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国泰事件(020023)

国泰事件:2014年年度报告摘要

国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 
 
 
 
 
国 泰 事件 驱 动策 略 股票 型 证券 投 资基 金 
2014 年年 度报告 摘要 
2014 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基 金管 理有限公司 
基金托管人:中国建 设银 行股份有限公司 
报告送出日期:二〇 一五 年三月三十日国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 
第 2 页共 37 页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 24 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告的财务资料经审计 ,普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了无保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 3 页共 37 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰事 件驱 动股 票 基金主 代码 020023 交易代 码 020023 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月 17 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 101,199,552.04 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 深入挖 掘并 充分 理解 国内 经济增 长和 结构 转型 所带 来的事 件性 投资 机会 , 在 积 极 把 握 宏 观 经 济 和 市 场 发 展 趋 势 的 基 础 上 精 选 具 有 估 值 优 势 的 公 司 股票进 行投 资, 力争 获取 超越业 绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略 本 基 金 通 过 深 入 挖 掘 可 能 对 行 业 或 公 司 的 当 前 或 未 来 价 值 产 生 重 大 影 响 的事件 , 在积 极把 握宏 观 经济和 市场 发展 趋势 的基 础上 , 将 事件 性因 素作 为投资 的主 线, 并将 事件 驱动投 资策 略贯 彻到 本基 金的投 资管 理中 。 具体而 言, 本基 金的 投资 策略分 三个 层次 : 首 先是 大类资 产配 置, 即采 用 基金管 理人 的资 产配 置评 估模型 (Melva ) ,依 据对 宏观经 济、 企业 盈利 、 流动性 、 估值 等相 关因 素 的分析 判断 确定 不同 资产 类别的 配置 比例 ; 其次 是行业 配置 , 即从 估值 水 平和发 展前 景两 个角 度出 发, 注重 事件 性因 素对 行业影 响的 分析 , 采取 定 性和定 量分 析相 结合 的方 法, 对行 业进 行优 化 配 置和动 态调 整; 最后, 在 大类资 产配 置和 行业 配置 的基础 上, 通过 对影 响 上市公 司当 前及 未来 价值 的事件 性因 素进 行全 面的 分析 , 深 入挖 掘受 益于 事件因 素或 市场 估值 未能 充分体 现事 件影 响的 上市 公司股 票 , 在 综合 考虑 投资组 合的 风险 和收 益的 前提下 , 完成 本基 金投 资 组合的 构建 , 并依 据事国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 4 页共 37 页 件影响 的深 入对 其进 行动 态调整 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % +中证 综合 债券 指数 收益 率 ×20 % 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 股 票型基 金的 风险 高于 混合 型基金 、 债券 型基 金和 货币市 场基 金, 属于 较高 风险、 相对 较高 预期 收益 的品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 林海中 田青 联系电 话 021-31081600 转 010-67595096 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 (021 )31089000 , 400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 36,559,837.51 18,334,500.60 146,060.72 本期利 润 20,137,171.36 39,625,150.08 15,532,919.11 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1113 0.2468 0.0919 本期基 金份 额净 值增 长率 19.16% 36.29% 10.63% 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 5 页共 37 页 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5240 0.1690 -0.0024 期末基 金资 产净 值 176,165,753.81 346,909,799.71 135,019,506.75 期末基 金份 额净 值 1.741 1.461 1.072 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 18.92% 1.47% 34.88% 1.31% -15.96% 0.16% 过去六 个月 27.92% 1.29% 49.45% 1.06% -21.53% 0.23% 过去一 年 19.16% 1.37% 42.57% 0.97% -23.41% 0.40% 过去三 年 79.67% 1.33% 43.68% 1.04% 35.99% 0.29% 自基金 合同 生 效起至 今 74.10% 1.27% 22.52% 1.05% 51.58% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比 较


国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2011 年 8 月 17 日 至 2014 年 12 月 31 日) 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 6 页共 37 页 注:本 基金 合同 生效 日 为2011 年8 月17 日。 本基 金在六 个月 建仓 期结 束时 ,各项 资产 配置 比例 符 合合同 约定 。 3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 7 页共 37 页 注: 本 基金 合同 于2011 年8 月 17 日 生效, 截止 至2011 年 12 月31 日未 满一 年 , 按实 际存 续期 计算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 成立 至今 尚未 进行 利润分 配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日, 是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]5 号文 批准 的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2014 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 49 只 开放式 证券 投资 基金 :国 泰金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金 ( 包 括2 只 子基金 , 分 别为 国泰 金龙 行业精 选证 券投 资基 金 、 国泰金 龙债 券证 券投 资基 金) 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰 金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合 型证券 投资 基金 (由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深300 