大成核心双动力股票型证券投资基金
2014 年 年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015 年 3 月28 日 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙） 为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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1.2 目 录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润 分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 14
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 38
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 40
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 46 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 48
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 50
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 52
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 52
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 52
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 52
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 52
大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 大成核 心双 动力 股票
基金主 代码 090011
交易代 码 090011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年6 月22 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 80,820,443.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以 稳 健的 投资 策略 为主 ，采 用 合理 的方 法适 当提 升风
险 收 益水 平， 力争 获取 超越 业 绩比 较基 准的 中长 期投
资收益。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 方式 实 施大 类资 产间 的战 略配
置，并 采用 “核 心- 双卫 星 ”策略 管理 股票 资产 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+ 25% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本 基 金是 主动 投资 的股 票基 金 ，预 期风 险收 益水 平高
于混合 基金 、债 券基 金和 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 蒋松云
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518040 100140
法定代 表人 刘卓 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行托
管业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大楼
17 层 01-12 室
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司
深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦
32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 16,559,368.91 28,492,011.09 -20,782,130.45
本期利 润 19,523,569.35 22,902,767.30 6,558,702.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1531 0.1205 0.0297
本期加 权平 均净 值利 润率 17.47% 14.09% 3.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 25.86% 14.71% 3.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -3,788.33 -30,804,140.54 -71,159,506.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0000 -0.1847 -0.3343
期末基 金资 产净 值 91,247,545.31 149,548,802.29 166,392,499.63
期末基 金份 额净 值 1.129 0.897 0.782
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 12.90% -10.30% -21.80%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入( 不含 公允 价值变动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收 益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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过去三 个月 23.93% 1.31% 32.63% 1.23% -8.70% 0.08%
过去六 个月 37.18% 1.08% 46.17% 0.99% -8.99% 0.09%
过去一 年 25.86% 1.09% 40.36% 0.91% -14.50% 0.18%
过去三 年 49.93% 1.13% 41.88% 0.97% 8.05% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
12.90% 1.13% 27.31% 1.00% -14.41% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 截至 报告 日本 基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2010 年净 值增 长率 表 现期间 为 2010 年 6 月 22 日(基 金合 同生 效日) 至 2010 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自2010 年6 月22 日(基金 合 同生 效日) 以来 未有收 益分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2014 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 4 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基金 ：大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金 及 40 只 开放式 证券 投资 基金 ： 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成价 值
增长证券投资 基金、大 成 债券投资基金 、大成蓝 筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混 合型证券大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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投资基金、大 成货币市 场 证券投资基金 、大成沪 深 300 指数证 券投资基 金、 大成财富管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券
投资基金、大 成内需增 长 股票型证券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费
主题股票型证券投资 基 金 、 大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、大成 月添利理 财 债券型证券投 资基金、 大 成现金增利货 币市场证 券 投资基金、 大成月月
盈短期理财债 券型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型
证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成
景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业
股票型证券投 资基金、 大 成中小盘股票 型证券投 资 基金（LOF） 、 大成灵活 配 置混合型证 券投资基
金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基
金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 （LOF ） 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙蓓琳
女士
本基金
基金经
理
2012 年 7
月 28 日
2014 年1
月 29 日
10 年
经济学 硕士 。2004 年7 月至 2007 年7
月 就 职 于 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历
任宏观 研究 员、 行业 研究 员。2007 年
7 月加 入大 成基 金管 理有 限公司 ， 历 任
行业研究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 研 究 部
总监助 理、 研究 部副 总监 。2012 年 7
月28 日至2014 年1 月29 日任大 成核
心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2012 年 12 月 18 日起 任大成 积极
成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：中国
宋向宇
先生
本基金
基金经
理
2014 年 1
月8 日
2014 年8
月 22 日
6 年
经济学 硕士 ，2008 年 7 月 加入大 成基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研 究 部 中 游 制
造行业 研究 主管 。2012 年 8 月 7 日至
2013 年3 月11 日 担任 大成 蓝筹稳 健证
券投资 基金 基金 经理 助理 。2013 年 4
月 8 日 至 2014 年 8 月 22 日担任 大成
财富管 理2020 生 命周 期证 券投资 基金
基金经 理。2014 年 1 月 8 日 至 2014大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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年8 月22 日 任大 成核 心双 动力股 票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从
业资格 。国 籍： 中国
石国武
先生
本基金
基金经
理
2014 年 8
月 23 日
- 11 年
工学硕士 。2002 年 12 月至 2012 年
11 月 就 职 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司， 历 任系统 分析员 、 股 票投资部 投
