长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
长 信 美 国 标 准 普尔100 等 权 重 指 数增 强 型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015年3 月28日
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
§1
重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中 国银行 股 份有限公 司根 据本基 金 合同规定 ，于2015 年3 月23日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31 日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长信标 普100 等 权重 指数 （QDII ）
场内简 称 长信标 普100
基金主 代码 519981
交易代 码 519981
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3月30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 25,047,019.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本 基 金通 过增 强型 指数 化的 投 资来 追求 美国 超大 市值 蓝 筹
股 股 票市 场的 中长 期资 本增 值 ，通 过严 格的 投资 纪律 约 束
和 数 量化 风险 管理 手段 力争 将 基金 净值 增长 率和 美国 标 准
普尔100 等 权重 指数 （本 基 金的标 的指 数 ， 以 下简 称 “标普
100等 权重 指数 ” ） 收 益率 之间的 日均 跟踪 误差 控制 在0.50%
以内 （相 应的 年化 跟踪 误 差控制 在7.94% 以内 ） 。 在 控制跟
踪 误 差 的 前 提 下 通 过 有 效 的 资 产 及 行 业 组 合 和 基 本 面 研
究 ， 力求 实现 对标 的指 数的 有 效跟 踪并 取得 优于 标的 指 数
的收益 率。
投资策 略
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 原则 上不 少于80% 的 基金净
资产采 用完 全复 制法 ， 按 照成份 股在 标普100 等权 重 指数中
的 基 准权 重构 建指 数化 投资 组 合， 并根 据标 的指 数成 分 股
及 其 权重 的变 化、 进行 相应 的 调整 。对 于不 高于 基金 净 资
产15% 的 主动 型 投资 部分， 基 金管 理 人会 根据 深 入的 公 司
基 本 面和 数量 化研 究以 及对 美 国及 全球 宏观 经济 的理 解 和
判 断 ，在 美国 公开 发行 或上 市 交易 的证 券中 有选 择地 重 点
投 资 于基 金管 理人 认为 最具 有 中长 期成 长价 值的 企业 或 本
基 金 允许 投资 的固 定收 益类 品 种、 货币 市场 工具 、金 融 衍
生 品 以及 有关 法律 法规 和中 国 证监 会允 许本 基金 投资 的 其
他金融 工具 。
业绩比 较基 准 标准普 尔100 等 权重 指数 总 收益率
风险收 益特 征
本基金 是股 票指 数增 强型 基金， 本基 金的 净值 波动 与美国
大市值 蓝筹 股票 市场 的整 体波动 高度 相关 ，为 较高 预期收 长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
益和较 高预 期风 险的 基金 品种。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 王永民
联系电 话 021-61009999 010-66594896
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4007005566 95566
传真 021-61009800 010-66594942
2.4 境外 投资顾 问和 境外 资产 托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Bank Of China （Hong Kong ） Limited
中文 - 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 - 香港花 园道1号 中银 大厦
办公地 址 - 香港花 园道1号 中银 大厦
邮政编 码 - -
2.5 信息 披露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012 年
本期已 实现 收益 5,268,347.44 4,709,520.35 1,202,018.91
本期利 润 2,462,373.09 6,221,680.87 4,863,263.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0901 0.2253 0.1222
本期基 金份 额净 值增 长率 8.97% 24.65% 11.45%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0143 0.0099 0.0029
期末基 金资 产净 值 24,688,956.06 28,511,950.59 55,891,329.83
期末基 金份 额净 值 0.986 1.082 1.027
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 2.56% 0.81% 4.46% 0.86% -1.90% -0.05%
过去六 个月 2.95% 0.67% 6.31% 0.73% -3.36% -0.06%
过去一 年 8.97% 0.62% 14.40% 0.68% -5.43% -0.06%
过去三 年 51.38% 0.67% 81.29% 0.75% -29.91% -0.08%
自 基 金 合 同 生 效
（2011 年3 月30
日） 起 至今
43.66% 0.85% 74.17% 1.02% -30.51% -0.17%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
基 准收 益率变 动的 比较
长信标普100 等权重指数（QDII ） 基金基准
2011-03-30 2011-10-13 2012-04-26 2012-11-02 2013-05-23 2013-12-05 2014-06-23 2014-12-31
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：1、图示日期为2011 年3月30日至2014年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。
3、同期 业绩 比较基 准 以美元计 价， 不包含 人 民币汇率 变动 等因素 产 生的 效
应。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
长信标普100 等权重指数（QDII ） 基金基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注：本基 金基 金合同 生 效日为2011 年3 月30日，2011年净 值增 长率按 当年实际存
续期计算。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位： 人民 币元
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年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配
合计
备注
2014 年 1.860 3,555,957.39 1,238,729.78 4,794,687.17
2013 年 1.800 19,112,516.40 916,567.41 20,029,083.81
2012 年 0.300 682,802.12 141,147.02 823,949.14
合计 3.960 23,351,275.91 2,296,444.21 25,647,720.12
