华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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华安中小盘成长股票型证券投资基金
2014 年 年 度报 告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安中小盘成长股票
基金主代码 040007
交易代码
040007(前端) 041007( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 4 月10 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,451,491,340.68 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
主 要 投 资 于 具 有 持 续 成 长 潜 力 的 中 小 盘 股 票 ， 在 严 格 控 制
投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
投资策略
主 要 依 靠 基 金 管 理 人 的 研 究 优 势 ， 将 科 学 有 效 的 选 股 方 法
与 主 动 、 灵 活 的 投 资 操 作 风 格 贯 穿 于 组 合 构 建 以 及 组 合 风
险 管 理 的 全 过 程 之 中 ， 在 分 析 研 判 经 济 运 行 和 行 业 景 气 变
化 的 周 期 性 、 以 及 上 市 公 司 业 绩 成 长 性 的 基 础 上 ， 积 极 把
握 备 选 股 票 的 投 资 机 会 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 较 高 的 中
长期资本增值。
业绩比较基准
40%× 天相中盘成长指数 +40%× 天相小盘成长指数 +20%×
中债-国债总指数
风险收益特征
本 基 金 是 积 极 成 长 型 股 票 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较
高 风 险 和 较 高 预 期 收 益 品 种 ， 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混
合型基金、债券基金和货币市场基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 钱鲲 蒋松云
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 4008850099 95588
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传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8 号 上 海 国 金 中 心 二 期31
层、32 层
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 76,530,998.05 7,560,979.24 -369,572,483.92
本期利润 1,047,556,541.90 -61,361,555.30 191,041,479.47
加权平均基金份额本期
利润
0.2049 -0.0105 0.0301
本期基金份额净值增长
率
24.69% -1.16% 3.42%
3.1.2 期末数 据和 指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额
利润
0.2000 0.1793 0.1822
期末基金资产净值 5,006,284,876.42 4,999,229,116.85 5,649,299,013.05
期末基金份额净值 1.1246 0.9019 0.9125
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金， 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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准差② 率③ 准差④
过去三个
月
19.38% 1.45% 3.77% 1.05% 15.61% 0.40%
过去六个
月
31.81% 1.17% 19.45% 0.90% 12.36% 0.27%
过去一年 24.69% 1.20% 20.96% 0.92% 3.73% 0.28%
过去三年 27.46% 1.17% 33.98% 1.08% -6.52% 0.09%
过去五年 -9.06% 1.20% 4.15% 1.16% -13.21% 0.04%
自基金合
同生效起
至今
22.75% 1.58% 32.99% 1.56% -10.24% 0.02%
注： 本基金的业绩比较基准为： 天相中盘成长指数×40% ＋天相小盘成长指
数×40% ＋中债? 国债 总指数×20% 。
根据本基金合同的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市
的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工
具。其中，股票投资比例为基金资产的 60-95% ，股票资产中的 80% 以上投资于
中国 A 股市场上具有良好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资
产支持证券、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占
基金资产的比例范围为 0-40% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资
产净值的比例在 5% 以上。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007 年4 月10 日至2014 年 12 月31 日）
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注：本基金于2007 年4 月10 日转型。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
华安中小盘成长股票型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
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§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2014 年 12 月 31 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国 A 股增
强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
长股票 、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF 、龙 头 ETF 联接、华安升 级主题股票、
华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF ） 、华安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金 （QDII-LOF ） 、 华安月月 鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期
理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深 300
指 数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强
债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、
