大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2014 年 年 度报 告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 3 月28 日 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。 普华永道中 天会计师 事 务 所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2014 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ............................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.6 其他 相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ....................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情 况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 12
4.7 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 14
4.9 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 15
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 16
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 18
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 38
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ........................................................... 38
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ........................................................................................... 39
8.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 权益 投资 明细 ............... 39
8.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 68
8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ........................................................................... 70
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 70
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 70 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ............... 70
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ......................... 70
8.11 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 70
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 71
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 71
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 71
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间情 况 ................................... 71
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 71
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 72
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 72
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 72
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 72
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 72
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 72
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 73
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 73
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 74
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 76
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 76
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 76
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 77
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 77
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成标 普 500 等 权重 指数 证券投 资基 金
基金简 称 大成标 普 500 等 权重 指 数QDII
基金主 代码 096001
交易代 码 096001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 75,142,701.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 严格 的投 资纪 律约 束和 数 量化 风险 管理 手段 ，实
现 基 金投 资组 合对 标的 指数 的 有效 跟踪 ，追 求 跟 踪误
差最小 化。
投资策 略 本 基 金将 按照 标的 指数 的成 份 股及 其权 重构 建基 金股
票 投 资组 合， 并根 据标 的指 数 成份 股及 其权 重的 变动
而 进 行相 应调 整。 但在 因特 殊 情况 （如 股票 停牌 、流
动 性 不足 ）导 致无 法获 得足 够 数量 的股 票时 ，基 金管
理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本 基 金 还 可 能 将 一 定 比 例 的 基 金 资 产 投 资 于 与 标 普
500 等 权重 指数 相关 的公 募基金 、 上 市交 易型 基金， 以
优 化 投资 组合 的建 立， 达到 节 约交 易成 本和 有效 追踪
标的指 数表 现的 目的 。
业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 （全 收益指 数）
风险收 益特 征 本 基 金为 美国 股票 指数 型证 券 投资 基金 ，风 险与 预期
收 益 高于 混合 型基 金、 债券 基 金以 及货 币市 场基 金，
属于预 期风 险较 高的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦 32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088
号招商 银行 大 厦 32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号中 国银 行股 份有 限
公司托 管及 投资 者服 务部
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华永道 中天会 计师事 务所 （特殊 普
通合伙 ）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 12,629,863.89 5,397,706.62 79,108.71
本期利 润 14,595,324.62 23,522,175.77 17,108,874.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1489 0.2737 0.1343
本期加 权平 均 净 值利 润率 11.06% 23.67% 14.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.91% 27.26% 13.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 13,996,093.01 4,220,695.34 -1,576,241.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1863 0.0480 -0.0162
期末基 金资 产净 值 107,162,735.88 112,471,930.60 97,933,873.07 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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期末基 金份 额净 值 1.426 1.279 1.005
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 43.14% 27.90% 0.50%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.85% 0.86% 6.11% 0.88% -1.26% -0.02%
过去六 个月 3.63% 0.72% 5.37% 0.75% -1.74% -0.03%
过去一 年 11.91% 0.67% 14.49% 0.70% -2.58% -0.03%
过去三 年 62.10% 0.76% 83.41% 0.80% -21.31% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
43.14% 1.03% 75.81% 1.10% -32.67% -0.07%
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基 金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 ，建 仓期 结束 时本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
2 、同 期业 绩比 较基 准 以美元 计价 ，不 包含 人民 币汇率 变动 等因 素产 生的 效应。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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注：2011 年净 值增 长率 表 现期间 为 2011 年 3 月 23 日(基 金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月31 日。
3.3
过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 0.048 298,887.95 138,658.28 437,546.23
2013 - - - -
2012 - - - -
合计 0.048 298,887.95 138,658.28 437,546.23
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1
基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。 截 至2014 年12 月 31
日，本 基金 管理 人共 管 理 4 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金，2 只 QDII 基金 ：大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、大成 纳斯 达 克 100
指数证 券投 资基 金 及 40 只 开放式 证券 投资 基金 ： 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大 成价 值
增长证券投资 基金、大 成 债券投资基金 、大成蓝 筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混 合型证券
投资基金、大 成货币市 场 证券投资基金 、大成沪 深 300 指数证 券投资基 金、 大成财富管 理 2020
生命周期证券 投资基金 、 大成积极成长 股票型证 券 投资基金、大 成创新成 长 混合型证券 投资基金
(LOF) 、 大 成景 阳领 先股 票 型证券 投资 基金 、 大成 强 化收益 债券 型证 券投 资基 金、 大成 策略 回报 股
票型证券投资 基金、大 成 行业轮动股票 型证券投 资 基金、大成中 证红利指 数 证券投资基 金、大成
核心双动力股 票型证券 投 资基金、大成 竞争优势 股 票型证券投资 基金、大 成 景恒保本混 合型证券
投资基金、大 成内需增 长 股票型证券投 资基金、 大 成可转债增强 债券型证 券 投资基金、 大成消费
主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、大成 月添利理 财 债券型证券投 资基金、 大 成现金增利货 币市场证 券 投资基金、 大成月月
盈短期理财债 券型证券 投 资基金、大成 现金宝场 内 实时申赎货币 市场基金 、 大成景安短 融债券型
证券投资基金 、大成景 兴 信用债债券型 证券投资 基 金、大成景旭 纯债债券 型 证券投资基 金、大成大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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景祥分级债券 型证券投 资 基金、大成信 用增利一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、大成 健康产业
股票型证券投 资基金、 大 成中小盘股票 型证券投 资 基金（LOF） 、 大成灵活 配 置混合型证 券投资基
金、大成丰财 宝货币市 场 基金、大成景 益平稳收 益 混合型证券投 资基金、 大 成添利宝货 币市场基
金、大 成景 利混 合型 证券 投资基 金和 大成 产业 升级 股票型 证券 投资 基金 （LOF）。
4.1.2
基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冉凌
浩先
生
本 基 金基
金经理
2011 年8
月26 日
- 11 年
金融学 硕士 。2003 年4 月至 2004 年6 月
就职于 国信 证券 研究 部， 任研究 员；2004
年 6 月至 2005 年 9 月 就职 于华西 证券 研
究部， 任高 级研 究员 ；2005 年 9 月加 入
大成基金管理有限公司，历任金融工程
师、境外市场研究员 及 基 金 经 理 助 理 。
2011 年8 月26 日 起担任 大 成标普500 等
权重指 数型 证券 投资 基金 基金经 理 。 2014
年 11 月 13 日 起担 任大 成 纳斯达 克 100
指数证 券投 资基 金基 金经 理。 具有 基金 从
业资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介
本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。
4.3 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券 投 资基 金法 》 、 《 大成 标普 500 等权重
指数型证券投 资 基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规的规定，在 基金管理 运 作中，本基 金的投资
范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合有 关法律法 规 、行业监管 规则和基
金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用基 金财产进 行 内幕交易和 操纵市场
行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法、 合规。本 基 金将继续以 取信于市
场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金财 产， 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ， 努 力 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利 益 。
4.4 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 基金管理 人 制订了《大成 基大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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金管理 有限 公司 公平 交易 制度 》 及 《大 成基 金管 理 有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 。 基 金管 理
人旗下投资组 合严格按 照 制度的规定， 参与股票 、 债券的一级市 场申购、 二 级市场交易 等投资管
理活动，内容 包括授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等与 投 资管理活动 相关的各
个环节。研究 部负责提 供 投资研究支持 ，投资部 门 负责投资决策 ，交易管 理 部负责实施 交易并 实
时监控，监察 稽核部负 责 事前监督、事 中检查和 事 后稽核，风险 管理部负 责 对交易情况 进行合理
性分析 ，通 过多 部门 的协 作互控 ，保 证了 公平 交易 的可操 作、 可稽 核和 可持 续。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 了公 平交 易的 原则 和制度 。
基金管 理人 运用 统计 分析 方法和 工具 ，对 旗下 所有 投资组 合间 连 续 4 个 季度 的日内 、3 日内
及 5 日 内股 票及 债券 交易 同向交 易价 差进 行分 析。 分析结 果表 明： 债券 交易 同向交 易频 率较 低 ；
股票同向交易 溢价率较 大 主要来源于市 场因素（ 如 个股当日价格 振幅较高 ） 及组合经理 交易时机
选择，即投资 组合成交 时 间不一 致以及 成交价格 的 日内较大变动 导致个别 些 组合间的成 交价格差
异较大 ，但 结合 交易 价差 专项统 计分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存在 23 笔 同日反向 交 易，原因为投 资策略需 要 。主动型投资 组合与指 数 型投资组合 之间或指
数型投资组合 之间存在 股 票同日反向交 易，参与 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少 的单边交
易量超 过该 股当 日成 交 量5%的仅 有 5 笔 ， 原 因为投 资策略 需要 ； 主 动投 资组 合 间债券 交易 存在 2
笔同日反向交 易 ，原因 为 投资策略需要 。投资组 合 间相邻交易日 反向交易 的 市场成交比 例、成交
均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.5 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.5.1
报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年， 全球 金融 市场 的 表现相 对稳 定， 但全 球宏 观经济 增长 速度 相对 放缓 ， 而美 国是 全球
经济增 长的 主要 亮点 。
从欧洲方面来 看，金融 体 系虽然保持了 较好的稳 定 性，但其宏观 经济表现 逊 色，不断摇摆 于
微弱增长与轻微衰退之间 ；同期，日本经济也出现 了增长乏力的状况。因此 ，美国成为了 2014
年全球 经济 增长 的主 要亮 点。
2014 年1 季度 ， 美 国本 土 遭遇近 二十 年来 最严 寒天 气， 其 间社 会经 济活 动减 弱， 导 致当 季度
经济活 动减 弱， 宏观 经济 数据也 受短 暂影 响，1 季度 GDP 环比 增长 率实 现了 负增长 。但 是， 天气大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 12 页
对宏观经济的 影响是短 暂 的，当天气完 全恢复正 常 ，美国宏观经 济也出现 了 爆发式的增 长，各项
宏观经 济屡 创金 融危 机之 后的最 佳水 平。 如果 综合 考量 2 季度 与 3 季度的 GDP 年 化季 环比 增长 率
数据， 则本 年2 季度 与 3 季度已 经 是2003 年 第四 季 度以来 的最 强连 续两 季度 增速， 这说 明了 美国
的宏观 经济 增长 已入 佳境 。
2014 年4 季度 以来 ， 国际 原油价 格出 现了 快速 且大 幅度的 下 跌 。 油 价的 下跌 等效于 提高 居 民
实际收 入， 未来 有望 会进 一步提 振消 费， 促进 经济 增长。
2014 年初 ， 美 国联 邦储 备 委员会 更换 了主 席， 新任 主席耶 伦女 士被 市场 公认 为是鸽 派， 对宽
松货币政策持 支持立场 。 虽然本年美联 储逐步缩 减 并最终结束了 量化宽松 政 策，但由于 宏观经济
的强劲 增长 ，货 币政 策的 逐步缩 紧并 没有 改变 美股 的上涨 趋势 。
综合来 看， 由于 美国 宏观 经济的 强劲 表现 ，本 基金 所跟踪 的标 普 500 等 权重 指数创 出历 史 新
高。
在本报 告期 内， 本基 金的 目标指 数上 涨 14.49% ， 美 元兑人 民币 中间 价上 涨 0.36% ， 经汇 率调
整后的 目标 指数 上 涨 14.91%。 在本 报告 期内 ， 本 基 金净值 上 涨11.91% ， 低 于 经汇率 调整 后的 目标
指数2.99% 。 在本 报告 期内 ， 本 基金 的经 汇率 调整 后 的年化 跟踪 误差 为 0.78% ， 日均偏 差绝 对值 为
0.040% ，均 显著 低于 本基 金合同 中的 目标 值 。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为 1.426 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 11.91%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 14.49% ，低 于业 绩比 较 基准的 表现 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年， 美国 经济 活 动预计 依然 保持 强劲 增长 。 经济 增长 的来 源依 然在 于个 人 消费 的持
续增加及房地 产市场的 进 一步复苏。美 国宏观经 济 的强劲增长会 进一步推 动 劳动力市场 的逐步恢
复， 劳 动力 市场 的复 苏会 继续推 动消 费的 增长 ， 而 消费的 增长 又会 进一 步推 动劳动 力市 场的 复苏 ，
这种良 好的 正向 循环 机制 有望 在 2015 年 得以 持续 加 强。
在强劲 的宏 观经 济增 长的 推动下 ， 本 指数 成分 股企 业 盈利也 有望 保持 强劲 增长 。 当前标 普 500
指数的 动态 市盈 率处 于 16 至 17 倍之 间， 仍然 处于 历 史平均 区间 内。 未来 指数 盈利的 持续 增加 有
望推动 标 普500 指数 持续 上涨。
由于美元对全 球主要货 币 的持续升值， 人民币兑 美 元汇率改变了 多年以来 人 民币持续升 值的
趋势，而出现 了人民币 兑 美元贬值的情 形。由于 本 基金资产中的 绝大部分 是 以美元计价 的美国股
票及小 量美 元存 款， 因此 美元兑 人民 币的 升值 有利 于本基 金净 值的 表现 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 13 页
本基金为被动 型指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投 资理 念 ， 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 ， 以期更 好的 跟踪 指数 ，
力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。
4.7 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情 况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务 规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。本 年度内， 深 圳辖区基金公 司
按照监管部门 要求深入 开 展各项自查工 作，公司 以 此为契机，在 强化将风 险 控制放在各 项工作之
首的风控理念 基础上， 力 求将风控意识 深入到每 个 业务条线。为 督促各部 门 完善并落实 各项内控
措施，公司严 格执行风 险 控制管理员制 度，健全 内 控工作协调机 制及监督 机 制，并进一 步加强投
资风险数量化 评价能力 及 事前风险防范 能力，有 效 防范相关业务 风险。同 时 ，公司严格 执行投资
报备制 度， 建立 了基 金从 业人员 证券 投资 管理 监控 信息系 统， 将投 资报 备工 作纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 14 页
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事 项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.8 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员会 工作流 程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署服务协 议 ，由其按约定 提供在银 行 间同业市场 交易的债
