东方保本混合 型开放式证 券投资基金2014
年年度报告
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期： 二〇一五年三 月二十八日
东方保本混合 2014 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
立信会计师事 务所（特 殊 普通合伙）为 基金财务 出 具了标准无保 留意见的 审 计报告，基金 管
理人在 本报 告中 对相 关事 项亦有 详细 说明 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期自 2014 年01 月01 日起至 12 月31 日止 。 东方保本混合 2014 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金 的利润 分配情 况
.................................................................................................. 9
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 14
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 15
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
................................ 15
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 15
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意 见
............................ 15
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 16
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 17
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 19
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 45
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 48东方保本混合 2014 年年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 48
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 50
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 50
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 50
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 52
11.8 其他 重 大事件
.......................................................................................................................... 53
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 56
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 57
13.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 57
东方保本混合 2014 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金
基金简 称 东方保 本混 合
基金主 代码 400013
前端交 易代 码 400013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 14 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 91,454,695.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金通 过保 本资 产与 收益 资产的 动态 配置 和有 效的
组合管理 ，在 保本 周期 到期 时，为 保本 周期 内认 购并
持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础
上，力 求基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略 在大类 资产 配置 方面 ， 本 基金运 用CPPI 固定 比例 投资
组合保险 机制 ，来 动态 分配 基 金资 产在 收益 资产 和保
本资产 上的 投资 比例 。
在保本资 产投 资方 面， 以追 求本金 安全 为目 的。 即通
过持有相 当数 量的 剩余 期限 小于或 等于 保本 周期 的债
券等低风 险固 定收 益类 证券 ，并规 避利 率、 再投 资等
风险， 以确 保保 本资 产的 稳定收 益。
在收益资 产投 资方 面， 以追 求收益 为目 的。 即采 用积
极投资方 式， 把握 市场 时机 、挖掘 市场 热点 ，精 选个
股，获 取稳 定的 资本 增值 。
业绩比 较基 准 本基金以 三年 期银 行定 期存 款税后 收益 率作 为本 基金
的业绩 比较 基准 。
本基金为 保本 混合 型基 金产 品，力 争在 保本 周期 到期
日保障 保本 金额 的安 全。 在目前 国内 金融 市场 环境 下，
银行定期 存款 可以 近似 理解 为保本 定息 产品 。本 基金
以三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基
准，能够 帮助 投资 者界 定本 基金的 风险 收益 特征 ，并
反映投 资目 标。
如果今后 法律 法规 发生 变化 ，或者 有更 权威 的、 更能
为市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出， 或者 是市 场上
出现更加 适合 用于 本基 金的 业绩基 准的 指数 时， 本基
金管理人 可以 在与 托管 人协 商一致 ，报 中国 证监 会备东方保本混合 2014 年年度报告
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案后变更业绩比较基准并及时公告, 不需要召开基金
份额持 有人 大会 。
风险收 益特 征 本基金是 保本 混合 型的 基金 产品， 属于 证券 投资 基金
中的低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东方基 金管 理有 限责 任公
司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 胡涛
联系电 话 010-66295888 010-68858112
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120
注册地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号 1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号
办公地 址 北京市 西城 区锦 什坊 街28
号 1-4 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 100033 100808
法定代 表人 崔伟 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙） 上海市 南京 路61 号新黄 浦金融大 厦
4 层
注册登 记机 构 东方基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区锦 什坊 街28 号1-4 层
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司 北京市朝阳区东三环中路 1 号环
球金融 中心 东塔 13F
东方保本混合 2014 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 18,849,330.08 14,879,796.12 40,411,626.26
本期利 润 30,946,147.32 5,282,425.41 60,636,824.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1347 0.0086 0.0695
本期加 权平 均净 值利 润率 12.52% 0.79% 6.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 15.62% 0.47% 6.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配利 润 13,946,784.35 40,635,069.35 42,193,354.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1525 0.0740 0.0596
期末基 金资 产净 值 102,409,525.82 589,716,599.86 757,118,170.65
期末基 金份 额净 值 1.120 1.074 1.069
3.1.3 累计 期末 指标 2014 年末
2013 年末
2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 24.17% 7.40% 6.90%
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如果期末未 分配 利润 的未 实现 部 分为 正数,则期末 可供 分配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.11% 0.42% 1.04% 0.00% 7.07% 0.42%
过去六 个月 10.24% 0.31% 2.12% 0.00% 8.12% 0.31%
过去一 年 15.62% 0.25% 4.22% 0.00% 11.40% 0.25%
过去三 年 23.80% 0.18% 13.08% 0.00% 10.72% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
24.17% 0.17% 16.61% 0.00% 7.56% 0.17%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：自合同生 效以来未 满 五年。合同生 效当年按 实 际存续期计算 ，不按整 个 自然年度进行 折
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ）经中 国证 监会 批准 （证监基 金字 【2004】80 号）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿元人 民币 。本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持有股 份 9%。截 止 2014 年 12 月 31 日， 本公司管理 十六 只开 放东方保本混合 2014 年年度报告
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式证券投资基 金—— 东方 龙混合型开放 式证券投 资 基金、东方精 选混合型 开 放式证券投资 基金、
东方金账簿货 币市场证 券 投资基金、东 方策略成 长 股票型开放式 证券投资 基 金、东方稳 健回报债
券型证券投资 基金、东 方 核心动力股票 型开放式 证 券投资基金、 东方保本 混 合型开放式 证券投资
基金、东方增 长中小盘 混 合型开放式证 券投资基 金 、东方强化收 益债券型 证 券投资基金 、东方央
视财 经 50 指数 增强 型证 券 投资基 金、 东方 安心 收益 保本混 合型 证券 投资 基金 、 东方 利群 混合 型发
起式证券投资 基金、东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方新兴 成 长混合型证 券投资基
金、东 方双 债添 利债 券型 证券投 资基 金、 东方 添益 债券型 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张岗（先
生）
本基金基
金经理、
权益投资
部总经
理、投资
决策委员
会委员
2011 年 4 月
14 日
- 12 年
西北大学
经济管理
学院经济
学博士，
12 年证券
从业经
验。曾任
健桥证券
股份公司
行业公司
部经理，
天治基金
管理有限
公司研究
员、基金
经理、投
资副总
监，建信
基金管理
有限公司
专户投资
部总监助
理、副总
监。2010
年 4 月加
盟东方基
金管理有
限责任公
司，曾任
研究部经东方保本混合 2014 年年度报告
