博时标普500 交易型开放式指数证券投资
基金 2014 年年度报告
2014 年12月 31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年3月 28日
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................................. 1?
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 1?
1.2目录 ............................................................................................................................................................. 2?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................................. 4?
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................................. 4?
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................................. 4?
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................................... 4?
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................................................. 5?
2.5 信息披露方式 ............................................................................................................................................. 5?
2.6 其他相关资料 ............................................................................................................................................. 5?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................................. 5?
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................................... 5?
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................................. 6?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................................. 7?
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................................... 7?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................................... 7?
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 .......................................................................... 8?
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 .................................................................................. 9?
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 9?
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................... 9?
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................................... 9?
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................................... 10?
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................................... 10?
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................................... 10?
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................................. 1 1?
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................................... 1 1?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................................... 11?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........................ 11?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................................ 1 1?
§6 审计报告 ........................................................................................................................................................... 12?
6.1 管理层对财务报表的责任 ....................................................................................................................... 12?
6.2 注册会计师的责任 ................................................................................................................................... 12?
6.3 审计意见 ................................................................................................................................................... 12?
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................................... 13?
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................................... 13?
7.2 利润表 ....................................................................................................................................................... 14?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................................... 15?
7.4 报表附注 ................................................................................................................................................... 16?
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................... 37?
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 37?
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................................ 37?
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ........................................................................................................... 37?
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................................ 38?
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8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................................... 50?
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................................................... 51?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................................ 51?
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................................ 51?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................................ 51?
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......................................... 52?
8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................................. 52?
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................................... 52?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................................... 52?
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................................... 53?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................................... 53?
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................................... 53?
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................................... 53?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................................. 54?
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................................... 54?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................................... 54?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................................... 54?
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................................. 54?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................................. 54?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................................. 54?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................................. 54?
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................................... 55?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................................. 58?
12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 58?
12.2 存放地点 ................................................................................................................................................. 58?
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................................. 58?
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时标普 500ETF
场内简称 标普 500
基金主代码 513500
交易代码
513500
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2013年 12月 5 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 294,819,285.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年 1月15 日
2.2基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差， 本基金将用少量资产投资跟踪同一标的
指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
业绩比较基准
标普500指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return））（经估值汇率调整，
以人民币计价）
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现， 其风险收益特征与标的指数
相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需承担汇率风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙麒清 蒋松云
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道708 北京市西城区复兴门内大街55号
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8号招商银行大厦29层
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道708
8号招商银行大厦29层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 洪小源 姜建清
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman & Co.
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - -
办公地址 - -
邮政编码 - -
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年
2013年12月5日（基金合同生效日）
至2013年12月31日
本期已实现收益
15,070,698.41 1,900,092.69
本期利润 42,158,274.50 3,390,295.26
加权平均基金份额本期利润 0.1214 0.0060
本期加权平均净值利润率 11.32% 0.60%
本期基金份额净值增长率 13.38% 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 13,866,020.78 1,900,092.69
期末可供分配基金份额利润 0.0470 0.0034
期末基金资产净值 336,263,996.42 568,433,495.26
期末基金份额净值 1.1406 1.0060
3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 14.06% 0.60%
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.11% 0.86% 4.20% 0.86% -0.09%
-
过去六个月 4.86% 0.74% 5.21% 0.74% -0.35%
-
过去一年 13.38% 0.67% 13.40% 0.69% -0.02% -0.02%
自基金合同
生效起至今 14.06% 0.65% 16.40% 0.69% -2.34% -0.04%
注：本基金的业绩比较基准为：标普 500 指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return））（经估值汇
率调整，以人民币计价）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金的基金合同于 2013 年 12 月5 日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第 14 条“二、投资范围”、“六、投资限制”的有关
约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同于 2013年 12 月5 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行
折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2014 年 12 月 31 日，
博时基金公司共管理五十三只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保
基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 2363 亿元人民币，其中公募
基金资产规模逾1124亿元人民币，累计分红超过638亿元人民币，是目前我国资产管理规模
最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1）基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时主题行业
股票基金今年以来净值增长率在 355 只标准型股票基金中排名第 6，博时特许价值股票基金
年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第12；博时精选股票基金在7只同类普通
股票型基金中排名前 1/2；博时裕富沪深 300 指数基金在同类 150 只标准指数股票型基金中
排名前1/5，博时上证超大盘ETF及博时深证基本面200ETF在150只标准指数股票型基金中
均排名前 1/2；博时上证超级大盘 ETF 联接及博时深证基本面 200ETF 联接在同类 45 只产品
中排名前 1/2。混合基金中，博时裕益灵活配置混合在 34 只灵活配置型基金中排名前 1/4，
