富兰克 林国海中国收 益证券投资基 金
2014 年年度报告 摘要
2014 年12月31 日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年3 月30 日
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2014 年1月1日起至12月31日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 国富中国收益混合
基金主代码 450001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年6月1日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 821,515,925.79
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台
为依托， 在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，
通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基
金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投
资收益。
投资策略
资产配置量化策略：
一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策
略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配
置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科
学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和
研究部总监参加。本基金通常以每个季度为一个调整
周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整
方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季
度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最
终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据
市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调
整。
股票选择策略：
为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿 投资集团的全球
化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业
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在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，
股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在
行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司
战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；
通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。
债券投资策略：
本基金债券组合的回报来自于三个方面: 组合的久期
管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各
类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级
的潜力）。
业绩比较基准
40% ×富时中国A200指数+ 55% ×中债国债总 指数( 全
价）+5% ×同业存款息 率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品
种。风险系数介于股票和债券之间。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 储丽莉 蒋松云
联系电话 021-3855 5555 010-66105799
电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-4518 、9510-5680 和
021－38789555
95588
传真 021-6888 3050 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
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§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2014年 2013 年 2012年
本期已实现收益 63,117,172.79 41,188,672.05
-127,586,268.8
1
本期利润 94,721,258.19 55,868,864.10 11,788,019.84
加权平均基金份额本期利润 0.0976 0.0436 0.0079
本期加权平均净值利润率 18.76% 8.62% 1.65%
本期基金份额净值增长率 21.48% 8.70% 1.38%
3.1.2 期末数据 和指标 2014年末 2013 年末 2012年末
期末可供分配利润 37,577,386.19 -61,098,826.76
-138,890,375.7
3
期末可供分配基金份额利润 0.0457 -0.0551 -0.0972
期末基金资产净值 525,041,194.33 583,162,692.26 691,593,922.57
期末基金份额净值 0.6391 0.5261 0.4840
3.1.3 累计期末 指标 2014年末 2013 年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 176.11% 127.29% 109.10%
注：1 ．上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ，详 见证 监会 发布的 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则－ 第1 号
《主要 财务 指标 的计 算及 披露》 。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 例 如， 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 ， 计入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④
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④
过去三个月 19.88% 1.04% 18.42% 0.70% 1.46% 0.34%
过去六个月 28.44% 0.84% 23.49% 0.56% 4.95% 0.28%
过去一年 21.48% 0.84% 22.29% 0.50% -0.81% 0.34%
过去三年 33.87% 0.89% 18.50% 0.52% 15.37% 0.37%
过去五年 12.89% 0.95% 2.38% 0.54% 10.51% 0.41%
自基金合同生效日起
至今
176.11
%
1.08% 97.66% 0.72% 78.45% 0.36%
注： 根 据基 金合 同中 投资 策 略及投 资限 制的 有关 规定 ， 本基金 的业 绩比 较基 准＝40% ×富 时中 国A200
指数+55% ×中 国国 债指 数( 全价） +5% ×同 业存 款息 率。 本基 金股 票投资 部分 的业绩 比较 基准 采用 富
时中国A200 指数 ，债 券投 资部分 的业 绩比 较基 准采 用中债 国债 总指 数 （全 价 ）， 两个 指数 均具 有较
强的代 表性 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，日收 益率 （Benchmarkt ）按下 列公 式计 算：
Benchmark
t
=40% × （ 富时 中国A200指数
t
/ 富时中 国A200指数
t-1
-1）+55% × （ 中 债国债 总指 数 （ 全价）
t
/ 中债国债 总指 数（ 全价 ）
t-1
-1）+5% ×同业 存款 利率/360 。 其中 ，t=1,2,3, ?, T ，T 表示 时间截 止日 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
富兰克林 国海中 国收益 证 券投资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2005年6 月1 日-2014年12 月31日）
国富中国收益混合 基金基准
2005-05-31 2006-10-16 2008-02-25 2009-07-03 2010-11-19 2012-04-05 2013-08-15 2014-12-31
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日为2005 年6 月1 日 。 本 基金在6个 月建 仓期 结束 时 ， 各 项投 资比 例符 合基