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理、东方
安心收益
保本混合
型证券投
资基金基
金经理，
现任权益
投资部总
经理、投
资决策委
员会委
员、东方
保本混合
型开放式
证券投资
基金基金
经理、东
方核心动
力股票型
开放式证
券投资基
金基金经
理。
姚航（女
士）
本基金基
金经理
2013 年 9 月
25 日
- 10 年
中国人民
大学工商
管理硕
士，10 年
证券从业
经历。曾
就职于嘉
实基金管
理有限公
司运营
部。2010
年10 月加
盟东方基
金管理有
限责任公
司，曾任
债券交易
员、东方
金账簿货
币市场证
券投资基
金基金经东方保本混合 2014 年年度报告
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理助理，
现任东方
金账簿货
币市场证
券投资基
金基金经
理、东方
保本混合
型开放式
证券投资
基金基金
经理、东
方多策略
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期分 别指 根据 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金管理公 司管 理办 法》 及其各项实 施准 则、 《东 方保 本混合型 开放 式证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益，无损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。本 基金 无重 大违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人根据中国证监会 颁布的《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一东方保本混合 2014 年年度报告
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级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的的 同 向交易价差、 反向交易 情 况、异常交易 情
况进行 统计 分析 ，投 资组 合经理 对相 关交 易情 况进 行合理 性解 释并 留存 记录 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
公司按照《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和《 东方基金 管 理有限责任公 司
公平交易管理 制度》的 规 定对本报告期 公司不同 投 资组合同向交 易价差进 行 了分析。公 司采集连
续四个 季度 ， 不同时 间窗 口 （1 日内 、3 日内 、5 日内）的同向 交易 样本 ， 在假设同 向交 易价 差为
零及 95% 的置 信水 平下 ，对同向 交易 价差 进行 T 分 布假设 检验 并对 检验 结果 进行跟 踪分 析。 分析
结果显 示本 基金 与公 司管 理的其 他投 资组 合在 同向 交易价 差方 面未 出现 异常 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管理人管 理的投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 不存在同日反 向交易， 不 存在同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量5%的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年， 融资 需求 下行、 稳增长 的托 底政 策与 央行 货币政 策的 放松 交织 前进 。 由于 组合 仅 配
置了少 量城 投债 ，12 月 份 中证调 整质 押率 对组 合影 响很小 。 组 合较 为稳 定， 拟择机 优化 底仓 存量
信用债 结构 ；同 时参 加新 股和转 债的 申购 ，强 化收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年1 月1 日至12 月31 日， 本基 金净 值增 长率 为15.62% ， 业绩比 较基 准收 益率为 4.22% ，
高于业 绩比 较基 准11.40% 。 东方保本混合 2014 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中期来 看， 在债 市慢 牛的 情景下 ，我 们拟 增加 组合 杠杆率 增配 信用 债， 力争 获取较 高收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据《证券 投资基金 法 》和中国证监 会发布的 有 关规定，完善 内
部控制制度和 操作流程 ； 在基金日常运 作上，定 期 和实时监察， 强化内控 体 系和制度的 落实；在
加强对基金投 资运作和 公 司经营管理的 合规性监 察 方面，通过实 时监控、 定 期检查、专 项检查等
方式， 及时发 现情 况、 提出改进 建议 并跟 踪改 进落 实情况 。 本期 内重 点开 展的监察 稽核 工作 包括 ：
（1 ） 开展对 公司 各项 业务 的日常 监管 业务 ， 对风 险隐患做 到及 时发 现、 及时化解 ， 保证投 资管 理、
基金销售和 后台运营 等业 务领域的合 法合规。 （2 ） 根据中国证 监会颁布 的相 关法律法规 ，进一 步
加强了基金 投资监察 力度 ，完善了基 金投资有 关控 制制度。 （3） 进一步完 善 公司内控体 系，完 善
业务流 程， 在各个 部门 和全体人 员中 实行 风险 管理 责任制 ， 并进 行持 续监 督， 跟踪检 查执 行情 况。
（4） 注重 加强 对员 工行 为规范和 职业 素养 的教 育与 监察 ， 并通过 开展 法规 学习活动 等形 式， 提升
员工的诚信规 范和风险 责 任意识。下一 年度，本 基 金管理人将在 不断提高 内 部监察稽核 和风险控
制工作 的科 学性 和实 效性 的基础 上， 确保 基金 资产 的规范 运作 ， 维 护基 金份 额持有 人的 合法 利益 ，
给基金 份额 持有 人以 更多 、更好 的回 报。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称“估值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ； 东方保本混合 2014 年年度报告
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登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值（适 用非 货币 基金 ）或 影子定 价（ 适用 货币 基金 ） 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资 产规模低于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
基金托管人依 据《东方 保 本混合型开放 式证券投 资 基金基金合同 》与《东 方 保本混合型开 放
式证券 投资 基金 托管 协议 》 ， 自2011 年4 月 14 日起 托管东 方保 本混 合型 开放 式证券 投资 基金 （以
下称本 基金 ）的 全部 资产 。
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定 ，诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ，不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、东方保本混合 2014 年年度报告
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投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 信会师 报字[2015] 第 230036 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审计了后附的东方保本 混合型开放式证券投资基 金（以下
简称“ 东方 保本 基金 ” ）财务报表 ，包 括 2014 年 12 月 31 日的
资产负 债表 ，2014 年度的 利润表 、2014 年 度的 所有 者权益(基
金净值)变动表 以及 财务 报表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 东方保本基金的基金管理 人东方基
金管理有限责任公司管理层 的责任。这种责任包括： （1 ）按照
企业会 计准 则的 规定 编制 财务报 表， 并使其 实现 公允反映 ； （2 ）
设计、执行和维护必要的内 部控制，以使财务报表不 存在由于
舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守职业道德规范 ，计划和
执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，东方保本基金的 财务报表在所有重大方面 按照企业
会计准 则的 规定 编制 ，公 允反映 了东 方保 本基 金 2014 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2014 年度的 经营 成果 和基 金 净值变 动情
况。
注册会 计师 的姓 名 朱锦梅
赵立卿 东方保本混合 2014 年年度报告
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会计师 事务 所的 名称 立信会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 上海市 南京 路61 号新黄 浦金融大 厦 4 层
审计报 告日 期 2015-3-27
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 476,899.89 27,405.64
结算备 付金
502,420.87 3,028,786.42
存出保 证金
27,925.69 75,378.27
交易性 金融 资产 7.4.7.2 105,802,656.04 474,955,712.99
其中： 股票 投资
17,676,050.30 40,072,517.90
基金投 资
- -
债券投 资
88,126,605.74 434,883,195.09
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 102,910,435.37
应收证 券清算款
299,937.26 1,398,698.28
应收利 息 7.4.7.5 3,280,864.39 9,925,582.23
应收股 利
- -
应收申 购款
99,148.18 7,824.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
110,489,852.32 592,329,824.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
6,499,991.90 -
应付证 券清 算款
21,480.41 -
应付赎 回款
438,170.70 849,681.87 东方保本混合 2014 年年度报告
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应付管 理人 报酬
112,998.83 656,818.29
应付托 管费
17,384.42 101,048.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 25,681.53 34,934.13
应交税 费
- -
应付利 息
136.91 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 964,481.80 970,741.02
负债合 计
8,080,326.50 2,613,224.29
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 82,490,845.75 549,081,530.51
未分配 利润 7.4.7.10 19,918,680.07 40,635,069.35
所有者 权益 合计
102,409,525.82 589,716,599.86
负债和 所有 者权 益总 计
110,489,852.32 592,329,824.15
注： 报告截 止日 2014 年12 月31 日， 基金份 额净 值1.120 元， 基金 份额 总额91,454,695.50
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
一、收入
35,579,417.31 17,444,359.00
1.利息 收入
12,516,204.60 24,527,001.07
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 172,193.66 155,243.81
债券利 息收 入
10,122,288.96 21,122,835.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,221,721.98 3,248,921.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