指数 证券 投资 基金 (由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ) 、 国泰 双利 债券证 券投 资基金、国泰区位优势股 票型证券投资基金、国泰 中小盘成长股票型证券投 资基金(LOF ) (由金盛 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经 典股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、上 证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券 投资基金联接基金、 国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰 信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板 300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗 商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信 用债 券型 证券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金 泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 (由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来) 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资 基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金 、国泰估值优势股票型证 券投资基金(LOF)( 由 国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ) 、 上证5 年期国 债交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年 期国 债交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100 交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 8 页共 37 页 开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰目标 收益保本混合型证券投 资基金、国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资 基金、国泰淘金互联网债 券型证券投资基金、国 泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰民益灵活配置混合型证 券投资基金 (LOF ) 、国 泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老 定期支付混合型证券投资 基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰金鑫股票型证券 投资基 金 ( 由金 鑫证 券投 资基金 转型 而来 ) 、 国泰 新 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国泰 国证 食 品饮料 行业 指数 分级 证券 投资基 金、 国泰 创利 债券 型证券 投资 基金 (由 国泰 6 个月 短期 理财债 券 型 证券投 资基 金转 型而 来) 。 另外, 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管理 人资 格, 目前 受托 管理全 国社 保基 金多 个投 资组合 。2007 年11 月 19 日, 本 基金 管理 人获 得 企业年 金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日, 本 基金管 理人 成为 首批 获准 开展特 定客 户资 产管 理 业务 ( 专户 理财) 的基 金公 司之一 , 并 于 3 月 24 日经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 (QDII ) 资格,成为目前业内少数 拥有 “全牌照”的基金公 司之一,囊括了公募基金 、社保、年金、专户理 财和QDII 等管 理业 务资 格 。 4.1.2基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王航 本基金 的基 金 经理、 国泰 金 鑫股票 (原 国 泰金鑫 封闭 ) 、 国泰金 龙行 业 混合、 国泰 国 策驱动 混合 、 国泰金 马稳 健 混合的 基金 经 理、权 益投 资 总监 2011-08-1 7 - 14 年 硕士研 究生 ,CFA , 曾 任职 于南方 证券有 限公 司;2003 年 1 月加盟 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ; 历 任 社 保 111 组合 基金 经理 助理 、国泰 金 鹿 保 本 基 金 和 国 泰 金 象 保 本 基 金 经 理 助 理 、 国 泰 金 马 稳 健 混 合 的 基 金 经 理 助 理 、 国 泰 金 牛 创 新 股票的 基金 经理 助理 ;2008 年 5 月至2012 年1 月 任国 泰金 龙行业 精 选 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2010 年4 月至2014 年9 月 兼任金 鑫 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2011 年 8 月 起兼 任国 泰事 件驱动 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2013 年 9 月起 兼任 国泰金 龙 行 业 精 选 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理,2014 年 2 月起 兼任 国泰国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 9 页共 37 页 基金的 基金 经理 ,2014 年 3 月起 兼 任 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基金的 基金 经理 ,2014 年 9 月起 兼 任 国 泰 金 鑫 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 金 鑫 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金经理 。2013 年9 月至 2014 年3 月任投 资副 总监 ,2014 年 3 月起 任权益 投资 总监 。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合同 生 效日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本 基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1公平交易制度和控制 方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包 括授 权 、 研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和 权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 (三)公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 10 页共 37 页 信息相 互隔 离。 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能,确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五)公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六) 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 4.3.2公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金 或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我 们发 现有 效配 对溢 价率均 值大 部分 在 1% 数 量 级及以 下, 且大 部分 溢 价率均 值通 过95% 置 信度 下等 于 0 的t 检 验。