工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
2014 年年度报告摘要
2014年12月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年三月三十日
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年01月01日起至 12 月31日止。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 工银主题策略股票
基金主代码 481015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 10月 24 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 173,448,874.51 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 结合宏观经济转型方向， 通过分析社会经济热点动向，
把握相关主题投资机会，追求基金资产长期稳定的增
值和收益，在控制投资风险的同时，力争持续实现超
越业绩基准的收益。
投资策略 类别资产配置上，本基金运用国际化的视野审视中国
经济和资本市场，依据定量和定性相结合的方法，考
虑经济情景、类别资产收益风险预期等因素，在股票
与债券等资产类别之间进行资产配置。在股票投资方
面，本基金主要采取主题投资策略，在宏观经济发展
的不同阶段，关注经济发展热点，深入挖掘潜在的主
题投资机会，寻找实质受益的上市公司，并综合考虑
其基本面情况，选择具备投资价值的股票，构建投资
组合，并不断优化组合，争取获得超越业绩基准的收
益水平。本基金还将在法规允许的范围内，基于谨慎
原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险
管理，为基金收益提供增加价值。
业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 + 20%×中债综合指数收益
率
风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债
券型基金、混合型基金和货币市场基金，属于风险水
平较高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 汤嵩彥
联系电话 400-811-9999 95559 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
400-811-9999 95559
传真 010-66583158 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年
本期已实现收益 25,410,022.49 44,223,149.06 -23,985,385.26
本期利润 22,263,534.46 39,998,203.05 10,723,528.03
加权平均基金份额本期利润 0.2399 0.3276 0.0388
本期基金份额净值增长率 27.93% 31.03% -0.51%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.5573 0.2715 -0.0961
期末基金资产净值 282,114,452.46 98,170,574.81 192,561,384.07
期末基金份额净值 1.626 1.271 0.970
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.本基金基金合同生效日为 2011年10月24日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.79% 1.83% 34.88% 1.32% -35.67% 0.51%
过去六个月 20.36% 1.52% 49.50% 1.06% -29.14% 0.46%
过去一年 27.93% 1.48% 42.73% 0.97% -14.80% 0.51% 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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过去三年 66.77% 1.42% 43.83% 1.04% 22.94% 0.38%
自基金合同
生效起至今
62.60% 1.38% 37.10% 1.04% 25.50% 0.34%
注：1、本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综合指数收益率，每日
进行再平衡过程；
2、本基金基金合同生效日为 2011年10月 24日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2011年10月24日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同的相关
规定：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具及其他资产占基金
资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：1、本基金基金合同生效日为 2011年10月 24日；
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自2011年10月 24日成立以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目
前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至 2014 年 12 月 31日，公司旗下管理 52只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长
股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基
金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工
银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、上证中央企业 50
交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选
股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资
基金、工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费
服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证
券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500指数分级证券投资基金、
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工
银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信
14 天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信 60 天
理财债券型证券投资基金、工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债
券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券
型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然
资源指数证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券
型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投
资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、工银瑞信
薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证
券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型
证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高
端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行
业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾 2500
亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄安乐
权益投资
部副总
监，本基
金的基金
2011年11月
23 日
- 11
先后在天
相投资顾
问有限公
司担任研工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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经理 究员，国
信证券经
济研究所
担任资深
分析师，
国信证券
资产管理
总部担任
投资经
理、研究
员；2010
年加入工
银瑞信，
现任权益
投资部副
总监，
2011年11
月23日至
今担任工
银主题策
略股票基
金基金经
理，2013
年 9 月 23
日至今担
任工银瑞
信精选平
衡基金基
金经理；
2014年10
月22日至
今，担任
工银高端
制造行业
股票型基
金基金经
理。
曹冠业
权益投资
总监兼权
益投资部
总监，曾
任本基金
的基金经
理。
2011年10月
24 日
2014年 6月 12日 13
CFA、FRM；
