大成添利宝货币市场基金
2014 年 年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：兴业 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 3 月28 日
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 1 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)为 本基金 出具 了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年7 月28 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 2 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配 情况 ............................................................................. 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 16
4.9 报 告期 内基 金持 有人 数或基 金资 产净 值预 警说 明 ............................................................... 16
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 16
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 17
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 18
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 20
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 39
8.2 债 券回 购融 资情 况 ................................................................................................................... 40
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................................................................... 40
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 41
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 41
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 42
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 42
8.8 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 43 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 3 页
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 43
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 43
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 43
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 44
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 44
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 44
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 45
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 45
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 45
11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ............................................................................................ 46
11.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 46
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 47
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 47
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 47
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 48
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 48
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 4 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成添 利宝 货币 市场 基金
基金简 称 大成添 利宝 货币
基金主 代码 000724
交易代码 000724
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年7 月28 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 111,801,767.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成添 利 宝 A 大成添 利 宝 B 大成添 利 宝E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000724 000725 000726
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,711,163.29
份
51,262,024.20
份
58,828,579.57
份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。
投资策 略 本基金 运用 利率 趋势 评估 策略、 类属 配置 策略 、平 均剩余 期限 配置 策略 、
银行协 议存 款和 大额 存单 投资策 略、 流动 性管 理策 略进行 投资 管理 ， 以 实
现超越 投资 基准 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 张志永
联系电 话 0755-83183388 021-62677777
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电话
4008885558 95561
传真 0755-83199588 021-62159217
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦 32 层
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦 32 层
上海江 宁 路 168 号兴 业大 厦 20
楼
邮政编 码 518040 200041 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 5 页
法定代 表人 刘卓 高建平
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告 备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司
上海江 宁 路 168 号兴 业大 厦 20 楼兴 业
银行股 份有 限公 司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖 滨路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2014 年 7 月 28 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月31 日
大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝 E
本期已 实现 收益 317,019.82 3,120,326.02 310,474.40
本期利 润 317,019.82 3,120,326.02 310,474.40
本期净 值收 益率 2.0048% 2.1145% 2.0534%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2014 年末
期末基 金资 产净 值 1,711,163.29 51,262,024.20 58,828,579.57
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指
标
2014 年末
累计净 值收 益率 2.0048% 2.1145% 2.0534%
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 ， 为 投 资人每 日计 算收 益并
分配。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 6 页