资经理助 理，特 定资产 部 投资经理。
2012 年11 月加入 大成基 金管理有 限
公司。2013 年4 月18 日 起担任大 成
价 值 增 长 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年8 月23 日 起任大 成核心双 动
力股票型 证券投 资基金 基 金经理。 具
有基金从 业资格 。国籍 ： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3 、 本 基金 于2015 年2 月28 日增 聘张 钟玉 女士 为本 基金基 金经 理 ， 该事 项已 按法规 要求 及公
司相关 制度 办理 ，变 更流 程合法 合规 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 核心双动 力股票
型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定， 在基 金管 理运 作中 ， 本基 金的 投资 范围、
投资比例、投 资组合、 证 券交易行为、 信息披露 等 符合有关法律 法规、行 业 监管规则和 基金合同
等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市 场行为以
及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规。 本基金将 继 续以取信于 市场、取
信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金财
产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下 ，努力 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券 投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基
金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的 协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 23 笔 同日反向 交 易，原因为投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合 之间或指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 5 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 2
笔同日反向交 易，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年A 股风 格轮 动明 显 ， 年初 成长 股延 续 13 年 强 势， 下 半年 先是 小市 值股 票被追 捧炒 作，
11 月降 息后 大盘 蓝筹 股逆 袭，带 动沪 深 300 大 幅上 涨。沪 深 300 指 数全 年上 涨 51.66% ，创 2010
年以来 新高 。
国内经济今年 整体不温 不 火，没有趋势 性变化。 上 半年市场担心 经济下滑 失 控，周期股估 值
受压制。下半 年在“一 带 一路”政策出 台和货币 持 续宽松的环境 下，投资 者 更关注改革 、创新带
来的盈 利改 善预 期， 不再 纠结 GDP 短 期波 动， 虽 然 经济增 速依 然没 有起 色， 但股市 热点 频现 ， 指
数大幅 上涨 。
报告期 内本 基金 基于 基金 契约， 精选 沪 深 300 成分 股构建 了核 心组 合， 同时 选择业 绩持 续 增
长、估值合理 的小市值 个 股作为进攻组 合。年底 两 个月大盘蓝筹 股大幅上 涨 ，进攻组合 表现相对
平淡， 致使 基金 业绩 落后 基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.129 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 25.86%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为40.36% ，低于 业绩 比较 基准 的表 现。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 12 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年， 经济 依然 处 于回落 阶段 ， 经济 增速 中 枢可能 继续 下台 阶 。 房 地 产投资 下滑 将拖
累投资增速， 虽然政府 可 能加大基建投 资对冲， 但 预计投资增长 仍将回落 ； 消费在收入 增长放缓
的情况下，增 速仍将回 落 ；进出口预计 保持平稳 。 在低通胀的背 景下央行 的 货币政策空 间很大，
资金利 率有 望逐 步下 行 ， 缓解企 业财 务负 担 ， 同 时 增加权 益资 产的 吸引 力 ， 所以虽 然 2015 年宏 观
经济增 长不 佳， 但我 们依 然看 好 A 股 市场 表现 。
我们认为在中 长期调整 经 济增长模式的 宏观背景 下 ，更多的投资 机会来自 在 经济转型过程 中
快速成长的新 兴产业， 和 在新形势下积 极转变发 展 模式的传统行 业。我们 将 精选受益于 “一带一
路” 、 国企 改革 和货 币宽 松 政策的 蓝筹 股构 建核 心组 合， 同 时选 择受 益于 经济 结构调 整的 成长 股和
业绩持 续增 长、 估值 合理 的小市 值个 股进 行投 资 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。本 年度内， 深 圳辖区基金公 司
按照监管部门 要求深入 开 展各项自查工 作，公司 以 此为契机，在 强化将风 险 控制放在各 项工作之
首的风控理念 基础上， 力 求将风控意识 深入到每 个 业务条线。为 督促各部 门 完善并落实 各项内控
措施，公司严 格执行风 险 控制管理员制 度，健全 内 控工作协调机 制及监督 机 制，并进一 步加强投
资风险数量化 评价能力 及 事前风险防范 能力，有 效 防范相关业务 风险。同 时 ，公司严格 执行投资
报备制 度， 建立 了基 金从 业人员 证券 投资 管理 监控 信息系 统， 将投 资报 备工 作纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基 金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 13 页
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通 讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种 ；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓 证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署服务协 议 ，由其按约定 提供在银 行 间同业市场 交易的债
券品种 的估 值数 据。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 14 页
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告 期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对大成核 心双动力 股 票型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成核心 双 动力股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 大成基金 管 理有限公 司在 大
成核心 双动 力股 票型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 大成 核心 双动力 股票 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审计了后附的大成核 心双动力股票型证券投资 基金的财务
报表 ， 包 括 2014 年 12 月 31 日的 资产 负债 表 ，2014 年度的 利润
表、所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人大成基金管 理有限公司
的责任。这种责任包括 ： （1 ）按照企业会计准则的规 定编制财
务报表，并使其实现公允 反映； （2 ） 设计 、 执 行 和维 护 必 要 的
内部控制，以使财务 报 表不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导致 的 重 大 错
报。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 15 页
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列 报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年12 月31 日的 财务 状况以 及2014 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 昌华 高鹤
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2015 年3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 核心 双动 力股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 9,271,852.31 27,240,463.50
结算备 付金
496,034.99 338,093.79
存出保 证金
114,185.83 87,389.53
交易性 金融 资产 7.4.7.2 82,211,568.78 120,705,242.91
其中： 股票 投资
82,211,568.78 120,705,242.91
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,624,573.91
应收利 息 7.4.7.5 2,156.59 5,954.46
应收股 利
- -
应收申 购款
157,190.74 29,154.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
92,252,989.24 150,030,872.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
254,088.94 51,105.21
应付 管 理人 报酬
119,598.75 191,315.96
应付托 管费
19,933.12 31,885.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 271,548.30 167,747.91
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 340,274.82 40,015.53
负债合 计
1,005,443.93 482,070.60
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 80,820,443.73 166,802,657.87
未分配 利润 7.4.7.10 10,427,101.58 -17,253,855.58
所有者 权益 合计
91,247,545.31 149,548,802.29
负债和 所有 者权 益总 计
92,252,989.24 150,030,872.89
注： 报告 截止 日2014 年12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.129 元 ， 基 金份 额总 额 80,820,443.73
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 核心 双动 力股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 17 页
2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日