金合同 约定 。
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3.2.3 过去五年 基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
国富中国收益混合 基金基准
2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年 － － － －
2013 年 － － － －
2012 年 － － － －
合计 － － － －
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
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助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成 功管理了17只基金产品（包含A 、B 、C 类债券基 金，A 、B 类货币
市场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘怡敏
国富中
国收益
混合基
金、 国富
强化收
益债券
基金和
国富恒
久信用
债券基
金的基
金经理
2010年3月
27日
－ 11年
刘怡敏女士，CFA ，四 川
大学金融学硕士。历任西
南证券研究发展中心债券
研究员，并曾在富国基金
管理有限公司从事债券投
资及研究工作。截至本报
告期末担任国海富兰克林
基金管理有限公司国富中
国收益混合基金、国富强
化收益债券基金和国富恒
久信用债券基金的基金经
理。
徐荔蓉
公司副
总经理、
投资总
监、 研究
分析部
总经理，
国富中
国收益
混合基
金、 国富
潜力组
合股票
基金和
2010年9月
29日
－ 17年
徐荔蓉先生，CFA ，CPA
（非执业），律师（非执
业），中央财经大学经济
学硕士。历任中国技术进
出口总公司金融部副总经
理、融通基金管理有限公
司基金经理、申万巴黎基
金管理有限公司（现“申
万菱信基金管理有限公
司”）基金经理、国海富
兰克林基金管理有限公司
高级顾问、资产管理部总
经理兼投资经理。截至本
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国富研
究精选
股票基
金基金
经理
报告期末担任国海富兰克
林基金管理有限公司副总
经理、投资总监、研究分
析部总经理，国富中国收
益混合基金、国富潜力组
合股票基金和国富研究精
选股票基金基金经理。
崔晨
公司高
级研究
员兼国
富中国
收益混
合基金 、
国富潜
力组合
股票基
金和国
富研究
精选股
票基金
基金经
理助理
2014年3月
18日
－ 8年
崔晨先生， California State
University
Northridge 金
融及市场学士。历任埃森
哲投资银行部研究员，国
海富兰克林基金管理有限
公司研究助理，助理研究
员，研究员。截止本报告
期末担任国海富兰克林基
金管理有限公司高级研究
员兼国富中国收益混合基
金、国富潜力组合股票基
金和国富研究精选股票基
金基金经理助理。
注：
1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其 中， 首 任
基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋
求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、 法规的
规定及基金合同的约定。
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4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
公司建立了 《公平交易管理制度》 ， 确保公司旗下投资组合能够得到公平对待， 避
免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1. 在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进
行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2. 建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过
相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3. 在投资决策方面，公司 在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人
员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易
功能， 按照时间优先、 价格优先的原则执行各账户所有指令； 公司建立和完善了对债券
一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易分配制度， 以确保相关投资组合能够得到公
平对待。
5. 公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控
制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。
6. 公司定期对公平交易执行 情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说
明。 公司也会在各投资组合的定期报告中， 披露公平交易制度执行情况及异常交易行为
专项说明。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 ， 明确了公平交易的原则和目标， 制
订了实现公平交易的具体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期末， 公司共管理了十七只公募基金及四只专户产品。 统计所有投资组合分投
资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同
向交易价差的样本， 并对差价率均值、 交易价格占优比率、 t 值、 贡献率等指标进行分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
公司按照 《异常交易监控与报告制度》 ， 系统划分了异常交易的类型、 异常交易的
界定标准、 异常交易的识别程序， 制订了异常交易的监控办法， 并规范了异常交易的分
析、报告制度。
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公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内， 公司不同投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情况发生一次，为相关投资组合经理因投资组合投资策略不
同而发生的同日反向交易，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2014 年股票市场波澜起伏,在年初创业板指数冲高回落后,二季度逐步开始上涨,但从
年中开始蓝筹股逐步开始呈现轮番上涨的格局,到四季度在券商股和 " 一路一带" 主题的
周期蓝筹股的带动下,沪深300指数大幅度上涨51.66%, 而创业板指数仅上涨12.8% 。基金
总体保持了较高的股票仓位和相对均衡的持仓结构， 在四季度根据对市场趋势的判断大
幅度增加了对金融等蓝筹股的配置，为组合获取了较好的收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本基金2014年小幅上涨21.48% ， 小幅落后业绩基准， 从归因分析的角度看， 较高的
资产配置提供了一定的正面贡献， 同时对金融等行业的超配也贡献了较好收益， 但部分
长期持有的公司表现不佳，对组合带来了一定程度的负面贡献。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们仍然认为中国经 济的转型将是长期的，在转型期的投资者也必须面对这一现
实，逐步适应如何在代表转型的新经济成长股和所谓代表旧经济的蓝筹股中取得平衡。
四季度蓝筹股的上升有多种因素综合触发 ，但市场长达近三年的持续低估代表旧经济
的蓝筹股是其中的重要因素。展望未来我们总体偏乐观，在市场利率持续下行的情况
下 ， 宏观的货币宽松仍将持续， 居民资产的配置效应也将进一步体现 ， 我们未来将继
续保持相对均衡的组合布局，重点关注价格合理的成长类公司和低估的蓝筹类公司。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会
审核和决定投资 资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由总经理(或其任命者)负责， 成员包括投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、
基金核算方面的部门主管，相关人员均 具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。
基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员 会报告并提出相关意见
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和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7