注：本基 金合同 生效日 为2011年3 月30日 。本 基金本报 告期依 据基金 合同约定进
行利润分配，详见4.8 。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2014年12月31 日， 本基金管理人管理17 只开放式基金， 即长信利息收益
货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信双
利 优 选 混 合 、 长 信 利 丰 债 券 、 长 信 恒 利 优 势 股 票 、 长 信 中 证 中 央 企 业100 指数
（LOF） 、 长信 纯债壹号 债券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 （QDII）、
长信利鑫分级债、 长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债 、 长信
纯债一年定开债券 和长信改革红利 混合。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛天
本基金
的基金
经理 、 国
际业务
部投资
总监
2011 年3月30
日
－ 17年
美国哥伦比亚大学工商管理硕士
和公共 卫生 学硕 士， 具 有美 国SEC
证券业 务从 业资 格、 英 国SFA 证券
与金融衍生物从业资格和中国基
金从业资格。薛天先生在美国基
金管理行业和投资研究行业有超
过10年的工作经验。曾任法国巴
黎银行 （伦 敦/纽 约） 股 票分 析师、
花旗集团投资部基金经理、美国
Empyrean Capital Partners 基
金经理和合伙人，一直从事证券
研究和 投资 管理 工作。 于2009 年5
月加入长信基金管理有限责任公
司，现任国际业务部投资总监和
本基金 的基 金经 理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/ 长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 境外 投资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公平交 易制 度和控 制方 法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令 长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
价格及数量等要素。
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披 露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.4.2 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工 作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5% 的情形， 对本年度同向交易价差进行专项分析， 未发现异
常情况。
4.5 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.5.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2014 年美国宏观经济持续向好， 各种经济数据在2013年的基础上进一步确认
了美国经 济复 苏的趋 势 ，股市因 此在 年末再 一 次创了新 高(2014 年12 月29 日报收
2093.55) 。标 普500 指数2014全 年涨 幅11.81% （指数 价格 回报 ），是 继2013 年近
30% 的涨幅 之后 又一稳 健向上的 一年 。2014年 前三季度 美国 股市基 本 延续了2013
年的一路 向上趋 势，直 至9月中 旬。由 于美国 标普500指数 在2014 年9 月19 日达到
年内最 高(2019.26)， 引发投 资者对 市场整 体 估值的 担忧， 再加之 对 美联储 加息
的不断临近，以及对全球经济增长前景感 到担心，尤其是欧洲的经济健康状况， 长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
市场的避险情绪明显增强。标普500 指数在10 月15 日盘中跌至1821 点 ， 跌 幅 从9
月高点算，近10%，理论上达到了调整的尺度。
但随后标普一路走高。我们认为主要原因还是美国经济健康复苏的趋势明
显， 有经济数据支撑。 这期间美国GDP在11月发布为3.9%， 但在12月底修正为5%，
为近几年 最高。 通胀 、 就业、PMI 、服务 业指 数等等均 延续了 今年以 来的健康向
上的复苏趋势。 况且我们认为美联储在可以预见的将来仍会保持宽松的基调， 在
低通胀及 宽松流 动性的 大环境下 ，我们 认为美 国市场还 是在全 球市场 中除中国A
股市场以外最值得期待的全球主要资本市场。
报告期间本基金严格按照基金合同的规定， 努力控制和减小和标的指数的跟
踪误差， 基金的日平均误差和年度误差均大幅低于合同规定的上限。 在主动性投
资上主要采取了基于宏观策略研究和市场趋势判断的宏观择时交易， 由于大额申
购赎回 、 人民币汇率以及股票仓位稍微保守的影响下， 主动型投资对基金业绩并
未创造正性的超额 收益。
4.5.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止到2014年12月31日， 本基金份额净值为0.986元， 份额累计净值为1.382
元，本 报告期 内本基 金 净值增 长率为8.97%， 同期业 绩比较 基准涨 幅 为14.40%。
本基金在2014年度的超额收益为-5.43% （已考虑人民币升值因素） 。 本报告期内，
本基金相对于标普100 等权重全收益指数的日均跟踪误差为0.12%， 年化跟踪误差
为1.96% 。
4.6 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认为美国经济正处于周期的上升期， 增速有加快的迹象， 同时就业市场
有进一步改善的空间。本基金维持对美国经济基本面具有良好的宏观局面的看
法， 这是美国股市在中长期上升的根本原因。 但是目前的股市已经消化了大部分
经济和货币政策的利好， 而且估值已经达到了较高的水平， 尤其是量化宽松的完
全退出和加息都离市场越来越近， 市场所承受的压力正在加大。2015年初市场已
经如期的出现了一定幅度的调整， 我们认为在调整到一定程度将会是一个良好的
投资机会。 另外值得一提的是， 我们认为国际市场原油价格的走低， 对美国消费
者是一个非常有利的因素。 据统计， 过去一年 以来美国加油站汽油价格平均下降
了1.06美元 ， 相当于美国消费者口袋中多了1500 亿美元。 对于70%的GDP来自消费 长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
的美国经济来说， 这无疑是个巨大利好。 况且日益走低的大宗商品价格大大降低
了美联储对通货膨胀的担心，这进一步导致了美联储加息时间表的不断向后推
迟。我们认为原油价格近期很难扭转其下行趋势。
另外从全球资产配置， 资本流向的角度来说， 美国股市相对其他全球主要市
场的吸引力日益明显， 再加之美元相对全球其他主要货币的不断走强， 我们认为
美国市场在2015 年 仍 将 给 投 资 人 带 来 喜 人 的 风 险 调 整 后 收 益 （Risk Adjusted
Return ）。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国 证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12 日 发布的《 关于 进一步 规 范证券
投资基金估值业务的指导意见》 （ 【2008 】38 号文） 的规定， 长信基 金管理有限
责任公司 （以下简称 “ 公司” ） 制订了健全、 有效的估值政策和程序， 成立了估
值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、
交易管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业
务骨干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规