一、收入
24,812,291.05 27,331,687.83
1.利息 收入
132,005.89 292,322.86
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 132,005.89 268,978.92
债券利 息收 入
- 1,532.30
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 21,811.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
21,708,010.77 32,603,192.75
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 18,926,538.96 31,276,036.75
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 73,068.06
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 2,781,471.81 1,254,087.94
3.公允 价值 变 动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 2,964,200.44 -5,589,243.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 8,073.95 25,416.01
减：二、费用
5,288,721.70 4,428,920.53
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,683,952.29 2,442,178.92
2．托 管费 7.4.10.2.2 280,658.74 407,029.67
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,960,540.35 1,416,938.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 363,570.32 162,773.45
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
19,523,569.35 22,902,767.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
19,523,569.35 22,902,767.30
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 核心 双动 力 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
166,802,657.87 -17,253,855.58 149,548,802.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 19,523,569.35 19,523,569.35
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-85,982,214.14 8,157,387.81 -77,824,826.33
其中：1. 基 金申 购款 8,789,959.81 -486,902.75 8,303,057.06
2. 基金 赎回 款 -94,772,173.95 8,644,290.56 -86,127,883.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
80,820,443.73 10,427,101.58 91,247,545.31
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
212,888,517.02 -46,496,017.39 166,392,499.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,902,767.30 22,902,767.30
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-46,085,859.15 6,339,394.51 -39,746,464.64
其中：1. 基 金申 购款 10,968,604.57 -1,426,311.83 9,542,292.74
2. 基金 赎回 款 -57,054,463.72 7,765,706.34 -49,288,757.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
166,802,657.87 -17,253,855.58 149,548,802.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____ 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 19 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成核心双动 力股票型 证 券投资基金(以 下简称“ 本 基金”)，系经 中国证券 监 督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 基金 字[2010]591 号文 《 关于 核准 大成 核心 双动力 股票 型证 券投
资基金募集的 批复》 的 核 准，由基金管 理人 大成 基 金管理有限公 司 向社会 公 开发行募集 ，基金合
同于2010 年6 月22 日正 式生效 ， 首 次设 立募 集规 模为1,173,262,454.69 份 基金份 额。 本基 金为
契约型开放式 ，存续期 限 不定。 本基金 的基金管 理 人为大成基金 管理有限 公 司，注册登 记机构为
大成基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 （简 称“ 工商银 行” ） 。
本基金的投资 对象为具 有 较好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行交易 的 股票、债券、 权
证及法律、法 规或监管 机 构允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金是股票 基 金，对股票 类资产的
投资比例不低 于基金资 产 的 60%，在 满足股票 投资 比例要求的基 础上，可 以 投资于非股票 类金 融
工具。 本基 金股 票资 产占 基金资 产的 比例 范围 为 60%-95% ；权 证不 超过 基金 资 产净值 的 3% ； 固定
收益类 证券 和现 金投 资比 例范围 为基 金资 产 的 5%-40% ； 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比
例不低 于基 金资 产净 值 的5%。 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 ×75%+ 中证 综合 债券 指数
×25% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》 以 及其后颁 布 及修订的 具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国 证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定及 修订 了《 企业 会计 准则第 39 号—— 公 允价 值 计量》 和《 企
业会计 准则 第 30 号 —— 财 务报表 列报 》 等 7 项会 计 准则； 上 述 7 项会 计准 则 均自 2014 年 7 月 1
日起施 行。2014 年 6 月 ， 财政部 修订 了《 企业 会计 准则第 37 号—— 金 融工 具 列报》 ，在 2014 年大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 20 页
年度及 以后 期间 的财 务报 告中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票、债券 、
基金和 衍生 工具 等投 资。
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、结算备 付 金、买入返售 金
融资产 和各 类应 收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各 类应
付款项 等。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 21 页
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金 以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 等投资 按如 下原 则确 定公 允价值 并进 行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按照估值 日能够取 得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的 ，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变 化因 素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
(2) 不存在活跃市 场的金融工 具，采用市场 参与者普遍 认同，且被以 往市场实际 交易价格 验
证具有可靠性 的估值技 术 ，确定公允价 值。本基 金 采用在当前情 况下适用 并 且有足够可 利用数据
和其他信息支 持的估值 技 术，优先使用 相关可观 察 输入值，只有 在可观察 输 入值无法取 得或取得
不切实 可行 的情 况下 ，才 使用不 可观 察输 入值 。
(3) 如有确凿证据 表明按上述 估值原则仍不 能客观反映 其公允价值的 ，基金管理 人可根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 适当 反映 公允 价值的 价格 估值 ；
(4) 如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认 日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款 利息收入 按存款 的本金与适 用的利 率逐日 计提的金额 入账。 若提前 支取定期存 款，
按协议规定的 利率及持 有 期重新计算存 款利息收 入 ，并根据提前 支取所实 际 收到的利息 收入与账
面已确 认的 利息 收入 的差 额确认 利息 损失 ，列 入利 息收入 减项 ，存 款利 息收 入以净 额列 示；
(2) 债券 利息收入 按债券 票面价值与 票面利 率或内 含票面利率 计算的 金额扣 除应由债券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产 支持证券 利息收 入按证券 票 面价值 与票面 利率计算的 金额， 扣除应 由资产支持 证券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售金融 资产收 入，按买入 返售金 融资产 的摊余成本 及实际 利率（ 当实际利率 与合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
(5) 股 票投 资收 益/( 损失) 于卖出 股票 成交 日确 认， 并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的 差额 入
账；
(6)债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍 生工 具收 益/( 损失) 于卖出 权证 成交 日确 认， 并 按卖出 权证 成 交 金额 与其 成本的 差额 入
账；
(8) 股利 收益于除 息日确 认，并按上 市公司 宣告的 分红派息比 例计算 的金额 扣除应由上 市公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(9) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.5% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出 回购金融 资产支 出，按卖出 回购金 融资产 的摊余成本 及实际 利率（ 当实际利率 与合大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法规及 相应 协议 规定 ，按 实际支 出金 额， 列入 当期 基金费 用。
