金投资人 利益的关 联 交易,整体运 作合法、 合 规。本基金将 继续以取 信 于市场、取 信于社会 投资公众为宗 旨,承诺 将 一如既往地本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金财 产,在规 范基金 运作 和严 格控 制投 资风险 的前 提下 ,努 力为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 基金管理 人 制订了《大成 基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理 人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定, 参与股 票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管 理活动,内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 13 页





个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ,投资部 门 负责投资决策 ,交易管 理 部负责实施 交易并实 时监控,监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核,风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理 性分析 ,通 过多 部门 的协 作互控 ,保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。 基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ,对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明: 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ; 股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素( 如 个股当日价格 振幅较高 ) 及组合经理 交易时机 选择,即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差 异较大 ,但 结合 交易 价差 专项统 计分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存在 23 笔 同日反向 交 易,原因为投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合 之间或指 数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易,参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交 易量超 过该 股当 日成 交 量 5% 的仅 有 5 笔 , 原 因为 投 资策略 需要 ; 主动 投资 组合 间债券 交易 存在 2 笔同日反向交 易,原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ,无 异常 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2014 年中 国债 券市 场经 历 了一轮 波澜 壮阔 的牛 市。 去年年 初债 券绝 对收 益率 处于历 史高 位, 之后在 基本面 引导和政 策 面呵护下,收 益率一直 处 于下行通道, 中间偶有 反 复,但随后 市场都迎 来一波 更大 级别 的牛 市行 情。 整体 看 , 中 债综 合财 富总指 数大 幅上 涨 10.34% , 中 证转 债指 数上 涨 56.94% 。 货币市 场方 面 , 去 年央 行 主要通 过定 向降 准 、 公 开 市场操 作 和 SLO 、SLF 、MLF 等创新型货 币政策 工具 , 引导 资金 面 适度充 裕 , 上 半年 货币 市 场利率 整体 下行 , 但下 半 年在 IPO 新政 冲击 下, 叠加外占减少 和时点性 因 素影响,资金 面波动性 大 幅增加,短端 收益率波 动 幅度远高于 中长端, 收益率 曲线 甚至 出现 了较 长时间 的倒 挂异 象。 操作上,本组 合根据基 本 面和政 策面变 化,提前 研 判资金面变动 方向,优 化 债券比例结构 ,大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 14 页





灵活调 整资 产配 置方 向, 积极主 动抓 住 IPO 期间 短 端收益 上行 机会 ,提 升组 合收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内本 基金 A 类 净值 收益率 为 4.4413% ,B 类 净值收 益率 4.6930% , 期 间业绩 比较 基准 收益率 为 0.3500% 。本 基 金着眼 于货 币基金 流动 性 管理的 本义 ,在投 资管 理 过程中 始终 贯彻稳 健 操作的原则, 合理安排 投 资组合和期限 结构,在 保 证流动性的前 提下通过 积 极主动管理 提高组合 投资收 益。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2015 年, 我们 对债 券 市场仍 抱有 乐观 预期 。 在 房地产 周期 性下 行带 动下 , 经 济基 本面 面 临惯性下滑压 力。从物 价 指数看,我们 面临一定 的 通缩压力,为 保持经济 稳 定增长,维 持实际利 率水平 稳定 ,央 行 在 2 月 份分别 启动 降准 降息 操作 。但是 ,在 调结 构大 环境 下,央 行对 货币 政 策 全面放松顾虑 较多,担 心 产能过剩部门 进一步加 杠 杆,所以我们 看到全面 降 准总是姗姗 来迟。目 前收益率曲线 极为平坦 , 我们看好今年 短端表现 , 在经济下滑、 通缩压力 和 外占流出影 响下,央 行政策 放松 比如 法定 准备 金率的 持续 下调 是可 以期 待的。 2015 年, 本组 合进 一步 增 加组合 灵活 性 , 在 短端 债 券、 存款 、 回购 等产 品中 灵 活配 置 , 维 持 债券品种较高 比例配置 , 重点研究客户 赎回特点 , 优化和提升客 户结构, 做 好流动性安 排,增加 债券波 段操 作, 提高 组合 收益。 我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持, 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求, 严格控 制投 资风 险 , 积 极 进行资 产配 置 , 适 时调 整 组合结 构 , 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 , 力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。 4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 本报告期内, 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度,本 基 金管理人对本 基 金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了 监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 :国家法 律法规及行业 监管规则 的 执行情况;基 金合同的 遵 守情况;内部 规章制度 的 执行情况; 资讯管制 和保密工作落 实情况; 员 工职业操守规 范情况, 目 的是规范基金 财产的运 作 ,防范和控 制投资风 险,确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整,维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 (一 ) 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 , 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 , 并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善, 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。 同时,为保障 制度的适 时 性,避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应,报告 期内本基大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 15 页





金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 (二)全面加 强风险监 控 ,不断提高基 金业务风 险 管理水平。本 年度内, 深 圳辖区基金公 司 按照监管部门 要求深入 开 展各项自查工 作,公司 以 此为契机,在 强化将风 险 控制放在各 项工作之 首的风控理念 基础上, 力 求将风控意识 深入到每 个 业务条线。为 督促各部 门 完善并落实 各项内控 措施,公司严 格执行风 险 控制管理员制 度,健全 内 控工作协调机 制及监督 机 制,并进一 步加强投 资风险数量化 评价能力 及 事前风险防范 能力,有 效 防范相关业务 风险。同 时 ,公司严格 执行投资 报备制 度, 建 立 了基 金从 业人员 证券 投资 管理 监控 信息系 统, 将投 资报 备工 作纳入 常态 。 (三)日常监 察和专项 监 察相结合,确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度,公司继续 对 本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 , 对本基金各 项投资比 例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ,同时,还 专门针对 基金投 资交 易( 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等) 、 基金运 营 ( 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等) 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常 监察 , 保 证了 公司 监察 的 全 面性 、 实时 性 , 通 过专 项监察 , 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 , 加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识, 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 (四)加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理, 定期或不 定 期的对投资管 理 人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查, 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。 (五)以多种 方式加强 合 规教育与培训 ,提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与 基金相关的法 律法规, 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部 门提出的法律 问题,提 供 法律依据,对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨 询 公 司外部律师 或监管部 门,避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ,及 时防 范风 险, 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。 4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历, 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。 股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 , 评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化 或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 , 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的 投资品种;提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 16 页





