富兰克 林国海沪深300 指数增强型证 券投资基金
2014 年年度报告 摘要
2014 年12月31 日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年3 月30 日
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2014 年1月1日起至12月31日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 国富沪深300指数增强
基金主代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 597,179,532.42
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时
结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础
上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求
基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对
业绩比较基准的年跟踪误差不超过8% 。
投资策略
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合
的投资控制目标， 本基金所跟踪的目标指数为沪深300
指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作
（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金
将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量
化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资
组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏
离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合
与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常
市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不
超过8% 。 此外， 本基金 将利用所持有股票市值参与一
级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高
收益水平，争取获得超过指数的回报。
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业绩比较基准 95% × 沪深300指数 + 5% × 银行同业存款 利率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高
预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518 、9510-5680 和
021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2014年 2013 年 2012年
本期已实现收益 2,595,095.65 -51,997,068.00 -35,988,183.82
本期利润 241,574,194.46 -63,358,722.84 108,452,152.76
加权平均基金份额本期利润 0.4041 -0.0679 0.1078
本期加权平均净值利润率 45.44% -7.37% 12.26%
本期基金份额净值增长率 47.42% -7.72% 12.62%
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3.1.2 期末数据 和指标 2014年末 2013 年末 2012年末
期末可供分配利润 3,845,413.38 -82,086,421.75 -56,660,908.19
期末可供分配基金份额利润 0.0064 -0.1267 -0.0542
期末基金资产净值 768,482,647.23 565,557,073.88 989,478,273.99
期末基金份额净值 1.287 0.873 0.946
3.1.3 累计期末 指标 2014年末 2013 年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 28.70% -12.70% -5.40%
注：
1. 上 述财 务指 标采 用的 计 算公式 ，详 见证 监会 发布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则－ 第1 号《 主
要财务 指标 的计 算及 披露 》。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益.
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 例 如， 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 ， 计 入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 37.65% 1.48% 41.64% 1.56% -3.99% -0.08%
过去六个月 56.76% 1.20% 59.38% 1.26% -2.62% -0.06%
过去一年 47.42% 1.12% 48.72% 1.15% -1.30% -0.03%
过去三年 53.21% 1.22% 48.18% 1.23% 5.03% -0.01%
过去五年 11.43% 1.27% -0.40% 1.29% 11.83% -0.02%
自基金合同生效日起
至今
28.70% 1.28% 21.98% 1.33% 6.72% -0.05%
注： 根据 基金 合同 中投 资 策略及 投资 限制 的有 关规 定， 本基 金的 业绩 比较 基 准＝沪 深300 指 数×95%
+ 同 业存 款利 率×5% 。 本 基金股 票投 资部 分的 业绩 比较基 准采 用沪 深300 指 数 ， 具有 较强 的代 表性 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，1日 收益 率（Benchmarkt ）按下 列公 式计 算：
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Benchmark
t
= 95% ×( 沪深300指数
t
/ 沪深300指数
t-1
-1) + 5% ×同 业存 款利 率/360
其中，t=1,2,3, ?, T ，T 表 示时间 截止 日。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国富沪深300 指数 增强
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2009年9 月3 日-2014年12 月31日）
国富沪深300 指数增强 基金基准
2009-09-02 2010-06-08 2011-03-17 2011-12-16 2012-09-14 2013-06-28 2014-04-01 2014-12-31
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日为2009 年9 月3 日 ， 本 基金在6个 月建 仓期 结束 时 ， 各 项投 资比 例符 合基
金合同 约定 。
3.2.3 过去五年 基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
国富沪深300 指数增强 基金基准
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
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3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年 － － － －
2013 年 － － － －