博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类29只产品中排名前1/2；博时平衡配置混
合在同类16只产品中排名前1/2。
固定收益方面，博时信用债券(A/B 类) 今年以来收益率在 93 只同类普通债券型基金中
排名第1；博时信用债券(C类) 今年以来收益率在56只同类普通债券型基金中排名第 1；博
时稳定价值债券(B类) 今年以来收益率在41只同类普通债券型基金中排名第1； 博时稳定价
值债券(A 类)今年以来收益率在 67 只同类普通债券型基金中排名第 2；博时转债增强债券(A
类)今年以来收益率在13只可转换债券基金中排名第3； 博时安丰18个月定期开放基金在100
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只同类长期标准债券型基金中排名前 1/3，博时信用债纯债债券基金、博时安心收益定期开
放债券(A 类)及博时月月薪定期支付债券基金在 100 只同类长期标准债券型基金中排名前
1/2； 博时宏观回报债券(A/B 类)及博时天颐债券(A 类)在 93 只同类普通债券型基金中分别排
名第7、第8；博时现金收益货币(A类)在78只同类货币市场基金中排名前1/2。
海外投资方面业绩方面，截至 12 月 31 日，博时亚洲票息收益债券基金在同类可比 7 只
QDII债券基金中排名第1，博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。
2）客户服务
2014年，博时基金共举办各类渠道培训及活动718场，参加人数18775人。
3）其他大事件
2014年12月18日， 博时国际获得和讯海外财经风云榜 “2014年度最佳中资基金公司奖” ；
2014年12月25日，博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖” 。
2014 年 1 月 9 日，金融界网站在北京举办“第二届领航中国 2013 金融行业年度颁奖典
礼” ，博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖” 。
2014年1月11日， 在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时
基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖” 。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王红欣
指数投资
部总经理/
基金经理
2013-12-05 - 20
1994 年起先后在 RXR 期货公司、 Aeltus
投资公司、Putnam 投资公司、Acadian
资产管理公司、易方达资产管理（香港）
公司工作。2012 年 10 月加入博时基金
管理有限公司。曾任股票投资部 ETF及
量化组投资总监。现任指数投资部总经
理兼博时裕富沪深 300 指数证券投资基
金、博时标普 500 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、博时标普 500 交
易型开放式指数证券投资基金的基金经
理。
万琼
基金经理
助理
2013-12-05
7
2007 年至 2011 年在华夏基金基金运作
部担任基金会计，2011年 3 月加入博时
基金管理有限公司，现任股票投资部基
金经理助理。
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券
行业开始时间计算。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
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4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金
运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，
没有损害基金持有人利益的行为。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司
进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级
市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规
范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.4.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、
流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基
金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.4.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要投资于标普 500 指数成份股及备选成份股，以期获得标的指数所表征的市场
平均水平的投资收益。截至季末，基金投资于标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低
于基金资产净值的 90%，符合基金合同要求。本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的
紧密跟踪。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金用少量资产投资标的指数股指期
货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.1406元，累计份额净值为1.1406元，报
告期内净值增长率为13.38%，同期业绩基准涨幅为13.40%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年，美国经济仍然延续强劲复苏的态势。2014 年全年 GDP 增长 2.4%，为 4 年以来
新高。从经济基本面来看，就业情况改善良好，消费持续走强，房地产需求依然不弱，制造
业整体活动稳健，企业盈利持续增长；从政策层面来看，货币政策逐步趋于常规化，按照美
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
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联储设置的节奏，QE 有序的缩减直至完全退出。此外，美元指数全年走强，涨幅强劲，欧洲
经济持续走弱，油价大幅下挫。
展望 2015 年，美国经济依然会稳步增长，增长幅度或将低于前两年。房地产的复苏也趋
于稳定，经济的主要拉动力主要来自于消费和投资。由于就业的向好，薪资的持续改善，对
消费增长仍然有很强的支撑。企业经过合理的去杠杆，积累的现金更加愿意用于加大投资，
投资对经济的增长也是动力之一。此外，2015年美联储的货币政策将倾向于正常化，基于经
济的强劲复苏，加息或将提上议程。美元或将可能持续走强，美国市场和美元资产仍然值得
长期配置。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完
善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作
和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，
提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下
各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2014 年，我公司根据法律、法规的规定，修订和完善了《关联交易管理制度》 、 《研究部
工作流程》 、 《股票池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资
管理细则》 ，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关
系管理系统” 、 “博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和
后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业
务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销
机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以
下简称“估值委员会” ） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经
理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基
金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效
的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
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假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：基金收益每年最多分配2次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：
使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，
本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于
面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——博时基金管理
有限公司在博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时标普 500 交
易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普 500 交易型开放式指数证
券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
12
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2015)第22288号
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“博时标普
500ETF”)的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2014
年度和2013年12月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是 博时标普 500ETF 的基金管理人 博时基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述 博时标普 500ETF 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财
务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反
映了 博时标普500ETF 2014年12月31日和2013年12月31日的财务状况以及2014年度和
2013年12月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
13
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 · 上海市
注册会计师
————————
2015年3月25日
沈
兆
杰
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2014年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 7,563,373.82 203,925,920.48
结算备付金
4,794,023.06 15,320,183.62
存出保证金
1,013,306.40 3,999,566.40
交易性金融资产 7.4.7.2 313,399,772.28 21,905,215.54
其中：股票投资
313,399,772.28 21,905,215.54
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 324,600,000.00
应收证券清算款
14,029,507.81 -
应收利息 7.4.7.5 2,265.12 890,543.97
应收股利
393,223.95 18,460.93
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 8,132.36 -
资产总计
341,203,604.80 570,659,890.94
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
14
2014年12月31日 2013年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,838,155.30
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
178,945.64 242,038.44
应付托管费
74,560.66 100,849.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 4,686,102.08 45,352.60
负债合计
4,939,608.38 2,226,395.68
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 294,819,285.00 565,043,200.00
未分配利润 7.4.7.10 41,444,711.42 3,390,295.26
所有者权益合计
336,263,996.42 568,433,495.26
负债和所有者权益总计
341,203,604.80 570,659,890.94
注：1. 报告截止日 2014年 12 月 31日，基金份额总额 294,819,285.00 份。基金份额净值 1.1406元。报
告截止日 2013 年12月 31日，基金份额总额 565,043,200.00 份，基金份额净值 1.0060元。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2014 年度和 2013 年 12 月 5 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日
止期间。
7.2 利润表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013年12月5日 （基金合同生
效日）至2013年12月31日
一、收入
46,538,455.77 3,785,867.43
1.利息收入
2,610,603.89 1,968,857.31
其中：存款利息收入 7.4.7.11 802,500.16 747,053.35
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,808,103.73 1,221,803.96
其他利息收入
-
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
15
2.投资收益（损失以“－”填
列）
15,546,493.52
19,642.57
其中：股票投资收益 7.4.7.12
10,890,721.8
227.47
基金投资收益
0
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -1,235,237.13
股利收益 7.4.7.15 5,891,008.85 19,415.10
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
27,087,576.09
1,490,202.57
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
117,810.18 194,143.80
5.其他收入（损失以“－”号
填列）
7.4.7.17 1,175,972.09 113,021.18
减：二、费用
4,380,181.27 395,572.17
1．管理人报酬
2,229,980.97 242,038.44
2．托管费
929,158.62 100,849.34
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 144,875.63 6,810.79
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.19 1,076,166.05 45,873.60
三、 利润总额 （亏损总额以 “－”
号填列）
42,158,274.50 3,390,295.26
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“－”
号填列
42,158,274.50 3,390,295.26
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 565,043,200.00 3,390,295.26 568,433,495.26
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 42,158,274.50 42,158,274.50
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “－”
号填列）
-270,223,915.00 -4,103,858.34 -274,327,773.34
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
16
其中：1.基金申购款 253,776,085.00 14,170,040.99 267,946,125.99
2.基金赎回款 -524,000,000.00 -18,273,899.33 -542,273,899.33
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“－”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 294,819,285.00 41,444,711.42 336,263,996.42
项目
上年度可比期间
2013年12月5日（基金合同生效日）至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） -- -
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 3,390,295.26 3,390,295.26
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “－”
号填列）
565,043,200.00 -
565,043,200.00
其中：1.基金申购款 565,043,200.00
565,043,200.00
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“－”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 565,043,200.00 3,390,295.26 568,433,495.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：吴姚东
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]750号《关于核准博时标普500交易型
开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《博时标普500交易型开放式指数型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
565,038,000.00元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)
第743号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《博时标普500交易型开放式指数型证券
投资基金基金合同》于2013年12月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
565,043,200.00份基金份额，其中认购资金利息折合5,200.00份基金份额。本基金为契约
型开放式，存续期间不定，本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
17
国工商银行股份有限公司， 境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman
& Co.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时标普500交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、境外上市交
易的跟踪同一标的指数的公募基金。本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票、固定收
益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生工具、法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，本基金投资于标的指数成份股及备
选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是
追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的标的指数为标普
