广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
广 发 天天 红 发起 式 货币 市 场基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年三 月三十 日 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发天 天红
基金主 代码 000389
交易代 码 000389
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 22 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,567,401,657.19 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长 期风 险收 益水 平低 于 股票型 基金 、 混合 型基
金和债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 李春磊
联系电 话 020-83936666 010-65169830
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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客户服 务电 话 95105828,020-83936999 400-830-8003
传真 020-89899158 010-65169555
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2014 年
2013 年 10 月 22 日 （基
金合同生效日） 至 2013
年 12 月 31 日
-
本期已 实现 收益 487,412,544.64 6,461,899.32 -
本期利 润 487,412,544.64 6,461,899.32 -
本期净 值收 益率 5.0884% 1.1184% -
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末基 金资 产净 值 18,567,401,657.19 2,175,459,202.13 -
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 -
注：(1) 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
(3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段 份额净 值收 份额 净 值收 业绩比 较基 业绩比 较基 ①- ③ ②- ④ 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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益率 ① 益率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 1.1418% 0.0031% 0.0894% 0.0000% 1.0524% 0.0031%
过去六 个月 2.2777% 0.0025% 0.1789% 0.0000% 2.0988% 0.0025%
过去一 年 5.0884% 0.0029% 0.3549% 0.0000% 4.7335% 0.0029%
自基金 合同 生效
起至今
6.2637% 0.0030% 0.4239% 0.0000% 5.8398% 0.0030%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发天 天红 发起 式货 币市 场基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 10 月 22 日至 2014 年 12 月 31 日)
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 至建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例均 符合 合同 约
定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值 收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发天 天红 发起 式货 币市 场基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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注：基 金合 同生 效当 年（2013 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2013 年 6,056,621.50 - 405,277.82 6,461,899.32 -
2014 年
485,524,277.
07
- 1,888,267.57 487,412,544.64 -
合计 491,580,898.
57 - 2,293,545.39 493,874,443.96 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资 产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。
截至 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十七 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活 配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活期宝货币基金、广 发逆向策略灵活配置混合 型证券投资基金、广发季 季利理财债券型证券投广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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资基金 、广 发中 证百 度百 发策略 100 指 数型 证券 投 资基金 和广 发中 证全 指医 药卫生 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 ，管 理资 产规模 为 1334.68 亿元 。 同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭昌杰
本基金 的
基金经
理；广 发
理财年 年
红债券 基
金的基 金
经理； 广
发双债 添
利债券 基
金的基 金
经理； 广
发钱袋 子
货币基 金
的基金 经
理；广 发
集鑫债 券
的基金 经
理；广 发
天天利 货
币基金 的
基金经
理；广 发
季季利 债
券基金 的
基金经 理
2013-10-22 - 6.5 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2008 年 7
月至 2012 年 7 月 在广 发基 金管理
有 限 公 司 固 定 收 益 部 任 研 究 员 ，
2012 年 7 月 19 日 起任 广发 理财年
年红债 券基 金基 金经 理，2012 年
9 月 20 日起 任广 发双 债添 利债券
基金的 基金 经理 ，2013 年 10 月
22 日起 任广 发天 天红 发起 式货币
市场基 金的 基金 经理 ，2014 年 1
月 10 日 起任 广发 钱袋 子货 币市场
基金的 基金 经理 ，2014 年 1 月 27
日 起 任 广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 ， 2014 年 9 月 29 日起
任 广 发 季 季 利 债 券 基 金 的 基 金 经
理。
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
基金的 基
金经理 ；
广发理 财
7 天债 券
2013-10-22 - 6.5 年
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2008 年 7
月至 2012 年 12 月在 广发 基金管
理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 兼 任 交 易
员和研 究员 ，2012 年 12 月 12 日