2012 年 － － － －
合计 － － － －
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投 资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了17只基金产品（包含A 、B 、C 类债券基 金，A 、B 类货币
市场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张志强
量化与
指数投
资总监，
2013年3月
21日
－ 12年
张志强先生，CFA ，纽 约
州立大学（布法罗）计算
机科学硕士，中国科学技
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金融工
程部总
经理， 职
工监事，
国富沪
深300指
数增强
基金基
金经理
术大学数学专业硕士。历
任美国Enreach
Technology Inc. 软件工 程
师，海通证券股份有限公
司研究所高级研究员，友
邦华泰基金管理有限公司
高级数量分析师，国海富
兰克林基金管理有限公司
首席数量分析师、风险控
制部总经理、业务发展部
总经理。截至本报告期末
担任国海富兰克林基金管
理有限公司量化与指数投
资总监、金融工程部总经
理、 国富沪深300指数 增强
基金基金经理、 职工监事。
赵晓东
国富沪
深300指
数增强
基金， 国
富中小
盘股票
基金和
国富焦
点驱动
混合基
金的基
金经理
2009年9月3
日
2014 年2月
21日
11年
赵晓东先生，香港大学
MBA 。 历任淄博矿业集 团
项目经理，浙江证券分析
员，上海交大高新技术股
份有限公司高级投资经
理，国海证券有限责任公
司行业研究员，国海富兰
克林基金管理有限公司研
究员、高级研究员、国富
弹性市值股票基金和国富
潜力组合股票基金的基金
经理助理，国富沪深300
指数增强基金基金经理。
截至本报告期末担任 国海
富兰克林基金管理有限公
司权益投资总监，国富中
小盘股票基金、国富焦点
驱动混合基金和国富弹性
市值股票基金的基金经
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理。
注：1. 表 中“ 任职 日期 ” 和“离 任日 期” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期， 其中 ，
首任基 金经 理的 “任 职日 期”为 基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金
份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关
法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
公司建立了 《公平交易管理制度》 ， 确保公司旗下投资组合能够得到公平对待， 避
免各种投资组合之 间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1. 在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进
行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2. 建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过
相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3. 在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人
员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易
功能， 按照时间优先、 价格优先的原则执行各账户所有指令； 公司建立和完善了对债券
一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易分配制度， 以确保相关投资组合能够得到公
平对待。
5. 公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控
制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。
6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说
明。 公司也会在各投资组合的定期报告中， 披露公平交易制 度执行情况及异常交易行为
专项说明。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
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报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 ， 明确了公平交易的原则和目标， 制
订了实现公平交易的具体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期末， 公司共管理了十七只公募基金及四只专户产品。 统计所有投资组合分投
资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同
向交易价差的样本， 并对差价率均值、 交易价格占优比率、 t 值、 贡献率等指标进行分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
公司按照 《异常交易监控与报告制度》 ， 系统划分了异常交易的类型、 异常交易的
界定标准、 异常交易的识别程序， 制订了异常交易的监控办法， 并规范了异常交易的分
析、报告制度。
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内， 公司不同投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情况发生一次，为相关投资组合经理因投资组合投资策略不
同而发生的 同日反向交易，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2014 年，A 股市场大幅上涨，其中沪深300指数全年上涨51.66% 。从风格变化的角
度看， 市场表现出极强的戏剧性， 前三个季度中小市值股票相对大盘股表现强势， 但10
月中下旬后， 在金融股和国企股带动下， 市场风格逆转， 大盘蓝筹股快速上涨， 导致 其
全年涨幅大幅超越中小盘股。 与股市火热形成鲜明对比的是实体经济的低迷， 虽然政府
不断推出稳增长刺激政策，但下半年以来PMI 持续回落，显示经济下行压力仍然很大。
投资方面， 固定资产投资增速持续放缓， 房地产开发和销售增长处于下滑趋势。 消费增
长依然缓慢。 外贸方面， 受益于海外经济好转， 出口增长有所恢复， 但不足以支撑经济
的复苏。 为实现稳增长、 调结构的发展目标， 政府在解决中小企业经营困难、 拓宽民营
经济发展空间、 开拓制造业产能向外输出渠道、 培育新的经济增长点等方面做了大量工
作， 但要产生效果尚需时日。 在经济基本面比较困难的情况下， 随着其它投资领域吸引
力下降， 股市面临比较充裕的资金， 结合新推出的多项证券市场创新政策， 引发了股票
市场的大幅上涨。
投 资策略上， 在严格控制主动投资风险的同时， 主要通过行业和个股选择取得超额
收益。 但四季度投资策略未能完全适应市场风格的逆转， 加上市场上涨期间大额申购的
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影响，基金单季业绩落后业绩基准较多，也导致基金全年业绩略落后于业绩基准。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.287元。本报告期，基金份额净值上涨
47.42% ， 同期业绩比较基准上涨48.72% ， 基金落后业绩比较基准1.30% ， 年化跟踪误差
为2.25% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2015年，目前困扰国内经济增长的各种困难将继续存在，如何托底经济增长，
同时实现经济结构的有效调整仍然是国内经济的主要问题。 预计投资增速下滑的趋势将
在适度的政府主导投资和其它配套刺激政策下得以遏制。 十八届三中全会规划的各项重
