长 盛 量 化 红利 策 略 股 票型 证 券 投 资基 金
2014 年 年度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月28 日
长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 2 页 共 32 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 3 页 共 32 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛量 化红 利股 票
基金主 代码 080005
交易代 码 080005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 537,284,644.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金以 获取 中国 股票 市场 红 利回 报及 长期 资产 增值
为 投 资目 标， 并追 求风 险调 整 后的 收益 最大 化， 满足
投资人 长期 稳健 的投 资收 益需求 。
投资策 略
本 基 金通 过严 格的 数量 化股 票 选择 方法 生成 红利 风格
股 票 池， 在此 基础 上构 建核 心 股票 组合 和卫 星股 票组
合 ， 从 而 形 成 基 于 核 心- 卫 星 投 资 策 略 的 股 票 资 产 组
合 。 其中 ，大 类资 产配 置策 略 综合 考虑 宏观 经济 、政
策 导 向和 市场 环境 （市 场估 值 水平 、资 金供 求） 等因
素 ， 股票 投资 中将 以红 利股 票 投资 为主 导， 以价 值型
企业及 分红 能力 作为 选择 投资对 象的 核心 标准 。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数×75%+ 中证 综合债 指数 ×25 %
风险收 益特 征
本 基 金为 股票 型基 金产 品， 风 险高 于混 合性 基金 、债
券 基 金和 货币 市场 基金 ，属 于 较高 风险 ，较 高回 报的
基金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电 话 010-82019988 010－66105799
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 4 页 共 32 页
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 2013 年 2012 年
本期已 实现 收益 62,616,419.67 22,337,538.55 -30,079,758.79
本期利 润 122,903,148.57 16,258,602.82 5,803,066.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3756 0.0672 0.0211
本期基 金份 额净 值增 长率 43.41% 7.44% 2.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末 2013 年末 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2079 -0.0896 -0.1535
期末基 金资 产净 值 701,405,928.80 200,678,745.52 220,687,886.81
期末基 金份 额净 值 1.305 0.910 0.847
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.07% 1.57% 23.08% 1.07% -19.01% 0.50%
过去六 个月 23.00% 1.31% 39.62% 0.88% -16.62% 0.43%
过去一 年 43.41% 1.40% 38.77% 0.85% 4.64% 0.55%
过去三 年 57.80% 1.16% 38.64% 0.97% 19.16% 0.19%
过去五 年 35.09% 1.17% 4.73% 1.00% 30.36% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
35.90% 1.16% 6.54% 1.02% 29.36% 0.14%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中证 红利 指数 ×75%+ 中 证综合 债指 数 × 25%
其中，中证红 利指数挑 选 在上海证券交 易所和深 圳 证券交易所上 市的现金 股 息率高、分 红比较稳
定、具 有一 定规 模及 流动 性的 100 只 股票 作为 样本 ，以反 映 A 股市 场高 红利 股票的 整体 状况 和 走长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 5 页 共 32 页
势。 比 较起 来， 该 指数 具 有较好 的权 威性 、 市 场代 表性， 作为 衡量 本基 金业 绩的基 准， 较为 合适 。
中证综合债指 数是在中 证 全债指数样本 的基础上 ， 增加了央行票 据、短期 融 资券及一年 期以下的
国债、 金融 债和 企业 债， 以更加 全面 地反 映中 国债 券市场 整体 价格 变动 趋势 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 75% 、25% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自本基金成立 六个月内 ， 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的约定 。 建仓期结束时 ，本基金 的 各项资产配置 比例符合 本 基金合同第 十一部分
投资范 围、 投资 限制 的有 关约定 。本 报告 期内 ，本 基金的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 6 页 共 32 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润
分配合 计
备注
2014 - - - - 注：2014 年度 未分 配收 益
2013 - - - - 注：2013 年度 未分 配收 益
2012 - - - - 注：2012 年度 未分 配收 益
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 7 页 共 32 页
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2014 年12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理三 十七 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翟彦垒
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 成 长
价 值 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 电 子
信 息 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛
动 态 精 选 证 券
投 资 基 金 基 金
经理。
2013 年 8
月 30 日
- 6 年
男，1982 年 3 月 出生 ，
中 国 国 籍 。 中 国 人 民 银
行 研 究 生 部 经 济 学 硕
