上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
上 证 非周 期 行业 100 交易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2014 年 年度 报告 摘 要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月三十 日上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通上证非周期 ETF
基金主代码 510120
交易代码 510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,492,376 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 6 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，追求跟踪 偏离度与
跟踪误差最小化。
投资策略
本基金 采用完 全复 制法 跟踪标 的指数 ，按 照标 的指数成
份股组 成及其 权重 构建 基金股 票投资 组合 ，进 行被动式
指数化 投资， 并根 据标 的指数 成份股 及其 权重 的变动进
行相应调整。
业绩比较基准
本基金 业绩比 较基 准为 标的指 数。本 基金 标的 指数为上
证非周期行业 100 指数
风险收益特征
本基金 属股票 型基 金， 属于高 风险、 高预 期收 益的投资
品种。 本基金 为指 数型 基金， 采用完 全复 制法 跟踪标的
指数的 表现， 具有 与标 的指数 、以及 标的 指数 所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 蒋松云
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 14,960,660.59 -24,905,514.33 -57,376,949.62
本期利润 48,684,988.98 14,929,727.09 463,462.82
加权平均基金份额
本期利润
0.5643 0.1195 0.0026
本期基金份额净值
增长率
41.42% 6.01% 0.23%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金
份额利润
-0.3804 -0.7278 -0.6589
期末基金资产净值 111,799,614.60 172,889,414.37 265,456,205.87 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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期末基金份额净值 2.571 1.818 1.715
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
4、本基金已于 2011 年 5 月 18 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.42126887 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期业绩比 较基准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
27.66% 1.39% 27.17% 1.41% 0.49% -0.02%
过去六个
月
50.79% 1.13% 49.76% 1.15% 1.03% -0.02%
过去一年 41.42% 1.14% 39.61% 1.15% 1.81% -0.01%
过去三年 50.26% 1.21% 45.21% 1.24% 5.05% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
8.31% 1.21% -1.52% 1.26% 9.83% -0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩
比较基 准收益率变动的比 较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 4 月 22 日至 2014 年 12 月 31
日)上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。 截至报告期末
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章 （二） 投资范围、 （ 六） 投资限制中规
定的各项比例。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率 的比较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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注： 图中列示的 2011 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 4 月 22 日 （基金
合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
2012 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未实施利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 32 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资基
金、 海富通风格优势股票型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富
通中国海外精选股票型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通领
先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中小
盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证周期行业 50 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券
投资基金、 海富通大中华精选股票型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放式
指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、海富通稳进增利债 券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 股 票 型 证 券 投 资 基
金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市场基金、
海富通养老收益 混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通双利分级债券型证券投资基金、 海富通内需热点股票型证券投资基金、 海富通纯债债
券型证券投资基金、 海富通双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型
证券投资基金、 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲
混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及基金经 理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF 联
接基金经
理；海富通
上证周期
ETF 基金经
理；海富通
上证周期
ETF 联接基
金经理；海
富通中证
100 指数
(LOF)基金
经理；海富
2011-04-22 - 13 年
管理学硕士，持
有基金从业人员
资格证书。先后
任职于交通银
行、华安基金管
理有限公司，曾
任 华 安 上 证
180ETF 基金经
理助理； 2007 年
3 月至 2010 年 6
月担任华安上证
180ETF 基金经
理， 2008 年 4 月
至 2010 年 6 月担
任华安中国 A
股增强指数基金上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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通中证内地
低碳指数基
金经理；指
数投资部指
数投资负责
人
经理。2010 年 6
月加入海富通基
金管理有限公
司。2010 年 11
月起任海富通上
证周期 ETF 及海
富通上证周期
ETF 联接基金经
理。 2011 年 4 月
起任海富通上证
非周期 ETF 及海
富通上证非周期
ETF 联接基金经
理。 2012 年 1 月
起兼任海富通中
证 100 指数
（LOF ） 基 金 经
理。 2012 年 5 月
起兼任海富通中
证内地低碳指数
基金经理。2013
年 10 月起任指
数投资部指数投
资负责人。
金晓鸣
本基金的基
金经理助
理；海富通
上证非周期
ETF 联接基
金经理助
理；海富通
上证周期
ETF 基金经
理助理；海
富通上证周
期 ETF 联接
基金经理助
理
2014-11-13 - 6 年
经济学学士，持
有基金从业人员
资格证书。2008
年 7 月加入海富
通基金管理有限
公司，先后在运
营部和权益投资
部任职， 2014 年
11 月起任上证
周期 ETF 、海富
通上证周期 ETF
联接、上证非周
期 ETF 、上证非
周期 ETF 联接基
金的基金经理助
