广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
广 发 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月三十 日广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发中 证 500ETF
场内简 称 广发 500
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,523,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数的 成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 中 证
500 指 数的 表现 ， 具有与 标的指 数 、 以 及标 的指 数 所代表 的股 票市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 段西军 蒋松云
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年
2013 年 4 月 11 日 （基金合 同
生效日）至 2013 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 436,826,336.96 -6,310,116.64
本期利 润 925,839,559.06 -77,748,793.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3965 -0.0765
本期基 金份 额净 值增 长率 38.71% 7.68%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3961 0.0768
期末基 金资 产净 值 2,274,865,333.12 3,177,798,712.31
期末基 金份 额净 值 1.4936 1.0768
注： （1 ） 所 述基 金财务 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.78% 1.43% 8.27% 1.45% -0.49% -0.02%
过去六 个月 35.07% 1.21% 35.61% 1.22% -0.54% -0.01%
过去一 年 38.71% 1.23% 39.01% 1.24% -0.30% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
49.36% 1.31% 54.85% 1.33% -5.49% -0.02%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 4 月 11 日 至 2014 年 12 月 31 日) 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年(2013 年) 按实际 存续 期计 算， 未按 自然年 度折 算。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2013 年 04 月 11 日 ）至 报告 期末未 进行 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登 记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。
截至 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十七 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发 聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、 广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动 力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活期宝货币基金、广 发逆向策略灵活配置混合 型证券投资基金、广发季 季利理财债券型证券投
资基金 、广 发中 证百 度百 发策略 100 指 数型 证券 投 资基金 和广 发中 证全 指医 药卫生 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 ，管 理资 产规模 为 1334.68 亿元 。 同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300 指数 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经 理
2014-04-0
1
- 10.5 年
男 ， 中 国 籍 ， 工 学 学 士 ， 持 有 基
金 业 执 业 证 书 ，2004 年 7 月至
2010 年 11 月 在广 发基 金管 理有限
公 司 信 息 技 术 部 工 作 ， 2010 年
11 月至 2014 年 3 月任 广发 基金管
理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 数 量 投 资
研究员 。2014 年 4 月 1 日 起任广
发 沪 深 300 指 数 、 广 发 中 证
500ETF 以及广 发中 证 500ETF 联
接(LOF) 基金的基金 经理 。
陈盛业
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300 指数 基
金的基 金的 基
金经理 ；广 发
深证 100 指数
分级基 金的 基
金经理 ；广 发
2013-04-11 2014-04-01 8 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 博 士 ， 持 有
基金业 执业 证书 ，2007 年 3 月至
2009 年 9 月 任广 发基 金管 理有限
公 司 研 究 发 展 部 行 业 研 究 员 、 研
究小组 主管 ，2009 年 9 月至 2010
年 8 月任广 发基 金管 理有 限公司
机构投 资部 投资 经理 ，2010 年 8
月至 2014 年 3 月 31 日在 广发基广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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中证 500ETF
联接（LOF ）
基金的 基金 经
理
金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 工
作，2010 年 12 月 1 日至 2014 年
3 月 31 日 任广 发沪 深 300 指数基
金，2010 年 12 月 1 日至 2013 年
10 月 9 日任 广发 中证 500 指数
（LOF ） 基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年 4 月 11 日至 2014 年 3 月 31 日
任 广 发中 证 500ETF 基 金的 基 金
经理， 2013 年 9 月 9 日至 2014 年
3 月 31 日 任广 发深 证 100 指数分
级基金 的基 金经 理， 2013 年 10 月
10 日至 2014 年 3 月 31 日 任广发
中证 500ETF 联接(LOF) 基 金的基
金经理 。
注：（1） 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公告 聘任 或解 聘日 期。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益。本