和估值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的
证券估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由
与会估值 工作小 组成员1/2以上多 数票通 过。 对于估值 政策， 公司与 基金托管人
充分沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务 所认可公司基金估值政策和
程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况， 本基金本报告期已公告实施 两次分红， 符合基金合同中关于利润分
配条款的约定。详细情况如下：
单位： 人民 币元
权益登 记日 除息日
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放
再投资 形式
发放
利润分 配合 计
2014 年4月3 2014年4 0.960 1,915,833.74 636,730.53 2,552,564.27
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
日 月2日
2014 年12月
15 日
2014年12
月12日
0.900 1,640,123.65 601,999.25 2,242,122.90
本基金收益分配原则如下：
1、基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金 收益 分配采 用 现金方式 或红 利再投 资 方式，基 金份 额持有 人 可自 行
选择收益分配方式； 基金份额持有人事先未做出选择的， 默认的分红方式为现金
红利；
3、收益 分配 时所发 生 的银行转 账或 其他手 续 费用由投 资者 自行承 担 。当 投
资者的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日 （具体以届时的基金分红
公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额；
4、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，本 基 金每年收 益分 配次数 最 多为12
次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的10% ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
6、基金 收益 分配后 每 一基金份 额净 值不能 低 于面值， 即基 金收益 分 配基 准
日的基金份额净值减去每单位基金份额净值分配金额后不能低于面值；
7、 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即期末可供分配利润计算截至日）
的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情况 的说明
截至2014年11 月7 日， 本基金资 产净 值已连 续 六十个工 作日 低于五 千 万元，
本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对长 信美国
标准普尔100 等权 重指 数增强型 证券投 资基金 （以下称 “本基 金 ”） 的托管过程
中， 严格遵守 《证券投 资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的
有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了应尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
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§6
审计报 告
本报告期本基金2014 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计， 注册会
计师出具 了无 保留意 见 的审计报 告（ 毕马威 华 振审字第1500268 号 ） ，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
报告截止日：2014年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014年12月31 日
上年度 末
2013年12月31 日
资 产：
银行存 款 3,166,668.04 3,024,494.70
结算备 付金 － －
存出保 证金 － －
交易性 金融 资产 22,207,263.84 26,363,362.74
其中： 股票 投资 22,207,263.84 26,363,362.74
基金 投资 － －
债券 投资 － －
资产 支持 证券 投资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 74.78 56.13
应收股 利 28,859.90 32,860.22
应收申 购款 37,867.35 145,081.21
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 25,440,733.91 29,565,855.00
负债和所有者权益
本期末
2014年12月31 日
上年度 末
2013年12月31 日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 135,352.27 84,847.33
应付管 理人 报酬 24,176.88 26,101.02
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
应付托 管费 6,593.68 7,118.44
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 － －
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
其他负 债 585,655.02 935,837.62
负债合 计 751,777.85 1,053,904.41
所有者权益：
实收基 金 25,047,019.01 26,340,917.42
未分配 利润 -358,062.95 2,171,033.17
所有者 权益 合计 24,688,956.06 28,511,950.59
负债和 所有 者权 益总 计 25,440,733.91 29,565,855.00
注：报告截止日2014 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值0.986 元 ， 基 金 份 额 总 额
25,047,019.01 份。
7.2 利润 表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
一、收入 3,621,907.05 7,200,329.35
1. 利息 收入 5,671.41 33,196.10
其中： 存款 利息 收入 5,671.41 33,196.10
债券 利息 收入 － －
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 － －
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 6,192,043.40 5,645,866.41
其中： 股票 投资 收益 5,696,184.43 5,143,566.27
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 － －
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金 属投 资收 益 － －
衍生 工具 收益 － －
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
股利 收益 495,858.97 502,300.14
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “-”
号填列 ）
-2,805,974.35 1,512,160.52