500净总收益指数(S&P500 Index(Net TR))。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2015年3月25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业
协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《博时标普500交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2014年度和2013年12月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间财
务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况
以及2014年度和2013年12月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 比较财务报表的实际编制期间为2013
年12月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
18
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列
示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当
期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
19
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方
最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额
时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
20
现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净
值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额
确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公
允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，基金份额持有人可选择现
金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期
末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
21
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直
接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇
率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期
评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组
成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相
似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40
号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业
会计准则第2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则
第30号——财务报表列报》 、 《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准
则第37号——金融工具列报》 ，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自 2014
年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无
重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
22
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
活期存款 7,563,373.82 3,925,920.48
定期存款 - 200,000,000.00
其他存款 - -
合计 7,563,373.82 203,925,920.48
注：于 2014 年 12 月 31 日，银行存款中包含的外币余额为美元 63,405.45 元(折合人民币 387,977.95)，
于 2013 年 12 月31 日，银行存款中包含的外币余额为美元 375,913.49 元(折合人民币2,291,906.96 元)。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 284,884,544.06 313,399,772.28 28,515,228.22
贵金属投资-金交所黄金合
约
---
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
23
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 284,884,544.06 313,399,772.28
28,515,228.22
项目
上年度末
2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 21,446,989.51 21,905,215.54 458,226.03
贵金属投资-金交所黄金合
约
---
债券
交易所市场 - - -
债券银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 21,446,989.51 21,905,215.54 458,226.03
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价值
备注
(投资成本) 资产 负债
利率衍生工具
－无 - - - -
货币衍生工具
－外汇期货 - - - -
权益衍生工具
－股指期货 22,575,455.67 - - -
－指数期权 - - - -
－股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 22,575,455.67 - - -
项目
上年度末
2013 年 12 月 31 日
合同/名义 公允价值 备注
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
24
金额
资产 负债
(投资成本)
利率衍生工具
－无 - - - -
货币衍生工具
－外汇期货 - - - -
权益衍生工具
－股指期货 88,988,241.28 - - -
－指数期权 - - - -
－股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 88,988,241.28 - - -
注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指
期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损
益)之间按抵销后的净额为 0。于2014 年12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
25
本期末
2014年12月31日
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
ESH5 ESH5 36 22,605,544.08 62,550.44
减：可抵销期货暂收款 - - - 62,550.44
股指期货投资净额 - - - -
上年度末
2013年12月31日
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
ESH4 ESH4 160 89,800,020.72 1,031,976.54
减：可抵销期货暂收款 - - - 1,031,976.54
股指期货投资净额 - - - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
项目
上年度末
2013年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 324,600,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 324,600,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
应收活期存款利息 2,116.60 491.85
应收定期存款利息 - 698,194.54
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 148.52 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 191,857.58
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
26
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 --
其他 -
合计 2,265.12 890,543.97
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
现金差额 8,132.36 -
合计 8,132.36 -
7.4.7.7 应付交易费用
无余额。
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
应退替代款 4,570,702.93 -
应付指数使用费 45,399.15 45,352.60
预提费用 70,000.00 -
应付赎回费 --
合计 4,686,102.08 45,352.60
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 565,043,200.00 565,043,200.00
本期申购 253,776,085.00 253,776,085.00
本期赎回(以“-”号填列) -524,000,000.00 -524,000,000.00
本期末 294,819,285.00 294,819,285.00
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,900,092.69 1,490,202.57 3,390,295.26
本期利润 15,070,698.41 27,087,576.09 42,158,274.50
本期基金份额交易产生
的变动数
-3,104,770.32 -999,088.02 -4,103,858.34
其中：基金申购款 1,797,934.84 12,372,106.15 14,170,040.99
基金赎回款 -4,902,705.16 -13,371,194.17 -18,273,899.33
本期已分配利润 - - -
本期末 13,866,020.78 27,578,690.64 41,444,711.42
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
27
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014年12 月
31日
上年度可比期间
2013年 12月 5 日（基金合同生
效日）至 2013 年12 月 31 日
活期存款利息收入 200,361.37 48,858.81
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 602,138.79 698,194.54
结算备付金利息收入 - -
其他 - -
合计 802,500.16 747,053.35
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期 上年度可比期间
2014年1月1 日至
2013年 12月 5 日(基金合同生效
日) 至
2014年12月31 日 2013年12月31 日止期间
卖出股票成交总额 151,072,275.55 10,844.94
减：卖出股票成本总额 140,181,553.75 10,617.47
买卖股票差价收入 10,890,721.80 227.47
7.4.7.13基金投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1 日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年12月5日
(基金合同生效日)至
2013年 12月 31 日止期间
远期投资收益 - -
期货投资收益 -1,235,237.13 -
期权投资收益 --
合计 -1,235,237.13 -
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年12月5日（基金合同生效
日）至2013年12月31日
股票投资产生的股利收益 5,891,008.85 19,415.10
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
28
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,891,008.85 19,415.10
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年1月1日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年12月5日
(基金合同生效日)至
2013年12月31日止期间
1. 交易性金融资产 28,057,002.19 458,226.03
——股票投资 28,057,002.19 458,226.03
——债券投资 --
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
——贵金属投资 --
2. 衍生工具 -969,426.10 1,031,976.54
——期货投资 -969,426.10 1,031,976.54
3. 其他 --
合计 27,087,576.09 1,490,202.57
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年12月5日
(基金合同生效日)至
2013年12月31日止期间
替代损益 1,175,972.09 -
其他 - 113,021.18
合计 1,175,972.09 113,021.18
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年12月5日（基金合同生效日）
至2013年12月31日
交易所市场交易费用 144,875.63 6,810.79
银行间市场交易费用 - -
合计 144,875.63 6,810.79
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年12月5日
(基金合同生效日)至
2013年12月31日止期间
指数使用费 615,126.55 45,352.60
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
29
信息披露费 300,000.00 -
审计费用 70,000.00 -
上市费 90,000.00 -
银行划款手续费 1,039.50 521.00
合计 1,076,166.05 45,873.60
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费。指数使用费取按前一日基金资产净值
的 0.1%的年费率每日计提金额及按指数使用协议规定的费用下限 10 万美元均摊到每日计提的累计金
额的孰高者。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
无。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”) 境外资产托管人
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金(博时标普 500ETF 联接”) 基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31
日
上年度可比期间
2013年12月5日（基金合同生效
日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,229,980.97 242,038.44
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：本基金支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
30
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31
日
上年度可比期间
2013年12月5日（基金合同生效
日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 929,158.62 100,849.34
注：
本基金支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
博时标普
500ETF 联接 249,626,654.00 84.67% --
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年12月5日(基金合同生效日)至20
13年12月31日止期间
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 7,175,561.57 200,361.37 1,634,013.52 48,858.81
BBH 387,812.25 - 2,291,906.96 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，
其中由中国工商银行保管的银行存款按适用利率计息，由布朗兄弟哈里曼银行保管的银行存款不计
息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参
见附注7.4.8.2资产负债表日后事项。
7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券
无。
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
31
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金， 紧密跟踪标普500指数成分股，
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收
益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复
制法，跟踪标普 500 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合
为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与
跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察
长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理
人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全
的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准
每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接
对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负
责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展
提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完
善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出
现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，与该银行
存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证
券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对
手完成证券交收和款项清算，违约风险不重大。在场外市场进行交易前均对交易对手进行信
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
32
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金投资于远期合约时，任一
交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2014 年 12 月 31 日，本基金未
持有信用类债券(2013年12月31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总
份额的 20%。本基金所持证券和衍生工具在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，均能
根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2014年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等，其余金融资产和金融负
债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感
