东方龙混合型 开放式证券 投资基金2014 年
年度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年三 月二十八日
东方龙混合 2014 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙）为 基金财务 出 具了标准无保 留意见的 审 计报告，基金 管
理人在 本报 告中 对相 关事 项亦有 详细 说明 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期自 2014 年01 月01 日起至 12 月31 日止 。 东方龙混合 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况
.................................................................................................. 9
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 15
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 15
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 16
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 16
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发表意 见
............................ 17
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 17
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 18
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 20
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 46
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 48
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 51
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 51
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 51东方龙混合 2014 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 51
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 52
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 53
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 53
9.2 期末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 53
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 53
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 54
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 54
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 54
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 54
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 54
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 54
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 55
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 55
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 57
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 61
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 61
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 61
东方龙混合 2014 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 东方龙 混合
基金主 代码 400001
前端交 易代 码 400001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 11 月 25 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,048,250,581.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分享中国 经济 和资 本市 场的 高速增 长， 为基 金份 额持
有人谋 求长 期发 展、 稳定 的投资 回报 。
投资策 略 本基金的 投资 管理 由自 上而 下的资 产配 置、 积极 风格
管理和自 下而 上的 个股 （包 括债券 ）选 择组 成。 本基
金将资产 配置 、基 金风 格管 理和个 股选 择都 建立 在全
面、深入 而有 效的 研究 的基 础上。 研究 贯穿 于基 金投
资管理 的每 一个 环节 。
业绩比 较基 准 本基金股 票投 资部 分的业绩 比较基 准是 中信 标普 300
风格指 数， 具体 包括 中信 标普 300 成长指 数和 中信 标
普 300 价值 指数 ，本 基金 债券部 分的 业绩 比较 基准 为
中信标 普全 债指 数。
本基金 整体 业绩 比较 基准= 中信标 普300 成长指 数*30%
+ 中信标普 300 价值指数*45% + 中信标普全债指数
*25%。
如果中信 标普 指数 有限 公司 停止计 算编 制这 些指 数或
更改指数 名称 ，本 基金 可以 在报中 国证 监会 备案 后变
更业绩 比较 基准 并及 时公 告。
如果今后 法律 法规 发生 变化 ，或者 有更 权威 的、 更能
为市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出， 本基 金可 以在
报中国 证监 会备 案后 变更 业绩比 较基 准并 及时 公告 。
风险收 益特 征 本基金属 于证 券投 资基 金中 的中等 风险 品种 ，其 风险
收益特征 介于 单纯 的股 票型 基金、 单纯 的债 券型 基金
与单纯的 货币 市场 基金 之间 ，同时 其股 票组 合部 分的
风险收益 特征 也介 于完 全成 长型股 票组 合与 完全 价值
型股票 组合 之间 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 田青
联系电 话 010-66295888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
010-67595096
传真 010-66578700 010-66275853
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号 1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号 1-4 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 崔伟 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 上海市 南京 路61 号新黄 浦金融大 厦
4 层
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 132,352,217.85 43,229,655.21 9,479,148.67
本期利 润 259,995,954.58 -31,200,994.25 129,661,399.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1708 -0.0168 0.0729
本期加 权平 均净 值利 润率 24.46% -2.44% 11.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 31.69% -2.20% 12.18% 东方龙混合 2014 年年度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -146,007,081.80 -642,033,556.48 -593,727,844.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1393 -0.3253 -0.3101
期末基 金资 产净 值 931,363,472.21 1,331,679,773.33 1,320,804,889.45
期末基 金份 额净 值 0.8885 0.6747 0.6899
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 259.47% 172.97% 179.12%
注： ①本 期已 实现 收益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则期末 可供 分配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值 增长
率标准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 20.54% 0.79% 30.48% 1.21% -9.94% -0.42%
过去六个 月 31.01% 0.67% 43.68% 0.97% -12.67% -0.30%
过去一年 31.69% 0.75% 38.70% 0.89% -7.01% -0.14%
过去三年 44.47% 0.87% 44.18% 0.95% 0.29% -0.08%
过去五年 35.40% 0.92% 8.01% 1.01% 27.39% -0.09%
自基金合 同
生效起至 今
259.47% 1.33% 183.05% 1.34% 76.42% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 。本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 止 2014 年 12 月 31 日， 本公司管理 十六 只开 放
式证券投资基 金—— 东方 龙混合型开放 式证券投 资 基金、东方精 选混合型 开 放式证券投资 基金、东方龙混合 2014 年年度报告
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东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经 50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东 方双 债添 利债 券型 证券投 资基 金、 东方 添益 债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
于鑫（先
生）
本基金基
金经理、
总经理助
理、投资
决策委员
会委员
2008 年 9 月
20 日
- 13 年
清华大学
IMBA ，
CFA ， 13
年证券从
业经验。
曾任世纪
证券有限
公司资产
管理部投
资经理。
2005 年加
盟东方基
金管理有
限责任公
司，曾任
基金管理
部经理、
投资副总
监、投资
总监、投
资决策委
员会委
员、投资
决策委员
会副主任
委员、东
方精选证
券投资基
金基金经
理助理、
东方金账东方龙混合 2014 年年度报告
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簿货币市
场证券投
资基金基
金经理、
东方精选
混合型开
放式证券
投资基金
基金经
理。现任
总经理助
理、投资
决策委员
会委员、
东方龙混
合型开放
式证券投
资基金基
金经理、
东方策略
成长股票
型开放式
证券投资
基金基金
经理、东
方利群混
合型发起
式证券投
资基金基
金经理 。
李坤元
（女士 ）
本基金基
金经理
2013 年10 月
11 日
