国 金 通 用 鑫安 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月30 日
国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 2 页 共 39 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2014 年8 月27 日( 基金 合同 生效 日)起至 2014 年12 月31 日止 。 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 3 页 共 39 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金通 用鑫 安保 本
场内简 称 -
基金主 代码 000749
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,356,492,567.57 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
注：无
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 保证 客户 本金 的基 础 上， 力争 为投 资者 创造
高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本 基 金 通 过固 定 比 例投 资组 合 保 险 （CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 策 略 和 时 间 不 变
性 投 资 组 合 保 险 （TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 策 略 ，在 保本 周 期 中 ，对 资 产 配置 严格
按 照 公司 开发 的保 本模 型进 行 优化 动态 调整 ，确 保投
资 者 的投 资本 金的 安全 性。 同 时， 本基 金通 过积 极稳
健 的 收益 资产 投资 策略 ，竭 力 为基 金资 产获 取更 高的
增值回 报。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的中
低 风 险品 种， 其预 期风 险和 预 期收 益低 于股 票型 基金
和 非 保本 的混 合型 基金 ，高 于 货币 市场 基金 和债 券型
基金。
注：无
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金通 用基 金管 理有 限公 中国光 大银 行股 份有 限公 司 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 4 页 共 39 页
司
信息披 露负 责人
姓名 徐炜瑜 张建春
联系电 话 010-88005601 010-63639180
电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2014 年8 月27 日
( 基金 合同 生效
日)-2014 年12 月
31 日
2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 -17,579,365.54 - -
本期利 润 -17,008,862.56 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0119 - -
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.20% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0122 - -
期末基 金资 产净 值 1,340,256,635.15 - -
期末基 金份 额净 值 0.988 - -
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 5 页 共 39 页
4.本基 金合 同 自2014 年8 月 27 日起 生效 ，至2014 年12 月 31 日未 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.59% 0.18% 0.73% 0.01% -2.32% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
-1.20% 0.16% 1.02% 0.00% -2.22% 0.16%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期定 期存 款利 率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2014 年 8 月27 日至2014 年 12 月31 日。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年8 月27 日 ， 基 金合同 生效 日至 报告 期期 末， 本基 金运 作时 间
未满一 年。 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 6 页 共 39 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
合计 - - - -
注：本 基金 自2014 年8 月 27 日(基 金合 同生 效日) 起至 2014 年12 月 31 日 止 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金通 用基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 证监 许可[2011]1661 号） 批准 ， 于
2011 年 11 月 2 日月 成立 ，总部 设在 北京 。2012 年9 月公 司的 注册 资本 由 1.6 亿元 人民 币增 加至国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 7 页 共 39 页
2.8 亿元人 民币。公 司股 东为国金证券 股份有限 公 司、苏州工业 园区兆润 控 股集团有限公 司、广
东宝丽 华新 能源 股份 有限 公司、 中国 通用 技术 （集 团 ） 控股 有限 责任 公司 ， 四 家 企业共 同出 资2.8
亿元人 民币 ， 出 资比 例分 别为 49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至 2014 年12 月31 日， 国 金通 用基
金管理 有限 公司 共管 理 6 只开放 式基 金—— 国 金通 用 国鑫 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金 、
国金通 用沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 、国 金通 用鑫盈 货币 市场 证券 投资 基金、 国金 通用 鑫 利
分级债券型证 券投资基 金 、国金通用金 腾通货币 市 场证券投资基 金、国金 通 用鑫安保本 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金经理
2014 年 8 月
26 日
- 6
宫雪女
士 ， 中 国
科 学 院 数
学 与 系 统
科 学 研 究
院 管 理 科
学 与 工 程
专业博
士，2008
年 7 月至
2011 年11
月 在 博 时
基 金 管 理
有 限 公 司
股 票 投 资
部 工 作 ，
任 产 业 分
析师。
2012 年 2
月 加 盟 国
金 通 用 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 战 略
发 展 部 产
品 经 理 兼
投 资 研 究
部 行 业 分
析 师 、 产
品 与 金 融国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 8 页 共 39 页
工 程 部 量
化分析
师 、 产 品
与 金 融 工
程 部 总 经
理 、 指 数
投 资 部 副
总 经 理 等
职，自
2014 年11
月 起 任 指
数 投 资 事
业 部 总 经
理。2014
年 8 月 27
日 起 至 今
担 任 国 金
通 用 鑫 安
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
截 至 本 公
告 之 日 ，
宫 雪 女 士
同 时 担 任
国 金 通 用
沪深 300
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《国金 通 用鑫安保本 混合型证 券投 资基金基金 合同》 和
其他有关法律 法规的规 定 ，本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在严 格控制风
险的基础上， 为基金份 额 持有人谋求利 益，无损 害 基金份额持有 人利益的 行 为。本基金 无违法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 9 页 共 39 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 通用 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资 管理 活动 中