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，则 采用 待摊或 预提 的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的 20% ，若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不 进 行收
益分配 。
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 。
(3) 基金红利 发放日距 离收 益分配基准日 （即可供 分 配利润计算截 止日）的 时 间不得超过 15
个工作 日 。
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。
(5) 法 律法 规或 监管 机 关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 会计 政策 变更的 说明 在 7.4.2 会计 报表的 编制 基础 中披 露 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本期 无需 说明 的会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本期 无需 说明 的重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券 （ 股票 ） 交 易印 花税 税率为1 ‰ ， 由出 让方 缴纳 ； 股权 分置 改革 过程 中因 非流通 股股 东向
流通股 股东 支付 对价 而发 生的股 权转 让， 暂免 征收 印花税 。
7.4.6.2 营业税、企业所 得税 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，免 征营 业税 。
证券投 资基金 从证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买卖 股票、 债券的 差价收 入， 股权的 股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分 置改革 中非流 通股 股东通 过对价 方式向 流通 股股东 支付的 股份、 现金 等收入 ，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取 得的股 票的股 息、 红利收 入、债 券的利 息收 入及储 蓄利息 收入， 由上 市公司 、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市公 司分配 取得 的股息 红利所 得， 持 股期 限在1个 月以内 （含1 个月 ）的， 其股息 红
利所得全额 计入应纳 税所 得额；持股 期限在1个 月以 上至1年（含1 年）的， 减 按50%计入 应纳税 所
得额； 持股 期限 超过1年 的 ，减按25% 计入 应纳 税所 得 额。
股权分 置改革 中非流 通股 股东通 过对价 方式向 流通 股股东 支付的 股份、 现金 等收入 ，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 9,271,852.31 27,240,463.50
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 9,271,852.31 27,240,463.50
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 72,967,723.29 82,211,568.78 9,243,845.49 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 72,967,723.29 82,211,568.78 9,243,845.49
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 114,425,597.86 120,705,242.91 6,279,645.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 114,425,597.86 120,705,242.91 6,279,645.05
注：于本期及 上年度可 比 期间，本基金 所投资的 股 票中，无因股 权分置改 革 而获得非流 通股股东
支付现 金对 价的 情况 。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,879.86 5,763.06
应收定 期存 款利 息 - - 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
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应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 223.20 152.10
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 2.13 -
其他 51.40 39.30
合计 2,156.59 5,954.46
7.4.7.6 其他资产
本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 271,548.30 167,747.91
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 271,548.30 167,747.91
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 274.82 15.53
预提审 计费 40,000.00 40,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 -
其他 - -
合计 340,274.82 40,015.53
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 166,802,657.87 166,802,657.87
本期申 购 8,789,959.81 8,789,959.81
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -94,772,173.95 -94,772,173.95
本期末 80,820,443.73 80,820,443.73
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 28 页
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已 实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -30,804,140.54 13,550,284.96 -17,253,855.58
本期利 润 16,559,368.91 2,964,200.44 19,523,569.35
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
14,240,983.30 -6,083,595.49 8,157,387.81
其中： 基金 申购 款 -1,262,005.07 775,102.32 -486,902.75
基金赎 回款 15,502,988.37 -6,858,697.81 8,644,290.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,788.33 10,430,889.91 10,427,101.58
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 117,718.48 260,957.51
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 11,597.01 6,510.28
其他 2,690.40 1,511.13
合计 132,005.89 268,978.92
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,000,589,229.71 490,433,716.22
减：卖 出股 票成 本总 额 981,662,690.75 459,157,679.47
买卖股 票差 价收 入 18,926,538.96 31,276,036.75
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1 月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
- 995,300.36
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
- 920,700.00 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 29 页
减：应 收利 息总 额 - 1,532.30
债券投 资收 益 - 73,068.06
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收 益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 资产 支持 证券 投资收 益 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资收 益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 于 本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 产生 的收益/损 失。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,781,471.81 1,254,087.94
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,781,471.81 1,254,087.94
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 2,964,200.44 -5,589,243.79
—— 股 票投 资 2,964,200.44 -5,589,243.79
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,964,200.44 -5,589,243.79
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 6,839.23 12,400.51 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 30 页
基金转 换费 收入 1,234.72 2,175.65
其他 - 10,839.85
合计 8,073.95 25,416.01
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2 、 本 基金 的转 换 费由 申购补 差 费和 转 出基 金的 赎 回费 两 部分 构 成， 其中 转 出基 金 的赎 回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 2,960,540.35 1,416,938.49
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
2,960,540.35 1,416,938.49
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 40,000.00 40,000.00
信息披 露费 300,000.00 100,000.00
银行汇 划费 4,770.32 4,373.45
债券帐 户维 护费 18,800.00 18,400.00
合计 363,570.32 162,773.45