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) ,溢 价率 均 值大部 分 在1% 数量 级 及 以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.3异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,本 基金 与基 金管理 人旗 下国 泰沪 深 300 指数 证券 投资基 金和 国 泰国证 医药 卫生 行 业指数分级证券投资基金 各发生一次同日反向交易 且成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 11 页共 37 页 5%的情 况, 国泰 沪深 300 指数证 券投 资基 金和 国泰 国证医 药卫 生行 业指 数分 级证券 投资 基金 均为 以 完全复制为目标的指数基 金,本报告期内未发现本 基金有可能导致不公平交 易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2014 年 市场 先抑 后扬 , 7 月 之后在 大盘 蓝筹 股带 领下 市场大 幅上 涨, 上证 指数 全 年上涨 超过50%。 宏观基 本面 与股 市冰 火两 重天, 经济 走势 疲弱, 12 月中采 制造 业 PMI 为 50.1%,创 2014 年年 内最 低, 新订单、购进价格、原材 料库存、就业处于底部回 落趋势。本基金全年维持 高股票仓位,重点配置 金融、 汽车 、机 械等 行业 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 本基金 在2014 年的 净值 增 长率 为 19.16% ,同 期业 绩 比较基 准 为 42.57 % 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望2015 年, 在实 体经 济 疲软 、 依靠 内生 动力 难以 有效复 苏的 背景 下, 政策 走向和 改革 进展 仍 是左右资本市场起落的关 键因素。我们认为财政支 持与金融宽松政策将会继 续,不排除政策加码的 可能性 ;2015 年是 全面 深 化改革 的关 键之 年, 一些 重大改 革措 施有 望陆 续出 台,对 打破 行业 垄断 、 国企增效的预期将提升市 场整体的风险偏好。由于 去年四季度市场上涨过快 ,加上两融推波助澜势 必引发监管层关注,相关 监管政策的出台无疑会加 大市场震荡幅度,但左右 市场走势的几个关键因 素并未 发生 改变 , 因 此我 们乐观 看 待2015 年 市场 走 势。 从中期 角度 看, 在流 动性持 续 宽 松以 及国 企 改革加快推进的大背景下 ,低估值的大盘蓝筹股仍 有估值提升空间,但在货 币政策进一步宽松之前 的等待阶段,估值修复行 情将从金融、地产、建筑 等大盘蓝筹品种转向中大 盘的白马成长股,我们 看好低估值、业绩增速稳 定的家电、汽车、食品饮 料、医药板块中的龙头品 种;由于原油等大宗原 材料价格大幅下跌,加上 国内压缩产能,部分中游 行业毛利率出现企稳改善 迹象,本身估值较低, 如果受到例如国企改革等 事件性因素驱动,将是较 好的配置时机;投资主题 方面,安全、信息化、 环保这 些社 会经 济发 展所 遇到的 瓶颈 因素 仍是 本基 金2015 年 关注 的重 点; 互 联网对 传统 行业 的渗 透 正在加速进行,互联网之 于目前中国的意义不仅仅 是渠道或者平台,更是在 改革过程中,促进各行 各业打 破垄 断、 推进 市场 化的重 要手 段, 理应 引起 足够重 视。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 12 页共 37 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责,成员包括基金 核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干,均具有 丰 富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业 经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况,可向估 值委员会报告并提出相 关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ,一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截止本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。报 告期 内, 本基 金未 实施利 润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 §6


审计报告 本报告期的财务会计报告 经普华永道中天会计师事 务所有限公司审计,注册 会计师签字出具了国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 13 页共 37 页 无保留 意见 的审 计报 告。 投资者 可通 过登 载于 本管 理人网 站的 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2014 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2014 年 12 月 31 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 7,256,348.30 25,352,861.05 结算备 付金 1,220,470.14 661,534.73 存出保 证金 103,522.39 88,936.63 交易性 金融 资产 172,144,674.17 335,124,477.00 其中: 股票 投资 166,132,674.17 315,866,869.50 基金投 资 - - 债券投 资 6,012,000.00 19,257,607.50 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,662,354.28 2,935,788.26 应收利 息 64,605.37 364,827.04 应收股 利 - - 应收申 购款 324,270.71 5,055,069.37 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 182,776,245.36 369,583,494.08 负债和所有者权益 本期末 上年度末 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 14 页共 37 页 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 4,485,838.50 6,076,390.81 应付赎 回款 1,024,119.02 15,582,878.53 应付管 理人 报酬 229,231.25 462,187.92 应付托 管费 38,205.20 77,031.33 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 771,214.09 356,503.62 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 61,883.49 118,702.16 负债合计 6,610,491.55 22,673,694.37 所有者权益: - - 实收基 金 101,199,552.04 237,380,687.97 未分配 利润 74,966,201.77 109,529,111.74 所有者权益合计 176,165,753.81 346,909,799.71 负债和所有者权益总 计 182,776,245.36 369,583,494.08 注:报 告截 止 日2014 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.741 元, 基金 份额 总额101,199,552.04 份。