公平对待不同 投资组合 ， 严禁直接或者 通过与第 三 方的交易安排 在不同投 资 组合之间进 行利益输
送。该公平交 易管理方 法 规范的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市 场交易等
投资管 理活 动， 同时 包括 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行（ 集中 竞价 及非集 中竞 价交 易） 、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
第一，明确公 平 交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则 ，不同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的风险管理部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如 下：
（1 ） 总 经理 、 督察 长、 风 险控制 委员 会负 责指 导建 立公平 交易 制度 ， 并对 公 平交易 的执 行情
况进行审核。 （2）产品 开 发：风险分 析师根据 相关 法律法规、 公司规章 制度 以及产品合 同的风 险
控制指标， 在投资交 易系 统中完成风 控参数设 置， 确保做好公 平交易的 事前 控制。 （3 ）研 究与投
资：投资人员 负责在各 自 的职责及权限 范围内从 事 相应的投资决 策行为， 其 中，投资组 合经理需
对有可能涉及 非公平交 易 的行为作出合 理解释。 研 究人员负责以 客观的研 究 方法开展研 究工作，
并根据研究结 果建立及 维 护全公司适用 的投资对 象 备选库和交易 对手备选 库 。研究结果 通过策略
会、行业及个 股报告会 、 投研 平台、邮 件系统等 共 享机制统一开 放给所有 的 投资组合经 理，以确
保各投资组 合享有公 平的 信息获取机 会。 （4）交 易 执行：交易 人员负责 建立 并执行公平 的集中 交
易制度和交易 分配制度 ， 风险管理部利 用投资交 易 系统等对交易 执行进行 实 时监控，确 保各投资
组合享有公 平的交易 执行 机会。 （5）事 后分析： 风 险管理部利 用公平交 易系 统对不同投 资组合 之
间的同向、 反向交易 及交 易时机和价 差进行事 后分 析。 （6）报告 备案：风 险 管理部根据 实时监 控
及事后分析的 结果撰写 定 期报告，并由 投资组合 经 理、督察长、 总经理签 署 后，妥善保 存分析报
告备查。 （7） 信息披露 环 节 ：信息披 露部门在 各投 资组合的定 期报告中 ，至 少披露公司 整体公 平国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 10 页 共 39 页
交易制度执 行情况、 公平 交易执行情 况及异常 交易 行为专项说 明等事项。 （8 ）反馈完善 ：根据 事
后分析报告及 信息披露 结 果，公平交易 各相关部 门 对相关环节予 以不断完 善 ，以确保公 平交易的
执行日 臻完 善。 （9） 监 督 检查： 监察 稽核 部根 据法 规规定 及公 司公 平交 易制 度规定 ， 监 督、 检 查、
评价公司公平 交易制度 执 行情况，并提 出改进建 议 。会计师事务 所在公司 年 度内部控制 评价报告
中对公 司公 平交 易制 度的 执行情 况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金通用基金管 理有限公 司 公平交易管理 办法》的 规 定，通过制度 、流程和 系 统等方式在 各业务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投资决策内 部控制方 面 ，本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投
资对象备选库 和交易对 象 备选库，确保 各投资报 告 期内，本基金 管理人严 格 执行了《证 券投资基
金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国 金通 用 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 的规 定，
通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控 制交易 公平 执行 。
在投资决 策内 部控制方 面 ，本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投
资对象备选库 和交易对 象 备选库，确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方
面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ，明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分，投资 组合经理
在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度，通过 岗 位设置、制 度约束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易执行控 制方面， 本 基金管理人实 行集中交 易 制度，基金交 易部运用 交 易系统中设置 的
公平交易功能 并按照时 间 优先、价格优 先的 原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
在本报 告期 ， 本 基金 管理 人管理 有 6 只基 金产 品， 分别 为 2 只 混合 型基 金、1 只指 数基 金、2
只货币 基金 和1 只债 券型 基金， 不存 在非 公平 交易 情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期，本基 金严格遵 守 基金合同，在 保本周期 中 ，对资产配置 严格按照 公 司 开发的保本 模国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 11 页 共 39 页
型进行优化动 态调整， 确 保投资者的投 资本金的 安 全性。同时， 本基金通 过 积极稳健的 收益资产
投资策 略， 竭力 为基 金资 产获取 更高 的增 值回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 ，本 基金 份额 净值 增长率 为-1.20% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为1.02% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2015 年货 币环 境将 持续 宽 松， 利 率下 行不 可避 免， 这将逐 步实 现社 会融 资成 本的降 低， 这将
有力促 进未 来微 观企 业的 盈利回 升 ， 以 及整 体经 济 的良性 循环 。 从整 体来 看 ， 市 场进 入回 升通 道。
上半年，降息 、降准等 货 币政 策有望逐 步落实， 这 将为整个经济 提供充足 的 流动性，潜 在的债务
风险仍然存在 ，但财政 政 策的释放、以 及自贸区 等 开放政策的实 施，对化 解 债务风险提 供了一定
缓冲， 有助 于经 济结 构的 稳步转 型。
经济结 构的 调整 仍将 逐步 向消费 导向 型经 济转 型， 回升的 趋势 也在 逐渐 确认 。 行业 层面 来看 ，
经济结构转型 意味着不 同 行业将逐步实 现实质性 变 化，顺应改革 方向的金 融 、计算机、 医药、高
端消费、互联 网、文化 传 媒、环保等行 业都存在 较 大的增长空间 。此外， 中 国的对外资 本输出、
技术输 出将 推动 输出 型需 求行业 如运 输设 备、 基础 设施建 设等 行业 的增 长值 得关注 。
证券市 场层 面来 看，2015 市场呈 现上 升态 势是 大概 率事件 ， 行 业间 也会 呈现 较大的 差异 ， 主
要驱动 将来 自微 观盈 利的 回升。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发，由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 监察稽核 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核，通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式， 及 时发现情况 、提出整
改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况，并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管 部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 ：
（1） 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 ， 及时 拟
定了相关管理 制 度，并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ，截至报 告 出具日，本 基金管理
人共制 订规 章制 度110 个 ，涵盖 公司 主要 业务 范围 。
（2） 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 ， 将相关 规定 不断国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 12 页 共 39 页
贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中，同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训
等多种 形式 ，提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
（3） 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。 本 报告 期内 ，本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、
通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ，开展各 项 监察稽核工作 ，包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易（包括 公 平交易）等方 面进行稽 核 ，对于稽核 中发现的
问题会通过专 项稽核报 告 的形式，及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理，督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 ， 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性，
强化内 部控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平， 从而 较好 地预 防风险 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对 。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同，结 合本基金 实 际运作情况， 本报告期 内 ，本基金未进 行
利润分 配， 不存 在应 分配 而未分 配的 情况 。 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 13 页 共 39 页
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
无
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2014 年度， 中国 光大 银行 股份有 限公 司在 国金 通用 鑫安保 本混 合型 证券 投资 基金的 托管 过 程
中，严格遵 守了《证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管
理办法》及其 他法律法 规 、相关实施准 则、基金 合 同、托管协议 等的规定 ， 依法安全托 管了基金
的全部资产， 对国金通 用 鑫安保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计核 算和应有
的监督，对发 现的问题 及 时提出了意见 和建议。 按 规定如实、独 立地向监 管 机构提交了 本基金运
作情况报告， 没有发生 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为，诚 实信用、 勤 勉尽责地履 行了作为
基金 托 管人 所应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2014 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 国金通用基金 管理有限 公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行 了复核、
监督，未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基
金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了 《证券 投资基金
法》等 有关 法律 法规 的要 求；各 重要 方面 由投 资管 理人依 据基 金合 同及 实际 运作情 况进 行处 理。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人国 金 通用基金管理 有限公司 编 制的“国金通 用
鑫安保 本混 合型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告 ” 进 行了复 核， 报告 中相 关财 务指标 、净 值表 现、国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 14 页 共 39 页
收益分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内 容是真 实、 准确 和完 整的 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2015 ）审 字 第61004823_A06 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金通 用鑫 安保 本混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的国金通 用鑫安保本混合型证券投 资基金财务
报表， 包 括 2014 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2014 年 8 月 27
日 （基 金合 同生效 日） 至 2014 年12 月 31 日止 期间 的利润 表和
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人国金通用基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方 面 按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了国 金通用鑫安保本混合型证 券投资基金
2014 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2014 年 8 月 27 日（基 金合
同生效 日 ） 至2014 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果 和净值 变动国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 15 页 共 39 页
情况。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
王珊珊
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼16 层
审计报 告日 期 2015 年3 月26 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 通用 鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,311,879.91 -
结算备 付金
7,281,302.37 -
存出保 证金
91,302.84 -
交易性 金融 资产
1,367,065,025.62 -
其中： 股票 投资
12,406,762.06 -
基金投 资
- -
债券投 资
1,354,658,263.56 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
40,000,380.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
32,629,599.33 -
应收股 利
- -
应收申 购款
300.00 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,449,379,790.07 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 16 页 共 39 页
卖出回 购金 融资 产款
103,209,365.18 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,575,012.65 -
应付管 理人 报酬
1,737,174.63 -
应付托 管费
231,623.28 -
应付销 售服 务费
694,869.86 -
应付交 易费 用
419,112.86 -
应交税 费
- -
应付利 息
86,002.74 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
169,993.72 -
负债合 计
109,123,154.92 -
所有者权益：
实收基 金
1,356,492,567.57 -
未分配 利润
-16,235,932.42 -
所有者 权益 合计
1,340,256,635.15 -
负债和 所有 者权 益总 计
1,449,379,790.07 -
注：1. 报 告 截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.988 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,356,492,567.57 份。
2.本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2014 年8 月27 日 （基 金合 同生 效日） 至 2014 年 12 月31 日止 。
7.2 利润表
会计主 体： 国金 通用 鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年8 月27 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年8 月27 日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
一、收入
-3,967,146.15 -
1.利息 收入
21,270,972.66 -
其中： 存款 利息 收入
5,866,781.54 -
债券利 息收 入
7,836,069.71 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,568,121.41 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-27,098,432.55 -
其中： 股票 投资 收益
22,198,764.91 -
基金投 资收 益
- - 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 17 页 共 39 页
债券投 资收 益
464,106.06 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-49,823,820.00 -
股利收 益
62,516.48 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
570,502.98 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
1,289,810.76 -
减： 二、费用
13,041,716.41 -
1．管 理人 报酬
7,387,377.28 -
2．托 管费
984,983.65 -
3．销 售服 务费
2,954,950.90 -
4．交 易费 用
872,503.21 -
5．利 息支 出
677,279.92 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
677,279.92 -
6．其 他费 用
164,621.45 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-17,008,862.56 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-17,008,862.56 -
注：本 基金 合同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ，至2014 年12 月31 日未 满一 年。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 通用 鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年8 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年8 月27 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,442,871,559.51 - 1,442,871,559.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -17,008,862.56 -17,008,862.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-86,378,991.94 772,930.14 -85,606,061.80 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 18 页 共 39 页
其中：1. 基 金申 购款 371,045.44 -2,839.39 368,206.05
2. 基金 赎回 款 -86,750,037.38 775,769.53 -85,974,267.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,356,492,567.57 -16,235,932.42 1,340,256,635.15
项目
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
- - -
注：本 基金 合同 自2014 年 8 月27 日起 生效 ，至2014 年12 月31 日未 满一 年。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
国金通用鑫安 保本混合 型 证券投资基金 （以下简 称 “本基金” ） ，系 经中国证 券监督管理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会” ） 证监 许可[2014]716 号文 《 关于 核准 国金 通用 鑫安保 本混 合型 证券
投资基 金募 集的 批复 》的 核准， 由国 金通 用基 金管 理有 限 公司 于 2014 年 7 月 31 日至 2014 年 8国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 19 页 共 39 页
月22 日向 社会 公开 募集 ， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证并 出具 （2014 ）
验字 第 61004823_A03 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2014 年 8 月
27 日 正式 生效 ， 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续期 限 不定 。 本 基金 设立 时， 首 次募集 （ 不含 认购 费）
的有效 净认 购金 额为 人民 币 1,442,585,619.80 元 ， 折合 1,442,585,619.80 份 基金份 额； 募集 资
金在募 集期 间产 生的 利息 为人民 币 285,939.71 元 ， 折合 285,939.71 份 基金 份 额；以 上收 到的 实
收基金 共计 人民 币 1,442,871,559.51 元， 折合 1,442,871,559.51 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管
理人和 注册 登记 机构 均为 国金通 用基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中 国光 大 银行股 份有 限公 司 。
本基金的投资 范围为： 国 内依法公开发 行的各类 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括现金、 银
行存款 （包 括活 期存 款、 定期存 款和 协议 存款 等） 、 债券（ 包括 国债 、金 融债 、公司 债、 企业 债、
可转换 债券 、 中 小企 业私 募债、 央行 票据 、 短 期融 资券等 ） 、 资产 支持 证券、 债券回 购、 股票 （包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 股指 期货 、 权证 ， 以及中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金根据 投资策略 对 安全资产（包 括现金、 银 行存款、债 券、资产
支持证券、债 券回购等 ） 及风险资产（ 股票、股 指 期货、权证等 ）两类资 产 的投资比例 进行动态
调整。其中， 股票、股 指 期货、权证等 风险资产 占 基金资产净值 的比例不 高 于 60%；现 金、银 行
存款、债券、 资产支持 证 券、债券回购 等安全资 产 占基金资产净 值的比例 不 低于 40% ， 其中现 金
或者到期日在一年以内 的 政府债券投资比例不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格 式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 20 页 共 39 页
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2014 年8 月27 日 （ 基金 合同 生效 日） 至2014 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2005] 103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对 价 而发生 的股 权转 让，国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 21 页 共 39 页
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004] 78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知》的 规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2005] 103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企 业 所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008] 1 号文 《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002] 128 号 文《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局、中国证监 会财税[2012] 85 号文《 关于实施上 市 公司股息红 利
差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知 》 的 规定 ， 自2013 年1 月1 日 起， 证 券投资 基金 从公 开发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得 全
额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减按 50%计 入应 纳税 所得
额； 持股 期限 超过1 年 的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2005] 103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非 流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008] 132 号 文《 财政部 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 22 页 共 39 页
国金通 用基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国通 用技 术（ 集团 ）控 股有限 责任 公司 基金管 理人 股东
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
苏州工 业园 区兆 润控 股集 团有限 公司 基金管 理人 股东
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 于 2014 年 8 月 27 日( 基 金合 同生 效日) 成立, 无上年 度可 比期 间的 关联 方数据,仅 揭示
2014 年相 关数 据。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年8 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国金证券 125,203,944.53 22.33% - -
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 8 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
注： 本基 金于2014 年 8 月27 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2014 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交
易单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年8 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 23 页 共 39 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国金证券 12,440,900,000.00 63.46% - -
7.4.8.1.2 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年8 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
注： 本基 金于2014 年 8 月27 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2014 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交
易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年8月27 日( 基金 合同 生效日) 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国金证券 88,945.32 22.33% 88,945.32 22.33%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年8 月27 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,387,377.28 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,550,410.42 - 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 24 页 共 39 页
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
保本周 期内 ，本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费收 入中 列支 。
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
过渡期 及到 期期 间（ 除保 本周期 到期 日外 ）不 收取 管理费 。
2.客户维 护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年8 月27 日( 基金 合 同生
效日) 至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
984,983.65 -
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
过渡期 及到 期期 间（ 除保 本周期 到期 日外 ）不 收取 托管费 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年8 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 25 页 共 39 页
中国光 大银 行 1,905,347.54
国金通 用基 金管 理有 限公 司 71,074.26
国金证 券 318,426.51
合计 2,294,848.31
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
注：本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.60% 年费 率计提。 销售服 务费的计算方 法如
下：
H＝ E× 0.60 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登
记机构 ，由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2014 年 8 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注： 本基 金于2014 年 8 月27 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2014 年12 月 31 日止 期 间未与 关联 方进 行
银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年 8 月 27 日( 基金 合 同
生效日)至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
8 月 27 日 ）持 有的 基金 份
- - 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 26 页 共 39 页
额
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注： 本基 金的 管理 人于2014 年8 月 27 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2014 年 12 月 31 日止 期间 未运 用
固有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年8 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光大银行 2,311,879.91 135,095.33 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2014 年 8 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 27 页 共 39 页
注： 本基 金于2014 年 8 月27 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2014 年12 月 31 日止 期 间未在 承销 期内 参
与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110030
格力
转债
2014 年
12 月30
日
2015 年
1 月 13
日
新债未
上市
100.00 100.00 7,120 712,000.00 712,000.00 -
7.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600754
锦江
股份
2014
年11
月10
日
重大
不确
定事
项
25.11
2015
年 1 月
19 日
27.00 129,704 2,697,334.67 3,256,867.44 -
002675
东诚
药业
2014
年10
月10
日
重大
不确
定事
项
24.18 - - 103,309 2,341,093.96 2,498,011.62 -
000009
中国
宝安
2014
年12
月29
重大
事项
未公
12.95
2015
年 1 月
7 日
13.88 1,100 14,124.00 14,245.00 - 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 28 页 共 39 页
日 告
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币103,209,365.18 元， 是以 如 下债券 作为 质押 的：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041462004 14 东方
CP001
2015 年1 月5
日
100.97 290,000 29,281,300.00
140437 14 农发37 2015 年1 月29
日
99.99 500,000 49,995,000.00
140437 14 农发37 2015 年3 月19
日
99.99 100,000 9,999,000.00
1282245 12 亨通
MTN1
2015 年2 月16
日
99.93 200,000 19,986,000.00
合计
1,090,000 109,261,300.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
结算备付金、 买入返售 金 融资产、应收 利息、卖 出 回购金融资产 款、应付 赎 回款等，因其 剩
余期限 不长 ，公 允价 值与 账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 人 民 币
8,118,901.56 元， 属于 第 二层级 的余 额为 人民 币 1,358,946,124.06 元 ，属 于 第三层 级余 额为 人
民币零 元。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确认金融 工具公允 价 值层次之 间转 移的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 29 页 共 39 页
况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 12,406,762.06 0.86
其中： 股票 12,406,762.06 0.86
2 固定收 益投 资 1,354,658,263.56 93.46
其中： 债券 1,354,658,263.56 93.46
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 40,000,380.00 2.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,593,182.28 0.66
7 其他各 项资 产 32,721,202.17 2.26
8 合计 1,449,379,790.07 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 9,074,689.62 0.68 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 30 页 共 39 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 3,256,867.44 0.24
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 60,960.00 0.00
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 14,245.00 0.00
合计 12,406,762.06 0.93
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601299 中国北 车 481,400 3,417,940.00 0.26
2 600754 锦江股 份 129,704 3,256,867.44 0.24
3 601766 中国南 车 495,100 3,158,738.00 0.24
4 002675 东诚药 业 103,309 2,498,011.62 0.19
5 002736 国信证 券 6,000 60,960.00 0.00
6 000009 中国宝 安 1,100 14,245.00 0.00
国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 31 页 共 39 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002662 京威股 份 3,743,105.77 0.28
2 002666 德联集 团 3,734,490.00 0.28
3 601880 大 连 港 3,539,590.91 0.26
4 002398 建研集 团 3,438,203.03 0.26
5 002540 亚太科 技 3,357,904.32 0.25
6 600978 宜华木 业 3,305,127.00 0.25
7 300095 华伍股 份 3,300,623.22 0.25
8 002631 德尔家 居 3,185,679.65 0.24
9 600820 隧道股 份 3,172,377.00 0.24
10 600017 日 照 港 3,159,348.00 0.24
11 600717 天 津 港 3,123,109.00 0.23
12 000635 英 力 特 3,104,745.00 0.23
13 002031 巨轮股 份 3,075,272.00 0.23
14 300284 苏 交 科 3,072,252.00 0.23
15 600742 一汽富 维 3,023,728.16 0.23
16 300082 奥克股 份 2,952,176.03 0.22
17 000905 厦门港 务 2,937,031.01 0.22
18 002025 航天电 器 2,892,993.52 0.22
19 600658 电 子 城 2,857,821.27 0.21
20 600422 昆明制 药 2,849,889.26 0.21
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002031 巨轮股 份 5,358,049.20 0.40
2 000685 中山公 用 4,508,393.40 0.34
3 601390 中国中 铁 4,492,898.00 0.34
4 601880 大 连 港 4,441,804.00 0.33 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 32 页 共 39 页
5 600717 天 津 港 4,354,993.00 0.32
6 002662 京威股 份 4,298,684.00 0.32
7 002540 亚太科 技 4,175,839.92 0.31
8 000905 厦门港 务 3,884,781.51 0.29
9 002398 建研集 团 3,876,076.95 0.29
10 002666 德联集 团 3,748,431.00 0.28
11 600017 日 照 港 3,735,248.00 0.28
12 000666 经纬纺 机 3,700,095.61 0.28