大改革， 以及不断推出的各项配套政策， 如果能在2015年取得某些方面的实质性进展和
效果，无论是国企改革、行业管制放松、" 一 路一带" 、土地改革、 等等，都将极大提振
各方和市场对经济改革的信心。 随着美国经济的强劲复苏， 以及欧洲量化宽松政策的实
施， 外贸增长将有所提升。 预计2015年国内货币政策 保持稳健偏松的基调， 财政政策相
对积极， 金融领域的流动性将保持宽松。 此外，2015年国内证券市场将推出各种创新举
措，对于A 股市场将有不同程度的影响。2014年A 股虽然经历了大幅上涨，估值水平也
基本得到修复， 但考虑到比较宽松的流动性、 不断涌现的金融创新， 以及其它传统投资
领域的吸引力下降，预计2015年A 股市场将保持活跃，对来自各方面的影响因素会更加
敏感。 本基金将以选股为重点， 不断提升投资策略的市场适应性， 在控制主动投资风险
的基础上争取取得较好的超额收益。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求， 努力做好基金投资工作， 争取未
来更好的长期投资收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会
审核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察 稽核、交易、
基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。
基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提出相关意见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
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截至本报告期末， 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定， 本基金无应分配但
尚未实施分配的利润。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—国海富兰克林基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014年 12 月 31 日基金
的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义
务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认为， 国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基
金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净 值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计 报告
会计师出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
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报告截止日：2014 年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013年12月31 日
资 产：
银行存款 38,329,228.54 30,120,949.67
结算备付金 994,639.30 810,871.00
存出保证金 34,035.51 181,213.78
交易性金融资产 726,027,562.49 536,352,562.28
其中：股票投资 725,845,398.29 536,348,599.88
基金投资
债券投资 182,164.20 3,962.40
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 13,961,453.63 －
应收利息 8,426.61 7,579.63
应收股利 － －
应收申购款 1,864,287.45 81,956.94
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 781,219,633.53 567,555,133.30
负债和所 有者权益
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013年12月31 日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 4,000.00
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 37 页
应付赎回款 11,022,253.17 723,902.88
应付管理人报酬 528,400.11 440,226.41
应付托管费 93,247.06 77,687.03
应付销售服务费 － －
应付交易费用 684,299.45 413,181.92
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 408,786.51 339,061.18
负债合计 12,736,986.30 1,998,059.42
所有者权 益：
实收基金 597,179,532.42 647,643,495.63
未分配利润 171,303,114.81 -82,086,421.75
所有者权益合计 768,482,647.23 565,557,073.88
负债和所有者权益总计 781,219,633.53 567,555,133.30
注：报 告截 止日2014 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.287 元， 基金 份额 总额597,179,532.42份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013 年
12月31日
一、收入 252,258,541.98 -50,553,386.98
1.利息收入 233,144.99 378,887.72
其中：存款利息收入 232,573.51 375,682.33
债券利息收入 571.48 2,898.34
资产支持证券利息收
入
－ －
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 37 页
买入返售金融资产收
入
－ 307.05
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
12,965,627.78 -40,053,788.80
其中：股票投资收益 3,117,834.15 -61,822,542.94
基金投资收益
债券投资收益 79,654.69 318,958.13
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 9,768,138.94 21,449,796.01
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
238,979,098.81 -11,361,654.84
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
80,670.40 483,168.94
减：二、 费用 10,684,347.52 12,805,335.86
1．管理人报酬 4,511,196.59 7,351,588.25
2．托管费 796,093.39 1,297,339.11
3．销售服务费 － －
4．交易费用 4,796,580.95 3,549,326.80
5．利息支出 － －
其中： 卖出回购金融资 产支出 － －
6．其他费用 580,476.59 607,081.70
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
241,574,194.46 -63,358,722.84
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
241,574,194.46 -63,358,722.84