报告期内，基金运作合法 合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资 管理符合有关法规及基
金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平 分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内未发现本基金有 可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。本报 告期内，本投资 组
合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同 日反向交易的情况；与本 公司管理的被动型投资
组合发 生过 同日 反向 交易 的情况 ， 存在 2 次 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量 5%的情况。
这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金， 本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对成 份股 调 整、 基 金申 购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.02% ，年 化跟 踪误差 为 0.37% ，符 合要 求。
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要有两个：一是 基金成份股调整因素，本 基金报告期内的成
份股调 整策 略合 理， 较好 的控制 了该 因素 带来 的误 差； 二 是申 购和 赎回 因素 ， 作 为 ETF 基金， 申 赎
影响相对较小且本基金成 立以来规模稳步增长，目 前的规模水平下，申购赎 回因素对本基金跟踪误
差的影 响较 小。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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本报告 期内 ， 本 基金 的净 值增长 率 为 38.71% ， 同期 业绩比 较基 准 收 益率 为 39.01% ， 日 均跟 踪偏
离度绝 对值 为 0.001% ，符 合要求 。报 告期 内本 基金 较好地 跟踪 了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
第 4 季度 ，中 证 500 等中 小板指 数逊 色于 沪 深 300 等大盘 指数 ，主 要原 因是 受沪港 通以 及央 行
降息降 准等 政策 利好 刺激 ，最终 在金 融板 块带 领下 ，大盘 蓝筹 板块 行情 得到 快速飙 升； 前 3 季度，
中小板 块的 表现 要明 显好 于沪 深 300 等大 盘指 数； 从全年 看， 创业 板上 涨 12.83% ， 中证 500 上涨
39.01% ， 沪 深 300 上涨 51.66% 。 因此， 中 证 500 指 数是全 市场 中小 市值 股票 的典型 代表 ， 相 对部 分
热点指 数而 言， 能较 好地 把握住 市场 行情 。
2014 年， 被 誉为 改革 元年 ， 政府 推进 了很 多行 业改 革， 反 映在 股市 中是 改革 创新预 期增 强和 无
风险收 益率 下降 带来 的大 量资金 的流 入， 因此 整体 市场估 值上 升。
2015 年， 我们 认为 经济 转 型依然 是股 市表 现的 内在 因素， 同时 未来 预期 的深 港通、 “ 一 带一 路 ”
等政策调控，有利于活跃 证券市场以及金融板块， 加速资源配置优化，有利 于未来市场整体表现；
其中深 港通 的推 出， 将更 有利于 中证 500 中小 市值 指数的 表现 ，中 证 500 能 较好地 抓住 市场 整体 行
情，未 来我 们中 长期 看好 中证 500 指 数。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值 由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突， 一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ （三） 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定， 本基金 本年 度
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行 为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金 2014 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
明静
洪锐 明签 字出 具了 德师报( 审) 字(15) 第 P0330 号标准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投 资者 可通 过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 13 页共 37 页
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 11,942,434.50 9,318,362.92
结算备 付金 168,092.00 565,225.41
存出保 证金 193,001.81 429,955.13
交易性 金融 资产 2,268,725,566.67 3,172,067,896.82
其中： 股票 投资 2,268,725,566.67 3,172,067,896.82
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,783,966.26 649,617.30
应收利 息 3,988.54 3,187.49
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,284,817,049.78 3,183,034,245.07
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 14 页共 37 页
应付证 券清 算款 5,153,573.16 17,246.27
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,056,086.72 1,365,054.89
应付托 管费 211,217.33 273,011.02
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,487,984.92 2,306,109.43
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,042,854.53 1,274,111.15
负债合计 9,951,716.66 5,235,532.76
所有者权益： - -
实收基 金 1,523,038,319.00 2,951,038,319.00
未分配 利润 751,827,014.12 226,760,393.31
所有者权益合计 2,274,865,333.12 3,177,798,712.31
负债和所有者权益总 计 2,284,817,049.78 3,183,034,245.07
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 人民 币 1.4936 元， 基金 份 额总额
1,523,038,319.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 4 月 11 日（ 基金 合
同生效 日 ） 至 2013 年 12 月
31 日
一、收入 950,542,487.86 -68,264,586.28