理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交 易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部 和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交 易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2014 年，宏观经 济持续表现疲弱，随着政府一系列以经济托底为主线的微刺
激政策出台 （区域经济建设、 铁路建设、 小微企业减税、 定向降准、 地产限购政策松动
等） ，A 股市场上半年在经济数据、IPO 重启 和利好政策的交互影响下艰难前行。进入
下半年， 在沪港通积极预期， 以及一带一路、 国企改革、 地产松绑、 自贸区等相关政策
纷纷出台的背景下， 蓝筹股再度获得市场青睐。 而后， 央行在 11 月 21 日的全面降息举
措， 令市场感受到政府缓和实体经济下滑的决心， 全面激发了市场热情， 融资融券余额
在股市的赚钱效应吸引下屡创新高， 市场交投活跃。 政策面利好及资金面支 撑成为下半
年大盘估值回升的主要动力， 推动大盘在四季度走出量价齐升、 投资热点涌动的大涨行
情。
指数方面， 各主要市场指数在 2014 年均收涨， 大盘指数表现优于中小板和创业板。
本年度， 上证综指、 深证成指、 中小板指和创业板指分别上涨 52.87% 、35.62% 、9.67%
和 12.83% 。 就中 信 一级 行 业指 数 来看 ， 各行业 指 数也 出 现普 涨 行情。 其 中， 非 银行 金
融、 建筑、 房地产、 银 行、 交通运输等大盘蓝筹板块表现靓丽， 年度涨幅均在 70% 以上，
非银行金融板块以 129.76% 涨幅居首； 电子元器件、 医药、 传媒、 食品饮料等行业表现
相对较弱。
报告期间， 本基金完成了年中和年末的指数成份股调整。 作为指数基金， 在操作上
我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降
低跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 41.42% ，同 期业绩比较基准收益率为 39.61% 。年
化跟踪误差为 0.77% ， 日均跟踪偏离度的绝对值为 0.0053% ，在合同 规定的目标控制范
围之内。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2015 年，2014 年经济增速下滑至 7%-8% 的区间将成为未来几年的常态， 从外
部环境来看， 美国经济复苏情况良好， 但欧洲及日本经济增长压力较大， 预计货币政策
上会保持持续宽松的态势。大宗商品的价格预计将维持在低位运行。
国内投资方面， 2015 年国内基建及房地产投资增速将面临继续下行的压力。 出口由
于人民币升值的压力， 将保持弱势。 消费受制于较弱的投资增速及反腐影响， 2015 年可上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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能依旧保持低位平稳。预计进入 2015 年经济 将呈现稳增长和促改革并重的局面，介于
目前经济内生增长依然维持弱势， 预计政府仍将持续的保持一定程度的刺激， 同时通过
寻找新的经济增长点来稳定和促进经 济增长。
在经过 2014 年上证指 数的大幅上涨之后，预计市场将会继续被流动性及政策变化
所主导一段时间， 投资机会逐渐增多。 延续上期判断， 之前处于历史底部的价值蓝筹公
司，随着市场对经济大周期系统风险担忧的进一步缓解，在 2014 年 第四季度出现了一
波估值修复的行情。 作 为稳定经济的主要手 段 之一，铁路核电等投 资 相关产业在 2015
年两会之前将会被市场逐步认知并重视。 随着政策的逐步落实和订单的逐步确认， 将会
对相关的价值蓝筹公司进一步带来估值和业绩的双提升。 成长类资产以及转型类资产在
年报期面临业绩兑现的压力， 在经过业绩的检验和 筛选之后， 代表着未来经济发展大方
向，具备真实高成长能力的相关行业和股票将会重新获得市场的青睐。
基于上述判断， 在稳定与转型的双重背景下， 随着稳定经济的措施的持续推进， 优
质存量资产的价值将会继续得到体现和重估； 而符合经济升级趋势、 政策扶持方向等相
关资产，如果能得到业绩的支撑，其股价仍将有望震荡上行。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作 经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公室批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种 ， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，基金 收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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达到 1% 以上,基金管理人可进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托管人在对上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净值计算、 利润分配等情
况的说 明
本报告期内， 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——海
富通基金管理有限公司在上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的投资运
作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。 本报告期内， 上证 非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、准 确和完 整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业 100 交易型
开放式指数证券投资基金 2014 年年度报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,018,627.61 4,158,828.26
结算备付金 22,814.40 218.86
存出保证金 5,095.13 12,209.17
交易性金融资产 111,221,770.72 169,230,972.05
其中：股票投资 111,221,770.72 169,230,972.05
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 15,677.14 11,647.80
应收利息 253.23 841.70
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 112,284,238.23 173,414,717.84
负 债和 所有者 权益
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 32,016.15 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 55,811.65 76,652.96
应付托管费 11,162.32 15,330.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 25,424.41 23,048.74
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 360,209.10 410,271.20
负债合计 484,623.63 525,303.47
所 有者 权益：
实收基金 103,243,194.29 225,732,451.16
未分配利润 8,556,420.31 -52,843,036.79
所有者权益合计 111,799,614.60 172,889,414.37
负债和所有者权益总计 112,284,238.23 173,414,717.84
注： 报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 2.571 元， 基金份额总额 43,492,376.00
份。
7.2 利润表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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一 、收 入 50,341,169.50 17,024,241.76
1.利息收入 21,984.70 31,609.34
其中：存款利息收入 21,984.70 31,609.34
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 16,597,596.42 -22,844,205.60
其中：股票投资收益 13,229,764.91 -26,880,436.38
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,367,831.51 4,036,230.78
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
33,724,328.39 39,835,241.42
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） -2,740.01 1,596.60
减 ：二 、费用 1,656,180.52 2,094,514.67
1．管理人报酬 793,739.79 1,117,128.64
2．托管费 158,747.99 223,425.73
3．销售服务费 - -
4．交易费用 102,825.74 133,427.80
