海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
海 富 通季 季 增利 理 财债 券 型证 券 投资 基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 2 页 共 30 页
§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2015 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2014 年 8 月 19 日（基金合同生效日） 起至 2014 年 12 月 31 日止。
根据基金合同约定， 经向中国证监会备案， 基于对下一运作期的风险收益进行综合
评估，本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。
海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 3 页 共 30 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通季季增利理财债券
基金主代码 519131
交易代码 519131
基金运作方式 契约型开放式,本基金以“运作期滚动”方式运作
基金合同生效日 2014 年 8 月 19 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 - 份
基金合同存续期 不定期
注：2014 年 12 月 23 日，本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力求基金资产安全性的基础上， 通过合理的资产配置和个券选
择，为投资者提供稳定的资产回报。
投资策略
本基金以组合久期与运作期匹配作为基本原则， 严格采用买入并
持有策略， 投资于剩余期限 （或回售期限） 不超过基金剩余运作
期的固定收益类工具。 在资产配置上， 本基金 通过对宏观经济趋
势、 金融货币政策、 供 求因素、 估值因素、 市 场行为因素等进行
评估分析， 对各类资产 的利差水平进行判断， 从而决定资产配置
比例。
业绩比较基准 -
风险收益特征
本基金为理财债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，
预期风险与收益低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 4 页 共 30 页
传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2014 年 8 月 19 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至 2014
年 12 月 31 日
本期已实现收益 5,838,813.53
本期利润 5,838,813.53
本期净值收益率 1.2829%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2014 年 末
期末基金资产净值 -
期末基金份额净值 -
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于理财债券型证券投资基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已
实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金合同于 2014 年 8 月 19 日生效，合同生效期间的数据和指标按实际存续期计
算。
4、2014 年 12 月 23 日，本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.8352% 0.0030% - - - - 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 5 页 共 30 页
自基金合同
生效起至今
1.2829% 0.0027% - - - -
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通季季增利理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 8 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日)
注： 1、 本基金合同于 2014 年 8 月 19 日生效， 截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、 按基金合同规定， 本基金已在第一个运作期开始后的 10 个工作日内使基金的投资组
合比例符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关规定。
3、2014 年 12 月 23 日，本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通季季增利理财债券型证券投资基金
自基金合同生效以来 基金净值收益 率与业绩比较基准收益率的对比图 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 6 页 共 30 页
注： 图中列示的 2014 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 8 月 19 日 （基金
合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
已按再投
资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年
变动
年度利润分配
合计
备注
2014 - 5,838,784.18 29.35 5,838,813.53 -
合计 - 5,838,784.18 29.35 5,838,813.53 -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股
公司 ” ） 于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2014 年 12 月 31 日， 本基金管理人共
管理 32 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富
通货币市场证券投资基金、 海富通股票证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 7 页 共 30 页
基金、 海富通风格优势股票型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选股票型证券投资基金、 海富 通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中
小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选股票型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 股 票 型 证 券 投 资
基金、 海富 通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通现金管理货币市场基金、
海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通双利分级债券型证券投资基金、 海富通内需热点股票型证券投资基金、 海富通纯债债
券型证券投资基金、 海富通双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型
证券投资基金、 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲
混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金
的基金
经理；
海富通
货币基
金经
理；海
富通上
证可质
押城投
债 ETF
基金经
理
2014-08-19 - 5 年
博 士 ， 特 许 金 融 分 析 师
（CFA ） ，持有基金从 业人员
资格证书，2009 年 1 月至
2009 年 8 月任 Mariner
Investment Group LLC 分析
师，2009 年 10 月至 2011 年
9 月任瑞银企业管理（上海）
有限公司副董事，2011 年 10
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限
公司， 任债券投资经理， 2013
年 8 月起任海富通货币基金
经理。2014 年 8 月起 兼任海
富 通 季 季 增 利 理 财 债 券 基 金
经理。 2014 年 11 月兼 任海富
通上证可质押城投债 ETF 基
金经理。
谈云飞
本基金
的基金
经理；
海富通
现金管
2014-09-29 - 9 年
硕 士 ， 持 有 基 金 从 业 人 员 资
格证书。 2005 年 4 月至 2014
年 6 月就职于华宝兴业基金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 产 品 经
理、 研究员、 专户投资经理 、海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 8 页 共 30 页
理货币
基金经
理
基金经理助理，2014 年 6 月
加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公
司。2014 年 7 月起任 海富通
现 金 管 理 货 币 基 金 经 理 。
2014 年 9 月起兼任海 富通季
季 增 利 理 财 债 券 基 金 经 理 。
2015 年 1 月起兼任海 富通稳
健添利债券基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法 律 法 规 、 基金 合 同 的规 定, 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 职 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资 产, 没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建 立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 9 页 共 30 页
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年国内经济基本面较为疲弱， 宏观经济指标逐季下滑， 上半年市场风险偏好下
滑 ， 配 置 债 券 的力 量 加大 。 央 行 采 取 的较 为 宽松 的 货 币 政 策 ，运 用 多样 化 的 政 策 工 具 ，
包括定向降准、SLF 、MLF ， 并最终在 11 月 降息， 主要基调是保持流动性总量适度充裕
的同时引导市场利率下行， 资金面整体稳中趋松， 在 此基础上， 债券市场呈现出明显的
“牛市” 格局， 绝大多数债券品种收益率有较大幅度下行。 全年来看， 一年期国债、 国
开债 分别下行 96bp、153bp ，一年期 AAA 短融收益率下行 160bp。2014 年 12 月份，
在央行降息之后， 央行放缓数量宽松节奏， 加上新股申购影响， 资金紧张超出市场预期，
同时股市出现较大上涨，市场风险偏好上升，导致债市出现显著的调整。
本基金综合分析运作期内各投资标的的风险收益特征， 选择以同业存款为主要配置
对象，抓住关键时点配置同业存款，获得良好收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
自基金合同生效日起，海富通季季增利理财基金净值收益率为 1.2829% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
经济基本面估计在一季度难改弱势， 而通缩风险未消， 短期看基本面对利率债长端
仍有支撑， 但从全年看， 随着各项托底政策的效力逐步显现， 经济下滑速度可能有所放
缓。 货币政策预计仍以定向宽松为主， 但也不排除进一步降息或降准的可能， 主要取决
于政府和央行对经济走势以及汇率等因素的考量。 资金面方面， 随着 存贷比解锁银行信
贷投放能力增加， 加上每月的 IPO 扰动 、 预计 货币利率中枢在春节前难以大幅下降， 但
全年看， 货币政策的变化仍是决定资金面的核心因素。 对于利率债而言， 2015 年全年或
许难有系统性机会， 预计整体收益率大概率将在一定区间内波动， 如想突破需等待进一
步宽松信号的出现。
海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 10 页 共 30 页
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议, 并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估
值 委 员 会 和 估值 工 作 小组 的 成 员, 不参 与 估 值政 策 的 决 策 。但 是 对 于非 活 跃 投 资 品种, 基
金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益
冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
2014 年 12 月 23 日， 本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作， 归投资者 享有
的收益已全部通过赎回的方式进行支付。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内,中国银行股份有限公司( 以下称 “本托管人”) 在对海富通季季增利理财
债券型证券投资基金( 以下称 “本基金”) 的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的
行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内,本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托
管协议的规定, 对 本 基金 管 理 人 的 投资 运 作 进行 了 必 要 的 监督, 对 基金 资 产 净 值 的计 算 、
基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基
金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 11 页 共 30 页
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 报 告中 的财 务指 标、净 值 收益 表现 、收 益分配 情 况、 财务 会计 报告( 注: 财 务会 计
报 告 中 的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据
真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：海富通季季增利理财债券型证券投资基金
报告截止日：2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2014 年 12 月 31 日
资 产： -
银行存款 14,134.91
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 -
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 - 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
应收利息 29.35
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 14,164.26
负 债和 所有者 权益
本 期末
2014 年 12 月 31 日
负 债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 -
应付托管费 -
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 29.35
递延所得税负债 -
其他负债 14,134.91
负债合计 14,164.26
所 有者 权益： -
实收基金 -
未分配利润 -
所有者权益合计 -
负债和所有者权益总计 14,164.26
注：本财务报表的实际编制期间为 2014 年 8 月 19 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月
31 日止期间。
海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
7.2 利 润表
会计主体：海富通季季增利理财债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 8 月 19 日（基金合同生效日）至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 8 月 19 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入 7,293,053.53
1.利息收入 7,272,469.51
其中：存款利息收入 7,272,469.51
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列） -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 20,584.02
减 ：二 、费用 1,454,240.00
1．管理人报酬 518,450.94
2．托管费 157,105.62
3．销售服务费 581,293.44
4．交易费用 -
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 197,390.00 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ） 5,838,813.53
减：所得税费用 -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列） 5,838,813.53
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体：海富通季季增利理财债券型证券投资基金
本报告期：2014 年 8 月 19 日（基金合同生效日）至 2014 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 8 月 19 日 （基金 合同 生效日 ） 至 2014 年 12 月 31
日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 455,109,314.69 - 455,109,314.69
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 5,838,813.53 5,838,813.53
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） -455,109,314.69 - -455,109,314.69
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -455,109,314.69 - -455,109,314.69
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -5,838,813.53 -5,838,813.53
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） - - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：张琦
海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海富通季 季增 利理财 债 券型证券 投资 基金( 以 下简称“ 本基金 ”) 经 中国证券 监督管