性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临
的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
本期末
2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,563,373.82 - - - 7,563,373.82
结算备付金 4,794,023.06 - - - 4,794,023.06
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
33
存出保证金 - - - 1,013,306.40 1,013,306.40
交易性金融资产 - - - 313,399,772.28 313,399,772.28
应收证券清算款
14,029,507.81
14,029,507.81
应收利息
- - - 2,265.12 2,265.12
应收股利 - - - 393,223.95 393,223.95
其他资产 - - - 8,132.36 8,132.36
资产总计 12,357,396.88 - - 328,846,207.92 341,203,604.80
负债
应付管理人报酬 - - - 178,945.64 178,945.64
应付托管费 - - - 74,560.66 74,560.66
其他负债 - - - 4,686,102.08 4,686,102.08
负债总计 - - - 4,939,608.38 4,939,608.38
利率敏感度缺口 12,357,396.88 - - 323,906,599.54 336,263,996.42
上年度末
2013 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 203,925,920.48 - - - 203,925,920.48
结算备付金 15,320,183.62 - - - 15,320,183.62
存出保证金 - - - 3,999,566.40 3,999,566.40
交易性金融资产 - - - 21,905,215.54 21,905,215.54
买入返售金融资产 324,600,000.00 - - - 324,600,000.00
应收利息
- - - 890,543.97 890,543.97
应收股利 - - - 18,460.93 18,460.93
资产总计 543,846,104.10 - - 26,813,786.84 570,659,890.94
负债
应付证券清算款 - - - 1,838,155.30 1,838,155.30
应付管理人报酬 - - - 242,038.44 242,038.44
应付托管费 - - - 100,849.34 100,849.34
其他负债 - - - 45,352.60 45,352.60
负债总计 - - - 2,226,395.68 2,226,395.68
利率敏感度缺口 543,846,104.10 - - 24,587,391.16 568,433,495.26
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2014年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(2013年12月31 日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的
基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
34
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年12 月 31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 387,977.95 - 387,977.95
结算备付金 4,494,023.06 - 4,494,023.06
存出保证金 1,013,306.40 - 1,013,306.40
交易性金融资产 313,399,772.28 - 313,399,772.28
应收股利 393,223.95 - 393,223.95
应收证券清算款 23,091.15 23,091.15
资产合计 319,711,394.79 - 319,711,394.79
以外币计价的负债 - - -
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞口净额 319,711,394.79 - 319,711,394.79
项目
上年度末
2013 年12 月 31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 2,291,906.96 - 2,291,906.96
结算备付金 15,320,183.62 - 15,320,183.62
存出保证金 3,999,566.40 - 3,999,566.40
交易性金融资产 21,905,215.54 - 21,905,215.54
应收股利 18,460.93 - 18,460.93
资产合计 43,535,333.45 - 43,535,333.45
以外币计价的负债 -- -
应付证券清算款 1,838,155.30 - 1,838,155.30
负债合计 1,838,155.30 - 1,838,155.30
资产负债表
外汇风险敞口净额
41,697,178.15 -
41,697,178.15
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
35
所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 1,599 增加约 208
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 1,599 减少约 208
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和
股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪标普 500 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无
法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。针对股指期货等高风险的金融衍生工具，管理人会每日
对股指期货已占用保证金占总可用资金比例，股指期货账户未占用保证金占总期货账户权益
比例，持仓占套保额度上限比例，以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金资产净值比
例，持有的买入、卖出股指期货合约占基金资产净值比例，持有的买入期货合约价值与有价
证券市值之和占基金资产比例等法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 313,399,772.28 93.20 21,905,215.54 3.85
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 313,399,772.28 93.20 21,905,215.54 3.85
注：于 2014 年 12 月 31 日，本基金还持有衍生金融工具，具体信息请参考附注 7.4.7.3 衍生金融资
产/负债。(2013 年12 月31 日：同)。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除标普 500 净总收益指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
36
1. 标普 500 净总收益指数上升 5% 增加约 1,659 无经验数据
2. 标普 500 净总收益指数下降 5% 减少约 1,659 无经验数据
注：于 2013 年 12 月 31 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金
资产净值的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2014 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 189,703,383.81 元，均为以现金支付
的申购款。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为313,399,772.28元， 无属于第二层次和第三层次的余额(2013 年 12
月31日：第一层次21,905,215.54元，无第二层次和第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未
发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
37
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 313,399,772.28 91.85
其中：普通股 305,943,281.80 89.67
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 7,456,490.48 2.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
--
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,357,396.88 3.62
8 其他各项资产 15,446,435.64 4.53
9 合计 341,203,604.80 100.00
8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
序号 国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 美国 313,399,772.28 93.20
2 合计 313,399,772.28 93.20
8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
序号 行业类别 公允价值
占基金资产净值的比例
(%)
1 能源 26,451,267.87 7.87
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
38
2 原材料 9,947,527.47 2.96
3 工业 32,641,853.00 9.71
4 非日常生活消费品 38,022,775.93 11.31
5 日常消费品 30,715,032.88 9.13
6 医疗保健 44,537,996.07 13.24
7 金融 52,185,373.79 15.52
8 信息技术 61,609,843.16 18.32
9 电信业务 7,152,203.48 2.13
10 公用事业 10,135,898.63 3.01
11 合计 313,399,772.28 93.20
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
公司
名称
证券
所在证券市场
所属
国家
（地
区）
数量（股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
（英文）
（中
文）
代码
1 APPLE INC - AAPL US 美国证券交易所 美国 16,466.00 11,121,387.01 3.31
2 EXXON MOBIL CORP - XOM US 美国证券交易所 美国 11,889.00 6,725,625.73 2.00
3 MICROSOFT CORP - MSFT US 美国证券交易所 美国 23,141.00 6,577,309.73 1.96
4 GOOGLE INC
- GOOG US
美国证券交易所 美国
799.00 2,573,612.24 0.77
-
GOOGL
US
美国证券交易所 美国
800.00 2,597,686.83 0.77
5 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 美国证券交易所 美国 7,859.00 5,028,689.84 1.50
6 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B - BRK/B US 美国证券交易所 美国 5,119.00 4,703,172.62 1.40
7 WELLS FARGO & CO - WFC US 美国证券交易所 美国 13,254.00 4,445,969.21 1.32
8 GENERAL ELECTRIC CO - GE US 美国证券交易所 美国 28,192.00 4,359,248.05 1.30
9 PROCTER & GAMBLE CO/THE - PG US 美国证券交易所 美国 7,586.00 4,228,282.48 1.26
10 JPMORGAN CHASE & CO - JPM US 美国证券交易所 美国 10,495.00 4,018,819.07 1.20
11 CHEVRON CORP - CVX US 美国证券交易所 美国 5,307.00 3,642,880.93 1.08
12 PFIZER INC - PFE US 美国证券交易所 美国 17,689.00 3,371,644.57 1.00
13 VERIZON COMMUNICATIONS INC - VZ US 美国证券交易所 美国 11,650.00 3,334,775.45 0.99
14 BANK OF AMERICA CORP - BAC US 美国证券交易所 美国 29,524.00 3,231,960.10 0.96
15 INTEL CORP - INTC US 美国证券交易所 美国 13,574.00 3,014,222.21 0.90
16 AT&T INC - T US 美国证券交易所 美国 14,562.00 2,993,032.85 0.89
17 COCA-COLA CO/THE - KO US 美国证券交易所 美国 11,067.00 2,859,095.04 0.85
18 CITIGROUP INC - C US 美国证券交易所 美国 8,505.00 2,815,997.76 0.84
19 FACEBOOK INC-A - FB US 美国证券交易所 美国 5,870.00 2,802,363.71 0.83
20 MERCK & CO. INC. - MRK US 美国证券交易所 美国 8,004.00 2,781,374.07 0.83
21 COMCAST CORP-CLASS A - CMCSA US 美国证券交易所 美国 7,232.00 2,567,093.79 0.76
22 INTL BUSINESS MACHINES CORP - IBM US 美国证券交易所 美国 2,584.00 2,536,796.42 0.75
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
39
23 WALT DISNEY CO/THE - DIS US 美国证券交易所 美国 4,380.00 2,524,406.91 0.75
24 ORACLE CORP - ORCL US 美国证券交易所 美国 9,081.00 2,498,831.76 0.74
25 CISCO SYSTEMS INC - CSCO US 美国证券交易所 美国 14,356.00 2,443,390.98 0.73
26 GILEAD SCIENCES INC - GILD US 美国证券交易所 美国 4,235.00 2,442,650.34 0.73
27 PEPSICO INC - PEP US 美国证券交易所 美国 4,202.00 2,431,330.31 0.72
28 HOME DEPOT INC - HD US 美国证券交易所 美国 3,700.00 2,376,552.29 0.71
29 WAL-MART STORES INC - WMT US 美国证券交易所 美国 4,433.00 2,329,540.26 0.69
30 VISA INC-CLASS A SHARES - V US 美国证券交易所 美国 1,372.00 2,201,239.27 0.65
31 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL - PM US 美国证券交易所 美国 4,362.00 2,173,988.30 0.65
32 QUALCOMM INC - QCOM US 美国证券交易所 美国 4,668.00 2,123,124.36 0.63
33 AMGEN INC - AMGN US 美国证券交易所 美国 2,135.00 2,080,974.91 0.62
34 AMAZON.COM INC - AMZN US 美国证券交易所 美国 1,065.00 2,022,468.71 0.60
35 CVS HEALTH CORP - CVS US 美国证券交易所 美国 3,219.00 1,897,023.94 0.56
36 SCHLUMBERGER LTD - SLB US 美国证券交易所 美国 3,613.00 1,888,239.75 0.56
37 UNION PACIFIC CORP - UNP US 美国证券交易所 美国 2,497.00 1,820,204.31 0.54
38 3M CO - MMM US 美国证券交易所 美国 1,800.00 1,809,853.34 0.54
39 ABBVIE INC - ABBV US 美国证券交易所 美国 4,472.00 1,790,711.15 0.53
40 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - BMY US 美国证券交易所 美国 4,656.00 1,681,768.48 0.50
41 UNITED TECHNOLOGIES CORP - UTX US 美国证券交易所 美国 2,380.00 1,674,770.30 0.50
42 ALTRIA GROUP INC - MO US 美国证券交易所 美国 5,548.00 1,672,628.41 0.50
43 UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US 美国证券交易所 美国 2,695.00 1,667,045.37 0.50
44 MCDONALD'S CORP - MCD US 美国证券交易所 美国 2,733.00 1,566,966.37 0.47
45 CELGENE CORP - CELG US 美国证券交易所 美国 2,242.00 1,534,584.74 0.46
46 BOEING CO/THE - BA US 美国证券交易所 美国 1,862.00 1,480,937.27 0.44
47 CONOCOPHILLIPS - COP US 美国证券交易所 美国 3,455.00 1,460,007.47 0.43
48 MASTERCARD INC-CLASS A - MA US 美国证券交易所 美国 2,751.00 1,450,363.07 0.43
49 AMERICAN EXPRESS CO - AXP US 美国证券交易所 美国 2,499.00 1,422,710.09 0.42
50 US BANCORP - USB US 美国证券交易所 美国 5,024.00 1,381,846.43 0.41
51 BIOGEN IDEC INC - BIIB US 美国证券交易所 美国 662.00 1,375,036.59 0.41
52 GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US 美国证券交易所 美国 1,138.00 1,349,720.09 0.40
53 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP - AIG US 美国证券交易所 美国 3,931.00 1,347,252.72 0.40
54 HONEYWELL INTERNATIONAL INC - HON US 美国证券交易所 美国 2,197.00 1,343,268.82 0.40
55 UNITED PARCEL SERVICE-CL B - UPS US 美国证券交易所 美国 1,957.00 1,331,247.74 0.40
56 HEWLETT-PACKARD CO - HPQ US 美国证券交易所 美国 5,239.00 1,286,465.11 0.38
57 KINDER MORGAN INC - KMI US 美国证券交易所 美国 4,770.00 1,234,928.63 0.37
58 TIME WARNER INC - TWX US 美国证券交易所 美国 2,354.00 1,230,400.44 0.37
59 TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A - FOXA US 美国证券交易所 美国 5,206.00 1,223,411.02 0.36
60 MEDTRONIC PLC - MDT US 美国证券交易所 美国 2,763.00 1,220,670.74 0.36
61 ACTAVIS PLC - ACT US 美国证券交易所 美国 744.00 1,171,868.29 0.35
62 ABBOTT LABORATORIES - ABT US 美国证券交易所 美国 4,227.00 1,164,442.89 0.35
63 ELI LILLY & CO - LLY US 美国证券交易所 美国 2,750.00 1,160,911.98 0.35
64 NIKE INC -CL B - NKE US 美国证券交易所 美国 1,960.00 1,153,150.03 0.34
65 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS - DD US 美国证券交易所 美国 2,544.00 1,151,004.46 0.34
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
40
66 LOWE'S COS INC - LOW US 美国证券交易所 美国 2,732.00 1,150,137.03 0.34