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 37 页
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
647,643,495.63 -82,086,421.75 565,557,073.88
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 241,574,194.46 241,574,194.46
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-50,463,963.21 11,815,342.10 -38,648,621.11
其中：1.基金申购款 273,880,011.48 11,448,228.09 285,328,239.57
2.基金赎回款
-324,343,974.6
9
367,114.01 -323,976,860.68
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
597,179,532.42 171,303,114.81 768,482,647.23
项 目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,046,139,182.1
8
-56,660,908.19 989,478,273.99
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -63,358,722.84 -63,358,722.84
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-398,495,686.5
5
37,933,209.28 -360,562,477.27
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 37 页
其中：1.基金申购款 338,471,345.85 -22,533,750.94 315,937,594.91
2.基金赎回款
-736,967,032.4
0
60,466,960.22 -676,500,072.18
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
647,643,495.63 -82,086,421.75 565,557,073.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
毕国强
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许 可 2009] 第652 号《关 于核准富兰克林国海
沪深300 指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券
投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设 立
募集不包括认购资金利息共募集2,423,482,243.08 元， 业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2009) 第153号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《富
兰克林国海沪深300 指数增强型证券投资基金基金合同》于2009 年9月3日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额 为2,423,832,173.19 份基金份额，其中认购资金利息折合
349,930.11 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深300指数增强型证
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股
票、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于股票资产占
基金资产的比例为85%-95% ， 投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产占基金资产的
比例不低于80% 。 现金、 债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产的比例为5%-15% 。 本基金除投资于目标指数的成份股票， 包括沪深300指数的成份
股和备选成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票( 包括新股与增发) ，以在不增
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
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加额外风险的前提下提高收益水平。本基金的业绩比较基准为：95% ×沪深300指数＋
5% ×银行同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年3月25
日批准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪深300
指数增强型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金
2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
财政部于2014 年颁布《企业会计准则第39号-- 公允价值计量》、《企业会计准则第
40号-- 合营安排》 、 《 企业会计准则第41 号-- 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企
业会计准则第2号-- 长期 股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬 》、《企业会计
准则第30号--财务报表 列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报 表》以及《企业会
计准则第37号--金融工 具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第37 号-- 金 融工具列报》 自2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自2014 年7月1日起施行。 上述准则对本基金本报告期
无重大影响。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
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7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂 不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红 利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利 收
入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农
业银行”）
基金托管人、基金 销售机构
国海证券股份有限公司 （ “国海证券” ） 基金管理人的股东、基金 销售机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc. ）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公
司
基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 37 页
7.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国海证券 347,470,927.48 11.12% 450,812,336.04 20.32%
7.4.8.1.2 权证交 易
无。