券品种 的估 值数 据。
4.9 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期内 大 成标 普 500 等权
重指数 证券 投资 基金 已分 配利润 437,546.23 元（ 每 十份基 金份 额分 红 0.048 元） ， 符合 基金 合同
规定的 分红 比例 。
4.10 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公 司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ）在 对 大 成标 普 500 等权重 指数 证
券投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等 方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成标 普500 等 权重 指数 证券投 资基 金 全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审 计了 后附 的大 成标 普500 等权 重指 数证 券投 资基金 (以
下简称 “大 成标 普 500 等 权重指 数 基 金”)的 财务 报 表，包 括
2014 年 12 月 31 日的 资产 负债表 、2014 年度 的利 润 表和所 有
者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是 大成 标普500 等权 重指 数基金 的基
金管理人大成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包
括：(1) 按照 企业 会计 准则 和中国 证券 监督 管理 委员 会(以 下简
称“中国证监会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务 操
作 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ；(2) 设 计 、 执 行 和 维
护必要 的内 部控 制， 以使 财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致
的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。 我们 按照 中国 注册 会计师 审计 准则 的规 定执 行了审 计工
作。 中 国注 册会 计师 审计 准则要 求我 们遵 守中 国注 册会计 师职
业道德 守则 ， 计 划和 执行 审计工 作以 对财 务报 表是 否不存 在重
大错报 获取 合理 保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露
的审计 证据 。 选 择的 审计 程序取 决于 注册 会计 师的 判断， 包括
对由于 舞弊 或错 误导 致的 财务报 表重 大错 报风 险的 评估。 在进大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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行风险 评估 时， 注册 会计 师考虑 与财 务报 表编 制和 公允列 报相
关的内 部控 制， 以设 计恰 当的审 计程 序， 但目 的并 非 对内 部控
制的有 效性 发表 意见 。 审 计工作 还包 括评 价管 理层 选用会 计政
策的恰 当性 和作 出会 计估 计的合 理性 ， 以 及评 价财 务报表 的总
体列报 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审 计证据 是充 分 、 适 当的 ， 为发表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 大成 标普500 等 权重 指数 基金 的财 务报表 在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制，
公允反 映了 大成 标 普 500 等权重 指数 基 金 2014 年 12 月 31 日
的财务 状况 以及 2014 年度 的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 俞伟敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 （特殊 普通 合伙 ）
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市
审计报 告日 期 2015 年 3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 6,140,744.45 9,287,850.70
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 100,813,207.70 105,853,653.46
其中： 股票 投资
100,813,207.70 105,853,653.46
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,679,332.89 -
应收利 息 7.4.7.5 882.47 307.74
应收股 利
131,104.65 128,843.41
应收申 购款
191,659.35 683,023.65 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
109,956,931.51 115,953,678.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,134,315.56
应付赎 回款
2,330,061.59 1,088,259.01
应付管 理人 报酬
93,503.94 93,310.77
应付托 管费
23,375.99 23,327.68
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 347,254.11 142,535.34
负债合 计
2,794,195.63 3,481,748.36
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 75,142,701.26 87,946,838.33
未分配 利润 7.4.7.10 32,020,034.62 24,525,092.27
所有者 权益 合计
107,162,735.88 112,471,930.60
负债和 所有 者权 益总 计
109,956,931.51 115,953,678.96
注：报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.426 元， 基金 份额 总额75,142,701.26 份。
7.2 利润表
公告主 体： 大成 标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
16,828,409.75 25,363,118.94
1.利息 收入
37,687.01 28,114.03
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 37,687.01 28,114.03
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
14,957,914.78 7,530,834.46
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 12,683,498.80 5,760,270.06
基金 投资 收益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 2,274,415.98 1,770,564.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
7.4.7.18 1,965,460.73 18,124,469.15
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-277,508.14 -410,615.17
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.19 144,855.37 90,316.47
减：二、费用
2,233,085.13 1,840,943.17
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,316,479.25 995,559.50
2．托 管费 7.4.10.2.2 329,119.78 248,889.82
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.20 31,711.33 29,306.72
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.21 555,774.77 567,187.13
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
14,595,324.62 23,522,175.77
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
14,595,324.62 23,522,175.77
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
-
14,595,324.62 14,595,324.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
-12,804,137.07
-6,662,836.04
-19,466,973.11
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 19 页
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填
列）
其中：1.基 金申 购款 92,729,943.91 30,276,816.64
123,006,760.55
2.基金 赎回 款 -105,534,080.98 -36,939,652.68
-142,473,733.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -437,546.23 -437,546.23
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
75,142,701.26
32,020,034.62
107,162,735.88
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
97,408,937.82
524,935.25
97,933,873.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
-
23,522,175.77
23,522,175.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ”号 填
列）
-9,462,099.49
477,981.25
-8,984,118.24
其中：1.基 金申 购款
95,315,537.51
14,783,328.50
110,098,866.01
2.基金 赎回 款
-104,777,637.00
-14,305,347.25
-119,082,984.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生的基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
87,946,838.33
24,525,092.27
112,471,930.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
____罗 登攀______
______ 肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
大成标 普500 等 权重 指数 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2010]第 1876 号 《 关于核 准 大 成标 普 500 等 权重指 数证 券投 资大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 20 页
基金募 集的 批复》 核准， 由 大成基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《 大
成标 普 500 等权 重指 数证 券投资 基金 基金 合同 》负 责公开 募集 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续 期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 822,469,878.87 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字 (2011) 第 091 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备
案， 《 大成 标 普500 等权 重 指数证 券投 资基 金 基 金合 同》 于2011 年 3 月 23 日 正式生 效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 822,754,222.26 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 284,343.39 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为大成基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 银行股份有 限公司，
境外资 产托 管人 为中 国银 行(香港)有 限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《 大 成标 普500 等权 重 指数证 券投 资基 金 基 金合 同 》 的 有关 规定， 本基 金的 投资范 围为 标 普 500
等权重 指数 成份 股、 备选 成份股 ，与 标 普 500 等权 重指数 相关 的公 募基 金、 上市交 易型 基金 、 结
构性产品等， 固定收益 类 证券、银行存 款、现金 等 货币市场工具 以及中国 证 监会允许本 基金投资
的其他 产品 或金 融工 具。 本基金 投资 于标 普 500 等 权重指 数成 份股 、备 选成 份股以 及与 标 普 500
等权重指数相 关的公募 基 金、上市交易 型基金、 结 构性产品的比 例为基金 资 产净值的 80%-95% ，
其中投 资于 与标 普 500 等 权重指 数相 关的 公募 基金 、上市 交易 型基 金、 结构 性产品 的比 例不 超 过
10% ； 投资 于现 金 、 银 行存 款、 固定 收益 类证 券以 及 中 国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 的比
例为基 金资 产净 值 的 5%-20% ， 其 中投 资于 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基
金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为： 标 普500 等 权重 指数( 全 收益 指 数)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 大 成标 普 500 等 权重指 数证 券投 资基 金 基 金合同 》和 在财 务 报
表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3
遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2014 年度 财务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2014 年 12
月31 日的 财务 状况 以及 2014 年度 的经营 成果 和基 金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 21 页
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2
记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其他 各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于 以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产按照公允 价值进行 后 续计量； 对于 应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 22 页
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5
金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的 股 票投 资 按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工具 ，如估值日无 交易且最近 交易日后经济 环境发生了 重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其 他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7
实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日 及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 23 页
7.4.4.9
收入/(损失)的确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除股票 交 易所在地适用 的预缴所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允 价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 处 置价格 与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则 按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项 目，于估 值 日采用估值日 的即期汇 率 折算为人民币 ，所产生 的 折算差额直接 计
入汇兑损益科 目。以公 允 价值计量的外 币非货币 性 项目，于估值 日采用估 值 日的即期汇 率折算为
人民币 ，所 产生 的折 算差 额直接 计入 公允 价值 变动 损益科 目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 24 页
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其他重要的会计政策 和会 计估计
本基金 在本 报告 期间 无须 说明其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 40 号—
—合营 安排 》 、 《企 业会 计 准则 第41 号—— 在 其他 主 体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则
第2 号 —— 长期 股权 投资 》 、 《企 业会 计准 则第9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《 企业 会计 准则 第 30 号—— 财
务报表 列报 》 、 《 企业 会计 准则第 33 号—— 合 并财 务 报表》 以及 《企 业会 计准 则第 37 号 —— 金融
工具列 报》 ，要 求除 《企 业 会计准 则 第37 号—— 金 融 工具列 报》 自2014 年度 财 务报表 起施 行外 ，
其他准 则 自2014 年7 月1 日起施 行。 上述 准则 对本 基金本 报告 期无 重大 影响 。
7.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3
差错更正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
(2) 目前基金取得 的源自境外 的差价收入， 其涉及的境 外所得税税收 政策，按照 相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内不 予征 收营 业税 且暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目前基金取得 的源自境外 的 股利收益， 其涉及的境 外所得税税收 政策，按照 相关国家 或
地区税 收法 律和 法规 执行 ，在境 内暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所得 税。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 25 页
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
活期存 款 6,140,744.45 9,287,850.70
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 6,140,744.45 9,287,850.70
注：于2014 年 12 月 31 日 ，活期 存款 中包 括的 外币 余额为 美元 活期 存款 391,426.98 元， 折合 人
民币 2,395,141.70 元(2013 年 12 月 31 日：活 期 存 款 中 包 括 的 外 币 余 额 为 美 元 活 期 存 款
1,264,209.83 元， 折合 人 民币 7,707,760.91 元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 80,714,252.55 100,813,207.70 20,098,955.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 80,714,252.55 100,813,207.70 20,098,955.15
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 87,720,159.04 105,853,653.46 18,133,494.42
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 26 页
合计 87,720,159.04 105,853,653.46 18,133,494.42
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 882.47 307.74
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应 收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 882.47 307.74
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 应付 交易 费用 。
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
预提信 息披 露费 300,000.00 100,000.00
预提审 计费 40,000.00 40,000.00
应付赎 回费 7,254.11 2,535.34
合计 347,254.11 142,535.34
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 27 页
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 87,946,838.33 87,946,838.33
本期申 购 92,729,943.91 92,729,943.91
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -105,534,080.98 -105,534,080.98
本期末 75,142,701.26 75,142,701.26
注：申 购含 红利 再投 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,257,722.03 20,267,370.24 24,525,092.27
本期利 润 12,629,863.89 1,965,460.73 14,595,324.62
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,453,946.68 -4,208,889.36 -6,662,836.04
其中： 基金 申购 款 5,436,772.59 24,840,044.05 30,276,816.64
基金赎 回款 -7,890,719.27 -29,048,933.41 -36,939,652.68
本期已 分配 利润
-437,546.23
-
-437,546.23
本期末 13,996,093.01 18,023,941.61 32,020,034.62
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 37,482.42 27,529.21
定期 存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - -
其他 204.59 584.82
合计 37,687.01 28,114.03
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 60,618,577.24 52,657,409.88
卖出股 票成 本总 额 47,935,078.44 46,897,139.82
买卖股 票差 价收 入 12,683,498.80
5,760,270.06 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
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7.4.7.13 基金投资收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无基 金 投 资收 益。
7.4.7.14 债券投资收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无债 券投 资收 益。