先后在东
方汇理担
任结构基
金和亚太
股票基金
经理，香
港恒生投工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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资管理公
司担任香
港中国股
票和 QFII
基金投资
经理；
2007 年加
入工银瑞
信，现任
权益投资
总监兼权
益投资部
总监，兼
任工银瑞
信资产管
理（国际）
有限公司
权益投资
总监；
2007年11
月29日至
2009 年 5
月 17日，
担任工银
核心价值
基金基金
经理；
2008 年 2
月14日至
2009年12
月 25日，
担任工银
全球基金
基金经
理；2009
年 5 月 18
日至 2014
年 6 月 12
日，担任
工银成长
基金基金
经理；
2011年10
月24日至
2014 年 6工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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月 12日，
担任工银
主题策略
股票基金
基金经
理；2013
年 9 月 23
日至 2014
年 6 月 12
日，担任
工银瑞信
中国机会
全球配置
基金基金
经理；
2013年11
月11日至
2014 年 6
月 12日，
担任工银
瑞信信息
产业股票
型基金基
金经理。
注：1、任职日期说明：
1）曹冠业的任职日期为基金合同生效的日期
2）黄安乐的任职日期为公司执委会决议正式生效日期
2、离任日期说明：曹冠业的离任日期为公司执委会决议正式生效日期，从该日起不再担任本基金
基金经理
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定
4、本基金无基金经理助理
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，为公平对待不同基金份额持有人，公
平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和
客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
2、适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、
企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封
闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资
产管理等专项受托资产。
3、公平交易的具体措施
3.1 在研究和投资决策环节：
3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围
和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》 ，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产
投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
3.1.2 各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，
在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。
3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严
格分离。
3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。
3.2在交易执行环节：
3.2.1 交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专
项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资
产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。
3.2.2 公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基
金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。
3.2.3公平交易执行方法：
3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确
地执行。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.2.3.2 在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，
系统自动通过公平交易模块完成。
公平交易模块执行原理如下：
1) 同向交易指令：
a) 限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托比
例，按比例具体执行；b) 市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优先”
的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委
托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照各基
金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c) 部分限价指令与部分市价指令：对于不同基金经
理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，在市场
价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令；
2）反向交易指令
a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，
并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会 2011 年修订的
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、
专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允
许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生
的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依
据，并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。
3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及
到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况， 各基金/投资经理在交易前独立确定各投
资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参
照《集中交易管理办法》 ，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审批
单》 ，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公
开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，
保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》 ，经公司主管领导、
法律合规部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》 ，经
公司主管领导、法律合规部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。
3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流
程》 ，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审
批单》 ，经公司主管领导、法律合规部及其公司主管领导审核批准后执行。对于部分债券一级市场
申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投
资组合的交易价格和数量，有关申购方案和分配方案应报公司主管领导、法律合规部，以保证分
配结果符合公平交易的原则。
3.2.7公平交易争议处理
在公平交易执行过程中若发生争议， 或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情
况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争
议内容进行协调处理。
3.3公平交易的检查和价格监控
3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长
报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由
基金/投资经理作出合理解释。
3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交
易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性
解释。
3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交
易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差
