国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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国联安保本混合型证券投资基金
2014 年 年 度报 告 摘 要
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年三月三十日
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 26 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕 马威 华振 会计 师事 务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审
计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 保本 混合
基金主 代码 000058
交易代 码
000058
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 23 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 124,996,844.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金采 用投 资组合 保险 策略来控 制本 金损失 的风 险，力 求在基 金
本金安 全的 基础 上实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 通 过CPPI （Constant Proportation Portfolio Insurance ）
恒 定 比 例 投 资 组 合 保 险 策 略 ， 辅 之 以 TIPP （Time Invariant
PortfolioProtection ） 时 间不变 性投 资组 合保 险策 略， 在严 格控 制
风险的前 提下 ，基金 管理 人进行定 量分 析，对 保本 资产和 风险资 产
的投资比 例进 行优化 动态 调整，确 保投 资人的 投资 本金的 安全性 。
同时，本 基金 还将通 过积 极稳健的 风险 资产投 资策 略，在 一定程 度
上使保本 基金 分享股 市整 体性上涨 的好 处，力 争使 基金资 产实现 更
高的增 值回 报。
如在本基 金存 续期内 市场 出现新的 金融 衍生品 且在 开放式 基金许 可
的投资 范围 之内 ，本 基金 管理人 可以 相应 调整 上述 投资策 略。
业绩比 较基 准 税后三 年期 银行 定期 存款 利率×1.2
风险收 益特 征
本基金为 保本 混合型 基金 产品，属 证券 投资基 金中 的低风 险收益 品
种。
2.3 基金管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陆康芸 蒋松云
联系电 话 021-38992806 010-66105799
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
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基金年 度报 告备 置地 点
上海市浦东新区陆家嘴环 路1318 号星展银行大
厦9 楼
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要 会计数据和 财务指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014 年
2013 年 4 月 23 日至
2013 年 12 月31 日
2012 年
本期已 实现 收益 5,483,221.96 -685,829.92 -
本期利 润 22,105,531.51 -8,876,682.87 -
加权平均基金份额本期利
润
0.1225 -0.0380 -
本期基 金份 额净 值增 长率 11.33% -3.80% 0%
3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.0356 -0.0377 -
期末基 金资 产净 值 133,868,472.82 210,564,801.05 -
期末基 金份 额净 值 1.071 0.962 -
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益 ，
包含停 牌股 票按 公允 价值 调整的 影响 ；
2、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，例如 ，开放 式基金 的
申购赎 回费 等， 计入 费用 后实际 收益 要低 于所 列数 字；
3、对期末 可供分配 利润， 采用期末 资产负债 表中未 分配利润 与未分配 利润中 已实现 部
分的孰 低数 ；
4、本 基金 基金 合同 于 2013 年 4 月 23 日 生效 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长 率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.20% 0.49% 1.29% 0.02% -2.49% 0.47%
过去六 个月 1.81% 0.41% 2.57% 0.01% -0.76% 0.40%
过去一 年 11.33% 0.36% 5.10% 0.01% 6.23% 0.35%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金合同 7.10% 0.31% 8.64% 0.01% -1.54% 0.30%
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生效起 至今
注： 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用 后实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累计净值增长率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2013 年4 月 23 日至 2014 年 12 月 31 日）
1 、本基金业绩比 较基准为税后三 年期银行定期 存款利率× 1.2 。在本基金 成立当年， 上
述 “ 三 年期定期存款利率 ” 指《基金合同》生效 当日中国人民银行公布并 执行的三年期 “ 金融
机构人民币存款基准 利率 ” 。其后的每个自然年 ， “ 三年期定期存款利率 ” 指当年第一个工 作
日中国 人民 银行 公布 并执 行的三 年期 “ 金 融机 构人 民 币存款 基准 利率 ” ；
2、本 基金 基金 合同 于 2013 年 4 月 23 日 生效 ；
3、 本基 金建 仓期 为自 基金 合同生 效之 日起 的 6 个月 ，2013 年 10 月 22 日建 仓 期结束 当
日除现 金和 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例被动 低于 合同 规定 的范 围外 ， 其他 各 项
资产配 置符 合合 同约 定。 本基金 已于 2013 年 10 月 23 日及 时调 整了 现金 和到 期日在 一年 以
内的政 府债 券 的 投资 比例 ；
4、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金
合同生 效以 来净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
1、* 基金合同生 效当 年按 实际存 续期 计算 的净 值增 长率；
2、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.3 自基金合同生效以来基 金的利润分配情况
金额单 位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2014 - - - - -