2014 年 10 月 14 日 8 年
南开大学
金融学硕
士， 8 年证
券从业经
历。曾任
申银万国
证券研究
所宏观策
略部固定
收益分析
师，信达
澳银基金
管理有限
公司研究
员、基金东方龙混合 2014 年年度报告
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经理助
理、基金
经理。
2013 年 4
月加盟东
方基金管
理有限责
任公司，
现任东方
龙混合型
开放式证
券投资基
金基金经
理。
朱晓栋
（先生 ）
本基金基
金经理助
理
2012 年 8 月
16 日
2014 年 1 月 30 日 5 年
对外经 济
贸易大学
经济学硕
士， 5 年证
券从业经
历。2009
年12 月加
盟东方基
金管理有
限责任公
司，曾任
研究部金
融行业、
固定收益
研究、食
品饮料行
业、建筑
建材行业
研究员，
东方龙混
合型开放
式证券投
资基金基
金经理助
理、东方
精选混合
型开放式
证券投资
基金基金
经理。现
任东方利东方龙混合 2014 年年度报告
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群混合型
发起式证
券投资基
金基金经
理、东方
安心收益
保本混合
型证券投
资基金基
金经理、
东方多策
略灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方龙 混 合型开 放式 证券 投资
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 本基 金无 重大 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对东方龙混合 2014 年年度报告
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于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日内）的同向 交易 样本 ， 在假设同 向交 易价 差为
零及 95% 的置 信水 平下 ，对同向 交易 价差 进行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 本基 金继 续投 资 于估值 低、 业绩 优良 、 成 长确定 的绩 优公 司， 以少 量仓位 进行 波段
操作， 积极 参与 网下 新股 申购， 力争 以较 小的 风险 为客户 实现 较多 的利 益。
报告期 内， 本基金 继续 持有保险 、 地产 、 食品 饮料 等行业 的龙 头公 司， 适当调整了 持仓 结构 ，
降低了银行、 商业贸易 等 行业的持仓。 出于对经 济 增速持续下滑 的担心， 本 基金本年度 仓位维持
在较低 的位 置， 利用 闲置 资金积 极参 与了 网下 新股 申购。
总的看，和同 业相比， 本 基金表现尚可 ，始终坚 持 价值投资，基 金净值波 动 较小，重仓股 表
现不俗 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年1 月1 日至12 月31 日， 本基 金净 值增 长率 为31.69% ， 业绩比 较基 准收 益率为 38.70%，
低于业 绩比 较基 准7.01% 。 东方龙混合 2014 年年度报告
第 15 页 共 61 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为，2015 年是中 国经济的 探底 之年 。上 半年 中国经 济可 能延 续 2014 年的下 滑走 势；
下半年 ，中 国经 济有 望在 地产投 资、 基建 投资 的带 领下， 出现 复苏 走势 。
影响 A 股市 场的 主要 因素 更多的 是投 资者 的心 态。 当投资 者更 看重 流动 性宽 松时，A 股市 场
有望上 涨； 当投 资者 将注 意力集 中在 经济 上时 ，市 场可能 大幅 度回 落。 2015 年 A 股很 可能 震荡
向上， 但波 动较 大， 而且 涨幅低 于2014 年。
从行业层面上 ，我们继 续 看好保险、房 地产、汽 车 、食品饮料等 低估值、 成 长确定的行业 ；
关注铁路设备 、节能环 保 、建筑装饰、 银行等行 业 的投资机会。 本基金也 会 积极寻找确 实高成长
的公司 ，在 估值 合理 时适 当参与 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制制度和 操作流程 ； 在基金日常运 作上，定 期 和实时监察， 强化内控 体 系和制度的 落实；在
加强对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 方面，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查等
方式 ， 及 时发 现情 况、 提 出改进 建议 并跟 踪改 进落 实情况 。 本期 内重 点开 展 的监察 稽核 工作 包括 ：
（1 ） 开展对 公司 各项 业务 的日常 监管 业务 ， 对风 险隐患做 到及 时发 现、 及时化解 ， 保证投 资管 理、
基金销售和 后台运营 等业 务领域的合 法合规。 （2 ） 根据中国证 监会颁布 的相 关法律法规 ，进一 步
加强了基金 投资监察 力度 ，完善了基 金投资有 关控 制制度。 （3） 进一步完 善 公司内控体 系，完 善
业务流 程， 在各个 部门 和全体人 员中 实行 风险 管理 责任制 ， 并进 行持 续监 督， 跟踪检 查执 行情 况。
（4） 注重 加强 对员 工行 为规范和 职业 素养 的教 育与 监察 ， 并通过 开展 法规 学习活动 等形 式， 提升
员工的诚信规 范和风险 责 任意识。下一 年度，本 基 金管理人将在 不断提高 内 部监察稽核 和风险控
制工作 的科 学性 和实 效性 的基础 上， 确保 基金 资产 的规范 运作 ， 维 护基 金份额持有 人的 合法 利益 ，
给基金 份额 持有 人以 更多 、更好 的回 报。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称“估值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”东方龙混合 2014 年年度报告
第 16 页 共 61 页
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值（适 用非 货币 基金 ）或 影子定 价（ 适用 货币 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配 情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资 产规模低于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的东方龙混合 2014 年年度报告
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基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2015] 第 230030 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我们审计了后附的东方龙混 合型开放式证券投资基金 （以下简
称“东 方龙 基金 ” ）财务 报表，包 括 2014 年 12 月 31 日的 资产
负债表 ，2014 年度的 利润 表、2014 年度的 所有 者权 益(基金净
值)变动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 东方龙基金的基金管理人 东方基金
管理有限责任公司管理层的 责任。这种责任包括： （1 ）按照企
业会计准则的规定编制财务 报表，并使其实现公允反 映； （2）
设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不 存在由于
舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守职业道德规范 ，计划和
执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。 东方龙混合 2014 年年度报告
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我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方龙基金的财 务报表在所有重大方面按照企业会
计准则 的规 定编 制， 公允反映了 东方 龙基 金 2014 年 12 月 31 日
的财务 状况 以及 2014 年度的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿
会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路61 号新黄 浦金融大 厦 4 层
审计报 告日 期 2015-3-27
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 36,130,933.67 105,286.63
结算备 付金
15,611,007.40 15,848,656.19
存出保 证金
721,088.54 321,160.04
交易性 金融 资产 7.4.7.2 559,598,417.16 1,195,672,791.54
其中： 股票 投资
413,142,017.16 998,919,606.44
基金投 资
- -
债券投 资
146,456,400.00 196,753,185.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 164,000,766.00 100,000,000.00
应收证 券清 算款
160,080,616.56 25,944,988.98
应收利 息 7.4.7.5 2,166,069.05 1,822,941.50
应收股 利
- -
应收申 购款
506,781.01 73,256.92
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
938,815,679.39 1,339,789,081.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
东方龙混合 2014 年年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,190,038.10 3,341,326.40
应付管 理人 报酬
1,152,003.07 1,739,848.72
应付托 管费
192,000.50 289,974.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,786,277.94 1,107,112.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 131,887.57 1,631,045.83
负债合 计
7,452,207.18 8,109,308.47
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,048,250,581.52 1,973,713,329.81
未分配 利润 7.4.7.10 -116,887,109.31 -642,033,556.48
所有者 权益 合计
931,363,472.21 1,331,679,773.33
负债和 所有 者权 益总 计
938,815,679.39 1,339,789,081.80
注： 报告截 止日2014 年12 月31 日， 基金份 额净 值0.8885 元， 基金 份额 总额1,048,250,581.52
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
295,373,257.43 -2,183,389.94
1.利息 收入
11,727,413.48 11,211,735.24
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 803,605.77 1,555,852.95
债券利 息收 入
5,863,203.01 2,035,798.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,060,604.70 7,620,083.98
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
155,217,051.12 60,236,659.62
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 136,004,126.63 44,134,837.15
基金投 资收 益
- - 东方龙混合 2014 年年度报告
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债券投 资收 益 7.4.7.13.1 5,970,749.48 250,505.49