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收 益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无资 产支 持证 券 投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,274,415.98 1,770,564.40
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,274,415.98 1,770,564.40
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 1,965,460.73 18,124,469.15
—— 股 票投 资 1,965,460.73 18,124,469.15
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 1,965,460.73 18,124,469.15 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 29 页
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
基金赎 回 费 收入 139,250.59 90,228.25
其他 5,604.78 88.22
合计 144,855.37 90,316.47
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年
12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
31,711.33 29,306.72
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
31,711.33 29,306.72
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
指数使 用费 201,560.70 206,959.50
审计费 用 40,000.00 40,000.00
银行划 款手 续费 11,367.18 11,751.48
其他 2,846.89 8,476.15
合计 555,774.77 567,187.13
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 数据使用费及 标的指数 许 可使用费， 其中标的
指数数 据使 用费 按每 年 8,000 美 元收 取， 按年 支付 ；标的 指数 许可 使用 费按 前一日 基金 资产 净值
的0.03% 的 年费 率计 提 ， 逐 日累 计 ， 按年 支付 ， 标 的 指数许 可使 用费 的收 取下 限为每 年 25,000.00
美元。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 30 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年1 月 16 日 宣告2014 年度 第1 次 分红 ， 向 截至2015 年1 月20
日止在 本基 金注 册登 记人 大成基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ， 按 每 10 份基 金份 额派 发
红利0.1870 元 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
中国银 行(香港) 股 份有 限公 司
( “中银 香港 ”) 境外资 产托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司( “大 成国 际 ” ) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有限 公 司( “大 成创新 资
本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中国 证监 会 于 2005 年11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,316,479.25 995,559.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
483,146.16 369,879.41
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.0% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.0% / 当 年天数 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 31 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
329,119.78 248,889.82
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前一日基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本 报 告期 内及 上 年度 可比期 间 本基 金未 发 生与 关联方 进 行的 银行 间 同业 市场的 债 券(含 回购)
交易。
7.4.10.3.1 各关联方投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,745,638.00 37,482.42 1,580,089.79 27,529.21
中银香 港 2,395,106.45 - 7,707,760.91 -
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行和 境 外资产托管人 中银香港 保 管，按银行 同业利率
计息。
7.4.10.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与 关 联方 承销 证券 。
7.4.10.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 ——非 货币 市场基金
金额单 位： 人民 币元 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 32 页
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2014 年1 月20 日 2014 年1 月17 日 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23
合计 - - 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23
7.4.12 期末（2014 年12 月31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为指数 型基金， 跟 踪标的指数市 场表现， 目 标为获取市场 平均收益 ， 属于中高风险 品
种。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资、 债 券投资及权证 投资等。 本 基金在日常 经营活动
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险 主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在 风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(董 事 会合规 审计 和
风险控 制委 员会 、公 司投 资风险 控制 委员 会) 、专 业 监控( 监察 稽核 部、 风险 管 理部) 、部 门互 控、
岗位自控构成 的风险管 理 架构体系。本 基金的基 金 管理人在董事 会下设立 合 规审计和风 险控制委
员会，对公司 整体运营 风 险进行监督， 监督风险 控 制措施的执行 ； 在管理 层 层面设立投 资风险控
制委员会，通 过定期会 议 讨论涉及投资 风险的重 大 议题，形成正 式决议提 交 投委会；在 业务操作
层面，监察稽 核部履行 合 规控制职责， 通过定期 、 不定期检查内 控制度的 执 行情况、对 重大风险
点以专项稽核 的方式确 保 公司内控制度 、流程得 到 贯彻执行。风 险管理部 履 行风险量化 评估分析
职责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结 合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 33 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的 活期
银行存 款存 放在 本基 金的 托管行 中 国银 行 及 境外 次 托管行 中银 香港 ， 与 该等 银 行存款 相关 的信 用
风险不重大。 本基金在 交 易所进行的交 易均通过 有 资格的经纪商 进行证券 交 收和款项清 算，违约
风险发 生的 可能 性很 小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险 ， 且 通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险 。 于2014 年 12 月31 日， 本基 金未 持有 债
券投资(2013 年12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，均 能 以合 理价 格适 时 变 现。
于2014 年12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 ， 可
赎回基金份 额净值( 所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 34 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有 及 承担 的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2014 年12 月31 日
1 年以 内 1 年至 5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款
6,140,744.45
-
-
-
6,140,744.45
交易性金融资产
-
-
-
100,813,207.70
100,813,207.70
应收利息
-
-
-
882.47
882.47
应收股利
-
-
-
131,104.65
131,104.65
应收申购款
19,623.66
-
-
172,035.69
191,659.35
应收证券清算款
-
-
-
2,679,332.89
2,679,332.89
资 产总计
6,160,368.11
-
-
103,796,563.40
109,956,931.51
负债
应付证券清算款
-
-
-
-
-
应付赎回款
-
-
-
2,330,061.59
2,330,061.59
应付管理人报酬
-
-
-
93,503.94
93,503.94
应付托管费
-
-
-
23,375.99
23,375.99
其他负债
-
-
-
347,254.11
347,254.11
负 债总计
-
-
-
2,794,195.63
2,794,195.63
利 率敏感度 缺口
6,160,368.11
-
-
101,002,367.77
107,162,735.88
上 年度末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1 年至 5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 9,287,850.70 - - - 9,287,850.70
交易性金融资产 - - - 105,853,653.46 105,853,653.46
应收利息 - - - 307.74 307.74
应收股利 - - - 128,843.41 128,843.41
应收申购款 84,130.11 - - 598,893.54 683,023.65
资 产总计 9,371,980.81 - - 106,581,698.15 115,953,678.96 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 35 页
负债
应付证券清算款 - - - 2,134,315.56 2,134,315.56
应付赎回款 - - - 1,088,259.01 1,088,259.01
应付管理人报酬 - - - 93,310.77 93,310.77
应付托管费 - - - 23,327.68 23,327.68
其他负债 - - - 142,535.34 142,535.34
负 债总计 - - - 3,481,748.36 3,481,748.36
利 率敏感度 缺口 9,371,980.81 - - 103,099,949.79 112,471,930.60
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。(2013 年12 月31 日： 同)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民 币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 2,395,141.70 - - 2,395,141.70
交易性 金融 资产 100,813,207.70 - - 100,813,207.70
应收股 利 131,104.65 - - 131,104.65
应收证 券清 算款 2,679,332.89 - - 2,679,332.89
资产合 计 106,018,786.94 - - 106,018,786.94
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 106,018,786.94 - - 106,018,786.94
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 7,707,760.91 - - 7,707,760.91 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 36 页
交易性 金融 资 产 105,853,653.46 - - 105,853,653.46
应收股 利 128,843.41 - - 128,843.41
资产合 计 113,690,257.78 - - 113,690,257.78
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 2,134,315.56 - - 2,134,315.56
负债合 计 2,134,315.56 - - 2,134,315.56
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 111,555,942.22 - - 111,555,942.22
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分 析
假设 除美元 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
美元相 对人 民币 升 值 5% 增加 约530 增加 约558
美元相 对人 民币 贬 值 5% 减少 约530 减少 约558
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 股票和 债券， 所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人通 过 严格的投资纪 律约束和 数 量化风险管理 手段，实 现 基金投资组合 对
标的指 数的 有效 跟踪 ，追 求跟踪 误差 最小 化。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资于 标 普 500 等权 重指数 成份 股、
备选成 份股 以及 与标 普 500 等权 重指 数相 关的 公募 基金、 上市 交易 型基 金、 结构性 产品 的比 例为
基金资 产净 值 的80%-95% ， 其中投 资于 与标 普 500 等 权重指 数相 关的 公募 基金 、 上市 交易 型基 金、
结构性产品的 比例不超 过 10%；投资于 现金、银 行存 款、固定收益 类证券以 及 中国证监会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具的 比例为 基金 资产 净值 的 5%-20% ， 其中 投资 于现 金或 者到期 日在 一年 以内
的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有 的
证券价 格实 施监 控， 定期 运用多 种定 量方 法对 基金 进行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 37 页
2014 年 12 月 31 日 2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 100,813,207.70 94.07 105,853,653.46 94.12
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 100,813,207.70 94.07 105,853,653.46 94.12
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险 变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 万 元)
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1.业绩 比较 基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加 约 515 增加 约536
2.业绩 比较 基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少 约 515 减少 约536
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或 负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层 次 金融 工具 公允 价值
于2014 年12 月31日， 本基 金持有的 以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产 中属 于第一
层次 的 余额 为100,813,207.70元， 无 属于 第二 层次 和 第三层 次的 余额(2013 年12月31日 ： 第 一层 次
105,853,653.46 元， 无第 二层次 和第 三层 次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未 发生重大
变动。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 38 页
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2014 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项 目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 100,813,207.70 91.68
其中： 普通 股 100,813,207.70 91.68
存托凭 证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,140,744.45 5.58
8 其他各 项资 产 3,002,979.36 2.73
9 合计 109,956,931.51 100.00
8.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 100,813,207.70 94.07 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 39 页
合计 100,813,207.70 94.07
8.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
8.3.1 指数投资按行业分类 的权 益投资组合
金 额单 位： 人民币 元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
金融 17,127,914.55 15.98
消费者 非必 需品 16,896,188.42 15.77
工业 12,896,715.90 12.03
信息技 术 12,864,516.73 12.00
医疗保 健 10,844,439.30 10.12
能源 9,023,733.98 8.42
消费者 常用 品 8,069,977.03 7.53
公用事 业 6,081,883.19 5.68
基础材 料 5,832,535.15 5.44
电信服 务 1,175,303.45 1.10
合计 100,813,207.70 94.07
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
8.3.2 积极投资按行业分类 的权 益投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
8.4 期末 指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有权益投资 明细
金 额单位 ：人 民币 元
序
号
公司名称( 英
文)
公司名称( 中
文)
证券代码 所在证
券市场
所属国
家（地
区）
数量
( 股)
公允价值 占基金资产
净值比列(%)
1 Nabors
Industries
Ltd
Nabors
Industries
NBR UN 纽约交
易所
US 3,246 257,812.32 0.24
2 Denbury
Resources
Inc
Denbury 资
源公司
DNR UN 纽约交
易所
US 5,071 252,269.42 0.24
3 Carmax Inc CarMax 股份
有限公司
KMX UN 纽约交
易所
US 570 232,219.72 0.22
4 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交
易所
US 544 230,148.81 0.21
5 Devon
Energy Corp
戴文能源 DVN UN 纽约交
易所
US 612 229,220.92 0.21
6 Noble Corp
plc
Noble 股份
有限公司
NE UN 纽约交
易所
US 2,235 226,610.74 0.21
7 Chesapeake 切 萨 皮 克 能 CHK UN 纽约交 US 1,882 225,367.30 0.21 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 40 页
Energy Corp 源公司 易所
8 Pioneer
Natural
Resources
Pioneer 自
然资源公司
PXD UN 纽约交
易所
US 247 224,970.85 0.21
9 Newell
Rubbermaid
Inc
纽威尔 NWL UN 纽约交
易所
US 962 224,215.95 0.21
10 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约交
易所
US 813 223,714.37 0.21
11 Morgan
Stanley
摩根士丹利 MS UN 纽约交
易所
US 941 223,409.59 0.21
12 Newfield
Exploration
Co
新 田 石 油 勘
探公司
NFX UN 纽约交
易所
US 1,345 223,199.09 0.21
13 Murphy Oil
Corp
墨 菲 石 油 公
司
MUR UN 纽约交
易所
US 722 223,193.22 0.21
14 Anadarko
Petroleum
Corp
阿 纳 达 科 石
油
APC UN 纽约交
易所
US 442 223,129.34 0.21
15 LyondellBas
ell
Industries
N.V.
利 安 德 巴 塞
尔工业公司
LYB UN 纽约交
易所
US 459 222,976.42 0.21
16 Corning Inc 康宁公司 GLW UN 纽约交
易所
US 1,589 222,950.48 0.21
17 Accenture
plc
埃森哲公司 ACN UN 纽约交
易所
US 407 222,420.57 0.21
18 Pall Corp Pall 公司 PLL UN 纽约交
易所
US 359 222,330.13 0.21
19 Interpublic
Group Cos
Interpublic
集团
IPG UN 纽约交
易所
US 1,747 222,029.08 0.21
20 Owens-Illin
ois Inc
Owens-Illin
ois 股份有
限公司
OI UN 纽约交
易所
US 1,344 221,964.03 0.21
21 SCANA Corp 美国 SCANA
公司
SCG UN 纽约交
易所
US 600 221,752.56 0.21
22 Helmerich &
Payne Inc
Helmerich &
Payne Inc
HP UN 纽约交
易所
US 537 221,535.58 0.21
23 Iron
Mountain
Inc
美 国 铁 山 公
司
IRM UN 纽约交
易所
US 936 221,420.67 0.21
24 Waste
Management
Inc
废品管理 WM UN 纽约交
易所
US 704 221,075.06 0.21 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 41 页
25 Transocean
Ltd
Transocean
公司
RIG UN 纽约交
易所
US 1,970 220,957.70 0.21
26 Marathon
Oil Corp
马拉松石油 MRO UN 纽约交
易所
US 1,275 220,710.80 0.21
27 Apache Corp 阿帕契 APA UN 纽约交
易所
US 575 220,499.69 0.21
28 ONEOK Inc Oneok 股份
有限公司
OKE UN 纽约交
易所
US 723 220,272.80 0.21
29 Hess Corp 阿 美 拉 达 赫
斯
HES UN 纽约交
易所
US 487 219,980.13 0.21
30 Ensco PLC -
CL A
恩 斯 克 国 际
公司
ESV UN 纽约交
易所
US 1,200 219,916.86 0.21
31 Motorola
Solutions
Inc
摩 托 罗 拉 解
决 方 案 股 份
有限公司
MSI UN 纽约交
易所
US 535 219,597.45 0.20
32 Mylan Inc. 迈兰实验室 MYL UQ 纳斯达
克交易
所
US 636 219,374.23 0.20
33 Nisource
Inc
NiSource 公
司
NI UN 纽约交
易所
US 844 219,075.38 0.20
34 Kraft Foods
Group Inc.