2013 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建的 中外合 资基 金管 理公 司， 其 中方股 东
为国泰 君安 证券 股份 有限 公司 ， 是 目前 中国 规模 最 大、 经营 范围 最宽 、 机 构 分布最 广的 综合
类证券 公司 之一 ； 外方 股 东为德 国安 联集 团 ， 是 全 球顶级 综合 性金 融集 团之 一。 截至 本报 告
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期末， 公司 共管 理二 十三 只开放 式基 金。 国联 安基 金管理 公司 拥有 国际 化的 基金管 理团 队 ，
借鉴外 方先 进的 公司 治理 和风险 管理 经验 ， 结合 本 地投资 研究 与客 户服 务的 成功实 践 ， 秉 持
“稳健 、专 业、 卓越 、信 赖”的 经营 理念 ，力 争成 为中国 基金 业最 佳基 金管 理公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
袁新钊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安信心
增益债
券型证
券投资
基金基
金经
理、国
联安信
心增长
债券型
证券投
资基金
基金经
理、国
联安新
精选灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理助理
2013-04-23 -
7 年（ 自
2007 年起 ）
袁新钊 先生 ，北 京大 学经 济学硕
士。曾 任法 国巴 黎银 行(中国)有
限公司 固定 收益 产品 研究 员；国
泰君安 证券 股份 有限 公司 研究员
助理、 研究 员。2011 年 4 月起加
入国联 安基 金管 理有 限公 司，曾
担任基 金经 理助 理 。2012 年 3 月
至 2014 年 12 月 担任 国联 安信心
增长债 券型 证券 投资 基金 基金经
理，2012 年6 月 起兼 任国 联安信
心增益 债券 型证 券投 资基 金基金
经理 ，2013 年 4 月起 兼任 本基金
基金经 理 ，2014 年 6 月起 兼任国
联安新 精选 灵活 配置 混合 型证券
投资基 金基 金经 理助 理。
韦明亮
本基金
基金经
理助
理、兼
任国联
安主题
驱动股
票型证
2013-05-21 -
13 年 （自
2001 年起 ）
-
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券投资
基金基
金经
理、国
联安德
盛优势
股票证
券投资
基金基
金经
理、投
资组合
管理部
总监
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 保本
混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 及 其他 相关 法律 法 规、 法律 文件 的规 定， 本 着诚实 信用 、 勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 在 严格 控制 风 险的前 提下 ， 为基 金份 额 持有人 谋求 最大
利益 。 本 基金 运作 管理 符 合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ， 无损 害 基金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公平 交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交易 制度》 （ 以下简 称 “公平交 易制度” ） ，用以 规范包括 投资授 权、研究 分析、投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环
节。
本基金 管理 人建 立了 健全 的投资 授权 制度 ， 分别 明 确投资 决策 委员 会 、 投 资 总监 、 投 资
组合经 理等 各投 资决 策主 体的职 责和 权限 划分 ， 投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策 ， 超 过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。 本基 金 管理人 建立 了统 一的 研究 平台 ， 不 同投 资
组合可 共享 研究 资源 。 本 基金管 理人 建立 了严 格的 投资组 合投 资信 息的 管理 及保密 制度 ， 通
过投资交易管理系统 的权 限设置确保不同投资 组合 经理之间 的 持 仓 和 交易 等重 大 非 公 开 投
资信息 均做 到相 互隔 离 。 本基金 管理 人建 立集 中交 易室实 行集 中交 易制 度 ， 投资交 易指 令统
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一通过 交易 室下 达 ， 严 格 遵守公 平交 易原 则 ， 启 用 交易系 统中 的公 平交 易模 块， 按照 时间 优
先、 价格 优先 、 比 例分 配 的原则 执行 指令 ； 对于 部 分债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申
购等以 公司 名义 进行 的交 易， 各投 资组 合经 理根 据 投资需 要独 立申 报价 格和 数量 ， 交 易室 根
据事前 申报 的满 足价 格条 件的数 量进 行比 例分 配 ； 对于银 行间 交易 、 固定 收 益平台 、 交易 所
大宗交 易等 非集 中竞 价交 易，以 投资 组合 的名 义向 银行间 市场 或交 易对 手询 价、成 交确 认 ，
确保上 述非 集中 竞价 交易 与投资 组合 一一 对应 ， 并 保证各 投资 组合 获得 公平 的交易 机会 。 风
险管理 部定 期对 成交 的银 行间、 固定 收益 平台 和大 宗平台 的交 易进 行交 易价 格的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 、 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本基金 管理 人每 季度 和每 年度对 所有 投资 组合 进行 同向交 易价 差分 析、 反向 及 异常交 易
分析。 本基 金管 理人 对不 同投资 组合 同日 反向 交易 进行严 格的 控制, 对 不同 投资组 合邻 近 交
易日的 反向 交易 从交 易量 、交易 价格 、交 易金 额等 方面进 行分 析， 未发 现异 常交易 。
本报告 期内 ， 本 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易次 数 为 2 次 ， 一次 是两 个投 资 组合根 据不 同的
投资策 略进 行的 调仓 操作, 一次 是其 中一 个投 资组 合 即将到 期进 行的 清仓 操作 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日内 ）的 不同 投 资组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 执行 了 95% 置 信区 间、假 设溢 价率 为 0 的 T 分布检 验， 同
时进一步对不同投资 组合 同向交易的交易占优 比 情况 以 及 潜 在 的 价 差 金额 对投 资 组 合 的 贡
献进行 分析 ，未 发现 明显 异常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为 的 专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现 的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
宏观经 济延 续了 2013 年 下 半年以 来的 平稳 态势 ，总 需求中 的固 定资 产投 资和 进出口 贸
易都比 较平 稳 。 其 中， 房 地产和 基建 投资 增速 变化 不大 ， 从 而保 持了 总需 求 的相对 平稳 。 总
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需求在 未来 仍然 存在 一些 压力。 市场 收益 率曲 线在 2013 年 四季 度， 尤其 是 11 月份出 现了 明
显的上 移 ， 主 要由 于资 金 面紧张 所致 ， 债券 价格 出 现了一 定程 度的 下跌 ， 投 资组合 持续 降杠
杆。资 金面 在 2014 年一 季 度可能 有季 节性 改善 ，但 在货币 政策 总基 调不 变的 前提下 ，改 善
的程度 有限 。 因此 ， 债 券 收益率 可能 维持 平稳 ， 组 合配置 保持 短久 期策 略 ， 同时关 注信 用风
险的变 化。 本基 金股 票仓 位保持 平稳 ，继 续以 相对 稳健的 成长 股配 置为 主。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 本基 金的 份 额净值 增长 率 为 11.33% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.10% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
宏观经 济仍 然面 临一 定的 压力， 房地 产销 售增 速从 2013 年 年初 以来 持续 回落 ，而且 市
场利率 上升 、 银行 信贷 政 策压缩 以及 部分 城市 出台 新的调 控政 策 ， 都 会抑 制 潜在的 房地 产需
求，这 会对 2014 年 房地 产 投资形 成压 力； 另一 方面 ，政府 基建 投资 仍然 受制 于地方 政府 债
务压力 ， 从最 新公 布的 地 方政府 债务 数据 可以 看出 ， 未 来两 年地 方政 府面 临 着较大 的再 融资
压力， 这会 限制 地方 政府 的投资 能力 ；另 外， 社会 融资成 本在 2013 年 下半 年 出现上 升， 高
利率会 抑制 企业 投资 ， 因 此， 固定 资产 投资 在未 来 仍然有 较大 的压 力 。 外 需 在美国 、 欧洲 等
国家经 济复 苏的 带动 下 ， 可能逐 渐回 升 ， 但 出口 回 升的力 度有 较大 的不 确定 性。 通货 膨胀 持
续在 2% 以上 ，同 时房 价仍 然有上 涨压 力的 背景 下， 货币政 策较 难出 现实 质性 改善。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组
合管理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 ， 并根 据
业务分 工履 行相 应的 职责 ， 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 ， 参 与估值 流程 各方
不存在 重大 利益 冲突 。 基 金经理 不直 接参 与估 值决 策， 估 值决 策由 估值 工作 小组成 员 1/2 以
上多数 票通 过 ， 数 量策 略 部、 研究 部、 投资 组合 管 理部对 估值 决策 必须 达成 一致 ， 估 值决 策
由公司 总经 理签 署后 生效 。 对 于估 值政 策， 公司 和 基金托 管银 行有 充分 沟通 ， 积 极商 讨达 成
一致意 见 ； 对 于估 值结 果 ， 公 司和 基金 托管 银行 有 详细的 核对 流程 ， 达成 一 致意见 后才 能对
外披露 。会 计师 事务 所认 可公司 基金 估值 的政 策和 流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据法 律法 规的 规定 和本 基金基 金合 同的 约定 ， 以 及本基 金实 际运 作情 况 ， 本基金 本报
告期未 进行 利润 分配 ，符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本基 金托 管 人在对 国联 安保 本混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格 遵
守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他法 律法 规和 基金 合同 的有关 规定 ， 不存 在任 何 损害基 金份 额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本基 金运作遵规守信、净 值计 算 、利润分配等情况 的说 明
本报告 期内 ， 国 联安 保本 混 合型证 券投 资基 金的 管理 人 —— 国联 安基 金管 理有 限公司 在
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金 的投 资运 作 、 基 金 资产净 值计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格计
算、 基金 费用 开支 等问 题 上， 不存 在任 何损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为 ， 在各重 要方 面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行 。 本 报告 期内 ， 国 联安保 本混 合型 证券 投资 基金未 进行 利
润分配 。
5.3 托管人对本 年度报告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对国联安基 金管理有限公司编制和披 露的国联安保本混合型证 券投资基
金 2014 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、利 润分 配情况 、财 务会 计报 告、 投资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报告
毕马威 华振 会计 师事 务所 负责项 目的 注册 会计 师石 海云、 张楠 对国 联安 德盛 稳 健证券 投
资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：毕马威华振审字第 1500272
号） 。 具体 内容 详见 本基 金 年度报 告正 文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2014 年12月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
资 产：
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银行存 款 7.4.7.1 2,992,591.10 1,631,010.92
结算备 付金
3,806,933.93 6,926,153.33
存出保 证金
22,887.16 48,207.84
交易性 金融 资产 7.4.7.2 183,793,609.60 293,984,794.31
其中： 股票 投资
19,779,185.60 32,625,625.99
基金投 资
- -
债券投 资
164,014,424.00 261,359,168.32
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,907,347.27
应收利 息 7.4.7.5 4,871,285.27 6,734,501.11
应收股 利
- -
应收申 购款
992.06 10,693.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
195,488,299.12 312,242,707.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年12月31 日
上年度末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
60,599,975.70 101,099,977.60
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
391,769.46 2,852.42
应付管 理人 报酬
141,201.54 215,405.20
应付托 管费
23,533.59 35,900.87
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 12,466.22 23,727.06
应交税 费
185,900.00 -
应付利 息
41,757.96 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 223,221.83 300,043.65
负债合 计
61,619,826.30 101,677,906.80
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 124,996,844.34 218,819,740.57
未分配 利润 7.4.7.10 8,871,628.48 -8,254,939.52
所有者 权益 合计
133,868,472.82 210,564,801.05
负债和 所有 者权 益总 计
195,488,299.12 312,242,707.85
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
12
注：1. 报 告 截 止 日 2014 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.071 元 ， 基 金 份 额 总 额
124,996,844.34 份。
2、本摘要 中资产负 债表和 利润表所 列附注号 为年度 报告正文 中对应的 附注号 ，投资 者
欲了解 相应 附注 的内 容， 应阅读 登载 于基 金管 理人 网站的 年度 报告 正文 。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度可比期间
2013 年4 月23 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2013 年12 月31 日
一、收入
28,361,771.75 -4,716,579.26
1. 利息 收入
11,832,357.54 7,544,073.35
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 120,170.70 126,977.84
债券利 息收 入
11,708,656.01 6,517,390.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,530.83 899,704.59
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-557,599.29 -4,208,622.10
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 569,512.82 -1,128,582.98
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,455,781.26 -3,080,039.12
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 328,669.15 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.16
16,622,309.55 -8,190,852.95
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号填
列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 464,703.95 138,822.44
减：二、费用
6,256,240.24 4,160,103.61
1 ．管 理人 报酬
2,243,033.95 1,897,703.18
2 ．托 管费
373,838.97 316,283.88
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 99,460.23 113,725.67
5 ．利 息支 出
3,283,532.09 1,519,005.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,283,532.09 1,519,005.87
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 256,375.00 313,385.01
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
13
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “- ”
号填列）
22,105,531.51 -8,876,682.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填
列
22,105,531.51 -8,876,682.87
注： 本基 金基 金合 同于 2013 年 4 月 23 日 生效 ， 上 年 度可比 期间 为 2013 年 4 月 23 日 （基
金合同 生效 日） 至 2013 年 12 月 31 日（ 下同 ） 。
7.3 所有者权益（基金净值 ）变动表
会计主 体： 国联 安保 本混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 218,819,740.57 -8,254,939.52 210,564,801.05
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 22,105,531.51 22,105,531.51
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-93,822,896.23 -4,978,963.51 -98,801,859.74
其中：1. 基 金申 购款 13,220,025.60 661,137.07 13,881,162.67
2. 基金 赎回 款 -107,042,921.83 -5,640,100.58 -112,683,022.41
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 124,996,844.34 8,871,628.48 133,868,472.82
项目
上年度可比期间
2013 年4 月23 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 243,508,859.34 - 243,508,859.34
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -8,876,682.87 -8,876,682.87
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-24,689,118.77 621,743.35 -24,067,375.42
其中：1. 基 金申 购款 3,774,038.83 -77,045.77 3,696,993.06
2. 基金 赎回 款 -28,463,157.60 698,789.12 -27,764,368.48
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 218,819,740.57 -8,254,939.52 210,564,801.05
注：1 、 本 基金 于 2013 年 4 月 23 日 成立 ， 上年 度可 比期间 为 2013 年 4 月 23 日至 2013
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
14
年 12 月 31 日 （下 同） 。 本 表中上 年度 “ 期初 所有 者 权益 （基 金净 值） ” 为 基金 合同生 效日 即
2013 年 4 月 23 日的 数据 。
2、报 表附 注为 财务 报表 的 组成部 分。
本报告 从 7.1 至 7.4 ，财 务 报表由 下列 负责 人签 署；
基金管 理公 司负 责人 ：庹 启斌， 主管 会计 工作 负责 人：李 柯， 会计 机构 负责 人：仲 晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安 保本 混合 型证 券投 资基金( 以下 简称 “ 本基 金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理 委 员会(以下
简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 《 关 于 核 准 国 联 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》( 证 监 许 可
[2012]1464 文) 批准 ，由国 联安基金管 理有限 公司依 照《中华人 民共和 国证券 投资基金法 》
及其配 套规 则和 《国 联安 保本混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 发售 ，基 金合 同于 2013 年 4
月 23 日生 效。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定， 首次 设立 募集 规模 为 243,508,859.34
份基金 份额 。 本基 金的 基 金管理 人为 国联 安基 金管 理有限 公司 ， 基金 托管 人 为中国 工商 银行
股份有 限公 司。
本基金 的保 本周 期每 三年 为一个 周期 。 本 基金 第一 个 保本周 期自 基金 合同 生效 日起至 三
个公历 年后 对应 日止 。 首 个保本 周期 担保 人为 中海 信达担 保有 限公 司 。 保 本 周期届 满时 ， 若
符合保 本基 金存 续条 件 ， 本基金 继续 存续 ； 否则 ， 本基金 变更 为非 保本 的混 合基金 ， 基金 名
称相应变 更为“国 联安灵 活配置混 合型证券 投资基 金” 。如果 本基金 不符合法 律法规和 基 金
合同对 基金 存续 的要 求， 则本基 金将 按照 基金 合同 的规定 终止 。
本基金 于 2013 年 3 月 22 日至 2013 年 4 月 18 日 募集， 募集 期间 净认 购资 金人民 币
243,434,809.86 元 ， 认 购资 金在募 集期 间产 生的 利息 人民 币 74,049.48 元 ， 募集 的有效 认购 份
额及利 息结 转的 基金 份额 合计 243,508,859.34 份。 上 述募集 资金 已由 毕马 威华 振会计 师事 务
所验证 ，并 出具 了毕 马威 华振验 字 第 1300034 号验 资报告 。
根据《中 华人民共 和国证 券投资基 金法》及 其配套 规则、 《国 联安保本 混合型 证券投 资
基金基 金合 同 》 和 《国 联 安保本 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书 》 的 有关 规 定， 本基 金的 投
资范围是具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的债券 、股票( 含中小板、 创
业板及其他经中 国证监会核准上市的股票) 、权证、股指期货、货币市 场工具及法律、法 规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定) 。 本 基金 的 投
资对象 主要 分为 两类 ：保 本资产 和风 险资 产。 保本 资产主 要包 括国 债、 金融 债、央 行票 据 、
企业债 、 公司 债、 中期 票 据、 可转 换债 券( 含 分离 交 易可转 债) 、 短 期融 资券 、 资产支 持证 券、
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
15
债券回 购 、 银 行存 款等 固 定收益 品种 。 风险 资产 主 要包括 股票 、 权证 以及 股 指期货 等权 益类
品种。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 保 本资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ，
风险资产占 基金资产的比例不高 于 40% ，其中基 金持有的全部 权证的市值不超过基金资 产
净值的 3% ， 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5% 。本 基金 的
业绩比 较基 准为 ：税 后三 年期银 行定 期存 款利 率×1.2 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日，
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会 派 出机 构备 案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ” )
颁布的 企业 会计 准则 的要 求，同 时亦 按照 中国 证监 会公告[2010]5 号《 证券 投 资基金 信息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》 以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11
月 16 日颁 布的 《证 券投 资 基金会 计核 算业 务指 引》 编制财 务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表 符合财 政部颁 布的企业会 计准则 的要求 ，真实、完 整地反 映了本 基金 2014
年 12 月 31 日的 财务 状况 、2014 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告不 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 于 2014 年 7 月 1 日 起执行 下述 财政 部新 颁布/ 修订的 企业 会计 准则 ：
(i) 《企业 会计 准则 第 2 号 —长期 股权 投资 》( 以 下简 称“准 则 2 号(2014) ”)
(ii) 《企业会 计准 则第 9 号—职 工薪 酬》( 以下 简称 “准 则 9 号(2014) ”)
(iii) 《企业会计 准则 第 30 号 —财 务报 表列 报》( 以下 简称“ 准 则 30(2014) ”)
(iv) 《企业会计 准则 第 33 号—合 并财 务报 表》( 以下 简称“ 准 则 33(2014) ”)
(v) 《企业会 计准 则第 39 号—公 允价 值计 量》( 以下 简称“ 准 则 39 号”)
(vi) 《企业会计 准则 第 40 号—合 营安 排》( 以下 简称 “准 则 40 号”)
(vii) 《企业 会计 准则 第 41 号— 在其 他主 体中 权益 的披露 》( 以 下简 称“ 准则 41 号”)
同时 ， 本 基金 于 2014 年 3 月 17 日开 始执 行财 政部 颁 布的 《金 融负 债与 权益 工 具的区 分
及相关 会计 处理 规定 》( “ 财会[2014]13 号文 ”) 以 及在 2014 年度 财务 报告 中 开始执 行财 政
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
16
部修订 的《 企业 会计 准则 第 37 号— 金融 工具 列报 》( 以下简 称“ 准则 37 号(2014) ”) 。
采用上 述企 业会 计准 则对 本基金 本报 告期 无重 大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局关 于证券 投资 基金 税收 问题 的通知 》 、
财税字[2002]128 号文 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文
《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号文《 财政 部、 国家 税 务总局 、证 监
会关于 实施 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财 税[2005]103 号文
《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通知 》 、上证 交字[2008]16 号《 关于做 好调 整