4. 汇 兑收益（损失 以“－”号 填
列）
217,818.53 -143,379.61
5. 其他 收入 （ 损失 以 “-” 号 填列） 12,348.06 152,485.93
减：二、费用 1,159,533.96 978,648.48
1．管 理人 报酬 314,846.64 331,670.91
2．托 管费 85,867.23 90,455.72
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 46,543.96 30,211.42
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 712,276.13 526,310.43
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,462,373.09 6,221,680.87
减：所 得税 费用 － －
四、 净利润 （净亏损 以 “- ” 号填
列）
2,462,373.09 6,221,680.87
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014年1 月1 日至2014 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基 金 净
值)
26,340,917.42 2,171,033.17 28,511,950.59
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数(本 期利 润)
－ 2,462,373.09 2,462,373.09
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“-” 号填 列）
-1,293,898.41 -196,782.04 -1,490,680.45
其中：1. 基 金申 购款 10,426,520.80 353,633.46 10,780,154.26
2. 基 金赎 回款 -11,720,419.21 -550,415.50 -12,270,834.71
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
－ -4,794,687.17 -4,794,687.17
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净
值）
25,047,019.01 -358,062.95 24,688,956.06
项 目
上年度 可比 期间
2013年1 月1 日至2013 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基 金 净
值)
54,445,302.05 1,446,027.78 55,891,329.83
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金
净值变 动数(本 期利 润)
－ 6,221,680.87 6,221,680.87
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的
基金净 值变 动数 （净 值减 少以
“-” 号填 列）
-28,104,384.63 14,532,408.33 -13,571,976.30
其中：1. 基 金申 购款 95,188,458.05 14,728,654.58 109,917,112.63
2. 基 金赎 回款 -123,292,842.68 -196,246.25 -123,489,088.93
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
－ -20,029,083.81 -20,029,083.81
五、 期 末所 有者 权益 （基 金净
值）
26,340,917.42 2,171,033.17 28,511,950.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
田丹
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
覃波
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(以下简称 “本基金 ” )
经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会 ”) 《关于核准长信美国标准
普尔100 等权重指数增强型证券投资基金募集的批复》(证监基金字 【2010 】1586
号文)批 准，由 长信基 金管理有 限责任 公司依 照《中华 人民共 和国证 券投资基金
法》及其 配套规 则和《 长信美国 标准普 尔100 等权重指 数增强 型证券 投资基金基
金合同》 发售， 基金合 同于2011年3月30 日生 效。本基 金为契 约型开 放式，存续
期限不定。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司 ， 基金托管人为中
国银行股 份有限 公司( 以下简称 “中国 银行 ”)，境外 资产托 管人为 中国银行(香
港)有限公司(以下简称 “中银香港”)。
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
本基金于2011 年2 月28 日至2011 年3 月25 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
507,960,871.41 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 463,841.99 元 ， 募 集 规 模 为
508,424,713.40 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
证，并出具了沪众会字(2011)第2913号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《合格境内 机构投
资者境外 证券投 资管理 试行办法 》、《 长信美 国标准普 尔100等 权重 指数增强型
证券投资 基金基 金合同 》和《长 信美国 标准普 尔100等权 重指数 增强 型证券投资
基金招募 说明书(更新) 》的有关 规定， 本基金 主要投资 于标普100 等 权重指数成
份股，同 时也可 主动投 资于下列 金融产 品或工 具：权益 类品种(包括 在美国证券
市场挂牌 交易的 普通股 、优先股 、美国 存托凭 证、交易 型开放 式指数 基金等)；
固定收益 类品种(包括 美国政府 债券、 美国市 场公开发 行的公 司债券 及可转换债
券等债券 资产) ；回购 协议、美 国或中 国短期 政府债券 、现金 等价物 、货币市场
基金等货币市场工具； 经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍
生品(包括期权期货)； 以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。 本基金为股票指数增强型基金， 对标普100 等权重指数的成份股的投资比例
为基金资 产净 值的80%-95%；现金 、现 金等价 物及到期 日在 一年以 内 的美国或中
国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20% ； 主动投资部分占基金资产净值
的0%-15% ， 投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、 固定收益
类品种、 金融衍 生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为：标准普尔100 等权重指数总收益率。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金以 持续 经营为 基 础。 本财 务报 表 符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “财政 部 ”) 于2006 年2月15 日颁布 的《企 业会计准 则-基 本准则 》和38 项 具体
会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关
