海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2015 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
交易代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,143,065,890.91 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金 的份
额总额
1,538,716,156.45 份 2,604,349,734.46 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在 力 争 本 金 安 全 和 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下, 追求超过
业绩比较基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标( 主要包括: 利率水平、通货膨胀率、
GDP 增长 率、 货币 供 应量、 就业 率水 平、 国 际市场利
率水平、 汇率), 决定债券组合的剩余期限( 长/ 中/ 短) 和比
例分布。 根据各类资产 的流动性特征( 主要包括: 平均日
交易量、 交易场所、 机 构投资者持有情况、 回购抵押数
量、分拆转换进程), 决 定组合中各类资产的投 资比例。
根据债券的信用等级及担保状况, 决 定 组 合 的 风 险 级
别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、 流动性强的证券投资
基金品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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名称
海富通基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据
和 指标
2014 年 2013 年 2012 年
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货
币 B
本 期 已 实 现
收益
45,990,54
8.34
175,124,3
36.26
27,571,63
7.22
130,685,9
24.61
42,849,85
0.68
120,476,76
5.88
本期利润
45,990,54
8.34
175,124,3
36.26
27,571,63
7.22
130,685,9
24.61
42,849,85
0.68
120,476,76
5.88
本 期 净 值 收
益率
4.7915% 5.0416% 3.6487% 3.8981% 4.0713% 4.3199%
3.1.2 期 末 数据
和 指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货
币 B
海富通货
币 A
海富通货
币 B
期 末 基 金 资
产净值
1,538,716,
156.45
2,604,349,
734.46
453,650,0
41.29
1,823,283,
162.19
2,156,358,
314.79
7,029,249,5
01.99
期 末 基 金 份
额净值
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 海富 通货币 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②- ④
过去三个
月
1.1769% 0.0051% 0.7210% 0.0003% 0.4559% 0.0048%
过去六个
月
2.2717% 0.0042% 1.4742% 0.0003% 0.7975% 0.0039%
过去一年 4.7915% 0.0043% 2.9726% 0.0002% 1.8189% 0.0041%
过去三年 13.0371% 0.0045% 9.5035% 0.0005% 3.5336% 0.0040%
过去五年 19.7198% 0.0049% 15.7008% 0.0010% 4.0190% 0.0039%
自基金合
同生效起
至今
36.9206% 0.0072% 30.8492% 0.0018% 6.0714% 0.0054%
2． 海富 通货币 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
1.2378% 0.0051% 0.7210% 0.0003% 0.5168% 0.0048%
过去六个
月
2.3945% 0.0042% 1.4742% 0.0003% 0.9203% 0.0039%
过去一年 5.0416% 0.0043% 2.9726% 0.0002% 2.0690% 0.0041%
过去三年 13.8508% 0.0045% 9.5035% 0.0005% 4.3473% 0.0040%
过去五年 21.1612% 0.0049% 15.7008% 0.0010% 5.4604% 0.0039%
自基金合
同生效起
34.8556% 0.0073% 27.2292% 0.0016% 7.6264% 0.0057% 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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至今
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1．海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2014 年 12 月 31 日)
2．海富通货币 B
(2006 年 8 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日) 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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注： 本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 3 个
月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条( 二) 投资范
围、( 六) 投资组合中规 定的各项比例。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通货币市场证券投资基金
过去五年 基金净收益 率与业绩比较基准收益率的对比图
1．海富通货币 A 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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2．海富通货币 B
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
海富通货币 A ：
单位：人民币元 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2014 年
35,133,247.3
4
8,760,368.84 2,096,932.16
45,990,548.3
4
-
2013 年
24,590,140.2
1
4,739,446.95
-1,757,949.9
4
27,571,637.2
2
-
2012 年
35,026,656.7
0
6,981,662.52 841,531.46
42,849,850.6
8
-
合计
94,750,044.2
5
20,481,478.3
1
1,180,513.68
116,412,036.
24
-
海富通货币 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2014 年
148,603,415.
97
23,694,176.1
1
2,826,744.18
175,124,336.
26
-
2013 年
107,092,714.
05
26,904,247.1
7
-3,311,036.6
1
130,685,924.
61
-
2012 年
99,468,638.9
5
18,686,538.2
2
2,321,588.71
120,476,765.