7.2 利润表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日 至2014 年12 月 31 日 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 15 页共 37 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日 至 2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 一、收入 28,097,514.61 45,258,017.20 1.利息 收入 347,395.76 330,861.52 其中: 存款 利息 收入 113,665.03 98,575.19 债券利 息收 入 233,730.73 232,286.33 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 43,798,012.82 23,171,973.48 其中: 股票 投资 收益 40,971,501.21 22,017,793.42 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 330,057.96 -16,757.00 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,496,453.65 1,170,937.06 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”号 填列) -16,422,666.15 21,290,649.48 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 374,772.18 464,532.72 减:二、费用 7,960,343.25 5,632,867.12 1.管 理人 报酬 3,872,812.68 3,303,889.54 2.托 管费 645,468.77 550,648.32 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 3,048,632.17 1,378,046.34 5.利 息支 出 9,908.40 20,842.42 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 16 页共 37 页 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 9,908.40 20,842.42 6.其 他费 用 383,521.23 379,440.50 三、 利润总额 (亏损总 额 以 “-” 号 填 列) 20,137,171.36 39,625,150.08 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 20,137,171.36 39,625,150.08 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年1 月1 日 至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 237,380,687.97 109,529,111.74 346,909,799.71 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 20,137,171.36 20,137,171.36 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填 列) -136,181,135.93 -54,700,081.33 -190,881,217.26 其中:1.基 金申 购款 116,389,967.09 59,663,027.36 176,052,994.45 2.基金 赎回 款 -252,571,103.02 -114,363,108.69 -366,934,211.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 17 页共 37 页 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 101,199,552.04 74,966,201.77 176,165,753.81 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 125,999,848.83 9,019,657.92 135,019,506.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 39,625,150.08 39,625,150.08 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填 列) 111,380,839.14 60,884,303.74 172,265,142.88 其中:1.基 金申 购款 420,991,258.34 171,223,005.38 592,214,263.72 2.基金 赎回 款 -309,610,419.20 -110,338,701.64 -419,949,120.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 237,380,687.97 109,529,111.74 346,909,799.71 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陈勇 胜,主 管会 计工 作负 责人 :张琼 ,会 计机 构负 责人 :王嘉 浩 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 18 页共 37 页 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 883 号 《关 于核准 国泰 事件 驱动 策略 股票型 证券 投资 基金 募集的批复》核准,由国 泰基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《国泰事 件驱动 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 负 责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 开放式 , 存 续期 限不 定 , 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,730,951,151.44 元, 业经 普华 永 道中天 会计 师事 务所 有 限公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第318 号 验资 报告 予 以 验证 。 经 向中国 证监 会 备案, 《 国泰 事件 驱动 策略股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年 8 月 17 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额 总 额为 1,731,122,191.51 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 171,040.07 份基 金份额 。本 基金 的 基 金管理 人为 国泰 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。 根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 事件驱 动策 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的有关 规定 , 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票( 包含 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国 证 监会 核准 上市 的股 票)、 债券 、 货币 市场 工具 、 权 证、 资产 支持 证券 、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的 60%-95% ; 债 券、 货币 市场 工具、 权证 、 资产 支持 证 券及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他 资产不高于基金资产的 40% ,其中,基金保留的现金 或者到期日在一年以内的 政府债券的比例合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金的 业绩 比较 基准 为:沪 深 300 指数 收益 率 X 80%+ 中 证综 合债 券 指数收 益率 X 20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2015 年3 月26 日批准 报出 。