卡 夫 食 品 集
团 股 份 有 限
公司
KRFT UQ 纳斯达
克交易
所
US 571 218,930.84 0.20
35 CF
Industries
Holdings
CF 工业控股
股 份 有 限 公
司
CF UN 纽约交
易所
US 131 218,465.07 0.20
36 Staples Inc 史泰博公司 SPLS UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,970 218,426.27 0.20
37 Allegheny
Technologie
s Inc
冶联科技 ATI UN 纽约交
易所
US 1,026 218,289.33 0.20
38 T Rowe Price
Group Inc
T Rowe Price TROW UQ 纳斯达
克交易
所
US 414 217,506.22 0.20
39 Cablevision
Systems Co A
有 线 电 视 系
统公司
CVC UN 纽约交
易所
US 1,721 217,355.69 0.20
40 Cameron
Internation
al Corp
卡 梅 隆 国 际
公司
CAM UN 纽约交
易所
US 711 217,312.92 0.20
41 Fossil
Group Inc
化石集团 FOSL UQ 纳斯达
克交易
所
US 320 216,837.78 0.20
42 Avery 艾利丹尼森 AVY UN 纽约交 US 682 216,503.44 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 42 页
Dennison
Corp
易所
43 Home Depot
Inc
家得宝 HD UN 纽约交
易所
US 337 216,458.95 0.20
44 Raytheon Co 雷神公司 RTN UN 纽约交
易所
US 327 216,438.76 0.20
45 FMC
Technologie
s Inc
FMC 技术公
司
FTI UN 纽约交
易所
US 755 216,393.54 0.20
46 Flowserve
Corp
福斯公司 FLS UN 纽约交
易所
US 591 216,364.96 0.20
47 Broadcom
Corp A
Broadcom 公
司
BRCM UQ 纳斯达
克交易
所
US 816 216,351.20 0.20
48 SunTrust
Banks Inc
(GA)
SunTrust 银
行
STI UN 纽约交
易所
US 843 216,133.48 0.20
49 Quest
Diagnostics
Quest
Diagnostics
DGX UN 纽约交
易所
US 526 215,838.91 0.20
50 Total
System
Services
Inc
全 系 统 服 务
公司
TSS UN 纽约交
易所
US 1,038 215,697.69 0.20
51 Cognizant
Tech
Solutions
Corp
高 知 特 科 技
公司
CTSH UQ 纳斯达
克交易
所
US 669 215,569.56 0.20
52 Western
Union Co
西联汇款 WU UN 纽约交
易所
US 1,964 215,237.29 0.20
53 Bank of
America
Corp
美国银行 BAC UN 纽约交
易所
US 1,963 214,887.47 0.20
54 Noble
Energy Inc
Noble 能源
股 份 有 限 公
司
NBL UN 纽约交
易所
US 740 214,765.89 0.20
55 Wyndham
Worldwide
Corp
Wyndham 公
司
WYN UN 纽约交
易所
US 409 214,629.06 0.20
56 Bed Bath &
Beyond Inc
Bed Bath &
Beyond
BBBY UQ 纳斯达
克交易
所
US 460 214,398.75 0.20
57 Roper
Industries
Inc
Roper 工业
股 份 有 限 公
司
ROP UN 纽约交
易所
US 224 214,302.07 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 43 页
58 Clorox Co Clorox 公司 CLX UN 纽约交
易所
US 336 214,254.09 0.20
59 Legg Mason
Inc
Legg Mason
Inc
LM UN 纽约交
易所
US 656 214,230.60 0.20
60 United
Technologie
s Corp
联合技术 UTX UN 纽约交
易所
US 304 213,920.24 0.20
61 Boston
Scientific
Corp
波士顿科学 BSX UN 纽约交
易所
US 2,636 213,718.31 0.20
62 Wells Fargo
& Co
富国银行 WFC UN 纽约交
易所
US 637 213,677.56 0.20
63 Ameriprise
Financial
Inc
阿 默 普 莱 斯
金融公司
AMP UN 纽约交
易所
US 264 213,638.77 0.20
64 Kansas City
Southern
Inc
Kansas City
Southern
KSU UN 纽约交
易所
US 286 213,556.65 0.20
65 Ameren Corp Ameren 公司 AEE UN 纽约交
易所
US 756 213,395.72 0.20
66 Cimarex
Energy Co
Cimarex 能
源公司
XEC UN 纽约交
易所
US 329 213,394.01 0.20
67 Ingersoll-R
and Plc
英格索兰 IR UN 纽约交
易所
US 550 213,335.88 0.20
68 State
Street Corp
道富集团 STT UN 纽约交
易所
US 444 213,271.63 0.20
69 PNC Finl
Services
Group
PNC 财务服
务
PNC UN 纽约交
易所
US 382 213,246.29 0.20
70 Abbott
Laboratorie
s
雅培制药 ABT UN 纽约交
易所
US 774 213,219.49 0.20
71 Genworth
Financial
Inc
Genworth 金
融公司
GNW UN 纽约交
易所
US 4,098 213,143.13 0.20
72 Assurant
Inc
Assurant
Inc
AIZ UN 纽约交
易所
US 509 213,130.09 0.20
73 Anthem Inc Anthem 股份
有限公司
ANTM UN 纽约交
易所
US 277 213,006.00 0.20
74 Freeport-Mc
MoRan Inc
自 由 港 迈 克
默 伦 股 份 有
限公司
FCX UN 纽约交
易所
US 1,490 212,980.36 0.20
75 Computer
Sciences
电 脑 系 统 咨
询
CSC UN 纽约交
易所
US 552 212,963.23 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 44 页
76 Airgas Inc Airgas 股份
有限公司
ARG UN 纽约交
易所
US 302 212,845.50 0.20
77 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交
易所
US 1,380 212,794.34 0.20
78 Honeywell
Intl Inc
霍尼韦尔 HON UN 纽约交
易所
US 348 212,770.85 0.20
79 Tiffany & Co 蒂芙尼 TIF UN 纽约交
易所
US 325 212,509.81 0.20
80 Goldman
Sachs Group
Inc
高盛 GS UN 纽约交
易所
US 179 212,302.19 0.20
81 Whirlpool
Corp
惠而浦 WHR UN 纽约交
易所
US 179 212,203.62 0.20
82 CVS Health
Corporation
CVS 保健公
司
CVS UN 纽约交
易所
US 360 212,155.52 0.20
83 ConocoPhill
ips
康菲石油 COP UN 纽约交
易所
US 502 212,134.23 0.20
84 Lincoln
National
Corp
林肯国民 LNC UN 纽约交
易所
US 600 211,729.64 0.20
85 Cintas Corp CINTAS 公司 CTAS UQ 纳斯达
克交易
所
US 441 211,668.69 0.20
86 Vulcan
Materials
Co
Vulcan 材料 VMC UN 纽约交
易所
US 526 211,558.18 0.20
87 Walt Disney
Co
沃 尔 特 迪 斯
尼
DIS UN 纽约交
易所
US 367 211,519.94 0.20
88 General
Motors
Company
通 用 汽 车 公
司
GM UN 纽约交
易所
US 990 211,478.15 0.20
89 Nvidia Corp NVIDIA 公司 NVDA UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,723 211,387.89 0.20
90 E*TRADE
Financial
Corp
亿 创 证 券 有
限公司
ETFC UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,424 211,344.88 0.20
91 National
Oilwell
Varco Inc
美 国 国 民 油
井
NOV UN 纽约交
易所
US 527 211,315.44 0.20
92 Discover
Financial
Services
Discover 金
融服务公司
DFS UN 纽约交
易所
US 527 211,186.45 0.20
93 Sherwin-Wil 宣威威廉斯 SHW UN 纽约交 US 131 210,849.97 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 45 页
liams Co 易所
94 Symantec
Corp
赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,343 210,828.13 0.20
95 MeadWestvac
o Corp
MeadWestvac
o
MWV UN 纽约交
易所
US 775 210,507.37 0.20
96 Stanley
Black &
Decker
史丹利
Black &
Decker 公司
SWK UN 纽约交
易所
US 358 210,473.04 0.20
97 Nordstrom
Inc
Nordstrom
公司
JWN UN 纽约交
易所
US 433 210,345.95 0.20
98 JP Morgan
Chase & Co
摩根大通 JPM UN 纽约交
易所
US 549 210,226.93 0.20
99 Frontier
Communicati
ons Corp
公民通信 FTR UQ 纳斯达
克交易
所
US 5,150 210,190.71 0.20
100 Equity
Residential
公 寓 物 业 权
益信托
EQR UN 纽约交
易所
US 478 210,123.52 0.20
101 First Solar
Inc
福 思 第 一 太
阳能公司
FSLR UQ 纳斯达
克交易
所
US 770 210,115.14 0.20
102 Hormel
Foods Corp
荷 美 尔 食 品
有限公司
HRL UN 纽约交
易所
US 659 210,089.13 0.20
103 Urban
Outfitters
Urban
Outfitters
公司
URBN UQ 纳斯达
克交易
所
US 977 210,016.38 0.20
104 Royal
Caribbean
Cruises Ltd
皇 家 加 勒 比
海 游 轮 有 限
公司
RCL UN 纽约交
易所
US 416 209,825.89 0.20
105 Duke Energy
Corp
杜克能源 DUK UN 纽约交
易所
US 410 209,584.32 0.20
106 Huntington
Bancshares
(OH)
杭庭顿银行 HBAN UQ 纳斯达
克交易
所
US 3,253 209,401.73 0.20
107 Horton D.R.
Inc
DR Horton
Inc
DHI UN 纽约交
易所
US 1,353 209,376.09 0.20
108 Marathon
Petroleum
Corp.
马 拉 松 石 油
公司
MPC UN 纽约交
易所
US 379 209,322.06 0.20
109 Molson
Coors
Brewing Co B
莫尔森- 康胜 TAP UN 纽约交
易所
US 459 209,298.44 0.20
110 Phillips 66 Phillips 66 PSX UN 纽约交
易所
US 477 209,275.31 0.20 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 46 页
111 Fastenal Co 快扣公司 FAST UQ 纳斯达
克交易
所
US 719 209,243.12 0.20
112 Block H & R
Inc
H&R Block
公司
HRB UN 纽约交
易所
US 1,015 209,179.24 0.20
113 Mead
Johnson
Nutrition
Co
美 赞 臣 营 养
品公司
MJN UN 纽约交
易所
US 340 209,169.45 0.20
114 AGL
Resources
AGL
Resources
Inc
GAS UN 纽约交
易所
US 627 209,133.77 0.20
115 Johnson
Controls
Inc
江森自控 JCI UN 纽约交
易所
US 707 209,125.27 0.20
116 Cummins Inc 康明斯 CMI UN 纽约交
易所
US 237 209,075.77 0.20
117 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交
易所
US 501 208,983.25 0.20
118 Chubb Corp 丘博集团 CB UN 纽约交
易所
US 330 208,933.87 0.19
119 Jacobs
Engineering
Group Inc
雅 各 布 工 程
集团
JEC UN 纽约交
易所
US 764 208,922.00 0.19
120 Equifax Inc Equifax 公
司
EFX UN 纽约交
易所
US 422 208,823.97 0.19
121 The
Williams
Companies
Inc
威 廉 姆 斯 公
司
WMB UN 纽约交
易所
US 759 208,715.79 0.19
122 Delphi
Automotive
PLC
德 尔 福 汽 车
公司
DLPH UN 纽约交
易所
US 469 208,692.66 0.19
123 Perrigo
Company plc
Perrigo 公
司
PRGO UN 纽约交
易所
US 204 208,661.82 0.19
124 McGraw Hill
Financial
Inc
麦格希 MHFI UN 纽约交
易所
US 383 208,531.48 0.19
125 Citigroup
Inc
花旗集团 C UN 纽约交
易所
US 629 208,261.33 0.19
126 Occidental
Petroleum
西方石油 OXY UN 纽约交
易所
US 422 208,152.59 0.19
127 Amphenol
Corp A
安费诺公司 APH UN 纽约交
易所
US 632 208,094.46 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 47 页
128 Electronic
Arts
电子艺界 EA UQ 纳斯达
克交易
所
US 723 207,996.13 0.19
129 Dun &
Bradstreet
Corp
邓白氏公司 DNB UN 纽约交
易所
US 281 207,983.34 0.19
130 Affiliated
Managers
Grp
联 合 经 理 集
团 股 份 有 限
公司
AMG UN 纽约交
易所
US 160 207,791.45 0.19
131 Archer-Dani
els-Midland
Co
Archer-Dani
els-Midland
公司
ADM UN 纽约交
易所
US 653 207,776.76 0.19
132 Intl
Flavors &
Fragrances
国际香料 IFF UN 纽约交
易所
US 335 207,774.32 0.19
133 Northeast
Utilities
Northeast
Utilities
NU UN 纽约交
易所
US 634 207,627.95 0.19
134 Wal-Mart
Stores
沃尔玛百货 WMT UN 纽约交
易所
US 395 207,572.39 0.19
135 United
Parcel
Service Inc
B
联 合 包 裹 服
务 股 份 有 限
公司
UPS UN 纽约交
易所
US 305 207,476.02 0.19
136 American
Tower Corp A
美 国 发 射 塔
公司
AMT UN 纽约交
易所
US 343 207,468.06 0.19
137 Northrop
Grumman
Corp
诺 斯 洛 普 格
鲁曼
NOC UN 纽约交
易所
US 230 207,432.26 0.19
138 Harris Corp 哈里斯公司 HRS UN 纽约交
易所
US 472 207,428.23 0.19
139 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UQ 纳斯达
克交易
所
US 498 207,244.29 0.19
140 Constellati
on Brands
Inc A
星座公司 STZ UN 纽约交
易所
US 345 207,242.27 0.19
141 QEP
Resources
QEP 资源公
司
QEP UN 纽约交
易所
US 1,675 207,241.35 0.19
142 Analog
Devices Inc
模拟器件 ADI UQ 纳斯达
克交易
所
US 610 207,233.40 0.19
143 XL Group Plc XL 集团公司 XL UN 纽约交
易所
US 985 207,155.38 0.19
144 Republic 公 共 服 务 公 RSG UN 纽约交 US 841 207,129.68 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 48 页
Services
Inc
司 易所
145 Kinder
Morgan Inc
特 拉 华 州 金
德摩根公司
KMI UN 纽约交
易所
US 800 207,115.91 0.19
146 Kroger Co 克罗格公司 KR UN 纽约交
易所
US 527 207,058.82 0.19
147 AbbVie Inc. 艾 伯 维 有 限
公司
ABBV UN 纽约交
易所
US 517 207,020.95 0.19
148 Whole Foods
Market Inc
全食超市 WFM UQ 纳斯达
克交易
所
US 671 207,016.91 0.19
149 Goodyear
Tire &
Rubber Co
固 特 异 轮 胎
橡胶
GT UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,183 206,811.86 0.19
150 Spectra
Energy Corp
光 谱 能 源 公
司
SE UN 纽约交
易所
US 931 206,793.44 0.19
151 Xylem Inc Xylem 公司/
纽约
XYL UN 纽约交
易所
US 887 206,626.94 0.19
152 Covidien
Plc
Covidien 公
共股份公司
COV UN 纽约交
易所
US 330 206,530.94 0.19
153 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交
易所
US 2,432 206,256.31 0.19
154 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交
易所
US 515 206,220.09 0.19
155 Macerich Co Macerich 公
司
MAC UN 纽约交
易所
US 404 206,195.86 0.19
156 Charles
Schwab Corp
嘉信理财 SCHW UN 纽约交
易所
US 1,116 206,161.59 0.19
157 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交
易所
US 194 206,149.35 0.19
158 Estee
Lauder Cos.