10,614,127.78 1,976,490.70
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 10,436,967.44 -7,888,572.60
基金投 资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13.1 -28,498.71 8,190,308.06
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 205,659.05 1,674,755.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” 7.4.7.17 12,096,817.24 -9,597,370.71 东方保本混合 2014 年年度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 352,267.69 538,237.94
减：二、费用
4,633,269.99 12,161,933.59
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,133,078.02 8,721,785.90
2．托 管费 7.4.10.2.2 482,011.91 1,341,813.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 239,490.50 122,663.78
5．利 息支 出
362,289.56 1,568,270.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
362,289.56 1,568,270.68
6．其 他费 用 7.4.7.20 416,400.00 407,400.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
30,946,147.32 5,282,425.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
30,946,147.32 5,282,425.41
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 30,946,147.32 30,946,147.32
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-466,590,684.76 -51,662,536.60 -518,253,221.36
其中：1.基金申 购款 4,335,081.27 635,158.71 4,970,239.98
2.基金 赎回 款 -470,925,766.03 -52,297,695.31 -523,223,461.34
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基 82,490,845.75 19,918,680.07 102,409,525.82 东方保本混合 2014 年年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
708,207,630.49 48,910,540.16 757,118,170.65
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 5,282,425.41 5,282,425.41
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-159,126,099.98 -13,557,896.22 -172,683,996.20
其中：1.基金申 购款 7,036,471.13 599,745.35 7,636,216.48
2.基金 赎回 款 -166,162,571.11 -14,157,641.57 -180,320,212.68
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦熠群______
____
7.4 报表附 注
张蓉 梅____
基金管理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 根 据2011 年2 月 23 日中 国证 监
会 《关 于核 准东 方保 本混 合型开 放式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可[2011]270 号 ）和《关
于募集 东方 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金募 集时 间安排 的确 认函 》 （ 基金 部 函[2011]135 号 ）的
核准，由基金 发起人东 方 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《东
方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 自 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 4 月 11 日公 开募 集
设立。 本基 金为 混合 型开 放式基 金， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息共募 集 1,868,373,217.98
元人民 币， 业经 立信 会计 师事务 所有 限公 司“ 信会 师报字 （2011）第 81282 号”验资报 告验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 于2011 年 4 月 14 日正式东方保本混合 2014 年年度报告
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生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1，868,943,721.33 份基 金单 位， 其中认 购资 金利 息折
合570,503.35 份基 金单 位。 本基 金基 金管 理人 为东 方基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金 托 管人为 中国
邮政储 蓄银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法公开 发行 的债 券 、A
股股票 （ 包含 中小 板和 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 货币 市 场工具 、 权证 以及 中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具， 但需 符合 中国证 监会 的相 关规 定。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企 业会 计准 则— 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称“企 业会计准 则”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 2 号— 年度 报告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号— 年度 报告 和半 年度报 告》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号—会计报 表附 注的 编制及 披露 》及 中国 证监 会颁布 的其 他相 关规
定编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金编制的 财务报表 符 合《企业会计 准则》及 其 他有关规定要 求，真实 、 完整地反映了 本
基金2014 年12 月31 日的财务状 况以 及 2014 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年1 月1 日至12 月31 日。 本会计 期间 为2014 年1 月1 日至2014
年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具， 是指 形成 本基 金的金 融资 产， 并形 成其 他单位 的金 融负 债或 权益 工具的 合同 。
1.金融 资产 的分 类 东方保本混合 2014 年年度报告
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金融资 产应当 在初始确 认 时划分为以下 四类： （1） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融资产； （2 ）持有至 到 期投资； （3） 贷款和应 收 款项； （4）可 供出售金 融 资产。金融 资产的 分
类取决 于本 基金 对金 融资 产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产包括 股 票投资、债券 投
资和衍生工 具(主要为 权证 投资)。除衍 生工具所 产生 的金融资产 在资产负 债表 中以衍生金 融资产
列示外，其他 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2.金融 负债 的分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为以下 两类： （1） 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的
金融负 债； （2） 其他 金融 负债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按取 得 时的公允价值 作
为初始 确认 金额 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票、债券 以及不作 为 有效套期工具 的
衍生工具等， 取得时发 生 的相关交易费 用计入当 期 损益；支付的 价款中包 含 已宣告但尚 未发放的
现金股利或债 券起息日 或 上次除息日至 购买日止 的 利息，单独确 认为应收 项 目。应收款 项和其他
金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，期间取得 的
利息或现金股 利，应当 确 认为当期收益 。应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 成本进行
后续计 量， 在摊 销时 产生 的利得 或损 失， 应当 确认为当期 收益 。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转移时， 终止确认 该 金融资产；金 融负债的 现 时义务全部或 部分已经 解 除的，终止 确认该金
融负债或其一 部分。处 置 该金融资产或 金融负债 时 ，其公允价值 与初始入 账 金额之间的 差额应确
认为投 资收 益， 同时 调整 公允价 值变 动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1）股票 投资 东方保本混合 2014 年年度报告
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股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2）债券 投资
买入债券于交 易日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按债券的公允 价值入账 ， 相关交易费用 直
接计入 当期 损益 ， 上 述公 允 价值不 包含 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买日 止的 利息( 作为 应收 利息
单独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债， 于实际取 得 日按照估值方 法对分离 交 易可转债的认 购
成本进 行分 摊， 确认 应归 属于债 券部 分的 成本 。
买入零息债券 视同到期 一 次还本付息的 附息债券 ， 根据其发行价 、到期价 和 发行期限推算 内
含报酬 率后 ，逐 日确 认债 券利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3）权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转债而 取得的权 证 ，于实际取得 日按照估 值 方法对分离交 易
可转债 的认 购成 本进 行分 摊，确 认应 归属 于权 证部 分的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4）分离 交易 可转 债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2）、（ 3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5）买入 返售 金融 资产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。东方保本混合 2014 年年度报告