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》 、中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《国泰事件驱 动策略股票 型证券投资基金基金合同 》和在财务报表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 7.4.3遵循企业会计 准则及 其他有关规定的声明 本基 金2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2014 年12 月 31 日 的财 务状 况以 及2014 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 19 页共 37 页 7.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 财政部 于2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第 39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《企 业会 计 准则 第 40 号—— 合营安 排》 、 《企 业会 计准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露》 和修 订后 的 《企 业会 计准 则第2 号—— 长期 股权 投资 》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企业 会计 准 则第 30 号 —— 财务 报表 列报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号—— 合 并财 务报 表》 以 及 《企 业会 计准 则第 37 号 ——金 融工 具列 报》 , 要求除 《企 业会 计准 则第37 号—— 金 融工 具列 报》 自2014 年度 财务 报表 起施 行 外, 其 他准 则自2014 年7 月1 日 起施 行。 上述 准则对 本基 金本 报告 期无 重大影 响。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2002]128 号 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关 于实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作, 主 要税 项列示 如 下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收营 业税 。 基 金买 卖股票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 股票、 债券的 差价 收入 , 股 权的 股息、 红利 收入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起, 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期限 在 1 个月 以国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 20 页共 37 页 内(含 1 个月)的 ,其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂 减按50% 计入 应纳 税 所得额 ; 持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有的上市公司限售股,解 禁后取得的股息、红利收 入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日 起计算;解禁前取得的股 息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上 述所得统一适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 宏源证 券股 份有 限公 司(“ 宏源证 券”) 基金销 售机 构、 受 中国 建 投控制 的公 司 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 中国建 银投 资有 限责 任公 司 (“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东 注:1) 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2)申万 宏源 集团 股份 有限 公司( 以下 简称 “申 万宏 源 ”) 发行 股份 吸收 合并 宏源证 券股 份有 限公 司 (以下 简称 “宏 源证 券 ” ) 的申 请已 获得 中国 证券 监督管 理委 员会 证监 许可 [2014]1279 号 批复 的 核准。 宏源 证券 股票 (股 票代码 :000562 )已 自2014 年 12 月10 日开 始连 续 停牌, 并 于 2015 年1 月26 日起 在深 圳证 券交 易 所终止 上市 。 在换 股实 施 股权登 记日 (2015 年 1 月23 日 ) 收 市后 , 宏源 证券股 票实 施换 股转 换成 申万宏 源 A 股股 票, 并 于2015 年 1 月 26 日在 深圳 证券交 易所 上市 及挂 牌 交易。


7.4.8本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1月1 日至2014 年12 月31日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 21 页共 37 页 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 宏源证 券 - - 116,177,637.35 12.19% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1月1 日至2014 年12 月31日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 宏源证 券 - - 4,085,460.82 30.76% 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1月1 日至2014 年12 月31日


上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 宏源证 券 - - 3,000,000.00 12.77% 7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 上年度 可比 期间 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 22 页共 37 页 2013 年1月1 日至2013 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 宏源证 券 105,765.56 12.21% - - 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,872,812.68 3,303,889.54 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,035,499.55 978,441.64 注:支 付基 金管 理人 国 泰 基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.50% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 645,468.77 550,648.32 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 23 页共 37 页 7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014年1月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31 日 期初持 有的 基金 份额 24,287,994.45 - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 24,287,994.45 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 24,287,994.45 24,287,994.45 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 24.00% 10.23% 注:关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的, 均遵 照本 基金公 告的 费率 执行 。