3、 本 基金 合同 自2014 年7 月 28 日 起生 效， 本 报告 期为 2014 年7 月 28 日至2014 年12 月 31 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成添 利 宝A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.2946% 0.0355% 0.0882% 0.0000% 1.2064% 0.0355%
自基金 合同
生效起 至今
2.0048% 0.0277% 0.1505% 0.0000% 1.8543% 0.0277%
大成添 利 宝B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.3579% 0.0355% 0.0882% 0.0000% 1.2697% 0.0355%
自基金 合同
生效起 至今
2.1145% 0.0277% 0.1505% 0.0000% 1.9640% 0.0277%
大成添 利 宝E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.3228% 0.0355% 0.0882% 0.0000% 1.2346% 0.0355%
自基金 合同
生效起 至今
2.0534% 0.0277% 0.1505% 0.0000% 1.9029% 0.0277%
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 7 页
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率 变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 8 页
注：1 、本 基金 的基 金合 同 生效日 为 2014 年 7 月28 日，截 至本 报告 期末 ，基 金成立 未 满 1 年。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金主要 投资 于具 有良 好流 动性的 工具 ， 包 括现 金， 通知存 款， 一年 以内
（含一 年） 的银 行定 期存 款和大 额存 单， 短期 融资 券 （包 括超 短期 融资 券） ， 期限在 一年 以内 （含
一年） 的债 券回 购， 期限 在一年 以内 （含 一年 ）的 央票， 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397 天）的
债券、 剩余 期限 在397 天 以内 （ 含397 天） 的资 产 支持证 券、 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含397 天）
的中期 票据 ，以 及中 国证 监会允 许本 基金 投资 的其 他固定 收益 类金 融工 具 。
3、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 有关 约定 。截 至报告 日， 基金 投资 组合 比例已 达到 本基 金合 同的 相关规 定要 求。 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 9 页
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值 收益 率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 10 页
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元
大成添 利 宝 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 316,854.38 - 165.44 317,019.82
合计 316,854.38 - 165.44 317,019.82
单位： 人民 币元
大成添 利 宝 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 3,115,035.47 - 5,290.55 3,120,326.02
合计 3,115,035.47 - 5,290.55 3,120,326.02
单位： 人民 币元
大成添 利 宝 E
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 304,613.14 - 5,861.26 310,474.40
合计 304,613.14 - 5,861.26 310,474.40
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 11 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2014 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 4 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基金 ：大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金 及 40 只 开放式 证券 投资 基金 ： 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成价 值
增长证券投资 基金、大 成 债券投资基金 、大成蓝 筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混 合型证券
投资基金、大 成货币市 场 证券投资基金 、大成沪 深 300 指数证 券投资基 金、 大成财富管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF)、大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券
投资基金、大 成内需增 长 股票型证券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费
主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金
（LOF ） 、大成 月添利理 财 债券型证券投 资基金、 大 成现金增利货 币市场证 券 投资基金、 大成月月
盈短期理财债 券 型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型
证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成
景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业
股票型证券投 资基金、 大 成中小盘股票 型证券投 资 基金（LOF） 、 大成灵活 配 置混合型证 券投资基
金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基
金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组 ）及基金经理助理 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 说明 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 12 页
期限 业年限
任职日 期 离任日 期
屈伟南
先生
本 基 金 基
金经理
2014 年 7
月 28 日
- 12 年
工商管理 硕士 。 曾任 职于 郑州纺织 工
学院、 融通 基金管 理有限 公司。2006
年3 月加 入大成 基金管 理 有限公司 ，
历任基金 会计、 固 定收益 研究员、 基
金经理助 理。 2013 年2 月1 日至2014
年9 月11 日任大成理财21 天债券型
发起式证 券投资 基金基 金 经理。2013
年 3 月 27 日 起任大 成现 金宝场内 实
时申赎货 币市场 基金基 金 经理。2013
年11 月19 日 起任大 成景 祥分级债券
型证券投 资基金 基金经 理 。2014 年6
月 18 日起任 大成丰 财宝 货币市场 基
金基金经 理。2014 年 7 月 28 日起任
大成添利 宝货币 市场基 金 基金经理 。
2014 年9 月 12 日起 任大 成月月盈 短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具有 基金从 业资格 。 国籍： 中 国
注：1 、 黄海 峰先 生 于2015 年3 月 21 日 起担 任本 基 金基金 经理 职务 ， 该事 项 已按法 规要 求及 公司
相关制 度办 理， 变更 流程 合法合 规。
2、任 职日 期、 离任 日期 为 本基金 管理 人作 出决 定之 日。
3、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告 期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 添利宝货 币市场
基金基 金合 同》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定， 在 基 金管理 运作 中， 本 基金 的 投资范 围、 投 资比 例、
投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行业 监管规则 和 基金合同等 规定，本
基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕交 易和操纵 市 场行为以及 进行有损
基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将继 续以取信 于 市场、取信 于社会投
资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产 ，在规范
基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下， 努力 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 13 页
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部 负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 23 笔 同日反向 交 易，原因为投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合 之间或指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 5 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 2