与计量;定期 对估值政 策 和程序进行评 价,以保 证 其持续适用; 基金运营 部 负责日常的 基金资产 的估值业务, 执行基金 估 值政策,并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项;监 察 稽核部负责 审核估值 政策和程序的 一致性, 监 督估值委员会 工作流程 中 的风 险控制, 并负责估 值 调整事项的 信息披露 工作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。截 止报 告 期 末本基 金管 理人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 服 务 协议 ,由其 按约 定提 供在 银行 间同业 市场 交易 的债 券品种 的估 值数 据 。 4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。 据 本基金基 金 合同中收益分 配 有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日 计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润 363,226,704.51 元 ,报 告 期内已 分配 利 润 202,303,067.08 元。 4.9 报告期内基金持有人 数或 基金资产 净值预警说 明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 2014 年度 , 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 大成 货币 市场证 券投 资基 金托 管过 程中, 严格 遵 守 了《证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及 其 他法律法规、 相关实施 准 则、基金合同 、托管协 议 等的规定,依 法安全保 管 了基金的全 部资产, 对大成货币市 场证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计核算 和应有的 监 督,对发现 的问题及 时提出了意见 和建议。 同 时,按规定如 实、独立 地 向监管机构提 交了本基 金 运作情况报 告,没有 发生任何损害 基金份 额 持 有人利益的行 为,诚实 信 用、勤勉尽责 地履行了 作 为基金托管 人所应尽 的义务 。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 17 页





5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 2014 年度 , 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议 等的规定,对 基金管理 人 ——大成基 金管理有 限公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行了 复核、 监督,未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基 金费用开支等 方面存在 损 害 基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了有关法 律法规的 要求,各重要 方面的运 作 也能够严格按 照基金合 同 的规定进行。 该基金在 运 作中遵守了 《证券投 资基金法》等 有关法律 法 规的要求;各 重要方面 由 投资管理人依 据基金合 同 及实际运作 情况进行 处理。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——大成基金管理 有限公司 编 制的“大成货 币 市场证 券投 资基 金2014 年 年度报 告 ” 进行 了复 核 , 报告中 相关 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确 。 §6 审计报告 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 大成货 币市 场证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人 引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 , 包 括2014 年12 月31 日 的资 产负 债表 ,2014年 度的利 润表 、 所 有者权 益 (基金 净值 ) 变 动表以 及财 务报 表附 注。 管 理 层 对 财 务 报 表的责 任段 编制和 公允 列报 财务 报表 是基金 管理 人大成 基 金管 理有限 公司 的责 任 。 这种责 任包 括: (1 ) 按 照 企业会 计准 则的 规定 编制 财务报 表 , 并 使其实 现公 允反映;( 2) 设计 、 执行 和维护 必要 的内 部控 制, 以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报 。 注 册 会 计 师 的 责 任段 我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见 。 我 们 按照中 国注 册会 计师 审计 准则的 规定 执行 了审 计工 作。 中国 注册 会计 师审 计 准则要 求我 们遵 守 中 国注 册会计 师 职 业道 德守则 , 计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。 审计工 作涉 及实 施审 计程 序, 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择 的审 计程 序取 决 于注册 会计 师的 判断 , 包 括对由 于舞 弊或 错误 导致 的财务 报表 重大 错报 风险 的评估 。 在进 行风 险评 估 时, 注册 会计 师 考 虑与 财 务报表 编制 和公 允列 报 相 关的内 部控 制 , 以 设计 恰 当 的审 计程 序 , 但 目的 并 非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 审计 工作 还包 括 评价基金 管理 人 选用 会计 政策的 恰当 性和 作出 会计 估计的 合理 性, 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基础 。 审计意 见段 我 们 认 为 , 上述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公允 反映 了 大 成货 币 市场证 券投 资基 金2014年12 月31 日的 财务 状况 以及 2014 年 度的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 注 册 会 计 师 的 姓 昌华 高鹤 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 18 页





名 会 计 师 事 务 所 的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事 务 所 的 地址 中国 北京 审计报 告日 期 2015 年3 月25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2014 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 1,155,455,314.56 7,178,347,126.14 结算备 付金


3,825,000.00 3,693,333.33 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,277,457,684.65 1,536,380,909.49 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,277,457,684.65 1,536,380,909.49 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,864,122,716.17 6,026,277,314.30 应收证 券清 算款


- 113,881.33 应收利 息 7.4.7.5 63,968,351.40 47,326,551.89 应收股 利


- - 应收申 购款


407,263,256.14 811,970,202.91 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


6,772,092,322.92 15,604,109,319.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


520,598,579.10 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 19 页





应付管 理人 报酬


1,671,133.36 1,172,156.94 应付托 管费


506,404.06 355,199.03 应付销 售服 务费


212,456.51 275,831.19 应付交 易费 用 7.4.7.7 116,010.29 73,236.46 应交税 费


1,033,100.00 1,033,100.00 应付利 息


71,485.37 - 应付利 润


734,614.19 2,358,688.78 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 571,600.00


240,800.00 负债合 计


525,515,382.88 5,509,012.40 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 6,246,576,940.04 15,598,600,306.99 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


6,246,576,940.04 15,598,600,306.99 负债和 所有 者权 益总 计


6,772,092,322.92 15,604,109,319.39 注: 报告 截止日 2014 年 12 月 31 日,A 级 基金 份额 参考 净值 人民 币 1.0000 元,基 金份 额总 额 1,003,170,564.40 份 ;B 级基金 份额 参 考 净 值 人 民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 5,243,406,375.64 份。 基 金份额 总 额6,246,576,940.04 份。 7.2 利润表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 一、收入


415,991,206.40 243,485,461.56 1.利息 收入


373,443,771.85 248,203,930.96 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 126,636,648.91 133,242,312.90 债券利 息收 入


181,290,067.95 85,592,022.57 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


65,517,054.99 29,369,595.49 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “-” 填 列)


42,479,934.55 -4,718,469.40 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 42,479,934.55 -4,718,469.40 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 7.4.7.17 - - 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 20 页





“-” 号填 列) 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填 列) 7.4.7.18 67,500.00 - 减: 二、费用


52,764,501.89 41,182,394.48 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 27,426,290.64 17,592,164.01 2.托 管费 7.4.10.2.2 8,310,997.15 5,330,958.75 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 2,580,262.05 3,152,850.64 4.交 易费 用 7.4.7.19 - - 5.利 息支 出


13,624,008.77 14,426,357.45 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