7.4.7.21 分部报告
截至本报告期 末，本基 金 仅在中国大陆 境内从事 证 券投资单一业 务，因此 ， 无需作披露的 分
部报告 。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 31 页
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工商 银 行股 份有 限公 司( “工 商银 行” ) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中泰信托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司( “大 成国 际” ) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资
本”)
基金管 理人 的合 营企业
注：1. 中国 证监 会 于 2005 年11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2. 下述 关 联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本 报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的 交 易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,683,952.29 2,442,178.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
577,120.39 800,343.64
注:基 金管 理 费每日 计提，按 月支付 。基金 管理费 按前 一日的 基金资 产净值 的1.5% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1.5%/ 当年 天数
H为每 日应 支付 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
280,658.74 407,029.67 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 32 页
注:基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付 。 基 金托 管费 按 前一日 的基 金资 产净 值的0.25% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.25%/ 当 年天 数
H为每 日应 支付 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本期 内及 上年 度可 比期间 均无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
基金合同生效日（2010 年 6
月22 日） 持有 的基 金份 额 30,000,000.00 30,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 30,000,000.00 30,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 30,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 30,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例 - 17.99%
注：基 金管 理人 认购 本基 金的费 率与 本基 金法 律文 件规定 一致 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本期末 及上 年度 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 于本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 9,271,852.31 117,718.48 27,240,463.50 260,957.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 33 页
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 ——非 货币 市场基金
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
7.4.12 期末（ 2014 年 12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600332
白云
山
2014 年12 月3
日
重大事
项
27.11
2015 年 1 月13
日
29.82 60,000 1,668,321.00 1,626,600.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ， 本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会， 对公 司整 体运 营风 险进行 监督,监 督风 险控 制 措施的 执行 。 在 管理 层层 面设立 投资 风险 控制
委员会，通过 定期会议 讨 论涉及投资风 险的重大 议 题，形成正式 决议提交 投 委会。在业 务操作层
面，监察稽核 部履行合 规 控制职责，通 过定期、 不 定期检查内控 制度的执 行 情况、对重 大风险点大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 34 页
以专项稽核的 方式确保 公 司内控制度、 流程得到 贯 彻执行。风险 管理部履 行 风险量化评 估分析职
责。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支 付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其 他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的变现困难。 本基金所 持 有的证券在 证券交易
所上市 ， 于本 期末 ， 除附 注 7.4.12.2 期 末持 有的 暂 时停牌 等流 通受 限股 票外 ， 均 能及 时变 现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的可回购 交易债券 投 资的公允价值 。于资产 负 债表日，本基 金所持有 的 金融负债的 合约约定
剩余到期日 均为一年 以内 且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息 ，
因此账 面余 额即 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量 因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其 中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 35 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。 本 基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、 存出保证
金等。下表统 计了本基 金 的利率风险敞 口。表中 所 示为本基金资 产及负债 的 公允价值， 并按照合
约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,271,852.31 - - - 9,271,852.31
结算备 付金 496,034.99 - - - 496,034.99
存出保 证金 114,185.83 - - - 114,185.83
交易性 金融 资产 - - - 82,211,568.78 82,211,568.78
应收利 息 - - - 2,156.59 2,156.59
应收申 购款 25,490.52 - - 131,700.22 157,190.74
资产总 计 9,907,563.65 - - 82,345,425.59 92,252,989.24
负债
应付赎 回款 - - - 254,088.94 254,088.94
应付管 理人 报酬 - - - 119,598.75 119,598.75
应付托 管费 - - - 19,933.12 19,933.12
应付交 易费 用 - - - 271,548.30 271,548.30
其他负 债 - - - 340,274.82 340,274.82
负债总 计 - - - 1,005,443.93 1,005,443.93
利率敏 感度 缺口 9,907,563.65 - - 81,339,981.66 91,247,545.31
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,240,463.50 - - - 27,240,463.50
结算备 付金 338,093.79 - - - 338,093.79
存出保 证金 87,389.53 - - - 87,389.53
交易性 金融 资产 - - - 120,705,242.91 120,705,242.91
应收证 券清 算款 - - - 1,624,573.91 1,624,573.91
应收利 息 - - - 5,954.46 5,954.46
应收申 购款 634.65 - - 28,520.14 29,154.79
资产总 计 27,666,581.47
122,364,291.42 150,030,872.89
负债
应付赎 回款
- - 51,105.21 51,105.21 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 36 页
应付管 理人 报酬 - - - 191,315.96 191,315.96
应付托 管费 - - - 31,885.99 31,885.99
应付交 易费 用 - - - 167,747.91 167,747.91
其他负 债 - - - 40,015.53 40,015.53
负债总 计 - - - 482,070.60 482,070.60
利率敏 感度 缺口 27,666,581.47 - - 121,882,220.82 149,548,802.29
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金 于2014 年12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日均 未持有 交易 性债 券投 资， 因此当 利率 发
生合理 、可 能的 变动 时， 为交易 而持 有的 债券 公允 价值的 变动 对年 末基 金资 产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价 格风险 是指基 金所 持金融 工具的 公允价 值或 未来现 金流量 因除市 场利 率和外 汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金的投资 范围为：股 票资产占基金 资产的比例 范围为 60%-95% ，其中权 证不超过基金 资
产净值 的 3% 。 固定 收益 类 证券和 现金 投资 比例 范围 为基金 资产 的 5%-40% 。 其 中， 资产 支持 证券 投
资比例范围为 基金资产 净 值的 0-20% ，现金 或到期 日在一年以内 的政府债 券 的比例不低于 基金资
产净值 的 5% 。于 2014 年12 月 31 日 ，本 基金 面临 的 其他价 格风 险列 示如 下 ：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 82,211,568.78 90.10 120,705,242.91 80.71
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - 0.00 - 0.00 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 37 页
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 82,211,568.78 90.10 120,705,242.91 80.71
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设