进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理
性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行
监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资
经理应对异常交易情况进行合理性解释。
3.4 评估和分析
3.4.1 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如
日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、
督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资
组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜
在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽
核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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3.4.2 中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。法
律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交
易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。
其中，中央交易室负责公平交易制度的披露，法律合规部负责公平交易控制方法的披露，风险管
理部负责按本制度3.4.1条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项分析。
4.报告
公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关
控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法
律法规禁止的反向交易及交叉交易。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3
日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的
交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期
未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年，本基金坚持一贯的主题投资和成长投资，通过精选主题和深挖个股，来构建基金的
权益资产组合。得益于前 3 个季度主题的活跃和中小盘成长股的上涨，本基金年初布局的互联网
金融、国防军工、电力改革、节能环保等主题，以及精选重仓股，为组合的投资收益贡献了大部
分的投资收益。一直到 11月份，本基金的投资收益在同类基金中，应该都处在较为领先的位置。
4 季度在降准、增量资金、杠杆交易等因素的推动下，风格切换至低估值蓝筹股，以非银行
金融、建筑、交运、银行为代表的行业短期内发幅度上涨，而中小盘成长股则出现了下跌，短期
内形成了巨大的收益率差距。我们在最后的 2 个月没有抓住蓝筹股大幅上涨的机会，反而在指数
上涨的情况下，回吐了前期的部分投资收益，在此我们向投资者致歉。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2014年，本基金份额净值增长率为 27.93%，比较基准收益率为 42.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015 年是改革的大年。从宏观经济角度来看，我们预计增长依然乏善可陈，因为传统的增
长模式面临掣肘，可持续性难以为继。但是，在这个时点上，我们依然认为，改革和转型，是中
国经济发展至今，突破增长瓶颈的必然选择；而从政策层面来看，降准，之后以降低融资为成本
的降息，都是为了给经济注入活力，同时维持一个可接受的经济增速，为改革和转型创造相对宽
松的环境。我们看好A股市场，并认为市场将围绕着改革和转型为主线上升。
当前，我们关注三个方向的投资机会，一是国有企业改革，对于央企而言，这些机会分布在
传统的垄断性行业；对于地方国企而言，这些机会可能存在于一些竞争性行业；所以从行业分布
而言，多数行业存在机会。国企改革的投资，关键在于个股的密切跟踪和精选。第二类值得关注
的机会，是优质成长股的投资机会。经过2014年泥沙俱下的下跌之后，不少真正优质的成长股已
经出现了较好的买入点，我们认为可以精选那些估值和增速能够匹配的成长股进行配置。第三类，
与转型、创新、升级相关产业和主题，代表着中国经济的未来，将长期存在估值溢价，这些产业
和主题，包括互联网（涉及金融、营销、供应链、广告等领域） 、信息安全（金融、国防） 、节能
环保、高端制造、国防军工等领域。
2015 年，本基金仍将坚持之前的主题投资、成长投资、精选个股、集中持股的投资方法，
并在上述三个领域内进行布局，尽力为投资者赢得满意的投资回报。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 16 页 共 44 页
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和
法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。
小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2014年年度，基金托管人在工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应
尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2014年年度，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金
持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2014年年度，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信主题策
略股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内
容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2014年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
19,156,600.13 198,451.79
结算备付金
2,011,972.44 311,862.64
存出保证金
137,449.77 77,608.24
交易性金融资产
269,544,072.82 97,980,755.08
其中：股票投资
264,544,072.82 87,981,755.08
基金投资
- -
债券投资
5,000,000.00 9,999,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
30,171,132.45 510,689.25 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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应收利息
120,746.42 324,118.00
应收股利
- -
应收申购款
4,092,251.31 60,543.60
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
325,234,225.34 99,464,028.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 12 月31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,989,063.09 375,593.21
应付赎回款
37,444,103.55 332,899.39
应付管理人报酬
396,668.93 124,990.00
应付托管费
66,111.50 20,831.66
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,031,262.66 169,005.67
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
192,563.15 270,133.86
负债合计
43,119,772.88 1,293,453.79
所有者权益：
实收基金
173,448,874.51 77,211,431.44
未分配利润
108,665,577.95 20,959,143.37
所有者权益合计
282,114,452.46 98,170,574.81
负债和所有者权益总计
325,234,225.34 99,464,028.60
注：本基金基金合同生效日为 2011年10月 24 日。
报告截止日2014年12月31日， 基金份额净值为人民币1.626元， 基金份额总额为173,448,874.51
份。
7.2 利润表
会计主体：工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
本报告期： 2014年1月1 日至2014年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 19 页 共 44 页
一、收入
27,812,663.62 45,319,283.31
1.利息收入
334,391.33 418,016.84
其中：存款利息收入
76,896.28 51,293.57
债券利息收入