13,624,008.77 14,426,357.45 6.其 他费 用 7.4.7.20 822,943.28 680,063.63 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 363,226,704.51 202,303,067.08 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 363,226,704.51 202,303,067.08 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 15,598,600,306.99 - 15,598,600,306.99 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 363,226,704.51 363,226,704.51 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -9,352,023,366.95 - -9,352,023,366.95 其中:1. 基 金申 购款 75,971,585,866.17 - 75,971,585,866.17 2. 基金 赎回 款 -85,323,609,233.12 - -85,323,609,233.12 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -363,226,704.51 -363,226,704.51 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 6,246,576,940.04 - 6,246,576,940.04 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 21 页





金净值 ) 项目 上年度可比期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 23,659,528,685.68 - 23,659,528,685.68 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 202,303,067.08 202,303,067.08 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -8,060,928,378.69 - -8,060,928,378.69 其中:1. 基 金申 购款 65,052,427,228.65 - 65,052,427,228.65 2. 基金 赎回 款 -73,113,355,607.34 - -73,113,355,607.34 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -202,303,067.08 -202,303,067.08 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 15,598,600,306.99 - 15,598,600,306.99 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 罗登 攀______














______肖剑______














____ 范 瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ,系经中国证 券监督管 理 委员会(以下 简 称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2005]78 号文 《 关于 同意大 成货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》 的核准 ,由 基金 管理 人大 成基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ,基 金合 同于 2005 年 6 月 3 日正式 生效 , 首次 设立 募 集规模 为3,636,502,882.17 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 , 存 续 期限不定。本 基金的基 金 管 理人为大成 基金管理 有 限公司,注册 登记机构 为 大成基金管 理有限公 司,基 金托 管人 为中 国光 大银行 股份 有限 公司 (“ 中 国光大 银行 ”) 。 本基金 分设 两级 基金 份额 :A 级基 金份 额 和 B 级基 金份额 。两 级基 金份 额针 对不同 级别 的 基 金份额 持有 人, 分设 不同 的基金 代码 ,收 取不 同销 售服务 费并 单独 公布 基金 日收益 和基 金 7 日年 化收益 率。 基 金A 级 基金 份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万 份以 下 的持有 人,B 级 基金 份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万份 以上 (含 1000 万 )的 持有 人。 若 A 级 基金 份额 持大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 22 页





有人在 单个 基金 账户 保留 的 A 级 基金 份额 超 过 1000 万份时 , 本 基金 的注 册登 记 机构自 动将 其在 该 基金账 户持 有的 A 级基 金 份额升 级为 B 级基 金份 额 。B 级基 金份 额持 有人 在 单个基 金账 户保 留的 最低基 金份 额为1000 万份 。 若B 级 基金 份额 持有 人在 单个基 金账 户保 留的B 级 基金份 额低 于1000 万份时 ,本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基金 账户持 有 的B 级 基金 份额 转为 A 级基 金份 额。 本基金 可投 资于 剩余 期限 在 1 年以内 (含 1 年 )的 回购、 央行 票据 、银 行定 期存款 、大 额 存 单,剩 余期 限在 397 天( 含 397 天) 以内 的债 券以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行允 许基 金投 资 的 其他货 币市 场投 资工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 税后活 期存 款利 率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务 报表 系按 照财 政部 月颁布 的 《 企业 会计 准则 —基本 准则 》 以 及其 后颁 布及修 订的 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的应 用指 南、 解释 以及 其他相 关规 定 ( 以下 合称 “企业 会计 准则” ) 编 制,同时,对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 , 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订并发布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的指导意 见》 、 《关于 证 券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通 知》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《 证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号《年 度报告 的内 容与 格式 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 》 第3 号 《会 计报 表 附注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 及 其他 中国证 监会 颁布 的相 关规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。


采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定或 修订 了《 企业 会计 准则第 39 号—— 公 允价 值 计量》 和《 企 业会计 准则 第 30 号 —— 财 务报表 列报 》 等 7 项会 计 准则; 上 述 7 项会 计准 则 均自 2014 年 7 月 1 日起施 行。2014 年 6 月 , 财政部 修 订 了《 企业 会计 准则第 37 号—— 金 融工 具 列报》 ,在 2014 年 年度及 以后 期间 的财 务报 告中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。


7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2014 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 23 页





7.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金财务报 表所载财 务 信息根据下列 依照企业 会 计准则、《证 券投资基 金 会计核算业务 指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金融资 产分 类 本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及应 收款 项; 本基金 目前 持有 的交 易性 金融资 产主 要为 债券 投资 。 本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 , 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金 融资产 和各 类应 收款 项等 。 (2) 金融负 债分 类 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 。 本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ,主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应 付款项 等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债,按照 取 得时的公允价 值 作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独确 认为 应收 项目 ;应 收款项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 债券投资采用 实际利率 法 ,以摊余成本 进行后续 计 量,即债券投 资 按票面 利 率或商定利率 每 日计提应收利 息,按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ;同时于每 一计价日 计算影子价格( 附注 7.4.4.5) ,以避免 债券投资 的摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值 发生重 大偏 离。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ,以 摊余 成本 进行 后续计 量。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 24 页





当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止 确认 。 7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 本基金估值采 用摊余成 本 法,其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ,按实际利率 并 考虑其买入时 的溢价与 折 价,在其剩余 期限内摊 销 ,每日计提收 益或损失 。 本基金不采 用市场利 率和上 市交 易的 债券 和票 据的市 价计 算基 金资 产净 值;本 基金 金融 工具 的估 值方法 具体 如下 : (1) 银行存 款 基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ,按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。 (2) 债券投 资 基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款(包含交 易费用) 确 定初始成本, 每 日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入。 (3) 回购协 议 基金持 有的 回购 协议 ( 封 闭式回 购) , 以 成本 列示 , 按实际 利率 在实 际持 有期 间内逐 日计 提利 息。 基金持有的买 断式回购 以 协议成本列示 ,所产生 的 利息在实际持 有期间内 逐 日计提。回购 期 间对涉及的金 融资产根 据 其资产的性质 进行相应 的 估值。回购期 满时,若 双 方都能履约 ,则按协 议进行交割。 若融资业 务 到期无法履约 ,则继续 持 有现金资产; 若融券业 务 到期无法履 约,则继 续持有 债券 资产 ,实 际持 有的相 关资 产按 其性 质进 行估值 。 (4) 如有确凿证据 表明按上述 方法进行估值 不能客观反 映其公允价值 的,基金管 理人可根 据 具体情 况与 基金 托管 人商 定 后, 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。 (5) 为了避免采用 摊余成本法 计算的基金资 产净值与按 其他可参考公 允价值指标 计算的基 金 资产净值发生 重大偏离 , 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和 不公平 的 结果,基金 管理人于 每一估值日, 采用其他 可 参考公允价值 指标,对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估,即 “影子定 价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达 到或超过 0.25% 时 ,基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中, 对 于偏离度的绝 对值达 到或超 过0.50% 的情 形, 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告。 (6) 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 25 页