7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年1月1 日至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 7,256,348.30 99,438.55 25,352,861.05 83,626.66 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 24 页共 37 页 7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未有 在承 销期 间参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.8.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 7.4.9 期末(2014 年12 月31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60003 5 楚天高 速 2014-1 2-22 重大事 项 4.51 - - 4,401.00 19,671.89 19,848.51 - 60012 9 太极集 团 2014-1 2-17 重大事 项 16.98 - - 1,201.00 19,001.70 20,392.98 - 60023 6 桂冠电 力 2014-1 2-04 重大事 项 4.70 2015-0 1-30 5.17 20,316.00 89,244.24 95,485.20 - 00088 3 湖北能 源 2014-1 1-18 重大事 项 6.43 - - 1.00 6.45 6.43 - 00232 9 皇氏集 团 2014-1 2-01 重大事 项 27.85 2015-0 1-30 27.61 1.00 25.49 27.85 - 00250 9 天广消 防 2014-0 8-19 重大事 项 14.94 - - 99,999.00 1,080,915.2 5 1,493,985. 06 - 30014 4 宋城演 艺 2014-1 2-18 资产重 组 30.12 2015-0 3-18 33.13 1.00 26.39 30.12 - 30016 8 万达信 息 2014-1 2-31 重大事 项 46.20 2015-0 1-08 44.50 210,706.0 0 4,915,397.2 2 9,734,617. 20 - 注: 本基 金截 至2014 年12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 25 页共 37 页 7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。


7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2014 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为160,780,280.82 元, 属 于 第 二层 次的余 额 为 11,364,393.35 元, 无 属于 第三 层次 的余额(2013 年12 月31 日: 第 一层 次 319,666,977.00 元, 第 二层 次 15,457,500.00 元 , 无 第三 层 次)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票, 若 出现 重大事 项停 牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 26 页共 37 页 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2014 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年12 月31 日: 同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 166,132,674.17 90.89 其中: 股票 166,132,674.17 90.89 2 固定收 益投 资 6,012,000.00 3.29 其中: 债券 6,012,000.00 3.29 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 27 页共 37 页 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,476,818.44 4.64 7 其他各 项资 产 2,154,752.75 1.18 8 合计 182,776,245.36 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,376,656.38 1.35 C 制造业 76,077,428.36 43.19 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,926,021.63 2.23 E 建筑业 15,591,236.18 8.85 F 批发和 零售 业 3,082,420.35 1.75 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,622,428.51 2.06 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,196,997.20 5.79 J 金融业 35,455,906.20 20.13 K 房地产 业 10,444,146.51 5.93 L 租赁和 商务 服务 业 5,359,402.73 3.04 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 30.12 0.00 S 综合 - - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 28 页共 37 页 合计 166,132,674.17 94.30 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 191,375 14,297,626.25 8.12 2 002415 海康威 视 444,466 9,942,704.42 5.64 3 300168 万达信 息 210,706 9,734,617.20 5.53 4 002588 史丹利 236,902 9,227,332.90 5.24 5 000786 北新建 材 320,016 8,090,004.48 4.59 6 600388 龙净环 保 218,000 7,630,000.00 4.33 7 600657 信达地 产 860,251 7,019,648.16 3.98 8 600587 新华医 疗 223,502 7,002,317.66 3.97 9 601988 中国银 行 1,416,600 5,878,890.00 3.34 10 002400 省广股 份 247,319 5,359,402.73 3.04 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于本基 金管理人网站的年度报 告正文 。