华安纳斯达克 100 指数、 华安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联接、 华 安沪深 300
量化指数、 华安年年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安
中证细分医药 ETF 、 华 安大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、
华安财汇通货币、华安 国际龙头（DAX ）ETF 、华安国际龙头（DAX ）ETF 联
接、 华安高分红指数增强、 华安中证细分医药 ETF 联接等 54 只开放 式基金。 管
理资产规模达到 885 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
吴丰树
本基
金的
基金
经理
2013-02-22 - 11 年
硕士研究生，11 年证券 、 基
金行业从业经历。曾在中金
公司担任研究员、华宝兴业
基金管理有限公司担任基金
经理。2011 年3 月份加入华
安基金管理有限公司。2011
年7 月至2013 年5 月担 任华
安核心优选股票型证券投资
基金的基金经理。 2012 年 10
月起同时担任华安行业轮动
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股票型证券投资基金的基金
经理，2013 年2 月起担任本
基金的基金经理。2013 年 5
月起同时担任华安保本混合
型证券投资基金的基金经
理。
陈逊
本基
金的
基金
经理
2014-01-03 - 13 年
上海财经大学MBA ，13 年证
券、基金行业从业经验，历
任大鹏证券研究所、世纪证
券研究所、平安证券研究所
研究员、高级研究员。2008
年3 月加入华安基金管理有
限公司，先后在投资研究部
和基金投资部担任高级研究
员及基金经理助理职务。
2012 年 5 月至 2014 年 4 月
担任华安宏利股票型证券投
资基金的基金经理；2013 年
3 月起担任华安动态灵活配
置混合型证券投资基金的基
金经理。2014 年 1 月起担任
本基金的基金经理。2014 年
4 月起同时担任华安大国新
经济股票型证券投资基金的
基金经理。2014 年 12 月起
同时担任华安科技动力股票
型 证券投资基金的基金经
理。
注：1 、此 处的任 职日 期和离 任日 期均指 公司 作出决 定之 日，即 以公 告日为
准。
2、证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关
规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安中小盘成长股票
型证券投资基金基金合同》 、 《华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书》
等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或
未履行基金合同承诺的情形。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则 ，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交 易执行 机会 。 （1 ） 交 易所二 级市场 业 务，遵 循价格 优先、 时 间优先 、比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银 行间市 场业务 遵 循指令 时间优 先原则 ， 先到先 询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名 义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值 ） ，定 期对 各投 资组合 与交易 对手 之间 议价交 易的交 易价 格公 允性进 行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说 明
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
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交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
出现了 2 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检 查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年，A 股市场走 出了波澜壮阔的行情，上证综指全年涨幅 52.87% ，在
全球主要股票指数中位列涨幅第一。 各行业指数全面上涨， 但涨幅差异较大， 非
银金融、 建筑装饰、 钢 铁等行业领涨， 房地产、 交通运输、 银行等行 业也有不俗
表现， 而消费方向的医药生物、 食品饮料、 农林牧渔等行业表现欠佳， 涨幅最高
的非银金融和涨幅最低的医药生物涨幅差距达到 105 个百分点。
回顾本基金全年的运作， 对基金配置风格进行了较大的调整， 对持仓个股进
行了相应集中， 整体配置风格上向 “有持续成长潜力的中小盘股票” 的基金投资
目标倾斜， 把握了非银金融、 地产、 传媒等行业的投资机会， 业绩较上一年度有
较大改观。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.1246 元， 本报告期份额净值
增长率为+24.69% ，同 期业绩比较基准增长率为+20.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计 2015 年我国经济增速可能放缓至 7% 左右， 经济增速略缓将为改革提供
更多空间，而改革又将对经济增长的可持续性及股票价格的重估起到重要作用。
2015 年是各项深化改革举措落地之年，股市将成为经济转型的重要支柱。
2014 年末 上证 指数 快 速上涨 的本 质是 流动 性 助推下 的估 值体 系再 平 衡， 期
间资金推动特征尤为明显， 融资交易的快速增长发挥了前所未有的关键作用。 从
大类资产配置来看， 伴随无风险利率的下行， 资金配置股市的趋势愈发明显， 预
计未来资金流入股市趋势仍将持续。 在货币宽松、 资本市场国际化、 改革加速的
背景下，预计 A 股维持震荡上行的态势。
低估值蓝筹在经济基本面下行 趋 缓 、 流 动 性 改 善 的 情 况 下 有 进 一 步 上 升 空
间。 国内经济处于转型期， 会诞生很多高成长和伟大的企业， 但经过了两年的大
幅上涨，预计 2015 年 成长股的分化将加剧，真正具备核心竞争力的公司仍将获
得投资者的高度认同， 波浪式上升将是长期的基调。 在本基金后续操作上， 将努
力切合 “中小盘成长” 的基金名称， 重点在新兴行业中寻找具有持续成长能力的
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个股作为基本配置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职 责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选 、 华安大中华升级基金、 华安宏利股票型
基金、 华安大国新经济股票型基金的基金经理， 华安基金管理有限公司总裁助理、
基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部总监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验，
曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛, 金 融 学 硕 士 ， 固 定 收 益 部 副 总 监 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研
究员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基 金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、 华安月安
鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理，固定收益部副总监。
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许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在广发
证券和 中山 大学经 济管 理学院 博士 后流动 站从 事金融 工程 工作，2005 年加 入华
安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证 180ETF
及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、华安易富
黄金 ETF 及联接基金 的基金经理,指数投资部总监 。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高 级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
4.8 基 金持 有人数 或资 产净值 预警 情形的 说明
无。
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§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对华安中小盘成长股票型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期内， 华安中小盘成长股票型证券投资基金的管理人 ——华安基金管
理有限公司在华安中小盘成长股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金
份额持有人利益的行 为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本
报告期内，华安中小盘成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安中小盘成长股票
型证券投资基金 2014 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审 计报 告
本报告期基金财务报告经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计，
注册会计师汪棣、 周祎 签字出具了普华永道中天审字(2015) 第 20771 号标准无保
留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 华安中小盘成长股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2014年12月31 日
上 年度 末
2013年12月31 日
资 产：
银行存款 100,430,995.54 186,723,833.21
结算备付金 12,586,693.66 6,716,579.48
存出保证金 1,785,394.02 1,431,347.81
交易性金融资产 4,957,093,852.66 4,693,528,936.53
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
13
其中：股票投资 4,705,618,852.66 4,495,998,106.53
基金投资 - -
债券投资 251,475,000.00 197,530,830.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 300,254,166.62
应收利息 6,715,934.68 4,759,562.94
应收股利 - -
应收申购款 918,982.37 126,838.11
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,079,531,852.93 5,193,541,264.70
负 债和 所有者 权益
本 期末
2014年12月31 日
上 年度 末
2013年12月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 35,788,945.07 173,830,266.18
应付赎回款 22,823,630.95 5,658,468.82
应付管理人报酬 6,385,147.89 6,350,785.59
应付托管费 1,064,191.29 1,058,464.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,925,959.79 6,053,628.47
应交税费 - 195,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,259,101.52 1,165,534.51
负债合计 73,246,976.51 194,312,147.85
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
14
所 有者 权益：
实收基金 1,922,960,463.32 2,394,595,335.99
未分配利润 3,083,324,413.10 2,604,633,780.86
所有者权益合计 5,006,284,876.42 4,999,229,116.85
负债和所有者权益总计 5,079,531,852.93 5,193,541,264.70
注： 报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.1246 元， 基金份额总
额 4,451,491,340.68 份。
7.2 利 润表
会计主体： 华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
上 年度 可比期 间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
一 、收 入 1,164,131,571.86 60,341,180.94
1. 利息收入 14,635,724.95 12,878,191.80
其中：存款利息收入 1,388,523.45 1,986,397.53
债券利息收入 8,825,379.93 10,174,174.04
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
4,421,821.57 717,620.23
其他利息收入 - -
2. 投资收益（损失以“-”
填列）
178,105,830.80 115,816,264.28
其中：股票投资收益 129,838,737.39 39,779,689.65
基金投资收益 - -
债券投资收益 12,873,795.79 -1,153,745.79
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 35,393,297.62 77,190,320.42
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 971,025,543.85 -68,922,534.54
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
15
失以“-”号填列）
4. 汇兑收益 （损失以 “ －”
号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“-”
号填列）
364,472.26 569,259.40
减 ：二 、费用 116,575,029.96 121,702,736.24
1 ．管理人报酬 68,680,216.56 79,142,246.64
2 ．托管费 11,446,702.68 13,190,374.50
3 ．销售服务费 - -
4 ．交易费用 35,985,147.87 28,915,171.35
5 ．利息支出 12,835.37 -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产