起 任 广 发 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2013 年 6 月 20 日 起任 广发理
财 7 天 债券 基金 的基 金经 理， 2013广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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基金的 基
金经理 ；
广发天 天
利货币 基
金的基 金
经理； 广
发钱袋 子
货币市 场
基金的 基
金经理 ；
广发活 期
宝货币 基
金的基 金
经理
年 10 月 22 日起 任广 发天 天红发
起 式 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 1 月 27 日 起任 广发 天天利
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 5 月 30 日 起任 广发 钱袋 子货币
市场基 金的 基金 经理 ，2014 年 8
月 28 日 起任 广发 活期 宝货 币市场
基金的 基金 经理 。
注：（1） 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公告 聘任 或解 聘日 期。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
天天红发起式货币市场基 金基金合同》和其他有关 法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上 ，为基金份额持有人谋求 最大利益，基金运作合
法合规 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为， 基金 的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通 过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年主 要经 济指 标震 荡 下行， 除了 2 季 度受 政府 主导的 一些 宏观 指标 （比 如基建 投资 、 货 币
增速等）出现反弹外，其 他指标比如全年房地产和 制造业投资同比增速均持 续下滑。净出口增速在
2-3 季度有所 好转 ， 但 4 季 度重新 陷入 下滑 。 政 策方 面， 上 半年 财政 和货 币政 策相对 积极 ， 中 央支 持
的基建 投资 维持 在 20% 的 增幅； 资金 利率 持续 下降 ，但 4 季度 开始 ，资 金面 维持紧 平衡 状态 。整 体
来看，1 季 度经 济下 滑严 重 ，2 季 度通 过政 策的 不断 宽 松避免 了失 速风 险， 经济 指标阶 段性 回暖 ， 但
3、4 季度 经济 继续 下滑 。 由于全 年就 业形 势不 差， 政策面 维持 定向 微刺 激。
货币市 场全 年呈 现 V 型 走 势， 前十 个月 资金 利率 震 荡下行 ， 带动 短融 收益 率 持续向 下 ， 但 到 11
月份， 随 着 IPO 的加 速和 债券市 场的 调整 ，货 币市 场利率 遭受 冲击 ，并 在 12 月份 的 IPO 和跨 年行
情中进 一步 恶化 ，货 币市 场收益 率大 幅上 行， 回 到 6 、7 月份 的水 平。
本基金在年初重点配置高 收益率定存，并逐步置换 入短期融资券，全年维持 较高的债券仓位和
较长的 剩余 期限 ，在 前 10 个月 获得 较高 的收 益， 实现了 组合 规模 和业 绩增 长的良 性循 环。 但 在 11
月份，受制于被动释放利 润以调整正偏离的监管要 求，本基金再投资时机较 差，组 合的静态收益率
有所下 滑。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 5.0884% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3549%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年是 十二 五计 划的 收 官之年 ， 尽 管从 目前 来看 ， 内外需 都面 临一 定的 考验 ， 但从中 期来 看，
一些积极的因素也在出现 ：受到库存以及成本下降 的影响，企业的盈利能力 有望得以修复，同时，
随着银行信贷能力的释放 以及再融资渠道的放开， 社会融资成本有望下降， 实体企业的生存条件将
得以改善。政府方面，为 了确保圆满完成十二五计 划，中 央政府将延续稳增 长的措施，但对局部风
险事件 的容 忍度 预计 也会 增强， 市场 的风 险偏 好将 进一步 分化 。
经济政策预计变化不大， 财政政策仍会相对积极， 货币政策方面可能会出现 一些新的变化，预
计今年货币政策不会完全 采用之前不透明的、定向 的创新工具，一些具备信 号意义的降息、降准将
会出现，但这不代表货币 政策的宽松方向，更多的 只是用相对公开的方式引 导宽松的预期，但依然
会维持 中性 偏紧 的资 金面 以防范 继续 加杠 杆。
2015 年资 金面 的最 大不 确 定性因 素 是 IPO 进程 。2015 年 IPO 发 行速 度的 提高 乃至下 半年 备案
制的推出，将会加大资金 面的波动 率。同时，在利 率市场化和金融国际化的 背景下，资金的流转会
加速， 货币 体系 将面 临更 大的挑 战。 面对 不确 定性 的加大 ， 预 计货 币当 局整 体的政 策取 向不 会趋 紧，
但阶段性的资金面紧张不 可避免。面临资金利率波 动加大的风险，组合流动 性的重要性更为突出，
剩余期 限、 债券 仓位 以及 杠杆率 对组 合的 贡献 会下 降。
本基金 在 2015 年将 控制 债 券仓位 和组 合的 剩余 期限 ， 提高 组合 的流动 性和 变 现能力 ， 力 求在资
金面的 大波 动下 获取 较为 稳健的 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任 公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同第十 六部分 “ 基 金的 收益与 分配 ” 之 “ （ 二）基 金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定， 本
基 金 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 ， 每 日 分 配 ， 按 日 支 付 。 本 基 金 报 告 期 内 累 计 分 配 收 益
487,412,544.64 元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报 告期内,广 发银行股 份有限 公司在 广发天 天红发起式 货币市 场基金( 以 下简称 “ 本基 金 ”) 的托 管
过 程中,严 格遵守 了《 证券投 资基 金 法》 等相关 法律法 规,以及 基金合 同、 托管协 议的 有关规 定, 不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期 内, 托管 人依 据相 关 法律法 规、 基金 合同 、 托 管协议 等, 对本 基金 的资 产 净值计 算、 利润 分
配等数据进行了认真复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督, 未 发 现 基 金 管理 人 存 在 任 何 损 害 基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
托管人 复核 了本 基 全 2014 年年度 报告 中的 主要 财务 指标 、 基全 净值 表现 、 利 润分配 、 年 度财 务
报表、 投资 红合 报告 等内 容, 未 发玩 虚假 记载 、误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
明静
洪锐 明签 字出 具了 德师报( 审) 字(15) 第 P0300 号标准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投 资者 可通 过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 7,918,071,110.55 2,054,392,797.69
结算备 付金 2,551,000.00 14,761.91
存出保 证金 210,926.81 -
交易性 金融 资产 8,535,502,045.83 40,017,799.12
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 8,535,502,045.83 40,017,799.12
