海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
海 富 通稳 固 收益 债 券型 证 券投 资 基金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2015 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 119,481,292.16 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
通过合 理运用 投资 组合 优化策 略，力 争实 现基 金收益随
着时间增长的逐步提升。
投资策略
本基金 的整体 投资 策略 分为三 个层次 ：第 一层 次，即资
产配置 策略， 将以 优化 投资组 合保险 策略 为核 心，实现
基金投 资目标 ；第 二层 次，即 债券投 资策 略， 将采用自
上而下 的策略 ，以 久期 管理为 核心； 第三 层次 ，即股票
投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金 为债券 型基 金， 属于中 低风险 品种 。其 预期收益
和风险 水平高 于货 币市 场基金 ，低于 混合 型基 金和股票
型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 蒋松云
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2014 年 2013 年 2012 年
本期已实现收益 19,251,525.41 23,676,839.27 37,118,825.13
本期利润 35,632,658.74 13,070,598.62 41,149,098.57
加权平均基金份额
本期利润
0.2475 0.0546 0.0897
本期基金份额净值
增长率
24.75% 3.97% 8.41%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金
份额利润
0.2923 0.0990 0.0541
期末基金资产净值 163,777,991.03 217,247,915.76 343,347,095.20
期末基金份额净值 1.371 1.099 1.057
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
15.50% 1.12% 1.03% 0.01% 14.47% 1.11%
过去六个
月
18.91% 0.79% 2.09% 0.01% 16.82% 0.78%
过去一年 24.75% 0.58% 4.22% 0.01% 20.53% 0.57%
过去三年 40.62% 0.37% 13.67% 0.01% 26.95% 0.36%
自基金合
同生效起
至今
37.10% 0.33% 19.58% 0.01% 17.52% 0.32%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 11 月 23 日至 2014 年 12 月 31 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 截至报告期末
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分 （二） 投资范围、 （五） 投资限制中
规定的各项比例。
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：图中列示的 2010 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11 月 23 日起至
12 月 31 日止计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 - - - - -
2013 - - - - -
2012 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管 理人报 告
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4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 32 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资基
金、 海富通风格优势股票型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富
通中国海外精选股票型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通领
先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中小
盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证周期行业 50 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、海富通 稳固收益债券型证券
投资基金、 海富通大中华精选股票型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放式
指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、海富通稳进增利债 券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 海 富 通 中 证内 地 低碳 经 济 主 题 指 数证 券 投资 基 金 、 海 富 通现 金 管理 货 币 市 场 基 金 、
海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通双利分级债券型证券投资基金、 海富通内需热点股票型证券投资基金、 海富通纯债债
券型证券投资基金、 海富通双福分级 债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型
证券投资基金、 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲
混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邵佳民
本基金的基
金经理；海
富通稳健添
利债券基金
经理；海富
通强化回报
混合基金经
理；海富通
稳进增利债
券（LOF ）
基金经理；
总经理助理
2010-11-23 - 17 年
硕士，持有基金
从业人员资格证
书。历任海通证
券公司固定收益
部债券业务助
理、债券销售主
管、 债券分析师、
债券投资部经
理。 2003 年 4 月
加入海富通基金
管理有限公司，
历任固定收益分
析师、 基金经理、海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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固定收益组合管
理部总监、投资
副总监，现任总
经理助理。2005
年 1 月至 2008
年 2 月任海富通
货币基金经理，
2006 年 5 月起任
海富通强化回报
混合基金经理，
2008 年 10 月至
2015 年 1 月任海
富通稳健添利债
券基金经理，
2010 年 11 月至
2015 年 1 月任海
富通稳固收益债
券基金经理，
2013 年 1 月至
2015 年 1 月任海
富通稳进增利债
券（LOF ） 基 金
经理。
凌超
本基金的基
金经理，海
富通现金管
理货币基金
经理；海富
通一年定开
债券基金经
理；海富通
稳进增利债
券（LOF ）
基金经理；
海富通纯债
债券基金经
理
2014-12-01 - 8 年
硕士, 持 有 基 金
从业人员资格证
书，先后任职于
长江证券股份有
限公司、光大保
德信基金管理有
限公司，曾任光
大保德信货币基
金经理。 2006 年
7 月至 2009 年 6
月在长江证券股
份有限公司先后
担任债券高级研
究员、 投资经理；
2009 年 7 月至
2010 年 2 月在光
大保德信基金管
理有限公司担任
债券研究员，
2010 年 2 月至
2010 年 8 月担任
光大保德信增利海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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收益债券基金经
理助理， 2010 年
9 月至 2012 年 2
月担任光大保德
信货币基金经
理； 2012 年 3 月
加入海富通基金
管理有限公司，
2013 年 3 月起，
任海富通现金管
理货币基金经