67 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC - WBA US 美国证券交易所 美国 2,443.00 1,139,092.24 0.34
68 EBAY INC - EBAY US 美国证券交易所 美国 3,173.00 1,089,602.74 0.32
69 ALLERGAN INC - AGN US 美国证券交易所 美国 836.00 1,087,500.74 0.32
70 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP - OXY US 美国证券交易所 美国 2,177.00 1,073,810.89 0.32
71 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO - ESRX US 美国证券交易所 美国 2,061.00 1,067,795.30 0.32
72 COSTCO WHOLESALE CORP - COST US 美国证券交易所 美国 1,228.00 1,065,128.21 0.32
73 METLIFE INC - MET US 美国证券交易所 美国 3,189.00 1,055,484.73 0.31
74 STARBUCKS CORP - SBUX US 美国证券交易所 美国 2,100.00 1,054,334.30 0.31
75 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A - MDLZ US 美国证券交易所 美国 4,716.00 1,048,237.94 0.31
76 EMC CORP/MA - EMC US 美国证券交易所 美国 5,712.00 1,039,464.39 0.31
77 PRICELINE GROUP INC/THE - PCLN US 美国证券交易所 美国 147.00 1,025,610.91 0.31
78 FORD MOTOR CO - F US 美国证券交易所 美国 10,805.00 1,024,794.82 0.30
79 COLGATE-PALMOLIVE CO - CL US 美国证券交易所 美国 2,405.00 1,018,213.53 0.30
80 MORGAN STANLEY - MS US 美国证券交易所 美国 4,286.00 1,017,570.12 0.30
81 DUKE ENERGY CORP - DUK US 美国证券交易所 美国 1,985.00 1,014,694.80 0.30
82 MONSANTO CO - MON US 美国证券交易所 美国 1,359.00 993,479.19 0.30
83 SIMON PROPERTY GROUP INC - SPG US 美国证券交易所 美国 872.00 971,696.71 0.29
84 TEXAS INSTRUMENTS INC - TXN US 美国证券交易所 美国 2,966.00 970,333.83 0.29
85 ACCENTURE PLC-CL A - ACN US 美国证券交易所 美国 1,762.00 962,911.66 0.29
86 CATERPILLAR INC - CAT US 美国证券交易所 美国 1,700.00 952,122.52 0.28
87 DANAHER CORP - DHR US 美国证券交易所 美国 1,716.00 899,972.48 0.27
88 LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US 美国证券交易所 美国 754.00 888,465.22 0.26
89 DOW CHEMICAL CO/THE - DOW US 美国证券交易所 美国 3,111.00 868,241.49 0.26
90 EOG RESOURCES INC - EOG US 美国证券交易所 美国 1,538.00 866,472.80 0.26
91 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - TMO US 美国证券交易所 美国 1,123.00 860,947.40 0.26
92 TARGET CORP - TGT US 美国证券交易所 美国 1,788.00 830,514.00 0.25
93 MCKESSON CORP - MCK US 美国证券交易所 美国 650.00 825,618.31 0.25
94 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP - PNC US 美国证券交易所 美国 1,478.00 825,073.35 0.25
95 TJX COMPANIES INC - TJX US 美国证券交易所 美国 1,935.00 812,005.37 0.24
96 GENERAL MOTORS CO - GM US 美国证券交易所 美国 3,788.00 809,170.93 0.24
97 NEXTERA ENERGY INC - NEE US 美国证券交易所 美国 1,225.00 796,725.92 0.24
98 COVIDIEN PLC - COV US 美国证券交易所 美国 1,271.00 795,457.03 0.24
99 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP - COF US 美国证券交易所 美国 1,561.00 788,497.71 0.23
100 FEDEX CORP - FDX US 美国证券交易所 美国 740.00 786,342.90 0.23
101 BANK OF NEW YORK MELLON CORP - BK US 美国证券交易所 美国 3,160.00 784,463.14 0.23
102 BLACKROCK INC - BLK US 美国证券交易所 美国 357.00 781,083.74 0.23
103 DOMINION RESOURCES INC/VA - D US 美国证券交易所 美国 1,639.00 771,233.25 0.23
104 YAHOO! INC - YHOO US 美国证券交易所 美国 2,474.00 764,640.89 0.23
105 SOUTHERN CO/THE - SO US 美国证券交易所 美国 2,526.00 759,073.33 0.23
106 DIRECTV - DTV US 美国证券交易所 美国 1,409.00 747,498.88 0.22
107 GENERAL DYNAMICS CORP - GD US 美国证券交易所 美国 884.00 744,413.55 0.22
108 KIMBERLY-CLARK CORP - KMB US 美国证券交易所 美国 1,045.00 738,803.78 0.22
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
41
109 EMERSON ELECTRIC CO - EMR US 美国证券交易所 美国 1,948.00 735,809.99 0.22
110 TIME WARNER CABLE - TWC US 美国证券交易所 美国 787.00 732,268.20 0.22
111 ANADARKO PETROLEUM CORP - APC US 美国证券交易所 美国 1,421.00 717,345.67 0.21
112 PRUDENTIAL FINANCIAL INC - PRU US 美国证券交易所 美国 1,285.00 711,279.29 0.21
113 DELTA AIR LINES INC - DAL US 美国证券交易所 美国 2,350.00 707,334.98 0.21
114 AUTOMATIC DATA PROCESSING - ADP US 美国证券交易所 美国 1,353.00 690,220.81 0.21
115 BAXTER INTERNATIONAL INC - BAX US 美国证券交易所 美国 1,521.00 682,109.96 0.20
116 PHILLIPS 66 - PSX US 美国证券交易所 美国 1,554.00 681,789.99 0.20
117 AMERICAN TOWER CORP - AMT US 美国证券交易所 美国 1,113.00 673,212.69 0.20
118 ACE LTD - ACE US 美国证券交易所 美国 932.00 655,150.07 0.19
119 PRAXAIR INC - PX US 美国证券交易所 美国 818.00 648,492.11 0.19
120 MICRON TECHNOLOGY INC - MU US 美国证券交易所 美国 3,013.00 645,463.51 0.19
121 KRAFT FOODS GROUP INC - KRFT US 美国证券交易所 美国 1,654.00 634,170.96 0.19
122 ALEXION PHARMACEUTICALS INC - ALXN US 美国证券交易所 美国 556.00 629,502.40 0.19
123 CSX CORP - CSX US 美国证券交易所 美国 2,794.00 619,405.69 0.18
124 TRAVELERS COS INC/THE - TRV US 美国证券交易所 美国 931.00 603,005.12 0.18
125 SALESFORCE.COM INC - CRM US 美国证券交易所 美国 1,647.00 597,725.76 0.18
126 SCHWAB (CHARLES) CORP - SCHW US 美国证券交易所 美国 3,225.00 595,762.67 0.18
127 ADOBE SYSTEMS INC - ADBE US 美国证券交易所 美国 1,330.00 591,652.23 0.18
128 PRECISION CASTPARTS CORP - PCP US 美国证券交易所 美国 401.00 591,051.83 0.18
129 ILLINOIS TOOL WORKS - ITW US 美国证券交易所 美国 1,010.00 585,263.99 0.17
130 ANTHEM INC - ANTM US 美国证券交易所 美国 758.00 582,882.85 0.17
131 NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US 美国证券交易所 美国 868.00 582,170.72 0.17
132 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO - ADM US 美国证券交易所 美国 1,807.00 574,965.72 0.17
133 RAYTHEON COMPANY - RTN US 美国证券交易所 美国 866.00 573,198.67 0.17
134 HALLIBURTON CO - HAL US 美国证券交易所 美国 2,379.00 572,530.78 0.17
135 LYONDELLBASELL INDU-CL A - LYB US 美国证券交易所 美国 1,167.00 566,913.91 0.17
136 STATE STREET CORP - STT US 美国证券交易所 美国 1,173.00 563,440.58 0.17
137 EATON CORP PLC - ETN US 美国证券交易所 美国 1,332.00 553,908.52 0.16
138 JOHNSON CONTROLS INC - JCI US 美国证券交易所 美国 1,870.00 553,131.90 0.16
139 GENERAL MILLS INC - GIS US 美国证券交易所 美国 1,695.00 553,123.03 0.16
140 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A - CTSH US 美国证券交易所 美国 1,709.00 550,685.16 0.16
141 YUM! BRANDS INC - YUM US 美国证券交易所 美国 1,228.00 547,404.52 0.16
142 EXELON CORP - EXC US 美国证券交易所 美国 2,412.00 547,264.76 0.16
143 DEERE & CO - DE US 美国证券交易所 美国 1,006.00 544,596.02 0.16
144 PPG INDUSTRIES INC - PPG US 美国证券交易所 美国 385.00 544,546.64 0.16
145 KROGER CO - KR US 美国证券交易所 美国 1,378.00 541,417.56 0.16
146 AETNA INC - AET US 美国证券交易所 美国 988.00 537,028.16 0.16
147 MARSH & MCLENNAN COS - MMC US 美国证券交易所 美国 1,519.00 532,032.12 0.16
148 REGENERON PHARMACEUTICALS - REGN US 美国证券交易所 美国 208.00 522,146.51 0.16
149 APPLIED MATERIALS INC - AMAT US 美国证券交易所 美国 3,420.00 521,500.34 0.16
150 WILLIAMS COS INC - WMB US 美国证券交易所 美国 1,888.00 519,177.08 0.15
151 NORTHROP GRUMMAN CORP - NOC US 美国证券交易所 美国 568.00 512,267.50 0.15
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
42
152 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - DFS US 美国证券交易所 美国 1,274.00 510,534.24 0.15
153 AMERICAN ELECTRIC POWER - AEP US 美国证券交易所 美国 1,373.00 510,132.22 0.15
154 ALLSTATE CORP - ALL US 美国证券交易所 美国 1,178.00 506,374.79 0.15
155 CORNING INC - GLW US 美国证券交易所 美国 3,599.00 504,970.90 0.15
156 SOUTHWEST AIRLINES CO - LUV US 美国证券交易所 美国 1,906.00 493,570.29 0.15
157 VERTEX PHARMACEUTICALS INC - VRTX US 美国证券交易所 美国 675.00 490,682.61 0.15
158 ECOLAB INC - ECL US 美国证券交易所 美国 758.00 484,784.87 0.14
159 NATIONAL OILWELL VARCO INC - NOV US 美国证券交易所 美国 1,208.00 484,381.51 0.14
160 STRYKER CORP - SYK US 美国证券交易所 美国 839.00 484,275.22 0.14
161 CME GROUP INC - CME US 美国证券交易所 美国 888.00 481,695.02 0.14
162 BB&T CORP - BBT US 美国证券交易所 美国 2,022.00 481,171.11 0.14
163 VIACOM INC-CLASS B - VIAB US 美国证券交易所 美国 1,038.00 477,952.03 0.14
164 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC - APD US 美国证券交易所 美国 539.00 475,690.88 0.14
165 AFLAC INC - AFL US 美国证券交易所 美国 1,265.00 472,869.28 0.14
166 AON PLC - AON US 美国证券交易所 美国 801.00 464,792.08 0.14
167 CIGNA CORP - CI US 美国证券交易所 美国 735.00 462,834.12 0.14
168 PUBLIC STORAGE - PSA US 美国证券交易所 美国 407.00 460,356.54 0.14
169 CARDINAL HEALTH INC - CAH US 美国证券交易所 美国 930.00 459,407.79 0.14
170 BECTON DICKINSON AND CO - BDX US 美国证券交易所 美国 538.00 458,117.78 0.14
171 CBS CORP-CLASS B NON VOTING - CBS US 美国证券交易所 美国 1,339.00 453,419.49 0.13
172 INTUIT INC - INTU US 美国证券交易所 美国 801.00 451,852.60 0.13
173 CROWN CASTLE INTL CORP - CCI US 美国证券交易所 美国 937.00 451,226.69 0.13
174 EQUITY RESIDENTIAL - EQR US 美国证券交易所 美国 1,017.00 447,061.97 0.13
175 VF CORP - VFC US 美国证券交易所 美国 969.00 444,105.39 0.13
176 VALERO ENERGY CORP - VLO US 美国证券交易所 美国 1,464.00 443,431.69 0.13
177 TE CONNECTIVITY LTD - TEL US 美国证券交易所 美国 1,142.00 441,984.55 0.13
178 SEMPRA ENERGY - SRE US 美国证券交易所 美国 648.00 441,554.87 0.13
179 AVAGO TECHNOLOGIES LTD - AVGO US 美国证券交易所 美国 709.00 436,396.74 0.13
180 MARATHON PETROLEUM CORP - MPC US 美国证券交易所 美国 787.00 434,660.84 0.13
181 P G & E CORP - PCG US 美国证券交易所 美国 1,333.00 434,258.82 0.13
182 HEALTH CARE REIT INC - HCN US 美国证券交易所 美国 919.00 425,519.73 0.13
183 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN - ICE US 美国证券交易所 美国 317.00 425,361.86 0.13
184 CUMMINS INC - CMI US 美国证券交易所 美国 477.00 420,798.06 0.13
185 AMERIPRISE FINANCIAL INC - AMP US 美国证券交易所 美国 519.00 419,994.39 0.12
186 CHUBB CORP - CB US 美国证券交易所 美国 663.00 419,767.13 0.12
187 SPECTRA ENERGY CORP - SE US 美国证券交易所 美国 1,883.00 418,251.40 0.12
188 FREEPORT-MCMORAN INC - FCX US 美国证券交易所 美国 2,917.00 416,955.51 0.12
189 BAKER HUGHES INC - BHI US 美国证券交易所 美国 1,215.00 416,857.18 0.12
190 WESTERN DIGITAL CORP - WDC US 美国证券交易所 美国 613.00 415,229.83 0.12
191 PPL CORP - PPL US 美国证券交易所 美国 1,867.00 415,040.21 0.12
192 MCGRAW HILL FINANCIAL INC - MHFI US 美国证券交易所 美国 762.00 414,885.09 0.12
193 PACCAR INC - PCAR US 美国证券交易所 美国 994.00 413,656.27 0.12
194 APACHE CORP - APA US 美国证券交易所 美国 1,057.00 405,335.96 0.12
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
43
195 DEVON ENERGY CORP - DVN US 美国证券交易所 美国 1,079.00 404,132.97 0.12
196 PERRIGO CO PLC - PRGO US 美国证券交易所 美国 395.00 404,026.56 0.12
197 BROADCOM CORP-CL A - BRCM US 美国证券交易所 美国 1,512.00 400,886.04 0.12
198 SYSCO CORP - SYY US 美国证券交易所 美国 1,650.00 400,724.13 0.12
199 MACY'S INC - M US 美国证券交易所 美国 970.00 390,254.52 0.12
200 INTERNATIONAL PAPER CO - IP US 美国证券交易所 美国 1,190.00 390,148.66 0.12
201 LORILLARD INC - LO US 美国证券交易所 美国 1,010.00 388,981.16 0.12
202 CENTURYLINK INC - CTL US 美国证券交易所 美国 1,602.00 387,988.41 0.12
203 T ROWE PRICE GROUP INC - TROW US 美国证券交易所 美国 729.00 383,000.08 0.11
204 PIONEER NATURAL RESOURCES CO - PXD US 美国证券交易所 美国 418.00 380,719.90 0.11
205 HUMANA INC - HUM US 美国证券交易所 美国 431.00 378,793.82 0.11
206 WASTE MANAGEMENT INC - WM US 美国证券交易所 美国 1,196.00 375,576.39 0.11
207 SUNTRUST BANKS INC - STI US 美国证券交易所 美国 1,464.00 375,349.25 0.11
208 SEAGATE TECHNOLOGY - STX US 美国证券交易所 美国 918.00 373,546.59 0.11