211,721.92 359,224.66
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
45,773.13 7,498.61
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
30,336,167.07 48,975,233.89
其中：股票投资收益
29,838,270.84 47,978,917.21
基金投资收益
- -
债券投资收益
23,940.00 17,150.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
473,956.23 979,166.68
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-3,146,488.03 -4,224,946.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
288,593.25 150,978.59
减：二、费用
5,549,129.16 5,321,080.26
1．管理人报酬
2,037,987.23 2,046,254.25
2．托管费
339,664.59 341,042.45
3．销售服务费
- -
4．交易费用
2,800,189.47 2,545,617.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
371,287.87 388,165.73
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
22,263,534.46 39,998,203.05
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
22,263,534.46 39,998,203.05
注：本基金基金合同生效日为 2011年10月 24 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至 2014年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1月 1 日至2014 年 12月 31日 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 20 页 共 44 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
77,211,431.44 20,959,143.37 98,170,574.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 22,263,534.46 22,263,534.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
96,237,443.07 65,442,900.12 161,680,343.19
其中：1.基金申购款 269,966,769.35 175,330,644.15 445,297,413.50
2.基金赎回款 -173,729,326.28 -109,887,744.03 -283,617,070.31
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
173,448,874.51 108,665,577.95 282,114,452.46
项目
上年度可比期间
2013 年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
198,585,461.52 -6,024,077.45 192,561,384.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 39,998,203.05 39,998,203.05
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-121,374,030.08 -13,014,982.23 -134,389,012.31
其中：1.基金申购款 26,744,663.27 5,734,565.68 32,479,228.95
2.基金赎回款 -148,118,693.35 -18,749,547.91 -166,868,241.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
77,211,431.44 20,959,143.37 98,170,574.81
注：本基金基金合同生效日为 2011年10月 24 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 21 页 共 44 页
______郭特华______
______毕万英______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2011]1340 号文号文《关于同意核准工银瑞信主题策略
股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金
合同于2011年 10 月24 日正式生效。首次设立时募集的规模为 631,826,498.75 份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管
理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创
业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、央票、回购，以及法律法
规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会相关规定。其中，
股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为
5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基
准为：80%×沪深 300指数收益率 + 20%×中债综合指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则:2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——
公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主
体中权益的披露》 ；修订了《企业会计准则第2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——
职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号——合并财务工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 22 页 共 44 页
报表》 ；上述7项会计准则均自 2014年 7月 1日起施行。2014年 6月，财政部修订了《企业会计
准则第37号——金融工具列报》 ，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014 年12 月 31 日的财
务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40号—
—合营安排》 、 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则
第2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第30号——财
务报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》 ，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，
其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
会计政策变更的说明可参见 7.4.2会计报表的编制基础。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 23 页 共 44 页
暂免征收印花税。
7.4.6.2营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东
工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司
工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司
工银瑞信添益快线货币市场基金 基金管理人控制的结构化主体
工银瑞信新瑞分级资产管理计划 基金管理人子公司控制的结构化主体
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,037,987.23 2,046,254.25
其中： 支付销售机构的客
户维护费
723,552.34 799,005.58
注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 12
月 31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
339,664.59 341,042.45
注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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E为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至 2014年 12月 31
日
上年度可比期间
2013年1月1日至 2013年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份