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 13,242,175.01 15,851,316.98
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 127,643,736.73 -74,430,649.46
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 785,056.10 798,864.66
减：二、费用
35,377,302.85 29,017,604.31
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 15,950,777.32 19,211,414.64
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,658,462.83 3,201,902.44
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 15,893,845.69 6,181,347.79
5．利 息支 出
422,228.37 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
422,228.37 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 451,988.64 422,939.44
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
259,995,954.58 -31,200,994.25
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
259,995,954.58 -31,200,994.25
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,973,713,329.81 -642,033,556.48 1,331,679,773.33
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 259,995,954.58 259,995,954.58
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-925,462,748.29 265,150,492.59 -660,312,255.70
其中：1.基金申 购款 167,730,959.84 -42,363,238.24 125,367,721.60 东方龙混合 2014 年年度报告
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2.基金 赎回 款 -1,093,193,708.13 307,513,730.83 -785,679,977.30
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,048,250,581.52 -116,887,109.31 931,363,472.21
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,914,532,733.57 -593,727,844.12 1,320,804,889.45
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -31,200,994.25 -31,200,994.25
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
59,180,596.24 -17,104,718.11 42,075,878.13
其中：1.基金申 购款 1,259,652,852.54 -381,479,349.63 878,173,502.91
2.基金 赎回 款 -1,200,472,256.30 364,374,631.52 -836,097,624.78
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,973,713,329.81 -642,033,556.48 1,331,679,773.33
报表 附注 为财 务报 表的 组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦熠群______
____
7.4 报表附 注
张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
东方龙 混合 型开 放式 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 根 据 2004 年 9 月 24 日中 国证 监会
《关于 同意 东方 龙混 合型 开放式 证券 投资 基金 募集 的批复 》 （证 监基 金字 【2004】152 号） 和 《关
于募集 东方 龙混 合型 开放 式证券 投资 基金 的确 认函 》 （基 金部 函 【2004 】117 号） 的核准 ， 由基 金
发起人东方基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《东方龙 混合型开
放式证 券投 资基 金基 金合 同》 自 2004 年 10 月 11 日至 2004 年 11 月 19 日公 开募集设 立。 本基 金东方龙混合 2014 年年度报告
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为混合 型开 放式 基金 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集1,130,234,808.17 元人民 币， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司“ 普华 永道 中天验 字（2004 ）第 220 号”验资报 告验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《东方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》于 2004 年 11 月 25 日正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为1,130,727,725.99 份基 金单 位， 其 中认购 资金 利息 折合
492,917.82 份 基金 单位。 本基金 基金 管理 人为 东方 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国 建
设银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 龙混合型开放 式证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具 ， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、 债券 以及 经中 国证 监会批 准的 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称“企 业会计准 则”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容与格 式准 则第 2 号－ 年度 报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号－会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《证券
投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号－ 年度 报告 和半 年度报 告》 及中 国证 监会 颁 布的其 他相 关规 定
编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2014 年 12 月31 日的财 务状况以 及 2014 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年1 月1 日至12 月31 日。 本会计 期间 为2014 年1 月1 日至2014
年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。 东方龙混合 2014 年年度报告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1.金融 资产 的分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资和衍生工 具(主要为 权证 投资)。除衍 生工具所 产生 的金融资产 在资产负 债表 中以衍生金 融资产
列示外，其他 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2.金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 以及不作 为 有效套期工具 的
衍生工具等， 取得时发 生 的相关交易费 用计入当 期 损益；支付的 价款中包 含 已宣告但尚 未发放的
现金股利或债 券起息日 或 上次除息日至 购买日止 的 利息，单独确 认为应收 项 目。应收款 项和其他
金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确认 为当期 收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确东方龙混合 2014 年年度报告
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认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1）股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2）债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3）权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4）分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2）、（ 3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5）买入 返售 金融 资产 东方龙混合 2014 年年度报告
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买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6）卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等。 采用估 值技 术时， 尽可 能最 大程 度使 用市场参 数， 减少使 用与 本基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1）股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2008 年 09 月 12 日证监 会发 布的 【2008】38 号文《 关于 进
一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ， 因 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 以 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素( 如指 数 收益法)， 调整 最近 交易 市价， 确定公 允价 值。 东方龙混合 2014 年年度报告
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由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价
值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2）债券 投资
①证券 交易 所上 市实 行净 价交易 的债 券按 估值 日证 券交易 所上 市的 收盘 价估 值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价进 行估 值。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3）权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 东方龙混合 2014 年年度报告