士。2009 年 7 月 加入 长
盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 行 业 研 究 员 ， 基 金
经 理 助 理 等 职 务 。 现 任
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 量
化 红 利 策 略 股 票 型 证 券
投 资 基 金 （ 本 基 金 ） 基
金 经 理 ， 长 盛 电 子 信 息
主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
长 盛 动 态 精 选 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 8 页 共 32 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司对 该基 金过 去 4 个 季 度的同 向交 易行 为进 行数 量分析 ， 计 算溢 价率 、 贡 献率、 占优 比等
指标， 使用 双 边90% 置信 水平 对 1 日、3 日、5 日 的交易 片段 进 行 T 检验 ， 未发现 违反 公平 交易
及利益 输送 的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外市 场， 美 国2014 年 经 济复苏 确立 ，美 联储 开始 考虑退 出 QE 。 全年 道琼 斯 指数 涨 7.99% ，
纳斯达 克涨 14.01% ； 欧洲 经济不 断反 复， 欧元 区货 币宽松 ，德 国法 兰克 福 DAX 指数涨 2.65% ，伦
敦富 时100 指数 跌2.45% 。全球 除美 国外 经济 均放 缓，叠 加 QE 退 出导 致全 球 大宗商 品普 遍收 跌，长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 9 页 共 32 页
原油价 格暴 跌。
国内市场全年 主要矛盾 是 经济下滑的压 力与政府 “ 微刺激”背景 下宽松的 流 动性，前三个 季
度中， 成长 股、 市值 管理 股和军 工持 续活 跃， 轮番 表现， 但在 四季 度， 尤其 11 月 21 日中 国央 行
宣布降 息后 ， 资金 开始 大 力度追 捧股 票市 场 ， 券 商 两融规 模不 断创 新高 ， 低 PB 大盘 蓝筹 股大 幅上
涨， 形成 一波 指数 “牛市 ” 行情 。 上 证综 指全 年上 涨 54.21% ， 代表 超大 盘股 的上 证50 上涨66.78% 。
而代表 成长 股的 创业 板和 中小板 在4 季度 开始 落后 于主板 ， 全 年创 业板 综指 上涨26.26% ， 创业 板
指上 涨12.52% 。
基于基金契约 ，我们全 年 给量化红利基 金赋予了 投 资阶段性高成 长红利股 的 风格，主要原 因
是量化红利基 金契约对 上 市公司过去和 未来的业 绩 增速极为重视 ，这也是 量 化红利风格 池的主要
入池标准。我 们将具有 未 来阶段性高成 长能力的 红 利股作为主要 品种，主 要 为符合国内 经济转型
方向的 TMT 、 高端装 备（ 新能源、军工 、智能装 备 、节能环保） 和医药等 行 业。同时，基 于市场
风格， 我们 也动 态适 度增 加了大 盘蓝 筹股 的仓 位。
前三个季度我 们相对表 现 良好，但由于 四季度对 市 场偏 向大盘蓝 筹风格的 力 度和持续性存 在
低估，尤其对 降息信号 的 解读存在低估 ，虽然在 四 季度增加了大 市值蓝筹 股 来对冲组合 的成长风
格，但由于大 市值股票 仓 位有限，导致 我们的业 绩 落后于同业， 更是落后 于 主板指数， 四季度的
业绩表 现不 能令 人满 意。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.305 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 43.41% ， 业绩 比较
基准收 益率 为38.77%， 基 金净值 增长 高于 比较 基 准4.64% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年， 我 们判 断国 内经 济将逐 步触 底企 稳， 改 革 与政策 刺激 会成 为全 年的 主题。 流动 性上，
美国逐 步退 出 QE ， 但其 他 国家推 行各 种方 式的 货币 宽松政 策， 国内 流动 性可 能会由 “ 用 好增 量、
盘活存量 ”的 结构性流 动 性转变为普惠 式的流动 性 宽松，在实体 经济机会 不 大的情况下 ，过度宽
松的流动性会 追逐以证 券 市场为代表的 虚拟经济 。 财政上继续调 结构，结 构 上 “一带一 路 ”、京
津冀、自贸区 ，以及具 体 的铁路、电力 、棚户区 改 造投资成为托 底政策， 这 些也是受益 政策刺激
的行业 。 我们 判断 目前 时 点类似 于美 国 的80 年代 ， 在经济 结构 转型 没有 成功 前， 成长 型股 票和 周
期型股票均会 受益流动 性 充裕，A 股可 能继续以 结 构性行情为主 ，但结构 风 格转换的频 率可能会
加快。
我们将密切关 注经济数 据 和市场情绪， 及时调整 资 产、风格和行 业配置， 并 将重点放在个 股长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 10 页 共 32 页
层面深度挖掘 。1 季度 ， 主体配置仍为 “具有阶 段 性高成长能力 的红利股 ” ，目前这些 个股集中
在 TMT 、 高端 装备 （新 能 源、军 工、 智能 装备 、节 能环保 ）和 医药 行业 。同 时我们 吸取 2014 年 4
季度低估风格 转换力度 和 持续期的教训 ，对大市 值 蓝筹股会提高 灵活度， 并 灵活增加相 应仓位空
间。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和 基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报 告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十五条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，2014 年度 未 实施利 润分 配。
本基金 截至2014 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 111,703,227.51 元 ，其 中：未 分配 利
润已实 现部 分 为111,703,227.51 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分 为52,418,057.02 元。 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 11 页 共 32 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长盛量 化红利策 略 股票型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长盛量化 红 利策略股票型 证券投资 基 金的管理人—— 长盛基 金 管理有限公司 在
长盛量化红利 策略股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 长 盛量化红利策 略股票型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对长盛基 金 管理有限公司 编制和披 露 的长盛量化红 利策略股 票 型证券投资基 金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标 、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师汪棣 、 沈兆 杰 于 2015 年 3 月 23 日对