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 22,903,979.18 6.60 2 600563 法拉电 子 20,440,987.95 5.89 3 002614 蒙发利 19,254,556.26 5.55 4 600406 国电南 瑞 17,282,701.43 4.98 5 000919 金陵药 业 15,472,875.45 4.46 6 600401 海润光 伏 14,022,048.82 4.04 7 002588 史丹利 13,664,098.00 3.94 8 002008 大族激 光 13,442,442.16 3.87 9 300024 机器人 13,311,100.81 3.84 10 002415 海康威 视 13,246,886.23 3.82 11 300168 万达信 息 13,178,045.70 3.80 12 300124 汇川技 术 12,555,230.89 3.62 13 002551 尚荣医 疗 12,091,200.29 3.49 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 29 页共 37 页 14 000625 长安汽 车 11,817,717.38 3.41 15 002242 九阳股 份 11,429,496.51 3.29 16 600446 金证股 份 11,194,508.89 3.23 17 002179 中航光 电 10,922,710.40 3.15 18 300146 汤臣倍 健 10,874,234.10 3.13 19 002672 东江环 保 10,833,176.40 3.12 20 600109 国金证 券 10,652,417.14 3.07 21 300127 银河磁 体 10,248,372.81 2.95 22 002108 沧州明 珠 10,107,269.09 2.91 23 600511 国药股 份 9,761,089.53 2.81 24 002475 立讯精 密 9,337,753.59 2.69 25 300147 香雪制 药 8,933,988.74 2.58 26 600835 上海机 电 8,799,959.92 2.54 27 600312 平高电 气 8,697,988.72 2.51 28 000786 北新建 材 8,623,022.33 2.49 29 600657 信达地 产 8,620,984.35 2.49 30 600521 华海药 业 8,603,238.54 2.48 31 002444 巨星科 技 8,430,582.16 2.43 32 600420 现代制 药 8,373,489.18 2.41 33 002390 信邦制 药 8,093,023.06 2.33 34 000002 万科 A 8,015,771.00 2.31 35 600388 龙净环 保 7,932,266.00 2.29 36 600703 三安光 电 7,724,058.71 2.23 37 600000 浦发银 行 7,676,894.00 2.21 38 002053 云南盐 化 7,643,638.69 2.20 39 601009 南京银 行 7,442,275.68 2.15 40 600900 长江电 力 7,381,907.50 2.13 41 600651 飞乐音 响 7,207,869.02 2.08 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000625 长安汽 车 24,141,169.00 6.96 2 300124 汇川技 术 23,097,101.71 6.66 3 600563 法拉电 子 22,798,381.31 6.57 4 600885 宏发股 份 22,191,857.70 6.40 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 30 页共 37 页 5 002353 杰瑞股 份 21,024,436.12 6.06 6 300024 机器人 20,085,466.39 5.79 7 600597 光明乳 业 19,185,548.42 5.53 8 600587 新华医 疗 18,995,842.43 5.48 9 002614 蒙发利 18,209,975.83 5.25 10 600401 海润光 伏 17,305,175.92 4.99 11 601318 中国平 安 17,114,189.89 4.93 12 600835 上海机 电 16,937,072.60 4.88 13 002242 九阳股 份 15,369,568.32 4.43 14 000919 金陵药 业 14,808,461.15 4.27 15 600406 国电南 瑞 14,735,557.95 4.25 16 600887 伊利股 份 14,030,875.14 4.04 17 002672 东江环 保 13,001,627.99 3.75 18 002008 大族激 光 12,796,381.31 3.69 19 002179 中航光 电 12,297,128.45 3.54 20 002108 沧州明 珠 12,008,782.70 3.46 21 600196 复星医 药 11,872,671.02 3.42 22 300168 万达信 息 11,567,775.63 3.33 23 002400 省广股 份 11,529,725.19 3.32 24 600827 百联股 份 11,385,438.38 3.28 25 600446 金证股 份 11,260,217.05 3.25 26 600000 浦发银 行 11,094,379.53 3.20 27 300127 银河磁 体 10,981,415.84 3.17 28 002024 苏宁云 商 10,963,855.14 3.16 29 600872 中炬高 新 10,653,627.73 3.07 30 601688 华泰证 券 10,634,187.70 3.07 31 002475 立讯精 密 10,476,504.79 3.02 32 300146 汤臣倍 健 10,471,218.03 3.02 33 002551 尚荣医 疗 10,235,456.23 2.95 34 600600 青岛啤 酒 10,178,150.85 2.93 35 300147 香雪制 药 10,000,048.28 2.88 36 600109 国金证 券 9,859,672.19 2.84 37 000001 平安银 行 9,549,479.95 2.75 38 601009 南京银 行 9,464,562.57 2.73 39 600837 海通证 券 9,183,195.45 2.65 40 600637 百视通 9,112,332.82 2.63 41 600312 平高电 气 9,111,549.35 2.63 42 600521 华海药 业 9,058,506.40 2.61 43 002053 云南盐 化 8,950,267.70 2.58 44 002444 巨星科 技 8,797,437.13 2.54 45 002497 雅化集 团 8,400,487.81 2.42 46 600073 上海梅 林 8,175,610.92 2.36 47 000002 万科 A 8,152,587.78 2.35 48 600420 现代制 药 8,108,703.02 2.34 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 31 页共 37 页 49 000006 深振 业A 8,050,335.49 2.32 50 002390 信邦制 药 8,049,909.88 2.32 51 002241 歌尔声 学 7,939,191.61 2.29 52 300182 捷成股 份 7,793,125.31 2.25 53 002236 大华股 份 7,555,448.70 2.18 54 600031 三一重 工 7,351,527.83 2.12 55 600511 国药股 份 7,207,956.14 2.08 56 600089 特变电 工 7,118,723.33 2.05 57 601601 中国太 保 7,036,729.13 2.03 58 002568 百润股 份 6,967,520.89 2.01 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 884,509,027.58 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,058,830,384.47 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 国家债 券 6,012,000.00 3.41 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 32 页共 37 页 8 其他 - - 9 合计 6,012,000.00 3.41 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 019422 14 国债 22 60,000 6,012,000.00 3.41 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 33 页共 37 页 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本 报告 期内 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体 ( 除 “ 中国 平安 ”公 告 其子公 司违 规情 况外 ) , 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一 年受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 根据 2014 年 12 月 8 日 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以下简 称 “ 中国 证监 会 ” )发布 对该 公司 控股 子 公司平安证券有限责任公 司(以下简称 “平安证券 ”)的《中国证券监督管 理委员会行政处罚决定 书》 〔2014 〕103 号 , 决 定 对平安 证券 给予 警告 , 没 收海联 讯保 荐业 务收 入 400 万元 , 没 收承 销股 票 违法所 得 2,867 万元 ,并 处以 440 万 元罚 款; 同时 对保荐 人韩 长风 、霍 永涛 给予警 告, 并分 别处 以 30 万 元罚 款, 撤销 证券 从 业资格 。 