规定( 以下合称“ 企 业 会 计 准 则 ”) 的 要 求 编 制 ， 同 时 亦 按 照 中 国 证 监 会 公 告
[2010]5 号 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以 长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
及中国证券业协会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》
编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求， 真实、 完整地反 映了本
基金2014 年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说
明
本报告期所采用的会计政策发生变更， 对本基金本报告期无重大影响， 会计
估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金于2014年7 月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则：
(i) 《 企 业 会 计 准 则 第2 号 —— 长 期 股 权 投 资 》( 以下简称“ 准则2 号
(2014)”) ；
(ii) 《企业会计准则第9号——职工薪酬》(以下简称“准则9号(2014)”) ；
(iii) 《 企 业 会 计 准 则 第30 号 —— 财 务 报 表 列 报 》( 以 下 简 称 “ 准则30 号
(2014)”) ；
(iv) 《 企 业 会 计 准 则 第33 号 —— 合 并 财 务 报 表 》( 以 下 简 称 “ 准则33 号
(2014)”) ；
(v) 《企业会计准则第39号——公允价值计量》(以下简称“准则39号 ”)；
(vi) 《企业会计准则第40号——合营安排》(以下简称“准则40号”) ；
(vii) 《企业会计准则第41号 ——在其他主体中权益的披露》 (以下简称 “准
则41号”) 。
同时，本 基金 于2014 年3月17日 开始 执行财 政 部颁布的 《金 融负债 与 权益工
具的区分及相关会计处理规定》 (“财会[2014]13 号文”)以及在2014年度财务报
告中开始 执行财 政部修 订的《企 业会计 准则第37 号——金 融工具 列报 》( 以下简
称 “准则37号(2014)”) 。
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投资 基金有 关 税收问 题的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 目前基 金取 得的源 自境外的 差价 收入， 其 涉及的境 外所 得税税 收 政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(c) 目前基 金取 得的源 自境外的 股利 收益， 其 涉及的境 外 所 得税税 收 政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行， 在境内暂不征收个人所得税和企业所
得税。
7.4.7 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
中国银 行（ 香港 ）有 限公 司 境外托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( “ 长江证 券 ”) 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 314,846.64 331,670.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 94,653.40 96,385.53
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.1%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.1%/ 当年天数
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 85,867.23 90,455.72
注： 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率
确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%/ 当年天数
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券(含回购)交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年12
月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
报告 期 初持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 － －
报告 期 间因 拆分 变动 份额 － －
减： 报告 期间 赎回/卖 出总 份额 － －
报告 期 末持 有的 基金 份额 10,001,888.88 10,001,888.88
报告 期 末持 有的 基金 份额 占基
金总份 额比 例
39.93% 37.97%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执 长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
行。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资过本基
金。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股
份有限 公司
615,835.92 5,654.37 257,544.37 31,170.10
中国银 行 （ 香
港）
2,550,832.12 － 2,766,950.33 －
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.9 期末（2014 年12 月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
于2014 年12月31日，本基金未因认购新发/ 增发证券而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
于2014 年12月31日，本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
于2014 年12月31日， 本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押
的债券。
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 22,207,263.84 87.29
其中： 普通 股 22,207,263.84 87.29
存托 凭证 － －
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
其中： 远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融 资产
－ －
7 货币市 场工 具 － －
8 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,166,668.04 12.45
9 其他各 项资 产 66,802.03 0.26
10 合计 25,440,733.91 100.00
8.2 期末 在各个 国家 （地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 22,207,263.84 89.95
合计 22,207,263.84 89.95
8.3 期末 按行业 分类 的权 益投 资组合
8.3.1 期末指 数投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
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信息技 术 3,611,884.59