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买入返 售金 融资 产于 返售 到期日 按账 面余 额结 转。
（6）卖出 回购 金融 资产 款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始成 本。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购到期 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定
价模型 等。 采用估 值技 术时， 尽可 能最 大程 度使 用市场参 数， 减少使 用与 本基金特 定相 关的 参数 。
有充足理由表 明按以上 估 值原则仍不能 客观反映 相 关投资品种的 公允价值 的 ，基金管理公 司
根据具 体情 况与 托管 银行 进行商 定， 按最 能恰 当反 映公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1）股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ，根据 2008 年 09 月 12 日证监 会发 布的 【2008】38 号文《 关于 进
一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ， 因 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 以 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素( 如指 数 收益法)， 调整 最近 交易 市价， 确定公 允价 值。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
估值日 在交 易所 挂牌 的同 一股票 的收 盘价 估值 。
首次公开发行 但未上市 的 股票采用估值 技术确定 公 允价值，在估 值技术难 以 可靠计量公允 价东方保本混合 2014 年年度报告
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值的情况下， 按成本估 值 。首次公开发 行有明确 锁 定期的股票， 于同一股 票 上市后按交 易所上市
的同一 股票 的市 场交 易收 盘价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2）债券 投资
①证券 交易 所上 市实 行净 价交易 的债 券按 估值 日证 券交易 所上 市的 收盘 价估 值。
②证券交易所 上市未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息( 自债 券计 息起 始日 或 上一起 息日 至估 值当 日的 利息) 得到 的净 价进 行估 值。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全国银行 间债券市 场 交易的债券， 采用估值 技 术确定公允价 值。在估 值 技术难以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本计 量。
（3）权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次发行但 尚未上市 的 权证在上市交 易前，采 用 估值技术确定 公允价值 ； 在估值技术难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权， 以及 停止 交易 但未 行权的 权证 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价 值 。
④因认购或获 配新发行 的 分离交易可转 债而取得 的 债券和权证， 上市日前 ， 分别按照中国 证
券业协会公布 的债券报 价 和权证报价确 定当日债 券 和权证的估值 ；自上市 日 起，上市流 通的债券
和权证 分别 按上 述相 关原 则进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金单位总额所 对应的金 额 。由于申购、 赎回、转 换 以及分红再投 资
引起的 实收 基金 的变 动分 别于基 金相 关活 动确 认日 认列。 东方保本混合 2014 年年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 月末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
（1）利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利息收入 在持有债 券 期内，按债券 的票面价 值 和票面利率计 算的利息 扣 除适用情况下 由
债券发行企业 代扣代缴 的 个人所得税后 的净额， 逐 日确认债券利 息收入。 贴 息债视同到 期一次性
还本付息的附 息债，根 据 其发行价、到 期价和发 行 期限推算内含 票面利率 后 ，逐日确认 债券利息
收入。
买入返售金融 资产收入 按 买入返售金融 资产的摊 余 成本在返售期 内以实际 利 率法逐日计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（2）投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 于交易日 按 卖出债券交易 日的成交 总 额扣除应结转 的债券投 资 成本与应收利 息
(若有) 后的 差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
（3）公允 价值 变动 损益
公允价值变动 损益系本 基 金持有的采用 公允价值 模 式计量的交易 性金融资 产 、交易性金融 负
债等公允价值 变动形成 的 应计入当期损 益的利得 或 损失，并于相 关金融资 产 或金融负债 卖出或到
期时转 出计 入投 资收 益。
（4）其他 收入
其他收入在主 要风险和 报 酬已经转移给 对方，经 济 利益很可能流 入且金额 可 以可靠计量时 确
认。 东方保本混合 2014 年年度报告
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
（1）基金 管理 费按 前一 日的基金 资产 净值 的 1.3% 的 年费率 逐日 计提 并确 认。
（2）基金 托管 费按 前一 日的基金 资产 净值 的 2‰ 的 年费率 逐日 计提 并确 认。
（3） 卖出 回购 金融 资产 利息支出 ， 按卖 出回 购金 融资产的 摊余 成本 及实 际利 率 （当实 际利 率
与合同 利率 差异 较小 时， 也可以 用合 同利 率） 在回 购期内 逐日 计提 并确 认。
（4）交易 费用
进行股票、债 券、权证 等 交易过程中产 生的交易 费 用，在发生时 按照确定 的 金额计入交易 费
用。
（5）其他 费 用
其他费用系根 据有关法 规 及相应协议规 定，按实 际 支出金额，列 入当期基 金 费用。如果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1.在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最多为６ 次 ，每次收益分 配
比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的 10% ，若《基 金合 同》 生效 不满 3 个月可 不进 行收 益
分配；
2.本基 金收 益分 配方 式：
（1 ） 保本周 期内 ： 采用 现金分红 方式 进行 收益 分配 ， 一般不 接受 红利 再投 资方式 ， 但基金 管
理人可 以根 据有 关规 定更 改本基 金的 分红 方式 ；
（2） 转型 后： 基金收 益分 配方式 分为 现金 分红 与红 利再投 资 ， 投 资者 可选 择 现金红 利或 将现
金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分 配方 式是 现金分红 ；
3.基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值；
4.每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
5. 基金红利发放日距离收益 分配基准日（即可供分配 利润计算截止日）的时间 不得超过 15
个工作 日；
6.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。 东方保本混合 2014 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财税 【2004】78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收政 策的 通知 》 、 财税 【2005 】103 号 文《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《财政 部、 国家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3.对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期限 超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适用20%的税率 计征 个人 所得 税。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自 2008 年 09 月 19 日起， 由出让 方按 0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票)交易印 花税 ， 受让方 不再缴纳 印花 税。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，东方保本混合 2014 年年度报告
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暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 476,899.89 27,405.64
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 476,899.89 27,405.64
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 12,348,703.94 17,676,050.30 5,327,346.36
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 26,817,412.75 27,341,605.74 524,192.99
银行间 市场 60,065,784.44 60,785,000.00 719,215.56
合计 86,883,197.19 88,126,605.74 1,243,408.55
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,231,901.13 105,802,656.04 6,570,754.91
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 42,859,257.80 40,072,517.90 -2,786,739.90
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 54,113,419.49 51,419,695.09 -2,693,724.40
银行间 市场 383,509,098.03 383,463,500.00 -45,598.03
合计 437,622,517.52 434,883,195.09 -2,739,322.43
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 480,481,775.32 474,955,712.99 -5,526,062.33 东方保本混合 2014 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 及上 年度 末， 本基 金未持 有衍 生金 融资 产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场
- -
合计 - -
项目
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
26,000,000.00 -
银行间 市场
76,910,435.37 -
合计 102,910,435.37 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回 购 交易中 取得 的债券
本期末 及上 年度 末本 基金 未持有 通过 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 187.51 546.66
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 226.33 1,364.02