管理人 对报告期内基金利 润分配情况的说明
截至本报告期末， 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定， 本基金无应分配但
尚未实施分配的利润。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人 ——国海富兰克林基金
管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害 基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 富兰克
林国海中国收益证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海中国
收益证券投资基金2014年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计 报告
会计师出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。
§7
年度 财务报表
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7.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
报告截止日：2014 年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013 年12月31日
资 产：
银行存款 10,050,385.08 2,222,982.19
结算备付金 942,397.38 223,641.72
存出保证金 90,143.90 160,382.92
交易性金融资产 521,755,360.23 572,413,697.76
其中：股票投资 336,656,811.31 368,249,412.46
基金投资
债券投资 185,098,548.92 204,164,285.30
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 10,008,333.33
应收利息 4,940,727.73 2,722,407.18
应收股利 － －
应收申购款 77,692.03 40,873.23
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 537,856,706.35 587,792,318.33
负债和所 有者权益
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013 年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
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卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 6,591,836.33 －
应付赎回款 2,102,476.61 687,615.43
应付管理人报酬 602,303.50 702,713.93
应付托管费 109,112.96 127,303.24
应付销售服务费 － －
应付交易费用 544,104.41 338,259.41
应交税费 2,272,579.04 2,272,579.04
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 593,099.17 501,155.02
负债合计 12,815,512.02 4,629,626.07
所有者权 益：
实收基金 477,490,822.19 644,261,519.02
未分配利润 47,550,372.14 -61,098,826.76
所有者权益合计 525,041,194.33 583,162,692.26
负债和所有者权益总计 537,856,706.35 587,792,318.33
注：报 告截 止日2014 年12 月31日 ，基 金份 额净 值0.6391 元 ，基 金份 额总 额821,515,925.79 份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至
2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年12月31日
一、收入 105,419,428.04 69,429,037.55
1.利息收入 6,763,880.11 6,145,656.03
其中：存款利息收入 118,129.78 93,269.29
债券利息收入 6,637,324.49 6,019,102.02
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
8,425.84 33,284.72
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
67,041,225.79 48,550,190.95
其中：股票投资收益 59,559,526.37 38,378,003.67
基金投资收益
债券投资收益 2,108,727.76 3,331,479.85
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 5,372,971.66 6,840,707.43
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
31,604,085.40 14,680,192.05
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
10,236.74 52,998.52
减：二、 费用 10,698,169.85 13,560,173.45
1．管理人报酬 6,979,441.16 8,961,487.81
2．托管费 1,264,391.53 1,623,458.00
3．销售服务费 － －
4．交易费用 1,762,512.86 2,578,408.11
5．利息支出 295,807.40 5,894.06
其中： 卖出回购金融资 产支出 295,807.40 5,894.06
6．其他费用 396,016.90 390,925.47
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
94,721,258.19 55,868,864.10
减：所得税费用 － －
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
94,721,258.19 55,868,864.10
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
644,261,519.02 -61,098,826.76 583,162,692.26
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 94,721,258.19 94,721,258.19
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-166,770,696.8
3
13,927,940.71 -152,842,756.12
其中：1.基金申购款 7,788,570.45 -529,881.91 7,258,688.54
2.基金赎回款
-174,559,267.2
8
14,457,822.62 -160,101,444.66
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
477,490,822.19 47,550,372.14 525,041,194.33
项 目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
830,484,298.30
-138,890,375.7
3
691,593,922.57
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 55,868,864.10 55,868,864.10
三、 本期基金份额交易 产生的 -186,222,779.2 21,922,684.87 -164,300,094.41
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
8
其中：1.基金申购款 9,551,994.38 -1,259,671.72 8,292,322.66
2.基金赎回款
-195,774,773.6
6
23,182,356.59 -172,592,417.07
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
644,261,519.02 -61,098,826.76 583,162,692.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
毕国强
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海中国收益证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员
会( 以下简称" 中国证监 会") 证监基金字[2005] 第36号 《关于同意富兰 克林国海中国收益证