1.利息 收入 210,737.55 166,291.47 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 15 页共 37 页
其中： 存款 利息 收入 208,011.32 166,228.87
债券利 息收 入 2,726.23 62.60
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 455,071,242.80 -6,736,143.26
其中： 股票 投资 收益 430,413,395.29 -8,749,950.34
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 437,598.71 108.90
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 24,220,248.80 2,013,698.18
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
489,013,222.10 -71,438,676.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6,247,285.41 9,743,942.22
减：二、费用 24,702,928.80 9,484,207.07
1．管 理人 报酬 14,040,256.38 3,737,277.95
2．托 管费 2,808,051.24 747,455.58
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,569,993.73 4,395,618.44
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 1,284,627.45 603,855.10
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 925,839,559.06 -77,748,793.35
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 925,839,559.06 -77,748,793.35 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,951,038,319.00 226,760,393.31 3,177,798,712.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 925,839,559.06 925,839,559.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,428,000,000.00 -400,772,938.25 -1,828,772,938.25
其中：1.基 金申 购款 1,570,000,000.00 251,128,767.81 1,821,128,767.81
2.基金 赎回 款 -2,998,000,000.00 -651,901,706.06 -3,649,901,706.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,523,038,319.00 751,827,014.12 2,274,865,333.12
项目
上年度可比期间
2013 年 4 月 11 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
425,038,319.00 - 425,038,319.00 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 17 页共 37 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -77,748,793.35 -77,748,793.35
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
2,526,000,000.00 304,509,186.66 2,830,509,186.66
其中：1.基 金申 购款 3,298,000,000.00 359,464,647.15 3,657,464,647.15
2.基金 赎回 款 -772,000,000.00 -54,955,460.49 -826,955,460.49
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,951,038,319.00 226,760,393.31 3,177,798,712.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会(“ 中 国证 监
会”) 证监 许可[2013]165 号 《关 于核 准广 发中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及联 接基 金募 集
的批复》核准，由广发基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投资 基金
运作管 理办 法》 等有 关规 定和《 广发 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 (“基金合
同”) 发起 ，于 2013 年 4 月 11 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 425,036,920.00 元 ， 有效认 购户 数 为 3,122 户 。 其中， 认购 资金 在募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 1,399.00 元 ，折 合基 金份额 1,399.00 份， 按照 基金合 同的 有关 约定 计广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 18 页共 37 页
入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投资于非成份 股（包括中小板、创业板 及 其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效的法律法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险的 前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的 风险 控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 决定 。本基 金的 业绩 比较 基准 ：中 证 500 指数 。
本基金 的财 务报 表 于 2015 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称 “ 企
业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 于 2014 年 7 月 1 日 开始采 用财 政部 于 2014 年 颁布的 《 企业 会计 准则 第 39 号—— 公 允价
值计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在其他 主体 中权益 的披 露》 和经 修订 的《企 业会 计准 则 第 30
号—— 财务 报表 列报 》 ， 同 时在本 年度 财务 报表 中开 始采用 财政 部于 2014 年修 订的《 企业 会计 准则广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 19 页共 37 页