应收债 券利 息 3,280,438.05 9,661,043.53
应收买 入返 售证 券利 息 - 262,594.12
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 东方保本混合 2014 年年度报告
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其他 12.50 33.90
合计 3,280,864.39 9,925,582.23
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
7.4.7.6 其他资 产
本期末 及上 年度 末， 本基 金未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 22,000.15 27,636.46
银行间 市场 应付 交易 费用 3,681.38 7,297.67
合计 25,681.53 34,934.13
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 262.70 6,521.92
其他应 付款 884,219.10 884,219.10
预提费 用 80,000.00 80,000.00
合计 964,481.80 970,741.02
注：① 预提 费用 为按 日计 提的审 计费 。
②其他 应付 款包 括债 券兑 息的应 付税 金和 上海 、深 圳证券 交易 所返 还的 证管 费。
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 549,081,530.51 549,081,530.51
本期申 购 4,655,978.27 4,335,081.27
本期赎 回（以“-”号填 列） -480,028,391.83 -470,925,766.03
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 17,745,578.55 -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 91,454,695.50 82,490,845.75 东方保本混合 2014 年年度报告
第 32 页 共 57 页
注：① 本期 申购 包含 基金 转换入 份额 ；赎 回包 含基 金转换 出份 额。
②本基 金 2014 年4 月30 日因保 本周 期到 期折 算增 加17,745,578.55 基金份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 44,075,505.62 -3,440,436.27 40,635,069.35
本期利 润 18,849,330.08 12,096,817.24 30,946,147.32
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-48,978,051.35 -2,684,485.25 -51,662,536.60
其中： 基金 申购 款 534,861.10 100,297.61 635,158.71
基金赎 回款 -49,512,912.45 -2,784,782.86 -52,297,695.31
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,946,784.35 5,971,895.72 19,918,680.07
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 145,470.85 48,603.64
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 25,173.03 105,397.08
其他 1,549.78 1,243.09
合计 172,193.66 155,243.81
注：其 他包 括基 金申 购款 利息收 入和 结算 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 102,052,231.46 26,344,579.42
减：卖出股 票成 本总 额 91,615,264.02 34,233,152.02
买卖股 票差 价收 入 10,436,967.44 -7,888,572.60
东方保本混合 2014 年年度报告
第 33 页 共 57 页
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014
年12月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券 到期兑付 ）
成交总 额
886,924,170.41 994,199,491.84
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期
兑付） 成本 总额
864,050,902.86 955,730,009.39
减：应 收利 息总 额 22,901,766.26 30,279,174.39
买卖债 券差 价收 入 -28,498.71 8,190,308.06
7.4.7.13.2 资产支持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 投资 资产 支持 证券。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 贵金 属。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 无衍 生工 具收 益-买卖权 证差 价收 入。
7.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 205,659.05 1,674,755.24
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 205,659.05 1,674,755.24
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日 东方保本混合 2014 年年度报告
第 34 页 共 57 页
1.交易 性金 融资 产 12,096,817.24 -9,597,370.71
——股 票投 资 8,114,086.26 -4,205,065.32
——债券投 资 3,982,730.98 -5,392,305.39
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 12,096,817.24 -9,597,370.71
7.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 351,222.33 534,828.48
基金转 换费 收入 1,045.36 3,409.46
合计 352,267.69 538,237.94
7.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 230,284.30 112,581.03
银行间 市场 交易 费用
9,206.20 10,082.75
合计
239,490.50 122,663.78
7.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
债券账 户维 护费 36,400.00 27,400.00
合计 416,400.00 407,400.00
东方保本混合 2014 年年度报告
第 35 页 共 57 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 需要说 明的 或有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截止本 基金 报告 报出 日， 本基金 不存 在需 要说 明的 资产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 代销 机构
渤海国 际信 托有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
124,869,499.89 100.00% 81,229,477.11 100.00%
债券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例 东方保本混合 2014 年年度报告
第 36 页 共 57 页
东北证券股份
有限公司
211,810,165.61 100.00% 686,096,591.23 100.00%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
3,209,453,000.00 100.00% 8,014,802,000.00 100.00%
7.4.10.1.2 权证交 易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
111,532.18 100.00% 22,000.15 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
73,242.23 100.00% 27,636.46 100.00%
注：①上述佣 金按照市 场 佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结 算有限责 任 公司收取，并 由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
②该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 基 金提供的证券 投资研究 成 果和市场信息 服
务。 东方保本混合 2014 年年度报告
第 37 页 共 57 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
3,133,078.02 8,721,785.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,221,027.28 3,346,093.39
注： ①计提 标准 ： 本 基金 的管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的1.3% 年费 率计 提。 管理 费的 计算
方法如 下：
H ＝E×1.3%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基
金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
482,011.91 1,341,813.23
注：①计提标 准：本基 金 的托管费按前 一日基金 资 产净值的 2‰ 的年费 率计 提。托管费的 计
算方法 如下 ：
H＝E×2‰÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基
金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 东方保本混合 2014 年年度报告
第 38 页 共 57 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间， 本 基金 均未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
476,899.89 145,470.85 27,405.64 48,603.64
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
7.4.12 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1.1 受限证券类别 ：股 票
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发而 于期 末流通受 限的 股票 。
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 东方保本混合 2014 年年度报告
第 39 页 共 57 页
110030
格力
转债
2014 年12
月 30 日
2015 年1
月 13 日
新债未
上市
100.00 100.00 2,850 285,000.00 285,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 而于 期末 流通 受限的 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为抵 押的
债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年12 月31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额6,499,991.90 元，于2015 年 1 月 5 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资风 险主要 包 括 ：信用风险、 流动性风 险 、市场风险和 操作风险 及 其他不可抗拒 的
风险。 其中 在日 常经 营活 动中涉 及的 财务 风险 主要 包括信 用风 险、 流动 性风 险及市 场风 险。