88
-
合计
355,164,768.
97
69,284,961.5
0
1,837,296.28
426,287,026.
75
-
注： 本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益, 每月将投资人账户累计的收益结转为
基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股
公司 ” ） 于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金管理人共
管理 32 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、 海富通股票证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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基金、 海富通风格优势股票型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选股票型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中
小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通 稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选股票型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 股 票 型 证 券 投 资
基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通现金管理货币市场基金、
海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通双利分级债券型证券投资基金、 海富通内需热点股票型证券投资基金、 海富通纯债债
券型证券投资基金、 海富通双福分级 债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型
证券投资基金、 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲
混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
位健
本基金
的基金
经理,海
富通养
老收益
混合基
金经理，
海富通
一年定
开债券
基金经
理， 海富
通双利
分级债
券基金
经理
2013-01-30 2014-03-07 8 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业
人员资格证书。2005
年 3 月至 2010 年 5 月
任 银 河 基 金 基 金 经
理，2006 年 3 月至
2008 年 4 月担任银河
银 富 货 币 市 场 基 金 基
金经理助理，2008 年
4 月至 2010 年 5 月担
任 银 河 银 富 货 币 市 场
基金基金经理。2010
年 6 月至 2012 年 9 月
任 英 大 证 券 投 资 副 总
监。2012 年 9 月至
2012 年 11 月任浙金信
托投资总监。2012 年
12 月加入海富通基金
管理有限公司。2013
年 1 月至 2014 年 3 月
任 海 富 通 货 币 基 金 经
理，2013 年 5 月至海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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2014 年 3 月任海富通
养 老 收 益 混 合 基 金 经
理，2013 年 10 月至
2014 年 3 月任海富 通
一 年 定 开 债 券 基 金 经
理，2013 年 12 月至
2014 年 3 月任海富通
双 利 分 级 债 券 基 金 经
理。
陈轶平
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通上
证可质
押城投
债 ETF
基金经
理
2013-08-29 - 5 年
博 士 ， 特 许 金 融 分 析
师（CFA ） ， 持 有基 金
从 业 人 员 资 格 证 书 ，
2009 年 1 月至 2009 年
8 月任 Mariner
Investment Group LLC
分析师， 2009 年 10 月
至 2011 年 9 月任瑞银
企 业 管 理 （ 上 海 ） 有
限 公 司 副 董 事 ，2011
年 10 月加入海富通基
金 管 理 有 限 公 司 ， 任
债券投资经理，2013
年 8 月起任海富通货
币基金经理。2014 年
8 月 起 兼 任 海 富 通 季
季 增 利 理 财 债 券 基 金
经理。 2014 年 11 月兼
任 海 富 通 上 证 可 质 押
城投债 ETF 基金经
理。
何谦
本基金
的基金
经理助
理
2014-06-05 - 4 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业
人 员 资 格 证 书 。 历 任
平 安 银 行 资 金 交 易
员 ， 华 安 基 金 管 理 有
限 公 司 债 券 交 易 员 ，
2014 年 6 月加入海富
通 基 金 管 理 有 限 公
司。2014 年 6 月起任
海 富 通 货 币 基 金 经 理
助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法 律 法 规 、 基金 合 同 的规 定, 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 职 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资 产, 没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由 交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年国内经济基本面较为疲弱， 经济下行压力加大， 加之央行采取的较为宽松的
货币政策， 在保持流动性总量适度充裕的同时引导市场利率下行， 资金面整体稳中趋松，
债券市场呈现出明显的 “牛市” 格局。 2014 年 的利率债市场上演了一幕波澜壮阔的牛市
行情,在 逐步摆脱 2013 年非基本面冲击之后,债券市场重回基本面驱动。 纵观全年的债市
走势,大致可以细分为 4 个阶段: 上半年收益率下行,债券估值修复,牛市行情启动;7 月份至
8 月份收益率阶段性反弹,经济数据好转昙花一现;9 月份至 11 月份 牛市重启, 收益率深度
下探, 宽 松量 价 齐行;12 月 份 市 场 震荡 调 整, 资金 周 期 性 紧张, 市场 黑天 鹅 事 件 不断 。2014
年国内经济运行情况不断走弱,反映出内生增长动力的不足和外围环境改善的有限。 定向
宽 松 货 币 政 策 效 果 有 限, 货 币 市 场 利 率 持 续 走 低 与 实 体 资 金 成 本 居 高 不 下 的 矛 盾 亟 待 破
解,预计央行宽松的政 策思路会在中 短期内继 续保持,若实体经济进 一步下滑, 不排除将有
更大的刺激政策出台。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， A 级基金净值收益率为 4.7915% ， 同期业绩比较基准收益率为 2.9726% ；
B 级基金净值收益率为 5.0416% ，同期业绩比较基准收益率为 2.9726% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
经济基本面估计在一季度难改弱势， 而通缩风险未消， 短期看基本面对利率债长端
仍有支撑， 但从全年看， 随着各项托底政策的效力逐步显现， 经济下滑速度可能有所放
缓。 货币政策预计仍以定向宽松为主， 但也不排除进一步降息或降准的可能， 主要取决
于政府和央行对经济走势以及汇率等因素的考量。 资金面方面， 随着 存贷比解锁银行信
贷投放能力增加， 加上每月的 IPO 扰动 、 预计 货币利率中枢在春节前难以大幅下降， 但
全年看， 货币政策的变化仍是决定资金面的核心因素。 对于利率债而言， 2015 年全年或
许难有系统性机会， 预计整体收益率大概率将在一定区间内波 动， 如想突破需等待进一
步宽松信号的出现。
有鉴于此， 将努力维持结构的稳定性， 保持好组合流动性和收益性之间的平衡， 在
保证安全性的前提下，力争为持有人创造更好的投资收益。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议, 并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向估 值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估
值 委 员 会 和 估值 工 作 小组 的 成 员, 不参 与 估 值政 策 的 决 策 。但 是 对 于非 活 跃 投 资 品种, 基