支出
12,835.37 -
6 ．其他费用 450,127.48 454,943.75
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额
以“- ”号填 列）
1,047,556,541.90 -61,361,555.30
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （ 净亏损 以 “- ”
号 填列
1,047,556,541.90 -61,361,555.30
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 华安中小盘成长股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 2,394,595,335.99 2,604,633,780.86 4,999,229,116.85
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 1,047,556,541.90 1,047,556,541.90
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “-”
号填列）
-471,634,872.67 -568,865,909.66 -1,040,500,782.33
其中：1.基金申购款 216,282,182.17 234,686,033.95 450,968,216.12
2.基金赎回款 -687,917,054.84 -803,551,943.61 -1,491,468,998.45
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
16
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,922,960,463.32 3,083,324,413.10 5,006,284,876.42
项目
上 年度 可比期 间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 2,674,417,401.07 2,974,881,611.98 5,649,299,013.05
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -61,361,555.30 -61,361,555.30
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “-”
号填列）
-279,822,065.08 -308,886,275.82 -588,708,340.90
其中：1.基金申购款 73,075,685.84 75,943,815.26 149,019,501.10
2.基金赎回款 -352,897,750.92 -384,830,091.08 -737,727,842.00
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 2,394,595,335.99 2,604,633,780.86 4,999,229,116.85
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
华安中小盘成长股票型 证券投资基金是根据原 安瑞证券投资基金( 以下简称
“基金安瑞”) 基金份额持有人大会 2007 年 3 月 1 日审议通过的 《关于安瑞证券
投资基金转型有关事项 的议案》并经中国证券 监督管理委员会( 以 下简 称 “ 中 国
证监会 ”) 证监 基金 字[2007]81 号《于 核准安 瑞证券 投资 基金 基金份 额持有 人大
会决议的批复》 核准， 由原基金安瑞转型而来。 原基金安瑞为契约型封闭式基金，
于上海证券交易所( 以下简称“上交所”) 交易上市，存续期限至 2007 年 6 月 30
日止。 根据中国证监会批复及上海证券交易所上证债字[2007]21 号 《 关于终止安
瑞证券投资基金上市的决定》 ， 原基金安瑞于 2007 年 4 月 9 日进行终止上市权利
登记， 自 2007 年 4 月 10 日起， 原基金安瑞终止上市， 更名为华安中小盘成长股
票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) ， 《 安 瑞 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效
的同时 《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》 生效。 本基金为契约型
开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
17
管人为中国工商银行股份有限公司。
原 基 金 安 瑞 于 基 金 合 同 失 效 前 经 审 计 的 基 金 资 产 净 值 为 人 民 币
1,060,436,162.37 元 ， 已于 本基 金基 金合 同生 效日 全部 转为 本基 金的 基金 资产净
值。 根据 《华安中小盘成长股票型证 券投资基金招募说明书》 和 《关于原安瑞证
券投资基金基金份额折算结果的公告》 的有关规定， 本基金于 2007 年 4 月 18 日
进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:2.314909165 ，并于 2007 年 4 月 18 日进行
了份额变更登记。
本基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 16 日开放集中申购， 共募集人民币
9,883,484,414.21 元，业经立信长江会计师事务所有限公司信会师报字(2007) 第
11233 号审验报告予以验证。 上述集中申购募集资金已按 2007 年 4 月 18 日基金
份额转换后的基金份额净值 1.0000 元折合为 9,883,484,414.21 份基金份额， 并于
2007 年 4 月 18 日进行了份额确认登记。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安中小盘成长股票型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的
股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
其中，股票投资比例为基金资产的 60%-95% ，股票资产中的 80% 以上投资于中
国 A 股市场上具有良 好成长性和基本面良好的中小盘股票；债券、权证、资产
支持证券、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基
金资产的比 例范围为 0-40% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例在 5% 以上。本基金的业绩比较基准为：天相中盘成长指数×40% ＋
天相小盘成长指数×40% ＋中债? 国债总指数 ×20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 3 月 26
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布 的《企
业会计准则－基本准则 》 各 项具体会计准则及 相关规定( 以下合称 “企业会计准
则 ”) 、 中国证监会颁布 的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告
和半年度报告> 》 、 中国 证券 投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会 计核算业务
指引》 、 《 华安中小盘成长股票型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注所列
示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度 财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地 反映了