第 37 号—— 金 融工 具列 报 》 。上 述会 计政 策的 采用 未 对本年 度本 基金 财务 报表 产生重 大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ，包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ，股权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
6) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、 现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 20 页共 37 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司（ 注 1） 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技风 险投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司（ 注 2） 基金管 理人 控股 子公 司
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
注：1 、 广 发证 券股 份有 限 公司 于 2014 年 7 月 31 日 对广发 基金 管理 有限 公司 进行增 资， 并对 其
实施控 制， 广发 基金 管理 有限公 司由 此成 为广 发证 券股份 有限 公司 的子 公司 。
2、 广 发基 金管 理有 限公 司 公司 于 2013 年 6 月 14 日 在珠海 设立 控股 子公 司瑞 元资本 管理 有限 公
司。
除上述 事项 外， 本报 告期 内及上 年度 可比 期间 不存 在其他 控制 关系 或者 其他 重大利 害关 系的 关
联方关 系发 生变 化的 情况 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
1,012,719.40 0.02% 359,439,731.50 9.60%
7.4.8.1.2 权证交易 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 21 页共 37 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年4 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
327,236.48 11.31% - -
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金( 含债 券交 易) ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月11 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,040,256.38 3,737,277.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 22 页共 37 页
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月11 日 （基 金合 同
生效日 ）至2013 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,808,051.24 747,455.58
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 23 页共 37 页
关联方 名称
本期 末 2014 年 12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 证 500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金(LOF)
1,487,852,881.00 97.69% 2,831,125,272.00 95.94%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月11 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
11,942,434.50 178,064.32 9,318,362.92 130,956.54
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
600978 宜华木 业 配股认 购 581,809.00 2,344,690.27
上年度 可比 期间
2013 年 4 月 11 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 24 页共 37 页
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30016
8
万达信
息
2014-12
-31
重大事
项
46.20
2015-0
1-08
44.50 276,736.00 11,871,911.18
12,785,203.2
0
-
60058
4
长电科
技
2014-11
-03
重大事
项
11.13
2015-0
1-14
12.24 778,402.00 5,663,789.02 8,663,614.26 -
00097
7
浪潮信
息
2014-12
-22
重大事
项
41.18
2015-0
1-19
45.30 201,090.00 5,164,490.37 8,280,886.20 -
00243
7
誉衡药
业
2014-11
-21
重大事
项
23.75
2015-0
1-26
26.13 336,640.00 5,367,284.98 7,995,200.00 -
00089
7
津滨发
展
2014-12
-26
重大事
项
7.55
2015-0
1-21
7.50
1,058,633.0
0
4,506,392.16 7,992,679.15 -
60075
9
洲际油
气
2014-12
-24
重大事
项
9.90 - - 804,207.00 7,141,315.15 7,961,649.30 -
60049
0
鹏欣资
源
2014-12
-24
重大事
项
10.79
2015-0
1-12
11.87 724,540.00 6,457,451.24 7,817,786.60 -
00201
8
华信国
际
2014-11
-19
重大事
项
13.99
2015-0
3-06
15.39 517,900.00 4,621,691.02 7,245,421.00 -
00061
6
海航投
资
2014-12
-01
重大事
项
4.77 - -
1,510,113.0
0
5,320,353.17 7,203,239.01 -
30014
4
宋城演
艺
2014-12
-19
重大事
项
30.12
2015-0
3-18
33.13 217,761.00 6,485,138.82 6,558,961.32 -
00205
0
三花股
份
2014-10
-27
重大事
项
13.57
2015-0
1-27
14.93 448,201.00 4,412,201.95 6,082,087.57 -
00061
2
焦作万
方
2014-12
-29
重大事
项
10.10
2015-0
1-16
10.20 587,165.00 3,856,739.44 5,930,366.50 -
00239 星网锐 2014-10 重大事 27.31 2015-0 30.04 206,760.00 4,634,826.53 5,646,615.60 - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 25 页共 37 页
6 捷 -20 项 2-09
00216
8
深圳惠
程
2014-11
-28
重大事
项
10.13
2015-0
1-28
9.51 539,015.00 4,247,753.17 5,460,221.95 -