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7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1）利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债视同到 期一次性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 票面利率 后 ，逐日确认 债券利息
收入。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2）投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3）公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4）其他 收入 东方龙混合 2014 年年度报告
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其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1）基金 管理 费按 前一 日的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 逐日 计提 并确 认。
（2）基金 托管 费按 前一 日的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3） 卖出 回购 金融 资产 利息支出 ， 按卖 出回 购金 融资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （当实 际利率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（4）交易 费用
进行股票、债 券、权证 等 交易过程中产 生的交易 费 用，在发生时 按照确定 的 金额计入交易 费
用。
（5）其他 费用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1）每一 基金 份额 享有 同等分配 权；
（2） 基金 收益 分配 采用 现 金方式 。 基金 份额 持有 人 可以事 先选 择将 所获 分配 的现金 收益 ， 按
照基金合同有 关基金份 额 申购的约定， 采用红利 再 投资方式转为 基金份额 ； 基金份额持 有人事先
未做出 选择 的， 基金 管理 人应当 支付 现金 ；
（3）本基 金收 益每 年至 多分配 6 次， 每次 收益 分配 比例不 低于 基金 可分 配收 益的75% ；
（4）法律 法规 或监 管机 构另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 东方龙混合 2014 年年度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004】78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收政 策的 通知 》 、 财税 【2005 】103 号 文《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《财政 部、 国家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3.对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期限 超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适用20%的税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 09 月 19 日起， 由出让 方按 0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票)交易印 花税 ， 受让方 不再缴纳 印花 税。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日 东方龙混合 2014 年年度报告
第 30 页 共 61 页
活期存 款 36,130,933.67 105,286.63
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 36,130,933.67 105,286.63
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 316,135,954.84 413,142,017.16 97,006,062.32
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 10,296,443.84 10,450,000.00 153,556.16
银行间 市场 136,127,841.34 136,006,400.00 -121,441.34
合计 146,424,285.18 146,456,400.00 32,114.82
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 462,560,240.02 559,598,417.16 97,038,177.14
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,031,243,661.13 998,919,606.44 -32,324,054.69
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 44,079,000.00 46,752,985.10 2,673,985.10
银行间 市场 150,955,690.00 150,000,200.00 -955,490.00
合计 195,034,690.00 196,753,185.10 1,718,495.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,226,278,351.13 1,195,672,791.54 -30,605,559.59
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有衍 生金 融资 产/负债。 东方龙混合 2014 年年度报告
第 31 页 共 61 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 164,000,766.00 -
合计 164,000,766.00 -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 100,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 100,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 及上 年度 末， 本基 金未持 有通 过买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 12,059.85 12,531.69
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 7,727.82 7,845.59
应收债 券利 息 2,124,660.81 1,773,617.02
应收买 入返 售证 券利 息 21,231.74 28,781.54
应收申 购款 利息 31.88 6.71
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 356.95 158.95
合计 2,166,069.05 1,822,941.50
注：其 他为 应收 结算 保证金 利息 。
7.4.7.6 其他资 产
本 期末 及上 年度 末， 本基金 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 东方龙混合 2014 年年度报告
第 32 页 共 61 页
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,783,278.65 1,105,847.88
银行间 市场 应付 交易 费用 2,999.29 1,264.85
合计 2,786,277.94 1,107,112.73
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 1,500,000.00
应付赎 回费 7,148.51 6,306.77
其他 44,739.06 44,739.06
预提费 用 80,000.00 80,000.00
合计 131,887.57 1,631,045.83
注 ：预 提费 用为 按日 计提的 审计 费， 其他 为上 海、深 圳证 券交 易所 返还 的证管 费。
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,973,713,329.81 1,973,713,329.81
本期申 购 167,730,959.84 167,730,959.84
本期赎 回（以“-”号填 列） -1,093,193,708.13 -1,093,193,708.13
本期末 1,048,250,581.52 1,048,250,581.52
注 ：本 期申 购包 含基 金转换 入份 额； 本期 赎回 包含基 金转 换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -501,715,324.10 -140,318,232.38 -642,033,556.48
本期利 润 132,352,217.85 127,643,736.73 259,995,954.58
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
223,356,024.45 41,794,468.14 265,150,492.59
其中： 基金 申购 款 -38,122,227.47 -4,241,010.77 -42,363,238.24
基金赎 回款 261,478,251.92 46,035,478.91 307,513,730.83
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -146,007,081.80 29,119,972.49 -116,887,109.31
东方龙混合 2014 年年度报告
第 33 页 共 61 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 551,964.66 1,372,183.30
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 237,794.50 120,841.06
其他 13,846.61 62,828.59
合计 803,605.77 1,555,852.95
注 ：其 他包 括基 金申 购款利 息收 入和 结算 保证 金利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 5,504,620,121.58 2,001,863,186.89
减：卖出股 票成 本总 额 5,368,615,994.95 1,957,728,349.74
买卖股 票差 价收 入 136,004,126.63 44,134,837.15
7.4.7.13 债 券投 资收
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位：人 民币 元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券 到期兑付 ）
成交总 额
434,162,154.69 112,983,059.85
减：卖 出债 券（ 、债转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
419,049,398.56 110,941,973.54
减：应 收利 息总 额 9,142,006.65 1,790,580.82
买卖债 券差 价收 入 5,970,749.48 250,505.49
7.4.7.13..2 资产支持证券 投资 收益
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 投资 资产 支持证 券。 东方龙混合 2014 年年度报告
第 34 页 共 61 页
7.4.7.14 贵 金 属投 资收益
根据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属 。
7.4.7.15 衍生工具 收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权 证差 价收入
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 无衍 生工 具收益-买卖权 证差 价收 入。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,242,175.01 15,851,316.98
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 13,242,175.01 15,851,316.98