209 FRANKLIN RESOURCES INC - BEN US 美国证券交易所 美国 1,100.00 372,689.93 0.11
210 SANDISK CORP - SNDK US 美国证券交易所 美国 620.00 371,714.56 0.11
211 ZOETIS INC - ZTS US 美国证券交易所 美国 1,407.00 370,463.90 0.11
212 DELPHI AUTOMOTIVE PLC - DLPH US 美国证券交易所 美国 832.00 370,218.10 0.11
213 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE - SHW US 美国证券交易所 美国 230.00 370,194.60 0.11
214 AVALONBAY COMMUNITIES INC - AVB US 美国证券交易所 美国 370.00 369,919.86 0.11
215 PROLOGIS INC - PLD US 美国证券交易所 美国 1,403.00 369,410.70 0.11
216 DOLLAR GENERAL CORP - DG US 美国证券交易所 美国 851.00 368,153.92 0.11
217 EDISON INTERNATIONAL - EIX US 美国证券交易所 美国 914.00 366,214.32 0.11
218 L BRANDS INC - LB US 美国证券交易所 美国 690.00 365,423.62 0.11
219 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC - CMG US 美国证券交易所 美国 87.00 364,400.95 0.11
220 VENTAS INC - VTR US 美国证券交易所 美国 826.00 362,392.88 0.11
221 MYLAN NV - MYL US 美国证券交易所 美国 1,050.00 362,174.43 0.11
222 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP - PEG US 美国证券交易所 美国 1,420.00 359,810.66 0.11
223 NETFLIX INC - NFLX US 美国证券交易所 美国 169.00 353,262.66 0.11
224 VORNADO REALTY TRUST - VNO US 美国证券交易所 美国 490.00 352,931.07 0.10
225 CARNIVAL CORP - CCL US 美国证券交易所 美国 1,264.00 350,601.08 0.10
226 MEAD JOHNSON NUTRITION CO - MJN US 美国证券交易所 美国 567.00 348,820.82 0.10
227 HCP INC - HCP US 美国证券交易所 美国 1,289.00 347,281.83 0.10
228 AUTOZONE INC - AZO US 美国证券交易所 美国 90.00 340,950.07 0.10
229 REYNOLDS AMERICAN INC - RAI US 美国证券交易所 美国 865.00 340,176.93 0.10
230 ROSS STORES INC - ROST US 美国证券交易所 美国 589.00 339,721.62 0.10
231 BOSTON PROPERTIES INC - BXP US 美国证券交易所 美国 429.00 337,817.81 0.10
232 CERNER CORP - CERN US 美国证券交易所 美国 853.00 337,493.32 0.10
233 O'REILLY AUTOMOTIVE INC - ORLY US 美国证券交易所 美国 285.00 335,912.91 0.10
234 CONSOLIDATED EDISON INC - ED US 美国证券交易所 美国 822.00 332,018.29 0.10
235 OMNICOM GROUP - OMC US 美国证券交易所 美国 697.00 330,405.13 0.10
236 ZIMMER HOLDINGS INC - ZMH US 美国证券交易所 美国 475.00 329,658.07 0.10
237 PARKER HANNIFIN CORP - PH US 美国证券交易所 美国 417.00 329,031.79 0.10
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
44
238 MARATHON OIL CORP - MRO US 美国证券交易所 美国 1,894.00 327,863.73 0.10
239 INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US 美国证券交易所 美国 101.00 326,894.97 0.10
240 WEYERHAEUSER CO - WY US 美国证券交易所 美国 1,473.00 323,486.87 0.10
241 HESS CORP - HES US 美国证券交易所 美国 714.00 322,517.07 0.10
242 AMERISOURCEBERGEN CORP - ABC US 美国证券交易所 美国 584.00 322,186.40 0.10
243 ALCOA INC - AA US 美国证券交易所 美国 3,309.00 319,712.30 0.10
244 ST JUDE MEDICAL INC - STJ US 美国证券交易所 美国 802.00 319,130.69 0.09
245 TYCO INTERNATIONAL PLC - TYC US 美国证券交易所 美国 1,174.00 315,077.35 0.09
246 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP - ADS US 美国证券交易所 美国 179.00 313,310.85 0.09
247 XCEL ENERGY INC - XEL US 美国证券交易所 美国 1,419.00 311,888.37 0.09
248 WHOLE FOODS MARKET INC - WFM US 美国证券交易所 美国 1,009.00 311,296.66 0.09
249 HOST HOTELS & RESORTS INC - HST US 美国证券交易所 美国 2,126.00 309,223.79 0.09
250 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP - HIG US 美国证券交易所 美国 1,212.00 309,182.55 0.09
251 SYMANTEC CORP - SYMC US 美国证券交易所 美国 1,937.00 304,076.00 0.09
252 FIDELITY NATIONAL INFORMATIO - FIS US 美国证券交易所 美国 797.00 303,339.63 0.09
253 GENERAL GROWTH PROPERTIES - GGP US 美国证券交易所 美国 1,761.00 303,116.47 0.09
254 MOODY'S CORP - MCO US 美国证券交易所 美国 516.00 302,510.88 0.09
255 BOSTON SCIENTIFIC CORP - BSX US 美国证券交易所 美国 3,724.00 301,929.82 0.09
256 FISERV INC - FISV US 美国证券交易所 美国 685.00 297,471.82 0.09
257 ANALOG DEVICES INC - ADI US 美国证券交易所 美国 874.00 296,921.29 0.09
258 NOBLE ENERGY INC - NBL US 美国证券交易所 美国 1,011.00 293,416.64 0.09
259 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A - EL US 美国证券交易所 美国 629.00 293,282.45 0.09
260 INVESCO LTD - IVZ US 美国证券交易所 美国 1,209.00 292,363.86 0.09
261 EVERSOURCE ENERGY - ES US 美国证券交易所 美国 889.00 291,137.61 0.09
262 INGERSOLL-RAND PLC - IR US 美国证券交易所 美国 746.00 289,361.02 0.09
263 FIFTH THIRD BANCORP - FITB US 美国证券交易所 美国 2,314.00 288,497.08 0.09
264 AMPHENOL CORP-CL A - APH US 美国证券交易所 美国 869.00 286,129.89 0.09
265 MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A - MAR US 美国证券交易所 美国 597.00 285,046.95 0.08
266 M & T BANK CORP - MTB US 美国证券交易所 美国 370.00 284,407.45 0.08
267 KELLOGG CO - K US 美国证券交易所 美国 708.00 283,502.57 0.08
268 CONSTELLATION BRANDS INC-A - STZ US 美国证券交易所 美国 471.00 282,930.75 0.08
269 FIRSTENERGY CORP - FE US 美国证券交易所 美国 1,181.00 281,762.76 0.08
270 SIGMA-ALDRICH - SIAL US 美国证券交易所 美国 334.00 280,545.01 0.08
271 GENUINE PARTS CO - GPC US 美国证券交易所 美国 429.00 279,751.69 0.08
272 KEURIG GREEN MOUNTAIN INC - GMCR US 美国证券交易所 美国 341.00 276,252.66 0.08
273 ENTERGY CORP - ETR US 美国证券交易所 美国 506.00 270,856.80 0.08
274 ROPER INDUSTRIES INC - ROP US 美国证券交易所 美国 281.00 268,834.29 0.08
275 NUCOR CORP - NUE US 美国证券交易所 美国 895.00 268,622.57 0.08
276 MONSTER BEVERAGE CORP - MNST US 美国证券交易所 美国 404.00 267,849.43 0.08
277 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD - KORS US 美国证券交易所 美国 578.00 265,612.33 0.08
278 WW GRAINGER INC - GWW US 美国证券交易所 美国 170.00 265,144.22 0.08
279 CONAGRA FOODS INC - CAG US 美国证券交易所 美国 1,192.00 264,620.81 0.08
280 HERSHEY CO/THE - HSY US 美国证券交易所 美国 416.00 264,554.23 0.08
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
45
281 DTE ENERGY COMPANY - DTE US 美国证券交易所 美国 496.00 262,135.02 0.08
282 ROCKWELL AUTOMATION INC - ROK US 美国证券交易所 美国 382.00 259,925.33 0.08
283 PAYCHEX INC - PAYX US 美国证券交易所 美国 916.00 258,783.03 0.08
284 WHIRLPOOL CORP - WHR US 美国证券交易所 美国 218.00 258,437.92 0.08
285 STANLEY BLACK & DECKER INC - SWK US 美国证券交易所 美国 439.00 258,094.04 0.08
286 LINCOLN NATIONAL CORP - LNC US 美国证券交易所 美国 729.00 257,251.51 0.08
287 NORTHERN TRUST CORP - NTRS US 美国证券交易所 美国 621.00 256,113.19 0.08
288 XEROX CORP - XRX US 美国证券交易所 美国 3,013.00 255,530.54 0.08
289 ELECTRONIC ARTS INC - EA US 美国证券交易所 美国 873.00 251,148.85 0.07
290 REGIONS FINANCIAL CORP - RF US 美国证券交易所 美国 3,864.00 249,678.70 0.07
291 NIELSEN NV - NLSN US 美国证券交易所 美国 909.00 248,795.91 0.07
292 STARWOOD HOTELS & RESORTS - HOT US 美国证券交易所 美国 501.00 248,529.73 0.07
293 DOLLAR TREE INC - DLTR US 美国证券交易所 美国 577.00 248,488.06 0.07
294 PROGRESSIVE CORP - PGR US 美国证券交易所 美国 1,502.00 248,058.02 0.07
295 MOSAIC CO/THE - MOS US 美国证券交易所 美国 887.00 247,767.79 0.07
296 CARMAX INC - KMX US 美国证券交易所 美国 605.00 246,478.83 0.07
297 DISCOVERY COMMUNICATIONS-A - DISCA US 美国证券交易所 美国 1,183.00 245,949.78 0.07
298 MOTOROLA SOLUTIONS INC - MSI US 美国证券交易所 美国 595.00 244,225.20 0.07
299 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP - PFG US 美国证券交易所 美国 766.00 243,450.78 0.07
300 HARLEY-DAVIDSON INC - HOG US 美国证券交易所 美国 602.00 242,788.58 0.07
301 BED BATH & BEYOND INC - BBBY US 美国证券交易所 美国 520.00 242,363.80 0.07
302 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC - DPS US 美国证券交易所 美国 545.00 239,042.41 0.07
303 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B - BF/B US 美国证券交易所 美国 440.00 236,496.90 0.07
304 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC - LVLT US 美国证券交易所 美国 782.00 236,286.16 0.07
305 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD - RCL US 美国证券交易所 美国 468.00 236,054.13 0.07
306 AGILENT TECHNOLOGIES INC - A US 美国证券交易所 美国 936.00 234,479.10 0.07
307 AUTODESK INC - ADSK US 美国证券交易所 美国 638.00 234,469.56 0.07
308 EDWARDS LIFESCIENCES CORP - EW US 美国证券交易所 美国 300.00 233,831.47 0.07
309 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC - CF US 美国证券交易所 美国 139.00 231,806.44 0.07
310 CLOROX COMPANY - CLX US 美国证券交易所 美国 363.00 231,470.94 0.07
311 KANSAS CITY SOUTHERN - KSU US 美国证券交易所 美国 309.00 230,730.79 0.07
312 NISOURCE INC - NI US 美国证券交易所 美国 886.00 229,977.23 0.07
313 ESSEX PROPERTY TRUST INC - ESS US 美国证券交易所 美国 179.00 226,289.19 0.07
314 DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I - DVA US 美国证券交易所 美国 482.00 223,384.37 0.07
315 RED HAT INC - RHT US 美国证券交易所 美国 528.00 223,379.72 0.07
316 FASTENAL CO - FAST US 美国证券交易所 美国 765.00 222,630.02 0.07
317 AMETEK INC - AME US 美国证券交易所 美国 690.00 222,209.65 0.07
318 NETAPP INC - NTAP US 美国证券交易所 美国 876.00 222,182.11 0.07
319 LAM RESEARCH CORP - LRCX US 美国证券交易所 美国 447.00 217,010.21 0.06
320 LOEWS CORP - L US 美国证券交易所 美国 841.00 216,238.24 0.06
321 BORGWARNER INC - BWA US 美国证券交易所 美国 638.00 214,520.51 0.06
322 CR BARD INC - BCR US 美国证券交易所 美国 210.00 214,105.03 0.06
323 PENTAIR PLC - PNR US 美国证券交易所 美国 525.00 213,372.59 0.06
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
46
324 KOHLS CORP - KSS US 美国证券交易所 美国 568.00 212,150.14 0.06
325 CABOT OIL & GAS CORP - COG US 美国证券交易所 美国 1,160.00 210,172.96 0.06
326 CAREFUSION CORP - CFN US 美国证券交易所 美国 572.00 207,694.04 0.06
327 KEYCORP - KEY US 美国证券交易所 美国 2,433.00 206,936.63 0.06
328 WYNN RESORTS LTD - WYNN US 美国证券交易所 美国 227.00 206,629.57 0.06
329 TIFFANY & CO - TIF US 美国证券交易所 美国 315.00 205,971.05 0.06
330 WISCONSIN ENERGY CORP - WEC US 美国证券交易所 美国 633.00 204,279.27 0.06
331 DOVER CORP - DOV US 美国证券交易所 美国 465.00 204,067.43 0.06
332 MOLSON COORS BREWING CO -B - TAP US 美国证券交易所 美国 447.00 203,826.58 0.06
333 AFFILIATED MANAGERS GROUP - AMG US 美国证券交易所 美国 156.00 202,596.66 0.06
334 TYSON FOODS INC-CL A - TSN US 美国证券交易所 美国 822.00 201,645.40 0.06
335 MACERICH CO/THE - MAC US 美国证券交易所 美国 395.00 201,602.39 0.06
336 TEXTRON INC - TXT US 美国证券交易所 美国 775.00 199,695.09 0.06
337 STAPLES INC - SPLS US 美国证券交易所 美国 1,797.00 199,244.68 0.06
338 KLA-TENCOR CORP - KLAC US 美国证券交易所 美国 462.00 198,793.09 0.06
339 MALLINCKRODT PLC - MNK US 美国证券交易所 美国 326.00 197,544.45 0.06
340 EQT CORP - EQT US 美国证券交易所 美国 425.00 196,863.53 0.06
341 XILINX INC - XLNX US 美国证券交易所 美国 743.00 196,814.39 0.06
342 BEST BUY CO INC - BBY US 美国证券交易所 美国 817.00 194,869.71 0.06
343 UNDER ARMOUR INC-CLASS A - UA US 美国证券交易所 美国 467.00 194,029.21 0.06
344 EASTMAN CHEMICAL CO - EMN US 美国证券交易所 美国 417.00 193,566.12 0.06
345 ALTERA CORP - ALTR US 美国证券交易所 美国 856.00 193,486.70 0.06
346 ROCKWELL COLLINS INC - COL US 美国证券交易所 美国 374.00 193,332.99 0.06
347 GAP INC/THE - GPS US 美国证券交易所 美国 750.00 193,253.32 0.06
348 RALPH LAUREN CORP - RL US 美国证券交易所 美国 170.00 192,608.99 0.06
349 NORDSTROM INC - JWN US 美国证券交易所 美国 396.00 192,371.81 0.06
350 AKAMAI TECHNOLOGIES INC - AKAM US 美国证券交易所 美国 499.00 192,240.87 0.06
351 AMEREN CORPORATION - AEE US 美国证券交易所 美国 681.00 192,225.51 0.06