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年， 全球 主要 经济体 经济表 现和 宏观 政策 分化 明显， 国际 金融 市场 和大 宗商品 价格 波 动
较大, 新兴市场 经济体增 长 普遍放缓。2014 年 ，我国 经济受房地产 投资增速 下 滑等因素影响 ，固
定资产 投资 增速 放缓 ，GDP 增速 逐季 下滑 ，比 上年 增长 7.4% 。分 季度 看， 四 个季度 同比 分别 增长
7.4%、7.5% 、7.3% 和 7.3% ，环比 亦呈 现逐 季下 滑态 势。受 全球 需求 下滑 影响 ，PPI 全年 同比 下跌
4.3%。 通胀 呈前 高后 低走 势，CPI 全年 同比 仅上 涨 1.99% 。2014 年发 达经 济 体货币 政策 出现 较大
分化，美元走 强，对国 内 流动性和货币 政策产生 较 大影响。在外 汇占款投 放 基础货币出 现阶段性
放缓的情况下 ，央行增 强 了主动提供基 础货币的 能 力，综合运用 公开市场 操 作、短期流 动性调节
工具、常备借 贷便利等 多 种货币政策工 具，保持 流 动性合理充裕 。同时主 要 通过再贷款 、定向降
准、SLF 等 定向 宽松 的方 式降 低 社会 融资 成本 。 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 14 页
市场表 现方 面，2014 年全 年中债 综合 指数 上涨 10.34% ，为 2002 年 以来 的第 二 大 牛市 。类 属
资产中 ，金 融债 指数 上 涨11.86% ，10 年 期金 融债 全 年回报 接 近20% 。中 债短 融指数 上 涨 5.99% 。
本基金 成立 于 2014 年 7 月 28 日 ，成 立初 期在 组合 管理上 立足 于流 动性 管理 ，重点 配置 期限
匹配的 银行 同业 存款 ，充 分保持 组合 的灵 活性 。 在 规模较 为稳 定后 ，增 持了 部分短 融和 利率 债。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报 告 期 内 本 基 金 A 类 净 值 收 益 率 为 2.0048% ，B 类 净 值 收 益 率 2.1145% ，E 类 净 值 收 益 率
2.0534%，期 间 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.1505% 。 本 基金着 眼于 货币 基金 流动 性管理 的本 义， 在投
资管理过程中 始终贯彻 稳 健操作的原则 ，合理安 排 投资组合和期 限结构， 在 保证流动性 的前提下
通过积 极主 动管 理提 高组 合投资 收益 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年， 受主 要经 济 体经济 运行 和宏 观政 策分 化影响 ， 全 球金 融市 场的 波动性 可能 进一
步加大。国内 来看，在 经 济增长低迷、 通缩风险 加 剧的宏观背景 下，货币 政 策仍将继续 宽松，预
计央行 将会 继续 通过 降息 、降准 等方 式降 低社 会融 资成本 ，对 债券 市场 较为 有利。
基于上 述分 析，2015 年 度 ， 将适 当提 高组 合剩 余期 限。 在 类属 配置 方面 ， 在 充分做 好流 动性
管理的前提下 ，将适当 保 持短融的配置 比例。力 争 在保持组合流 动性的前 提 下，为投资 者带来长
期稳定 的投 资收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财 产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。本 年度内， 深 圳辖区基金公 司
按照监管部门 要求 深入 开 展各项自查工 作，公司 以 此为契机，在 强化将风 险 控制放在各 项工作之
首的风控理念 基础上， 力 求将风控意识 深入到每 个 业务条线。为 督促各部 门 完善并落实 各项内控大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 15 页
措施，公司严 格执行风 险 控制管理员制 度，健全 内 控工作协调机 制及监督 机 制，并进一 步加强投
资风险数量化 评价能力 及 事前风险防范 能力，有 效 防范相关业务 风险。同 时 ，公司严格 执行投资
报备制 度， 建立 了基 金从 业人员 证券 投资 管理 监控 信息系 统， 将投 资报 备工 作纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协 议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定 估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 16 页
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理 及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。截 止报 告期 末本基 金管 理人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 服务 协议 ，由其 按约 定提 供在 银行 间同业 市场 交易 的债
券品种 的估 值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。 据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配。本报告期内本基金应分配利润 3,747,820.24 元，报告期内已分配利润
3,747,820.24 元。
4.9 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害 本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托 管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 17 页
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成添 利宝 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附 的大成添 利宝货币市场基 金 (以下 简称“大
成添利 宝货 币基 金”)的 财 务报表 ，包 括 2014
年 12 月
31 日的资 产负 债表 、 2014 年 7 月 28 日(基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日止 期 间
的 利润 表和 所有 者权 益(基金
净值) 变 动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是大成添利宝货币 基金的 基金管理
人 大 成基 金管 理有 限公 司 管理 层的 责任 。这 种责 任 包括：
(1)按照企业会计 准则和中 国证券监督管理委 员会(以 下简称
“中国 证监 会” )发 布的 有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计
意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规 定执 行了审计
工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计
师职业道德守则， 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施 审计程 序，以获取有关财 务报表 金额和披
露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断，
包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评
估。在进行风险评 估时， 注册会计师考虑与 财务报 表编制和
公允列报相关的内 部控制 ，以设计恰当的审 计程序 ，但目的
并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管
理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性，以及
评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相信，我们获 取的审 计证据是充分、适 当的， 为发表审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认为，上述大 成添利 宝货币基金的财务 报表在 所有重大
方面按照企业会计 准则和 在财务报表附注中 所列示 的中国证
监会发布的有关规 定及允 许的基金行业实务 操作编 制，公允
反映了 大成 添利 宝货 币基 金2014 年12 月31 日的 财 务状况 以
及 2014 年 7 月 28 日(基 金合同 生效 日) 至 2014 年 12 月 31
日止期 间
的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛 竞
俞伟敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 18 页
审计报 告日 期 2015 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 添利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 67,824,000.88
结算备 付金
19,500.00
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 39,943,944.37
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
39,943,944.37
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 656,705.68