理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监基 金字[2014]528 号 《关 于核准海富通季季增利
理财债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《海富通季季增利理财债券型证券投资基金基金合同》 负
责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 455,018,262.36 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普
华永道中天验字(2014) 第 467 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通季季
增利理财债券型证券投资基金基金合同》( 以下简称“本基金合同”) 于 2014 年 8 月 19
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 455,109,314.69 份基金份额，其中认购
资金利息折合 91,052.33 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通季季增利理财债券型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的固定
收益类工具， 具体包括现金， 协议存款、 通知 存款、 银行定期存款、 大额存单， 债券回
购， 短期融资券、 超短 期融资券、 企业债、 公 司债、 国债、 央行票据 、 金融债、 地方 政
府债、 次级债、 中小企业私募债、 中期票据、 资产支持证券等， 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资可
转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
根据本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司 2014 年 12 月 17 日的《海富通
季季增利理财债券型证券投资基金关于第一期运作期到期后暂停下一运作期运作、 不接
受申购等安排的公告》 ，本基金的第一期运作期为 2014 年 8 月 19 日至 2014 年 12 月 23
日。 根据本基金合同约定， 经向中国证监会备案， 基于对下一运作期的 风险收益进行综
合 评 估 ， 本 基 金的 基 金管 理 人 决 定 ， 本基 金 第一 期 运 作 期 到 期后 暂 停下 一 运 作 期 运 作 、
不接受申购。 在本运作期的到期日(2014 年 12 月 23 日) 日终， 本基金全部基金份额按人
民币 1.00 元的基金份额净值自动赎回， 赎回款项及该部分基金份额的未付收益在该日后
的 3 个工作日内一起从 本基金托管账户划出。于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金仍处于暂
停运作期状态。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2015 年 3 月 25 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国
证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通季季增利理财海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据 《海富通季季增利理财债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 经向中国
证监会备案， 本基金第一期运作期到期后暂停下一运作期 运作、 不接受申购。 本基金的
财务报表编制以持续经营为基础。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 年 8 月 19 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间的财务报表
符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2014 年 8 月 19 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和基
金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2014 年 8 月 19 日( 基金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和其他各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其 他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分 的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免债券投资的 账 面价值与公允价值的 差 异导致基金资产净值 发 生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用债券
投资的公允价值计算影子价格。 当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产
净值的 0.25% 时， 基金管理人应根据风险控制的需要调整组合， 使基金资产净值更能公
允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为 1.00 元。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配方式为红利再投资。 本基金以每万
份基金净收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配， 在每个运作期的最后一个工
作日集中支付。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更 的 说明
财政部于 2014 年颁布 《企业会计准则第 39 号 ——公允价值计量》 、 《企业会计准则
第 40 号——合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号—— 在其他主体中权益的披露》 和修订
后的 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号—— 职工薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》
以及《企业会计准则第 37 号——金融工具 列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——
金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
上述准则对本基金本报告期 无重大影响。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须作说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司( “海富通”) 基金管理人、基金销售机构 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司( “海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年8 月19 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 518,450.94
其中： 支付销售机构的客
户维护费 297,366.30
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年8 月19 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
157,105.62 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2014 年8 月19 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 555,653.70
海通证券 83.16
海富通 25,548.97
合计 581,285.83
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日该类基金资产净值 0.37% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底， 按月支付给海富通基金管理有限公司， 再由海富通基金管理有限
公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.37% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年8 月19 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 14,134.91 38,067.85
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2014 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因新发/ 增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，因此无属于第一层次、第二层次或第三层次的余额。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大 变
动。 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
(iii) 第三层次公允价值余额 和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2014 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 买 入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 14,134.91 99.79