60042
8
中远航
运
2014-12
-22
重大事
项
8.00
2015-0
1-08
8.30 682,323.00 2,449,538.65 5,458,584.00 -
60076
1
安徽合
力
2014-12
-26
重大事
项
15.65
2015-0
1-06
16.60 347,055.00 3,245,959.43 5,431,410.75 -
00062
7
天茂集
团
2014-10
-22
重大事
项
4.10
2015-0
1-16
4.51
1,276,689.0
0
3,603,783.83 5,234,424.90 -
60070
4
物产中
大
2014-10
-13
重大事
项
10.38
2015-0
2-13
11.42 503,622.00 5,209,809.31 5,227,596.36 -
60058
0
卧龙电
气
2014-12
-08
重大事
项
10.48
2015-0
1-14
11.12 495,729.00 3,658,195.94 5,195,239.92 -
60024
0
华业地
产
2014-10
-16
重大事
项
7.19
2015-0
1-22
7.91 719,863.00 3,643,069.58 5,175,814.97 -
00098
2
中银绒
业
2014-08
-25
重大事
项
4.64 - -
1,115,148.0
0
5,129,855.93 5,174,286.72 -
60045
8
时代新
材
2014-10
-27
重大事
项
12.18
2015-0
1-05
13.40 384,225.00 3,988,950.67 4,679,860.50 -
00050
6
中润资
源
2014-11
-04
重大事
项
6.97
2015-0
2-16
6.27 594,419.00 2,827,410.19 4,143,100.43 -
00266
3
普邦园
林
2014-12
-09
重大事
项
14.40
2015-0
3-17
15.84 280,270.00 4,301,441.99 4,035,888.00 -
60075
4
锦江股
份
2014-11
-10
重大事
项
25.11
2015-0
1-19
27.00 160,671.00 2,718,627.38 4,034,448.81 -
60048
7
亨通光
电
2014-10
-30
重大事
项
18.95
2015-0
1-19
20.60 192,170.00 2,645,423.62 3,641,621.50 -
00042
6
兴业矿
业
2014-12
-11
重大事
项
11.95 - - 293,091.00 2,428,635.88 3,502,437.45 -
00050
1
鄂武商
Ａ
2014-12
-24
重大事
项
15.82
2015-0
1-16
17.20 210,742.00 2,826,531.41 3,333,938.44 -
00248
2
广田股
份
2014-12
-10
重大事
项
15.13
2015-0
1-06
16.64 214,346.00 4,238,701.42 3,243,054.98 -
60151
9
大智慧
2014-07
-21
重大事
项
5.98
2015-0
1-23
6.58 541,980.00 3,615,227.80 3,241,040.40 -
60057
5
皖江物
流
2014-09
-08
重大事
项
4.11 - - 786,123.00 2,739,435.60 3,230,965.53 -
00212
3
荣信股
份
2014-12
-22
重大事
项
9.22 - - 339,729.00 2,779,853.02 3,132,301.38 -
60084
4
丹化科
技
2014-12
-15
重大事
项
7.60
2015-0
1-07
8.25 404,573.00 3,025,162.09 3,074,754.80 -
00230
8
威创股
份
2014-12
-29
重大事
项
8.25
2015-0
2-04
9.08 339,898.00 2,808,860.19 2,804,158.50 -
00071 大地传 2014-12 重大事 16.55 - - 127,698.00 1,749,511.57 2,113,401.90 - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 26 页共 37 页
9 媒 -26 项
00215
2
广电运
通
2014-12
-17
重大事
项
22.15
2015-0
3-11
24.37 61.00 857.73 1,351.15 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
2,077,991,953.62 元，第 二 层级的 余额 为 190,733,613.05 元， 无属 于第 三层级 的 余额。(2013 年 12 月
31 日 ：第 一层 级 3,104,821,847.61 元 ，第 二层 级 67,246,049.21 元， 无第 三层 级 的余额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停 牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 27 页共 37 页
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,268,725,566.67 99.30
其中： 股票 2,268,725,566.67 99.30
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,110,526.50 0.53
7 其他各 项资 产 3,980,956.61 0.17
8 合计 2,284,817,049.78 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 40,768,999.89 1.79
B 采矿业
74,371,817.10 3.27 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 28 页共 37 页
C 制造业 1,291,559,900.51 56.78
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
68,944,119.88 3.03
E 建筑业 69,580,280.98 3.06
F 批发和 零售 业
150,822,598.75 6.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
87,722,577.36 3.86
H 住宿和 餐饮 业
4,034,448.81 0.18
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
124,856,201.23 5.49
J 金融业
61,257,920.31 2.69
K 房地产 业
184,332,740.84 8.10
L 租赁和 商务 服务 业
34,618,785.50 1.52
M 科学研 究和 技术 服务 业
9,253,739.81 0.41
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
16,213,872.20 0.71
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
26,742,372.30 1.18
S 综合
23,645,191.20 1.04
合计 2,268,725,566.67 99.73
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601099 太平洋 2,127,256 30,249,580.32 1.33