本基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度 的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
18
7.4.4 本 报 告 期所 采用的 会 计政 策、 会计 估 计与 最 近一 期年 度报 告 相一 致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业
会计准则第 40 号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权
益的披露》 和修订后的 《企业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业会计准
则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》 、 《企业会
计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》 ， 要求除 《企业 会计准则第 37 号—— 金融工具列报》 自 2014 年度财务报
表起施行外， 其他准则自 2014 年 7 月 1 日起 施行。 上述准则对本基金本报告期
无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范 围，不 征收 营业 税。 基金
买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股 票、债 券的 差价 收入 ，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利
息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从 上市公司 取
得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息 红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入
应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持
有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
19
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银
行”)
基金托管人、基金 销售机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
无。
7.4.8.1.2 权 证交 易
无。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当期发生的基金应支 付 的管
理费
68,680,216.56 79,142,246.64
其中：支付销售机构 的 客户
维护费
13,089,211.07 15,501,933.02
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
20
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 华 安 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当期发生的基金应支 付 的托
管费
11,446,702.68 13,190,374.50
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
报告期初持有的基金份额 53,787,245.24 53,787,245.24
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减： 报告期间赎回/卖出总份
额
46,000,000.00 -
报告期末持有的基金份额 7,787,245.24 53,787,245.24
报告期末持有的基金 份 额占
基金总份额比例
0.17% 0.97%
注： 基金管理人华安基 金 公司在本年度赎回本基金的交易委托申银万国证券
股份有限公司办理，无手续费。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
21
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期 利息收入
中国工商银行 100,430,995.54 989,191.19 186,723,833.21 1,836,519.90
注： 本基金的银行存款由基金托管人 中国工商银行 保管， 按银行同业利率
计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
无。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002375 亚厦股份 2014-04-24 2015-04-25
非公开
发行
18.10 18.70 6,498,118 117,600,000.00 121,514,806.60 -
注： 基金可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办
法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个 月内不得转
让。
金额单位：人民币元
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
110030 格力转债 2014-12-25 2015-01-13
新债上
市
100.00 100.00 113,070 11,307,000.00 11,307,000.00 -
注： 基金作为个人投资者参与网上认购获配的 新债， 从新 债获配日至新 债上
市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 复牌日 期 复牌 数量（ 股） 期末 期末 备注
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
22
估值单
价
开盘单
价
成本总 额 估值总 额
000612 焦作万方 2014-12-29 重大事项 10.10 2015-01-16 10.20 13,000,000 130,614,738.93 131,300,000.00 -
600580 卧龙电气 2014-12-08 重要 事项未公告 10.48 2015-01-14 11.12 7,000,000 64,798,815.74 73,360,000.00 -
002152 广电运通 2014-12-17 重大事项 22.15 2015-03-11 24.37 2,927,292 63,217,936.22 64,839,517.80 -
002509 天广消防 2014-08-19 重大资产重组 12.27 未知 未知 4,000,000 37,672,608.56 49,080,000.00 -
300144 宋城演艺 2014-12-18 重大资产重组 30.12 2015-03-18 33.13 1,100,001 33,390,947.93 33,132,030.12 -
注：本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经
交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金 无银行间市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金 无交易所市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的
输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中属于第一层次的余额为 4,232,392,498.14 元，属于第二层次的余