金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益
冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、 本基金本报告期内应分配： 货币 A 级 45,990,548.34 元， 货币 B 级 175,124,336.26
元。
二 、 已 实 施 的 利 润 分 配 ： 货 币 A 级 已 分 配 42,967,545.37 元 ， 货 币 B 级 已 分 配
169,580,920.27 元。
三、 应分配但尚未实施的利润： 已分配但未支付的 8,566,418.96 元。 应于收益支付
日 2015 年 1 月 15 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内,中国银行股份有限公司( 以下称 “本托管人”) 在对海富通货币市场基金
( 以下称“本基金”) 的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基 金 合 同 和 托管 协 议 的有 关 规 定, 不存 在 损 害基 金 份 额 持 有人 利 益 的行 为, 完 全 尽职 尽 责
地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内,本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托
管协议的规定, 对 本 基金 管 理 人 的 投资 运 作 进行 了 必 要 的 监督, 对 基金 资 产 净 值 的计 算 、
基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基
金 管 理 人 存 在 损害 基 金份 额 持 有 人 利 益的 行 为。 本 基 金 本 报 告期 内 提前 支 取 定 期 存 款 ，
根据约定，提前支取利率不变，提前支取未造成利息损失。
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告中 的财 务指 标、净 值 收益 表现 、收 益分配 情 况、 财务 会计 报告( 注: 财 务会 计
报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据
真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,947,645,918.06 1,202,780,636.03
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,953,023,093.15 1,126,107,568.15
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,953,023,093.15 1,126,107,568.15
资产支持证券投资 - -
贵金属投资
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 60,000,660.00
应收证券清算款 - 20,045,833.33 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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应收利息 68,072,902.04 26,337,905.43
应收股利 - -
应收申购款 610.00 242,985,369.02
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,968,742,523.25 2,678,257,971.96
负 债和 所有者 权益
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 809,798,985.29 394,499,362.75
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,179,757.44 838,873.81
应付管理人报酬 1,644,968.65 595,445.00
应付托管费 498,475.38 180,437.89
应付销售服务费 424,974.64 104,285.06
应付交易费用 85,347.51 44,782.05
应交税费 - 988,000.00
应付利息 115,358.34 34,443.70
应付利润 8,566,418.96 3,642,742.62
递延所得税负债 - -
其他负债 362,346.13 396,395.60
负债合计 825,676,632.34 401,324,768.48
所 有者 权益：
实收基金 4,143,065,890.91 2,276,933,203.48
未分配利润 - -
所有者权益合计 4,143,065,890.91 2,276,933,203.48
负债和所有者权益总计 4,968,742,523.25 2,678,257,971.96
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
4,143,065,890.91 ，其中 A 级基金份额 1,538,716,156.45 份，其中 B 级基金份额
2,604,349,734.46 份。
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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7.2 利 润表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一 、收 入 257,563,277.08 187,026,228.31
1.利息收入 242,256,592.85 180,974,819.01
其中：存款利息收入 149,860,591.22 86,715,422.53
债券利息收入 91,936,998.93 80,428,616.14
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 459,002.70 13,830,780.34
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 15,306,684.23 6,051,159.30
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 15,306,684.23 6,051,159.30
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） - 250.00
减 ：二 、费用 36,448,392.48 28,768,666.48
1．管理人报酬 15,283,014.39 14,040,767.58
2．托管费 4,631,216.63 4,254,778.04
3．销售服务费 2,876,117.16 2,286,864.25
4．交易费用 200.00 100.00
5．利息支出 13,142,761.14 7,688,933.70
其中：卖出回购金融资产支出 13,142,761.14 7,688,933.70
6．其他费用 515,083.16 497,222.91 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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三、利润总额（亏损总 额以 “- ”
号 填列 ）
221,114,884.60 158,257,561.83
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 “- ”号填
列）
221,114,884.60 158,257,561.83
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
2,276,933,203.48 - 2,276,933,203.48
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 221,114,884.60 221,114,884.60
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
1,866,132,687.43 - 1,866,132,687.43
其中： 1.基金申购款 27,624,563,087.53 - 27,624,563,087.53
2.基金赎回款 -25,758,430,400.10 - -25,758,430,400.10
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以 “- ”
号填列）
- -221,114,884.60 -221,114,884.60
五、期末所有者权