7.4.7.17 公允价值 变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资 产 127,643,736.73 -74,430,649.46
——股票投 资 129,330,117.01 -76,060,817.51
——债券投 资 -1,686,380.28 1,630,168.05
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 127,643,736.73 -74,430,649.46
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 720,399.55 788,762.31
基金转换费 收入 64,656.55 10,102.35
印花税 返还 - - 东方龙混合 2014 年年度报告
第 35 页 共 61 页
合计 785,056.10 798,864.66
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
15,890,030.69 6,179,942.79
银行间 市场 交易 费用 3,815.00 1,405.00
合计
15,893,845.69 6,181,347.79
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 400.00 400.00
银行汇 划费 用 35,588.64 15,539.44
债券帐 户维 护费 36,000.00 27,000.00
合计 451,988.64 422,939.44
注：其 他为 银行 间账 户 CFCA 证书服 务费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
渤海国 际信 托有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 基金 直销 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
东方龙混合 2014 年年度报告
第 36 页 共 61 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的比
例
东北证券股份
有限公司
233,817,630.42 2.32% 154,238,191.38 3.79%
债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
123,682,388.69 53.16% 13,580,000.00 27.92%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
484,000,000.00 1.79% 4,199,000,000.00 26.76%
7.4.10.1.2 权证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元 东方龙混合 2014 年年度报告
第 37 页 共 61 页
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
212,522.02 2.31% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
140,418.53 3.81% 140,418.53 12.70%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 基 金提供的证券 投资研究 成 果和市场信息 服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
15,950,777.32 19,211,414.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,162,870.19 1,344,049.75
注： ①计提 标准 ： 基金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值的 1.5%的 年费 率 计算， 具体 计算 方法
如下：
H=E×1.5%÷当年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金管理 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。 东方龙混合 2014 年年度报告
第 38 页 共 61 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,658,462.83 3,201,902.44
注：①计 提标准： 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0.25%÷当年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金托管 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期间 ， 本基金 均未 与关 联方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 均未 投资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
36,130,933.67 551,964.66 105,286.63 1,372,183.30
东方龙混合 2014 年年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增发证 券而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600240
华业
地产
2014 年10 月
16 日
重大
资产
重组
7.19
2015 年1 月
22 日
7.91 1,508,227 7,393,148.68 10,844,152.13 -
002068
黑猫
股份
2014 年12 月
30 日
配股
临时
停牌
8.71
2015 年1 月9
日
7.96 550,214 4,344,758.58 4,792,363.94 -
600754
锦江
股份
2014 年11 月
10 日
重大
事项
停牌
25.11
2015 年1 月
19 日
27.00 59,905 1,244,541.76 1,504,214.55 -
002072
凯瑞
德
2014 年12 月
31 日
临时
停牌
13.38
2015 年2 月
10 日
14.72 80,000 1,345,159.00 1,070,400.00 -
601519
大智
慧
2014 年7 月
21 日
重大
资产
重组
5.98
2015 年1 月
23 日
6.58 120,000 864,742.99 717,600.00 -
600236
桂冠
电力
2014 年12 月
4 日
重大
事项
停牌
4.70
2015 年1 月
30 日
5.17 644 2,028.94 3,026.80 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。 东方龙混合 2014 年年度报告
第 40 页 共 61 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的证券市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1
79,920,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
79,920,000.00 -
注 ：以 上按 短期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。 东方龙混合 2014 年年度报告
第 41 页 共 61 页
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
- 42,054,870.00
AAA 以下
10,450,000.00 4,698,115.10
未评级
- -
合计
10,450,000.00 46,752,985.10
注：以 上按 长期 信用 评级的 债券 投资 中不 包含 国债、 政策 性金 融债 及央 行票据 等。
7.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ， 除 在本 报告 （7.4.12 期末（2014 年 12 月 31 日） 本基 金持 有的 流通受 限证 券） 中列
示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考
察。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金东方龙混合 2014 年年度报告
第 42 页 共 61 页
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 36,130,933.67 - - - 36,130,933.67
结算备 付金 15,611,007.40 - - - 15,611,007.40
存出保 证金 721,088.54 - - - 721,088.54
交易性 金融 资产-
股票投 资
- - - 413,142,017.16 413,142,017.16
交易性 金融 资产-
债券投 资
136,006,400.00 10,450,000.00 - - 146,456,400.00
买入返 售金 融资
产
164,000,766.00 - - - 164,000,766.00
应收证 券清 算款 - - - 160,080,616.56 160,080,616.56
应收利 息 - - - 2,166,069.05 2,166,069.05
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 506,781.01 - - - 506,781.01
资产总 计 352,976,976.62 10,450,000.00 - 575,388,702.77 938,815,679.39
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 3,190,038.10 3,190,038.10
应付管 理人 报酬 - - - 1,152,003.07 1,152,003.07
应付托 管费 - - - 192,000.50 192,000.50
应付交 易费 用 - - - 2,786,277.94 2,786,277.94
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 131,887.57 131,887.57
负债总 计 - - - 7,452,207.18 7,452,207.18
利率敏 感度 缺口 352,976,976.62 10,450,000.00 - 567,936,495.59 931,363,472.21
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 105,286.63 - - - 105,286.63
结算备 付金 15,848,656.19 - - - 15,848,656.19
存出保 证金 321,160.04 - - - 321,160.04 东方龙混合 2014 年年度报告
第 43 页 共 61 页
交易性 金融 资产-
股票投 资
- - - 998,919,606.44 998,919,606.44
交易性 金融 资产-
债券投 资
150,000,200.00 - 46,752,985.10 - 196,753,185.10
买入返 售金 融资
产
100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 25,944,988.98 25,944,988.98
应收利 息 - - - 1,822,941.50 1,822,941.50
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 73,256.92 - - - 73,256.92
资产总 计 266,348,559.78 - 46,752,985.10 1,026,687,536.92 1,339,789,081.80
负债
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 3,341,326.40 3,341,326.40
应付管 理人 报酬 - - - 1,739,848.72 1,739,848.72
应付托 管费 - - - 289,974.79 289,974.79
应付交 易费 用 - - - 1,107,112.73 1,107,112.73
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 1,631,045.83 1,631,045.83
负债总 计 - - - 8,109,308.47 8,109,308.47