雅诗兰黛 EL UN 纽约交
易所
US 442 206,090.37 0.19
159 Harley-Davi
dson Inc
哈雷摩托车 HOG UN 纽约交
易所
US 511 206,087.98 0.19
160 Genuine
Parts Co
原配部件 GPC UN 纽约交
易所
US 316 206,064.18 0.19
161 Navient
Corp
Navient 公
司
NAVI UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,558 206,016.82 0.19
162 L Brands Inc L Brands 股
份有限公司
LB UN 纽约交
易所
US 389 206,014.19 0.19
163 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交
易所
US 259 205,995.03 0.19
164 AFLAC Inc 家 庭 人 寿 保 AFL UN 纽约交 US 551 205,969.15 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 49 页
险 易所
165 Valero
Energy Corp
Valero 能源 VLO UN 纽约交
易所
US 680 205,965.54 0.19
166 AvalonBay
Communities
Inc
AvalonBay
社 区 股 份 有
限公司
AVB UN 纽约交
易所
US 206 205,955.38 0.19
167 Linear
Technology
Corp
凌特 LLTC UQ 纳斯达
克交易
所
US 738 205,921.48 0.19
168 Grainger
W.W. Inc
WW Grainger
公司
GWW UN 纽约交
易所
US 132 205,876.69 0.19
169 DaVita
HealthCare
Partners
Inc
DaVita 保健
合伙公司
DVA UN 纽约交
易所
US 444 205,773.16 0.19
170 Halliburton
Co
哈利伯顿 HAL UN 纽约交
易所
US 855 205,764.53 0.19
171 Regions
Financial
Corp
Regions 金
融
RF UN 纽约交
易所
US 3,184 205,739.38 0.19
172 CMS Energy
Corp
CMS 能源 CMS UN 纽约交
易所
US 967 205,618.29 0.19
173 Capital One
Financial
第 一 资 本 金
融
COF UN 纽约交
易所
US 407 205,585.24 0.19
174 ConAgra
Foods Inc
康 尼 格 拉 食
品
CAG UN 纽约交
易所
US 926 205,569.52 0.19
175 American
Electric
Power
美国电力 AEP UN 纽约交
易所
US 553 205,464.76 0.19
176 BB&T Corp BB&T 公司 BBT UN 纽约交
易所
US 863 205,366.31 0.19
177 Textron Inc 德事隆 TXT UN 纽约交
易所
US 797 205,363.86 0.19
178 Intercontin
ental
Exchange
Inc
洲 际 交 易 所
（ICE）
ICE UN 纽约交
易所
US 153 205,300.83 0.19
179 Safeway Inc 美 国 西 夫 韦
股 份 有 限 公
司
SWY UN 纽约交
易所
US 955 205,228.81 0.19
180 Coca-Cola
Co
可口可乐 KO UN 纽约交
易所
US 794 205,125.28 0.19
181 Yum! Brands
Inc
百 胜 全 球 餐
饮
YUM UN 纽约交
易所
US 460 205,053.81 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 50 页
182 The Bank of
New York
Mellon Corp
纽 约 梅 隆 银
行 股 份 有 限
公司
BK UN 纽约交
易所
US 826 205,052.71 0.19
183 Dollar Tree
Inc
Dollar Tree
公司
DLTR UQ 纳斯达
克交易
所
US 476 204,991.88 0.19
184 Texas
Instruments
Inc
德州仪器 TXN UQ 纳斯达
克交易
所
US 626 204,797.36 0.19
185 Coach Inc Coach 公司 COH UN 纽约交
易所
US 891 204,778.21 0.19
186 VeriSign
Inc
威瑞信公司 VRSN UQ 纳斯达
克交易
所
US 587 204,735.62 0.19
187 Thermo
Fisher
Scientific
Thermo
Fisher
Scientific
公司
TMO UN 纽约交
易所
US 267 204,695.42 0.19
188 Delta Air
Lines
达 美 航 空 有
限公司
DAL UN 纽约交
易所
US 680 204,675.65 0.19
189 American
Intl Group
Inc
美 国 国 际 集
团
AIG UN 纽约交
易所
US 597 204,606.94 0.19
190 Stericycle
Inc
Stericycle
公司
SRCL UQ 纳斯达
克交易
所
US 255 204,530.02 0.19
191 CME Group
Inc
芝 加 哥 商 业
交 易 所 控 股
公司
CME UQ 纳斯达
克交易
所
US 377 204,503.40 0.19
192 E. I. du
Pont de
Nemours and
Company
杜邦 DD UN 纽约交
易所
US 452 204,502.36 0.19
193 Quanta
Services
Inc
Quanta 服务
股 份 有 限 公
司
PWR UN 纽约交
易所
US 1,177 204,466.57 0.19
194 Consolidate
d Edison Inc
联合爱迪生 ED UN 纽约交
易所
US 506 204,381.09 0.19
195 Campbell
Soup Co
金宝汤 CPB UN 纽约交
易所
US 759 204,350.12 0.19
196 Schlumberge
r Ltd
斯伦贝谢 SLB UN 纽约交
易所
US 391 204,345.90 0.19
197 Varian
Medical
瓦 里 安 医 疗
设 备 有 限 公
VAR UN 纽约交
易所
US 386 204,330.91 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 51 页
Systems Inc 司
198 TECO Energy
Inc
TECO 能源 TE UN 纽约交
易所
US 1,629 204,241.27 0.19
199 Monster
Beverage
Corp
怪 兽 饮 料 公
司
MNST UQ 纳斯达
克交易
所
US 308 204,202.04 0.19
200 Eaton Corp
plc
伊顿 ETN UN 纽约交
易所
US 491 204,180.99 0.19
201 Cigna
Corporation
CIGNA 公司 CI UN 纽约交
易所
US 324 204,024.84 0.19
202 Lab Corp of
America
Hldgs
美 国 实 验 控
股
LH UN 纽约交
易所
US 309 204,014.19 0.19
203 Robert Half
Intl Inc
Robert Half
国际
RHI UN 纽约交
易所
US 571 203,976.74 0.19
204 Boston
Properties
Inc
波 士 顿 地 产
公司
BXP UN 纽约交
易所
US 259 203,950.61 0.19
205 PVH Corp PVH 公司 PVH UN 纽约交
易所
US 260 203,910.78 0.19
206 J.M.Smucker
Co
JM 斯马克公
司
SJM UN 纽约交
易所
US 330 203,905.88 0.19
207 Leggett &
Platt
礼恩派 LEG UN 纽约交
易所
US 782 203,891.32 0.19
208 Pulte Group
Inc
Pulte 集团
公司
PHM UN 纽约交
易所
US 1,552 203,798.92 0.19
209 General
Mills Inc
通用磨坊 GIS UN 纽约交
易所
US 624 203,627.59 0.19
210 AMETEK Inc 阿 美 特 克 股
份有限公司
AME UN 纽约交
易所
US 632 203,531.16 0.19
211 Torchmark
Corp
Torchmark
公司
TMK UN 纽约交
易所
US 614 203,520.27 0.19
212 Travelers
Cos Inc
St Paul
Travelers
TRV UN 纽约交
易所
US 314 203,376.59 0.19
213 Keurig
Green
Mountain
Inc
KEURIG
GREEN
MOUNTAIN
INC
GMCR UQ 纳斯达
克交易
所
US 251 203,341.41 0.19
214 Lowes Cos
Inc
劳氏 LOW UN 纽约交
易所
US 483 203,336.82 0.19
215 Lennar Corp Lennar 公司 LEN UN 纽约交
易所
US 741 203,176.56 0.19
216 Edison Intl 爱迪生国际 EIX UN 纽约交
易所
US 507 203,140.76 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 52 页
217 Family
Dollar
Stores Inc
家 庭 美 元 商
店
FDO UN 纽约交
易所
US 419 203,083.43 0.19
218 Akamai
Technologie
s Inc
阿 卡 迈 技 术
公司
AKAM UQ 纳斯达
克交易
所
US 527 203,027.93 0.19
219 Mastercard
Inc A
万 事 达 股 份
有限公司
MA UN 纽约交
易所
US 385 202,977.02 0.19
220 PG&E
Corporation
太 平 洋 煤 气
电力
PCG UN 纽约交
易所
US 623 202,958.17 0.19
221 Facebook
Inc
Facebook 公
司
FB UQ 纳斯达
克交易
所
US 425 202,896.86 0.19
222 Moodys Corp 穆迪 MCO UN 纽约交
易所
US 346 202,846.44 0.19
223 Walgreens
Boots
Alliance
Inc
Walgreens
Boots
Alliance 公
司
WBA UQ 纳斯达
克交易
所
US 435 202,826.49 0.19
224 Dominion
Resources
Inc
多米诺资源 D UN 纽约交
易所
US 431 202,807.52 0.19
225 Southwest
Airlines Co
西南航空 LUV UN 纽约交
易所
US 783 202,762.61 0.19
226 NetFlix Inc 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达
克交易
所
US 97 202,760.22 0.19
227 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交
易所
US 462 202,750.86 0.19
228 Best Buy Co
Inc
百思买 BBY UN 纽约交
易所
US 850 202,740.83 0.19
229 Darden
Restaurants
Inc
达登饭店 DRI UN 纽约交
易所
US 565 202,697.69 0.19
230 Union
Pacific
Corp
联合太平洋 UNP UN 纽约交
易所
US 278 202,649.90 0.19
231 Dr Pepper
Snapple
Group
Dr Pepper
Snapple 集
团公司
DPS UN 纽约交
易所
US 462 202,637.78 0.19
232 Express
Scripts
Holding Co.
快捷药方 ESRX UQ 纳斯达
克交易
所
US 391 202,575.43 0.19
233 Carnival 嘉年华公司 CCL UN 纽约交 US 730 202,483.22 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 53 页
Corp 易所
234 TE
Connectivit
y Ltd.
泰 科 电 子 公
司
TEL UN 纽约交
易所
US 523 202,414.99 0.19
235 McDonalds
Corp
麦当劳 MCD UN 纽约交
易所
US 353 202,392.66 0.19
236 Comerica
Inc (MI)
Comerica 公
司
CMA UN 纽约交
易所
US 706 202,349.46 0.19
237 Hewlett-Pac
kard Co
惠普 HPQ UN 纽约交
易所
US 824 202,337.71 0.19
238 NextEra
Energy Inc
新 纪 元 能 源
公司
NEE UN 纽约交
易所
US 311 202,270.83 0.19
239 Hershey
Foods Corp
好时食品 HSY UN 纽约交
易所
US 318 202,231.36 0.19
240 EMC Corp EMC 公司 EMC UN 纽约交
易所
US 1,111 202,178.74 0.19
241 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交
易所
US 126 202,154.63 0.19
242 Applied
Materials
Inc
应用材料 AMAT UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,325 202,043.26 0.19
243 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交
易所
US 502 201,966.77 0.19
244 Precision
Castparts
Corp
Precision
Castparts
公司
PCP UN 纽约交
易所
US 137 201,930.43 0.19
245 DTE Energy
Co
DTE 能源 DTE UN 纽约交
易所
US 382 201,886.25 0.19
246 AutoNation
Inc
AutoNation
公司
AN UN 纽约交
易所
US 546 201,828.24 0.19
247 Cerner Corp 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达
克交易
所
US 510 201,783.82 0.19
248 Salesforce.
com
Salesforce.