理。2013 年 12
月起兼任海富通
一年定开债券基
金经理。 2014 年
4 月起兼任海富
通纯债债券基金
经理。 2014 年 12
月起兼任海富通
稳固收益债券和
海富通稳进增利
债券（LOF ）基
金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2015 年 1 月 24 日发布公告，自 2015 年 1 月 23 日起，邵佳民先生不再担
任本基金基金经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法 律 法 规 、 基金 合 同 的规 定, 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 职 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资 产, 没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核 部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年国内经济基本面较为疲弱， 经济向好预期逐渐降温， 加之央行采取的预调微
调货币政策， 在保持流动性总量适度充裕的同时引导市场利率下行， 资金面整体稳中趋
松， 债券市场呈现出明 显的 “ 牛市” 格局， 中债 指数持续上涨， 债券收 益率曲线震荡下行。
截至 2014 年 12 月 31 日，中债新综合指数（净 价）全年上涨 5.54% ；中债新综合指数
（财富）全年上涨 10.34% ，创下 2012 年以来 的第二大年度涨幅。中债固定利率国债、
政策性金融债、 企业债 （AAA 级） 和中短期 票据 （AAA 级） 平均 收益率分别较上年末
下行 100 、152、136 和 144 个基点。
2014 年年中以来股市强势上涨， 沪港通、 一带一路、 降息等政策红利以及股市财富
效应带来的居民资产配置调整成为股市重要推动力。 在股市推动下转债亦是 “ 水涨船高” ，
转债个券也全线上涨，部分转债触发赎回并实现转股。
本基金上半年操作较为稳健， 下半年权益市场复苏， 操作也变得较为积 极。 全年维海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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持中短久期，下半年增加了权益类资产的配置，为投资人创造了较高收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为 24.75% ，同期业绩比较基准收益率为 4.22% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
基本面估计在一季度难改弱势， 而通缩风险未消， 短期看基本面对利率债长端仍有
支 撑 ， 但 从 全 年看 ， 随着 各 项 托 底 政 策的 效 力逐 步 显 现 ， 经 济下 滑 速度 可 能 有 所 放 缓 。
货币政策预计仍以定向宽松为主， 但也不排除进一步降息或降准的可能， 这主要取决于
政府和央行对经济走势以及汇率等因素的考量。 对于利率债而言， 2015 年全年或许难有
系统性机会， 预计整体收益率大概率将在一定区间内波动， 如想突破需等待进一步宽松
信号的出现。 信用债方面， 在当前经济动能不足、 通缩风险加剧的背景下， 部分周期性
行业基本面还未有触底 ，因此仍需警惕信用风 险。转债方面，某 种 意义 上 讲 仍 是 “ 进可
攻” 、 “ 退可守” ， 目前阶 段仍具较高的投资价值， 全年看转债也有较高的波段操作价值。
2015 年， 本基金将维持目前的组合结构， 积极把握市场机会， 更加注意组合的结构
平衡与节奏的把握，争取为持有人带来更好的回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的 行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20% 。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对海富通稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通稳固收益债券型证券投资基金的管理人 ——海富通基金管理有
限公司在海富通稳固收益债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金 费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 海富通稳固收
益债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 型 证
券投资基金 2014 年年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审
计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,734,404.93 4,394,315.64
结算备付金 484,512.68 1,357,179.94
存出保证金 30,440.22 34,353.49
交易性金融资产 213,213,887.35 189,187,200.00
其中：股票投资 31,452,754.08 -
基金投资 - -
债券投资 181,761,133.27 189,187,200.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 20,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 2,902,392.01 5,154,180.01
应收股利 - -
应收申购款 162,114.15 200.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 222,527,751.34 220,127,429.08
负 债和 所有者 权益
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 56,000,000.00 - 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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应付证券清算款 544,946.46 981,211.36
应付赎回款 1,537,202.41 276,859.86
应付管理人报酬 95,248.10 132,578.57
应付托管费 27,213.72 37,879.58
应付销售服务费 54,427.50 75,759.19
应付交易费用 98,722.12 5,664.23
应交税费 82,000.00 1,009,560.53
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 310,000.00 360,000.00
负债合计 58,749,760.31 2,879,513.32
所 有者 权益：
实收基金 119,481,292.16 197,684,175.89
未分配利润 44,296,698.87 19,563,739.87
所有者权益合计 163,777,991.03 217,247,915.76
负债和所有者权益总计 222,527,751.34 220,127,429.08
注： 报告截止日 2014 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.371 元， 基金份额总额 119,481,292.16
份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一 、收 入 38,968,441.02 17,677,470.71
1.利息收入 7,716,999.62 9,584,519.42
其中：存款利息收入 60,351.31 115,683.51
债券利息收入 7,509,658.94 9,206,131.78
资产支持证券利息收入 - - 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
买入返售金融资产收入 146,989.37 262,704.13
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 14,851,468.60 18,655,713.10
其中：股票投资收益 2,147,311.32 -1,193,465.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 12,704,157.28 19,849,178.26