应收股 利
-
应收申 购款
3,551,155.61
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 196.00
资产总 计
111,995,502.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
26,027.85
应付托 管费
10,411.18
应付销 售服 务费
4,368.99 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 19 页
应付交 易费 用 7.4.7.7 9,880.04
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
11,317.25
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 131,730.17
负债合 计
193,735.48
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 111,801,767.06
未分配 利润 7.4.7.10 -
所有者 权益 合计
111,801,767.06
负债和 所有 者权 益总 计
111,995,502.54
注：1. 报 告截 止日2014 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.000 元， 基金 份额 总额 111,801,767.06
份， 其 中A 类基 金份 额的 份 额总额 为 1,711,163.29 份， B 类 基金 份额 的份 额总 额 为 51,262,024.20
份，E 类基 金份 额的 份额 总额 为 58,828,579.57 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2014 年7 月28 日( 基金合 同生 效日)至2014 年12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2014 年7 月 28 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年7 月 28 日(基金合同生效
日)至 2014 年 12 月31 日
一、收入
4,233,665.42
1.利息 收入
3,922,433.70
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,537,554.79
债券利 息收 入
730,285.91
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
654,593.00
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
311,231.72
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 311,231.72
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 -
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填 列）
- 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 20 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 -
减：二、费用
485,845.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 180,652.17
2．托 管费 7.4.10.2.2 72,260.86
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 38,194.68
4．交 易费 用 7.4.7.19 -
5．利 息支 出
45,880.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
45,880.64
6．其 他费 用 7.4.7.20 148,856.83
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列）
3,747,820.24
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
3,747,820.24
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2014 年7 月 28 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7 月 28 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
474,431,562.82 - 474,431,562.82
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,747,820.24 3,747,820.24
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-362,629,795.76 - -362,629,795.76
其中：1. 基 金申 购款 459,247,924.43 - 459,247,924.43
2. 基金 赎回 款 -821,877,720.19 - -821,877,720.19
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -3,747,820.24 -3,747,820.24
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
111,801,767.06 - 111,801,767.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 21 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成添 利宝 货币 市场 基金( 以下简 称 “本 基金 ”) 经中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “ 中国
证监会 ”)证 监许 可[2014] 第 633 号 《关 于核 准大 成 添利宝 货币 市场 基金 募集 的批复 》 核准 ， 由大
成基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《大成添 利 宝货币市场 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集人 民 币474,406,660.15 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普 华永 道中
天验字(2014) 第369 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《大 成添 利 宝货币 市场 基金 基金
合同》 于 2014 年7 月 28 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 474,431,562.82 份基 金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合 24,902.67 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为大成 基金 管理 有 限
公司， 基金 托管 人为 兴业 银行股 份有 限公 司。
本基金根据销 售方式或 单 个账户持有的 基金份额 数 量等的不同， 对投资人 持 有的基金份额 进
行分类。各类 别分设不 同 的基金代码， 按各自的 费 率收取销售服 务费并分 别 公布每万份 基金净收
益和七 日年 化收 益率 ，分 为成 A 级、B 级和 E 级三 级基金 份额 ，三 类基 金份 额根据 不同 的认 申 购
金额限 制和 销售 方式 收取 不同的 销售 服务 费。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 添利宝货币市 场基金基 金 合 同》的有关 规
定，本基金 主要投资 于具 有良好流动 性的工具 ，包 括现金，通 知存款， 一年 以内(含一年) 的银行
定期存款和 大额存单 ，短 期融资券(包 括超短期 融资 券)，期限在 一年以内( 含 一年)的债券 回购，
期限在一年以 内(含一年) 的央票，剩余 期限在 397 天以内(含 397 天)的 债券 、剩余期限 在 397
天以内( 含 397 天)的 资产 支持证 券、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的中 期票据 ，以 及中 国证
监会允许本基 金投资的 其 他固定收益类 金融工具 。 本基金投资业 绩比较基 准 为：银行活 期存款利
率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 22 页
券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成添利宝货币市场基金基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实 务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2014 年 7 月 28 日( 基金合 同生 效日)至2014 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年 7 月 28
日( 基 金合 同生 效日) 至2014 年 12 月31 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2014
年7 月28 日(基 金合 同生 效日) 至2014 年12 月 31 日 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其 他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 23 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金 流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差 异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基 金特定 相关的参大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 24 页
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B、E 类基 金份 额之 间的转 换所 产生 的实 收基 金变动 。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融 负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 享 有确认当日的 分红权益 ， 而赎回的基金 份
额不享 有确 认当 日的 分红 权益。 本基 金以 份额 面值1.00 元 固定 份额 净值 交易 方式， 本基 金根 据每
日基金 收益 情况 ，以 每万 份基金 净收 益为 基准 ，为 投资人 每日 计算 当日 收益 并分配 ，每 日支 付。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 25 页
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满 足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券 投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号—
—合营 安排 》 、 《企 业会 计 准则 第 41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则
第2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《企 业会 计准 则第9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第 30 号—— 财
务报表 列报 》 、 《 企业 会计 准则第 33 号—— 合 并财 务 报表》 以及 《企 业会 计准 则第 37 号 —— 金融
工具列 报》 ，要 求除 《企 业 会计准 则 第37 号—— 金 融 工具列 报》 自2014 年度 财 务报表 起施 行外 ，
其他准 则 自2014 年7 月1 日起施 行。 上述 准则 对本 基金本 报告 期无 重大 影响 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 26 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
活期存 款 8,824,000.88
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 59,000,000.00
合计： 67,824,000.88
注：其 他存 款为 根据 协议 可提前 支取 且没 有利 息损 失的协 议存 款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
39,943,944.37 39,857,000.00 -86,944.37 -0.0778%
合计
39,943,944.37 39,857,000.00 -86,944.37 -0.0778%
注：1 、 偏 离金 额＝ 影子 定价－ 摊余 成本 ；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 27 页
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 报告 期末 未持 有衍生 金融 资产/负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金 于本 报告 期末 未持 有 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应收利息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,731.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 324,249.93
应收结 算备 付金 利息 9.68
应收债 券利 息 328,714.51
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 656,705.68
7.4.7.6 其他资产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
其他应 收款 196.00
待摊费 用 -
合计 196.00
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
交易所 市场 应 付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 9,880.04
合计 9,880.04
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 28 页
7.4.7.8 其他负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
银行手 续费 2,730.17
预提费 用 129,000.00
合计 131,730.17
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
大成添 利 宝 A
项目
本期
2014 年 7 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 53,024,889.42 53,024,889.42
本期申 购 49,068,088.79 49,068,088.79
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -100,381,814.92 -100,381,814.92
本期末 1,711,163.29 1,711,163.29
金额单 位： 人民 币元
大成添 利 宝 B
项目
本期
2014 年 7 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 376,021,250.00 376,021,250.00
本期申 购 336,773,526.36 336,773,526.36
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -661,532,752.16 -661,532,752.16
本期末 51,262,024.20 51,262,024.20
金额单 位： 人民 币元
大成添 利 宝 E
项目
本期
2014 年 7 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 45,385,423.40 45,385,423.40
本期申 购 73,406,309.28 73,406,309.28
本期赎 回( 以"-" 号填 列) -59,963,153.11 -59,963,153.11
本期末 58,828,579.57 58,828,579.57 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 29 页
注：1 、申 购含 红利 再投 份 额。
2.、本 基金 自 2014 年 7 月 21 日至 2014 年 7 月 23 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
474,406,660.15 元 。 根 据 《大成 添利 宝货 币市 场基 金基金 合同 》 的 规定 ， 本 基金设 立募 集期 内认
购资金 产生 的利 息收 入 24,902.67 元在 本基 金成 立 后，折 算为 24,902.67 份 基金份 额， 划入 基金
份额持 有人 账户 。
3、 根据 《大 成添 利宝 货币 市场基 金基 金合 同》 及 《 大成添 利宝 货币 市场 基金 招募说 明书 》 的 相关
规定， 本基 金 于 2014 年 7 月 28 日( 基金 合同 生效 日) 至 2014 年 8 月 17 日 止期 间暂不 向投 资人 开
放基金 交易 。申 购、 赎回 和转换 业务 自2014 年 8 月 18 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未分配利润
单位 ：人 民币 元
大成添 利 宝 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 317,019.82 - 317,019.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分 配 利润 -317,019.82 - -317,019.82
本期末 - - -
单位： 人民 币元
大成添 利 宝 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 3,120,326.02 - 3,120,326.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -3,120,326.02 - -3,120,326.02
本期末 - - -
单位： 人民 币元
大成添 利 宝 E
项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 310,474.40 - 310,474.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - - 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 30 页
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -310,474.40 - -310,474.40
本期末 - - -
注： 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式， 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 ， 每 日以 红