额为 724,701,354.52 元 ，无属于第三层次的余额(2013 年 12 月 31 日 ：第一层次
4,456,151,729.81 元，第二层次 237,377,206.72 元，无第三层次) 。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
23
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票和债券，若出现重 大事项停牌、交易不活 跃( 包
括涨跌停时的交易不活 跃) 、或属于非公开发 行等情况，本基金不会 于停牌日至
交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值
列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产
(2013 年 12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 4,705,618,852.66 92.64
其中：股票 4,705,618,852.66 92.64
2 固定收益投资 251,475,000.00 4.95
其中：债券 251,475,000.00 4.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
买入返售金融资产 - -
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
24
5
其中： 买断式 回购 的买 入返售 金融资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 113,017,689.20 2.22
7 其他各项资产 9,420,311.07 0.19
8 合计 5,079,531,852.93 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,712,800,994.43 34.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 203,230,288.15 4.06
E 建筑业 248,873,680.44 4.97
F 批发和零售业 37,439,985.60 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 322,839,624.10 6.45
J 金融业 1,135,886,158.62 22.69
K 房地产业 597,698,046.40 11.94
L 租赁和商务服务业 120,060,094.40 2.40
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 191,941,507.64 3.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 134,848,472.88 2.69
S 综合 - -
合计 4,705,618,852.66 93.99
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
25
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000625 长安汽车 23,549,949 386,925,662.07 7.73
2 002358 森源电气 8,830,050 309,051,750.00 6.17
3 601377 兴业证券 17,666,666 267,119,989.92 5.34
4 600312 平高电气 16,000,000 237,440,000.00 4.74
5 601788 光大证券 7,777,777 221,977,755.58 4.43
6 600571 信雅达 8,000,000 215,440,000.00 4.30
7 601688 华泰证券 8,000,000 195,760,000.00 3.91
8 000671 阳 光 城 13,100,000 181,697,000.00 3.63
9 000069 华侨城Ａ 21,999,933 181,499,447.25 3.63
10 601336 新华保险 3,565,602 176,711,235.12 3.53
注：投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002358 森源电气 263,331,093.95 5.27
2 600887 伊利股份 247,082,158.54 4.94
3 000625 长安汽车 222,009,623.19 4.44
4 600312 平高电气 207,065,601.59 4.14
5 600089 特变电工 200,659,640.48 4.01
6 600323 瀚蓝环境 198,210,643.48 3.96
7 601555 东吴证券 196,199,245.12 3.92
8 300182 捷成股份 189,925,167.80 3.80
9 600571 信雅达 180,102,924.58 3.60
10 300070 碧水源 172,473,133.99 3.45
11 000612 焦作万方 170,803,296.58 3.42
12 300058 蓝色光标 169,736,522.40 3.40
13 002400 省广股份 168,715,773.95 3.37
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
26
14 000671 阳 光 城 168,324,545.25 3.37
15 300336 新文化 157,201,896.59 3.14
16 600187 国中水务 153,752,967.62 3.08
17 002665 首航节能 147,474,324.86 2.95
18 600175 美都能源 146,216,968.36 2.92
19 300133 华策影视 145,767,831.45 2.92
20 600021 上海电力 140,911,298.70 2.82
21 600185 格力地产 139,697,312.80 2.79
22 601377 兴业证券 135,318,123.98 2.71
23 300207 欣旺达 133,645,611.86 2.67
24 601336 新华保险 133,259,940.29 2.67
25 600406 国电南瑞 131,846,238.96 2.64
26 601688 华泰证券 127,353,198.68 2.55
27 000069 华侨城Ａ 125,493,728.89 2.51
28 300315 掌趣科技 125,138,855.74 2.50
29 600517 置信电气 123,232,579.35 2.47
30 300291 华录百纳 122,413,851.62 2.45
31 600048 保利地产 119,302,388.99 2.39
32 600109 国金证券 118,315,833.66 2.37
33 002375 亚厦股份 117,600,000.00 2.35
34 600422 昆药集团 116,634,023.09 2.33
35 600557 康缘药业 115,092,580.54 2.30
36 600587 新华医疗 113,959,239.56 2.28
37 300124 汇川技术 111,621,002.71 2.23
38 000961 中南建设 111,262,407.99 2.23
39 600759 洲际油气 108,557,520.93 2.17
40 601928 凤凰传媒 106,836,060.97 2.14
41 601788 光大证券 105,453,470.47 2.11
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
27
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600352 浙江龙盛 305,368,775.34 6.11
2 000002 万
科Ａ 294,352,689.55 5.89