本基金 2014 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2014 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以
及财务 报表 附注 出具 了 普 华永道 中天 审字(2015) 第 20185 号无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 欲查
看审计 报告 全文 ，应 阅读 本年度 报告 正文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年12 月 31 日 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 12 页 共 32 页
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 69,522,934.64 12,359,671.63
结算备 付金 3,473,878.15 745,386.12
存出保 证金 165,807.08 91,035.77
交易性 金融 资产 637,916,674.91 148,050,170.45
其中： 股票 投资 637,916,674.91 148,050,170.45
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 40,761,892.56
应收利 息 23,443.09 9,003.93
应收股 利 - -
应收申 购款 1,695,884.06 7,509.86
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 712,798,621.93 202,024,670.32
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 27,383.13 -
应付赎 回款 9,210,613.43 418,446.46
应付管 理人 报酬 1,040,976.00 253,376.86
应付托 管费 173,496.00 42,229.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 627,019.85 301,393.61
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 313,204.72 330,478.43
负债合 计 11,392,693.13 1,345,924.80
所有者权益：
实收基 金 537,284,644.27 220,439,908.87 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 13 页 共 32 页
未分配 利润 164,121,284.53 -19,761,163.35
所有者 权益 合计 701,405,928.80 200,678,745.52
负债和 所有 者权 益总 计 712,798,621.93 202,024,670.32
注： 报告 截止 日2014 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 ：1.305 元 ， 基 金份 额总 额 ：537,284,644.27
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
一、收入 132,133,749.33 22,295,988.87
1.利息 收入 1,010,172.17 594,637.87
其中： 存款 利息 收入 569,266.18 518,223.93
债券利 息收 入 - 57.81
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 440,905.99 76,356.13
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 69,969,835.48 27,773,766.44
其中： 股票 投资 收益 68,956,928.72 25,435,161.40
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 52,450.62
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,012,906.76 2,286,154.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
60,286,728.90 -6,078,935.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 867,012.78 6,520.29
减： 二、费用 9,230,600.76 6,037,386.05
1．管 理人 报酬 5,616,921.27 3,247,414.64
2．托 管费 936,153.59 541,235.70
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,331,414.41 1,906,319.10
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 346,111.49 342,416.61
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填 122,903,148.57 16,258,602.82 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 14 页 共 32 页
列）
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 122,903,148.57 16,258,602.82
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
220,439,908.87 -19,761,163.35 200,678,745.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 122,903,148.57 122,903,148.57
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
316,844,735.40 60,979,299.31 377,824,034.71
其中：1. 基 金申 购款 999,802,685.75 212,341,243.17 1,212,143,928.92
2. 基金 赎回 款 -682,957,950.35 -151,361,943.86 -834,319,894.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
537,284,644.27 164,121,284.53 701,405,928.80
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