7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认 金 额 的法定权利, 且该种法 定 权利是当前可 执行的; 计 划以净额结 算,或同 时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购、 赎回 引起 的 实收基金的变 动分别于 基 金申购确认日 、赎回确 认 日确认。上述 申购和赎 回 分别包括基 金转换所 引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存 款,按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入,并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入 与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ,列入利息收 入减项, 存 款利息收入 以净额列 示。 另 外, 根据 中国 证监 会基金 部通 知(2006)22 号 文 《关 于货 币市 场基 金提 前支取 定期 存款 有关 问题的 通知 》的 规定 ,因 提前支 取导 致的 利息 损失 由基金 管理 公司 承担 ; (2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采用 实 际支付 价款 ( 包 含交易 费用 )确 定初 始成 本,每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ; (3) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 ) , 在回 购期 内 逐日计 提; (4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认, 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关 费用的 差额 入账 ; (5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 , 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的 时候确 认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.33% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.10% 的年 费率逐 日计 提; (3) 基 金销 售服 务 费 A 级 基金份 额的 基金 销售 服务 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25%的年 费率逐 日计 提; B 级 基金 份 额的 基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费 率逐 日计 提; (4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 26 页





利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率 )在 回购 期内 逐日计 提; (5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际 支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1) 本 基金 根据 每日 基金 收 益公告 , 以 每万 份基 金份 额收益 为基 准, 为投 资者 每日计 算收 益并 分配,按日结 转份额, 每 月集中支付收 益。若当 日 收益大于零, 则 为投资 者 记正收益; 若当日收 益小于 零, 则为 投资 者记 负收益 ;若 当日 收益 为零 时,当 日投 资者 不计 收益 ; (2) 投 资者 当日 收益 的精 度 为 0.01 元 ,对 小数 点第 3 位后采 用 “ 截位 法 ” ,余 额划归 基金 资 产,留 待下 次分 配; (3) 当 日申 购的 基金 份额 不 享有当 日分 红权 益, 当日 赎回的 基金 份额 享有 当日 分红权 益。 基金 收益每月月末 集中支付 一 次,成立不满 一个月不 支 付,每月累计 收益支付 方 式只采取红 利再投 资 方式, 投资 者可 通过 赎回 基金份 额获 得现 金收 益; (4) 在 不影 响投 资者 利益 的 情况下 , 基 金管 理人 可酌 情调整 基金 收益 分配 方式 , 此项 调整 不需 要召开基金份 额持有人 大 会,基金管理 人应于实 施 更改前两日内 在至少一 种 中国证监会 指定报刊 上刊登 公告 。 7.4.4.11 其他重要的会计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 于本 报告 期未 发生 会计政 策变 更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金 于本 报告 期未 发生 会计估 计变 更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 于本 报告 期未 发生 会计差 错更 正。 7.4.6 税项 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差 价收入 , 股权的股息、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 27 页





7.4.6.2 个 人所 得税 个人所 得税 税率 为 20% ; 基金取得的债 券利息收 入 ,由债券发行 企业在向 基 金派发债券利 息收入时 代 扣代缴个人所 得 税; 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 活期存 款 315,455,314.56 1,963,347,126.14 定期存 款 - - 其他存 款 840,000,000.00 5,215,000,000.00 合计: 1,155,455,314.56 7,178,347,126.14 注: 1 、2014 年 12 月 31 日活期 存款 金额 均为 活期 协议存 款 (2013 年:人民币 1,963,347,126.14 元)。 2 、其 他存 款为 根据 协议 可 提前支 取且 没有 利息 损失 的协议 存款 。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - 0.0000% 银行间 市场 3,277,457,684.65 3,282,105,300.00 4,647,615.35 0.0744% 合计 3,277,457,684.65 3,282,105,300.00 4,647,615.35 0.0744% 项目


上年 度末 2013 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - 0.0000% 银行间 市场 1,536,380,909.49 1,537,085,000.00 704,090.51 0.0045% 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 28 页





合计 1,536,380,909.49 1,537,085,000.00 704,090.51 0.0045% 注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/基 金资 产净 值。 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。 7.4.7.4 买入返售金融资产


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 1,864,122,716.17 - 合计 1,864,122,716.17 - 项目 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券 430,000,000.00 - 买入返 售证 券_ 银行 间 5,596,277,314.30 - 合计 6,026,277,314.30 - 7.4.7.5 应收利息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 514,971.73 1,187,884.58 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 3,594,582.01 13,648,523.43 应收结 算备 付金 利息 1,893.43 1,828.20 应收债 券利 息 58,765,388.12 27,262,984.97 应收买 入返 售证 券利 息 1,091,516.11 5,225,330.71 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 63,968,351.40 47,326,551.89 7.4.7.6 其他资产 无。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 29 页





7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 116,010.29 73,236.46 合计 116,010.29 73,236.46


7.4.7.8 其他负债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 预提中 债登 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00 预提上 清所 账户 维护 费 4,500.00 4,500.00 预提审 计费 120,000.00 90,000.00 预提信 息披 露费 300,000.00 100,000.00 应付银 行划 款手 续费 142,600.00 41,800.00 合计 571,600.00 240,800.00 7.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 大成货 币 A 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,136,853,683.32 2,136,853,683.32 本期申 购 6,229,911,834.73 6,229,911,834.73 本期赎 回( 以"-" 号填 列) -7,363,594,953.65 -7,363,594,953.65 本期末 1,003,170,564.40 1,003,170,564.40 金额单 位: 人民 币元 大成货 币 B 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 13,461,746,623.67 13,461,746,623.67 本期申 购 69,741,674,031.44 69,741,674,031.44 本期赎 回( 以"-" 号填 列) -77,960,014,279.47 -77,960,014,279.47 本期末 5,243,406,375.64 5,243,406,375.64 注:本年申购 包含红利 再 投资,分级调 整的基金 份 额和金额以及 基金转入 的 份额和金额 ;本年赎大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 30 页