下表为 其他 价格 风险 的敏 感性分 析 ， 反 映了 在其 他 变量不 变的 假设 下 ， 证 券 投资
价格发 生合 理、 可能 的变 动时， 将对 基金 资产 净值 产生的 影响 。 正 数表 示可 能增
加基金 资产 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 资产 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
75%×沪深 300 指数+25% ×
中证综 合债 券指 数上 升 5%
4,650,232.96 6,777,510.80
75%×沪深 300 指数+25% ×
中证综 合债 券指 数下 降 5%
-4,650,232.96 -6,777,510.80
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
7.4.14.1 承诺事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他事项
(1) 公允价 值
管理层 已经 评估 了银 行存 款、 结算 备付 金、 买 入返 售金融 资产、 其他 应收 款 项类投 资以 及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的持 续以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融 资
产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 80,584,968.78 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,626,600.00 元， 无划 分 为第三 层次 余额 。
公允价 值所 属层 次 间 重大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对 于证 券交 易所上 市的 股票 和债 券， 若出现 重大 事项 停牌 或交 易不活 跃(包括涨 跌停 时的 交
易不活 跃) 等情 况， 本 基金 不会于 停牌 日至 交易 恢复 活跃日 期间 及交 易不 活跃 期间将 相关 股票 和 债
券的公 允价 值列 入第 一层 次； 并 根据 估值 调整 中 采 用 的不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 38 页
第三层 次 公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金 于本 报告 期初 未持 有公允 价值 归属 于第 三层 次的金 融工 具， 本 基金 本 报告期 未发 生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
7.4.14.3 财务报表的批准
本财务 报表 已 于 2015 年3 月25 日经 本基 金 的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金 资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 82,211,568.78 89.12
其中： 股票 82,211,568.78 89.12
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,767,887.30 10.59
7 其他各 项资 产 273,533.16 0.30
8 合计 92,252,989.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 45,734,687.89 50.12
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,074,760.00 6.66
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 39 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,919,228.00 4.30
J
金融业 21,368,726.89 23.42
K
房地产 业 3,056,166.00 3.35
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,058,000.00 2.26
S
综合 - 0.00
合计 82,211,568.78 90.10
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 500,000 8,295,000.00 9.09
2 601166 兴业银 行 426,300 7,033,950.00 7.71
3 000333 美的集 团 250,000 6,860,000.00 7.52
4 000063 中兴通 讯 374,955 6,771,687.30 7.42
5 000848 承德露 露 300,909 6,616,988.91 7.25
6 002039 黔源电 力 426,000 6,074,760.00 6.66
7 601318 中国平 安 79,959 5,973,736.89 6.55
8 000651 格力电 器 160,086 5,942,392.32 6.51
9 300351 永贵电 器 140,138 5,706,419.36 6.25
10 000625 长安汽 车 300,000 4,929,000.00 5.40
11 600872 中炬高 新 400,000 4,152,000.00 4.55
12 300059 东方财 富 120,000 3,355,200.00 3.68
13 000915 山大华 特 120,000 3,129,600.00 3.43
14 600048 保利地 产 152,300 1,647,886.00 1.81
15 600332 白云山 60,000 1,626,600.00 1.78
16 600340 华夏幸 福 32,300 1,408,280.00 1.54
17 300027 华谊兄 弟 40,000 1,054,800.00 1.16
18 300133 华策影 视 40,000 1,003,200.00 1.10
19 600570 恒生电 子 10,300 564,028.00 0.62 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 40 页
20 002736 国信证 券 6,500 66,040.00 0.07
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 27,126,937.73 18.14
2 000651 格力电 器 22,176,547.35 14.83
3 000333 美的集 团 18,983,178.22 12.69
4 601318 中国平 安 18,556,273.97 12.41
5 300351 永贵电 器 17,465,168.98 11.68
6 600036 招商银 行 17,222,751.86 11.52
7 000625 长安汽 车 13,888,471.03 9.29
8 000002 万
科Ａ 13,525,611.66 9.04
9 002051 中工国 际 12,962,817.89 8.67
10 601166 兴业银 行 12,677,148.73 8.48
11 002555 顺荣股 份 12,338,779.45 8.25
12 300059 东方财 富 11,714,146.88 7.83
13 000001 平安银 行 11,544,129.11 7.72
14 002410 广联达 10,991,709.92 7.35
15 002241 歌尔声 学 10,928,147.07 7.31
16 300058 蓝色光 标 10,630,697.89 7.11
17 000848 承德露 露 10,563,442.19 7.06
18 000024 招商地 产 10,045,644.43 6.72
19 601965 中国汽 研 9,705,918.38 6.49
20 600000 浦发银 行 9,337,736.84 6.24
21 600315 上海家 化 9,282,934.05 6.21
22 601169 北京银 行 9,017,121.46 6.03
23 002008 大族激 光 8,834,081.73 5.91
24 000858 五 粮 液 8,701,841.17 5.82
25 000895 双汇发 展 8,696,028.27 5.81
26 002415 海康威 视 8,601,710.87 5.75
27 300070 碧水源 8,058,993.47 5.39
28 600048 保利地 产 8,026,545.00 5.37
29 600887 伊利股 份 7,981,785.10 5.34 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 41 页
30 600383 金地集 团 7,907,265.12 5.29
31 000063 中兴通 讯 7,640,795.94 5.11
32 600707 彩虹股 份 7,640,623.00 5.11
33 000581 威孚高 科 7,425,359.41 4.97
34 600066 宇通客 车 7,244,722.07 4.84
35 002065 东华软 件 7,200,770.38 4.81
36 600872 中炬高 新 6,816,082.15 4.56
37 600742 一汽富 维 6,522,645.87 4.36
38 002039 黔源电 力 6,282,101.51 4.20
39 002375 亚厦股 份 6,248,032.18 4.18
40 600050 中国联 通 6,162,099.75 4.12
41 300133 华策影 视 6,108,601.31 4.08
42 600422 昆药集 团 6,037,068.92 4.04
43 300090 盛运股 份 5,994,657.24 4.01
44 002202 金风科 技 5,965,565.79 3.99
45 600859 王府井 5,932,970.59 3.97
46 002230 科大讯 飞 5,919,757.50 3.96
47 300315 掌趣科 技 5,917,938.10 3.96
48 600804 鹏博士 5,916,725.00 3.96
49 002400 省广股 份 5,895,686.59 3.94
50 601601 中国太 保 5,877,607.26 3.93
51 002191 劲嘉股 份 5,860,317.59 3.92
52 002153 石基信 息 5,807,966.12 3.88
53 002385 大北农 5,732,727.33 3.83
54 000100 TCL 集团 5,626,400.00 3.76
55 300017 网宿科 技 5,621,118.85 3.76
56 002146 荣盛发 展 5,461,939.56 3.65
57 002030 达安基 因 5,295,057.48 3.54
58 300088 长信科 技 5,186,142.20 3.47
59 300026 红日药 业 5,179,277.10 3.46
60 601288 农业银 行 5,148,486.00 3.44
61 000915 山大华 特 5,137,612.77 3.44
62 300298 三诺生 物 5,043,795.87 3.37
63 300253 卫宁软 件 4,850,981.43 3.24
64 600176 中国玻 纤 4,664,289.90 3.12
65 002029 七 匹 狼 4,650,342.84 3.11 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 42 页
66 600340 华夏幸 福 4,623,061.03 3.09
67 601808 中海油 服 4,559,500.20 3.05
68 300147 香雪制 药 4,431,293.27 2.96
69 000400 许继电 气 4,424,879.60 2.96
70 000880 潍柴重 机 4,416,594.65 2.95
71 600109 国金证 券 4,381,918.55 2.93
72 600406 国电南 瑞 4,351,072.14 2.91
73 300002 神州泰 岳 4,304,340.60 2.88