com 股份有
限公司
CRM UN 纽约交
易所
US 556 201,782.35 0.19
249 CenturyLink
Inc
CenturyLink
Inc
CTL UN 纽约交
易所
US 833 201,744.29 0.19
250 Ryder
System Inc
Ryder 系统 R UN 纽约交
易所
US 355 201,692.95 0.19
251 Allergan
Inc
爱力根 AGN UN 纽约交
易所
US 155 201,629.92 0.19
252 Johnson &
Johnson
强生 JNJ UN 纽约交
易所
US 315 201,557.11 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 54 页
253 Crown
Castle Intl
Corp
冠 城 国 际 公
司
CCI UN 纽约交
易所
US 418 201,294.30 0.19
254 Avago
Technologie
s Ltd
安 华 高 科 技
有限公司
AVGO UQ 纳斯达
克交易
所
US 327 201,271.84 0.19
255 Franklin
Resources
Inc
富 兰 克 林 资
源
BEN UN 纽约交
易所
US 594 201,252.56 0.19
256 KeyCorp KeyCorp 公
司
KEY UN 纽约交
易所
US 2,366 201,238.00 0.19
257 Target Corp Target 百货
公司
TGT UN 纽约交
易所
US 433 201,125.59 0.19
258 Tractor
Supply Co
拖 拉 机 供 应
公司
TSCO UQ 纳斯达
克交易
所
US 417 201,118.92 0.19
259 DIRECTV DIRECTV 公
司
DTV UQ 纳斯达
克交易
所
US 379 201,066.06 0.19
260 Integrys
Energy
Group Inc
英 迪 斯 能 源
集团公司
TEG UN 纽约交
易所
US 422 201,025.67 0.19
261 Becton
Dickinson &
Co
碧迪 BDX UN 纽约交
易所
US 236 200,958.73 0.19
262 PPG
Industries
Inc
PPG 工业 PPG UN 纽约交
易所
US 142 200,845.77 0.19
263 Intuit Inc Intuit 公司 INTU UQ 纳斯达
克交易
所
US 356 200,823.38 0.19
264 L-3
Communicati
ons
Holdings
L-3 通讯控
股
LLL UN 纽约交
易所
US 260 200,792.54 0.19
265 Entergy
Corp
Entergy 公
司
ETR UN 纽约交
易所
US 375 200,733.80 0.19
266 Wisconsin
Energy Corp
威 斯 康 星 能
源公司
WEC UN 纽约交
易所
US 622 200,729.39 0.19
267 Intuitive
Surgical
Inc
直 觉 外 科 手
术公司
ISRG UQ 纳斯达
克交易
所
US 62 200,668.20 0.19
268 M&T Bank
Corp
M&T 银行 MTB UN 纽约交
易所
US 261 200,622.55 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 55 页
269 GameStop
Corp A
GameStop 公
司
GME UN 纽约交
易所
US 970 200,617.53 0.19
270 Mallinckrod
t plc
Mallinckrod
t 公司
MNK UN 纽约交
易所
US 331 200,574.27 0.19
271 Western
Digital
Corp
西 部 数 据 公
司
WDC UQ 纳斯达
克交易
所
US 296 200,502.50 0.19
272 Automatic
Data
Processing
ADP 公司 ADP UQ 纳斯达
克交易
所
US 393 200,485.42 0.19
273 PETsMART
Inc
PetSmart 股
份有限公司
PETM UQ 纳斯达
克交易
所
US 403 200,470.00 0.19
274 Parker-Hann
ifin Corp
派克汉尼汾 PH UN 纽约交
易所
US 254 200,417.44 0.19
275 Microsoft
Corp
微软 MSFT UQ 纳斯达
克交易
所
US 705 200,380.42 0.19
276 Pepco
Holdings
Inc
Pepco 控股
股 份 有 限 公
司
POM UN 纽约交
易所
US 1,216 200,378.16 0.19
277 Prudential
Financial
Inc
保 德 信 金 融
集团
PRU UN 纽约交
易所
US 362 200,375.96 0.19
278 CBRE Group
Inc.
世邦魏理仕 CBG UN 纽约交
易所
US 956 200,354.42 0.19
279 Air
Products &
Chemicals
Inc
空 气 化 工 产
品
APD UN 纽约交
易所
US 227 200,337.34 0.19
280 Gannett Co
Inc
甘乃特 GCI UN 纽约交
易所
US 1,025 200,264.16 0.19
281 TJX Cos Inc TJX 公司 TJX UN 纽约交
易所
US 477 200,168.77 0.19
282 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约交
易所
US 199 200,089.34 0.19
283 Nielsen NV 尼 尔 森 控 股
公司
NLSN UN 纽约交
易所
US 731 200,076.80 0.19
284 CareFusion
Corp.
CareFusion
公司
CFN UN 纽约交
易所
US 551 200,068.90 0.19
285 Actavis plc Actavis 公
司
ACT UN 纽约交
易所
US 127 200,036.66 0.19
286 Sigma-Aldri
ch Corp
西格玛- 奥德
里奇
SIAL UQ 纳斯达
克交易
US 238 199,909.32 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 56 页
所
287 Allstate
Corp
全州保险 ALL UN 纽约交
易所
US 465 199,884.78 0.19
288 Pinnacle
West
Capital
(AZ)
Pinnacle 西
部资本
PNW UN 纽约交
易所
US 478 199,798.69 0.19
289 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交
易所
US 777 199,782.54 0.19
290 FirstEnergy
Corp
第一能源 FE UN 纽约交
易所
US 837 199,691.30 0.19
291 Yahoo Inc 雅虎 YHOO UQ 纳斯达
克交易
所
US 646 199,659.67 0.19
292 SanDisk
Corp
SanDisk
Corp
SNDK UQ 纳斯达
克交易
所
US 333 199,646.69 0.19
293 Ross Stores
Inc
Ross 商店有
限公司
ROST UQ 纳斯达
克交易
所
US 346 199,564.82 0.19
294 Alliance
Data
Systems
Corp
Alliance
Data
Systems
Corp
ADS UN 纽约交
易所
US 114 199,538.75 0.19
295 Twenty-Firs
t Century
Fox, Inc
新闻集团 FOXA UQ 纳斯达
克交易
所
US 849 199,515.20 0.19
296 Bristol-Mye
rs Squibb
百 时 美 施 贵
宝
BMY UN 纽约交
易所
US 552 199,384.92 0.19
297 CSX Corp CSX 公司 CSX UN 纽约交
易所
US 899 199,300.54 0.19
298 Nasdaq OMX
Group/The
纳斯达克
OMX 集团股
份有限公
NDAQ UQ 纳斯达
克交易
所
US 679 199,264.26 0.19
299 OReilly
Automotive
O'Reilly 汽
车 股 份 有 限
公司
ORLY UQ 纳斯达
克交易
所
US 169 199,190.46 0.19
300 Time Warner
Inc
时代华纳 TWX UN 纽约交
易所
US 381 199,142.98 0.19
301 Lockheed
Martin
洛 克 希 德 马
丁
LMT UN 纽约交
易所
US 169 199,138.76 0.19
302 BlackRock
Inc
贝 莱 德 有 限
公司
BLK UN 纽约交
易所
US 91 199,099.78 0.19
303 Plum Creek Plum Creek PCL UN 纽约交 US 760 198,992.33 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 57 页
Timber Co 林业 易所
304 Seagate
Technology
希 捷 科 技 公
司
STX UQ 纳斯达
克交易
所
US 489 198,980.70 0.19
305 Fifth Third
Bancorp
(OH)
五三银行 FITB UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,596 198,980.70 0.19
306 PPL Corp PPL 公司 PPL UN 纽约交
易所
US 895 198,961.43 0.19
307 Xcel Energy
Inc
Xcel 能源 XEL UN 纽约交
易所
US 905 198,914.00 0.19
308 Fiserv Inc Fiserv 公司 FISV UQ 纳斯达
克交易
所
US 458 198,893.57 0.19
309 Mosaic Co Mosaic 公司 MOS UN 纽约交
易所
US 712 198,884.63 0.19
310 Sealed Air
Corp
希悦尔包装 SEE UN 纽约交
易所
US 766 198,875.94 0.19
311 Garmin Ltd 佳 明 有 限 公
司
GRMN UQ 纳斯达
克交易
所
US 615 198,809.06 0.19
312 Vornado
Realty
Trust
沃 那 多 房 地
产信托
VNO UN 纽约交
易所
US 276 198,793.83 0.19
313 Pentair PLC Pentair 公
共有限公司
PNR UN 纽约交
易所
US 489 198,741.33 0.19
314 General
Growth
Properties
Inc
通 用 增 长 物
业公司
GGP UN 纽约交
易所
US 1,154 198,635.10 0.19
315 Cisco
Systems Inc
思科 CSCO UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,167 198,623.41 0.19
316 Reynolds
American
Inc
雷诺兹美国 RAI UN 纽约交
易所
US 505 198,600.41 0.19
317 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 纳斯达
克交易
所
US 380 198,480.78 0.19
318 Vertex
Pharmaceuti
cals Inc
维 特 制 药 股
份有限公司
VRTX UQ 纳斯达
克交易
所
US 273 198,453.86 0.19
319 CH Robinson
Worldwide
罗 宾 逊 全 球
物 流 有 限 公
CHRW UQ 纳斯达
克交易
US 433 198,423.08 0.19 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 58 页
Inc 司 所
320 Tesoro Corp 特索罗公司 TSO UN 纽约交
易所
US 436 198,357.18 0.19
321 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交
易所
US 337 198,271.20 0.19
322 Praxair Inc 普莱克斯 PX UN 纽约交
易所
US 250 198,194.41 0.18
323 Time Warner
Cable Inc
时 代 华 纳 有
线公司
TWC UN 纽约交
易所
US 213 198,186.94 0.18
324 The ADT
Corp.
ADT 公司 ADT UN 纽约交
易所
US 893 197,970.39 0.18
325 Hartford
Finl
Services
Group
哈 特 福 德 金
融服务
HIG UN 纽约交
易所
US 776 197,958.46 0.18
326 Exelon Corp Exelon 公司 EXC UN 纽约交
易所
US 872 197,850.28 0.18
327 TripAdvisor
Inc.