券投资基金募集的批复》 核准， 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币671,504,027.15 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)
第77号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《富兰克林国海中国收益证券投资基
金基金合同》于2005 年6月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
671,658,080.51 份基金份额，其中认购资金利息折合154,053.36 份基金份额。本基金的基
金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。
根据 《富兰克林国海中 国收益证券投资基金招募说明书》 和 《富兰克 林国海中国收
益证券投资基金基金份额拆分比例公告》的有关规定，本基金于2007年5月15日进行了
基金份额拆分，拆分比例为1.7204887030 ，并于2007年5月16 日进行了变更登记。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 富兰克林国海中国收益证券投资基金
基金合同》 的 有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、 债券以及中国
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的范围为： 股票投资为基金资产
的20%-65% ，债券为35%-75% ，现金类资产为5%-20% 。本基金的股 票投资主要集中于
具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的
80% 。本基金的原业绩比较基准为：40% ×新华富时A200 指数＋55% ×汇丰中国国债指
数＋5% ×同业存款利率，根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有
限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《关于修改< 富
兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同> 的公告》，本基金的业绩比较基准自2010
年12月23日起变更为40% ×富时中国A200 指数 ＋55% ×中债国债总指数( 全价) ＋5% ×
同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年3月25
日批准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海中国收益
证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
财政部于2014 年颁布《企业会计准则第39号-- 公允价值计量》、《企业会计准则第
40号-- 合营安排》 、 《 企业会计准则第41 号-- 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企
业会计准则第2号-- 长期 股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬 》、《企业会计
准则第30号--财务报表 列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报 表》以及《企业会
计准则第37号--金融工 具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第37 号-- 金 融工具列报》 自2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自2014 年7月1日起施行。 上述准则对本基金本报告期
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无重大影响。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。自2013年1月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，
持股期限在1个月以内( 含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年( 含1年) 的，暂减按50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂
减按25% 计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解 禁后取得的股息、 红 利
收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利 收
入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司( “中国工商
银行”)
基金托管人、基金 销售机构
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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国海证券股份有限公司( “国海证券”) 基金管理人的股东、基金 销售机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc. ）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公
司
基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国海证券 － － 132,664,835.71 7.96%
7.4.8.1.2 权证交 易
无。
7.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014 年1月1日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 － － － －
关联方名称
上年度可比期间
2013 年1月1日至2013年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 117,394.90 7.86% － －
注：
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 ， 以 扣除 由 中国证 券登 记结 算有 限
责任公 司收 取的 证管 费和 经手费 的净 额列 示。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31 日
上年度可比期间
2013 年1月1日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
6,979,441.16 8,961,487.81
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,435,655.80 1,664,652.60
注： 支付 基金 管理 人国 海富 兰克林 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值1.38% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.38% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月
31 日
上年度可比期间
2013 年1月1日至2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
1,264,391.53 1,623,458.00
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2. 本报告期和上年度可比期间（2013 年1月1日至2013年12月31日）基金管理人未运
用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的
费率执行。
2. 本报告期末和上年度末（2013年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投
资本基金。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014 年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 10,050,385.08 108,186.65 2,222,982.19 76,539.21
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
7.4.9 期末（2014年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
11003
0
格力
转债
2014-12-30
2015-
01-13
新债未上
市
100.0
0
100.00 2,850 285,000.00 285,000.00
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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无.