3 601318 中国平安 284,048,113.27 5.68
4 600585 海螺水泥 246,367,774.50 4.93
5 300058 蓝色光标 242,110,642.73 4.84
6 600887 伊利股份 234,284,261.11 4.69
7 002400 省广股份 223,791,249.09 4.48
8 300002 神州泰岳 202,349,200.80 4.05
9 601555 东吴证券 202,108,113.08 4.04
10 600703 三安光电 200,858,409.54 4.02
11 600187 国中水务 190,604,455.61 3.81
12 002241 歌尔声学 181,264,684.62 3.63
13 600741 华域汽车 179,026,036.85 3.58
14 600718 东软集团 173,466,405.68 3.47
15 600660 福耀玻璃 164,283,770.59 3.29
16 600175 美都能源 162,197,479.78 3.24
17 300133 华策影视 148,483,671.95 2.97
18 600021 上海电力 145,629,744.97 2.91
19 300070 碧水源 144,904,121.75 2.90
20 002663 普邦园林 141,012,752.53 2.82
21 002063 远光软件 140,946,638.49 2.82
22 300336 新文化 138,005,322.60 2.76
23 600406 国电南瑞 134,178,502.30 2.68
24 002285 世联行 132,000,480.31 2.64
25 600048 保利地产 131,539,521.93 2.63
26 600383 金地集团 127,042,011.61 2.54
27 600517 置信电气 124,057,287.27 2.48
28 002450 康得新 123,041,457.44 2.46
29 300207 欣旺达 121,106,580.56 2.42
30 600422 昆药集团 119,766,719.72 2.40
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
28
31 600518 康美药业 117,786,063.76 2.36
32 600109 国金证券 117,048,120.85 2.34
33 600759 洲际油气 107,912,010.84 2.16
34 300124 汇川技术 105,687,206.93 2.11
35 300315 掌趣科技 104,753,481.38 2.10
36 600557 康缘药业 104,255,073.53 2.09
37 600153 建发股份 102,939,703.31 2.06
38 300291 华录百纳 102,210,536.94 2.04
39 000961 中南建设 102,059,195.35 2.04
40 000800 一汽轿车 102,009,233.80 2.04
41 000581 威孚高科 101,994,013.41 2.04
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 11,358,117,710.79
卖出股票的收入（成交）总额 12,251,642,158.29
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 240,168,000.00 4.80
其中：政策性金融债 240,168,000.00 4.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 11,307,000.00 0.23
8 其他 - -
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
29
9 合计 251,475,000.00 5.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 140436 14 农发 36 700,000 70,091,000.00 1.40
2 140212 14 国开 12 500,000 50,065,000.00 1.00
3 140320 14 进出 20 400,000 40,052,000.00 0.80
4 140213 14 国开 13 400,000 40,000,000.00 0.80
5 140429 14 农发 29 200,000 20,034,000.00 0.40
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
30
无。
8.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立
案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资 于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,785,394.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,715,934.68
5 应收申购款 918,982.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,420,311.07
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
31
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
276,218 16,115.86 336,306,104.86 7.55% 4,115,185,235.82 92.45%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本
基金
18,789.89 0.00%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2007 年 4 月10 日) 基金份额总额 500,000,000
本报告期期初基金份额总额 5,543,287,921.73
本报告期基金总申购份额 500,667,780.28
减：本报告期基金总赎回份额 1,592,464,361.33
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,451,491,340.68
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2014 年 9 月 15 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司董事长
变更公告， 朱仲群先生不再担任本基金管理人的董事长， 由朱学华先生担任本基
金管理人的董事长、法定代表人以及党总支书记。
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
32
（2）2014 年 9 月 17 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司总经理
变更公告， 李勍先生不再担任本基金管理人的总经理， 由董事长朱学华先生代任
本基金管理人的总经理。
（3）2014 年 12 月 24 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，童威先生新任本基金管理人的副总经理。
（4）2014 年 1 月 4 日， 基金管理人发布了华安中小盘成长股票型证券投资
基金基金经理变更公告， 增聘陈逊先生担任本基金的基金经理， 与吴丰树先生共
同管理本基金。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
本报告期内， 因中国工商银 行股份有限公司 （以下简称 “本行” ） 工作需要，
周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志