益（基金净值）
4,143,065,890.91 - 4,143,065,890.91
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权 9,185,607,816.78 - 9,185,607,816.78 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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益（基金净值）
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 158,257,561.83 158,257,561.83
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-6,908,674,613.30 - -6,908,674,613.30
其中： 1.基金申购款 19,133,175,300.03 - 19,133,175,300.03
2.基金赎回款 -26,041,849,913.33 - -26,041,849,913.33
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以 “- ”
号填列）
- -158,257,561.83 -158,257,561.83
五、期末所有者权
益（基金净值）
2,276,933,203.48 - 2,276,933,203.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：张琦
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海富通货币市场证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2004] 第 194 号 《关于同意海富通货币市场证券投资
基金设立的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基
金法》 和 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开
放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民 币 964,227,474.56
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第 236 号验资报
告予以验证。经向中国证监 会备案， 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于 2005
年 1 月 4 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20 份基金份额，
其中认购资金利息折合 284,604.64 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理
有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和 《海富通货币市场证券投资基金海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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招募说明书》 并报中国证监会备案， 自 2006 年 8 月 1 日起， 本基金分设两级基金份额：
A 级基金份额和 B 级基 金份额， 适用不同的销售服务费率， 并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金 管 理暂行规定》和《海 富 通货币市场证券投资 基 金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为现金； 一年以内( 含一年) 的银行定 期存款、 大额存单；
剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券；期 限在一年以内( 含一年) 的债券回购；期限
在一年以 内( 含一年) 的 中央银行 票据以 及中国 证监会、 中国人 民银行 认可的其 他具有良
好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司 于 2015 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国
证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通货币市场证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ，不征 收营业 税 。基金 买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司( “海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司( “海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP
Paribas Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 100,000,000.00 100.00% 3,100,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 1,100.00 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 34,100.00 100.00% 1,210.00 100.00%
注： 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 15,283,014.39 14,040,767.58
其中： 支付销售机构的客
户维护费 3,358,183.57 1,231,511.68
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,631,216.63 4,254,778.04
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 1,025,511.40 55,610.79 1,081,122.19
海通证券 8,635.19 - 8,635.19
海富通 86,840.50 248,232.65 335,073.15
合计 1,120,987.09 303,843.44 1,424,830.53
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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海富通货币A 海富通货币B 合计
中国银行 274,591.73 5,317.88 279,909.61
海通证券 14,044.18 1,576.63 15,620.81
海富通 125,446.36 293,154.71 418,601.07
合计 414,082.27 300,049.22 714,131.49
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一日该
类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支 出
中国银行 -
20,101,54
5.75
- -
19,518,442,0
00.00
2,230,58
8.92
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支 出
中国银行 -
60,919,42
2.47
- -
11,949,340,0
00.00
2,248,18
9.13
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本期及上年度末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
中国银行- 活期
存款
7,645,918.06 58,437.69 2,780,636.03 455,612.45
中国银行- 定期
存款
- 195,611.11 - 3,358,666.67
合计 7,645,918.06 254,048.80 2,780,636.03 3,814,279.12
注： 本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管， 按约定利
率计息。于 2014 年 12 月 31 日，本基金存放于中国银行的银行存款占基金资产净值的
比例为 0.18%(2013 年 12 月 31 日：0.12%) 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金在本报告期内未因新发/ 增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 809,798,985.29 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