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为439,057,360.23 元，属于第二层次的余额为82,698,000.00 元，
无属于第三层次的余额(2013 年12月31日：第一层次480,739,697.76 元，第二层次
91,674,000.00 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
富兰克 林国 海中 国收 益证 券投资 基金2014 年年 度报 告摘要
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无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 336,656,811.31 62.59
其中：股票 336,656,811.31 62.59
2 固定收益投资 185,098,548.92 34.41
其中：债券 185,098,548.92 34.41
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 10,992,782.46 2.04
7 其他各项资产 5,108,563.66 0.95
8 合计 537,856,706.35 100.00
8.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
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例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 133,897,377.63 25.50
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 25,388,600.86 4.84
E 建筑业 2,968,511.98 0.57
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,855,141.60 4.16
J 金融业 107,158,396.00 20.41
K 房地产业 45,388,783.24 8.64
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 336,656,811.31 64.12
8.3期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002563 森马服饰 950,302 31,597,541.50 6.02
2 601166 兴业银行 1,500,024 24,750,396.00 4.71
3 601818 光大银行 5,000,000 24,400,000.00 4.65
4 000024 招商地产 899,916 23,748,783.24 4.52
5 601328 交通银行 3,400,000 23,120,000.00 4.40
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6 600048 保利地产 2,000,000 21,640,000.00 4.12
7 601169 北京银行 1,900,000 20,767,000.00 3.96
8 000543 皖能电力 1,399,943 17,975,268.12 3.42
9 600559 老白干酒 324,000 15,986,160.00 3.04
10 600000 浦发银行 900,000 14,121,000.00 2.69
注：投资 者欲了解本报告期末基金 投资的所有股票明细，应 阅读登载于国海富兰克林 基金管理有限
公司网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600637 百视通 24,708,327.62 4.24
2 002635 安洁科技 21,844,584.19 3.75
3 601328 交通银行 19,406,747.00 3.33
4 600315 上海家化 19,224,685.83 3.30
5 601166 兴业银行 18,084,403.88 3.10
6 000024 招商地产 16,978,950.59 2.91
7 600048 保利地产 16,977,003.53 2.91
8 601169 北京银行 16,579,463.31 2.84
9 000543 皖能电力 15,646,336.86 2.68
10 601818 光大银行 14,964,000.00 2.57
11 002273 水晶光电 14,240,190.62 2.44
12 002385 大北农 13,223,234.78 2.27
13 600422 昆药集团 12,039,530.78 2.06
14 601908 京运通 12,021,004.01 2.06
15 002405 四维图新 11,816,805.38 2.03
16 002563 森马服饰 11,392,195.00 1.95
17 600089 特变电工 11,326,485.60 1.94
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18 002368 太极股份 11,174,087.30 1.92
19 600597 光明乳业 11,120,383.07 1.91
20 300251 光线传媒 10,868,300.91 1.86
注：买 入金 额按 买入 成交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300124 汇川技术 40,129,443.04 6.88
2 600309 万华化学 37,941,025.10 6.51
3 600600 青岛啤酒 34,145,323.78 5.86
4 000338 潍柴动力 33,856,774.13 5.81
5 002230 科大讯飞 27,322,331.53 4.69
6 600637 百视通 24,285,343.18 4.16
7 600837 海通证券 20,200,050.00 3.46
8 002635 安洁科技 18,652,138.40 3.20
9 600315 上海家化 17,969,973.13 3.08
10 601318 中国平安 17,201,821.66 2.95
11 600519 贵州茅台 17,140,681.94 2.94
12 600999 招商证券 15,966,809.38 2.74
13 000728 国元证券 15,659,999.13 2.69
14 601788 光大证券 15,601,982.81 2.68
15 002273 水晶光电 14,570,699.24 2.50
16 002385 大北农 14,547,568.85 2.49
17 600801 华新水泥 13,144,503.51 2.25
18 600787 中储股份 12,524,517.72 2.15
19 600559 老白干酒 12,255,742.16 2.10
20 600276 恒瑞医药 11,992,678.30 2.06
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
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金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 509,090,045.53
卖出股票的收入（成交）总额 618,292,888.95
注： 买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列， 不考 虑相 关交 易
费用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 97,602,410.00 18.59
其中：政策性金融债 97,602,410.00 18.59
4 企业债券 40,074,310.00 7.63
5 企业短期融资券 20,036,000.00 3.82
6 中期票据 － －
7 可转债 27,385,828.92 5.22
8 其他 － －
9 合计 185,098,548.92 35.25
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018001 国开1301 417,000 42,838,410.00 8.16
2 140208 14国开08 200,000 20,558,000.00 3.92
3 122520 12唐城投 199,820 20,481,550.00 3.90
4 071435006
14华西证券
CP006
200,000 20,036,000.00 3.82
5 140338 14进出38 200,000 19,206,000.00 3.66
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 本基金本 期投资的前十名 证券中，无报告期内发 行主体被监管部门立案 调查的，
或在报告 编制日前一年内受到证 监会、证券交易所公开 谴责、处罚的证券。
8.12.2 本基金投 资的前十名股票 中，没有投资于超出基 金合同规定备选股票库 之外的股