完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同
志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：107,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自 2007 年 6 月 5 日起至今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交 金额
占 当期
股票 成
交 总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券股 1 805,468,153.29 3.44% 712,758.55 3.39% -
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
33
份有限公司
东北证券股
份有限公司
1 258,549,181.02 1.10% 235,385.40 1.12%
-
东兴证券股
份有限公司
1 604,502,524.07 2.58% 550,341.45 2.62%
-
北京高华证
券有限责任
公司
1 472,441,598.68 2.02% 418,064.26 1.99%
-
国金证券股
份有限公司
2 2,642,404,573.69 11.28% 2,357,153.25 11.21%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 1,377,881,252.37 5.88% 1,219,288.86 5.80%
-
国信证券股
份有限公司
1 596,226,999.44 2.54% 542,804.98 2.58%
-
恒泰证券股
份有限公司
1 - - - -
-
华创证券有
限责任公司
1 405,843,499.29 1.73% 369,480.79 1.76%
-
华融证券股
份有限公司
1 - - - -
-
华泰证券股
份有限公司
1 329,467,967.24 1.41% 291,546.69 1.39%
-
中国中投证
券有限责任
公司
2 2,517,853,690.07 10.75% 2,272,493.18 10.81%
-
开源证券有
限责任公司
1 - - - -
-
民生证券股
份有限公司
1 446,738,102.01 1.91% 406,709.99 1.93%
-
齐鲁证券有
限公司
2 362,110,928.16 1.55% 320,432.53 1.52%
-
上海证券有
限责任公司
1 1,543,839,419.14 6.59% 1,405,505.86 6.68%
-
信达证券股
份有限公司
1 2,149,342,954.34 9.17% 1,956,758.13 9.31%
-
兴业证券股
份有限公司
1 - - - -
-
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
34
中国银河证
券股份有限
公司
1 220,413,010.74 0.94% 200,665.64 0.95%
-
招商证券股
份有限公司
1 1,952,447,804.28 8.33% 1,727,723.30 8.22%
-
中天证券有
限责任公司
1 - - - -
-
中银国际证
券有限责任
公司
1 524,576,691.71 2.24% 464,198.69 2.21%
-
中信证券股
份有限公司
1 207,219,449.53 0.88% 188,653.65 0.90%
-
长城证券有
限责任公司
1 - - - -
-
华福证券有
限责任公司
1 - - - -
-
国都证券有
限责任公司
1 - - - -
-
中国国际金
融有限公司
1 701,619,665.27 2.99% 638,755.09 3.04%
-
宏源证券股
份有限公司
1 1,843,361,275.88 7.87% 1,678,192.99 7.98%
-
川财证券有
限责任公司
1 2,187,203,552.44 9.33% 1,935,459.75 9.20%
-
上海华信证
券有限责任
公司
1 1,232,483,144.46 5.26% 1,090,624.50 5.19%
-
广发证券股
份有限公司
1 49,831,169.14 0.21% 44,095.76 0.21%
-
中国民族证
券有限责任
公司
2 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
35
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托
管人。
3、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：
新增中国民族证券有限责任公司上海交易单元 1 个；
新增开源证券有限责任公司上海交易单元 1 个；
新增广发证券股份有限公司深圳交易单元 1 个；
退租世纪证券有限责任公司上海交易单元 1 个。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - 990,000,000.00 3.23% - -
东兴证券股 - - - - - -
华安中小盘成长股票型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
36
份有限公司
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
国金证券股
份有限公司
15,762,866.80 43.04% 6,300,000,000.00 20.54% - -
国泰君安证
券股份有限
公司
457,084.80 1.25% - - - -
国信证券股
份有限公司
20,401,511.10 55.71% 1,481,000,000.00 4.83% - -
恒泰证券股
份有限公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - 800,000,000.00 2.61% - -
华融证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
- - 2,610,900,000.00 8.51% - -
开源证券有
限责任公司
- - - - - -
民生证券股
份有限公司
- - 1,103,100,000.00 3.60% - -
齐鲁证券有
限公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - 5,336,400,000.00 17.40% - -
信达证券股
份有限公司
- - 2,246,400,000.00 7.32% - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - 1,400,000,000.00 4.56% - -
招商证券股 - - - - - -
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份有限公司
中天证券有
限责任公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - 418,700,000.00 1.37% - -
长城证券有
限责任公司
- - - - - -
华福证券有
限责任公司
- - - - - -
国都证券有
限责任公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - 1,172,500,000.00 3.82% - -
宏源证券股
份有限公司
- - 6,814,700,000.00 22.22% - -
川财证券有
限责任公司
- - - - - -
上海华信证
券有限责任
公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - -
华安基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日