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,161,265,045.43 263,800,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 150,891,567.38 7,053,804.59
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 19,768,491,696.00 2,365,279,163.31
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,188,397,417.40 -
应付证 券清 算款 - 189,000,000.00
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 4,225,800.77 187,819.70
应付托 管费 782,555.68 34,781.44
应付销 售服 务费 3,912,778.49 173,907.14
应付交 易费 用 178,777.82 225.00
应交税 费 - -
应付利 息 950,163.26 -
应付利 润 2,293,545.39 405,277.82
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 349,000.00 17,950.08
负债合计 1,201,090,038.81 189,819,961.18
所有者权益： - -
实收基 金 18,567,401,657.19 2,175,459,202.13
未分配 利润 - -
所有者权益合计 18,567,401,657.19 2,175,459,202.13
负债和所有者权益总 计 19,768,491,696.00 2,365,279,163.31
注：1 、报 告截 止日 2014 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值人 民 币 1.0000 元， 基 金份额 总额
18,567,401,657.19 份。
2、上 年度 会计 期间 为 2013 年 10 月 22 日 （基 金合 同生效 日） 起 至 2013 年 12 月 31 日 止。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
上年度可比期间
2013 年 10 月 22 日 （ 基金 合广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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月 31 日 同生效 日） 至 2013 年 12 月
31 日
一、收入 574,471,384.76 7,022,898.92
1.利息 收入 539,207,649.99 7,022,898.92
其中： 存款 利息 收入 328,690,845.27 6,955,201.13
债券利 息收 入 164,922,064.64 33,941.25
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 45,594,740.08 33,756.54
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 35,263,734.77 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 35,263,734.77 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 87,058,840.12 560,999.60
1．管 理人 报酬 27,831,236.65 260,867.17
2．托 管费 5,153,932.61 48,308.75
3．销 售服 务费 25,769,663.52 241,543.68
4．交 易费 用 516.36 -
5．利 息支 出 27,884,160.98 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 27,884,160.98 -
6．其 他费 用 419,330.00 10,280.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填 487,412,544.64 6,461,899.32 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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列）
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 487,412,544.64 6,461,899.32
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 2,175,459,202.13 - 2,175,459,202.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 487,412,544.64 487,412,544.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 16,391,942,455.06 - 16,391,942,455.06
其中：1.基 金申 购款 64,404,433,251.63 - 64,404,433,251.63
2.基金 赎回 款 -48,012,490,796.57 - -48,012,490,796.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -487,412,544.64 -487,412,544.64
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 18,567,401,657.19 - 18,567,401,657.19
项目
上年度可比期间
2013 年 10 月 22 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 50,201,108.00 - 50,201,108.00 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 6,461,899.32 6,461,899.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 2,125,258,094.13 - 2,125,258,094.13
其中：1.基 金申 购款 2,325,147,653.64 - 2,325,147,653.64
2.基金 赎回 款 -199,889,559.51 - -199,889,559.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -6,461,899.32 -6,461,899.32
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 2,175,459,202.13 - 2,175,459,202.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发天天 红发起 式货币市 场基金(“ 本基 金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会(“ 中国 证监会 ”) 证监 许可
[2013]1287 号 《关 于核准 广发天 天红 发起式 货币 市 场基金 募集 的批复 》核 准 ，由广 发基 金管 理有限
公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金运作管理办法 》等有关规定和《广发
天天红 发起 式货 币市 场基 金基金 合同 》(“ 基 金合 同 ”) 发起， 于 2013 年 10 月 22 日募集 成立 。本 基金
的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为广 发银 行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期为 2013 年 10 月 17 日至 2013 年 10 月 18 日， 本基 金为 契约 型开 放式、 发起 式基