7.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1月1日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 311,647.41 11.07% 56,959.00 8.32%
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1月1日至2013年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 407,828.10 20.35% 199,808.20 48.36%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 ， 以 扣除 由 中国证 券登 记结 算有 限
责任公 司收 取的 证管 费和 经手费 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 37 页
2014年1月1日至2014年12月
31 日
2013 年1月1日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
4,511,196.59 7,351,588.25
其中： 支付销售机构的
客户维护费
838,817.01 1,056,982.20
注： 支付 基金 管理 人 国 海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司 的 管理 人报 酬按 前一 日 基金资 产净 值0.85% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.85% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31 日
上年度可比期间
2013 年1月1日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
796,093.39 1,297,339.11
注： 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.15% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X 0.15% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2. 本报告期和上年度可比期间（2013 年1月1日至2013年12月31日）基金管理人未运
用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的
费率执行。
2. 本报告期末和上年度末（2013年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 37 页
资本基金。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
38,329,228.54 212,319.88 30,120,949.67 357,814.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
7.4.9 期末（2014年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00056
2
宏源
证券
2014/
12/10 资产重组 30.50 2015/01/26 17.77 222,789 2,876,497.28 6,795,064.50
60064
9
城投
控股
2014/
11/03 资产重组 7.23 未知 未知 242,784 1,618,575.83 1,755,328.32
00000
9
中国
宝安
2014/
12/29
重大资产 重
组 12.95 2015/01/07 13.88 135,514 1,350,315.54 1,754,906.30
00041
3
东旭
光电
2014/
11/25
非公开发
行 7.67 2015/01/28 8.44 147,488 1,200,772.05 1,131,232.96
30031
5
掌趣
科技
2014/
07/14 资产重组 15.83 2015/02/16 17.41 68,400 1,202,532.00 1,082,772.00
00266
3
普邦
园林
2014/
12/09 重大事项 14.40 2015/03/17 15.84 55,800 781,798.92 803,520.00
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 37 页
00248
2
广田
股份
2014/
12/10
非公开发
行 15.13 2015/01/06 16.64 49,911 722,697.41 755,153.43
00088
3
湖北
能源
2014/
11/18 重大事项 6.43 未知 未知 116,000 389,036.96 745,880.00
60066
4
哈药
股份
2014/
12/31 重大事项 8.68 2015/02/17 9.45 82,400 622,367.45 715,232.00
60121
6
内蒙
君正
2014/
12/01 资产重组 10.44 2015/01/07 11.10 65,886 489,310.75 687,849.84
00243
7
誉衡
药业
2014/
11/21
非公开发
行 23.75 2015/01/26 26.13 24,668 580,167.72 585,865.00
60058
4
长电
科技
2014/
11/03 资产重组 11.13 2015/01/14 12.24 37,900 418,666.00 421,827.00
30029
2
吴通
通讯
2014/
10/08 资产重组 17.07 2015/01/20 18.78 24,065 377,124.43 410,789.55
60067
7
航天
通信
2014/
12/17 资产重组 18.02 未知 未知 21,300 370,176.91 383,826.00
00215
2
广电
运通
2014/
12/17 重大事项 22.15 2015/03/11 24.37 12,763 226,777.00 282,700.45
00239
6
星网
锐捷
2014/
10/20
重大资产 重
组 27.31 2015/02/09 30.04 9,700 290,989.44 264,907.00
60023
6
桂冠
电力
2014/
12/04 资产重组 4.70 2015/01/30 5.17 44,000 178,785.44 206,800.00
30002
5
华星
创业
2014/
12/01 资产重组 20.01 未知 未知 10,200 150,881.36 204,102.00
60012
9
太极
集团
2014/
12/17 资产重组 16.98 未知 未知 11,682 181,878.82 198,360.36
60033
2
白云
山
2014/
12/03 资产重组 27.11 2015/01/13 29.82 7,251 200,994.70 196,574.61
00059
1
桐君
阁
2014/
12/17 资产重组 14.30 未知 未知 13,700 194,282.00 195,910.00
60031
8
巢东
股份
2014/
09/29 资产重组 11.20 2015/02/06 12.32 17,162 148,446.00 192,214.40
30018
3
东软
载波
2014/
09/29
重大资产 重
组 52.69 2015/01/05 47.42 3,400 156,265.94 179,146.00
00090
6
物产
中拓
2014/
10/13 资产重组 16.00 2015/01/30 16.00 8,000 129,350.00 128,000.00
60151
9
大智
慧
2014/
07/21 资产重组 5.98 2015/01/23 6.58 17,666 121,345.57 105,642.68
00217
0
芭田
股份
2014/
12/25
重大资产 重
组 9.00 2015/01/05 9.38 10,700 98,095.00 96,300.00
00215
7
正邦
科技
2014/
11/19 资产重组 10.03 2015/03/16 11.03 8,400 83,523.65 84,252.00