利率敏 感度 缺口 266,348,559.78 - 46,752,985.10 1,018,578,228.45 1,331,679,773.33
注：表中 所示为本 基 金资产及负债 的公允价 值 ，并按照合约 规定的利 率 重新定价日 或到期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变， 仅利率发生 合理 、 可能 的变 动， 考察为 交易 而持 有的 债券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 252,278.48 1,363,597.67
市场利 率上 调0.25% -309,878.49 -1,349,402.74
7.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的东方龙混合 2014 年年度报告
第 44 页 共 61 页
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 413,142,017.16 44.36 998,919,606.44 75.01
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 146,456,400.00 15.72 196,753,185.10 14.77
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 559,598,417.16 60.08 1,195,672,791.54 89.79
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动
Beta 系数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数下 跌 5% -18,764,957.04 -52,830,569.19
沪深300 指数上 涨 5% 18,764,957.04 52,830,569.19
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在 95% 的置 信 水平下 ，以 过去 100 个 交 易日为 风险 样本 观察 期， 计算前 瞻天 数为 1 天东方龙混合 2014 年年度报告
第 45 页 共 61 页
的风险 价值 。本 期末 本基 金风险 价值 为 10,205,192.00 元， 占基 金资 产净 值比例 为 1.10% ；上 年
度末本 基金 风险 价值 为20,436,954.00 元，占 基金 资产净 值比 例为 1.53%。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 413,142,017.16 44.01
其中： 股票 413,142,017.16 44.01
2 固定收 益投 资 146,456,400.00 15.60
其中： 债券 146,456,400.00 15.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 164,000,766.00 17.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,741,941.07 5.51
7 其他各 项资 产 163,474,555.16 17.41
8 合计 938,815,679.39 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,250,000.00 0.24
C
制造业 124,633,869.99 13.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,446,487.41 1.23
E
建筑业 9,966,049.28 1.07
F
批发和 零售 业 3,867,392.90 0.42
G
交通运 输、仓储 和邮 政业 650,000.00 0.07 东方龙混合 2014 年年度报告
第 46 页 共 61 页
H
住宿和 餐饮 业 1,504,214.55 0.16
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
20,165,318.70 2.17
J
金融业 38,442,477.03 4.13
K
房地产 业 167,237,763.44 17.96
L
租赁和 商务 服务 业 2,422,030.00 0.26
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,674,145.61 0.18
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 28,882,268.25 3.10
O
居民服 务、 修理 和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 413,142,017.16 44.36
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 4,699,929 50,853,231.78 5.46
2 601318 中国平 安 499,993 37,354,477.03 4.01
3 000069 华侨城 Ａ 3,500,881 28,882,268.25 3.10
4 600376 首开股 份 2,860,000 28,828,800.00 3.10
5 000002 万
科Ａ 1,897,919 26,381,074.10 2.83
6 000848 承德露 露 800,000 17,592,000.00 1.89
7 300386 飞天诚 信 128,045 14,963,338.70 1.61
8 000024 招商地 产 493,638 13,027,106.82 1.40
9 600240 华业地 产 1,508,227 10,844,152.13 1.16
10 000797 中国武 夷 1,000,000 10,800,000.00 1.16
11 300406 九强生 物 139,051 10,699,974.45 1.15
12 600683 京投银 泰 1,404,108 10,657,179.72 1.14
13 002216 三全食 品 500,002 9,705,038.82 1.04
14 600066 宇通客 车 407,991 9,110,439.03 0.98
15 000568 泸州老 窖 400,000 8,160,000.00 0.88
16 601668 中国建 筑 994,526 7,240,149.28 0.78
17 600809 山西汾 酒 300,000 6,867,000.00 0.74 东方龙混合 2014 年年度报告
第 47 页 共 61 页
18 000718 苏宁环 球 904,193 6,085,218.89 0.65
19 000858 五 粮 液 250,000 5,375,000.00 0.58
20 000423 东阿阿 胶 140,000 5,219,200.00 0.56
21 002737 葵花药 业 89,296 5,166,666.56 0.55
22 600742 一汽富 维 180,000 5,049,000.00 0.54
23 600533 栖霞建 设 1,000,000 5,000,000.00 0.54
24 002241 歌尔声 学 199,936 4,904,430.08 0.53
25 002068 黑猫股 份 550,214 4,792,363.94 0.51
26 002146 荣盛发 展 300,000 4,761,000.00 0.51
27 600995 文山电 力 618,629 4,757,257.01 0.51
28 601258 庞大集 团 649,982 3,867,392.90 0.42
29 002662 京威股 份 300,000 3,630,000.00 0.39
30 000021 长城开 发 500,000 3,590,000.00 0.39
31 600008 首创股 份 300,102 3,541,203.60 0.38
32 600979 广安爱 众 500,000 3,145,000.00 0.34
33 600741 华域汽 车 200,000 3,096,000.00 0.33
34 600199 金种子 酒 250,000 2,917,500.00 0.31
35 002707 众信旅 游 20,150 2,422,030.00 0.26
36 002618 丹邦科 技 90,000 2,349,000.00 0.25
37 000939 凯迪电 力 200,000 2,250,000.00 0.24
38 000538 云南白 药 35,000 2,210,250.00 0.24
39 300197 铁汉生态 150,000 2,179,500.00 0.23
40 603636 南威软 件 88,500 2,095,680.00 0.23
41 300203 聚光科 技 100,000 1,918,000.00 0.21
42 600686 金龙汽 车 150,000 1,788,000.00 0.19
43 002315 焦点科 技 30,000 1,644,000.00 0.18
44 300334 津膜科 技 80,000 1,635,200.00 0.18
45 600754 锦江股 份 59,905 1,504,214.55 0.16
46 600315 上海家 化 40,000 1,372,800.00 0.15
47 002367 康力电 梯 100,000 1,135,000.00 0.12
48 300005 探路者 59,901 1,111,762.56 0.12
49 000712 锦龙股 份 40,000 1,088,000.00 0.12
50 002072 凯瑞德 80,000 1,070,400.00 0.11
51 300284 苏交科 79,913 876,645.61 0.09
52 002658 雪迪龙 30,000 826,200.00 0.09
53 002398 建研集 团 50,000 797,500.00 0.09
54 000709 河北钢 铁 200,000 766,000.00 0.08
55 600630 龙头股 份 70,000 750,400.00 0.08
56 601519 大智慧 120,000 717,600.00 0.08 东方龙混合 2014 年年度报告
第 48 页 共 61 页
57 600650 锦江投 资 40,000 650,000.00 0.07
58 002063 远光软 件 30,000 601,500.00 0.06
59 600118 中国卫 星 20,000 569,600.00 0.06
60 002051 中工国 际 20,000 546,400.00 0.06
61 002303 美盈森 40,000 536,800.00 0.06
62 600337 美克家 居 50,000 477,000.00 0.05
63 000681 视觉中 国 10,000 209,800.00 0.02
64 300182 捷成股 份 8,000 143,200.00 0.02
65 600535 天士力 779 32,016.90 0.00
66 600236 桂冠电 力 644 3,026.80 0.00
67 002304 洋河股 份 13 1,027.65 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 96,522,186.46 7.25
2 601668 中国建 筑 82,349,799.02 6.18
3 600000 浦发银 行 72,167,463.84 5.42
4 000002 万
科Ａ 64,335,102.98 4.83
5 601318 中国平 安 62,443,876.02 4.69
6 600036 招商银 行 49,944,173.35 3.75
7 600028 中国石 化 49,048,438.10 3.68
8 000568 泸州老 窖 44,681,622.08 3.36
9 000541 佛山照 明 44,604,140.77 3.35
10 002304 洋河股 份 43,964,913.71 3.30
11 600519 贵州茅 台 41,890,135.12 3.15
12 000718 苏宁环 球 41,874,261.00 3.14
13 000402 金 融 街 41,104,091.72 3.09
14 000858 五 粮 液 41,017,499.40 3.08
15 601166 兴业银 行 40,299,492.37 3.03
16 300207 欣旺达 39,840,267.44 2.99
17 002146 荣盛发 展 38,204,119.02 2.87
18 000001 平安银 行 37,593,571.70 2.82
19 600535 天士力 37,152,262.08 2.79 东方龙混合 2014 年年度报告
第 49 页 共 61 页
20 000069 华侨城 Ａ 36,347,612.52 2.73
21 600050 中国联 通 36,220,802.00 2.72
22 600809 山西汾 酒 36,194,155.90 2.72
23 300115 长盈精 密 34,425,290.91 2.59
24 601628 中国人 寿 33,468,927.64 2.51
25 000538 云南白 药 32,916,862.22 2.47
26 600376 首开股 份 32,465,846.39 2.44
27 000024 招商地 产 31,893,914.60 2.40
28 300296 利亚德 30,240,979.97 2.27
29 600887 伊利股 份 28,614,124.16 2.15
30 600405 动力源 28,033,477.90 2.11
31 600066 宇通客 车 27,538,906.83 2.07
32 002241 歌尔声 学 27,432,575.39 2.06
33 600703 三安光 电 27,032,048.85 2.03
34 000423 东阿阿 胶 26,841,346.81 2.02
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（％）
1 601318 中国平 安 139,685,476.98 10.49
2 000002 万
科Ａ 126,627,977.52 9.51
3 601668 中国建 筑 110,572,224.97 8.30
4 600036 招商银 行 99,182,666.11 7.45
5 600048 保利地 产 91,258,121.86 6.85
6 600000 浦发银 行 77,658,283.63 5.83
7 600519 贵州茅 台 74,295,871.35 5.58
8 600266 北京城 建 62,703,307.47 4.71
9 600016 民生银 行 60,101,389.01 4.51
10 000001 平安银 行 58,731,803.07 4.41
11 600028 中国石 化 52,476,753.93 3.94
12 000402 金 融 街 50,244,223.47 3.77
13 000024 招商地 产 48,592,956.83 3.65
14 000718 苏宁环 球 47,737,548.34 3.58 东方龙混合 2014 年年度报告
第 50 页 共 61 页
15 000541 佛山照 明 45,377,691.15 3.41
16 002304 洋河股 份 44,200,228.88 3.32
17 601166 兴业银 行 43,883,181.68 3.30
18 300207 欣旺达 43,201,833.85 3.24
19 600887 伊利股 份 43,090,727.34 3.24
20 300115 长盈精 密 41,551,461.58 3.12
21 601628 中国人 寿 41,361,857.20 3.11
22 600383 金地集 团 41,044,132.07 3.08
23 000620 新华联 41,035,315.05 3.08
24 000858 五 粮 液 40,765,153.91 3.06
25 000568 泸州老 窖 40,442,931.69 3.04
26 002146 荣盛发 展 37,609,407.33 2.82
27 600535 天士力 37,003,582.53 2.78
28 600050 中国联 通 36,648,418.00 2.75
29 601169 北京银 行 34,056,381.52 2.56
30 600809 山西汾 酒 32,717,995.09 2.46
31 000069 华侨城 Ａ 32,010,459.14 2.40
32 601336 新华保 险 31,770,397.16 2.39
33 300296 利亚德 31,745,589.60 2.38
34 000538 云南白 药 30,715,874.83 2.31
35 300323 华灿光 电 29,198,110.82 2.19
36 600009 上海机 场 28,422,579.69 2.13
37 000423 东阿阿 胶 28,062,755.38 2.11
38 600703 三安光 电 27,952,061.04 2.10
39 600405 动力源 27,750,489.41 2.08
40 600030 中信证 券 27,233,400.29 2.05
41 601601 中国太 保 27,046,225.05 2.03
42 600240 华业地 产 26,991,073.12 2.03
43 600066 宇通客 车 26,908,207.50 2.02
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,654,196,112.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,504,620,121.58 东方龙混合 2014 年年度报告
第 51 页 共 61 页
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股票 成本” 、 “卖 出股票收入” 均按买卖 成 交金额（成交 单价乘以 成 交数量）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 56,086,400.00 6.02
其中： 政策 性金 融债 56,086,400.00 6.02
4 企业债 券 10,450,000.00 1.12
5 企业短 期融 资券 79,920,000.00 8.58
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 146,456,400.00 15.72
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140443 14 农发 43 460,000 46,064,400.00 4.95
2 041455047 14 太重
CP002
200,000 20,060,000.00 2.15
3 041460072 14 夏商
CP001
200,000 20,026,000.00 2.15
4 041452052 14 华信石 油
CP001
200,000 20,024,000.00 2.15
5 041451062 14 粤航运
CP001
200,000 19,810,000.00 2.13
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 贵金 属。 东方龙混合 2014 年年度报告
第 52 页 共 61 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 721,088.54
2 应收证 券清 算款 160,080,616.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,166,069.05
5 应收申 购款 506,781.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 163,474,555.16
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600240 华业地 产 10,844,152.13 1.16 临时停 牌 东方龙混合 2014 年年度报告
第 53 页 共 61 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
44,133 23,752.08 358,491,170.57 34.20% 689,759,410.95 65.80%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年11 月25 日 ）基 金份 额总额
1,130,727,725.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,973,713,329.81
本报告 期基 金总 申购 份额 167,730,959.84
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,093,193,708.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,048,250,581.52
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。 东方龙混合 2014 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ，于 2014 年 4 月 4 日发布了《 东方 基金
管理有 限责 任公 司变 更高 管人员 的公 告》 ， 王 兴宇 先 生不再 担任 公司 副总 经理 ，于5 月16 日发布
了《东方 基金 管理 有限 责任 公司变 更高 管人 员的 公告 》 ，陈 振宇 先生 担任 公司副 总经理 ；经 本基
金管理 人第 四届 董事 会第 六次临 时会 议决 议，于6 月 6 日发布 了 《东 方基 金管理有 限责 任公 司变
更高管 人员 的公 告》 ，秦熠群先生 担任 公司 副总 经理 ；经本基 金管 理人 2014 年第一次 临时 股东 会
会议决 议， 聘任 张兴 志先 生担任 公司 董事 ，杨 树财 先生不 再担 任公 司董 事。
本基金管理 人已通过 证监 会指定报刊 及本基金 管理 人网站对上 述高级管 理人 员变更情况 履
行了信息 披露 义务 ，并 在本 基金及 本基 金管 理人 管理 的其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更新了 上述 高级 管理 人员、 董事 变更 情况 。
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。本 基金 托管 人 2014 年 11 月 03 日发布公告 ，聘 任赵 观甫 为中 国建设 银行 投资 托管
业务部 总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内，公司发 生一 起涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件，系原 公司 员工 与公 司之间的 民事 诉讼
案件， 公司 为被 告。 截至 报告日 ，该 案件 已经 北京 市西城 区人 民法 院调 解完 毕。
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为 80,000.00 元；截 至 2014 年12 月 31 日， 该审计机 构已 向本 基金 提供7 年的 审计 服务 。
东方龙混合 2014 年年度报告
第 55 页 共 61 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券股
份有限公司
1 1,534,336,444.08 15.20% 1,396,848.70 15.20% -
申万宏源证
券有限公司
1 1,249,251,636.88 12.38% 1,137,308.35 12.38% -
平安证券有
限责任公司
1 1,062,891,832.14 10.53% 967,031.54 10.52% -
中国国际金
融有限公司
2 977,603,199.94 9.68% 890,011.02 9.69% -
中国银河证
券股份有限
公司
2 933,723,131.05 9.25% 850,061.53 9.25% -
安信证券股
份有限公司
1 769,215,780.21 7.62% 700,282.62 7.62% -
华泰证券股
份有限公司
1 662,405,100.48 6.56% 603,054.07 6.56% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 540,166,047.51 5.35% 491,749.16 5.35% -
东方证券股
份有限公司
1 488,077,484.18 4.84% 444,086.31 4.83% -
国金证券股
份有限公司
1 449,024,325.86 4.45% 408,792.36 4.45% -
中信证券股
份有限公司
3 419,562,498.00 4.16% 381,967.44 4.16% -
国信证券股
份有限公司
1 406,289,704.87 4.02% 369,884.47 4.03% -
中国中投证
券有限责任
公司
1 368,262,183.90 3.65% 335,266.20 3.65% -
东北证券股
份有限公司
2 233,817,630.42 2.32% 212,522.02 2.31% - 东方龙混合 2014 年年度报告
第 56 页 共 61 页
江海证券有
限公司
1 - - - - -
恒泰长财证
券有限责任
公司
1 - - - - -
东莞证券有
限责任公司
1 - - - - -
国元证券股
份有限公司
1 - - - - -
注： （ 1）此处的 佣金指本 基金通过券商 的交易单 元 进行股票、 权 证等交易 而 合计支付该券 商