352 STERICYCLE INC - SRCL US 美国证券交易所 美国 238.00 190,894.69 0.06
353 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC - CHRW US 美国证券交易所 美国 411.00 188,341.54 0.06
354 FMC TECHNOLOGIES INC - FTI US 美国证券交易所 美国 656.00 188,018.76 0.06
355 LINEAR TECHNOLOGY CORP - LLTC US 美国证券交易所 美国 669.00 186,668.66 0.06
356 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS - LLL US 美国证券交易所 美国 240.00 185,346.96 0.06
357 PALL CORP - PLL US 美国证券交易所 美国 299.00 185,171.89 0.06
358 TRACTOR SUPPLY COMPANY - TSCO US 美国证券交易所 美国 382.00 184,238.44 0.05
359 WYNDHAM WORLDWIDE CORP - WYN US 美国证券交易所 美国 347.00 182,093.61 0.05
360 PVH CORP - PVH US 美国证券交易所 美国 231.00 181,166.89 0.05
361 MATTEL INC - MAT US 美国证券交易所 美国 951.00 180,074.22 0.05
362 HOSPIRA INC - HSP US 美国证券交易所 美国 475.00 178,024.66 0.05
363 ONEOK INC - OKE US 美国证券交易所 美国 584.00 177,924.37 0.05
364 NVIDIA CORP - NVDA US 美国证券交易所 美国 1,449.00 177,771.94 0.05
365 KIMCO REALTY CORP - KIM US 美国证券交易所 美国 1,155.00 177,675.57 0.05
366 COACH INC - COH US 美国证券交易所 美国 773.00 177,658.31 0.05
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
47
367 NEWELL RUBBERMAID INC - NWL US 美国证券交易所 美国 762.00 177,601.41 0.05
368 CITRIX SYSTEMS INC - CTXS US 美国证券交易所 美国 452.00 176,457.27 0.05
369 JM SMUCKER CO/THE - SJM US 美国证券交易所 美国 285.00 176,100.54 0.05
370 UNITED RENTALS INC - URI US 美国证券交易所 美国 280.00 174,775.77 0.05
371 REPUBLIC SERVICES INC - RSG US 美国证券交易所 美国 708.00 174,373.14 0.05
372 CHESAPEAKE ENERGY CORP - CHK US 美国证券交易所 美国 1,456.00 174,354.30 0.05
373 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B - UHS US 美国证券交易所 美国 255.00 173,603.98 0.05
374 CENTERPOINT ENERGY INC - CNP US 美国证券交易所 美国 1,206.00 172,902.01 0.05
375 CAMERON INTERNATIONAL CORP - CAM US 美国证券交易所 美国 555.00 169,632.45 0.05
376 COCA-COLA ENTERPRISES - CCE US 美国证券交易所 美国 625.00 169,113.86 0.05
377 EQUIFAX INC - EFX US 美国证券交易所 美国 339.00 167,751.96 0.05
378 CA INC - CA US 美国证券交易所 美国 899.00 167,504.87 0.05
379 QUEST DIAGNOSTICS INC - DGX US 美国证券交易所 美国 405.00 166,187.76 0.05
380 SOUTHWESTERN ENERGY CO - SWN US 美国证券交易所 美国 991.00 165,484.62 0.05
381 F5 NETWORKS INC - FFIV US 美国证券交易所 美国 207.00 165,251.30 0.05
382 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS - MKC US 美国证券交易所 美国 363.00 165,034.94 0.05
383 MOHAWK INDUSTRIES INC - MHK US 美国证券交易所 美国 173.00 164,462.08 0.05
384 CBRE GROUP INC - A - CBG US 美国证券交易所 美国 784.00 164,307.39 0.05
385 CMS ENERGY CORP - CMS US 美国证券交易所 美国 772.00 164,154.41 0.05
386 FLUOR CORP - FLR US 美国证券交易所 美国 439.00 162,866.79 0.05
387 NEWMONT MINING CORP - NEM US 美国证券交易所 美国 1,400.00 161,908.74 0.05
388 TESORO CORP - TSO US 美国证券交易所 美国 355.00 161,506.42 0.05
389 WATERS CORP - WAT US 美国证券交易所 美国 234.00 161,397.68 0.05
390 WESTERN UNION CO - WU US 美国证券交易所 美国 1,468.00 160,880.01 0.05
391 BALL CORP - BLL US 美国证券交易所 美国 385.00 160,595.91 0.05
392 H&R BLOCK INC - HRB US 美国证券交易所 美国 772.00 159,099.87 0.05
393 CIMAREX ENERGY CO - XEC US 美国证券交易所 美国 244.00 158,261.82 0.05
394 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS - LH US 美国证券交易所 美国 238.00 157,137.14 0.05
395 NRG ENERGY INC - NRG US 美国证券交易所 美国 949.00 156,496.79 0.05
396 MICROCHIP TECHNOLOGY INC - MCHP US 美国证券交易所 美国 564.00 155,679.84 0.05
397 AES CORP - AES US 美国证券交易所 美国 1,842.00 155,204.40 0.05
398 RANGE RESOURCES CORP - RRC US 美国证券交易所 美国 473.00 154,699.64 0.05
399 MASCO CORP - MAS US 美国证券交易所 美国 1,000.00 154,198.80 0.05
400 SEALED AIR CORP - SEE US 美国证券交易所 美国 592.00 153,700.47 0.05
401 XL GROUP PLC - XL US 美国证券交易所 美国 725.00 152,474.77 0.05
402 COMPUTER SCIENCES CORP - CSC US 美国证券交易所 美国 395.00 152,392.17 0.05
403 NAVIENT CORP - NAVI US 美国证券交易所 美国 1,152.00 152,330.79 0.05
404 UNUM GROUP - UNM US 美国证券交易所 美国 708.00 151,108.95 0.04
405 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC - IPG US 美国证券交易所 美国 1,175.00 149,332.67 0.04
406 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC - VAR US 美国证券交易所 美国 281.00 148,748.67 0.04
407 VULCAN MATERIALS CO - VMC US 美国证券交易所 美国 369.00 148,412.49 0.04
408 EXPEDITORS INTL WASH INC - EXPD US 美国证券交易所 美国 542.00 147,948.98 0.04
409 SCANA CORP - SCG US 美国证券交易所 美国 400.00 147,835.04 0.04
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
48
410 JUNIPER NETWORKS INC - JNPR US 美国证券交易所 美国 1,081.00 147,638.74 0.04
411 HUNTINGTON BANCSHARES INC - HBAN US 美国证券交易所 美国 2,286.00 147,154.12 0.04
412 COMERICA INC - CMA US 美国证券交易所 美国 505.00 144,740.05 0.04
413 EXPEDIA INC - EXPE US 美国证券交易所 美国 277.00 144,682.04 0.04
414 MURPHY OIL CORP - MUR US 美国证券交易所 美国 468.00 144,673.72 0.04
415 DR HORTON INC - DHI US 美国证券交易所 美国 931.00 144,071.79 0.04
416 TRIPADVISOR INC - TRIP US 美国证券交易所 美国 312.00 142,535.50 0.04
417 INTL FLAVORS & FRAGRANCES - IFF US 美国证券交易所 美国 227.00 140,790.36 0.04
418 FLOWSERVE CORP - FLS US 美国证券交易所 美国 382.00 139,850.11 0.04
419 SAFEWAY INC - SWY US 美国证券交易所 美国 646.00 138,824.93 0.04
420 PETSMART INC - PETM US 美国证券交易所 美国 279.00 138,786.94 0.04
421 LENNAR CORP-A - LEN US 美国证券交易所 美国 501.00 137,370.39 0.04
422 ROBERT HALF INTL INC - RHI US 美国证券交易所 美国 382.00 136,460.80 0.04
423 SNAP-ON INC - SNA US 美国证券交易所 美国 163.00 136,384.07 0.04
424 CAMPBELL SOUP CO - CPB US 美国证券交易所 美国 502.00 135,156.47 0.04
425 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO - GT US 美国证券交易所 美国 770.00 134,611.27 0.04
426 NEWS CORP - CLASS A - NWSA US 美国证券交易所 美国 1,400.00 134,409.95 0.04
427 CONSOL ENERGY INC - CNX US 美国证券交易所 美国 646.00 133,646.67 0.04
428 DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US 美国证券交易所 美国 372.00 133,457.59 0.04
429 AIRGAS INC - ARG US 美国证券交易所 美国 188.00 132,499.85 0.04
430 SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A - SNI US 美国证券交易所 美国 285.00 131,264.48 0.04
431 CINCINNATI FINANCIAL CORP - CINF US 美国证券交易所 美国 413.00 130,982.03 0.04
432 CINTAS CORP - CTAS US 美国证券交易所 美国 272.00 130,553.03 0.04
433 FMC CORP - FMC US 美国证券交易所 美国 374.00 130,513.50 0.04
434 FAMILY DOLLAR STORES - FDO US 美国证券交易所 美国 269.00 130,380.53 0.04
435 PINNACLE WEST CAPITAL - PNW US 美国证券交易所 美国 310.00 129,576.56 0.04
436 DENTSPLY INTERNATIONAL INC - XRAY US 美国证券交易所 美国 397.00 129,405.77 0.04
437 PLUM CREEK TIMBER CO - PCL US 美国证券交易所 美国 494.00 129,345.01 0.04
438 HARRIS CORP - HRS US 美国证券交易所 美国 293.00 128,763.71 0.04
439 MEADWESTVACO CORP - MWV US 美国证券交易所 美国 469.00 127,390.91 0.04
440 HARMAN INTERNATIONAL - HAR US 美国证券交易所 美国 192.00 125,368.03 0.04
441 HELMERICH & PAYNE - HP US 美国证券交易所 美国 303.00 125,000.52 0.04
442 GANNETT CO - GCI US 美国证券交易所 美国 634.00 123,870.71 0.04
443 IRON MOUNTAIN INC - IRM US 美国证券交易所 美国 523.00 123,721.16 0.04
444 PULTEGROUP INC - PHM US 美国证券交易所 美国 937.00 123,040.97 0.04
445 LEUCADIA NATIONAL CORP - LUK US 美国证券交易所 美国 889.00 121,960.11 0.04
446 ENSCO PLC-CL A - ESV US 美国证券交易所 美国 657.00 120,404.48 0.04
447 E*TRADE FINANCIAL CORP - ETFC US 美国证券交易所 美国 810.00 120,217.24 0.04
448 HORMEL FOODS CORP - HRL US 美国证券交易所 美国 377.00 120,187.56 0.04
449 TORCHMARK CORP - TMK US 美国证券交易所 美国 362.00 119,990.78 0.04
450 XYLEM INC - XYL US 美国证券交易所 美国 511.00 119,037.62 0.04
451 MARTIN MARIETTA MATERIALS - MLM US 美国证券交易所 美国 173.00 116,783.32 0.03
452 PEPCO HOLDINGS INC - POM US 美国证券交易所 美国 707.00 116,502.76 0.03
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
49
453 TERADATA CORP - TDC US 美国证券交易所 美国 430.00 114,929.51 0.03
454 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP - FTR US 美国证券交易所 美国 2,813.00 114,809.02 0.03
455 AGL RESOURCES INC - GAS US 美国证券交易所 美国 335.00 111,738.14 0.03
456 GARMIN LTD - GRMN US 美国证券交易所 美国 339.00 109,587.44 0.03
457 ADT CORP/THE - ADT US 美国证券交易所 美国 489.00 108,407.08 0.03
458 TRANSOCEAN LTD - RIG US 美国证券交易所 美国 955.00 107,114.01 0.03
459 HASBRO INC - HAS US 美国证券交易所 美国 318.00 107,001.85 0.03
460 VERISIGN INC - VRSN US 美国证券交易所 美国 306.00 106,727.60 0.03
461 INTEGRYS ENERGY GROUP INC - TEG US 美国证券交易所 美国 224.00 106,705.57 0.03
462 QUANTA SERVICES INC - PWR US 美国证券交易所 美国 611.00 106,141.95 0.03
463 LEGGETT & PLATT INC - LEG US 美国证券交易所 美国 386.00 100,642.01 0.03
464 JACOBS ENGINEERING GROUP INC - JEC US 美国证券交易所 美国 367.00 100,359.13 0.03
465 ZIONS BANCORPORATION - ZION US 美国证券交易所 美国 569.00 99,263.58 0.03
466 NASDAQ OMX GROUP/THE - NDAQ US 美国证券交易所 美国 330.00 96,844.19 0.03
467 TOTAL SYSTEM SERVICES INC - TSS US 美国证券交易所 美国 464.00 96,419.78 0.03
468 APARTMENT INVT & MGMT CO -A - AIV US 美国证券交易所 美国 410.00 93,201.55 0.03
469 LEGG MASON INC - LM US 美国证券交易所 美国 282.00 92,093.03 0.03
470 ALLEGION PLC - ALLE US 美国证券交易所 美国 269.00 91,287.77 0.03
471 FOSSIL GROUP INC - FOSL US 美国证券交易所 美国 127.00 86,057.49 0.03
472 WINDSTREAM HOLDINGS INC - WIN US 美国证券交易所 美国 1,692.00 85,311.59 0.03
473 TENET HEALTHCARE CORP - THC US 美国证券交易所 美国 275.00 85,263.68 0.03
474 PERKINELMER INC - PKI US 美国证券交易所 美国 317.00 84,824.09 0.03
475 RYDER SYSTEM INC - R US 美国证券交易所 美国 149.00 84,654.22 0.03
476 PITNEY BOWES INC - PBI US 美国证券交易所 美国 565.00 84,252.82 0.03
477 HUDSON CITY BANCORP INC - HCBK US 美国证券交易所 美国 1,350.00 83,597.78 0.02
478 ASSURANT INC - AIZ US 美国证券交易所 美国 198.00 82,907.19 0.02
479 TECO ENERGY INC - TE US 美国证券交易所 美国 658.00 82,498.93 0.02
480 AVERY DENNISON CORP - AVY US 美国证券交易所 美国 256.00 81,268.15 0.02
481 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL - PBCT US 美国证券交易所 美国 865.00 80,346.75 0.02
482 FLIR SYSTEMS INC - FLIR US 美国证券交易所 美国 396.00 78,291.14 0.02
483 JOY GLOBAL INC - JOY US 美国证券交易所 美国 275.00 78,280.37 0.02
484 AUTONATION INC - AN US 美国证券交易所 美国 210.00 77,626.25 0.02
485 CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A - CVC US 美国证券交易所 美国 614.00 77,545.84 0.02
486 OWENS-ILLINOIS INC - OI US 美国证券交易所 美国 462.00 76,300.14 0.02
487 DUN & BRADSTREET CORP - DNB US 美国证券交易所 美国 101.00 74,755.58 0.02
488 GENWORTH FINANCIAL INC-CL A - GNW US 美国证券交易所 美国 1,394.00 72,504.03 0.02
489 NOBLE CORP PLC - NE US 美国证券交易所 美国 708.00 71,785.42 0.02
490 PATTERSON COS INC - PDCO US 美国证券交易所 美国 241.00 70,932.06 0.02
491 AVON PRODUCTS INC - AVP US 美国证券交易所 美国 1,220.00 70,098.04 0.02
492 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC - ATI US 美国证券交易所 美国 305.00 64,891.08 0.02
493 NABORS INDUSTRIES LTD - NBR US 美国证券交易所 美国 812.00 64,492.79 0.02
494 NEWFIELD EXPLORATION CO - NFX US 美国证券交易所 美国 385.00 63,889.70 0.02
495 GAMESTOP CORP-CLASS A - GME US 美国证券交易所 美国 305.00 63,080.77 0.02
