海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
海 富 通稳 健 添利 债 券型 证 券投 资 基金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2015 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通稳健添利债券
基金主代码 519023
交易代码 519023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 10 月 24 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 459,158,639.48 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C
下属 分级基金的交易代码
519024 519023
报告期末下属分级基金 的份
额总额
442,147,429.29 份 17,011,210.19 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在 强 调 本 金 安 全 的 基 础 上, 积 极 追 求 资 产 长 期 稳 健 的 增
值。
投资策略
本基金 通过价 值分 析, 采用自 上而下 确定 投资 策略, 采取
久 期 管 理 、 类 属 配 置 和 现 金 管 理 策 略 等 积 极 投 资 策 略,
发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 中 低 风 险 品 种 。 其 预 期 收 益
和 风 险 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金, 低 于 混 合 型 基 金 和 股 票
型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露 姓名 奚万荣 蒋松云 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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负责人
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数
据 和指 标
2014 年 2013 年 2012 年
海富通稳
健添利债
券 A
海富通稳
健添利债
券 C
海富通稳
健添利债
券 A
海富通稳
健添利债
券 C
海富通稳健
添利债券 A
海富通稳
健添利债
券 C
本 期 已 实 现
收益
2,469,318.
31
-1,304,385
.69
14,576,33
3.36
4,527,237.
18
28,357,808.
01
11,924,39
9.64
本期利润
-4,619,718
.25
1,534,244.
86
8,772,698.
61
2,384,948.
39
31,055,758.
49
12,830,94
8.67
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
-0.0513 0.0382 0.0366 0.0212 0.0813 0.0763
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
3.19% 2.77% 1.29% 0.93% 8.96% 8.70%
3.1.2 期 末数
据 和指 标
2014 年末 2013 年末 2012 年末
海富通稳
健添利债
券 A
海富通稳
健添利债
券 C
海富通稳
健添利债
券 A
海富通稳
健添利债
券 C
海富通稳健
添利债券 A
海富通稳
健添利债
券 C
期 末 可 供 分 0.1134 0.0971 0.0962 0.0845 0.0696 0.0614 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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配 基 金 份 额
利润
期 末 基 金 资
产净值
499,936,0
29.66
18,955,17
7.47
72,872,29
2.05
74,956,36
0.85
516,536,510
.90
156,782,6
12.33
期 末 基 金 份
额净值
1.131 1.114 1.096 1.084 1.082 1.074
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．海富通稳健添利债券 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.09% 0.19% 3.25% 0.15% -3.34% 0.04%
过去六个
月
0.44% 0.16% 4.86% 0.11% -4.42% 0.05%
过去一年 3.19% 0.18% 10.82% 0.09% -7.63% 0.09%
过去三年 13.90% 0.15% 13.49% 0.09% 0.41% 0.06%
过去五年 14.18% 0.20% 23.89% 0.11% -9.71% 0.09%
自基金合
同生效起
至今
19.04% 0.20% 23.48% 0.11% -4.44% 0.09%
2．海富通稳健添利债券 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.27% 0.18% 3.25% 0.15% -3.52% 0.03% 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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过去六个
月
0.18% 0.15% 4.86% 0.11% -4.68% 0.04%
过去一年 2.77% 0.19% 10.82% 0.09% -8.05% 0.10%
过去三年 12.75% 0.15% 13.49% 0.09% -0.74% 0.06%
过去五年 12.37% 0.20% 23.89% 0.11% -11.52% 0.09%
自基金合
同生效起
至今
21.14% 0.20% 27.35% 0.12% -6.21% 0.08%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通稳健添利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通稳健添利债券 A
(2009 年 3 月 18 日至 2014 年 12 月 31 日)
2．海富通稳健添利债券 C
(2008 年 10 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日) 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月.建仓期满至今,
本基金的各项投资比例均达到基金合同第十一章 （二） 投资范围、 （ 六） 投资限制中规
定的各项比例。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通稳健添利债券型证券投资基金
过去五年 净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
1．海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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2．海富通稳健添利债券 C
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、海富通稳健添利债券 A ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2014 - - - - - 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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2013 - - - - -
2012 - - - - -
合计 - - - - -
2、海富通稳健添利债券 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2014 - - - - -
2013 - - - - -
2012 - - - - -
合计 - - - - -
注：1 、本基金自 2009 年 3 月 18 日起，根据收费模式的不同，将基金份额分为 A 类和
C 类。
2、本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 32 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资基
金、 海富通风格优势股票型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富
通中国海外精选股票型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通领
先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中小
盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证周期行业 50 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、海富通 稳固收益债券型证券
投资基金、 海富通大中华精选股票型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放式
指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、海富通稳进增利债 券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 股 票 型 证 券 投 资 基
金 、 海 富 通 中 证内 地 低碳 经 济 主 题 指 数证 券 投资 基 金 、 海 富 通现 金 管理 货 币 市 场 基 金 、
海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通双利分级债券型证券投资基金、 海富通内需热点股票型证券投资基金、 海富通纯债债海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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券型证券投资基金、 海富通双福分级 债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型
证券投资基金、 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲
混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邵佳民
本基金的基
金经理；海
富通强化回
报混合基金
经理；海富
通稳固收益
债券基金经
理；海富通
稳进增利债
券（LOF ）
基金经理；
总经理助理
2008-10-2
4
- 17 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业
人 员 资 格 证 书 。 历 任
海 通 证 券 公 司 固 定 收
益 部 债 券 业 务 助 理 、
债 券 销 售 主 管 、 债 券
分 析 师 、 债 券 投 资 部
经理。2003 年 4 月加
入 海 富 通 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 固 定 收
益分析师、 基金经理、
固 定 收 益 组 合 管 理 部
总 监 、 投 资 副 总 监 ，
现 任 总 经 理 助 理 。
2005 年 1 月至 2008 年
2 月 任 海 富 通 货 币 基
金经理，2006 年 5 月
起 任 海 富 通 强 化 回 报
混合基金经理，2008
年 10 月至 2015 年 1
月 任 海 富 通 稳 健 添 利
债券基金经理，2010
年 11 月至 2015 年 1
月 任 海 富 通 稳 固 收 益
债券基金经理，2013
年 1 月至 2015 年 1 月
任 海 富 通 稳 进 增 利 债
券（LOF ）基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2015 年 1 月 24 日发布公告，自 2015 年 1 月 23 日起，聘任谈云飞女士先
生担任本基金基金经理，邵佳民先生不再担任本基金基金经理。
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法 律 法 规 、 基金 合 同 的规 定, 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 职 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资 产, 没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间 窗下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年债券市场出现 了较好的上涨行情。一 季度表现稳定,货币市 场方面，虽然新
股发行和春节因素一度对资金面形成冲击， 但央行通过常规常备借贷便利和逆回购等工
具， 平抑了资金面的波动。 春季后资金面异常宽松。 在经济运行不佳的情况下， 央行的
流动性态度小幅转松， 正回购重启的影响温和。 即使在人民币汇率贬值幅度较大和一季
度末时点， 回购利率也并未大幅冲高。 利率债收益率曲线陡峭化下行。 信用债在收益率
高企、 供需关系改善的情况下， 年初 以来高等级债收益率陡峭化下行， 信用利差总体被
压缩。二季度，资金面宽裕，市场走势良好。4 月和 5 月经济数据持 续疲弱，加之政策
部门定向宽松和微刺激分批次出台， 资金面的预期逐步平稳同时政策放松的预期开始强
化，长端收益率顺势而下。进入 6 月，经济 数据逐步企稳，资金面季末效应及去年 “ 钱
荒 ” 阴影叠加，长短端收益率均表现为盘整状 态。转债开始走好。三 季度，延续牛市行
情。 资金面来看， 三季度整体比较宽松。 受到股市上涨推动， 三季度转债表现十分出色。
四季度， 牛市行情持续四季度经济增速下滑持续， 经济仍面临下行压力。 央行四季度货
币政策发生 变化，除定向宽松措施之外，央行在 11 月下旬宣布降息 。整个四季度，利
率债收益率在货币政策和资金面的影响下先后经历了 10 月定向宽松 趋势性下行、11 月
降息后小幅下行、12 月流动性冲击回调的过程。
2014 年管理人的总体投资策略是， 提高杠杆， 波段操作， 防范信用 风险。 组合的杠
杆比例提高， 加大投资城投债和公司债的比例。 上半年的转债投资比例较高， 下半年降
低。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 海富通稳健添利债券 C 类基金净值增长率为 2.77% ， 同期业绩比较基准
收益率为 10.82% ；海富通稳健添利债券 A 类基金净值增长率为 3.19% ，同期业绩比较
基准收益率为 10.82% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
预计 2015 基本面对利 率债仍有支撑，但随着各项托底政策的效力逐步显现，经济
下滑速度可能有所放缓。 货币政策预计仍以定向宽松为主， 但也不排除进一步降息或降
准的可能，这主要取决于政府和央行对经济走势以及汇率等因素的考量。
资金面方面， 随着存贷比放开， 银行信贷投放能力增加， 加上 IPO 扰 动， 预计货币
利率中枢难以大幅下降。 信用债在当前经济动能不足、 通缩风险加剧的背景下， 部分周
期 性 行 业 基 本 面还 未 有触 底 ， 因 此 仍 需警 惕 信用 风 险 。 一 季 度债 券 整体 供 给 压 力 不 大 ，
但全年仍有压力。 收益率曲线可能扁平化， 信用风险整体不高。 股市总体向上趋势未变，
看多的逻辑短期还存在，但波动可能加大。转债仍具备一定的投资价值。
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定 、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议, 并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其 他基 金 经 理 不 是 估 值委 员会 和 估 值 工 作 小 组的 成员, 不参与估值
政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市 的证 券, 采 用 交 易 所 发布 的行 情 信 息 来 估 值 。对 于固 定 收 益 品 种,
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次分配比例不得低于可供分配收益的 20% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无 需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对海富通稳健添利债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通稳健添利债券型证券投资基金的管理人 ——海富通基金管理有
限公司在海富通稳健添利债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 海富通稳健添海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 型 证
券投资基金 2014 年年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报 告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通稳健添利债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,142,815.27 4,756,197.10
结算备付金 13,842,120.23 1,548,707.56
存出保证金 79,517.19 39,974.05
交易性金融资产 797,531,263.93 139,209,770.60