对于上述风险 本基金管 理 人建立了系统 化、流程 化 和数量化的风 险管理体 系 ，确保投资组 合
在获取较高收 益的同时 承 受尽可能低的 风险，从 而 实现本基金的 投资目标 。 本基金设立 了由投资
决策委员会、 风险控制 委 员会、风险管 理部和监 察 稽核部组成的 风险管理 组 织体系，该 体系通过
分工合作的制 度对风险 进 行管理控制。 本基金通 过 事前的风险识 别，事中 的 风险测量和 处理以及
事后的 风险 评估 和调 整风 险实行 全程 风险 控制 。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程发生交收 违约，或 者 基金所投资的 债券发行 人 出现违约、拒 绝
支付到 期本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 本 基金 均投 资于 具有 良好信 用等 级的 证券 ；
本基金持有一 家上市公 司 的证券市值不 超过基金 资 产净值的百分 之十，且 本 基金与由本 基金管理
人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券， 不超过 该证 券的 百分 之十 。
除通过上述投 资限定控 制 相应信用风险 外，本基 金 在交易所进行 交易均与 中 国证券登记结 算东方保本混合 2014 年年度报告
第 40 页 共 57 页
有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，发生违 约 风险的可能性 很低；本 基 金也可在银 行间同业
市场进 行交 易， 在交 易前 均会对 交易 对手 进行 信用 评估， 以控 制相 应的 信用 风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1
30,343,000.00 220,176,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
30,343,000.00 220,176,000.00
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
1,096,634.00 25,078,874.10
AAA 以下
25,178,256.70 56,352,820.99
未评级
- -
合计
26,274,890.70 81,431,695.09
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 中不 包含 国债 、政策 性金 融债 及央 行票 据等。
7.4.13.3 流 动性 风险
所谓流动性风 险指基金 投 资组合的证券 会因为各 种 原因使交易的 执行难度 提 高，买入成本 或
变现成本增加 。本基金 的 流动性风险主 要来自两 个 方面，一是基 金份额持 有 人可随时要 求赎回其
持有的 基金 份额 ，二 是基 金投资 品种 所处 的交 易市 场不活 跃而 造成 变现 困难 。
本基金保持不 低于基金 资 产净值百分之 五的现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券，以备 支
付基金份额持 有人的赎 回 款项。本基金 所持大部 分 证券在证券交 易所上市 ， 其余亦可在 银行间同
业市场 交易 ， 除 在本 报告 （7.4.12 期 末（2014 年 12 月 31 日） 本基 金持 有的 流通受 限证 券） 中列
示的部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，本报 告期末本 基 金的其余资 产均能及
时变现 。此 外， 本基 金亦 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求。
本基金管理人 在流动性 风 险管理方面， 每日预测 本 基金流动性需 求并计算 最 优预留现金值 ，
预留一部分现 金以应付 赎 回的压力；通 过分析每 个 资产类别以及 每只证券 的 流动性风险 ，合理配
置基金资产， 并且严格 跟 踪和监控投资 集中度， 定 期或不定期对 基金投资 组 合流动性风 险进行考东方保本混合 2014 年年度报告
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察。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 证券市场 中 各种证券的公 允价值或 未 来现金流量因 所处市场 各 类价格因素的 变
动而发 生波 动， 导致 基金 收益的 不确 定性 。包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险指的 是由于市 场 利率变动导致 金融工具 的 公允价值或现 金流量发 生 波动，由此带 来
基金收益的 不 确定性。 利 率敏感性金融 工具面临 因 市场利率上升 而导致公 允 价值下降的 风险；市
场利率 的变 化还 将带 来票 息的再 投资 风险 ，对 基金 的收益 造成 影响 。
本基金管理人 在利率风 险 管理方面，定 期监控本 基 金面临的利率 风险敞口 ， 并通过调整基 金
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有的 大部分金 融 资产和负债不 计息，持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款及债 券
投资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 476,899.89 - - - 476,899.89
结算备 付金 502,420.87 - - - 502,420.87
存出保 证金 27,925.69 - - - 27,925.69
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - 17,676,050.30 17,676,050.30
交易性 金融 资产-债券投 资 43,561,343.00 39,065,087.10 5,500,175.64 - 88,126,605.74
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 299,937.26 299,937.26
应收利 息 - - - 3,280,864.39 3,280,864.39
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 99,148.18 - - - 99,148.18
资产总 计 44,667,737.63 39,065,087.10 5,500,175.64 21,256,851.95 110,489,852.32
负债
卖出回 购金 融资 产款 6,499,991.90 - - - 6,499,991.90
应付证 券清 算款 - - - 21,480.41 21,480.41
应付赎 回款 - - - 438,170.70 438,170.70
应付管 理人 报酬 - - - 112,998.83 112,998.83
应付托 管费 - - - 17,384.42 17,384.42 东方保本混合 2014 年年度报告
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应付交 易费 用 - - - 25,681.53 25,681.53
应付利 息 - - - 136.91 136.91
其他负 债 - - - 964,481.80 964,481.80
负债总 计 6,499,991.90 - - 1,580,334.60 8,080,326.50
利率敏 感度 缺口 38,167,745.73 39,065,087.10 5,500,175.64 19,676,517.35 102,409,525.82
上年度 末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,405.64 - - - 27,405.64
结算备 付金 3,028,786.42 - - - 3,028,786.42
存出保 证金 75,378.27 - - - 75,378.27
交易性 金融 资产-股票投 资 - - - 40,072,517.90 40,072,517.90
交易性 金融 资产-债券投 资 398,432,502.00 23,110,606.79 13,340,086.30 - 434,883,195.09
买入返 售金 融资 产 102,910,435.37 - - - 102,910,435.37
应收证 券清 算款 - - - 1,398,698.28 1,398,698.28
应收利 息 - - - 9,925,582.23 9,925,582.23
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 7,824.95 - - - 7,824.95
资产总 计 504,482,332.65 23,110,606.79 13,340,086.30 51,396,798.41 592,329,824.15
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 849,681.87 849,681.87
应付管 理人 报酬 - - - 656,818.29 656,818.29
应付托 管费 - - - 101,048.98 101,048.98
应付交 易费 用 - - - 34,934.13 34,934.13
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 970,741.02 970,741.02
应付证 券清 算款 - - - - -
负债总 计 - - - 2,613,224.29 2,613,224.29
利率敏 感度 缺口 504,482,332.65 23,110,606.79 13,340,086.30 48,783,574.12 589,716,599.86
注：表中所 示为本 基金资 产及负债的 公允价 值，并 按照合约规 定的利 率重新 定价日或到 期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
假设其 他变 量不 变， 仅利率发生 合理 、 可能 的变 动， 考察为 交易 而持 有的 债券公允 价值
的变动 对基 金利 润总 额和 净值产 生的 影响
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市场利 率下 调0.25% 389,457.82 1,392,872.79
市场利 率上 调0.25% -386,474.77 -1,382,264.68
东方保本混合 2014 年年度报告
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7.4.13.4.2 外汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要是市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 （本基金持有 的金融工 具 以人民币计 价，无重
大外汇 风险 ）以 外的 市场 价格因 素变 动而 发生 波动 的风险 。
本基金根据 CPPI 固定比 例投资组合保 险策略，将 投资对象主要 分为保本资 产和收益资产 两
类，其中，保 本资产指 债 券（包括国债 、央行票 据 、企业债、公 司债、金 融 债、短期融 资券、资
产支持 证券 及其 他法 律法 规或中 国证 监会 允许 投资 的债券 类金 融工 具） 、 货 币 市场工 具； 收益 资产
包括股票、权 证等权益 类 资产。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券，所面 临的最大 市 场价格风险由 所持有的 金 融工具的公允 价值决定 。 本基金通过 投资组合
的分散 化降 低市 场价 格风 险，并 且本 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
本期末 本基 金未 持有 股票 、权证 及其 他资 产。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 17,676,050.30 17.26 40,072,517.90 6.80
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 88,126,605.74 86.05 434,883,195.09 73.74
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 105,802,656.04 103.31 474,955,712.99 80.54
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
根据期 末时 点本 基金 股票 资产组 合相 对于 沪 深300 指数 的Beta 系数 计算 基金 资产
变动 东方保本混合 2014 年年度报告
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Beta 系数以 市场 过去 100 个交易 日的 数据 建立 回归 模型计 算得 到， 对于 新股 或 者
股票交 易不 足100 个 交易 日的股 票， 默认 其波 动与 市场同 步