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
16,381,133.33 -10,606,240.65
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 18,839.47 43,478.84
减 ：二 、费用 3,335,782.28 4,606,872.09
1．管理人报酬 1,171,523.67 1,858,219.42
2．托管费 334,721.02 530,919.85
3．销售服务费 669,442.17 1,061,839.72
4．交易费用 253,075.16 241,828.00
5．利息支出 527,982.26 515,025.10
其中：卖出回购金融资产支出 527,982.26 515,025.10
6．其他费用 379,038.00 399,040.00
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
35,632,658.74 13,070,598.62
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
35,632,658.74 13,070,598.62
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 34 页
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
197,684,175.89 19,563,739.87 217,247,915.76
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 35,632,658.74 35,632,658.74
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-78,202,883.73 -10,899,699.74 -89,102,583.47
其中： 1.基金申购款 43,279,821.68 7,451,364.99 50,731,186.67
2.基金赎回款 -121,482,705.41 -18,351,064.73 -139,833,770.14
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
119,481,292.16 44,296,698.87 163,777,991.03
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
324,699,142.63 18,647,952.57 343,347,095.20
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 13,070,598.62 13,070,598.62
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-127,014,966.74 -12,154,811.32 -139,169,778.06
其中： 1.基金申购款 120,694,373.36 12,494,240.01 133,188,613.37
2.基金赎回款 -247,709,340.10 -24,649,051.33 -272,358,391.43
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
- - - 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
五、期末所有者权
益（基金净值）
197,684,175.89 19,563,739.87 217,247,915.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：张琦
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 稳固 收 益债 券 型证 券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监 督 管理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监基金字[2010]983 号文核准募集。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,695,857,578.55 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 314 号验资报告予
以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》 于 2010
年 11 月 23 日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为 2,696,872,897.89 份基金份
额，其中认购资金利息折合 1,015,319.34 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基
金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 主要投资于
国内依法发行上市的固定收益类品种， 包括公司债券、 企业债券、 可转换债券、 短期融
资券、 金融债、 资产支持证券、 国债、 央行票据、 债券回购等， 同时投资于股票、 权证
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。 在正常市场情况下， 本基金
投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80％， 本基金可以参与一级市场
新股申购以及在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券， 投资于股票等权益类证券的
比例不超过基金资产的 20% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通稳固收益债券型海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ，不征 收营业 税 。基金 买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 19 页 共 34 页
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他 收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利
所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得
的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的
股息、 红利收入 继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征
个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,171,523.67 1,858,219.42
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
368,252.11 630,619.26
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 334,721.02 530,919.85
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 387,049.43
海通证券 874.58
海富通基金管理有限公
司
191,681.33
合计 579,605.34
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 682,680.35
海通证券 1,687.26
海富通基金管理有限公
司
261,221.59
合计 945,589.20
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底， 按月支付给海富通基金管理有限公司， 再由海富通基金管理有限公司
计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4%/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,734,404.93 45,029.64 4,394,315.64 88,486.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 56,000,000.00 元， 于 2015 年 1 月 5 日到 期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次