利再投 资方 式支 付累 计收 益，即 按份 额面 值 1.00 元 转为基 金份 额。
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7 月 28 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 154,636.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 2,382,591.95
结算备 付金 利息 收入 326.74
合计 2,537,554.79
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 —— 买 卖股 票差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年7月28 日( 基金 合同 生效日)至2014
年12月31日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 277,601,289.70
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债 券到 期兑 付） 成本 总
额
274,892,849.22
减：应 收利 息总 额 2,397,208.76
债券投 资收 益 311,231.72
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 31 页
7.4.7.16 股利收益
无。
7.4.7.17 公允价值变动收益
无。
7.4.7.18 其他收入
无。
7.4.7.19 交易费用
无。
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月
31 日
审计费 用 40,000.00
信息披 露费 80,000.00
其他 900.00
上清所 债券 托管 帐户 维护 费 6,000.00
银行划 款 手 续费 15,956.83
中债登 债券 托管 帐户 维护 费 6,000.00
合计 148,856.83
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 32 页
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、中 国证 监会 于 2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7 月28 日( 基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 180,652.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 13,693.81
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值 0.20%的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.20% / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年7 月28 日( 基 金合 同生效 日) 至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 72,260.86
注：支付基金 托管人兴 业 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.08% / 当年 天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年 7 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成添 利
宝 A
大成添 利 宝B
大成添 利
宝 E
合计 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 33 页
大成基 金 229.63 6,491.39 2,291.87 9,012.89
兴业银 行 - - - -
光大证 券 4,230.45 0.00 8.59 4,239.04
合计 4,460.08 6,491.39 2,300.46 13,251.93
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底 ， 按 月支 付给 大成 基 金， 再由 大成 基金 计算 并 支付给 各基 金销 售机 构 。A 类基金 份额 、B 类基
金份额 和 E 类基 金份 额约 定的销 售服 务费 年费 率分 别为 0.25% 、0.01% 和 0.15% 。销 售服 务费 的计
算公式 为：
日A 类 基金 份额 销售 服务 费＝前 一 日A 类 基金 资产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。
日B 类 基金 份额 销售 服务 费＝前 一 日B 类 基金 资产 净值 X 0.01 % / 当 年天 数。
日D 类 基金 份额 销售 服务 费＝前 一 日D 类 基金 资产 净值 X 0.15 % / 当 年天 数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年 7 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
大成添 利 宝 A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
基 金合 同生效 日（ 2014
年7 月28 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 3,154.17
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 2,910.00
期末持 有的 基金 份额 - - 244.17
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - 0.0002%
注：基 金管 理人 申赎 本基 金的费 率与 本基 金法 律文 件规定 一致 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关 联方投资 本基 金的情况
大 成添 利 宝 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 34 页
大成创 新资 本 17,126,247.38 15.3184%
注：基 金管 理人 子公 司－ 大成创 新资 本申 赎本 基金 的费率 与本 基金 法律 文件 规定一 致。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2014 年7 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 8,824,000.88 154,636.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 ——货 币市 场基金
金额单 位： 人民 币元
大成添 利宝A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
316,854.38 - 165.44 317,019.82 -
大成添 利宝B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
3,115,035.47 - 5,290.55 3,120,326.02 -
大成添 利宝E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
304,613.14 - 5,861.26 310,474.40 -
7.4.12 期末（ 2014 年 12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 35 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 于本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是货币 市场基金 ， 其风险和预期 收益率低 于 股票基金、混 合基金和 普 通债券型基金 ，
属于预期风险 收益水平 较 低的品种。 本 基金投资 的 金融工具主要 为存款和 债 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中涉及的 财 务风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金管 理人制定
了政策和程序 来识别及 分 析这些风险， 并设定适 当 的风险限额及 内部控制 流 程，通过可 靠的管理
及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 。在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会。在 业务操作
层面, 监察稽 核部履行 合规 控制职责, 通 过定期、 不定 期检查内控 制度的执 行情 况、对重大 风险点
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量 分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 36 页
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出
现违约、拒绝 支付到期 本 息等情况，导 致基金资 产 损失和收益变 化的风险 。 本基金的基 金管理人
在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的活 期银行存 款 存放在本基 金的托管
行兴业银行， 协议存款 存 放在具有基金 托管资格 的 光大银行股份 有限公司 、 平安银行股 份有限公
司和北京银行 股份有限 公 司，因而与银 行存款相 关 的信用风险不 重大。本 基 金在银行间 同业市场