假定沪 深 300 指数 变动 5% ，其他 市场 变量 均不 发生 变化， 计算 本基 金资 产净 值 变
动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数下 跌 5% -937,112.46 -1,634,384.41
沪深300 指 数上 涨 5% 937,112.46 1,634,384.41
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 在 95% 的置 信水 平 下，以 过去 100 个 交易 日 为风险 样本 观察 期， 计算 前瞻天 数为 1 天
的风险 价值 。 本 期末 本基 金风险 价值 为669,724.00 元， 占基金 资产 净值 比例 为 0.65%； 上年 度末
本基金 风险 价值 为1,255,672.00 元，占 基金 资产 净值比例 为 0.21% 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截止本年度报 告报出日 ， 本基金无需要 披露的有 助 于理解和分析 会计报表 需 要说明的其他 事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基 金 资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 17,676,050.30 16.00
其中： 股票 17,676,050.30 16.00
2 固定收 益投 资 88,126,605.74 79.76
其中： 债券 88,126,605.74 79.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 979,320.76 0.89
7 其他各 项资 产 3,707,875.52 3.36
8 合计 110,489,852.32 100.00
东方保本混合 2014 年年度报告
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 15,930.00 0.02
C
制造业 9,375,744.00 9.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 8,278,381.30 8.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 5,995.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 17,676,050.30 17.26
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 595,567 8,278,381.30 8.08
2 000651 格力电 器 143,900 5,341,568.00 5.22
3 000538 云南白 药 24,900 1,572,435.00 1.54
4 600519 贵州茅 台 6,800 1,289,416.00 1.26 东方保本混合 2014 年年度报告
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5 600066 宇通客 车 52,500 1,172,325.00 1.14
6 601969 海南矿 业 1,000 15,930.00 0.02
7 002738 中矿资 源 500 5,995.00 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 12,997,368.38 2.20
2 300381 溢多利 11,448,448.04 1.94
3 300372 欣泰电 气 9,270,962.82 1.57
4 000002 万
科Ａ 8,382,267.23 1.42
5 000651 格力电 器 4,210,514.00 0.71
6 600028 中国石 化 4,089,975.00 0.69
7 000538 云南白 药 1,359,403.00 0.23
8 600519 贵州茅 台 1,102,829.00 0.19
9 002368 太极股 份 1,000,694.00 0.17
10 002416 爱施德 967,079.00 0.16
11 600066 宇通客 车 785,481.00 0.13
12 600060 海信电 器 544,500.00 0.09
13 300170 汉得信 息 535,200.00 0.09
14 300059 东方财 富 526,240.00 0.09
15 600633 浙报传 媒 516,151.00 0.09
16 600697 欧亚集 团 515,277.99 0.09
17 002090 金智科 技 504,800.00 0.09
18 000793 华闻传 媒 487,656.00 0.08
19 002241 歌尔声 学 482,812.00 0.08
20 600757 长江传 媒 459,864.21 0.08
注：①买入包 括基金二 级 市场上主动的 买入、新 股 、配股、债转 股、换股 及 行权等获得的 股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 东方保本混合 2014 年年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300381 溢多利 21,773,066.48 3.69
2 300372 欣泰电 气 14,688,024.48 2.49
3 601988 中国银 行 12,719,517.55 2.16
4 601398 工商银 行 11,178,907.26 1.90
5 000002 万
科Ａ 8,961,606.28 1.52
6 002241 歌尔声 学 5,707,838.88 0.97
7 600750 江中药 业 4,371,771.49 0.74
8 600028 中国石 化 4,145,964.32 0.70
9 000001 平安银 行 2,820,998.36 0.48
10 600104 上汽集 团 1,256,256.57 0.21
11 002416 爱施德 1,190,797.00 0.20
12 300113 顺网科 技 1,148,000.00 0.19
13 300058 蓝色光 标 1,141,200.00 0.19
14 600060 海信电 器 1,004,700.00 0.17
15 000625 长安汽 车 899,419.00 0.15
16 002368 太极股 份 861,014.94 0.15
17 300408 三环集 团 729,776.96 0.12
18 300005 探路者 686,000.00 0.12
19 300170 汉得信 息 630,050.00 0.11
20 300190 维尔利 618,016.00 0.10
注：①卖出主 要指二级 市 场上主动的卖 出、换股 、 要约收购、发 行人回购 及 行权等减少的 股
票。
②“卖 出金 额” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 61,104,710.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 102,052,231.46
注：①买入包 括基金二 级 市场上主动的 买入、新 股 、配股、债转 股、换股 及 行权等获得的 股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“买入股票 成本” 、 “卖 出股票收入” 均按买卖 成 交金额（成交 单价乘以 成 交数量）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 东方保本混合 2014 年年度报告
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,017,000.00 9.78
其中： 政策 性金 融债 10,017,000.00 9.78
4 企业债 券 20,459,796.10 19.98
5 企业短 期融 资券 30,343,000.00 29.63
6 中期票 据 20,425,000.00 19.94
7 可转债 6,881,809.64 6.72
8 其他 - -
9 合计 88,126,605.74 86.05
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041452019 14 西王
CP003
100,000 10,141,000.00 9.90
2 041464025 14 常熟发 投
CP001
100,000 10,074,000.00 9.84
3 140430 14 农发 30 100,000 10,017,000.00 9.78
4 101455013 14 皖水利
MTN001
50,000 5,134,500.00 5.01
5 101480001 14 怀化水 业
MTN001
50,000 5,120,000.00 5.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 贵金 属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 股指 期货 。 东方保本混合 2014 年年度报告
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 发现存在被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,925.69
2 应收证 券清 算款 299,937.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,280,864.39
5 应收申 购款 99,148.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,707,875.52
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110022 同仁转 债 1,096,634.00 1.07
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 东方保本混合 2014 年年度报告
第 50 页 共 57 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,291 9,843.36 - - 91,454,695.50 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年4 月14 日 ）基金 份额 总额 1,868,943,721.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 549,081,530.51
本报告 期基 金总 申购 份额 4,655,978.27
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 480,028,391.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 17,745,578.55
本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,454,695.50
注： ① 基金 总申 购份 额包 含基金 转换 转入 的份 额， 基金总 赎回 份额 包含 基金 转换转 出的 份 额 。
②本基 金 2014 年4 月30 日因保 本周 期到 期折 算增 加 17,745,578.55 基金份 额。
东方保本混合 2014 年年度报告
第 51 页 共 57 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会第 五次 临时 会议 决议 ，于 2014 年 4 月 4 日发布了《 东方 基金
管理有 限责 任公 司变 更高 管人员 的公 告》 ，王兴宇 先生不再 担任 公司 副总 经理 ，于5 月16 日发布
了《东方 基金 管理 有限 责任 公司变 更高 管人 员的 公告 》 ，陈 振宇 先生 担任 公司副 总经理 ；经 本基
金管理 人第 四届 董事 会第 六次临 时会 议决 议，于6 月 6 日发布 了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司变
更高管 人员 的公 告》 ，秦熠群先生 担任 公司 副总 经理 ；经本基 金管 理人 2014 年第一次 临时 股东 会
会议决 议， 聘任 张兴 志先 生担任 公司 董事 ，杨 树财 先生不 再担 任公 司董 事。
本基金管理 人已通过 证监 会指定报刊 及本基金 管理 人网站对上 述高级管 理人 员变更情况 履
行了信息 披露 义务 ，并 在本 基金及 本基 金管 理人 管理 的其他 基金 的招 募说 明书- 基金 管理 人部分
及时更 新了 上述 高级 管理 人员、 董事 变更 情况 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内，公司发 生一 起 涉及基 金管 理人 的诉 讼案 件， 系原 公司 员工 与公 司 之间的 民事 诉讼
案件， 公司 为被 告。 截至 报告日 ，该 案件 已经 北京 市西城 区人 民法 院调 解完 毕。