金， 存续 期限 不定 。 本 基金 募集资 金总 额为 人民 币 50,201,108.00 元 ， 有效 认购 户 数为 206 户 。 其中 ，
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 共计 人民 币 1,610.00 元， 折合 基金 份额 1,610.00 份， 按照 基金 合 同
的有关 约定 计入 基金 份额 持有人 的基 金账 户。 作为 本 基金的 发起 资金 ， 广 发基 金 管理有 限公 司 在 2013
年 10 月 17 日通 过代 销机 构认 购 10,000,000.00 元， 认购费 用 0.00 元， 所 认购 本基金 份额 的持 有期 限
不低 于 3 年 。本 基金 募集 资金经 德勤 华永 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的固定收 益类金融工具，包括现金 、通知存款、短期融资
券 （包 括超 级短 期融 资券） 、1 年 以内 （ 含 1 年） 的 银行定 期存 款、 大额 存单 、 期限 在 1 年以 内 （含
1 年）的 债券 回购 、剩 余 期限在 397 天以 内（含 397 天）的 债券 、剩 余期 限 在 397 天以 内（含 397
天） 的 资产 支持 证券 、 剩 余期限 在 397 天 以内 （含 397 天） 的中 期票 据、 期限 在 1 年 以内 （含 1 年）
的中央 银行 票据 （以 下简 称 “ 央 行票 据 ” ） 、 中国 证监 会、 中 国人 民银 行认 可的 其他具 有良 好流 动性 的
货币市 场工 具， 但须 符合 中国证 监会 相关 规定 。本 基金业 绩比 较基 准为 ：活 期存款 利率 （税 后） 。
本基金 的财 务报 表 于 2015 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称 “ 企
业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操 作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 于 2014 年 7 月 1 日 开始采 用财 政部 于 2014 年 颁布的 《 企业 会计 准则 第 39 号—— 公 允价
值计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在其他 主体 中权益 的披 露》 和经 修订 的《企 业会 计准 则 第 30
号—— 财务 报表 列报 》 ， 同 时在本 年度 财务 报表 中开 始采用 财政 部于 2014 年修 订的《 企业 会计 准则
第 37 号—— 金 融工 具列 报 》 。上 述会 计政 策的 采用 未 对本年 度本 基金 财务 报表 产生重 大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总
局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 ， 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司（ 注） 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技风 险投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：广 发证 券股 份有 限公 司于 2014 年 7 月 31 日对 广发基 金管 理有 限公 司进 行增资 ，
并对 其
实施控 制， 广发 基金 管理 有限公 司由 此成 为广 发证 券股份 有限 公司 的子 公司 。
除此之 外， 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 不存 在其 他控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方
关系发 生变 化的 情况 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度末 无应 付
关联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （ 基金 合 同生效
日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 27,831,236.65 260,867.17
其中：支付销售机 构的客户
维护费 - -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.27%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （ 基金 合 同生效
日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的托 5,153,932.61 48,308.75 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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管费
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.05%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限公 司 25,769,663.52
合计 25,769,663.52
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2013 年 10 月 22 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发基 金管 理有 限公 司 234,295.93
合计 234,295.93
注：本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.25% ， 计算 公式 如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销售服务费每日计提 ，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登记机构代付给销售 机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行股
份有限 公司
40,039,101.37 - - -
526,000,000.0
0
78,294.80
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （基 金合 同生效 日） 至2013 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
广发银 行股
份有限 公司
- - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （2013 年 10 月 22
日）持 有的 基金 份额 - 10,000,800.00
报告 期 初持 有的 基金 份额 360,817,478.25 -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 325,820,447.18 350,816,678.25
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 486,580,000.00 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 200,057,925.43 360,817,478.25
报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例 1.08% 16.59%
注：申 购份 额含 红利 转投 资份额 。基 金管 理人 本报 告期内 及上 年度 可比 期间 内持有 本基 金份 额
变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说明 书的 有关规 定支 付。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年10 月22 日 （基 金合 同生效 日）
至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行股 份有
限公司