的佣金 合计,不单指 股票 交易佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良 好，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚；④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求；⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由研究部根 据
以上评价结果 拟定备选 的 券商；③签约 ：拟定备 选 的券商后，按 公司签约 程 序与备选券 商签约。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ） 本报告 期内 ， 本基 金新增租 用 7 个交 易单 元， 分别为 安信 证券 股份 有限 公司 、 国泰君 安
证券股 份有 限公 司、 招商 证券股 份有 限公 司深 圳证 券交易 所交 易单 元 各 1 个，华泰 证券 股份 有限
公司、 中国 银河 证券 股份 有限公 司上 海证 券交 易所 交易单 元 各 1 个，中 信证 券股份 有限 公司 上海
和深圳 证券 交易 所交 易单 元各1 个， 停止 租用 东莞 证券有 限责 任公 司上 海交 易单 元1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东方龙混合 2014 年年度报告
第 57 页 共 61 页
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
10,444,037.40 4.49% 11,162,600,000.00 41.19% - -
平安证券有限
责任公司
1,434,006.00 0.62% - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
56,187,836.10 24.15% 4,011,500,000.00 14.80% - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
10,596,593.90 4.55% 3,717,600,000.00 13.72% - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - 3,044,500,000.00 11.24% - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
4,472,829.60 1.92% 2,543,700,000.00 9.39% - -
国信证券股份
有限公司
25,825,511.20 11.10% 2,134,000,000.00 7.88% - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
123,682,388.69 53.16% 484,000,000.00 1.79% - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
恒泰长财证券
有限责任公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
国元证券股份
有限公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金年度 最后 一日 净值 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 2 日
2 东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基 公司网 站 2014 年 1 月 8 日 东方龙混合 2014 年年度报告
第 58 页 共 61 页
金招募 说明 书（ 更新 ）（ 2013 年
第2 号）
3
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金招募 说明 书 （更 新） 摘要 （2013
年第2 号）
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 8 日
4
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金2013 年第 4 季度 报告
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 22 日
5
关 于增 加北京 展恒 基金销售 有限
公司为 旗下 基金 销售 渠道 的公告
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 11 日
6
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
子 公司 增加注 册资 本等相关 事项
的公告
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 13 日
7
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金2013 年年度 报告 摘要
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 29 日
8
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金2013 年年度 报告
公司网 站
2014 年 3 月 29 日
9
关 于继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 2 日
10
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 4 日
11
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金2014 年第 1 季度 报告
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 21 日
12
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 5 月 16 日
13
关 于增 加吉林 银行 为旗下基 金代
销渠道 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 5 月 21 日
14
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 6 月 6 日 东方龙混合 2014 年年度报告
第 59 页 共 61 页
15
关 于旗 下基金 参与 华泰证券 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 6 月 9 日
16
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金半年 度最 后一 日净 值公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 1 日
17
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 ） （2014 年
第1 号）
公司网 站
2014 年 7 月 8 日
18
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金招募 说明 书 （更 新） 摘要 （2014
年第1 号）
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 8 日
19
关 于增 加联讯 证券 为旗下基 金销
售渠道 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 15 日
20
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金2014 年第 2 季度 报告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 18 日
21
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
董 事、 监事、 高级 管理人员 及其
他 从业 人员在 子公 司兼任职 务等
情况的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 19 日
22
关 于增 加中山 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率优惠 活动 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 29 日
23
关 于增 加中国 国际 期货为旗 下基
金 销售 渠道及 开通 定投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
报纸、 公司 网站
2014 年 8 月 7 日
24
关 于增 加钱景 财富 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 8 月 8 日
25
关 于增 加深圳 新兰 德为旗下 基金
销 售渠 道并参 与其 费率优惠 活动
报纸、 公司 网站
2014 年 8 月 26 日 东方龙混合 2014 年年度报告
第 60 页 共 61 页
的公告
26
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金2014 年半年 度报 告
公司网 站
2014 年 8 月 28 日
27
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金2014 年半年 度报 告摘 要
报纸、 公司 网站
2014 年 8 月 28 日
28
关 于增 加浙江 同花 顺为旗下 基金
销 售渠 道并开 通定 投、转换 业务
及参与 其费 率优 惠活 动的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 9 月 2 日
29
关 于增 加华鑫 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 9 月 12 日
30
关 于旗 下基金 继续 参与五矿 证券
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 10 月 14 日
31
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金基金 经理 变更公告
报纸、 公司 网站
2014 年 10 月 16 日
32
东 方龙 混合型 开放 式证券投 资基
金2014 年第 3 季度 报告
报纸、 公司 网站
2014 年 10 月 27 日
33
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 加数 米基金 费率 优惠活动 的公
告
报纸、 公司 网站
2014 年 12 月 23 日
34
关 于在 申银万 国证 券开通东 方基
金旗下 基金 转换 业务 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 12 月 26 日
35
关 于旗 下基金 参与 邮储银行 个人
网 上银 行和手 机银 行基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 12 月 31 日
36
关 于旗 下基金 参与 中国工 商 银行
“201 5 倾心回 馈 ” 基金 定 投优惠
活动的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 12 月 31 日
注： 本基金 管理 人于 2015 年1 月5 日 已通 过证 监会指 定报 刊及 本基 金管 理人网 站发 布了 《东
方龙混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 经理 变更 公告 》 ， 增聘 朱晓 栋先 生、 张洪 建 先生担 任本 基金 基东方龙混合 2014 年年度报告
第 61 页 共 61 页
金经理 ，于 鑫先 生不 再担 任本基 金基 金经 理。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 龙混 合型 开放 式 证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 龙混 合型 开放 式 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
12.2 存放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投资者可免 费查 阅， 在支付 工本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
12.3 查阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年3 月28 日