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
本报告 期， 无涉 及基 金财 产的诉 讼事 项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙）
报酬 为 80,000.00 元；截 至 2014 年12 月 31 日， 该审计机 构已 向本 基金 提供4 年的 审计 服务 。
东方保本混合 2014 年年度报告
第 52 页 共 57 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
2 124,869,499.89 100.00% 111,532.18 100.00% -
注： （ 1）此处的 佣金指本 基金通过券商 的交易单 元 进行股票、权 证等交易 而 合计支付该券 商
的佣金 合计,不单指 股票 交易佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良 好，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚；④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求；⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签约程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3）本报 告期 内本 基金 租用的券 商交 易 单 元未 发生 变更。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东方保本混合 2014 年年度报告
第 53 页 共 57 页
东北证券股份
有限公司
211,810,165.61 100.00% 3,209,453,000.00 100.00% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金年 度最 后一 日净 值公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 2 日
2
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2013 年第4 季度报 告
报纸、 公司 网站
2014 年 1 月 22 日
3
关 于增 加北京 展恒 基金销售 有限
公司为 旗下 基金 销售 渠道 的公告
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 11 日
4
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
子 公司 增加注 册资 本等相关 事项
的公告
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 13 日
5
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金保 本到 期第 一次 提示 性公告
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 24 日
6
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2013 年年 度报 告摘 要
报纸、 公司 网站
2014 年 3 月 29 日
7
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2013 年年 度报 告
公司网 站
2014 年 3 月 29 日
8
关 于继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 2 日
9
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 4 日
10
关 于东 方保本 混合 型开放式 证券
投资基 金修 改基 金合 同的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 8 日
11
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金基 金合 同
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 8 日
12 东 方保 本混合 型开 放式证券 投资 报纸、 公司 网站 2014 年 4 月 8 日 东方保本混合 2014 年年度报告
第 54 页 共 57 页
基金保 证合 同
13
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基 金保 本期到 期及 转入下一 保本
期相关 规则 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 8 日
14
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金保 本到 期第 二次 提示 性公告
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 10 日
15
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2014 年第1 季度报 告
报纸、 公司 网站
2014 年 4 月 21 日
16
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基 金转 入下一 保本 期过渡期 折算
结果及 进入 下一 保本 期的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 5 月 5 日
17
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 5 月 16 日
18
关 于增 加吉林 银行 为旗下基 金代
销渠道 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 5 月 21 日
19
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金招募说明书（更新） （2014
年第1 号）
公司网 站
2014 年 5 月 28 日
20
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金招募说明书（更新）摘要
（2014 年第 1 号）
报纸、 公司 网站
2014 年 5 月 28 日
21
东 方基 金管理 有限 责任公司 变更
高管人 员的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 6 月 6 日
22
关 于旗 下基金 参与 华泰证券 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 6 月 9 日
23
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金半 年度 最后 一日 净值 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 1 日
24
关 于增 加联讯 证券 为旗下基 金销
售渠道 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 15 日 东方保本混合 2014 年年度报告
第 55 页 共 57 页
25
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2014 年第2 季度报 告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 18 日
26
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
董 事、 监事、 高级 管理人员 及其
他 从业 人员在 子公 司兼任职 务等
情况的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 19 日
27
关 于增 加中山 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 7 月 29 日
28
关 于增 加中国 国际 期货为旗 下基
金 销售 渠道及 开通 定投和转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
报纸、 公司 网站
2014 年 8 月 7 日
29
关 于增 加钱景 财富 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
报纸、 公司网站
2014 年 8 月 8 日
30
关 于增 加深圳 新兰 德为旗下 基金
销 售渠 道并参 与其 费率优惠 活动
的公告
报纸、 公司 网站
2014 年 8 月 26 日
31
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2014 年半 年度 报告
公司网 站
2014 年 8 月 28 日
32
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2014 年半 年度 报告 摘要
报纸、 公司 网站
2014 年 8 月 28 日
33
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
基金经 理暂 停履 行职 务的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 8 月 30 日
34
关 于增 加浙江 同花 顺为旗下 基金
销 售渠 道并开 通定 投、转换 业务
及参与 其费 率优 惠活 动的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 9 月 2 日
35
关 于增 加华鑫 证券 为旗下基 金销
售 渠道 及开通 定投 和转换业 务并
报纸、 公司 网站
2014 年 9 月 12 日 东方保本混合 2014 年年度报告
第 56 页 共 57 页
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
36
关 于旗 下基金 继续 参与五矿 证券
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
报纸、 公司 网站
2014 年 10 月 14 日
37
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金2014 年第3 季度报 告
报纸、 公司 网站
2014 年 10 月 27 日
38
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金招募说明书（更新） （2014
年第2 号）
公司网 站
2014 年 11 月 27 日
39
东 方保 本混合 型开 放式证券 投资
基金招募说明书（更新）摘要
（2014 年第 2 号）
报纸、 公司 网站
2014 年 11 月 27 日
40
东 方基 金管理 有限 责任公司 关于
参 加数 米基金 费率 优惠活动 的公
告
报纸、 公司 网站
2014 年 12 月 23 日
41
关 于在 申银万 国证 券开通东 方基
金旗下 基金 转换 业务 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 12 月 26 日
42
关 于旗 下基金 参与 邮储银行 个人
网 上银 行和手 机银 行基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
报纸、 公司 网站
2014 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 自 2014 年5 月5 日转 入下 一保 本期 ， 详情 可查询公 司发 布的 《东方 保本混合 型开 放
式证券 投资 基金 转入 下一 保本期 过渡 期折 算结 果及 进入下 一保 本期 的公 告》 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
一、 《东方 保本 混合 型开 放式证券 投资 基金 基金 合同 》
二、 《东方 保本 混合 型开 放式证券 投资 基金 托管 协议 》 东方保本混合 2014 年年度报告
第 57 页 共 57 页
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 他临 时公 告
13.2 存放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所 ， 投资者可免 费查 阅， 在支付 工本费后 ， 可在 合
理时间内取得 上述文件 的 复制件或复印 件。相关 公 开披露的法律 文件，投 资 者还可在本 基金管理
人网站 （www.orient-fund.com）查阅 。
13.3 查阅方 式
本报告 存放 在本 基金 管理 人及托 管人 住所 ，供 公众 查阅、 复制 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年3 月28 日