74 601766 中国南 车 4,095,117.76 2.74
75 600674 川投能 源 4,076,236.20 2.73
76 002174 游族网 络 4,040,871.72 2.70
77 300027 华谊兄 弟 3,978,528.27 2.66
78 300104 乐视网 3,906,645.71 2.61
79 002236 大华股 份 3,893,134.72 2.60
80 002496 辉丰股 份 3,808,203.31 2.55
81 002007 华兰生 物 3,798,229.94 2.54
82 000826 桑德环 境 3,792,858.26 2.54
83 000538 云南白 药 3,769,366.11 2.52
84 600062 华润双 鹤 3,722,808.59 2.49
85 601633 长城汽 车 3,692,389.11 2.47
86 002475 立讯精 密 3,650,822.29 2.44
87 002662 京威股 份 3,590,905.58 2.40
88 000800 一汽轿 车 3,572,957.04 2.39
89 600686 金龙汽 车 3,572,015.50 2.39
90 600978 宜华木 业 3,542,943.60 2.37
91 000916 华北高 速 3,386,826.89 2.26
92 300263 隆华节 能 3,363,363.67 2.25
93 000729 燕京啤 酒 3,326,500.00 2.22
94 600999 招商证 券 3,273,844.10 2.19
95 000852 江钻股 份 3,266,469.00 2.18
96 600585 海螺水 泥 3,139,867.54 2.10
97 600330 天通股 份 3,089,716.00 2.07
98 601222 林洋电 子 3,074,442.00 2.06
99 002635 安洁科 技 3,045,329.89 2.04
100 600549 厦门钨 业 3,038,289.75 2.03
101 002618 丹邦科 技 3,014,506.50 2.02 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 43 页
102 002038 双鹭药 业 2,992,988.00 2.00
103 300212 易华录 2,988,430.92 2.00
注： 本 项中 “ 本期 累计 买 入金额 ” 指 买入 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量） ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 27,780,589.65 18.58
2 000333 美的集 团 22,348,208.29 14.94
3 000651 格力电 器 15,978,782.91 10.68
4 002051 中工国 际 15,939,066.31 10.66
5 601318 中国平 安 15,757,634.50 10.54
6 000002 万
科Ａ 15,709,955.73 10.50
7 600887 伊利股 份 14,329,122.03 9.58
8 300351 永贵电 器 14,256,938.26 9.53
9 000001 平安银 行 12,301,030.52 8.23
10 002555 顺荣股 份 12,252,290.88 8.19
11 600315 上海家 化 11,489,288.45 7.68
12 002415 海康威 视 11,292,867.79 7.55
13 002410 广联达 11,128,450.36 7.44
14 000024 招商地 产 10,883,568.82 7.28
15 600000 浦发银 行 10,806,637.03 7.23
16 600036 招商银 行 10,720,950.79 7.17
17 000895 双汇发 展 10,715,145.60 7.16
18 300058 蓝色光 标 10,609,400.20 7.09
19 002241 歌尔声 学 10,340,986.78 6.91
20 000625 长安汽 车 9,829,313.40 6.57
21 000538 云南白 药 9,577,645.92 6.40
22 601169 北京银 行 9,504,950.91 6.36
23 601965 中国汽 研 9,161,967.30 6.13
24 601166 兴业银 行 8,978,177.19 6.00
25 600859 王府井 8,731,722.16 5.84
26 000858 五 粮 液 8,569,228.62 5.73
27 000826 桑德环 境 8,529,496.57 5.70
28 002008 大族激 光 8,489,190.72 5.68
29 600383 金地集 团 8,400,627.85 5.62 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 44 页
30 600804 鹏博士 8,147,351.94 5.45
31 300017 网宿科 技 8,119,150.32 5.43
32 002450 康得新 8,110,926.17 5.42
33 300059 东方财 富 7,967,944.05 5.33
34 600048 保利地 产 7,664,321.40 5.12
35 300070 碧水源 7,635,505.65 5.11
36 600066 宇通客 车 7,273,378.00 4.86
37 600707 彩虹股 份 7,166,681.17 4.79
38 600742 一汽富 维 7,086,163.65 4.74
39 002202 金风科 技 6,660,233.02 4.45
40 002475 立讯精 密 6,492,537.47 4.34
41 002191 劲嘉股 份 6,443,057.45 4.31
42 002065 东华软 件 6,419,586.13 4.29
43 000581 威孚高 科 6,402,716.40 4.28
44 002400 省广股 份 6,343,570.74 4.24
45 600050 中国联 通 6,172,700.00 4.13
46 002375 亚厦股 份 5,837,647.71 3.90
47 601633 长城汽 车 5,813,782.91 3.89
48 600872 中炬高 新 5,795,442.40 3.88
49 601601 中国太 保 5,794,775.71 3.87
50 002146 荣盛发 展 5,775,349.58 3.86
51 600422 昆药集 团 5,662,284.91 3.79
52 300090 盛运股 份 5,629,150.40 3.76
53 300298 三诺生 物 5,627,035.92 3.76
54 000100 TCL 集团 5,552,300.00 3.71
55 002081 金 螳 螂 5,401,438.75 3.61
56 600079 人福医 药 5,351,679.64 3.58
57 002385 大北农 5,346,891.52 3.58
58 300026 红日药 业 5,303,160.89 3.55
59 300315 掌趣科 技 5,280,452.66 3.53
60 601288 农业银 行 5,218,029.00 3.49
61 000880 潍柴重 机 5,175,739.16 3.46
62 002030 达安基 因 5,125,829.00 3.43
63 002153 石基信 息 5,045,508.37 3.37
64 300088 长信科 技 5,024,052.93 3.36
65 002029 七 匹 狼 5,005,260.05 3.35
66 300133 华策影 视 4,995,819.30 3.34
67 002230 科大讯 飞 4,973,388.34 3.33 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 45 页
68 000400 许继电 气 4,878,529.21 3.26
69 600176 中国玻 纤 4,788,939.56 3.20
70 300253 卫宁软 件 4,662,977.08 3.12
71 002174 游族网 络 4,439,927.50 2.97
72 601766 中国南 车 4,405,656.09 2.95
73 002007 华兰生 物 4,362,908.09 2.92
74 600446 金证股 份 4,298,802.34 2.87
75 002063 远光软 件 4,264,193.48 2.85
76 600109 国金证 券 4,256,115.81 2.85
77 002496 辉丰股 份 4,248,252.92 2.84
78 601808 中海油 服 4,211,653.20 2.82
79 600406 国电南 瑞 4,128,094.59 2.76
80 300002 神州泰 岳 4,097,832.05 2.74
81 600674 川投能 源 4,097,622.19 2.74
82 300104 乐视网 3,976,734.15 2.66
83 600686 金龙汽 车 3,965,577.62 2.65
84 300147 香雪制 药 3,940,260.44 2.63
85 000800 一汽轿 车 3,921,987.86 2.62
86 002236 大华股 份 3,783,837.28 2.53
87 000916 华北高 速 3,756,355.70 2.51
88 002662 京威股 份 3,752,081.32 2.51
89 300263 隆华节 能 3,745,483.48 2.50
90 600978 宜华木 业 3,654,143.17 2.44
91 000848 承德露 露 3,559,136.82 2.38
92 002292 奥飞动 漫 3,555,532.32 2.38
93 600999 招商证 券 3,522,000.00 2.36
94 600062 华润双 鹤 3,508,730.00 2.35
95 000729 燕京啤 酒 3,434,369.96 2.30
96 600309 万华化 学 3,333,442.03 2.23
97 300212 易华录 3,317,765.50 2.22
98 600525 长园集 团 3,314,450.82 2.22
99 600549 厦门钨 业 3,299,392.85 2.21
100 002085 万丰奥 威 3,296,005.37 2.20
101 300323 华灿光 电 3,280,757.11 2.19
102 600340 华夏幸 福 3,215,650.27 2.15
103 002022 科华生 物 3,179,590.84 2.13
104 002229 鸿博股 份 3,165,431.92 2.12
105 002489 浙江永 强 3,150,482.50 2.11 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 46 页
106 002570 贝因美 3,118,422.50 2.09
107 300202 聚龙股 份 3,116,108.11 2.08
108 600585 海螺水 泥 3,083,759.16 2.06
109 002038 双鹭药 业 3,072,636.92 2.05
110 600018 上港集 团 3,058,420.80 2.05
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 940,204,816.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,000,589,229.71
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ” 及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 47 页
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 114,185.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,156.59
5 应收申 购款 157,190.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 273,533.16