14.63
金融 3,402,040.88
13.78
工业 3,161,018.45
12.80
非必需 消费 品 3,033,348.12
12.29
保健 2,736,443.43
11.08
能源 1,752,688.84
7.10
必需消 费品 2,580,533.20
10.45
材料 803,354.52
3.25
公共事 业 484,901.62
1.96
电信服 务 416,068.51
1.69
合计
21,982,282.16
89.04
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.3.2 期末积 极投 资按行 业分 类的权 益投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
保健 224,326.21 0.91
必需消 费品 383.42 0.00
能源 219.37 0.00
金融 52.68 0.00
合计 224,981.68 0.91
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有权 益投 资明细
8.4.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 权益投
资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家 ( 地
区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
1 LOWE'S COS INC 劳氏 LOW US 纽交所 美国 662
278,693.53 1.13
2
VISA INC-CLASS
A SHARES
维萨公司 V US 纽交所 美国 163
261,517.49 1.06
3
WALGREEN BOOTS
ALLTANCE
沃尔格林 WAG US 纽交所 美国 558
260,177.43 1.05
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4 TARGET CORP
Target 百
货
TGT US 纽交所 美国 560
260,116.24 1.05
5
CVS CAREMARK
CORP
CVS 公司 CVS US 纽交所 美国 435
256,354.59 1.04
6 HOME DEPOT INC 家得宝 HD US 纽交所 美国 394
253,070.70 1.03
7 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US 纽交所 美国 428
251,810.31 1.02
8
BRISTOL-MYERS
SQUIBB CO
百时美施
贵宝
BMY US 纽交所 美国 697
251,759.59 1.02
9
UNITEDHEALTH
GROUP INC
联合健康 UNH US 纽交所 美国 407
251,757.87 1.02
10 AMGEN INC 安进 AMGN US
纳斯达
克
美国 254
247,572.66 1.00
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站的年度报告正文。
8.4.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权益投
资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券
市场
所属国
家( 地
区)
数量
（股）
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1
BIOGEN IDEC
INC
百健艾迪 BIIB US 纳斯达克 美国 108 224,326.21 0.91
2
KRAFT FOODS
GROUP INC
卡夫食品
集团
KRFT US 纳斯达克 美国 1 383.42 0.00
3 PHILLIPS 66
Phillips
66 公司
PSX US 纽交所 美国 0.5 219.37 0.00
4
WASHINGTON
PRIME
GROUP-W/I
领英
WPG-W
US
纽交所 美国 0.5 52.68 0.00
8.5 报告 期内权 益投 资组 合的 重大变 动
8.5.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 权益 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 MASTERCARD INC-CLASS A
MA US 970,015.03 3.40
2 UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UPS US 940,351.88 3.30
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3 VISA INC-CLASS A SHARES
V US 896,715.21 3.15
4 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BMY US 877,448.84 3.08
5 WALT DISNEY CO/THE
DIS US 866,930.91 3.04
6 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DD US 856,142.22 3.00
7 WALGREEN BOOTS ALLTANCE
WAG US 842,605.14 2.96
8 TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US 837,498.83 2.94
9 COLGATE-PALMOLIVE CO
CL US 831,373.23 2.92
10 MONSANTO CO
MON US 831,295.97 2.92
11 MONDELEZ INTERNATIONAL INC
MDLZ US 824,992.34 2.89
12 NIKE INC -CL B
NKE US 824,685.03 2.89
13 RAYTHEON COMPANY
RTN US 822,721.04 2.89
14 AMGEN INC
AMGN US 820,677.38 2.88
15 ORACLE CORP
ORCL US 811,712.81 2.85
16 LOCKHEED MARTIN CORP
LMT US 806,827.41 2.83
17 ABBVIE INC
ABBV US 806,561.88 2.83
18 UNITEDHEALTH GROUP INC
UNH US 799,269.85 2.80
19 CVS CAREMARK CORP
CVS US 798,208.34 2.80
20 ABBOTT LABORATORIES
ABT US 795,412.31 2.79
注： 本项买入金额均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑其
它交易费用。
8.5.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 权益 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 MASTERCARD INC-CLASS A
MA US 1,002,279.71 3.52
2 WALT DISNEY CO/THE
DIS US 976,689.87 3.43
3 UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UPS US 974,585.87 3.42
4 VISA INC-CLASS A SHARES
V US 953,398.94 3.34
5 WALGREEN BOOTS ALLTANCE
WAG US 923,987.99 3.24
6 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DD US 922,986.25 3.24
7 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BMY US 920,626.30 3.23