本基金管理人此前投资中 国平安股票时,严格执行 了公司的投资决策流程, 在充分调研的基础上, 按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池, 而后 进行 了投 资,并 进行 了持 续的 跟踪 研究。 该情况发生后,本基金管 理人就中国平安子公司受 处罚事件进行了及时分析 和研究,认为平安证券 存在的违规问题对公司经 营成果和现金流量未产生 重大的实质影响,对该公 司投资价值未产生实质 影响。 本基 金管 理人 将继 续对该 公司 进行 跟踪 研究 。 8.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 8.12.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 103,522.39 2 应收证 券清 算款 1,662,354.28 3 应收股 利 - 4 应收利 息 64,605.37 5 应收申 购款 324,270.71 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,154,752.75 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 34 页共 37 页 8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300168 万达信 息 9,734,617.20 5.53 重大事 项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 5,179 19,540.37 43,895,137.31 43.37% 57,304,414.73 56.63% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 394,271.85 0.39% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 35 页共 37 页 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2011 年8 月 17 日) 基金 份额 总额 1,731,122,191.51


本报告 期期 初基 金份 额总 额 237,380,687.97 本报告 期 基 金总 申购 份额 116,389,967.09 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 252,571,103.02 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 101,199,552.04 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2014 年9 月24 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 离任公 告》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 十次会 议审 议通 过, 李志 坚先生 不再 担任 公司 副总 经理。 2014 年 12 月 13 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 总经 理变 更公告 》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 十三次 会议 审议 通过 , 金 旭女士 不再 担任 公司 总经 理。2014 年12 月 11 日 起由公 司董 事长 陈勇 胜先 生代任 总经 理。 报告期 内基 金托 管人 重大 人事变 动如 下: 本基金 托管 人2014 年2 月7 日 发布 任免 通知 , 解聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经理 助 理职务 。 本 基金托 管 人2014 年 11 月 03 日 发布 公告, 聘任赵 观甫 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部 总 经理。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内, 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 36 页共 37 页 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师 事务所 的报 酬 为60,000 元 ,目前 的审 计机 构已 提供 审计服 务的 年限 为 4 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人机 构及 高级 管理 人员无 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中航证 券 1 - - - - 2014 年 退租席 位 东莞证 券 1





2014 新 增席位 厦门证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 海通证 券 1 1,120,311,084.7 4 57.67% 1,019,930.74 57.67% - 兴业证 券 2 326,408,012.78 16.80% 297,161.32 16.80% - 国金证 券 1 213,804,923.56 11.01% 194,647.51 11.01% - 民族证 券 1 106,658,431.38 5.49% 97,102.37 5.49% - 国泰君 安 2 66,784,828.13 3.44% 60,801.16 3.44% - 申银万 国 1 58,001,002.89 2.99% 52,803.29 2.99% - 渤海证 券 1 50,551,505.17 2.60% 46,021.69 2.60% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 公 司具 有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全面 、 定 期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析 、 行 业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ;能根 据基 金投 资的 特 定要求 ,提 供专 门研 究报 告。 国泰事 件驱 动策 略股 票型 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告摘要 第 37 页共 37 页 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租用 标 准的 , 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 (包 括调 整名单 及调 整原 因等 ) , 并经公 司批 准。 11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 东莞证 券 - - - - - - 厦门证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 海通证 券 2,038,202. 19 49.40% 16,000,0 00.00 100.00% - - 兴业证 券 - - - - - - 国金证 券 2,087,695. 90 50.60% - - - - 民族证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 申银万 国 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - -