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国金金腾通(000540)

国金金腾通:2014年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
国 金 通 用 金腾 通 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要 
 
2014 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金通用基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年3 月30 日 
 
 
 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料已 经 审计,安永华 明会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无 保留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2014 年2 月17 日( 基金 合同 生效 日)起至 2014 年12 月31 日止 。 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国金通 用金 腾通 货币 场内简 称 - 基金主 代码 000540



























































































































































































































































前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 2 月 17 日 基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,964,195,934.53 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 注:无 2.2 基金产品说明 投资目 标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 上, 通 过积 极主 动的 投资 管理, 力争 为投 资者 创造 稳定 的收益 。 投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上, 对短 期 货 币市场 利率 的走 势进 行预 测和判 断, 采取 积极 主动 的 投 资策略 , 综 合利 用定 性分 析和定 量分 析方 法, 力争 获取 超越比 较基 准的 投资 回报 。 业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 (税 后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动 性、 低 风险 品种 , 其 预期 收 益和预 期风 险均 低于 债券 型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。 注:无 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国金通用基金管理有限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 徐炜瑜 赵天杰 联系电 话 010-88005601 010-58560666 电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 4 页 共 36 页


客户服 务电话


4000-2000-18 95568 传真 010-88005666 010-58560798


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gfund.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年2 月 17 日 (基金 合同 生效 日)-2014 年 12 月 31 日 2013 年 2012 年 本期已 实现 收益 129,184,713.84 - - 本期利 润 129,184,713.84 - - 本期净 值收 益率 4.5009% - - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - - 期末基 金资 产净 值 4,964,195,934.53 - - 期末基 金份 额净 值 1.0000 - - 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。 4、本 基金 合同 自2014 年2 月 17 日 起生 效, 至2014 年 12 月 31 日 未满 一年 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 业绩比 较 基准收 益 业绩比 较基 准收益 率标 ①-③ ②-④ 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 5 页 共 36 页


准差② 率③ 准差④ 过去三 个月 1.2457% 0.0086% 0.0882% 0.0000% 1.1575% 0.0086% 过去六 个月 2.4880% 0.0068% 0.1764% 0.0000% 2.3116% 0.0068% 自基金 合同 生效起 至今 4.5009% 0.0058% 0.3049% 0.0000% 4.1960% 0.0058%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 6 页 共 36 页





3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2014 128,700,684.24 - 484,029.60 129,184,713.84


合计 128,700,684.24 - 484,029.60 129,184,713.84





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国金通 用基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会 ( 证监 许可[2011]1661 号) 批准 , 于 2011 年11 月2 日成 立, 总 部设在 北京 。 2012 年9 月 公司的 注册 资本 由 1.6 亿 元人民 币增 加 至 2.8 亿元人民币。 公司股东 为 国金证券股份 有限公司 、 苏州工业园区 兆润投资 控 股集团有限 公司、广国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 7 页 共 36 页


东宝丽 华新 能源 股份 有限 公司、 中国 通用 技术 (集 团 ) 控股 有限 责任 公司 , 四 家 企业共 同出 资2.8 亿元人 民币 , 出 资比 例分 别为 49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至 2014 年12 月31 日, 国 金通 用基 金管理 有限 公司 共管 理 6 只开放 式基 金—— 国 金通 用国鑫 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金 、 国金通 用沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金 、国 金通 用鑫盈 货币 市场 证券 投资 基金、 国金 通用 鑫 利 分级债券型证 券投资基 金 、国金通用金 腾通货币 市 场证券投资基 金、国金 通 用鑫安保本 混合型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐艳芳 本 基 金 基 金经理 2014 年 2 月 17 日 - 6 徐 艳 芳 女 士 , 中 国 青 年 政 治 学院学 士 、 清 华 大学硕 士 , 历 任 香 港 皓 天 财 经 公 关 公 司 咨 询 师 、 英 大 泰 和 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 投资经 理 、 国 金 通 用 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 分 析 师 ; 截 止 至 本 报 告 公 告 之 日 , 徐 艳 芳 女 士 同 时 兼 任 国 金 通 用 鑫 盈 货 币 基 金 、 国 金 通 用 鑫 利 分 级 债国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 8 页 共 36 页


基 金 、 国 金 通 用 国 鑫 发 起 式 基 金 的 基 金经理 。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《国金 通 用金腾通货 币市场证 券投 资基金基金 合同》 和 其他有关法律 法规的规 定 ,本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产,在严 格控制风 险的基础上, 为基金份 额 持有人谋求利 益,无损 害 基金份额持有 人利益的 行 为。本基金 无违法、 违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及 其他相 关法 律法 规 , 制 定 了 《 国金 通用 基金 管理 有 限公司 公平 交易 管理 办法 》 , 在 投资 管理 活动 中 公平对待不同 投资组合 , 严禁直接或者 通过与第 三 方的交易安排 在不同投 资 组合之间进 行利益输 送。该公平交 易管理方 法 规范的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市 场交易等 投资管 理活 动, 同时 包括 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行( 集中 竞价 及非集 中竞 价交 易) 、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 第一,明确公 平交易的 原 则: (1)信息获 取公平原 则 ,不同投资 组合经理 可 公平获得研究 成 果;( 2 )交 易机 会公 平原 则,不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。 第二,对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务, 公司分别 设 立独立的投资 部 门; 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ; 设 立独 立的 基金 交易 部 , 实 行集 中交 易制 度, 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ;设立独 立 的合规风控部 ,对研究 、 投资、交易 业务的公 平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。 第三, 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式, 实现 公平交 易的 控制 , 具体如下: (1 )总经理 、 督察长、风 险控制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度, 并对公 平交易 的 执行情况进 行审核。 (2 ) 产品开发: 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同 的风险控制 指标,在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置,确保 做好公平 交易 的事前控制。 (3)研国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 9 页 共 36 页


究与投资:投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为,其中, 投资组合 经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究 工作,并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通 过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投 资 组合 经理 , 以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 (4 ) 交易执行: 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集 中交易制度和 交易分配 制 度,合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ,确保各 投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 (5 )事后分 析 :合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组 合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 (6) 报告备案 : 合规风控部 根据实 时 监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告, 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后,妥 善保存分 析报告备查。 (7)信息 披 露环节: 信 息披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ,至少 披露 公司整 体 公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 (8)反馈完 善:根 据事后分析报 告及信息 披 露结果,公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善,以确 保公平交 易的执行日 臻完善。 (9 ) 监督检查: 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度 规定,监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况,并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年 度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国 金通用基金管 理有限公 司 公平交易管理 办法》的 规 定,通过制度 、流程和 系 统等方式在 各业务环 节严格 控制 交易 公平 执行 。 在投资决策内 部控制方 面 ,本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投 资对象备选库 和交易对 象 备选库,确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方 面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ,明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分,投资 组合经理 在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度,通过 岗 位设置 、制 度约束、 技术手 段相 结合 的方 式, 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。 在交易执行控 制方面, 本 基金管理人实 行集中交 易 制度,基金交 易部运用 交 易系统中设置 的 公平交易功能 并按照时 间 优先、价格优 先的原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交 易,按照公平 交易原则 建 立和完善了相 关分配机 制 。在本报告期 ,本基金 管 理人管理有 六只基金 产品,其中两 只混合型 基 金、一只指数 基金、一 只 债券型基金和 两只货币 基 金,不存在 非公平交 易情况 。 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 10 页 共 36 页


4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的控 制制 度, 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2014 年国 内经 济增 速处 于 下台阶 过程 中, 工业 增加 值继续 走低 , 固 定资 产投 资增速 下行 , 基 建投资支撑趋 弱,地产 、 制造业投资增 速下滑; 消 费增长稳中有 降,社消 同 比增速回落 ,内需消 费支撑 不强 ;受 全球 经济 增速放 缓影 响, 出口 增长 动能回 落。 虽然基 本面 下滑 明显 ,财 政政策 偏积 极, 且货 币政 策也在 定向 宽松 ,但 受 IPO 和政 策风 险影 响,资金面仍 然稳中偏 紧 ,本基金在充 分考虑安 全 性和流动性的 基础上, 保 持稳健的操 作风格, 适时调整组合 资产的配 置 ,维持适中的 债券仓位 占 比,同时自下 而上精选 短 期信用债以 防范个券 的信用 风险 ,为 投资 者提 供稳健 的投 资收 益。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率为 4.5009% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3049% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 前瞻性 指标 继续 走低 ,汇 丰 PMI 回落 至半 年来 的低 点,分 项指 数的 新订 单动 能趋弱 ,虽 然 基 数效应有所减 轻,但预 计 近一个季度经 济增长仍 在 底部徘徊,后 续随着政 策 发力作用渐 显,经济 增速有望小幅 回升至政 策 目标,通胀仍 维持较低 水 平,原材料价 格低位, 企 业盈利难有 好转,通 缩风险 仍延 续。 流动性方面, 全球资金 仍 有回流美国的 压力,但 国 内宽松货币政 策下,预 计 央行的政策放 松 仍可对 冲资 金需 求的 高企 ,整体 流动 性压 力不 大。 基本面 和流 动性 的支 撑仍 延续, 但由 于 IPO 等 事件 会有阶 段性 扰动 ,债 市整 体表现 阶段 性 良 好,无 风险 利率 有小 幅下 行空间 ,信 用利 差预 计会 有所收 窄。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况 本报告期内, 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发,由 督 察长领导独立 于国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 11 页 共 36 页


各业务部门的 监察稽核 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监 察稽核,通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式, 及 时发现情况 、提出整 改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况,并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报 公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。 本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 : (1) 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务 情 况不 断细 化制 度流程 , 及时 拟 定了相关管理 制 度,并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ,截至报 告 出具日,本 基金管理 人共制 订规 章制 度110 个 ,涵盖 公司 主要 业务 范围 。 (2) 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 , 将相关 规定 不断 贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中,同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训 等多种 形式 ,提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。 (3) 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ,本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、 通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ,开展各 项 监察稽核工作 ,包 括对 基 金销售、宣 传材料、 合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易(包括 公 平交易)等方 面进行稽 核 ,对于稽核 中发现的 问题会通过专 项稽核报 告 的形式,及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理,督促 改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 , 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性, 强化内 部控 制流 程, 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平, 从而 较好 地预 防风险 。 4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证 监会相关规定 及基金合 同 关于 估值的约 定,严格 执 行内部估值控 制程序, 对 基金所持有 的投资品 种进行 估值 。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金 行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的 基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估 值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理,并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉 及模型定价的 ,由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果,运营 支持部业 务人员复核后 使用。基 金 经 理作为估值 委员会的 成 员之一,在基 金估值定 价 过程中,充 分表达对 相关问题及定 价方案的 意 见或建议,参 与估值方 案 提议的制定, 但对估值 政 策和估值方 案不具备 最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 12 页 共 36 页


公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,免 收再投资 的 费用;本基金 根据每日 基 金收益情况, 以 每万份 基金 已实 现收 益为 基准, 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ,并 每日 进行支 付。 4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明 无 4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明 无 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 中国民生银行 根据《国 金 通用金腾通货 币市场证 券 投资基金基金 合同》和 《 国金通用金腾 通 货币市场证 券投资基 金托 管协议》 ,托 管国金通 用金 腾通货币市 场证券投 资基 金(以下简 称"国金 金腾通 基金")。 本报告 期, 中国 民生 银行 在国金 金腾 通基 金的 托管 过程中 ,严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定, 依法安全 保 管了基金财产 ,按规定 如 实、独立地 向中国证 监会提交了本 基金运作 情 况报告,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 , 本托管人对基 金 管理人--国金 通用基金 管 理有限公司在 国金 通用 金 腾通货币市场 证券投资 基 金投资运作 方面进行 了监督,对基 金资产净 值 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了认真国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 13 页 共 36 页


复核,未发现 基金管理 人 有损害基金份 额持有人 利 益的行为。本 报告期, 基 金管理人-- 国金通用 基金管理有限 公司严格 遵 守《证券投资 基金法》 等 有关法律法规 ,在各重 要 方面的运作 严格按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 由国金通用金 腾通货币 市 场证券投资基 金管理人-- 国金通用基金 管理有限 公 司编制,并经 本 托管人复核审 查的本年 度 报告中的财务 指标、净 值 表现、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真 实、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2015 )审 字 第61004823_A05 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 国金通 用金 腾通 货币 市场 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 引言段 我们审计了后附的国 金通 用金腾通货币市场证 券投 资基金财务 报表, 包括 2014 年 12 月 31 日的 资产 负债 表,2014 年 2 月 17 日 (基 金合 同生 效日) 至 2014 年12 月 31 日止 期间 的利润 表和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是基金管理人国金通 用基 金管理有限 公 司 的 责 任 。 这种 责 任 包括 : (1) 按 照 企 业会 计 准则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 , 并使 其 实 现公 允 反 映; (2 ) 设计 、 执行 和 维 护 必 要的内部控制,以使 财务 报表不存在由于舞弊 或错 误而导致的 重大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计 准则 要求我们遵守中国注 册会 计师职业道 德守则,计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审 计程 序,以获取有关财务 报表 金额和披露 的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 14 页 共 36 页


行风险评估时,注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相 关的内部控制,以设 计恰 当的审计程序,但目 的并 非对内部控 制的有效 性 发 表 意 见。 审计 工 作 还 包 括 评 价 基金 管理 人 选 用 会 计政策的恰当性和作 出会 计估计的合理性,以 及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取 的审 计证据是充分、适当 的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务 报表 在所有重大方面按照 企业 会计准则的 规定编制,公允反映 了国 金通用金腾通货币市 场证 券投资基金 2014 年 12 月31 日 的财 务 状况以 及 2014 年2 月 17 日(基 金合 同生效 日 ) 至2014 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果 和净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 汤





王珊珊 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼16 层 审计报 告日 期 2015 年3 月26 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 国金 通用 金腾 通货币 市场 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2014 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款


324,163,367.23 - 结算备 付金


1,850,000.00 - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


3,722,384,696.26 - 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,722,384,696.26 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


2,459,690,009.52 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


108,675,546.59 - 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 15 页 共 36 页


应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7,500.00 - 资产总 计


6,616,771,119.60 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


1,649,974,285.02 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


953,780.64 - 应付托 管费


238,445.16 - 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


127,379.26 - 应交税 费


- - 应付利 息


538,265.39 - 应付利 润


484,029.60 - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


259,000.00 - 负债合 计


1,652,575,185.07 - 所有者权益:





实收基 金


4,964,195,934.53 - 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


4,964,195,934.53 - 负债和 所有 者权 益总 计


6,616,771,119.60 - 注:(1) 报 告 截 止 日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 为人民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 4,964,195,934.53 份。 (2) 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2014 年2 月 17 日(基 金合 同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 止。


7.2 利润表 会计主 体: 国金 通用 金腾 通货币 市场 证券 投资 基金 本报告 期: 2014 年2 月17 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 16 页 共 36 页


2014 年2 月17 日( 基 金合同生效日) 至 2014 年 12 月31 日 2013 年1 月1 日至 2013 年12 月31 日 一、收入


140,973,457.14 - 1.利息 收入


115,673,758.52 - 其中: 存款 利息 收入


27,058,622.22 - 债券利 息收 入


63,458,931.13 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


25,156,205.17 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


25,169,423.98 - 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


25,169,423.98 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


130,274.64 - 减: 二、费用


11,788,743.30 - 1.管 理人 报酬


5,227,488.64 - 2.托 管费


1,306,872.15 - 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


4,821,390.48 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,821,390.48 - 6.其 他费 用


432,992.03 - 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 129,184,713.84 - 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 129,184,713.84 - 注:本 基金 合同 自2014 年 2 月17 日起 生效 ,至2014 年12 月31 日未 满一 年。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国金 通用 金腾 通货币 市场 证券 投资 基金 本报告 期:2014 年2 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 17 页 共 36 页


项目 本期 2014 年2 月 17 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 201,693,057.58 - 201,693,057.58 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - 129,184,713.84 129,184,713.84 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 4,762,502,876.95 - 4,762,502,876.95 其中:1. 基 金申 购款 90,275,117,300.22 - 90,275,117,300.22 2. 基金 赎回 款 -85,512,614,423.27 - -85,512,614,423.27 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -129,184,713.84 -129,184,713.84 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 4,964,195,934.53 - 4,964,195,934.53 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) - - - 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - - - 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) - - - 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 18 页 共 36 页


注:本 基金 合同 自2014 年 2 月17 日起 生效 ,至2014 年12 月31 日未 满一 年。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尹庆 军______














______ 聂 武鹏______














____ 于晓 莲____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 国金通用金腾 通货币市 场 证券投资基金 (以下简 称 “本基金” ) ,系 经中国证 券监督管理委 员 会 (以 下简 称 “ 中国 证监 会” ) 证监 许可[2014]128 号文的 核准 , 由 国金 通用 基金管 理有 限公 司于 2014 年2 月10 日至2014 年 2 月12 日向 社会 公开 募 集, 募 集期 结束 经安 永华 明 会计师 事务 所 ( 特 殊普通 合伙 ) 验证 并出 具 (2014 ) 验 字第61004823_A02 号 验资 报告 后 , 向 中国 证监会 报送 基金 备 案材料 。基 金合 同 于 2014 年 2 月 17 日 正式 生效 ,本 基金为 契约 型开 放式 ,存 续期限 不定 。本 基 金 设 立 时 , 首 次 募 集 ( 不 含 认 购 费 ) 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 201,689,000.00 元 , 折 合 201,689,000.00 份 基 金 份 额 ; 募 集 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 为 人 民 币 4,057.58 元 , 折 合 4,057.58 份基 金份 额; 以 上收到 的实 收基 金共 计人 民币201,693,057.58 元, 折合 201,693,057.58 份基金份额。 本基金的 基 金管理人和注 册登记机 构 均为国金通用 基金管理 有 限公司,基 金托管人 为中国 民生 银行 股份 有限 公司。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以 内 (含 一年 ) 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 , 剩余期 限 (或 回 售 期限 ) 在397 天以 内 (含397 天)的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天 ) 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天)的资产支 持证券, 期 限在一年以内 (含一年 ) 的债券回购, 期限在一 年 以内(含一 年)的中 央银行票据, 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的 业绩比 较基 准为 :人 民币 活期存 款利 率( 税后 ) 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 19 页 共 36 页


于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准 则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ; 修订 了 《企 业会计 准则 第 2 号—— 长 期股 权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ; 上 述7 项 会计 准则 均自 2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 , 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 , 在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2014 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2014 年2 月17 日 ( 基金 合同 生效 日) 至2014 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值 变动情 况。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核 算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 会计政 策变 更的 说明 可参 见 7.4.2 会 计报 表的 编制 基础。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本 报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 20 页 共 36 页


7.4.6 税项 1. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息 收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 2. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收 个人所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国金通 用基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基 金销 售机 构、


基金 注册 登记 机 构 中国民生银行股份有限公司( “ 民生银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 国金证 券股 份有 限公 司(“ 国金证 券 ” ) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 ( “ 宝新 能源 ” ) 基金管 理人 股东 中国通 用技 术( 集团 )控 股有限 责任 公司 基金管 理人 股东 北 京 千 石 创 富 资 本 管 理 有 限 公 司 ( “ 千石 创富 ” ) 基金管 理人 子公 司 上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 国 金财 富 ” ) 基金管 理人 子公 司


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 本基金 于2014 年2 月 17 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2014 年12 月 31 日止 期间 未通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 21 页 共 36 页


7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年2 月17 日(基 金合 同 生效日)至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 注: 本基 金于2014 年 2 月17 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2014 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。 债 券交 易








金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2014 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 注: 本基 金于2014 年 2 月17 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2014 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交 易单元 进行 债券 交易 。 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占 当期 债券 回购 成交总额 的 比例 注: 本基 金于2014 年 2 月17 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2014 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 7.4.8.1.2 权 证交 易

















金额 单位 : 人民币 元 关联方 名称 本期 2014 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 成交金 额 占当期 权证 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总额 的 比例 注: 本基 金于2014 年 2 月17 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2014 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交 易单元 进行 权证 交易 。 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 22 页 共 36 页


7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年2月17 日( 基金 合同 生效日)至2014 年12 月31 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总 额的比 例 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总 额的比 例 注: 本基 金于2014 年 2 月17 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2014 年12 月 31 日止 期 间无应 支付 关联 方 的佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年2 月17 日( 基金 合 同生 效日) 至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 5,227,488.64 - 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 2,613,744.24 - 注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 : H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 3.本基 金基 金合 同 自2014 年 2 月17 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币 元 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 23 页 共 36 页


项目 本期 2014 年2 月17 日( 基金 合 同生 效日) 至 2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,306,872.15 - 注:1. 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.05% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0 .05% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 2.本基 金基 金合 同 自2014 年 2 月17 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2014 年2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 - 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 注:无 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位: 人民 币元 本期 2014 年 2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 民生银行 69,938,630.14 - - - - - 上年度 可比 期间 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出


国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 24 页 共 36 页


7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2014 年2 月17 日( 基金 合 同 生效日)至2014 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2014 年 2 月 17 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 注: 本基 金的 管理 人于2014 年2 月 17 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2014 年 12 月 31 日止 期间 未运 用 固有资 金投 资本 基金 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2014 年12 月 31 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 国金证券 100,000,027.61 2.0144% - - 千石创富 10,104,427.28 0.2035%





7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 民生银行- 活期存款 324,163,367.23 3,273,857.94 - - 民生银行- 定期存款 - 3,518,996.12


合计 324,163,367.23 6,792,854.06


注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管, 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息。 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 25 页 共 36 页


7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 金额单 位: 人民 币元 本期 2014 年 2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 (单 位: 份) 总金额 上年度 可比 期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 ( 单位 : 份 ) 总金额 注: 本基 金于2014 年 2 月17 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2014 年12 月 31 日止 期 间未在 承销 期内 参 与关联 方承 销证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本报告期末, 基金管理 人 的关联方国金 创新投资 有 限公司和国金 道富投资 服 务有限公司持 有 本基金 的份 额分 别 为100,011,276.58 份和 45,307.51 份、 基金 管理 人的 子公 司 北京千 石创 富资 本 管理有 限公 司( 以下 简称 “ 千石 资本 ”) 所管 理的 千石资 本- 国金 通用- 鑫丰 量化对 冲 5 号资 产 管 理计划和千石资本- 国圣 1 号资产管理计划持有本基金的份额分别为 6,411,122.00 份和 100,062,197.81 份 , 前 述 持有人 均按 照本 基金 《 基 金合同 》 及 《招 募说 明书 》 规 定的 申购 规则 及 申购费 率办 理申 购业 务。 7.4.9 期 末( 2014 年12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元


7.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 ( 单位 :股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 7.4.10.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 :张 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 7.4.10.1.3 受限 证券 类别 : 权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 ( 单位 :份 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 26 页 共 36 页


金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2014 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额人 民 币1,649,974,285.02 元, 是以 如 下债券 作为 质押 的: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 041458028 14 圣泽 CP001 2015 年 1 月 5 日 100.52 300,000 30,156,000.00 041459004 14 天冠 CP001 2015 年 1 月 5 日 100.82 300,000 30,246,000.00 041452038 14 云煤化 CP002 2015 年 1 月 5 日 100.44 1,000,000 100,440,000.00 041473002 14 滇洁能 CP001 2015 年 1 月 5 日 100.53 600,000 60,318,000.00 041459067 14 安钢集 CP002 2015 年 1 月 7 日 99.77 1,000,000 99,770,000.00 041458075 14 广汇汽 车 CP001 2015 年 1 月 6 日 100.28 1,900,000 190,532,000.00 041459001 14 南高轮 CP001 2015 年 1 月 6 日 100.35 700,000 70,245,000.00 041465006 14 北营钢 铁 CP001 2015 年 1 月 5 日 99.53 200,000 19,906,000.00 041458046 14 魏桥铝 电 CP001 2015 年 1 月 7 日 100.30 600,000 60,180,000.00 041465006 14 北营钢 铁 CP001 2015 年 1 月 7 日 99.53 1,200,000 119,436,000.00 041454009 14 南山集 CP001 2015 年 1 月 7 日 100.48 500,000 50,240,000.00 041465006 14 北营钢 铁 CP001 2015 年 1 月 7 日 99.53 1,100,000 109,483,000.00 041460111 14 永泰能 源 CP002 2015 年 1 月 5 日 100.00 1,000,000 100,000,000.00 041460036 14 新疆供 销 CP001 2015 年1 月13 日 100.12 200,000 20,024,000.00 041463014 14 南京商 贸 CP001 2015 年1 月13 日 100.26 300,000 30,078,000.00 041466014 14 鄂长产 CP001 2015 年1 月13 日 100.13 200,000 20,026,000.00 041464021 14 澄星 2015 年1 月13 100.76 350,000 35,266,000.00 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 27 页 共 36 页


CP002 日 041461061 14 华建 CP001 2015 年1 月13 日 99.96 250,000 24,990,000.00 041459025 14 金陵建 工 CP001 2015 年1 月13 日 100.42 200,000 20,084,000.00 041471010 14 岚桥 CP001 2015 年1 月13 日 99.98 20,000 1,999,600.00 041451025 14 伊美 CP001 2015 年 1 月 5 日 100.60 300,000 30,180,000.00 041451027 14 华虹电 子 CP001 2015 年 1 月 5 日 100.34 300,000 30,102,000.00 041451033 14 杭州宋 城 CP001 2015 年 1 月 5 日 100.00 100,000 10,000,000.00 041451043 14 大族 CP001 2015 年 1 月 5 日 100.97 400,000 40,388,000.00 041465005 14 新华联 控 CP001 2015 年1 月12 日 100.66 350,000 35,231,000.00 041462039 14 陆家嘴 CP001 2015 年1 月13 日 100.62 300,000 30,186,000.00 041464012 14 晋焦煤 CP001 2015 年1 月13 日 100.62 300,000 30,186,000.00 041456053 14 陕交建 CP002 2015 年1 月13 日 99.22 500,000 49,610,000.00 011499019 14 阳泉 SCP001 2015 年 1 月 6 日 100.29 900,000 90,261,000.00 041453031 14 兖州煤 业 CP001 2015 年 1 月 6 日 100.83 500,000 50,415,000.00 041462039 14 陆家嘴 CP001 2015 年 1 月 6 日 100.62 200,000 20,124,000.00 041461034 14 万向 CP001 2015 年1 月13 日 100.85 300,000 30,255,000.00 041458064 14 鲁宏桥 CP001 2015 年 1 月 6 日 100.17 200,000 20,034,000.00 041464071 14 国裕物 流 CP002 2015 年 1 月 6 日 100.00 200,000 20,000,000.00 合计





16,770,000 1,680,391,600.00 - 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.14.1 公允 价值


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银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、应 收 利息、卖出回 购金融资 产 款等,因其剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 (1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次 的余额 为人 民 币3,722,384,696.26 元, 无属 于第 一 层次及 第三 层次 的余 额。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动


本基金政策为 以报告期 初 作为确认金融 工具公允 价 值层次之间转 移的时点 。 本基金本报告 期 持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产,在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转 移。 本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情 况。 7.4.14.2 承诺 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准 本财务 报表 已 于2015 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,722,384,696.26 56.26 其中: 债券 3,722,384,696.26 56.26








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 2,459,690,009.52 37.17 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 326,013,367.23 4.93 4 其他各项 资产 108,683,046.59 1.64 5 合计 6,616,771,119.60 100.00


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8.2 债券回购融资情况





金 额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.22 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,649,974,285.02 33.24 其中: 买断 式回 购融 资 - -


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值比 例 (%) 原因 调整期 1 2014 年 7 月 25 日 26.97 巨额赎 回 5 个工 作日 2 2014 年 7 月 24 日 22.70 巨额赎 回 5 个工 作日 3 2014 年9 月1 日 38.75 巨额赎 回 5 个工 作日 4 2014 年 12 月 30 日 26.89 巨额赎 回 5 个工 作日 5 2014 年 12 月 31 日 33.24 巨额赎 回 5 个工 作日


8.3 基金投资组合平均剩 余期限 8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 103 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 188 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 9


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 序号 发生日 期 平均剩 余期 限 ( 天数) 原因 调整期 1 2014 年 11 月 26 日 181 基金规 模变 动 10 个 工作 日 2 2014 年 11 月 27 日 188 基金规 模变 动 10 个 工作 日 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 30 页 共 36 页





8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%) 1 30 天 以内 60.56 33.24 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 4.05 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 10.13 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —180 天 24.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含) —397 天 (含 ) 31.68 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 131.10 33.24


8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合








金 额单 位: 人民 币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 50,021,726.94 1.01 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 3,672,362,969.32 73.98 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 3,722,384,696.26 74.98 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -


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8.5 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明 细


金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 041465006 14 北 营钢 铁 CP001 2,500,000 248,825,073.74 5.01 2 041458075 14 广 汇汽 车 CP001 1,900,000 190,529,205.85 3.84 3 041460015 14 永 泰能 源 CP001 1,800,000 180,867,027.82 3.64 4 041464047 14 云 煤化 CP001 1,100,000 111,167,233.66 2.24 5 041464019 14 博源CP001 1,100,000 110,541,146.52 2.23 6 041452038 14 云 煤化 CP002 1,000,000 100,442,395.65 2.02 7 041451040 14 庞 大汽 贸 CP001 1,000,000 100,429,451.69 2.02 8 041460111 14 永 泰能 源 CP002 1,000,000 100,000,130.41 2.01 9 041459067 14 安 钢集 CP002 1,000,000 99,774,673.68 2.01 10 041465005 14 新 华联 控 CP001 950,000 95,625,113.31 1.93


8.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 37 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4838% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0558% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1385%


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 32 页 共 36 页


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1


本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买入时的 溢价与折 价 ,在剩余存续 期内平均 摊 销,每日计提 损益。本 基 金不采用市 场利率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产 净值发生重大 偏离,从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ,基金管理 人于每一 估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法” 计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净 值偏离达 到或超 过 0.25% 时,基金 管理人 应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 , 其 中, 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形, 基 金管 理人 应与 基金托管人协 商一致后 , 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估,使基 金资产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 8.8.2


本报告 期内 ,本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率 债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的 情况 。 序号 发生日 期 该类浮 动债 占基 金资 产净值 的比 例(%) 原因 调整期 8.8.3 本期基金 投资组合前十 名证券的 发行主体 中,未 有被监管 部门立案 调查, 或在报告 编制日 前一年 内收 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成








单位 :人 民币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 108,675,546.59 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 7,500.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 108,683,046.59


8.8.5 投 资组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分 无 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 33 页 共 36 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 91,412 54,305.74 339,717,594.30 6.84% 4,624,478,340.23 93.16%


9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 1,323,262.03 0.0267%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年2 月 17 日) 基金 份额 总 额 201,693,057.58 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 90,275,117,300.22 减: 基金 合同 生效 日起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份 额 85,512,614,423.27 基 金 合 同 生效 日 起 至报 告期 期 末 基 金拆 分 变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 34 页 共 36 页


本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,964,195,934.53 注:1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 2.基金 合同 生效 日 为2014 年 2 月17 日。 §11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 2014 年7 月16 日, 张丽 女 士新任 基金 管理 人督 察长 、 毛伟 先生 离任 基金 管理 人督察 长职 务; 2014 年12 月 18 日, 李修 辞先生 离任 基金 管理 人副 总经理 职务。 除上 述人 事 调整以 外, 本 报告 期 内基金 管理 人无 其他 重大 人事变 动。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 11.4 基 金投资策略的改变 本期基 金投 资策 略无 重大 变动。 11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所 ( 特 殊普通 合伙 ) 的 报酬 为50,000 元 人民 币。 截至本 报告 期末 ,该 会计 师事务 所自 本基 金基 金合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。 11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 国金通用金腾通货币 2014 年年 度报告摘要 第 35 页 共 36 页


11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华创证券 1 - - - - - 注:1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通 知》 ( 证监基字[2007]48 号)的有关规 定要求, 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务 状况、 经营 状况 、研 究水 平后, 向券 商租 用了 基金 专用交 易席 位。 (1 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择标 准如 下: ①经营 行为 规范 ,在 近一 年内未 出现 重大 违规 行为 ; ②财务 状况 良好 ,各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ③具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要; ④具有较强的 研究能力 , 能及时、全面 地提供高 质 量的宏观、策 略、行业 、 上市公司、 证券市场 研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务; ⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。 (2 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下: ①本基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; ②本基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 2.本报 告期 新增 华创 证券 一个交 易单 元。 11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 华创证券 - - 975,000,000.00 100.00% - -


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11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况 项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期 注:本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 国金通用基金管理有限公司 2015 年 3 月30 日