进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行限 制以控制 相 应的信用风 险；在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小。本基金 的基金管理人 建立了信用 风险管理流程 ，不投资于 短期信 用评级 在 A-1
级以下 或长 期信 用评 级 在 AAA 级 以下 的债 券， 通过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证券 发行 人的
信用风险，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金债券投资 的信用评 级 情况按《中 国人民银
行信用 评级 管理 指导 意见 》设定 的标 准统 计及 汇总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年 12 月 31 日
A-1 19,974,593.65
A-1 以下 -
未评级 19,969,350.72
合计 39,943,944.37
注：上 述债 券信 用未 评级 为短期 融资 券和 政策 性金 融债。
7.4.13.2.2 按长 期信用评级列示 的债 券投资
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
AAA -
AAA 以下 -
未评级 -
合计 -
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 37 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种( 企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除 发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且
不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益) 无固 定 到期日且不 计息，因 此账 面余额即为 未折现 的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不 计息 合计
资产
银行存 款 67,824,000.88 - - - - 67,824,000.88 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 38 页
结算备 付金 19,500.00 - - - - 19,500.00
交易性 金融 资
产
- 39,943,944.37 - - - 39,943,944.37
应收利 息 - - - - 656,705.68 656,705.68
应收申 购款 - - - - 3,551,155.61 3,551,155.61
其他资 产 - - - - 196.00 196.00
资产总 计 67,843,500.88 39,943,944.37 - - 4,208,057.29 111,995,502.54
负债
应付管 理人 报
酬
- - - - 26,027.85 26,027.85
应付托 管费 - - - - 10,411.18 10,411.18
应付销 售服 务
费
- - - - 4,368.99 4,368.99
应付交 易费 用 - - - - 9,880.04 9,880.04
应付利 润 - - - - 11,317.25 11,317.25
其他负 债 - - - - 131,730.17 131,730.17
负债总 计 - - - - 193,735.48 193,735.48
利率敏 感度 缺
口
67,843,500.88 39,943,944.37 - - 4,014,321.81 111,801,767.06
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末（ 2014 年 12 月 31 日 ）
1. 市场利率下 降 25
个基点
200,000.00
-
2. 市场利率上 升 25
个基点
-200,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 39 页
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 市场 价格 风险。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2014 年12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产中属
于第二 层次 的余 额 为 39,857,000.00 元， 无属 于第 一或第 三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外 ， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%） 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 40 页
1 固定收 益投 资 39,943,944.37 35.67
其中： 债券 39,943,944.37 35.67
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 67,843,500.88 60.58
4 其他各项 资产 4,208,057.29 3.76
5 合计 111,995,502.54 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.97
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无 债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报 告期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 各期限 负债 占基 金资大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 41 页
净值的 比例 （% ） 产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 30.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 21.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 8.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 35.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 96.41 -
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,036,847.17 8.98
其中： 政策 性金 融债 10,036,847.17 8.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 29,907,097.20 26.75
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 39,943,944.37 35.73
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 140444 14 农发 44 100,000 10,036,847.17 8.98
2 041458080 14 鲁 宏桥
CP003
100,000 9,996,150.35 8.94 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 42 页
3 041458078 14 同煤
CP002
100,000 9,978,443.30 8.93
4 011499056 14 豫 能源
SCP002
100,000 9,932,503.55 8.88
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1420%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1900%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0416%
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值, 即估值对象以买入 成本列示， 按票面利率 或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续 期内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
8.8.2
本报告期内不存在 基金 持有剩余期限小 于 397 天但剩余存续期超 过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本超过当 日基 金资产净值的 20% 的情况。
8.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 656,705.68
4 应收申 购款 3,551,155.61
5 其他应 收款 196.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,208,057.29
大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 43 页
8.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
大成
添利
宝A
408 4,194.03 1,613.18 0.09% 1,709,550.11 99.91%
大成
添利
宝B
13 3,943,232.63 45,852,829.99 89.45% 5,409,194.21 10.55%
大成
添利
宝E
1,800 32,682.54 17,003,974.62 28.90% 41,824,604.95 71.10%
合计 2,221 50,338.48 62,858,417.79 56.22% 48,943,349.27 43.78%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成添 利 宝A 1,104.43 0.0645%