260,692,402.98 -40,004,516.17 220,687,886.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 16,258,602.82 16,258,602.82
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-40,252,494.11 3,984,750.00 -36,267,744.11 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 15 页 共 32 页
其中：1. 基 金申 购款 5,051,517.74 -528,801.63 4,522,716.11
2. 基金 赎回 款 -45,304,011.85 4,513,551.63 -40,790,460.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
220,439,908.87 -19,761,163.35 200,678,745.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2009]927 号 《 关于核准长盛 量化红利策 略股票型证券 投资
基金募 集的 批复》 核准， 由 长盛基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《长
盛量化红利策 略股票型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集1,251,673,981.96 元， 业 经普华 永道 中天 会计
师事务所有限 公司普华 永 道中天验字(2009) 第 248 号验资报告予 以 验证。 经 向中国证监会 备案，
《长盛 量化 红利 策略 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2009 年 11 月 25 日 正 式生效 ， 基 金合 同生
效日的 基金 份额 总额 为 1,251,832,665.50 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 158,683.54 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 工商银行股 份有限公
司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《长 盛量 化红利 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、债券、 短期金融 工 具、权证以及 经中国证 监 会批准的允许 基金投资 的 其他金融工 具。股票
投资占 基金 资产 净值 的比 例为 60-95% ， 其中 投资 于 红利股 票的 比例 不低 于股 票类资 产 的 80% 。债
券投资 占基 金资 产净 值的 比例 为 0-40% ， 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例 为 0-3%， 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 中 证红 利 指
数×75 % ＋ 中证 综合 债指 数 ×25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 23 日批准 报出 。 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 16 页 共 32 页
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》各项具 体会计准 则 及相关规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、中国 证监 会颁布的《 证券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 长盛 量化 红利 策 略股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和 在财 务报
表附 注7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2014 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
财政部 于2014 年颁 布 《 企 业会计 准则 第39 号 —— 公 允价值 计量 》 、 《 企业 会计 准 则第40 号 ——
合营安 排》 、 《 企业 会计 准 则第 41 号 —— 在其 他主 体 中权益 的披 露 》 和 修订 后 的 《 企业 会计 准则 第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《 企业会 计准 则 第 9 号 —— 职工薪 酬》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务
报表列 报》 、 《企 业会 计准 则第 33 号 —— 合并 财务 报 表》以 及《 企业 会计 准则 第 37 号—— 金 融工
具列报 》 ， 要 求除 《 企业 会 计准则 第 37 号 —— 金融 工 具列报 》 自 2014 年度 财务 报表起 施行 外 ， 其
他准则 自2014 年7 月1 日 起施行 。上 述准 则对 本基 金本报 告期 无重 大 影 响。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ： 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 17 页 共 32 页
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销售 机构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国元证券 9,079,554.20 0.55% 37,117,164.73 3.01%
7.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 18 页 共 32 页
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证券 8,266.04 0.55% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国元证券 33,791.77 3.02% 33,791.77 11.21%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,616,921.27 3,247,414.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
732,346.17 685,303.27
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的基 金管理费 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1. 50%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
936,153.59 541,235.70