有限公司
19,156,600.13 59,964.34 198,451.79 36,543.88
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证
券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（ 2014 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002329
皇氏
集团
2014 年12 月1 日
重大事
项
29.60 2015 年1 月30 日 27.61 450,138 11,003,704.10 13,324,084.80 - 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
300011
鼎汉
技术
2014年11月24日
重大事
项
20.25 2015 年2 月3 日 18.98 280,301 4,814,536.16 5,676,095.25 -
002728
台城
制药
2014年11月10日
重大事
项
41.99 - - 74,200 3,187,357.00 3,115,658.00 -
600704
物产
中大
2014年10月13日
重大事
项
10.38 2015 年2 月13 日 11.42 274,300 2,830,526.18 2,847,234.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末在交易所市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
银行存款、结算备付金、应收证券清算款、应收申购款、应付赎回费等，因其剩余期限不长，
公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
239,581,000.77元，属于第二层次的余额为人民币29,963,072.05元，属于第三层次的余额为人
民币零元。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币4,766,080.65 元，
无第二层次转入第一层次的金额。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 264,544,072.82 81.34
其中：股票 264,544,072.82 81.34
2 固定收益投资 5,000,000.00 1.54
其中：债券 5,000,000.00 1.54
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 21,168,572.57 6.51
7 其他各项资产 34,521,579.95 10.61
8 合计 325,234,225.34 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 24,198,996.15 8.58
B
采矿业 6,669,600.00 2.36
C
制造业 159,074,674.53 56.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 6,750,031.38 2.39
F
批发和零售业 2,847,234.00 1.01
G
交通运输、仓储和邮政业 403.20 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
18,109,844.72 6.42
J
金融业 71,120.00 0.03
K
房地产业 32,056,023.40 11.36
L
租赁和商务服务业 - - 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 14,766,145.44 5.23
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 264,544,072.82 93.77
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300016 北陆药业 1,450,311 21,537,118.35 7.63
2 002458 益生股份 1,599,915 18,894,996.15 6.70
3 002421 达实智能 599,973 18,095,185.68 6.41
4 300213 佳讯飞鸿 579,898 14,207,501.00 5.04
5 002329 皇氏集团 450,138 13,324,084.80 4.72
6 600485 信威集团 269,964 11,702,939.40 4.15
7 600309 万华化学 435,038 9,475,127.64 3.36
8 002672 东江环保 250,356 8,697,367.44 3.08
9 600352 浙江龙盛 350,000 6,888,000.00 2.44
10 300262 巴安水务 324,209 6,750,031.38 2.39
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600485 信威集团 29,549,679.23 30.10
2 300016 北陆药业 22,784,753.65 23.21
3 002421 达实智能 22,421,546.03 22.84
4 002458 益生股份 18,817,087.99 19.17
5 300281 金明精机 17,729,520.71 18.06 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
6 600340 华夏幸福 16,276,583.28 16.58
7 600570 恒生电子 15,619,734.49 15.91
8 002672 东江环保 13,673,577.98 13.93
9 600519 贵州茅台 12,367,194.00 12.60
10 300398 飞凯材料 11,909,145.30 12.13
11 000712 锦龙股份 11,612,811.20 11.83
12 600343 航天动力 11,012,653.84 11.22
13 002329 皇氏集团 11,003,704.10 11.21
14 300059 东方财富 10,989,803.93 11.19
15 300351 永贵电器 10,515,422.80 10.71
16 600217 秦岭水泥 9,841,489.20 10.02
17 002200 云投生态 9,812,797.60 10.00
18 600309 万华化学 9,612,254.03 9.79
19 601989 中国重工 9,332,688.00 9.51
20 300101 振芯科技 8,645,707.26 8.81
21 300226 上海钢联 8,529,396.00 8.69
22 300086 康芝药业 8,458,306.89 8.62
23 600893 航空动力 8,452,663.23 8.61
24 002240 威华股份 8,450,359.84 8.61
25 600990 四创电子 8,402,929.55 8.56
26 300213 佳讯飞鸿 8,400,448.84 8.56
27 600392 盛和资源 8,395,871.94 8.55
28 600010 包钢股份 8,160,817.01 8.31
29 600765 中航重机 8,100,129.00 8.25
30 600352 浙江龙盛 8,096,689.21 8.25
31 002373 千方科技 7,757,090.05 7.90
32 000697 炼石有色 7,726,379.66 7.87
33 600199 金种子酒 7,502,953.22 7.64
34 600391 成发科技 7,498,513.70 7.64
35 600562 国睿科技 7,057,984.00 7.19
36 300150 世纪瑞尔 7,041,195.91 7.17
37 000555 神州信息 7,031,190.19 7.16
38 600048 保利地产 6,969,961.85 7.10
39 000516 开元投资 6,894,924.03 7.02
40 002642 荣之联 6,743,656.05 6.87
41 300348 长亮科技 6,736,014.00 6.86 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
42 002315 焦点科技 6,702,658.14 6.83
43 600362 江西铜业 6,669,751.99 6.79
44 002234 *ST 民和 6,669,109.28 6.79
45 600446 金证股份 6,615,480.35 6.74
46 600259 广晟有色 6,545,637.46 6.67
47 601899 紫金矿业 6,542,933.08 6.66
48 000568 泸州老窖 6,479,186.00 6.60
49 600606 金丰投资 6,471,205.79 6.59
50 601233 桐昆股份 6,456,090.70 6.58
51 000831 五矿稀土 6,427,325.00 6.55
52 300262 巴安水务 6,420,030.85 6.54
53 002573 国电清新 6,418,740.00 6.54
54 002285 世联行 6,402,592.44 6.52
55 000031 中粮地产 6,386,876.23 6.51
56 002465 海格通信 6,338,318.72 6.46
57 300022 吉峰农机 6,323,522.68 6.44
58 600150 中国船舶 6,304,021.00 6.42
59 000630 铜陵有色 6,292,077.35 6.41
60 600998 九州通 6,280,597.30 6.40
61 600702 沱牌舍得 6,273,452.67 6.39