票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 90,143.90
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,940,727.73
5 应收申购款 77,692.03
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,108,563.66
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
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金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110015 石化转债 18,130,549.60 3.45
2 110023 民生转债 4,491,009.60 0.86
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
31,907 25,747.20 73,210,872.13 8.91% 748,305,053.66 91.09%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
－ －
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005 年6月1日) 基金份额总额 671,658,080.51
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本报告期期初基金份额总额 1,108,440,946.57
本报告期基金总申购份额 13,400,212.73
减：本报告期基金总赎回份额 300,325,233.51
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 821,515,925.79
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，任
命毕国强先生担任公司总经理， 公司董事长吴显玲女士不再代为履行总经理职责。 相关
公告已于2014年11 月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网
站披露；
2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，任
命胡昕彦女士担任公司副总经理， 相关公告已于2014年6月5 日在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》、《证券时报》和公司网 站披露；
3 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第七次会议审议通过，张晓东
先生不再担任公司副总经理， 相关公告已于2014年12月23日在 《中国证券报》 、 《上海
证券报》、《证券时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人重大人事变动
本 报告期内， 因中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “本行” ） 工 作需要， 周月
秋同志不再担任本行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投
资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使本行资
产托管部总经理部分业务授权职责。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
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11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币63000.00 元，本
基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他会计师
事务所。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚 等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚 等情况。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2
751,717,183
.24
66.73% 675,566.49 66.68%
国泰君安 1
147,705,301
.94
13.11% 130,704.87 12.90%
申万宏源 1
121,247,751
.42
10.76% 110,384.02 10.90%
东海证券 1
87,831,789.
13
7.80% 79,962.17 7.89%
海通证券 1
18,084,403.
88
1.61% 16,464.03 1.63%
国海证券 2 － － － －
中金公司 1 － － － －
中信金通 1 － － － －
广发证券 1 － － － －
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
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1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
?资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
?财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
?内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
?具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ；
?研究 实力 较强 ，有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员，能 及时 、定 期、 全面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行业 情况 、 市 场走 向 、 个 股分 析的 研究 报告 及 周到的 信息 服务 ， 并能 根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
2）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
?基金 管理 人根 据上 述标 准考察 证券 经营 机构 ，考 察结果 经公 司领 导审 批后 ，我司 与被 选中 的证 券
经营机 构签 订 《 券商 交易 单元租 用协 议》 和 《 研究 服务协 议》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手续。
?之后 ，基 金管 理人 将根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告、 信息 服务 质量 等情 况，根 据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ，每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
?交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况 报 告期 内， 根据 上 述基金 专用 交易 单元
选择标 准和 程序 ，本 基金 逐步租 用证 券公 司的 交易 单元合 计11 个： 其中 国海 证券、 国金 证券 各2 个，
中金公 司、 申万 宏源 、国 泰君安 、海 通证 券、 中信 金通、 东海 证券 、广 发证 券各1 个。
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占债券
成交总额比
例
成交金
额
占债券回购
成交总额比
例
成交金
额
占权证
成交总额比
例
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国金证券
100,208,
507.74
35.84%
108,100,
000.00
50.49% － －
国泰君安 － － － － － －
申万宏源
5,111,68
0.60
1.83%
35,000,0
00.00
16.35% － －
东海证券
63,426,4
28.83
22.69%
61,000,0
00.00
28.49% － －
海通证券 － －
10,000,0
00.00
4.67% － －
国海证券
110,839,
877.62
39.64% － － － －
中金公司 － － － － － －
中信金通 － － － － － －
广发证券 － － － － － －
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年三月三十日