回包含 分级 调整 的基 金份 额和金 额以 及基 金转 出的 份额和 金额 。 7.4.7.10 未分配利润


单位 :人 民币 元 大成货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 30,988,654.27 - 30,988,654.27 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -30,988,654.27 - -30,988,654.27 本期末 - - - 单位: 人民 币元 大成货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 332,238,050.24 - 332,238,050.24 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -332,238,050.24 - -332,238,050.24 本期末 - - - 注: 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式, 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 , 每 月以 红 利再投 资方 式集 中支 付累 计收益 ,即 按份 额面 值 1.00 元 转为 基金 份额 。 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 20,999,786.89 24,291,866.70 定期存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 104,946.73 94,900.28 其他 存 款利 息收 入 105,531,915.29 108,855,545.92 合计 126,636,648.91 133,242,312.90 注:其 他存 款利 息收 入为 根据协 议可 提前 支取 且没 有利息 损失 的协 议存 款产 生的利 息收 入。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 31 页





7.4.7.12 股票投资收益 无。 7.4.7.13 债券投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月 31日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到期 兑付) 成交 总额 18,878,804,758.39 10,423,238,624.47 减: 卖 出债 券 (债 转股 及 债券 到期兑 付) 成本 总额 18,473,071,053.28 10,270,245,215.46 减:应 收利 息总 额 363,253,770.56 157,711,878.41 债券投 资收 益 42,479,934.55 -4,718,469.40


7.4.7.14 贵金属投资收益


无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益


无。 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 其他 67,500.00 - 合计 67,500.00 -


7.4.7.19 交易费用 无。 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 32 页





项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 审计费 用 120,000.00 90,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 银行汇 划费 用 364,053.18 252,768.63 债券托 管帐 户维 护费 36,000.00 36,000.00 其他 2,890.10 1,295.00 合计 822,943.28 680,063.63 7.4.7.21 分部报告 截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报 告。 7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本 会计 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 7.4.10


关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国光 大银 行股 份有 限公 司(“ 中国 光大 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1 、 中 国证 监会 于 2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.11 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.11.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 33 页





7.4.11.2 关联方报酬 7.4.11.2.1 基金管理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 27,426,290.64 17,592,164.01 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 1,798,499.59 1,989,394.60 注:1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.33% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下 : H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 7.4.11.2.2 基金托管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 8,310,997.15 5,330,958.75 注:1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。 7.4.11.2.3 销售服务费 金额单 位: 人民 币元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币A 大成货 币B 合计 大成基 金管 理有 限公 司 209,003.51








654,701.95














863,705.46


大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 34 页





中国光 大银 行


48,381.04








78.47














48,459.51


光大证 券





5,152.97





105.62

















5,258.59


合计 262,537.52


654,886.04














917,423.56


获得销售服务费的各关联 方名称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币 A 大成货 币 B 合计 大成基 金管 理有 限公 司 224,559.14 326,131.13 550,690.27 中国光 大银 行 60,067.57 2,343.95 62,411.52 光大证 券 36,208.77 1,368.83 37,577.60 合计 320,835.48 329,843.91 650,679.39 注:1 、 基金 销售 服务 费可 用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 服务 等各 项费 用, 由基金 管理 人支 配使 用。 本 基金A 级 基金 份额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提;B 级基 金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算 方法如 下: H=E×R / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每个月月 末 ,按月支付, 基金管理 人 应于次月前 两个工作 日内将上月 基 金销售服 务 费的计算结果 书面通知 基 金托管人并做 出划付指 令 ;基金托管 人应在收 到计算 结果 后当 日完 成复 核,并 于当 日从 基金 资产 中一次 性支 付给 管理 人。 2 、 本 期末 本基 金应 付大 成 基金管 理有 限公 司 A 级基 金销售 服务 费为 人民 币 23,497.20 元,B 级基金 销售 服务 费为 人民 币 34,590.93 元 ; 应 付光 大银 行 A 级 基金 销售 服务 费为人 民 币 4,096.31 元,B 级基 金销 售服 务费 为人民 币 0.00 元; 应付 光大证 券 A 级 基金 销售 服 务费为 人民 币 103.19 元,B 级 基金 销售 服务 费 为人民 币 0.00 元。于 2013 年末应 付大 成基 金管 理 有限公 司 A 级基 金销 售服务 费为 人民 币 16,131.96 元,B 级基 金销 售服 务费为 人民 币 17,263.53 元;应 付光 大银 行 A 级基金 销售 服务 费为 人民 币 3,953.14 元,B 级基金 销售服 务费 为人 民 币 12.78 元; 应付 光大 证券 A 级基 金销 售服 务费 为人 民币 1,618.29 元,B 级 基 金销售 服务 费为 人民 币 32.94 元。 7.4.11.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 单位: 人民 币元 2014 年度 银行间市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 35 页





交易的各 关联方名称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 2013 年度 银行间市场 交易的各 关联方名称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 光大银 行 60,146,262.40 - - - - - 7.4.11.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.11.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 大成货 币 A 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 (2005 年 6 月 3 日)持 有的 基金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额(注) 17,780.00 - 期间因 拆分 变动 份额 1.08 - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额(注) 17,780.00 - 期末持 有的 基金 份额 1.08 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 - - 大成货 币 B 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 (2005 年 6 月 3 日)持 有的 基金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额(注) 20,000,000.00 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额(注) 20,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 - - 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 36 页





7.4.11.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 大成货 币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 大 成 创 新 资 本 管理有 限公 司 163,943.38


0.003% - - 大成货 币 B 关联方 名称 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 大 成 创 新 资 本 管理有 限公 司 - - 30,004,986.43 0.19% 7.4.11.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国光 大银 行 565,455,314.56 29,018,637.64 2,143,347,126.14


34,581,055.80


注: 本 基 金 的 银 行 存款 由 基金 托 管 人 中 国 光 大银 行 保管 , 并 分 别 按 银 行间 同 业利 率 及 协 议 利 率计 息。 7.4.11.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期及 上年 度可 比期 内本基 金未 参与 关联 方承 销的证 券。 7.4.11.7 其他关联交易 事项的 说明 无。 7.4.12 利润分配情况 7.4.12.1 利润分配情况 ——货 币市 场基金 已按 再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 大成货 币A