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 600,867.00 620,532.50
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
48,684,988.98 14,929,727.09
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
48,684,988.98 14,929,727.09
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
225,732,451.16 -52,843,036.79 172,889,414.37
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 48,684,988.98 48,684,988.98
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-122,489,256.87 12,714,468.12 -109,774,788.75
其中： 1.基金申购款 113,231,347.96 -9,631,868.90 103,599,479.06
2.基金赎回款 -235,720,604.83 22,346,337.02 -213,374,267.81
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
103,243,194.29 8,556,420.31 111,799,614.60
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
367,449,672.68 -101,993,466.81 265,456,205.87
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 14,929,727.09 14,929,727.09
三、本期基金份额
交易产生的基金净
-141,717,221.52 34,220,702.93 -107,496,518.59 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
其中： 1.基金申购款 12,106,496.30 -2,947,518.13 9,158,978.17
2.基金赎回款 -153,823,717.82 37,168,221.06 -116,655,496.76
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
225,732,451.16 -52,843,036.79 172,889,414.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：张琦
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证
券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可[2011] 第 268 号 《关于核准上证非周
期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由海富通
基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证非周期行业 100 交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放
式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 652,293,929.00
元( 含募集股票市值) ， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 143 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案， 《上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》 于 2011 年 4 月 22 日正式生效， 基 金合同生效日的基金
份额总额为 652,308,409.00 份基金份额，其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资
金利息折合 14,480.00 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和 《上证非
周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的基金
管理人海富通基金管理有限公司确定 2011 年 5 月 18 日为本基金的基金份额折算日。 当
日上证非周期行业 100 指数收盘值为 2,341.426 点，基金资产净值为 643,417,367.51 元，
折算前基金份额总额为 652,308,409 份， 折算前基金份额净值为 0.986 元。 根据基金份额上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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折算公式， 基金份额折算比例为 0.42126887 ， 折算后基金份额总额为 274,792,376.00 份，
折算后基金份额净值为 2.341 元。海富通基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各
基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由 本基金注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司于 2011 年 5 月 19 日进行了 变更登记。经上海证券交易所( 以下简称" 上
交所") 上证债字[2011] 第 105 号文审核同意， 本基金于 2011 年 6 月 8 日在上交所挂牌交
易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证非周期行业 100 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基 金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证非
周期行业 100 指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化； 主要投资范围为标的指数的成
份股和备选成份股， 该 部分资产比例不低于基金资产净值的 90% ； 本 基金也少量投资于
新股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金的业绩比较基准为
上证非周期行业 100 指数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011 年 4
月 27 日募集成立了海 富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金( 以下简称 “ 上证非周 期行业 100ETF 联接基 金”) 。 上证非周期行业 100ETF 联接基金为
契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于 本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证非周期行业 100 交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规定的声 明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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7.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、 会计估计 与最近一期年度报 告相一致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差错更正 的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说 明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ，不征 收营业 税 。基金 买卖股
票的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 的差价 收入， 股 权的股 息、红
利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25%
计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按
照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂
减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通＂) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“ 上证非周期行业 100ETF
联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他
基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 66,922,267.67 100.00% 87,643,631.89 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易.
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 60,925.70 100.00% 25,424.41 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 79,790.82 100.00% 23,048.74 100.00%
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 793,739.79 1,117,128.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- -
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 158,747.99 223,425.73
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金 投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他 关联方投资本基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海富通上证非
周期行业 100
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
28,497,829.00 65.52% 56,997,829.00 59.94%
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期 产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,018,627.61 21,397.19 4,158,828.26 30,622.5500
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证 券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持 有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证 券而于期末持有的 流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600332 白云山
2014-12-
03
重大事项 27.11
2015-01-
13
29.82 39,900 1,135,470.67 1,081,689.00 -
600759
洲际油
气
2014-12-
24
重大资产
重组
9.90 - - 53,600 542,671.99 530,640.00 -
601216
内蒙君
正
2014-12-
01
重大资产
重组
10.44
2015-01-
07
11.10 51,400 391,682.13 536,616.00 -
601519 大智慧
2014-07-
21
重大资产
重组
5.98
2015-01-
23
6.58 75,200 498,056.76 449,696.00 -
注：本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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7.4.9.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于理解和分析 会计报表需要说明 的其他事项
(1) 基金申购款
于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为 103,599,479.06 元，其中包括以
股票支付的申购款 97,582,059.34 元和以现金支付的申购款 6,017,419.72 元。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上 未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次
的余额为 108,623,129.72 元，属于第二层次的余额为 2,598,641.00 元 ，无属于第三层次
的余额(2013 年 12 月 31 日：第一层次 168,575,332.49 元，第二层次 655,639.56 元，无
属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌等情况， 本基金不会于停牌日至
交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(3) 除 基金申 购款 和公 允价值 外，截 至资产 负 债表日 本基金 无需要 说 明的其 他重要
事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 111,221,770.72 99.05
其中：股票 111,221,770.72 99.05
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
1,041,442.01 0.93
7 其他各项资产 21,025.50 0.02
8 合计 112,284,238.23 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,302,414.88 1.16
B 采矿业 - -
C 制造业 58,741,327.34 52.54
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 11,916,819.70 10.66
E 建筑业 18,469,515.90 16.52
F 批发和零售业 6,099,769.24 5.46
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 10,460,708.66 9.36
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 934,664.40 0.84
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,176,040.16 1.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,120,486.44 1.90
S 综合 - - 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
第 28 页 共 37 页
合计 111,221,746.72 99.48
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 601668 中国建筑 823,400 5,994,352.00 5.36
2 600887 伊利股份 144,975 4,150,634.25 3.71
3 600519 贵州茅台 20,404 3,869,006.48 3.46
4 600104 上汽集团 176,410 3,787,522.70 3.39
5 601989 中国重工 388,894 3,581,713.74 3.20
6 601390 中国中铁 373,000 3,468,900.00 3.10
7 601186 中国铁建 193,900 2,958,914.00 2.65
8 600900 长江电力 260,212 2,776,462.04 2.48
9 601299 中国北车 371,259 2,635,938.90 2.36
10 601766 中国南车 411,200 2,623,456.00 2.35
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载 于 www.hftfund.com
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产净 值 2 ％或 前 20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600079 人福医药 1,947,593.60 1.13
2 600570 恒生电子 1,746,544.00 1.01
3 600887 伊利股份 1,672,729.00 0.97
4 600718 东软集团 1,354,185.49 0.78
5 601933 永辉超市 1,301,216.25 0.75
6 600499 科达洁能 1,250,615.16 0.72
7 600827 百联股份 1,175,698.12 0.68
8 600597 光明乳业 1,133,682.26 0.66
9 600519 贵州茅台 1,053,197.00 0.61
10 601618 中国中冶 1,023,963.00 0.59
11 601989 中国重工 936,920.00 0.54
12 600688 上海石化 853,061.58 0.49 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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13 600879 航天电子 808,013.30 0.47
14 600820 隧道股份 654,498.00 0.38
15 601390 中国中铁 653,570.00 0.38
16 600433 冠豪高新 635,787.00 0.37
17 600089 特变电工 627,081.50 0.36
18 600759 洲际油气 623,439.56 0.36
19 600153 建发股份 622,673.22 0.36
20 601519 大智慧 599,849.00 0.35
注： “ 买入金额 ” 按买入 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产净 值 2 ％或 前 20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600256 广汇能 源 2,039,918.44 1.18
2 600832 东方明 珠 1,321,652.20 0.76
3 600637 百视通 1,296,749.00 0.75
4 600415 小商品 城 1,134,905.72 0.66
5 600008 首创股 份 969,640.00 0.56
6 600535 天士力 969,629.52 0.56
7 600068 葛洲坝 934,106.24 0.54
8 600655 豫园商 城 918,295.30 0.53
9 600352 浙江龙 盛 777,576.00 0.45
10 600664 哈药股 份 745,292.02 0.43
11 601669 中国电 建 728,832.00 0.42