8 AMGEN INC
AMGN US 919,284.85 3.22
9 GENERAL DYNAMICS CORP
GD US 918,775.63 3.22
10 TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US 917,747.99 3.22
11 HEWLETT-PACKARD CO
HPQ US 914,886.21 3.21
12 LOCKHEED MARTIN CORP
LMT US 914,646.73 3.21
13 RAYTHEON COMPANY
RTN US 912,288.74 3.20
14 UNION PACIFIC CORP
UNP US 911,300.78 3.20
15 ORACLE CORP
ORCL US 907,741.80 3.18
16 ELI LILLY & CO
LLY US 905,175.52 3.17
17 UNITEDHEALTH GROUP INC
UNH US 895,602.53 3.14
18 APPLE INC
AAPL US 895,408.75 3.14
19 FACEBOOK INC-A
FB US 895,190.90 3.14
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20 MERCK & CO. INC
MRK US 887,322.68 3.11
注： 本项卖出金额均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑其
它交易费用。
8.5.3 权益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 66,626,798.05
卖出收 入（ 成交 ）总 额 73,673,106.64
注：本项 “买入股票的成本（成交）总额 ”和“ 卖出股票的收入（成交）总额 ”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末 按债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的前五名金融衍生品投资明
细
本基金本报告期未持有金融衍生品。
8.10 期 末按公 允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
本基金本报告期未持有基金。
8.11 投 资组合 报告 附注
8.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
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8.11.2 本基 金投 资的前 十名 股票中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票
库 的情 形。
8.11.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 28,859.90
4 应收利 息 74.78
5 应收申 购款 37,867.35
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 66,802.03
8.11.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§9
基金份 额持 有人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,011 24,774.50 10,001,888.88 39.93% 15,045,130.13 60.07%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 260,123.81 1.04%
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
10-50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0-10
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§10 开放 式基金 份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年3 月30日)基 金份 额总 额 508,424,713.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,340,917.42
本报告 期基 金总 申购 份额 10,426,520.80
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 11,720,419.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,047,019.01
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§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告期内， 原总经理蒋学杰先生离职， 覃波先生担任本基金管理人的总经
理， 本基金管理人于2014 年12月20 日在指定信息披露媒体发布相应的 《关于基金
行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 本基 金托 管人的 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
2014 年 2 月 14 日中国银 行 股份有限 公司公 告， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清 先生担任
本行行长 。
报告期内 本基金 托管人 的专 门基金托 管部门 无重大 人事 变动。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期 内，无 涉及本 基金 托管业务 的诉讼 。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金未更换会计师事务所； 报告期支付给毕马威华振会计师事务
所（特 殊普通 合伙） 审 计的报 酬为人 民币60,000.00 元， 该审计 机构 为本基 金提
供的审计服务的连续年限为4年。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期 内， 本基 金托管 人 的托管业 务部门 及其相 关高 级管理人 员无受 稽查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
长信美 国标 准普 尔100 等 权 重指数 增强 型证 券投 资基 金2014 年年 度报 告摘要
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Morgan
Stanley &
Co.
Internation
al plc
- 140,299,904.69 100% 44,887.01 100%
注：2014 年退租Citigroup Inc. 券商的交易单元。
基金租用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字 【2007】48号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的
选择标准和程序。
（1 ）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
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§12
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
本报告期内， 本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投
资者服务部更名为托管业务部。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 五年三 月二 十八日