1,341,110.55 89,800.02 270,392,797.69 244,628.25
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 广发 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
071417001
14 东 北证 券
CP001
一级市 场
分销
800,000.00 80,000,000.00
广发银 行股
份有限 公司
011473002
14 鲁 高速
SCP002
一级市 场
分销
200,000.00 20,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
071416003
14 华 泰证 券
CP003
一级市 场
分销
400,000.00 40,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
071415003
14 申万
CP003
一级市 场
分销
200,000.00 20,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司
041462006
14 南 通国 投
CP001
一级市 场
分销
300,000.00 30,000,000.00
广发银 行股
份有限 公司
041460016
14 广 交投
CP001
一级市 场
分销
300,000.00 30,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 ；
广发银 行股
011481003
14 淮 南矿
SCP003
一级市 场
分销
200,000.00 20,000,000.00 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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份有限 公司
广发证 券股
份有限 公司
071442005
14 西 部证 券
CP005
一级市 场
分销
500,000.00 50,000,000.00
上年度 可比 期间
2013 年 10 月 22 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金本 报 告期末 无因 认购 新发/ 增发 证券而 持有 的流
通受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金本 报 告期末 无持 有暂 时停 牌等 流通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正 回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 1,188,397,417.40 元， 是以 如下 债 券作为 质押 ：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
120407 12 农发 07 2015-01-05 100.02 1,500,000.00 150,030,000.00
140429 14 农发 29 2015-01-05 100.31 1,500,000.00 150,465,000.00
041453088
14 深 燃气
CP001
2015-01-06 100.01 300,000.00 30,003,000.00
041456055
14 滨 建投
CP004
2015-01-06 99.96 600,000.00 59,976,000.00
071411003
14 国 信证 券
CP003
2015-01-06 99.99 1,300,000.00 129,987,000.00
011430003
14 中 海运
SCP003
2015-01-07 99.96 300,000.00 29,988,000.00 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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011430005
14 中 海运
SCP005
2015-01-07 99.88 1,000,000.00 99,880,000.00
011474006
14 陕 煤化
SCP006
2015-01-07 99.97 1,000,000.00 99,970,000.00
041464040 14 粤海 CP001 2015-01-07 100.17 1,000,000.00 100,170,000.00
011409007
14 国 电集
SCP007
2015-01-07 99.90 2,000,000.00 199,800,000.00
140345 14 进出 45 2015-01-07 99.64 300,000.00 29,892,000.00
120219 12 国开 19 2015-01-07 100.10 400,000.00 40,040,000.00
140213 14 国开 13 2015-01-07 100.18 500,000.00 50,090,000.00
140317 14 进出 17 2015-01-07 100.16 800,000.00 80,128,000.00
合计
12,500,000.00 1,250,419,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
8,535,502,045.83 元， 无属 于第一 、三 层级 的余 额(2013 年 12 月 31 日： 第二 层 级 40,017,799.12 元，
无属于 第一 层级 和第 三层 级的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出 现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 33 页
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资
8,535,502,045.83 43.18
其中： 债券
8,535,502,045.83 43.18
资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
3,161,265,045.43 15.99
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
503,954,859.48 2.55
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,920,622,110.55 40.07
4
其他各 项资 产 151,102,494.19 0.76
5
合计 19,768,491,696.00 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.91
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,188,397,417.40 6.40
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 33 页
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 123
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2015-03-27 121 大额赎 回 10 个 工作 日内
2 2015-03-28 122 大额赎 回 10 个 工作 日内
3 2015-03-28 121 大额赎 回 10 个 工作 日内
4 2015-04-02 123 大额赎 回 10 个 工作 日内
5 2015-04-03 121 大额赎 回 10 个 工作 日内
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 31.62 6.40
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 10.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 15.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 27.39 - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 33 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 20.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.66 6.40