31,187,666.76 - -199,012.49 30,988,654.27 - 大成货 币B


333,663,112.34 - -1,425,062.10 332,238,050.24 - 合计


364,850,779.10


-1,624,074.59


363,226,704.51


- 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 37 页





7.4.13 期末( 2014 年 12 月31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.13.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 于本 年末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。 7.4.13.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 于本 年末 未持 有暂 时停牌 的股 票。 7.4.13.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.13.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 520,598,579.10 元 ,是 以 如下债 券作 为质 押:


金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 110221 11 国开 21 2015-01-05 99.28 400,000 39,713,125.80 110402 11 农发 02 2015-01-05 100.01 500,000 50,005,798.90 140218 14 国开 18 2015-01-05 99.95 500,000 49,976,489.82 140410 14 农发 10 2015-01-05 100.01 700,000 70,009,847.27 100209 10 国开 09 2015-01-05 100.11 1,000,000


100,114,506.23


041463015 14 首钢 CP001 2015-01-05 100.61 550,000


55,333,134.21


011473007 14 鲁 高速 SCP007 2015-01-05 99.90 1,000,000 99,904,926.70 041455016 14 金隅 CP003 2015-01-06 100.00 300,000 30,000,309.03 011481003 14 淮 南矿 SCP003 2015-01-06 100.10 500,000 50,049,045.77 合计





5,450,000


545,107,183.73


7.4.13.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 7.4.14 金融工具风险及管理 7.4.14.1 风险管理政策和组织 架构 本基金在日常 经营活动 由 金融工具产生 的风险主 要 包括信用风险 、流动性 风 险及市场风险 。 本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和 风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、 岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委 员会, 对公 司整 体运 营风 险进行 监督 ,监 督风 险控 制措施 的 执行。 在管 理层 层面 设立 投资风 险控 制委 员会 , 通 过定期 会议 讨论 涉及 投资 风险的 重大 议题 ,大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 38 页





形成正式决 议提交投 委会 。在业务操 作层面,监 察稽 核部履行合 规控制职 责,通 过定期、不 定期检 查内控 制度 的执 行情 况、 对重大 风险 点以 专项 稽核 的方式 确保 公司 内控 制度 、 流程 得到 贯彻 执行 。 风险管 理部 履行 风险 量化 评估分 析职 责 。 7.4.14.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 债券 ,包 括国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债等 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 于2014 年12 月 31 日, 本 基 金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产净值 的比 例 为45.75% 。 按短期信用评级列示 的债 券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 A-1 2,245,389,432.78 9,998,648.74 A-1 以下 - - 未评级 569,897,754.19 396,352,726.55 合计 2,815,287,186.97 406,351,375.29 注:1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。 2.未评 级债 券为 债券 期限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 和超 短融 券。 3.债券 投资 以净 价列 示。 按长期信用评级列示 的债 券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 AAA 162,672,218.23 470,447,035.80 AAA 以下 - 659,582,498.40 未评级 299,498,279.45 - 合计 462,170,497.68 1,130,029,534.20 注:1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。


2.未评 级债 券为 债券 期限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。 3.债券 投资 以净 价列 示。 7.4.14.3 流动性风险 流 动 性 风 险 是 指 在 履 行 以 交 付 现 金 或 其 他 金 融 资 产 的 方 式 结 算 的 义 务 时 发 生 资 金 短 缺 的 风大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 39 页





险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额,另一 方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。 本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、央行 票据、政 策 性金融债及企 业 短期融资券等 ,除在证 券 交易所的债券 回购交易 , 其余均在银行 间同业市 场 交易,能及 时变现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 卖出回购的 资金余额 在每个交易日 一般均不 超 过基金资产净 值的 20% 。 一般地,本基 金所持有 的 金融负债的合 约约定 剩余到期日 均为一年 以内 ,可赎回基 金份额净 值(所 有者权益)无 固定到期 日且 不计息,因 此账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 7.4.14.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.14.4.1 利率风险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投 资于银行间市 场交易的 固 定收益品种, 以摊余成 本 计价,并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本 确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值,因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风 险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。 本基金持有的 大部分金 融 资产都计息, 因此本基 金 的收入及经营 活动的现 金 流量在一定程 度 上受到市场利 率变化的 影 响。本基金的 生息资产 主 要为银行存款 、结算备 付 金、 买入返 售金融资 产及债 券投 资等 。 下 表统 计了本 基金 的利 率风 险敞 口。 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.14.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 965,455,314.56 40,000,000.00 150,000,000.00 - - - 1,155,455,314.56 结算备 付金 3,825,000.00 - - - - - 3,825,000.00 交易性 金融 资 产 392,236,689.64 497,450,371.89 2,387,770,623.12 - - - 3,277,457,684.65 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 40 页





买入返 售金 融 资产 1,864,122,716.17


- - - - - 1,864,122,716.17


应收利 息 - - - - - 63,968,351.40 63,968,351.40 应收申 购款 - - - - - 407,263,256.14 407,263,256.14 资产总 计 3,225,639,720.37


537,450,371.89 2,537,770,623.12 - - 471,231,607.54


6,772,092,322.92 负债











卖出回 购金 融 资产款 520,598,579.10 - - - - - 520,598,579.10 应付管 理人 报 酬 - - - - - 1,671,133.36 1,671,133.36 应付托 管费 - - - - - 506,404.06 506,404.06 应付销 售服 务 费 - - - - - 212,456.51 212,456.51 应付交 易费 用 - - - - - 116,010.29 116,010.29 应付利 息 - - - - - 71,485.37 71,485.37 应交税 费 - - - - - 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利 润 - - - - - 734,614.19 734,614.19 其他负 债 - - - - - 571,600.00


571,600.00


负债总 计 520,598,579.10 - - - - 4,916,803.78 525,515,382.88 利率敏 感度 缺 口 2,705,041,141.27


537,450,371.89 2,537,770,623.12 - - 466,314,803.76


6,246,576,940.04 上年度 末


2013 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 6,848,347,126.14 170,000,000.00 160,000,000.00 - - - 7,178,347,126.14 结算备 付金 3,693,333.33 - - - - - 3,693,333.33 交易性 金融 资 产 499,599,656.62 628,367,751.70 408,413,501.17 - - - 1,536,380,909.49 买入返 售金 融 资产 6,026,277,314.30 - - - - - 6,026,277,314.30 应收证 券清 算 款 - - - - - 113,881.33 113,881.33 应收利 息 - - - - - 47,326,551.89 47,326,551.89 应收申 购款 - - - - - 811,970,202.91 811,970,202.91 资产总 计 13,377,917,430.39 798,367,751.70 568,413,501.17 - - 859,410,636.13 15,604,109,319.39 负债