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 19 页 共 32 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0. 25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 30,000,050.00 30,000,050.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 30,000,050.00 30,000,050.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.58% 13.61%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
安徽省投资集团
控股有限公司
- - 27,999,980.00 12.70%
国元证券 - - 9,000,000.00 4.08%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 69,522,934.64 530,510.96 12,359,671.63 508,078.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 20 页 共 32 页
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600487 亨通光电
2014 年10
月 30 日
重大事项 19.80
2015 年1 月
19 日
20.60 129,820 2,258,852.71 2,570,436.00 -
600584 长电科技
2014 年11
月 3 日
重大资产
重组
10.52
2015 年1 月
14 日
12.24 570,000 4,033,874.35 5,996,400.00 -
600845 宝信软件
2014 年12
月 29 日
重大事项 33.50
2015 年1 月
12 日
36.00 199,846 6,456,052.71 6,694,841.00 -
300081 恒信移动
2014 年12
月 5 日
重大资产
重组
24.90
2015 年3 月5
日
28.00 620,000 8,961,529.95 15,438,000.00 -
002396 星网锐捷
2014 年10
月 20 日
重大事项 27.31
2015 年2 月9
日
30.04 129,908 3,639,764.76 3,547,787.48 -
注： 本 基金 截至2014 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 21 页 共 32 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持 有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
603,669,210.43 元， 属于 第二层 次的 余额 为 34,247,464.48 元， 无属 于第 三 层次的 余额(2013 年
12 月 31 日 ：第 一层 次145,885,123.95 元 ，第 二层 次2,165,046.50 元 ，无 第 三层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层 次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层 次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2014 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2013 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 637,916,674.91 89.49
其中： 股票 637,916,674.91 89.49
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - - 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 22 页 共 32 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,996,812.79 10.24
7 其他各 项资 产 1,885,134.23 0.26
8 合计 712,798,621.93 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 314,393,974.64 44.82
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 36,400,000.00 5.19
F
批发和 零售 业 21,916,000.00 3.12
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
165,023,900.27 23.53
J
金融业 100,182,800.00 14.28
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 637,916,674.91 90.95
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 23 页 共 32 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例 （%）
1 300351 永贵电 器 979,930 39,902,749.60 5.69
2 601668 中国建 筑 5,000,000 36,400,000.00 5.19
3 300303 聚飞光 电 1,937,587 33,093,985.96 4.72
4 600837 海通证 券 1,230,000 29,593,800.00 4.22
5 600015 华夏银 行 2,100,000 28,266,000.00 4.03
6 601988 中国银 行 5,100,000 21,165,000.00 3.02
7 300155 安 居 宝 1,049,962 18,689,323.60 2.66
8 300115 长盈精 密 999,800 18,126,374.00 2.58
9 002580 圣阳股 份 1,039,843 17,968,487.04 2.56
10 300075 数字政 通 682,159 17,279,087.47 2.46
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例 （%）
1 300351 永贵电 器 37,466,283.78 18.67
2 300303 聚飞光 电 29,108,562.30 14.51
3 601668 中国建 筑 24,671,224.00 12.29
4 600015 华夏银 行 22,643,218.00 11.28
5 300075 数字政 通 20,683,293.93 10.31
6 002580 圣阳股 份 20,426,167.10 10.18
7 601988 中国银 行 19,675,000.00 9.80
8 002609 捷顺科 技 18,678,537.30 9.31
9 002649 博彦科 技 18,515,405.58 9.23
10 300036 超图软 件 18,334,066.04 9.14
11 000733 振华科 技 17,909,561.17 8.92
12 600446 金证股 份 17,363,017.92 8.65
13 300115 长盈精 密 17,143,322.73 8.54