TripAdvisor
公司
TRIP UQ 纳斯达
克交易
所
US 433 197,813.69 0.18
328 Under
Armour Inc A
安徳玛公司 UA UN 纽约交
易所
US 476 197,768.53 0.18
329 Sempra
Energy
桑普拉能源 SRE UN 纽约交
易所
US 290 197,609.43 0.18
330 VF Corp VF 公司 VFC UN 纽约交
易所
US 431 197,532.95 0.18
331 Fidelity
National
Information
富 达 国 民 信
息服务公司
FIS UN 纽约交
易所
US 519 197,532.33 0.18
332 Micron
Technology
Inc
美光技术 MU UQ 纳斯达
克交易
所
US 922 197,516.55 0.18
333 Allegion
plc
Allegion 公
共有限公司
ALLE UN 纽约交
易所
US 582 197,507.37 0.18
334 Zoetis Inc 硕腾公司 ZTS UN 纽约交
易所
US 750 197,475.43 0.18
335 Snap On Inc Snap-On 公
司
SNA UN 纽约交
易所
US 236 197,464.05 0.18
336 Kimco
Realty Corp
Kimco
Realty Corp
KIM UN 纽约交
易所
US 1,283 197,366.02 0.18
337 Coca-Cola
Enterprises
可 口 可 乐 企
业
CCE UN 纽约交
易所
US 729 197,254.41 0.18
338 PerkinElmer
Inc
珀金埃尔默 PKI UN 纽约交
易所
US 737 197,209.31 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 59 页
339 Michael
Kors
Holdings
Ltd
迈 克 高 仕 控
股有限公司
KORS UN 纽约交
易所
US 429 197,141.33 0.18
340 General
Electric Co
通用电气 GE UN 纽约交
易所
US 1,274 196,994.96 0.18
341 Rockwell
Collins
罗 克 威 尔 克
林斯
COL UN 纽约交
易所
US 381 196,951.52 0.18
342 Costco
Wholesale
Corp
好市多批发 COST UQ 纳斯达
克交易
所
US 227 196,892.59 0.18
343 McKesson
Corp
McKesson 公
司
MCK UN 纽约交
易所
US 155 196,878.21 0.18
344 Altria
Group Inc
高特利 MO UN 纽约交
易所
US 653 196,868.48 0.18
345 Bard C.R.
Inc
CR 巴德 BCR UN 纽约交
易所
US 193 196,772.72 0.18
346 Brown-Forma
n Corp B
布朗福曼 BF/B UN 纽约交
易所
US 366 196,722.42 0.18
347 Berkshire
Hathaway B
伯 克 希 尔 哈
撒韦公司
BRK/B UN 纽约交
易所
US 214 196,616.32 0.18
348 Metlife Inc 大都会集团 MET UN 纽约交
易所
US 594 196,600.17 0.18
349 NetApp Inc 网 域 存 储 技
术
NTAP UQ 纳斯达
克交易
所
US 775 196,565.23 0.18
350 Kimberly-Cl
ark
金佰利 KMB UN 纽约交
易所
US 278 196,543.01 0.18
351 Southern Co 南方 SO UN 纽约交
易所
US 654 196,529.67 0.18
352 Starwood
Hotel &
Resort
World
喜达屋饭店 HOT UN 纽约交
易所
US 396 196,442.66 0.18
353 McCormick &
Co
味好美 MKC UN 纽约交
易所
US 432 196,405.21 0.18
354 US Bancorp 美 国 合 众 银
行
USB UN 纽约交
易所
US 714 196,385.02 0.18
355 AT&T Inc 美 国 电 话 电
报集团
T UN 纽约交
易所
US 955 196,288.04 0.18
356 Stryker
Corp
史赛克 SYK UN 纽约交
易所
US 340 196,249.79 0.18
357 Progressive
Corp
Progressive
公司
PGR UN 纽约交
易所
US 1,188 196,200.35 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 60 页
358 Teradata
Corp
美 商 天 睿 信
息 系 统 有 限
公司
TDC UN 纽约交
易所
US 734 196,181.99 0.18
359 Danaher
Corp
丹纳赫 DHR UN 纽约交
易所
US 374 196,147.85 0.18
360 Unitedhealt
h Group Inc
联合健康 UNH UN 纽约交
易所
US 317 196,086.60 0.18
361 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交
易所
US 362 195,967.95 0.18
362 Range
Resources
Corp
Range 资源
公司
RRC UN 纽约交
易所
US 599 195,909.27 0.18
363 Alexion
Pharmaceuti
cals Inc
Alexion 制
药公司
ALXN UQ 纳斯达
克交易
所
US 173 195,870.35 0.18
364 American
Express Co
美国运通 AXP UN 纽约交
易所
US 344 195,843.25 0.18
365 Unum Group 尤那坶集团 UNM UN 纽约交
易所
US 917 195,715.97 0.18
366 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交
易所
US 306 195,704.71 0.18
367 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,050 195,639.73 0.18
368 Edwards
Lifescience
s Corp
Edwards
Lifescience
s 公司
EW UN 纽约交
易所
US 251 195,638.99 0.18
369 Baker
Hughes Inc
贝克休斯 BHI UN 纽约交
易所
US 570 195,562.63 0.18
370 Autodesk
Inc
欧特克 ADSK UQ 纳斯达
克交易
所
US 532 195,513.80 0.18
371 Philip
Morris
Internation
al
菲 利 普 莫 里
斯 国 际 集 团
公司
PM UN 纽约交
易所
US 392 195,369.88 0.18
372 ProLogis
Inc
普洛斯公司 PLD UN 纽约交
易所
US 742 195,369.02 0.18
373 Cincinnati
Financial
Corp
辛 辛 那 提 金
融
CINF UQ 纳斯达
克交易
所
US 616 195,363.03 0.18
374 The
Priceline
Group Inc
Priceline
集团
PCLN UQ 纳斯达
克交易
所
US 28 195,354.46 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 61 页
375 Omnicom
Group
奥姆尼康 OMC UN 纽约交
易所
US 412 195,304.04 0.18
376 Invesco Ltd 景 顺 有 限 公
司
IVZ UN 纽约交
易所
US 807 195,151.06 0.18
377 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交
易所
US 359 195,134.73 0.18
378 Cardinal
Health Inc
Cardinal
Health
CAH UN 纽约交
易所
US 395 195,124.81 0.18
379 Procter &
Gamble
宝洁 PG UN 纽约交
易所
US 350 195,082.90 0.18
380 Host Hotels
& Resorts
Inc
Host 酒店及
度 假 酒 店 公
司
HST UN 纽约交
易所
US 1,341 195,046.61 0.18
381 Apartment
Investment
& Mgmt
公 寓 投 资 与
管理
AIV UN 纽约交
易所
US 858 195,041.29 0.18
382 Zimmer
Holdings
Inc
捷迈控股 ZMH UN 纽约交
易所
US 281 195,018.77 0.18
383 Dentsply
Intl
登 士 柏 国 际
集团
XRAY UQ 纳斯达
克交易
所
US 598 194,923.56 0.18
384 Ralph
Lauren Corp
Ralph
Lauren 公司
RL UN 纽约交
易所
US 172 194,874.97 0.18
385 Public
Service
Enterprise
Grp
公 共 服 务 企
业集团
PEG UN 纽约交
易所
US 769 194,855.21 0.18
386 Centerpoint
Energy Inc
中点能源 CNP UN 纽约交
易所
US 1,359 194,837.34 0.18
387 Marriott
Intl A
万豪国际 MAR UQ 纳斯达
克交易
所
US 408 194,805.95 0.18
388 FLIR
Systems Inc
FLIR 系统公
司
FLIR UQ 纳斯达
克交易
所
US 985 194,739.32 0.18
389 CBS Corp B 哥 伦 比 亚 广
播公司
CBS UN 纽约交
易所
US 575 194,709.64 0.18
390 Illinois
Tool Works
Inc
伊 利 诺 伊 工
具
ITW UN 纽约交
易所
US 336 194,701.68 0.18
391 Verizon
Communicati
ons Inc
Verizon 通
讯 股 份 有 限
公司
VZ UN 纽约交
易所
US 680 194,647.84 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 62 页
392 Exxon Mobil
Corp
埃 克 森 美 孚
石油
XOM UN 纽约交
易所
US 344 194,601.33 0.18
393 Public
Storage
Public
Storage
PSA UN 纽约交
易所
US 172 194,548.71 0.18
394 Hospira Inc Hospira 公
司
HSP UN 纽约交
易所
US 519 194,515.36 0.18
395 Patterson
Cos Inc
Patterson
Cos Inc
PDCO UQ 纳斯达
克交易
所
US 660 194,253.77 0.18
396 Dollar
General
Corp
达乐公司 DG UN 纽约交
易所
US 449 194,243.37 0.18
397 Lam
Research
Corp
Lam
Research 公
司
LRCX UQ 纳斯达
克交易
所
US 400 194,192.58 0.18
398 Marsh &
McLennan
Companies
Marsh &
McLennan
MMC UN 纽约交
易所
US 554 194,039.36 0.18
399 ACE Limited ACE 公司 ACE UN 纽约交
易所
US 276 194,014.40 0.18
400 NRG Energy NRG 能源股
份有限公司
NRG UN 纽约交
易所
US 1,176 193,930.69 0.18
401 Rockwell
Automation
Inc
罗 克 韦 尔 自
动化
ROK UN 纽约交
易所
US 285 193,923.35 0.18
402 Waters Corp 活德 WAT UN 纽约交
易所
US 281 193,815.16 0.18
403 Monsanto
Co.
孟山都 MON UN 纽约交
易所
US 265 193,724.79 0.18
404 Celgene
Corp
新基医药 CELG UQ 纳斯达
克交易
所
US 283 193,705.39 0.18
405 Sysco Corp Sysco 公司 SYY UN 纽约交
易所
US 797 193,561.90 0.18
406 Colgate-Pal
molive Co
高露洁棕榄 CL UN 纽约交
易所
US 457 193,481.74 0.18
407 Scripps
Networks
Interactive
斯 克 利 普 斯
网 络 互 动 公
司
SNI UN 纽约交
易所
US 420 193,442.39 0.18
408 Essex
Property
Trust
埃 塞 克 斯 房
地 产 信 托 公
司
ESS UN 纽约交
易所
US 153 193,420.37 0.18
409 AutoZone
Inc
AutoZone 公
司
AZO UN 纽约交
易所
US 51 193,205.04 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 63 页
410 Intl Paper
Co
国际纸业 IP UN 纽约交
易所
US 589 193,107.20 0.18
411 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交
易所
US 1,013 193,084.74 0.18
412 eBay Inc. 电子湾 EBAY UQ 纳斯达
克交易
所
US 562 192,989.83 0.18
413 Mohawk
Industries
Inc
Mohawk 工业
股 份 有 限 公
司
MHK UN 纽约交
易所
US 203 192,981.51 0.18
414 Wynn
Resorts Ltd
永 利 度 假 村
有限公司
WYNN UQ 纳斯达
克交易
所
US 212 192,975.64 0.18
415 Lorillard
Inc
Lorillard
股 份 有 限 公
司
LO UN 纽约交
易所
US 501 192,950.06 0.18
416 Simon
Property
Group
Simon
Property
SPG UN 纽约交
易所
US 173 192,779.28 0.18
417 Joy Global
Inc
久 益 环 球 股
份有限公司
JOY UN 纽约交
易所
US 677 192,712.03 0.18
418 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交
易所
US 2,287 192,699.49 0.18
419 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达
克交易
所
US 285 192,493.34 0.18
420 Merck & Co
Inc
默克 MRK UN 纽约交
易所
US 553 192,166.40 0.18
421 Weyerhaeuse
r Co
惠好 WY UN 纽约交
易所
US 875 192,159.55 0.18
422 Paychex Inc Paychex 公
司
PAYX UQ 纳斯达
克交易
所
US 680 192,109.68 0.18
423 Intel Corp 英特尔公司 INTC UQ 纳斯达
克交易
所
US 865 192,080.61 0.18
424 General
Dynamics
通用动力 GD UN 纽约交
易所
US 228 191,998.07 0.18
425 Gap Inc Gap 公司 GPS UN 纽约交
易所
US 744 191,707.29 0.18
426 F5 Networks
Inc
F5 Networks
公司
FFIV UQ 纳斯达
克交易
所
US 240 191,595.68 0.18
427 Humana Inc Humana 公司 HUM UN 纽约交 US 218 191,594.09 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 64 页
易所
428 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交
易所
US 330 191,487.37 0.18
429 Expeditors
Intl of WA
Inc
华 盛 顿 康 捷
国 际 物 流 公
司
EXPD UQ 纳斯达
克交易
所
US 701 191,350.98 0.18
430 Altera Corp Altera 公司 ALTR UQ 纳斯达
克交易
所
US 846 191,226.34 0.18
431 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UN 纽约交
易所
US 330 190,942.17 0.18
432 Medtronic
plc
美敦力 MDT UN 纽约交
易所
US 432 190,854.06 0.18
433 Microchip
Technology
Inc
Microchip
科 技 股 份 有
限公司
MCHP UQ 纳斯达
克交易
所
US 691 190,735.41 0.18
434 Viacom Inc B 维 亚 康 姆 公
司
VIAB UQ 纳斯达
克交易
所
US 414 190,628.27 0.18
435 Alcoa Inc 美铝 AA UN 纽约交
易所
US 1,971 190,436.07 0.18
436 Health Care
REIT Inc
Health Care
REIT 公司
HCN UN 纽约交
易所
US 411 190,303.16 0.18
437 Newmont
Mining Corp
纽蒙特矿业 NEM UN 纽约交
易所
US 1,645 190,242.77 0.18
438 Eli Lilly &
Co
礼来 LLY UN 纽约交
易所
US 450 189,967.41 0.18
439 Amerisource
Bergen Corp
美源伯根 ABC UN 纽约交
易所
US 344 189,781.03 0.18
440 Biogen Idec
Inc
百健艾迪 BIIB UQ 纳斯达
克交易
所
US 91 189,015.60 0.18
441 Starbucks
Corp
星巴克 SBUX UQ 纳斯达
克交易
所
US 376 188,776.05 0.18
442 Chipotle
Mexican
Grill Inc.
Chipotle
Mexican
Grill 股份
CMG UN 纽约交
易所
US 45 188,483.25 0.18
443 Tyson Foods
Inc A
泰 森 食 品 公
司
TSN UN 纽约交
易所
US 768 188,398.63 0.18
444 Ford Motor
Co
福特汽车 F UN 纽约交
易所
US 1,986 188,361.18 0.18
445 Regeneron
Pharmaceuti
再 生 元 制 药
股 份 有 限 公
REGN UQ 纳斯达
克交易
US 75 188,273.98 0.18 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 65 页
cals Inc 司 所
446 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达
克交易
所
US 559 188,094.45 0.18
447 Avon
Products
雅芳 AVP UN 纽约交
易所
US 3,269 187,828.27 0.18
448 St Jude
Medical Inc
圣 犹 达 医 疗
用品
STJ UN 纽约交
易所
US 472 187,817.57 0.18
449 Mondelez
Internation
al Inc
Mondelez 国
际公司
MDLZ UQ 纳斯达
克交易
所
US 842 187,153.59 0.17
450 Windstream
Holdings
Inc
Windstream
控股公司
WIN UQ 纳斯达
克交易
所
US 3,701 186,606.49 0.17
451 Comcast
Corp
康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达
克交易
所
US 525 186,355.67 0.17
452 HCP Inc HCP 公司 HCP UN 纽约交
易所
US 691 186,168.92 0.17
453 Level 3
Communicati
ons
Level 3 通
信 股 份 有 限
公司
LVLT UN 纽约交
易所
US 615 185,826.08 0.17
454 Norfolk
Southern
Corp
诺福克南方 NSC UN 纽约交
易所
US 277 185,784.89 0.17
455 Diamond
Offshore
Drilling
钻 石 近 海 钻
探公司
DO UN 纽约交
易所
US 827 185,767.76 0.17
456 Peoples
United
Financial
Inc
People's
United
Financial
股
PBCT UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,995 185,308.41 0.17
457 Kohls Corp Kohl's 公司 KSS UN 纽约交
易所
US 496 185,257.86 0.17
458 Amgen Inc 安进 AMGN UQ 纳斯达
克交易
所
US 190 185,192.15 0.17
459 News
Corporation
美 国 新 闻 集
团
NWSA UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,925 184,813.69 0.17
460 Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 纽约交
易所
US 421 184,706.30 0.17
461 Chevron
Corp
雪 佛 龙 德 士
古
CVX UN 纽约交
易所
US 268 183,963.08 0.17 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 66 页
462 Borgwarner
Inc
博 格 华 纳 股
份有限公司
BWA UN 纽约交
易所
US 547 183,922.76 0.17
463 FMC Corp FMC 公司 FMC UN 纽约交
易所
US 527 183,905.38 0.17
464 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达
克交易
所
US 694 183,834.71 0.17
465 Eastman
Chemical Co
伊士曼化工 EMN UN 纽约交
易所
US 396 183,818.19 0.17
466 Adobe
Systems Inc
奥多比 ADBE UQ 纳斯达
克交易
所
US 412 183,278.74 0.17
467 Hudson City
Bancorp
哈 得 森 城 市
银行
HCBK UQ 纳斯达
克交易
所
US 2,959 183,233.94 0.17
468 EOG
Resources
EOG 资源 EOG UN 纽约交
易所
US 325 183,097.31 0.17
469 Gilead
Sciences
Inc
吉利德科学 GILD UQ 纳斯达
克交易
所
US 317 182,838.29 0.17
470 Universal
Health
Services B
Universal
Health
Services 公
UHS UN 纽约交
易所
US 268 182,454.38 0.17
471 Southwester
n Energy Co
西 南 能 源 公
司
SWN UN 纽约交
易所
US 1,092 182,350.36 0.17
472 Mattel Inc 美泰 MAT UQ 纳斯达
克交易
所
US 959 181,589.03 0.17
473 Tyco Intl 泰科国际 TYC UN 纽约交
易所
US 676 181,424.43 0.17
474 KLA-Tencor
Corporation
Kla-Tencor
公司
KLAC UQ 纳斯达
克交易
所
US 421 181,151.28 0.17
475 Cabot Oil &
Gas A
卡 伯 特 石 油
天然气公司
COG UN 纽约交
易所
US 998 180,821.22 0.17
476 QUALCOMM
Inc
高通公司 QCOM UQ 纳斯达
克交易
所
US 397 180,565.63 0.17
477 Baxter Intl
Inc
百特 BAX UN 纽约交
易所
US 401 179,833.07 0.17
478 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交
易所
US 599 179,782.03 0.17
479 Agilent
Technologie
安捷伦 A UN 纽约交
易所
US 715 179,115.98 0.17 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 67 页
s Inc
480 Citrix
Systems Inc
思杰系统 CTXS UQ 纳斯达
克交易
所
US 457 178,409.24 0.17
481 Northern
Trust Corp
(IL)
北美信托 NTRS UQ 纳斯达
克交易
所
US 431 177,753.28 0.17
482 Juniper
Networks
Inc
Juniper 公
司
JNPR UN 纽约交
易所
US 1,294 176,729.45 0.16
483 Zions
Bancorp
(UT)
Zions 银行 ZION UQ 纳斯达
克交易
所
US 1,013 176,720.57 0.16
484 Principal
Financial
Group
信安金融 PFG UN 纽约交
易所
US 554 176,072.76 0.16
485 United
Rentals Inc
联 合 租 赁 公
司
URI UN 纽约交
易所
US 282 176,024.17 0.16
486 Harman Intl
Industries
Inc
哈 曼 国 际 工
业公司
HAR UN 纽约交
易所
US 269 175,645.83 0.16
487 Caterpillar
Inc
卡特彼勒 CAT UN 纽约交
易所
US 313 175,302.56 0.16
488 Emerson
Electric Co
艾默生电气 EMR UN 纽约交
易所
US 464 175,264.80 0.16
489 Dow
Chemical
陶氏化学 DOW UN 纽约交
易所
US 625 174,429.74 0.16