证券交 易印 花税 税率 相关 工作的 通知 》 及深 圳证 券 交易所 于 2008 年 9 月 18 日发布 的 《深 圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政部 、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 及 其他 相关 税务 法规 和 实务操 作 ， 本 基
金适用 的主 要税 项列 示如 下：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所
得税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金
对价， 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利收 入， 债券 的利 息收入 ， 由 上市 公司 、 发 行债券 的
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 。 自 2013 年 1 月 1 日起 ，对 所取
得的股 息红 利收 入根 据持 股期限 差别 化计 算个 人所 得税的 应纳 税所 得额 ： 持 股 期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的， 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年
( 含 1 年) 的 ， 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超 过 1 年 的 ， 暂 减按 25% 计入 应纳 税
所得额 ，上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(e) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的 税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 买入 股票 不征 收股 票交 易 印花
税。
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
17
(f) 对 投 资者( 包括 个人 和机 构投 资者) 从 基金 分配 中取 得的 收入 ，暂 不征 收个 人 所得 税
和企业 所得 税。
(2) 应交 税费
债券利 息收 入所 得税:2014 年 12 月 31 日
185,900.00 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工商 银行 ”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 (“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司 (“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月23 日至2013 年12 月31
日
成交金 额
占 当期 股票
成交 总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 16,300,729.79 27.76% 30,505,175.87 36.29%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月23 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
国泰君 安 256,365,234.77 78.81% 365,762,069.93 91.84%
7.4.8.1.4 债券回购交易
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
18
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年4 月23 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占 当期 债券 回
购 成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交 总
额的比 例
国泰君 安 8,179,000,000.00 85.68% 7,062,200,000.00 95.10%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国泰君 安 14,840.08 28.34% 4,795.57 44.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年4 月23 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国泰君 安 27,772.34 36.95% 12,507.89 53.39%
注： 上述 佣金 参考 市场 价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ， 以扣 除 由中国 证券
登记结 算有 限责 任公 司收 取的证 管费 和经 手费 的净 额列示 。 根据 《 证券 交易 单 元租用 协议 》 ，
本基金 管理 人在 租用 国泰 君安证 券交 易专 用交 易单 元进行 股票 、 债券 、 权证 及 回购交 易的 同
时，还 从国 泰君 安获 得证 券研究 综合 服务 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年4 月23 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
2,243,033.95 1,897,703.18
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
1,289,563.36 1,473,282.39
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值×1.2%/ 当 年天 数
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
19
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2013 年4 月23 日至2013 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
373,838.97 316,283.88
注： 支付 基金 托管人 工商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。计 算公 式为 ：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值×0.2%/ 当 年天 数
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安
- 10,453,195.89 - - - -
上年度可比期间
2013 年4 月23 日至2013 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安
19,904,653.70 - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 4 月 23 日至 2013 年 12 月 31
日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
工商银 行 2,992,591.10 49,827.52 1,631,010.92 87,753.58
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
20