14 002388 新亚制 程 15,922,840.85 7.93
15 600837 海通证 券 15,824,139.40 7.89
16 600999 招商证 券 15,219,771.96 7.58
17 300227 光 韵 达 14,852,523.35 7.40 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 24 页 共 32 页
18 300155 安 居 宝 13,985,488.61 6.97
19 300232 洲明科 技 13,771,885.75 6.86
20 002253 川大智 胜 13,716,030.36 6.83
21 300255 常山药 业 13,275,646.47 6.62
22 601231 环旭电 子 12,273,079.08 6.12
23 601601 中国太 保 11,941,035.78 5.95
24 600549 厦门钨 业 11,047,907.85 5.51
25 300275 梅 安 森 10,939,039.54 5.45
26 300231 银信科 技 10,671,717.81 5.32
27 600498 烽火通 信 10,407,428.00 5.19
28 300339 润和软 件 10,227,662.84 5.10
29 300348 长亮科 技 9,873,699.94 4.92
30 002063 远光软 件 9,800,156.19 4.88
31 002587 奥拓电 子 9,582,872.96 4.78
32 002179 中航光 电 9,567,063.96 4.77
33 300081 恒信移 动 9,515,707.11 4.74
34 300290 荣科科 技 8,827,597.79 4.40
35 002410 广 联 达 8,675,853.27 4.32
36 002657 中科金 财 8,631,214.76 4.30
37 601318 中国平 安 8,554,765.00 4.26
38 300383 光环新 网 7,845,960.10 3.91
39 300219 鸿利光 电 7,788,034.04 3.88
40 002501 利源铝 业 7,752,374.36 3.86
41 002606 大连电 瓷 7,598,738.99 3.79
42 300302 同有科 技 7,536,267.00 3.76
43 600133 东湖高 新 7,353,970.16 3.66
44 300209 天泽信 息 7,283,081.38 3.63
45 002156 通富微 电 7,180,449.05 3.58
46 600016 民生银 行 7,175,170.90 3.58
47 300353 东土科 技 7,107,636.76 3.54
48 600682 南京新 百 7,005,920.28 3.49
49 300328 宜安科 技 6,927,872.54 3.45
50 300014 亿纬锂 能 6,889,954.38 3.43
51 002371 七星电 子 6,736,367.00 3.36
52 600171 上海贝 岭 6,682,782.16 3.33
53 300298 三诺生 物 6,622,063.11 3.30 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 25 页 共 32 页
54 600845 宝信软 件 6,456,052.71 3.22
55 600841 上柴股 份 6,410,292.70 3.19
56 300046 台基股 份 6,373,621.20 3.18
57 002289 宇顺电 子 6,338,647.77 3.16
58 300077 国民技 术 6,199,453.06 3.09
59 600775 南京熊 猫 6,173,383.19 3.08
60 000948 南天信 息 6,045,446.74 3.01
61 300205 天喻信 息 5,888,044.54 2.93
62 600571 信 雅 达 5,853,831.50 2.92
63 600601 方正科 技 5,835,509.00 2.91
64 300137 先河环 保 5,514,025.97 2.75
65 600460 士 兰 微 5,427,720.18 2.70
66 300368 汇金股 份 5,251,714.50 2.62
67 002196 方正电 机 5,136,993.61 2.56
68 600100 同方股 份 4,894,100.00 2.44
69 000970 中科三 环 4,876,900.00 2.43
70 600363 联创光 电 4,765,299.51 2.37
71 601799 星宇股 份 4,632,319.30 2.31
72 000636 风华高 科 4,573,751.71 2.28
73 002126 银轮股 份 4,361,922.00 2.17
74 300064 豫金刚 石 4,327,110.04 2.16
75 600050 中国联 通 4,274,927.55 2.13
76 300113 顺网科 技 4,121,468.11 2.05
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例 （%）
1 600999 招商证 券 19,384,919.56 9.66
2 002388 新亚制 程 16,644,546.62 8.29
3 002657 中科金 财 11,419,239.62 5.69
4 600446 金证股 份 11,130,098.78 5.55
5 002587 奥拓电 子 10,608,950.12 5.29
6 601668 中国建 筑 10,208,895.99 5.09
7 300219 鸿利光 电 9,973,797.18 4.97
8 002609 捷顺科 技 9,900,853.29 4.93
9 300209 天泽信 息 9,024,750.16 4.50 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 26 页 共 32 页
10 601318 中国平 安 8,914,378.62 4.44
11 600133 东湖高 新 8,349,953.84 4.16
12 002501 利源铝 业 8,303,440.07 4.14
13 002371 七星电 子 8,143,693.07 4.06
14 000948 南天信 息 7,832,182.16 3.90
15 601231 环旭电 子 7,647,826.70 3.81
16 600601 方正科 技 7,582,504.00 3.78
17 600016 民生银 行 7,493,940.00 3.73
18 300155 安 居 宝 7,466,555.36 3.72
19 300328 宜安科 技 7,428,914.73 3.70
20 300137 先河环 保 7,284,700.45 3.63
21 300232 洲明科 技 7,280,793.53 3.63
22 600571 信 雅 达 7,197,286.37 3.59
23 300054 鼎龙股 份 7,177,212.87 3.58
24 000970 中科三 环 7,160,919.18 3.57
25 300348 长亮科 技 6,935,704.41 3.46
26 300207 欣 旺 达 6,899,143.60 3.44
27 300075 数字政 通 6,883,679.24 3.43
28 000733 振华科 技 6,822,830.16 3.40
29 002368 太极股 份 6,736,477.81 3.36