490 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交
易所
US 470 174,367.64 0.16
491 CONSOL
Energy Inc
CONSOL 能源
公司
CNX UN 纽约交
易所
US 841 173,988.93 0.16
492 Leucadia
National
Corp (NY)
Leucadia
National 公
司
LUK UN 纽约交
易所
US 1,263 173,268.42 0.16
493 Martin
Marietta
Materials
Martin
Marietta 材
料股份有限
MLM UN 纽约交
易所
US 255 172,137.26 0.16
494 Amazon.com
Inc
亚马逊公司 AMZN UQ 纳斯达
克交易
所
US 90 170,912.85 0.16
495 Intl
Business
Machines
Corp
国 际 商 业 机
器
IBM UN 纽约交
易所
US 172 168,857.97 0.16 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 68 页
496 Pitney
Bowes Inc
Pitney
Bowes 公司
PBI UN 纽约交
易所
US 1,129 168,356.51 0.16
497 Tenet
Healthcare
Tenet 保健 THC UN 纽约交
易所
US 535 165,876.61 0.15
498 EQT
Corporation
EQT 公司 EQT UN 纽约交
易所
US 349 161,659.70 0.15
499 Discovery
Communicati
ons Inc C
探 索 传 播 公
司
DISCK UQ 纳斯达
克交易
所
US 619 127,719.93 0.12
500 Google Inc A 谷歌公司 GOOGL UQ 纳斯达
克交易
所
US 31 100,660.36 0.09
501 Google Inc C 谷歌公司 GOOG UQ 纳斯达
克交易
所
US 31 99,852.29 0.09
502 Discovery
Communicati
ons Inc A
探 索 传 播 公
司
DISCA UQ 纳斯达
克交易
所
US 335 70,617.85 0.07
503 Washington
Prime Group
Inc
WP GLIMCHER
Inc
WPG UN 纽约交
易所
US 0.5 52.68 0.00
8.4.1 积极投资期末按公 允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权益投 资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有积极 投资 的股 票及 存托 凭证。
8.5 报告期内权益投资组 合的 重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前20 名 的权益投资明细
金 额 单位： 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 Cimarex Energy Co XEC UN 349,807.76 0.31
2 Essex Property Trust ESS UN 295,649.64 0.26
3 Transocean Ltd RIG UN 293,545.51 0.26
4 Tractor Supply Co TSCO UQ 286,578.00 0.25
5 Affiliated Managers Grp AMG UN 286,316.24 0.25
6 Martin Marietta Materials MLM UN 286,259.16 0.25
7 Mallinckrodt plc MNK UN 272,973.64 0.24
8 Avago Technologies Ltd AVGO UQ 270,936.02 0.24
9 Universal Health Services
B
UHS UN 269,009.07 0.24
10 United Rentals Inc URI UN 260,375.98 0.23
11 Keurig Green Mountain Inc GMCR UQ 254,988.11 0.23
12 Under Armour Inc A UA UN 248,578.91 0.22 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 69 页
13 Navient Corp NAVI UQ 234,549.78 0.21
14 Ensco PLC - CL A ESV UN 233,898.84 0.21
15 Noble Corp plc NE UN 226,534.73 0.20
16 Level 3 Communications LVLT UN 223,357.05 0.20
17 Nabors Industries Ltd NBR UN 217,160.36 0.19
18 Royal Caribbean Cruises
Ltd
RCL UN 208,335.14 0.19
19 Chesapeake Energy Corp CHK UN 201,045.03 0.18
20 Denbury Resources Inc DNR UN 193,270.15 0.17
注：本项中 “ 本期累计 买 入金额 ”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.5.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前20 名 的权益投资明细
金 额单 位： 人民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计 卖 出金额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 Actavis plc ACT UN
380,062.66
0.34
2 Jabil Circuit Inc JBL UN
325,969.05
0.29
3 Graham Holdings Co GHC UN
321,769.42
0.29
4 United States Steel Corp X UN
299,910.19
0.27
5 Bemis Co Inc BMS UN
297,104.42
0.26
6 Intl Game Technology IGT UN
282,957.89
0.25
7 Allergan Inc AGN UN
282,182.52
0.25
8 Southwest Airlines Co LUV UN
277,470.55
0.25
9 Edwards Lifesciences Corp EW UN
268,648.27
0.24
10 Cliffs Natural Resources
Inc
CLF UN
265,396.73
0.24
11 Rowan Cos Plc RDC UN
263,901.58
0.23
12 Vertex Pharmaceuticals
Inc
VRTX UQ
261,711.36
0.23
13 Electronic Arts EA UQ
249,068.06
0.22
14 Peabody Energy Corp BTU UN
219,773.15
0.20
15 Newfield Exploration Co NFX UN
216,040.55
0.19
16 The Williams Companies
Inc
WMB UN
211,780.07
0.19
17 Alexion Pharmaceuticals
Inc
ALXN UQ
208,641.52
0.19
18 Life Technologies Corp LIFE UQ
207,965.94
0.18
19 WPX Energy Inc. WPX UN
207,456.91
0.18
20 Monster Beverage Corp MNST UQ
207,302.62
0.18
注：本项中 “ 本期累计 卖 出金额 ”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 70 页
8.5.3 权益投资的买入成本 总额 及卖出收入总额
单位: 人 民币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 40,929,171.95
卖出收 入（ 成交 ）总 额 60,618,577.24
注：本项中 “ 买入股 票的 成本(成交)总额 ” 及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 五名金融衍生品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值 占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的。
8.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,679,332.89
3 应收股 利 131,104.65
4 应收利 息 882.47
5 应收申 购款 191,659.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,002,979.36 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 71 页
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资 者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,647 16,170.15 4,886,945.29 6.50% 70,255,755.97 93.50%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 79,567.67 0.1059%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式 基金 份额 总量区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0～10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 23 日 ）基 金份 额总 额 822,754,222.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,946,838.33
本报告 期基 金总 申购 份额 92,729,943.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 105,534,080.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,142,701.26 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人 大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一 、基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
1 、基 金管 理人 于 2014 年 1 月 25 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第二 十 八次 会议 审议 通过 ，王 颢 先生 不再 担任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理， 由董 事长 张树 忠先 生代任 公司 总经 理。
2 、 基 金管 理人 于2014 年11 月 28 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 罗 登攀 先生 任公
司总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2014 年12 月 20 日 发布 了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第五 届董 事会 第三 十 九次 会议 审议 通过 ，由 刘 卓先 生任 公司
董事长 及法 定代 表人 ，张 树忠先 生不 再担 任公 司董 事长 。
二 、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动：
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托 管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 73 页
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期 内 ，本 基金 管理 人及高 级管 理人 员未 受到 监管部 门稽 查或 处罚 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
摩根士 丹利 1 101,078,025.57 100.00% 30,322.79 100.00% -
注：1 、根据中 国证监会 颁 布的《关于完 善证券投 资 基金交易席位 制度有关 问 题的通知》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 的 有关规 定 ， 本公 司制 定了 租 用境内 证券 公司 交易 单元 的选择 标准 和程 序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三 ） 研 究实 力较 强 ， 能 提供包 括研 究报 告 、 路 演 服务 、 协 助进 行上 市公 司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力，满 足
各投资 组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务
评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。
2 、公 司作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商， 具体 选择 标准如 下：
（一） 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ；
（二） 资历 雄厚 ，信 誉良 好；
（三） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（四 ） 内 部管 理规 范、 严 格， 具备 健全 的内 控制 度( 包括但 不限 于公 平交 易制 度及保 密制 度)，
能满足 各投 资组 合运 作高 度保密 的要 求；
（五）证券研 究或市场 研 究实力 较强， 有固定的 研 究机构和专门 研究人员 ， 能及时、定期 、
全面地为各投 资组合提 供 宏观经济、行 业情况、 个 股分析、市场 研究等各 方 面研究报告 及周到的大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 74 页
信息服 务， 并能 根据 各投 资组合 投资 的特 定要 求， 提供专 题研 究报 告；
（六）具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资组 合
下达的 交易 指令 。
（七）具备各 投资组合 运 作所需的后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证券 交
收等后 台清 算业 务。
（八） 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。
（九） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
交 易管 理部 在每 半 年 15 个 交易日 内， 汇总 上半年 境 外券商 综合 服务 评价 结果 ， 作为 当次 境外
券商交 易量 分配 依据 。并 依此制 作交 易量 分配 计划 ，报部 门及 公司 分管 领导 批准；
交易量 分配 计划 获批 后， 作为选 择交 易券 商的 依据 ，供交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。
券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时，及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停与 该
券商的 合作 ，并 对其 失误 所造成 的损 失进 行追 偿。
3 、境 内交 易单 元包 括： 长 江证券 、中 信证 券、 海通 证券、 光大 证券 、江 海证 券、安 信证 券、
东方证券、中 金公司、 广 州证券、中投 证券、湘 财 证券、银河证 券、招商 证 券、申 银万 国、中银
国际 、 东 莞证 券、 渤海 证 券、 国都 证券 、 国 泰君 安 、 华 宝证 券、 国信 证券 、 中航证 券 、 财 富证 券、
华泰证券、天 源证券、 广 发证券、西南 证券 、华 福 证券、齐鲁证 券、民生 证 券、万联证 券、东海
证券、万和证 券、华鑫 证 券、东吴证券 、国海证 券 、华林证券、 英大证券 、 民族证券。 上述交易
单元无 交易 。
4 、本 报告 期内 本基 金 无 退租 或新 增 的 境内 交易 单元 ，无新 增或 退租 境外 交易 单元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 和 讯 信 息
科 技 有 限 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开
通相关 业务 的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-1-4
2
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-1-16
3
大成标 普500 等 权重 指数 基金分 红公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-1-16
4
大成标普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
2013 年第4 季 度报 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-1-22 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 75 页
5
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变更的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-1-25
6
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-2-13
7
大成标普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
2013 年年 度报 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-3-29
8
大成标普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
2013 年年 度报 告摘 要
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-3-29
9
大成基 金管 理有 限公 司董 事、 监 事、 高 级管
理 人 员 以 及 其 他 从 业 人 员 在 子 公 司 兼 任 职
务 及领 薪情 况的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-4-11
10
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-4-16
11
关 于 增 加 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 为 开
放式基 金代 销机 构并 开通 相关业 务的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-4-17
12
大成标普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
2014 年第1 季 度报 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-4-21
13
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金更 新
的招募 说明 书（2014 年第1 期）
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-5-8
14
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金更 新
的招募 说明 书摘 要（2014 年第1 期）
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-5-8
15
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-5-22
16
关 于 增 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销机构 及相 关申 购费 率优 惠的公 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-6-5
17
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-7-2
18
关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期 身 份
证件或 者身 份证 明文 件的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-7-8
19
大成标普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
2014 年第2 季 度报 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-7-18
20
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 天 风 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的
公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-8-11
21
大成标普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
2014 年半 年度 报告 摘要
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-8-28
22
大成标普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
2014 年半 年度 报告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-8-28
23
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-8-28 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 76 页
的公告
24
大成标普 500 等 权 重 指 数 证 券 投 资 基 金
2014 年第3 季 度报 告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-10-27
25
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金更 新
的招募 说明 书(2014 年第2 期)
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-11-7
26
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金更 新
的招募 说明 书摘 要(2014 年第2 期)
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-11-7
27
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告 （20141125 ）
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-11-25
28
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变更的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-11-28
29
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员
变更的 公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-12-20
30
大成标 普500 等权 重指 数 证券投 资基 金境 外
主要市 场节 假日 暂停 申购 、 赎 回及 定投 业务
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司 网站
2014-12-23
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 本 报告 期内 ， 本基 金托 管人中 国银 行的 专门 基金 托管部 门的 名称 由 “ 托管 及投资 者服 务
部” 更 名为 “ 托 管业 务部 ”。
2、 基金 管理 人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成 基金 管理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议 审 议通 过 ， 刘 彩 晖女士 不再 担任 公
司副 总 经理 。
3、 基 金管 理人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司 第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过，由 肖 剑先生 、 钟鸣 远先
生任公 司 副 总经 理。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成标 普 500 等权 重指 数证 券投资 基金 的文 件；
2 、 《大 成标 普500 等 权重 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成标 普500 等 权重 指数证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2014 年年度报告
第 77 页
13.2 存放地点
本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年3 月28 日