60048 亨通 2014/ 资产重组 18.95 2015/01/19 20.60 4,309 63,253.30 81,655.55
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 37 页
7 光电 10/30
30016
8
万达
信息
2014/
12/31 非公开发 行 46.20 2015/01/08 44.50 71 1,348.79 3,280.20
00232
9
皇氏集
团
2014/1
2/01
重大资产 重
组 27.85 2015/01/30 27.61 65 922.23 1,810.25
30034
7
泰格医
药
2014/1
2/10 非公开发 行 30.22 2015/01/22 33.24 40 1,318.23 1,208.80
30000
9
安科生
物
2014/1
2/15
重大资产 重
组 17.82 未知 未知 10 174.14 178.20
注：1. 根 据宏 源证 券股 份 有限公 司( 以 下简 称“ 宏源 证券”) 于 2014 年 12 月 2 日公布 的《 申银 万国
证券股份 有限公司换股吸收合并宏 源证券股份有限公司报告 书》和《关于申银万国证 券股份有限公
司换股吸 收合并本公司事宜的提示 性公告》，申银万国证券 股份有限公司将向宏源证 券全体股东发
行 A 股 股票 ， 以 换股 比例 2.049 ： 1 取 得宏 源证 券股 东持有 的宏 源证 券全 部股 票， 吸 收合 并宏 源证 券；
宏源证 券 自 2014 年 12 月 10 日 起连 续停 牌。 合并 后 的申万 宏源 于 2015 年 1 月 26 日复 牌 ， 当 日复 牌
开盘单 价 为 17.77 元 。宏 源证券 人民 币普 通股 股票 自 2015 年 1 月 26 日 起终 止上市 并摘 牌。
2.本基 金截至 2014 年 12 月 31 日止 持 有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
无
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 37 页
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为705,575,273.09 元，属于第二层次的余额为20,452,289.40 元，
无属于第三层次的余额(2013 年12月31日：第一层次530,705,777.07 元，第二层次
5,646,785.21 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金 融工具
于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 725,845,398.29 92.91
其中：股票 725,845,398.29 92.91
2 固定收益投资 182,164.20 0.02
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 37 页
其中：债券 182,164.20 0.02
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 39,323,867.84 5.03
7 其他各项资产 15,868,203.20 2.03
8 合计 781,219,633.53 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 448,423.50 0.06
B 采矿业 36,750,177.32 4.78
C 制造业 173,697,345.58 22.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
22,672,744.74 2.95
E 建筑业 21,406,179.98 2.79
F 批发和零售业 22,292,704.62 2.90
G 交通运输、仓储和邮政业 14,731,727.28 1.92
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,956,031.68 1.56
J 金融业 303,910,726.18 39.55
K 房地产业 39,028,595.59 5.08
L 租赁和商务服务业 5,439,505.66 0.71
M 科学研究和技术服务业 － －
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 37 页
N 水利、环境和公共设施管理业 3,804,814.31 0.50
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 2,219,758.80 0.29
S 综合 2,498,336.27 0.33
合计 660,857,071.51 86.00
8.2.2
报告期 末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 995,110.14 0.13
B 采矿业 76,198.00 0.01
C 制造业 36,120,650.96 4.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,192,588.88 0.42
E 建筑业 6,245,411.83 0.81
F 批发和零售业 4,464,071.87 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 3,095,969.12 0.40
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
4,741,759.58 0.62
J 金融业 257,160.00 0.03
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 2,051,595.64 0.27
M 科学研究和技术服务业 634,862.52 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 1,225,257.12 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 792,300.00 0.10
Q 卫生和社会工作 556,169.80 0.07
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 37 页
R 文化、体育和娱乐业 539,221.32 0.07
S 综合 － －
合计 64,988,326.78 8.46
8.3期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名股票投资明细
8.3.1期末 指数 投资 按公允价值占 基金资产净值比例大小 排序的 前十名股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601166 兴业银行 2,271,506 37,479,849.00 4.88
2 600030 中信证券 1,092,333 37,030,088.70 4.82
3 601318 中国平安 482,203 36,025,386.13 4.69
4 600837 海通证券 1,165,976 28,053,382.56 3.65
5 600016 民生银行 2,476,188 26,940,925.44 3.51
6 600036 招商银行 1,494,841 24,799,412.19 3.23
7 600015 华夏银行 1,749,535 23,548,741.10 3.06
8 600000 浦发银行 1,277,527 20,044,398.63 2.61
9 601939 建设银行 2,119,100 14,261,543.00 1.86
10 601601 中国太保 383,932 12,401,003.60 1.61
注：投资 者欲了解本报告期末基金 投资的所有股票明细，应 阅读登载于国海富兰克林 基金管理有限
公司网 站的 年度 报告 正文 。
8.3.2期末积极 投资按公允价值占 基金资产净值比例大小 排序的 前十名股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000059 华锦股份 148,290 1,460,656.50 0.19