12 600170 上海建 工 695,905.10 0.40
13 600104 上汽集 团 681,611.58 0.39
14 600062 华润双 鹤 644,655.99 0.37
15 600690 青岛海 尔 626,385.46 0.36
16 601158 重庆水 务 618,046.00 0.36
17 600887 伊利股 份 614,506.51 0.36
18 600598 *ST 大荒 607,233.28 0.35
19 600160 巨化股 份 576,945.90 0.33
20 600216 浙江医 药 572,424.38 0.33
注： “ 卖出金额 ” 按卖出 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票的收入 总额
单位：人民币元 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
买入股票的成本（成交）总额 33,759,495.21
卖出股票的收入（成交）总额 33,849,089.18
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本 基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期末本基金投 资的股指期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金投资股指期 货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
8.11.1 本 期国债期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
第 31 页 共 37 页
8.11.2 报 告期末本基金投 资的国债期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国债期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,095.13
2 应收证券清算款 15,677.14
3 应收股利 -
4 应收利息 253.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,025.50
8.12.4 期 末持有的处于转 股期的可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前十名股票中 存在流通受限情况 的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行－海
富通上证非周期行
业 100 交易型开放
式指数证券投资基
金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,170
37,172.9
7
29,927,00
9.00
68.81%
13,565,367
.00
31.19%
28,497,82
9.00
65.52%
注： 机构投资者 “ 持有份 额 ” 和“ 占总份额比例 ” 数据中已包含 “ 中国工商银行－海富通上证
非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ” 的“ 持有 份额 ” 和“ 占总份额
比例” 数据。
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
南京证券有限责任公
司
1,000,000.00 2.30%
2 赵淑文 421,268.00 0.97%
3 李彩雁 421,268.00 0.97%
4 刘家庆 264,263.00 0.61%
5 黄美娥 210,634.00 0.48%
6 黄玲 210,634.00 0.48%
7 朱华 210,634.00 0.48%
8
国都证券－工商银行
－国都安心得利集合
资产管理计划
193,212.00 0.44%
9 徐晓萌 189,800.00 0.44%
10 杨晨 168,507.00 0.39%
-
中国工商银行－海富
通上证非周期行业 100
交易型开放式指数证
28,497,829.00 65.52% 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
第 33 页 共 37 页
券投资基金联接基金
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 4 月 22 日) 基金份额总额 652,308,409
本报告期期初基金份额总额 95,092,376
本报告期基金总申购份额 47,700,000
减：本报告期基金总赎回份额 99,300,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 43,492,376
§11
重 大事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 2014 年 6 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会审
议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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2 、2014 年 9 月 27 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2014 年第二次
股东会议审议通过， 聘请魏海诺 （Mr. Bruno Weil ） 先生担任本公司监事。 同时， 谷若鸿
(Mr. Laurent couraudon) 先生不再担任本公司监事。
3 、2014 年 10 月 24 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会
第四次会议审议通过，聘请孟辉先生担任本公司副总经理。
4 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，聘请何树方先生担任本公司副总经理。
5 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，聘请戴德舜先生担任本公司副总经理。
6 、 2015 年 1 月 17 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司职工代表大会民
主选举， 公司股东会审议通过， 聘请俞涛先生担任本公司职工监事， 高勇前先生因个人
原因离职，不再担任本公司职工监事。
7 、 2015 年 2 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
三十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的 期限不超过 90 日。公司已
按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告。
本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “ 本行” ） 工作需要， 周月秋
同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资
基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产
托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策 略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 4 年。
11.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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11.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票 投资及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 66,922,267.67 100.00% 60,925.70 100.00% -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
总裁办公室核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公室
核准。
11.7.2 基 金租用证券公司 交易单元进行其他 证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - - - - -
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2014 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模为 287 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2014 年 12 月
31 日，海富通为 80 多家企业超过 347 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2014 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 65 亿元。 2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及 其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2014 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 220 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
2012 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 等授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖， 《证券时报》 授予 海富通精选混合基金“ 201 1 年中国
基金业明星奖 —五年持续回报平衡混合型明星基金 ” 荣誉。2013 年 4 月， 《上海证券报》
授予海富通精选混合基金 2012 年“ 金基金” 奖 ——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金 2014 年 年度报告摘要
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 五年三 月三 十日