注： 本基 金通 过 “ 中国 工 商银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户 ” 转 存于 中 国证券 登记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金 ， 于 2014 年 12 月 31 日的 相关 余额 为人 民币 元 3,806,933.93
元。(2013 年 12 月 31 日： 人民 币 6,926,153.33 元)
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末（2014 年 12 月 31 日） 未持 有因 认购新 发/ 增 发而 流通 受限 的证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限股票
本基金 本报 告期 末（2014 年 12 月 31 日 ）未 持有 暂 时停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2014 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 余额 为 0 元，因 此没 有作 为抵 押的 债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2014 年 12 月 31 日止 ，基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额 60,599,975.70 元， 于 2015 年 1 月 5 日 （先 后） 到 期。 该 类交易 要求 本基
金在 回购期内持 有的证券交易 所交易的债券 和/ 或在新质 押式回购下转 入质押库的 债券，按
证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 19,779,185.60 10.12
其中： 股票 19,779,185.60 10.12
2 固定收 益投 资 164,014,424.00 83.90
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
21
其中： 债券 164,014,424.00 83.90
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,799,525.03 3.48
6 其他各 项资 产 4,895,164.49 2.50
7 合计 195,488,299.12 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 19,779,185.60 14.78
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,779,185.60 14.78
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002475 立讯精 密 437,279 12,103,882.72 9.04
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
22
2 600089 特变电 工 619,976 7,675,302.88 5.73
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600089 特变电 工 5,766,540.48 2.74
2 600872 中炬高 新 5,266,503.90 2.50
3 000002 万科 A 4,763,571.72 2.26
4 000625 长安汽 车 4,659,833.00 2.21
5 002726 龙大肉 食 73,601.22 0.03
6 002714 牧原股 份 24,070.00 0.01
7 300369 绿盟科 技 20,500.00 0.01
8 300382 斯莱克 17,575.00 0.01
9 002718 友邦吊 顶 14,010.00 0.01
10 300363 博腾股 份 12,550.00 0.01
11 300380 安硕信 息 11,700.00 0.01
12 002711 欧浦钢 网 9,145.00 0.00
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科 A 11,817,832.80 5.61
2 000625 长安汽 车 9,956,936.18 4.73
3 002008 大族激 光 6,209,144.10 2.95
4 600872 中炬高 新 5,267,685.41 2.50
5 300128 锦富新 材 3,900,744.01 1.85
6 002475 立讯精 密 688,550.00 0.33
7 002726 龙大肉 食 214,413.36 0.10
8 300369 绿盟科 技 49,900.00 0.02
9 002714 牧原股 份 38,130.00 0.02
10 300382 斯莱克 30,150.00 0.01
11 300363 博腾股 份 26,050.00 0.01
12 002718 友邦吊 顶 22,195.00 0.01
13 002711 欧浦钢 网 18,850.00 0.01
14 300380 安硕信 息 18,675.00 0.01
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
23
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 20,639,600.32
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 38,259,255.86
注：不 考虑 相关 交易 费用
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 124,168,424.00 92.75
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 39,846,000.00 29.77
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 164,014,424.00 122.52
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1380325 13 资 阳水 务 200,000 20,812,000.00 15.55
2 122921 10 郴 州债 200,000 20,600,000.00 15.39
3 1380232 13 滨 州债 200,000 20,186,000.00 15.08
4 101353001
13 歌尔
MTN001
200,000 20,002,000.00 14.94
5 112153 12 科伦 02 200,000 19,920,000.00 14.88
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
24
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本基金投资国债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本基金投资国债期 货的投资评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报 告期 内 ， 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体中 除 12 科伦 02 外 ， 没有出 现被 监
管部门 立案 调查 的， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行 主体四 川科 伦药 业股 份有 限公司 于 2014 年 6 月 5 日 发布公 告称 ，
于 2014 年 6 月 3 日 收到 中 国证券 监督 管理 委员 会关 于信息 披露 违法 予以 行政 处罚的 《行 政
处罚决 定书 》 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行 主体四 川科 伦药 业股 份有 限公司 于 2014 年 7 月 7 日 发布公 告称 ，