62 002440 闰土股份 6,263,861.00 6.38
63 601919 中国远洋 6,231,196.67 6.35
64 000042 中洲控股 6,228,965.46 6.35
65 002520 日发精机 6,192,412.58 6.31
66 600776 东方通信 6,137,650.21 6.25
67 002690 美亚光电 6,117,772.36 6.23
68 600717 天津港 5,949,691.00 6.06
69 000709 河北钢铁 5,923,194.00 6.03
70 300033 同花顺 5,920,674.94 6.03
71 600581 八一钢铁 5,881,742.00 5.99
72 600683 京投银泰 5,870,555.01 5.98
73 000592 平潭发展 5,804,594.42 5.91
74 600787 中储股份 5,766,608.62 5.87
75 300392 腾信股份 5,620,753.76 5.73
76 600775 南京熊猫 5,554,025.99 5.66
77 002385 大北农 5,520,329.13 5.62 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
78 002303 美盈森 5,408,810.15 5.51
79 000883 湖北能源 5,371,695.30 5.47
80 601000 唐山港 5,299,644.74 5.40
81 300095 华伍股份 5,298,056.51 5.40
82 000750 国海证券 5,288,483.44 5.39
83 600737 中粮屯河 5,284,106.25 5.38
84 600149 廊坊发展 5,271,117.20 5.37
85 002065 东华软件 5,242,268.00 5.34
86 000002 万
科Ａ 5,222,900.00 5.32
87 600835 上海机电 5,129,729.40 5.23
88 000988 华工科技 5,121,395.04 5.22
89 000018 中冠A 5,031,639.00 5.13
90 300295 三六五网 4,989,457.38 5.08
91 002684 猛狮科技 4,952,753.20 5.05
92 300011 鼎汉技术 4,814,536.16 4.90
93 300049 福瑞股份 4,779,779.85 4.87
94 000863 三湘股份 4,738,839.22 4.83
95 000685 中山公用 4,719,586.17 4.81
96 600690 青岛海尔 4,707,732.79 4.80
97 300274 阳光电源 4,618,584.89 4.70
98 600815 厦工股份 4,346,599.34 4.43
99 002282 博深工具 4,253,140.68 4.33
100 002205 国统股份 4,158,041.39 4.24
101 300190 维尔利 4,077,311.86 4.15
102 600133 东湖高新 3,982,819.50 4.06
103 600596 新安股份 3,943,973.36 4.02
104 600755 厦门国贸 3,893,346.95 3.97
105 600979 广安爱众 3,792,810.18 3.86
106 300085 银之杰 3,739,403.00 3.81
107 300379 东方通 3,683,364.56 3.75
108 002657 中科金财 3,681,233.47 3.75
109 002073 软控股份 3,622,714.51 3.69
110 002477 雏鹰农牧 3,465,858.02 3.53
111 002576 通达动力 3,404,482.30 3.47
112 002111 威海广泰 3,370,133.27 3.43
113 600571 信雅达 3,352,538.80 3.42 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 32 页 共 44 页
114 002683 宏大爆破 3,346,215.24 3.41
115 300170 汉得信息 3,322,929.97 3.38
116 002279 久其软件 3,298,903.80 3.36
117 000931 中 关 村 3,282,514.39 3.34
118 600549 厦门钨业 3,248,019.10 3.31
119 300126 锐奇股份 3,246,147.50 3.31
120 300266 兴源过滤 3,206,964.05 3.27
121 600320 振华重工 3,197,351.00 3.26
122 002728 台城制药 3,187,357.00 3.25
123 300131 英唐智控 3,138,565.00 3.20
124 600662 强生控股 3,129,975.99 3.19
125 600696 多伦股份 3,109,237.00 3.17
126 300162 雷曼光电 3,097,940.00 3.16
127 002363 隆基机械 3,072,745.98 3.13
128 002317 众生药业 3,065,838.68 3.12
129 300116 坚瑞消防 3,056,342.25 3.11
130 002404 嘉欣丝绸 3,037,024.17 3.09
131 002196 方正电机 3,035,302.00 3.09
132 002475 立讯精密 3,024,374.00 3.08
133 300354 东华测试 2,996,338.00 3.05
134 600158 中体产业 2,995,603.32 3.05
135 600590 泰豪科技 2,914,382.00 2.97
136 300155 安居宝 2,911,364.40 2.97
137 600189 吉林森工 2,853,218.75 2.91
138 600129 太极集团 2,842,403.95 2.90
139 600704 物产中大 2,830,526.18 2.88
140 601028 玉龙股份 2,815,854.00 2.87
141 601158 重庆水务 2,796,896.00 2.85
142 002444 巨星科技 2,792,561.63 2.84
143 600372 中航电子 2,792,074.00 2.84
144 300113 顺网科技 2,774,059.10 2.83
145 600995 文山电力 2,741,885.26 2.79
146 601002 晋亿实业 2,740,433.00 2.79
147 300137 先河环保 2,719,917.50 2.77
148 000403 ST 生化 2,660,569.00 2.71
149 601877 正泰电器 2,658,225.00 2.71 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
150 000733 振华科技 2,636,635.00 2.69
151 600168 武汉控股 2,627,626.00 2.68
152 300173 松德股份 2,612,401.14 2.66
153 002470 金正大 2,532,646.20 2.58
154 600879 航天电子 2,506,376.00 2.55
155 300236 上海新阳 2,463,042.60 2.51
156 002108 沧州明珠 2,416,529.60 2.46
157 000788 北大医药 2,352,713.95 2.40
158 601890 亚星锚链 2,336,870.52 2.38
159 002149 西部材料 2,234,537.28 2.28
160 300034 钢研高纳 2,231,946.38 2.27
161 600236 桂冠电力 2,229,348.00 2.27
162 600509 天富能源 2,225,990.73 2.27
163 600969 郴电国际 2,192,484.87 2.23
164 002091 江苏国泰 2,168,939.50 2.21
165 002321 华英农业 2,159,239.28 2.20
166 002390 信邦制药 2,140,550.35 2.18
167 300242 明家科技 2,138,031.00 2.18
168 600763 通策医疗 2,137,495.00 2.18
169 300247 桑乐金 2,136,649.00 2.18
170 600233 大杨创世 2,115,672.91 2.16
171 600967 北方创业 2,100,049.28 2.14
172 600436 片仔癀 2,096,903.01 2.14
173 300352 北信源 2,093,037.50 2.13
174 600118 中国卫星 2,091,771.10 2.13
175 600486 扬农化工 2,090,087.36 2.13
176 000768 中航飞机 2,085,621.27 2.12
177 600327 大东方 2,079,250.00 2.12
178 002268 卫 士 通 2,074,748.00 2.11
179 300253 卫宁软件 2,013,036.91 2.05
180 600703 三安光电 2,007,534.09 2.04
181 600366 宁波韵升 1,981,886.24 2.02
182 300030 阳普医疗 1,970,571.64 2.01
183 002476 宝莫股份 1,968,644.00 2.01
184 600303 曙光股份 1,967,625.00 2.00
185 300269 联建光电 1,965,699.80 2.00 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
注：1、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600485 信威集团 16,325,562.04 16.63