的余额为 203,200,887.35 元， 属于第二层次的余额为 10,013,000.00 元， 无属于第三层次
的余额(2013 年 12 月 31 日：第一层次 89,131,200.00 元，第二层次 100,056,000.00 元，
无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的 金融资产(2013 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 31,452,754.08 14.13
其中：股票 31,452,754.08 14.13
2 固定收益投资 181,761,133.27 81.68
其中：债券 181,761,133.27 81.68
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入 - - 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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返售金融资产
6
银行存款和结算备付金
合计
6,218,917.61 2.79
7 其他各项资产 3,094,946.38 1.39
8 合计 222,527,751.34 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 21,142,150.08 12.91
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 - -
J 金融业 6,309,368.00 3.85
K 房地产业 4,001,236.00 2.44
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,452,754.08 19.20
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600585 海螺水泥 292,381 6,455,772.48 3.94
2 600199 金种子酒 500,000 5,835,000.00 3.56
3 000630 铜陵有色 353,720 5,475,585.60 3.34
4 601818 光大银行 945,100 4,612,088.00 2.82
5 600048 保利地产 369,800 4,001,236.00 2.44
6 600010 包钢股份 827,400 3,375,792.00 2.06
7 601328 交通银行 249,600 1,697,280.00 1.04
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载 于 www.hftfund.com
网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 600199 金种子酒 13,971,158.97 6.43
2 601988 中国银行 13,882,650.00 6.39
3 000060 中金岭南 8,435,338.30 3.88
4 600048 保利地产 8,217,422.13 3.78
5 000858 五 粮 液 7,768,481.71 3.58
6 601018 宁波港 7,676,993.58 3.53
7 000089 深圳机场 7,674,180.48 3.53
8 600029 南方航空 7,575,776.00 3.49
9 600585 海螺水泥 7,564,711.65 3.48
10 000630 铜陵有色 7,071,101.63 3.25
11 600000 浦发银行 5,928,483.00 2.73
12 000157 中联重科 4,478,400.00 2.06
13 601818 光大银行 4,394,715.00 2.02
14 000960 锡业股份 4,153,641.16 1.91
15 601390 中国中铁 3,911,010.00 1.80
16 000511 烯碳新材 3,909,196.00 1.80
17 600998 九州通 3,873,476.33 1.78
18 600187 国中水务 3,828,439.90 1.76
19 600010 包钢股份 3,578,039.04 1.65
20 600284 浦东建设 3,082,503.97 1.42 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
注：“ 买入金额” 按买入 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初 基金
资产净值比
例（％）
1 601988 中国银 行 13,797,888.41 6.35
2 601018 宁波港 9,082,929.45 4.18
3 000089 深圳机 场 8,782,128.05 4.04
4 000060 中金岭 南 8,684,608.62 4.00
5 000858 五 粮 液 8,162,059.76 3.76
6 600029 南方航 空 7,880,416.66 3.63
7 600199 金种子 酒 7,840,083.23 3.61
8 600000 浦发银 行 6,112,035.10 2.81
9 600048 保利地 产 4,617,422.72 2.13
10 000157 中联重 科 4,566,058.28 2.10
11 000960 锡业股 份 4,047,367.57 1.86
12 601390 中国中 铁 4,027,726.40 1.85
13 000776 广发证 券 3,761,453.85 1.73
14 000511 烯碳新 材 3,371,874.24 1.55
15 600998 九州通 3,331,760.41 1.53
16 600187 国中水 务 3,223,699.86 1.48
17 600284 浦东建 设 3,011,564.78 1.39
18 000778 新兴铸 管 2,428,785.29 1.12
19 000630 铜陵有 色 1,636,317.93 0.75
20 600585 海螺水 泥 1,627,640.20 0.75
注：“ 卖出金额” 按卖出 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 141,033,011.90
卖出股票的收入（成交）总额 112,931,269.29
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 35,695,500.00 21.80
其中：政策性金融债 35,695,500.00 21.80
4 企业债券 38,843,014.00 23.72
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 107,222,619.27 65.47
8 其他 - -
9 合计 181,761,133.27 110.98
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 018001 国开 1301 250,000
25,682,500.0
0
15.68
2 110023 民生转债 130,000
17,975,100.0
0
10.98
3 110029 浙能转债 122,220
17,105,911.2
0
10.44
4 113501 洛钼转债 124,820
15,839,658.0
0
9.67
5 132001 14 宝钢 EB 115,500
15,405,390.0
0
9.41
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的石化转债（110015）于 2014 年 1 月 13 日公告，国务院对
山东省青岛市 “ 1 1.22” 中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批
复， 同意国务院事故调查组的调查处理结果， 认定是一起特别重大责任事故； 公司及中
国 石 化 相 关 董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员服 从 国务 院 事 故 调 查 组对 本 次事 故 责 任 的 认 定 ，
并接受对相关责任人员的处理决定。
对该债券的投资决策程序的说明： 该转债 发行人是中国最大的石油产品和主要石化