2 600387 海越股份 102,000 1,304,580.00 0.17
3 002183 怡 亚 通 84,298 1,252,668.28 0.16
4 601877 正泰电器 40,700 1,235,245.00 0.16
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 37 页
5 600491 龙元建设 183,687 1,228,866.03 0.16
6 300197 铁汉生态 80,002 1,162,429.06 0.15
7 300315 掌趣科技 68,400 1,082,772.00 0.14
8 600990 四创电子 18,167 1,053,322.66 0.14
9 002245 澳洋顺昌 94,214 938,371.44 0.12
10 002606 大连电瓷 62,900 934,694.00 0.12
注：投资 者欲了解本报告期末基金 投资的所有股票明细，应 阅读登载于国海富兰克林 基金管理有限
公司网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行 35,425,149.74 6.26
2 601939 建设银行 28,186,613.02 4.98
3 600030 中信证券 28,053,989.08 4.96
4 600000 浦发银行 27,232,516.31 4.82
5 601988 中国银行 25,237,733.68 4.46
6 600015 华夏银行 24,681,814.32 4.36
7 600837 海通证券 24,369,108.21 4.31
8 601398 工商银行 22,302,450.80 3.94
9 600016 民生银行 20,056,082.80 3.55
10 601166 兴业银行 18,695,580.11 3.31
11 601818 光大银行 14,268,425.00 2.52
12 601318 中国平安 14,007,395.49 2.48
13 600104 上汽集团 13,818,176.31 2.44
14 600048 保利地产 13,274,042.00 2.35
15 600519 贵州茅台 12,760,998.78 2.26
16 000776 广发证券 12,376,319.03 2.19
17 600739 辽宁成大 11,605,700.47 2.05
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 37 页
18 601336 新华保险 11,546,476.64 2.04
19 601628 中国人寿 11,483,589.24 2.03
20 000002 万
科Ａ 11,368,945.15 2.01
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600000 浦发银行 35,219,457.20 6.23
2 601988 中国银行 32,663,017.71 5.78
3 601818 光大银行 29,253,931.45 5.17
4 600015 华夏银行 25,164,298.26 4.45
5 601328 交通银行 24,811,658.30 4.39
6 601398 工商银行 23,050,675.96 4.08
7 600036 招商银行 22,108,347.93 3.91
8 600837 海通证券 19,619,385.67 3.47
9 601939 建设银行 19,517,098.55 3.45
10 601166 兴业银行 18,617,427.73 3.29
11 000568 泸州老窖 18,429,776.22 3.26
12 000002 万
科Ａ 17,799,673.99 3.15
13 600030 中信证券 17,461,954.25 3.09
14 600048 保利地产 15,904,887.67 2.81
15 601336 新华保险 15,400,890.28 2.72
16 601668 中国建筑 13,546,873.49 2.40
17 601006 大秦铁路 12,216,594.97 2.16
18 601628 中国人寿 11,043,227.56 1.95
19 002594 比亚迪 10,831,246.64 1.92
20 000776 广发证券 10,725,050.73 1.90
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 37 页
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,536,065,826.00
卖出股票的收入（成交）总额 1,588,629,758.75
注：买 入股 票成 本总 额及 卖出股 票收 入总 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 182,164.20 0.02
8 其他 － －
9 合计 182,164.20 0.02
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113007 吉视转债 1,460 182,164.20 0.02
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 37 页
本基金报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 本基金本 期投资的前十名 证券中，无报告期内发 行主体被监管部门立案 调查的，
或在报告 编制日前一年内受到证 监会、证券交易所公开 谴责、处罚的证券。
8.12.2 本基金投 资的前十名股票 中，没有投资于超出基 金合同规定备选股票库 之外的股
票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 34,035.51
2 应收证券清算款 13,961,453.63
3 应收股利 －
4 应收利息 8,426.61
5 应收申购款 1,864,287.45
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 15,868,203.20
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末股 票中存在流通受限 情况的说明
8.12.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
截至期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金2014 年年度 报告 摘要
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8.12.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
截至期末，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
报告期内本基金未主动投资股权分置改革中发行的权证。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
24,494 24,380.65 198,260,693.88 33.20% 398,918,838.54 66.80%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
4,983.83 0.000835%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009 年9月3日) 基金份额总额 2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额 647,643,495.63
本报告期基金总申购份额 273,880,011.48
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减：本报告期基金总赎回份额 324,343,974.69
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 597,179,532.42