2 600570 恒生电子 16,042,033.76 16.34
3 600340 华夏幸福 15,784,971.98 16.08
4 000712 锦龙股份 15,356,536.02 15.64
5 300059 东方财富 12,185,218.20 12.41
6 600519 贵州茅台 11,986,091.05 12.21
7 600343 航天动力 11,851,114.76 12.07
8 300086 康芝药业 11,621,333.71 11.84
9 600835 上海机电 10,905,838.15 11.11
10 300398 飞凯材料 10,645,943.18 10.84
11 300101 振芯科技 10,384,748.60 10.58
12 300351 永贵电器 10,372,317.10 10.57
13 300281 金明精机 10,340,283.00 10.53
14 600893 航空动力 9,668,711.96 9.85
15 300033 同花顺 9,310,678.06 9.48
16 002475 立讯精密 9,156,455.83 9.33
17 300226 上海钢联 8,773,852.93 8.94
18 600990 四创电子 8,751,051.64 8.91
19 600446 金证股份 8,656,911.08 8.82
20 002240 威华股份 8,140,538.00 8.29
21 600562 国睿科技 8,079,049.38 8.23
22 600010 包钢股份 8,072,238.00 8.22
23 002373 千方科技 7,693,021.93 7.84
24 600199 金种子酒 7,691,683.58 7.84
25 300113 顺网科技 7,588,951.92 7.73
26 000697 炼石有色 7,440,309.96 7.58
27 300257 开山股份 7,401,613.87 7.54
28 600391 成发科技 7,290,603.94 7.43
29 000883 湖北能源 7,286,352.47 7.42
30 600887 伊利股份 7,167,089.40 7.30
31 002234 *ST 民和 7,096,218.03 7.23 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 35 页 共 44 页
32 300137 先河环保 7,090,860.06 7.22
33 600776 东方通信 6,985,807.18 7.12
34 002642 荣之联 6,948,210.95 7.08
35 000555 神州信息 6,936,136.25 7.07
36 600581 八一钢铁 6,901,635.00 7.03
37 000516 开元投资 6,849,402.79 6.98
38 300150 世纪瑞尔 6,789,492.72 6.92
39 000750 国海证券 6,755,641.20 6.88
40 300348 长亮科技 6,667,914.28 6.79
41 600702 沱牌舍得 6,506,792.65 6.63
42 000709 河北钢铁 6,397,626.00 6.52
43 300392 腾信股份 6,330,176.44 6.45
44 600048 保利地产 6,291,206.61 6.41
45 601000 唐山港 6,282,801.00 6.40
46 002421 达实智能 6,233,928.75 6.35
47 601899 紫金矿业 6,231,858.96 6.35
48 600690 青岛海尔 6,110,830.37 6.22
49 600362 江西铜业 6,055,000.00 6.17
50 601919 中国远洋 5,937,291.00 6.05
51 000630 铜陵有色 5,882,333.88 5.99
52 002315 焦点科技 5,811,885.00 5.92
53 002690 美亚光电 5,788,005.16 5.90
54 300085 银之杰 5,616,626.65 5.72
55 300022 吉峰农机 5,599,912.39 5.70
56 002385 大北农 5,596,093.08 5.70
57 600998 九州通 5,573,362.02 5.68
58 600683 京投银泰 5,519,924.40 5.62
59 002303 美盈森 5,500,452.41 5.60
60 600787 中储股份 5,391,335.98 5.49
61 002672 东江环保 5,389,720.75 5.49
62 002684 猛狮科技 5,241,367.26 5.34
63 600149 廊坊发展 5,214,005.55 5.31
64 600775 南京熊猫 5,210,227.00 5.31
65 600717 天津港 5,199,897.00 5.30
66 000592 平潭发展 5,196,943.94 5.29
67 600737 中粮屯河 5,156,367.25 5.25
68 002657 中科金财 5,122,225.27 5.22
69 300095 华伍股份 5,121,228.88 5.22 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 36 页 共 44 页
70 002065 东华软件 5,024,002.64 5.12
71 300274 阳光电源 4,822,725.40 4.91
72 000988 华工科技 4,694,442.32 4.78
73 000685 中山公用 4,625,645.96 4.71
74 000018 中冠A 4,542,638.00 4.63
75 300049 福瑞股份 4,533,005.78 4.62
76 600118 中国卫星 4,438,014.37 4.52
77 002614 蒙发利 4,427,791.17 4.51
78 000863 三湘股份 4,401,631.15 4.48
79 002205 国统股份 4,307,564.67 4.39
80 600133 东湖高新 4,293,490.85 4.37
81 600979 广安爱众 4,268,398.70 4.35
82 002200 云投生态 4,261,016.47 4.34
83 600704 物产中大 4,187,912.69 4.27
84 603000 人民网 4,181,627.24 4.26
85 300131 英唐智控 4,131,449.60 4.21
86 600815 厦工股份 4,125,743.06 4.20
87 300295 三六五网 3,927,605.00 4.00
88 002282 博深工具 3,917,892.30 3.99
89 300170 汉得信息 3,913,787.16 3.99
90 300190 维尔利 3,892,722.60 3.97
91 002111 威海广泰 3,806,599.07 3.88
92 600596 新安股份 3,779,560.46 3.85
93 300126 锐奇股份 3,734,703.18 3.80
94 002683 宏大爆破 3,633,307.02 3.70
95 601002 晋亿实业 3,617,892.51 3.69
96 600755 厦门国贸 3,611,935.76 3.68
97 002576 通达动力 3,463,027.86 3.53
98 002268 卫 士 通 3,462,867.45 3.53
99 600129 太极集团 3,462,540.11 3.53
100 300162 雷曼光电 3,455,991.73 3.52
101 000931 中 关 村 3,414,543.98 3.48
102 600158 中体产业 3,374,150.27 3.44
103 600217 秦岭水泥 3,373,913.00 3.44
104 002477 雏鹰农牧 3,343,219.00 3.41
105 600372 中航电子 3,295,132.65 3.36
106 002073 软控股份 3,269,367.50 3.33
107 600879 航天电子 3,233,116.86 3.29 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 37 页 共 44 页
108 600549 厦门钨业 3,169,740.47 3.23
109 002404 嘉欣丝绸 3,140,820.00 3.20
110 002465 海格通信 3,139,906.04 3.20
111 601766 中国南车 3,137,881.46 3.20
112 002196 方正电机 3,096,932.00 3.15
113 300116 坚瑞消防 3,089,142.35 3.15
114 600696 多伦股份 3,055,848.03 3.11
115 600765 中航重机 3,051,209.51 3.11
116 002444 巨星科技 3,047,343.72 3.10
117 300379 东方通 3,033,581.80 3.09
118 601028 玉龙股份 3,001,250.00 3.06
119 002279 久其软件 2,955,568.60 3.01
120 600571 信雅达 2,934,589.00 2.99
121 000768 中航飞机 2,927,897.00 2.98
122 600590 泰豪科技 2,857,463.00 2.91
123 600995 文山电力 2,847,804.30 2.90
124 600662 强生控股 2,845,542.40 2.90
125 600320 振华重工 2,842,052.57 2.90
126 300016 北陆药业 2,833,491.66 2.89
127 002317 众生药业 2,830,174.42 2.88