2 300059 东方财 富 682,100 19,071,516.00 0.84
3 300168 万达信 息 276,736 12,785,203.20 0.56
4 600169 太原重 工 1,371,691 11,961,145.52 0.53
5 600881 亚泰集 团 1,532,200 11,445,534.00 0.50
6 600694 大商股 份 238,071 11,410,743.03 0.50
7 000998 隆平高 科 562,602 11,077,633.38 0.49
8 600410 华胜天 成 524,491 10,683,881.67 0.47
9 600820 隧道股 份 1,286,344 10,625,201.44 0.47
10 600755 厦门国 贸 938,823 10,608,699.90 0.47 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 29 页共 37 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300059 东方财 富 24,087,646.59 0.76
2 601099 太平洋 23,433,538.75 0.74
3 002266 浙富控 股 19,148,880.46 0.60
4 300168 万达信 息 12,728,368.56 0.40
5 600201 金宇集 团 12,154,948.15 0.38
6 000887 中鼎股 份 11,142,183.26 0.35
7 600967 北方创 业 10,731,352.82 0.34
8 600398 海澜之 家 10,701,877.40 0.34
9 600175 美都能 源 10,407,393.46 0.33
10 600694 大商股 份 10,014,116.62 0.32
11 600811 东方集 团 9,819,850.83 0.31
12 000748 长城信 息 9,344,004.35 0.29
13 600432 吉恩镍 业 9,242,290.95 0.29
14 600317 营口港 9,117,127.99 0.29
15 600499 科达洁 能 9,104,992.76 0.29
16 002410 广联达 8,821,413.30 0.28
17 600187 国中水 务 8,762,857.15 0.28
18 600433 冠豪高 新 8,746,560.16 0.28
19 000012 南 玻Ａ 8,745,171.49 0.28
20 002701 奥瑞金 8,662,191.82 0.27
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000559 万向钱 潮 31,296,665.40 0.98 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 30 页共 37 页
2 002008 大族激 光 30,196,129.97 0.95
3 600570 恒生电 子 27,566,637.83 0.87
4 002465 海格通 信 26,142,952.22 0.82
5 002252 上海莱 士 25,416,374.21 0.80
6 002400 省广股 份 23,997,383.34 0.76
7 002152 广电运 通 22,614,316.07 0.71
8 002410 广联达 21,310,333.26 0.67
9 000887 中鼎股 份 19,609,660.42 0.62
10 002153 石基信 息 19,356,379.03 0.61
11 002405 四维图 新 18,344,582.95 0.58
12 002022 科华生 物 17,781,967.53 0.56
13 000998 隆平高 科 17,432,964.31 0.55
14 002049 同方国 芯 16,414,302.91 0.52
15 000977 浪潮信 息 16,182,745.10 0.51
16 000712 锦龙股 份 15,504,388.80 0.49
17 601929 吉视传 媒 15,380,826.36 0.48
18 000897 津滨发 展 15,355,766.10 0.48
19 002292 奥飞动 漫 15,027,591.75 0.47
20 002440 闰土股 份 14,520,781.43 0.46
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,641,089,037.08
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,460,040,001.15
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 31 页共 37 页
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
193,001.81
2 应收证 券清 算款
3,783,966.26
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,988.54
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,980,956.61
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 32 页共 37 页
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300168 万达信 息 12,785,203.20 0.56 重大事 项
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,073
1,419,420.61 1,512,612,404.00 99.32% 10,425,915.00 0.68%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
广发中 证 500 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金
联接基 金(LOF)
1,487,852,881.00 97.69%
2
合众人 寿保 险股 份有 限
公司－ 分红 －个 险分 红
6,800,000.00 0.45%
3 方正证 券股 份有 限公 司 3,497,074.00 0.23%
4
中国银 河证 券股 份有 限
公司融 券专 用证 券账 户
3,087,900.00 0.20%
5
北京天 地方 中－ 工商 银
行－外 贸信 托－ 天 弘 1
期单一 资金 信托
2,900,000.00 0.19%
6
工银安 盛人 寿保 险有 限
公司
2,670,300.00 0.18%
7
信泰人 寿保 险股 份有 限
公司－ 信泰 恒星 终身 寿
险（投 资连 结型 ）－ 恒
星智胜
1,300,000.00 0.09% 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 33 页共 37 页
8
上海同 安投 资管 理有 限
公司－ 同安 定增 保 2 号
证券投 资基 金
1,000,000.00 0.07%
9
山东省 国际 信托 有限 公
司－乐 瑞 1 号债 券投 资
集合资 金信 托
700,100.00 0.05%
10
广发证 券股 份有 限公 司
客户信 用交 易担 保证 券
账户
483,000.00 0.03%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 4 月 11 日) 基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,951,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,570,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,998,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,523,038,319.00