大成添 利 宝B - 0.0000%
大成添 利 宝E 1,941,629.72 3.3005%
合计
1,942,734.15 1.7377%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成添 利 宝 A 0
大成添 利 宝 B 0
大成添 利 宝 E 10~50
合计 10~50 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 44 页
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成添 利 宝 A
0
大成添 利 宝 B
0
大成添 利 宝 E
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成添 利 宝A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
基金合 同生 效日 （2014 年7
月28 日） 基金 份额 总额
53,024,889.42 376,021,250.00 45,385,423.40
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告
期期末 基金 总申 购份 额
49,068,088.79 336,773,526.36 73,406,309.28
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报
告期期 末基 金总 赎回 份额
100,381,814.92 661,532,752.16 59,963,153.11
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总
额
1,711,163.29 51,262,024.20 58,828,579.57
注：红利再投 资和基金 转 换转入 作为本 期申购资 金 的来源，统一 计入本期 总 申购份额， 基金转换
转出作 为本 期赎 回资 金的 支付， 统一 计入 本期 总赎 回份额 ，不 单独 列示 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一 、基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
1 、基 金管 理人 于 2014 年 1 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第二 十 八次 会议 审议 通过 ，王 颢 先生 不再 担任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理， 由董 事长 张树 忠先 生代任 公司 总经 理。
2 、 基 金管 理人 于2014 年11 月 28 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 罗 登攀 先生 任公
司总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2014 年12 月 20 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 刘 卓先 生任 公司大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 45 页
董事长 及法 定代 表人 ，张 树忠先 生不 再担 任公 司董 事长 。
二、 报 告期 内没 有涉 及本 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) ，
本年度 支付 的审 计费 用 为40,000.00 元 。 该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 46 页
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服 务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 基金 交易 单元： 光大 证券 、招 商证 券。本 报告 期内 本基 金退 租席位 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
光大证券 - - 52,700,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过 0.5% 的情 况 。
11.9 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披
露日期
1 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1
2/20
2 大成钱 柜绑 定基 金产 品变 更公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1
2/5
3
关于增 开大 成添 利宝 货币 市场基 金网 上直 销交 易快 速赎回
业务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1
1/28
4 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公 司 网站
2014/1
1/28
5
关于大 成添 利宝 货币 市场 基金增 加招 商证 券股 份有 限公司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1
1/8
6 大成添 利宝 货币 市场 基 金2014 年第3 季 度报 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1
0/27
7
关于大 成添 利宝 货币 市场 基金增 加齐 鲁证 券有 限公 司为代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1
0/25 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 47 页
8
关于大 成添 利宝 货币 市场 基金增 加华 宝证 券有 限责 任公司
为代销 机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/9
/30
9
关于大 成添 利宝 货币 市场 基金 “国 庆节 ” 假 期前 暂停 申购 （定
期定额 申购 除外 ）及 基金 转换转 入业 务公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/9
/26
10
大成基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加 张家 港农商
行为代 销机 构的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/9
/17
11
大成添 利宝 货币 市场 基金 开放申 购赎 回转 换及 定投 业务的
公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/8
/14
12
大成基 金管 理有 限公 司关 于大成 添利 宝货 币市 场基 金基金
合同生 效公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/7
/29
13 大成添 利宝 货币 市场 基金 基金合 同
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/7
/15
14 大成添 利宝 货币 市场 基金 基金合 同摘 要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/7
/15
15 大成添 利宝 货币 市场 基金 托管协 议
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/7
/15
16 大成添 利宝 货币 市场 基金 招募说 明书
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/7
/15
17 大成添 利宝 货币 市场 基金 份额发 售公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/7
/15
18
关于再 次提 请投 资者 及时 更 新已 过期 身份 证件 或者 身份证
明文件 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/7
/8
19
大成基 金管 理有 限公 司董 事、 监事 、 高 级管 理人 员 以及其 他
从业人 员在 子公 司兼 任职 务及领 薪情 况的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/4
/11
20 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变更 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2014/1
/25
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 基金 管理 人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议 审 议通 过 ， 刘 彩 晖女士 不再 担任 公
司副 总 经理 。
2、 基金 管理 人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过，由 肖 剑先生 、 钟鸣 远先
生任公 司 副 总经 理。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成添利 宝货 币市 场基 金的 文件；
2 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ； 大成添利宝货币市场基金 2014 年年度报告
第 48 页
3 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿 。
13.2 存放地点
本年度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年3 月28 日