应付管 理人 报 酬 - - - - - 1,172,156.94 1,172,156.94 应付托 管费 - - - - - 355,199.03 355,199.03 应付销 售服 务 费 - - - - - 275,831.19 275,831.19 应付交 易费 用 - - - - - 73,236.46 73,236.46 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 41 页





应交税 费 - - - - - 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利 润 - - - - - 2,358,688.78 2,358,688.78 其他负 债 - - - - - 240,800.00 240,800.00 负债总 计 - - - - - 5,509,012.40 5,509,012.40 利 率 敏 感 度 缺 口 13,377,917,430.39 798,367,751.70 568,413,501.17 - - 853,901,623.73 15,598,600,306.99 7.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 假设 反 映了在其 他变量不 变的假 设下,利 率发生合 理、可 能的变动 时,为交 易而持 有 的 债券公允 价值的变 动将对 基金资产 净值产生 的影响 。正数表 示可能增 加基金 资 产净值 ,负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 201 年12 月 31 日 利率上 升 25 个 基准 点 -3,399,949.82 -789,296.08 利率下 降 25 个 基准 点 3,409,323.05 790,531.49 7.4.14.4.2 外汇风险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.14.4.3 其他价格风险 市场价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于 银 行间同业 市 场交易的固 定收益品 种,且 以摊 余成 本进 行后 续计量 ,因 此无 重大 市场 价格风 险。 7.4.15 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 7.4.14.1 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.2 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.3 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于 2015 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 42 页





序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 3,277,457,684.65 48.40 其中: 债券 3,277,457,684.65 48.40








资产 支持 证券 - 0.00 2 买入返 售金 融资 产 1,864,122,716.17 27.53 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,159,280,314.56 17.12 4 其他各项 资产 471,231,607.54 6.96 5 合计 6,772,092,322.92 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.02 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 520,598,579.10 8.33 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 8.3 基金投资组 合平均剩 余期 限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 88 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 154 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 12 注:本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过 180 天的情 况。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 各期限 负债 占基 金资大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 43 页





净值的 比例 (% ) 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 51.64 8.33 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 2.59 0.00 2 30 天( 含) —60 天 5.24 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 3 60 天( 含) —90 天 3.04 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.32 0.00 4 90 天( 含) —180 天 21.01 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 19.93 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 合计 100.87 8.33 8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 419,484,616.54 6.72 其中: 政策 性金 融债 419,484,616.54 6.72 4 企业债 券 162,672,218.23 2.60 5 企业短 期融 资券 2,695,300,849.88 43.15 6 中期票 据 - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 3,277,457,684.65 52.47 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 181,642,033.92 2.91


8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细





金 额单 位: 人民 币元 序 号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 100209 10 国开 09 1,500,000 150,171,759.34 2.40 2 041458078 14 同煤 CP002 1,000,000 99,961,012.66 1.60 3 011473007 14 鲁 高速SCP007 1,000,000 99,904,926.70 1.60 4 0980147 09 中 航工 债浮 800,000 82,321,312.71 1.32 5 041463015 14 首钢 CP001 700,000 70,423,989.00 1.13 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 44 页





6 140410 14 农发 10 700,000 70,009,847.27 1.12 7 041461051 14 悦达 CP002 700,000 69,993,977.38 1.12 8 041469049 14 复星 CP001 700,000 69,985,825.93 1.12 9 071411003 14 国 信证 券 CP003 640,000 63,953,611.51 1.02 10 041456018 14 桂 投资CP001 600,000 60,260,266.58 0.96


8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 45 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3743%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0650% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1692% 8.7 期末按公 允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。


8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金 的债 券投 资及 资产 支持证 券投 资采 用摊 余成 本法计 价, 即计 价对 象以 买入成 本列 示,按 票面 利率 或商 定利 率每日 计提 应收 利息 ,按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入 时的溢 价或 折价 。





本 基金 每日 计提 收益 , 通过每 日分 红使 得基 金份 额净值 维持 在 1.0000 元。 8.8.2


本报 告期 内不 存在 基金 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20% 的 情况 。 8.8.3


本基 金投 资的 前 十 名证 券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 8.8.4 期末其他各项资产构 成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 63,968,351.40 4 应收申 购款 407,263,256.14 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 471,231,607.54 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 45 页





8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持 有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 大成货 币A 15,543 64,541.63 99,554,454.21 9.92% 903,616,110.19 90.08% 大成货 币B 72 72,825,088.55 4,949,109,602.78 94.39% 294,296,772.86 5.61% 合计 15,615 400,036.95 5,048,664,056.99


80.82% 1,197,912,883.05


19.18% 注:1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 , 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份 额的合 计数 。


2 、 依据 《大 成货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《大成 货币 市场 证券 投资 招募说 明书 》 规 定,投 资人 当日 收益 的精 度为 0.01 元, 对小 数点 第 3 位 后采 用 “ 截位 法 ” ,余额 划归 基金 资产 , 留待下 次分 配。 3 、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 大成货 币A











167,420.11


0.0167% 大成货 币B





























-





0.0000% 合计











167,420.11


0.0027% 注:下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额,合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额 的合计 数。 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持 有本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 46 页





§10 开放式基金份额变动 单位: 份 大成货 币A 大成货 币B 基金合 同生 效日 (2005 年6 月3 日 ) 基 金份 额总额 1,294,564,029.77 2,341,938,852.40 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,136,853,683.32 13,461,746,623.67 本报告 期基 金总 申购 份额 6,229,911,834.73 69,741,674,031.44 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,363,594,953.65 77,960,014,279.47 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64 注:基 金合 同生 效日 为 2005 年6 月3 日 ,红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源, 统一计入本期 总申购份 额 ,基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付,统一 计 入本期总赎 回份额, 不单独 列示 。 依据《大成货 币市场证 券 投资基金招募 说明书》 规 定,本基金分 设两级基 金 份额,A 级 基金份额 和 B 级 基金 份额 。A 级基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 1000 万以 下 的持有 人,B 级基 金 份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万以 上( 含 1000 万) 的持 有人 。 若 A 级 基金 份额 持有 人 在单个 基金 账户 保留 的基 金份额 超 过1000 万 份时, 本基金 的注 册 登 记机 构自 动将其 在该 基金 账 户 持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ; 若 B 级 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额低于 1000 万份 时, 本 基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金账 户持 有的 B 级基 金份 额转 为 A 级基金 份额 。上 述申 购赎 回份额 中包 含 了A 级与 B 级之间 调增 和调 减份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 1 、 基 金管 理人 于 2014 年1 月 25 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第五 届董 事会 第二 十八次 会议 审议 通过 , 王 颢先生 不再 担任 大成 基金管 理有 限公 司总 经理 ,由董 事长 张树 忠先 生代 任公司 总经 理 。 2 、基 金管 理人 于 2014 年 11 月 28 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公告 》 , 经大 成基 金管 理 有限公 司 第 五届 董事 会第 三十九 次会 议审 议通 过,由 罗登 攀先 生 任 公司 总经理 。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 47 页





3 、基 金管 理 人 于 2014 年 12 月 20 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公告 》 , 经大 成基 金管 理 有限公 司 第 五届 董事 会第 三十九 次会 议审 议通 过,由 刘卓 先生 任公 司董 事长及 法定 代表 人, 张树 忠先生 不再 担任 公司 董事 长 。 二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 报告期 内 本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金聘任的 为本基金 审 计的会计师事 务所为安 永 华明会计师事 务所(特殊 普 通合伙),本 报 告期支 付的 审计 费用 为 12 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 48 页





(三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然 后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金新 增席 位: 无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 :无 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 金元证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公 司 - 0.00% 12,068,500,000.00 100.00% - 0.00% 中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。 11.9 其他重大事件 序 号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/12/26 2 大成货 币市 场证 券投 资基 金变更 基金经 理公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/12/25 3 大成 基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理人 员变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/12/20 4 关于大 成货 币市 场证 券投 资基 金 A 类暂停 申购( 含 定期 定额 申 购) 及 基金转 换转 入业 务公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/12/5 5 大成钱 柜绑 定基 金产 品变 更公告


中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/12/5 6 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/11/28 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 49 页





管理人 员变 更的 公告 7 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告(20141126) 中国证 监会 指 定 报刊 及本 公司网 站 2014/11/26 8 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告(2014 年 10 月29 日) 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/10/29 9 大成货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年第3 季度 报告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/10/27 10 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/9/26 11 大成货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年半年 度报 告摘 要 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/8/28 12 大成货 币市 场证 券投 资基 金2014 年半年 度报 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/8/28 13 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/8/27 14 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/7/29 15 大成货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年第2 季度 报告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/7/18 16 大成货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招募 说明 书摘 要 (2014 年第1 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/7/18 17 大成货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招募 说明 书(2014 年第1 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/7/18 18 关于再 次提 请投 资者 及时 更新已 过期身 份证 件或 者身 份证 明文件 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/7/8 19 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/6/26 20 关于大 成货 币市 场证 券投 资基金 恢复大 额申 购( 含定 期定 额申购 ) 及基金 转换 转入 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/6/6 21 关于增 加杭 州数 米基 金销 售有 限 公司为 代销 机构 及相 关申 购费率 优惠的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/6/5 22 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/5/28 23 关于大 成货 币市 场证 券投 资基金 暂停大 额申 购( 含定 期定 额申购 ) 及基金 转换 转入 业务 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/4/30 24 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/4/28 25 关于大 成货 币市 场证 券投 资基金 “劳动 节 ” 假 期前 暂停 申 购 ( 定期 定额申 购除 外 ) 及 基金 转 换转入 业 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/4/25 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 50 页





务公告 26 大成货 币市 场证 券投 资基 金 2014 年第1 季度 报告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/4/21 27 关于增 加中 国民 族证 券有 限责任 公司为 开放 式基 金代 销机 构并开 通相关 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/4/17 28 大成基 金管 理有 限公 司董 事、监 事、 高级 管理 人员 以及 其 他从业 人 员在子 公司 兼任 职务 及领 薪情况 的公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/4/11 29 大成货 币市 场证 券投 资基 金变更 基金经 理公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/4/8 30 关于大 成货 币市 场证 券投 资基金 “清明 ” 假期 前暂 停申 购 (定 期定 额申购 除外 ) 及基 金转 换 转入业 务 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/4/2 31 大成货 币市 场证 券投 资基 金 2013 年年度 报告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/3/29 32 大成货 币市 场证 券投 资基 金 2013 年年度 报告 摘要 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/3/29 33 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/3/27 34 关于大 成货 币市 场证 券投 资基金 恢复大 额申 购( 含定 期定 额申购 ) 及基金 转换 转入 业务 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/3/20 35 关于调 整大 成货 币市 场证 券投资 基金及 大成 现金 增利 货币 市场基 金网上 直销 单笔 申购 最低 金额的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/3/7 36 关于大 成货 币市 场证 券投 资基金 暂停大 额申 购( 含定 期定 额申购 ) 及基金 转换 转入 业务 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/3/7 37 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网站 2014/2/26 38 关于调 整大 成货 币市 场证 券投资 基金及 大成 现金 增利 货币 市场基 金单笔 申购 最低 金额 的公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/2/13 39 大成货 币市 场证 券投 资基 金收益 支付公 告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/1/27 40 关于大 成货 币市 场证 券投 资基金 “春节 ” 假期 前暂 停申 购 (定 期定 额申购 除外 ) 及基 金转 换 转入业 务 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/1/27 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 51 页





41 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理人 员变 更的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/1/25 42 大成货 币市 场证 券投 资基 金 2013 年第4 季度 报告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/1/22 43 大成货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招募 说明 书(2013 年第2 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/1/18 44 大成货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招募 说明 书摘 要 (2013 年第2 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/1/18 45 大成货 币市 场证 券投 资基 金更新 的招募 说明 书摘 要 (2013 年第2 期) 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/1/18 46 大成基 金管 理有 限公 司关 于增加 和讯信 息科 技有 限公 司为 开放式 基金代 销机 构并 开通 相关 业务的 公告 中国证 监会 指定 报刊 及本 公司网 站 2014/1/4 §12 影响投资者决策的其 他重 要信息 1 、 基 金管 理人 于 2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 , 刘 彩晖 女士不 再担 任公司 副 总经理 。 2 、 基 金管 理人 于 2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过,由 肖 剑 先生 、 钟 鸣 远 先生 任 公司副 总经 理。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成货币 市场 证券 投资 基金 的文件 ; 2 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ; 3 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 13.2 存放地点 本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 第 52 页





投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用 ) 国际互 联网 网址 :http://www.dcfund.com.cn 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年3 月28 日