8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,010,845,234.32 5.44
其中： 政策 性金 融债 1,010,845,234.32 5.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 7,524,656,811.51 40.53
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 8,535,502,045.83 45.97
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 071402010 14 国 泰君 安 CP010 2,300,000.00 229,980,324.70 1.24
2 011409007 14 国 电集 SCP007 2,000,000.00 199,807,625.79 1.08
3 120219 12 国开 19 1,800,000.00 180,176,123.04 0.97
4 011461009 14 五 矿股 SCP009 1,600,000.00 160,203,489.60 0.86
5 140429 14 农发 29 1,500,000.00 150,458,166.43 0.81 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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6 011424003 14 中冶 SCP003 1,500,000.00 150,281,432.82 0.81
7 120407 12 农发 07 1,500,000.00 150,036,438.38 0.81
8 011424006 14 中冶 SCP006 1,400,000.00 139,921,849.72 0.75
9 071411003 14 国 信证 券 CP003 1,300,000.00 129,984,996.13 0.70
10 011415006 14 中 铝业 SCP006 1,100,000.00 110,136,174.46 0.59
8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 8
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3140%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1192%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0713%
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按实际利 率并考虑其 买入时的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。
8.8.2 本报告期内本基金未 持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。
8.8.3 根据 公开市 场信 息， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 也
未出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 210,926.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 150,891,567.38
4 应收申 购款 - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 151,102,494.19
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,885,347
9,848.27 656,336,808.24 3.53% 17,911,064,848.95 96.47%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
2,318,788.91 0.0125%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
200,057,925.
43
1.08% 10,000,800.0
0
0.05%
三年 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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基金管 理人 高级 管理 人员
64,338.06 0.00% - - -
基金经 理等 人员
684,067.89 0.00% - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
200,806,331.
38
1.08% 10,000,800.0
0
0.05%
三年
注：同 时作 为高 级管 理人 员和基 金经 理的 ，列 入基 金管理 人高 级管 理人 员持 有的发 起式 基金 份
额。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 10 月 22 日 ）基 金份 额总 额 50,201,108.00
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 2,175,459,202.13
本报告 期 基 金总 申购 份额 64,402,890,214.94
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 48,010,947,759.88
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 18,567,401,657.19
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2014 年 8 月 8 日 ，陈 伯军 因工作 调动 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。2014 年 9 月 12 日，
本基金 管理 人聘 任包 林生 为公司 副总 经理 。相 关事 项已向 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 。
本基金 托管 人 于 2014 年 5 月 5 日 在 《 上海 证券 报》 发布公 告， 由寻 卫国 先生 担任广 发银 行股 份
有限公 司资 产托 管部 总经 理，原 总经 理禄 金山 先生 另有任 用。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选 用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2014 年 年度 报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - -
1,323,806
,000.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
根据广 发基 金管 理有 限公 司 2014 年 度股 东会 第四 次 会议决 议 ， 公 司的 注册 资 本由人 民 币 12000
万元增 加至 人民 币 12688 万元， 公司 股东 广发 证券 股份有 限公 司认 购全 部新 增注册 资本 688 万元 。
自此， 广发 证券 股份 有限 公司的 持股 比例 由原 来 的 48.33% 增加 至 51.13% ， 其 他股东 的持 股比 例相 应
调整。 详 见 2014 年 8 月 15 日 在《 中国 证券 报》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》和广 发基 金管 理有 限
公司 网站（http://www.gffunds.com.cn ） 上刊登的《 广发基 金管理有限公 司关于注册 资本及股东出 资
比例变 更的 公告 》 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年三月三十 日