4 其他各项资产 29.35 0.21
5 合计 14,164.26 100.00
8.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余
额
-
其中：买断式回购融资 - 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余
额
- -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
8.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
-
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 -
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
8.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.5 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.6“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 -
报告期内偏离度的最低值 -
报告期内每个 交易日偏离度的绝对值的简单平均值 -
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
8.8 投 资组 合报 告附注
8.8.1 基 金计 价方 法说明
2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后， 本基金所持有的债券 （包括票据） 采用摊
余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入
时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.8.2 本 报 告期内 不存在 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天 的浮 动利率 债券
的 摊余 成本超 过当 日基金 资产 净值的 20%的情 况。
8.8.3 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 29.35
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 29.35
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
2014 年 12 月 23 日，本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 8 月 19 日）基金 份
额总额
455,109,314.69
基 金 合 同 生 效日 起 至 报告 期 期 末 基 金总 申 购 份
额
-
减： 基 金 合 同生 效 日 起至 报 告 期 期 末 基金总赎
回份额
455,109,314.69
基 金 合 同 生 效日 起 至 报告 期 期 末 基 金拆 分 变 动
份额
-
基 金 合 同 生 效日 起 至 报告 期 期 末 期 末基 金 份 额
总额
-
注：2014 年 12 月 23 日，本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 2014 年 6 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会审
议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。
2 、2014 年 9 月 27 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2014 年第二次海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
股东会议审议通过， 聘请魏海诺 （Mr. Bruno Weil ） 先生担任本公司监事。 同时， 谷若鸿
(Mr. Laurent couraudon) 先生不再担任本公司监事。
3 、2014 年 10 月 24 日 ，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会
第四次会议审议通过，聘请孟辉先生担任本公司副总经理。
4 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金 管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，聘请何树方先生担任本公司副总经理。
5 、 2014 年 11 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，聘请戴德舜先生担任本公司副总经理。
6 、 2015 年 1 月 17 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司职工代表大会民
主选举， 公司股东会审议通过， 聘请俞涛先生担任本公司职工监事， 高勇前先生因个人
原因离职，不再担任本公司职工监事。
7 、 2015 年 2 月 14 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第
三十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事
长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过 90 日。公司已
按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告。
2014 年 2 月 14 日中国 银行股份有限公司公告，自 2014 年 2 月 13 日 起，陈四清先
生担任本行行长。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 1 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
银河证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 1、 本基金本报告期 新增银河证券、 华创证券、 国金证券各一个交易单元; 中金公司、
中信建投、宏源证券、中信证券各两个交易单元。
2、 (1) 交易单元的选择 标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水
平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公
司排名及交易单元租用意见。 (2) 交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进
行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
宏源证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5% 的情 况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5% 。
§12 影响 投资者 决策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2014 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模为 287 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2014 年 12 月
31 日，海富通为 80 多家企业超过 347 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2014 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 65 亿元。 2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社
会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海
富通基金为首批保险资金 投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2014 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 220 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
2012 年 3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 等授予海富通基金管理有 限公司 “ 中
国基金业金牛基金管理公司” 大奖， 《证券时 报》 授予 海富通精选 混合基金 “2011 年中
国基金业明星奖 —五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013 年 4 月， 《上海证券
报》授予海富通精选混合基金 2012 年“金基金”奖 ——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动 “绿色与希望- 橄榄枝公
益环保计划” ， 针对汶川震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “幸福投资” 为主题和特色的投资者教育活动， 向投资者
传播长期投资、理性投资的理念。
本报告期内， 本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服
务部更名为托管业务部。 海富通季季增利理财债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 五年三 月三 十日