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
50
496 URBAN OUTFITTERS INC - URBN US 美国证券交易所 美国 281.00 60,403.89 0.02
497 FIRST SOLAR INC - FSLR US 美国证券交易所 美国 211.00 57,577.04 0.02
498 QEP RESOURCES INC - QEP US 美国证券交易所 美国 465.00 57,532.67 0.02
499 DENBURY RESOURCES INC - DNR US 美国证券交易所 美国 989.00 49,200.25 0.01
500 DIAMOND OFFSHORE DRILLING - DO US 美国证券交易所 美国 188.00 42,230.16 0.01
注：证券代码采用当地代码
8.5报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值的比例(%)
1 APPLE INC AAPL US 9,416,674.69 1.66
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 7,792,005.70 1.37
3 GOOGLE INC-CL C GOOG US 4,819,842.04 0.85
3 GOOGLE INC-CL A GOOGL US 1,515,406.04 0.27
4 MICROSOFT CORP MSFT US 6,154,764.12 1.08
5 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 5,234,784.58 0.92
6 GENERAL ELECTRIC CO GE US 4,952,881.89 0.87
7 WELLS FARGO & CO WFC US 4,444,022.58 0.78
8 CHEVRON CORP CVX US 4,357,608.77 0.77
9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 4,135,050.99 0.73
10 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 4,126,640.70 0.73
11 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 4,070,819.57 0.72
12 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 4,067,197.10 0.72
13 PFIZER INC PFE US 3,743,874.05 0.66
14 AT&T INC T US 3,364,471.69 0.59
15 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 3,318,334.57 0.58
16 BANK OF AMERICA CORP BAC US 3,254,325.21 0.57
17 ORACLE CORP ORCL US 3,192,100.96 0.56
18 MERCK & CO. INC. MRK US 3,137,406.26 0.55
19 COCA-COLA CO/THE KO US 2,933,533.44 0.52
20 CITIGROUP INC C US 2,830,951.24 0.50
注： “买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值的比例(%)
1 APPLE INC AAPL US 5,369,246.05 0.94
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 3,417,467.98 0.60
3 MICROSOFT CORP MSFT US 2,779,337.16 0.49
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
51
4 GOOGLE INC-CL C GOOG US 1,566,035.88 0.28
4 GOOGLE INC-CL A GOOGL US 1,007,514.79 0.18
5 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 2,441,196.56 0.43
6 GENERAL ELECTRIC CO GE US 2,134,467.37 0.38
7 WELLS FARGO & CO WFC US 2,094,973.26 0.37
8 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 2,016,722.72 0.35
9 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 1,921,969.61 0.34
10 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,902,756.51 0.33
11 CHEVRON CORP CVX US 1,821,695.86 0.32
12 PFIZER INC PFE US 1,665,385.20 0.29
13 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 1,550,033.54 0.27
14 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 1,521,198.88 0.27
15 BANK OF AMERICA CORP BAC US 1,487,291.89 0.26
16 MERCK & CO. INC. MRK US 1,476,101.87 0.26
17 AT&T INC T US 1,468,815.50 0.26
18 INTEL CORP INTC US 1,424,357.73 0.25
19 CITIGROUP INC C US 1,318,872.10 0.23
20 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,308,921.87 0.23
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
金额单位：人民币元
买入成本（成交）总额
324,010,750.00
卖出收入（成交）总额 151,072,275.55
注：本项“买入成交总金额” 、 “ 卖出成交总金额”按买入、卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（％）
1 期货投资
S&P500 EMINI
FUT
Mar15
62,550.44 0.02
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
52
注：期货投资采用当日无负债结算制度，其公允价值与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）
相抵销后的净额为0。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11投资组合报告附注
8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 1,013,306.40
2 应收证券清算款 14,029,507.81
3 应收股利 393,223.95
4 应收利息 2,265.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 8,132.36
9 合计 15,446,435.64
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
户均持
有的基
持有人结构
机构投资者 个人投资者 博时标普500交易型开放式指数
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
53
数
(户)
金份额 证券投资基金联接基金
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
854 345,221.65 18,393,901.00 6.24%
26,798,730.00 9.09%
249,626,654.00 84.67%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中信证券股份有限公司
6,498,278 2.20%
2
银河证券－建行－银河木星 1 号基金精选集合资产管理计划
4,095,600 1.39%
3
广发证券股份有限公司
3,886,266 1.32%
4
谢文忠
2,409,000 0.82%
5
国玉萃
1,397,700 0.47%
6
平安大华基金－平安银行－平安大华固定收益增强三号特定客户
资产管理计划
1,371,800 0.47%
7
张满红
1,081,295 0.37%
8
赵铮
1,040,000 0.35%
9
陈凤菊
783,700 0.27%
10
刘群景
712,100 0.24%
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 249,626,654.00 84.67%
注：前十名持有人为除博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持有人。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 - -
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 12 月5 日）基金份额总额 565,043,200.00
报告期期初基金份额总额 565,043,200.00
报告期期间基金总申购份额 253,776,085.00
报告期期间基金总赎回份额 524,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额
报告期期末基金份额总额 294,819,285.00
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
54
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2014年4月19日发布了 《博
时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 李志惠不再担任博时基金管理有限公司
副总经理职务；2）基金管理人于2014年11月7日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管
理人员变更的公告》 ，聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，
杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务
本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行” ）工作需要，周月秋同志
不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业
高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理
部分业务授权职责。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费70000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期
佣金总
量的比
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
55
的比例 例
Morgan Stanley Asia
Limited
- 184,736,224.61 38.89% 61,976.14 54.46%
Citigroup Globlal
Markets Asia Limited
- 229,951,130.94 48.40% 41,496.50 36.47%
CITIC Securities
International Company
Limited
- 60,395,670.00 12.71% 10,319.50 9.07%
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，在多家券商开立了券商交易账户。
1、基金券商交易账户的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金券商交易账户的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构；
(2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/12/24
2
博时标普500 交易型开放式指数证券投资基金
2015年境外主要市场节假日暂停申购赎回业务
的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/12/24
3
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/12/23
4
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/12/18
5
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/12/16
6
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/12/9
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
56
7
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/12/5
8
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/11/28
9
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/11/26
10
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/11/12
11
博时基金管理有限公司关于董事会成员任职的
公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/11/7
12
博时基金管理有限公司关于基金行业高级管理
人员变更的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/11/7
13
博时基金管理有限公司关于对网上直销客户通
过百度财富购买基金实施申购费优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/10/15
14
博时基金管理有限公司关于调整旗下基金最低
转换份额限制公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/9/23
15
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/9/13
16
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/9/6
17
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/9/4
18
博时基金管理有限公司关于股权变更及修改
《公司章程》的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/8/23
19
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/8/19
20
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/8/19
21
博时基金管理有限公司关于调整对网上直销客
户通过博时基金官方淘宝店购买基金申购费折
扣的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/8/13
22
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/8/9
23
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/8/5
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
57
24
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/7/29
25
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/7/25
26
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/7/24
27
博时基金管理有限公司关于公司董事、监事、
高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职
情况的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/7/19
28
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/7/12
29
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“10 郴州债”估值方法变更的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/7/8
30
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通
建行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/5/27
31
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/5/10
32
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/4/29
33
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/4/29
34
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/4/11
35
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/3/29
36
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/3/11
37
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/2/28
38
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/2/25
39
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/2/18
40
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/2/15
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
58
41
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通
工行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/2/17
42
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/2/15
43
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/1/23
44
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长
期停牌股票调整估值方法的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/1/10
45
关于《博时标普 500 交易型开放式指数证券投
资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公
告》的更正公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/1/11
46
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/1/10
47
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金
2014 年境外主要市场节假日暂停申购赎回等交
易类业务的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/1/10
48
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、证
券时报
2014/1/10
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1中国证监会批准博时标普500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的
原稿
12.1.6博时标普500交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
12.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014年年度报告
59
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
2015年3月28日