13 600820 隧道股 份 3,628,153.00 0.27
14 002631 德尔家 居 3,474,515.14 0.26
15 600350 山东高 速 3,382,829.00 0.25
16 000425 徐工机 械 3,351,294.15 0.25
17 600004 白云机 场 3,314,258.10 0.25
18 300095 华伍股 份 3,248,235.75 0.24
19 600252 中恒集 团 3,231,117.68 0.24
20 600271 航天信 息 3,205,600.73 0.24
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 274,428,249.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 286,349,345.84
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,994,000.00 4.48
其中： 政策 性金 融债 59,994,000.00 4.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 967,682,000.00 72.20
6 中期票 据 324,789,000.00 24.23
7 可转债 2,193,263.56 0.16
8 其他 - -
9 合计 1,354,658,263.56 101.07 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 33 页 共 39 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041453019 14 恒逸
CP002
1,000,000 101,100,000.00 7.54
2 041460117 14 广 汇集 团
CP002
1,000,000 100,340,000.00 7.49
3 041459073 14 广 汇能 源
CP002
1,000,000 99,540,000.00 7.43
4 1282040 12 荣盛 MTN1 850,000 85,748,000.00 6.40
5 041460098 14 汉 当科
CP001
800,000 79,728,000.00 5.95
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 34 页 共 39 页
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金参与股 指期货的 投 资应符合基金 合同规定 的 保本策略和投 资目标。 本 基金在风险可 控
的前提下，投 资于流动 性 好、交易活跃 的股指期 货 合约，进行风 险资产的 市 值管理，改 善组合的
风险收 益特 征。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 未参 与国 债期 货投 资。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本期基金投资 组合前十 名 证券的发行主 体中，未 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
8.12.2
报告期 ，本 期基 金投 资组 合前十 名股 票未 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 35 页 共 39 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 91,302.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,629,599.33
5 应收申 购款 300.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,721,202.17
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600754 锦江股 份 3,256,867.44 0.24 临时停 牌
2 002675 东诚药 业 2,498,011.62 0.19 临时停 牌
3 000009 中国宝 安 14,245.00 0.00 临时停 牌
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,044 84,548.28 49,756,524.00 3.67% 1,306,736,043.57 96.33% 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 36 页 共 39 页
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
552,726.29 0.0408%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 27 日 ） 基金 份额 总额
1,442,871,559.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 371,045.44
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 86,750,037.38
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,356,492,567.57
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 37 页 共 39 页
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2014 年7 月16 日 ， 张丽 女 士新任 基金 管理 人督 察长 、 毛 伟先 生离 任基 金管 理 人督察 长职 务；
2014 年12 月 18 日 ， 李 修 辞先生 离任 基金 管理 人副 总经理 职务 。 除上 述人 事 调整以 外 ， 本 报告 期
内基金 管理 人无 其他 重大 人事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 ， 本基 金在 保本 周 期中 ， 对 资产 配置 严格 按 照公司 开发 的保 本模 型进 行优化 动态 调整 ，
确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时， 本基 金通 过积极 稳健 的收 益资 产投 资策略 ， 竭 力为 基 金
资产获 取更 高的 增值 回报 ，未发 生投 资策 略的 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬 为 50,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 212,849,824.89 37.96% 151,208.55 37.96% - 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 38 页 共 39 页
申银万国 1 - - - - -
国金证券 1 125,203,944.53 22.33% 88,945.32 22.33% -
东方证券 1 - - - - -
方正证券 1 155,785,924.14 27.78% 110,661.83 27.78% -
银河证券 1 - - - - -
华创证券 1 66,902,921.74 11.93% 47,528.03 11.93% -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基字[2007]48 号）的有关规 定要求， 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务
状况、 经营 状况 、研 究水 平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高质 量 的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
2.本基 金合 同 于2014 年8 月 27 日正 式生 效,本 期新 增东方 证券 、 方 正证 券、 国 金证券 、 华 创证 券、
申银万 国、 银河 证券 、中 信证券 及中 信证 券（ 山东 ）各一 个交 易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - 4,097,200,000.00 20.90% - -
申银万国 - - - - - -
国金证券 - - 12,440,900,000.00 63.46% - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 1,926,888.10 100.00% 3,065,000,000.00 15.64% - - 国金通用鑫安保本 2014 年年度 报告摘要
第 39 页 共 39 页
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
国金通用基金管理有限公司
2015 年 3 月30 日