30 002289 宇顺电 子 6,496,515.55 3.24
31 300383 光环新 网 6,312,041.76 3.15
32 300368 汇金股 份 6,111,257.20 3.05
33 300351 永贵电 器 6,018,606.80 3.00
34 300115 长盈精 密 5,983,260.07 2.98
35 600570 恒生电 子 5,912,409.44 2.95
36 600841 上柴股 份 5,904,979.58 2.94
37 300212 易 华 录 5,765,626.63 2.87
38 600880 博瑞传 播 5,754,061.57 2.87
39 002196 方正电 机 5,734,532.82 2.86
40 300205 天喻信 息 5,619,730.54 2.80
41 601688 华泰证 券 5,516,065.20 2.75
42 600100 同方股 份 5,506,833.86 2.74
43 002126 银轮股 份 5,252,866.68 2.62
44 600050 中国联 通 5,195,271.82 2.59
45 600363 联创光 电 5,089,056.43 2.54
46 300150 世纪瑞 尔 4,994,126.19 2.49
47 300231 银信科 技 4,877,703.91 2.43 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 27 页 共 32 页
48 000636 风华高 科 4,630,427.80 2.31
49 002518 科 士 达 4,468,911.18 2.23
50 300227 光 韵 达 4,291,822.62 2.14
51 000895 双汇发 展 4,271,821.07 2.13
52 300096 易 联 众 4,264,869.70 2.13
53 000333 美的集 团 4,180,921.54 2.08
54 600460 士 兰 微 4,140,011.64 2.06
55 300113 顺网科 技 4,049,568.15 2.02
56 300014 亿纬锂 能 4,022,344.26 2.00
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,002,430,727.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 641,807,880.57
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 28 页 共 32 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
根据中 国证 监 会 2014 年 5 月 29 日 发布 的《 中国 证监 会对新 股发 行承 销违 规机 构和个 人采 取
监管措施》显 示，海通 证 券因向禁止配 售的配售 对 象配售股票、 向投资者 提 供超出招股 书范围的
发行人信息等 事项受到 中 国证监会 “ 出 具警示函 ” 、“监管谈话 ”的监管 措 施。本基金 做出如下
说明：
海通证券是国 内成立最 早 、综合实力最 强的大型 券 商之一，基本 面良好。 基 于相关研究， 本
基金认为：证 监会的监 管 措施对于公司 整体经营 业 绩不构成重大 影响。因 此 ，我们审慎 地将海通
证券在配置上 作为组合 的 阶段性重要投 资品种。 今 后，我们将继 续加强与 该 公司的沟通 ，密切关
注其制 度建 设与 执行 等公 司基础 性建 设问 题的 合规 性以及 企业 的经 营状 况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查，无 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 165,807.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,443.09
5 应收申 购款 1,695,884.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 29 页 共 32 页
8 其他 -
9 合计 1,885,134.23
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,264 65,015.08 336,465,234.05 62.62% 200,819,410.22 37.38%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
665,295.75 0.1238%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额
1,251,832,665.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,439,908.87
本报告 期基 金总 申购 份额 999,802,685.75 长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 30 页 共 32 页
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 682,957,950.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 537,284,644.27
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本基金 管理 人 于2014 年4 月16 日 发 布公 告， 经 公司 第五届 董事 会第 五十 七次 会议以 及第 六
届 董 事会 第一 次会 议审 议通 过, 并 报中 国证 监会 审核批 准 ，由 高新 先生 担任 公司 董 事长 ，凤 良志
先 生 因年 龄原 因不 再担 任公 司 董事 长职 务。 根据 公司 章 程相 关规 定 ,“ 董事 长为 公 司的 法定 代表
人”。 公司 已 于2014 年4 月 14 日完 成相 关工 商登 记 变更手 续。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬60,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务5 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 31 页 共 32 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 1,147,941,806.66 69.82% 1,045,087.13 69.82% -
中信建投 1 487,186,634.45 29.63% 443,535.12 29.63% -
国元证券 1 9,079,554.20 0.55% 8,266.04 0.55% -
光大证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
中信建投 - - 1,269,000,000.00 100.00% - -
国元证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛量化红利股票 2014 年年度 报告
第 32 页 共 32 页
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
长盛基金管理有限公司
2015 年 3 月28 日