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，任
命毕国强先生担任公司总经理， 公司董事长吴显玲女士不再代为履行总经理职责。 相关
公告已于2014年11 月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网
站披露；
2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，任
命胡昕彦女士担任公司副总经理， 相关公告已于2014年6月5 日在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；
3 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第七次会议审议通过，张晓东
先生不 再担任公司副总经理， 相关公告已于2014年12月23日在 《中国证券报》 、 《上海
证券报》、《证券时报》和公司网站披露。
4 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，自
2014年2月21日起， 赵晓东先生不再担任富兰克林国海沪深300 指数增强型证券投资基金
的基金经理，原基金经理张志强先生继续管理该基金，相关公告已于2014年2月25 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人重大人事变动
因中国农业银行股份有限公司（以下简称" 本行" ）工作需要，任命 余晓晨先生主持
本行托管业务部/ 养老金管理中心工作。 余晓 晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已
在中国基金业协会备案。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
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本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币63,000.00 元， 本
基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他会计师
事务所。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总
额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 1 626,086,928.11 20.04% 569,989.00 20.25%
银河证券 1 393,132,805.31 12.59% 357,906.72 12.71%
兴业证券 1 373,673,995.35 11.96% 340,193.13 12.09%
华泰证券 2 368,451,230.61 11.80% 326,042.97 11.58%
国海证券 2 347,470,927.48 11.12% 311,647.41 11.07%
海通证券 1 338,628,508.03 10.84% 308,286.34 10.95%
中信证券 2 332,832,472.28 10.66% 294,524.22 10.46%
中金公司 2 144,773,185.37 4.63% 128,109.42 4.55%
国泰君安 1 101,266,501.36 3.24% 89,610.96 3.18%
国信证券 1 34,790,547.29 1.11% 31,673.20 1.13%
申万宏源 1 30,661,422.27 0.98% 27,914.37 0.99%
安信证券 1 20,875,957.54 0.67% 19,005.33 0.68%
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齐鲁证券 1 10,923,400.72 0.35% 9,944.62 0.35%
中信建投 1 － － － －
招商证券 1 － － － －
高华证券 1 － － － －
上海华信证
券
1 － － － －
东兴证券 1 － － － －
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
?资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
? 财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
?内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
?具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ；
?研究 实力 较强 ，有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员，能 及时 、定 期、 全面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行业 情况 、 市 场走 向 、 个 股分 析的 研究 报告 及 周到的 信息 服务 ， 并能 根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
2）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
?基金 管理 人根 据上 述标 准考察 证券 经营 机构 ，考 察结果 经公 司领 导审 批后 ，我司 与被 选中 的证 券
经营机 构签 订 《 券商 交易 单元租 用协 议》 和 《 研究 服务协 议》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续 。
?之后 ，基 金管 理人 将根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告、 信息 服务 质量 等情 况，根 据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ，每 季度 对 签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管 理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内， 根据 上述 基金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序， 本基 金逐 步租 用证 券公司 的交 易单 元合 计
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22个 ： 其 中国 海证 券 、 中 信证券 、 中金 公司 和华 泰 证券各2个 ， 兴业 证券 、 申 万宏源 证券 、 海通 证券 、
中信建 投证 券、 银河 证券 、 招商 证券、 国泰 君安 证 券、 齐 鲁证 券、 国 信证 券 、 高华 证券、 国金 证券、
上海华 信证 券、 东兴 证券 和安信 证券 各1 个。
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总
额比例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
国金证券 143,394.20 28.47% － － － －
银河证券 － － － － － －
兴业证券 － － － － － －
华泰证券 － － － － － －
国海证券 － － － － － －
海通证券 － － － － － －
中信证券 － － － － － －
中金公司 － － － － － －
国泰君安 9,288.87 1.84% － － － －
国信证券 350,955.30 69.68% － － － －
申万宏源 － － － － － －
安信证券 － － － － － －
齐鲁证券 － － － － － －
中信建投 － － － － － －
招商证券 － － － － － －
高华证券 － － － － － －
上海华信证
券
－ － － － － －
东兴证券 － － － － － －
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年三月三十日