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 797,531,263.93 139,209,770.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
买入返售金融资产 - 4,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 20,301,602.09 2,380,731.00
应收股利 - -
应收申购款 53,509.85 100.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 833,950,828.56 151,935,480.31
负 债和 所有者 权益
本 期末
2014 年 12 月 31 日
上 年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 313,100,000.00 -
应付证券清算款 1,059,986.37 1,998,011.11
应付赎回款 56,120.78 108,716.70
应付管理人报酬 222,797.55 81,485.15
应付托管费 68,553.07 25,072.34
应付销售服务费 5,141.04 19,170.39
应付交易费用 954.80 750.00
应交税费 216,000.00 1,513,621.72
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 330,067.82 360,000.00
负债合计 315,059,621.43 4,106,827.41
所 有者 权益：
实收基金 459,158,639.48 135,594,113.54
未分配利润 59,732,567.65 12,234,539.36
所有者权益合计 518,891,207.13 147,828,652.90
负债和所有者权益总计 833,950,828.56 151,935,480.31
注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.131 元，C 类基金份额净值
1.114 元， 基金份额总额 459,158,639.48 份， 其中 A 类基金份额 442,147,429.29 份，C 类海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 16 页 共 33 页
基金份额 17,011,210.19 份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通稳健添利债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
一 、收 入 3,269,916.34 16,016,256.14
1.利息收入 11,385,052.25 18,509,836.06
其中：存款利息收入 85,791.17 160,725.97
债券利息收入 11,201,186.69 17,895,354.14
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 98,074.39 453,755.95
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -3,865,077.26 5,391,462.41
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,865,077.26 5,391,462.41
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-4,250,406.01 -7,945,923.54
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 347.36 60,881.21
减 ：二 、费用 6,355,389.73 4,858,609.14
1．管理人报酬 949,951.92 2,552,267.25
2．托管费 292,292.86 785,313.02
3．销售服务费 132,987.84 372,963.80
4．交易费用 5,721.36 12,482.42
5．利息支出 4,575,614.11 739,706.65 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 17 页 共 33 页
其中：卖出回购金融资产支出 4,575,614.11 739,706.65
6．其他费用 398,821.64 395,876.00
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
-3,085,473.39 11,157,647.00
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
-3,085,473.39 11,157,647.00
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通稳健添利债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
135,594,113.54 12,234,539.36 147,828,652.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -3,085,473.39 -3,085,473.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
323,564,525.94 50,583,501.68 374,148,027.62
其中：1.基金申购款 459,714,727.22 64,083,639.49 523,798,366.71
2.基金赎回款 -136,150,201.28 -13,500,137.81 -149,650,339.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
459,158,639.48 59,732,567.65 518,891,207.13
项目
上 年度 可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 18 页 共 33 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
623,334,071.04 49,985,052.19 673,319,123.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 11,157,647.00 11,157,647.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-487,739,957.50 -48,908,159.83 -536,648,117.33
其中：1.基金申购款 410,748,451.52 42,226,588.17 452,975,039.69
2.基金赎回款 -898,488,409.02 -91,134,748.00 -989,623,157.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
135,594,113.54 12,234,539.36 147,828,652.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：张琦
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 稳健 添 利债 券 型证 券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监 督 管理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监基金字[2008] 第 985 号 《关于核准海富通稳健添利债券型
证券投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 和 《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本
基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3,179,417,841.93 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)
第 157 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案， 《海富通稳健添利债券型证券投资
基金基金合同》于 2008 年 10 月 24 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总 额为
3,180,077,343.35 份基金份额， 其中认购资金利息折合 659,501.42 份基金份额。 本基金的
基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》 和 《海富通稳健添利债券型
证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 自 2009 年 3 月 18 日起， 本基金根据海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 19 页 共 33 页
申购费用、 赎回费用及销售服务费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在
投资者申购时收取前端申购费用， 不收取销售服务费的， 称为 A 类基金份额； 不收取前
端申购费用， 而是从本 类别 基金资产中计提销售服务费的， 称为 C 类基金份额。 本基金
A 类、 C 类两种收费模式并存， 由于基金费用的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金
份额分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在
外的该类别基金份额总数。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金
份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通稳健添利债券型证券投资基金
基 金 合 同 》 的 有关 规 定， 本 基 金 的 投 资范 围 为依 法 公 开 发 行 、上 市 的债 券 ， 包 括 国 债 ，
金融债， 公司债券， 可 转换债券， 资产支持证券， 中央银行票据， 债 券回购， 银行定期
存款， 大额存单以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资
于债券类资产( 含可转换债券) 的比例不低于基金资产的 80% 。为了 提高收益水平，本基
金还可以投资于新股申购、 持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投
资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的 20% ，
本基金不直接从二级市场买入股票。 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有 限公司于 2015 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通稳健添利债券型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2014 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入 不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持
股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金 持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股
息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个
人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 949,951.92 2,552,267.25
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
60,251.84 135,954.38
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬= 前一日基
金资产净值 X 0.65% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
2014 年1 月1 日 至2014 年
12 月31 日
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 292,292.86 785,313.02
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.20%
/ 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 合计
中国工商银行 - 50,683.98 50,683.98
海通证券 - 32.42 32.42
海富通 - 48,726.55 48,726.55
合计 - 99,442.95 99,442.95
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 合计
中国工商银行 - 82,371.26 82,371.26
海通证券 - 375.52 375.52
海富通 - 194,769.66 194,769.66
合计 - 277,516.44 277,516.44
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率
0.30% 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通基金管理有限公司,再由海富通基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为: 日销售服务费= 前一日 C
类份额对应的基金资产净值 X 0.30 % / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本年度及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
海富通稳健添利债券 A
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
海富通稳健添利债券 C
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,142,815.27 37,934.24 4,756,197.10 91,354.66
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
110030
格力转
债
2014-12
-30
2015-01
-13
未上市
可转债
100.00 100.00 8,540
854,000
.00
854,000
.00
-
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 313,100,000.00 元， 于 2015 年 1 月 5 日到期。 该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次
的余额为 706,771,263.93 元， 属于第二层次的余额为 90,760,000.00 元， 无属于第三层次
的余额(2013 年 12 月 31 日：第一层次 100,021,770.60 元，第二层次 39,188,000.00 元，
无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属
层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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于 2014 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 797,531,263.93 95.63
其中：债券 797,531,263.93 95.63
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 15,984,935.50 1.92
7 其他各项资产 20,434,629.13 2.45
8 合计 833,950,828.56 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未进行股票交易。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 3,012,000.00 0.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,026,000.00 5.79
其中：政策性金融债 30,026,000.00 5.79
4 企业债券 703,759,263.93 135.63
5 企业短期融资 券 59,880,000.00 11.54
6 中期票据 - -
7 可转债 854,000.00 0.16
8 其他 - -
9 合计 797,531,263.93 153.70
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 112052 11 许继债 300,000 31,200,000.00 6.01
2 122299 13 中原债 300,000 30,897,000.00 5.95
3 122295 13 川投 01 300,000 30,831,000.00 5.94
4 122914 09 榕建债 300,000 30,570,000.00 5.89
5 124262 13 楚雄投 300,000 30,453,000.00 5.87
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的 13 川投 01 （122295） ， 其发行人于 2014 年 8 月 21 日公告
称， 公司控股股东四川省投资集团有限责任公司副董事长赵德胜涉嫌严重违纪违法， 目
前正接受组织调查。公司于 2014 年 12 月 30 日再次公告称，2014 年 12 月 28 日，公司
从 有 关 方 面 获 悉 公 司 控 股 股 东 四 川 省 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 长 兼 公 司 董 事 长 黄 顺
福涉嫌严重违纪违法问题由组织进行立案调查。
对该股票的投资决策程序的说明： 该债券发行人是四川省投资集团旗下从事电力生产的
上市公司， 主要依托于雅砻江和大渡河两大流域进行水电开发， 具有较强的区域优势和
盈利能力， 信用基本面较为稳定， 主体和债项都是 AA+ 评级， 整体偿 债能力较强， 违约
风险较低。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程， 该债券被纳入本基金的实际投
资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到公
开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 79,517.19
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,301,602.09
5 应收申购款 53,509.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,434,629.13
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通稳健添
利债券 A
96
4,605,702.
39
439,676,077.
92
99.44% 2,471,351.37 0.56%
海富通稳健添
利债券 C
670 25,389.87 - -
17,011,210.1
9
100.00
%
合计 766
599,423.8
1
439,676,077.
92
95.76%
19,482,561.5
6
4.24%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A 、 C 级比例分母为各自海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数( 即期末基金份额总额) 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通稳健添利债
券 A
0
海富通稳健添利债
券 C
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通稳健添利债
券 A
0
海富通稳健添利债
券 C
0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目
海富通稳健添利债券 A 海富通稳健添利债券 C
基金合同生效日（2008 年 10
月 24 日）基金份额总额
- 3,180,077,343.35
本报告期期初基金份额总额 66,476,869.47 69,117,244.07
本报告期 基金总申购份额 457,446,776.95 2,267,950.27
减： 本报告期 基金总赎回份额 81,776,217.13 54,373,984.15
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 442,147,429.29 17,011,210.19
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2014 年 6 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会审
议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。
2 、2014 年 9 月 27 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2014 年第二次
股东会议审议通过， 聘请魏海诺 （Mr. Bruno Weil ） 先生担任本公司监事。 同时， 谷若鸿
(Mr. Laurent couraudon) 先生不再担任本公司监事。
3 、2014 年 10 月 24 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会
第四次会议审议通过，聘请孟辉先生担任本公司副总经理。
4 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，聘请何树方先生担任本公司副总经理。
5 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，聘请戴德舜先生担任本公司副总经理。
6 、 2015 年 1 月 17 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司职工代表大会民
主选举， 公司股东会审议通过， 聘请俞涛先生担任本公 司职工监事， 高勇前先生因个人
原因离职，不再担任本公司职工监事。
7 、 2015 年 2 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
三十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。公司已
按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告。
本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “ 本行” ） 工作需要， 周月秋
同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资
基金行业高级管 理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资产
托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 7 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中金公司 2 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期新增宏源证券一个交易单元，退租日信证券一个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意
见。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成 对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司
675,667,61
2.51
59.69% - - - -
宏源证券
349,728,42
0.24
30.89%
11,405,9
40,000.0
0
98.17% - -
齐鲁证券
101,013,73
4.95
8.92%
213,200,
000.00
1.83% - -
国金证券
5,625,941.
01
0.50% - - - -
中信建投 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2014 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模为 287 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2014 年 12 月
31 日，海富通为 80 多家企业超过 347 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首海富通稳健添利债券型证券投资基金 2014 年年度报告 摘要
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批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2014 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 65 亿元。 2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2014 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 220 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
2012 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 等授予海富通基金管理有限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司 ” 大奖， 《证券时报》 授予 海富通精选混合基金“ 201 1 年中国
基金业明星奖 —五年持续回报平衡混合型明星基金 ” 荣誉。2013 年 4 月， 《上海证券报》
授予海富通精选混合基金 2012 年“ 金基金” 奖 ——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 五年三 月三 十日