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2014 年 8 月 8 日 ，陈 伯军 因工作 调动 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。2014 年 9 月 12 日，
本基金 管理 人聘 任包 林生 为公司 副总 经理 。相 关事 项已向 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 。
本报告期内，因中国工商 银行股份有限公司工作需 要，周月秋同志不再担任 本行资产托管部总
经理 。 在 新任 资产 托管 部总 经理李 勇同 志完 成证 券投 资基金 行业 高级 管理 人员 任职资 格备 案手 续前 ，广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 34 页共 37 页
由副总 经理 王立 波同 志代 为行使 本行 资产 托管 部总 经理部 分业 务授 权职 责。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发 生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 5 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 28,570,639.00 0.70% 26,010.78 0.72% -
东方证 券 2 931,656.00 0.02% 848.17 0.02% -
东莞证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - 减少 1 个
东兴证 券 2 10,320,024.64 0.25% 7,331.34 0.20% 减少 1 个
方正证 券 4 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
广发证 券 7 1,012,719.40 0.02% - - -
广州证 券 2 2,260,834.33 0.06% 1,606.10 0.04% -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 313,336,237.40 7.66% 285,261.03 7.86% - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 35 页共 37 页
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 442,437,423.27 10.81% 402,799.64 11.09% -
国信证 券 4 445,765,509.34 10.89% 405,828.08 11.18% -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 35,906,457.72 0.88% 32,689.07 0.90% -
宏源证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 2,111,039.00 0.05% 1,921.96 0.05% -
华福证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
华鑫证 券 2 74,572,893.55 1.82% 67,891.20 1.87% -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 187,109,394.68 4.57% 132,922.51 3.66% 新增 1 个
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
山西证 券 0 - - - - 减少 1 个
上海证 券 1 3,304,503.69 0.08% 2,347.64 0.06% -
申银万 国 3 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 181,724,171.89 4.44% 129,098.57 3.56% -
万联证 券 2 510,327,181.61 12.47% 464,604.34 12.80% -
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 589,181,951.73 14.40% 536,395.78 14.77% -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
银河证 券 3 504,802,383.77 12.33% 459,573.99 12.66% -
英大证 券 2 - - - - 新增 1 个
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 3 245,881,805.46 6.01% 206,397.97 5.68% -
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 0 - - - - 减少 1 个 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
第 36 页共 37 页
中金公 司 2 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 3,834,117.72 0.09% 3,490.51 0.10% -
中信建 投 4 118,112,569.01 2.89% 107,531.09 2.96% -
中信证 券 3 306,062,129.58 7.48% 278,635.68 7.67% -
中信证 券（ 浙
江）
1 85,086,545.15 2.08% 77,463.64 2.13% -
中银国 际 2 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国海证 券 3,400,000.00 63.74% - - - -
长江证 券 1,934,225.90 36.26% - - - -
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年年度 报告 摘要
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§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
根据广 发基 金管 理有 限公 司 2014 年 度股 东会 第四 次 会议决 议 ， 公 司的 注册 资 本由人 民 币 12000
万元增 加至 人民 币 12688 万元， 公司 股东 广发 证券 股份有 限公 司认 购全 部新 增注册 资本 688 万元 。
自此， 广发 证券 股份 有限 公司的 持股 比例 由原 来 的 48.33% 增加 至 51.13% ， 其 他股东 的持 股比 例相 应
调整。 详 见 2014 年 8 月 15 日 在《 中国 证券 报》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》和广 发基 金管 理有 限
公司 网站（http://www.gffunds.com.cn ） 上刊登的《 广发基 金管理有限公 司关于注册 资本及股东出 资
比例变 更的 公告 》 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年三月三十 日