于 2014 年 7 月 4 日 收到 中 国证券 监督 管理 委员 会关 于涉嫌 信息 披露 违法 违规 予以立 案调 查
的《调 查通 知书 》 。
本基金 管理 人在 严格 遵守 法律法 规 、 本 基金 《基 金 合同 》 和 公司 管理 制度 的 前提下 履行 了相
关的投 资决 策程 序， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的 股 票 。
8.12.3 期末其他各项 资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,887.16
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,871,285.27
5 应收申 购款 992.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,895,164.49
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
1,480 84,457.33 2,355,326.43 1.88% 122,641,517.91 98.12%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
- -
注：截 止本 报告 期末 ，基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况
截止本 报告 期末 ， 本公 司 高级管 理人 员 、 基 金投 资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总
量的数 量区 间均 为0 ；本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间为0。
§ 10 开放式基金份额变 动
单位 ：份
基金合 同生 效日(2013 年4 月 23 日) 基金 份额 总额 243,508,859.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额
218,819,740.57
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 13,220,025.60
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
26
减：本 报告 期期 间基 金总 赎回份 额 107,042,921.83
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 124,996,844.34
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额 ； 总 赎回 份 额包含 本报
告期内 发生 的转 换出 份额 。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、2014 年 9 月 17 日， 基 金管理 人发 布关 于《 国联 安基金 管理 有限 公司 高级 管理人 员
变更公告》 。经国 联安基金 管理有限 公司第四 届董事 会第九次 会议审议 通过， 由董事长 庹 启
斌先生 代任 公司 总经 理一 职， 邵杰 军先 生不 再担 任 公司总 经理 。 上述 事项 已 按规定 向中 国证
券监督 管理 委员 会及 其上 海监管 局报 告， 并经 中国 证券监 督管 理委 员会 审核 批准。
2、 本 报告 期内 ， 因 中国 工 商银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 工行” ） 工 作需 要 ， 周 月秋
同志不 再担 任工 行资 产托 管部总 经理 。 在 新任 资产 托 管部总 经理 李勇 同志 完成 证券投 资基 金
行业高 级管 理人 员任 职资 格备案 手续 前， 由副 总经 理 王立波 同志 代为 行 使 工行 资产托 管部 总
经理部 分业 务授 权职 责。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 本 基金 本报 告期 末 支付给 毕
马威华 振会 计师 事务 所有 限公司 的报 酬 为 6 万 元人 民币， 目前 该事 务所 已向 本 基金提 供连 续
2 年的 审计 服务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形
发生。
11.7 基金租用证券公司交 易单元 的有关情况
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
27
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票 成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中 国 国 际 金 融
有限公 司
1 42,414,975.17 72.24% 37,532.62 71.66%
-
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
1 16,300,729.79 27.76% 14,840.08 28.34%
-
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用 ， 选 用标 准
为：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具备 基 金运 作所 需 的高效 、 安全 的 通讯 条件 ，交易 设 备符 合 代理 本基 金进行 证 券交 易的
要求， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询 服
务。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被 选中的 证券 经营 机构 签订 交易单 元使 用
协议 ， 通 知基 金托 管人 协 同办理 相关 交易 单元 租用 手续 。 之 后， 基金 管理 人 将根据 各证 券经
营机构 的研 究报 告 、 信 息服 务质量 等情 况 ， 根 据如 下选 择标准 细化 的评 价体 系进 行评比 排 名 ：
A 提 供的 研 究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接 受其他 证券 经
营机构 的研 究报 告和 信息 资讯 。 对 于达 到有 关标 准 的证券 经营 机构 将继 续保 留， 并对 排名 靠
前的证 券经 营机 构在 交易 量的分 配上 采取 适当 的倾 斜政策 。 对 于不 能达 到有 关 标准的 证券 经
营机构 则将 退出 基金 管理 人的选 择名 单 ， 基 金管 理人 将重新 选择 其它 经营 稳健 、 研究能 力强 、
信息服 务质 量高 的证 券经 营机构 ， 租用 其交 易单 元 。 若证券 经营 机构 所提 供的 研究报 告及 其
他信息 服务 不符 合要 求， 基金管 理人 有权 提前 中止 租用其 交易 单元 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 的交 易单 元无 变更 。
国联安保本混合型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
28
11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购 成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证 成
交总额
的比例
中 国 国 际 金 融
有限公 司
68,927,793.18 21.19% 1,367,353,000.00 14.32% - -
国 泰 君 安 证 券
股份有 限公 司
256,365,234.77 78.81% 8,179,000,000.00 85.68% - -
国联安基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日