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 48 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,896 16,507.44 543,515.26 0.67% 80,276,928.47 99.33%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - 0.00%
9.3 期末基 金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6 月 22 日 ） 基金 份额 总额
1,173,262,454.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 166,802,657.87
本报告 期基 金总 申购 份额 8,789,959.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 94,772,173.95
本报告 期基 金拆 分 变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 80,820,443.73
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一 、基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
1 、基 金管 理人 于 2014 年 1 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 49 页
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第二 十 八次 会议 审议 通过 ，王 颢 先生 不再 担任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理， 由董 事长 张树 忠先 生代任 公司 总经 理 。
2 、 基 金管 理人 于2014 年11 月 28 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 罗 登攀 先生 任公
司总经 理。
3 、基 金管 理人 于 2014 年12 月 20 日 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更
的 公告 》 ，经 大成 基金管 理有 限公司 第五 届董事 会第三 十九次 会议 审议通 过 ，由 刘卓先 生任 公司
董事长 及法 定代 表人 ，张 树忠先 生不 再担 任公 司董 事长 。
二 、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动：
1 、本报 告期 内，因 中国 工 商银行 股份有 限公 司（以 下简称 “ 本行 ” ）工 作需 要 ，周月 秋同志
不再担 任本 行资 产托 管部 总经理 。 在新 任资 产托 管 部总经 理李 勇同 志完 成证 券投资 基金 行业 高 级
管理人 员任 职资 格备 案手 续前 ， 由 副总 经理 王立 波 同志代 为行 使本 行资 产托 管部总 经理 部分 业 务
授权职 责。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所 （ 特殊普 通 合伙 ） ，本
年度支 付的 审计 费用 为 4 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 50 页
例
申银万 国 1 1,226,516,572.82 63.22% 1,085,345.58 62.56% -
中信证 券 1 713,579,463.47 36.78% 649,645.08 37.44% -
注：1 、本 基金 本报 告期 内 租用的 券商 交易 单元 未发 生变更 。
2、租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
根据中 国证 监会 颁布 的 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 制度 有关 问题 的通 知》 （证 监基 金
字[2007]48 号 ）的 有关 规 定，本 公司 制定 了租 用证 券公司 交易 单元 的选 择标 准和程 序。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一 年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（ 四） 具备 各投 资组 合运作 所需 的高 效、 安全 的通讯 条件 ，有 足够 的交 易和清 算能 力， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
大成基金管理有限公司关 于增加和讯信息
科技有限公司为开放式基 金代销机构并开
通相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-1-4
2
大成核心双动力股票型证 券投资基金增聘
基金经 理公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-1-9
3
大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2013 年第4 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-1-22
4
大成基金管理有限 公司关 于高级管理人员
变更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-1-25
5
大成基金管理有限公司关 于旗下基金持有
的“汤 臣倍 健” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-1-25
6
大成核心双动力股票型证 券投资基金更新
招募说 明书 （2013 年第2 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-1-30 大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 51 页
7
大成核心双动力股票型证 券投资基金更新
招募说 明书 摘要 （2013 年第 2 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-1-30
8
大成核心双动力股票型证 券投资基金变更
基金经 理公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-1-30
9
大成核心双动力股票型证 券投资基金变更
基金经 理公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-1-30
10
大成基金管理有限公司关 于旗下基金持有
的“和 佳股 份” 股票 估值 调整的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-3-18
11
大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2013 年年 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-3-29
12
大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2013 年年 度报 告摘 要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-3-29
13
大成基金管理有限公司董 事、监事、高级
管理人员以及其他从业人 员在子公司兼任
职务及 领薪 情况 的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-4-11
14
关于增加中国民族证券有 限责任公司为开
放式基 金代 销机 构并 开通 相关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-4-17
15
大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第1 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-4-21
16
关于增加杭州数米基金销 售有限公司为代
销机构 及相 关申 购费 率优 惠的公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-6-5
17
关于再次提请投资者及时 更新已过期身份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-7-8
18
大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第2 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-7-18
19
大成核心双动力股票型证 券投资基金更新
的招募 说明 书摘 要（2014 年第1 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-8-6
20
大成核心双动力股票型证 券投资基金更新
的招募 说明 书（2014 年第1 期）
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-8-6
21
大成核心双动力股票型证 券投资基金变更
基金经 理公 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-8-23
22
大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年半 年度 报告 摘要
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-8-28
23
大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年半 年度 报告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-8-28
24
大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第3 季 度报 告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-10-27
25
大成基金管理有限公司关 于高级管理人员
变更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-11-28
26
大成基金管理有限公司关 于高级管理人员
变更的 公告
中国证 监会 指定 报刊 及本
公司网 站
2014-12-20
大成核心双动力股票型证券投资基金 2014 年年度报告
第 52 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 基金 管理 人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议 审 议通 过 ， 刘 彩 晖女士 不再 担任 公
司副 总 经理 。
2、 基金 管理 人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过，由 肖 剑先生 、 钟鸣 远先
生任公 司 副 总经 理。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 《 大成核 心双 动力 股票 型证 券投资 基金 》的 文件 ；
2 、 《大 成核 心双 动力 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成核 心双 动力 股票 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
本 年度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录 本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ）
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年3 月28 日