041456055
14 滨建投
CP004
1906-03-01 99.82 1,500,000 149,730,000.00
041451055
14 八钢
CP004
1906-03-01 99.83 1,000,000 99,830,000.00
011499073
14 山水
SCP002
1906-03-01 99.71 1,000,000 99,710,000.00
011481006
14 淮南矿
SCP006
1906-03-01 99.71 800,000 79,768,000.00
041454024
14 宁熊猫
CP001
1906-03-01 100.69 500,000 50,345,000.00
140443 14 农发 43 1906-03-01 100.14 500,000 50,070,000.00 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
140230 14 国开 30 1906-03-01 99.81 500,000 49,905,000.00
011499056
14 豫能源
SCP002
1906-03-01 99.51 500,000 49,755,000.00
041466007
14 冀水泥
CP002
1906-03-01 100.58 300,000 30,174,000.00
140207 14 国开 07 1906-03-01 100.15 300,000 30,045,000.00
140212 14 国开 12 1906-03-01 100.13 230,000 23,029,900.00
011481003
14 淮南矿
SCP003
1906-03-01 100.24 210,000 21,050,400.00
041462006
14 南通国投
CP001
1906-03-01 100.85 200,000 20,170,000.00
140430 14 农发 30 1906-03-01 100.17 200,000 20,034,000.00
041466031
14 冀水泥
CP003
1906-03-01 99.43 200,000 19,886,000.00
041460027
14 湘高速
CP001
1906-03-01 100.92 129,000 13,018,680.00
140317 14 进出 17 1906-03-01 100.06 100,000 10,006,000.00
011473005
14 鲁高速
SCP005
1906-03-01 100.00 50,000 5,000,000.00
合计
8,219,000 821,526,980.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余
额为 1,953,023,093.15 元， 无属于第一层次和 第三层次的余额(2013 年 12 月 31 日： 第二
层次 1,126,107,568.15 元，无属于第一层次和第三层次的余额) 。 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次
未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12
月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 1,953,023,093.15 39.31
其中：债券 1,953,023,093.15 39.31
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,947,645,918.06 59.32
4 其他各项资产 68,073,512.04 1.37
5 合计 4,968,742,523.25 100.00
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 9.99
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 809,798,985.29 19.55
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日期
融资余额占基金
资产净值的比例
（％）
原因 调整期
1 2014-08-29 20.68 大额赎回
一个工作日内调
整完毕
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
139
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 139
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％ ）
1 30 天以内 5.01 19.55 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 11.57 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
1.91 -
3 60 天（含）—90 天 32.35 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含）—180 天 42.00 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 180 天（含）—397 天（含） 27.35 -
其中： 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
6 合计 118.29 19.55
8.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 229,854,087.16 5.55
其中：政策性金融债 229,854,087.16 5.55
4 企业债券 158,807,768.11 3.83
5 企业短期融资券 1,564,361,237.88 37.76
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,953,023,093.15 47.14
9
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
79,231,012.84 1.91
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
8.5 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 041456055
14 滨建投
CP004
1,500,000
149,914,525.9
4
3.62
2 041453118 14 酒钢 CP002 1,500,000
149,877,422.4
1
3.62
3 041451055 14 八钢 CP004 1,000,000 100,000,112.46 2.41
4 011499073
14 山水
SCP002
1,000,000 99,966,605.07 2.41
5 011481006
14 淮南矿
SCP006
800,000 80,008,335.47 1.93
6 058031 05 中信债 1 800,000 79,576,755.27 1.92
7 068007 06 首都机场债 800,000 79,231,012.84 1.91
8 140207 14 国开 07 700,000 70,070,175.56 1.69
9 041456007 14 奇瑞 CP001 600,000 60,226,539.54 1.45
10 011481002
14 淮南矿
SCP002
500,000 50,033,967.40 1.21
8.6“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5%
间的次数
40
报告期内偏离度的最高值 0.4164%
报告期内偏离度的最低值 -0.1123%
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简
单平均值
0.1917%
注：以上数据按交易日统计。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资组 合报 告附注
8.8.1 基 金计 价方 法说明
2007 年 7 月 1 日基金实 施新会计准则后,本基金所持有的债券( 包括票据) 采用摊余成
本法进行估值, 即 估 值对 象 以 买 入 成本 列 示,按 票 面 利 率 或商 定 利 率并 考 虑 其 买 入时 的 溢
价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
8.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的
摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况。
8.8.3 本基金投资的前 十名证券的发行主体本 期未出现被监管部门立 案调查, 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 68,072,902.04
4 应收申购款 610.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 68,073,512.04
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通货币 A 43,625 35,271.43
56,304,953.1
5
3.66%
1,482,411,20
3.30
96.34%
海富通货币 B 124
21,002,82
0.44
2,040,843,08
6.17
78.36%
563,506,648.
29
21.64%
合计 43,749 94,700.81
2,097,148,03
9.32
50.62%
2,045,917,85
1.59
49.38%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通货币 A 1,731,272.20 0.1125%
海富通货币 B - -
合计 1,731,272.20 0.0418%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管
理人员、基金
投资和研究部
门负责人持有
本开放式基金
海富通货币 A >100
海富通货币 B 0
合计 >100
本基金基金经
理持有本开放
式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日 （2005 年 1 月 4 日）
基金份额总额
964,512,079.20 -
本报告期 期初基金份额总额 453,650,041.29 1,823,283,162.19
本报告期 基金总申购份额 9,137,628,957.50 18,283,337,497.98
减：本报告期 基金总赎回份额 8,052,562,842.34 17,502,270,925.71
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期 期末基金份额总额 1,538,716,156.45 2,604,349,734.46
注： 总申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、 2014 年 6 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会审
议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。
2 、2014 年 9 月 27 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2014 年第二次
股东会议审议通过， 聘请魏海诺 （Mr. Bruno Weil ） 先生担任本公司监事。 同时， 谷若鸿
(Mr. Laurent couraudon) 先生不再担任本公司监事。
3 、2014 年 10 月 24 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会
第四次会议审议通过，聘请孟辉先生担任本公司副总经理。
4 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，聘请何树方先生担任本公司副总经理。
5 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，聘请戴德舜先生担任本公司副总经理。
6 、 2015 年 1 月 17 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司职工代表大会民
主选举， 公司股东会审议通过， 聘请俞涛先生担任本公司职工监事， 高勇前先生因个人
原因离职，不再担任本公司职工监事。
7 、 2015 年 2 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
三十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。公司已
按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告。
2014 年 2 月 14 日中国 银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日 起，陈四清先
生担任本行行长。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 34 页 共 36 页
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
105,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 10 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 - - 1,100.00 100.00% -
注：1 、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、 (1) 交易单元的选择 标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水
平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公
司排名及交易单元租用意见。 (2) 交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进
行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - 100,000, 100.00% - - 海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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000.00
11.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5% 的情 况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5% 。
§12 影响 投资者 决策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2014 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模为 287 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2014 年 12 月
31 日，海富通为 80 多家企业超过 347 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管 理业务资格的基金管理公司，截至 2014 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 65 亿元。 2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2014 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 220 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
2012 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 等授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司” 大奖， 《证券时 报》 授予 海富通精选 混合基金 “2011 年中
国基金业明星奖 —五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013 年 4 月， 《上海证券
报》授予海富通精选混合基金 2012 年“金基金”奖 ——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动 “绿色与希望- 橄榄枝公
益环保计划” ， 针对汶川震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动， 向投资者
传播长期投资、理性投资的理念。
本报告期内， 本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服
务部更名为托管业务部。
海富通货币市场证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 五年三 月三 十日