产品生产商和供应商， 主体和债项均为 AAA 评级， 整体偿债能力很强， 违约风险较低。
目前石化转债的混合所有制改革预期将继续发酵， 绝对价格不高， 具备一定债性， 同时
向上弹性较大， 是波段操作的重点大盘转债品种。 经过本基金管理人内部严格的投资决
策流程，该债券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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1 存出保证金 30,440.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,902,392.01
5 应收申购款 162,114.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,094,946.38
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110023 民生转债 17,975,100.00 10.98
2 110020 南山转债 15,357,100.00 9.38
3 110015 石化转债 15,351,197.60 9.37
4 113001 中行转债 10,961,300.00 6.69
5 113005 平安转债 7,216,800.00 4.41
6 125089 深机转债 4,686,854.87 2.86
7 110012 海运转债 2,580,200.00 1.58
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,093 57,086.14 43,160,544.30 36.12% 76,320,747.86 63.88%
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 30 页 共 34 页
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 11 月 23 日) 基金份 额总额 2,696,872,897.89
本报告期期初基金份额总额 197,684,175.89
本报告期 基金总申购份额 43,279,821.68
减： 本报告期基金总赎回份额 121,482,705.41
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 119,481,292.16
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2014 年 6 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会审
议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。
2 、2014 年 9 月 27 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2014 年第二次
股东会议审议通过， 聘请魏海诺 （Mr. Bruno Weil ） 先生担任本公司监事。 同时， 谷若鸿
(Mr. Laurent couraudon) 先生不再担任本公司监事。
3 、2014 年 10 月 24 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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第四次会议审议通过，聘请孟辉先生担任本公司副总经理。
4 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，聘请何树方先生担任本公司副总经理。
5 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四 届董事会第
四次会议审议通过，聘请戴德舜先生担任本公司副总经理。
6 、 2015 年 1 月 17 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司职工代表大会民
主选举， 公司股东会审议通过， 聘请俞涛先生担任本公司职工监事， 高勇前先生因个人
原因离职，不再担任本公司职工监事。
7 、 2015 年 2 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
三十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。公司已
按有关规定向中国证券监督管理 委员会和上海监管局报告。
本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “ 本行” ） 工作需要， 周月秋
同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资
基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产
托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的年限是 5 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期 佣金 占当期海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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数量 股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
宏源证券 2 250,135,841.29 98.49% 100,174.70 97.36% -
齐鲁证券 2 3,828,439.90 1.51% 2,719.71 2.64% -
国金证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期新增财通证券一个交易单元，退租第一创业、日信证券两个交
易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例 海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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宏源证券
572,167,73
5.99
91.17%
2,458,70
0,000.00
91.68% - -
齐鲁证券
42,480,170
.74
6.77%
223,000,
000.00
8.32% - -
国金证券
12,954,971
.71
2.06% - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2014 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模为 287 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2014 年 12 月
31 日，海富通为 80 多家企业超过 347 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2014 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 65 亿元。 2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2014 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 220 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
2012 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 等授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖， 《证券时报》 授予 海富通精选混合基金“ 201 1 年中国
基金业明星奖 —五年持续回报平衡混合型明星基金 ” 荣誉。2013 年 4 月， 《上海证券报》
授予海富通精选混合基金 2012 年“ 金基金” 奖 ——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益海富通稳固收益债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推 出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 五年三 月三 十日