128 000403 ST 生化 2,794,281.00 2.85
129 601989 中国重工 2,790,777.00 2.84
130 300354 东华测试 2,769,008.38 2.82
131 601158 重庆水务 2,751,976.70 2.80
132 600189 吉林森工 2,742,591.09 2.79
133 002363 隆基机械 2,732,336.11 2.78
134 000851 高鸿股份 2,717,758.04 2.77
135 300034 钢研高纳 2,645,813.26 2.70
136 600168 武汉控股 2,633,871.79 2.68
137 000733 振华科技 2,619,983.60 2.67
138 300155 安居宝 2,596,264.15 2.64
139 300173 松德股份 2,589,491.72 2.64
140 601877 正泰电器 2,557,771.00 2.61
141 300021 大禹节水 2,538,069.30 2.59
142 002470 金正大 2,476,362.23 2.52
143 000788 北大医药 2,474,951.76 2.52
144 002108 沧州明珠 2,422,427.87 2.47
145 600236 桂冠电力 2,418,919.80 2.46 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 38 页 共 44 页
146 300236 上海新阳 2,404,568.42 2.45
147 600233 大杨创世 2,381,450.00 2.43
148 601012 隆基股份 2,368,839.75 2.41
149 000826 桑德环境 2,366,440.22 2.41
150 300037 新宙邦 2,338,412.64 2.38
151 300285 国瓷材料 2,307,168.15 2.35
152 600509 天富能源 2,274,476.41 2.32
153 600969 郴电国际 2,272,003.66 2.31
154 300177 中海达 2,211,981.26 2.25
155 600089 特变电工 2,183,821.55 2.22
156 000975 银泰资源 2,150,758.05 2.19
157 002390 信邦制药 2,139,953.19 2.18
158 600763 通策医疗 2,119,174.00 2.16
159 600759 洲际油气 2,097,076.13 2.14
160 002028 思源电气 2,096,235.89 2.14
161 300030 阳普医疗 2,077,067.81 2.12
162 000413 东旭光电 2,075,125.15 2.11
163 600486 扬农化工 2,067,210.04 2.11
164 600699 均胜电子 2,064,590.26 2.10
165 601890 亚星锚链 2,061,712.44 2.10
166 002149 西部材料 2,058,819.65 2.10
167 002714 牧原股份 2,052,764.88 2.09
168 002321 华英农业 2,045,603.68 2.08
169 000738 中航动控 2,011,843.71 2.05
170 002312 三泰电子 2,002,733.00 2.04
171 600497 驰宏锌锗 2,000,237.32 2.04
172 002157 正邦科技 1,988,822.56 2.03
173 000895 双汇发展 1,984,035.44 2.02
174 600967 北方创业 1,983,466.97 2.02
175 300242 明家科技 1,968,157.00 2.00
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,133,741,497.28
卖出股票收入（成交）总额 983,863,117.69
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
第 39 页 共 44 页
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,000,000.00 1.77
其中：政策性金融债 5,000,000.00 1.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 5,000,000.00 1.77
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140213 14 国开 13 50,000 5,000,000.00 1.77
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 137,449.77
2 应收证券清算款 30,171,132.45
3 应收股利 -
4 应收利息 120,746.42
5 应收申购款 4,092,251.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,521,579.95
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002329 皇氏集团 13,324,084.80 4.72 重大事项
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,963 21,781.85 3,103,169.98 1.79% 170,345,704.53 98.21%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
955,078.76 0.55%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 10 月24 日 ）基金份额总额
631,826,498.75
本报告期期初基金份额总额 77,211,431.44
本报告期基金总申购份额 269,966,769.35
减:本报告期基金总赎回份额 173,729,326.28
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 173,448,874.51
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
报告期内基金管理人无重大人事变动。
2、基金托管人：
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用伍万元整，该审计机构
自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、本报告期内管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚等情况。
2、本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广州证券 1 717,674,655.14 33.90% 491,534.89 31.20% -
方正证券 1 648,256,785.86 30.62% 460,520.61 29.24% - 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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齐鲁证券 1 440,454,032.03 20.80% 389,758.37 24.74% -
英大证券 1 117,127,616.37 5.53% 80,220.83 5.09% -
川财证券 1 98,454,086.08 4.65% 67,810.42 4.30% -
东北证券 1 55,705,151.62 2.63% 49,345.19 3.13% -
中信证券 1 39,563,127.87 1.87% 36,018.25 2.29% -
财富里昂 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
航天证券 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，
固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合
作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，
选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管
机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 2014 年年度报告摘要
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（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
交易席位。
证券公司席位的变更情况
在报告期内本基金中止租用天风证券股份有限公司393386 深圳交易单元， 财富里昂证券有限责任
公司的393009深圳交易单元，和航天证券有限责任公司的 26329上海交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广州证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
川财证券 - - 205,600,000.00 55.52% - -
东北证券 - - - - - -
中信证券 - - 164,700,000.00 44.48% - -
财富里昂 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
航天证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
